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交通银行:交通银行2022年半年度报告

公告原文类别 2022-08-27 查看全文

公司代码:601328公司简称:交通银行

交通银行股份有限公司

2022年半年度报告

1目录

重要提示3释义4公司基本情况5财务摘要8管理层讨论与分析11

一、财务报表分析11

二、业务回顾28

三、风险管理40

四、展望48股份变动及股东情况50公司治理56环境和社会责任61重要事项64机构名录67

董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见70备查文件71审阅报告74财务报表75财务报表附注91补充资料261

资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料263

2重要提示

一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、本行第十届董事会第二次会议于2022年8月26日审议批准了2022年半年度报告和业绩公告。出席会议应到董事15名,亲自出席董事15名。

三、本行董事长任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本半年度报告未经审计。

五、2022年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成本集团对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、本集团在经营活动中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。本集

团已经并将继续采取各种措施有效管控风险,具体情况参见“管理层讨论与分析—风险管理”部分,请投资者注意阅读。

3释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

本行/本银行/交行交通银行股份有限公司

本集团/集团本行及附属公司财政部中华人民共和国财政部汇丰银行香港上海汇丰银行有限公司社保基金会全国社会保障基金理事会人民银行中国人民银行银保监会中国银行保险监督管理委员会证监会中国证券监督管理委员会农业农村部中华人民共和国农业农村部上交所上海证券交易所香港联交所香港联合交易所有限公司

香港上市规则《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

《企业管治守则》香港上市规则附录十四《企业管治守则》本行主要产品及服务

蕴通财富本行对公和同业财富管理品牌,通过金融智慧服务和数字化转型,为企业、政府机构和金融同业客户提供综合化一站式财富管理解决方案。

沃德财富本行零售业务主品牌,以“丰沃共享,厚德载富”为品牌核心,致力于实现客户的财富保值增值。

个人手机银行向本行个人客户提供线上业务办理和服务的手机应用,覆盖客户多种金融产品和生活服务需求。

企业手机银行本行利用移动电话和平板电脑等移动设备应用软件向企业客户提

供在线开户、账户查询、对账管理、转账付款、理财投资、金融

资讯、办理业务签约及解约等金融服务,以贴身便捷为特点的渠道。

企业网银本行通过因特网向企业客户提供账户查询、企业付款、现金管理、

国际业务、投资理财、财政业务等金融服务的电子交易系统。

买单吧面向所有用户开放的一站式金融和生活数字化服务平台。

惠民贷本行针对符合条件的客户推出的线上信用消费贷款产品。

普惠 e 贷 本行针对符合条件的客户推出的普惠金融线上融资类业务。

兴农 e 贷 本行针对新型农业经营主体推出的线上融资服务。

云上交行本行线上线下一体化服务品牌。以远程视频服务构建“云网点、云柜员、云服务”体系,通过屏对屏、线连线、键对键的线上服务新模式,满足客户线上化、数字化服务需求。

4公司基本情况

一、公司资料

中文名称:交通银行股份有限公司

中文简称:交通银行

英文名称:Bank of Communications Co. Ltd.法定代表人:任德奇

授权代表:任德奇、顾生

董事会秘书、公司秘书:顾生

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

联系及办公地址:

上海市浦东新区银城中路188号

邮编:200120

电话:86-21-58766688

传真:86-21-58798398

电子信箱:investor@bankcomm.com

官方网站:www.bankcomm.com

香港营业地点:香港中环毕打街20号信息披露载体和半年报备置地点

A 股:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn

H 股:香港联交所“披露易”网站 www.hkexnews.hk

半年报备置地点:本行董事会办公室

5股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A 股 上交所 交通银行 601328

H 股 香港联交所 交通银行 03328境内优先股上交所交行优1360021

国内审计师:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字会计师:石海云、李砾

国际审计师:毕马威会计师事务所中国香港中环遮打道10号太子大厦8楼

签字会计师:陈少东

中国法律顾问:上海市锦天城律师事务所

香港法律顾问:欧华律师事务所股份过户登记处

A股:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区杨高南路188号

H股:香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室其他资料

统一社会信用代码:9131000010000595XD

6二、公司简介及主要业务

本行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年4月1日,本行重新组建后正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月本行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。

经银保监会批准,本行为客户提供各类公司和个人金融产品和服务、如存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银

行、资金业务等。此外,本集团通过全资或控股子公司,涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。报告期内,本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。

7财务摘要

一、主要会计数据和财务指标

报告期末,本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下:

主要会计数据2022年1-6月2021年1-6月增减(%)2020年1-6月报告期内(除另有标明外,人民币百万元)利息净收入85093784868.4273849

手续费及佣金净收入2465424966(1.25)24277

营业收入1433861338957.09126787

信用减值损失368273308211.3233333

业务及管理费38923355379.5334860

利润总额4561746588(2.08)39958

净利润(归属于母公司股东)44040420194.8136505扣除非经常性损益后的净利润(归属

43909417465.1836103于母公司股东)1

经营活动产生的现金流量净额89109(112743)(179.04)119358

基本及稀释每股收益(人民币元)20.550.541.850.46扣除非经常性损益后的基本每股收

0.540.54-0.45,益(人民币元)12

2022年2021年2020年

增减(%)

6月30日12月31日12月31日

报告期末(除另有标明外,人民币百万元)资产总额12580576116657577.8410697616

客户贷款3708773065604008.045848424

贷款减值准备17869116116210.88140561

负债总额11591640106885218.459818988

客户存款37811363703977710.966607330

同业及其他金融机构存放款项10472451096640(4.50)904958

股东权益(归属于母公司股东)9765439646471.23866607

总股本7426374263-74263每股净资产(归属于母公司普通股股10.8010.641.509.87

8东,人民币元)4

资本净额5115289511399571.131021246

其中:核心一级资本净额57944877838771.35727611

其他一级资本51763861763480.02134610

二级资本51820221797321.27159025

风险加权资产5795607773799127.816695462

主要财务指标(%)变化2022年1-6月2021年1-6月2020年1-6月(百分点)

年化平均资产回报率0.730.78(0.05)0.72年化加权平均净资产收益率210.4510.93(0.48)9.90扣除非经常性损益后的年化加权平均

10.4210.86(0.44)9.79

净资产收益率12

净利息收益率61.531.55(0.02)1.53

成本收入比728.3127.780.5328.91

2022年2021年变化2020年

6月30日12月31日(百分点)12月31日

不良贷款率81.461.48(0.02)1.67

拨备覆盖率173.10166.506.60143.87

拨备率2.522.460.062.40

资本充足率514.4915.45(0.96)15.25

一级资本充足率512.2013.01(0.81)12.88

核心一级资本充足率59.9910.62(0.63)10.87

注:

1.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》

(2010年修订)要求计算。

3.客户贷款不含相关贷款应收利息,客户存款包含相关存款应付利息。

4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以期末普通股股本总数。

5.根据银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算。

6.利息净收入与平均生息资产总额的比率。

7.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

8.根据银保监会监管口径计算。

9二、非经常性损益项目(人民币百万元)

非经常性损益项目2022年1-6月2021年1-6月非流动性资产处置损益47148采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

-(96)变动产生的损益其他非经常性损益净额147378

非经常性损益的所得税影响(54)(127)

少数股东权益影响额(税后)(9)(30)归属于公司普通股股东的非经常性损益合计131273

10管理层讨论与分析

一、财务报表分析

2022年上半年,国际环境复杂严峻,国内疫情多点散发,整体经济运行出现一定波动。

面对内外部形势变化及疫情冲击,银行业持续加大支持实体经济力度,着力防范化解金融风险,全力支持稳住经济大盘。

报告期内,本集团坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署,深入落实金融工作“三项任务”,克服上海等地疫情反弹等超预期因素冲击和重重挑战,在服务“国之大者”中更好发挥国有金融主力军作用。统筹发展和安全,围绕资产质量三年攻坚战收官目标,严控增量、出清存量,全面加强风险管理体系和能力建设。坚持以人民为中心,以“客群+场景+工具”提高金融服务适配度,经营业绩延续了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。

盈利能力保持稳定。报告期内,集团实现净利润(归属于母公司股东)440.40亿元,同比增长4.81%。实现营业收入1433.86亿元,同比增长7.09%;净利息收益率1.53%,年化平均资产回报率0.73%,年化加权平均净资产收益率10.45%。

存贷规模增长较快。报告期末,集团资产总额12.58万亿元,较上年末增长7.84%。客户贷款余额7.09万亿元,较上年末增加5273.30亿元,增幅8.04%;客户存款余额7.81万亿元,较上年末增加7715.86亿元,增幅10.96%。

资产质量持续改善。报告期末,集团不良贷款率1.46%,较上年末下降0.02个百分点;

逾期贷款率1.26%,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率173.10%,较上年末上升6.60个百分点。

(一)利润表主要项目分析

1.利润总额

报告期内,本集团实现利润总额456.17亿元,同比减少9.71亿元,降幅2.08%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入,信用减值损失同比增加37.45亿元,增幅11.32%。

本集团在所示期间的利润表项目的部分资料如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月增减(%)

利息净收入85093784868.42

非利息净收入58293554095.20

其中:手续费及佣金净收入2465424966(1.25)

11营业收入1433861338957.09

税金及附加(1607)(1474)9.02

业务及管理费(38923)(35537)9.53

信用减值损失(36827)(33082)11.32

其他资产减值损失(690)(418)65.07

保险业务支出(13790)(10925)26.22

其他业务成本(5912)(5954)(0.71)

营业利润4563746505(1.87)

营业外收支净额(20)83(124.10)

利润总额4561746588(2.08)

所得税费用(1485)(3715)(60.03)

净利润44132428732.94

归属于母公司股东的净利润44040420194.81

本集团在所示期间的营业收入结构如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月金额占比(%)同比增减(%)

利息净收入8509359.358.42

手续费及佣金净收入2465417.19(1.25)

投资收益/(损失)82655.760.18

公允价值变动收益/(损失)(1972)(1.38)(256.14)

汇兑及汇率产品净收益/(损失)43913.06203.67

保险业务收入135199.4322.65

其他业务收入91216.3616.77

资产处置收益2460.17(18.54)

其他收益690.06(80.23)

营业收入合计143386100.007.09

2.利息净收入

报告期内,本集团实现利息净收入850.93亿元,同比增加66.07亿元,在营业收入中的占比为59.35%,是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入增长主要受益于生息资产

12增长,其中客户贷款增量贡献较大。

本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均余额、相关利息收入和支出以及年化平

均收益率或年化平均成本率如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

平均余额利息收支年化平平均余额利息收支年化平均

均收益收益(成

(成本)率本)率(%)

(%)资产

存放中央银行款项76776952641.3879146753831.37

存放、拆放同业及其83060272041.7573519457881.59他金融机构款项

客户贷款67462221431774.2860304661296264.33

证券投资2903146469233.262669703431553.26

生息资产112477392025683.63102268301839523.63非生息资产1075607985071资产总额1232334611211901负债及股东权益

客户存款7240760768822.146653433695362.11

同业及其他金融机2114868207661.981956558191541.97构存放和拆入款项

应付债券及其他1414821198272.831188987167762.85

计息负债107704491174752.2097989781054662.17股东权益及非计息15528971412923负债负债及股东权益合1232334611211901计利息净收入8509378486

净利差11.431.46

净利息收益率21.531.55

净利差131.651.67净利息收益率2,3

1.741.76

13注:

1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。

2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3.考虑债券利息收入免税的影响。

报告期内,本集团利息净收入同比增长8.42%,净利差1.43%,同比下降3个基点,净利息收益率1.53%,同比下降2个基点。

本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化如下。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均余额的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

(人民币百万元)

2022年1-6月与2021年1-6月的比较

增加/(减少)由于

净增加/规模利率

(减少)生息资产

存放中央银行款项(161)42(119)

存放、拆放同业及其他金融机构款项7526641416

客户贷款15369(1818)13551

证券投资3768-3768

利息收入变化19728(1112)18616计息负债客户存款614512017346同业及其他金融机构存放和拆入款项1547651612

应付债券及其他3192(141)3051利息支出变化10884112512009

利息净收入变化8844(2237)6607

报告期内,本集团利息净收入同比增加66.07亿元,其中,各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加88.44亿元,年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入减少22.37亿元。

(1)利息收入

报告期内,本集团实现利息收入2025.68亿元,同比增加186.16亿元,增幅10.12%。

14其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为

70.68%、23.16%和2.60%。

A.客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内,客户贷款利息收入

1431.77亿元,同比增加135.51亿元,增幅10.45%,主要由于客户贷款平均余额同比增加

7157.56亿元,增幅11.87%,增长部分主要来自公司类和个人类中长期贷款。

按业务类型和期限结构划分的客户贷款平均收益分析(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

年化平均年化平均平均余额利息收入平均余额利息收入

收益率(%)收益率(%)

公司类贷款4274664853634.033856489772624.04

-短期贷款1368390234653.461316730223773.43

-中长期贷款2906274618984.292539759548854.36

个人贷款2251824556454.982004541498865.02

-短期贷款568007148905.29533345145045.48

-中长期贷款1683817407554.881471196353824.85

票据贴现21973421691.9916943624782.95

客户贷款总额67462221431774.2860304661296264.33

B.证券投资利息收入

报告期内,证券投资利息收入469.23亿元,同比增加37.68亿元,增幅8.73%,主要由于证券投资平均余额同比增加2334.43亿元,增幅8.74%。

C.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内,存放中央银行款项利息收入52.64亿元,同比减少1.19亿元,降幅2.21%,主要由于存放中央银行款项平均余额同比减少236.98亿元,降幅2.99%。

D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

报告期内,存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入72.04亿元,同比增加14.16亿元,增幅24.46%,主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增加954.08亿元,增幅12.98%,且年化平均收益率同比上升16个基点。

15(2)利息支出

报告期内,本集团利息支出1174.75亿元,同比增加120.09亿元,增幅11.39%,其中客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项、应付债券及其他占比分别为65.45%、

17.68%、16.88%。

A.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内,客户存款利息支出768.82亿元,同比增加73.46亿元,增幅10.56%,占全部利息支出的65.45%,客户存款利息支出的增加主要由于客户存款平均余额同比增加5873.27亿元,增幅8.83%。

按产品类型划分的客户存款平均成本分析(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

平均余额利息支出年化平均平均余额利息支出年化平均

成本率(%)成本率(%)

公司存款4694613481362.074364792434142.01

-活期191498588350.93191023682720.87

-定期2779628393012.852454556351422.89

个人存款2546147287462.282288641261222.30

-活期78867513990.3677987619640.51

-定期1757472273473.141508765241583.23

客户存款总额7240760768822.146653433695362.11

B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内,同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出207.66亿元,同比增加16.12亿元,增幅8.42%,主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增加1583.10亿元,增幅8.09%。

C.应付债券及其他利息支出

报告期内,应付债券及其他利息支出198.27亿元,同比增加30.51亿元,增幅18.19%,主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2258.34亿元,增幅18.99%。

3.手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入246.54亿元,同比减少3.12亿元,降幅1.25%,主要是受资本市场等因素以

16及减费让利的影响,理财业务收入同比下降,支付结算和银行卡收入增长缓慢。

本集团在所示期间的手续费及佣金净收入组成结构如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月增减(%)

银行卡992397501.77

理财业务52326081(13.96)

托管及其他受托业务424939726.97

代理类339433242.11

投资银行196819451.18

担保承诺148913589.65

支付结算7207130.98

其他97156(37.82)

手续费及佣金收入合计2707227299(0.83)

减:手续费及佣金支出(2418)(2333)3.64

手续费及佣金净收入2465424966(1.25)

理财业务手续费收入同比下降,主要是本集团贯彻落实资管新规要求,持续推进理财产品净值化转型,转型后的净值型产品费率较之前有所下降。

4.业务及管理费

报告期内,本集团业务及管理费389.23亿元,同比增加33.86亿元,增幅9.53%;本集团成本收入比28.31%,同比上升0.53个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原,成本收入比约为26%。

本集团在所示期间的业务及管理费组成结构如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月增减(%)

员工工资、奖金、津贴和补贴977693214.88

其他员工成本502148393.76

业务费用199161740014.46

折旧与摊销421039775.86

业务及管理费合计38923355379.53

5.资产减值损失

17报告期内,本集团资产减值损失375.17亿元,同比增加40.17亿元,增幅11.99%,其

中贷款信用减值损失345.92亿元,同比增加34.19亿元,增幅10.97%。今年以来,百年变局和世纪疫情相互叠加,风险挑战增多,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,本集团按照最新发布的《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》(银保监规〔2022〕10号)要求,及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化对资产信用风险的影响,同时加强风险识别,相应资产减值损失有所增加,保持较好的风险抵御能力。

6.所得税

报告期内,本集团所得税支出14.85亿元,同比减少22.30亿元,降幅60.03%。实际税率为3.26%,低于25%的法定税率,主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。

(二)资产负债表主要项目分析

1.资产

报告期末,本集团资产总额125805.76亿元,较上年末增加9148.19亿元,增幅7.84%,增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额(拨备后)及其占比情况如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

发放贷款和垫款692352155.03641220154.97

金融投资369261429.35352324930.20

现金及存放中央银行款项7466605.947347286.30

拆出资金5336604.244394503.77

其他6841215.445561294.76

资产总额12580576100.0011665757100.00

(1)客户贷款

报告期内,本集团全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求,主动应对外部形势变化,迭代优化出台90余条金融支持政策,优化授信政策和审批流程,高效对接有效信贷需求,全力支持企业复工复产。

本集团在所示日期客户贷款总额及构成情况如下:

18(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%)

公司类贷款455384864.25413858263.09370747163.39

-短期贷款144811120.43130929119.96125116221.39

-中长期贷款310573743.82282929143.13245630942.00

个人贷款234889033.14228509634.83198088233.87

-按揭152842021.56148951722.70129377322.12

-信用卡4808536.784925807.514641107.94

-其他3396174.803029994.622229993.81

票据贴现1849922.611367222.081600712.74

合计7087730100.006560400100.005848424100.00

报告期末,本集团客户贷款余额70877.30亿元,较上年末增加5273.30亿元,增幅8.04%。

其中,境内银行机构人民币贷款较上年末增加4822.82亿元,增幅8.21%。

公司类贷款余额45538.48亿元,较上年末增加4152.66亿元,增幅10.03%,在客户贷款中的占比较上年末增加1.16个百分点至64.25%,其中,短期贷款增加1388.20亿元,中长期贷款增加2764.46亿元,中长期贷款在客户贷款中的占比提高至43.82%。

个人贷款余额23488.90亿元,较上年末增加637.94亿元,增幅2.79%,在客户贷款中的占比较上年末下降1.69个百分点至33.14%。其中按揭贷款较上年末增加389.03亿元,增幅2.61%,在客户贷款中的占比较上年末下降1.14个百分点至21.56%;信用卡贷款较上年末减少117.27亿元,降幅2.38%。

票据贴现较上年末增加482.70亿元,增幅35.31%。

按担保方式划分的客户贷款分布情况(除另有标明外人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

信用贷款231508732.66208583531.79

保证贷款115296416.27105613816.10

抵押贷款257984936.40248827637.93

质押贷款103983014.6793015114.18

合计7087730100.006560400100.00

19客户贷款信用减值准备情况(人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

上年末余额161162140561

本期计提/(转回)3459262945

本期核销及转让(20375)(47519)核销后收回35236324

其他变动(211)(1149)期末余额178691161162

(2)金融投资

报告期末,本集团金融投资净额36926.14亿元,较上年末增加1693.65亿元,增幅4.81%。

按性质划分的投资结构(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

债券318867686.35302127285.75

权益工具及其他50393813.6550197714.25

合计3692614100.003523249100.00按财务报表列报方式划分的投资结构(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)以公允价值计量且其变动计入当期

66626018.0463848318.12

损益的金融投资

以摊余成本计量的金融投资237576264.34220303762.53以公允价值计量且其变动计入其他

65059217.6268172919.35

综合收益的金融投资

合计3692614100.003523249100.00

报告期末,本集团债券投资余额31886.76亿元较上年末增加1674.04亿元,增幅5.54%。

未来,本行将强化对经济金融形势的研判,着力做好证券投资增量配置和存量优化。一是维持以利率债投资为主的总体策略,做好国债、地方债等投资安排。二是实时跟踪国家产业政策动向和企业经营状况变化,做好信用债项目储备和投资安排。三是做大债券交易流量,加

20快国债和政策性银行债周转速度。四是准确把握美联储及主要央行加息缩表的时机,通过优

化本外币投资结构提高债券资产整体收益水平。

按发行主体划分的债券投资结构(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

政府及中央银行249364278.20232589676.98

公共实体502531.58270730.90

同业和其他金融机构45853814.3847268815.65

法人实体1862435.841956156.47

合计3188676100.003021272100.00

报告期末,本集团持有金融债券4585.38亿元,包括政策性银行债券1181.36亿元和同业及非银行金融机构债券3404.02亿元,占比分别为25.76%和74.24%。

本集团持有的最大十只金融债券(除另有标明外,人民币百万元)债券名称面值年利率(%)到期日计提减值

2018年政策性银行债券69034.992023/01/241.50

2017年政策性银行债券63304.392027/09/081.37

2017年政策性银行债券56884.442022/11/091.24

2018年政策性银行债券50094.982025/01/121.09

2018年政策性银行债券44004.972023/01/290.96

2017年政策性银行债券33304.302024/08/210.73

2017年政府支持机构债30004.382022/08/3014.34

2019年政策性银行债券29932.702024/03/190.41

2018年政策性银行债券27514.882028/02/090.60

2019年政策性银行债券21382.702024/03/120.29

(3)抵债资产

本集团在所示日期抵债资产的部分资料如下:

(人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

抵债资产原值14211437

减:抵债资产减值准备(411)(407)

21抵债资产净值10101030

2.负债

报告期末,本集团负债总额115916.40亿元,较上年末增加9031.19亿元,增幅8.45%。

其中,客户存款较上年末增加7715.86亿元,增幅10.96%,在负债总额中占比67.39%,较上年末上升1.53个百分点;同业及其他金融机构存放款项10472.45亿元,较上年末减少

493.95亿元,降幅4.50%,在负债总额中占比9.03%,较上年末下降1.23个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末,本集团客户存款余额78113.63亿元,较上年末增加7715.86亿元,增幅10.96%。从客户结构上看,公司存款占比63.78%,较上年末下降0.85个百分点;个人存款占比34.92%,较上年末上升0.79个百分点。从期限结构上看,活期存款占比37.55%,较上年末下降3.82个百分点;定期存款占比61.15%,较上年末上升3.76个百分点。

本集团在所示日期客户存款总额及构成情况如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%)

公司存款498217563.78455002064.63434152465.71

—活期210696826.97206167229.28200593430.36

—定期287520736.81248834835.35233559035.35

个人存款272806034.92240281234.13219223133.18

—活期82645710.5885083112.0981253412.30

—定期190160324.34155198122.04137969720.88

其他存款44150.0633590.0554990.08

应计利息967131.24835861.19680761.03

合计7811363100.007039777100.006607330100.00

3.资产负债表表外项目

本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物。

本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具,包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。有关衍生金融工具的名义金额及公允价值详见财务报表附注五、4。

22本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承诺、经营租赁

承诺、证券承销及债券承兑承诺。有关或有事项详见财务报表附注八、或有事项,有关承诺

事项详见财务报表附注九、承诺事项。

本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物,详见财务报表附注五、53。

(三)现金流量表主要项目分析

报告期末,本集团现金及现金等价物余额1791.43亿元,较上年末净减少151.65亿元。

经营活动现金流量为净流入891.09亿元,同比多流入2018.52亿元。主要是吸收存款产生的现金流入增加。

投资活动现金流量为净流出1082.78亿元,同比多流出1172.42亿元,主要是债券投资增加。

筹资活动现金流量为净流入21.09亿元,同比少流入760.14亿元。主要是去年同期发行永续债导致现金流入同比减少,以及本期偿还到期债券产生的现金流出同比增加。

(四)分部情况

1.按地区划分的经营业绩

本集团在所示期间各个地区的利润总额和营业收入如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

利润总额占比营业收入1占比利润总额占比营业收入1占比

(%)(%)(%)(%)

长江三角洲2086945.755559238.772185746.924985737.23

珠江三角洲41939.19124618.6941488.90115298.61

环渤海地区23515.151618811.2923645.071483611.08

中部地区1470532.241914113.34960620.631810013.52

西部地区28356.21119138.3132727.02109208.16

东北地区2790.6137932.65(1488)(3.19)36142.70

境外22514.9354713.82466110.0071485.34

总行2(1866)(4.08)1882713.1321684.651789113.36

总计345617100.00143386100.0046588100.00133895100.00

注:

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑及汇

23率产品净收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入,资产处置收益和其他收益。下同。

2.总行含太平洋信用卡中心。下同。

3.总计含少数股东损益。

4.因地区分部划分口径的调整,同期比较数据已根据当期口径进行编制。

2.按地区划分的存贷款情况

本集团在所示日期按地区划分的贷款余额如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

贷款余额占比(%)贷款余额占比(%)

长江三角洲194791027.48178063727.14

珠江三角洲94596713.3585752113.07

环渤海地区107919315.2396595714.72

中部地区117288016.55109298516.66

西部地区84141411.8777444511.80

东北地区2544523.592470233.77

境外3650895.153489485.32

总行4808256.784928847.52

总计7087730100.006560400100.00

本集团在所示日期按地区划分的存款余额如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

存款余额占比(%)存款余额占比(%)

长江三角洲208217226.66187848126.68

珠江三角洲100511612.8787166712.38

环渤海地区163976020.98149116821.18

中部地区125366616.05113071216.06

西部地区83030910.6376362910.85

东北地区3765984.823607755.12

境外5232306.704560746.48

总行37990.0536850.05

应计利息967131.24835861.20

24总计7811363100.007039777100.00

3.按业务板块划分的经营业绩

本集团的业务主要分成四类:公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。

本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

金额占比(%)金额占比(%)

营业收入143386100.00133895100.00

公司金融业务6140142.826049245.17

个人金融业务6857947.836287346.96

资金业务130349.09100677.52

其他业务3720.264630.35

利润总额45617100.0046588100.00

公司金融业务1390330.481316828.27

个人金融业务2082645.652469853.01

资金业务1102724.17854018.33

其他业务(139)(0.30)1820.39

注:因分部间收入分配考核规则的调整,同期比较数据已根据当期口径进行编制。

(五)资本充足率

1.计量范围资本充足率的计算范围包括本集团境内外所有分支机构及金融机构类附属子公司(不含保险公司)。

2.计量方法

本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其相关规定计量资本充足率。

自2014年银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来,本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用,2018年经银保监会核准,扩大高级方法实施范围并结束并行期。根据2021年人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定(试行)》要求,本集团附加资本要求为0.75%。

3.计量结果

25报告期末,本集团资本充足率14.49%,一级资本充足率12.20%,核心一级资本充足率

9.99%,均满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

本集团本银行本集团本银行核心一级资本净额794487661461783877659155一级资本净额970873836250960225833945资本净额1152895101163811399571006266

核心一级资本充足率(%)9.999.2810.6210.01

一级资本充足率(%)12.2011.7313.0112.67

资本充足率(%)14.4914.1915.4515.29

注:中国交银保险有限公司和交银人寿保险有限公司不纳入并表范围。

4.风险加权资产

按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围,符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法,内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法,内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法,标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。

(人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

信用风险加权资产72763126783546内部评级法覆盖部分54867345056176内部评级法未覆盖部分17895781727370市场风险加权资产285227201828内部模型法覆盖部分224144141505内部模型法未覆盖部分6108360323操作风险加权资产394538394538因应用资本底线而额外增加的风险加权资产00风险加权资产合计79560777379912

5.信用风险暴露(人民币百万元)

262022年6月30日2021年12月31日

内部评级法内部评级法内部评级法内部评级法覆盖部分未覆盖部分覆盖部分未覆盖部分公司风险暴露55397042487524944646225957主权风险暴露0244498202306379金融机构风险暴露1015300520093819672507572零售风险暴露26113713807322589668328978股权风险暴露065190062009资产证券化风险暴露06202011123其他风险暴露0113588901063090合计9166375480184083539864505108

6.市场风险资本要求(人民币百万元)风险类型2022年6月30日2021年12月31日内部模型法覆盖部分1793211320内部模型法未覆盖部分48864826利率风险35964070股票风险115126外汇风险1158619商品风险1411

期权风险3-合计2281816146

7.风险价值(VaR)情况

本集团采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR),历史观察期均为1年,持有期为10个工作日,单尾置信区间为99%。

(人民币百万元)

2022年1-6月2021年1-6月

期末平均最高最低期末平均最高最低

风险价值(VaR) 1659 1367 1834 867 733 1446 1856 683压力风险价值

37543410425126631889156019271319(SVaR)

278.银行账簿股权风险(人民币百万元)被投资机构2022年6月30日2021年12月31日类型公开交易股非公开交易未实现潜在公开交易股非公开交易未实现潜在权风险暴露股权风险暴的风险收益权风险暴露股权风险暴的风险收益

1露121露12

金融机构34996557-34235114-

非金融机构1018250754(5173)1207348347(4800)

总计1368157311(5173)1549653461(4800)

注:

1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露,非公开交易股权风险暴露指被投资机

构为非上市公司的股权风险暴露。

2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益(损失),但不是通过利润和损失科目来体现。

关于本集团资本计量的更多信息,请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”。

(六)杠杆率

本集团依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计量杠杆率。根据2021年人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定(试行)》要求,本集团附加杠杆率要求为0.375%。报告期末,本集团杠杆率7.05%,满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年2022年2021年2021年

6月30日3月31日12月31日9月30日

一级资本净额970873979545960225940024调整后的表内外资产余额13770696134162051263257312402546

杠杆率(%)7.057.307.607.58关于本集团杠杆率的更多信息,请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”。

二、业务回顾

(一)发展战略及推进情况

本集团立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,致力于在服务构建新发展格局中加快高质量发展,持续朝着“世界一流银行”的战略目标稳步迈进。报告期内,继续围绕集团“十四五”时期高质量发展要求,坚持服务好中央交给上海的重大战略任务,充分发挥长三角区位优势,聚焦“上海主场”建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破,坚持绿色发展,

28打造四大业务特色、建强五大专业能力,推动经营实现量的合理增长、质的稳步提升。

1.发挥“上海主场”优势

报告期内,本行通过绿色通道为上海市提供疫情防控贷款超1100亿元;出台助企纾困、服务复工复产复市、便利外资外贸、助力消费恢复、支持重点项目等多项举措,助力上海市加快经济恢复和重振。继续将“上海主场”作为机制与产品创新高地,示范引领长三角高质量一体化发展。区域科技金融客户贷款、普惠型小微企业贷款较上年末增幅,跨境业务规模同比增幅等均高于全行平均水平。报告期内,长三角区域实现利润总额208.69亿元,对集团利润贡献占比45.75%。

2.建设数字化新交行加快全流程数字化运用,精准对接实体经济和人民群众多样化需求,提升“全触点、全场景、全生态”拓客能力,报告期内代发个人客户较年初净增 13.75 万户。构建 G、B、C端伙伴式新生态,报告期内开放银行零售场景获新客户 30.48 万户。聚焦 B2B 支付和零售信贷两个领域,推进企业级架构建设。数据中台、企业级 AI 能力平台等建设有序推进。新一代贷记卡分布式系统全面上线,实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。

数字人民币应用场景进一步拓宽,截至报告期末累计开立钱包367.75万个,累计消费额1.68亿元。

3.打造四大业务特色

普惠金融贯彻“增强金融普惠性”的要求,触及更多客户及场景,服务小微企业以及城市治理、乡村振兴、民生消费等领域的金融需求,稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期内,普惠型小微企业贷款余额较上年末增长19.21%,有贷款余额的客户数将上年末增长

15.84%;通过普惠 e 贷、医疗付费、开放银行等场景新增派生零售客户占全部新增零售客户

的占比超过13%,其中开放银行新客户动账支付金额同比增长326%,惠民就医已在全国35个城市上线。

贸易金融服务构建新发展格局,畅通“双循环”,紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业,做大做强链金融服务,更好满足企业日常生产经营活动需要,提升客户粘性,吸引结算性存款。上半年,围绕跨境贸易、供应链金融等业务,优化业务流程,丰富场景化服务,提升业务便利性。跨境电商业务量同比增长413%,外贸综合服务平台业务量同比增长

114%。贸易融资发生额同比增长43.57%。

科技金融对接科技强国战略,打造商行和投行一体化服务体系,提升服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域的能力,优化客户结构和资产结构,带动中收和利息收入增长。聚焦专精特新中小企业、科技型中小企业、高新技术企业、科创板上市及拟上市企业等重点客群,完善政策、产品、数据和系统,创新“科技金融专班”一体化经营模式。报告期末,科技金融授信客户较上年末增长21.72%;战略性新兴产业贷款余额较上年末增长71.85%;服务专精特新“小巨人”企业1785户,市场覆盖度

2936.30%,贷款余额较上年末增长28.72%;绿色贷款较上年末增长20.42%,绿色债券投资余

额较上年末增长104%。

财富金融服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国家战略,不断扩大客户服务面,构建“大财富-大资管-大投行”一体化经营体系,为人民财富积累、保值增值、传承等提供综合金融服务,做大 AUM。报告期末,境内行管理的个人金融资产( 1AUM )较上年末增长 5.2%。手机银行 MAU 较上年末增长 6.4%。报告期内,本集团通过代销财富管理类产品、基金与理财业务等,实现财富管理手续费及佣金收入85.43亿元。

(二)公司金融业务

◆支持实体经济,加大信贷投放。报告期内,集团公司类贷款较上年末增加4152.66亿元,增幅10.03%。其中,境内投向为制造业的相关贷款、战略性新兴产业贷款、绿色信贷、“专精特新”中小企业贷款、涉农贷款增幅分别为20.48%、71.85%、20.42%、28.4%、

15.8%。

◆服务国家战略,支持重点区域发展。报告期末,长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额较上年末增长9.92%;贷款余额占比53.05%,较上年末提升0.90个百分点。

◆深化业务特色,产业链金融与科技金融快速发展。报告期内,产业链金融业务量同比增长35.66%,科技金融授信客户数较上年末增长21.72%。

1.客户发展

推进客户工程建设,深化分层分类客户经营,搭建精细化、专业化服务体系。报告期末,境内行对公客户总数较上年末增长5.76%。集团客户方面,加大对科技强国、绿色发展等国家战略的服务与支持力度,推进上下游、生态圈、投资链一体化拓展方案,持续优化授信管理政策和流程,强化集团内部协同服务合力。报告期末,集团客户成员8.84万户,较上年末增加5498户。政府机构客户方面,积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程,助力提供便捷化政务服务,扩大银政合作优势地位。报告期末,政府机构客户7.29万户,较上年末增加2079户。小微基础客户方面,强化数字化营销支持,搭建电子渠道、线上产品、外呼服务、网点支持“四位一体”的服务体系,持续提升基础客群服务。报告期末,小微基础客户215.04万户,较上年末增加11.80万户。

2.场景建设

以数字化思维深耕场景建设,在医疗、学校、园区、央企司库等细分领域成效显现。惠民就医已先后在上海、南京、大连、广州、宜昌等35个城市上线。智慧金服平台累计签约客户突破10万户,较上年末新增2.10万户,收款结算量2305.29亿元,同比增长131.80%。

在北京地区保持“智慧记账”创新服务领先优势,上半年智慧记账交易量累计突破600亿元。

紧跟央企司库体系改革动向,在财资管理、全球现金管理领域为央企司库体系建设提供业务不含客户证券市值。

30和技术支撑。

3.普惠型小微企业服务

借助金融科技和大数据,推广“线上产品+场景定制”模式,提升批量化、场景化、智能化、线上化运营能力,推出一批场景定制产品。对产业链小微企业,打造“欧冶链2”“乳品链”“白酒链”“饲料链”等项目;对科创小微企业,在苏州、深圳、安徽、湖南、厦门、上海、陕西等地推出“普惠 e 贷”科创场景定制项目;对特定行业小微企业,上线“烟户贷”“政采贷”“医保贷”“家居贷”等特色项目。聚焦小微重点领域、重点客群和重点产品,持续加大信贷投放力度,支持小微企业纾困恢复、复工复产和高质量发展。报告期末,普惠型小微企业贷款余额4038.93亿元,较上年末增长19.21%;有贷款余额的客户数24.58万户,较上年末增长15.84%;普惠型小微企业贷款累放平均利率3.84%,较上年下降0.16个百分点;普惠型小微企业贷款不良率0.94%,较上年末下降0.22个百分点;全行2763家营业网点为小微企业提供融资业务等金融服务。

4.产业链金融

贯彻落实稳链保链、固链强链要求,重点在专项授权、制度创新、流程优化等方面发力,“一链一策”满足企业个性化融资需求。强化科技赋能,打造产业链“秒级”融资产品线,票据秒贴业务发生额443.50亿元,快易付秒放业务发生额39.34亿元。推出交行自建智慧交易链平台。对接中航信、中企云链等16家主流平台,实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能,大幅提升用户体验。运用创新产品,与电力、建筑、汽车和医药等重点行业龙头企业深化合作,满足企业上下游融资需求。报告期内,产业链金融业务量同比增长

35.66%,报告期末,产业链金融融资余额1744.49亿元,较上年末增长11.83%。

5.投资银行持续做大投行全量融资规模,打造创新型投资银行。报告期内,NAFMII 口径债券(非金融企业债务融资工具)承销规模2235.73亿元,同比增长18.54%。践行绿色金融,主承销绿色债券(含碳中和债)41.65 亿元,同比增长 47.23%。创设信用风险缓释凭证(CRMW)

9单,规模36.5亿元。立足场景创新,深耕并购领域,上半年境内外并购金融新增规模512亿元,同比增长26%。聚焦“科技金融”特色,设立7支投向战略性新兴产业及科创企业的私募股权投资基金,做深“融资”“融智”协同服务,迭代“蕴通 e 智”顾问系统,上线投行全量融资平台。全方位提升产品服务创新能力,获得市场高度认可,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“优秀 ABS 发起机构”等奖项。

(三)个人金融业务

◆以“金融资产+数据资产”提升资产配置能力和客户服务能力。优化政务、出行、教育、医疗、餐饮消费等场景服务方案,提高线上获客占比。报告期末,中高端客户数3较上本行与宝武集团旗下的“欧冶云商”平台合作的在线授信审批及放款等一体化业务。

含境内行达标沃德客户及集团私人银行客户。

31年末增长5.76%;报告期内,借记卡线上获客占比较去年提升2.44个百分点,信用卡线上

获客占比超过55%。

◆增强数字化经营和产品供应能力,强化财富金融特色。报告期末,境内行管理的个人金融资产( 4AUM )规模 44775.28 亿元,较上年末增长 5.2%。

◆发展消费金融业务,更好服务人民群众各类消费需求。报告期末,个人贷款余额

5

23488.90亿元,较上年末增长2.79%,个人消费贷款(含信用卡)市场份额4.99%,较上

年末提升0.04个百分点。

1.零售客户

围绕人民群众多样化金融需求,依托“金融资产+数据资产”提升资产配置能力和客户服务能力。践行数字化转型,加强联动获客和场景合作,夯实客户基础,优化客户结构,保持 AUM 规模稳定增长。报告期末,境内行零售客户数 1.89 亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长1.82%,达标沃德客户211.89万户,较上年末增长5.79%。

2.财富管理

秉承“以客户为中心,持续为客户创造价值”的理念,发挥财富管理产品、服务及品牌优势,打造财富金融特色。横向发挥集团综合化优势,打造“全链条”大财富管理经营体系;

纵向做深养老金融服务体系,提升客户粘性。报告期内,聚焦财富金融数字化经营水平,强化数据驱动对客户经营深度和广度的提升,通过零售数字化营销中台,实现全渠道、全链路营销服务。报告期末,线上财富开放平台合作机构增加至48家,为客户提供专业的投资资讯、产品推广、投资者教育和投资陪伴等服务。

增强产品创设和供应能力。坚持开放融合,引进优质产品,与9家行外机构建立代销理财产品合作关系,丰富客户投资选择。融合量化指标与专家经验,为客户打造涵盖理财、基金、保险的“沃德优选”产品体系,扩大专业财富配置惠及面,2022年上半年,沃德优选基金整体表现好于市场平均。加大低波动、低起点的固收、固收+基金的引入和推动力度,实现个人非货基金保有份额增长。根据中国基金业协会公布数据,截至报告期末,本行非货公募基金保有规模居银行业第五位。

报告期内,境内行代销个人财富管理类产品收入53.73亿元,其中,代销个人公募基金产品余额2966.22亿元,实现代理基金(含券商、专户)净收入16.23亿元;代销理财产品余额8719.23亿元,实现理财净收入15.84亿元;代销保险产品余额2365.59亿元,实现代理保险净收入18.55亿元,保险收入增幅居市场同业前列。

3.场景与支付

聚焦普惠民生场景,实践数字化客户经营。围绕面向市民的政务 APP,形成支付+钱包不含客户证券市值。

17家商业银行口径,下同。

32的解决方案,为市民提供缴费、查询等服务;围绕城市交通、新能源充电、旅游、车主服务

等出行场景,构建会员体系,丰富支付优惠权益,为市民提供安全、合规的账户及支付服务;

围绕看病就医、线上购药等场景,提供就医支付功能;深化智慧校园建设,通过开放银行向学校提供教育行业解决方案。服务国家乡村振兴战略,推广乡村振兴主题借记卡,为客户提供农技指导、结算手续费优惠等专属权益。

报告期末,借记卡累计发卡量16902.28万张,较上年末净增327.14万张。报告期内,借记卡线上获客占比较上年末提升2.44个百分点。通过协同合作机构优化支付产品,提升持卡人主流平台支付体验;与中国银联等平台合作开展零售商超、出行文旅等用卡营销活动,丰富消费支付场景。报告期内,借记卡累计消费额11660.26亿元。

4.消费金融

坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产调控的决策部署,持续优化授信政策,提升房贷线上化水平。报告期末,个人住房按揭贷款余额15284.20亿元,较上年末增长2.61%,境内市场占比4.86%,较年初提升0.05个百分点。

以满足客户衣食住行医等场景需求为出发点,加快消费贷款产品创新与迭代,提升全流程客户体验。配套属地差异化信贷政策和服务方案,加强对新市民的消费信贷服务。积极为受疫情影响零售信贷客户纾困。报告期末,个人非房消费贷款余额682.85亿元,较上年末增长27.45%,同比多增110.20亿元。

5.私人银行

以保险金信托服务满足客户长期保障及财富传承需求,带动大额保单协同发展,促进家族财富管理业务发展提速,报告期末,家族信托规模较上年末增长37.66%。推出股权家族信托服务,强化财富管理特色。加强客户陪伴,开发资产配置模型系统,提升资产配置专业服务能力。报告期末,集团私人银行客户数7.37万户,较上年末增长4.77%;集团管理私人银行客户资产10298亿元,较上年末增长3.69%。

6.信用卡

做强线下获客,提升线上场景流量转化率,扩大客户基础。创新推出国韵主题信用卡等卡产品,吸引年轻优质客群。报告期末,境内行信用卡在册卡量7528.63万张,较上年末增加101.75万张。报告期内,线上获客占比55.98%,同比提升3.63个百分点;新增活户同比增长19.10%。持续开展最红星期五、周周刷等品牌营销活动,推出抗疫专项活动,消费额

市场占比、移动支付交易额均稳步提升。报告期内,信用卡累计消费额15071.42亿元,同比增长3.83%。其中活户户均消费额同比增长3.59%,移动支付交易额同比增长24.55%。分期余额同比增长3.66%。报告期末,境内行信用卡透支余额64807.71亿元。

7.养老金融

境内行信用卡透支余额包含个人信用卡贷款余额和单位公务卡贷款余额。

33主动服务积极应对人口老龄化国家战略,推动养老金金融、养老产业金融、为老金融服务整体布局。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业(职业)年金的账户管理和托管服务,业务规模稳步增长。积极参与个人养老金改革试点,获批养老理财试点资格,养老目标基金管理规模居行业首位。研发特色信贷产品,加强对养老服务机构的信贷支持。报告期末,养老服务业授信客户数量较上年末增长 42.42%。手机银行和买单吧 APP 完成适老化改造,上半年累计服务老年客户53万余人。

(四)同业与金融市场业务

◆积极服务上海国际金融中心建设,加快拓展同业合作金融场景,深入参与我国债券、货币、外汇、商品等市场发展,将金融市场创新转化为满足客户需求的优质产品和服务,提升服务实体经济的能力。

1.同业业务

强化金融要素市场结算清算服务,针对疫情等突发事件,完善服务金融要素市场结算应急保障机制,助力金融市场平稳运行。参与金融基础设施互联互通建设,获得银行间与交易所债券市场互联互通结算银行资格。服务期货市场发展,首批获得上海期货交易所商品互换指定存管银行资格。报告期内,上海清算所代理清算业务量市场排名首位,证券、期货结算量市场排名前列。

服务跨境银行间支付清算有限责任公司,在推进我国人民币跨境支付核心技术安全可控上发挥积极作用。积极推广 CIPS 标准收发器等跨境人民币业务处理与信息交互产品,CIPS标准收发器客户数位居市场首位。

2.金融市场业务

充分发挥国有大行“金融稳定器”作用。积极履行银行间做市商职责,各项金融市场业务交易量保持市场前列。

报告期内,境内行人民币货币市场交易量36.56万亿元,外币货币市场交易量9442亿美元,人民币债券交易量2.69万亿元,银行间外汇市场外汇交易量1.73万亿美元,黄金自营交易量2570.5吨,继续保持市场活跃交易银行地位。

紧密支持上海国际金融中心建设,作为首批参与机构开展了中国外汇交易中心X-LENDING 匿名点击成交债券借贷业务首日交易;把握保险资金运用市场化改革新机遇,与保险同业进行首笔债券出借业务。

3.资产托管

聚焦托管本源业务,加强证券类托管业务能力建设,大力发展公募基金托管业务,创新资管类和项目类托管服务,服务实体经济,提升价值贡献。对接国家养老保障体系改革,把握个人养老金业务机会,积极拓展养老金托管业务。深化与保险公司、证券公司、信托公司

34等金融机构的合作,推动全产品市场营销,提高市场竞争力。报告期末,资产托管规模12.12万亿元。

4.理财业务

持续优化理财产品结构,加快销售渠道布局,净值化程度进一步提升。报告期末,集团表外理财产品时点余额12769.64亿元,其中净值型理财产品时点余额11485.20亿元,在理财产品中的占比为89.94%,同比提升18.62个百分点。

(五)综合化经营

◆本集团形成了以商业银行业务为主体,金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局,为客户提供综合金融服务。

◆报告期内,子公司7实现归属于母公司股东净利润33.81亿元,占集团净利润比例

7.68%。报告期末,子公司资产总额6002.23亿元,占集团资产总额比例4.77%。

交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司,2007年12月开业,注册资本140亿元。

主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务,为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内,公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略,深耕航空、航运、传统融资租赁等业务,主体经营指标继续位居行业前列。报告期末,公司总资产3494.86亿元,较上年末增长9.6%;

净资产386.99亿元,较上年末增长7.97%;租赁资产余额3041.95亿元,较上年末增长6.22%;

航空、航运租赁资产规模1886.14亿元,拥有和管理船队规模432艘、机队规模269架。

报告期内实现净利润18.87亿元,同比增长8.08%。

报告期内,公司克服疫情不利影响,加快转型创新,全力支持国家产业结构布局和重点区域发展,新增业务主要投向制造业、民生服务、能源电力、交通运输等行业,其中服务“制造强国”领域新增投放同比增长116.76%。报告期末,公司长三角区域租赁资产余额369.75亿元,较上年末增长17.39%,其中上海地区租赁资产余额229.42亿元,较上年末增长19.7%。

公司坚持创新引领,探索飞机资产的“卖出-买入”方式,获 Airline Economics 2022 年度亚太区评委会大奖(Asia-Pacific Editor’s Deal of the Year);完成国内金融租赁行业首单自贸

区 SPV 跨境集装箱租赁创新项目的对外债权登记及开户,帮助企业保障集装箱箱源,助力全球物流供应链畅通稳定。

交银国际信托有限公司2007年10月开业,注册资本57.65亿元,本行和湖北交通投资集团有限公司(原湖北省交通投资集团有限公司)分别持有85%和15%的股权,主要经营非标投融资信托、证券投资信托、资产证券化信托、家族信托、慈善信托等业务。报告期内,公司推进业务转型,落地全国首单地下物业 CMBN、集团首单股权家族信托。深化集团协同,加大对上海主场、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域资源投入,不含交通银行(卢森堡)有限公司、交通银行(巴西)股份有限公司和交通银行(香港)有限公司,下同。

35新增规模占比 56.56%。在信托业协会行业评级中连续 7 年获评 A 类(行业最高评级)。获

批“以固有资产从事股权投资业务资格”,年内发行公募信贷资产证券化规模位列行业第7位。报告期末,公司总资产178.84亿元,净资产149.81亿元,管理资产规模5541.69亿元;

受存量业务压降和信托业务结构调整影响,报告期内实现净利润5.05亿元,同比减少13.87%。

交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月,注册资本2亿元,本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%,主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。报告期末,公司近七年、近五年、近三年权益投资主动管理收益率行业排名分别为2/73、4/91、25/117。1只基金产品近七年收益率超过300%,3只基金产品近五年收益率超过200%,14只基金产品近三年收益率超过 100%。报告期内,公司与集团联动布局养老金融产品,旗下交银安享稳健一年 FOF 基金报告期末规模近 200 亿元,是全市场管理规模最大的 FOF 产品。报告期末,公司总资产 74.61亿元,净资产55.56亿元,管理公募基金规模5961亿元,较上年末增长9%;报告期内受市场波动影响,实现净利润8.32亿元,同比减少14.81%。

交银理财有限责任公司本行全资子公司,成立于2019年6月,注册资本80亿元,主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。报告期内,公司服务国家发展战略,参与投资设立施罗德交银理财有限公司、国民养老保险股份有限公司,获得第二批养老理财试点资格;践行 ESG 投资理念,长三角 ESG 主题产品首发募集成立;拓展行外代销机构,在理财子公司中持续名列前茅。报告期末,理财产品余额11485.20亿元。公司获媒体、评级机构颁发的年度金牌市场影响力金融产品奖、优秀创新银行理财产品奖等奖项。报告期末,公司总资产108.71亿元,净资产105.40亿元;报告期内实现净利润6.34亿元,同比增长4.51%。

交银人寿保险有限公司 2010 年 1 月成立,注册资本 51 亿元,本行和日本 MS&AD 保险集团分别持股62.50%和37.50%,在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,以及上述业务的再保险业务等。报告期内,公司在养老金融、新市民服务方面提升产品丰富度和服务适配度,满足客户全生命周期的保障需求;加强业务创新,参与个人税延养老保险试点;建立财富规划师团队,通过保险金及保险金信托的配置,满足高净值客户需要。报告期末,公司总资产1094.31亿元,净资产80.07亿元;报告期内实现原保费收入135.50亿元,同比增长19.03%;受资本市场波动影响,投资收益减少,报告期内实现净利润1.85亿元,同比减少69.37%。

交银金融资产投资有限公司本行全资子公司,成立于2017年12月,成立时的注册资本100亿元,系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构,主要从事债转股及其配套支持业务。截至本报告披露日,本行已向该公司增资50亿元。报告期内,公司坚持市场化债转股主责主业,积极服务实体经济降杠杆、控风险,新增投放金额47.39亿元,项目退出金额20.9亿元,当年净增投放26.49亿元。报告期末,公司总资产672.65亿元,净资产200.35亿元;报告期内实现净利润7.09亿元,同比增长0.84%。根据银保监会《金融资产投资公司资本管理办法(试行)》及其相关规定,报告期末,公司核心一级资本净额、一级资本净

36额和资本净额均为200.30亿元,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均为

14.60%,杠杆率为29.95%,均满足监管要求。

交银国际控股有限公司成立于1998年6月(原为交通证券有限公司,2007年5月更名为交银国际控股有限公司),2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市,主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末,本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内,公司继续采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”策略,为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末,公司总资产295.42亿港元,净资产46.09亿港元。报告期内公司净亏损16.78亿港元,主要由于投资业务因市场表现不佳受到严重影响。

中国交银保险有限公司本行全资子公司,2000年11月成立,注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内,公司利用集团唯一财险平台和一般保险全牌照优势,克服香港疫情影响,与集团协同联动,持续优化保险客户体验,实现毛保费收入同比增长23.30%,高于香港一般保险市场毛保费增速;支出前承保利润1526万港元,同比保持稳定;净赔付率18.55%。受香港第五波疫情、资本市场波动、赔付支出同比增加等多重因素影响,实现净利润487万港元,同比减少26.21%;协同业务收入701万港元,同比增长15.19%。

(六)全球服务能力

◆本集团形成了覆盖主要国际金融中心,横跨五大洲的境外经营网络,在全球18个国家和地区设有23家境外分(子)行及代表处,境外经营网点69个。

◆报告期内,境外银行机构实现净利润30.54亿元,占集团净利润比例6.93%。报告期末,境外银行机构资产总额13185.03亿元,占集团资产总额比例10.48%。

1.国际化发展

本集团利用良好的境内外服务网络和经营能力,积极服务国家新一轮高水平对外开放和国内国际双循环相互促进的新发展格局,为符合国家战略的“走出去”中资企业提供金融服务。报告期内,境外银行机构密切关注全球市场变化,完善应急保障预案,加强风险防范,稳妥有序开展经营管理工作。

2.国际结算与贸易融资

积极服务贸易型企业,持续优化线上贸易金融产品功能,推进产品迭代升级。Easy 汇、证、贷发生额同比分别增长173%、113%、123%。落实国家支持外贸新业态发展相关要求,推动跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易等新业态项目落地,业务量同比分别增长413%、

114%、70%。打造国际业务管家系列等场景化创新产品,为跨境贸易和投融资便利化注入

金融科技新动能。报告期内,本行国际结算量2629.04亿美元,同比增长14.15%;跨境贸易融资业务量175.94亿美元。

373.境外服务网络

本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家

境外分(子)行及代表处,为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融服务。截至报告期末,本行与全球126个国家和地区的1005家银行建立境外银行服务网络,为31个国家和地区的100家境外人民币参加行开立238个跨境人民币账户;在31个国家和地区的63家银行开立27个币种共82个外币清算账户。

4.跨境人民币业务

积极推动 CIPS 标准收发器在企业端的部署应用,打通跨境人民币清算的“最后一公里”,助力构建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络。截至报告期末,共有507户企业通过本行上线标准收发器,上线客户数居市场首位。加强跨境人民币业务与集团发展战略的融合,强化境内外联动,报告期内,境内银行机构跨境人民币结算量6682.37亿元,同比增长10.60%。

5.离岸业务

深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营,充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末,离岸业务资产余额174.37亿美元,较上年末增长9.42%。

(七)渠道建设

1.企业网银及企业手机银行

聚焦客户体验,提供专业化、智能化的 PC 端和移动端对公线上金融服务,增强金融科技赋能企业客户高质量发展能力。报告期末,企业网银(银企直联)签约客户数较上年末增长6.91%,年累计交易额同比增长3.96%;企业手机银行签约客户数较上年末增长10.68%,年累计交易额同比增长27.62%。

2.个人手机银行

坚持以客户为中心,持续打磨线上金融服务能力,让客户足不出户,享受便捷服务。开辟金融抗疫专区,提供专属普惠类贷款和消费贷利率优惠,满足各类客户群体在疫情期间的线上金融服务需求。以金融科技赋能老年人群跨越“数字鸿沟”,首批通过工信部适老化及无障碍水平评测。与多家头部互联网企业合作,促进本行数币钱包的开立,推动数币与手机银行支付场景的融合。报告期末,个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4054.82 万户,较上年末增长6.40%。

3.买单吧

完善平台搜索等服务功能,为用户提供更智能、更便捷、更贴心的使用体验。报告期末,买单吧 APP 累计绑卡用户 7268.14 万户,月度活跃用户 2495.51 万户,金融场景使用率和非金融场景使用率分别为83.78%和51.47%。

384.开放银行

紧密对接医疗、交通、教育、政务等民生场景,推出账户、支付、融资一体化等金融服务方案,延伸服务半径。积极服务平台经济和跨境电商;探索养老健康、乡村振兴、司法拍卖、住房保障等领域的服务模式。截至报告期末,累计开放接口1673个,较上年末增长

35.14%,累计调用次数超10亿次;报告期内,零售场景获新客户30.48万户,同比提升79.19%;

公司业务交易额538.98亿元。

5.云上交行

持续推广“云上交行”品牌。创新远程音视频服务,将网点服务线上化作为防疫抗灾应急服务的重要手段,为延续网点运营提供支撑。报告期末,云上交行视频营业厅提供服务

1.6万笔,较上年末增长322.54%。大力发展“交通银行”微信小程序、云端银行等新媒体渠道,提升渠道获新转化与经营能力。报告期末,“交通银行”微信小程序服务客户规模

1772.25万人,较上年末增长42.37%。升级云端银行,与本行企业微信对接,服务用户规

模400.8万人,较上年末增长69.24%。

(八)金融科技与数字化转型

1.聚焦科技创新,夯实技术底座

新一代贷记卡分布式系统全面上线,实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。新系统通过全面重构业务架构体系,在账务、额度、计息、参数等方面首创多项亮点功能,支持产品快速配置,全面提升客户体验及经营质效。

深化人工智能技术在各领域的规模化应用,形成企业级能力。统一图像识别平台应用于手机银行、企业网银、小程序和 H5 页面等主流渠道,共服务 167 个业务场景,日均交易量

18.11 万笔,识别平均耗时 1.19 秒,较上年末缩短 3.24 秒,平均节省人力 228 人/日。RPA(机器人流程自动化)已在多个领域推广和应用,实现流程无缝连接、资源协同高效的业务处理模式,更好支撑数字化运营发展,目前已累计上线197个流程场景,人工处理作业日均节省1840工时,每月处理业务量98万笔。反洗钱特殊名单人工智能识别模型预测准确率从89%提升至94.79%。

积极推进企业级隐私计算技术应用。完成基于多方安全计算的中小微企业融资服务、图像隐私保护、云闪贷精准营销等场景的技术验证。基于隐私计算技术的银行卡营销服务入选人民银行河北省金融科技创新监管工具应用。

2.深化业技融合,锻造长期发展动能

加强场景生态建设,将数字化转型更好地融入数字中国、数字社会、数字政府、数字企业建设,提升 GBC 三端场景客户服务能力。强化开放银行驱动的模式创新和服务延伸,聚焦民生类场景累计上线合作362项,获新客户30.48万户。围绕“大出行”“大医疗”“大零售”“大民生”“大教育”等主题领域打造数字人民币应用场景。紧密对接雄安数字城市建设,

39上线预售房资金监管等重点项目。

落实金融普惠,服务民生消费、小微企业、乡村振兴等领域的金融需求。惠民就医在

35 个城市上线,累计签约约 68 万户。普惠 e 贷场景定制化产品上线 72 个,覆盖分行 34 家。

推进以客户为中心的金融产品适老化改造,弥合数字鸿沟。手机银行、官网首批通过工信部适老化及无障碍水平评测,为客户持续提供更舒适、便捷的操作体验。

3.提升数据支撑能力

数据治理加强数据规范化治理,完善数据标准体系,上线数据质量管理平台,提升数据完整性、准确性和一致性。健全数据安全管理制度,建立数据安全影响性评估机制,夯实数据安全底线。

数据服务完善统一的大数据底座,企业级数据中台为营销中台、风控中台的建设和数字化转型重点应用提供数据服务支撑。数据分析平台支持开展经营分析、营销拓客、风险监测等工作,深化全行数据分析应用;管理驾驶舱和价值分析决策平台为经营管理决策发挥数据价值。积极参与数据要素市场化建设,与北京、上海、深圳三家数据交易所加强合作,共同探索推进数据要素共享应用。5 月,本行获评数据管理能力成熟度(DCMM)四级,数据管理能力迈上新台阶。

4.加大安全生产保障力度

坚守安全生产底线。报告期内,全集团安全防护强健,未发生重大网络安全事件,客户信息等重要数据未发生泄露,信息科技风险防控保持较高水平。全行生产和网络运行平稳,圆满完成冬奥会、冬残奥会、“两会”等重要时期安全生产保障。疫情期间全力以赴保障业务连续开展,确保各类生产系统稳定运行。

三、风险管理

本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好,对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标,严格控制各类风险。报告期内,本行制定《关于加强集团统一风险管理的意见》,进一步明确对集团内各机构的统一风险管理要求,压实经营单位风险管理责任,完善覆盖各类风险、各类业务的全面风险管理体系,守住了不发生系统性区域性风险的底线。

(一)风险管理架构

本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能,并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会,以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会,业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导,定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架,相应设立全面风险管理与内部控制委员会,作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体,确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。

40(二)风险管理工具

本行积极践行风险管理数字化转型,以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向,筑牢全行风险数据底座建设企业级风险管理应用,提升风险管理智慧化水平。完善覆盖全集团的统一风险监测体系,优化风险统一视图,风险监测体系项目荣获2021年银行家杂志中国金融创新奖十佳智能风控管理创新奖。推进风险计量体系建设,加强风险计量全集团统一管理,优化覆盖各类主要风险的计量体系,建设统一模型管理平台,推进新资本管理办法实施项目,完成系统建设升级主体工作。

(三)信用风险管理

报告期内,本行持续加强统一信用风险管理。有序推进信贷业务发展,支持实体经济企稳向好,大力发展绿色金融,积极支持普惠小微、先进制造业、基础设施建设、战略性新兴产业、商贸物流等重点领域,加强对房地产、政府隐性债务、大型集团客户、产能过剩、信用卡等领域的管控力度。不断提升管理基础,完善授信政策框架体系,授信与风险政策纲要、行业投向指引、“一行一策”、专项政策实现敏捷迭代;授信流程线上化、自动化程度持续提高,完成与人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统对接,已在全国推广线上办理抵押登记,在长三角多地市实现不动产抵押登记“跨省通办”。系统工具不断升级,贷(投)后管理、风险监测手段进一步丰富;风险分类更加准确严格,资产质量稳中向好。

加大不良资产处置清收力度。报告期内,处置不良贷款382.47亿元,实质性清收占比近47%,同比提升约6个百分点,处置质效稳步提升。一是发挥总行专业化处置能力,推动重大风险项目处置落地,提升不良处置成效。二是积极推进不良资产证券化发行工作,上半年证券发行额位居市场第二。

对房地产领域,落实国家宏观调控政策要求,促进房地产市场平稳健康发展,一是加强准入把关,以“因城因户施策,分层分类管理”为总体原则,坚持“客户、区位、业态、成本、回报”五要素选项择户标准,加强差异化管理。二是做好风险处置和化解,落实“三稳”(稳地价、稳房价、稳预期)、“三保”(保交楼、保民生、保稳定)要求,按照法治化、市场化原则,配合地方政府做好“两个维护”(维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者的合法权益)工作,按照依法合规、风险可控、商业可持续原则,稳妥有序支持优质房企并购出险和困难房企的优质项目。三是强化风险防控,运用各项内外部工具加强风险监测、做实风险排查,提升风险管理的主动性,做到风险早识别、早预警、早发现、早处置,持续推动行业结构调整,严守不发生系统性风险的底线。2022年上半年,部分房地产企业运营和财务状况持续承压,流动性风险凸显,在公开市场出现债务违约或负面舆情;本行按照实质性风险判断原则将所涉及的部分房地产项目贷款下迁不良,同时进一步加强相关贷款的风险管理和清收处置。报告期末,房地产行业不良额和不良率较年初有所上升,总体风险可控。

对信用卡业务,持续优化客群结构,做大优质资产规模。通过优化数据管理、模型应用、风控系统,提升客户画像和精准施策能力。克服疫情带来的不利影响,聚焦实质不良清收。

不良率在短期冲高后开始回落,资产质量稳定可控。报告期末,信用卡业务不良率2.66%,

41较一季度末下降0.05个百分点。

报告期内,本集团加强风险识别,加速风险处置,严格资产质量分类标准,资产质量基础不断夯实,资产质量水平稳中提质。报告期末,本集团不良贷款余额1032.32亿元,不良贷款率1.46%,分别较上年末增加64.36亿元、下降0.02个百分点;逾期贷款余额基本稳定占比较年初下降。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准,逾期60天以上的对公贷款均已纳入不良贷款。逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款,占不良贷款的56%。

贷款五级分类分布情况(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)

正常类贷款688339897.11637497597.17566819996.92

关注类贷款1011001.43886291.35825271.41

正常贷款合计698449898.54646360498.52575072698.33

次级类贷款464520.66529600.81526520.90

可疑类贷款338260.48259780.40267130.46

损失类贷款229540.32178580.27183330.31

不良贷款合计1032321.46967961.48976981.67

合计7087730100.006560400100.005848424100.00按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

关注类贷款关注类贷逾期贷款余额逾期贷款关注类贷关注类贷逾期贷款逾期贷款

余额款率(%)率(%)款余额款率(%)余额率(%)

公司类贷款836351.84513211.13738581.78535031.29

个人贷款174650.74382851.63147370.64336531.47

按揭57930.38104940.6939660.2790010.60

信用卡101462.11229424.7796371.96204624.15个人经营类贷

6360.3019340.903810.2015330.81

其他8900.7129152.337530.6626572.32

票据贴现00.00150.01340.0260.004

合计1011001.43896211.26886291.35871621.33

公司类逾期贷款余额513.21亿元,较上年末减少21.82亿元,逾期贷款率1.13%,较上年末下降0.16个百分点。个人逾期贷款余额382.85亿元,较上年末增加46.32亿元,逾期

42贷款率1.63%,较上年末上升0.16个百分点。

按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良贷款不良贷款

贷款占比(%)不良贷款贷款占比(%)不良贷款

率(%)率(%)

公司类贷款455384864.25811251.78413858263.09776181.88

个人贷款234889033.14220920.94228509634.83191680.84

按揭152842021.5655940.37148951722.7050830.34

信用卡4808536.78127942.664925807.51108212.20

个人经营类贷款2147383.0315820.741882932.8713010.69

其他1248791.7621221.701147061.7519631.71

票据贴现1849922.61150.011367222.08100.01

合计7087730100.001032321.466560400100.00967961.48按行业划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良贷款不良贷款

贷款占比(%)不良贷款贷款占比(%)不良贷款

率(%)率(%)

公司类贷款455384864.25811251.78413858263.09776181.88

交通运输、仓储和

78907711.1372290.9276341911.64108731.42

邮政业

制造业78305011.05274033.5073256511.16283053.86租赁和商务服务

6985209.86114581.646507429.92115171.77

房地产业4939636.9794031.904198206.4052601.25

水利、环境和公共

4200705.9338640.923822015.8333570.88

设施管理业

电力、热力、燃气

及水生产和供应2973234.1932221.082687724.1024960.93业

批发和零售业2632633.7158902.242155543.2956492.62

建筑业1902572.6821081.111577292.4015040.95

金融业1237231.7500.001326332.0200.00

科教文卫1260471.7827922.221221961.8627592.26

采矿业1252541.7730812.461202161.8324132.01

43其他1385901.967700.56778841.197430.95

信息传输、软件和

659330.937351.11607180.9311491.89

信息技术服务业

住宿和餐饮业387780.5531708.17341330.5215934.67

个人贷款234889033.14220920.94228509634.83191680.84

票据贴现1849922.61150.011367222.08100.01

合计7087730100.001032321.466560400100.00967961.48

本集团积极支持实体经济发展,新增贷款优先投向制造业、租赁和商务服务业等行业。

保持房地产贷款合理增长,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。

按地区划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良贷款率不良贷款率

贷款占比(%)不良贷款贷款占比(%)不良贷款

(%)(%)

长江三角洲194791027.48224861.15178063727.14223991.26

珠江三角洲94596713.3585760.9185752113.0755590.66

环渤海地区107919315.23163571.5296595714.72138931.44

中部地区117288016.55156731.34109298516.66192241.76

西部地区84141411.87101971.2177444511.8096611.25

东北地区2544523.59123774.862470233.77120904.89

海外3650895.1547711.313489485.3231390.90

总行4808256.78127952.664928847.52108312.20

合计7087730100.001032321.466560400100.00967961.48

注:总行含太平洋信用卡中心。

本集团针对各区域经济特点,实行一行一策差异化管理,动态调整业务授权。

逾期贷款和垫款(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

逾期期限

金额占比(%)金额占比(%)

3个月以内318980.45231640.35

3个月至1年312470.44294330.45

1年至3年197940.28271640.42

3年以上66820.0974010.11

44合计896211.26871621.33

报告期末,逾期贷款余额896.21亿元,较上年末增加24.59亿元,逾期率1.26%,较上年末下降0.07个百分点。其中逾期90天以上贷款余额577.23亿元,比上年末减少62.75亿元。

重组贷款(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

金额占比(%)金额占比(%)

重组贷款128100.1887920.13

其中:逾期超过三个月的重

11860.0216250.02

组贷款贷款迁徙率

(%)2022年上半年2021年2020年正常类贷款迁徙率1.111.861.84

关注类贷款迁徙率25.3045.7246.59

次级类贷款迁徙率41.6029.6125.48

可疑类贷款迁徙率24.1117.4219.92

注:根据银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。

信用风险集中度

报告期末,本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的3.18%,对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的17.38%。报告期末前十大单一借款人贷款情况如下。

(除另有标明外,人民币百万元)

2022年6月30日

行业金额占贷款总额比例(%)

客户 A 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36700 0.52

客户 B 交通运输、仓储和邮政业 35705 0.50

客户 C 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29000 0.41

客户 D 制造业 16500 0.23

客户 E 制造业 15436 0.22

客户 F 交通运输、仓储和邮政业 14055 0.20

客户 G 交通运输、仓储和邮政业 13714 0.19

客户 H 房地产业 13248 0.19

45客户 I 交通运输、仓储和邮政业 13177 0.19

客户 J 交通运输、仓储和邮政业 12864 0.18

十大客户合计2003992.83

(四)市场风险管理

市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。

本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好,主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险,通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内,并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。

本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资本占用,对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR),历史观察期均为 1 年,持有期为 10个工作日,单尾置信区间为99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析;每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场

风险的风险价值;每日开展返回测试,验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。

报告期内,本集团持续完善市场风险管理体系,健全管理制度和流程,优化风险管理系统,强化产品管理,优化限额设置,完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动,强化市场研判和风险监测预警,加强风险评估和排查,严守市场风险各项限额,不断提升市场风险管理水平。

(五)流动性风险管理

本集团流动性风险管理的治理结构包括:由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的

决策机构,由监事会、审计监督局组成的监督机构,由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各分支机构、各附属机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。

本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响

力等因素,确定流动性风险偏好。根据流动性风险偏好,制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务,以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构,并包括正常情况和压力状况下的

46流动性风险管理。

报告期内,本集团认真落实监管要求,持续加强全表流动性风险管理,在增强实体经济支持力度的同时,确保全行流动性安全,各项流动性监管指标均符合监管要求。优化完善集团流动性风险管理指标体系,促进全行资产负债业务协调发展;坚持资金来源与运用平衡,积极推动存款总量稳定增长,发行较长期限债券补充稳定资金;加强本外币资金统筹调度,动态调控同业负债规模、期限、结构和操作节奏,灵活调整非信贷业务投放;前瞻预判,做好现金流测算和分析,确保疫情期间资金头寸安全。

本集团定期开展流动性风险压力测试,充分考虑可能影响流动性状况的各种因素,合理设定压力情景,测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内。

报告期末,本集团流动性比例指标如下表:

标准值2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

流动性比例(%)≥2569.1767.1169.24

注:根据银保监会监管口径计算。

本集团2022年第二季度流动性覆盖率日均值为128.15%(季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值,计算该平均值所依据的每日数值的个数为91个),较上季度上升12.38个百分点,主要由于合格优质流动性资产增加;本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。本集团2022年第一季度净稳定资金比例季末值为

110.05%,较上季度上升1.41个百分点,主要由于批发融资增加;2022年第二季度净稳定

资金比例季末值为109.02%,较上季度下降1.03个百分点,主要由于向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。

2022年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值、2022年第一、第二季度净稳定资金比例及各明细项目请见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。

(六)操作风险管理

本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系,规范操作风险与控制评估、操作风险事件收集管理、关键风险指标监控等工作流程。报告期内,进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制,加强操作风险集团一体化管理,强化对重点领域操作风险监测评估。

(七)法律合规与反洗钱

报告期内,本行持续推进法治宣传教育和合规文化建设,完善法律合规管理制度,严格新业务、新产品、规章制度法律合规审核,加强诉讼案件应对和法律风险管理。报告期内,本行完善反洗钱管理制度,推进机构洗钱风险评估,提升大额交易、可疑交易报告质效,加

47强反洗钱系统建设。

(八)声誉风险管理

本集团贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》,持续完善声誉风险治理架构,建立健全声誉风险事前评估、风险监测、事件分级、预警报告、应对处置、考核问责、复盘总结等为一体的声誉风险全流程管理机制,夯实常态化建设,妥善处置各类声誉事件。

报告期内,声誉风险管理工作推进有序,声誉风险控制得当,未发生重大声誉事件。

(九)跨业跨境与国别风险管理

本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、风险量化、实质并表”的

跨业跨境风险管理体系,各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。报告期内,针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确定性,加强境外机构统一风险管理,修订境外机构风险管理制度,完善风险评估问题整改跟踪机制,强化各类应急预案制定和演练,保障业务平稳运营。加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化并表管理,细化各级附属机构全生命周期管理,完善定期统计监测机制。加强国别风险管理,持续完善内部管理机制,监测落实限额管理要求,开展国别风险分析和评级,持续关注并及时响应国别风险事件。

(十)大额风险暴露管理

本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求,推进管理系统建设,细化完善内部管理机制,持续监测大额风险暴露情况,严格落实各项限额管理,提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内,本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。

(十一)气候和环境风险管理

本集团积极服务国家“碳达峰碳中和”战略,将气候和环境风险纳入全面风险管理体系,将气候和环境风险管理作为中长期规划的重要内容,积极采取措施完善治理架构、优化管控手段,做好物理风险和转型风险的识别与应对。报告期内,本行将气候风险纳入风险偏好管理体系,强化碳数据基础建设,推进气候风险压力测试方法研究。

四、展望当前,外部环境复杂严峻,海外高通胀、主要经济体货币政策加快收紧、地缘政治冲突等增加了全球金融系统和经济动能的脆弱性;国内经济持续恢复基础仍不稳固,疫情存在反复风险。但我国经济长期向好的潜力和基本面没有改变,加快构建“双循环”新发展格局,强化跨周期和逆周期调节中,宏观政策在扩大需求上的积极作为,为银行业带来相对宽松的经营环境,为本集团拓展战略纵深带来新机遇、新赛道。

下半年,本集团将继续坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务新发展格局,坚定不移走中国特色金融发展之路,加快推动高质量发展,推进全年各项

48目标任务达成,重点从以下几方面开展工作:

一是加大服务实体经济力度。积极对接国家重大战略方向和政策导向,继续加大对普惠金融、制造业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、基础设施建设等领域的信贷投放,增强信贷总量增长的稳定性、可持续性,持续优化业务结构。把握上海经济加快恢复重振的有利窗口,加大重点产业、重大项目渗透力度,筑牢主场优势。加强对受疫情影响地区和行业的信贷支持,发挥数字普惠产品“无接触服务”优势,组合优势融资产品和便捷融资方式,打开助企纾困、惠企服务空间。

二是坚决打赢资产质量攻坚战。持续深化风险授信管理改革,牢牢把住授信准入、审批、贷后管理等重要关口,严控增量、出清存量。健全常态化、制度化全面风险排查机制,做到“早识别、早预警、早发现、早处置”,有效管控流动性、信息系统与网络安全、内控案防等重点领域风险。加强集团统一风险管理体系与能力建设,全面提升风险计量监测能力和数字化风控水平,打好防范化解金融风险攻坚战。

三是加快数字化新交行建设。以数字化思维重塑流程、优化机制、创新制度,建立健全以数据驱动的业务经营模式。推动企业级架构和中台建设,通过制度创新和流程再造,加强企业级能力复用,实现业务目标和技术目标的统筹推进。把握客户需求线上化趋势,以场景建设拓展服务边界,从客户视角打造闭环服务流程,提升线上线下一体化的极致客户体验。

依托统一的技术底座和数据中台,打造新的企业级数字化风险管理体系。持续优化信用就医、科技金融、产业链融资等领域的“一件事”工作机制,探索在促消费、新市民金融、乡村振兴等新领域的应用,打造经营亮点,形成市场竞争优势。

四是做强价值创造能力。以数字化转型提升产品能力,夯实客户基础,激活发展新动能。建立健全公司客户分层分类经营体系,把握数字平台和开放银行发展机遇,增强对不同类型客户的账户、结算、融资综合服务能力。完善零售客户分层经营体系,丰富财富管理产品货架,为全量客户打造产品组合、构建金融生态。以国际化、综合化为依托,更好对接全客户、全周期投融资服务需求,促进中收平稳增长,提升创造共同价值能力。

49股份变动及股东情况

一、普通股股份变动情况

报告期末,本行普通股股份总数74262726645股,其中:A股股份39250864015股,占比52.85%;H股股份35011862630股,占比47.15%。本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。

2022年6月30日报告期内2021年12月31日数量(股)比例(%)增减数量(股)比例(%)

一、有限售条件股份-----

二、无限售条件股份74262726645100.00-74262726645100.00

1.人民币普通股3925086401552.85-3925086401552.85

2.境内上市的外资股-----

3.境外上市的外资股3501186263047.15-3501186263047.15

三、股份总数74262726645100.00-74262726645100.00

二、普通股股东情况

报告期末,本行普通股股东总数367441户,其中:A股335806户,H股31635户。

(一)报告期末前十名普通股股东持股情况1报告期内增减质押或

股东名称(全称)期末持股数量(股)比例(%)股份类别股东性质

(股)冻结情况

– 13178424446 17.75 A股 无中华人民共和国财政部国家

– 4553999999 6.13 H股 无,

香港中央结算(代理人)有限公司2

5 800536 14980359220 20.17 H股 未知 境外法人,

香港上海汇丰银行有限公司2 3 – 13886417698 18.70 H股 无 境外法人

– 3105155568 4.18 A股 无,全国社会保障基金理事会24国家

– 1405555555 1.89 H股 无

中国证券金融股份有限公司 - 1891651202 2.55 A股 无 国有法人

香港中央结算有限公司 404980496 1263890952 1.70 A股 无 境外法人

首都机场集团有限公司 – 1246591087 1.68 A股 无 国有法人

上海海烟投资管理有限公司5 – 808145417 1.09 A股 无 国有法人

云南合和(集团)股份有限公司5 – 745305404 1.00 A股 无 国有法人

一汽股权投资(天津)有限公司 – 663941711 0.89 A股 无 国有法人

注:

501.相关数据及信息基于本行备置于股份过户登记处的股东名册。

2.香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份代表于报告期末,在该公司开户登记的所有机构和个

人投资者持有的H股股份合计数。该数据包含汇丰银行、社保基金会在该公司名下间接持有的H股股份

249218915股、7644877777股;未包含上述两家股东直接持有的,登记于本行股东名册的H股股份

13886417698股、1405555555股。

3.根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格,报告期末,汇丰银行实益持有本行

H股14135636613股,占本行已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249218915股,该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。

4.含社保基金会国有资本划转六户持有的1970269383股本行A股股份。除上表列示的持股情况外社保基金

会还持有本行H股7644877777 股,其中:7027777777股登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下,

617100000股通过管理人间接持有(含港股通)。报告期末,社保基金会持有本行A股和H股共计

12155588900股,占本行已发行普通股股份总数的16.37%。

5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会令2018年第1号)规定的一致行动人,包括上述两家公司在内的7家中国烟草总公司下属公司,均授权委托中国烟草总公司出席本行股东大会并行使表决权。香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外,本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。

(二)控股股东、实际控制人情况

本行不存在控股股东,不存在实际控制人。

(三)主要股东情况

根据《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会令2018年第1号),截至本报告披露日,本行主要股东包括财政部、汇丰银行、社保基金会、首都机场集团有限公司、上海海烟投资管理有限公司、大庆石油管理局有限公司,具体情况如下:

1.持股85%以上的主要股东

(1)财政部是本行第一大股东,成立于1949年10月,是国务院组成部门,主管国家

财政收支、财税政策等事宜,负责人刘昆,注册地北京市西城区三里河南三巷3号,统一社会信用代码 11100000000013186G。报告期末,财政部持有本行 A 股及 H 股共计

17732424445股,持股比例23.88%。据本行所知,该股东不存在质押本行股份情况。

(2)汇丰银行是本行第二大股东,成立于1866年,主要在亚太区提供全面的本土与国

际银行服务,以及相关的金融服务,联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha,注册地香港特别行政区中环皇后大道中1号。报告期末,汇丰银行已发行普通股股本为123958479495港元及7198000000美元,分为49579391798亿普通股。商业登记证00173611-000,控股股东是 HSBC Asia Holdings Limited,实际控制人是 HSBC Holdings plc,最终受益人 HSBCHoldings plc。报告期末,汇丰银行实益持有本行H股共计 14135636613股,持股比例 19.03%。

该股东无一致行动人。据本行所知,该股东不存在质押本行股份的情况。

(3)社保基金会是本行第三大股东,成立于2000年8月,是财政部管理的负责管理运

不含香港中央结算(代理人)有限公司。

51营全国社会保障基金的独立法人机构,法定代表人刘伟,注册资本人民币800万元,注册地

北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南翼,统一社会信用代码 12100000717800822N。

依据财政部、人力资源社会保障部规定,社保基金理事会受托管理以下资金:全国社会保障基金、个人账户中央补助资金、部分企业职工基本养老保险资金、基本养老保险基金、划转

的部分国有资本。据本行所知,该股东不存在质押本行股份情况。

本行与财政部、汇丰银行、社保基金会的关联交易情况见财务报表附注七。

2.监管口径下的其他主要股东

根据《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会令2018年第1号),本行其他主要股东包括:

(1)首都机场集团有限公司。报告期末,首都机场集团有限公司持有本行1.68%的股份,不存在质押本行股份的情况。首都机场集团有限公司成立于1988年6月13日,注册资本537亿元,法定代表人王长益。首都机场集团有限公司是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。该股东的全资控股股东是中国民用航空局,无一致行动人。

(2)上海海烟投资管理有限公司。报告期末,上海海烟投资管理有限公司持有本行1.09%的股份,不存在质押本行股份的情况。上海海烟投资管理有限公司成立于2009年10月15日,注册资本90亿元,法定代表人周东辉,主要经营范围包括实业投资、投资管理等。该股东的全资控股股东为上海烟草集团有限责任公司。该股东与云南合和(集团)股份有限公司等共计7家中国烟草总公司下属公司(合计持有本行3.00%的股份)授权委托中国烟草总公

司代表其出席本行股东大会并行使表决权,构成一致行动关系。

(3)大庆石油管理局有限公司。报告期末,大庆石油管理局有限公司持有本行0.4%的股份,不存在质押本行股份的情况。大庆石油管理局有限公司成立于1991年9月14日,注册资本人民币465亿元,法定代表人朱国文,主要经营范围为陆地石油和天然气开采、矿产资源勘查等。该股东的全资控股股东为中国石油天然气集团有限公司,无一致行动人。

报告期末,本行与上述构成《银行保险机构关联交易管理办法》的主要股东及其关联方

9,存在贷款、债券投资、其他表内授信等关联交易,报告期末表内外授信净额共计374.33亿元。本行与主要股东及其关联方的交易均按照一般商务条款进行,条款公平合理。

(四)主要股东及根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士

报告期末,就本行董事、监事及最高行政人员所知,根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录,主要股东及其他人士(不包括本行董事、监事及最高行政人

9主要股东及其关联方是指,主要股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,以及上述

机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织。下同。

52员)拥有本行股份及相关股份的权益及淡仓如下:

占已发行A股百 占已发行股份百

主要股东名称 身份 A股数目 权益性质1

分比(%)分比(%)

中华人民共和国财政部实益拥有人213178424446好仓33.5717.75

全国社会保障基金理事会实益拥有人43105155568好仓7.914.18

占已发行H股百 占已发行股份百

主要股东名称 身份 H股数目 权益性质1

分比(%)分比(%)

中华人民共和国财政部实益拥有人24553999999好仓13.016.13

3

HSBC Holdings plc 受控制企业权益 14135636613 好仓 40.37 19.03

全国社会保障基金理事会实益拥有人49050433332好仓25.8512.19

注:

1.非透过股本衍生工具持有的好仓。

2.据本行所知,报告期末,财政部持有本行H股4553999999股,占本行已发行普通股股份总数的6.13%;

持有本行A股13178424446股,占本行已发行普通股股份总数的17.75%。

3.HSBC Holdings plc全资持有HSBC Asia Holdings Limited,HSBC Asia Holdings Limited全资持有汇丰银行,

汇丰银行实益持有本行H股股份14135636613股。根据香港《证券及期货条例》,HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14135636613股H股之权益。

4.据本行所知,报告期末,社保基金会持有本行H股9050433332股,占本行已发行普通股股份总数的12.19%;

持有本行A股3105155568股(具体请参见《前十名普通股股东持股情况》表格及附注),占本行已发行普通股股份总数的4.18%。

除上述披露外,报告期末,在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中,并无任何其他人士(不包括本行董事、监事及最高行政人员)或公司在本行的股份或相关股

份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。

三、优先股相关情况

(一)优先股股东情况

报告期末,本行优先股股东总数78户。

报告期末前十名优先股股东持股情况报告期内增期末持股数量质押或

股东名称比例(%)股份类别股东性质减(股)(股)冻结情况

中国移动通信集团有限公司-10000000022.22境内优先股无国有法人

华宝信托有限责任公司-华宝信托-

-4891000010.87境内优先股无其他宝富投资1号集合资金信托计划

建信信托有限责任公司-"乾元-日

新月异"开放式理财产品单一资金信-200000004.44境内优先股无其他托

53博时基金-工商银行-博时-工行-

灵活配置5号特定多个客户资产管理-200000004.44境内优先股无其他计划

中国平安人寿保险股份有限公司-自

-180000004.00境内优先股无其他有资金

中国烟草总公司河南省公司-150000003.33境内优先股无国有法人

中国人寿财产保险股份有限公司-传

-150000003.33境内优先股无其他

统-普通保险产品

中信证券-邮储银行-中信证券星辰

-140000003.11境内优先股无其他

28号集合资产管理计划

光大证券资管-光大银行-光证资管

-130000002.89境内优先股无其他鑫优4号集合资产管理计划

招商财富资管-招商银行-招商财富

-102250002.27境内优先股无其他

-诚财1号集合资产管理计划

注:

1.优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

2.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。

3.本行未知前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

(二)优先股股利分配情况

根据股东大会决议及授权,本行2022年4月29日召开第九届董事会第二十六次会议,审议批准了境内优先股股利分配方案。

按照票面股息率4.07%计算,境内优先股股利总额1831500000元,将于2022年9月7日派发。派发股利详情请参见本行发布的公告。

(三)优先股表决权恢复情况

报告期内,本行未发生优先股表决权恢复事项。

(四)优先股采取的会计政策及理由

根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》,国际会计准则理事会《国际财务报告准则第9号-金融工具》《国际会计

准则第32号-金融工具:列报》等规定,以及本行优先股的主要条款,本行优先股作为权益工具核算。

四、证券发行、上市、买卖与赎回情况报告期内,本行未发行普通股、可转债;未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司信用类债券信息披露管理办法》的规定需予以披露的公司债券。报告期内,本行及其附属公司概无买卖或赎

54回本行任何上市证券。

近三年,本行未发行优先股。报告期内,本行未发生优先股赎回或转换。

本行无内部职工股。

(一)债券发行情况

根据本行2021年第一次临时股东大会决议,经银保监会和人民银行批准,本行于2022年2月在全国银行间债券市场发行300亿元二级资本债券,票面利率3.45%,为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人有条件赎回权。募集资金在扣除发行费用后全部用于补充本行二级资本。

根据本行第九届董事会第二十四次会议决议,经银保监会和人民银行批准,本行于2022年6月在全国银行间债券市场发行300亿元小型微型企业贷款专项金融债券,3年期品种,票面利率2.75%,募集资金全部用于发放小微企业贷款。

根据本行第九届董事会第二十四次会议决议,经银保监会和人民银行批准,本行于2022年8月在全国银行间债券市场发行200亿元绿色金融债券,3年期品种,票面利率2.42%,募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色产业项目。

(二)债券赎回情况

经银保监会同意,本行于2022年4月从全国银行间债券市场提前全额赎回2017年4月发行的300亿元二级资本债券(债券为10年期品种,第5年末附发行人赎回权)。

其他已发行且在存续期的债券情况请见财务报表附注五、27。

(三)股份挂钩协议

本行于2016年9月非公开发行4.5亿股境内优先股。假设本行发生有关触发强制转股事件且所有优先股都须按初始转股价格强制转换为普通股,上述境内优先股转换为 A 股普通股的数量不会超过72亿股。有关境内优先股之其他详情,请见财务报表附注五、30。

55公司治理

本行严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和监管规则,积极探索实践中国特色大型商业银行公司治理机制,持续提升公司治理水平,充分保障和维护境内外股东及其他利益相关者的合法权益。

本行董事确认,报告期内本行严格遵守香港上市规则附录十四之《企业管治守则》所载守则条文,并符合其中绝大多数建议最佳常规。

一、股东大会情况

本行于2022年6月28日召开2021年度股东大会,审议批准2021年度董事会工作报告、

2021年度监事会工作报告、2021年度财务决算报告等9项议案;于2022年8月25日召开

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别

股东大会,审议修订《交通银行股份有限公司章程》等4项议案。上述股东大会决议公告已在上交所网站、香港联交所“披露易”网站和本行网站披露,并同时刊载于证监会指定媒体。

二、利润分配情况

本行2021年度股东大会审议批准2021年度利润分配方案,以2021年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数,每股分配现金股利0.355元(含税),共分配现金股利263.63亿元。上述股利已分别于 2022 年 7 月 12 日及 8 月 2 日派发至本行 A 股股东和 H 股股东。

本行2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

三、董事、监事、高级管理人员

于本报告日期,本行董事会成员如下:

姓名职务姓名职务

任德奇董事长、执行董事陈俊奎非执行董事

刘珺副董事长、执行董事、行长罗小鹏非执行董事李龙成非执行董事胡展云独立董事汪林平非执行董事蔡浩仪独立董事常保升非执行董事石磊独立董事廖宜建非执行董事张向东独立董事陈绍宗非执行董事李晓慧独立董事

穆国新非执行董事马骏独立董事(候任)

注:

1.穆国新先生、罗小鹏先生自2022年8月18日起,担任本行非执行董事。

2.候任董事的任职资格尚待银保监会核准。

56于本报告日期,本行监事会成员如下:

姓名职务姓名职务

徐吉明监事长、股东监事关兴社职工监事王学庆股东监事林至红职工监事李曜外部监事丰冰职工监事陈汉文外部监事颇颖职工监事苏治外部监事

于本报告日期,本行高级管理人员如下:

姓名职务姓名职务刘珺行长钱斌副行长殷久勇副行长顾生董事会秘书

郭莽副行长涂宏业务总监(同业与市场业务)周万阜副行长林骅首席风险官

郝成副行长伍兆安交行-汇丰战略合作顾问

董事、监事、高级管理人员变动情况新任姓名职务变动情形穆国新非执行董事选举罗小鹏非执行董事选举

马骏独立董事(候任)选举苏治外部监事选举离任姓名原任职务变动情形

宋洪军原非执行董事退任(董事会换届)

刘浩洋原非执行董事退任(董事会换届)

杨志威原独立董事退任(董事会换届)

张民生原股东监事离任(工作原因)

夏智华原外部监事退任(监事会换届)

鞠建东原外部监事退任(监事会换届)

57王锋原业务总监(零售与私人业务)退任(工作变动)

董事、监事、高级管理人员资料变动非执行董事廖宜建先生不再担任汇丰集团常务总监。

独立董事石磊先生担任杭州美登科技股份有限公司独立董事。

外部监事陈汉文先生担任上海富友支付服务股份有限公司独立董事;不再担任厦门国际银行股份有限公司独立董事。

职工监事林至红女士不再担任交银国际控股有限公司非执行董事。

职工监事丰冰女士不再担任本行团委书记。

业务总监(同业与市场业务)涂宏先生兼任本行上海市分行行长,不再兼任交银理财有限责任公司董事长。

董事、监事、高级管理人员持股情况姓名职务股份类期初持股本期持股变动期末持股变动原因别(股)(股)(股)

任德奇 董事长、执行董事 A股 0 0 0 -

H股 300000 0 300000 -

陈绍宗 非执行董事 A股 0 0 0 -

H股 49357 0 49357 -

关兴社 职工监事 A股 40000 0 40000 -

H股 0 0 0 -

林至红 职工监事 A股 30000 10000 40000 二级市场买入

H股 0 0 0 -

颇 颖 职工监事 A股 65000 10000 75000 二级市场买入

H股 0 0 0 -

郭 莽 副行长 A股 50000 0 50000 -

H股 0 0 0 -

顾 生 董事会秘书 A股 66100 0 66100 -

H股 21000 0 21000 -

涂 宏 业务总监 A股 0 0 0 -(同业与市场业务) H股 50000 0 50000 -

58林 骅 首席风险官 A股 132100 0 132100 -

H股 0 0 0 -

伍兆安 交行-汇丰战略合作 A股 0 0 0 -顾问

H股 30000 0 30000 -

离任董事、监事、高级管理人员

王 锋 原业务总监 A股 239335 0 239335 -(零售与私人业务) H股 140000 (131000) 9000 二级市场卖出此外,本行董事陈绍宗先生持有交银国际控股有限公司 H 股 98 股。除上述披露外,报告期末,本行董事、监事、最高行政人员概无在本行或其相联法团(定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部)的任何股份或相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第七及第八分部须知会本行及香港联交所,或须记入根据香港《证券及期货条例》第352条规定须予备存的登记册,或根据香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须另行知会本行及香港联交所的权益或淡仓。

四、人力资源管理

(一)员工情况

报告期末,本集团员工共计90654人,其中境内银行机构从业人员84350人,境外分(子)行当地员工2519人,子公司从业人员3785人(不含总分行派驻到子公司人员)。

报告期末资产、分支机构和员工地区分布资产机构员工金额(人民币百万元)占比(%)数量(个)占比(%)人数(人)占比(%)

长江三角洲307210324.4271024.172610330.05

珠江三角洲11914469.4731910.86900310.36

环渤海地区186779314.8548716.581318215.17

中部地区140767011.1953018.051347815.52

西部地区9333757.4247816.281068012.29

东北地区4441673.5334311.6884659.75

境外11794419.38692.3525192.90

总行468446637.2410.0334393.96抵销及未分配

(2199885)(17.50)----资产

59合计12580576100.002937100.0086869100.00

注:总行员工人数不含太平洋信用卡中心、金融服务中心/营业部、总行派出机构人员。

(二)员工薪酬政策

本行根据集团战略目标和改革发展要求,持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与薪酬体系,突出价值创造和业绩导向的考核理念,调动员工积极性,提升资源投入产出效率。

(三)员工培训

报告期内,本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,围绕全行“十四五”规划,以政治理论教育、党性教育和专业化能力培训为重点,推进各项干部人才培训,为全行高质量发展提供智力支持和人才保障。

克服新冠肺炎疫情影响,以线上方式开展党的十九届六中全会精神集中轮训,实现处级以上管理干部全覆盖,全行共参训6131人(含行长助理、优秀员工代表等)。

本行贯彻落实新时代党的组织路线,服务干部梯队建设,针对优秀年轻干部,拟定中青班、英才班培训方案。着眼服务“国之大者”、支持绿色“双碳”、加强风险防控、提升领导干部数字化思维,针对各直属机构主要负责人和部分优秀年轻干部,拟定数字化转型和高质量发展专题脱产培训方案。持续推进科技人才及其他专业人才培训,组织数字化人才专业培训3万余人次。加强教育培训基础建设,完善师资库、课程库、教材库、案例库,夯实教育培训基础保障。报告期内,共举办各类线上线下培训班2505期,培训员工约39.6万人次。

60环境和社会责任

本行将履行社会责任融入经营发展,健全利益相关方沟通与权益保护机制,携手利益相关方创造共同价值。报告期内,本行在公司治理、绿色金融、绿色运营、普惠金融、乡村振兴、人力资本发展等方面积极探索实践,不断提升治理、履责水平,加强 ESG 风险的管理。

一、环境保护

(一)绿色金融

本行积极服务国家“双碳”战略,持续完善绿色金融治理体系。

治理架构方面,本行董事会将ESG管理理念和工作要素融入集团公司治理和经营管理全流程,从战略层面推进践行绿色发展理念。董事会下设社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会,负责审核涉及环境与可持续发展的政策制度,并指导监督高级管理层择优支持符合国家政策导向、管控标准清晰、商业模型合规可行、具备较强技术及市场优势的节能、环保、

低碳、循环经济领域。报告期内,董事会批准发行绿色金融债券、碳中和债券等品种,为绿色金融发展提供资金支持;批准《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》,提升本行绿色低碳发展质效和碳达峰碳中和服务水平。本行绿色金融发展委员会负责制定集团发展绿色金融及实现碳达峰、碳中和的目标、工作举措并推动落实,报告期内明确将绿色金融作为业务拓展的重要方向,聚焦服务国家支持的重点领域、重大项目,用好人民银行支持工具,积极打造绿色金融特色优势。

政策制度方面,本行印发《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》,紧扣国家碳达峰、碳中和目标要求和实施进程,明确具体目标和重点任务,加快形成高质量发展绿色金融和高水平服务碳达峰、碳中和的良性互动格局。制定《交通银行绿色金融政策包(2022年版)》,推进集团绿色金融业务发展。完善授信政策,新增清洁能源产业链、新能源汽车产业链专项政策指引,明确能源领域助力“双碳”目标落地的具体业务策略。

报告期内,本行绿色信贷保持快速增长。报告期末,绿色贷款余额亿元105741.37,较上年末增长20.42%;其中清洁能源贷款1136.81亿元,较上年末增长29.76%。报告期内,主承销绿色债券(含碳中和债)41.65亿元,同比增长47.23%。截至2022年6月末,本行运用人民银行碳减排支持工具,合计向193个项目发放碳减排贷款99.91亿元,带动年度碳减排量174.31万吨二氧化碳当量。

集团旗下子公司积极开展绿色金融业务。交银金融租赁有限责任公司报告期末绿色租赁资产余额695.96亿元,占其租赁资产余额的22.88%;交银国际信托有限公司报告期内参与

24.05 亿元绿色资产证券化业务;交银理财有限责任公司发行长三角 ESG 主题产品;中国交

银保险有限公司积极推动绿色创新保险产品“住家乐”家居保险计划的销售,实现毛保费收入同比增长224%。

10

按人民银行绿色贷款专项统计(A3327)口径。

61(二)气候变化及环境风险管理

本行积极采取措施识别和应对气候变化引发的金融风险,明确将气候和环境风险纳入全面风险管理体系与中长期规划当中,服务国家“碳达峰碳中和”战略。充分发挥绿色金融发展委员会框架下的“双碳”工作小组机制,持续优化气候治理,强化制度建设,夯实碳数据基础,加强风险识别和评估,促进自身经营与投融资活动的低碳转型。

报告期内,本行完善《交通银行绿色信贷实施办法》,从制度、流程、工具等方面,加强和规范对客户环境、社会和治理风险的管理;将环境、社会和治理风险及企业所属行业相

关管理规定作为贷前尽职调查和评判信用风险的重要内容;对存量业务中的环境、社会和治

理风险企业予以重点关注,对其 ESG 表现及对相关风险的控制情况进行动态评估。

(三)绿色服务

本行积极运用数字化科技工具,丰富线上金融服务渠道,提供绿色低碳、优质便捷的金融服务。报告期内,本行电子银行业务分流率97.94%。

2022年1-6月2021年2020年

电子银行业务分流率(%)97.9497.9098.04

(四)绿色运营

本行积极践行绿色发展理念,倡导绿色低碳工作生活方式,坚持负责任的绿色采购,鼓励绿色出行,推进无纸化办公,通过不断强化管理、技术升级、设备改造等方式,降低日常运营能耗,减少污染物排放。报告期内,本行未发生环境违规事件。

二、社会责任

(一)消保服务

本行深入践行金融为民的理念,落实监管关于金融消费权益保护的各项部署和要求,做好金融消费者投诉管理工作。报告期内,本行持续完善消费者权益保护制度体系和业务流程,加强投诉各环节管理,改善客户体验。以立体化宣传态势,发挥金融教育基地示范作用,重点引导农民、务工人员、青少年、老年人、残疾人等特殊人群学习掌握自身亟需的金融知识,提升金融消费者的素养和风险防范能力。

报告期内,本行受理金融消费者投诉7.7万件,环比下降12.5%;投诉办结率100%。

金融消费者投诉主要涉及信用卡、借记卡、贷款等业务,分布在上海市、广东省、湖北省、江苏省、山东省等地区。共参与金融纠纷调解1158件,其中参与上海市金融消费纠纷调解中心的调解583件,送调结案量排名第一;参与上海银行业纠纷调解中心的调解574件。报告期内,本行在 2021 年度人民银行消保评估中获评 A+。在银保监会消保局组织的“3·15”教育宣传周活动中获评“优秀组织单位”。

62(二)服务普惠型小微企业

请见“业务回顾”章节。

三、乡村振兴

(一)金融助力乡村振兴

积极响应国家“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”的号召,提升金融服务乡村振兴的能力和水平。以数字化转型助力乡村振兴。围绕新农主体信用体系建设,接入多维度通用数据和地方特色数据,丰富涉农垂直数据库,融合“兴农 e 贷”、信用体系建设成果和农业农村部信贷直通车,推出一批乡村振兴场景定制产品。在甘肃上线“菌菇贷”(针对交行重点帮扶县甘肃天祝县菌菇种植产业)、在新疆上线“农户贷”(针对新疆建设兵团农户)、

在河北上线“蒜黄贷”(针对蒜黄种植户)、在湖南上线“冷链贷”(针对农产品批发市场冷链食品商户)、在江苏上线“螃蟹贷”(针对螃蟹养殖户)等项目。大力推广乡村振兴主题借记卡,报告期末,乡村振兴主题借记卡累计发卡量84.88万张。

(二)定点帮扶

落实“四个不摘”,持续加大帮扶力度,创新金融帮扶模式,通过产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、培训帮扶等方式,巩固拓展脱贫攻坚成果。在天祝、理塘、浑源三个定点帮扶县加强“造血”式帮扶,深挖天祝食用菌、理塘牦牛、浑源黄芪产业需求,通过捐资、信贷、农险等多维度帮扶,提升产业发展水平。聚焦美丽乡村建设、助力五大振兴、巩固“两不愁三保障”等重点领域,引进帮扶资金用于巩固脱贫成果、助力乡村振兴的实事工程,提升县域机构服务乡村振兴服务能力。报告期末,本行全口径涉农贷款余额7479.94亿元,较年初净增111020.65亿元,增幅15.8%。

11年初数变化数为当年同口径比较数据。

63重要事项

一、承诺事项根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕

49 号),2019 年 12 月财政部将持有的本行股份的 10%,即本行 A 股 1970269383 股,一

次性划转给社保基金会持有。社保基金会对本次划转的股份,自到账之日起履行3年以上的禁售期义务。报告期内,社保基金会履行了上述承诺。

二、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,本集团未发生对经营活动产生重大影响12的诉讼、仲裁事项。报告期末,本集团作为被告或第三人的未结诉讼和仲裁涉及的金额约26.02亿元。

三、受处罚情况

报告期内,本行及董事、监事、高级管理人员没有被有权机关调查,被司法机关采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选,被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责,以及被证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取纪律处分的情形。

四、诚信情况

报告期内,本行不存在拒绝履行法院生效判决、所负数额较大的涉诉债务到期未清偿等情况。

五、关联交易

报告期内,本行与关联方之间的交易均为正常经营性资金往来。报告期内,本行未发生证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号-商业银行信息披露特别规定(2022年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式

(2021年修订)》规定下的重大关联交易事项。

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》,报告期末,本行与关联自然人之间贷款余额629.32万元,对关联自然人信用卡透支额度(含未提用部分)合计1080.45万元,交易品种主要包括贷款和信用卡透支业务。

六、重大合同及其履行情况

(一)重大托管、承包、租赁事项

12“产生重大影响”以证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规

定》第十九条“商业银行涉及的诉讼事项,单笔金额超过经审计的上一年度合并财务报表中归属于本行股东的净资产金额1%的,公司应及时公告”为标准。

64报告期内,本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租

赁本集团资产事项。

(二)重大担保事项

担保业务属于本行日常经营活动过程中常规的表外业务之一。报告期内,除监管机构批准经营范围内的金融担保业务外,本行无其他需要披露的重大担保事项。

七、审计委员会

本行已根据香港上市规则成立董事会审计委员会。审计委员会的主要职责为提议聘用、续聘或者解聘为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所及负责具体实施事项,监督及评估本行与外部审计机构之间的关系及外部审计机构的工作,指导、考核和评价内部审计工作及内部审计制度及其实施,审核本行财务信息及其披露、检查会计政策及实务、监督财务状况和财务报告程序,监督及评估本行内部控制的有效性及执行情况等。

于本报告日期,审计委员会成员包括李晓慧女士、李龙成先生、常保升先生、陈俊奎先生、胡展云先生、石磊先生、张向东先生7位委员,其中独立董事李晓慧女士为主任委员。

审计委员会已会同高级管理层审阅本行采纳的会计准则及惯例,并探讨内部监控及财务报告事宜,包括审阅本报告。同时,委员会负责协调本行高级管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,确保内部审计部门在本行内部有足够资源运作并具有适当地位。

八、董事、监事及高级管理人员之证券交易本行要求董事、监事及高级管理人员证券交易活动严格遵守证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,以及香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》,且本行已就董事、监事及高级管理人员的证券交易采纳一套不低于上述守则所订的准则。经查询,本行董事、监事及高级管理人员确认其在报告期内进行的证券交易遵守了上述规则。

九、聘任会计师事务所情况

经2021年度股东大会审议批准,本行聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责本集团按中国会计准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务;聘用毕马威会计师事务所负责本集团按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本行2021年度股东大会通过之时起,至本行2022年度股东大会结束之时止。

十、其他重大事项

(一)本行拟向全资子公司交银金融资产投资有限公司增资50亿元,已获监管批复。

详情请见本行2022年1月24日发布的公告。

(二)本行在全国银行间债券市场发行300亿元二级资本债券。详情请见本行2022年

2月25日发布的公告。

65(三)本行全额赎回了2017年4月发行的300亿元10年期二级资本债券。详情请见本

行2022年4月19日发布的公告。

(四)本行拟对本行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则

进行修订,相关议案已经本行股东大会及类别股东大会审议批准。修订后的公司章程将在获银保监会核准后生效,届时修订后的股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则亦将同步生效。详情请见本行2022年7月7日、8月25日发布的公告。

(五)本行全资子公司交银金融租赁有限责任公司拟将60亿元未分配利润转增注册资本(不向股东提供现金选择权)。转增完成后,交银金融租赁有限责任公司注册资本金为200亿元,本行继续保持对该公司的全资控股地位。详情请见本行2022年8月26日发布的公告。

上述公告刊载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 和香港联交所“披露易”网站

(www.hkexnews.hk)。

(六)其他披露事项

1.与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响。

□适用√不适用

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

66机构名录

境内省分行、直属分行名录区域划分机构地址上海市分行上海市黄浦区江西中路200号江苏省分行江苏省南京市建邺区庐山路218号苏州分行江苏省苏州市苏州工业园区苏惠路28号长江三角洲无锡分行江苏省无锡市滨湖区金融二街8号

浙江省分行浙江省杭州市上城区四季青街道剧院路1-39号宁波分行浙江省宁波市鄞州区海晏北路455号安徽省分行安徽省合肥市包河区徽州大道与嘉陵江路交口福建省分行福建省福州市鼓楼区湖东路116号

厦门分行福建省厦门市思明区湖滨中路9-1号珠江三角洲广东省分行广东省广州市天河区冼村路11号深圳分行广东省深圳市福田区深南中路3018号北京市分行北京市西城区金融大街22号天津市分行天津市河西区友谊路7号环渤海地区河北省分行河北省石家庄市桥西区自强路26号山东省分行山东省济南市市中区共青团路98号青岛分行山东省青岛市市南区中山路6号山西省分行山西省太原市迎泽区青年路5号江西省分行江西省南昌市红谷滩新区会展路199号河南省分行河南省郑州市金水区郑花路11号中部地区湖北省分行湖北省武汉市江汉区建设大道847号湖南省分行湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号广西壮族自治区分行广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路228号海南省分行海南省海口市龙华区国贸大道45号内蒙古自治区分行内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号重庆市分行重庆市江北区江北城西大街3号四川省分行四川省成都市青羊区西玉龙街211号西部地区贵州省分行贵州省贵阳市观山湖区金融城东三塔云南省分行云南省昆明市盘龙区白塔路397号陕西省分行陕西省西安市新城区西新街88号

67甘肃省分行甘肃省兰州市城关区庆阳路129号

宁夏回族自治区分行宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街64号新疆维吾尔自治区分行新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东风路16号青海省分行青海省西宁市城西区五四西路67号

辽宁省分行辽宁省沈阳市沈河区市府大路258-1号大连分行辽宁省大连市中山区中山广场6号东北地区吉林省分行吉林省长春市朝阳区人民大街3535号黑龙江省分行黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路428号

注:如需本行营业网点地址及联系方式,请登录本行官网(www.bankcomm.com),点击“网点查询”获取相关信息。

境外银行机构名录机构地址

香港中环毕打街 20 号会德丰大厦地下 B 号铺及地库、地下 C

香港分行/交通银行(香港)有限公司

号铺、1楼至3楼、16楼01室及18楼

ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY31ST & 32ND纽约分行

FLOOR NEW YORK NY 10006-3008 U.S.A.

575 MARKET STREET 38th FLOOR SAN FRANCISCO CA

旧金山分行

94105 U.S.A.

东京分行 日本国东京都中央区日本桥 1-3-5 日本桥三洋 GROUP 大厦

50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower,Singapore

新加坡分行

048623

6th DouZone Tower. #29 Eulji-ro Jung-Gu Seoul 04523

首尔分行

Korea

法兰克福分行 Neue Mainzer Strasse 52-58 60311 Frankfurt am Main,Germany澳门分行 澳门商业大马路 251A-301 号友邦广场 16 楼

胡志明市分行 17th floor Vincom Center 72 Le Thanh Ton Dist.1 HCMC VN

悉尼分行 Level 23 60 Martin Place Sydney NSW2000 Australia

布里斯班分行 Level 35 71 Eagle Street Brisbane QLD4000 Australia

Level 34 Rialto South Tower 525 Collins Street Melbourne VIC墨尔本分行

3000 Australia

台北分行 台湾台北市信义路 5 段 7 号(101 大楼)29 楼 A

伦敦分行 4th Floor 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX UK

卢森堡分行/交通银行(卢森堡)有限

7 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Luxembourg

公司

交通银行(卢森堡)有限公司巴黎分 90 Avenue des Champs-Elysees 75008 Paris France

68行

交通银行(卢森堡)有限公司罗马分

3rd floor Piazza Barberini 52 Rome. 00187 Italy

交通银行(巴西)股份有限公司 Av Bar?o de Tefé 34-20th Rio de Janeiro Brazil 20220-460

7th floor RUSTONKA R2 Rohanske nabrezi 693/10 Prague 8

布拉格分行

186 00 Czech Republic

140 West St Sandown Sandton 2196 Johannesburg South

约翰内斯堡分行

Africa

Suite 2460 22 Adelaide Street West Toronto ON M5H 4E3多伦多代表处

Canada主要子公司名录机构地址交银施罗德基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号交银国际信托有限公司武汉市建设大道847号交银金融租赁有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号交银人寿保险有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号交银国际控股有限公司香港中环德辅道中68号中国交银保险有限公司香港中环红棉路8号交银金融资产投资有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号

交银理财有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号8-9楼

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司四川省成都市大邑县富民路中段168-170号浙江安吉交银村镇银行股份有限公司浙江省湖州市安吉县昌硕街道昌硕广场1幢新疆石河子交银村镇银行股份有限公司新疆维吾尔自治区石河子市东一路127号青岛崂山交银村镇银行股份有限公司山东省青岛市崂山区深圳路156号1号楼101户

69董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见

根据《中华人民共和国证券法》、证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号-商业银行信息披露特别规定(2022年修订)》,以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和要求,作为交通银行股份有限公司的董事、监事、高级管理人员,我们在全面了解和审核了本集团2022年半年度报告及其摘要后,出具意见如下:

一、本集团严格按照境内外会计准则规范运作,2022年半年度报告公允地反映了2022年半年度的财务状况和经营成果。

二、本集团按照中国企业会计准则编制的2022年中期财务报告已经毕马威华振会计师

事务所(特殊普通合伙)审阅,按照国际财务报告准则编制的2022中期财务报告已经毕马威会计师事务所审阅。

三、本集团董事会编制和审议本集团2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定。

我们认为,本集团2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

姓名职务姓名职务

任德奇董事长、执行董事李曜外部监事

刘珺副董事长、执行董事、行长陈汉文外部监事李龙成非执行董事苏治外部监事汪林平非执行董事关兴社职工监事常保升非执行董事林至红职工监事廖宜建非执行董事丰冰职工监事陈绍宗非执行董事颇颖职工监事穆国新非执行董事殷久勇副行长陈俊奎非执行董事郭莽副行长罗小鹏非执行董事周万阜副行长胡展云独立董事郝成副行长蔡浩仪独立董事钱斌副行长石磊独立董事顾生董事会秘书

张向东独立董事涂宏业务总监(同业与市场业务)李晓慧独立董事林骅首席风险官

徐吉明监事长、股东监事伍兆安交行-汇丰战略合作顾问王学庆股东监事

70备查文件

一、载有本行法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签章的财务报告。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审阅报告。

三、报告期内本行在证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

四、在香港证券市场公布的半年度报告。

董事长:任德奇

董事会批准报送日期:2022年8月26日

71交通银行股份有限公司

自2022年1月1日至2022年6月30日止期间中期财务报表

72外部审计师审阅报告及中期财务报表

目录审阅报告31资本公积财务报表32盈余公积资产负债表33一般风险准备利润表34少数股东权益现金流量表35未分配利润股东权益变动表36利息净收入

37手续费及佣金净收入

财务报表附注38投资收益

一、基本情况39公允价值变动净(损失)/收益

二、财务报表的编制基础40汇兑及汇率产品净收益

三、重要会计政策41保险业务收入

四、税项42其他业务收入

五、财务报表主要项目附注43税金及附加

1现金及存放中央银行款项44业务及管理费

2存放同业款项45信用减值损失

3拆出资金46其他资产减值损失

4衍生金融工具47保险业务支出

5买入返售金融资产48其他业务成本

6发放贷款和垫款49所得税费用

7以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资50其他综合收益

8以摊余成本计量的金融投资51每股收益

9以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资52现金流量表相关情况

10长期股权投资53担保物

11投资性房地产54金融资产的转移

12固定资产55离职后福利

13在建工程六、结构化主体

14无形资产七、关联方关系及交易

15递延所得税资产、递延所得税负债八、或有事项

16其他资产九、承诺事项

17资产减值准备十、分部报告

18同业及其他金融机构存放款项十一、金融工具及风险管理

19拆入资金十二、公允价值信息

20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债十三、金融资产和负债的抵消

21卖出回购金融资产款十四、资本管理

22客户存款十五、资产负债表日后非调整事项

23已发行存款证十六、比较数字

24应付职工薪酬

25应交税费2022年1月1日至6月30日止期间补充资料

26预计负债1非经常性损益

27应付债券2按中国会计准则编制的财务报表与

28其他负债按国际财务报告准则编制的财务

29股本报表的差异

30其他权益工具3净资产收益率及每股收益

73审阅报告

毕马威华振专字第2201465号

交通银行股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)的中期财务报表,包括2022年6月30日的合并资产负债表和资产负债表,自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权

益变动表以及相关财务报表附注。按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制财务报表是交通银行管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问交通银行有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国北京石海云李砾

2022年8月26日

74交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表

2022年6月30日

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年2021年2022年2021年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)资产

现金及存放中央银行款项五、1746660734728741647721912

存放同业款项五、21305131198908203292835

拆出资金五、3533660439450683277557135

衍生金融资产五、456150392205359338426

买入返售金融资产五、51355707336813473470854

发放贷款和垫款五、66923521641220165599626083046

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融投资五、7666260638483522919507745以摊余成本计量的金融

投资五、82375762220303722816122147313以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资五、9650592681729459523472635

长期股权投资五、10738957798945684387

投资性房地产五、116508634032473200

固定资产五、121759611682474511347354

在建工程五、133277294732732943

无形资产五、143808387436403706

递延所得税资产五、1538856320613659829950

其他资产五、161260891044039545779895资产总计12580576116657571179608310943336刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

75交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2022年6月30日

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年2021年2022年2021年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)负债和股东权益负债向中央银行借款342757339358342706339322同业及其他金融机构存放

款项五、181047245109664010563791108020

拆入资金五、19457056467019317443348185以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债五、2059887500482501616799

衍生金融负债五、439488360744643236740

卖出回购金融资产款五、2151876447511012611489

客户存款五、227811363703977775086526769618

已发行存款证五、23982520892020971981882435

应付职工薪酬五、24827214401739113013

应交税费五、25105251036486097751

预计负债五、26114179714113749673

应付债券五、27518676503525442788413552

递延所得税负债五、15150818892141

其他负债五、2824905018294112461871425负债合计11591640106885211087353610028063

-------------------------------------------------------刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

76交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2022年6月30日

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年2021年2022年2021年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)

负债和股东权益(续)股东权益

股本五、2974263742637426374263

其他权益工具五、30174790174790174790174790

其中:优先股44952449524495244952永续债129838129838129838129838

资本公积五、31111428111428111226111226

其他综合收益五、50(6433)(4177)(5433)(2483)

盈余公积五、32227773219989224330216808

一般风险准备五、33143608130280133763122341

未分配利润五、35251114258074209608218328归属于母公司股东权益合计976543964647922547915273

-------------------------------------------------------归属于普通股少数股东的

权益90829424--归属于少数股东其他权益

工具持有者的权益33113165--

归属于少数股东权益合计五、341239312589--

-------------------------------------------------------股东权益合计988936977236922547915273

-------------------------------------------------------负债及股东权益总计12580576116657571179608310943336此财务报表已于2022年8月26日获董事会批准。

任德奇郭莽陈隃(公司盖章)法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

77交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

一、营业收入143386133895114858106782

利息净收入五、3685093784867972273833利息收入202568183952193539176676

利息支出(117475)(105466)(113817)(102843)

手续费及佣金净收入五、3724654249662184321796手续费及佣金收入27072272992359423553

手续费及佣金支出(2418)(2333)(1751)(1757)

投资收益五、388265825064206290

其中:对联营及合营企业的投资收益70114101102以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的(损失)

/收益(13)40(13)33其他收益69349138

公允价值变动净(损失)

/收益五、39(1972)1263(5)1377

汇兑及汇率产品净收益五、404391144641581345

保险业务收入五、411351911022--

其他业务收入五、429121781126601984资产处置收益24630247149刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

78交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

二、营业支出(97749)(87390)(74111)(67932)

税金及附加五、43(1607)(1474)(1479)(1380)

业务及管理费五、44(38923)(35537)(36480)(33143)

信用减值损失五、45(36827)(33082)(35023)(32097)

其他资产减值损失五、46(690)(418)(18)(170)

保险业务支出五、47(13790)(10925)--

其他业务成本五、48(5912)(5954)(1111)(1142)

三、营业利润45637465054074738850

加:营业外收入182156165142

减:营业外支出(202)(73)(200)(72)

四、利润总额45617465884071238920

减:所得税费用五、49(1485)(3715)(603)(2226)

五、净利润44132428734010936694

按经营持续性分类:

持续经营净利润44132428734010936694

终止经营净利润----

按所有权归属分类:

归属于母公司股东的净利润44040420194010936694

少数股东损益92854--刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

79交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

六、其他综合收益的税后净额五、50(2113)(1339)(2955)(1093)归属于母公司股东的其他

综合收益的税后净额(2264)(1220)(2955)(1093)以后会计期间不能重分类进

损益的项目:

重新计量设定受益计划变动

额(20)58(20)58以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投

资公允价值变动(211)(262)(263)63企业自身信用风险公允价值

变动46(36)46(36)其他1717以后会计期间在满足规定条件

时将重分类进损益的项目:

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工

具投资公允价值变动(6907)308(4433)(318)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工

具投资信用损失准备244(190)127(135)现金流量套期储备618231218

外币财务报表折算差额3834(1341)1540(755)其他1315455归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额151(119)--刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

80交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

七、综合收益总额42019415343715435601归属于母公司股东的综合收益41776407993715435601

归属于少数股东的综合收益243735--

八、每股收益

基本每股收益(人民币元)五、510.550.54--

稀释每股收益(人民币元)五、510.550.54--刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

81交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

一、经营活动产生的现金

流量:

向中央银行借款净增加额2902-2887-客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额771707581255749973501752

拆入资金净增加额-81836-79420卖出回购金融资产款

净增加额5165---

收取的利息、手续费及佣金的现金182204170437173276162399收到其他与经营活动有关的现金68000558283810021910经营活动现金流入小计1029978889356964236765481

-------------------------------------------------------刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

82交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

一、经营活动产生的现金

流量:(续)存放中央银行和同业款项

净增加额(37675)(42507)(37674)(42811)买入返售金融资产

净增加额(62298)(91446)(63961)(91006)

客户贷款及垫款净增加额(525813)(527372)(499208)(476325)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投

资净增加额(27867)(99628)(13887)(86784)

向中央银行借款净减少额-(34785)-(34457)

拆出资金净增加额(85057)(32489)(117194)(28893)卖出回购金融资产款

净减少额-(9500)(1627)(18243)

拆入资金净减少额(19874)-(30611)-

支付的利息、手续费及佣

金的现金(97965)(89097)(95142)(87061)支付给职工以及为职工支

付的现金(20970)(19045)(18853)(17078)

支付的各项税费(18253)(15076)(15197)(12532)支付其他与经营活动有关

的现金(45097)(41154)(29520)(27916)

经营活动现金流出小计(940869)

(1002099)(922874)(923106)

-------------------------------------------------------

经营活动产生/(使用)的

五、

现金流量净额52(1)89109(112743)41362(157625)

-----------------

----------------------------------------------------刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

83交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金407104510961335176430816取得投资收益收到的现金45794438614259841456

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金42693026113385投资活动现金流入小计457167557848377887472657

-------------------------------------------------------

投资支付的现金(551750)(539963)(460908)(432841)

购建固定资产、无形资产

其他长期资产支付的现金(12107)(8171)(879)(1056)投资子公司及其他营业单位

支付的现金净额(1588)(750)(5000)(750)

投资活动现金流出小计(565445)(548884)(466787)(434647)

-------------------------------------------------------

投资活动(使用)/产生的现金

流量净额(108278)8964(88900)38010

-------------------------------------------------------刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

84交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

三、筹资活动产生的现金流量:

发行其他权益工具收到的

现金-41498-41498发行债券收到的现金66892549886651140000筹资活动现金流入小计66892964866651181498

-------------------------------------------------------

偿还应付债券支付的现金(56324)(13240)(41663)(7369)

分配股利、利润或偿付

利息支付的现金(7225)(3941)(5984)(3136)

其中:向少数股东分配

股利及债息(59)(112)--

偿还租赁负债支付的现金(1234)(1182)(1135)(1054)

筹资活动现金流出小计(64783)(18363)(48782)(11559)

-------------------------------------------------------筹资活动产生的现金流量净额2109781231772969939

-------------------------------------------------------刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

85交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

四、汇率变动对现金及现金

等价物的影响1895(2835)1000(2649)

-------------------------------------------------------

五、现金及现金等价物

净减少额五、52(1)(15165)(28491)(28809)(52325)

加:期初现金及现金等价物余额194308307120161286278769

六、期末现金及现金等价物

余额五、52(2)179143278629132477226444刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

86交通银行股份有限公司

合并股东权益变动表

2022年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)归属于母公司股东权益少数股东权益其他权益工具其他权益股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东工具持有者股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、50五、32五、33五、35五、34

一、2022年1月1日余额7426344952129838111428(4177)21998913028025807496464794243165977236

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(2264)--44040417763820542019

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----7784-(7784)----

2.提取一般风险准备------13328(13328)----

3.分配普通股股利-------(26363)(26363)(380)-(26743)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)--(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)--(1685)

6.分配非累积次级

额外一级资本

证券利息----------(59)(59)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----8--(8)----

三、2022年6月30日余额7426344952129838111428(6433)22777314360825111497654390823311988936刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

87交通银行股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2021年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)归属于母公司股东权益少数股东权益其他权益工具其他权益股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东工具持有者股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、50五、32五、33五、35五、34

一、2021年1月1日余额742634495288340111428(2348)21236112316321444886660787633258878628

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(1220)--42019407997112441534

(二)股东投入和减少资本

1.其他权益工具

持有者投入和

减少资本--41498-----41498--41498

(三)利润分配

1.提取盈余公积-----7100-(7100)----

2.提取一般风险准备------6715(6715)----

3.分配普通股股利-------(23541)(23541)(388)-(23929)

4.分配优先股股利-------(1755)(1755)--(1755)

5.分配非累积次级

额外一级资本

证券利息----------(61)(61)

(四)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----(1)--1----

三、2021年6月30日余额7426344952129838111428(3569)21946112987821735792360890863221935915刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

88交通银行股份有限公司

股东权益变动表

2022年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)其他权益工具股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、50五、32五、33五、35

一、2022年1月1日余额7426344952129838111226(2483)216808122341218328915273

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(2955)--4010937154

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----7522-(7522)-

2.提取一般风险准备------11422(11422)-

3.分配普通股股利-------(26363)(26363)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----5--(5)-

三、2022年6月30日余额7426344952129838111226(5433)224330133763209608922547刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

89交通银行股份有限公司

股东权益变动表(续)

2021年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)其他权益工具股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、50五、32五、33五、35

一、2021年1月1日余额742634495288340111226(1448)209911115920185586828750

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(1093)--3669435601

(二)股东投入和减少资本

1.其他权益工具持有者

投入和减少资本--41498-----41498

(三)利润分配

1.提取盈余公积-----6897-(6897)-

2.提取一般风险准备------6421(6421)-

3.分配普通股股利-------(23541)(23541)

4.分配优先股股利-------(1755)(1755)

三、2021年6月30日余额7426344952129838111226(2541)216808122341183666880553刊载于第91页至第260页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

90交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间

财务报表附注

(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)一、基本情况交通银行股份有限公司(以下简称“本行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《中国人民银行关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。

本行持有中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)颁发的

B0005H131000001 号《金融许可证》,统一社会信用代码为 9131000010000595XD号。

本行 A 股及 H 股股票分别在上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 及香港联合交易所有限公司上市,股票代码分别为601328及03328。

本行及子公司(以下统称“本集团”)主要从事公司金融业务、个人金融业务、同业与金融市场

业务、金融租赁业务、基金业务、理财业务、信托业务、保险业务、境外证券业务、债转股业务和其他相关金融业务。

二、财务报表的编制基础本行以持续经营为基础编制财务报表。

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

3号——半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求进行列报和披露有关财务信息。本

中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息

和披露内容,因此本中期财务报表应与本集团2021年度财务报表一并阅读。

91交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

三、重要会计政策

本集团于2022年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定,主要包括:

-《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释第15号”)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理”)的规定;及-解释第15号中“关于亏损合同的判断“的规定。1解释第15号中试运行销售的会计处理规定

根据该规定,企业应将固定资产达到预定可使用状态前以及研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)取得的收入和成本,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理,计入当期损益,而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

2解释第15号中关于亏损合同的判断规定

根据该规定,企业在判断亏损合同时,估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

编制本中期财务报表所采用的会计政策除上述企业会计准则规定外,与编制2021年度财务报表所采用的会计政策一致。

92交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

四、税项

本集团境内机构适用的主要税种及税率如下:

税种计税依据税率

增值税非简易计税方法:按税法规定计算的应税收入为基础6%-13%

计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。

简易计税方法:按税法规定计算的应税收入根据征收3%、5%率计征

城市维护建设税按实际缴纳的增值税计征1%-7%

教育费附加按实际缴纳的增值税计征3%

地方教育费附加按实际缴纳的增值税计征2%

企业所得税按应纳税所得额计征25%

本集团境外机构分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税,境外已缴税额与按照境内税法规定的应缴税额的差异部分按照有关税法由本行总行统一补缴。

93交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

五、财务报表主要项目附注

1现金及存放中央银行款项

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

库存现金11984132981152712352存放中央银行法定准备金675121624340674308623453存放中央银行超额存款准备金56441903505269979370存放中央银行财政性存款及其他2810643628096433存放中央银行款项应计利息304304304304合计746660734728741647721912本集团在中国人民银行及若干有业务的境外国家及地区的中央银行存放法定存款准备金。这些法定存款准备金不可用于本集团的日常业务运作。

于资产负债表日,本行在中国内地法定存款准备金的缴存比率为:

2022年2021年

6月30日12月31日

%%

境内人民币存款法定准备金比率9.7510.00

境内外币存款法定准备金比率8.009.00本集团中国内地子公司的人民币存款准备金缴存比率按中国人民银行相应规定执行。

存放于境外国家及地区中央银行的法定存款准备金的缴存比率按当地监管机构规定执行。

存放中央银行超额存款准备金主要用于资金清算、头寸调拨等。

94交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2存放同业款项

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

存放境内同业款项95312833725456464379存放境外同业款项35085364222752628472存放同业款项应计利息29229849142

减:减值准备(176)(202)(107)(158)合计1305131198908203292835

于2022年6月30日及2021年12月31日,本集团及本行存放同业款项中包括存出保证金及风险准备金等款项,该等款项的使用存在限制。

3拆出资金

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

拆放同业

-境内银行同业120411111677119005110497

-境外银行同业1458747749018034191986拆放其他金融机构

-境内其他金融机构186174194502245755250227

-境外其他金融机构7822854176134969102718拆出资金应计利息4753356852103851

减:减值准备(1780)(1963)(2003)(2144)合计533660439450683277557135

95交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

4衍生金融工具

本集团用于交易或套期用途的衍生金融工具包括远期合约、掉期合约及期权合约。

衍生金融工具的名义本金可以作为财务状况表内确认的金融工具的比较基准,但并不一定能表示涉及的未来现金流量或工具的现有公允价值,因此不能表示本集团的信用风险或价格风险。

根据衍生金融工具合同条款,由于市场汇率、利率或商品价格波动,衍生金融工具可能形成有利(资产)或不利(负债)。衍生金融资产和负债的公允价值总和可能不时有重大波动。所持有的衍生金融工具的名义本金和公允价值如下表所列。

96交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2022年6月30日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约40216462(720)348907428065(27811)352929028527(28531)

利率合约及其他18943912246(29)291479115377(10928)310423027623(10957)

合计22965512708(749)640386543442(38739)663352056150(39488)套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2021年12月31日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约47613504(844)345342826691(24055)350104127195(24899)

利率合约及其他1659231886(1403)346066510139(9772)362658812025(11175)

合计2135362390(2247)691409336830(33827)712762939220(36074)

97交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2022年6月30日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约35557446(719)336520727415(27036)340076427861(27755)

利率合约及其他700683790(10)296514321942(18667)303521125732(18677)

合计1056254236(729)633035049357(45703)643597553593(46432)套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2021年12月31日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约35817504(744)333525226424(23474)337106926928(24218)

利率合约及其他54172350(877)365514911148(11645)370932111498(12522)

合计89989854(1621)699040137572(35119)708039038426(36740)

98交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)公允价值套期本集团利用利率掉期对利率变动导致的公允价值变动风险敞口进行套期保值。本集团将部分购入的利率掉期合同指定为套期工具,该等利率掉期合同与相应被套期项目的利率、期限、币种等主要条款相同,本集团采用回归分析法评价套期有效性。经测试,本集团管理层认为套期关系为高度有效。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、发放贷款和垫款、吸收存款和以摊余成本计量的债权投资。

通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因套期风险形成的净损益反映套期活动在本期的有

效性如下:

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

公允价值套期净收益/(损失)套期工具10554232041841090

套期风险对应的被套期项目(10764)(2408)(4291)(1097)

合计(210)(88)(107)(7)

99交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)现金流量套期

本集团利用外汇合约对汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值,利用利率掉期对利率风险导致的现金流量波动变动风险敞口套期保值。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、同业拆借、应付债券、发放贷款和垫款和已发行存款证。本集团主要采用回归分析法评价套期有效性。

自2022年1月1日至6月30日止期间,本集团及本行现金流量套期工具有效部分产生的计入其他综合收益的金额分别为收益人民币875百万元和损失人民币31百万元(自2021年1月

1日至2021年6月30日止期间,本集团及本行分别为收益人民币1271百万元和收益人民币

919百万元),本集团及本行从其他综合收益转入损益金额分别为损失人民币130百万元和收

益人民币34百万元(自2021年1月1日至2021年6月30日止期间,本集团及本行分别为损失人民币986百万元和损失人民币895百万元),现金流量套期中确认的套期无效部分产生的损益不重大,且不存在由于很可能发生的预期现金流不再预计会发生而导致的终止使用套期会计的情况。

5买入返售金融资产

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

买入返售证券1281905996412735357466买入返售票据758613512758613512买入返售金融资产应计利息933912

减:减值准备(215)(141)(214)(136)合计1355707336813473470854

100交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

6发放贷款和垫款

(1)贷款和垫款按公司和个人分布情况本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以摊余成本计量的贷款和垫款公司贷款和垫款贷款4223707383205839118443548088贸易融资271085258513268853257243小计4494792409057141806973805331

-------------------------------------------------------个人贷款和垫款按揭1528420148951714926021459494信用卡480853492580480769492485其他339617302999321617286192小计2348890228509622949882238171

-------------------------------------------------------以摊余成本计量的贷款和垫款小计6843682637566764756856043502

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款公司贷款和垫款贴现184992136722184992136722贸易融资59029479845768845643以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款小计244021184706242680182365

-------------------------------------------------------发放贷款和垫款应计利息15256139851364712734

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入当期损益的公司贷款和垫款公司贷款和垫款

贷款2727--以公允价值计量且其变动计入

当期损益的公司贷款和垫款小计2727--

-------------------------------------------------------发放贷款和垫款小计7102986657438567320126238601

-------------------------------------------------------

(接下页)

101交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

减值准备

减:以摊余成本计量的贷款和垫款减值

准备(177434)(160089)(170154)(153521)

应计利息减值准备(2031)(2095)(1896)(2034)

小计(179465)(162184)(172050)(155555)

-------------------------------------------------------合计6923521641220165599626083046

(2)贷款和垫款按担保方式分布情况本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

信用贷款2315087208583521960211976566保证贷款115296410561381021604934087抵押贷款2579849248827625084572426784质押贷款1039830930151992283888430合计7087730656040067183656225867

(3)逾期贷款总额本集团

2022年6月30日

逾期1天逾期90天逾期360天逾期

至90天(含)至360天(含)至3年(含)3年以上合计信用贷款11921124994342104329805保证贷款464149464356148915432抵押贷款1116091579674357933570质押贷款41764645142257110814合计318983124719794668289621

102交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

逾期1天逾期90天逾期360天逾期

至90天(含)至360天(含)至3年(含)3年以上合计信用贷款10351100965215103526697保证贷款331576936853236420225抵押贷款7729892512324341932397质押贷款1769271927725837843合计231642943327164740187162本行

2022年6月30日

逾期1天逾期90天逾期360天逾期

至90天(含)至360天(含)至3年(含)3年以上合计信用贷款11906124854315103529741保证贷款295247744168144213336抵押贷款969984978703329530194质押贷款4000367513525719598合计285572943118538634382869

2021年12月31日

逾期1天逾期90天逾期360天逾期

至90天(含)至360天(含)至3年(含)3年以上合计信用贷款10325100764355102925785保证贷款311572456417231619093抵押贷款7250851011289313530184质押贷款1612250227025827398合计223022833324763706282460

103交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(4)减值准备变动

以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备变动:

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日574033889263794160089

本期转移:

至第1阶段2735(2512)(223)-

至第2阶段(2324)2639(315)-

至第3阶段(201)(8727)8928-本期计提1334083791266934388

本期核销及转让--(20355)(20355)

收回已核销贷款--35233523

其他变动11473(398)(211)

2022年6月30日710673874467623177434

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日434263287062978139274

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(142)142--

第1阶段与第3阶段间净转移(391)-391-

第2阶段与第3阶段间净转移-(7598)7598-本年计提14593132433495162787

本年核销及转让--(47151)(47151)

收回已核销贷款--63246324

其他变动(83)235(1297)(1145)

2021年12月31日574033889263794160089

104交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日543923732561804153521

本期转移:

至第1阶段2630(2407)(223)-

至第2阶段(2308)2562(254)-

至第3阶段(200)(8474)8674-本期计提1349683851127233153

本期核销及转让--(19750)(19750)

收回已核销贷款--35143514

其他变动5969(412)(284)

2022年6月30日680693746064625170154

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日414333071661916134065

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(72)72--

第1阶段与第3阶段间净转移(390)-390-

第2阶段与第3阶段间净转移-(7143)7143-本年计提13477134393437861294

本年核销及转让--(47062)(47062)

收回已核销贷款--62996299

其他变动(56)241(1260)(1075)

2021年12月31日543923732561804153521

105交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款减值准备变动:

本集团及本行

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日93748881073

本期转移:

至第1阶段----

至第2阶段(4)4--

至第3阶段-(22)22-

本期计提/(转回)13079(5)204

本期核销及转让--(20)(20)

2022年6月30日1063109851257

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日878473621287

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(64)64--

第1阶段与第3阶段间净转移(20)-20-

第2阶段与第3阶段间净转移----

本年计提/(转回)143(63)78158

本年核销及转让--(368)(368)

其他变动--(4)(4)

2021年12月31日93748881073

106交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

7以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日债券

-政府债券1255439907912315397534

-同业及其他金融机构债券859141008986664385452

-公共实体债券35013023501302

-公司债券54041466555241840947

基金、信托及债权投资173150166710242237242088权益性投资及其他62667634491873718498贵金属合同19381219241938121924

其他投资(1)145214138466--合计666260638483522919507745

(1)其他投资为本集团根据附注六、1所述控制定义纳入合并范围的结构化主体相关投资。于资产

负债表日,其底层资产主要为以交易目的持有的各类债务工具投资。

8以摊余成本计量的金融投资

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日债券

-政府债券2084258189961920388571881902

-同业及其他金融机构债券10456711433193384107045

-公共实体债券30718209592045520100

-公司债券42261465413916541380

资金信托、资产管理计划及其他(1)86625965876287672058以摊余成本计量的金融投资应计利息30308279582958627591

减:减值准备(2975)(2958)(2711)(2763)合计2375762220303722816122147313

(1)资金信托、资产管理计划及其他主要由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作。于

2022年6月30日,本集团及本行资金信托及资产管理计划中人民币80894百万元和人民币

57147百万元(2021年12月31日:人民币85556百万元和人民币66328百万元),最终投

向主要为信贷类资产。

107交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下:

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日16953718922958

本期转移:

至第1阶段(15)15--

至第2阶段----

至第3阶段----

本期(转回)/计提(162)184(6)16

其他变动(19)1191

2022年6月30日14995719052975

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日18446825243050

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移274(274)--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移-(399)399-

本年(转回)/计提(420)104192(124)

其他变动(3)258(223)32

2021年12月31日16953718922958

108交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日16013637992763

本期转移:

至第1阶段(14)14--

至第2阶段----

至第3阶段----

本期(转回)/计提(197)147(5)(55)

其他变动21-3

2022年6月30日13925257942711

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日16345214502605

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移279(279)--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移-(258)258-

本年(转回)/计提(310)12191(98)

其他变动(2)258-256

2021年12月31日16013637992763

109交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

9以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资债券

-政府债券256035300996215416253300

-同业及其他金融机构债券264396252730184992171212

-公共实体债券184884513158092999

-公司债券883221009523079431749以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资应计利息5776627640544646小计633017665467451065463906

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资上市股权10579899314761474非上市股权6996726969827255小计175751626284588729

-------------------------------------------------------合计650592681729459523472635本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

于2022年6月30日,本集团及本行作为被套期项目的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资账面价值为人民币157846百万元和人民币70675百万元(2021年12月

31日:人民币151045百万元和人民币63991百万元)。

110交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资减值准备变动概述如下:

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日555104561021

本期转移:

至第1阶段(1)1--

至第2阶段-(15)15-

至第3阶段----

本期(转回)/计提(61)32146117

其他变动(35)517(13)

2022年6月30日458336341125

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日670115631244

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(9)9--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移----

本年(转回)/计提(115)127(87)

其他变动9(11)(134)(136)

2021年12月31日555104561021

111交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日3745332711

本期转移:

至第1阶段----

至第2阶段----

至第3阶段----

本期转回(16)(1)(19)(36)其他变动841123

2022年6月30日3668324698

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日439-345784

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(4)4--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移----

本年(转回)/计提(51)1-(50)

其他变动(10)-(13)(23)

2021年12月31日3745332711

112交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

10长期股权投资

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

子公司(1)--8427479269

联营企业(2)7058555051825118

合营企业331229--合计738957798945684387

113交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)子公司本行

2022年1月1日至6月30日止期间

计提本期期初余额增加投资减少投资减值准备汇率影响期末余额减值准备现金红利

交银金融租赁有限责任公司14000----14000--

交银国际信托有限公司5100----5100-2

交银施罗德基金管理有限公司130----130-650

交银理财有限责任公司8000----8000--

交银人寿保险有限公司3303----3303--

交银金融资产投资有限公司100005000---15000--

交银国际控股有限公司1759----1759-86

中国交银保险有限公司342----342--

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司207----207--

浙江安吉交银村镇银行股份有限公司77----77--

新疆石河子交银村镇银行股份有限公司57----57--

青岛崂山交银村镇银行股份有限公司77----77--

交通银行(香港)有限公司32307----32307--

交通银行(卢森堡)有限公司2682----2682--

Bocom Brazil Holding Company Ltda 1112 - - - - 1112 - -

其他116---5121--

合计792695000--584274-738

114交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年

计提本年年初余额增加投资减少投资减值准备汇率影响年末余额减值准备现金红利

交银金融租赁有限责任公司14000----14000--

交银国际信托有限公司5100----5100-52

交银施罗德基金管理有限公司130----130-520

交银理财有限责任公司8000----8000--

交银人寿保险有限公司3303----3303--

交银金融资产投资有限公司10000----10000--

交银国际控股有限公司1759----1759-266

中国交银保险有限公司342----342--

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司207----207--

浙江安吉交银村镇银行股份有限公司77----77--

新疆石河子交银村镇银行股份有限公司57----57--

青岛崂山交银村镇银行股份有限公司77----77--

交通银行(香港)有限公司32307----32307--

交通银行(卢森堡)有限公司2682----2682--

Bocom Brazil Holding Company Ltda 1112 - - - - 1112 - -

其他119---(3)116--

合计79272---(3)79269-838

115交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(a) 主要子公司

法定代表人/持股比例(%)取得子公司名称公司负责人注册资本公司性质主要经营地注册地业务性质主要业务直接间接方式

交银金融租赁有限责任公司赵炯人民币14000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业金融租赁100-设立

交银国际信托有限公司童学卫人民币5764705882有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业信托投资85-投资

交银施罗德基金管理有限公司阮红人民币200000000有限责任公司上海市浦东新区世纪大道8号中国内地金融业基金管理65-设立发行理财产品及

交银理财有限责任公司涂宏人民币8000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业理财顾问和咨询100-设立

交银人寿保险有限公司张宏良人民币5100000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业人寿保险62.5-投资

交银金融资产投资有限公司郑志扬人民币10000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业债转股100-设立证券买卖

交银国际控股有限公司谭岳衡港元2734392000境外法人香港中环德辅道中68号中国香港金融业及股票经纪73.14-设立承保综合险

中国交银保险有限公司张剑港元400000000境外法人香港中环红棉路8号中国香港金融业及再保险100-设立大邑交银兴民村镇银行有限四川省成都市大邑县晋原镇

责任公司刘一舸人民币230000000有限责任公司富民路中段1栋168-170号中国内地金融业商业银行97.29-设立浙江安吉交银村镇银行股份浙江省湖州市安吉县

有限公司徐彤人民币180000000股份有限公司昌硕街道昌硕广场1幢中国内地金融业商业银行51-设立新疆石河子交银村镇银行新疆维吾尔自治区石河子市

股份有限公司方林海人民币150000000股份有限公司东一路127号中国内地金融业商业银行51-设立青岛崂山交银村镇银行股份

有限公司盛亮人民币150000000股份有限公司山东省青岛市崂山区深圳路156号中国内地金融业商业银行51-设立

交通银行(香港)有限公司孟羽港元37900000000境外法人香港中环毕打街20号中国香港金融业商业银行100-设立

7 Rue de la Chapelle L-1325

交通银行 (卢森堡) 有限公司 张书人 欧元 350000000 境外法人 Luxembourg Luxembourg 卢森堡 金融业 商业银行 100 - 设立

Avenida Bar?o de Tefé 34 salas

Bocom Brazil Holding 1701 1702 1801 e 1802 Saúde

Company Ltda 孙煦 雷亚尔 700000000 境外法人 Rio de Janeiro Brazil 巴西 非金融业 投资 100 - 设立

Alexandre Av Bar?o de Tefé 34 - 20 e 21

BANCO BoCom BBM S.A. Lowenkron 雷亚尔 469300389 境外法人 Rio de Janeiro Brazil 20220-460 巴西 金融业 商业银行 - 80 投资

116交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(b) 存在重要少数股东权益的子公司

于2022年6月30日,本集团子公司的少数股东权益均不重大。

(2)主要联营企业

主要公司名称法定代表人注册资本公司性质主要经营地注册地业务性质主要业务持股比例(%)直接间接

江苏常熟农村商业银行股份有限公司庄广强人民币2740855925股份有限公司江苏省中国内地金融业商业银行9.01-

西藏银行股份有限公司罗布人民币3319635000股份有限公司西藏自治区中国内地金融业商业银行10.60-

2022年按权益法其他综合其他本期计提2022年

1月1日增加投资减少投资本期转入调整的净利润收益调整权益变动现金红利减值准备6月30日减值准备

江苏常熟农村商业银行股份有限公司3423---107181(49)-3500-

西藏银行股份有限公司942---(6)--(7)-929-

2021年按权益法其他综合其他本年计提2021年

1月1日增加投资减少投资本年转入调整的净利润收益调整权益变动现金红利减值准备12月31日减值准备

江苏常熟农村商业银行股份有限公司3270---18616-(49)-3423-

西藏银行股份有限公司908---41--(7)-942-本集团及本行于2022年6月30日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团及本行转移资金的能力未受到限制。

117交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

11投资性房地产

本集团本行

2022年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间2021年6月30日止期间2021年

期/年初余额6340735332003224

-------------------------------------------------------

自用房地产转入133-35-

公允价值变动净收益-183-(15)

汇率影响35(297)12(9)

本期/年增加/(减少)额168(114)47(24)

-------------------------------------------------------

转为自用房地产-(899)--

本期/年减少额-(899)--

-------------------------------------------------------

期/年末余额6508634032473200

本集团及本行的投资性房地产均为房屋建筑物,采用公允价值核算,公允价值是以活跃市价为基准,并按特定资产性质、地点或状况的差异作出必要的调整。本集团投资性房地产均未用于抵押。

投资性房地产公允价值计量的层次分析如下:

本集团

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计

房屋及建筑物--65086508

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计

房屋及建筑物--63406340

118交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计

房屋及建筑物--32473247

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计

房屋及建筑物--32003200

对于投资性房地产,本集团及本行委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、空置率、租金未来收益年限、资本化率和单位价格等。

119交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

12固定资产

本集团设备及飞行设备房屋及建筑物运输工具及船舶合计账面原值

2022年1月1日7468727454143867246008

本期增加643582040920831

在建工程转入17--17

转为投资性房地产(28)--(28)

本期减少(67)(592)(6738)(7397)

2022年6月30日7467327220157538259431

-------------------------------------------------------累计折旧

2022年1月1日(29395)(20329)(25549)(75273)

本期计提(1447)(1215)(4898)(7560)

转为投资性房地产16--16本期减少2453717012262

2022年6月30日(30802)(21007)(28746)(80555)

-------------------------------------------------------减值准备

2022年1月1日--(2488)(2488)

本期计提--(672)(672)

本期减少--245245

2022年6月30日--(2915)(2915)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日452927125115830168247

2022年6月30日438716213125877175961

120交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

设备及飞行设备房屋及建筑物运输工具及船舶合计账面原值

2021年1月1日7239726655136705235757

本年增加23634861675820480

在建工程转入1727--1727

自投资性房地产转入899--899

本年减少(572)(2687)(9596)(12855)

2021年12月31日7468727454143867246008

-------------------------------------------------------累计折旧

2021年1月1日(26944)(20679)(21241)(68864)

本年计提(2738)(2242)(6738)(11718)本年减少287259224305309

2021年12月31日(29395)(20329)(25549)(75273)

-------------------------------------------------------减值准备

2021年1月1日--(775)(775)

本年计提--(1981)(1981)

本年减少--268268

2021年12月31日--(2488)(2488)

-------------------------------------------------------账面价值

2021年1月1日454535976114689166118

2021年12月31日452927125115830168247

截至2022年6月30日,本集团账面价值人民币58364百万元的飞行设备及船舶用于融资抵押担保(2021年12月31日:人民币57988百万元)。

截至2022年6月30日,本集团重新登记手续尚未完成的固定资产账面原值为人民币198百

万元(2021年12月31日:人民币198百万元)。然而,该重新登记程序并不影响本集团对该固定资产的权利。

121交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行房屋及建筑物设备及运输工具合计账面原值

2022年1月1日688842679095674

本期增加18312330

在建工程转入17-17

转为投资性房地产(2)-(2)

本期减少(66)(577)(643)

2022年6月30日688512652595376

---------------------------------------------累计折旧

2022年1月1日(28425)(19895)(48320)

本期计提(1340)(1162)(2502)

转为投资性房地产2-2本期减少24533557

2022年6月30日(29739)(20524)(50263)

---------------------------------------------账面价值

2022年1月1日40459689547354

2022年6月30日39112600145113

房屋及建筑物设备及运输工具合计账面原值

2021年1月1日675112606393574

本年增加19133823573

在建工程转入1727-1727

本年减少(545)(2655)(3200)

2021年12月31日688842679095674

---------------------------------------------累计折旧

2021年1月1日(26126)(20294)(46420)

本年计提(2573)(2169)(4742)本年减少27425682842

2021年12月31日(28425)(19895)(48320)

---------------------------------------------账面价值

2021年1月1日41385576947154

2021年12月31日40459689547354

122交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

13在建工程

本集团本行

2022年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间2021年6月30日止期间2021年

期/年初余额2963336929593362

本期/年增加35613513561350

转入固定资产(17)(1727)(17)(1727)

其他减少(9)(30)(9)(26)

期/年末余额3293296332892959

减:在建工程减值准备(16)(16)(16)(16)

期/年末账面价值3277294732732943

123交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

14无形资产

本集团土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2022年1月1日450428197323

本期增加1935198

本期减少(4)(2)(6)

2022年6月30日469328227515

-------------------------------------------------------累计摊销

2022年1月1日(2707)(742)(3449)

本期计提(222)(41)(263)本期减少415

2022年6月30日(2925)(782)(3707)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日179720773874

2022年6月30日176820403808

土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2021年1月1日388827306618

本年增加633113746

本年减少(17)(24)(41)

2021年12月31日450428197323

-------------------------------------------------------累计摊销

2021年1月1日(2338)(673)(3011)

本年计提(376)(80)(456)本年减少71118

2021年12月31日(2707)(742)(3449)

-------------------------------------------------------账面价值

2021年1月1日155020573607

2021年12月31日179720773874

124交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2022年1月1日409328136906

本期增加1564160

本期减少(4)(1)(5)

2022年6月30日424528167061

-------------------------------------------------------累计摊销

2022年1月1日(2459)(741)(3200)

本期计提(184)(41)(225)本期减少404

2022年6月30日(2639)(782)(3421)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日163420723706

2022年6月30日160620343640

土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2021年1月1日355027246274

本年增加555113668

本年减少(12)(24)(36)

2021年12月31日409328136906

-------------------------------------------------------累计摊销

2021年1月1日(2142)(672)(2814)

本年计提(323)(80)(403)本年减少61117

2021年12月31日(2459)(741)(3200)

-------------------------------------------------------账面价值

2021年1月1日140820523460

2021年12月31日163420723706

125交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

15递延所得税资产、递延所得税负债

(1)已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债本集团

2022年6月30日2021年12月31日

可抵扣/可抵扣/

(应纳税)递延所得税(应纳税)递延所得税

暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产资产减值准备1361603404011997229993衍生金融负债公允价值变动4643211608360749250预计负债11404285196722418以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动8152203851321283以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产的公允价值变动76681917--以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的公允价值变动34085--其他6951173870671767小计2171075427717791744711

-------------------------------------------------------递延所得税负债

衍生金融资产公允价值变动(54760)(13690)(39220)(9667)

投资性房地产公允价值变动(3052)(763)(3020)(755)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产的公允价值变动(2487)(622)(3464)(866)以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产的公允价值变动(876)(219)(6240)(1560)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的公允价值变动(176)(44)--

其他(6364)(1591)(6764)(1691)

小计(67715)(16929)(58708)(14539)

-------------------------------------------------------净额1493923734811920930172

126交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日2021年12月31日

可抵扣/可抵扣/

(应纳税)递延所得税(应纳税)递延所得税

暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产资产减值准备1281683204211087627719衍生金融负债公允价值变动4643211608367409185预计负债11376284496722418以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动8054201350351259以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动672416813167792以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的公允价值变动34085--其他6950173770711768小计2080445201017256143141

-------------------------------------------------------递延所得税负债

衍生金融资产公允价值变动(53593)(13398)(38426)(9607)

投资性房地产公允价值变动(2236)(559)(2201)(550)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产的公允价值变动(2487)(622)(5084)(1271)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的公允价值变动(115)(28)--以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产的公允价值变动--(3913)(978)

其他(3304)(826)(3304)(826)

小计(61735)(15433)(52928)(13232)

-------------------------------------------------------净额1463093657711963329909

127交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行境内分支机构汇总纳税,相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销,以净额列示;境外分行亦分别作为纳税主体,将其同一分行的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销,以净额列示。当某一境外分行出现递延所得税净资产/净负债时,不与境内分行和其他境外分行递延所得税净负债/净资产进行抵销。本行境内外子公司分别作为纳税主体,将其同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销,以净额列示。

本集团本行

2022年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间2021年6月30日止期间2021年

期/年初净额30172267052990926204

本期/上年计入所得税费用的递延

所得税净变动数(附注五、49)5434386351583962

本期/上年计入其他综合收益的递延

所得税净变动数(附注五、50)1742(396)1510(257)

期/年末净额37348301723657729909

(2)递延所得税资产和递延所得税负债的抵销

2022年6月30日,本集团抵销的递延所得税资产/负债为人民币15421百万元(2021年12月31日:人民币12650百万元);本行抵销的递延所得税资产/负债为人民币15412百万元

(2021年12月31日:人民币13191百万元)。

128交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

16其他资产

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

应收及暂付款(1)75541627976805455227预付款项227041632829751202

使用权资产(2)6813677764326294贵金属5175487851754878应收利息4165425041524245

抵债资产(3)101010309831005长期待摊费用680721659701存出保证金489458322309

商誉(4)413395--待处理资产31313131其他9068673866746003合计1260891044039545779895

129交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)应收及暂付款

按账龄列示如下:

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

预期信用预期信用金额比例减值准备账面价值金额比例减值准备账面价值

(%)(%)

1年以内7611396.68(1316)747976397796.84(1750)62227

1-2年9601.22(503)4574960.75(31)465

2-3年690.09(28)41760.12(34)42

3年以上15862.01(1340)24615132.29(1450)63

合计78728100.00(3187)7554166062100.00(3265)62797本行

2022年6月30日2021年12月31日

预期信用预期信用金额比例减值准备账面价值金额比例减值准备账面价值

(%)(%)

14671(15)146569709(10)9699

1年以内6876897.17(905)678635674397.29(1733)55010

1-2年5510.78(496)551030.18(23)80

2-3年690.1(28)41760.13(34)42

3年以上13791.95(1284)9514022.40(1307)95

合计70767100.00(2713)6805458324100.00(3097)55227

账龄为3年以上的应收及暂付款主要为以前年度形成、至今尚未收回的各类非业务性挂账款项,如对外暂付款项、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的本集团涉案资金等。减值准备变动情况参见附注五、17。

按性质列示如下:

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

预期信用预期信用金额减值准备账面价值金额减值准备账面价值

待结算及清算款项60236(60)6017652598(53)52545

暂付款项14671(15)146569709(10)9699

垫付款项3821(3112)7093755(3202)553

合计78728(3187)7554166062(3265)62797

130交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日2021年12月31日

预期信用预期信用金额减值准备账面价值金额减值准备账面价值

待结算及清算款项53425(53)5337247220(47)47173

暂付款项13986(14)139727515(8)7507

垫付款项3356(2646)7103589(3042)547

合计70767(2713)6805458324(3097)55227暂付款项主要用于核算本集团办理业务过程中发生的对外暂付款项和应收未收款项。垫付款项主要为各类非业务性垫款,如已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的涉案资金等。

(2)使用权资产本集团本行

2022年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间2021年6月30日止期间2021年

使用权资产原值:

期/年初余额13980136931283112700

本期/年增加1314294612722489

本期/年减少(1642)(2659)(1537)(2358)

期/年末余额13652139801256612831

-------------------------------------------------------

使用权资产累计折旧:

期/年初余额(7203)(7024)(6537)(6433)

本期/年增加(1200)(2416)(1090)(2177)

本期/年减少1564223714932073

期/年末余额(6839)(7203)(6134)(6537)

-------------------------------------------------------使用权资产账面价值6813677764326294租赁负债6733664063266148

于2022年6月30日,本集团及本行已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为人民币132百万元。

131交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(3)抵债资产本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

房屋及建筑物1408142413721392土地使用权8888其他5555抵债资产原值合计1421143713851405

减:抵债资产减值准备(411)(407)(402)(400)抵债资产净值101010309831005

本集团及本行本期累计处置抵债资产原值为人民币25百万元,上年累计处置抵债资产原值分别为人民币93百万元和人民币86百万元。本集团将按《银行抵债资产管理办法》(财金[2005]53号)的规定继续处置抵债资产。抵债资产跌价准备变动情况参见附注五、17。

(4)商誉本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少汇率影响期末余额

交银国际信托有限公司200---200

交银人寿保险有限公司122---122

BANCO BoCom BBM S.A. 73 - - 18 91

合计395--18413

2021年

年初余额本年增加本年减少汇率影响年末余额

交银国际信托有限公司200---200

交银人寿保险有限公司122---122

BANCO BoCom BBM S.A. 79 - - (6) 73

合计401--(6)395

132交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团于2007年9月收购湖北省国际信托投资有限公司(收购后该公司更名为交银国际信托

有限公司),出资人民币1220百万元取得其85%的股权。购买日,本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉,计人民币200百万元。

本集团于2010年1月收购中保康联人寿保险有限公司(收购后该公司更名为交银人寿保险有

限公司),出资人民币196百万元取得其51%的股权。购买日,本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉,计人民币122百万元。

本集团于 2016 年 11月通过 Bocom Brazil Holding Company Ltda收购 BANCO BBM S.A.银行,取得其80%的股权。购买日,本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉,期末折人民币91百万元。

133交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

17资产减值准备

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期(转回)/计提本期核销及转让核销后收回其他变动期末余额预期信用减值准备

存放同业款项202(34)--8176

拆出资金1963(216)--331780

买入返售金融资产14174---215

以摊余成本计量的贷款和垫款16218434316(20355)3523(203)179465以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1073204(20)--1257

以摊余成本计量的金融投资295816--12975以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资1021117--(13)1125

其他3461751(689)4303566其他资产减值准备

固定资产2488672(245)--2915

在建工程16----16

抵债资产4074(4)-4411

贵金属5514(2)--67

待处理资产4----4

合计17597335918(21315)3566(170)193972

2021年

年初余额本年(转回)/计提本年核销及转让核销后收回其他变动年末余额预期信用减值准备

存放同业款项265(57)--(6)202

拆出资金9491035--(21)1963

买入返售金融资产34107---141

以摊余成本计量的贷款和垫款14083663339(47153)6324(1162)162184以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1287158(368)-(4)1073

以摊余成本计量的金融投资3050(124)--322958以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资1244(87)--(136)1021

其他40882(1111)1403423461其他资产减值准备

固定资产7751981--(268)2488

在建工程16----16

抵债资产142284--(19)407

贵金属-55---55

待处理资产4----4

合计15269066693(48632)6464(1242)175973

134交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期(转回)/计提本期核销及转让核销后收回其他变动期末余额预期信用减值准备

存放同业款项158(55)--4107

拆出资金2144(174)--332003

买入返售金融资产13678---214

以摊余成本计量的贷款和垫款15555533009(19750)3514(278)172050以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1073204(20)--1257

以摊余成本计量的金融投资2763(55)--32711以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资711(36)--23698

其他3287449(689)4313091其他资产减值准备

在建工程16----16

抵债资产4004(4)-2402

贵金属5514(2)--67

待处理资产4----4

合计16630233438(20465)3557(212)182620

2021年

年初余额本年(转回)/计提本年核销及转让核销后收回其他变动年末余额预期信用减值准备

存放同业款项214(51)--(5)158

拆出资金11411023--(20)2144

买入返售金融资产32104---136

以摊余成本计量的贷款和垫款13558261814(47062)6299(1078)155555以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1287158(368)-(4)1073

以摊余成本计量的金融投资2605(98)--2562763以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资784(50)--(23)711

其他3933(62)(1064)1393413287其他资产减值准备

在建工程16----16

抵债资产134284--(18)400

贵金属-55---55

待处理资产4----4

合计14573263177(48494)6438(551)166302

135交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

18同业及其他金融机构存放款项

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

同业存放款项

-境内同业存放款项221041242492221702243091

-境外同业存放款项11404118711324613439其他金融机构存放款项

-境内其他金融机构存放款项805143831784811181840264

-境外其他金融机构存放款项5655681062397517同业及其他金融机构存放款项应计利息4002368340113709合计1047245109664010563791108020

19拆入资金

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

同业拆入款项

-境内同业拆入款项275434284232166972205953

-境外同业拆入款项169454170980149815141934其他金融机构拆入款项

-境内其他金融机构12502364--

-境外其他金融机构96458583--同业拆入款项应计利息1273860656298合计457056467019317443348185

136交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-可转让存款证7618140072161400

-发行票据23671385-51

-其他(1)3209431882--交易性金融负债

-沽空交易用证券头寸8134-101

-与贵金属相关的金融负债17800152471780015247合计59887500482501616799

(1)截至2022年6月30日,其他类主要为纳入合并范围的结构化主体中的除本集团外的其他各方持有的份额及其他相关负债。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

账面价值与到期偿付金额的差额公允价值420793466772161451

到期偿付金额(42239)(34709)(7293)(1456)

合计(160)(42)(77)(5)

自2022年1月1日至6月30日止期间及2021年度,本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由本集团信用风险变化导致的重大变动。

137交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

21卖出回购金融资产款

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

卖出回购证券51783447101010511481

贷款1-1-卖出回购金融资产款应计利息9241208合计51876447511012611489

22客户存款

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

活期存款公司2106968206167220741662033888个人826457850831778687806077

定期存款(含通知存款)公司2875207248834828088442430523个人1901603155198117465231413721其他存款4415335942442189小计7714650695619174124646686398客户存款应计利息96713835869618883220合计7811363703977775086526769618

于2022年6月30日,本集团和本行客户存款中分别包括保证金存款人民币268541百万元和人民币266312百万元(2021年12月31日:人民币220878百万元和人民币218909百万元)。

138交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

23已发行存款证

已发行存款证由总行、部分境外分行及银行业务子公司发行,按摊余成本计量。

24应付职工薪酬

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴136669776(15818)7624

职工福利费8418(418)8

工会经费和职工教育经费103195(232)66社会保险费

-医疗保险45848(847)46

-生育、工伤保险241(41)2

住房公积金10948(948)10

其他13599(599)13

二、内退福利141(1)14

三、离职后福利

设定提存计划(附注五、55(1))

-养老保险1011161(1203)59

-失业保险437(34)7

-企业年金50762(780)32

设定受益计划(附注五、55(2))

-补充养老38531(25)391

合计1440114817(20946)8272

139交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年

本年

年初余额增加/(转回)本年减少年末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴1085225383(22569)13666

职工福利费111434(1437)8

工会经费和职工教育经费36727(660)103社会保险费

-医疗保险401915(1910)45

-生育、工伤保险287(87)2

住房公积金81792(1790)10

其他181394(1399)13

二、内退福利15-(1)14

三、离职后福利设定提存计划

-养老保险672417(2383)101

-失业保险277(75)4

-企业年金731575(1598)50设定受益计划

-补充养老467(31)(51)385

合计1159136770(33960)14401

140交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴124068542(14098)6850

职工福利费-379(379)-

工会经费和职工教育经费66156(196)26社会保险费

-医疗保险27796(805)18

-生育、工伤保险239(40)1

住房公积金9885(886)8

其他4583(579)8

二、内退福利141(1)14

三、离职后福利

设定提存计划(附注五、55(1))

-养老保险681076(1103)41

-失业保险334(30)7

-企业年金29709(711)27

设定受益计划(附注五、55(2))

-补充养老38530(24)391

合计1301313230(18852)7391

141交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年

本年

年初余额增加/(转回)本年减少年末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴961222893(20099)12406

职工福利费-1327(1327)-

工会经费和职工教育经费9651(594)66社会保险费

-医疗保险211791(1785)27

-生育、工伤保险183(82)2

住房公积金71708(1706)9

其他11352(1349)4

二、内退福利15-(1)14

三、离职后福利设定提存计划

-养老保险382222(2192)68

-失业保险273(72)3

-企业年金311474(1476)29设定受益计划

-补充养老467(31)(51)385

合计1020433543(30734)13013

上述应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴及住房补贴、退休福利及其他社会保障等根据相关法律法规及本集团制度规定的时限安排发放或缴纳。

25应交税费

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

企业所得税4953472535042952增值税4804482443884071其他768815717728合计105251036486097751

142交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

26预计负债

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

信贷承诺及财务担保减值准备(1)108459242108209215

未决诉讼损失(2)572472554458合计114179714113749673

(1)信贷承诺及财务担保减值准备变动本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日8736506-9242

本期转移:

至第1阶段18(18)--

至第2阶段(68)68--

至第3阶段----

本期计提1133466-1599

其他变动12(8)-4

2022年6月30日98311014-10845

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日68583642-10500

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(37)37--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移----

本年计提192573-1998

其他变动(10)(3246)-(3256)

2021年12月31日8736506-9242

143交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日8710505-9215

本期转移:

至第1阶段18(18)--

至第2阶段(68)68--

至第3阶段----

本期计提1140463-1603

其他变动10(8)-2

2022年6月30日98101010-10820

2021年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2021年1月1日68383634-10472

本年转移:

第1阶段与第2阶段间净转移(37)37--

第1阶段与第3阶段间净转移----

第2阶段与第3阶段间净转移----

本年计提192080-2000

其他变动(11)(3246)-(3257)

2021年12月31日8710505-9215

144交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)未决诉讼损失变动本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期支付本期转回期末余额

未决诉讼损失472161(3)(58)572

2021年

年初余额本年计提本年支付本年转回年末余额

未决诉讼损失103299(361)(298)472本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期支付本期转回期末余额

未决诉讼损失458156(3)(57)554

2021年

年初余额本年计提本年支付本年转回年末余额

未决诉讼损失101599(358)(298)458

27应付债券

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

以摊余成本计量:

普通债券(1)345390332072284058256571

二级资本债券(2)148696148342139991139971

次级债券(3)48004800--应付债券应计利息8335615872844857

以公允价值计量:

普通债券(1)11455121531145512153合计518676503525442788413552

145交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)普通债券

以摊余成本计量的普通债券详细信息列示如下:

币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)本行

19交通银行01人民币中国内地3.35500002019/11/253年5000050000

19交通银行02人民币中国内地3.35400002019/12/113年4000040000

20交通银行01人民币中国内地3.18500002020/08/053年5000050000

20交通银行02人民币中国内地3.50400002020/11/113年4000040000

21交通银行小微债人民币中国内地3.40400002021/04/063年4000040000

22交通银行小微债01人民币中国内地2.75300002022/06/153年29999-

17 中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.88 300 2017/05/15 5 年 - 1912

17 中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 0.90 600 2017/12/04 5 年 4025 3825

18 中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.85 700 2018/05/17 5 年 4696 4462

20香港中期票据01港币中国香港2.2528002020/01/222年-2289

20 香港中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.58 1300 2020/01/22 3 年 8722 8287

20 香港中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 0.75 100 2020/06/05 3 年 670 637

20 香港中期票据 05 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 650 2020/07/20 3 年 4361 4143

20 香港中期票据 06 美元 中国香港 3M Libor + 0.90 400 2020/07/20 5 年 2684 2550

20香港中期票据07美元中国香港1.208002020/09/105年53535084

20 香港中期票据 08 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 350 2020/09/10 3 年 2348 2231

交银澳门粤澳合作主题债澳门元中国澳门0.8512002021/12/152年995951P14JHTP1D 人民币 中国台湾 4.00 200 2014/12/04 10 年 205 200小计284058256571

----------------------

(接下页)

146交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)子公司

19交银租赁债01人民币中国内地3.6850002019/05/203年-4998

19交银租赁债02人民币中国内地3.6550002019/07/083年50004998

19交银租赁债03人民币中国内地3.4935002019/10/213年34993498

20交银租赁债01人民币中国内地3.6530002020/11/053年29972996

21交银租赁债01人民币中国内地3.6240002021/03/013年39953993

21交银租赁债02人民币中国内地3.4530002021/04/223年26262625

19美元中期票据01美元中国香港4.008002019/01/223年-3693

19美元中期票据02美元中国香港4.3757002019/01/225年29032766

19 美元中期票据 03 美元 中国香港 3M Libor + 1.20 120 2019/04/12 3 年 - 765

19 美元中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 1.175 400 2019/09/05 5 年 1180 1129

19美元中期票据05美元中国香港2.6252002019/09/055年761723

19 美元中期票据 06 美元 中国香港 3M Libor + 1.05 180 2019/10/25 3 年 1207 1148

19 美元中期票据 07 美元 中国香港 3M Libor + 1.075 600 2019/12/10 5 年 1656 1585

20 美元中期票据 01 美元 中国香港 3M Libor + 0.95 500 2020/03/02 5 年 1793 1710

20 美元中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.83 300 2020/03/02 3 年 1566 1492

20美元中期票据03美元中国香港1.753502020/07/143年15911515

20 美元中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 1.70 450 2020/07/14 5 年 1407 1348

21美元中期票据01美元中国香港1.1255002021/06/183年19651865

21港币中期票据02港币中国香港1.077752021/09/273年662634

13蔚蓝星轨债美元中国香港3.755002013/03/0610年33513187

5年期美元债美元中国香港3.759502018/01/255年63626047

10年期美元债美元中国香港4.002502018/01/2510年16621580

AzureNova 美元 中国香港 3.50 1050 2017/03/21 5 年 - 6692

AzureNova 美元 中国香港 4.25 250 2017/03/21 10 年 1671 1589

(接下页)

147交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)

20交银金投债01人民币中国内地2.7030002020/03/113年30002999

20交银金投债02人民币中国内地2.8070002020/03/115年69916990

21交银国际01美元中国香港1.755002021/06/225年30502890

19 巴西债 巴西雷亚尔 巴西 110% SELIC 200 2019/01/30 5 年 56 46

22 巴西债 01 巴西雷亚尔 巴西 CDI + 2.60 270 2022/02/07 10 年 381 -

小计6133275501

----------------------合计345390332072

以公允价值计量的普通债券详细信息列示如下:

币种发行地利率面值发行日期债券期限期末公允价值期初公允价值

%(原币)

19香港中期票据港币中国香港2.8535002019/03/215年29943027

19 香港美元中期票据 美元 中国香港 3M Libor + 0.78 800 2019/03/21 3 年 - 5106

20香港中期票据03人民币中国香港3.1520002020/01/222年-2034

21香港中期票据01港币中国香港0.9512002021/12/132年997980

21香港中期票据02人民币中国香港3.1510002021/12/133年10001006

22香港中期票据01港币中国香港1.8012002022/03/212年1006-

22香港中期票据02人民币中国香港3.2028002022/03/212年2835-

22香港中期票据03美元中国香港2.3754002022/03/213年2623-

合计1145512153

148交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)二级资本债券

二级资本债券详细信息列示如下:

币种发行地利率面值发行日期债券期限注释期末余额期初余额

%(原币)本行

17 交通银行二级 人民币 中国内地 4.50 30000 2017/04/11 10 年 (a) - 29978

19 交通银行二级 01 人民币 中国内地 4.10 30000 2019/08/14 10 年 (b) 29998 29998

19 交通银行二级 02 人民币 中国内地 4.49 10000 2019/08/14 15 年 (c) 9999 9999

20 交通银行二级 人民币 中国内地 3.24 40000 2020/05/19 10 年 (d) 39996 39996

21 交通银行二级 人民币 中国内地 3.65 30000 2021/09/23 10 年 (e) 30000 30000

22 交通银行二级 01 人民币 中国内地 3.45 30000 2022/02/23 10 年 (f) 29998 -

小计139991139971

----------------------子公司

18 交银租赁二级 人民币 中国内地 5.15 2000 2018/09/18 10 年 (g) 1996 1996

21 交银香港二级 美元 中国香港 2.304 1000 2021/07/08 10 年 (h) 6709 6375

小计87058371

----------------------合计148696148342

(a) 本集团已于 2022 年 4 月 13 日行使赎回权,按面值全部赎回交通银行股份有限公司 2017 年二级资本债券。

(b) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,即2024年8月16日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

149交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(c) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,即2029年8月16日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(d) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,即2025年5月21日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(e) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,即2026年9月27日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(f) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日,即2027年2月25日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(g) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下,经银保监会事先批准,本集团可以选择在该债券第 5 个计息年度结束后第一日,即2023年9月20日,按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(h) 本集团可选择于 2026 年 7 月 8 日一次性全部赎回该债券。如果不行使发行人赎回权,则自 2026 年 7 月 8 日按 5 年期美元国债利率加 140基点后重新调整利率。

上述债券具有二级资本工具的减记特征,当发生发行文件中约定的监管触发事件时,本集团有权对该债券的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。上述债券按规定计入二级资本,不设立任何担保,不用于弥补本集团日常经营损失。

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(3)次级债券

次级债券详细信息列示如下:

币种发行地利率面值发行日期债券期限注释期末余额期初余额

%(原币)子公司

21 交银康联人寿 01 人民币 中国内地 4.30 3000 2021/03/25 10 年 (a) 3000 3000

21 交银人寿 02 人民币 中国内地 3.93 1800 2021/07/27 10 年 (a) 1800 1800

合计48004800

(a) 在行使赎回权后交银人寿保险有限公司的综合偿付能力充足率不低于 100%的情况下,经报中国人民银行和银保监会备案后,交银人寿保险有限公司可以选择在第5个计息年度的最后一日,按面值全部或部分赎回本期债券。

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28其他负债

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

保险负债8478974493--应付股利28651812826975暂收款项25324160152368314472待结算及清算款项19789240561978824056

租赁负债(1)6733664063266148

融资租赁保证金65596842--转贷款资金1980210819802108其他75225527064457224566合计24905018294112461871425

(1)租赁负债按到期日分析——未经折现分析本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

一年以内2116216519832009一至二年1717170516161599二至三年1229127912041224三至五年1446144814291426五年以上1524138113681192未折现租赁负债合计8032797876007450

租赁负债期/年末余额6733664063266148

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29股本

本行实收股本为人民币742.63亿元,每股面值人民币1元,股份种类及其结构如下:

本集团及本行

2022年1月1日至6月30日止期间

本期变动数期初余额股份转换非公开发行期末余额

人民币普通股 (A股) 39251 - - 39251

境外上市外资股 (H股) 35012 - - 35012

合计74263--74263

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30其他权益工具

(1)优先股

(a) 期末发行在外的优先股情况表本集团及本行初始发行时间会计分类股息率发行价格数量原币折合人民币到期日转股条件转换情况

%(股)(百万元)(百万元)境内优先股

2016年

人民币优先股9月2日权益工具4.07100元/股4500000004500045000无强制转股未发生转换

减:发行费用(48)账面价值44952

(b) 发行在外的优先股变动情况表本集团及本行

2022年1月1日至6月30日止期间

本期变动数期初余额本期增加本期减少期末余额境内优先股

数量(股)450000000--450000000

折合人民币(百万元)44952--44952

(c) 主要条款境内优先股股息

本次境内优先股将以其发行价格,按下述相关股息率计息:

(i) 自发行日起 (含该日) 至第一个重置日止 (不含该日),按年息率 3.90%计息;以 及(ii) 此后,股息率每 5 年调整一次,调整参考重置日前 20 个交易日 (不含该日) 待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),加上1.37%的固定溢价。本行宣派和支付境内优先股股息由本行董事会根据股东大会授权决定。

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自2021年9月7日起,本行将优先股第二个股息率调整期的票面股息率调整为

4.07%。

本次境内优先股采取非累积股息支付方式,即在本行决议取消部分或全部境内优先股股息的情形下,当期未向境内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积至之后的计息期。本次境内优先股的股东按照约定的股息率分配股息后,不再与普通股股东一起参与剩余利润分配。本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序。

股息发放条件

在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下,本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后,有可分配税后利润的情况下,可以向境内优先股股东分配股息,且优先于普通股股东分配股息。

任何情况下,经股东大会审议批准后,本行有权取消全部或部分优先股派息。

如本行全部或部分取消本次优先股的派息,自股东大会决议通过次日起,直至恢复全额支付股息前,本行将不会向普通股股东分配利润。

强制转股条件

当发生本次境内优先股发行文件中所规定的触发事件时,经监管机构批准,本次境内优先股将全部或部分强制转换为 A 股普通股,其中,初始强制转股价格为人民币 6.25 元 /股。根据发行文件中约定的转股价格调整方式及计算公式,当发生送红股、转增股本、低于市价增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股

本)、配股等情况时,本行将按上述条件出现的先后顺序,依次对强制转股价格进行累积调整,以维护优先股和普通股股东之间的相对利益平衡,但本行派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整。

清偿顺序及清算方法

当发生清盘时,境内优先股股东的偿还顺序将如下:在本行所有债务(包括次级性债务)以及本行发行或担保的、在明文规定在境内优先股之前的义务的偿还顺序之后;所有境内优

先股股东偿还顺序相同,彼此之间不存在优先性,并与具有同等偿还顺序的义务持有人的偿还顺序相同;以及在普通股股东之前。

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当发生清盘时,在按照条件的规定进行分配后,本行的任何剩余资产应用于偿还境内优先股股东主张的索偿,境内优先股股东应在所有方面与具有同等偿还顺序的义务(为明确起见,具有同等偿还顺序的义务包括境内优先股以及其他本行不时向中国境外投资者发行的境外优先股)的持有人平等分享,且分配顺序在普通股股东之前。

本次境内优先股股东应获得的清偿金额为届时已发行且存续的境内优先股票面总金额和当

期已宣告但尚未支付的股息,不足以支付的,境内外优先股股东按均等比例获得清偿。

赎回条款

境内优先股为永久存续,不设到期日。在取得银保监会批准并满足赎回前提条件的前提下,本行有权在2021年9月7日以及后续任何一个优先股派息日赎回全部或部分境内优先股,赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。

(2)永续债

(a) 期末发行在外的永续债情况表本集团及本行发行时间会计分类初始利息率发行价格数量原币折合人民币期限

%(股)(百万元)(百万元)

2019年

19 交通银行永续债 (i) 9 月 18 日 权益工具 4.20 100 元 / 张 400000000 40000 40000 无固定期限

2020年

20 交通银行永续债 (ii) 9 月 23 日 权益工具 4.59 100 元 / 张 300000000 30000 30000 无固定期限

2021年

21 交通银行永续债 (ii) 6 月 8 日 权益工具 4.06 100 元 / 张 415000000 41500 41500 无固定期限

2020年

美元永续债 (iii) 11 月 11 日 权益工具 3.80 200000 美元 / 张 14000 2800 18366 无固定期限合计129866

减:发行费用(28)账面价值129838

(b) 主要条款

(i) 经相关监管机构批准,本行于 2019 年 9 月 18 日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币400亿元的无固定期限资本债券,募集资金于2019年9月20日到账。本次债券的单位票面金额为人民币100元,票面利率为4.20%。本次债券采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

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2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条款,本行自发行之日起5年后,在满足赎回先决条件且得到银保监会批准的前提下,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后,如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本,本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后,本行股东持有的所有类别股份之前;本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

当其他一级资本工具触发事件发生时,即本行核心一级资本充足率降至5.125%(或以下),本行有权在报银保监会并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下,将届时已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部或部分减记,促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。

本次债券采取非累积利息支付方式,本行有权取消全部或部分本次债券派息,且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外,不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后,全部用于补充本行其他一级资本。

(ii) 经相关监管机构批准,本行于 2020 年 9 月 23 日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币300亿元的无固定期限资本债券,募集资金于2020年9月25日到账。本次债券的单位票面金额为人民币100元,票面利率为4.59%。本次债券采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

经相关监管机构批准,本行于2021年6月8日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币415亿元的无固定期限资本债券,募集资金于2021年6月10日到账。本次债券的单位票面金额为人民币100元,票面利率为4.06%。本次债券采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

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2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

上述债券的存续期与本行持续经营存续期一致。债券发行设置本行有条件赎回条款,本行自发行之日起5年后,在满足赎回先决条件且得到银保监会批准的前提下,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后,如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本,本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于债券顺位的次级债务之后,本行股东持有的所有类别股份之前;债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

当无法生存触发事件发生时,本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债券的本金进行部分或全部减记。

本次债券采取非累积利息支付方式,本行有权取消全部或部分本次债券派息,且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外,不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后,全部用于补充本行其他一级资本。

(iii) 经相关监管机构批准,本行于 2020 年 11 月 11 日在境外市场发行 28 亿美元的无固定期限资本债券,募集资金于2020年11月18日到账。本次债券的票面利率为

3.80%。本次债券采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,在一

个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条款。经银保监会事先批准,在满足赎回条件的前提下,本行自发行之日起5年后,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后,如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本,在符合任何适用的监管规定且满足赎回条件的情况下,经银保监会事先批准,本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后,本行股东持有的所有类别股份之前;本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

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当无法生存触发事件发生时,本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债券的本金进行部分或全部减记。当本债券本金被部分或全部减记后,该债券被减记部分在任何条件下(包括相关无法生存触发事件不再持续的情况)不再被恢复或支付(无

论是部分还是全部),该债券被减记部分任何尚未支付的累积应付派息亦将不再支付,以及不会对债券持有人的损失进行任何补偿。

本次债券采取非累积利息支付方式,本行有权取消全部或部分本次债券派息,且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外,不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后,全部用于补充本行其他一级资本。

(3)归属于权益工具持有者的相关信息本集团及本行

2022年2021年

6月30日12月31日

归属于母公司股东的权益976543964647

其中:归属于母公司普通股持有者的权益801753789857归属于母公司优先股持有者的权益4495244952归属于母公司永续债持有者的权益129838129838归属于少数股东的权益1239312589

其中:归属于普通股少数股东的权益90829424归属于非累积次级额外一级资本证券

持有者的权益(附注五、34)33113165

自2022年1月1日至6月30日止期间,本行对优先股股东的股息发放和永续债持有者的债息分配情况参见附注五、35。

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31资本公积

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价110770--110770

其他资本公积658--658

合计111428--111428本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价110568--110568

其他资本公积658--658

合计111226--111226

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32盈余公积

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

法定盈余公积799677784-87751

任意盈余公积140022--140022

合计2199897784-227773本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

法定盈余公积770447522-84566

任意盈余公积139764--139764

合计2168087522-224330

根据中华人民共和国的相关法律规定,本行按中国企业会计准则下净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。

经2022年6月28日召开的2021年度股东大会批准,本行提取法定盈余公积人民币75.22亿元。

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33一般风险准备

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

一般风险准备13028013328-143608本行

2022年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

一般风险准备12234111422-133763根据中国银行业相关法规,自2012年7月1日起,本行根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定,通过利润分配从净利润中提取一般准备。一般准备的计提比例由本行综合考虑所面临的风险状况等因素确定,通常不低于风险资产期末余额的1.5%。一般准备是股东权益的组成部分,但不能用于分配股利。本集团部分子公司和境外分行亦根据当地监管要求计提相应的一般风险准备。

经2022年6月28日召开的2021年度股东大会批准,本行提取一般风险准备人民币11422百万元。

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34少数股东权益

少数股东权益中包含归属于少数股东的普通股股东权益和其他权益工具持有者权益。于2022年6月30日,其他权益工具持有者的权益折合人民币共计3311百万元。该其他权益工具为本集团下属交通银行(香港)有限公司于2020年3月3日发行的非累积次级额外一级资本证券。

发行日2020年3月3日账面金额美元500百万元首个提前赎回日2025年3月3日

票面年利率首个提前赎回日前,票面年利率定于3.725%,若届时没有行使赎回权,票面年利率将每五年按五年期美国国库债券息率加

2.525%重新拟定。

付息频率每半年一次

交通银行(香港)有限公司有权自主决定利息支付政策以及是否赎回证券,因此本集团认定其在会计分类上可界定为权益工具。

根据发行非累积次级额外一级资本证券的相关条款,交通银行(香港)有限公司本期对其发行的非累积次级额外一级资本证券的持有者进行了利息分配,共计发放利息折人民币59百万元。

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35未分配利润

本集团本行

2022年1月1日至2022年1月1日至

注6月30日止期间2021年6月30日止期间2021年期/年初余额258074214448218328185586

加:本期/年归属于母公司股东的净利润44040875814010975219

减:提取法定盈余公积(7784)(7536)(7522)(6897)

提取任意盈余公积-(92)--

提取一般风险准备(13328)(7117)(11422)(6421)

分配普通股股利(1)(26363)(23541)(26363)(23541)

分配优先股股利(2)(1832)(1755)(1832)(1755)

分配永续债债息(3)(1685)(3858)(1685)(3858)

其他(8)(56)(5)(5)

期/年末余额251114258074209608218328

(1)分配普通股股利

经2022年6月28日召开的2021年度股东大会批准,以2021年12月31日的普通股总股本

742.36 亿股为基数,向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币 0.355

元(含税),共分配现金股利人民币263.63亿元。

经2021年6月29日召开的2020年度股东大会批准,以2020年12月31日的普通股总股本 742.36 亿股为基数,向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币

0.317元(含税),共分配现金股利人民币235.41亿元。

(2)分配优先股股利

经2022年4月29日的董事会会议批准,根据境内优先股条款规定,本行本次境内优先股股息为人民币1831500000元,票面股息率4.07%。

经2021年4月29日的董事会会议批准,根据境内优先股条款规定,本行本次境内优先股股息为人民币1755000000元,票面股息率3.90%。

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(3)分配永续债债息

本行于2022年6月10日派发2021年无固定期限资本债券债息折合人民币16.85亿元。

本行于2021年11月18日派发2020年美元无固定期限资本债券债息折合人民币8.01亿元。

本行于2021年9月25日派发2020年无固定期限资本债券债息人民币13.77亿元。

本行于2021年9月20日派发2019年无固定期限资本债券债息人民币16.80亿元。

36利息净收入

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

利息收入发放贷款和垫款

-公司贷款及贸易融资85363772627983572772

-个人贷款和垫款55645498865514049457

-贴现2169247821692478金融投资46923431554313040164拆出资金及买入返售金融资产6605522276606026存放中央银行款项5264538352595377存放同业款项599566346402利息收入小计202568183952193539176676

-------------------------------------------------------利息支出

客户存款(76882)(69536)(75608)(68699)

同业及其他金融机构存放款项(12326)(10136)(12370)(10166)

已发行存款证(12200)(8787)(11665)(8556)

应付债券(7627)(7989)(6699)(7016)

向中央银行借款(4930)(6449)(4930)(6447)

拆入资金及卖出回购金融资产款(3510)(2569)(2545)(1959)

利息支出小计(117475)(105466)(113817)(102843)

-------------------------------------------------------利息净收入85093784867972273833

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37手续费及佣金净收入

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

手续费及佣金收入银行卡9923975099159740理财业务5232608119492828托管及其他受托业务4249397239493747代理类3394332440633758投资银行1968194514661404担保承诺1489135815361360支付结算720713707703其他97156913手续费及佣金收入小计27072272992359423553

-------------------------------------------------------手续费及佣金支出

银行卡(1252)(1240)(1248)(1235)

支付结算与代理类(947)(868)(351)(287)

其他(219)(225)(152)(235)

手续费及佣金支出小计(2418)(2333)(1751)(1757)

-------------------------------------------------------手续费及佣金净收入24654249662184321796

166交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

38投资收益

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

非外汇衍生金融工具432(488)458(228)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及负债7107758152915159

以摊余成本计量的金融投资(13)40(13)33以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资6691003(155)386

成本法核算的长期股权投资--738838权益法核算的长期股权投资70114101102合计8265825064206290

(1)自2022年1月1日至6月30日止期间本集团和本行确认的以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益金融投资类股权投资股利收入分别为人民币650百万元和人民币41百万元(自

2021年1月1日至2021年6月30日止期间:分别为人民币477百万元和人民币39百万元)。

167交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

39公允价值变动净(损失)/收益

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

非外汇衍生金融工具13163406570812678

被套期项目(10764)(2681)(4291)(1370)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资及金融负债(4371)(25)(2795)69

投资性房地产-(96)--

合计(1972)1263(5)1377

40汇兑及汇率产品净收益

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

汇兑损益5390(583)4513(336)外汇衍生工具投资损益458411814094134

外汇衍生工具公允价值变动损益(1457)(2089)(1764)(2453)合计4391144641581345

汇兑及汇率产品净收益包括与外汇业务相关的汇差收入、外汇衍生金融工具产生的已实现损益和未实现的公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益。

41保险业务收入

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

已赚保费1367811489

减:分出保费(159)(467)合计1351911022

168交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

42其他业务收入

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

租赁收入68496279240285销售贵金属收入709903709903其他15636291711796合计9121781126601984

43税金及附加

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

城市维护建设税704625660595教育费附加503450472426其他400399347359合计1607147414791380

44业务及管理费

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

职工薪酬及福利(1)

-工资、奖金、津贴和补贴9776932185428117

-离职后福利(附注五、55)1971186718291766

-其他社会保障和福利费用3050297228392768业务费用19916174001933516783折旧和摊销4210397739353709合计38923355373648033143

(1)本期职工薪酬及福利变动情况请详见附注五、24。

169交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

45信用减值损失

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

以摊余成本计量的贷款和垫款34316307033300929880信贷承诺及财务担保1599277916032772以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款204256204256以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资117(76)(36)(37)买入返售金融资产74777876

以摊余成本计量的金融投资16(528)(55)(604)

存放同业款项(34)45(55)22

拆出资金(216)200(174)222

其他751(374)449(490)合计36827330823502332097

46其他资产减值损失

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

固定资产减值损失672248--

贵金属减值损失14-14-抵债资产减值损失41704170合计69041818170

170交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

47保险业务支出

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

提取保险责任准备金963010167

减:摊回责任准备金(7)963退保金3450586

其他717(791)合计1379010925

48其他业务成本

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

经营租赁成本44604569--销售贵金属成本685865685865其他767520426277合计5912595411111142

171交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

49所得税费用

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

当期所得税费用

-企业所得税5618406755092888

-香港利得税105534067127

-其他国家和地区税项246259185180小计6919466657613195

递延所得税费用(5434)(951)(5158)(969)合计148537156032226

所得税费用与会计利润的调节表如下:

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间利润总额45617465884071238920

按25%的税率计算的所得税费用1140411647101789730

其他国家或地区不同税率影响48(127)--

不可作纳税抵扣的支出的影响(1)1812179515361777

非纳税项目收益的影响(2)(10871)(9489)(10203)(9170)

以前年度汇算清缴差异调整(487)(111)(487)(111)

其他(421)-(421)-所得税费用148537156032226

(1)不可作纳税抵扣的支出主要为不可抵扣的资产核销损失。

(2)非纳税项目收益主要为国债和地方政府债券利息收入以及投资基金收益。

172交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

50其他综合收益

本集团资产负债表中其他综合收益2022年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减:前期计入

2022年税后归属于其他综合收益2022年本期所得税其他综合收益减:所得税税后归属于税后归属于

1月1日母公司转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用母公司少数股东

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(87)(20)-(107)(20)--(20)-指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(4110)(211)8(4313)(278)-86(211)19

企业自身信用风险公允价值变动(24)46-2246--46-

其他221-231--1-

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

公允价值变动3994(6907)-(2913)(9739)8401790(6907)(202)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

信用损失准备1647244-1891288-824452

现金流量套期损益的有效部分(104)618-514875(130)(133)618(6)

外币财务报表折算差额(6884)3834-(3050)4122--3834288

其他1369131-1500140-(9)131-

合计(4177)(2264)8(6433)(4565)7101742(2264)151

173交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

资产负债表中其他综合收益2021年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减:前期计入

2021年税后归属于其他综合收益2021年本年所得税其他综合收益减:所得税税后归属于税后归属于

1月1日母公司转留存收益6月30日前发生额本年转入损益费用母公司少数股东

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(142)58-(84)58--58-指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(2898)(262)(1)(3161)(435)-(20)(262)(193)

企业自身信用风险公允价值变动12(36)-(24)(36)--(36)-

其他207-277--7-

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公

允价值变动1341308-1649820(447)-30865以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信

用损失准备2013(190)-1823(224)-45(190)11

现金流量套期损益的有效部分(532)231-(301)1271(986)(53)2311

外币财务报表折算差额(3517)(1341)-(4858)(1344)--(1341)(3)

其他13555-13605--5-

合计(2348)(1220)(1)(3569)122(1433)(28)(1220)(119)

174交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行资产负债表中其他综合收益2022年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减:前期计入

2022年其他综合收益其他综合收益2022年本期所得税其他综合收益减:所得税其他综合收益

1月1日税后净额转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用税后净额

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(87)(20)-(107)(20)--(20)指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(3614)(263)5(3872)(348)-85(263)

企业自身信用风险公允价值变动(24)46-2246--46

其他221-231--1

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

公允价值变动2263(4433)-(2170)(6533)6211479(4433)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

信用损失准备1339127-1466171-(44)127

现金流量套期损益的有效部分532-55(31)34(1)2

外币财务报表折算差额(3804)1540-(2264)1540--1540

其他136945-141454-(9)45

合计(2483)(2955)5(5433)(5120)6551510(2955)

175交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

资产负债表中其他综合收益2021年度利润表中其他综合收益

减:前期计入

2021年其他综合收益2021年本年所得税其他综合收益减:所得税其他综合收益

1月1日税后净额6月30日前发生额本年转入损益费用税后净额

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(142)58(84)58--58指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(2790)63(2727)84-(21)63

企业自身信用风险公允价值变动12(36)(24)(36)--(36)

其他207277--7

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

公允价值变动469(318)151(157)(266)105(318)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

信用损失准备1552(135)1417(180)-45(135)

现金流量套期损益的有效部分401858919(895)(6)18

外币财务报表折算差额(1964)(755)(2719)(755)--(755)

其他1355513605--5

合计(1448)(1093)(2541)(55)(1161)123(1093)

176交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

51每股收益

计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为:

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

归属于母公司股东的净利润4404042019

减:当期已分配优先股股利(1832)(1755)

当期已分配永续债债息(1685)-归属于母公司普通股股东的净利润4052340264

其中:归属于持续经营的净利润4052340264

归属于终止经营的净利润--

计算基本每股收益时,分母为发行在外普通股加权平均数,计算过程如下:

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

期初发行在外的普通股股数(百万股)7426374263

本期普通股股数变动影响(百万股)--

期末发行在外的普通股加权平均数(百万股)7426374263

每股收益:

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

按归属于母公司普通股股东的净利润计算:

基本每股收益0.550.54

稀释每股收益0.550.54

177交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

52现金流量表相关情况

(1)现金流量表补充资料本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

一、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润44132428734010936694

加:其他资产减值损失69041818170信用减值损失36827330823502332097

保险合同准备金962310053--折旧与摊销7980732039353709

计提/(转回)未决诉讼及未决赔

偿准备金103(54)99(54)

处置固定资产和其他资产的收益(246)(302)(47)(149)

金融投资利息收入(46923)(43155)(43130)(40164)

公允价值变动净损失/(收益)1972(1263)5(1377)汇率产品公允价值变动净损失1457208917642453

投资收益(726)(1157)(671)(1359)应付债券利息支出7627798966997016租赁负债利息支出9011186107

递延所得税资产增加(5012)(1128)(5133)(1078)

递延所得税负债(减少)/增加(422)205(25)(14)

经营性应收项目的增加(769565)(771092)(756552)(721083)经营性应付项目的增加801502601268759182525407

经营活动产生/(使用)的

现金流量净额89109(112743)41362(157625)

二、现金及现金等价物净变动情况现金及现金等价物的期末余额179143278629132477226444

减:现金及现金等价物的期初余额(194308)(307120)(161286)(278769)

现金及现金等价物净减少额(15165)(28491)(28809)(52325)

178交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)现金和现金等价物的构成本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日6月30日6月30日6月30日

库存现金11984136021152712369可用于随时支付的存放中央银行款项5644111794152699108051存放同业款项11071814708668251106024期末现金及现金等价物余额179143278629132477226444

53担保物

(1)作为担保物的资产

本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物,对应的担保物账面价值及相关业务的负债余额如下:

本集团担保物相关负债

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资548932382640493027326776票据3750353137503531

存放同业款项2000-1793-合计554682386171498570330307本行担保物相关负债

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资509631345355457515293545票据3750353137503531合计513381348886461265297076

179交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

卖出回购交易中,部分属于卖断式交易,相关担保物权利已转移给交易对手,参见金融资产的转移(附注五、54)。

此外,本集团部分发放贷款及垫款用作向中央银行借款或拆入资金交易质押担保。于2022年

6月30日,本集团上述抵质押物账面价值为人民币3424百万元(2021年12月31日:人民

币5090百万元)。

(2)收到的担保物

本集团按一般商业条款进行买入返售交易等,并相应持有交易项目下的担保物。于各资产负债表日,本集团未持有在交易对手未违约的情况下可以直接处置或再抵押的担保物。

54金融资产的转移

(1)卖出回购金融资产款

卖出回购协议是指本集团在卖出一项金融资产的同时,与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产(或与其实质上相同的金融资产)的交易。由于回购价格是固定的,本集团仍然承担与卖出资产相关的几乎所有信用及市场风险和报酬。卖出的金融资产(在卖出回购期内本集团无法使用)未在财务报表中予以终止确认,而是被视为相关担保借款的担保物,因为本集团保留了该等金融资产几乎所有的风险和报酬。此外,本集团就所收到的对价确认一项金融负债。

于2022年6月30日及2021年12月31日,本集团及本行与交易对手进行了债券卖出回购交易,出售此类金融资产收到的对价作为“卖出回购金融资产款”列报(参见附注五、21)。

于卖出回购交易中,本集团及本行未终止确认的被转让金融资产及与之相关负债的账面价值汇总如下:

本集团担保物相关负债

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资7277-6165-

贷款1-1-

合计7278-6166-

180交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行担保物相关负债

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

贷款1-1-

(2)证券借出交易

完全未终止确认的已转让金融资产主要为证券借出交易中借出的证券,此种交易下交易对手在本集团无任何违约的情况下,可以将上述证券出售或再次用于担保,但同时需承担在协议规定的到期日将上述证券归还于本集团的义务。对于上述交易,本集团认为本集团保留了相关证券的绝大部分风险和报酬,故未对相关证券进行终止确认。截至2022年6月30日,本集团及本行在证券借出交易中转让资产的账面价值为人民币7293百万元(2021年12月31日:人民

币13900百万元)。

(3)资产证券化

在经营活动中,本集团及本行将信贷资产出售给结构化主体,再由结构化主体向投资者发行资产支持证券。

本集团及本行在该等业务中可能会持有部分次级档的信贷资产支持证券,从而可能对所转让信贷资产保留了继续涉入。本集团及本行在资产负债表上会按照继续涉入程度确认该项资产,其余部分终止确认。继续涉入所转让金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使本集团及本行面临的风险水平。

于2022年6月30日,本集团及本行已证券化的信贷资产于转让日的原值和账面价值分别为人民币71204百万元和人民币59024百万元(2021年12月31日:分别为人民币66061百

万元和人民币56834百万元),其中本集团及本行通过资产证券化交易转移的金融资产账面原值人民币19070百万元,符合完全终止确认条件(2021年12月31日:人民币13927百万元,符合完全终止确认条件)。

于2022年6月30日,本集团及本行通过持有次级档证券对已证券化信贷资产保留了继续涉入,本集团及本行继续确认的资产价值为人民币5529百万元(2021年12月31日:人民币

5529百万元)。

181交通银行股份有限公司

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(4)不良资产转让

在日常交易中,本集团通过向第三方转让的方式处置不良贷款。截至2022年6月30日止六个月期间,本集团通过上述方式已完成批量转让不良贷款原值人民币1104百万元(截至2021年6月30日止六个月期间:人民币8718百万元),清收金额人民币818百万元(截至2021年6月30日止六个月期间:人民币5543百万元),剩余金额已核销。本集团对于转让的不良贷款进行了终止确认。

55离职后福利

(1)设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的退休福利计划及失业保险计划,根据该等计划,本集团按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团于2010年设立了设定提存计划模式的年金计划,2009年1月1日以后退休的境内员工纳入该年金计划,本集团按上年员工工资总额的一定比例向年金计划缴款,相应支出于发生时计入当期损益。计入当期损益的费用如下:

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

基本养老保险及失业保险费

(附注五、24)1198114011101069

企业年金计划(附注五、24)762718709688合计1960185818191757

期/年末应付未付金额如下:

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

基本养老保险及失业保险费

(附注五、24)661054871

企业年金计划(附注五、24)32502729合计9815575100

182交通银行股份有限公司

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(2)设定受益计划

本集团为境内分支机构2008年12月31日前离退休的员工支付补充退休福利,本集团以精算方式估计对员工承诺支付其退休后的福利金额,并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任。这项福利以通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出,以贴现率厘定其折现现值。贴现率为参考到期日与本集团所承担责任的期间相若的政府债券于报告日的收益率。本集团根据精算结果确认本集团的负债,相关精算利得或损失计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入损益。净利息是通过将年初的折现率应用于设定受益计划净负债来计算净利息,并计入当期损益。

本集团在中国内地以外地区的退休福利负债对本集团无重大影响,乃根据当地的有关政策和制度作出。

在资产负债表中确认的金额列示如下:

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

设定受益计划义务现值(附注五、24)391385391385

在利润表中确认的金额列示如下:

本集团本行

2022年1月1日至2021年1月1日至2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

计入当期损益的设定受益计划成本119109

计入其他综合收益的设定受益计划成本20(58)20(58)

合计31(49)30(49)过去服务成本以及利息费用已计入利润表中的业务及管理费。

于2022年6月30日,本集团及本行设定受益计划平均受益义务期间为11.88年(2021年12月31日:12.31年)。

本集团预计将在下一会计期间为设定受益计划支付的金额为人民币39百万元(2021年:人民

币39百万元)。

183交通银行股份有限公司

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补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险,这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值通过参考参与计划的成员的死亡率的最佳估计来计算,计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外,设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关,而支付标准根据通货膨胀率确定,因此,通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。

在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为国债收益率、通货膨胀率及死亡率。

国债收益率与通货膨胀率分别为2.91%以及1.37%(2021年12月31日:3.07%以及

0.81%)。死亡率的假设是以银保监会发布的统计资料为依据。60岁退休的男性职工和55岁

退休的女性职工的平均预期剩余生命年限分别为23.13年以及33.13年(2021年12月31日:

23.13年以及33.13年)。

184交通银行股份有限公司

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六、?结构化主体

1纳入合并范围的结构化主体

本集团纳入合并范围的结构化主体包括本集团发起设立、管理和/或投资的部分信托计划、基

金以及资产证券化产品。由于本集团对此类结构化主体拥有权力,通过参与相关活动享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报,因此本集团对此类结构化主体存在控制。于2022年6月30日,本集团纳入合并范围的结构化主体的资产规模为人民币186569百万元(2021年12月31日:人民币182733百万元)。

2未纳入合并范围的结构化主体

本集团发起设立或投资提供特定投资机会的结构化主体。该类结构化主体通过发行产品份额进行融资,从而购买资产进行投资,本集团对该类结构化主体不具有控制,因此未合并该类结构化主体。

于2022年6月30日,本集团发起设立的未纳入合并范围的结构化主体主要包括基金、信托及资产管理计划、有限合伙企业、非保本理财产品及资产证券化产品,并主要通过向该类结构化主体的投资者提供管理服务获取手续费收入,该等收入对本集团而言并不显著。同时,本集团亦投资于部分由本集团或第三方独立机构发起的该类结构化主体。该类投资在集团报表中体现为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资以及以摊余成本计量的金融投资。

于2022年6月30日,本集团发行及管理的非保本理财产品余额为人民币1276964百万元

(2021年12月31日:人民币1426253百万元),发起设立的基金为人民币599312百万元,发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币644250百万元(2021年12月31日:

发起设立的基金为人民币547188百万元,发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币

721946百万元)。

截至2022年6月30日止六个月期间,本集团通过向其管理的结构化主体的投资者提供服务获取的手续费收入为人民币5232百万元(截至2021年6月30日止六个月期间:人民币

4318百万元)。截至2022年6月30日止六个月期间本集团未产生与非保本理财产品资金拆

借及回购交易的利息收入(截至2021年6月30日止六个月期间:无)。

185交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

下表列示了截至2022年6月30日和2021年12月31日,本集团通过投资而持有的未纳入合并范围的结构化主体中的权益的账面价值:

本集团

2022年6月30日

账面价值以公允价值以公允价值计量计量且其变动且其变动计入计入当期损益以摊余成本计量其他综合收益最大损失的金融投资的金融投资的金融投资风险敞口主要收益类型

投资收益、

基金(含有限合伙企业)146909-370147279其他综合收益

投资收益、

信托及资产管理计划2553475115-100649利息收入

投资收益、

资产证券化产品619210-829利息收入合计17306275325370248757

2021年12月31日

账面价值以公允价值以公允价值计量计量且其变动且其变动计入计入当期损益以摊余成本计量其他综合收益最大损失的金融投资的金融投资的金融投资风险敞口主要收益类型

投资收益、

基金(含有限合伙企业)147738-620148358其他综合收益

投资收益、

信托及资产管理计划1344583245-96690利息收入

投资收益、

资产证券化产品63134-197利息收入合计16124683379620245245

186交通银行股份有限公司

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七、关联方关系及交易

1与财政部的关联方交易

于2022年6月30日,财政部持有本行177.32亿股普通股(2021年12月31日:177.32亿股),占总股份的23.88%(2021年12月31日:23.88%)。

财政部是国务院的组成部门,主要负责财政收支和税收政策等。本集团于日常业务过程中与财政部进行银行业务交易,按正常商业条款进行。该类交易包括购入和赎回财政部发行的投资类证券。

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

财政部发行债券投资997494974910

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入1371012445投资收益68849

公允价值变动净损失(63)(2)

187交通银行股份有限公司

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2与全国社会保障基金理事会的关联方交易

于2022年6月30日,全国社会保障基金理事会持有本行121.56亿股普通股(2021年12月

31日:121.60亿股),占总股份的16.37%(2021年12月31日:16.37%)。

全国社会保障基金理事会成立于2000年,是财政部管理的,负责管理运营全国社会保障基金的独立法人机构,法定代表人刘伟,注册资本人民币800万元,注册地北京市西城区丰汇园

11号楼丰汇时代大厦南座。本集团与全国社会保障基金理事会的交易主要是存款业务,并按

银行支付第三方客户利率进行。

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

客户存款(93661)(92373)

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息支出(1912)(1836)

188交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

3与香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”)所属集团及合营企业的关联方交易

于2022年6月30日,汇丰银行持有本行141.36亿股普通股(2021年12月31日:141.36亿股),占总股份的19.03%(2021年12月31日:19.03%)。

汇丰银行成立于1866年,主要在亚太区提供全面的本土与国际银行服务,以及相关的金融服务,联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha,注册地香港特别行政区中环皇后大道中 1 号。

汇丰银行已发行普通股股本为1239.58亿港元及71.98亿美元,分为495.79亿普通股。本集团与汇丰银行之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

表内项目存放同业款项7911361拆出资金29541977衍生金融资产45051672

发放贷款和垫款464-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资20831931以摊余成本计量的金融投资1177419以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资22884052

同业及其他金融机构存放款项(448)(268)

拆入资金(6838)(7349)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(1761)(1424)

衍生金融负债(1986)(1613)

卖出回购金融资产款(8865)(9466)表外项目衍生金融工具名义本金253214240864

信贷承诺及财务担保54-

189交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入11265

利息支出(27)(55)

手续费及佣金收入-1

手续费及佣金支出(7)(2)

投资收益/(损失)189(420)公允价值变动净收益2244392

汇兑及汇率产品净(损失)/收益(1576)1242

190交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

4与子公司的关联方交易

本行与其子公司的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。本行与子公司之间的关联方交易已在编制本合并财务报表过程中抵销。子公司的基本情况及相关信息见附注五、

10。

本行与子公司主要交易余额及交易的详细情况如下:

2022年2021年

6月30日12月31日

存放同业款项671637拆出资金162053122824衍生金融资产1152793发放贷款和垫款501486以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资261433以摊余成本计量的金融投资12781551以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资971911455其他资产1438766

同业及其他金融机构存放款项(9520)(11390)

拆入资金(7040)(3133)

衍生金融负债(8129)(1851)

客户存款(7786)(11683)

其他负债(91)(119)

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入13291041

利息支出(174)(112)手续费及佣金收入960909

手续费及佣金支出(29)(56)投资收益750801

公允价值变动净收益-16

汇兑及汇率产品净损失(4)-其他业务收入301294

业务及管理费(50)(21)

其他业务成本(1)-

191交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

5与关键管理人员的关联方交易

本集团与关键管理人员(董事、监事及高级管理人员)及其关系密切的家庭成员,以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业的关联交易合并于本附注披露。本集团在日常业务过程中与关键管理人员及其关系密切的家庭成员,以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业订立的交易包括贷款及存款,乃按银行收取第三方客户的利率进行。

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

发放贷款和垫款11

客户存款(10)(10)

关键管理人员的薪酬总额列示如下:

本集团

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

薪金及酌情奖金65其他福利11

192交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

6与联营及合营企业的关联方交易

本集团与联营及合营企业之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。联营及合营企业的基本情况及相关信息见附注五、10。

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

表内项目衍生金融资产2931买入返售金融资产500500发放贷款和垫款107986041

同业及其他金融机构存放款项(171)(104)

衍生金融负债(2)(35)表外项目衍生金融工具名义本金39726947信贷承诺及财务担保1625712126

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入175107

利息支出(19)(3)投资收益11

公允价值变动净(损失)/收益(1)9

汇兑及汇率产品净损失(3)(1)

193交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

7与其他关联方的关联方交易

主要余额及交易的详细情况如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

表内项目发放贷款和垫款5081080

同业及其他金融机构存放款项(60)(1204)

客户存款(84548)(79787)表外项目

信贷承诺及财务担保20-

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入812

利息支出(1509)(1180)

194交通银行股份有限公司

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8主要关联方交易占比

与子公司的关联方交易已在编制合并会计报表过程中抵销。在计算关联方交易占比时,关联方交易不包含与子公司之间的关联方交易。

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

交易金额占比%交易金额占比%表内项目

存放同业款项7910.6113611.14

拆出资金29540.5519770.45

买入返售金融资产5000.375000.68

衍生金融资产45348.0717034.34

发放贷款和垫款117710.1771220.11

金融投资100304227.1698131227.85

同业及其他金融机构存放款项(679)0.06(1576)0.14

拆入资金(6838)1.50(7349)1.57以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(1761)2.94(1424)2.85

衍生金融负债(1988)5.03(1648)4.57

卖出回购金融资产(8865)17.09(9466)21.15

客户存款(178219)2.28(172170)2.45表外项目

衍生金融工具名义本金2571863.882478113.48

信贷承诺及财务担保163310.79121260.65

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

交易金额占比%交易金额占比%

利息收入140056.91126296.87

利息支出(3467)2.95(3074)2.91

手续费及佣金收入--1(0.00)

手续费及佣金支出(7)0.29(2)0.09

投资收益/(损失)87810.62(370)(4.48)

公允价值变动净收益2180(110.55)39931.59

汇兑及汇率产品净(损失)/收益(1579)(35.96)124185.82

195交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

八、或有事项

1未决诉讼

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

作为被起诉方的案件相应标的金额2602409621533682就该等诉讼事项已计提的预计负债572472554458

2经营租赁未来收款额

本集团作为出租方,在经营租赁中主要通过子公司从事飞行设备及船舶租赁业务,根据不可撤销的租赁合同,本集团所应收取的最低租赁款如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

一年以内1467113186一年至两年1411012864两年至三年1302912269三年至四年1182111184四年至五年1063110204五年以上4036038879合计10462298586

196交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

九、承诺事项

1信贷承诺及财务担保

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

贷款承诺

-原到期日在1年以内6581393646411170

-原到期日在1年或以上68279576575852850522信用卡承诺950913908358950913908358承兑汇票455435368120455420368095开出保函及担保393047373630390695369067信用证承诺183080156194182616155819合计2057335186789520428131853031

2资本性承诺

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

已经签订合同但尚未支付65663710531027111376

3证券承销及债券承兑承诺

本行受财政部委托作为其代理人承销部分凭证式国债和储蓄式国债。国债持有人可以要求提前兑付持有的国债,而本行亦有义务履行兑付责任,兑付金额为国债本金及至兑付日的应付利息。于2022年6月30日,本集团及本行具有提前兑付义务的国债本金为人民币72020百万

元(2021年12月31日:人民币78594百万元)。

财政部对提前兑付的凭证式国债和储蓄式国债不会实时兑付,但会在该等凭证式国债和储蓄式国债到期时兑付本金和利息。于2022年6月30日本行认为在该等国债到期前,本行所需兑付的国债金额不重大(2021年12月31日:不重大)。

于2022年6月30日,本集团及本行无未履行的已公告未发行、不可撤销的证券承销承诺

(2021年12月31日:无)。

197交通银行股份有限公司

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十、分部报告

经营分部根据本集团的内部组织结构及管理要求确认,本集团管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。编制分部信息与本集团在编制财务报表时所采用的会计政策一致。

资金通常在分部之间进行分配,资金的使用成本按集团的资本成本为基础进行计算并按分部间利息净收入披露,与第三方交易产生的利息收入和支出按外部利息净收入列示。除此以外,经营分部间无其他重大收入或费用项目。

分部收入、费用、利润、资产及负债包括直接归属某一分部的项目以及可按合理的基准分配至该分部的项目。本集团在确定分配基准时,主要基于各分部的资源占用或贡献。所得税由本集团统一管理,不在分部间分配。

1分部按地区划分的信息

本集团董事会和高级管理层按照本集团各地分行及子公司所处的不同经济地区审阅本集团的经营情况。本集团的各地分行主要服务于当地客户,因此经营分部以资产所在地为依据。

本集团的地区经营分部分类包括在相关地区的省直分行及子公司(如有),具体如下:

(1)长江三角洲-上海市(除总行)、江苏省、浙江省和安徽省;

(2)珠江三角洲-福建省和广东省;

(3)环渤海地区-北京市、天津市、河北省和山东省;

(4)中部地区-山西省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、海南省及广西壮族自治区;

(5)西部地区-重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、内蒙古自治

区、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区;

(6)东北地区-辽宁省、吉林省和黑龙江省;

(7)境外-香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明、旧金山、悉尼、台北、伦敦、卢森堡、布里斯班、巴黎、罗马、巴西、墨尔本、多伦多、布拉格、约翰内斯堡;

(8)总行-总行本部,含太平洋信用卡中心。

198交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行合计营业收入55592124611618819141119133793547118827143386利息净收入2552099241232715259988430245199395685093

外部利息净收入/(支出)149686817(185)116449207(143)52463753985093

分部间利息净收入/(支出)1055231071251236156773167(47)(33583)-手续费及佣金净收入625520753082309116545991097680124654

投资收益/(损失)2842128137-13(849)60938265

其他收益41221212---69

公允价值变动净(损失)/收益(1041)(11)(20)32(56)6(614)(268)(1972)汇兑及汇率产品净收益1060265273259943247819304391

保险业务收入13488-----31-13519其他业务收入71812054963513251181303159121

资产处置收益246----1(1)-246

营业支出(34674)(8300)(13845)(4414)(9102)(3503)(3207)(20704)(97749)

税金及附加(487)(170)(238)(257)(186)(62)(37)(170)(1607)

业务及管理费(7340)(3171)(4026)(4308)(3017)(1569)(2207)(13285)(38923)

信用减值损失(7307)(4791)(9342)331(5753)(1792)(942)(7231)(36827)

其他资产减值损失(676)(3)(3)(4)(1)(3)--(690)

保险业务支出(13784)-----(6)-(13790)

其他业务成本(5080)(165)(236)(176)(145)(77)(15)(18)(5912)

分部营业利润/(亏损)20918416123431472728112902264(1877)45637

加:营业外收入193915144222328182

减:营业外支出(68)(7)(7)(36)(18)(13)(36)(17)(202)

利润/(亏损)总额20869419323511470528352792251(1866)45617

所得税费用(1485)净利润44132

补充信息:

折旧和摊销费用(910)(473)(566)(569)(473)(245)(217)(757)(4210)

资本性支出(19504)(276)(531)(278)(194)(66)(242)(489)(21580)

199交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年1月1日至6月30日止期间

长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行合计营业收入49857115291483618100109203614714817891133895利息净收入2254891661122614427900028745416382978486外部利息净收入12041612629311035806939053413519178486

分部间利息净收入/(支出)105073040109333392931248475(31362)-手续费及佣金净收入645419193038307816416231367684624966

投资收益/(损失)26068829143-11(57)54308250

其他收益341(3)353---349

公允价值变动净(损失)/收益(341)1273(20)-6014881263汇兑及汇率产品净收益43020016910660142452221446

保险业务收入10998-----24-11022其他业务收入65131613742632389093797811

资产处置收益308(3)(5)5(2)2-(3)302

营业支出(28016)(7405)(12505)(8516)(7689)(5098)(2503)(15658)(87390)

税金及附加(410)(153)(219)(234)(172)(63)(36)(187)(1474)

业务及管理费(7170)(3078)(4125)(4410)(2961)(1680)(2152)(9961)(35537)

信用减值损失(4038)(4042)(7917)(3747)(4386)(3157)(291)(5504)(33082)

其他资产减值损失(270)-(1)2(39)(110)--(418)

保险业务支出(10922)-----(3)-(10925)

其他业务成本(5206)(132)(243)(127)(131)(88)(21)(6)(5954)

分部营业利润/(亏损)218414124233195843231(1484)4645223346505

加:营业外收入5432815223175156

减:营业外支出(38)(8)25719(7)(1)(70)(73)

利润/(亏损)总额218574148236496063272(1488)4661216846588

所得税费用(3715)净利润42873

补充信息:

折旧和摊销费用(897)(451)(558)(548)(465)(243)(243)(572)(3977)

资本性支出(7092)(51)(100)(230)(158)(42)(140)(358)(8171)

200交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2022年6月30日

分部间长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行相互抵减合计

分部资产307210311914461867793140767093337544416711794414684466(2238741)12541720

其中:

对联营及合营企业的

投资1458--1--5405390-7389未分配资产38856总资产12580576

分部负债(2842161)(1184529)(1859208)(1377125)(930687)(445993)(1117984)(4071186)2238741(11590132)

未分配负债(1508)

总负债(11591640)

2021年12月31日

分部间长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行相互抵减合计

分部资产288106610593861711386127700388191840928810956574459033(2141041)11633696

其中:

对联营及合营企业的

投资4--1--2015573-5779未分配资产32061总资产11665757

分部负债(2658802)(1042577)(1688784)(1239658)(870308)(417068)(1046572)(3863904)2141041(10686632)

未分配负债(1889)

总负债(10688521)

因地区分部划分口径的调整,同期比较数据已根据当期口径进行编制。

201交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2分部按业务划分的信息

集团的主营业务为银行和相关金融业务,包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他类别业务。公司金融业务主要包括公司贷款、票据、贸易融资、公司存款和汇款。个人金融业务主要包括个人贷款、零售存款、信用卡和汇款。资金业务主要包括货币市场资金拆借和买入、投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券。其他类别业务主要包括不能分类为上述业务分部的其他项目。

202交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团业务板块信息列示如下:

2022年1月1日至6月30日止期间

公司金融业务个人金融业务资金业务其他类别业务合计营业收入614016857913034372143386利息净收入432293738643829685093

其中:外部利息净收入3626527684210489685093

分部间利息净收入/

(支出)69649702(16666)--手续费及佣金净收入76711539015098424654投资收益1382105656961318265其他收益252316569

公允价值变动净损失(1404)(334)(193)(41)(1972)

汇兑及汇率产品净收益24193481624-4391

保险业务收入3113488--13519

其他业务收入78491222-509121

资产处置收益199--47246

营业支出(47500)(47765)(2020)(464)(97749)

税金及附加(666)(855)(82)(4)(1607)

业务及管理费(14916)(21566)(2238)(203)(38923)

信用减值损失(计提)/转回(26641)(10492)306-(36827)

其他资产减值损失(675)(15)--(690)

保险业务支出(6)(13784)--(13790)

其他业务成本(4596)(1053)(6)(257)(5912)

营业利润/(亏损)139012081411014(92)45637

加:营业外收入21313154182

减:营业外支出-(1)-(201)(202)

利润总额/(亏损)139032082611027(139)45617

所得税费用(1485)净利润44132

补充信息:

折旧和摊销费用(1647)(2267)(253)(43)(4210)

资本性支出(20132)(1233)(146)(69)(21580)

203交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年1月1日至6月30日止期间

公司金融业务个人金融业务资金业务其他类别业务合计营业收入604926287310067463133895利息净收入422053404622053078486

其中:外部利息净收入3421624920193203078486

分部间利息净收入/

(支出)79899126(17115)--手续费及佣金净收入82551553810947924966投资收益1593123852811388250

其他收益288(217)1173191263

公允价值变动净收益110444298-1446

汇兑及汇率产品净收益2410998--11022

保险业务收入66501113-487811

其他业务收入153--149302

资产处置收益22011316-349

营业支出(47325)(38187)(1530)(348)(87390)

税金及附加(629)(759)(82)(4)(1474)

业务及管理费(13714)(19683)(1908)(232)(35537)

信用减值损失(27951)(5603)472-(33082)

其他资产减值损失(418)---(418)

保险业务支出(3)(10922)--(10925)

其他业务成本(4610)(1220)(12)(112)(5954)营业利润1316724686853711546505

加:营业外收入1135137156

减:营业外支出-(1)(2)(70)(73)利润总额1316824698854018246588

所得税费用(3715)净利润42873

补充信息:

折旧和摊销费用(1450)(1918)(378)(231)(3977)

资本性支出(2979)(3941)(777)(474)(8171)

204交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年6月30日

公司金融业务个人金融业务资金业务其他类别业务合计分部资产5157711248039948048509876012541720

其中:

对联营及合营企业的投资12574145446747389未分配资产38856总资产12580576

分部负债(5469274)(2886252)(3118989)(110664)(11585179)

未分配负债(6461)

总负债(11591640)

2021年12月31日

公司个人金融业务金融业务资金业务其他类别业务合计分部资产4645110238598245301607244411633696

其中:

对联营及合营企业的投资11564-46195779未分配资产32061总资产11665757

分部负债(4999768)(2533625)(3078851)(69663)(10681907)

未分配负债(6614)

总负债(10688521)本集团不存在对单一主要外部客户存在较大依赖程度的情况。

因分部间收入和支出分配考核规则的调整,同期比较数据已根据当期口径进行编制。

205交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

十一、金融工具及风险管理

1风险管理概述

(1)风险概述

本集团的经营活动使其承担各种各样的金融风险,这些活动涉及分析、评估、接收和管理的某种程度的风险,或组合的风险。本集团的目标是达到风险与效益之间适当的平衡,同时尽量减少对本集团财务表现的不利影响。本集团面临的主要金融风险为信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等。

本集团的风险管理政策的目的是为了发现和分析这些风险,以制定适当的风险限额和控制,监测风险以及通过可靠并不断更新的系统控制风险限额。本集团定期审阅风险管理政策和系统以反映市场及产品的变化和出现的最佳操作。

(2)风险管理框架

本集团董事会制定本集团的风险管理战略和总体风险偏好,并设定风险容忍度。本集团高级管理层根据董事会制定的风险管理战略,制定相应的风险管理政策及程序。总行风险管理部/内控案防办作为集团风险管理的主要部门,承担全面风险管理的牵头职能。集团对各类重要风险指定牵头管理部门。总行各业务部门内设的风险管理专职部门或岗位、各境内外分行的风险管理部门、各子公司的风险管理部门承担各类风险的具体管理职能。此外,内部审计部门负责对于风险管理和控制环境进行独立的审查。

2市场风险

市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格的不利变动而使本集团表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。本集团面临的主要市场风险为利率风险和汇率风险。

本集团建立了完整的市场风险管理体系,形成了前台、中台相分离的市场风险管理组织架构,明确了董事会、监事会、高级管理层、专门委员会及银行相关部门的职责、分工和报告路线,可确保市场风险管理的合规性和有效性。

根据银保监会要求,本集团将持有的金融工具划分为交易账簿和银行账簿。交易账簿包括因交易目的持有或为对冲交易账簿风险而持有的金融工具。银行账簿包括所有未被划入交易账簿的金融工具。本集团根据银行账簿和交易账簿的性质和特点,采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

206交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

对汇率风险和交易账簿利率风险,本集团基于头寸敞口、风险敏感性指标、风险价值 (VaR) 等进行计量、监测和限额管理,建立了制约有效的限额管控机制。同时,对银行账簿利率风险,本集团利用净利息收入模拟、缺口分析作为监控总体业务利率风险的主要工具,并通过重定价管理和资产负债结构调整等手段进行管控,以实现风险可控下的收益最大化。

本集团持续完善市场风险管理政策制度,根据业务实际情况确定主要市场风险因子,开展历史压力情景和假设压力情景的压力测试。本集团实现交易数据和市场数据的每日系统自动采集,实施风险资本与风险价值限额管理,并制定了限额分配方案。

本集团亦采用敏感性分析对交易账簿及银行账簿市场风险进行评估与计量。敏感性分析是假定只有单一变量发生变化时对相关市场风险的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此敏感性分析的结果只能提供有限的市场风险的信息。

(1) 风险价值 (VaR)

风险价值 (VaR) 指在给定置信水平和持有期内,某一投资组合由于利率、汇率等市场价格因素变动引起的预期可能发生的最大损失。本集团采用历史模拟法,每日计算风险价值(置信区间

99%,持有期为1天)。

本集团按照风险类别分类的汇率风险和交易账簿利率风险的风险价值分析概括如下:

本集团

2022年1月1日至6月30日止期间

期末值平均值最大值最小值风险价值529498671298

其中:利率风险552496676282汇率风险827913051

2021年1月1日至6月30日止期间

期末值平均值最大值最小值风险价值336454746336

其中:利率风险290362453263汇率风险255226743100

207交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)汇率风险

本集团主要以人民币进行业务,记账本位币为人民币。部分业务则以美元、港币或其他币种进行。境内人民币兑换美元、港币或其他币种的汇率按照中国外汇交易中心的交易规则执行。汇率风险主要源于外币资产和负债、表外应收和应付的货币错配。本集团制定汇率风险管理办法,明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量、监测和控制方法。本集团根据自身风险承受能力和经营水平设立相关限额,通过主动调整外币资产结构以强化资产负债币种结构的匹配,适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。

于2022年6月30日,本集团用于计量汇率风险的外币折算汇率为1美元兑换人民币6.7114

元(2021年12月31日:人民币6.3757元)和1港币兑换人民币0.8552元(2021年12月31日:人民币0.8176元)。

208交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

下表为本集团资产负债表日按原币分类的资产及负债账面价值并折合人民币列示如下:

本集团

2022年6月30日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项68225034804396825638746660存放同业款项557746923413324173130513拆出资金2152842850981673116547533660衍生金融资产29941196194233235756150

买入返售金融资产135556--14135570发放贷款和垫款6349268306213189603784376923521

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资56816367287490425906666260以摊余成本计量的金融投资2306193429421837582522375762以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资2811082950412152352920650592其他资产19569915102496395526361888资产合计10819236127126227030821977012580576

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(327209)(5461)(720)(9367)(342757)

同业及其他金融机构存放款项(1023159)(14976)(4272)(4838)(1047245)

拆入资金(130820)(287395)(11769)(27072)(457056)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(37976)(4079)(37)(17795)(59887)

衍生金融负债(29054)(5384)(3688)(1362)(39488)

卖出回购金融资产款(11856)(25600)(517)(13903)(51876)

客户存款(6994430)(474376)(288731)(53826)(7811363)

已发行存款证(898652)(59686)(4322)(19860)(982520)

应付债券(436779)(75444)(4997)(1456)(518676)

其他负债(240378)(33364)(4395)(2635)(280772)

负债合计(10130313)(985765)(323448)(152114)(11591640)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸688923285497(53140)67656988936财务担保及信贷承诺186111614633820753291282057335

209交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项659377320343011313204734728存放同业款项468306575313105997119890拆出资金1965932110341863413189439450衍生金融资产32268598248248839220

买入返售金融资产7333220-1673368发放贷款和垫款5882592294495164923701916412201

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资5395137941472718829638483以摊余成本计量的金融投资21698312976081226342203037以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资3095182836633769950849681729其他资产17325813748372925618323651资产合计10083112113963826199218101511665757

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(321796)(5084)(3083)(9395)(339358)

同业及其他金融机构存放款项(1067090)(19351)(6559)(3640)(1096640)

拆入资金(97769)(333317)(12855)(23078)(467019)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(34217)(3196)(41)(12594)(50048)

衍生金融负债(27910)(7021)(614)(529)(36074)

卖出回购金融资产款(9809)(31755)(360)(2827)(44751)

客户存款(6341729)(387816)(262148)(48084)(7039777)

已发行存款证(796708)(69868)(9917)(15527)(892020)

应付债券(408661)(87524)(6343)(997)(503525)

其他负债(186788)(19181)(4158)(9182)(219309)

负债合计(9292477)(964113)(306078)(125853)(10688521)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸790635175525(44086)55162977236财务担保及信贷承诺168304313770619797273491867895

210交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项67970534546252724869741647存放同业款项39937369861294381582032拆出资金2860403678611539413982683277衍生金融资产28773187763909213553593

买入返售金融资产134734---134734发放贷款和垫款621348723711850829585286559962

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资4387846032936223444522919以摊余成本计量的金融投资224519528511220856982281612以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资2326411728571851035515459523其他资产2328324503313008149276784资产合计1053212896148712633317613511796083

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(327185)(5461)(693)(9367)(342706)

同业及其他金融机构存放款项(1030571)(16030)(4557)(5221)(1056379)

拆入资金(70178)(214347)(9832)(23086)(317443)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(5789)(1427)-(17800)(25016)

衍生金融负债(29052)(13037)(3126)(1217)(46432)

卖出回购金融资产款(2000)(5681)(47)(2398)(10126)

客户存款(6968923)(397769)(95445)(46515)(7508652)

已发行存款证(898652)(59686)(4322)(9321)(971981)

应付债券(401213)(35583)(4997)(995)(442788)

其他负债(126013)(22150)(1802)(2048)(152013)

负债合计(9859576)(771171)(124821)(117968)(10873536)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸672552190316151258167922547财务担保及信贷承诺186101314337910753276682042813

211交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项655795315272146013130721912存放同业款项39731468891336487992835拆出资金2411972834041927913255557135衍生金融资产312294265255437838426

买入返售金融资产70854---70854发放贷款和垫款575300122561547995564356083046

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资4242456640424816848507745以摊余成本计量的金融投资21250862044725015302147313以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资2579921575582659030495472635其他资产2068196309301018206251435资产合计980594984241814981314515610943336

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(321760)(5084)(3083)(9395)(339322)

同业及其他金融机构存放款项(1075942)(21764)(6825)(3489)(1108020)

拆入资金(52233)(264025)(11012)(20915)(348185)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(2757)(1448)-(12594)(16799)

衍生金融负债(27812)(6279)(2290)(359)(36740)

卖出回购金融资产款(7899)(3557)(33)-(11489)

客户存款(6320095)(312685)(95935)(40903)(6769618)

已发行存款证(796707)(67004)(9712)(9012)(882435)

应付债券(367964)(38294)(6343)(951)(413552)

其他负债(86410)(10556)(2012)(2925)(101903)

负债合计(9059579)(730696)(137245)(100543)(10028063)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸7463701117221256844613915273财务担保及信贷承诺168293713179212233260691853031

212交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

下表显示了人民币对美元和港币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%的情况下,对本集团及本行净利润及其他综合收益的影响。

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

升值5%(607)(1226)(1803)(1403)

贬值5%607122618031403本行

2022年6月30日2021年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

升值5%(648)(210)(1828)(391)

贬值5%6482101828391

对净利润的影响来自于外币货币性资产(不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

货币性资产中摊余成本之外的其他账面余额部分)与负债净头寸、以公允价值计量的外币非货

币性金融资产(不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目)与负债的净头寸及涉及人民币的货币衍生工具的公允价值受人民币汇率变动的影响。

对其他综合收益的影响来自于境外经营机构外币报表的折算差异、外币货币性资产中实质上构

成境外投资部分及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目(如股票)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目中除摊余成本之外的其他账面余额受人民币汇率变动的影响。

上述对净利润的影响是基于本集团年末汇率敏感性头寸及涉及人民币的货币衍生工具在全年保持不变的假设。在实际操作中,本集团会根据对汇率走势的判断,主动调整外币头寸及运用适当的衍生工具来减轻汇率风险的影响,因此上述影响可能与实际情况存在差异。

213交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(3)利率风险

利率风险主要源自于本集团资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动,亦产生于因中国人民银行利率政策调整。于2013年7月20日,中国人民银行取消了人民币贷款的基准利率下限,允许金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。于2015年10月24日,中国人民银行取消了存款的基准利率上限。于 2019 年明确提出将贷款市场报价利率 (LPR) 作为贷款的新定价基准。本集团依据中国人民银行公布的存款基准利率经营其大部分国内存款业务,依据LPR 经营其大部分国内贷款业务。

本集团高度重视基准利率改革事宜,成立专项工作小组,负责推进本集团基准利率改革工作的落地与实施。目前各项工作正在按进度要求推进。首批于 2022年 1 月 1 日退出的 LIBOR 品种已如期顺利完成转换,剩余期限品种美元 LIBOR 转换工作正稳步推进,且挂钩该定价基准的业务规模总体可控,对经营实质性影响程度较低。

本集团已初步建成较为完善的利率风险监测体系。本集团通过利用缺口分析系统,对全集团利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期监控,主动调整浮动利率与固定利率生息资产的比重,通过资产负债配置策略调整利率重定价期限结构及适当运用利率掉期等衍生工具对利率风险进行管理。因此,本集团面对的利率风险是可控的。

于报告期间,本集团密切监测本外币利率走势,细化风险限额,加强组合化运作和限额监控。

通过合理调整贷款重定价策略,强化贷款议价的精细化管理,实现风险可控下的收益最大化。

214交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

于各资产负债表日,本集团资产和负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:

本集团

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项731562----15098746660

存放同业款项114582488780832670-291130513拆出资金1590461332621933083945738634724533660

衍生金融资产-----5615056150

买入返售金融资产13552932---9135570发放贷款和垫款71962489229942712124466262337243600366923521

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资1936345420965978891839490376472666260以摊余成本计量的金融投资49628830352216919802771010823303082375762以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资55992957223770125927817854823351650592

其他资产489----361399361888资产合计19858151254657482859218172261466448122783812580576

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(3888)(68067)(257151)(8824)-(4827)(342757)

同业及其他金融机构存放款项(822248)(67015)(153612)(368)-(4002)(1047245)

拆入资金(216743)(126528)(97599)(11448)(3465)(1273)(457056)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(3579)(8381)(4278)(9435)-(34214)(59887)

衍生金融负债-----(39488)(39488)

卖出回购金融资产款(26850)(19277)(5637)(19)-(93)(51876)

客户存款(3941979)(671244)(1369601)(1719900)(23)(108616)(7811363)

已发行存款证(110392)(124968)(734084)(12268)(26)(782)(982520)

应付债券(22173)(15922)(109488)(200149)(162530)(8414)(518676)

其他负债(2609)(125)(2311)(34897)(60118)(180712)(280772)

负债合计(5150461)(1101527)(2733761)(1997308)(226162)(382421)(11591640)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(3164646)1531302094831(180082)1240286845417988936

215交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项714689----20039734728存放同业款项951421546274043861199297119890拆出资金106493899332046982803767513538439450

衍生金融资产-----3922039220

买入返售金融资产73249815--3373368发放贷款和垫款175281974087329044314427832591553121406412201

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资3265952942906573542845306381491638483以摊余成本计量的金融投资18908358032628991009017846114302962203037以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资494151098429136422723618131222560681729

其他资产458----323193323651资产合计28438321044936356145817428871339837113280711665757

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(52469)(58576)(214357)(9391)-(4565)(339358)

同业及其他金融机构存放款项(838039)(69360)(185541)(17)-(3683)(1096640)

拆入资金(257841)(128056)(70788)(6757)(2717)(860)(467019)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(24954)(1995)(10196)(1266)-(11637)(50048)

衍生金融负债-----(36074)(36074)

卖出回购金融资产款(18820)(5578)(15457)(4683)(172)(41)(44751)

客户存款(3787796)(534784)(1020946)(1607059)(39)(89153)(7039777)

已发行存款证(102024)(158609)(616929)(14056)(21)(381)(892020)

应付债券(23007)(24863)(105407)(187684)(156310)(6254)(503525)

其他负债(157)(141)(652)(22668)(59823)(135868)(219309)

负债合计(5105107)(981962)(2240273)(1853581)(219082)(288516)(10688521)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(2261275)629741321185(110694)1120755844291977236

216交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项727007----14640741647

存放同业款项6997644707537--4982032拆出资金2165571595722199197397380755181683277

衍生金融资产-----5359353593

买入返售金融资产134725----9134734发放贷款和垫款55506987981442486123617071561973585636559962

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资1933843785948866689134877263142522919以摊余成本计量的金融投资4375875013206473948118978664295862281612以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资36150675062539219826411969912512459523

其他资产322----276462276784资产合计18029021230160480281916489531297512101373711796083

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(3888)(68056)(257138)(8824)-(4800)(342706)

同业及其他金融机构存放款项(830160)(67037)(155153)(18)-(4011)(1056379)

拆入资金(176398)(68601)(69776)(2012)-(656)(317443)以公允价值计量且其变动计入

(3579)(8381)(3877)(7059)-(2120)(25016)当期损益的金融负债

衍生金融负债-----(46432)(46432)

卖出回购金融资产款(5577)(3174)(1354)--(21)(10126)

客户存款(3862874)(515322)(1307516)(1718112)(23)(104805)(7508652)

已发行存款证(110096)(124388)(729504)(7830)-(163)(971981)

应付债券(15766)(9727)(92013)(177928)(139991)(7363)(442788)

其他负债(1980)-(1651)(3536)(1139)(143707)(152013)

负债合计(5010318)(864686)(2617982)(1925319)(141153)(314078)(10873536)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(3207416)3654742184837(276366)1156359699659922547

217交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项702823----19089721912

存放同业款项74136139864571--14292835拆出资金11878313898422881353948127863821557135

衍生金融资产-----3842638426

买入返售金融资产70842----1270854发放贷款和垫款170156273791328618792946541761723108666083046

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资3196752000871782935838996268246507745以摊余成本计量的金融投资1709632148252856990869826493278512147313以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资31852810987453515258011919513375472635

其他资产308----251127251435资产合计2749369105612935098321521409117364293295510943336

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(52467)(58575)(214324)(9391)-(4565)(339322)

同业及其他金融机构存放款项(847839)(70390)(186065)(17)-(3709)(1108020)

拆入资金(221652)(71917)(53957)(361)-(298)(348185)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(2051)(1995)(8827)(1266)-(2660)(16799)

衍生金融负债-----(36740)(36740)

卖出回购金融资产款(9201)-(2280)--(8)(11489)

客户存款(3631752)(444613)(1003351)(1604224)(38)(85640)(6769618)

已发行存款证(101536)(158137)(611250)(11394)-(118)(882435)

应付债券(19275)(18171)(90002)(141180)(139971)(4953)(413552)

其他负债-(1)(37)(108)(1962)(99795)(101903)

负债合计(4885773)(823799)(2170093)(1767941)(141971)(238486)(10028063)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(2136404)2323301339739(246532)1031671694469915273

下表显示了相关各收益率曲线同时平行上升或下降100个基点的情况下,基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构,对本集团及本行未来一年净利润及其他综合收益的影响。

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

利率结构上升100个基点5718(13836)10562(12995)

利率结构下降100个基点(5718)15013(10562)14012

218交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日2021年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

利率结构上升100个基点6409(10827)11515(9919)

利率结构下降100个基点(6409)11035(11515)10567上述对其他综合收益的影响源自固定利率以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款公允价值变动的影响。

上表列示的利率敏感性分析是基于简化假设并仅用于举例。数据表示基于当前利率风险结构收益率曲线预计变动对预计净利润和权益的影响。这种影响未考虑集团为了规避这一利率风险而可能采取的必要措施。

上述预测假设各期限资产和负债(除活期存款)的利率同时平行上移或下移,因此,不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设,包括所有头寸将持有到期。本集团预期在头寸没有持有至到期的情况下敏感性分析的金额变化不重大。

本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策,因此上述影响可能与实际情况存在差异。

(4)其他价格风险本集团的其他价格风险主要源自于持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具等金融资产。权益性投资来自于本集团有证券投资资格的控股子公司的自营交易。对于该等自营交易敞口,本集团实施严格风险限额管理,余额占本集团金融资产比重极小。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大。

3信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。信用风险来源于客户贷款、金融投资、衍生产品和同业往来等,同时也存在于表外的贷款承诺、保函、承兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风险,因此,集团审慎管控整体的信用风险,纳入全面风险管理定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。

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(1)信用风险管理

本集团公司机构业务部、普惠金融部、零售信贷业务部、太平洋信用卡中心、国际业务部、授

信管理部、授信审批部、风险管理部/内控案防办、资产保全部、金融机构部、金融市场部等

共同构成信用风险管理的主要职能部门,对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。

(a) 发放贷款和垫款

对于公司贷款,本集团客户经理负责接收授信申请人的申请文件,对申请人进行贷前调查,评估申请人和申请业务的信用风险,提出建议评级。本集团根据授信审批权限,实行分行和总行分级审批制度。本集团在综合考虑申请人信用状况、财务状况、抵质押物和保证情况、信贷组合总体信用风险、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础上,确定授信额度。本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状况,加强信贷投向指导,制订分行业的授信投向指引;加强日常风险预警、监控与专项风险排查,准确定位重点风险客户和重大潜在风险点;推动贷后管理优化,以客户信用风险管理为核心做实贷后管理。由独立的放款中心根据授信额度提用申请,在放款之前审查相关授信文件的合规性、完整性和有效性。本集团客户经理是贷后管理的第一责任人。本集团运用风险过滤、名单管理、风险提示、风险排查等一系列工具和方法,对公司贷款实施日常风险监控。对不良贷款,本集团主要通过(1)催收;(2)重组;(3)执行处置抵质押物或向担保方追索;(4)诉讼或仲裁;(5)转让等方式,对不良贷款进行管理。

对于零售信贷资产,本集团通过现场检查和实施重大报告制度,整体把握零贷业务风险情况;通过完善管理系统,加强日常风险监控和预警;通过制定业务管理制度、结合相关系统功能管控,规范零贷业务操作流程;通过加强风险舆情监控和预警提示,及时识别和揭示重大潜在风险;通过运用压力测试及质量迁徙分析,及早掌握并预判个贷质量走势,提前采取针对性的风险控制措施。此外,本集团继续实施快速反应机制,妥善应对突发事件;对重点风险项目开展名单式管理,重点监控督导清收化解。

本集团以逾期账龄和担保方式为标准,分类管理零售信贷资产。对已发生逾期的零贷客户,按照逾期时间长短采用不同方式进行催收。

信用卡业务的运行管理由本集团的信用卡中心负责。本集团信用卡中心采取监督与防控并举的措施,通过加强数据的交叉验证,增强审批环节的风险防控能力;通过二次征信对高风险客户提前干预,降低风险敞口;通过合理分配催收力量,有效提升催收业务产能;通过进一步完善数据分析系统,推进信用卡业务的精细化管理。

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(b) 资金业务

对资金业务(包括债权性投资),本集团通过谨慎选择同业、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息、分级授信,并运用适时的额度管理系统审查调整授信额度等方式,对资金业务的信用风险进行管理。

对债券投资,本集团采用内部评级和外部可获得的评级(如标准普尔)来管理债券投资和票据的信用风险,投资此类债券和票据是为了获得更好的信用质量并为满足同一时间的资金需要提供稳定的来源。本集团对涉及的债券发行主体实行总行统一授信审查审批,并实行额度管理。

除债券以外的债权性投资包括银行金融机构设立的资金信托计划及资产管理计划、理财产品等。本集团对合作的信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度,对信托收益权回购方、定向资产管理计划最终融资方、同业理财产品发行方设定授信额度,并定期进行后续风险管理。

对衍生产品,本集团严格控制未平仓衍生合约净头寸(即买卖合约的差额)的金额及期限。于任何时间,本集团承受的信用风险金额按有利于本集团之工具的现实公允价值为限(即公允价值为正数的工具)。就衍生工具而言此金额仅占合约名义金额之一小部分。

衍生工具信用风险敞口作为客户整体信用限额中的一部分与市场波动引起的潜在敞口一起进行管理。衍生工具一般不要求获取抵押物,只有本集团要求对手提供保证金的情况除外。本集团与其他金融机构及客户进行外汇及利率合约交易。管理层已按交易对手设定该等合约的限额,并定期监察及控制实际信用风险。

对于存放及拆放同业、买入返售业务以及与同业所进行的贵金属业务,本集团主要考虑同业规模、财务状况及内外部信用风险评级结果确定交易对手的信用情况,对手方信用风险按对手方由总行定期统一审查,实行额度管理。

(c) 与信用相关的承诺财务担保与贷款的信用风险相同。而商业信用证通常以与之相关的已发运货物作为担保物,因此与直接贷款相比,其风险要低。与信用相关的承诺均纳入申请人总体信用额度管理,对于超过额度的或交易不频繁的,本集团要求申请人提供相应的保证金以降低信用风险敞口。

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(d) 信用风险质量

本集团根据银保监会制定的《贷款风险分类指引》(以下简称“指引”)计量并管理企业

及个人贷款和垫款的质量。指引要求银行将企业及个人贷款划分为以下五级:正常、关注、次级、可疑和损失,其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。

发放贷款和垫款五级分类的主要定义列示如下:

正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。

可疑:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。

损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

(2)预期信用风险损失本集团对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具按自初始确

认后信用风险是否已显著增加,将各笔业务划分入三个风险阶段,计提预期信用损失。

本集团计量金融工具预期信用损失的方式反映了:

-通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权金额;

-货币时间价值;

-在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下可获得的有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(a) 阶段划分本集团将需计量预期信用损失的金融工具划分为三个阶段,第1阶段是“信用风险自初始确认后并未显著增加”阶段,仅需计算未来 12 个月预期信用损失 (ECL)。第 2 阶段是“信用风险显著增加”阶段,第3阶段是“已发生信用减值”阶段;第2阶段和第3阶段需计算整个存续期的预期信用损失。

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信用风险显著增加本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

-本金或利息逾期超过30天;

-信用评级等级大幅变动。其中,信用评级等级采用内外部评级结果,判断标准如下:

(i) 变动后内外部评级等级差于本集团授信准入标准;

(ii) 非零售资产内部评级等级较初始确认时内部评级等级下迁 3 个级别及以上;

(iii) 重大不利事件对债务主体偿还能力产生负面影响;

(iv) 其他信用风险显著增加的情况。例如出现其他风险信号显示潜在风险有增加趋势,可能给本集团造成损失的金融资产。

根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值及违约的定义

在新金融工具准则下确认是否发生信用减值时,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。一般来讲,当金融工具符合以下一项或多项条件时,本集团将该金融资产界定为已发生信用减值,并将该金融资产界定为已发生违约:

-本金或利息逾期超过90天;

-发行方或债务人发生严重财务困难,或已经资不抵债;

-债务人很可能破产;

-因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

-其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各阶段之间是可迁移的。如第1阶段的金融工具,出现信用风险显著增加情况,则需下

调为第2阶段。若第2阶段的金融工具,情况好转并不再满足信用风险显著增加的判断标准,则可以调回第1阶段。

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新冠肺炎疫情发生后,本集团对于申请贷款延期还本付息的客户,严格依据监管规定,在不扩大后续风险,不影响后续清收的前提下,审慎评估客户还款能力,对于满足认定标准的客户采用展期等方式予以纾困。本集团已评估上述客户是否发生信用风险显著上升,并适时调整阶段划分。

(b) 对参数、假设及估计技术的说明

根据信用风险是否发生显著增加以及金融工具是否已发生信用减值,本集团对不同的金融工具分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是三种情形下违约概率 (PD) 、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 三者的乘积加权平均

值折现后的结果。相关定义如下:

违约概率 (PD),指客户及其项下资产在未来一段时间内发生违约的可能性。

违约风险暴露 (EAD),是指发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额,反映可能发生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用。

违约损失率 (LGD),是指某金融工具违约导致的损失金额占该金融工具风险暴露的比例,一般受交易对手类型,债务种类和清偿优先性,及抵押情况或其他信用风险缓释等影响。

本集团违约定义已被一致地应用于本集团的预期信用损失计算过程中对违约概率 (PD)、

违约风险暴露 (EAD) 及违约损失率 (LGD) 的模型建立。

预期信用风险的估计:减值模型

减值模型采用了自上而下的开发方法,通过模型分组,建立了覆盖金融机构、公司和零售风险暴露的多个减值模型,并构建了以国内生产总值 (GDP) 同比增长率为驱动的包括国民经济核算、价格指数、对外贸易、固定资产投资、货币与利率等多类指标的宏观情景传导模型。本集团重视宏观经济预测分析,充分评估前瞻性信息的影响,至少每半年对前瞻性信息进行一次更新,并预测基准、乐观及悲观三种情景下的指标值,预测结果经本行宏观经济专家评估确认后用于资产减值模型,遇国内外重大事件发生或相关政策重大调整时将及时更新相关前瞻性信息。

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于 2022 年 6 月 30 日,本集团预测 2022年国内生产总值 (GDP) 同比增长率基准情景下为5.0%左右。本集团在评估减值模型中所使用的预测信息时充分考虑了对2022年宏观经济的预测信息并进行了审慎调整。

本集团结合宏观数据分析及专家判断结果确定基准、乐观及悲观三种情景的权重,并保持相对稳定。

对于因数据不支持而无法建立减值模型的情况,本集团尽力选择合适方法进行前瞻性估计。一是根据权威机构 (如 IMF、世界银行) 的宏观预测数据,定期对境外行减值计算进行前瞻性调整。二是对减值模型未覆盖的资产组合,参考已建立减值模型的相似资产组合,设置预期损失比例。当管理层认为模型预测不能全面反映近期信贷或经济事件的发展程度时,可使用管理层叠加调整对预期信用损失准备进行补充。

将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合

在统计预期信用损失准备和宏观经济指标关联性时,本集团将具有类似信用风险特征的资产划入同一组合,在进行分组时,本集团获取了充分的信息,确保其统计上的可靠性。当无法从内部获取足够信息时,本集团参照内部/外部的补充数据用于建立模型。

本集团非零售资产主要根据行业进行分组,零售贷款主要根据产品类型等进行分组。

敏感性分析

本集团对前瞻性计量所使用的宏观经济指标进行了敏感性分析。于2022年6月30日,当乐观、悲观情景权重变动10%且经济指标预测值相应变动时,预期信用损失准备的变动不超过5%。

(3)最大信用风险敞口

(a) 纳入减值评估范围的金融工具本集团采用信用评级方法监控持有的债务工具组合信用风险状况。根据资产的质量状况对资产风险特征进行信用风险等级划分,本集团将纳入预期信用损失计量的金融资产的信用风险等级区分为“低”(风险状况良好)、“中”(风险程度增加)、“高”(风险程度严重),该信用风险等级为本集团内部信用风险管理目的所使用。“低”指资产质量良好,没有足够理由怀疑资产预期会发生未按合同约定偿付债务、或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为;“中”指存在可能对正常偿还债务较明显不利影

响的因素,但尚未出现对正常偿还债务产生重大影响的行为,“高”指出现未按合同约定偿付债务,或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。

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下表对纳入预期信用损失评估范围的主要金融工具的信用风险敞口进行了分析。下列金融资产的账面价值即本集团就这些资产的最大信用风险敞口。

2022年6月30日

低风险中风险高风险境内行合计境外行及子公司集团合计减值准备集团账面价值表内项目

存放中央银行款项(第1阶段)692553--69255342123734676-734676

发放贷款和垫款-公司贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量3831463739147102739764045183884494792(134933)4359859

第1阶段3758624--37586244786824237306(50856)4186450

第2阶段7283973914-14675329699176452(33329)143123

第3阶段--71027710271000781034(50748)30286

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益2411991792412792742244021-244021

第1阶段236870--2368702742239612-239612

第2阶段43291-4330-4330-4330

第3阶段--7979-79-79

发放贷款和垫款-个人贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量224939517118218192288332605582348890(42501)2306389

第1阶段22493952769-2252164599422312106(20211)2291895

第2阶段-14349-1434934314692(5415)9277

第3阶段--218192181927322092(16875)5217

应收同业款项444674--444674357240801914(2171)799743

第1阶段444674--444674353423798097(2169)795928

第2阶段----38173817(2)3815

以摊余成本计量的金融投资22557451213110122580591206782378737(2975)2375762

第1阶段2250337152-22504891182922368781(1499)2367282

第2阶段54081061-646910267495(571)6924

第3阶段--1101110113602461(905)1556以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

债权投资229977--229977403040633017-633017

第1阶段229977--229977397891627868-627868

第2阶段----48994899-4899

第3阶段----250250-250

表内合计9945006922469402610131278150476911636047(182580)11453467

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2022年6月30日

境内行境外行及子公司集团合计减值准备集团账面价值信贷承诺及财务担保

第1阶段1988504574492045953(9831)2036122

第2阶段1071067211382(1014)10368

表外合计1999214581212057335(10845)2046490

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2021年12月31日

低风险中风险高风险境内行合计境外行及子公司集团合计减值准备集团账面价值表内项目

存放中央银行款项(第1阶段)667440--66744053990721430-721430

发放贷款和垫款-公司贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量3449747667716999235865105040614090571(121252)3969319

第1阶段3364303--33643034792773843580(37786)3805794

第2阶段8544466771-15221517158169373(34382)134991

第3阶段--6999269992762677618(49084)28534

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益18214834101821922514184706-184706

第1阶段178511--1785112514181025-181025

第2阶段363734-3671-3671-3671

第3阶段--1010-10-10

发放贷款和垫款-个人贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量219873714554189322232223528732285096(38837)2246259

第1阶段21987373375-2202112523292254441(19617)2234824

第2阶段-11179-1117930811487(4510)6977

第3阶段--189321893223619168(14710)4458

应收同业款项411963--411963223051635014(2306)632708

第1阶段411963--411963219552631515(2304)629211

第2阶段----34993499(2)3497

以摊余成本计量的金融投资2124848-10882125936800592205995(2958)2203037

第1阶段2121126--2121126773432198469(1695)2196774

第2阶段3722--37225154237(371)3866

第3阶段--1088108822013289(892)2397以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

债权投资250966--250966414501665467-665467

第1阶段250966--250966410700661666-661666

第2阶段----37723772-3772

第3阶段----2929-29

表内合计928584981359900229457230133104910788279(165353)10622926

228交通银行股份有限公司

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2021年12月31日

境内行境外行及子公司集团合计减值准备集团账面价值信贷承诺及财务担保

第1阶段1814432458151860247(8736)1851511

第2阶段69167327648(506)7142

表外合计1821348465471867895(9242)1858653

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(b) 未纳入减值评估范围的金融工具

下表对未纳入减值评估范围,即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的信用风险敞口进行了分析:

本集团本行

2022年2021年2022年2021年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融工具56150392205359338426

发放贷款和垫款2727--债券投资265848247934242564225235

基金、信托及债权投资173150166710242237242088贵金属合同19381219241938121924

其他投资145214138466--合计659770614281557775527673

(c) 担保品及其他信用增级

本集团管理、限制以及控制所发现的信用风险集中度,特别是集中于单一借款人、集团、行业和区域。

本集团对同一借款人、集团进行限额,以优化信用风险结构。本集团实时监控上述风险,每年甚至在必要之时更频繁地进行审阅。

本集团对单一借款人包括银行同业和经纪公司的表内表外业务和诸如与远期外汇合约等贸易项下的每日交付风险的限额进一步限制。本集团每日监控信用风险和信贷限额。

本集团通过定期分析借款人和潜在借款人偿还本金和利息的能力管理信用风险暴露,并据此适时地更新借款额度。

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其他控制和缓释措施如下所示:

-抵质押物

本集团采用了一系列的政策和措施来控制信用风险,最普遍的做法是接受抵质押物。本集团颁布指引,明确了不同抵质押物可接受程度。贷款的主要抵质押物种类有:

*住宅;

*商业资产,如商业房产、存货和应收款项;

*金融工具,如债券和股票。

放款时抵质押物的价值按不同种类受到贷款抵质押率的限制,公司贷款和个人贷款的主要抵质押物种类如下:

抵质押物最高抵质押率

存于本集团的存款90%

国债90%

金融机构债券90%

公开交易的股票60%

收费权或经营权65%

房产70%

土地使用权70%

车辆50%

对公司客户及个人客户的长期贷款一般要求提供担保,一旦个人客户贷款业务出现减值迹象,本集团将通过短信提醒、电话、信函、司法诉讼等方式强化催收,以使信用损失降到最低。

对于由第三方担保的贷款,本集团会评估担保人的财务状况、历史信用及其代偿能力。

除贷款以外,其他金融资产的抵质押担保由该工具的性质决定。除资产抵押类债券外,债券、国债和中央银行票据一般没有担保。

231交通银行股份有限公司

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本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品,因为相较于其他担保品,本集团为降低潜在信用损失而没收这些担保品的可能性更大。已发生信用减值的金融资产,以及为降低其潜在损失而持有担保物的相关情况列示如下:

2022年6月30日

担保品总敞口减值准备账面价值覆盖部分的敞口已发生信用减值的资产发放贷款和垫款以摊余成本计量的

贷款和垫款103126(67623)3550355309以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

贷款和垫款79-7979金融投资以摊余成本计量的

金融投资2461(905)15561263以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资250-250-

2021年12月31日

持有担保品总敞口减值准备账面价值的公允价值已发生信用减值的资产发放贷款和垫款以摊余成本计量的

贷款和垫款96786(63794)3299246184以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

贷款和垫款10-1010金融投资以摊余成本计量的

金融投资3289(892)23974876以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资29-29-

-净额结算整体安排

本集团可与交易对手方订立净额主协议,籍此进一步减少信用风险。有利合约的相关信用风险会因为净额结算整体安排而降低,即当违约发生时,所有与交易对手进行的交易将被终止并按净额结算。

232交通银行股份有限公司

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(4)金融资产信用风险集中度分析

本集团主要采取行业分类管理发放贷款和垫款信用风险集中度,也通过区域性管理金融资产信用风险集中度。

-发放贷款和垫款按行业分布情况本集团

2022年2021年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

公司贷款

交通运输、仓储和邮政业78907711.13%76341911.64%

制造业78305011.05%73256511.16%

-电子2034532.87%1688252.57%

-石油化工1390851.96%1263541.93%

-机械1136681.60%1023381.56%

-钢铁429880.61%407810.62%

-纺织及服装291900.41%268170.41%

-其他制造业2546663.60%2674504.07%

租赁和商务服务业6985209.86%6507429.92%

房地产业4939636.97%4198206.40%

水利、环境和公共设施管理业4200705.93%3822015.83%

电力、热力、燃气及水生产和供应业2973234.19%2687724.10%

批发和零售业2632633.71%2155543.29%

建筑业1902572.68%1577292.40%

科教文卫1260471.78%1221961.86%

采矿业1252541.77%1202161.83%

金融业1237231.75%1326332.02%

信息传输、软件和信息技术服务业659330.93%607180.93%

住宿和餐饮业387780.55%341330.52%

其他1385901.96%778841.19%

贴现1849922.61%1367222.08%个人贷款

按揭152842021.56%148951722.70%

信用卡4808536.78%4925807.51%

其他3396174.79%3029994.62%

贷款和垫款总额7087730100.00%6560400100.00%

233交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年2021年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

公司贷款

交通运输、仓储和邮政业69164010.29%67414110.82%

制造业75205611.19%69204011.12%

-电子2025693.01%1680132.70%

-石油化工1373782.04%1209671.94%

-机械1122771.67%1010841.62%

-钢铁427260.64%378270.61%

-纺织及服装288340.43%264960.43%

-其他制造业2282723.40%2376533.82%

租赁和商务服务业68563510.21%63479810.20%

房地产业4153606.18%3688225.92%

水利、环境和公共设施管理业4125226.14%3782796.08%

电力、热力、燃气及水生产和

供应业2699594.02%2416903.88%

批发和零售业2468363.67%2013733.23%

建筑业1795682.67%1468222.36%

科教文卫1240871.85%1194211.92%

采矿业1191281.77%1137741.83%

金融业1201761.79%1277592.05%

信息传输、软件和信息技术服务业630230.94%583750.94%

住宿和餐饮业377320.56%338060.54%

其他1206631.80%598740.96%

贴现1849922.75%1367222.20%个人贷款

按揭149260222.22%145949423.44%

信用卡4807697.16%4924857.91%

其他3216174.79%2861924.60%

贷款和垫款总额6718365100.00%6225867100.00%行业名称出自:2017年国家标准化管理委员会,国家质检总局颁布的《国民经济行业分类》(GB / T4754 — 2017)。

客户贷款的行业分布风险集中度分析乃根据借款人行业类型界定。

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-贷款和垫款按地区分布情况本集团

2022年2021年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

长江三角洲194791027.48%178063727.14%

中部地区117288016.55%109298516.66%

环渤海地区107919315.23%96595714.72%

珠江三角洲94596713.35%85752113.07%

西部地区84141411.87%77444511.80%

总行4808256.78%4928847.52%

境外3650895.15%3489485.32%

东北地区2544523.59%2470233.77%

贷款和垫款总额7087730100.00%6560400100.00%本行

2022年2021年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

长江三角洲178481626.56%162119526.04%

中部地区116772517.38%108884817.49%

环渤海地区107751216.04%96407515.48%

珠江三角洲94596714.08%85752113.77%

西部地区83942112.49%77239212.41%

总行4808257.16%4928847.92%

境外1676472.50%1819292.92%

东北地区2544523.79%2470233.97%

贷款和垫款总额6718365100.00%6225867100.00%

注:关于地区经营分部的定义见附注十、1。

235交通银行股份有限公司

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4流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满

足正常业务开展的其他资金需求的风险。本集团流动性风险主要来自存款人提前或集中提款、借款人延期偿还贷款、资产负债的金额与到期日错配等。

(1)流动性风险管理

本集团对流动性风险实施集中管理,在预测流动性需求的基础上,制定相应的流动性管理方案,积极管理全行流动性。具体措施主要包括:

(a) 密切关注宏观经济形势、央行货币政策、资金市场动态等变化情况;

(b) 提高核心存款在负债中的比重,保持负债稳定性;

(c) 应用一系列指标及限额,监控和管理全行流动性头寸;

(d) 总行集中管理资金,统筹调配全行流动性头寸;

(e) 保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资,积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作,保持良好的市场融资能力;

(f) 合理安排资产到期日结构,通过多层次的流动性组合降低流动性风险。

(2)非衍生金融资产与金融负债流动风险分析下表为本集团资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。列入各时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现的合同现金流量。本集团对这些金融工具预期的现金流量与下表中的分析可能有显著的差异,例如:活期客户存款在下表中被划分为即时偿还,但是活期客户存款预期将保持一个稳定或有所增长的余额。

236交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2022年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-67793168425-304---746660

存放同业款项--1074365801608686423220-131185

拆出资金---137706125775211417621989592546688

买入返售金融资产---13575432---135786

发放贷款和垫款34696--5425913889571729148202842532608367984653

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资31062667242053301466421512673611184848686686661

以摊余成本计量的金融投资1198--5160791606284709118150511948482805473以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资28117575-231013508381124364862224087746113

其他非衍生金融资产4165-80792-----84957非衍生金融资产总额4065075817349870692670671205824417763752058473804913868176

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款-(27)-(3937)(69933)(264329)(8850)-(347076)

同业及其他金融机构存放款项--(764542)(61736)(68456)(157677)(396)-(1052807)

拆入资金---(209079)(106898)(103456)(37463)(9588)(466484)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(26628)(5699)(11221)(6941)(9512)-(60001)

卖出回购金融资产款---(27263)(19346)(5693)(23)-(52325)

客户存款--(3089158)(927093)(624417)(1409956)(1820827)(24)(7871475)

已发行存款证---(110545)(125414)(745600)(13424)(35)(995018)

应付债券---(5468)(588)(136402)(238698)(197025)(578181)

其他非衍生金融负债--(96781)(2609)(125)(2541)(7622)(18049)(127727)

非衍生金融负债总额-(27)(3977109)(1353429)(1026398)(2832595)(2136815)(224721)(11551094)

-------------------------------------------------------

净头寸40650758146(3478403)(426723)(314340)(390819)161524345133282317082

237交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-630776103648-304---734728

存放同业款项--8899362391554076636421246120323

拆出资金---92027743172218534663110662445490

买入返售金融资产---73305825--73392

发放贷款和垫款50266--5263023314081600584196247547082819179316

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资-37606026972586547830962355322156240658148

以摊余成本计量的金融投资2397--187054112432879912169839834482591456以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资2916262-1776757326129941327239205699754263

其他非衍生金融资产4198-63307-----67505非衍生金融资产总额56890102309825864576021056793123850803607191596557614624621

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(53947)(60178)(220500)(9418)-(344043)

同业及其他金融机构存放款项--(816423)(22121)(71792)(189428)(17)-(1099781)

拆入资金---(245082)(111600)(74918)(33805)(7872)(473277)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(11631)(24958)(1999)(10248)(1287)-(50123)

卖出回购金融资产款---(18834)(5587)(15498)(4754)(177)(44850)

客户存款--(2917674)(896297)(548993)(1062886)(1719819)(40)(7145709)

已发行存款证---(102215)(159431)(627356)(15167)(29)(904198)

应付债券---(8495)(12810)(125943)(243207)(177668)(568123)

其他非衍生金融负债--(47545)(157)(719)(1547)(27187)(64710)(141865)

非衍生金融负债总额--(3793273)(1372106)(973109)(2328324)(2054661)(250496)(10771969)

-------------------------------------------------------

净头寸568901023098(3534628)(611896)(405178)56756155253057150803852652

238交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-67711764226-304---741647

存放同业款项--67715227245037686--82176

拆出资金---18675914151624252611717820367708346

买入返售金融资产---134952----134952

发放贷款和垫款32144--5350343721681689741192489430105977564578

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资3021873718057727968611741224458708241640539925

以摊余成本计量的金融投资330--4659484753267224114085311436942683448以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-8458-164922738253337267471147237520377

其他非衍生金融资产4152-73138-----77290非衍生金融资产总额3692870431238565695007169180023829593537478436353513052739

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(3937)(69922)(264315)(8850)-(347024)

同业及其他金融机构存放款项--(772238)(61957)(68478)(159254)(18)-(1061945)

拆入资金---(177013)(69144)(71086)(2076)-(319319)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(2097)(3586)(8411)(3891)(7136)-(25121)

卖出回购金融资产款---(5586)(3189)(1369)--(10144)

客户存款--(3010650)(868685)(523551)(1347368)(1817988)(24)(7568266)

已发行存款证---(110246)(124821)(740662)(7947)-(983676)

应付债券---(134)(227)(115652)(197555)(179470)(493038)

其他非衍生金融负债--(64487)(1980)-(1983)(4249)(1368)(74067)

非衍生金融负债总额--(3849472)(1233124)(867743)(2705580)(2045819)(180862)(10882600)

-------------------------------------------------------

净头寸36928704312(3463816)(283053)(175943)(322621)149165941826732170139

239交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-62988691722-304---721912

存放同业款项--681116108140514594--92864

拆出资金---1016041237692378167972522352565266

买入返售金融资产---70877----70877

发放贷款和垫款44204--5168063256381549702178428445645048785138

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资-26298126972548247338933354411147476523420

以摊余成本计量的金融投资288--165363678931731811931439525982516672以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-8729-138904654799463215438130377514444

其他非衍生金融资产4193-55588-----59781非衍生金融资产总额4868590159621811875130359443623022283316701571730713850374

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(53945)(60177)(220465)(9418)-(344005)

同业及其他金融机构存放款项--(825992)(22349)(72788)(189939)(17)-(1111085)

拆入资金---(219984)(72741)(55331)(365)-(348421)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(2653)(2055)(1999)(8880)(1287)-(16874)

卖出回购金融资产款---(9204)-(2297)--(11501)

客户存款--(2845278)(809455)(458593)(1045077)(1716845)(40)(6875288)

已发行存款证---(101695)(158933)(621323)(11812)-(893763)

应付债券---(4412)(5265)(108808)(191494)(159262)(469241)

其他非衍生金融负债--(45996)-(1)(37)(108)(1962)(48104)

非衍生金融负债总额--(3719919)(1223099)(830497)(2252157)(1931346)(161264)(10118282)

-------------------------------------------------------

净头寸48685901596(3501801)(471796)(236061)50071138535555560433732092

240交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

可用于偿还所有负债及用于履行贷款承诺的资产包括现金及存放中央银行款项、存放同业款

项、拆出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资等。在正常经营过程中,大部分到期存款金额并不会在到期日立即提取而是继续留在本集团,另外以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资也可以在需要时处置取得资金用于偿还到期债务。

(3)衍生金融工具流动风险分析按照净额结算的衍生金融工具

本集团及本行按照净额结算的衍生金融工具包括:外汇合约、商品合约、利率合约及其他。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额结算的衍生金融工具

未折现现金流:

本集团

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约1118--20

-利率合约及其他6691285564220628930737531合计6701286566020628930737551负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(17)(55)(88)--(160)

-利率合约及其他(484)(1014)(4572)(11652)(2398)(20120)

合计(501)(1069)(4660)(11652)(2398)(20280)

241交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约10123--34

-利率合约及其他4168232880704464711810合计4268242903704464711844负债衍生金融工具

-外汇及商品合约-(34)(27)--(61)

-利率合约及其他(408)(900)(3096)(6989)(381)(11774)

合计(408)(934)(3123)(6989)(381)(11835)本行

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约--14--14

-利率合约及其他6691224547416054362327044合计6691224548816054362327058负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(16)(51)(87)--(154)

-利率合约及其他(484)(1013)(4401)(11199)(1986)(19083)

合计(500)(1064)(4488)(11199)(1986)(19237)

242交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约9-19--28

-利率合约及其他4248563005733269812315合计4338563024733269812343负债衍生金融工具

-外汇及商品合约-(34)(20)--(54)

-利率合约及其他(437)(933)(3313)(7935)(712)(13330)

合计(437)(967)(3333)(7935)(712)(13384)按照总额结算的衍生金融工具本集团及本行按照总额结算的衍生金融工具主要为货币类及商品合约衍生产品。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照总额结算的衍生金融工具未折现现金

流:

本集团

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入12114898148861675547186256419243930102

现金流出(1210904)(814629)(1675106)(186965)(42568)(3930172)

合计585257441(709)(644)(70)

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入10953928796471404576111697149183506230

现金流出(1094721)(879191)(1402398)(109071)(15480)(3500861)

合计67145621782626(562)5369

243交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入10693047091461510204147405143753450434

现金流出(1068475)(709024)(1509789)(147892)(14862)(3450042)

合计829122415(487)(487)392

2021年12月31日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入103557186265613884988091074333375068

现金流出(1034580)(861933)(1386319)(80052)(8021)(3370905)

合计9917232179858(588)4163

(4)到期分析下面的表格分析了本集团的资产和负债净值按自报告日至合约到期日分类的不同到期日的类别。

244交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2022年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-67793168425-304---746660

存放同业款项--1074365787604284802768-130513

拆出资金---137343124191207023572587845533660

衍生金融资产---5008684015927172531112256150

买入返售金融资产---13553832---135570

发放贷款和垫款31827--5315553626021614669167986927029996923521

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资31062667242053297666313912205610300343266666260

以摊余成本计量的金融投资1037--4716578500228257100006610207372375762以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资25017575-216183230068639324629185581650592

其他资产4165206379112488--95037906-361888资产总额3758996455253040291378067395022660013222752397155012580576

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款-(27)-(3933)(69496)(260467)(8834)-(342757)

同业及其他金融机构存放款项--(764542)(60897)(67252)(154185)(369)-(1047245)

拆入资金---(208757)(105423)(100718)(33269)(8889)(457056)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(26628)(5696)(11192)(6916)(9455)-(59887)

衍生金融负债---(5361)(6453)(15229)(10129)(2316)(39488)

卖出回购金融资产款---(26883)(19305)(5665)(23)-(51876)

客户存款--(3089113)(926794)(623170)(1398836)(1773426)(24)(7811363)

已发行存款证---(110436)(125066)(734517)(12473)(28)(982520)

应付债券---(5180)-(129131)(225721)(158644)(518676)

其他负债--(120718)(48641)(7919)(7594)(35509)(60391)(280772)

负债总额-(27)(4001001)(1402578)(1035276)(2813258)(2109208)(230292)(11591640)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸37589964525(3470599)(488798)(361326)(547257)11135443741258988936

245交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-630776103648-304---734728

存放同业款项--8899362271551275474101201119890

拆出资金---91920739532177774527710523439450

衍生金融资产---609971721303211052186539220

买入返售金融资产---73281825--73368

发放贷款和垫款34913--5048502896121435771130942928376266412201

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资-37606026972568447293923134365650780638483

以摊余成本计量的金融投资2397--182273775228406510142078463892203037以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资2916262-1750456506120183289879181366681729其他资产41981871879342815018505356562509323651资产总额41537121028528876674394252820421711982749566393225911665757

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(53888)(59906)(216166)(9398)-(339358)

同业及其他金融机构存放款项--(816423)(22095)(71315)(186790)(17)-(1096640)

拆入资金---(244958)(111085)(73358)(30413)(7205)(467019)以公允价值计量且其变动计入

--(11631)(24954)(1995)(10202)(1266)-(50048)当期损益的金融负债

衍生金融负债---(5493)(6739)(11698)(10266)(1878)(36074)

卖出回购金融资产款---(18830)(5584)(15471)(4694)(172)(44751)

客户存款--(2917672)(892406)(544620)(1043211)(1641829)(39)(7039777)

已发行存款证---(102064)(158664)(617116)(14155)(21)(892020)

应付债券---(8440)(12472)(116263)(210040)(156310)(503525)

其他负债--(59181)(3007)(26893)(6392)(61011)(62825)(219309)

负债总额--(3804907)(1376135)(999273)(2296667)(1983089)(228450)(10688521)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸415371210285(3516141)(632193)(471069)(125469)7664773703809977236

246交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-67711764226-304---741647

存放同业款项--67715227044857562--82032

拆出资金---18615113982623494310534117016683277

衍生金融资产---5052650215776154641079953593

买入返售金融资产---134734----134734

发放贷款和垫款29397--5230803470411577853158566524969266559962

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入

3021873718057727634601961181837969837592522919

当期损益的金融投资

以摊余成本计量的金融投资307--42411720702127479658129882652281612以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-8458-156042548944952239201125819459523

其他资产415215315682878--100635592-276784资产总额3415885746839539693693665591322130223026773367641711796083

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(3933)(69485)(260454)(8834)-(342706)

同业及其他金融机构存放款项--(772238)(61116)(67276)(155731)(18)-(1056379)

拆入资金---(176762)(68743)(69922)(2016)(317443)以公允价值计量且其变动计入

--(2097)(3582)(8381)(3877)(7079)-(25016)当期损益的金融负债

衍生金融负债---(5036)(6229)(15078)(13440)(6649)(46432)

卖出回购金融资产款---(5584)(3177)(1365)--(10126)

客户存款--(3010644)(868418)(522389)(1336590)(1770587)(24)(7508652)

已发行存款证---(110104)(124424)(729615)(7838)-(971981)

应付债券-----(109890)(190106)(142792)(442788)

其他负债--(88424)(45646)(6968)(5419)(4146)(1410)(152013)

负债总额--(3873403)(1280181)(877072)(2687941)(2004064)(150875)(10873536)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸34158857468(3478007)(343245)(221159)(474919)10227093525542922547

247交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-62988691722-304---721912

存放同业款项--681116103140374584--92835

拆出资金---1014101232692332617725321942557135

衍生金融资产---615171041293310259197938426

买入返售金融资产---70854----70854

发放贷款和垫款32174--4962202855571392219115727827195986083046

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资-26298126972532146864897023639543785507745

以摊余成本计量的金融投资288--16082337922740419966158264952147313以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-8729-137864601393697191215119195472635其他资产4193141590694081616814329772421251435资产总额36655104318623193873594355695621012512501992373541510943336

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(53886)(59905)(216133)(9398)-(339322)

同业及其他金融机构存放款项--(825992)(22327)(72366)(187318)(17)-(1108020)

拆入资金---(219957)(72659)(55207)(362)-(348185)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(2653)(2051)(1995)(8834)(1266)-(16799)

衍生金融负债---(5327)(6456)(11628)(10533)(2796)(36740)

卖出回购金融资产款---(9202)-(2287)--(11489)

客户存款--(2845277)(805588)(454287)(1025502)(1638925)(39)(6769618)

已发行存款证---(101545)(158171)(611310)(11409)-(882435)

应付债券---(4397)(5202)(100492)(163490)(139971)(413552)

其他负债--(48766)(2635)(20941)(5721)(18974)(4866)(101903)

负债总额--(3722688)(1226915)(851982)(2224432)(1854374)(147672)(10028063)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸366551043186(3490750)(490972)(295026)(123181)6476183587743915273

248交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(5)表外项目流动风险分析

本集团的表外项目主要有贷款承诺、信用卡承诺、信用证承诺、开出保函及担保和承兑汇票等。下表列示了本集团表外项目流动性分析,财务担保按照最早的合同到期日以名义金额列示:

本集团

2022年6月30日

1年以内1年至5年5年以上合计

贷款承诺20015291692567674860

信用卡承诺950913--950913信用证承诺179187386231183080开出保函及担保2580701328412136393047

承兑汇票455435--455435合计1863620165872278432057335

2021年12月31日

1年以内1至5年5年以上合计

贷款承诺15886307851492261593

信用卡承诺908358--908358信用证承诺152730343133156194开出保函及担保2366471353871596373630

承兑汇票368120--368120合计1681741169603165511867895本行

2022年6月30日

1年以内1至5年5年以上合计

贷款承诺15694230582441763169

信用卡承诺950913--950913信用证承诺178723386231182616开出保函及担保2559851326102100390695

承兑汇票455420--455420合计1856735159530265482042813

249交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

1年以内1至5年5年以上合计

贷款承诺10760273091362351692

信用卡承诺908358--908358信用证承诺152355343133155819开出保函及担保2330161344671584369067

承兑汇票368095--368095合计1672584165207152401853031

十二、公允价值信息

1确定公允价值的方法

本集团部分金融资产和金融负债以公允价值计量。公允价值通过恰当的估值方法和参数进行计量,并由董事会定期复核并保证适用性。

公允价值计量应基于公允价值计量的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体

的重要性,被归入第一层次、第二层次或第三层次的公允价值级次,具体如下所述:

(a) 第一层次输入值是指主体在计量日能获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价;

(b) 第二层次输入值是指除了第一层级输入值所包含的报价以外的,资产或负债的其他直接或间接可观察的输入值;以及

(c) 第三层次输入值是指资产或负债的不可观察输入值。

确定金融工具公允价值时,对于能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融工具,本集团按照活跃市场价格确认其公允价值并将其划分为公允价值计量的第一层次。

当无法从活跃市场上获取报价时,本集团通过估值技术来确定金融工具的公允价值。

250交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

若金融工具估值中使用的主要参数为可观察到的且可从活跃公开市场获取的,这些金融工具被划分至第二层次。本集团持有的第二层次金融工具主要包括衍生工具、债券投资、无法从活跃市场上获取报价的存款证、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款、贵金属及发行债券等。人民币债券的公允价值主要采用中央国债登记结算有限责任公司的债券收益率曲线进行估值,外币债券的公允价值按照彭博的估值结果确定。外汇远期及掉期,利率掉期,外汇期权等采用现金流贴现模型和布莱尔-斯科尔斯期权定价模型等方法对其进行估值,贵金属合同的公允价值主要按照上海黄金交易所的收盘价格或上海期货交易所的结算价格确定。现金流贴现模型使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线、汇率及交易对手信用差价;布莱尔-斯科尔斯期权定价模型使用的主要参数包括相关收益率曲线、汇率、波动水平及交易对手信用差价等。所有重大估值参数均采用可观察市场信息的估值技术。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的信托及资管计划、部分以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的贷款和垫款,其公允价值以现金流贴现模型为基础,使用反映信用风险的不可观察的折现率来确定。这些金融工具被划分至第三层次。

对于本集团持有的可转债、未上市基金、未上市股权及股权衍生工具,其公允价值的计量采用了对估值产生重大影响的不可观察输入值,因此本集团将这些金融工具划分至第三层次。管理层采用一系列估值技术对第三层次的金融工具公允价值进行评估,使用的估值模型包含并考虑了市场流动性的折扣率等不可观察的参数。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金融工具的敞口。

251交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2持续以公允价值计量的金融资产和金融负债

持续以公允价值计量的金融资产及金融负债,其公允价值计量的三个层次分析如下:

本集团

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-54999115156150以公允价值计量且其变动计入

当期损益的贷款和垫款-27-27以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-24394279244021以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资15596143371276587666260以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资1686634744987431650592合计3246241207178852481617050金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(59887)-(59887)

衍生金融负债-(39488)-(39488)

应付债券-(11455)-(11455)

合计-(110830)-(110830)

252交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-38183103739220以公允价值计量且其变动计入

当期损益的贷款和垫款-27-27以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-18469610184706以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资2181954632570339638483以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资2465624276027565681729合计2683811196833789511544165金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(50048)-(50048)

衍生金融负债-(36074)-(36074)

应付债券-(12153)-(12153)

合计-(98275)-(98275)

253交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-53593-53593以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-24260179242680以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资11620838357723134522919以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资14734510656985459523合计1176811130836301981278715金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(25016)-(25016)

衍生金融负债-(46432)-(46432)

应付债券-(11455)-(11455)

合计-(82903)-(82903)

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-38426-38426以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-18235510182365以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资501148248620248507745以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资729033924777255472635合计779141095744275131201171金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(16799)-(16799)

衍生金融负债-(36740)-(36740)

应付债券-(12153)-(12153)

合计-(65692)-(65692)

254交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

公允价值计量第三层次的调节如下:

本集团以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的衍生金融资产贷款和垫款金融投资金融投资

2022年1月1日103710703397565

利得和损失总额1144(288)(359)

计入当期损益1144(288)649

计入其他综合收益---(1008)

增加-697498226

出售--(816)(1)

结算-(2)(146)-

从本层次转出至其他层次-(2)--

2022年6月30日115179765877431

2022年6月30日持有的

金融资产的损益

已实现利得--1573649

未实现利得/(损失)1144(1861)(1008)以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的衍生金融资产贷款和垫款金融投资金融投资

2021年1月1日89795641278071

利得和损失总额14024811(1187)计入当期损益1402481146

计入其他综合收益---(1233)

增加-510723970

出售--(6335)(243)

结算-(92)(2951)(46)

从本层次转出至其他层次--(36)-

2021年12月31日103710703397565

2021年12月31日持有的

金融资产的损益

已实现利得--199846

未实现利得/(损失)14021860(1233)

255交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的贷款和垫款金融投资金融投资

2022年1月1日10202487255

利得和损失总额467(386)计入当期损益46740

计入其他综合收益--(426)增加692819116

结算(2)--

从本层次转出至其他层次(2)--

2022年6月30日79231346985

2022年6月30日持有的

金融资产的损益

已实现利得-2440

未实现利得/(损失)443(426)以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的贷款和垫款金融投资金融投资

2021年1月1日95201187701

利得和损失总额2801(1150)计入当期损益280146

计入其他综合收益--(1196)增加5171750

结算(92)(842)(46)

2021年12月31日10202487255

2021年12月31日持有的

金融资产的损益

已实现利得-84246

未实现利得/(损失)2(41)(1196)

上述采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值的金融工具主要包括可转债、未上市股

权、未上市基金、部分信托及资管计划、股权衍生工具及部分贷款和垫款。所采用的估值方法主要为现金流折现法和市场可比公司法,其中涉及的不可观察假设包括公司现金流、风险调整折现率、市净率、市盈率和流动性折扣。

256交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

3不以公允价值计量的金融资产和金融负债

下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债,例如现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的贷款和垫款、向中央银行借

款、拆入资金、卖出回购金融资产款、客户存款等未包括于下表中。

本集团

2022年6月30日2021年12月31日

账面价值公允价值账面价值公允价值金融资产以摊余成本计量的金融投资2375762238638522030372234814金融负债

应付债券(507221)(515572)(491372)(496082)本行

2022年6月30日2021年12月31日

账面价值公允价值账面价值公允价值金融资产以摊余成本计量的金融投资2281612229306521473132180623金融负债

应付债券(431333)(440226)(401399)(405551)

下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的公允价值层次:

本集团

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产以摊余成本计量的金融投资269472273486859522386385金融负债

应付债券-(515572)-(515572)

257交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产以摊余成本计量的金融投资77572138742883152234814金融负债

应付债券-(496082)-(496082)本行

2022年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

以摊余成本计量的金融投资-2230763623022293065金融负债

应付债券-(440226)-(440226)

2021年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

以摊余成本计量的金融投资-2115103655202180623金融负债

应付债券-(405551)-(405551)

部分资产和负债(如发放贷款和垫款、客户存款、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资

产、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产款等)的公允价值约等于其

账面价值,原因是大部分该等资产和负债的利率都根据中国人民银行和其他监管机构规定的利率以及市场利率变动予以调整。

十三、金融资产和负债的抵销本集团部分金融资产与金融负债遵循可执行的净额结算安排或类似协议。本集团与其交易对手之间的该类协议通常允许在双方同意的情况下以净额结算。如果双方没有达成一致,则以总额结算。但在一方违约前提下,另一方可以选择以净额结算。根据企业会计准则的要求,本集团未对这部分金融资产与金融负债进行抵销。

258交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

十四、资本管理

本集团进行资本管理中“资本”的概念,比财务状况表上的“股东权益”更加广义,其目标为:

-符合本集团所处的银行市场资本监管的要求;

-保证本集团持续经营的能力,以保持持续对股东和其他利益关系方的回报;

-保持经营发展所需的充足的资本支持。

本集团管理层采用银保监会根据巴塞尔委员会的指引发布的管理办法每季监控资本充足率及对

法定资本的使用进行监管,每季度将要求的信息呈报银保监会。

按照《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、系统重要性银行附加资本要求、逆周期资本要求以及第二支柱资本要求。

具体如下:

(1)核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率的最低要求分别为5%、6%以及

8%;

(2)储备资本要求2.5%,由核心一级资本来满足;

(3)系统重要性银行附加资本要求0.75%,由核心一级资本满足;

(4)此外,如监管机构要求计提逆周期资本或对单家银行提出第二支柱资本要求,商业银行应在规定时限内达标。

本集团的资本由财务管理部监管,可分为三个等级:

(1)核心一级资本:普通股股本、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配

利润、少数股东资本可计入核心一级资本部分,以及其他;

(2)其他一级资本:其他权益工具及少数股东资本可计入其他一级资本部分;

(3)二级资本:二级资本工具及其溢价可计入金额、超额贷款损失准备,以及少数股东资本可计入二级资本部分。

本集团核心一级资本监管扣除项目包括:商誉、其他无形资产(不含土地使用权),以及对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资等项目。

259交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用,2014年银保监会首次核准本集团使用资本管理高级方法,2018年经银保监会核准,本集团扩大了高级方法实施范围并结束并行期。按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围,符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法,内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法,内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法,标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。

本集团依据银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率如下:

本集团

2022年2021年

6月30日12月31日

核心一级资本充足率(%)9.9910.62

一级资本充足率(%)12.2013.01

资本充足率(%)14.4915.45核心一级资本801102789887

核心一级资本监管扣除项目(6615)(6010)核心一级资本净额794487783877其他一级资本176386176348一级资本净额970873960225二级资本182022179732资本净额11528951139957风险加权资产79560777379912

十五、资产负债表日后非调整事项

2022年8月,本行在全国银行间债券市场发行了人民币200亿元的绿色金融债券,期限为3年,票面利率2.42%。

十六、比较数字

若干比较数据已经过重分类,以符合本期列报要求。

260交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表补充资料

(除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)

1非经常性损益明细表本集团非经常性损益项目依照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008)的规定确定。

2022年1月1日至2021年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

非流动性资产处置损益47148采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益-(96)其他非经常性损益净额147378

所得税影响数(54)(127)合计140303

其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益131273归属于少数股东的非经常性损益930

本集团结合自身经营业务的性质和特点,将单独进行减值测试的以摊余成本计量的金融投资减值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债产生的公允价

值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债及以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融投资取得的投资收益、委托他人投资或管理资产的损

益、受托经营取得的托管费收入列入经常性损益项目。

261交通银行股份有限公司

2022年1月1日至6月30日止期间中期财务报表补充资料

2按中国会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异按照证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规

定》(2014年修订)(证监会公告[2014]54号)的有关规定,本集团对境内外财务报表进行比较。

本集团按照国际财务报告准则编制的2022年1月1日至6月30日止期间财务报表经毕马威会计师事务所审阅。

本集团按照中国会计准则编制的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的

2022年1月1日至6月30日止期间净利润和于2022年6月30日的股东权益并无差异。

3净资产收益率及每股收益本集团按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算的每股收益及净资产收益率如下:

2022年1月1日至6月30日止期间2021年1月1日至6月30日止期间

加权平均每股收益加权平均每股收益净资产收益率基本每股收益稀释每股收益净资产收益率基本每股收益稀释每股收益

%人民币元%%人民币元%归属于母公司普通股

股东的净利润10.450.550.5510.930.540.54扣除非经常性损益后归属于母公司普通股

股东的净利润10.420.540.5410.860.540.54

262资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率

和净稳定资金比例信息补充资料

附表1至附表4依据银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》进行披露。

附表1:资本构成明细表(人民币百万元)项目2022年2021年代码

6月30日12月31日

核心一级资本:

1 实收资本 74263 74263 r

2留存收益619574605166

2a 盈余公积 227605 219859 y

2b 一般风险准备 143432 130156 z

2c 未分配利润 248537 255151 aa

3累计其他综合收益和公开储备105237108297

3a 资本公积 111457 111441 u

3b 其他 (6220) (3144) v4过渡期内可计入核心一级资本数额(仅适用于非股份公司,股--份制公司的银行填0即可)

5 少数股东资本可计入部分 2028 2161 ab

6监管调整前的核心一级资本801102789887

核心一级资本:监管调整

7审慎估值调整--

8 商誉(扣除递延税负债) 292 274 m-p

9 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) 2155 2186 l-q

10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k

11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 514 (104) x

12贷款损失准备缺口--

13资产证券化销售利得--

14自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损--

15确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债)--

16直接或间接持有本银行的普通股--

17银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一--

级资本

18对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应--

263项目2022年2021年代码

6月30日12月31日

扣除金额

19对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应--

扣除金额

20抵押贷款服务权--

21其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额--

22对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其--

他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核

心一级资本15%的应扣除金额

23其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额--

24其中:抵押贷款服务权应扣除的金额--

25其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的--

金额

26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3654 3654 f

26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -

26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -

27应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口--

28核心一级资本监管调整总和66156010

29核心一级资本794487783877

其他一级资本:

30其他一级资本工具及其溢价174790174790

31 其中:权益部分 174790 174790 t

32其中:负债部分--

33过渡期后不可计入其他一级资本的工具--

34 少数股东资本可计入部分 1596 1558 ac

35其中:过渡期后不可计入其他一级资本的部分--

36在监管调整前的其他一级资本176386176348

其他一级资本:监管调整

37直接或间接持有的本银行其他一级资本--

38银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一--

级资本

39对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣--

除部分

40对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本--

41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -

41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -

41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -

42应从二级资本中扣除的未扣缺口--

43其他一级资本监管调整总和--

44其他一级资本176386176348

45一级资本(核心一级资本+其他一级资本)970873960225

二级资本:

264项目2022年2021年代码

6月30日12月31日

46 二级资本工具及其溢价 139991 139972 n

47过渡期后不可计入二级资本的部分--

48 少数股东资本可计入部分 4772 4494 ad

49其中:过渡期结束后不可计入的部分--

50超额贷款损失准备可计入部分3725935266

51监管调整前的二级资本182022179732

二级资本:监管调整

52直接或间接持有的本银行的二级资本--

53银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资--

54对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部--

55对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本--

56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -

56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -

56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -

57二级资本监管调整总和--

58二级资本182022179732

59总资本(一级资本+二级资本)11528951139957

60总风险加权资产79560777379912

资本充足率和储备资本要求

61核心一级资本充足率9.9910.62

62一级资本充足率12.2013.01

63资本充足率14.4915.45

64机构特定的资本要求2.502.50

65其中:储备资本要求2.502.50

66其中:逆周期资本要求0.000.00

67其中:全球系统重要性银行附加资本要求0.000.00

68满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例4.995.62

国内最低监管资本要求

69核心一级资本充足率5.005.00

70一级资本充足率6.006.00

71资本充足率8.008.00

门槛扣除项中未扣除部分

72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 23211 26395 b+c+d+e+g

73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 2177 1740 a+h

74抵押贷款服务权(扣除递延税负债)--

75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产(扣除递延税负债) 37144 29932 j-k-o

可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额

76权重法下,实际计提的贷款损失准备金额93918761

265项目2022年2021年代码

6月30日12月31日

77权重法下,可计入二级资本超额贷款损失准备的数额43384929

78内部评级法下,实际计提的贷款损失准备金额169300152401

79内部评级法下,可计入二级资本超额贷款损失准备的数额3292030337

符合退出安排的资本工具

80因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额--

81因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额--

82因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额--

83因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额--

84因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额--

85因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额--

附表2:集团口径的资产负债表(财务并表和监管并表)(人民币百万元)

2022年6月30日2021年12月31日

银行公布的监管并表口银行公布的监管并表口合并资产负径下的资产合并资产负径下的资产债表负债表债表负债表

资产:

1现金及存放中央银行款项746660746660734728734610

2存放同业款项130513122796119890115353

3拆出资金533660533660439450439515

4衍生金融资产56150561503922039220

5买入返售金融资产1355701354987336871872

6发放贷款和垫款6923521692235064122016411451

7金融投资:以公允价值计量且其变动计入当638483604958

666260621944

期损益的金融投资

8金融投资:以摊余成本计量的金融投资2375762233622922030372174469

9金融投资:以公允价值计量且其变动计入其681729648840

650592624633

他综合收益的金融投资

10长期股权投资738910970577912509

11固定资产175961175428168247167695

12土地使用权1628162816571657

13递延所得税资产38856386443206131788

14商誉413292395274

15无形资产2180215522172186

16其他资产135461134089113295117975

17资产总计12580576124631261166575711574372

负债:

2662022年6月30日2021年12月31日

银行公布的监管并表口银行公布的监管并表口合并资产负径下的资产合并资产负径下的资产债表负债表债表负债表

18向中央银行借款342757342757339358339358

19同业及其他金融机构存放款项1047245104724510966401096310

20拆入资金457056457056467019466787

21交易性金融负债59887481045004846242

22卖出回购金融资产款51876420204475136997

23客户存款7811363781580070397777047063

24衍生金融负债39488394883607436101

25已发行债务证券518676513777503525499932

26应付职工薪酬827280881440114205

27应交税费10525106881036410282

28递延所得税负债1508150018891856

29预计负债114171141797149714

30其他负债123157011419321074961997633

31负债总计11591640114798721068852110602480

所有者权益:

32实收资本74263742637426374263

33其他权益工具174790174790174790174790

34资本公积111428111457111428111441

35其他综合收益(6433)(6220)(4177)(3144)

36盈余公积227773227605219989219859

37一般风险准备143608143432130280130156

38未分配利润251114248537258074255151

39少数股东权益123939390125899376

40所有者权益合计988936983254977236971892

267附表3:监管并表口径资产负债表展开说明(人民币百万元)监管并表口径下的代码资产负债表

资产:

现金及存放中央银行款项746660存放同业款项122796拆出资金533660衍生金融资产56150买入返售金融资产135498发放贷款和垫款6922350

金融投资:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资621944

其中:对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 793 a

其中:对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 379 b

其中:对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 15332 c

金融投资:以摊余成本计量的金融投资2336229

金融投资:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资624633

其中:对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3000 d

其中:对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 0 e长期股权投资10970

其中:对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3654 f

其中:对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 4500 g

其中:对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 1384 h固定资产175428

土地使用权 1628 i

递延所得税资产 38644 j

其中:依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 0 k

其中:其他依赖于银行未来盈利的递延税资产38644

无形资产 2155 l

商誉 292 m其他资产134089资产总计12463126

负债:

向中央银行借款342757同业及其他金融机构存放款项1047245拆入资金457056交易性金融负债48104卖出回购金融资产款42020客户存款7815800衍生金融负债39488已发行债务证券513777

268监管并表口径下的代码

资产负债表

其中:可计入二级资本的数额 139991 n应付职工薪酬8088应交税费10688

递延所得税负债 1500 o

其中:与商誉相关的递延税负债 0 p

其中:与其他无形资产相关的递延税负债 0 q预计负债11417其他负债1141932负债总计11479872

所有者权益:

实收资本74263

其中:可计入核心一级资本的数额 74263 r

其中:可计入其他一级资本的数额 0 s

其他权益工具 174790 t

资本公积 111457 u

其他综合收益 (6220) v

其中:外币报表折算差额 2922 w

其中:现金流量套期损益的有效部分 514 x

盈余公积 227605 y

一般风险准备 143432 z

未分配利润 248537 aa少数股东权益9390

其中:可计入核心一级资本的数额 2028 ab

其中:可计入其他一级资本的数额 1596 ac

其中:可计入二级资本的数额 4772 ad所有者权益合计983254

269附表4:合格资本工具主要特征情况表

1发行机构交通银行股份有限公交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司

2标识码33286013283600211928019192802019280253适用法律中国香港/香港《证券中国/《中华人民共和国证中国/《中华人民共和国公司中国/《中华人民共和国公中国/《中华人民共和国公司中国/《中华人民共和国公司及期货条例》券法》法》、《中华人民共和国证券法》、司法》、《商业银行资本法》、《商业银行资本管理法》、《商业银行资本管理《商业银行资本管理办法(试管理办法(试行)》等办法(试行)》等办法(试行)》等行)》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等监管处理4其中:适用《商业银行核心一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本二级资本其他一级资本资本管理办法(试行)》过渡期规则5其中:适用《商业银行核心一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本二级资本其他一级资本资本管理办法(试行)》过渡期结束后规则

6其中:适用法人/集团层法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团

7工具类型普通股普通股优先股二级资本债券二级资本债券无固定期限资本债券

8可计入监管资本的数额人民币89498人民币97534人民币44952人民币29998人民币9999人民币39994

(单位为百万,最近一期报告日)

9工具面值(单位为百万)人民币35012人民币39251人民币45000人民币30000人民币10000人民币40000

10会计处理股本及资本公积股本及资本公积其他权益工具应付债券应付债券其他权益工具

11初始发行日2005/6/232007/4/242016/9/22019/8/162019/8/162019/9/2012是否存在期限(存在期永续永续永续存在期限存在期限永续限或永续)

27013其中:原到期日无到期日无到期日无到期日2029年8月16日2034年8月16日无到期日14发行人赎回(须经监管否否是是是是审批)15其中:赎回日期(或有不适用不适用第一个赎回日为2021年9月72024/8/16;全部或部分赎2029/8/16;全部或部分赎第一个赎回日为2024年9时间赎回日期)及额度日,全部赎回或部分赎回回。回。月20日,全部赎回或部分赎回16其中:后续赎回日期(如不适用不适用第一个赎回日后的每年9月7日无无第一个赎回日后的每年9月果有)20日分红或派息

17其中:固定或浮动派息/浮动浮动浮动,在一个股息率调整周期内固定固定浮动,在一个票面利率调整分红(5年)股息率是固定的,每隔周期内(5年)是固定的,

5年对股息率进行一次重置每5年对票面利率进行一次

调整

18其中:票面利率及相关不适用不适用前5年为3.9%,每5年对股息4.10%4.49%前5年为4.2%,每5年对票

指标率重置一次,按重置日的基准利面利率调整一次,按调整日率加上137基点对股息率进行(即发行缴款截止日每满5重置。注:重置日的基准利率为年的当日,9月20日)的基重置日(即发行首日起每满五年准利率加上124基点对票面的当日,9月2日)前20个交利率进行确定。如果基准利易日(不含当日)公布的中债银率在调整日不可得,届时将行间固定利率国债收益率曲线根据监管部门要求由发行人中,待偿期为5年的中国国债收和投资者确定此后的基准利益率算术平均值(四舍五入计算率或其确定原则到0.01%)

19其中:是否存在股息制不适用不适用是否否是

动机制

20其中:是否可自主取消完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权完全自由裁量

分红或派息

21其中:是否有赎回激励否否否否否否

机制

22其中:累计或非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计

27123是否可转股否否是否否否

24其中:若可转股,则说不适用不适用当其他一级资本工具触发事件不适用不适用不适用

明转换触发条件发生时,即核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时;或当二级资本工具触发事件发生时,即指以下两种情形的较早发生者:(1)中国银保监会认定

若不进行转股或减记,本行将无法生存;(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同

等效力的支持,本行将无法生存

25其中:若可转股,则说不适用不适用当其他一级资本工具触发事件不适用不适用不适用

明全部转股还是部分转发生时,本行有权在无需获得优股先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金额全部或部分

转为 A股普通股;当二级资本工

具触发事件发生时,本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金额

全部转为 A股普通股

27226其中:若可转股,则说不适用不适用以审议通过本次境内优先股发不适用不适用不适用

明转换价格确定方式行方案的董事会决议日前二十

个交易日本行 A股普通股股票交易均价作为初始转股价格(即每股人民币6.25元),并根据《交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》第四

节“本次发行方案的主要条款”

的第5款“强制转股价格调整方式”执行强制转股价格调整

27其中:若可转股,则说不适用不适用强制的不适用不适用不适用

明是否为强制性转换

28 其中:若可转股,则说 不适用 不适用 A股普通股 不适用 不适用 不适用

明转换后工具类型

29其中:若可转股,则说不适用不适用交通银行股份有限公司不适用不适用不适用

明转换后工具的发行人

30是否减记否否否是是是

31其中:若减记,则说明不适用不适用不适用以下两者中的较早者:(1)以下两者中的较早者:(1)当其他一级资本工具触发事

减记触发点银保监会认定若不进行减银保监会认定若不进行减记件发生时,即核心一级资本记发行人将无法生存;(2)发行人将无法生存;(2)相充足率降至5.125%(或以相关部门认定若不进行公关部门认定若不进行公共部下)时;或当二级资本工具

共部门注资或提供同等效门注资或提供同等效力的支触发事件发生时,即指以下力的支持发行人将无法生持发行人将无法生存。两种情形的较早发生者:(1)存。银保监会认定若不进行转股或减记,本行将无法生存;

(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效

力的支持,本行将无法生存

32其中:若减记,则说明不适用不适用不适用全部减记全部减记部分或全部

部分减记还是全部减记

33其中:若减记,则说明不适用不适用不适用永久减记永久减记永久减记

273永久减记还是暂时减记

34其中:若暂时减记,则不适用不适用不适用不适用不适用不适用

说明账面价值恢复机制35清算时清偿顺序(说明受偿顺序在存款人、受偿顺序在存款人、一般受偿顺序在存款人、一般债权受偿顺序在存款人和一般受偿顺序在存款人和一般债受偿顺序在存款人、一般债清偿顺序更高级的工具一般债权人及次级债权人及次级债、二级资人、次级债和二级资本工具持有债权人之后,股权资本、权人之后,股权资本、其他权人和处于高于本次债券顺类型)债、二级资本债和其本债和其他一级资本工具人之后其他一级资本工具和混合一级资本工具和混合资本债位的次级债务之后,发行人他一级资本工具持有持有人之后资本债券之前,与发行人券之前,与发行人已发行的股东持有的所有类别股份之人之后已发行的与本期债券偿还与本期债券偿还顺序相同的前;与发行人其他偿还顺序顺序相同的其他次级债务其他次级债务处于同一清偿相同的其他一级资本工具同

处于同一清偿顺序,与已顺序,与已发行的二级资本顺位受偿发行的二级资本债券及未债券及未来可能发行的与本来可能发行的与本期债券期债券偿还顺序相同的其他偿还顺序相同的其他二级二级资本工具同顺位受偿资本工具同顺位受偿

36是否含有暂时的不合格否否否否否否

特征

其中:若有,则说明该不适用不适用不适用不适用不适用不适用特征

合格资本工具主要特征情况表(续)

1发行机构交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司

2 标识码 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 22280143适用法律中国/《中华人民共和国中国/《中华人民共和国公除债券条款中有关次级地中国/《中华人民共和国公中国/《中华人民共和国公司中国/《中华人民共和国公司公司法》、《商业银行资司法》、《商业银行资本位的规定受中国法管辖并司法》、《商业银行资本管法》、《商业银行资本管理办法》、《商业银行资本管理办本管理办法(试行)》等管理办法(试行)》等据其解释外,债券及因债券理办法(试行)》等法(试行)》等法(试行)》等而起或与债券相关的任何非合同义务应受英国法管辖并据其解释

274监管处理4其中:适用《商业银行二级资本其他一级资本其他一级资本其他一级资本二级资本二级资本资本管理办法(试行)》过渡期规则5其中:适用《商业银行二级资本其他一级资本其他一级资本其他一级资本二级资本二级资本资本管理办法(试行)》过渡期结束后规则

6其中:适用法人/集团层法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团

7工具类型二级资本债券无固定期限资本债券无固定期限资本债券无固定期限资本债券二级资本债券二级资本债券

8可计入监管资本的数额人民币39997人民币29999折人民币18347人民币41498人民币29999人民币29999

(单位为百万,最近一期报告日)

9工具面值(单位为百万)人民币40000人民币30000美元2800人民币41500人民币30000人民币30000

10会计处理应付债券其他权益工具其他权益工具其他权益工具应付债券应付债券

11初始发行日2020/5/212020/9/252020/11/182021/6/102021/9/272022/2/2512是否存在期限(存在期存在期限永续永续永续存在期限存在期限限或永续)

13其中:原到期日2030年5月21日无到期日无到期日无到期日2031年9月27日2032年2月25日14发行人赎回(须经监管是是是是是是审批)15其中:赎回日期(或有2025/5/21;全部或部分第一个赎回日为2025年9第一个赎回日为2025年11第一个赎回日为2026年62026/9/27;全部或部分赎2027/2/25;全部或部分赎时间赎回日期)及额度赎回。月25日,全部赎回或部分月18日,全部赎回或部分月10日,全部赎回或部分回。回。

赎回赎回赎回16其中:后续赎回日期(如无第一个赎回日后的每年9第一个赎回日后的每年11第一个赎回日后的每年6月无无果有)月25日月18日10日分红或派息

17其中:固定或浮动派息/固定浮动,在一个票面利率调浮动,在一个票面利率重置浮动,在一个票面利率调整固定固定

分红整周期内(5年)是固定周期内(5年)是固定的,周期内(5年)是固定的,的,每5年对票面利率进每5年对票面利率进行一次每5年对票面利率进行一次行一次调整重置调整

27518其中:票面利率及相关3.24%前5年为4.59%,每5年前5年为3.8%,每5年对票前5年为4.06%,每5年对3.65%3.45%

指标对票面利率调整一次,按面利率调整一次,按重置日票面利率调整一次,按调整调整日(即发行缴款截止的基准利率(重置日:第1日(即发行缴款截止日每满日每满5年的当日,9月个重置日2025年11月185年的当日,6月10日)的

25日)的基准利率加上日及其后5年或5年倍数年基准利率加上112基点对票

161基点对票面利率进行份之同一日;重置日的基准面利率进行确定。如果基准确定。如果基准利率在调利率:重置日之前第2个定利率在调整日不可得,届时整日不可得,届时将根据息日的前1周5年期美国国将根据监管部门要求由发监管部门要求由发行人和债收益率的算术平均值)加行人和投资者确定此后的

投资者确定此后的基准利上334.5基点对票面利率进基准利率或其确定原则率或其确定原则行确定。如果基准利率在重置日日不可得,届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则

19其中:是否存在股息制否是是是否否

动机制

20其中:是否可自主取消无自由裁量权完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权

分红或派息

21其中:是否有赎回激励否否否否否否

机制

22其中:累计或非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计

23是否可转股否否否否否否

24其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明转换触发条件

25其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明全部转股还是部分转股

26其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明转换价格确定方式

27其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

276明是否为强制性转换

28其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明转换后工具类型

29其中:若可转股,则说不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明转换后工具的发行人

30是否减记是是是是是是

31其中:若减记,则说明以下两者中的较早者:以下两者中的较早者:(1)以下两者中的较早者:(1)以下两者中的较早者:(1)以下两者中的较早者:(1)以下两者中的较早者:(1)

减记触发点(1)银保监会认定若不银保监会认定若不进行减银保监会认定若不进行减银保监会认定若不进行减银保监会认定若不进行减记银保监会认定若不进行减记

进行减记发行人将无法记发行人将无法生存;(2)记发行人将无法生存;(2)记发行人将无法生存;(2)发行人将无法生存;(2)相发行人将无法生存;(2)相生存;(2)相关部门认相关部门认定若不进行公相关部门认定若不进行公相关部门认定若不进行公关部门认定若不进行公共部关部门认定若不进行公共部定若不进行公共部门注共部门注资或提供同等效共部门注资或提供同等效共部门注资或提供同等效门注资或提供同等效力的支门注资或提供同等效力的支资或提供同等效力的支力的支持发行人将无法生力的支持发行人将无法生力的支持发行人将无法生持发行人将无法生存。持发行人将无法生存。

持发行人将无法生存存存存

32其中:若减记,则说明部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部

部分减记还是全部减记

33其中:若减记,则说明永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记

永久减记还是暂时减记

34其中:若暂时减记,则不适用不适用不适用不适用不适用不适用

说明账面价值恢复机制27735清算时清偿顺序(说明受偿顺序在存款人和一受偿顺序在存款人、一般受偿顺序在存款人、一般债受偿顺序在存款人、一般债受偿顺序在存款人和一般债受偿顺序在存款人和一般债清偿顺序更高级的工具般债权人之后,股权资债权人和处于高于本次债权人和处于高于本次债券权人和处于高于本次债券权人之后,股权资本、其他权人之后,股权资本、其他类型)本、其他一级资本工具券顺位的次级债务之后,顺位的次级债务之后,发行顺位的次级债务之后,发行一级资本工具和混合资本债一级资本工具和混合资本债和混合资本债券之前,发行人股东持有的所有类人股东持有的所有类别股人股东持有的所有类别股券之前,与发行人已发行的券之前,与发行人已发行的与发行人已发行的与本别股份之前;与发行人其份之前;与发行人其他偿还份之前;与发行人其他偿还与本期债券偿还顺序相同的与本期债券偿还顺序相同的期债券偿还顺序相同的他偿还顺序相同的其他一顺序相同的其他一级资本顺序相同的其他一级资本其他次级债务处于同一清偿其他次级债务处于同一清偿

其他次级债务处于同一级资本工具同顺位受偿工具同顺位受偿工具同顺位受偿顺序,与已发行的二级资本顺序,与已发行的二级资本清偿顺序,与已发行的债券及未来可能发行的与本债券及未来可能发行的与本二级资本债券及未来可期债券偿还顺序相同的其他期债券偿还顺序相同的其他能发行的与本期债券偿二级资本工具同顺位受偿二级资本工具同顺位受偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿

36是否含有暂时的不合格否否否否否否

特征

其中:若有,则说明该不适用不适用不适用不适用不适用不适用特征

278附表5:杠杆率相关项目信息

依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》进行披露。

与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异(人民币百万元)序号项目2022年6月30日2021年12月31日

1并表总资产1258057611665757

2并表调整项(117450)(91385)

3客户资产调整项00

4衍生产品调整项3366041498

5证券融资交易调整项24293725

6表外项目调整项12562321021988

7其他调整项(6615)(6010)

8调整后的表内外资产余额1377069612632573

279杠杆率相关明细项目信息(人民币百万元,百分比除外)序号项目2022年2021年

6月30日12月31日

1表内资产(除衍生产品和证券融资交易外)1222945811426283

2减:一级资本扣减项(6615)(6010)

3调整后的表内资产余额(衍生产品和证券融资交易除外)1222284311420273

4各类衍生产品的重置成本(扣除合格保证金)5509739220

5各类衍生产品的潜在风险暴露3471241498

6已从资产负债表中扣除的抵质押品总和00

7减:因提供合格保证金形成的应收资产00

8减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余0

0

9卖出信用衍生产品的名义本金00

10减:可扣除的卖出信用衍生产品资产余额00

11衍生产品资产余额8980980718

12证券融资交易的会计资产余额177519108869

13减:可以扣除的证券融资交易资产余额00

14证券融资交易的交易对手信用风险暴露24293725

15代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额00

16证券融资交易资产余额201812109594

17表外项目余额27450052373602

18减:因信用转换减少的表外项目余额(1488773)(1351614)

19调整后的表外项目余额12562321021988

20一级资本净额970873960225

21调整后的表内外资产余额1377069612632573

22杠杆率(%)7.057.60

280附表6:2022年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值(除另有标明外,人民币百万元)序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产2341606

现金流出

2零售存款、小企业客户存款,其中:2487142239343

3稳定存款1853169160

4欠稳定存款2301826230183

5无抵(质)押批发融资,其中:51440452174404

6业务关系存款(不包括代理行业务)2816095702689

7非业务关系存款(所有交易对手)23228151466580

8无抵(质)押债务51355135

9抵(质)押融资19018

10其他项目,其中:20064631025890

与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金996751971388

11

流出

12与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出200200

13信用便利和流动性便利100951254302

14其他契约性融资义务7015070150

15或有融资义务192473569260

16预期现金流出总量3598065

现金流入

17抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)156072156072

18完全正常履约付款带来的现金流入1016764673594

19其他现金流入1002560982443

20预期现金流入总量21753961812109

调整后数值

21合格优质流动性资产2288535

22现金净流出量1785956

23流动性覆盖率(%)128.15

281附表7:2022年第一季度净稳定资金比例及各明细项目(除另有标明外,人民币百万元)折算后数序折算前数值值号

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本990654--1699731160626

2监管资本990654--1699731160626

3其他资本工具-----

来自零售和小企业客户的

489009917917341191619192437065存款

5稳定存款210012290225281499206168

6欠稳定存款680087178883393884202230897

7批发融资2709409338056210908084698063326237

8业务关系存款264594310988765617150921425816

9其他批发融资63465327067510251914547141900421

10相互依存的负债-----

11其他负债60965279853127914241751319781

净稳定资金比例衍生产品

12负债34054

以上未包括的所有其它负

1360965279853127914207697319781债和权益

14可用的稳定资金合计7243709

所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质

15流动性资产428112

存放在金融机构的业务关

16127045867500-64206系存款

17贷款和证券401922087150104810949832575635773

由一级资产担保的向金融

18-48493--7274机构发放的贷款

由非一级资产担保或无担

19保的向金融机构发放的贷-519076167406106704268269

向零售和小企业客户、非

金融机构、主权、中央银行

2037146458184810629525173659122和公共部门实体等发放的

贷款

其中:风险权重不高于

21-123104424363903202035%

22住房抵押贷款-72892414775511256744

其中:风险权重不高于

23-----35%

不符合合格优质流动性资

24401555427331673446485444364产标准的非违约证券,包括

282交易所交易的权益类证券

25相互依存的资产-----

26其他资产19789884172939866062320390实物交易的大宗商品(包

272894624604括黄金)

提供的衍生产品初始保证

28金及提供给中央交易对手105658980

的违约基金净稳定资金比例衍生产品

294638012326资产

30衍生产品附加要求340546811

以上未包括的所有其它资

311689528417293989117267668产

32表外项目3183062133427

33所需的稳定资金合计6581907

34净稳定资金比例(%)110.05

注:

1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日(活期)存款、空头头寸、无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。

2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额,

不区分期限,且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。

283附表8:2022年第二季度净稳定资金比例及各明细项目(除另有标明外,人民币百万元)折算后数序折算前数值值号

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本982168--1399911122159

2监管资本982168--1399911122159

3其他资本工具-----

来自零售和小企业客户的存

487566119180462746339542553249

5稳定存款198704288732683064197680

6欠稳定存款6769571915159241948902355570

7批发融资2830609343127910047774923193398303

8业务关系存款277441512674368693198531504779

9其他批发融资5619433045369360844724651893524

10相互依存的负债-----

11其他负债7010240261435850266398302507

净稳定资金比例衍生产品

1239491

负债以上未包括的所有其它负

137010240261435850226907302507

债和权益

14可用的稳定资金合计7376218

所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流

15399030

动性资产存放在金融机构的业务关系

16109552961--55257

存款

17贷款和证券393352035135113607351293715803248

由一级资产担保的向金融

18-122955--18443

机构发放的贷款由非一级资产担保或无担

19-379737218211133335299401

保的向金融机构发放的贷款

向零售和小企业客户、非

金融机构、主权、中央银行

2070149074188031330559523775350

和公共部门实体等发放的贷款

其中:风险权重不高于

21-458442534082930957

35%

22住房抵押贷款-77698114846951262870

其中:风险权重不高于

23-----

35%

不符合合格优质流动性

24资产标准的非违约证券,包392644092636567455388447183

括交易所交易的权益类证券

25相互依存的资产-----

26其他资产197535804029933124844370307实物交易的大宗商品(包

272415520532括黄金)

28提供的衍生产品初始保证1241310551

284金及提供给中央交易对手的

违约基金净稳定资金比例衍生产品

295615316662

资产

30衍生产品附加要求394917898

以上未包括的所有其它资

3117337980402993356278314663

32表外项目3315700138390

33所需的稳定资金合计6766230

34净稳定资金比例(%)109.02

注:

1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日(活期)存款、空头头寸、无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。

2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额,

不区分期限,且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。

285

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