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交通银行:交通银行H股公告-2022中期报告

公告原文类别 2022-09-23 查看全文

股份代號:03328

交通銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

地址及郵編

中國上海市浦東新區銀城中路188號

200120

www.bankcomm.com交通銀行股份有限公司2022中期報告目錄重要提示1釋義2公司基本情況3財務摘要5管理層討論與分析財務報表分析6業務回顧19風險管理30展望37公司治理股份變動及股東情況38公司治理44環境和社會責任48重要事項51機構名錄53財務報表及其他中期財務資料的審閱報告56未經審計的簡要合併財務報表57未經審計的中期簡要合併財務報表附註63未經審計的補充財務資料131

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料136重要提示

一、本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

二、本行第十屆董事會第二次會議於2022年8月26日審議批准了2022年半年度報告和業績公告。出席會議應到

董事15名,親自出席董事15名。

三、本行董事長任德奇先生、主管會計工作負責人郭莽先生及會計機構負責人陳隃先生聲明:保證半年度報告

中財務報告的真實、準確、完整。

四、本半年度報告未經審計。

五、2022年半年度不進行利潤分配和公積金轉增股本。

六、本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述,不構成本集團對投資者的實質承諾,敬請投資者及相

關人士對此保持足夠的風險認識,並理解計劃、預測與承諾之間的差異。

七、本集團在經營活動中主要面臨信用風險、市場風險、操作風險、合規風險等。本集團已經並將繼續採取各

種措施有效管控風險,具體情況參見「管理層討論與分析-風險管理」部分,請投資者注意閱讀。釋義在本報告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

本行╱本銀行╱交行交通銀行股份有限公司

本集團╱集團本行及附屬公司財政部中華人民共和國財政部滙豐銀行香港上海滙豐銀行有限公司社保基金會全國社會保障基金理事會人民銀行中國人民銀行銀保監會中國銀行保險監督管理委員會證監會中國證券監督管理委員會農業農村部中華人民共和國農業農村部上交所上海證券交易所香港聯交所香港聯合交易所有限公司

香港上市規則《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

《企業管治守則》香港上市規則附錄十四《企業管治守則》本行主要產品及服務

蘊通財富本行對公和同業財富管理品牌,通過金融智慧服務和數字化轉型,為企業、政府機構和金融同業客戶提供綜合化一站式財富管理解決方案。

沃德財富本行零售業務主品牌,以「豐沃共享,厚德載富」為品牌核心,致力於實現客戶的財富保值增值。

個人手機銀行向本行個人客戶提供線上業務辦理和服務的手機應用,覆蓋客戶多種金融產品和生活服務需求。

企業手機銀行本行利用移動電話和平板電腦等移動設備應用軟件向企業客戶提供在線開

戶、賬戶查詢、對賬管理、轉賬付款、理財投資、金融資訊、辦理業務簽約

及解約等金融服務,以貼身便捷為特點的渠道。

企業網銀本行通過因特網向企業客戶提供賬戶查詢、企業付款、現金管理、國際業

務、投資理財、財政業務等金融服務的電子交易系統。

買單吧面向所有用戶開放的一站式金融和生活數字化服務平台。

惠民貸本行針對符合條件的客戶推出的線上信用消費貸款產品。

普惠e貸 本行針對符合條件的客戶推出的普惠金融線上融資類業務。

興農e貸 本行針對新型農業經營主體推出的線上融資服務。

雲上交行本行線上線下一體化服務品牌。以遠程視頻服務構建「雲網點、雲櫃員、雲服務」體系,通過屏對屏、線連線、鍵對鍵的線上服務新模式,滿足客戶線上化、數字化服務需求。

2交通銀行股份有限公司公司基本情況

一、公司資料

中文名稱:交通銀行股份有限公司國內審計師:畢馬威華振會計師事務所

中文簡稱:交通銀行(特殊普通合夥)

英文名稱: Bank of Communications Co. Ltd. 中國北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

簽字會計師:石海雲、李礫

法定代表人:任德奇國際審計師:畢馬威會計師事務所

授權代表:任德奇、顧生註冊公眾利益實體核數師

董事會秘書、顧生中國香港中環遮打道10號太子大廈

公司秘書:8樓

簽字會計師:陳少東

註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中

路188號中國法律顧問:上海市錦天城律師事務所

香港法律顧問:歐華律師事務所

聯繫及辦公地址:

上海市浦東新區銀城中路188號股份過戶登記處

郵編: 200120 A股: 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

電話:86-21-58766688上海市浦東新區楊高南路188號

傳真: 86-21-58798398 H股: 香港中央證券登記有限公司

電子信箱: investor@bankcomm.com 香港皇后大道東183號合和中心

官方網站: www.bankcomm.com 17樓1712至1716室

香港營業地點:香港中環畢打街20號信息披露載體和半年度報告備置地點

A股: 《中國證券報》《上海證券報》 其他資料

《證券時報》及上交所網站 統一社會信用代碼: 9131000010000595XD

www.sse.com.cn

H股: 香港聯交所「披露易」網站

www.hkexnews.hk半年度報告備本行董事會辦公室

置地點:

股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼

A股 上交所 交通銀行 601328

H股 香港聯交所 交通銀行 03328境內優先股上交所交行優1360021

二零二二年中期報告H股 3公司基本情況

二、公司簡介及主要業務

本行始建於1908年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發鈔行之一。1987年4月1日,本行重新組建後正式對外營業,成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行,總行設在上海。2005年6月本行在香港聯合交易所掛牌上市,2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。

經銀保監會批准,本行為客戶提供各類公司和個人金融產品和服務、如存貸款、產業鏈金融、現金管理、國際結算與貿易融資、投資銀行、資產託管、財富管理、銀行卡、私人銀行、資金業務等。此外,本集團通過全資或控股子公司,涉足金融租賃、基金、理財、信託、保險、境外證券和債轉股等業務領域。報告期內,本集團經營模式、主要業務和主要業績驅動因素均未發生重大變化。

4交通銀行股份有限公司財務摘要

報告期末,本集團按照國際財務報告準則編製的主要會計數據和財務指標如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年2021年增減

主要會計數據1-6月1-6月(%)

利息淨收入85093784868.42

手續費及佣金淨收入2465424966(1.25)

淨經營收入1435681340517.10

信用減值損失368273308211.32

業務成本38923355379.53

稅前利潤4561746588(2.08)

淨利潤(歸屬於母公司股東)44040420194.81

每股收益(人民幣元)10.550.541.85

2022年2021年增減

6月30日12月31日(%)

資產總額12580576116657577.84

客戶貸款2708773065604008.04

負債總額11591640106885218.45

客戶存款27811363703977710.96

股東權益(歸屬於母公司股東)9765439646471.23

每股淨資產(歸屬於母公司普通股股東,人民幣元)310.8010.641.50資本淨額4115289511399571.13

其中:核心一級資本淨額47944877838771.35

其他一級資本41763861763480.02

二級資本41820221797321.27

風險加權資產4795607773799127.81

2022年2021年變化

主要財務指標(%)1-6月1-6月(百分點)

年化平均資產回報率0.730.78(0.05)

年化加權平均淨資產收益率110.4510.93(0.48)

淨利息收益率51.531.55(0.02)

成本收入比628.3127.780.53

2022年2021年變化

6月30日12月31日(百分點)

不良貸款率1.461.48(0.02)

撥備覆蓋率173.10166.506.60

資本充足率414.4915.45(0.96)

一級資本充足率412.2013.01(0.81)

核心一級資本充足率49.9910.62(0.63)

註:

1.按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)要求計算。

2.客戶貸款不含相關貸款應收利息,客戶存款包含相關存款應付利息。

3.為期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司普通股股東的股東權益除以期末普通股股本總數。

4.根據銀保監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算。

5.利息淨收入與平均生息資產總額的比率。

6.按照中國會計準則下的業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本後的淨額計算,與按照中國會計準則編製的財務報告數據一致。

二零二二年中期報告H股 5管理層討論與分析

一、財務報表分析

2022年上半年,國際環境複雜嚴峻,國內疫情多點散發,整體經濟運行出現一定波動。面對內外部形勢

變化及疫情衝擊,銀行業持續加大支持實體經濟力度,著力防範化解金融風險,全力支持穩住經濟大盤。

報告期內,本集團堅決貫徹黨中央、國務院各項決策部署,深入落實金融工作「三項任務」,克服上海等地疫情反彈等超預期因素衝擊和重重挑戰,在服務「國之大者」中更好發揮國有金融主力軍作用。統籌發展和安全,圍繞資產質量三年攻堅戰收官目標,嚴控增量、出清存量,全面加強風險管理體系和能力建設。堅持以人民為中心,以「客群+場景+工具」提高金融服務適配度,經營業績延續了「穩中有進、穩中提質」的發展態勢。

盈利能力保持穩定。報告期內,集團實現淨利潤(歸屬於母公司股東)440.40億元,同比增長4.81%。實現淨經營收入1435.68億元,同比增長7.10%;淨利息收益率1.53%,年化平均資產回報率0.73%,年化加權平均淨資產收益率10.45%。

存貸規模增長較快。報告期末,集團資產總額12.58萬億元,較上年末增長7.84%。客戶貸款餘額7.09萬億元,較上年末增加5273.30億元,增幅8.04%;客戶存款餘額7.81萬億元,較上年末增加7715.86億元,增幅10.96%。

資產質量持續改善。報告期末,集團不良貸款率1.46%,較上年末下降0.02個百分點;逾期貸款率

1.26%,較上年末下降0.07個百分點;撥備覆蓋率173.10%,較上年末上升6.60個百分點。

(一)利潤表主要項目分析

1.稅前利潤

報告期內,本集團實現稅前利潤456.17億元,同比減少9.71億元,降幅2.08%。稅前利潤主要來源於利息淨收入和手續費及佣金淨收入,信用減值損失同比增加37.45億元,增幅11.32%。

本集團在所示期間的利潤表項目的部分資料如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年增減(%)

利息淨收入85093784868.42

非利息淨收入58475555655.24

其中:手續費及佣金淨收入2465424966(1.25)

淨經營收入1435681340517.10

信用減值損失(36827)(33082)11.32

其他資產減值損失(690)(418)65.07

保險業務支出(13790)(10925)26.22

其他營業支出(46644)(43038)8.38

其中:業務成本(38923)(35537)9.53

稅前利潤4561746588(2.08)

所得稅(1485)(3715)(60.03)

淨利潤44132428732.94

歸屬於母公司股東的淨利潤44040420194.81

6交通銀行股份有限公司財務報表分析

本集團在所示期間的淨經營收入結構如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年

項目金額佔比(%)同比增減(%)

利息淨收入8509359.278.42

手續費及佣金淨收入2465417.17(1.25)

交易活動淨收益99546.93(2.11)

金融投資淨收益6600.46(14.51)

對聯營及合營企業投資淨收益700.05(38.60)

保險業務收入135199.4222.65

其他經營收入96186.7012.86

淨經營收入合計143568100.007.10

2.利息淨收入

報告期內,本集團實現利息淨收入850.93億元,同比增加66.07億元,在淨經營收入中的佔比為59.27%,是本集團業務收入的主要組成部分。利息淨收入增長主要受益於生息資產增長,其中客戶貸款增量貢獻較大。

本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均餘額、相關利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平

均成本率如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至2022年6月30日止6個月期間截至2021年6月30日止6個月期間年化平均年化平均收益(成本)率收益(成本)率

平均餘額利息收支(%)平均餘額利息收支(%)資產

存放中央銀行款項76776952641.3879146753831.37

存放和拆放同業及其他金融機構款項83060272041.7573519457881.59

客戶貸款67462221431774.2860304661296264.33

證券投資2903146469233.262669703431553.26

生息資產112477392025683.63102268301839523.63非生息資產1075607985071資產總額1232334611211901負債及股東權益

客戶存款7240760768822.146653433695362.11

同業及其他金融機構存放和拆入款項2114868207661.981956558191541.97

發行債券及其他1414821198272.831188987167762.85

計息負債107704491174752.2097989781054662.17股東權益及非計息負債15528971412923負債及股東權益合計1232334611211901利息淨收入8509378486

淨利差11.431.46

淨利息收益率21.531.55

淨利差1,31.651.67

淨利息收益率2,31.741.76

註:

1.指平均生息資產總額的年化平均收益率與平均計息負債總額的年化平均成本率間的差額。

2.指年化利息淨收入與平均生息資產總額的比率。

3.考慮債券利息收入免稅的影響。

二零二二年中期報告H股 7管理層討論與分析財務報表分析

報告期內,本集團利息淨收入同比增長8.42%,淨利差1.43%,同比下降3個基點,淨利息收益率

1.53%,同比下降2個基點。

本集團利息收入和利息支出因規模和利率變動而引起的變化如下。規模和利率變動的計算基準是所示期間內平均餘額的變化以及有關生息資產和計息負債的利率變化。

(人民幣百萬元)

2022年1-6月與2021年1-6月的比較

增加╱(減少)由於

淨增加╱

規模利率(減少)生息資產

存放中央銀行款項(161)42(119)存放和拆放同業及其他金融機構款項7526641416

客戶貸款15369(1818)13551

證券投資3768–3768

利息收入變化19728(1112)18616計息負債客戶存款614512017346同業及其他金融機構存放和拆入款項1547651612

發行債券及其他3192(141)3051利息支出變化10884112512009

利息淨收入變化8844(2237)6607

報告期內,本集團利息淨收入同比增加66.07億元,其中,各項資產負債平均餘額變動帶動利息淨收入增加88.44億元,年化平均收益率和年化平均成本率變動致使利息淨收入減少22.37億元。

(1)利息收入

報告期內,本集團實現利息收入2025.68億元,同比增加186.16億元,增幅10.12%。其中客戶貸款利息收入、證券投資利息收入和存放中央銀行款項利息收入佔比分別為70.68%、23.16%和2.60%。

A. 客戶貸款利息收入

客戶貸款利息收入是本集團利息收入的最大組成部分。報告期內,客戶貸款利息收入1431.77億元,同比增加135.51億元,增幅10.45%,主要由於客戶貸款平均餘額同比增加7157.56億元,增幅11.87%,增長部分主要來自公司類和個人類中長期貸款。

按業務類型和期限結構劃分的客戶貸款平均收益分析(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年1-6月2021年1-6月

年化平均年化平均

平均餘額利息收入收益率(%)平均餘額利息收入收益率(%)

公司類貸款4274664853634.033856489772624.04

-短期貸款1368390234653.461316730223773.43

-中長期貸款2906274618984.292539759548854.36

個人貸款2251824556454.982004541498865.02

-短期貸款568007148905.29533345145045.48

-中長期貸款1683817407554.881471196353824.85

票據貼現21973421691.9916943624782.95

客戶貸款總額67462221431774.2860304661296264.33

8交通銀行股份有限公司財務報表分析

B. 證券投資利息收入

報告期內,證券投資利息收入469.23億元,同比增加37.68億元,增幅8.73%,主要由於證券投資平均餘額同比增加2334.43億元,增幅8.74%。

C. 存放中央銀行款項利息收入

存放中央銀行款項主要包括法定存款準備金和超額存款準備金。報告期內,存放中央銀行款項利息收入

52.64億元,同比減少1.19億元,降幅2.21%,主要由於存放中央銀行款項平均餘額同比減少236.98億元,降幅2.99%。

D. 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入

報告期內,存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入72.04億元,同比增加14.16億元,增幅

24.46%,主要由於存放和拆放同業及其他金融機構款項平均餘額同比增加954.08億元,增幅12.98%,且年化

平均收益率同比上升16個基點。

(2)利息支出

報告期內,本集團利息支出1174.75億元,同比增加120.09億元,增幅11.39%,其中客戶存款、同業及其他金融機構存放和拆入款項、發行債券及其他佔比分別為65.45%、17.68%、16.88%。

A. 客戶存款利息支出

客戶存款是本集團主要資金來源。報告期內,客戶存款利息支出768.82億元,同比增加73.46億元,增幅

10.56%,佔全部利息支出的65.45%,客戶存款利息支出的增加主要由於客戶存款平均餘額同比增加5873.27億元,增幅8.83%。

按產品類型劃分的客戶存款平均成本分析(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年1-6月2021年1-6月

年化平均年化平均

平均餘額利息支出成本率(%)平均餘額利息支出成本率(%)

公司存款4694613481362.074364792434142.01

-活期191498588350.93191023682720.87

-定期2779628393012.852454556351422.89

個人存款2546147287462.282288641261222.30

-活期78867513990.3677987619640.51

-定期1757472273473.141508765241583.23

客戶存款總額7240760768822.146653433695362.11

B. 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出

報告期內,同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出207.66億元,同比增加16.12億元,增幅

8.42%,主要由於同業及其他金融機構存放和拆入款項平均餘額同比增加1583.10億元,增幅8.09%。

C. 發行債券及其他利息支出

報告期內,發行債券及其他利息支出198.27億元,同比增加30.51億元,增幅18.19%,主要由於發行債券及其他平均餘額同比增加2258.34億元,增幅18.99%。

二零二二年中期報告H股 9管理層討論與分析財務報表分析

3.手續費及佣金淨收入

手續費及佣金淨收入是本集團淨經營收入的重要組成部分。報告期內,本集團實現手續費及佣金淨收入

246.54億元,同比減少3.12億元,降幅1.25%,主要是受資本市場等因素以及減費讓利的影響,理財業務收入

同比下降,支付結算和銀行卡收入增長緩慢。

本集團在所示期間的手續費及佣金淨收入組成結構如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年增減(%)

銀行卡992397501.77

理財業務52326081(13.96)

託管及其他受托業務424939726.97

代理類339433242.11

投資銀行196819451.18

擔保承諾148913589.65

支付結算7207130.98

其他97156(37.82)

手續費及佣金收入合計2707227299(0.83)

減:手續費及佣金支出(2418)(2333)3.64

手續費及佣金淨收入2465424966(1.25)

理財業務手續費收入同比下降,主要是本集團貫徹落實資管新規要求,持續推進理財產品淨值化轉型,轉型後的淨值型產品費率較之前有所下降。

4.業務成本

報告期內,本集團業務成本389.23億元,同比增加33.86億元,增幅9.53%;本集團成本收入比28.31%,同比上升0.53個百分點。如對債券利息等收入免稅影響進行還原,成本收入比約為26%。

本集團在所示期間的業務成本組成結構如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年增減(%)

員工工資、獎金、津貼和補貼977693214.88

其他員工成本502148393.76

業務費用199161740014.46

折舊與攤銷421039775.86

業務成本合計38923355379.53

5.資產減值損失

報告期內,本集團資產減值損失375.17億元,同比增加40.17億元,增幅11.99%,其中貸款信用減值損失345.92億元,同比增加34.19億元,增幅10.97%。今年以來,百年變局和世紀疫情相互疊加,風險挑戰增多,我國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升,本集團按照最新發佈的《中國銀保監會關於印發商業銀行預期信用損失法實施管理辦法的通知》(銀保監規[2022]10號)要求,及時更新減值模型各項參數以反映外部環境變化對資產信用風險的影響,同時加強風險識別,相應資產減值損失有所增加,保持較好的風險抵禦能力。

10交通銀行股份有限公司財務報表分析

6.所得稅

報告期內,本集團所得稅支出14.85億元,同比減少22.30億元,降幅60.03%。實際稅率為3.26%,低於

25%的法定稅率,主要是由於本集團持有的國債和地方債等利息收入按稅法規定為免稅收益。

(二)資產負債表主要項目分析

1.資產

報告期末,本集團資產總額125805.76億元,較上年末增加9148.19億元,增幅7.84%,增長主要來自於發放貸款及金融投資規模的增長。

本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的餘額(撥備後)及其佔比情況如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)

客戶貸款(撥備後)692352155.03641220154.97

金融投資369261429.35352324930.20

現金及存放中央銀行款項7466605.947347286.30

存放和拆放同業及其他金融機構款項7997436.366327085.42

其他4180383.323628713.11

資產總額12580576100.0011665757100.00

(1)客戶貸款

報告期內,本集團全面貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」總體要求,主動應對外部形勢變化,迭代優化出台90餘條金融支持政策,優化授信政策和審批流程,高效對接有效信貸需求,全力支持企業復工復產。

本集團在所示日期客戶貸款總額及構成情況如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)餘額佔比(%)

公司類貸款455384864.25413858263.09370747163.39

-短期貸款144811120.43130929119.96125116221.39

-中長期貸款310573743.82282929143.13245630942.00

個人貸款234889033.14228509634.83198088233.87

-按揭152842021.56148951722.70129377322.12

-信用卡4808536.784925807.514641107.94

-其他3396174.803029994.622229993.81

票據貼現1849922.611367222.081600712.74

合計7087730100.006560400100.005848424100.00

報告期末,本集團客戶貸款餘額70877.30億元,較上年末增加5273.30億元,增幅8.04%。其中,境內銀行機構人民幣貸款較上年末增加4822.82億元,增幅8.21%。

公司類貸款餘額45538.48億元,較上年末增加4152.66億元,增幅10.03%,在客戶貸款中的佔比較上年末增加1.16個百分點至64.25%,其中,短期貸款增加1388.20億元,中長期貸款增加2764.46億元,中長期貸款在客戶貸款中的佔比提高至43.82%。

個人貸款餘額23488.90億元,較上年末增加637.94億元,增幅2.79%,在客戶貸款中的佔比較上年末下降1.69個百分點至33.14%。其中按揭貸款較上年末增加389.03億元,增幅2.61%,在客戶貸款中的佔比較上年末下降1.14個百分點至21.56%;信用卡貸款較上年末減少117.27億元,降幅2.38%。

票據貼現較上年末增加482.70億元,增幅35.31%。

二零二二年中期報告H股 11管理層討論與分析財務報表分析按擔保方式劃分的客戶貸款分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)

信用貸款231508732.66208583531.79

保證貸款115296416.27105613816.10

抵押貸款257984936.40248827637.93

質押貸款103983014.6793015114.18

合計7087730100.006560400100.00客戶貸款信用減值準備情況(人民幣百萬元)

2022年2021年

6月30日12月31日

上年末餘額161162140561

本期計提╱(轉回)3459262945

本期核銷及轉讓(20375)(47519)核銷後收回35236324

其他變動(211)(1149)期末餘額178691161162

(2)金融投資

報告期末,本集團金融投資淨額36926.14億元,較上年末增加1693.65億元,增幅4.81%。

按性質劃分的投資結構(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)

債券318867686.35302127285.75

權益工具及其他50393813.6550197714.25

合計3692614100.003523249100.00按財務報表列報方式劃分的投資結構(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融投資66626018.0463848318.12

以攤餘成本計量的金融投資237576264.34220303762.53以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融投資65059217.6268172919.35

合計3692614100.003523249100.00

12交通銀行股份有限公司財務報表分析

報告期末,本集團債券投資餘額31886.76億元,較上年末增加1674.04億元,增幅5.54%。未來,本行將強化對經濟金融形勢的研判,著力做好證券投資增量配置和存量優化。一是維持以利率債投資為主的總體策略,做好國債、地方債等投資安排。二是實時跟蹤國家產業政策動向和企業經營狀況變化,做好信用債項目儲備和投資安排。三是做大債券交易流量,加快國債和政策性銀行債周轉速度。四是準確把握美聯儲及主要央行加息縮表的時機,通過優化本外幣投資結構提高債券資產整體收益水平。

按發行主體劃分的債券投資結構(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)

政府及中央銀行249364278.20232589676.98

公共實體502531.58270730.90

同業和其他金融機構45853814.3847268815.65

法人實體1862435.841956156.47

合計3188676100.003021272100.00

報告期末,本集團持有金融債券4585.38億元,包括政策性銀行債券1181.36億元和同業及非銀行金融機構債券3404.02億元,佔比分別為25.76%和74.24%。

本集團持有的最大十隻金融債券(除另有標明外,人民幣百萬元)債券名稱面值年利率(%)到期日計提減值

2018年政策性銀行債券69034.992023/01/241.50

2017年政策性銀行債券63304.392027/09/081.37

2017年政策性銀行債券56884.442022/11/091.24

2018年政策性銀行債券50094.982025/01/121.09

2018年政策性銀行債券44004.972023/01/290.96

2017年政策性銀行債券33304.302024/08/210.73

2017年政府支持機構債30004.382022/08/3014.34

2019年政策性銀行債券29932.702024/03/190.41

2018年政策性銀行債券27514.882028/02/090.60

2019年政策性銀行債券21382.702024/03/120.29

(3)抵債資產

本集團在所示日期抵債資產的部分資料如下:

(人民幣百萬元)

2022年2021年

6月30日12月31日

抵債資產原值14211437

減:抵債資產減值準備(411)(407)抵債資產淨值10101030

二零二二年中期報告H股 13管理層討論與分析財務報表分析

2.負債

報告期末,本集團負債總額115916.40億元,較上年末增加9031.19億元,增幅8.45%。其中,客戶存款較上年末增加7715.86億元,增幅10.96%,在負債總額中佔比67.39%,較上年末上升1.53個百分點;同業及其他金融機構存放款項10472.45億元,較上年末減少493.95億元,降幅4.50%,在負債總額中佔比9.03%,較上年末下降1.23個百分點。

客戶存款

客戶存款是本集團最主要的資金來源。報告期末,本集團客戶存款餘額78113.63億元,較上年末增加

7715.86億元,增幅10.96%。從客戶結構上看,公司存款佔比63.78%,較上年末下降0.85個百分點;個人存

款佔比34.92%,較上年末上升0.79個百分點。從期限結構上看,活期存款佔比37.55%,較上年末下降3.82個百分點;定期存款佔比61.15%,較上年末上升3.76個百分點。

本集團在所示日期客戶存款總額及構成情況如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

餘額佔比(%)餘額佔比(%)餘額佔比(%)

公司存款498217563.78455002064.63434152465.71

-活期210696826.97206167229.28200593430.36

-定期287520736.81248834835.35233559035.35

個人存款272806034.92240281234.13219223133.18

-活期82645710.5885083112.0981253412.30

-定期190160324.34155198122.04137969720.88

其他存款44150.0633590.0554990.08

應計利息967131.24835861.19680761.03

合計7811363100.007039777100.006607330100.00

3.資產負債表表外項目

本集團資產負債表表外項目包括衍生金融工具、或有事項及承諾、擔保物。

本集團主要以交易、套期、資產負債管理及代客為目的敘做衍生金融工具,包括利率合約、匯率合約、貴金屬及大宗商品合約等。有關衍生金融工具的名義金額及公允價值詳見財務報表附註20.衍生金融工具。

本集團或有事項及承諾主要是未決訴訟、信貸承諾及財務擔保、資本性承諾、經營租賃承諾、證券承銷及債券承兌承諾。有關或有事項及承諾事項詳見附註39.或有事項,附註40.承諾事項。

本集團部分資產被用作同業間賣出回購及其他負債業務有關的質押的擔保物,詳見財務報表附註41.擔保物。

(三)現金流量表主要項目分析

報告期末,本集團現金及現金等價物餘額1791.43億元,較上年末淨減少151.65億元。

經營活動現金流量為淨流入891.09億元,同比多流入2018.52億元。主要是吸收存款產生的現金流入增加。

投資活動現金流量為淨流出1082.78億元,同比多流出1172.42億元,主要是債券投資增加。

籌資活動現金流量為淨流入21.09億元,同比少流入760.14億元。主要是去年同期發行永續債導致現金流入同比減少,以及本期償還到期債券產生的現金流出同比增加。

14交通銀行股份有限公司財務報表分析

(四)分部情況

1.按地區劃分的經營業績

本集團在所示期間各個地區的稅前利潤和淨經營收入如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

稅前利潤佔比(%)淨經營收入1佔比(%)稅前利潤佔比(%)淨經營收入1佔比(%)

長江三角洲2086945.755561138.732185746.924991137.23

珠江三角洲41939.19125008.7141488.90115618.62

環渤海地區23515.151620311.2923645.071484411.07

中部地區1470532.241915513.34960620.631811513.52

西部地區28356.21119558.3332727.02109428.16

東北地區2790.6137952.64(1488)(3.19)36172.70

境外22514.9354943.83466110.0071655.35

總行2(1866)(4.08)1885513.1321684.651789613.35

總計345617100.00143568100.0046588100.00134051100.00

註:

1.包括利息淨收入、手續費及佣金淨收入、交易活動淨收益、金融投資淨收益、對聯營及合營企業投資淨收益、保險業務收入及其他營業收入。下同。

2.總行含太平洋信用卡中心。下同。

3.總計含少數股東損益。

4.因地區分部劃分口徑的調整,同期比較數據已根據當期口徑進行編製。

2.按地區劃分的存貸款情況

本集團在所示日期按地區劃分的貸款餘額如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

貸款餘額佔比(%)貸款餘額佔比(%)

長江三角洲194791027.48178063727.14

珠江三角洲94596713.3585752113.07

環渤海地區107919315.2396595714.72

中部地區117288016.55109298516.66

西部地區84141411.8777444511.80

東北地區2544523.592470233.77

境外3650895.153489485.32

總行4808256.784928847.52

總計7087730100.006560400100.00

本集團在所示日期按地區劃分的存款餘額如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

存款餘額佔比(%)存款餘額佔比(%)

長江三角洲208217226.66187848126.68

珠江三角洲100511612.8787166712.38

環渤海地區163976020.98149116821.18

中部地區125366616.05113071216.06

西部地區83030910.6376362910.85

東北地區3765984.823607755.12

境外5232306.704560746.48

總行37990.0536850.05

應計利息967131.24835861.20

總計7811363100.007039777100.00

二零二二年中期報告H股 15管理層討論與分析財務報表分析

3.按業務板塊劃分的經營業績

本集團的業務主要分成四類:公司金融業務、個人金融業務、資金業務和其他業務。

本集團在所示期間按業務板塊劃分的稅前利潤和淨經營收入情況如下:

(除另有標明外,人民幣百萬元)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

金額佔比(%)金額佔比(%)

淨經營收入143568100.00134051100.00

公司金融業務6140342.776049345.13

個人金融業務6859247.786288646.91

資金業務130479.09100727.51

其他業務5260.366000.45

稅前利潤45617100.0046588100.00

公司金融業務1390330.481316828.27

個人金融業務2082645.652469853.01

資金業務1102724.17854018.33

其他業務(139)(0.30)1820.39

註:因分部間收入分配考核規則的調整,同期比較數據已根據當期口徑進行編製。

(五)資本充足率

1.計量範圍

資本充足率的計算範圍包括本集團境內外所有分支機構及金融機構類附屬子公司(不含保險公司)。

2.計量方法

本集團遵照銀保監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》及其相關規定計量資本充足率。自2014年銀保監會首次核准使用資本管理高級方法以來,本行按監管要求穩步推進高級方法的實施和深化應用,2018年經銀保監會核准,擴大高級方法實施範圍並結束並行期。根據2021年人民銀行、銀保監會《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》要求,本集團附加資本要求為0.75%。

3.計量結果

報告期末,本集團資本充足率14.49%,一級資本充足率12.20%,核心一級資本充足率9.99%,均滿足監管要求。

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

本集團本銀行本集團本銀行核心一級資本淨額794487661461783877659155一級資本淨額970873836250960225833945資本淨額1152895101163811399571006266

核心一級資本充足率(%)9.999.2810.6210.01

一級資本充足率(%)12.2011.7313.0112.67

資本充足率(%)14.4914.1915.4515.29

註:中國交銀保險有限公司和交銀人壽保險有限公司不納入並表範圍。

16交通銀行股份有限公司財務報表分析

4.風險加權資產

按照銀保監會批准的資本管理高級方法實施範圍,符合監管核准要求的信用風險採用內部評級法、市場風險採用內部模型法、操作風險採用標準法,內部評級法未覆蓋的信用風險採用權重法,內部模型法未覆蓋的市場風險採用標準法,標準法未覆蓋的操作風險採用基本指標法。

(人民幣百萬元)

2022年2021年

6月30日12月31日

信用風險加權資產72763126783546內部評級法覆蓋部分54867345056176內部評級法未覆蓋部分17895781727370市場風險加權資產285227201828內部模型法覆蓋部分224144141505內部模型法未覆蓋部分6108360323操作風險加權資產394538394538因應用資本底線而額外增加的風險加權資產00風險加權資產合計79560777379912

5.信用風險暴露(人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

內部評級法內部評級法內部評級法內部評級法覆蓋部分未覆蓋部分覆蓋部分未覆蓋部分公司風險暴露55397042487524944646225957主權風險暴露0244498202306379金融機構風險暴露1015300520093819672507572零售風險暴露26113713807322589668328978股權風險暴露065190062009資產證券化風險暴露06202011123其他風險暴露0113588901063090合計9166375480184083539864505108

6.市場風險資本要求(人民幣百萬元)

2022年2021年

風險類型6月30日12月31日內部模型法覆蓋部分1793211320內部模型法未覆蓋部分48864826利率風險35964070股票風險115126外匯風險1158619商品風險1411

期權風險3–合計2281816146

二零二二年中期報告H股 17管理層討論與分析財務報表分析

7. 風險價值(VaR)情況

本集團採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險價值(SVaR),歷史觀察期均為1年,持有期為10個工作日,單尾置信區間為99%。

(人民幣百萬元)

2022年1-6月2021年1-6月

期末平均最高最低期末平均最高最低

風險價值(VaR) 1659 1367 1834 867 733 1446 1856 683壓力風險價值

(SVaR) 3754 3410 4251 2663 1889 1560 1927 1319

8.銀行賬簿股權風險(人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

公開非公開未實現公開非公開未實現交易股權交易股權潛在的交易股權交易股權潛在的被投資機構類型風險暴露1風險暴露1風險收益2風險暴露1風險暴露1風險收益2

金融機構34996557-34235114–

非金融機構1018250754(5173)1207348347(4800)

總計1368157311(5173)1549653461(4800)

註:

1.公開交易股權風險暴露指被投資機構為上市公司的股權風險暴露,非公開交易股權風險暴露指被投資機構為非上市公司的股權風險暴露。

2.未實現潛在的風險收益為資產負債表中體現的未實現收益(損失),但不是通過利潤和損失科目來體現。

關於本集團資本計量的更多信息,請參見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」。

(六)槓桿率

本集團依據銀保監會《商業銀行槓桿率管理辦法(修訂)》計量槓桿率。根據2021年人民銀行、銀保監會《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》要求,本集團附加槓桿率要求為0.375%。報告期末,本集團槓桿率

7.05%,滿足監管要求。

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年2022年2021年2021年

6月30日3月31日12月31日9月30日

一級資本淨額970873979545960225940024調整後的表內外資產餘額13770696134162051263257312402546

槓桿率(%)7.057.307.607.58

關於本集團槓桿率的更多信息,請參見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」。

18交通銀行股份有限公司二、業務回顧

(一)發展戰略及推進情況

本集團立足新發展階段,全面貫徹新發展理念,致力於在服務構建新發展格局中加快高質量發展,持續朝著「世界一流銀行」的戰略目標穩步邁進。報告期內,繼續圍繞集團「十四五」時期高質量發展要求,堅持服務好中央交給上海的重大戰略任務,充分發揮長三角區位優勢,聚焦「上海主場」建設、數字化新交行建設兩大領域率先創新突破,堅持綠色發展,打造四大業務特色、建強五大專業能力,推動經營實現量的合理增長、質的穩步提升。

1.發揮「上海主場」優勢

報告期內,本行通過綠色通道為上海市提供疫情防控貸款超1100億元;出台助企紓困、服務復工復產復市、便利外資外貿、助力消費恢復、支持重點項目等多項舉措,助力上海市加快經濟恢復和重振。繼續將「上海主場」作為機制與產品創新高地,示範引領長三角高質量一體化發展。區域科技金融客戶貸款、普惠型小微企業貸款較上年末增幅,跨境業務規模同比增幅等均高於全行平均水平。報告期內,長三角區域實現利潤總額

208.69億元,對集團利潤貢獻佔比45.75%。

2.建設數字化新交行

加快全流程數字化運用,精準對接實體經濟和人民群眾多樣化需求,提升「全觸點、全場景、全生態」拓客能力,報告期內代發個人客戶較年初淨增13.75萬戶。構建G、B、C端夥伴式新生態,報告期內開放銀行零售場景獲新客戶30.48萬戶。聚焦B2B支付和零售信貸兩個領域,推進企業級架構建設。數據中台、企業級AI能力平台等建設有序推進。新一代貸記卡分佈式系統全面上線,實現貸記卡系統從大機下遷至開放分佈式架構並平穩運行。數字人民幣應用場景進一步拓寬,截至報告期末累計開立錢包367.75萬個,累計消費額1.68億元。

3.打造四大業務特色

普惠金融貫徹「增強金融普惠性」的要求,觸及更多客戶及場景,服務小微企業以及城市治理、鄉村振興、民生消費等領域的金融需求,穩步提升普惠金融業務發展質效。報告期內,普惠型小微企業貸款餘額較上年末增長19.21%,有貸款餘額的客戶數將上年末增長15.84%;通過普惠e貸、醫療付費、開放銀行等場景新增派生零售客戶佔全部新增零售客戶的佔比超過13%,其中開放銀行新客戶動賬支付金額同比增長326%,惠民就醫已在全國35個城市上線。

貿易金融服務構建新發展格局,暢通「雙循環」,緊抓產業鏈、供應鏈、價值鏈核心節點企業,做大做強鏈金融服務,更好滿足企業日常生產經營活動需要,提升客戶粘性,吸引結算性存款。上半年,圍繞跨境貿易、供應鏈金融等業務,優化業務流程,豐富場景化服務,提升業務便利性。跨境電商業務量同比增長

413%,外貿綜合服務平台業務量同比增長114%。貿易融資發生額同比增長43.57%。

科技金融對接科技強國戰略,打造商行和投行一體化服務體系,提升服務戰略性新興產業、先進製造業、科技創新、綠色低碳、傳統產業升級等領域的能力,優化客戶結構和資產結構,帶動中收和利息收入增長。聚焦專精特新中小企業、科技型中小企業、高新技術企業、科創板上市及擬上市企業等重點客群,完善政策、產品、數據和系統,創新「科技金融專班」一體化經營模式。報告期末,科技金融授信客戶較上年末增長

21.72%;戰略性新興產業貸款餘額較上年末增長71.85%;服務專精特新「小巨人」企業1785戶,市場覆蓋度

36.30%,貸款餘額較上年末增長28.72%;綠色貸款較上年末增長20.42%,綠色債券投資餘額較上年末增長

104%。

二零二二年中期報告H股 19管理層討論與分析業務回顧

財富金融服務人民美好生活需要和應對人口老齡化國家戰略,不斷擴大客戶服務面,構建「大財富-大資管-大投行」一體化經營體系,為人民財富積累、保值增值、傳承等提供綜合金融服務,做大AUM。報告期末,境內行管理的個人金融資產(AUM1)較上年末增長5.2%。手機銀行MAU較上年末增長6.4%。報告期內,本集團通過代銷財富管理類產品、基金與理財業務等,實現財富管理手續費及佣金收入85.43億元。

(二)公司金融業務

◆支持實體經濟,加大信貸投放。報告期內,集團公司類貸款較上年末增加4152.66億元,增幅

10.03%。其中,境內投向為製造業的相關貸款、戰略性新興產業貸款、綠色信貸、「專精特新」中小

企業貸款、涉農貸款增幅分別為20.48%、71.85%、20.42%、28.4%、15.8%。

◆服務國家戰略,支持重點區域發展。報告期末,長三角、京津冀、粵港澳大灣區三大區域貸款餘額較上年末增長9.92%;貸款餘額佔比53.05%,較上年末提升0.90個百分點。

◆深化業務特色,產業鏈金融與科技金融快速發展。報告期內,產業鏈金融業務量同比增長35.66%,科技金融授信客戶數較上年末增長21.72%。

1.客戶發展

推進客戶工程建設,深化分層分類客戶經營,搭建精細化、專業化服務體系。報告期末,境內行對公客戶總數較上年末增長5.76%。集團客戶方面,加大對科技強國、綠色發展等國家戰略的服務與支持力度,推進上下游、生態圈、投資鏈一體化拓展方案,持續優化授信管理政策和流程,強化集團內部協同服務合力。報告期末,集團客戶成員8.84萬戶,較上年末增加5498戶。政府機構客戶方面,積極參與數字政府建設和城市數字化轉型進程,助力提供便捷化政務服務,擴大銀政合作優勢地位。報告期末,政府機構客戶7.29萬戶,較上年末增加2079戶。小微基礎客戶方面,強化數字化營銷支持,搭建電子渠道、線上產品、外呼服務、網點支持「四位一體」的服務體系,持續提升基礎客群服務。報告期末,小微基礎客戶215.04萬戶,較上年末增加11.80萬戶。

2.場景建設

以數字化思維深耕場景建設,在醫療、學校、園區、央企司庫等細分領域成效顯現。惠民就醫已先後在上海、南京、大連、廣州、宜昌等35個城市上線。智慧金服平台累計簽約客戶突破10萬戶,較上年末新增2.10萬戶,收款結算量2305.29億元,同比增長131.80%。在北京地區保持「智慧記賬」創新服務領先優勢,上半年智慧記賬交易量累計突破600億元。緊跟央企司庫體系改革動向,在財資管理、全球現金管理領域為央企司庫體系建設提供業務和技術支撐。

1不含客戶證券市值。

20交通銀行股份有限公司業務回顧

3.普惠型小微企業服務

借助金融科技和大數據,推廣「線上產品+場景定制」模式,提升批量化、場景化、智能化、線上化運營能力,推出一批場景定制產品。對產業鏈小微企業,打造「歐冶鏈2」「乳品鏈」「白酒鏈」「飼料鏈」等項目;對科創小微企業,在蘇州、深圳、安徽、湖南、廈門、上海、陝西等地推出「普惠e貸」科創場景定制項目;對特定行業小微企業,上線「煙戶貸」「政採貸」「醫保貸」「家居貸」等特色項目。聚焦小微重點領域、重點客群和重點產品,持續加大信貸投放力度,支持小微企業紓困恢復、復工復產和高質量發展。報告期末,普惠型小微企業貸款餘額4038.93億元,較上年末增長19.21%;有貸款餘額的客戶數24.58萬戶,較上年末增長15.84%;普惠型小微企業貸款累放平均利率3.84%,較上年下降0.16個百分點;普惠型小微企業貸款不良率0.94%,較上年末下降0.22個百分點;全行2763家營業網點為小微企業提供融資業務等金融服務。

4.產業鏈金融

貫徹落實穩鏈保鏈、固鏈強鏈要求,重點在專項授權、制度創新、流程優化等方面發力,「一鏈一策」滿足企業個性化融資需求。強化科技賦能,打造產業鏈「秒級」融資產品線,票據秒貼業務發生額443.50億元,快易付秒放業務發生額39.34億元。推出交行自建智慧交易鏈平台。對接中航信、中企雲鏈等16家主流平台,實現跨場景金融合作、全程自動化秒級放款等功能,大幅提升用戶體驗。運用創新產品,與電力、建築、汽車和醫藥等重點行業龍頭企業深化合作,滿足企業上下游融資需求。報告期內,產業鏈金融業務量同比增長

35.66%,報告期末,產業鏈金融融資餘額1744.49億元,較上年末增長11.83%。

5.投資銀行持續做大投行全量融資規模,打造創新型投資銀行。報告期內,NAFMII口徑債券(非金融企業債務融資工具)承銷規模2235.73億元,同比增長18.54%。踐行綠色金融,主承銷綠色債券(含碳中和債)41.65億元,同比增長47.23%。創設信用風險緩釋憑證(CRMW)9單,規模36.5億元。立足場景創新,深耕併購領域,上半年境內外併購金融新增規模512億元,同比增長26%。聚焦「科技金融」特色,設立7支投向戰略性新興產業及科創企業的私募股權投資基金,做深「融資」「融智」協同服務,迭代「蘊通e智」顧問系統,上線投行全量融資平台。

全方位提升產品服務創新能力,獲得市場高度認可,榮膺中央國債登記結算有限責任公司「優秀ABS發起機構」等獎項。

(三)個人金融業務

◆以「金融資產+數據資產」提升資產配置能力和客戶服務能力。優化政務、出行、教育、醫療、餐飲消費等場景服務方案,提高線上獲客佔比。報告期末,中高端客戶數3較上年末增長5.76%;報告期內,借記卡線上獲客佔比較去年提升2.44個百分點,信用卡線上獲客佔比超過55%。

◆ 增強數字化經營和產品供應能力,強化財富金融特色。報告期末,境內行管理的個人金融資產(AUM4)規模44775.28億元,較上年末增長5.2%。

◆發展消費金融業務,更好服務人民群眾各類消費需求。報告期末,個人貸款餘額23488.90億元,較上年末增長2.79%,個人消費貸款(含信用卡)市場份額4.99%5,較上年末提升0.04個百分點。

2本行與寶武集團旗下的「歐冶雲商」平台合作的在線授信審批及放款等一體化業務。

3含境內行達標沃德客戶及集團私人銀行客戶。

4不含客戶證券市值。

517家商業銀行口徑,下同。

二零二二年中期報告H股 21管理層討論與分析業務回顧

1.零售客戶

圍繞人民群眾多樣化金融需求,依托「金融資產+數據資產」提升資產配置能力和客戶服務能力。踐行數字化轉型,加強聯動獲客和場景合作,夯實客戶基礎,優化客戶結構,保持AUM規模穩定增長。報告期末,境內行零售客戶數1.89億戶(含借記卡和信用卡客戶),較上年末增長1.82%,達標沃德客戶211.89萬戶,較上年末增長5.79%。

2.財富管理

秉承「以客戶為中心,持續為客戶創造價值」的理念,發揮財富管理產品、服務及品牌優勢,打造財富金融特色。橫向發揮集團綜合化優勢,打造「全鏈條」大財富管理經營體系;縱向做深養老金融服務體系,提升客戶粘性。報告期內,聚焦財富金融數字化經營水平,強化數據驅動對客戶經營深度和廣度的提升,通過零售數字化營銷中台,實現全渠道、全鏈路營銷服務。報告期末,線上財富開放平台合作機構增加至48家,為客戶提供專業的投資資訊、產品推廣、投資者教育和投資陪伴等服務。

增強產品創設和供應能力。堅持開放融合,引進優質產品,與9家行外機構建立代銷理財產品合作關係,豐富客戶投資選擇。融合量化指標與專家經驗,為客戶打造涵蓋理財、基金、保險的「沃德優選」產品體系,擴大專業財富配置惠及面,2022年上半年,沃德優選基金整體表現好於市場平均。加大低波動、低起點的固收、固收+基金的引入和推動力度,實現個人非貨基金保有份額增長。根據中國基金業協會公佈數據,截至報告期末,本行非貨公募基金保有規模居銀行業第五位。

報告期內,境內行代銷個人財富管理類產品收入53.73億元,其中,代銷個人公募基金產品餘額2966.22億元,實現代理基金(含券商、專戶)淨收入16.23億元;代銷理財產品餘額8719.23億元,實現理財淨收入

15.84億元;代銷保險產品餘額2365.59億元,實現代理保險淨收入18.55億元,保險收入增幅居市場同業前列。

3.場景與支付

聚焦普惠民生場景,實踐數字化客戶經營。圍繞面向市民的政務APP,形成支付+錢包的解決方案,為市民提供繳費、查詢等服務;圍繞城市交通、新能源充電、旅遊、車主服務等出行場景,構建會員體系,豐富支付優惠權益,為市民提供安全、合規的賬戶及支付服務;圍繞看病就醫、線上購藥等場景,提供就醫支付功能;深化智慧校園建設,通過開放銀行向學校提供教育行業解決方案。服務國家鄉村振興戰略,推廣鄉村振興主題借記卡,為客戶提供農技指導、結算手續費優惠等專屬權益。

報告期末,借記卡累計發卡量16902.28萬張,較上年末淨增327.14萬張。報告期內,借記卡線上獲客佔比較上年末提升2.44個百分點。通過協同合作機構優化支付產品,提升持卡人主流平台支付體驗;與中國銀聯等平台合作開展零售商超、出行文旅等用卡營銷活動,豐富消費支付場景。報告期內,借記卡累計消費額

11660.26億元。

22交通銀行股份有限公司業務回顧

4.消費金融

堅決貫徹落實黨中央、國務院關於房地產調控的決策部署,持續優化授信政策,提升房貸線上化水平。報告期末,個人住房按揭貸款餘額15284.20億元,較上年末增長2.61%,境內市場佔比4.86%,較年初提升0.05個百分點。

以滿足客戶衣食住行醫等場景需求為出發點,加快消費貸款產品創新與迭代,提升全流程客戶體驗。配套屬地差異化信貸政策和服務方案,加強對新市民的消費信貸服務。積極為受疫情影響零售信貸客戶紓困。報告期末,個人非房消費貸款餘額682.85億元,較上年末增長27.45%,同比多增110.20億元。

5.私人銀行

以保險金信託服務滿足客戶長期保障及財富傳承需求,帶動大額保單協同發展,促進家族財富管理業務發展提速,報告期末,家族信託規模較上年末增長37.66%。推出股權家族信託服務,強化財富管理特色。加強客戶陪伴,開發資產配置模型系統,提升資產配置專業服務能力。報告期末,集團私人銀行客戶數7.37萬戶,較上年末增長4.77%;集團管理私人銀行客戶資產10298億元,較上年末增長3.69%。

6.信用卡

做強線下獲客,提升線上場景流量轉化率,擴大客戶基礎。創新推出國韻主題信用卡等卡產品,吸引年輕優質客群。報告期末,境內行信用卡在冊卡量7528.63萬張,較上年末增加101.75萬張。報告期內,線上獲客佔比55.98%,同比提升3.63個百分點;新增活戶同比增長19.10%。持續開展最紅星期五、周周刷等品牌營銷活動,推出抗疫專項活動,消費額市場佔比、移動支付交易額均穩步提升。報告期內,信用卡累計消費額

15071.42億元,同比增長3.83%。其中活戶戶均消費額同比增長3.59%,移動支付交易額同比增長24.55%。

分期餘額同比增長3.66%。報告期末,境內行信用卡透支餘額4807.71億元6。

7.養老金融

主動服務積極應對人口老齡化國家戰略,推動養老金金融、養老產業金融、為老金融服務整體佈局。持續強化全國社保基金、基本養老保險基金、企業(職業)年金的賬戶管理和託管服務,業務規模穩步增長。積極參與個人養老金改革試點,獲批養老理財試點資格,養老目標基金管理規模居行業首位。研發特色信貸產品,加強對養老服務機構的信貸支持。報告期末,養老服務業授信客戶數量較上年末增長42.42%。手機銀行和買單吧APP完成適老化改造,上半年累計服務老年客戶53萬餘人。

(四)同業與金融市場業務

◆積極服務上海國際金融中心建設,加快拓展同業合作金融場景,深入參與我國債券、貨幣、外匯、商品等市場發展,將金融市場創新轉化為滿足客戶需求的優質產品和服務,提升服務實體經濟的能力。

6境內行信用卡透支餘額包含個人信用卡貸款餘額和單位公務卡貸款餘額。

二零二二年中期報告H股 23管理層討論與分析業務回顧

1.同業業務

強化金融要素市場結算清算服務,針對疫情等突發事件,完善服務金融要素市場結算應急保障機制,助力金融市場平穩運行。參與金融基礎設施互聯互通建設,獲得銀行間與交易所債券市場互聯互通結算銀行資格。

服務期貨市場發展,首批獲得上海期貨交易所商品互換指定存管銀行資格。報告期內,上海清算所代理清算業務量市場排名首位,證券、期貨結算量市場排名前列。

服務跨境銀行間支付清算有限責任公司,在推進我國人民幣跨境支付核心技術安全可控上發揮積極作用。

積極推廣CIPS標準收發器等跨境人民幣業務處理與信息交互產品,CIPS標準收發器客戶數位居市場首位。

2.金融市場業務

充分發揮國有大行「金融穩定器」作用。積極履行銀行間做市商職責,各項金融市場業務交易量保持市場前列。

報告期內,境內行人民幣貨幣市場交易量36.56萬億元,外幣貨幣市場交易量9442億美元,人民幣債券交易量2.69萬億元,銀行間外匯市場外匯交易量1.73萬億美元,黃金自營交易量2570.5噸,繼續保持市場活躍交易銀行地位。

緊密支持上海國際金融中心建設,作為首批參與機構開展了中國外匯交易中心X-LENDING匿名點擊成交債券借貸業務首日交易;把握保險資金運用市場化改革新機遇,與保險同業進行首筆債券出借業務。

3.資產託管

聚焦託管本源業務,加強證券類託管業務能力建設,大力發展公募基金託管業務,創新資管類和項目類託管服務,服務實體經濟,提升價值貢獻。對接國家養老保障體系改革,把握個人養老金業務機會,積極拓展養老金託管業務。深化與保險公司、證券公司、信託公司等金融機構的合作,推動全產品市場營銷,提高市場競爭力。報告期末,資產託管規模12.12萬億元。

4.理財業務

持續優化理財產品結構,加快銷售渠道佈局,淨值化程度進一步提升。報告期末,集團表外理財產品時點餘額12769.64億元,其中淨值型理財產品時點餘額11485.20億元,在理財產品中的佔比為89.94%,同比提升18.62個百分點。

(五)綜合化經營

◆本集團形成了以商業銀行業務為主體,金融租賃、基金、理財、信託、保險、境外證券、債轉股等業務協同聯動的發展格局,為客戶提供綜合金融服務。

◆報告期內,子公司7實現歸屬於母公司股東淨利潤33.81億元,佔集團淨利潤比例7.68%。報告期末,子公司資產總額6002.23億元,佔集團資產總額比例4.77%。

7不含交通銀行(盧森堡)有限公司、交通銀行(巴西)股份有限公司和交通銀行(香港)有限公司,下同。

24交通銀行股份有限公司業務回顧

交銀金融租賃有限責任公司本行全資子公司,2007年12月開業,註冊資本140億元。主要經營航空、航運及能源電力、交通基建、裝備製造、民生服務等領域的融資租賃及經營租賃業務,為中國銀行業協會金融租賃專業委員會第五屆主任單位。報告期內,公司堅持「專業化、國際化、差異化、特色化」發展戰略,深耕航空、航運、傳統融資租賃等業務,主體經營指標繼續位居行業前列。報告期末,公司總資產3494.86億元,較上年末增長9.6%;淨資產386.99億元,較上年末增長7.97%;租賃資產餘額3041.95億元,較上年末增長

6.22%;航空、航運租賃資產規模1886.14億元,擁有和管理船隊規模432艘、機隊規模269架。報告期內實

現淨利潤18.87億元,同比增長8.08%。

報告期內,公司克服疫情不利影響,加快轉型創新,全力支持國家產業結構佈局和重點區域發展,新增業務主要投向製造業、民生服務、能源電力、交通運輸等行業,其中服務「製造強國」領域新增投放同比增長

116.76%。報告期末,公司長三角區域租賃資產餘額369.75億元,較上年末增長17.39%,其中上海地區租

賃資產餘額229.42億元,較上年末增長19.7%。公司堅持創新引領,探索飛機資產的「賣出-買入」方式,獲Airline Economics 2022年度亞太區評委會大獎(Asia-Pacific Editor’s Deal of the Year);完成國內金融租賃行業

首單自貿區SPV跨境集裝箱租賃創新項目的對外債權登記及開戶,幫助企業保障集裝箱箱源,助力全球物流供應鏈暢通穩定。

交銀國際信託有限公司2007年10月開業,註冊資本57.65億元,本行和湖北交通投資集團有限公司(原湖北省交通投資集團有限公司)分別持有85%和15%的股權,主要經營非標投融資信託、證券投資信託、資產證券化信託、家族信託、慈善信託等業務。報告期內,公司推進業務轉型,落地全國首單地下物業CMBN、集團首單股權家族信託。深化集團協同,加大對上海主場、長三角一體化、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點區域資源投入,新增規模佔比56.56%。在信託業協會行業評級中連續7年獲評A類(行業最高評級)。獲批「以固有資產從事股權投資業務資格」,年內發行公募信貸資產證券化規模位列行業第7位。報告期末,公司總資產178.84億元,淨資產149.81億元,管理資產規模5541.69億元;受存量業務壓降和信託業務結構調整影響,報告期內實現淨利潤5.05億元,同比減少13.87%。

交銀施羅德基金管理有限公司成立於2005年8月,註冊資本2億元,本行、施羅德投資管理有限公司和中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司出資比例分別為65%、30%和5%,主要經營基金募集、基金銷售、資產管理業務。報告期末,公司近七年、近五年、近三年權益投資主動管理收益率行業排名分別為2/73、

4/91、25/117。1隻基金產品近七年收益率超過300%,3隻基金產品近五年收益率超過200%,14隻基金產品

近三年收益率超過100%。報告期內,公司與集團聯動佈局養老金融產品,旗下交銀安享穩健一年FOF基金報告期末規模近200億元,是全市場管理規模最大的FOF產品。報告期末,公司總資產74.61億元,淨資產55.56億元,管理公募基金規模5961億元,較上年末增長9%;報告期內受市場波動影響,實現淨利潤8.32億元,同比減少14.81%。

交銀理財有限責任公司本行全資子公司,成立於2019年6月,註冊資本80億元,主要面向客戶發行固定收益類、權益類、商品及金融衍生品類及混合類理財產品。報告期內,公司服務國家發展戰略,參與投資設立施羅德交銀理財有限公司、國民養老保險股份有限公司,獲得第二批養老理財試點資格;踐行ESG投資理念,長三角ESG主題產品首發募集成立;拓展行外代銷機構,在理財子公司中持續名列前茅。報告期末,理財產品餘額11485.20億元。公司獲媒體、評級機構頒發的年度金牌市場影響力金融產品獎、優秀創新銀行理財產品獎等獎項。報告期末,公司總資產108.71億元,淨資產105.40億元;報告期內實現淨利潤6.34億元,同比增長

4.51%。

二零二二年中期報告H股 25管理層討論與分析業務回顧

交銀人壽保險有限公司 2010年1月成立,註冊資本51億元,本行和日本MS&AD保險集團分別持股

62.50%和37.50%,在上海市以及設立分公司的地區經營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務,以

及上述業務的再保險業務等。報告期內,公司在養老金融、新市民服務方面提升產品豐富度和服務適配度,滿足客戶全生命週期的保障需求;加強業務創新,參與個人稅延養老保險試點;建立財富規劃師團隊,通過保險金及保險金信託的配置,滿足高淨值客戶需要。報告期末,公司總資產1094.31億元,淨資產80.07億元;報告期內實現原保費收入135.50億元,同比增長19.03%;受資本市場波動影響,投資收益減少,報告期內實現淨利潤1.85億元,同比減少69.37%。

交銀金融資產投資有限公司本行全資子公司,成立於2017年12月,成立時的註冊資本100億元,系國務院確定的首批試點銀行債轉股實施機構,主要從事債轉股及其配套支持業務。截至本報告披露日,本行已向該公司增資50億元。報告期內,公司堅持市場化債轉股主責主業,積極服務實體經濟降槓桿、控風險,新增投放金額47.39億元,項目退出金額20.9億元,當年淨增投放26.49億元。報告期末,公司總資產672.65億元,淨資產200.35億元;報告期內實現淨利潤7.09億元,同比增長0.84%。根據銀保監會《金融資產投資公司資本管理辦法(試行)》及其相關規定,報告期末,公司核心一級資本淨額、一級資本淨額和資本淨額均為200.30億元,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率均為14.60%,槓桿率為29.95%,均滿足監管要求。

交銀國際控股有限公司成立於1998年6月(原為交通證券有限公司,2007年5月更名為交銀國際控股有限公司),2017年5月19日在香港聯交所主板掛牌上市,主要經營證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、資產管理及顧問、投資及貸款業務。報告期末,本行對該公司持股比例為73.14%。報告期內,公司繼續採取「地域雙三角、行業雙聚焦、轉型雙科技」策略,為客戶提供產業鏈一體化綜合金融服務。報告期末,公司總資產

295.42億港元,淨資產46.09億港元。報告期內公司淨虧損16.78億港元,主要由於投資業務因市場表現不佳受到嚴重影響。

中國交銀保險有限公司本行全資子公司,2000年11月成立,註冊資本4億港元。主要經營經香港保險業監管局批准的一般保險全部17項險種。報告期內,公司利用集團唯一財險平台和一般保險全牌照優勢,克服香港疫情影響,與集團協同聯動,持續優化保險客戶體驗,實現毛保費收入同比增長23.30%,高於香港一般保險市場毛保費增速;支出前承保利潤1526萬港元,同比保持穩定;淨賠付率18.55%。受香港第五波疫情、資本市場波動、賠付支出同比增加等多重因素影響,實現淨利潤487萬港元,同比減少26.21%;協同業務收入

701萬港元,同比增長15.19%。

(六)全球服務能力

◆本集團形成了覆蓋主要國際金融中心,橫跨五大洲的境外經營網絡,在全球18個國家和地區設有23家境外分(子)行及代表處,境外經營網點69個。

◆報告期內,境外銀行機構實現淨利潤30.54億元,佔集團淨利潤比例6.93%。報告期末,境外銀行機構資產總額13185.03億元,佔集團資產總額比例10.48%。

26交通銀行股份有限公司業務回顧

1.國際化發展

本集團利用良好的境內外服務網絡和經營能力,積極服務國家新一輪高水平對外開放和國內國際雙循環相互促進的新發展格局,為符合國家戰略的「走出去」中資企業提供金融服務。報告期內,境外銀行機構密切關注全球市場變化,完善應急保障預案,加強風險防範,穩妥有序開展經營管理工作。

2.國際結算與貿易融資

積極服務貿易型企業,持續優化線上貿易金融產品功能,推進產品迭代升級。Easy匯、證、貸發生額同比分別增長173%、113%、123%。落實國家支持外貿新業態發展相關要求,推動跨境電商、外貿綜合服務、市場採購貿易等新業態項目落地,業務量同比分別增長413%、114%、70%。打造國際業務管家系列等場景化創新產品,為跨境貿易和投融資便利化注入金融科技新動能。報告期內,本行國際結算量2629.04億美元,同比增長14.15%;跨境貿易融資業務量175.94億美元。

3.境外服務網絡

本集團在香港、紐約、倫敦、新加坡、東京、法蘭克福、盧森堡、悉尼等地設有23家境外分(子)行及代表處,為客戶提供存款、貸款、國際結算、貿易融資、外匯兌換等金融服務。截至報告期末,本行與全球126個國家和地區的1005家銀行建立境外銀行服務網絡,為31個國家和地區的100家境外人民幣參加行開立238個跨境人民幣賬戶;在31個國家和地區的63家銀行開立27個幣種共82個外幣清算賬戶。

4.跨境人民幣業務

積極推動CIPS標準收發器在企業端的部署應用,打通跨境人民幣清算的「最後一公里」,助力構建獨立自主、安全可控的跨境人民幣支付網絡。截至報告期末,共有507戶企業通過本行上線標準收發器,上線客戶數居市場首位。加強跨境人民幣業務與集團發展戰略的融合,強化境內外聯動,報告期內,境內銀行機構跨境人民幣結算量6682.37億元,同比增長10.60%。

5.離岸業務

深化離在岸業務一體化發展和非居民賬戶一體化經營,充分挖掘長三角一體化、上海自由貿易區臨港新片區等業務潛力。報告期末,離岸業務資產餘額174.37億美元,較上年末增長9.42%。

(七)渠道建設

1.企業網銀及企業手機銀行

聚焦客戶體驗,提供專業化、智能化的PC端和移動端對公線上金融服務,增強金融科技賦能企業客戶高質量發展能力。報告期末,企業網銀(銀企直聯)簽約客戶數較上年末增長6.91%,年累計交易額同比增長

3.96%;企業手機銀行簽約客戶數較上年末增長10.68%,年累計交易額同比增長27.62%。

二零二二年中期報告H股 27管理層討論與分析業務回顧

2.個人手機銀行

堅持以客戶為中心,持續打磨線上金融服務能力,讓客戶足不出戶,享受便捷服務。開闢金融抗疫專區,提供專屬普惠類貸款和消費貸利率優惠,滿足各類客戶群體在疫情期間的線上金融服務需求。以金融科技賦能老年人群跨越「數字鴻溝」,首批通過工信部適老化及無障礙水平評測。與多家頭部互聯網企業合作,促進本行數幣錢包的開立,推動數幣與手機銀行支付場景的融合。報告期末,個人手機銀行月度活躍客戶數(MAU)4054.82萬戶,較上年末增長6.40%。

3.買單吧

完善平台搜索等服務功能,為用戶提供更智能、更便捷、更貼心的使用體驗。報告期末,買單吧APP累計綁卡用戶7268.14萬戶,月度活躍用戶2495.51萬戶,金融場景使用率和非金融場景使用率分別為83.78%和

51.47%。

4.開放銀行

緊密對接醫療、交通、教育、政務等民生場景,推出賬戶、支付、融資一體化等金融服務方案,延伸服務半徑。積極服務平台經濟和跨境電商;探索養老健康、鄉村振興、司法拍賣、住房保障等領域的服務模式。

截至報告期末,累計開放接口1673個,較上年末增長35.14%,累計調用次數超10億次;報告期內,零售場景獲新客戶30.48萬戶,同比提升79.19%;公司業務交易額538.98億元。

5.雲上交行

持續推廣「雲上交行」品牌。創新遠程音視頻服務,將網點服務線上化作為防疫抗災應急服務的重要手段,為延續網點運營提供支撐。報告期末,雲上交行視頻營業廳提供服務1.6萬筆,較上年末增長322.54%。大力發展「交通銀行」微信小程序、雲端銀行等新媒體渠道,提升渠道獲新轉化與經營能力。報告期末,「交通銀行」微信小程序服務客戶規模1772.25萬人,較上年末增長42.37%。升級雲端銀行,與本行企業微信對接,服務用戶規模400.8萬人,較上年末增長69.24%。

(八)金融科技與數字化轉型

1.聚焦科技創新,夯實技術底座

新一代貸記卡分佈式系統全面上線,實現貸記卡系統從大機下遷至開放分佈式架構並平穩運行。新系統通過全面重構業務架構體系,在賬務、額度、計息、參數等方面首創多項亮點功能,支持產品快速配置,全面提升客戶體驗及經營質效。

深化人工智能技術在各領域的規模化應用,形成企業級能力。統一圖像識別平台應用於手機銀行、企業網銀、小程序和H5頁面等主流渠道,共服務167個業務場景,日均交易量18.11萬筆,識別平均耗時1.19秒,較上年末縮短3.24秒,平均節省人力228人╱日。RPA(機器人流程自動化)已在多個領域推廣和應用,實現流程無縫連接、資源協同高效的業務處理模式,更好支撐數字化運營發展,目前已累計上線197個流程場景,人工處理作業日均節省1840工時,每月處理業務量98萬筆。反洗錢特殊名單人工智能識別模型預測準確率從89%提升至94.79%。

積極推進企業級隱私計算技術應用。完成基於多方安全計算的中小微企業融資服務、圖像隱私保護、雲閃貸精準營銷等場景的技術驗證。基於隱私計算技術的銀行卡營銷服務入選人民銀行河北省金融科技創新監管工具應用。

28交通銀行股份有限公司業務回顧

2.深化業技融合,鍛造長期發展動能

加強場景生態建設,將數字化轉型更好地融入數字中國、數字社會、數字政府、數字企業建設,提升GBC三端場景客戶服務能力。強化開放銀行驅動的模式創新和服務延伸,聚焦民生類場景累計上線合作362項,獲新客戶30.48萬戶。圍繞「大出行」「大醫療」「大零售」「大民生」「大教育」等主題領域打造數字人民幣應用場景。緊密對接雄安數字城市建設,上線預售房資金監管等重點項目。

落實金融普惠,服務民生消費、小微企業、鄉村振興等領域的金融需求。惠民就醫在35個城市上線,累計簽約約68萬戶。普惠e貸場景定制化產品上線72個,覆蓋分行34家。推進以客戶為中心的金融產品適老化改造,彌合數字鴻溝。手機銀行、官網首批通過工信部適老化及無障礙水平評測,為客戶持續提供更舒適、便捷的操作體驗。

3.提升數據支撐能力

數據治理加強數據規範化治理,完善數據標準體系,上線數據質量管理平台,提升數據完整性、準確性和一致性。健全數據安全管理制度,建立數據安全影響性評估機制,夯實數據安全底線。

數據服務完善統一的大數據底座,企業級數據中台為營銷中台、風控中台的建設和數字化轉型重點應用提供數據服務支撐。數據分析平台支持開展經營分析、營銷拓客、風險監測等工作,深化全行數據分析應用;管理駕駛艙和價值分析決策平台為經營管理決策發揮數據價值。積極參與數據要素市場化建設,與北京、上海、深圳三家數據交易所加強合作,共同探索推進數據要素共享應用。5月,本行獲評數據管理能力成熟度(DCMM)四級,數據管理能力邁上新台階。

4.加大安全生產保障力度

堅守安全生產底線。報告期內,全集團安全防護強健,未發生重大網絡安全事件,客戶信息等重要數據未發生洩露,信息科技風險防控保持較高水平。全行生產和網絡運行平穩,圓滿完成冬奧會、冬殘奧會、「兩會」等重要時期安全生產保障。疫情期間全力以赴保障業務連續開展,確保各類生產系統穩定運行。

二零二二年中期報告H股 29管理層討論與分析

三、風險管理

本行董事會將「穩健、平衡、合規、創新」確立為全行總體風險偏好,對信用、市場、操作、流動性、銀行賬簿利率、信息科技、國別等各類風險設定具體風險限額指標,嚴格控制各類風險。報告期內,本行制定《關於加強集團統一風險管理的意見》,進一步明確對集團內各機構的統一風險管理要求,壓實經營單位風險管理責任,完善覆蓋各類風險、各類業務的全面風險管理體系,守住了不發生系統性區域性風險的底線。

(一)風險管理架構

本行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能,並通過下設的風險管理與關聯交易控制委員會掌握全行風險狀況。本行高管層設立全面風險管理與內部控制委員會,以及貸款與投資評審、風險資產審查兩類業務審查委員會,業務審查委員會接受全面風險管理與內部控制委員會的工作指導,定期向其報告工作。各省直分行、境外行、子公司參照上述框架,相應設立全面風險管理與內部控制委員會,作為研究防控本單位系統性區域性風險、決策風險管理重大事項的主要載體,確保全面風險管理體繫在全集團延伸落地。

(二)風險管理工具

本行積極踐行風險管理數字化轉型,以面向市場、面向客戶、面向基層、急用先行為導向,築牢全行風險數據底座,建設企業級風險管理應用,提升風險管理智慧化水平。完善覆蓋全集團的統一風險監測體系,優化風險統一視圖,風險監測體系項目榮獲2021年銀行家雜誌中國金融創新獎十佳智能風控管理創新獎。推進風險計量體系建設,加強風險計量全集團統一管理,優化覆蓋各類主要風險的計量體系,建設統一模型管理平台,推進新資本管理辦法實施項目,完成系統建設升級主體工作。

(三)信用風險管理

報告期內,本行持續加強統一信用風險管理。有序推進信貸業務發展,支持實體經濟企穩向好,大力發展綠色金融,積極支持普惠小微、先進製造業、基礎設施建設、戰略性新興產業、商貿物流等重點領域,加強對房地產、政府隱性債務、大型集團客戶、產能過剩、信用卡等領域的管控力度。不斷提升管理基礎,完善授信政策框架體系,授信與風險政策綱要、行業投向指引、「一行一策」、專項政策實現敏捷迭代;授信流程線上化、自動化程度持續提高,完成與人民銀行徵信中心動產融資統一登記公示系統對接,已在全國推廣線上辦理抵押登記,在長三角多地市實現不動產抵押登記「跨省通辦」。系統工具不斷升級,貸(投)後管理、風險監測手段進一步豐富;風險分類更加準確嚴格,資產質量穩中向好。

加大不良資產處置清收力度。報告期內,處置不良貸款382.47億元,實質性清收佔比近47%,同比提升約

6個百分點,處置質效穩步提升。一是發揮總行專業化處置能力,推動重大風險項目處置落地,提升不良處置成效。二是積極推進不良資產證券化發行工作,上半年證券發行額位居市場第二。

對房地產領域,落實國家宏觀調控政策要求,促進房地產市場平穩健康發展,一是加強准入把關,以「因城因戶施策,分層分類管理」為總體原則,堅持「客戶、區位、業態、成本、回報」五要素選項擇戶標準,加強差異化管理。二是做好風險處置和化解,落實「三穩」(穩地價、穩房價、穩預期)、「三保」(保交樓、保民生、保穩定)要求,按照法治化、市場化原則,配合地方政府做好「兩個維護」(維護房地產市場的平穩健康發展,維護住房消費者的合法權益)工作,按照依法合規、風險可控、商業可持續原則,穩妥有序支持優質房企併購出險和困難房企的優質項目。三是強化風險防控,運用各項內外部工具加強風險監測、做實風險排查,提升風險管理的主動性,做到風險早識別、早預警、早發現、早處置,持續推動行業結構調整,嚴守不發生系統性風險的底線。2022年上半年,部分房地產企業運營和財務狀況持續承壓,流動性風險凸顯,在公開市場出現債務違約或負面輿情;本行按照實質性風險判斷原則將所涉及的部分房地產項目貸款下遷不良,同時進一步加強相關貸款的風險管理和清收處置。報告期末,房地產行業不良額和不良率較年初有所上升,總體風險可控。

30交通銀行股份有限公司風險管理

對信用卡業務,持續優化客群結構,做大優質資產規模。通過優化數據管理、模型應用、風控系統,提升客戶畫像和精準施策能力。克服疫情帶來的不利影響,聚焦實質不良清收。不良率在短期沖高後開始回落,資產質量穩定可控。報告期末,信用卡業務不良率2.66%,較一季度末下降0.05個百分點。

報告期內,本集團加強風險識別,加速風險處置,嚴格資產質量分類標準,資產質量基礎不斷夯實,資產質量水平穩中提質。報告期末,本集團不良貸款餘額1032.32億元,不良貸款率1.46%,分別較上年末增加

64.36億元、下降0.02個百分點;逾期貸款餘額基本穩定,佔比較年初下降。本集團對逾期貸款採取審慎的分類標準,逾期60天以上的對公貸款均已納入不良貸款。逾期90天以上貸款全部納入不良貸款,佔不良貸款的

56%。

貸款五級分類分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日

金額佔比(%)金額佔比(%)金額佔比(%)

正常類貸款688339897.11637497597.17566819996.92

關注類貸款1011001.43886291.35825271.41

正常貸款合計698449898.54646360498.52575072698.33

次級類貸款464520.66529600.81526520.90

可疑類貸款338260.48259780.40267130.46

損失類貸款229540.32178580.27183330.31

不良貸款合計1032321.46967961.48976981.67

合計7087730100.006560400100.005848424100.00按業務類型劃分的關注類及逾期貸款分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

關注類關注類逾期逾期關注類關注類逾期逾期

貸款餘額貸款率(%)貸款餘額貸款率(%)貸款餘額貸款率(%)貸款餘額貸款率(%)

公司類貸款836351.84513211.13738581.78535031.29

個人貸款174650.74382851.63147370.64336531.47

按揭57930.38104940.6939660.2790010.60

信用卡101462.11229424.7796371.96204624.15

個人經營類貸款6360.3019340.903810.2015330.81

其他8900.7129152.337530.6626572.32

票據貼現00.00150.01340.0260.004

合計1011001.43896211.26886291.35871621.33

公司類逾期貸款餘額513.21億元,較上年末減少21.82億元,逾期貸款率1.13%,較上年末下降0.16個百分點。個人逾期貸款餘額382.85億元,較上年末增加46.32億元,逾期貸款率1.63%,較上年末上升0.16個百分點。

二零二二年中期報告H股 31管理層討論與分析風險管理按業務類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良不良

貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)

公司類貸款455384864.25811251.78413858263.09776181.88

個人貸款234889033.14220920.94228509634.83191680.84

按揭152842021.5655940.37148951722.7050830.34

信用卡4808536.78127942.664925807.51108212.20

個人經營類貸款2147383.0315820.741882932.8713010.69

其他1248791.7621221.701147061.7519631.71

票據貼現1849922.61150.011367222.08100.01

合計7087730100.001032321.466560400100.00967961.48按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良不良

貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)

公司類貸款455384864.25811251.78413858263.09776181.88

交通運輸、倉儲和

郵政業78907711.1372290.9276341911.64108731.42

製造業78305011.05274033.5073256511.16283053.86

租賃和商務服務業6985209.86114581.646507429.92115171.77

房地產業4939636.9794031.904198206.4052601.25

水利、環境和公共

設施管理業4200705.9338640.923822015.8333570.88

電力、熱力、燃氣

及水生產和供應業2973234.1932221.082687724.1024960.93

批發和零售業2632633.7158902.242155543.2956492.62

建築業1902572.6821081.111577292.4015040.95

科教文衛1260471.7827922.221221961.8627592.26

採礦業1252541.7730812.461202161.8324132.01

金融業1237231.7500.001326332.0200.00

信息傳輸、軟件和

信息技術服務業659330.937351.11607180.9311491.89

住宿和餐飲業387780.5531708.17341330.5215934.67

其他1385901.967700.56778841.197430.95

個人貸款234889033.14220920.94228509634.83191680.84

票據貼現1849922.61150.011367222.08100.01

合計7087730100.001032321.466560400100.00967961.48

本集團積極支持實體經濟發展,新增貸款優先投向製造業、租賃和商務服務業等行業。保持房地產貸款合理增長,配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展、維護住房消費者合法權益。

32交通銀行股份有限公司風險管理

按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

不良不良

貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)貸款佔比(%)不良貸款貸款率(%)

長江三角洲194791027.48224861.15178063727.14223991.26

珠江三角洲94596713.3585760.9185752113.0755590.66

環渤海地區107919315.23163571.5296595714.72138931.44

中部地區117288016.55156731.34109298516.66192241.76

西部地區84141411.87101971.2177444511.8096611.25

東北地區2544523.59123774.862470233.77120904.89

海外3650895.1547711.313489485.3231390.90

總行4808256.78127952.664928847.52108312.20

合計7087730100.001032321.466560400100.00967961.48

註:總行含太平洋信用卡中心。

本集團針對各區域經濟特點,實行一行一策差異化管理,動態調整業務授權。

逾期貸款和墊款(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

逾期期限金額佔比(%)金額佔比(%)

3個月以內318980.45231640.35

3個月至1年312470.44294330.45

1年至3年197940.28271640.42

3年以上66820.0974010.11

合計896211.26871621.33

報告期末,逾期貸款餘額896.21億元,較上年末增加24.59億元,逾期率1.26%,較上年末下降0.07個百分點。其中逾期90天以上貸款餘額577.23億元,比上年末減少62.75億元。

重組貸款(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

金額佔比(%)金額佔比(%)

重組貸款128100.1887920.13

其中:逾期超過三個月的重組貸款11860.0216250.02

二零二二年中期報告H股 33管理層討論與分析風險管理貸款遷徙率

(%)2022年上半年2021年2020年正常類貸款遷徙率1.111.861.84

關注類貸款遷徙率25.3045.7246.59

次級類貸款遷徙率41.6029.6125.48

可疑類貸款遷徙率24.1117.4219.92

註:根據銀保監會《關於印發非現場監管指標定義及計算公式的通知》計算。

信用風險集中度

報告期末,本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本淨額的3.18%,對最大十家客戶的貸款總額佔集團資本淨額的17.38%。報告期末前十大單一借款人貸款情況如下。

(除另有標明外,人民幣百萬元)

2022年6月30日

行業金額佔貸款總額比例(%)

客戶A 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 36700 0.52

客戶B 交通運輸、倉儲和郵政業 35705 0.50

客戶C 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 29000 0.41

客戶D 製造業 16500 0.23

客戶E 製造業 15436 0.22

客戶F 交通運輸、倉儲和郵政業 14055 0.20

客戶G 交通運輸、倉儲和郵政業 13714 0.19

客戶H 房地產業 13248 0.19

客戶I 交通運輸、倉儲和郵政業 13177 0.19

客戶J 交通運輸、倉儲和郵政業 12864 0.18

十大客戶合計2003992.83

(四)市場風險管理

市場風險是指因利率、匯率、商品價格和股票價格等的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。本集團面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險。

本集團市場風險管理的目標是根據董事會確定的風險偏好,主動識別、計量、監測、控制和報告市場風險,通過採用限額管理、風險對沖和風險轉移等方法和手段將市場風險控制在可承受的範圍內,並在此基礎上追求經風險調整後的收益最大化。

本集團對法人的匯率風險和交易賬簿利率風險的一般市場風險採用內部模型法計量資本佔用,對內部模型法未覆蓋部分的市場風險採用標準法計量資本佔用。內部模型法採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險價值(SVaR),歷史觀察期均為1年,持有期為10個工作日,單尾置信區間為99%。每日及時採集全行資金交易頭寸和最新市場數據進行頭寸估值和敏感性分析;每日採用歷史模擬法從風險因素、投資組合和產品等維度分

別計量市場風險的風險價值;每日開展返回測試,驗證風險價值模型的準確性。內部模型法結果應用於資本計量、限額監控、績效考核、風險監控和分析等。

34交通銀行股份有限公司風險管理

報告期內,本集團持續完善市場風險管理體系,健全管理制度和流程,優化風險管理系統,強化產品管理,優化限額設置,完善衍生品業務風險管理。密切關注金融市場波動,強化市場研判和風險監測預警,加強風險評估和排查,嚴守市場風險各項限額,不斷提升市場風險管理水平。

(五)流動性風險管理

本集團流動性風險管理的治理結構包括:由董事會及其專門委員會、高級管理層組成的決策機構,由監事會、審計監督局組成的監督機構,由財務管理部、金融市場部、風險管理部、營運與渠道管理部、各分支機構、各附屬機構及各項業務總行主管部門等組成的執行機構。

本集團流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系,對法人和集團層面、各附屬機構、各分支機構、各業務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監測和控制,確保流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。

本集團每年根據經營戰略、業務特點、財務實力、融資能力、總體風險偏好及市場影響力等因素,確定流動性風險偏好。根據流動性風險偏好,制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性風險管理的策略和政策涵蓋表內外各項業務,以及境內外所有可能對流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬機構,並包括正常情況和壓力狀況下的流動性風險管理。

報告期內,本集團認真落實監管要求,持續加強全表流動性風險管理,在增強實體經濟支持力度的同時,確保全行流動性安全,各項流動性監管指標均符合監管要求。優化完善集團流動性風險管理指標體系,促進全行資產負債業務協調發展;堅持資金來源與運用平衡,積極推動存款總量穩定增長,發行較長期限債券補充穩定資金;加強本外幣資金統籌調度,動態調控同業負債規模、期限、結構和操作節奏,靈活調整非信貸業務投放;前瞻預判,做好現金流測算和分析,確保疫情期間資金頭寸安全。

本集團定期開展流動性風險壓力測試,充分考慮可能影響流動性狀況的各種因素,合理設定壓力情景,測試結果顯示本行在多種壓力情景下的流動性風險均處在可控範圍內。

報告期末,本集團流動性比例指標如下表:

2022年2021年2020年

標準值6月30日12月31日12月31日

流動性比例(%)≥2569.1767.1169.24

註:根據銀保監會監管口徑計算。

本集團2022年第二季度流動性覆蓋率日均值為128.15%(季內日均值指季內每日數值的簡單算術平均值,計算該平均值所依據的每日數值的個數為91個),較上季度上升12.38個百分點,主要由於合格優質流動性資產增加;本集團合格優質流動性資產主要包括現金、存放於中央銀行且在壓力情景下可以提取的準備金、以及滿

足《商業銀行流動性風險管理辦法》中一級和二級資產定義的債券。本集團2022年第一季度淨穩定資金比例季末值為110.05%,較上季度上升1.41個百分點,主要由於批發融資增加;2022年第二季度淨穩定資金比例季末值為109.02%,較上季度下降1.03個百分點,主要由於向零售和小企業客戶、非金融機構、主權、中央銀行和公共部門實體等發放的貸款增加。

二零二二年中期報告H股 35管理層討論與分析風險管理

2022年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值、2022年第一、第二季度淨穩定資金比例及各明細項

目請見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」章節。

(六)操作風險管理

本集團建立與全行業務性質、規模和產品複雜程度相適應的完整操作風險管理體系,規範操作風險與控制評估、操作風險事件收集管理、關鍵風險指標監控等工作流程。報告期內,進一步完善操作風險分類和矩陣評估機制,加強操作風險集團一體化管理,強化對重點領域操作風險監測評估。

(七)法律合規與反洗錢

報告期內,本行持續推進法治宣傳教育和合規文化建設,完善法律合規管理制度,嚴格新業務、新產品、規章制度法律合規審核,加強訴訟案件應對和法律風險管理。報告期內,本行完善反洗錢管理制度,推進機構洗錢風險評估,提升大額交易、可疑交易報告質效,加強反洗錢系統建設。

(八)聲譽風險管理

本集團貫徹落實《銀行保險機構聲譽風險管理辦法(試行)》,持續完善聲譽風險治理架構,建立健全聲譽風險事前評估、風險監測、事件分級、預警報告、應對處置、考核問責、復盤總結等為一體的聲譽風險全流程管理機制,夯實常態化建設,妥善處置各類聲譽事件。報告期內,聲譽風險管理工作推進有序,聲譽風險控制得當,未發生重大聲譽事件。

(九)跨業跨境與國別風險管理

本集團建立了「統一管理、分工明確、工具齊全、IT支持、風險量化、實質並表」的跨業跨境風險管理體系,各子公司、境外行風險管理兼顧集團統一要求和各自監管當局特別要求。報告期內,針對全球新冠肺炎疫情和外部形勢變化帶來的不確定性,加強境外機構統一風險管理,修訂境外機構風險管理制度,完善風險評估問題整改跟蹤機制,強化各類應急預案制定和演練,保障業務平穩運營。加強境外機構員工防疫、流動性、業務連續性和資產質量等重點領域工作。強化並表管理,細化各級附屬機構全生命週期管理,完善定期統計監測機制。加強國別風險管理,持續完善內部管理機制,監測落實限額管理要求,開展國別風險分析和評級,持續關注並及時響應國別風險事件。

(十)大額風險暴露管理

本集團認真落實銀保監會《商業銀行大額風險暴露管理辦法》要求,推進管理系統建設,細化完善內部管理機制,持續監測大額風險暴露情況,嚴格落實各項限額管理,提升集團防範系統性區域性風險的能力。報告期內,本集團大額風險暴露各項指標均符合監管要求。

(十一)氣候和環境風險管理

本集團積極服務國家「碳達峰碳中和」戰略,將氣候和環境風險納入全面風險管理體系,將氣候和環境風險管理作為中長期規劃的重要內容,積極採取措施完善治理架構、優化管控手段,做好物理風險和轉型風險的識別與應對。報告期內,本行將氣候風險納入風險偏好管理體系,強化碳數據基礎建設,推進氣候風險壓力測試方法研究。

36交通銀行股份有限公司四、展望當前,外部環境複雜嚴峻,海外高通脹、主要經濟體貨幣政策加快收緊、地緣政治衝突等增加了全球金融系統和經濟動能的脆弱性;國內經濟持續恢復基礎仍不穩固,疫情存在反覆風險。但我國經濟長期向好的潛力和基本面沒有改變,加快構建「雙循環」新發展格局,強化跨週期和逆週期調節中,宏觀政策在擴大需求上的積極作為,為銀行業帶來相對寬鬆的經營環境,為本集團拓展戰略縱深帶來新機遇、新賽道。

下半年,本集團將繼續堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,服務新發展格局,堅定不移走中國特色金融發展之路,加快推動高質量發展,推進全年各項目標任務達成,重點從以下幾方面開展工作:

一是加大服務實體經濟力度。積極對接國家重大戰略方向和政策導向,繼續加大對普惠金融、製造業、綠色發展、科技創新、鄉村振興、基礎設施建設等領域的信貸投放,增強信貸總量增長的穩定性、可持續性,持續優化業務結構。把握上海經濟加快恢復重振的有利窗口,加大重點產業、重大項目滲透力度,築牢主場優勢。加強對受疫情影響地區和行業的信貸支持,發揮數字普惠產品「無接觸服務」優勢,組合優勢融資產品和便捷融資方式,打開助企紓困、惠企服務空間。

二是堅決打贏資產質量攻堅戰。持續深化風險授信管理改革,牢牢把住授信准入、審批、貸後管理等重要關口,嚴控增量、出清存量。健全常態化、制度化全面風險排查機制,做到「早識別、早預警、早發現、早處置」,有效管控流動性、信息系統與網絡安全、內控案防等重點領域風險。加強集團統一風險管理體系與能力建設,全面提升風險計量監測能力和數字化風控水平,打好防範化解金融風險攻堅戰。

三是加快數字化新交行建設。以數字化思維重塑流程、優化機制、創新制度,建立健全以數據驅動的業務經營模式。推動企業級架構和中台建設,通過制度創新和流程再造,加強企業級能力復用,實現業務目標和技術目標的統籌推進。把握客戶需求線上化趨勢,以場景建設拓展服務邊界,從客戶視角打造閉環服務流程,提升線上線下一體化的極致客戶體驗。依托統一的技術底座和數據中台,打造新的企業級數字化風險管理體系。

持續優化信用就醫、科技金融、產業鏈融資等領域的「一件事」工作機制,探索在促消費、新市民金融、鄉村振興等新領域的應用,打造經營亮點,形成市場競爭優勢。

四是做強價值創造能力。以數字化轉型提升產品能力,夯實客戶基礎,激活發展新動能。建立健全公司客戶分層分類經營體系,把握數字平台和開放銀行發展機遇,增強對不同類型客戶的賬戶、結算、融資綜合服務能力。完善零售客戶分層經營體系,豐富財富管理產品貨架,為全量客戶打造產品組合、構建金融生態。以國際化、綜合化為依托,更好對接全客戶、全週期投融資服務需求,促進中收平穩增長,提升創造共同價值能力。

二零二二年中期報告H股 37公司治理股份變動及股東情況

一、普通股股份變動情況

報告期末,本行普通股股份總數74262726645股,其中: A股股份39250864015股,佔比52.85%; H股股份35011862630股,佔比47.15%。本行普通股股份均為無限售條件可流通股份。

2022年6月30日報告期內2021年12月31日數量(股)比例(%)增減數量(股)比例(%)

一、有限售條件股份----–

二、無限售條件股份74262726645100.00-74262726645100.00

1.人民幣普通股3925086401552.85-3925086401552.85

2.境內上市的外資股----–

3.境外上市的外資股3501186263047.15-3501186263047.15

三、股份總數74262726645100.00-74262726645100.00

二、普通股股東情況

報告期末,本行普通股股東總數367441戶,其中: A股335806戶,H股31635戶。

(一)報告期末前十名普通股股東持股情況1報告期內期末持股數量質押或

股東名稱(全稱)增減(股)(股)比例(%)股份類別凍結情況股東性質

中華人民共和國財政部 - 13178424446 17.75 A股 無 國家

- 4553999999 6.13 H股 無

香港中央結算(代理人)有限公司2,5 800536 14980359220 20.17 H股 未知 境外法人

香港上海滙豐銀行有限公司2,3 - 13886417698 18.70 H股 無 境外法人

全國社會保障基金理事會2,4 - 3105155568 4.18 A股 無 國家

- 1405555555 1.89 H股 無

中國證券金融股份有限公司 - 1891651202 2.55 A股 無 國有法人

香港中央結算有限公司 404980496 1263890952 1.70 A股 無 境外法人

首都機場集團有限公司 - 1246591087 1.68 A股 無 國有法人

上海海煙投資管理有限公司5 - 808145417 1.09 A股 無 國有法人

雲南合和(集團)股份有限公司5 - 745305404 1.00 A股 無 國有法人

一汽股權投資(天津)有限公司 - 663941711 0.89 A股 無 國有法人

註:

1.相關數據及信息基於本行備置於股份過戶登記處的股東名冊。

2. 香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份代表於報告期末,在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數。該數據包含滙豐銀行、社保基金會在該公司名下間接持有的H股股份249218915股、7644877777股;未包含上述兩家股東直接持有的,登記於本行股東名冊的H股股份13886417698股、1405555555股。

3. 根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格,報告期末,滙豐銀行實益持有本行H股14135636613股,佔

本行已發行普通股股份總數的19.03%。滙豐銀行實益持有股份數量比本行股東名冊所記載的股份數量多249218915股,該差異系2007年滙豐銀行從二級市場購買本行H股以及此後獲得本行送紅股、參與本行配股所形成。該部分股份均登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。

38交通銀行股份有限公司股份變動及股東情況

4. 含社保基金會國有資本劃轉六戶持有的1970269383股本行A股股份。除上表列示的持股情況外,社保基金會還持有本行H股

7644877777股,其中:7027777777股登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下,617100000股通過管理人間接持有(含港股通)。報告期末,社保基金會持有本行A股和H股共計12155588900股,佔本行已發行普通股股份總數的16.37%。

5.上海海煙投資管理有限公司與雲南合和(集團)股份有限公司屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》(中國銀監會令2018年第1號)規定的一

致行動人,包括上述兩家公司在內的7家中國煙草總公司下屬公司,均授權委託中國煙草總公司出席本行股東大會並行使表決權。香港中央結算(代理人)有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司。除此之外,本行未知其他前十大股東之間是否存在關聯關係或屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》規定的一致行動人。

(二)控股股東、實際控制人情況

本行不存在控股股東,不存在實際控制人。

(三)主要股東情況

根據《商業銀行股權管理暫行辦法》(中國銀監會令2018年第1號),截至本報告披露日,本行主要股東包括財政部、滙豐銀行、社保基金會、首都機場集團有限公司、上海海煙投資管理有限公司、大慶石油管理局有限公司,具體情況如下:

1.持股5%以上的主要股東8

(1)財政部是本行第一大股東,成立於1949年10月,是國務院組成部門,主管國家財政收支、財稅政策等事宜,負責人劉昆,註冊地北京市西城區三里河南三巷3號,統一社會信用代碼

11100000000013186G。報告期末,財政部持有本行A股及H股共計17732424445股,持股比例

23.88%。據本行所知,該股東不存在質押本行股份情況。

(2)滙豐銀行是本行第二大股東,成立於1866年,主要在亞太區提供全面的本土與國際銀行服務,以及

相關的金融服務,聯席行政總裁廖宜建、Surendra Rosha,註冊地香港特別行政區中環皇后大道中

1號。報告期末,滙豐銀行已發行普通股股本為123958479495港元及7198000000美元,分為

49579391798普通股。商業登記證00173611-000,控股股東是HSBC Asia Holdings Limited,實

際控制人是HSBC Holdings plc,最終受益人HSBC Holdings plc。報告期末,滙豐銀行實益持有本行H股共計14135636613股,持股比例19.03%。該股東無一致行動人。據本行所知,該股東不存在質押本行股份的情況。

(3)社保基金會是本行第三大股東,成立於2000年8月,是財政部管理的負責管理運營全國社會保障基金

的獨立法人機構,法定代表人劉偉,註冊資本人民幣800萬元,註冊地北京市西城區豐匯園11號樓豐匯時代大廈南翼,統一社會信用代碼12100000717800822N。依據財政部、人力資源社會保障部規定,社保基金理事會受託管理以下資金:全國社會保障基金、個人賬戶中央補助資金、部分企業職工基本養老保險資金、基本養老保險基金、劃轉的部分國有資本。據本行所知,該股東不存在質押本行股份情況。

本行與財政部、滙豐銀行、社保基金會的關聯交易情況見財務報表附註47。

8 不含香港中央結算(代理人)有限公司。

二零二二年中期報告H股 39公司治理股份變動及股東情況

2.監管口徑下的其他主要股東

根據《商業銀行股權管理暫行辦法》(中國銀監會令2018年第1號),本行其他主要股東包括:

(1)首都機場集團有限公司。報告期末,首都機場集團有限公司持有本行1.68%的股份,不存在質押本行股份的情況。首都機場集團有限公司成立於1988年6月13日,註冊資本537億元,法定代表人王長益。首都機場集團有限公司是一家以機場業為核心的跨地域的大型國有企業集團。該股東的全資控股股東是中國民用航空局,無一致行動人。

(2)上海海煙投資管理有限公司。報告期末,上海海煙投資管理有限公司持有本行1.09%的股份,不存在

質押本行股份的情況。上海海煙投資管理有限公司成立於2009年10月15日,註冊資本90億元,法定代表人周東輝,主要經營範圍包括實業投資、投資管理等。該股東的全資控股股東為上海煙草集團有限責任公司。該股東與雲南合和(集團)股份有限公司等共計7家中國煙草總公司下屬公司(合計持有本行3.00%的股份)授權委託中國煙草總公司代表其出席本行股東大會並行使表決權,構成一致行動關係。

(3)大慶石油管理局有限公司。報告期末,大慶石油管理局有限公司持有本行0.4%的股份,不存在質押

本行股份的情況。大慶石油管理局有限公司成立於1991年9月14日,註冊資本人民幣465億元,法定代表人朱國文,主要經營範圍為陸地石油和天然氣開採、礦產資源勘查等。該股東的全資控股股東為中國石油天然氣集團有限公司,無一致行動人。

報告期末,本行與上述構成《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的主要股東及其關聯方9,存在貸款、債券投資、其他表內授信等關聯交易,報告期末表內外授信淨額共計374.33億元。本行與主要股東及其關聯方的交易均按照一般商務條款進行,條款公平合理。

(四) 主要股東及根據香港《證券及期貨條例》第 X V部第二和第三分部的規定須予披露權益或淡倉的人士

報告期末,就本行董事、監事及最高行政人員所知,根據香港《證券及期貨條例》第336條所備存的登記冊所記錄,主要股東及其他人士(不包括本行董事、監事及最高行政人員)擁有本行股份及相關股份的權益及淡倉如下:

佔已發行A股 佔已發行股份

主要股東名稱 身 份 A股數目 權益性質

百分比(%)百分比(%)

中華人民共和國財政部實益擁有人131784244462好倉33.5717.75全國社會保障基金理事會實益擁有人3105155568

4

好倉7.914.18

9主要股東及其關聯方是指,主要股東及其控股股東、實際控制人、一致行動人、最終受益人,以及上述機構控制或施加重大影響的

法人或非法人組織。下同。

40交通銀行股份有限公司股份變動及股東情況

佔已發行H股 佔已發行股份主要股東名稱身份

1

H股數目 權益性質 百分比(%) 百分比(%)

中華人民共和國財政部實益擁有人45539999992好倉13.016.13

HSBC Holdings plc 受控制企業權益 141356366133 好倉 40.37 19.03全國社會保障基金理事會實益擁有人9050433332

4

好倉25.8512.19

註:

1.非透過股本衍生工具持有的好倉。

2. 據本行所知,報告期末,財政部持有本行H股 4553999999股,佔本行已發行普通股股份總數的 6.13%; 持有本行A股

13178424446股,佔本行已發行普通股股份總數的17.75%。

3. HSBC Holdings plc全資持有HSBC Asia Holdings Limited,HSBC Asia Holdings Limited全資持有滙豐銀行,滙豐銀行實益持有本行

H股股份14135636613股。根據香港《證券及期貨條例》,HSBC Holdings plc被視為擁有滙豐銀行持有的14135636613股H股之權益。

4. 據本行所知,報告期末,社保基金會持有本行H股9050433332股,佔本行已發行普通股股份總數的12.19%; 持有本行A股

3105155568股(具體請參見《前十名普通股股東持股情況》表格及附註),佔本行已發行普通股股份總數的4.18%。

除上述披露外,報告期末,在根據香港《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊中,並無任何其他人士(不包括本行董事、監事及最高行政人員)或公司在本行的股份或相關股份中持有根據香港《證券及期貨條例》第XV

部第二、三分部須向本行及香港聯交所作出披露的權益或淡倉。

三、優先股相關情況

(一)優先股股東情況

報告期末,本行優先股股東總數78戶。

報告期末前十名優先股股東持股情況報告期內期末持股比例質押或

股東名稱增減(股)數量(股)(%)股份類別凍結情況股東性質

中國移動通信集團有限公司-10000000022.22境內優先股無國有法人

華寶信託有限責任公司--4891000010.87境內優先股無其他

華寶信託-寶富投資1號集合資金信託計劃

建信信託有限責任公司--200000004.44境內優先股無其他

「乾元-日新月異」開放式理財產品單一資金信託

博時基金-工商銀行--200000004.44境內優先股無其他

博時-工行-靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃

中國平安人壽保險股份有限公司--180000004.00境內優先股無其他自有資金

中國煙草總公司河南省公司-150000003.33境內優先股無國有法人

中國人壽財產保險股份有限公司--150000003.33境內優先股無其他

傳統-普通保險產品

二零二二年中期報告H股 41公司治理股份變動及股東情況報告期內期末持股比例質押或

股東名稱增減(股)數量(股)(%)股份類別凍結情況股東性質

中信證券-郵儲銀行-中信證券-140000003.11境內優先股無其他星辰28號集合資產管理計劃

光大證券資管-光大銀行--130000002.89境內優先股無其他光證資管鑫優4號集合資產管理計劃

招商財富資管-招商銀行--102250002.27境內優先股無其他

招商財富-誠財1號集合資產管理計劃

註:

1.優先股股東持股情況根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計。

2.「比例」指優先股股東持有優先股的股份數量佔優先股的股份總數的比例。

3.本行未知前十名優先股股東之間,上述股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

(二)優先股股利分配情況

根據股東大會決議及授權,本行2022年4月29日召開第九屆董事會第二十六次會議,審議批准了境內優先股股利分配方案。

按照票面股息率4.07%計算,境內優先股股利總額1831500000元,將於2022年9月7日派發。派發股利詳情請參見本行發佈的公告。

(三)優先股表決權恢復情況

報告期內,本行未發生優先股表決權恢復事項。

(四)優先股採取的會計政策及理由

根據財政部《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號-金融工具列報》,國際會計準則理事會《國際財務報告準則第9號-金融工具《》國際會計準則第32號-金融工具:列報》等規定,以及本行優先股的主要條款,本行優先股作為權益工具核算。

四、證券發行、上市、買賣與贖回情況報告期內,本行未發行普通股、可轉債;未發行根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號-半年度報告的內容與格式(2021年修訂)》《公司信用類債券信息披露管理辦法》的規定需予以披露的公司債券。報告期內,本行及其附屬公司概無買賣或贖回本行任何上市證券。

近三年,本行未發行優先股。報告期內,本行未發生優先股贖回或轉換。

本行無內部職工股。

42交通銀行股份有限公司股份變動及股東情況

(一)債券發行情況

根據本行2021年第一次臨時股東大會決議,經銀保監會和人民銀行批准,本行於2022年2月在全國銀行間債券市場發行300億元二級資本債券,票面利率3.45%,為10年期固定利率品種,在第5年末附發行人有條件贖回權。募集資金在扣除發行費用後全部用於補充本行二級資本。

根據本行第九屆董事會第二十四次會議決議,經銀保監會和人民銀行批准,本行於2022年6月在全國銀行間債券市場發行300億元小型微型企業貸款專項金融債券,3年期品種,票面利率2.75%,募集資金全部用於發放小微企業貸款。

根據本行第九屆董事會第二十四次會議決議,經銀保監會和人民銀行批准,本行於2022年8月在全國銀行間債券市場發行200億元綠色金融債券,3年期品種,票面利率2.42%,募集資金全部用於《綠色債券支持項目

目錄(2021年版)》規定的綠色產業項目。

(二)債券贖回情況

經銀保監會同意,本行於2022年4月從全國銀行間債券市場提前全額贖回2017年4月發行的300億元二級資本債券(債券為10年期品種,第5年末附發行人贖回權)。

其他已發行且在存續期的債券情況請見財務報表附註32。

(三)股份掛鉤協議

本行於2016年9月非公開發行4.5億股境內優先股。假設本行發生有關觸發強制轉股事件且所有優先股都須按初始轉股價格強制轉換為普通股,上述境內優先股轉換為A股普通股的數量不會超過72億股。有關境內優先股之其他詳情,請見財務報表附註35。

二零二二年中期報告H股 43公司治理公司治理

本行嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規

和監管規則,積極探索實踐中國特色大型商業銀行公司治理機制,持續提升公司治理水平,充分保障和維護境內外股東及其他利益相關者的合法權益。

本行董事確認,報告期內本行嚴格遵守香港上市規則附錄十四之《企業管治守則》所載守則條文,並符合其中絕大多數建議最佳常規。

一、股東大會情況

本行於2022年6月28日召開2021年度股東大會,審議批准2021年度董事會工作報告、2021年度監事會工作報告、2021年度財務決算報告等9項議案;於2022年8月25日召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一

次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會,審議修訂《交通銀行股份有限公司章程》等4項議案。上述股東大會決議公告已在上交所網站、香港聯交所「披露易」網站和本行網站披露,並同時刊載於證監會指定媒體。

二、利潤分配情況

本行2021年度股東大會審議批准2021年度利潤分配方案,以2021年12月31日的普通股總股本742.63億股為基數,每股分配現金股利0.355元(含稅),共分配現金股利263.63億元。上述股利已分別於2022年7月12日及8月2日派發至本行A股股東和H股股東。

本行2022年半年度不進行利潤分配或資本公積轉增股本。

三、董事、監事、高級管理人員

於本報告日期,本行董事會成員如下:

姓名職務姓名職務

任德奇董事長、執行董事陳俊奎非執行董事

劉珺副董事長、執行董事、行長羅小鵬非執行董事李龍成非執行董事胡展雲獨立董事汪林平非執行董事蔡浩儀獨立董事常保升非執行董事石磊獨立董事廖宜建非執行董事張向東獨立董事陳紹宗非執行董事李曉慧獨立董事

穆國新非執行董事馬駿獨立董事(候任)

註:

1.穆國新先生、羅小鵬先生自2022年8月18日起,擔任本行非執行董事。

2.候任董事的任職資格尚待銀保監會核准。

44交通銀行股份有限公司公司治理

於本報告日期,本行監事會成員如下:

姓名職務姓名職務

徐吉明監事長、股東監事關興社職工監事王學慶股東監事林至紅職工監事李曜外部監事豐冰職工監事陳漢文外部監事頗穎職工監事蘇治外部監事

於本報告日期,本行高級管理人員如下:

姓名職務姓名職務劉珺行長錢斌副行長殷久勇副行長顧生董事會秘書郭莽副行長涂宏業務總監(同業與市場業務)周萬阜副行長林驊首席風險官

郝成副行長伍兆安交行-滙豐戰略合作顧問

董事、監事、高級管理人員變動情況新任姓名職務變動情形穆國新非執行董事選舉羅小鵬非執行董事選舉

馬駿獨立董事(候任)選舉蘇治外部監事選舉離任姓名原任職務變動情形

宋洪軍原非執行董事退任(董事會換屆)

劉浩洋原非執行董事退任(董事會換屆)

楊志威原獨立董事退任(董事會換屆)

張民生原股東監事離任(工作原因)

夏智華原外部監事退任(監事會換屆)

鞠建東原外部監事退任(監事會換屆)

王鋒原業務總監(零售與私人業務)退任(工作變動)

二零二二年中期報告H股 45公司治理公司治理

董事、監事、高級管理人員資料變動非執行董事廖宜建先生不再擔任滙豐集團常務總監。

獨立董事石磊先生擔任杭州美登科技股份有限公司獨立董事。

外部監事陳漢文先生擔任上海富友支付服務股份有限公司獨立董事;不再擔任廈門國際銀行股份有限公司獨立董事。

職工監事林至紅女士不再擔任交銀國際控股有限公司非執行董事。

職工監事豐冰女士不再擔任本行團委書記。

職工監事頗穎女士不再擔任交銀金融租賃有限責任公司非執行董事;不再擔任交通銀行(巴西)股份有限公司非執行董事。

業務總監(同業與市場業務)涂宏先生兼任本行上海市分行行長,不再兼任交銀理財有限責任公司董事長。

董事、監事、高級管理人員持股情況期初持股本期持股期末持股

姓名職務股份類別(股)變動(股)(股)變動原因

任德奇 董事長、執行董事 A股 0 0 0 –

H股 300000 0 300000 –

陳紹宗 非執行董事 A股 0 0 0 –

H股 49357 0 49357 –

關興社 職工監事 A股 40000 0 40000 –

H股 0 0 0 –

林至紅 職工監事 A股 30000 10000 40000 二級市場買入

H股 0 0 0 –

頗 穎 職工監事 A股 65000 10000 75000 二級市場買入

H股 0 0 0 –

郭 莽 副行長 A股 50000 0 50000 –

H股 0 0 0 –

顧 生 董事會秘書 A股 66100 0 66100 –

H股 21000 0 21000 –

涂 宏 業務總監 A股 0 0 0 –(同業與市場業務) H股 50000 0 50000 –

林 驊 首席風險官 A股 132100 0 132100 –

H股 0 0 0 –

伍兆安 交行-滙豐戰略合作顧問 A股 0 0 0 –

H股 30000 0 30000 –

離任董事、監事、高級管理人員

王 鋒 原業務總監 A股 239335 0 239335 –(零售與私人業務) H股 140000 (131000) 9000 二級市場賣出

46交通銀行股份有限公司公司治理此外,本行董事陳紹宗先生持有交銀國際控股有限公司H股98股。除上述披露外,報告期末,本行董事、監事、最高行政人員概無在本行或其相聯法團(定義見香港《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份或相關股份及

債券中擁有或被視為擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部第七及第八分部須知會本行及香港聯交所,或須記入根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊,或根據香港上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須另行知會本行及香港聯交所的權益或淡倉。

四、人力資源管理

(一)員工情況

報告期末,本集團員工共計90654人,其中境內銀行機構從業人員84350人,境外分(子)行當地員工

2519人,子公司從業人員3785人(不含總分行派駐到子公司人員)。

報告期末資產、分支機構和員工地區分佈資產機構員工金額(人民幣百萬元)佔比(%)數量(個)佔比(%)人數(人)佔比(%)

長江三角洲307210324.4271024.172610330.05

珠江三角洲11914469.4731910.86900310.36

環渤海地區186779314.8548716.581318215.17

中部地區140767011.1953018.051347815.52

西部地區9333757.4247816.281068012.29

東北地區4441673.5334311.6884659.75

境外11794419.38692.3525192.90

總行468446637.2410.0334393.96

抵銷及未分配資產(2199885)(17.50)---–

合計12580576100.002937100.0086869100.00

註:總行員工人數不含太平洋信用卡中心、金融服務中心╱營業部、總行派出機構人員。

(二)員工薪酬政策

本行根據集團戰略目標和改革發展要求,持續完善「以級定薪、以績定獎」的考核與薪酬體系,突出價值創造和業績導向的考核理念,調動員工積極性,提升資源投入產出效率。

(三)員工培訓

報告期內,本行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,圍繞全行「十四五」規劃,以政治理論教育、黨性教育和專業化能力培訓為重點,推進各項幹部人才培訓,為全行高質量發展提供智力支持和人才保障。克服新冠肺炎疫情影響,以線上方式開展黨的十九屆六中全會精神集中輪訓,實現處級以上管理幹部全覆蓋,全行共參訓6131人(含行長助理、優秀員工代表等)。

本行貫徹落實新時代黨的組織路線,服務幹部梯隊建設,針對優秀年輕幹部,擬定中青班、英才班培訓方案。著眼服務「國之大者」、支持綠色「雙碳」、加強風險防控、提升領導幹部數字化思維,針對各直屬機構主要負責人和部分優秀年輕幹部,擬定數字化轉型和高質量發展專題脫產培訓方案。持續推進科技人才及其他專業人才培訓,組織數字化人才專業培訓3萬餘人次。加強教育培訓基礎建設,完善師資庫、課程庫、教材庫、案例庫,夯實教育培訓基礎保障。報告期內,共舉辦各類線上線下培訓班2505期,培訓員工約39.6萬人次。

二零二二年中期報告H股 47公司治理環境和社會責任

本行將履行社會責任融入經營發展,健全利益相關方溝通與權益保護機制,攜手利益相關方創造共同價值。報告期內,本行在公司治理、綠色金融、綠色運營、普惠金融、鄉村振興、人力資本發展等方面積極探索實踐,不斷提升治理、履責水平,加強ESG風險的管理。

一、環境保護

(一)綠色金融

本行積極服務國家「雙碳」戰略,持續完善綠色金融治理體系。

治理架構方面,本行董事會將ESG管理理念和工作要素融入集團公司治理和經營管理全流程,從戰略層面推進踐行綠色發展理念。董事會下設社會責任(ESG)與消費者權益保護委員會,負責審核涉及環境與可持續發展的政策制度,並指導監督高級管理層擇優支持符合國家政策導向、管控標準清晰、商業模型合規可行、具備較強技術及市場優勢的節能、環保、低碳、循環經濟領域。報告期內,董事會批准發行綠色金融債券、碳中和債券等品種,為綠色金融發展提供資金支持;批准《交通銀行服務碳達峰碳中和目標行動方案》,提升本行綠色低碳發展質效和碳達峰碳中和服務水平。本行綠色金融發展委員會負責制定集團發展綠色金融及實現碳達峰、碳中和的目標、工作舉措並推動落實,報告期內明確將綠色金融作為業務拓展的重要方向,聚焦服務國家支持的重點領域、重大項目,用好人民銀行支持工具,積極打造綠色金融特色優勢。

政策制度方面,本行印發《交通銀行服務碳達峰碳中和目標行動方案》,緊扣國家碳達峰、碳中和目標要求和實施進程,明確具體目標和重點任務,加快形成高質量發展綠色金融和高水平服務碳達峰、碳中和的良性互動格局。制定《交通銀行綠色金融政策包(2022年版)》,推進集團綠色金融業務發展。完善授信政策,新增清潔能源產業鏈、新能源汽車產業鏈專項政策指引,明確能源領域助力「雙碳」目標落地的具體業務策略。

報告期內,本行綠色信貸保持快速增長。報告期末,綠色貸款餘額5741.37億元10,較上年末增長

20.42%;其中清潔能源貸款1136.81億元,較上年末增長29.76%。報告期內,主承銷綠色債券(含碳中和債)

41.65億元,同比增長47.23%。截至2022年6月末,本行運用人民銀行碳減排支持工具,合計向193個項目發

放碳減排貸款99.91億元,帶動年度碳減排量174.31萬噸二氧化碳當量。

集團旗下子公司積極開展綠色金融業務。交銀金融租賃有限責任公司報告期末綠色租賃資產餘額695.96億元,佔其租賃資產餘額的22.88%;交銀國際信託有限公司報告期內參與24.05億元綠色資產證券化業務;交銀理財有限責任公司發行長三角ESG主題產品;中國交銀保險有限公司積極推動綠色創新保險產品「住家樂」家居

保險計劃的銷售,實現毛保費收入同比增長224%。

(二)氣候變化及環境風險管理

本行積極採取措施識別和應對氣候變化引發的金融風險,明確將氣候和環境風險納入全面風險管理體系與中長期規劃當中,服務國家「碳達峰碳中和」戰略。充分發揮綠色金融發展委員會框架下的「雙碳」工作小組機制,持續優化氣候治理,強化制度建設,夯實碳數據基礎,加強風險識別和評估,促進自身經營與投融資活動的低碳轉型。

10 按人民銀行綠色貸款專項統計(A3327)口徑。

48交通銀行股份有限公司環境和社會責任

報告期內,本行完善《交通銀行綠色信貸實施辦法》,從制度、流程、工具等方面,加強和規範對客戶環境、社會和治理風險的管理;將環境、社會和治理風險及企業所屬行業相關管理規定作為貸前盡職調查和評判

信用風險的重要內容;對存量業務中的環境、社會和治理風險企業予以重點關注,對其ESG表現及對相關風險的控制情況進行動態評估。

(三)綠色服務

本行積極運用數字化科技工具,豐富線上金融服務渠道,提供綠色低碳、優質便捷的金融服務。報告期內,本行電子銀行業務分流率97.94%。

2022年

1-6月2021年2020年

電子銀行業務分流率(%)97.9497.9098.04

(四)綠色運營

本行積極踐行綠色發展理念,倡導綠色低碳工作生活方式,堅持負責任的綠色採購,鼓勵綠色出行,推進無紙化辦公,通過不斷強化管理、技術升級、設備改造等方式,降低日常運營能耗,減少污染物排放。報告期內,本行未發生環境違規事件。

二、社會責任

(一)消保服務

本行深入踐行金融為民的理念,落實監管關於金融消費權益保護的各項部署和要求,做好金融消費者投訴管理工作。報告期內,本行持續完善消費者權益保護制度體系和業務流程,加強投訴各環節管理,改善客戶體驗。以立體化宣傳態勢,發揮金融教育基地示範作用,重點引導農民、務工人員、青少年、老年人、殘疾人等特殊人群學習掌握自身亟需的金融知識,提升金融消費者的素養和風險防範能力。

報告期內,本行受理金融消費者投訴7.7萬件,環比下降12.5%;投訴辦結率100%。金融消費者投訴主要涉及信用卡、借記卡、貸款等業務,分佈在上海市、廣東省、湖北省、江蘇省、山東省等地區。共參與金融糾紛調解1158件,其中參與上海市金融消費糾紛調解中心的調解583件,送調結案量排名第一;參與上海銀行業糾紛調解中心的調解574件。報告期內,本行在2021年度人民銀行消保評估中獲評A+。在銀保監會消保局組織的「3·15」教育宣傳周活動中獲評「優秀組織單位」。

(二)服務普惠型小微企業

請見「業務回顧」章節。

二零二二年中期報告H股 49公司治理環境和社會責任

三、鄉村振興

(一)金融助力鄉村振興

積極響應國家「優先發展農業農村,全面推進鄉村振興」的號召,提升金融服務鄉村振興的能力和水平。以數字化轉型助力鄉村振興。圍繞新農主體信用體系建設,接入多維度通用數據和地方特色數據,豐富涉農垂直數據庫,融合「興農e貸」、信用體系建設成果和農業農村部信貸直通車,推出一批鄉村振興場景定制產品。在甘肅上線「菌菇貸」(針對交行重點幫扶縣甘肅天祝縣菌菇種植產業)、在新疆上線「農戶貸」(針對新疆建設兵團農戶)、在河北上線「蒜黃貸」(針對蒜黃種植戶)、在湖南上線「冷鏈貸」(針對農產品批發市場冷鏈食品商戶)、在江

蘇上線「螃蟹貸」(針對螃蟹養殖戶)等項目。大力推廣鄉村振興主題借記卡,報告期末,鄉村振興主題借記卡累計發卡量84.88萬張。

(二)定點幫扶

落實「四個不摘」,持續加大幫扶力度,創新金融幫扶模式,通過產業幫扶、金融幫扶、消費幫扶、就業幫扶、培訓幫扶等方式,鞏固拓展脫貧攻堅成果。在天祝、理塘、渾源三個定點幫扶縣加強「造血」式幫扶,深挖天祝食用菌、理塘犛牛、渾源黃芪產業需求,通過捐資、信貸、農險等多維度幫扶,提升產業發展水平。

聚焦美麗鄉村建設、助力五大振興、鞏固「兩不愁三保障」等重點領域,引進幫扶資金用於鞏固脫貧成果、助力鄉村振興的實事工程,提升縣域機構服務鄉村振興服務能力。報告期末,本行全口徑涉農貸款餘額7479.94億元,較年初淨增1020.65億元11,增幅15.8%。

11 年初數變化數為當年同口徑比較數據。

50交通銀行股份有限公司重要事項

一、承諾事項

根據《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》(國發[2017]49號),2019年12月財政部將持有的本行股份的10%,即本行A股1970269383股,一次性劃轉給社保基金會持有。社保基金會對本次劃轉的股份,自到賬之日起履行3年以上的禁售期義務。報告期內,社保基金會履行了上述承諾。

二、重大訴訟、仲裁事項

報告期內,本集團未發生對經營活動產生重大影響12的訴訟、仲裁事項。報告期末,本集團作為被告或第三人的未結訴訟和仲裁涉及的金額約26.02億元。

三、受處罰情況

報告期內,本行及董事、監事、高級管理人員沒有被有權機關調查,被司法機關採取強制措施,被移送司法機關或追究刑事責任,被證監會立案調查或行政處罰、被市場禁入、被認定為不適當人選,被環保、安監、稅務等其他行政管理部門給予重大行政處罰,涉嫌嚴重違紀違法或者職務犯罪被紀檢監察機關採取留置措施且影響其履行職責,以及被證監會採取行政監管措施或被證券交易所採取紀律處分的情形。

四、誠信情況

報告期內,本行不存在拒絕履行法院生效判決、所負數額較大的涉訴債務到期未清償等情況。

五、關聯交易報告期內,本行與關聯方之間的交易均為正常經營性資金往來。報告期內,本行未發生證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號-商業銀行信息披露特別規定(2022年修訂)》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號-半年度報告的內容與格式(2021年修訂)》規定下的重大關聯交易事項。

根據證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號-商業銀行信息披露特別規定》,報告期末,本行與關聯自然人之間貸款餘額629.32萬元,對關聯自然人信用卡透支額度(含未提用部分)合計1080.45萬元,交易品種主要包括貸款和信用卡透支業務。

六、重大合同及其履行情況

(一)重大託管、承包、租賃事項

報告期內,本行未發生重大託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本集團資產事項。

(二)重大擔保事項

擔保業務屬於本行日常經營活動過程中常規的表外業務之一。報告期內,除監管機構批准經營範圍內的金融擔保業務外,本行無其他需要披露的重大擔保事項。

12「產生重大影響」以證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號—商業銀行信息披露特別規定》第十九條「商業銀行涉及的訴訟事項,單筆金額超過經審計的上一年度合併財務報表中歸屬於本行股東的淨資產金額1%的,公司應及時公告」為標準。

二零二二年中期報告H股 51公司治理重要事項

七、審計委員會

本行已根據香港上市規則成立董事會審計委員會。審計委員會的主要職責為提議聘用、續聘或者解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所及負責具體實施事項,監督及評估本行與外部審計機構之間的關係及外部審計機構的工作,指導、考核和評價內部審計工作及內部審計制度及其實施,審核本行財務信息及其披露、檢查會計政策及實務、監督財務狀況和財務報告程序,監督及評估本行內部控制的有效性及執行情況等。

於本報告日期,審計委員會成員包括李曉慧女士、李龍成先生、常保升先生、陳俊奎先生、胡展雲先生、石磊先生、張向東先生7位委員,其中獨立董事李曉慧女士為主任委員。審計委員會已會同高級管理層審閱本行採納的會計準則及慣例,並探討內部監控及財務報告事宜,包括審閱本報告。同時,委員會負責協調本行高級管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通,確保內部審計部門在本行內部有足夠資源運作並具有適當地位。

八、董事、監事及高級管理人員之證券交易本行要求董事、監事及高級管理人員證券交易活動嚴格遵守證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》,以及香港上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》,且本行已就董事、監事及高級管理人員的證券交易採納一套不低於上述守則所訂的準則。經查詢,本行董事、監事及高級管理人員確認其在報告期內進行的證券交易遵守了上述規則。

九、聘任會計師事務所情況

經2021年度股東大會審議批准,本行聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)負責本集團按中國會計準則編製的財務報表的審計工作及相關專業服務;聘用畢馬威會計師事務所負責本集團按國際財務報告準則編

製的財務報表的審計工作及相關專業服務。聘期自本行2021年度股東大會通過之時起,至本行2022年度股東大會結束之時止。

十、其他重大事項

(一)本行擬向全資子公司交銀金融資產投資有限公司增資50億元,已獲監管批覆。詳情請見本行2022年1月24日發佈的公告。

(二)本行在全國銀行間債券市場發行300億元二級資本債券。詳情請見本行2022年2月25日發佈的公告。

(三)本行全額贖回了2017年4月發行的300億元10年期二級資本債券。詳情請見本行2022年4月19日發佈的公告。

(四)本行擬對本行公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則進行修訂,相關議案

已經本行股東大會及類別股東大會審議批准。修訂後的公司章程將在獲銀保監會核准後生效,屆時修訂後的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則亦將同步生效。詳情請見本行2022年7月7日、8月25日發佈的公告。

(五)本行全資子公司交銀金融租賃有限責任公司擬將60億元未分配利潤轉增註冊資本(不向股東提供現金選擇權)。轉增完成後,交銀金融租賃有限責任公司註冊資本金為200億元,本行繼續保持對該公司的全資控股地位。詳情請見本行2022年8月26日發佈的公告。

上述公告刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)和香港聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

52交通銀行股份有限公司機構名錄

境內省分行、直屬分行名錄區域劃分機構地址長江三角洲上海市分行上海市黃浦區江西中路200號江蘇省分行江蘇省南京市建鄴區廬山路218號蘇州分行江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇惠路28號無錫分行江蘇省無錫市濱湖區金融二街8號

浙江省分行浙江省杭州市上城區四季青街道劇院路1-39號寧波分行浙江省寧波市鄞州區海晏北路455號安徽省分行安徽省合肥市包河區徽州大道與嘉陵江路交口珠江三角洲福建省分行福建省福州市鼓樓區湖東路116號

廈門分行福建省廈門市思明區湖濱中路9-1號廣東省分行廣東省廣州市天河區冼村路11號深圳分行廣東省深圳市福田區深南中路3018號環渤海地區北京市分行北京市西城區金融大街22號天津市分行天津市河西區友誼路7號河北省分行河北省石家莊市橋西區自強路26號山東省分行山東省濟南市市中區共青團路98號青島分行山東省青島市市南區中山路6號中部地區山西省分行山西省太原市迎澤區青年路5號江西省分行江西省南昌市紅谷灘新區會展路199號河南省分行河南省鄭州市金水區鄭花路11號湖北省分行湖北省武漢市江漢區建設大道847號湖南省分行湖南省長沙市芙蓉區五一大道447號廣西壯族自治區分行廣西壯族自治區南寧市興寧區人民東路228號海南省分行海南省海口市龍華區國貿大道45號西部地區內蒙古自治區分行內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新華東街18號重慶市分行重慶市江北區江北城西大街3號四川省分行四川省成都市青羊區西玉龍街211號貴州省分行貴州省貴陽市觀山湖區金融城東三塔雲南省分行雲南省昆明市盤龍區白塔路397號陝西省分行陝西省西安市新城區西新街88號甘肅省分行甘肅省蘭州市城關區慶陽路129號寧夏回族自治區分行寧夏回族自治區銀川市金鳳區寧安大街64號新疆維吾爾自治區分行新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區東風路16號青海省分行青海省西寧市城西區五四西路67號

東北地區遼寧省分行遼寧省瀋陽市沈河區市府大路258-1號大連分行遼寧省大連市中山區中山廣場6號吉林省分行吉林省長春市朝陽區人民大街3535號黑龍江省分行黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路428號

註:如需本行營業網點地址及聯繫方式,請登錄本行官網(www.bankcomm.com),點擊「網點查詢」獲取相關信息。

二零二二年中期報告H股 53公司治理機構名錄境外銀行機構名錄機構地址

香港分行╱交通銀行(香港)有限公司 香港中環畢打街20號會德豐大廈地下B號鋪及地庫、地下C號鋪、1樓至3樓、16樓

01室及18樓

紐約分行 ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY31ST & 32ND FLOOR NEW YORK NY

10006-3008 U.S.A.

舊金山分行 575 MARKET STREET 38th FLOOR SAN FRANCISCO CA 94105 U.S.A.東京分行 日本國東京都中央區日本橋1-3-5日本橋三洋GROUP大廈

新加坡分行 50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower,Singapore 048623首爾分行 6th DouZone Tower. #29 Eulji-ro Jung-Gu Seoul 04523 Korea

法蘭克福分行 Neue Mainzer Strasse 52-58 60311 Frankfurt am Main,Germany澳門分行 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場16樓

胡志明市分行 17th floor Vincom Center 72 Le Thanh Ton Dist.1 HCMC VN

悉尼分行 Level 23 60 Martin Place Sydney NSW2000 Australia

布里斯班分行 Level 35 71 Eagle Street Brisbane QLD4000 Australia

墨爾本分行 Level 34 Rialto South Tower 525 Collins Street Melbourne VIC 3000 Australia

台北分行 台灣台北市信義路5段7號(101大樓)29樓A

倫敦分行 4th Floor 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX UK

盧森堡分行╱交通銀行(盧森堡)有限 7 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Luxembourg公司

交通銀行(盧森堡)有限公司巴黎分行 90 Avenue des Champs-Elysees 75008 Paris France

交通銀行(盧森堡)有限公司羅馬分行 3rd floor Piazza Barberini 52 Rome. 00187 Italy

交通銀行(巴西)股份有限公司 Av Bar?o de Tefé 34-20th Rio de Janeiro Brazil 20220-460

布拉格分行 7th floor RUSTONKA R2 Rohanske nabrezi 693/10 Prague 8 186 00 Czech

Republic

約翰內斯堡分行 140 West St Sandown Sandton 2196 Johannesburg South Africa

多倫多代表處 Suite 2460 22 Adelaide Street West Toronto ON M5H 4E3 Canada主要子公司名錄機構地址交銀施羅德基金管理有限公司上海市浦東新區世紀大道8號交銀國際信託有限公司武漢市建設大道847號交銀金融租賃有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路333號交銀人壽保險有限公司上海市浦東新區陸家嘴環路333號交銀國際控股有限公司香港中環德輔道中68號中國交銀保險有限公司香港中環紅棉路8號交銀金融資產投資有限公司上海市浦東新區陸家嘴環路333號

交銀理財有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路333號8-9樓

大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司四川省成都市大邑縣富民路中段168-170號浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區石河子市東一路127號青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司山東省青島市嶗山區深圳路156號1號樓101戶

54交通銀行股份有限公司附錄-中期財務資料的審閱報告及中期簡要合併財務報表

目錄中期簡要合併財務報表26遞延所得稅中期財務資料的審閱報告5627其他資產未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表5728同業及其他金融機構存放和拆入款項未經審計的中期簡要合併財務狀況表5929以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債未經審計的中期簡要合併權益變動表6030客戶存款未經審計的中期簡要合併現金流量表6131已發行存款證

32發行債券

未經審計的中期簡要合併財務報表附註6333其他負債

1一般資料34股本與資本公積

2重要會計政策35其他權益工具

3金融風險管理36其他儲備和未分配利潤

4利息淨收入37股息

5手續費及佣金收入38非控制性權益

6手續費及佣金支出39或有事項

7交易活動淨收益40承諾事項

8保險業務收入41擔保物

9其他營業收入42其他綜合收益

10信用減值損失43合併現金流量表附註

11其他資產減值損失44納入合併範圍的結構化主體

12保險業務支出45未納入合併範圍的結構化主體

13其他營業支出46金融資產的轉讓

14職工薪酬及福利47關聯方交易

15董事、監事和高級管理層的酬金48分部分析

16所得稅49報告期後非調整事項

17基本及稀釋每股收益50比較數據

18現金及存放中央銀行款項

19存放和拆放同業及其他金融機構款項未經審計的補充財務資料131

20衍生金融工具1貨幣集中情況

21客戶貸款2國際債權

22金融投資3逾期和重組資產

23主要子公司4貸款分佈信息

24對聯營及合營企業投資5客戶貸款

25固定資產

二零二二年中期報告H股 55財務報表及其他中期財務資料的審閱報告致交通銀行股份有限公司董事會(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)引言

我們審閱了後附的交通銀行股份有限公司(「交通銀行」)的中期財務資料,包括2022年6月30日的中期簡要合併財務狀況表、截至2022年6月30日止六個月期間的中期簡要合併損益及其他綜合收益表、中期簡要合併權益變動表

和中期簡要合併現金流量表,以及財務報表附註。「香港聯合交易所有限公司證券上市規則」要求按照其相關規定和國際會計準則理事會公佈的「國際會計準則第34號-中期財務報告」的要求編製中期財務資料。按照國際會計準則第

34號的要求編製和列報上述中期財務資料是交通銀行董事的責任。

我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對上述中期財務資料發表審閱意見。根據雙方已經達成的協議條款的約定,本審閱報告僅向交通銀行董事會整體提交,除此之外別無其他目的。我們不會就本報告的內容對任何其他人士負責或承擔任何責任。

審閱範圍

我們的審閱工作是按照國際審計和鑒證準則理事會頒佈的「國際審閱準則第2410號-獨立審計師對企業中期財

務資料執行審閱」的要求進行的。中期財務資料的審閱工作主要包括向財務會計負責人進行查詢,執行分析性複核及其他審閱程式。由於審閱的範圍遠小於按照國際審計準則進行審計的範圍,所以不能保證我們會注意到在審計中可能會被發現的所有重大事項。因此,我們不發表審計意見。

結論

根據我們的審閱,我們沒有注意到任何事項使我們相信上述中期財務資料在所有重大方面沒有按照「國際會計準

則第34號-中期財務報告」編製。

畢馬威會計師事務所執業會計師香港中環遮打道十號太子大廈八樓二零二二年八月二十六日

56交通銀行股份有限公司未經審計的簡要合併財務報表

未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)截至6月30日止6個月期間附註2022年2021年利息收入202568183952

利息支出(117475)(105466)利息淨收入48509378486手續費及佣金收入52707227299

手續費及佣金支出6(2418)(2333)手續費及佣金淨收入2465424966交易活動淨收益7995410169金融投資淨收益660772

其中:以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的淨(損失)╱利得(13)40對聯營及合營企業投資淨收益70114保險業務收入81351911022其他營業收入996188522淨經營收入143568134051

信用減值損失10(36827)(33082)

其他資產減值損失11(690)(418)

保險業務支出12(13790)(10925)

其他營業支出13(46644)(43038)稅前利潤4561746588

所得稅16(1485)(3715)本期淨利潤4413242873

二零二二年中期報告H股 57財務報表及其他

未經審計的簡要合併財務報表(續)

未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)截至6月30日止6個月期間附註2022年2021年其他綜合收益,稅後後續可能重分類至損益的項目:

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具公允價值變動

計入權益的金額(7739)708

當期轉入損益的金額630(335)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具預期信用損失

計入權益的金額296(179)

當期轉入損益的金額––現金流量套期損益的有效部分計入權益的金額709972

當期轉入損益的金額(97)(740)

境外經營產生的折算差異4122(1344)其他1315

小計(1948)(913)

後續不會重分類至損益的項目:

退休金福利精算損益(20)58指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資的公

允價值變動(192)(455)指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的信用風險變

動導致的公允價值變動46(36)其他17

小計(165)(426)

本期其他綜合收益,稅後42(2113)(1339)本期綜合收益4201941534

淨利潤中屬於:

母公司股東4404042019非控制性權益92854

4413242873

綜合收益中屬於:

母公司股東4177640799非控制性權益243735

4201941534

歸屬於母公司股東的基本及稀釋每股收益(人民幣元)170.550.54後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分。

58交通銀行股份有限公司未經審計的簡要合併財務報表(續)

未經審計的中期簡要合併財務狀況表

2022年6月30日(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)附註2022年6月30日2021年12月31日資產現金及存放中央銀行款項18746660734728存放和拆放同業及其他金融機構款項19799743632708衍生金融資產205615039220客戶貸款2169235216412201以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資22666260638483以攤餘成本計量的金融投資2223757622203037以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資22650592681729對聯營及合營企業投資2473895779固定資產25179238171194遞延所得稅資產263885632061其他資產27136405114617資產總計1258057611665757負債及股東權益負債同業及其他金融機構存放和拆入款項2818989341947768以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債295988750048衍生金融負債203948836074客戶存款3078113637039777已發行存款證31982520892020應交所得稅49534725發行債券32518676503525遞延所得稅負債2615081889其他負債33274311212695負債合計1159164010688521股東權益股本347426374263其他權益工具35174790174790

其中:優先股4495244952永續債129838129838資本公積34111428111428其他儲備36364948346092未分配利潤36251114258074歸屬於母公司股東權益合計976543964647歸屬於普通股少數股東的權益90829424歸屬於少數股東其他權益工具持有者的權益33113165非控制性權益合計381239312589股東權益合計988936977236負債及股東權益總計1258057611665757

簡要合併財務報表已於2022年8月26日由交通銀行股份有限公司董事會批准,並由以下代表簽署:

董事長及執行董事副董事長、執行董事及行長任德奇劉珺後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分。

二零二二年中期報告H股 59財務報表及其他

未經審計的簡要合併財務報表(續)未經審計的中期簡要合併權益變動表截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)歸屬於母公司股東權益其他權益工具其他儲備非控制性權益指定以公允價值計以公允價量且其變值計量且動計入損其變動計益的金融入其他綜負債的信現金流量歸屬於普歸屬於其合收益的用風險變套期損益境外經營歸屬於銀通股少數他權益工法定盈餘任意盈餘法定一般金融資產動導致的的有效部產生的折精算重估未分配行股東的股東的具持有者股本優先股永續債資本公積公積公積準備金重估儲備重估儲備分算差異儲備其他利潤權益權益的權益合計附註34附註35附註35附註34附註36附註36附註36附註3637附註35

2022年1月1日7426344952129838111428799671400221302801531(24)(104)(6884)(87)139125807496464794243165977236

綜合收益總額–––––––(6874)466183834(20)13244040417763820542019

分配普通股股息–––––––––––––(26363)(26363)(380)–(26743)

分配優先股股息–––––––––––––(1832)(1832)––(1832)

分配永續債債息–––––––––––––(1685)(1685)––(1685)分配非累積次級額外

一級資本證券利息––––––––––––––––(59)(59)

轉入儲備––––7784–13328––––––(21112)––––

其他綜合收益轉留存收益–––––––8–––––(8)––––

2022年6月30日742634495212983811142887751140022143608(5335)22514(3050)(107)152325111497654390823311988936

2021年1月1日7426344952883401114287243113993012316345612(532)(3517)(142)137521444886660787633258878628

綜合收益總額–––––––(144)(36)231(1341)581242019407997112441534其他權益工具持有者

投入資本––41498–––––––––––41498––41498

分配普通股股息–––––––––––––(23541)(23541)(388)–(23929)

分配優先股股息–––––––––––––(1755)(1755)––(1755)分配非累積次級額外

一級資本證券利息––––––––––––––––(61)(61)

轉入儲備––––7100–6715––––––(13815)––––

其他綜合收益轉留存收益–––––––(1)–––––1––––

2021年6月30日742634495212983811142879531139930129878311(24)(301)(4858)(84)138721735792360890863221935915

後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分。

60交通銀行股份有限公司未經審計的簡要合併財務報表(續)

未經審計的中期簡要合併現金流量表截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)截至6月30日止6個月期間附註2022年2021年經營活動現金流量:

稅前利潤:4561746588

調整:

計提預期信用減值損失3682733082計提其他資產減值損失690418計提保險合同準備金962310053折舊和攤銷79807320

計提╱(轉回)未決訴訟及未決賠償準備金103(54)

資產處置淨收益(246)(302)

金融投資利息收入(46923)(43155)公允價值淨損失3429826

對聯營及合營企業投資淨收益(70)(114)

金融投資淨收益(660)(772)發行債券利息支出76277989租賃負債利息支出90111營運資產和負債變動前的經營活動現金流量6408761990

存放中央銀行款項的淨增加(47139)(33185)

存放和拆放同業及其他金融機構款項的淨增加(137891)(129165)

客戶貸款的淨增加(525813)(527372)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨增加(27867)(99628)

其他資產的淨增加(23508)(2496)

同業及其他金融機構存放和拆入款項的淨(減少)╱增加(39037)49880

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的淨減少╱(增加)2659(2890)客戶存款及已發行存款證的淨增加815909557355其他負債的淨增加2596116803

應付增值稅和其他稅費的淨(減少)╱增加(11378)1091

支付的所得稅(6874)(5126)

經營活動產生╱(使用)的現金流量淨額89109(112743)

二零二二年中期報告H股 61財務報表及其他

未經審計的簡要合併財務報表(續)

未經審計的中期簡要合併現金流量表(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)截至6月30日止6個月期間附註2022年2021年投資活動現金流量:

投資子公司、聯營企業和合營企業支付的現金(1588)(750)

金融投資支付的現金(551750)(539963)出售或贖回金融投資收到的現金407104510961收到股息23011838金融投資收到的利息4349342023

購入無形資產及其他資產支付的現金(621)(622)出售無形資產及其他資產收到的現金258336

購建固定資產支付的現金(11486)(7549)處置固定資產收到的現金40112690

投資活動(使用)╱產生的現金流量淨額(108278)8964

籌資活動現金流量:

發行其他權益工具收到的現金–41498發行債券收到的現金6689254988

償付租賃負債的本金和利息(1234)(1182)

償還發行債券支付的本金(56324)(13240)

償付發行債券利息支付的現金(5481)(3829)

分配股利支付的現金(1685)–

向非控制性權益支付股利(59)(112)籌資活動產生的現金流量淨額210978123

匯率變動對現金及現金等價物的影響1895(2835)

現金及現金等價物淨減少(15165)(28491)期初現金及現金等價物194308307120期末現金及現金等價物43179143278629

經營活動的現金流量淨額包括:

收到利息155132143138

支付利息(95563)(86764)後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分。

62交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

1一般資料

交通銀行股份有限公司(以下簡稱「本銀行」)系經國務院國發[1986]81號《國務院關於重新組建交通銀行的通知》

和中國人民銀行銀發[1987]40號《中國人民銀行關於貫徹執行國務院〈關於重新組建交通銀行的通知〉的通知》批准重

新組建成立的全國性股份制商業銀行,總部設在上海。

本銀行持有中國銀行保險監督管理委員會(以下簡稱「銀保監會」)頒發的B0005H131000001號《金融許可證》,統一社會信用代碼為9131000010000595XD號。

本銀行A股及H股股票分別在上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)及香港聯合交易所有限公司上市,股票代碼分別為601328及03328。

本銀行及子公司(以下統稱「本集團」)主要從事公司金融業務、個人金融業務、同業與金融市場業務、金融租賃

業務、基金業務、理財業務、信託業務、保險業務、境外證券業務、債轉股業務和其他相關金融業務。

2重要會計政策

(1)財務報表編製基礎

本未經審計的中期簡要合併財務報表乃根據《國際會計準則第34號-中期財務報告》及所有適用的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》披露要求編製。

除某些金融工具以公允價值計量外,本未經審計的中期簡要合併財務報表以歷史成本作為編製基礎。本簡要合併中期財務報表的主要會計政策及計算方法與本集團編製2021年度合併財務報表所採用的主要會計政策及計算方法一致。

本中期簡要合併財務報表應與本集團經審計的2021年度合併財務報表一併閱讀。

(2)會計政策變更

(a) 本集團已採用的於2022年新生效的與本集團相關的準則和修訂本集團已於本期採用了下列由國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則和修訂。這些準則和修訂於本期強制生效。

於此日期起╱之後的年度內生效註

(1) 國際財務報告準則第3號(修訂) 對《概念框架》的索引 2022年1月1日 ( i )

(2) 國際會計準則第37號(修訂) 虧損合同-履約成本 2022年1月1日 ( i )

(3) 國際會計準則第16號(修訂) 物業、廠房及設備-達到預期可使用狀態前的 2022年1月1日 ( i )銷售收入

(4) 國際財務報告準則第1號、國際財務 國際財務報告準則年度改進 (2018-2020年週期) 2022年1月1日 ( i )

報告準則第9號、國際財務報告準

則第16號以及國際會計準則第41號(修訂)

( i ) 該準則和修訂的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露。採用上述準則和修訂並未對本集團的財務狀況、經營成果和關聯方披露產生重大影響。

二零二二年中期報告H股 63財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

2重要會計政策(續)

(2)會計政策變更(續)

(b) 本集團尚未採用下列已頒佈但尚未生效的與本集團相關的準則和修訂本集團尚未採用下列已由國際會計準則理事會和國際財務報告解釋委員會頒佈但尚未生效的準則和修訂及國際財務報告準則解釋。

於此日期起╱之後的年度內生效註

(1) 國際會計準則第1號(修訂) 將負債分類為流動負債或非流動負債 2023年1月1日 ( i )

(2) 國際財務報告準則第17號 保險合同 2023年1月1日 ( i i )

(3) 國際會計準則第1號及國際財務報告 會計政策的披露 2023年1月1日 ( i )

準則實務公告第2號(修訂)

(4) 國際會計準則第8號(修訂) 會計估計的定義 2023年1月1日 ( i )

(5) 國際會計準則第12號(修訂) 單項交易產生的與資產和負債相關的遞延稅項 2023年1月1日 ( i )

(6) 國際財務報告準則第10號及國際會 投資者與其合營及聯營企業之間的資產出售╱ 生效日期已無限期遞 ( i )計準則第28號的修訂資產出資延。

( i ) 關於這些準則修訂的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露。本集團預期這些準則和修訂的採用不會對本集團的合併財務報表產生重大影響。

( i i ) 國際財務報告準則第17號:保險合同關於該準則的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露。本集團正在進行因採用國際財務報告準則第17號對本集團經營業績及財務狀況的整體影響的評估。

(3)在執行會計政策中所作出的重要會計估計和判斷編製中期簡要合併財務報表要求管理層對影響會計政策的應用和所報告的資產和負債以及收支的金額作出判

斷、估計和假設。實際結果或與此等估計不同。

在編製本中期簡要合併財務報表時,管理層採用本集團會計政策時作出的重大判斷和關鍵估計的不確定性,與本集團在2021年度合併財務報表中採用的相同。

3金融風險管理

概述

本集團的經營活動使其承擔各種各樣的金融風險,這些活動涉及分析、評估、接收和管理的某種程度的風險,或組合的風險。本集團的目標是達到風險與效益之間適當的平衡,同時盡量減少對本集團財務表現的不利影響。本集團面臨的主要金融風險為信用風險、流動性風險、市場風險和操作風險等。

本集團的風險管理政策的目的是為了發現和分析這些風險,以制定適當的風險限額和控制,監測風險以及通過可靠並不斷更新的系統控制風險限額。本集團定期審閱風險管理政策和系統以反映市場及產品的變化和出現的最佳操作。

64交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

風險管理框架

本集團董事會制定本集團的風險管理戰略和總體風險偏好,並設定風險容忍度。本集團高級管理層根據董事會制定的風險管理戰略,制定相應的風險管理政策及程式。總行風險管理部╱內控案防辦作為集團風險管理的主要部門,承擔全面風險管理的牽頭職能。集團對各類重要風險指定牽頭管理部門。總行各業務部門內設的風險管理專職部門或崗位、各境內外分行的風險管理部門、各子公司的風險管理部門承擔各類風險的具體管理職能。此外,內部審計部門負責對於風險管理和控制環境進行獨立的審查。

(1)信用風險

信用風險是指因借款人或交易對手未能或不願意履行償債義務而引致損失的風險。信用風險來源於客戶貸款、金融投資、衍生產品和同業往來等,同時也存在於表外的貸款承諾、保函、承兌匯票和信用證等。信用風險是本集團面臨的主要風險,因此,集團審慎管控整體的信用風險,納入全面風險管理定期向本集團高級管理層和董事會進行匯報。

(a) 信用風險管理

本集團公司機構業務部、普惠金融部、零售信貸業務部、太平洋信用卡中心、國際業務部、授信管理部、授信

審批部、風險管理部╱內控案防辦、資產保全部、金融機構部、金融市場部等共同構成信用風險管理的主要職能部門,對包括授信投向指導、授信調查和申報、授信審查審批、貸款發放、貸後管理和不良貸款管理等環節的公司、零售信貸業務實行規範化管理。

( i ) 客戶貸款

對於公司貸款,本集團客戶經理負責接收授信申請人的申請文件,對申請人進行貸前調查,評估申請人和申請業務的信用風險,提出建議評級。本集團根據授信審批權限,實行分行和總行分級審批制度。本集團在綜合考慮申請人信用狀況、財務狀況、抵質押物和保證情況、信貸組合總體信用風險、宏觀調控政策以及法律法規限制等各種

因素基礎上,確定授信額度。本集團密切跟蹤經濟金融形勢發展及行業信用風險狀況,加強信貸投向指導,制訂分行業的授信投向指引;加強日常風險預警、監控與專項風險排查,準確定位重點風險客戶和重大潛在風險點;推動貸後管理優化,以客戶信用風險管理為核心做實貸後管理。由獨立的放款中心根據授信額度提用申請,在放款之前審查相關授信文件的合規性、完整性和有效性。本集團客戶經理是貸後管理的第一責任人。本集團運用風險過濾、名單管理、風險提示、風險排查等一系列工具和方法,對公司貸款實施日常風險監控。對不良貸款,本集團主要通

過(1)催收;(2)重組;(3)執行處置抵質押物或向擔保方追索;(4)訴訟或仲裁;(5)轉讓等方式,對不良貸款進行管理。

對於零售信貸資產,本集團通過現場檢查和實施重大報告制度,整體把握零貸業務風險情況;通過完善管理系統,加強日常風險監控和預警;通過制定業務管理制度、結合相關係統功能管控,規範零貸業務操作流程;通過加強風險輿情監控和預警提示,及時識別和揭示重大潛在風險;通過運用壓力測試及質量遷徙分析,及早掌握並預判個貸質量走勢,提前採取針對性的風險控制措施。此外,本集團繼續實施快速反應機制,妥善應對突發事件;對重點風險項目開展名單式管理,重點監控督導清收化解。

本集團以逾期賬齡和擔保方式為標準,分類管理零售信貸資產。對已發生逾期的零貸客戶,按照逾期時間長短採用不同方式進行催收。

信用卡業務的運行管理由本集團的信用卡中心負責。本集團信用卡中心採取監督與防控並舉的措施,通過加強數據的交叉驗證,增強審批環節的風險防控能力;通過二次徵信對高風險客戶提前幹預,降低風險敞口;通過合理分配催收力量,有效提升催收業務產能;通過進一步完善數據分析系統,推進信用卡業務的精細化管理。

二零二二年中期報告H股 65財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(a) 信用風險管理(續)

( i i ) 資金業務

對資金業務(包括債權性投資),本集團通過謹慎選擇同業、平衡信用風險與投資收益率、綜合參考內外部信用評級信息、分級授信,並運用適時的額度管理系統審查調整授信額度等方式,對資金業務的信用風險進行管理。

對債券投資,本集團採用內部評級和外部可獲得的評級(如標準普爾)來管理債券投資和票據的信用風險,投資此類債券和票據是為了獲得更好的信用質量並為滿足同一時間的資金需要提供穩定的來源。本集團對涉及的債券發行主體實行總行統一授信審查審批,並實行額度管理。

除債券以外的債權性投資包括銀行金融機構設立的資金信託計劃及資產管理計劃、理財產品等。本集團對合作的信託公司、證券公司和基金公司實行評級准入制度,對信託收益權回購方、定向資產管理計劃最終融資方、同業理財產品發行方設定授信額度,並定期進行後續風險管理。

對衍生產品,本集團嚴格控制未平倉衍生合約淨頭寸(即買賣合約的差額)的金額及期限。於任何時間,本集團承受的信用風險金額按有利於本集團之工具的現實公允價值為限(即公允價值為正數的工具)。就衍生工具而言此金額僅佔合約名義金額之一小部分。衍生工具信用風險敞口作為客戶整體信用限額中的一部分與市場波動引起的潛在敞口一起進行管理。衍生工具一般不要求獲取抵押物,只有本集團要求對手提供保證金的情況除外。本集團與其他金融機構及客戶進行外匯及利率合約交易。管理層已按交易對手設定該等合約的限額,並定期監察及控制實際信用風險。

對於存放及拆放同業、買入返售業務以及與同業所進行的貴金屬業務,本集團主要考慮同業規模、財務狀況及內外部信用風險評級結果確定交易對手的信用情況,對手方信用風險按對手方由總行定期統一審查,實行額度管理。

( i i i ) 與信用相關的承諾

財務擔保與貸款的信用風險相同。而商業信用證通常以與之相關的已發運貨物作為擔保物,因此與直接貸款相比,其風險要低。與信用相關的承諾均納入申請人總體信用額度管理,對於超過額度的或交易不頻繁的,本集團要求申請人提供相應的保證金以降低信用風險敞口。

( iv) 信用風險質量

本集團根據銀保監會制定的《貸款風險分類指引》(以下簡稱「指引」)計量並管理企業及個人貸款和墊款的質量。

指引要求銀行將企業及個人貸款劃分為以下五級:正常、關注、次級、可疑和損失,其中次級、可疑和損失類貸款被視為不良貸款。

客戶貸款五級分類的主要定義列示如下:

正常:借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。

關註:儘管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。

次級:借款人的還款能力出現明顯問題,完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息,即使執行擔保,也可能會造成一定損失。

可疑:借款人無法足額償還貸款本息,即使執行擔保,也肯定要造成較大損失。

損失:在採取所有可能的措施或一切必要的法律程式之後,本息仍然無法收回,或只能收回極少部分。

66交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(b) 預期信用風險損失本集團對以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具按自初始確認後信用風險是

否已顯著增加,將各筆業務劃分入三個風險階段,計提預期信用損失。

本集團計量金融工具預期信用損失的方式反映了:

-通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權金額;

-貨幣時間價值;

-在無須付出不必要的額外成本或努力的情況下可獲得的有關過去事項、當前狀況及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

階段劃分

本集團將需計量預期信用損失的金融工具劃分為三個階段,第1階段是「信用風險自初始確認後並未顯著增加」階段,僅需計算未來12個月預期信用損失 (ECL)。第2階段是「信用風險顯著增加」階段,第3階段是「已發生信用減值」階段;第2階段和第3階段需計算整個存續期的預期信用損失。

信用風險顯著增加

本集團通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險,以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化,以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時,本集團考慮合理且有依據的信息,包括前瞻性信息。本集團考慮的信息包括:

-本金或利息逾期超過30天;

-信用評級等級大幅變動。其中,信用評級等級採用內外部評級結果,判斷標準如下:

( i ) 變動後內外部評級等級差於本集團授信准入標準;

( i i ) 非零售資產內部評級等級較初始確認時內部評級等級下遷3個級別及以上;

( i i i ) 重大不利事件對債務主體償還能力產生負面影響;

( iv) 其他信用風險顯著增加的情況。例如出現其他風險信號顯示潛在風險有增加趨勢,可能給本集團造成損失的金融資產。

根據金融工具的性質,本集團以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時,本集團可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類,例如逾期信息和信用風險評級。

已發生信用減值及違約的定義

在新金融工具準則下確認是否發生信用減值時,本集團所採用的界定標準,與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致,同時考慮定量、定性指標。一般來講,當金融工具符合以下一項或多項條件時,本集團將該金融資產界定為已發生信用減值,並將該金融資產界定為已發生違約:

-本金或利息逾期超過90天;

-發行方或債務人發生嚴重財務困難,或已經資不抵債;

-債務人很可能破產;

-因發行方發生重大財務困難,導致金融資產無法在活躍市場繼續交易;

-其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

二零二二年中期報告H股 67財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(b) 預期信用風險損失(續)

已發生信用減值及違約的定義(續)

各階段之間是可遷移的。如第1階段的金融工具,出現信用風險顯著增加情況,則需下調為第2階段。若第2階段的金融工具,情況好轉並不再滿足信用風險顯著增加的判斷標準,則可以調回第1階段。

新冠肺炎疫情發生後,本集團對於申請貸款延期還本付息的客戶,嚴格依據監管規定,在不擴大後續風險,不影響後續清收的前提下,審慎評估客戶還款能力,對於滿足認定標準的客戶採用展期等方式予以紓困。本集團已評估上述客戶是否發生信用風險顯著上升,並適時調整階段劃分。

對參數、假設及估計技術的說明

根據信用風險是否發生顯著增加以及金融工具是否已發生信用減值,本集團對不同的金融工具分別以12個月或整個存續期的預期信用損失確認損失準備。預期信用損失是三種情形下違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD)及違約風險暴露 (EAD)三者的乘積加權平均值折現後的結果。相關定義如下:

違約概率 (PD) ,指客戶及其項下資產在未來一段時間內發生違約的可能性。

違約風險暴露(EAD) ,是指發生違約時預期表內和表外項目風險暴露總額,反映可能發生損失的總額度。一般包括已使用的授信餘額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用。

違約損失率 (LGD),是指某金融工具違約導致的損失金額佔該金融工具風險暴露的比例,一般受交易對手類型,債務種類和清償優先性,及抵押情況或其他信用風險緩釋等影響。

本集團違約定義已被一致地應用於本集團的預期信用損失計算過程中對違約概率 (PD)、違約風險暴露 (EAD)及違

約損失率 (LGD)的模型建立。

預期信用風險的估計:減值模型

減值模型採用了自上而下的開發方法,通過模型分組,建立了覆蓋金融機構、公司和零售風險暴露的多個減值模型,並構建了以國內生產總值(GDP)同比增長率為驅動的包括國民經濟核算、價格指數、對外貿易、固定資產投資、貨幣與利率等多類指標的宏觀情景傳導模型。本集團重視宏觀經濟預測分析,充分評估前瞻性信息的影響,至少每半年對前瞻性信息進行一次更新,並預測基準、樂觀及悲觀三種情景下的指標值,預測結果經本銀行宏觀經濟專家評估確認後用於資產減值模型,遇國內外重大事件發生或相關政策重大調整時將及時更新相關前瞻性信息。

於2022年6月30日,本集團預測2022年國內生產總值(GDP)同比增長率基準情景下為5.0%左右。本集團在評估減值模型中所使用的預測信息時充分考慮了對2022年宏觀經濟的預測信息並進行了審慎調整。

本集團結合宏觀數據分析及專家判斷結果確定基準、樂觀及悲觀三種情景的權重,並保持相對穩定。

對於因數據不支持而無法建立減值模型的情況,本集團盡力選擇合適方法進行前瞻性估計。一是根據權威機構(如 I M F、世界銀行)的宏觀預測數據,定期對境外行減值計算進行前瞻性調整。二是對減值模型未覆蓋的資產組合,參考已建立減值模型的相似資產組合,設置預期損失比例。當管理層認為模型預測不能全面反映近期信貸或經濟事件的發展程度時,可使用管理層疊加調整對減值準備進行補充。

將具有類似信用風險特徵的業務劃入同一個組合

在統計減值準備和宏觀經濟指標關聯性時,本集團將具有類似信用風險特徵的資產劃入同一組合,在進行分組時,本集團獲取了充分的信息,確保其統計上的可靠性。當無法從內部獲取足夠信息時,本集團參照內部╱外部的補充數據用於建立模型。本集團非零售資產主要根據行業進行分組,零售貸款主要根據產品類型等進行分組。

敏感性分析

本集團對前瞻性計量所使用的宏觀經濟指標進行了敏感性分析。於2022年6月30日,當樂觀、悲觀情景權重變動10%且經濟指標預測值相應變動時,減值準備的變動不超過5%。

68交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(c) 最大信用風險敞口

( i ) 納入減值評估範圍的金融工具本集團採用信用評級方法監控持有的債務工具組合信用風險狀況。根據資產的品質狀況對資產風險特徵進行信用風險等級劃分,本集團將納入預期信用損失計量的金融資產的信用風險等級區分為“低”(風險狀況良好)、“中”(風險程度增加)、“高”(風險程度嚴重),該信用風險等級為本集團內部信用風險管理目的所使用。“低”指資產品質良好,沒有足夠理由懷疑資產預期會發生未按合同約定償付債務、或其他違反債務合同且對正常償還債務產生重大影響的行為;“中”指存在可能對正常償還債務較明顯不利影響的因素,但尚未出現對正常償還債務產生重大影響的行為,“高”指出現未按合同約定償付債務,或其他違反債務合同且對正常償還債務產生重大影響的行為。

下表對納入預期信用損失評估範圍的主要金融工具的信用風險敞口進行了分析。下列金融資產的賬面價值即本集團就這些資產的最大信用風險敞口。

2022年6月30日低風險中風險高風險境內行合計境外行及子公司集團合計減值準備集團帳面價值

表內項目

存放中央銀行款項(第1階段)692553––69255342123734676–734676

客戶貸款-公司貸款(未含應計利息)

以攤餘成本計量3831463739147102739764045183884494792(134933)4359859

第1階段3758624––37586244786824237306(50856)4186450

第2階段7283973914–14675329699176452(33329)143123

第3階段––71027710271000781034(50748)30286以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益2411991792412792742244021–244021

第1階段236870––2368702742239612–239612

第2階段43291–4330–4330–4330

第3階段––7979–79–79

客戶貸款-個人貸款(未含應計利息)

以攤餘成本計量224939517118218192288332605582348890(42501)2306389

第1階段22493952769–2252164599422312106(20211)2291895

第2階段–14349–1434934314692(5415)9277

第3階段––218192181927322092(16875)5217

存放和拆放同業及其他金融機構款項444674––444674357240801914(2171)799743

第1階段444674––444674353423798097(2169)795928

第2階段––––38173817(2)3815

以攤餘成本計量的金融投資22557451213110122580591206782378737(2975)2375762

第1階段2250337152–22504891182922368781(1499)2367282

第2階段54081061–646910267495(571)6924

第3階段––1101110113602461(905)1556以公允價值計量且其變動計入其他

綜合收益的債權投資229977––229977403040633017–633017

第1階段229977––229977397891627868–627868

第2階段––––48994899–4899

第3階段––––250250–250

表內合計9945006922469402610131278150476911636047(182580)11453467

2022年6月30日境內行境外行及子公司集團合計減值準備集團帳面價值

信貸承諾及財務擔保

第1階段1988504574492045953(9831)2036122

第2階段1071067211382(1014)10368

表外合計1999214581212057335(10845)2046490

二零二二年中期報告H股 69財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(c) 最大信用風險敞口(續)

( i ) 納入減值評估範圍的金融工具(續)

2021年12月31日低風險中風險高風險境內行合計境外行及子公司集團合計減值準備集團帳面價值

表內項目

存放中央銀行款項(第1階段)667440––66744053990721430–721430

客戶貸款-公司貸款(未含應計利息)

以攤餘成本計量3449747667716999235865105040614090571(121252)3969319

第1階段3364303––33643034792773843580(37786)3805794

第2階段8544466771–15221517158169373(34382)134991

第3階段––6999269992762677618(49084)28534

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益18214834101821922514184706–184706

第1階段178511––1785112514181025–181025

第2階段363734–3671–3671–3671

第3階段––1010–10–10

客戶貸款-個人貸款(未含應計利息)

以攤餘成本計量219873714554189322232223528732285096(38837)2246259

第1階段21987373375–2202112523292254441(19617)2234824

第2階段–11179–1117930811487(4510)6977

第3階段––189321893223619168(14710)4458

存放和拆放同業及其他金融機構款項411963––411963223051635014(2306)632708

第1階段411963––411963219552631515(2304)629211

第2階段––––34993499(2)3497

以攤餘成本計量的金融投資2124848–10882125936800592205995(2958)2203037

第1階段2121126––2121126773432198469(1695)2196774

第2階段3722––37225154237(371)3866

第3階段––1088108822013289(892)2397

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資250966––250966414501665467–665467

第1階段250966––250966410700661666–661666

第2階段––––37723772–3772

第3階段––––2929–29

表內合計928584981359900229457230133104910788279(165353)10622926

2021年12月31日境內行境外行及子公司集團合計減值準備集團帳面價值

信貸承諾及財務擔保

第1階段1814432458151860247(8736)1851511

第2階段69167327648(506)7142

表外合計1821348465471867895(9242)1858653

( i i ) 未納入減值評估範圍的金融工具

下表對未納入減值評估範圍,即以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的信用風險敞口進行了分析:

2022年6月30日2021年12月31日

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融工具5615039220客戶貸款2727債券投資265848247934

基金、信託及債權投資173150166710貴金屬合同1938121924其他投資145214138466合計659770614281

70交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(c) 最大信用風險敞口(續)

( i i i ) 擔保品及其他信用增級

本集團管理、限制以及控制所發現的信用風險集中度,特別是集中於單一借款人、集團、行業和區域。

本集團對同一借款人、集團進行限額,以優化信用風險結構。本集團實時監控上述風險,每年甚至在必要之時更頻繁地進行審閱。

本集團對單一借款人包括銀行同業和經紀公司的表內表外業務和諸如與遠期外匯合約等貿易項下的每日交付風險的限額進一步限制。本集團每日監控信用風險和信貸限額。

本集團通過定期分析借款人和潛在借款人償還本金和利息的能力管理信用風險暴露,並據此適時地更新借款額度。

其他控制和緩釋措施如下所示。

抵質押物

本集團採用了一系列的政策和措施來控制信用風險,最普遍的做法是接受抵質押物。本集團頒佈指引,明確了不同抵質押物可接受程度。貸款的主要抵質押物種類有:

*住宅;

*商業資產,如商業房產、存貨和應收款項;

*金融工具,如債券和股票。

放款時抵質押物的價值按不同種類受到貸款抵質押率的限制,公司貸款和個人貸款的主要抵質押物種類如下:

抵質押物最高抵質押率

存於本集團的存款90%

國債90%

金融機構債券90%

公開交易的股票60%

收費權或經營權65%

房產70%

土地使用權70%

車輛50%

對公司客戶及個人客戶的長期貸款一般要求提供擔保,一旦個人客戶貸款業務出現減值跡象,本集團將通過短信提醒、電話、信函、司法訴訟等方式強化催收,以使信用損失降到最低。

對於由第三方擔保的貸款,本集團會評估擔保人的財務狀況、歷史信用及其代償能力。

除貸款以外,其他金融資產的抵質押擔保由該工具的性質決定。除資產抵押類債券外,債券、國債和中央銀行票據一般沒有擔保。

二零二二年中期報告H股 71財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(c) 最大信用風險敞口(續)

( i i i ) 擔保品及其他信用增級(續)

抵質押物(續)

本集團密切監控已發生信用減值的金融資產對應的擔保品,因為相較於其他擔保品,本集團為降低潛在信用損失而沒收這些擔保品的可能性更大。已發生信用減值的金融資產,以及為降低其潛在損失而持有擔保品的相關情況列示如下:

擔保品覆蓋

2022年6月30日總敞口減值準備賬面價值部分的敞口

已發生信用減值的資產客戶貸款

以攤餘成本計量的客戶貸款103126(67623)3550355309以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

客戶貸款79–7979金融投資

以攤餘成本計量的金融投資2461(905)15561263以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融投資250–250–持有擔保品的

2021年12月31日總敞口減值準備賬面價值公允價值

已發生信用減值的資產客戶貸款

以攤餘成本計量的客戶貸款96786(63794)3299246184以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

客戶貸款10–1010金融投資

以攤餘成本計量的金融投資3289(892)23974876以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融投資29–29–淨額結算整體安排

本集團可與交易對手方訂立淨額主協議,籍此進一步減少信用風險。有利合約的相關信用風險會因為淨額結算整體安排而降低,即當違約發生時,所有與交易對手進行的交易將被終止並按淨額結算。

(d) 衍生產品

本集團與其他金融機構及客戶進行外匯、商品、利率合約及其他交易。管理層已按交易對手、行業及國家設定該等合約的限額,並定期監察及控制相關風險。

信用風險加權金額

2022年6月30日2021年12月31日

交易對手的信用風險加權金額5057253789

信用風險加權金額參照銀保監會發佈的指引計算,並取決於交易對手的信用等級及各類合同的到期期限。上述信用風險加權金額未考慮淨額結算整體安排的影響。

(e) 抵債資產

2022年6月30日2021年12月31日

房屋及建築物14081424土地使用權88其他55抵債資產原值合計14211437

減:抵債資產跌價準備(411)(407)抵債資產淨值10101030

72交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(e) 抵債資產(續)抵債資產一旦能夠出售且以出售所得能夠減少債務餘額即被處置。本集團一般不將收回的抵債資產用作經營活動。在資產負債表日,抵債資產列於其他資產項下。

(f) 金融資產信用風險集中度

本集團主要採取行業分類管理客戶貸款信用風險集中度,也通過區域性管理金融資產信用風險集中度。

按地區分佈的風險集中度中國內地香港其他合計

2022年6月30日

金融資產存放中央銀行款項695274305536347734676存放和拆放同業及其他金融機構款項50412998045197569799743衍生金融資產391419529748056150客戶貸款65615192257341362686923521以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資5359641467852951603593以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資294059100095238863633017以攤餘成本計量的金融投資230337832555398292375762其他金融資產70086971839180195合計1100355049340970969812206657表外資產

開出保函、承兌及信用證10121558317110901031562貸款承諾及其他信貸承諾98894024500123331025773合計200109532817234232057335中國內地香港其他合計

2021年12月31日

金融資產存放中央銀行款項6709252881421387721126存放和拆放同業及其他金融機構款項46377468572100362632708衍生金融資產269899284294739220客戶貸款60657922064331399766412201以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資511854651156669575034以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資39461358562212292665467以攤餘成本計量的金融投資21610466621353702203037其他金融資產5273711201356767505合計1034773039599857257011316298表外資產

開出保函、承兌及信用證879413645812073897944貸款承諾及其他信貸承諾943804235982549969951合計182321730056146221867895

二零二二年中期報告H股 73財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(1)信用風險(續)

(f) 金融資產信用風險集中度(續)客戶貸款按地區分佈的風險集中度分析

2022年6月30日2021年12月31日

%%

長江三角洲194791027.48178063727.14

中部地區117288016.55109298516.66

環渤海地區107919315.2396595714.72

珠江三角洲94596713.3585752113.07

西部地區84141411.8777444511.80

總行4808256.784928847.52

境外3650895.153489485.32

東北地區2544523.592470233.77

扣除減值準備前客戶貸款總額7087730100.006560400100.00

註:關於地區經營分部的定義見附註48。

客戶貸款按行業分析

2022年6月30日2021年12月31日

%%公司貸款

交通運輸、倉儲和郵政業78907711.1376341911.64

製造業78305011.0573256511.16

-電子2034532.871688252.57

-石油化工1390851.961263541.93

-機械1136681.601023381.56

-鋼鐵429880.61407810.62

-紡織及服裝291900.41268170.41

-其他製造業2546663.602674504.07

租賃和商務服務業6985209.866507429.92

房地產業4939636.974198206.40

水利、環境和公共設施管理業4200705.933822015.83

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業2973234.192687724.10

批發和零售業2632633.712155543.29

建築業1902572.681577292.40

科教文衛1260471.781221961.86

採礦業1252541.771202161.83

金融業1237231.751326332.02

信息傳輸、軟體和信息技術服務業659330.93607180.93

住宿和餐飲業387780.55341330.52

其他1385901.96778841.19

貼現1849922.611367222.08

公司貸款總額473884066.87427530465.17個人貸款

按揭152842021.56148951722.70

信用卡4808536.784925807.51

其他3396174.793029994.62

個人貸款總額234889033.13228509634.83

扣除減值準備前客戶貸款總額7087730100.006560400100.00

註: 行業名稱出自:2017年國家標準化管理委員會,國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)客戶貸款的行業分佈風險集中度分析乃根據借款人行業類型界定。

74交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險概述

市場風險是指因利率、匯率、商品價格和股票價格的不利變動而使本集團表內和表外業務發生損失的風險。市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。本集團面臨的主要市場風險為利率風險和匯率風險。

本集團建立了完整的市場風險管理體系,形成了前臺、中台相分離的市場風險管理組織架構,明確了董事會、監事會、高級管理層、專門委員會及銀行相關部門的職責、分工和報告路線,可確保市場風險管理的合規性和有效性。

根據銀保監會要求,本集團將持有的金融工具劃分為交易賬簿和銀行賬簿。交易賬簿包括因交易目的持有或為對沖交易賬簿風險而持有的金融工具。銀行賬簿包括所有未被劃入交易賬簿的金融工具。本集團根據銀行賬簿和交易賬簿的性質和特點,採取相應的市場風險識別、計量、監測和控制方法。

對匯率風險和交易賬簿利率風險,本集團基於頭寸敞口、風險敏感性指標、風險價值 ( V a R )等進行計量、監測和限額管理,建立了制約有效的限額管控機制。同時,對銀行賬簿利率風險,本集團利用淨利息收入模擬、缺口分析作為監控總體業務利率風險的主要工具,並通過重定價管理和資產負債結構調整等手段進行管控,以實現風險可控下的收益最大化。

本集團持續完善市場風險管理政策制度,根據業務實際情況確定主要市場風險因數,開展歷史壓力情景和假設壓力情景的壓力測試。本集團實現交易數據和市場數據的每日系統自動採集,實施風險資本與風險價值限額管理,並制定了限額分配方案。

本集團亦採用敏感性分析對交易賬簿及銀行賬簿市場風險進行評估與計量。敏感性分析是假定只有單一變量發生變化時對相關市場風險的影響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化,而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用,因此敏感性分析的結果只能提供有限的市場風險的信息。

衡量和控制市場風險的主要方法如下:

(a) VaR

V a R指在給定置信水準和持有期內,某一投資組合由於利率、匯率等市場價格因素變動引起的預期可能發生的最大損失。本集團採用歷史模擬法,每日計算風險價值(置信區間99%,持有期為1天)。

本集團按照風險類別分類的匯率風險和交易賬簿利率風險的風險價值分析概括如下:

2022年1月1日至6月30日止期間

項目期末值平均值最大值最小值風險價值529498671298

其中:利率風險552496676282匯率風險827913051

2021年1月1日至6月30日止期間

項目期末值平均值最大值最小值風險價值336454746336

其中:利率風險290362453263匯率風險255226743100

二零二二年中期報告H股 75財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險(續)

(b) 敏感性分析利率敏感性分析

下表列示了相關各收益率曲線同時平行上升或下降100個基點的情況下,基於財務狀況表日的金融資產與金融負債的結構,對本集團未來一年淨利潤的影響:

淨利潤變動

2022年6月30日2021年12月31日

利率結構向上平移100基點571810562

利率結構向下平移100基點(5718)(10562)

下表列示了相關各收益率曲線同時平行上升或下降100個基點的情況下,基於財務狀況表日的金融資產與金融負債的結構,對本集團未來一年其他綜合收益的影響:

其他綜合收益變動

2022年6月30日2021年12月31日

利率結構向上平移100基點(13836)(12995)利率結構向下平移100基點1501314012上述對其他綜合收益的影響源自固定利率以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款公允價值變動的影響。

上表列示的利率敏感性分析是基於簡化假設並僅用於舉例。數據表示基於當前利率風險結構收益率曲線預計變動對預計淨利潤和其他綜合收益的影響。這種影響未考慮集團為了規避這一利率風險而可能採取的必要措施。

上述預測假設各期限資產和負債(除活期存款)的利率都移動相同數量,因此,不反映僅某些利率變動而剩餘利率不變所可能帶來的影響。這種預測還基於其他簡化的假設,包括所有頭寸將持有到期。本集團預期在頭寸沒有持有至到期的情況下敏感性分析的金額變化不重大。

本集團認為該假設並不代表本集團的資金使用及利率風險管理的政策,因此上述影響可能與實際情況存在差異。

匯率敏感性分析

下表列示了人民幣對美元和港幣的即期與遠期匯率同時升值5%或貶值5%的情況下,對本集團報告期末持有的貨幣性資產和負債的淨利潤的影響:

淨利潤變動

2022年6月30日2021年12月31日

人民幣升值5%(607)(1803)

人民幣貶值5%6071803

下表列示了人民幣對美元和港幣的即期與遠期匯率同時升值5%或貶值5%的情況下,對本集團報告期末持有的貨幣性資產和負債的其他綜合收益的影響:

其他綜合收益變動

2022年6月30日2021年12月31日

人民幣升值5%(1226)(1403)

人民幣貶值5%12261403對淨利潤的影響來自於外幣貨幣性資產(不包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性資產中攤餘成本之外的其他賬面餘額部分)與負債淨頭寸、以公允價值計量的外幣非貨幣性金融資產(不包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣非貨幣性項目)與負債的淨頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具的公允價值受人民幣匯率變動的影響。

76交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險(續)

(b) 敏感性分析(續)

匯率敏感性分析(續)

對其他綜合收益的影響來自於境外經營機構外幣報表的折算差異、外幣貨幣性資產中實質上構成境外投資部分

及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣非貨幣性項目(如股票)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性項目中除攤餘成本之外的其他賬面餘額受人民幣匯率變動的影響。

上述對淨利潤的影響是基於本集團年末匯率敏感性頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具在全年保持不變的假設。

在實際操作中,本集團會根據對匯率走勢的判斷,主動調整外幣頭寸及運用適當的衍生工具來減輕外匯風險的影響,因此上述影響可能與實際情況存在差異。

(c) 利率風險

利率風險主要源自於本集團資產負債利率重定價期限錯配及市場利率變動,亦產生於因中國人民銀行利率政策調整。於2013年7月20日,中國人民銀行取消了人民幣貸款的基準利率下限,允許金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水準。於2015年10月24日,中國人民銀行取消了存款的基準利率浮動上限。於2019年明確提出將貸款市場報價利率 ( L P R )作為貸款的新定價基準。本集團依據中國人民銀行公佈的存款基準利率經營其大部分國內存款業務,依據LPR經營其大部分國內貸款業務。

本集團高度重視基準利率改革事宜,成立專項工作小組,負責推進本集團基準利率改革工作的落地與實施。目前各項工作正在按進度要求推進。首批於2022年1月1日退出的L IBOR品種已如期順利完成轉換,剩餘期限品種美元LIBOR轉換工作正穩步推進,且掛鉤該定價基準的業務規模總體可控,對經營實質性影響程度較低。

本集團已初步建成較為完善的利率風險監測體系。本集團通過利用缺口分析系統,對全集團利率敏感資產負債的重定價期限缺口實施定期監控,主動調整浮動利率與固定利率生息資產的比重,通過資產負債配置策略調整利率重定價期限結構及適當運用利率掉期等衍生工具對利率風險進行管理。因此,本集團面對的利率風險是可控的。

於報告期間,本集團密切監測本外幣利率走勢,細化風險限額,加強組合化運作和限額監控。通過合理調整貸款重定價策略,強化貸款議價的精細化管理,實現風險可控下的收益最大化。

於各財務狀況表日,本集團資產和負債的重新定價日或到期日(較早者)的情況如下:

三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上不計息合計

2022年6月30日

資產

現金及存放中央銀行款項731562––––15098746660存放和拆放同業及其他金融機構款項4091571381812013914212738635024799743

衍生金融資產–––––5615056150客戶貸款71962489229942712124466262337243600366923521以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資1936345420965978891839490376472666260以攤餘成本計量的金融投資49628830352216919802771010823303082375762以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資55992957223770125927817854823351650592

其他資產489––––361399361888資產總額19858151254657482859218172261466448122783812580576負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項(1069729)(280887)(513999)(20659)(3465)(10195)(1898934)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債(3579)(8381)(4278)(9435)–(34214)(59887)

衍生金融負債–––––(39488)(39488)

客戶存款(3941979)(671244)(1369601)(1719900)(23)(108616)(7811363)

其他負債(135174)(141015)(845883)(247314)(222674)(189908)(1781968)

負債合計(5150461)(1101527)(2733761)(1997308)(226162)(382421)(11591640)

利率敏感度缺口(3164646)1531302094831(180082)1240286845417988936

二零二二年中期報告H股 77財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險(續)

(c) 利率風險(續)三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上不計息合計

2021年12月31日

資產

現金及存放中央銀行款項714689––––20039734728存放和拆放同業及其他金融機構款項2748841054762121072842379503868632708

衍生金融資產–––––3922039220客戶貸款175281974087329044314427832591553121406412201以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資3265952942906573542845306381491638483以攤餘成本計量的金融投資18908358032628991009017846114302962203037以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資494151098429136422723618131222560681729

其他資產458––––323193323651資產合計28438321044936356145817428871339837113280711665757負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項(1167169)(261570)(486143)(20848)(2889)(9149)(1947768)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債(24954)(1995)(10196)(1266)–(11637)(50048)

衍生金融負債–––––(36074)(36074)

客戶存款(3787796)(534784)(1020946)(1607059)(39)(89153)(7039777)

其他負債(125188)(183613)(722988)(224408)(216154)(142503)(1614854)

負債合計(5105107)(981962)(2240273)(1853581)(219082)(288516)(10688521)

利率敏感度缺口(2261275)629741321185(110694)1120755844291977236

(d) 匯率風險

本集團主要以人民幣進行業務,記賬本位幣為人民幣。部分業務則以美元、港幣或其他幣種進行。境內人民幣兌換美元、港幣或其他幣種的匯率按照中國外匯交易中心的交易規則執行。匯率風險主要源於外幣資產和負債、表外應收和應付的貨幣錯配。本集團制定匯率風險管理辦法,明確了匯率風險管理部門職能劃分、工作範圍、風險識別、計量、監測和控制方法。本集團根據自身風險承受能力和經營水準設立相關限額,通過主動調整外幣資產結構以強化資產負債幣種結構的匹配,適當運用匯率金融衍生工具進行轉移和對沖等方式控制匯率風險。

於2022年6月30日本集團用於計量匯率風險的外幣折算匯率為1美元兌換人民幣6.7114元(2021年12月31日:人民幣6.3757元)和1港幣兌換人民幣0.8552元(2021年12月31日:人民幣0.8176元)。

78交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險(續)

(d) 匯率風險析(續)

本集團財務狀況表日按原幣分類的資產及負債賬面價值並折合人民幣列示如下:

美元港元其他幣種人民幣折人民幣折人民幣折人民幣合計

2022年6月30日

資產現金及存放中央銀行款項68225034804396825638746660存放和拆放同業及其他金融機構款項4066143543321806320734799743衍生金融資產29941196194233235756150客戶貸款6349268306213189603784376923521以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資56816367287490425906666260以攤餘成本計量的金融投資2306193429421837582522375762以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資2811082950412152352920650592其他資產19569915102496395526361888資產合計10819236127126227030821977012580576負債同業及其他金融機構存放和

拆入款項(1493044)(333432)(17278)(55180)(1898934)以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債(37976)(4079)(37)(17795)(59887)

衍生金融負債(29054)(5384)(3688)(1362)(39488)

客戶存款(6994430)(474376)(288731)(53826)(7811363)

其他負債(1575809)(168494)(13714)(23951)(1781968)

負債合計(10130313)(985765)(323448)(152114)(11591640)

淨敞口688923285497(53140)67656988936信貸承諾及財務擔保186111614633820753291282057335美元港元其他幣種人民幣折人民幣折人民幣折人民幣合計

2021年12月31日

資產現金及存放中央銀行款項659377320343011313204734728存放和拆放同業及其他金融機構款項3167552768071994419202632708衍生金融資產32268598248248839220客戶貸款5882592294495164923701916412201以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資5395137941472718829638483以攤餘成本計量的金融投資21698312976081226342203037以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資3095182836633769950849681729其他資產17325813748372925618323651資產合計10083112113963826199218101511665757負債同業及其他金融機構存放和拆入

款項(1496464)(389507)(22857)(38940)(1947768)以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債(34217)(3196)(41)(12594)(50048)

衍生金融負債(27910)(7021)(614)(529)(36074)

客戶存款(6341729)(387816)(262148)(48084)(7039777)

其他負債(1392157)(176573)(20418)(25706)(1614854)

負債合計(9292477)(964113)(306078)(125853)(10688521)

淨敞口790635175525(44086)55162977236信貸承諾及財務擔保168304313770619797273491867895

二零二二年中期報告H股 79財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(2)市場風險(續)

(e) 其他價格風險本集團的其他價格風險主要源自於持有的權益性投資及其他與商品價格掛鉤衍生工具等金融資產。權益性投資來自於本集團有證券投資資格的控股子公司的自營交易。對於該等自營交易敞口,本集團實施嚴格風險限額管理,餘額佔本集團金融資產比重極小。本集團認為本集團面臨的其他價格風險並不重大。

(3)流動性風險概述

流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展

的其他資金需求的風險。本集團流動性風險主要來自存款人提前或集中提款、借款人延期償還貸款、資產負債的金額與到期日錯配等。

(a) 流動性風險管理

本集團對流動性風險實施集中管理,在預測流動性需求的基礎上,制定相應的流動性管理方案,積極管理全行流動性。具體措施主要包括:

*密切關注宏觀經濟形勢、央行貨幣政策、資金市場動態等變化情況;

*提高核心存款在負債中的比重,保持負債穩定性;

*應用一系列指標及限額,監控和管理全行流動性頭寸;

*總行集中管理資金,統籌調配全行流動性頭寸;

*保持適當比例的央行備付金、隔夜同業往來、流動性高的債權性投資,積極參與公開市場、貨幣市場和債券市場運作,保持良好的市場融資能力;

*合理安排資產到期日結構,通過多層次的流動性組合降低流動性風險。

(b) 非衍生金融工具現金流下表為本集團資產負債表日非衍生金融資產與金融負債按合同規定到期日的結構分析。列入各時間段內的金融資產和金融負債金額為未經折現的合同現金流量。本集團對這些金融工具預期的現金流量與下表中的分析可能有顯著的差異,例如:活期客戶存款在下表中被劃分為實時償還,但是活期客戶存款預期將保持一個穩定或有所增長的餘額。

三至逾期無期限即期償還一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2022年6月30日

資產

現金及存放中央銀行款項–67793168425–304–––746660

存放和拆放同業及其他金融機構款項––107436279261131893220059654189592813659

客戶貸款34696––5425913889571729148202842532608367984653以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資31062667242053301466421512673611184848686686661

以攤餘成本計量的金融投資1198––5160791606284709118150511948482805473以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融投資28117575–231013508381124364862224087746113

其他金融資產4165–80792–––––84957

為管理流動性風險而持有的金融資產(合同到期日)4065075817349870692670671205824417763752058473804913868176負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項–(27)(764542)(302015)(264633)(531155)(46732)(9588)(1918692)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債––(26628)(5699)(11221)(6941)(9512)–(60001)

客戶存款––(3089158)(927093)(624417)(1409956)(1820827)(24)(7871475)

發行存款證–––(110545)(125414)(745600)(13424)(35)(995018)

發行債券–––(5468)(588)(136402)(238698)(197025)(578181)

其他金融負債––(96781)(2609)(125)(2541)(7622)(18049)(127727)

負債總額(合同到期日)–(27)(3977109)(1353429)(1026398)(2832595)(2136815)(224721)(11551094)

淨頭寸40650758146(3478403)(426723)(314340)(390819)161524345133282317082

80交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(3)流動性風險(續)

(b) 非衍生金融工具現金流(續)三至逾期無期限即期償還一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2021年12月31日

資產

現金及存放中央銀行款項–630776103648–304–––734728

存放和拆放同業及其他金融機構款項––88993171571899392295214727311908639205

客戶貸款50266––5263023314081600584196247547082819179316

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資–37606026972586547830962355322156240658148

以攤餘成本計量的金融投資2397––187054112432879912169839834482591456以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融投資2916262–1776757326129941327239205699754263

其他金融資產4198–63307–––––67505

為管理流動性風險而持有的金融資產(合同到期日)56890102309825864576021056793123850803607191596557614624621負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項––(816423)(339984)(249157)(500344)(47994)(8049)(1961951)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債––(11631)(24958)(1999)(10248)(1287)–(50123)

客戶存款––(2917674)(896297)(548993)(1062886)(1719819)(40)(7145709)

發行存款證–––(102215)(159431)(627356)(15167)(29)(904198)

發行債券–––(8495)(12810)(125943)(243207)(177668)(568123)

其他金融負債––(47545)(157)(719)(1547)(27187)(64710)(141865)

負債總額(合同到期日)––(3793273)(1372106)(973109)(2328324)(2054661)(250496)(10771969)

淨頭寸568901023098(3534628)(611896)(405178)56756155253057150803852652

可用於償還所有負債及用於履行貸款承諾的資產包括:現金及存放中央銀行款項、存放和拆放同業及其他金融

機構款項、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資等。在正常經營過程中,大部分到期存款金額並不會在到期日立即提取而是繼續留在本集團。另外,以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資也可以在需要時處置取得資金用於償還到期債務。

(c) 衍生金融工具現金流本集團的衍生金融工具是以淨額或者總額結算。

( i ) 以淨額結算的衍生金融工具

本集團以淨額結算的衍生金融工具包括:外匯合約、商品合約、利率合約及其他。

下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照淨額結算的衍生金融工具未折現現金流。

三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2022年6月30日

資產衍生金融工具

-外匯及商品合約1118––20

-利率合約及其他6691285564220628930737531合計6701286566020628930737551負債衍生金融工具

-外匯及商品合約(17)(55)(88)––(160)

-利率合約及其他(484)(1014)(4572)(11652)(2398)(20120)

合計(501)(1069)(4660)(11652)(2398)(20280)

二零二二年中期報告H股 81財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(3)流動性風險(續)

(c) 衍生金融工具現金流(續)

( i ) 以淨額結算的衍生金融工具(續)三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2021年12月31日

資產衍生金融工具

-外匯及商品合約10123––34

-利率合約及其他4168232880704464711810合計4268242903704464711844負債衍生金融工具

-外匯及商品合約–(34)(27)––(61)

-利率合約及其他(408)(900)(3096)(6989)(381)(11774)

合計(408)(934)(3123)(6989)(381)(11835)

( i i ) 以總額結算的衍生金融工具本集團按照總額結算的衍生金融工具主要為外匯及商品合約衍生產品。下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照總額結算的衍生金融工具未折現現金流:

三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2022年6月30日

按照總額結算的衍生金融工具現金流入12114898148861675547186256419243930102

現金流出(1210904)(814629)(1675106)(186965)(42568)(3930172)

合計585257441(709)(644)(70)三至一個月內一至三個月十二個月一至五年五年以上合計

2021年12月31日

按照總額結算的衍生金融工具現金流入10953928796471404576111697149183506230

現金流出(1094721)(879191)(1402398)(109071)(15480)(3500861)

合計67145621782626(562)5369

82交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(3)流動性風險(續)

(d) 到期分析下面的表格分析了本集團的資產和負債淨值按自報告日至合約到期日分類的不同到期日的類別。

即期一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上逾期無期限合計

2022年6月30日

資產

現金及存放中央銀行款項68425–304––––677931746660

存放和拆放同業及其他金融機構款項107436278668130265215503600267845––799743

衍生金融資產–50086840159271725311122––56150

客戶貸款–53155536260216146691679869270299931827–6923521以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資24205329766631391220561030034326631062667666260

以攤餘成本計量的金融投資–4716578500228257100006610207371037–2375762以公允價值計量且其變動計入其他綜合收

益的金融投資–21618323006863932462918558125017575650592

其他資產112488––95037906–4165206379361888資產總額5304029137806739502266001322275239715503758996455212580576負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項(764542)(300470)(261476)(521035)(42495)(8889)–(27)(1898934)以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融負債(26628)(5696)(11192)(6916)(9455)–––(59887)

衍生金融負債–(5361)(6453)(15229)(10129)(2316)––(39488)

客戶存款(3089113)(926794)(623170)(1398836)(1773426)(24)––(7811363)

其他負債(120718)(164257)(132985)(871242)(273703)(219063)––(1781968)

負債總額(4001001)(1402578)(1035276)(2813258)(2109208)(230292)–(27)(11591640)

流動性缺口淨值(3470599)(488798)(361326)(547257)1113544374125837589964525988936即期一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上逾期無期限合計

2021年12月31日

資產

現金及存放中央銀行款項103648–304––––630776734728

存放和拆放同業及其他金融機構款項88993171428895472253294568711724––632708

衍生金融資產–6099717213032110521865––39220

客戶貸款–50485028961214357711309429283762634913–6412201以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融投資26972568447293923134365650780–376060638483

以攤餘成本計量的金融投資–182273775228406510142078463892397–2203037以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益

的金融投資–17504565061201832898791813662916262681729其他資產93428150185053565625094198187187323651資產總額28876674394252820421711982749566393225941537121028511665757負債

同業及其他金融機構存放和拆入款項(816423)(339771)(247890)(491785)(44522)(7377)––(1947768)以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融負債(11631)(24954)(1995)(10202)(1266)–––(50048)

衍生金融負債–(5493)(6739)(11698)(10266)(1878)––(36074)

客戶存款(2917672)(892406)(544620)(1043211)(1641829)(39)––(7039777)

其他負債(59181)(113511)(198029)(739771)(285206)(219156)––(1614854)

負債總額(3804907)(1376135)(999273)(2296667)(1983089)(228450)––(10688521)

流動性缺口淨值(3516141)(632193)(471069)(125469)7664773703809415371210285977236

二零二二年中期報告H股 83財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(3)流動性風險(續)

(e) 表外項目

本集團的表外項目主要有貸款承諾、信用卡承諾、信用證承諾、開出保函及擔保和承兌匯票等。下表列示了本集團表外項目流動性分析,財務擔保按照最早的合同到期日以名義金額列示:

1年內1至5年5年以上合計

2022年6月30日

貸款承諾及其他信貸承諾97092829169256761025773

開出保函、承兌及信用證89269213670321671031562合計1863620165872278432057335

1年內1至5年5年以上合計

2021年12月31日

貸款承諾及其他信貸承諾9242443078514922969951

開出保函、承兌及信用證7574971388181629897944合計1681741169603165511867895

(4)金融資產和負債的公允價值

(a) 公允價值的確定及採用的估值方法

本集團部分金融資產和金融負債以公允價值計量或披露。公允價值通過恰當的估值方法和參數進行計量,並由董事會定期覆核並保證適用性。

公允價值計量應基於公允價值計量的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性,被歸

入第一層次、第二層次或第三層次的公允價值級次,具體如下所述:

( i ) 第一層次輸入值是指主體在計量日能獲得的相同資產或負債在活躍市場中未經調整的報價;

( i i ) 第二層次輸入值是指除了第一層次輸入值所包含的報價以外的,資產或負債的其他直接或間接可觀察的輸入值;以及

( i i i ) 第三層次輸入值是指資產或負債的不可觀察輸入值。

確定金融工具公允價值時,對於能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價的金融工具,本集團按照活躍市場價格確認其公允價值並將其劃分為公允價值計量的第一層次。

當無法從活躍市場上獲取報價時,本集團通過估值技術來確定金融工具的公允價值。

若金融工具估值中使用的主要參數為可觀察到的且可從活躍公開市場獲取的,這些金融工具被劃分至第二層次。本集團持有的第二層次金融工具主要包括衍生工具、債券投資、無法從活躍市場上獲取報價的存款證、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款和墊款、貴金屬及發行債券等。人民幣債券的公允價值主要採用中央國債登記結算有限責任公司的債券收益率曲線進行估值,外幣債券的公允價值按照彭博的估值結果確定。外匯遠期及掉期,利率掉期,外匯期權等採用現金流折現法和布萊爾-斯科爾斯期權定價模型等方法對其進行估值,貴金屬合同的公允價值主要按照上海黃金交易所的收盤價格或上海期貨交易所的結算價格確定。現金流貼現模型使用的主要參數包括最近交易價格、相關收益率曲線、匯率及交易對手信用差價;布萊爾-斯科爾斯期權定價模型使用的主要

參數包括相關收益率曲線、匯率、波動水準及交易對手信用差價等。所有重大估值參數均採用可觀察市場信息的估值技術。

對於部分以公允價值計量且其變動計入當期損益的信託及資管計劃、部分以公允價值計量且其變動計入其他綜

合收益的客戶貸款,其公允價值以現金流貼現模型為基礎,使用反映信用風險的不可觀察的折現率來確定。這些金融工具被劃分至第三層次。

對於本集團持有的可轉債、未上市基金、未上市股權及股權衍生工具等,其公允價值的計量採用了對估值產生重大影響的不可觀察輸入值,因此本集團將這些金融工具劃分至第三層次。管理層採用一系列估值技術對第三層次的金融工具公允價值進行評估,使用的估值模型包含了缺乏市場流動性的折扣率等不可觀察的參數。本集團已建立相關內部控制程式監控集團對此類金融工具的敞口。

84交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(4)金融資產和負債的公允價值(續)

(b) 非以公允價值計量的金融工具下表列示了於財務狀況表日未按公允價值列示的金融資產和金融負債的賬面價值以及相應的公允價值。賬面價值和公允價值相近的金融資產和金融負債,例如現金及存放中央銀行款項、存放和拆放同業及其他金融機構款項、以攤餘成本計量的客戶貸款、同業及其他金融機構存放和拆入款項、客戶存款等未包括於下表中。

2022年6月30日2021年12月31日

賬面價值公允價值賬面價值公允價值金融資產以攤餘成本計量的金融投資2375762238638522030372234814金融負債

發行債券(507221)(515572)(491372)(496082)非以公允價值計量的金融工具之公允價值層次

2022年6月30日第一層次第二層次第三層次合計

金融資產以攤餘成本計量的金融投資269472273486859522386385金融負債

發行債券–(515572)–(515572)

2021年12月31日第一層次第二層次第三層次合計

金融資產以攤餘成本計量的金融投資77572138742883152234814金融負債

發行債券–(496082)–(496082)部分資產和負債(如以攤餘成本計量的客戶貸款、客戶存款、存放和拆放同業及其他金融機構款項、同業及其他金融機構存放和拆入款項等)的公允價值約等於其賬面價值,原因是大部分該等資產和負債的利率都根據中國人民銀行和其他監管機構規定的利率以及市場利率變動予以調整。

二零二二年中期報告H股 85財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(4)金融資產和負債的公允價值(續)

(c) 在持續基礎上以公允價值計量的金融資產和負債

持續以公允價值計量的金融資產及金融負債,其公允價值計量的三個層次分析如下:

2022年6月30日第一層次第二層次第三層次合計

以公允價值計量且其變動計入當期損益債務證券44072583823059265848基金投資及其他資產管理計劃14347915265422231318364權益性證券及其他807532955129762667

貴金屬合同–19381–19381

衍生金融工具–54999115156150

客戶貸款–27–27小計15596148873877738722437以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權160009472576432633017以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資86541922699917575以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的客戶貸款–24394279244021小計1686637184407510894613資產合計3246241207178852481617050以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債–(59887)–(59887)

衍生金融工具–(39488)–(39488)

發行債券–(11455)–(11455)

負債合計–(110830)–(110830)

2021年12月31日第一層次第二層次第三層次合計

以公允價值計量且其變動計入當期損益債務證券133082314733153247934基金投資及其他資產管理計劃68528784716644305176權益性證券及其他782650815054263449

貴金屬合同–21924–21924

衍生金融工具–38183103739220

客戶貸款–27–27小計2181958453571376677730以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權239205425966296665467以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資73571636726916262以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的客戶貸款–18469610184706小計2465626122987575866435資產合計2683811196833789511544165以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債–(50048)–(50048)

衍生金融工具–(36074)–(36074)

發行債券–(12153)–(12153)

負債合計–(98275)–(98275)

86交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(4)金融資產和負債的公允價值(續)

(c) 在持續基礎上以公允價值計量的金融資產和負債(續)

第三層次變動表以公允價值計量且以公允價值計量且其變動計入當期其變動計入其他綜合損益的金融資產收益的金融資產

2022年1月1日餘額713767575

總利得和損失

-交易活動淨損益(174)653

-其他綜合收益–(1008)增加7498295

處置及結算(962)(3)

從本層次轉出至其他層次–(2)

2022年6月30日餘額777387510

2022年6月30日持有的金融資產的利得╱(損失)

-已實現利得1573649

-未實現損失(1747)(1004)以公允價值計量且以公允價值計量且其變動計入當期其變動計入其他綜合損益的金融資產收益的金融資產

2021年1月1日餘額650248166

總利得和損失

-交易活動淨損益495148

-其他綜合收益–(1233)增加10723975

處置及結算(9286)(381)

從本層次轉出至其他層次(36)–

2021年12月31日餘額713767575

2021年12月31日持有的金融資產的利得╱(損失)

-已實現利得199846

-未實現損失2000(1231)

上述採用包括不可觀察市場數據的估值技術進行估值的金融工具主要包括可轉債、未上市股權、未上市基金、

部分信託及資管計劃、股權衍生工具及部分客戶貸款。所採用的估值方法主要為現金流折現法和市場可比公司法,其中涉及的不可觀察假設包括公司現金流、風險調整折現率、市淨率、市盈率和流動性折扣。

(5)金融資產和負債的抵銷本集團部分金融資產與金融負債遵循可執行的淨額結算安排或類似協議。本集團與其交易對手之間的該類協議通常允許在雙方同意的情況下以淨額結算。如果雙方沒有達成一致,則以總額結算。但在一方違約前提下,另一方可以選擇以淨額結算。根據國際財務報告準則的要求,本集團未對這部分金融資產與金融負債進行抵銷。

(6)資本管理

本集團進行資本管理中「資本」的概念,比財務狀況表上的「所有者權益」更加廣義,其目標為:

-符合本集團所處的銀行市場資本監管的要求;

-保證本集團持續經營的能力,以保持持續對股東和其他利益關係方的回報;

-保持經營發展所需的充足的資本支持。

二零二二年中期報告H股 87財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

3金融風險管理(續)

(6)資本管理(續)本集團管理層採用銀保監會根據巴塞爾委員會的指引發佈的管理辦法每季監控資本充足率及對法定資本的使用

進行監管,每季度將要求的信息呈報銀保監會。

按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定,商業銀行資本充足率監管要求包括最低資本要求、儲備資本要求、系統重要性銀行附加資本要求、逆週期資本要求以及第二支柱資本要求。具體如下:

-核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率的最低要求分別為5%、6%以及8%;

-儲備資本要求2.5%,由核心一級資本來滿足;

-系統重要性銀行附加資本要求0.75%,由核心一級資本滿足;

-此外,如監管機構要求計提逆週期資本或對單家銀行提出第二支柱資本要求,商業銀行應在規定時限內達標。

本集團的資本由財務管理部監管,可分為三個等級:

-核心一級資本:普通股股本、資本公積可計入部分、盈餘公積、一般風險準備、分配利潤、少數股東資本

可計入核心一級資本部分,以及其他;

-其他一級資本:其他權益工具及少數股東資本可計入其他一級資本部分;

-二級資本:二級資本工具及其溢價可計入金額、超額貸款損失準備,以及少數股東資本可計入二級資本部分。

本集團核心一級資本監管扣除項目包括:商譽、其他無形資產(不含土地使用權),以及對有控制權但不併表的金融機構的核心一級資本投資等項目。

本集團按監管要求穩步推進高級方法的實施和深化應用,2014年銀保監會首次核准本集團使用資本管理高級方法,2018年經銀保監會核准,本集團擴大了高級方法實施範圍並結束並行期。按照銀保監會批准的資本管理高級方法實施範圍,符合監管核准要求的信用風險採用內部評級法、市場風險採用內部模型法、操作風險採用標準法,內部評級法未覆蓋的信用風險採用權重法,內部模型法未覆蓋的市場風險採用標準法,標準法未覆蓋的操作風險採用基本指標法。

本集團依據銀保監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》計量的資本充足率如下:

項目2022年6月30日2021年12月31日

核心一級資本充足率(%)9.9910.62

一級資本充足率(%)12.2013.01

資本充足率(%)14.4915.45核心一級資本801102789887

核心一級資本監管扣除項目(6615)(6010)核心一級資本淨額794487783877其他一級資本176386176348一級資本淨額970873960225二級資本182022179732資本淨額11528951139957風險加權資產79560777379912

88交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

4利息淨收入

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息收入客戶貸款143177129626金融投資4692343155存放和拆放同業及其他金融機構款項72045788存放中央銀行款項52645383小計202568183952利息支出

客戶存款(76882)(69536)

同業及其他金融機構存放和拆入款項(20766)(19154)

已發行存款證(12200)(8787)

發行債券(7627)(7989)

小計(117475)(105466)利息淨收入8509378486

5手續費及佣金收入

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

銀行卡99239750理財業務52326081託管及其他受託業務42493972代理類33943324投資銀行19681945擔保承諾14891358支付結算720713其他97156合計2707227299

6手續費及佣金支出

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

銀行卡12521240支付結算與代理947868其他219225合計24182333

7交易活動淨收益

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

外匯交易43911446以公允價值計量且其變動計入當期損益的證券25428445利率工具及其他3021278合計995410169

外匯交易淨損益包括外匯即期和遠期合約、貨幣掉期、交叉貨幣利率掉期、貨幣期權等衍生工具的買賣損益和公允價值變動損益以及外幣資產和負債折算成人民幣而產生的利得和損失。

二零二二年中期報告H股 89財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

7交易活動淨收益(續)

利率工具及其他淨損益主要包括利率掉期、利率期權、商品以及其他衍生工具的買賣損益和公允價值變動損益。

自2022年1月1日至6月30日止期間,本集團交易活動淨收益中包括指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值變動淨收益人民幣59百萬元(自2021年1月1日至2021年6月30日止期間:淨收益人民幣38百萬元)。

8保險業務收入

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

已賺保費1367811489

減:分出保費(159)(467)合計1351911022

9其他營業收入

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

租賃收入68496279銷售貴金屬收入709903資產處置收益246302

投資性房地產的重估增值–(96)其他雜項收入18141134合計96188522其他雜項收入包括提供予本集團客戶的雜項銀行服務。

10信用減值損失

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

以攤餘成本計量的客戶貸款3431630703信貸承諾及財務擔保15992779以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款204256

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資117(76)

以攤餘成本計量的金融投資16(528)

存放和拆放同業及其他金融機構款項(176)322

其他751(374)合計3682733082

11其他資產減值損失

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

經營租賃資產減值損失672248

貴金屬減值損失14–抵債資產減值損失4170合計690418

90交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

12保險業務支出

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

提取保險責任準備金963010167

減:攤回責任準備金(7)963退保金3450586

其他717(791)合計1379010925

13其他營業支出

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

職工薪酬及福利(附註14)1479714160業務費用1991617400經營租賃成本44604569折舊和攤銷42103977稅金及附加16071474

未決訴訟準備金計提╱(轉回)103(54)其他15511512合計4664443038

14職工薪酬及福利

截至6月30日止6個月期間註2022年2021年薪金、獎金、津貼和補貼97769321

離職後福利(1)19711867其他社會保障和福利費用30502972合計1479714160

(1)離職後福利設定提存計劃

本集團參與若干由中國內地省市政府組織的定額供款退休福利計劃,根據該等計劃,本集團須於期內按僱員基本工資10%至27%的比例每月向該等計劃供款。本集團給予該等養老金計劃的供款,計入相關年度的損益及其他綜合收益表。

本集團2009年1月1日(含)之後退休的員工可以自願參加本銀行設立的「年金計劃」。本集團按員工工資總額的一定比例向年金計劃繳納,並於發生時計入當期損益。

於2022年6月30日,本集團之退休福利計劃項下並無任何被沒收供款可用於扣減未來年度之應繳供款。

計入當期損益的金額列示如下:

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

退休福利計劃開支及失業保險費11981140企業年金福利開支762718合計19601858

二零二二年中期報告H股 91財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

14職工薪酬及福利(續)

(1)離職後福利(續)

設定提存計劃(續)

期╱年末應付未付金額如下:

2022年6月30日2021年12月31日

應付退休福利計劃開支及失業保險費66105應付企業年金福利開支3250合計98155設定受益計劃

本集團對在2008年12月31日(含)前已退休的境內員工支付補充退休福利。本集團就補充退休福利所承擔的責任是以精算方式估計本集團對員工承諾支付其退休後的福利的金額計算。這項福利以通貨膨脹率和死亡率假設預計未來現金流出,以貼現率釐定其折現現值。貼現率為參考到期日與本集團所承擔責任的期間相若的政府債券於報告日的收益率。精算利得或損失和精算假設的變化於發生時計入其他綜合收益,養老金計劃的修改於發生時計入當期損益。本集團於財務狀況表確認的金額代表未提供資金的福利責任。

本集團在中國內地以外地區的退休福利負債對本集團無重大影響,乃根據當地的有關政策和制度作出。

2022年6月30日2021年12月31日

財務狀況表債務

-淨退休金福利391385

計入綜合收益的退休金福利金額如下:

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

計入損益的退休金福利成本119

計入其他綜合收益的退休金福利成本20(58)

合計31(49)

過去服務成本以及利息費用已計入利潤表中的其他營業支出。於2022年6月30日,補充養老保險的平均受益義務期間為11.88年(2021年12月31日:12.31年)。

本集團預計在下一個會計期間將為設定受益計劃支付提存金人民幣39百萬元(2021年:人民幣39百萬元)。

補充退休福利計劃使本集團面臨精算風險,這些風險包括利率風險、長壽風險和通貨膨脹風險。政府債券收益率的降低將導致未提供資金責任之現值增加。未提供資金責任之現值通過參考參與計劃的成員的死亡率的最佳估計來計算,計劃成員預期壽命的增加將導致計劃負債的增加。此外,未提供資金責任之現值與計劃未來的支付標準相關,而支付標準根據通貨膨脹率確定,因此,通貨膨脹率的上升亦將導致計劃負債的增加。

本集團採用國債收益率、通脹率及死亡率作為精算的主要假設。於2022年6月30日,國債收益率與通脹率分別為2.91%(2021年12月31日:3.07%)和1.37%(2021年12月31日:0.81%)。此外,死亡率的假設是以銀保監會發佈的統計資料為依據。於2022年6月30日,現有養老金領取者到達退休年齡後的平均壽命,其中男性於60歲退休,退休後的平均壽命為23.13年(2021年12月31日:23.13年);女性於55歲退休,退休後的平均壽命為33.13年

(2021年12月31日:33.13年)。

15董事、監事和高級管理層的酬金

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

酬金76以上各有關期間均無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

截至2022年6月30日止六個月期間,共計提獨立非執行董事酬金人民幣63.00萬元(截至2021年6月30日止六個月期間:人民幣31.50萬元)。

92交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

16所得稅

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

當期所得稅

-企業所得稅56184067

-香港利得稅1055340

-其他國家和地區所得稅246259小計69194666

遞延所得稅(附註26)(5434)(951)合計14853715中國內地企業所得稅是根據本銀行及中國內地境內的各子公司按中國內地所得稅法規確定的應納稅所得額以

25%的法定稅率計算得出。其他司法權區(包括香港)產生的稅項按相關司法權區的現行稅率計算,境外已繳稅額與

按照境內稅法規定的應繳稅額的差異部分由總行統一補繳。

本集團的實際稅額有別於按本集團的稅前利潤25%稅率計算所得的理論金額。主要調節事項列示如下:

截至6月30日止6個月期間註2022年2021年稅前利潤4561746588

按法定稅率25%計算的所得稅1140411647

其他國家或地區不同稅率的影響48(127)

不可抵稅支出的稅務影響(1)18121795

免稅收入產生的稅務影響(2)(10871)(9489)

以前年度匯算清繳差異調整(487)(111)

其他(421)–所得稅費用14853715

(1)本集團不可抵稅支出主要為不可抵扣的核銷損失。

(2)本集團的免稅收入主要指中國國債和地方政府債利息收入以及投資基金收益。

17基本及稀釋每股收益

基本每股收益是以母公司股東享有淨利潤除以當期已發行普通股的加權平均數計算。

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

歸屬於母公司股東的淨利潤4404042019

減:當期已分配優先股股利(1832)(1755)

當期已分配永續債債息(1685)–歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤4052340264

期末發行在外的普通股加權平均數(百萬股)7426374263

基本及稀釋每股收益(每股人民幣元)0.550.54

本集團在計算普通股基本每股收益時,已在歸屬於母公司股東的淨利潤中扣除當期宣告發放的優先股股利人民幣1832百萬元。優先股的轉股特徵使得本集團存在或有可發行普通股。截至2022年6月30日止六個月期間,轉股的觸發事件並未發生,因此優先股的轉股特徵對2022年6月30日基本及稀釋每股收益的計算沒有影響。

二零二二年中期報告H股 93財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

18現金及存放中央銀行款項

2022年6月30日2021年12月31日

庫存現金1198413298存放中央銀行法定準備金675121624340存放中央銀行超額存款準備金5644190350存放中央銀行財政性存款及其他28106436存放中央銀行應計利息304304合計746660734728本集團在中國人民銀行及若干有業務的境外國家及地區的中央銀行存放法定存款準備金。這些法定存款準備金不可用於本集團的日常業務運作。

於資產負債表日,本銀行在中國內地法定存款準備金的繳存比率為:

2022年6月30日2021年12月31日

境內人民幣存款法定準備金比率9.7510.00

境內外幣存款法定準備金比率8.009.00本集團中國內地子公司的人民幣存款準備金繳存比率按中國人民銀行相應規定執行。

存放於境外國家及地區中央銀行的法定存款準備金的繳存比率按當地監管機構規定執行。

存放中央銀行超額存款準備金主要用於資金清算、頭寸調撥等。

19存放和拆放同業及其他金融機構款項

2022年6月30日2021年12月31日

存放同業及其他金融機構款項

-存放境內同業款項9531283372

-存放境外同業款項3508536422存放同業款項應計利息292298

減:減值準備(176)(202)買入返售金融資產買入返售證券12819059964買入返售票據758613512買入返售金融資產應計利息933

減:減值準備(215)(141)拆放同業

-拆放境內銀行120411111677

-拆放境外銀行14587477490拆放其他金融機構

-境內其他金融機構186174194502

-境外其他金融機構7822854176拆放款項應計利息47533568

減:減值準備(1780)(1963)合計799743632708

於2022年6月30日及2021年12月31日,本集團存放同業及其他金融機構款項中包括存出保證金及風險準備金等款項,該等款項的使用存在限制。

94交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

20衍生金融工具

本集團用於交易或套期用途的衍生金融工具包括遠期合約、掉期合約及期權合約。

衍生金融工具的名義本金可以作為財務狀況表內確認的金融工具的比較基準,但並不一定能表示涉及的未來現金流量或工具的現有公允價值,因此不能表示本集團的信用風險或價格風險。根據衍生金融工具合同條款,由於市場匯率、利率或商品價格波動,衍生金融工具可能形成有利(資產)或不利(負債)。衍生金融資產和負債的公允價值總和可能不時有重大波動。所持有的衍生金融工具的名義本金和公允價值如下表所列。

合約╱名義公允價值

2022年6月30日金額資產負債

外匯及商品合約352929028527(28531)

利率合約及其他310423027623(10957)

已確認衍生金融工具總額663352056150(39488)

合約╱名義公允價值

2021年12月31日金額資產負債

外匯及商品合約350104127195(24899)

利率合約及其他362658812025(11175)

已確認衍生金融工具總額712762939220(36074)套期會計

上述衍生金融工具中包括的本集團指定的套期工具如下:

合約╱名義公允價值

2022年6月30日金額資產負債

被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具16967711534(29)

被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具599781174(720)

合計22965512708(749)

合約╱名義公允價值

2021年12月31日金額資產負債

被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具1417311871(1274)

被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具71805519(973)

合計2135362390(2247)

(1)公允價值套期本集團利用利率掉期對利率變動導致的公允價值變動風險敞口進行套期保值。本集團將部分購入的利率掉期合同指定為套期工具,該等利率掉期合同與相應被套期項目的利率、期限、幣種等主要條款相同,本集團採用回歸分析法評價套期有效性。經測試,本集團管理層認為套期關係為高度有效。被套期項目包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、客戶貸款、吸收存款和以攤餘成本計量的債權投資。

通過套期工具的公允價值變化和被套期項目因套期風險形成的淨損益反映套期活動在本期的有效性如下:

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

公允價值套期淨收益╱(損失):

套期工具105542320

套期風險對應的被套期項目(10764)(2408)

合計(210)(88)

二零二二年中期報告H股 95財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

20衍生金融工具(續)

套期會計(續)

(2)現金流量套期

本集團利用外匯合約對匯率風險導致的現金流量波動進行套期保值,利用利率掉期對利率風險導致的現金流量波動變動風險敞口套期保值。被套期項目包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、存放和拆放同業及其他金融機構款項、發行債券、客戶貸款、同業及其他金融機構存放和拆入款項、已發行存款證。本集團主要採用回歸分析法評價套期有效性。經測試,本集團管理層認為套期關係為高度有效。

自2022年1月1日至6月30日止期間,本集團現金流量套期工具有效部分產生的計入其他綜合收益的金額為收益人民幣875百萬元(自2021年1月1日至2021年6月30日止期間,本集團收益人民幣1271百萬元),本集團從其他綜合收益轉入損益金額為損失人民幣130百萬元(自2021年1月1日至2021年6月30日止期間,本集團損失人民幣986百萬元),現金流量套期中確認的套期無效部分產生的損益不重大,且不存在由於很可能發生的預期現金流不再預計會發生而導致的終止使用套期會計的情況。

21客戶貸款

(1)客戶貸款

2022年6月30日2021年12月31日

客戶貸款

-以攤餘成本計量68436826375667

-以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益244021184706

-以公允價值計量且其變動計入當期損益2727

減:減值準備(177434)(160089)客戶貸款應計利息1525613985

減:客戶貸款應計利息減值準備(2031)(2095)

69235216412201

(2)客戶貸款按擔保方式分析

2022年6月30日2021年12月31日

信用貸款23150872085835保證貸款11529641056138抵押貸款25798492488276質押貸款1039830930151合計70877306560400

(3)預期信用損失準備的變動

以攤餘成本計量的貸款的預期信用損失準備變動:

2022年1月1日至6月30日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2022年1月1日574033889263794160089

本期轉移:

至第1階段2735(2512)(223)–

至第2階段(2324)2639(315)–

至第3階段(201)(8727)8928–本期計提1334083791266934388

本期核銷及轉讓––(20355)(20355)

收回已核銷貸款––35233523

其他變動11473(398)(211)

2022年6月30日710673874467623177434

96交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

21客戶貸款(續)

(3)預期信用損失準備的變動(續)

以攤餘成本計量的貸款的預期信用損失準備變動:(續)

2021年

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2021年1月1日434263287062978139274

本年轉移:

第1階段與第2階段間淨轉移(142)142––

第1階段與第3階段間淨轉移(391)–391–

第2階段與第3階段間淨轉移–(7598)7598–本年計提14593132433495162787

本年核銷及轉讓––(47151)(47151)

收回已核銷貸款––63246324

其他變動(83)235(1297)(1145)

2021年12月31日574033889263794160089

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款的預期信用損失準備變動:

2022年1月1日至6月30日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2022年1月1日93748881073

本期轉移:

至第1階段––––

至第2階段(4)4––

至第3階段–(22)22–

本期計提╱(轉回)13079(5)204

本期核銷及轉讓––(20)(20)

2022年6月30日1063109851257

2021年

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2021年1月1日878473621287

本年轉移:

第1階段與第2階段間淨轉移(64)64––

第1階段與第3階段間淨轉移(20)–20–

第2階段與第3階段間淨轉移––––

本年計提╱(轉回)143(63)78158

本年核銷及轉讓––(368)(368)

其他變動––(4)(4)

2021年12月31日93748881073

二零二二年中期報告H股 97財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

21客戶貸款(續)

(4)逾期貸款按擔保方式分析

2022年6月30日

逾期1天至逾期90天至逾期360天至

90天(含)360天(含)3年(含)逾期3年以上合計

信用貸款11921124994342104329805保證貸款464149464356148915432抵押貸款1116091579674357933570質押貸款41764645142257110814合計318983124719794668289621

2021年12月31日

逾期1天至逾期90天至逾期360天至

90天(含)360天(含)3年(含)逾期3年以上合計

信用貸款10351100965215103526697保證貸款331576936853236420225抵押貸款7729892512324341932397質押貸款1769271927725837843合計231642943327164740187162

22金融投資

2022年6月30日2021年12月31日

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資

-香港上市4699545482

-香港以外上市230795200197

-非上市388470392804合計666260638483以攤餘成本計量的金融投資

-香港上市2079513474

-香港以外上市22105692044176

-非上市117065120387以攤餘成本計量的金融投資應計利息3030827958

減:減值準備(2975)(2958)合計23757622203037以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資

-香港上市177231168690

-香港以外上市348134417119

-非上市10187673382以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資應計利息57766276小計633017665467以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資

-香港上市59763238

-香港以外上市46035755

-非上市69967269小計1757516262合計650592681729

98交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

22金融投資(續)

香港以外上市的債券包含在中國內地銀行間債券市場交易的債券。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資包括交易性金融資產及無法通過合同現金流測試的金融資產。

本集團將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。

截至2022年6月30日止六個月期間,本集團確認的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益金融投資類股權投資股利收入為人民幣650百萬元(截至2021年6月30日止六個月期間:人民幣477百萬元)。

債券投資按發行人分析如下:

2022年6月30日2021年12月31日

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資

-政府及中央銀行12554399079

-同業和其他金融機構85914100898

-法人實體5404146655

-公共實體3501302合計265848247934以攤餘成本計量的金融投資

-政府及中央銀行21094891922479

-同業和其他金融機構106258117156

-法人實體4279447035

-公共實體3127021201合計22898112107871以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資

-政府及中央銀行258610304365

-同業和其他金融機構266366254601

-法人實體89408101931

-公共實體186334570合計633017665467

以攤餘成本計量的金融投資減值準備變動概述如下:

2022年1月1日至6月30日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2022年1月1日16953718922958

本期轉移:

至第1階段(15)15––

至第2階段––––

至第3階段––––本期(轉回)╱計提(162)184(6)16

其他變動(19)1191

2022年6月30日14995719052975

二零二二年中期報告H股 99財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

22金融投資(續)

2021年

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2021年1月1日18446825243050

本年轉移:

第1階段與第2階段間淨轉移274(274)––

第1階段與第3階段間淨轉移––––

第2階段與第3階段間淨轉移–(399)399–本年(轉回)╱計提(420)104192(124)

其他變動(3)258(223)32

2021年12月31日16953718922958

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資减值準備變動概述如下:

2022年1月1日至6月30日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2022年1月1日555104561021

本期轉移:

至第1階段(1)1––

至第2階段–(15)15–

至第3階段––––本期(轉回)╱計提(61)32146117

其他變動(35)517(13)

2022年6月30日458336341125

2021年

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2021年1月1日670115631244

本年轉移:

第1階段與第2階段間淨轉移(9)9––

第1階段與第3階段間淨轉移––––

第2階段與第3階段間淨轉移––––本年(轉回)╱計提(115)127(87)

其他變動9(11)(134)(136)

2021年12月31日555104561021

100交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

23主要子公司

法定代表人╱

子公司名稱公司負責人註冊資本公司性質主要經營地註冊地業務性質主要業務持股比例(%)取得方式直接間接

交銀金融租賃有限責任公司趙炯人民幣14000000000有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路中國內地金融業金融租賃100.00–設立

333號

交銀國際信託有限公司童學衛人民幣5764705882有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路中國內地金融業信託投資85.00–投資

333號

交銀施羅德基金管理有限公阮紅人民幣200000000有限責任公司上海市浦東新區世紀大道8號中國內地金融業基金管理65.00–設立司

交銀理財有限責任公司涂宏人民幣8000000000有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路中國內地金融業發行理財產品及理財100.00–設立

333號顧問和諮詢

交銀人壽保險有限公司張宏良人民幣5100000000有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路中國內地金融業人壽保險62.50–投資

333號

交銀金融資產投資有限公司鄭志揚人民幣10000000000有限責任公司上海市浦東新區陸家嘴環路中國內地金融業債轉股100.00–設立

333號

交銀國際控股有限公司譚嶽衡港元2734392000境外法人香港中環德輔道中68號中國香港金融業證券買賣及股票經紀73.14–設立

中國交銀保險有限公司張劍港元400000000境外法人香港中環紅棉路8號中國香港金融業承保綜合險及再保險100.00–設立

大邑交銀興民村鎮銀行有限劉一舸人民幣230000000有限責任公司四川省成都市大邑縣晉原鎮富中國內地金融業商業銀行97.29–設立

責任公司民路中段1棟168-170號

浙江安吉交銀村鎮銀行股份徐彤人民幣180000000股份有限公司浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中國內地金融業商業銀行51.00–設立有限公司昌碩廣場1幢

新疆石河子交銀村鎮銀行股方林海人民幣150000000股份有限公司新疆維吾爾自治區石河子市東中國內地金融業商業銀行51.00–設立份有限公司一路127號

青島嶗山交銀村鎮銀行股份盛亮人民幣150000000股份有限公司山東省青島市嶗山區深圳路中國內地金融業商業銀行100.00–設立有限公司156號

交通銀行(香港)有限公司吳曄港元37900000000境外法人香港中環畢打街20號中國香港金融業商業銀行100.00–設立

交通銀行(盧森堡)有限公司 張書人 歐元350000000 境外法人 7 Rue de la Chapel le 盧森堡 金融業 商業銀行 100.00 – 設立

L-1325 Luxembourg

Luxembourg

Bocom Brazi l Holding 孫煦 雷亞爾700000000 境外法人 Avenida Barao de Tefe 34 巴西 非金融業 投資 100.00 – 設立

Company Ltda salas 1701 1702 1801

e 1802 Saude Rio de

Janeiro Brazi l

BANCO BoCom BBM S.A. Alexandre 雷亞爾469300389 境外法人 Av Barao de Tefe 34-20 巴西 金融業 商業銀行 – 80.00 投資

Lowenkron e 21 Rio de Janeiro

Brazi l 20220-460

於2022年6月30日,本集團子公司的非控制性權益均不重大。

24對聯營及合營企業投資

2022年6月30日2021年12月31日

對聯營企業投資投資成本55524062按權益法調整的淨利潤16691599其他權益變動11293

股息收入(275)(204)小計70585550對合營企業投資331229合計73895779本集團的聯營公司主要為江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司和西藏銀行股份有限公司。

江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司註冊地點為江蘇省常熟市,註冊資本2741百萬元,成立時間2001年12月3日,主要從事銀行業務。於2022年6月30日,本集團於該聯營公司持有之股本權益之比例為9.01%(2021年12月

31日:9.01%)。

西藏銀行股份有限公司註冊地點為西藏自治區,註冊資本為人民幣3320百萬元,成立時間2011年12月30日,主要從事銀行業務。於2022年6月30日,本集團於該聯營公司持有之股本權益之比例為10.60%(2021年12月31日:10.60%)。

二零二二年中期報告H股 101財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

25固定資產

設備及飛行設備房屋建築物在建工程運輸工具及船舶合計成本

2022年1月1日74687296327454143867248971

本期增加643563582040921187

本期減少(67)(9)(592)(6738)(7406)

轉為投資性房地產(28)–––(28)

在建工程轉入╱(轉出)17(17)–––

2022年6月30日74673329327220157538262724

累計折舊

2022年1月1日(29395)–(20329)(25549)(75273)

本期折舊(1447)–(1215)(4898)(7560)

本期減少24–53717012262

轉為投資性房地產16–––16

2022年6月30日(30802)–(21007)(28746)(80555)

減值準備

2021年1月1日–(16)–(2488)(2504)

本期計提–––(672)(672)

本期減少–––245245

2022年6月30日–(16)–(2915)(2931)

賬面淨值

2022年6月30日4387132776213125877179238

設備及飛行設備房屋建築物在建工程運輸工具及船舶合計成本

2021年1月1日72397336926655136705239126

本年增加236135134861675821831

本年減少(572)–(2687)(9596)(12855)

在建工程轉入╱(轉出)1727(1727)–––

自投資性房地產轉入899–––899

其他轉出–(30)––(30)

2021年12月31日74687296327454143867248971

累計折舊

2021年1月1日(26944)–(20679)(21241)(68864)

本年折舊(2738)–(2242)(6738)(11718)

本年減少287–259224305309

2021年12月31日(29395)–(20329)(25549)(75273)

減值準備

2021年1月1日–(16)–(775)(791)

本年計提–––(1981)(1981)

本年減少–––268268

2021年12月31日–(16)–(2488)(2504)

賬面淨值

2021年12月31日4529229477125115830171194截至2022年6月30日,帳面價值人民幣58364百萬元的飛行設備及船舶用於融資抵押擔保(2021年12月31日:人民幣57988百萬元)。

截至2022年6月30日,重新登記手續尚未完成的固定資產成本為人民幣198百萬元(2021年12月31日:人民幣

198百萬元)。然而,該重新登記程序並不影響本集團對該固定資產的權利。

102交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

26遞延所得稅截至2022年6月30日止六個月期間,本集團中國內地遞延所得稅根據所有暫時性差異按實際稅率25%計算(截至2021年12月31日止年度:25%),香港遞延所得稅根據所有暫時性差異按實際稅率16.5%計算(截至2021年12月

31日止年度:16.5%)。

遞延所得稅資產和負債包括下列項目:

2022年6月30日2021年12月31日

可抵扣╱(應納稅)遞延所得稅可抵扣╱(應納稅)遞延所得稅

暫時性差異資產╱(負債)暫時性差異資產╱(負債)遞延所得稅資產資產減值準備1361603404011997229993衍生金融負債公允價值變動4643211608360749250預計負債11404285196722418以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動8152203851321283以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產公允價值變動76681917––以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債公允價值變動34085––其他6951173870671767小計2171075427717791744711遞延所得稅負債

衍生金融資產公允價值變動(54760)(13690)(39220)(9667)

投資性房地產公允價值變動(3052)(763)(3020)(755)以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產公允價值變動(2487)(622)(3464)(866)以公允價值計量且其變動計入其他綜

合收益的金融資產公允價值變動(876)(219)(6240)(1560)以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債公允價值變動(176)(44)––

其他(6364)(1591)(6764)(1691)

小計(67715)(16929)(58708)(14539)遞延所得稅資產淨額1493923734811920930172

上述遞延所得稅資產淨額根據不同管轄區域稅務機構於財務狀況表中單獨披露:

2022年6月30日2021年12月31日

遞延所得稅資產3885632061

遞延所得稅負債(1508)(1889)截至2022年

6月30日

止6個月期間2021年期╱年初淨額3017226705

本期╱年計入所得稅費用的遞延所得稅淨變動數54343863

本期╱年計入其他綜合收益的遞延所得稅淨變動數1742(396)

期╱年末淨額3734830172

二零二二年中期報告H股 103財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

27其他資產

註2022年6月30日2021年12月31日應收及暫付款7872866062

減:減值準備(1)(3187)(3265)預付款項2270416328

使用權資產(2)68136777

投資性房地產(3)65086340貴金屬51754878

應收利息(4)41654250土地使用權及其他20402077

無形資產(5)17681797抵債資產10101030長期待攤費用680721存出保證金489458

商譽(6)413395待處理資產3131其他90686738合計136405114617

(1)減值準備

2022年2022年

1月1日本期計提本期轉回本期核銷本期轉入核銷後收回匯率影響6月30日

其他應收及

預付款項(3265)(1831)1262689(2)(43)3(3187)

2021年2021年

1月1日本年計提本年轉回本年核銷本期轉入核銷後收回匯率影響12月31日

其他應收及

預付款項(2764)(2137)10201111(356)(140)1(3265)

(2)使用權資產

2022年6月30日2021年12月31日

使用權資產原值:

期╱年初餘額1398013693

本期╱年增加13142946

本期╱年減少(1642)(2659)

期╱年末餘額1365213980

使用權資產累計折舊:

期╱年初餘額(7203)(7024)

本期╱年增加(1200)(2416)

本期╱年減少15642237

期╱年末餘額(6839)(7203)使用權資產賬面價值68136777租賃負債67336640於2022年6月30日,本集團已簽訂但尚未開始執行的租賃合同相關的租賃付款額為132百萬元(2021年12月31日:人民幣158百萬元)。

本集團的使用權資產包括上述資產及土地使用權。

104交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

27其他資產(續)

(3)投資性房地產

2022年2022年

1月1日本期新增重估增值匯率影響6月30日

投資性房地產6340133–356508

2021年2021年

1月1日本年減少重估增值匯率影響12月31日

投資性房地產7353(899)183(297)6340

本集團投資物業所在地均存在活躍的房地產交易市場,外部評估師可以從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息,從而能夠對投資物業的公允價值做出合理的估計。

有關本集團投資性房地產2022年6月30日的公允價值層級的相關信息如下:

第一層次第二層次第三層次2022年6月30日

位於香港的商業不動產––938938

位於香港以外的商業不動產––55705570

對於投資性房地產,本集團及本銀行委託外部評估師對其公允價值進行評估。所採用的方法主要包括租金收益模型和市場法等。所使用的輸入值主要包括租金增長率、空置率、租金未來收益年限、資本化率和單位價格等。

(4)應收利息科目僅反映相關金融工具已到期可收取但於資產負債表日尚未收到的利息。

(5)無形資產軟件成本

2022年1月1日4504

本期增加193

本期處置(4)

2022年6月30日4693

累計攤銷

2022年1月1日(2707)

本期攤銷(222)本期處置4

2022年6月30日(2925)

賬面淨值1768軟件成本

2021年1月1日3888

本年增加633

本年處置(17)

2021年12月31日4504

累計攤銷

2021年1月1日(2338)

本年攤銷(376)本年處置7

2021年12月31日(2707)

賬面淨值1797

二零二二年中期報告H股 105財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

27其他資產(續)

(6)商譽

2022年1月1日至6月30日止期間

期初餘額本期增加本期減少匯率影響期末餘額

交銀國際信託有限公司200–––200

交銀人壽保險有限公司122–––122

BANCO Bocom BBM S.A 73 – – 18 91

合計395––18413

2021年

年初餘額本年增加本年減少匯率影響年末餘額

交銀國際信託有限公司200–––200

交銀人壽保險有限公司122–––122

BANCO Bocom BBM S.A 79 – – (6) 73

合計401––(6)395

本集團每年末對商譽進行減值測試。在進行商譽減值測試時,本集團將相關資產或資產組組合(含商譽)的賬面價值與其可收回金額進行比較,如果可收回金額低於賬面價值,相關差額計入當期損益。

資產組和資產組組合的可收回金額是基於管理層批准的預算,之後採用固定的增長率為基礎進行估計,採用現金流量預測方法計算。

根據減值測試的結果,未發現該商譽存在減值情況,因而未確認商譽減值損失。

28同業及其他金融機構存放和拆入款項

2022年6月30日2021年12月31日

向中央銀行拆入337957334794向中央銀行拆入應付利息48004564同業存放款項

-境內同業221041242492

-境外同業1140411871其他金融機構存放款項

-境內其他金融機構805143831784

-境外其他金融機構56556810同業及其他金融機構存放款項應付利息40023683同業拆入款項

-境內同業275434284232

-境外同業169454170980其他金融機構拆入款項

-境內其他金融機構12502364

-境外其他金融機構96458583同業及其他金融機構拆入款項應付利息1273860賣出回購金融資產款賣出回購證券5178344710

貸款1–賣出回購金融資產款應付利息9241合計18989341947768

106交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

29以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

2022年6月30日2021年12月31日

交易類債券賣空頭寸8134已發行存款證76181400與貴金屬相關的金融負債1780015247發行票據23671385

其他(1)3209431882合計5988750048

(1)截至2022年6月30日,其他主要為納入合併範圍的結構化主體中的除本集團外的其他各方持有的份額及其他相關負債。

本銀行香港分行發行的已發行存款證、子公司交銀國際控股有限公司的發行票據及合併結構化主體除本集團外

的其他各方持有的份額被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。除此以外,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債為交易性金融負債。

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

2022年6月30日2021年12月31日

賬面價值與到期償付金額的差額公允價值4207934667

到期償付金額(42239)(34709)

合計(160)(42)

自2022年1月1日至6月30日止期間及2021年度,本集團指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值並未發生由本集團信用風險變化導致的重大變動。

30客戶存款

2022年6月30日2021年12月31日

公司活期存款21069682061672公司定期存款28752072488348個人活期存款826457850831個人定期存款19016031551981其他存款44153359客戶存款總額77146506956191客戶存款應付利息9671383586合計78113637039777於2022年6月30日,本集團客戶存款中包括保證金存款人民幣268541百萬元(2021年12月31日:人民幣

220878百萬元)。

31已發行存款證

已發行存款證由總行、部分境外分行及銀行業務子公司發行,按攤餘成本計量。

32發行債券

註2022年6月30日2021年12月31日

以攤餘成本計量:

普通債券(1)345390332072

二級資本債(2)148696148342

次級債券(3)48004800發行債券應付利息83356158小計507221491372

以公允價值計量:

普通債券(1)1145512153合計518676503525

二零二二年中期報告H股 107財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

32發行債券(續)

(1)普通債券

以攤餘成本計量的普通債券詳細信息列示如下:

幣種發行地利率%面值(原幣)發行日期債券期限期末餘額期初餘額本銀行

19交通銀行01人民幣中國內地3.35500002019/11/253年5000050000

19交通銀行02人民幣中國內地3.35400002019/12/113年4000040000

20交通銀行01人民幣中國內地3.18500002020/08/053年5000050000

20交通銀行02人民幣中國內地3.50400002020/11/113年4000040000

21交通銀行小微債人民幣中國內地3.40400002021/04/063年4000040000

22交通銀行小微債01人民幣中國內地2.75300002022/06/153年29999–

17中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.88 300 2017/05/15 5年 – 1912

17中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.90 600 2017/12/04 5年 4025 3825

18中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.85 700 2018/05/17 5年 4696 4462

20香港中期票據01港幣中國香港2.2528002020/01/222年–2289

20香港中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.58 1300 2020/01/22 3年 8722 8287

20香港中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.75 100 2020/06/05 3年 670 637

20香港中期票據05 美元 中國香港 3MLibor+0.80 650 2020/07/20 3年 4361 4143

20香港中期票據06 美元 中國香港 3MLibor+0.90 400 2020/07/20 5年 2684 2550

20香港中期票據07美元中國香港1.208002020/09/105年53535084

20香港中期票據08 美元 中國香港 3MLibor+0.80 350 2020/09/10 3年 2348 2231

交銀澳門粵澳合作主題債澳門元中國澳門0.8512002021/12/152年995951P14JHTP1D 人民幣 中國台灣 4.00 200 2014/12/04 10年 205 200小計284058256571子公司

19交銀租賃債01人民幣中國內地3.6850002019/05/203年–4998

19交銀租賃債02人民幣中國內地3.6550002019/07/083年50004998

19交銀租賃債03人民幣中國內地3.4935002019/10/213年34993498

20交銀租賃債01人民幣中國內地3.6530002020/11/053年29972996

21交銀租賃債01人民幣中國內地3.6240002021/03/013年39953993

21交銀租賃債02人民幣中國內地3.4530002021/04/223年26262625

19美元中期票據01美元中國香港4.008002019/01/223年–3693

19美元中期票據02美元中國香港4.3757002019/01/225年29032766

19美元中期票據03 美元 中國香港 3MLibor+1.20 120 2019/04/12 3年 – 765

19美元中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+1.175 400 2019/09/05 5年 1180 1129

19美元中期票據05美元中國香港2.6252002019/09/055年761723

19美元中期票據06 美元 中國香港 3MLibor+1.05 180 2019/10/25 3年 1207 1148

19美元中期票據07 美元 中國香港 3MLibor+1.075 600 2019/12/10 5年 1656 1585

20美元中期票據01 美元 中國香港 3MLibor+0.95 500 2020/03/02 5年 1793 1710

20美元中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.83 300 2020/03/02 3年 1566 1492

20美元中期票據03美元中國香港1.753502020/07/143年15911515

20美元中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+1.70 450 2020/07/14 5年 1407 1348

21美元中期票據01美元中國香港1.1255002021/06/183年19651865

21港幣中期票據02港幣中國香港1.077752021/09/273年662634

13蔚藍星軌債美元中國香港3.755002013/03/0610年33513187

5年期美元債美元中國香港3.759502018/01/255年63626047

10年期美元債美元中國香港4.002502018/01/2510年16621580

AzureNova 美元 中國香港 3.50 1050 2017/03/21 5年 – 6692

AzureNova 美元 中國香港 4.25 250 2017/03/21 10年 1671 1589

20交銀金投債01人民幣中國內地2.7030002020/03/113年30002999

20交銀金投債02人民幣中國內地2.8070002020/03/115年69916990

21交銀國際01美元中國香港1.755002021/06/225年30502890

19巴西債 巴西雷亞爾 巴西 110%SELIC 200 2019/01/30 5年 56 46

22巴西債01 巴西雷亞爾 巴西 CDI + 2.60 270 2022/02/07 10年 381 –

小計6133275501合計345390332072

108交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

32發行債券(續)

(1)普通債券(續)

以公允價值計量的普通債券詳細信息列示如下:

幣種發行地利率%面值(原幣)發行日期債券期限期末公允價值期初公允價值

19香港中期票據港幣中國香港2.8535002019/03/215年29943027

19香港美元中期票據 美元 中國香港 3MLibor+0.78 800 2019/03/21 3年 – 5106

20香港中期票據03人民幣中國香港3.1520002020/01/222年–2034

21香港中期票據01港幣中國香港0.9512002021/12/132年997980

21香港中期票據02人民幣中國香港3.1510002021/12/133年10001006

22香港中期票據01港幣中國香港1.8012002022/03/212年1006–

22香港中期票據02人民幣中國香港3.2028002022/03/212年2835–

22香港中期票據03美元中國香港2.3754002022/03/213年2623–

合計1145512153

(2)二級資本債券

二級資本債券詳細信息列示如下:

幣種發行地利率%面值(原幣)發行日期債券期限註釋期末餘額期初餘額本銀行

17交通銀行二級 人民幣 中國內地 4.50 30000 2017/04/11 10年 (a) – 29978

19交通銀行二級01 人民幣 中國內地 4.10 30000 2019/08/14 10年 (b) 29998 29998

19交通銀行二級02 人民幣 中國內地 4.49 10000 2019/08/14 15年 (c) 9999 9999

20交通銀行二級 人民幣 中國內地 3.24 40000 2020/05/19 10年 (d) 39996 39996

21交通銀行二級 人民幣 中國內地 3.65 30000 2021/09/23 10年 (e) 30000 30000

22交通銀行二級01 人民幣 中國內地 3.45 30000 2022/02/23 10年 ( f ) 29998 –

小計139991139971子公司

18交銀租賃二級 人民幣 中國內地 5.15 2000 2018/09/18 10年 (g) 1996 1996

21交銀香港二級 美元 中國香港 2.304 1000 2021/07/08 10年 (h) 6709 6375

小計87058371合計148696148342

(a) 本集團已於2022年4月13日行使贖回權,按面值全部贖回交通銀行股份有限公司2017年二級資本債券。

(b) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日,即2024年8月16日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

(c) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日,即2029年8月16日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

(d) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日,即2025年5月21日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

(e) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日,即2026年9月27日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

( f ) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日,即2027年2月25日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

二零二二年中期報告H股 109財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

32發行債券(續)

(2)二級資本債券(續)

(g) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下,經銀保監會事先批准,本集團可以選擇在該債券第5個計息年度結束後第一日,即2023年9月20日,按面值一次性部分或全部贖回該債券。

(h) 本集團可選擇於2026年7月8日一次性全部贖回該債券。如果不行使發行人贖回權,則自2026年7月8日按5年期美元國債利率加140基點後重新調整利率。

上述債券具有二級資本工具的減記特徵,當發生發行檔中約定的監管觸發事件時,本集團有權對該債券的本金進行全額減記,任何尚未支付的累積應付利息亦將不再支付。上述債券按規定計入二級資本,不設立任何擔保,不用於彌補本集團日常經營損失。

(3)次級債券

次級債券詳細信息列示如下:

幣種發行地利率%面值(原幣)發行日期債券期限註釋期末餘額期初餘額子公司

21交銀康聯人壽01 人民幣 中國內地 4.30 3000 2021/03/25 10年 (a) 3000 3000

21交銀人壽02 人民幣 中國內地 3.93 1800 2021/07/27 10年 (a) 1800 1800

合計48004800

(a) 在行使贖回權後交銀人壽保險有限公司的綜合償付能力充足率不低於100%的情況下,經報中國人民銀行和銀保監會備案後,交銀人壽保險有限公司可以選擇在第5個計息年度的最後一日,按面值全部或部分贖回本期債券。

33其他負債

註2022年6月30日2021年12月31日保險負債8478974493應付股利2865181暫收款項2532416015待結算及清算款項1978924056

信貸承諾及財務擔保預期信用減值準備(1)108459242應付員工薪酬827214401租賃負債67336640融資租賃保證金65596842應付增值稅及其他55725639轉貸款資金19802108

未決訴訟準備金(2)572472其他7522552706合計274311212695

(1)信貸承諾及財務擔保預期信用損失準備變動

2022年1月1日至6月30日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2022年1月1日8736506–9242

本期轉移:

至第1階段18(18)––

至第2階段(68)68––

至第3階段––––

本期計提1133466–1599

其他變動12(8)–4

2022年6月30日98311014–10845

110交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

33其他負債(續)

(1)信貸承諾及財務擔保預期信用損失準備變動(續)

2021年1月1日至12月31日止期間

第1階段第2階段第3階段

12個月整個存續期整個存續期

預期信用損失預期信用損失預期信用損失總計

2021年1月1日68583642–10500

本年轉移:

第1階段與第2階段間淨轉移(37)37––

第1階段與第3階段間淨轉移––––

第2階段與第3階段間淨轉移––––

本年計提192573–1998

其他變動(10)(3246)–(3256)

8736506–9242

(2)未決訴訟準備金變動

2022年2022年

1月1日本期計提本期支付本期轉回匯率影響6月30日

未決訴訟準備金472161(3)(58)–572

2021年2021年

1月1日本年計提本年支付本年轉回匯率影響12月31日

未決訴訟準備金103299(361)(298)–472

34股本與資本公積

股份數目普通股資本公積(以百萬計)(每股人民幣1元)

2022年1月1日7426374263111428

2022年6月30日7426374263111428

股份數目普通股資本公積(以百萬計)(每股人民幣1元)

2021年1月1日7426374263111428

2021年12月31日7426374263111428

於2022年6月30日及2021年12月31日本集團A股為39251百萬股,H股為35012百萬股,每股面值均為人民幣1元。

於2022年6月30日及2021年12月31日,本集團的資本公積明細如下:

2022年1月1日本期增加本期減少2022年6月30日

股本溢價110770––110770

其他資本公積658––658

合計111428––111428

2021年1月1日本年增加本年減少2021年12月31日

股本溢價110770––110770

其他資本公積658––658

合計111428––111428

二零二二年中期報告H股 111財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

35其他權益工具

(1)優先股

(a) 期末發行在外的優先股情況表折合初始股息率發行數量原幣人民幣

發行時間會計分類%價格(股)(百萬元)(百萬元)到期日轉股條件轉換情況境內優先股

人民幣優先股2016年9月2日權益工具4.07100元╱股4500000004500045000無強制轉股未發生轉換

減:發行費用(48)帳面價值44952

(b) 發行在外的優先股變動情況表本期變動數

2022年1月1日本期增加本期減少2022年6月30日

境內優先股數量(股)450000000––450000000

折合人民幣(百萬元)44952––44952

(c) 主要條款境內優先股

( i ) 股息

本次境內優先股將以其發行價格,按下述相關股息率計息:

-自發行日起(含該日)至第一個重置日止(不含該日),按年息率3.90%計息;以及-此後,股息率每5年調整一次,調整參考重置日前20個交易日(不含該日)待償期為5年的中國國債收益率算術平均值(四捨五入計算到0.01%),加上1.37%的固定溢價。本銀行宣派和支付境內優先股股息由本銀行董事會根據股東大會授權決定。

自2021年9月7日起,本銀行將優先股第二個股息率調整期的票面股息率調整為4.07%。

本次境內優先股採取非累積股息支付方式,即在本銀行決議取消部分或全部境內優先股股息的情形下,當期未向境內優先股股東足額派發股息的差額部分不累積至之後的計息期。本次境內優先股的股東按照約定的股息率分配股息後,不再與普通股股東一起參與剩餘利潤分配。本銀行發行的本次境內優先股與境外優先股具有同等的股息分配順序。

( i i ) 股息發放條件

在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下,本銀行在依法彌補虧損、提取法定公積金和一般準備後,有可分配稅後利潤的情況下,可以向境內優先股股東分配股息,且優先於普通股股東分配股息。

任何情況下,經股東大會審議批准後,本銀行有權取消全部或部分優先股派息。如本銀行全部或部分取消本次優先股的派息,自股東大會決議通過次日起,直至恢復全額支付股息前,本銀行將不會向普通股股東分配利潤。

( i i i ) 強制轉股條件

當發生本次境內優先股發行文件中所規定的觸發事件時,經監管機構批准,本次境內優先股將全部或部分強制轉換為A股普通股,其中,初始強制轉股價格為人民幣6.25元╱股。根據發行檔中約定的轉股價格調整方式及計算公式,當發生送紅股、轉增股本、低於市價增發新股(不包括因本銀行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的股本)、配股等情況時,本銀行將按上述條件出現的先後順序,依次對強制轉股價格進行累積調整,以維護優先股和普通股股東之間的相對利益平衡,但本銀行派發普通股現金股利的行為不會導致強制轉股價格的調整。

112交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

35其他權益工具(續)

(1)優先股(續)

(c) 主要條款(續)

境內優先股(續)

( iv) 清償順序及清算方法

當發生清盤時,境內優先股股東的償還順序將如下:在本銀行所有債務(包括次級性債務)以及本銀行發行或擔保的、在明文規定在境內優先股之前的義務的償還順序之後;所有境內優先股股東償還順序相同,彼此之間不存在優先性,並與具有同等償還順序的義務持有人的償還順序相同;以及在普通股股東之前。

當發生清盤時,在按照條件的規定進行分配後,本銀行的任何剩餘資產應用於償還境內優先股股東主張的索償,境內優先股股東應在所有方面與具有同等償還順序的義務(為明確起見,具有同等償還順序的義務包括境內優先股以及其他本銀行不時向中國境外投資者發行的境外優先股)的持有人平等分享,且分配順序在普通股股東之前。

本次境內優先股股東應獲得的清償金額為屆時已發行且存續的境內優先股票面總金額和當期已宣告但尚未支付的股息,不足以支付的,境內外優先股股東按均等比例獲得清償。

(v) 贖回條款

境內優先股為永久存續,不設到期日。在取得銀保監會批准並滿足贖回前提條件的前提下,本銀行有權在2021年9月7日以及後續任何一個優先股派息日贖回全部或部分境內優先股,贖回期至全部轉股或者全部贖回之日止。

(2)永續債

(a) 期末發行在外的永續債情況表初始利息率數量原幣折合人民幣

發行時間會計分類%發行價格(股)(百萬元)(百萬元)期限

19交通銀行永續債 ( i ) 2019年9月18日 權益工具 4.20 100元╱張 400000000 40000 40000 無固定期限

20交通銀行永續債 ( i i ) 2020年9月23日 權益工具 4.59 100元╱張 300000000 30000 30000 無固定期限

21交通銀行永續債 ( i i ) 2021年6月8日 權益工具 4.06 100元╱張 415000000 41500 41500 無固定期限

美元永續債 ( i i i ) 2020年11月11日 權益工具 3.80 200000美元╱張 14000 2800 18366 無固定期限合計129866

減:發行費用(28)帳面價值129838

(b) 主要條款

( i ) 經相關監管機構批准,本銀行於2019年9月18日在全國銀行間債券市場發行總規模為人民幣400億元的無固定期限資本債券,募集資金於2019年9月20日到賬。本次債券的單位票面金額為人民幣100元,票面利率為4.20%。本次債券採用分階段調整的票面利率,每5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。

本次債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致。本次債券發行設置本銀行有條件贖回條款,本銀行自發行之日起5年後,有權於每年付息日(含發行之日後第5年付息日)全部或部分贖回本次債券。在本次債券發行後,如發生不可預計的監管規則變化導致本次債券不再計入其他一級資本,本銀行有權全部而非部分地贖回本次債券。

本次債券的受償順序在存款人、一般債權人和處於高於本次債券順位的次級債務之後,本銀行股東持有的所有類別股份之前;本次債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。

當其他一級資本工具觸發事件發生時,即本銀行核心一級資本充足率降至5.125%(或以下),本銀行有權在報銀保監會並獲同意、但無需獲得債券持有人同意的情況下,將屆時已發行且存續的本次債券按照票面總金額全部或部分減記,促使核心一級資本充足率恢復到5.125%以上。當二級資本工具觸發事件發生時,本銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下將屆時已發行且存續的本次債券按照票面總金額全部減記。

二零二二年中期報告H股 113財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

35其他權益工具(續)

(2)永續債(續)

(b) 主要條款(續)

( i ) (續)

本次債券採取非累積利息支付方式,本銀行有權取消全部或部分本次債券派息,且不構成違約事件。本銀行可以自由支配取消的本次債券利息用於償付其他到期債務。取消全部或部分本次債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外,不構成對本銀行的其他限制。

投資者不得回售本次債券。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後,全部用於補充本銀行其他一級資本。

( i i ) 經相關監管機構批准,本銀行於2020年9月23日在全國銀行間債券市場發行了總規模為人民幣300億元的無固定期限資本債券,募集資金於2020年9月25日到賬。本次債券的單位票面金額為人民幣100元,票面利率為4.59%。本次債券採用分階段調整的票面利率,每5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。

經相關監管機構批准,本銀行於2021年6月8日在全國銀行間債券市場發行總規模為人民幣415億元的無固定期限資本債券,募集資金於2021年6月10日到賬。本次債券的單位票面金額為人民幣100元,票面利率為4.06%。本次債券採用分階段調整的票面利率,每5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。

上述債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致。債券發行設置本銀行有條件贖回條款,本銀行自發行之日起

5年後,有權於每年付息日(含發行之日後第5年付息日)全部或部分贖回債券。在債券發行後,如發生不可預計的監

管規則變化導致債券不再計入其他一級資本,本銀行有權全部而非部分地贖回債券。

債券的受償順序在存款人、一般債權人和處於高於債券順位的次級債務之後,本銀行股東持有的所有類別股份之前;債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。

當無法生存觸發事件發生時,本銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下將債券的本金進行部分或全部減記。

債券採取非累積利息支付方式,本銀行有權取消全部或部分債券派息,且不構成違約事件。本銀行可以自由支配取消的債券利息用於償付其他到期債務。取消全部或部分債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外,不構成對本銀行的其他限制。

投資者不得回售本次債券。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後,全部用於補充本銀行其他一級資本。

( i i i ) 經相關監管機構批准,本銀行於2020年11月11日在境外市場發行28億美元的無固定期限資本債券,募集資金於2020年11月18日到賬。本次債券的票面利率為3.80%。本次債券採用分階段調整的票面利率,每

5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。

本次債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致。本次債券發行設置本銀行有條件贖回條款。經銀保監會事先批准,在滿足贖回條件的前提下,本銀行自發行之日起5年後,有權於每年付息日(含發行之日後第5年付息日)全部或部分贖回本次債券。在本次債券發行後,如發生不可預計的監管規則變化導致本次債券不再計入其他一級資本,在符合任何適用的監管規定且滿足贖回條件的情況下,經銀保監會事先批准,本銀行有權全部而非部分地贖回本次債券。

本次債券的受償順序在存款人、一般債權人和處於高於本次債券順位的次級債務之後,本銀行股東持有的所有類別股份之前;本次債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。

當無法生存觸發事件發生時,本銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下將本次債券的本金進行部分或全部減記。當本債券本金被部分或全部減記後,該債券被減記部分在任何條件下(包括相關無法生存觸發事件不再持續的情況)不再被恢復或支付(無論是部分還是全部),該債券被減記部分任何尚未支付的累積應付派息亦將不再支付,以及不會對債券持有人的損失進行任何補償。

114交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

35其他權益工具(續)

(2)永續債(續)

( b ) 主要條款(續)

( i i i ) (續)

本次債券採取非累積利息支付方式,本銀行有權取消全部或部分本次債券派息,且不構成違約事件。本銀行可以自由支配取消的本次債券利息用於償付其他到期債務。取消全部或部分本次債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外,不構成對本銀行的其他限制。

投資者不得回售本次債券。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後,全部用於補充本銀行其他一級資本。

(3)歸屬於其他權益工具持有者的相關信息

2022年6月30日2021年12月31日

歸屬於母公司股東的權益976543964647

其中:歸屬於母公司普通股持有者的權益801753789857歸屬於母公司優先股持有者的權益4495244952歸屬於母公司永續債持有者的權益129838129838歸屬於少數股東的權益1239312589

其中:歸屬於普通股少數股東的權益90829424

歸屬於非累積次級額外一級資本證券持有者的權益(附註38)33113165

自2022年1月1日至6月30日止期間,本銀行對優先股股東的股息發放和永續債持有者的債息分配於附註37中披露。

36其他儲備和未分配利潤

按照相關中國法規,每年將利潤撥入法定一般準備金、任意盈餘公積金以及分派股利時須根據董事的決議進行,並須於銀行股東大會上審議通過相關決議案。

根據中華人民共和國的相關法律規定,本銀行按中國企業會計準則下淨利潤的10%提取法定盈餘公積金,當法定盈餘公積金累計額達到註冊資本的50%以上時,可不再提取。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損,或者增加股本。經2022年6月28日召開的2021年度股東大會批准,本銀行提取法定盈餘公積人民幣75.22億元。

2022年1月1日至6月30日止期間

本集團期初餘額本期計提本期減少期末餘額

法定盈餘公積799677784–87751

任意盈餘公積140022––140022

合計2199897784–227773根據中國銀行業相關法規,自2012年7月1日起,本銀行根據《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)的規定,通過利潤分配從淨利潤中提取法定一般準備金。法定一般準備金的計提比例由銀行綜合考慮其所面臨的風險狀況等因素確定,通常不低於風險資產期末餘額的1.5%。法定一般準備金是股東權益的組成部分,但不能用於分配股利。本集團部分子公司和境外分行亦根據當地監管要求計提相應的一般風險準備。2022年6月28日召開的

2021年年度股東大會審議通過了本銀行2021年度利潤分配方案,分配如下:

2022年1月1日至6月30日止期間

本集團期初餘額本期計提本期減少期末餘額

一般風險準備13028013328–143608

經2022年6月28日召開的2021年度股東大會批准,本銀行提取一般風險準備人民幣11422百萬元。

二零二二年中期報告H股 115財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

36其他儲備和未分配利潤(續)

未分配利潤

未分配利潤變動概述如下:

2022年1月1日258074

本期利潤44040

提取法定盈餘公積(7784)

提取一般風險準備(13328)

應付普通股股利(26363)

應付優先股股利(1832)

派發永續債利息(1685)

其他(8)

2022年6月30日251114

2021年1月1日214448

本年利潤87581

提取法定盈餘公積(7536)

提取一般風險準備(7117)

提取任意盈餘公積(92)

應付普通股股利(23541)

應付優先股股利(1755)

派發永續債利息(3858)

其他(56)

2021年12月31日258074

37股息

截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

本年向本銀行普通股股東宣告2636323541本年向本銀行優先股股東宣告18321755

本年向本銀行永續債持有者宣告1685–

根據中國公司法和銀行的公司章程,中國法定財務報表內呈報的淨利潤經撥作下列各項的準備金後,方可分配作股息:

(1)彌補上個年度的累積虧損(如有);

(2)按中國會計準則釐定的銀行10%淨利潤撥入不可分配的法定盈餘公積金;

(3)提取法定一般準備金;

(4)經銀行股東週年大會批准後,撥入任意盈餘公積金。該等公積金構成股東權益的一部分。派發的現金股利於股東大會批准時確認於合併財務狀況表。

經2022年6月28日召開的2021年度股東大會批准,以2021年12月31日的普通股總股本742.36億股為基數,向本銀行登記在冊的A股股東和H股股東每股分配現金股利人民幣0.355元(含稅),共分配現金股利人民幣263.63億元。

經2022年4月29日的董事會會議批准,根據境內優先股條款規定,本銀行本次境內優先股股息為人民幣

1831500000元,票面股息率4.07%。

本銀行於2022年6月10日派發2021年無固定期限資本債券債息折合人民幣16.85億元。

116交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

38非控制性權益

少數股東權益中包含歸屬於少數股東的普通股股東權益和其他權益工具持有者權益。於2022年6月30日,其他權益工具持有者的權益折合人民幣共計3311百萬元。該其他權益工具為本集團下屬交通銀行(香港)有限公司於

2020年3月3日發行的非累積次級額外一級資本證券。

發行日2020年3月3日賬面金額500百萬美元首個提前贖回日2025年3月3日

票面年利率首個提前贖回日前,票面年利率定於3.725%,若屆時沒有行使贖回權,票面年利率將每五年按五年期美國國庫債券息率加2.525%重新擬定。

付息頻率每半年一次

交通銀行(香港)有限公司有權自主決定利息支付政策以及是否贖回證券,因此本集團認定其在會計分類上可界定為權益工具。

根據發行非累積次級額外一級資本證券的相關條款,交通銀行(香港)有限公司本期對其發行的非累積次級額外一級資本證券的持有者進行了利息分配,共計發放利息折人民幣59百萬元。

39或有事項

法律訴訟

本集團在正常業務過程產生的某些法律訴訟事項中作為被告人。經向法律顧問諮詢後,本集團管理層認為該等法律訴訟的最終裁決結果不會對本集團的財務狀況或經營成果產生重大影響。經集團內部或外部法律顧問意見確認的未決訴訟準備金於附註33中披露。多位第三方對本集團(作為辯方)提起多項法律訴訟,各期╱年末的尚未了結索償如下:

2022年6月30日2021年12月31日

尚未了結的索償26024096

未決訴訟準備金(附註33)572472經營租賃未來收款額本集團作為出租人在經營租賃中主要通過子公司從事飛行設備及船舶租賃業務。不可撤銷經營租約下有關飛行設備及船舶的未來最低租金收款如下:

2022年6月30日2021年12月31日

一年以內1467113186一年至兩年1411012864兩年至三年1302912269三年至四年1182111184四年至五年1063110204五年以上4036038879合計10462298586

二零二二年中期報告H股 117財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

40承諾事項

信貸承諾及財務擔保

下表列示本集團承諾給予客戶信貸承諾及財務擔保合約數額:

2022年6月30日2021年12月31日

貸款承諾

–1年以下65813936

–1年及以上6827957657信用卡承諾950913908358承兌匯票455435368120開出保函及擔保393047373630信用證承諾183080156194合計20573351867895資本支出承諾

2022年6月30日2021年12月31日

已簽訂合同但未撥付6566371053證券承銷及債券承兌承諾本集團受財政部委託作為其代理人承銷部分憑證式國債和儲蓄式國債。憑證式國債和儲蓄式國債投資者可以隨時要求提前兌付持有的憑證式國債和儲蓄式國債而本集團亦有義務履行兌付責任,兌付金額為憑證式國債和儲蓄式國債本金及至兌付日的應付利息。於2022年6月30日,本集團具有提前兌付義務的國債本金為人民幣72020百萬元

(2021年12月31日:人民幣78594百萬元)。財政部對提前兌付的憑證式國債和儲蓄式國債不會實時兌付,但會在

該等憑證式國債和儲蓄式國債到期時兌付本金和利息。2022年6月30日,本集團認為在該等國債到期前,本集團所需兌付的國債金額並不重大。

上述憑證式國債和儲蓄式國債的原始期限為一至五年不等。

於2022年6月30日,本集團無未履行的已公告未發行、不可撤銷的證券承銷承諾(2021年12月31日:無)。

41擔保物

(1)作為擔保物的資產本集團部分資產被用作同業間賣出回購及其他負債業務有關的質押的擔保物對應的擔保物賬面價值及相關業務

的負債餘額如下:

抵押資產相關負債

2022年6月30日2021年12月31日2022年6月30日2021年12月31日

證券投資548932382640493027326776票據3750353137503531

存放同業款項2000–1793–合計554682386171498570330307

賣出回購交易中,部分屬於賣斷式交易,相關擔保物權利已轉移給交易對手,見附註46金融資產的轉讓。

此外,本集團部分客戶貸款用作向中央銀行拆入或同業拆入款項交易抵質押物。於2022年6月30日,本集團上述抵質押物賬面價值為人民幣3424百萬元(2021年12月31日:人民幣5090百萬元)。

(2)收到的擔保物

本集團按一般商業條款進行買入返售交易等,並相應持有交易項目下的擔保物。於各資產負債表日,本集團未持有在交易對手未違約的情況下可以直接處置或再抵押的擔保物。

118交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

42其他綜合收益

截至2022年6月30日止6個月期間稅前金額所得稅稅後金額其他綜合收益以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

債務工具公允價值變動(8899)1790(7109)

計入權益的金額(9739)2000(7739)

當期轉入損益的金額840(210)630以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具預期信用損失2888296計入權益的金額2888296

當期轉入損益的金額–––

現金流量套期損益的有效部分745(133)612

計入權益的金額875(166)709

當期轉入損益的金額(130)33(97)

境外經營產生的折算差異4122–4122指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

權益投資的公允價值變動(278)86(192)指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的

信用風險變動導致的公允價值變動46–46

退休金福利精算收益(20)–(20)

其他141(9)132

本期其他綜合收益(3855)1742(2113)截至2021年6月30日止6個月期間稅前金額所得稅稅後金額其他綜合收益以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

債務工具公允價值變動373–373

計入權益的金額820(112)708

當期轉入損益的金額(447)112(335)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

債務工具預期信用損失(224)45(179)

計入權益的金額(224)45(179)

當期轉入損益的金額–––

現金流量套期損益的有效部分285(53)232

計入權益的金額1271(299)972

當期轉入損益的金額(986)246(740)

境外經營產生的折算差異(1344)–(1344)指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

權益投資的公允價值變動(435)(20)(455)指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的

信用風險變動導致的公允價值變動(36)–(36)

退休金福利精算收益58–58

其他12–12

本期其他綜合收益(1311)(28)(1339)

二零二二年中期報告H股 119財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

43合併現金流量表附註

現金及現金等價物分析

就合併現金流量表而言,現金及現金等價物包括下列自購買日起到期日少於或等於90天並用於滿足短期現金承諾的款項:

2022年6月30日2021年6月30日

現金及存放中央銀行款項68425131543存放和拆放同業及其他金融機構款項110718147086合計179143278629

44納入合併範圍的結構化主體

本集團納入合併範圍的結構化主體包括本集團發起設立、管理和╱或投資的部分信託計劃、基金以及資產證券化產品。由於本集團對此類結構化主體擁有權力,通過參與相關活動享有可變回報、並且有能力運用對被投資方的權力影響其可變回報,因此本集團對此類結構化主體存在控制。於2022年6月30日,本集團納入合併範圍的結構化主體的資產規模為人民幣186569百萬元(2021年12月31日:人民幣182733百萬元)。

45未納入合併範圍的結構化主體

本集團通過發起設立或投資參與提供特定投資機會的結構化主體。該類結構化主體通過發行產品份額進行融資,購買資產進行投資,本集團對該類結構化主體不具有控制,因此未合併該類結構化主體。

於2022年6月30日,本集團發起設立的未納入合併範圍的結構化主體主要包括基金、信託及資產管理計劃、有限合夥企業、非保本理財產品及資產證券化產品,並主要通過向該類結構化主體的投資者提供管理服務獲取手續費收入,該等收入對本集團而言並不顯著。同時,本集團亦投資於部分由本集團或第三方獨立機構發起的該類結構化主體。該類投資在集團報表中體現為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資以及以攤餘成本計量的金融投資。

於2022年6月30日,本集團發行及管理的非保本理財產品餘額為人民幣1276964百萬元(2021年12月31日:人民幣1426253百萬元),發起設立的基金為人民幣599312百萬元,發起設立的信託、資產管理計劃及其他為人民幣644250百萬元(2021年12月31日:發起設立的基金為人民幣547188百萬元,發起設立的信託、資產管理計劃及其他為人民幣721946百萬元)。

截至2022年6月30日止六個月期間,本集團通過向其管理的結構化主體的投資者提供服務獲取的手續費收入為人民幣5232百萬元(截至2021年6月30日止六個月期間:人民幣4318百萬元)。截至2022年6月30日止六個月期間本集團未產生與非保本理財產品資金拆借及回購交易的利息收入(截至2021年6月30日止六個月期間:未發生)。

下表列示了於2022年6月30日和2021年12月31日,本集團通過投資而持有的未納入合併範圍的結構化主體中的權益的賬面價值:

2022年6月30日賬面價值

以公允價值計量且以公允價值計量且其變動計入當期損以攤餘成本計量的其變動計入其他綜益的金融投資金融投資合收益的金融投資最大風險敞口主要收益類型基金(含有限合夥企業)146909–370147279交易活動淨收益、其他綜合收益

信託及資產管理計劃2553475115–100649利息收入、交易活動淨收益

資產證券化產品619210–829利息收入、交易活動淨收益合計17306275325370248757本集團無法從公開市場信息獲取上述未納入合併範圍的結構化主體的總體規模。

120交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

45未納入合併範圍的結構化主體(續)

2021年12月31日賬面價值

以公允價值計量且以公允價值計量且其變動計入當期損以攤餘成本計量的其變動計入其他綜益的金融投資金融投資合收益的金融投資最大風險敞口主要收益類型基金(含有限合夥企業)147738–620148358交易活動淨收益、其他綜合收益

信託及資產管理計劃1344583245–96690利息收入、交易活動淨收益

資產證券化產品63134–197利息收入、交易活動淨收益合計16124683379620245245

46金融資產的轉讓

(1)賣出回購金融資產款

賣出回購交易是指本集團在賣出一項金融資產的同時,與交易對手約定,於未來約定日期以約定價格回購該資產(或與賣出資產本質上相同的金融資產)的交易。由於回購價格是固定的,本集團仍然承擔與被賣出資產相關的幾乎所有信用及市場風險和收益。該類被賣出的金融資產未終止確認,而是被視為一項有擔保融資的擔保物且本集團在賣出回購期間無法使用。此外,賣出該類金融資產所收到的對價確認為一項負債。

於2022年6月30日及2021年12月31日,本集團與交易對手進行了債券賣出回購交易。轉讓該類金融資產所收到的對價分類為賣出回購金融資產款(附註28)。

於賣出回購交易中,本集團未終止確認的被轉讓金融資產及與之相關負債的賬面價值匯總如下:

擔保物相關負債

2022年6月30日2021年12月31日2022年6月30日2021年12月31日

證券投資7277–6165–

貸款1–1–

合計7278–6166–

(2)證券借出交易

完全未終止確認的已轉讓金融資產主要為證券借出交易中借出的證券,此種交易下交易對手在本集團無任何違約的情況下,可以將上述證券出售或再次用於擔保,但同時需承擔在協議規定的到期日將上述證券歸還於本集團的義務。對於上述交易,本集團認為本集團保留了相關證券的絕大部分風險和報酬,故未對相關證券進行終止確認。

截至2022年6月30日,本集團在證券借出交易中轉讓資產的賬面價值為人民幣7293百萬元(2021年12月31日:人民幣13900百萬元)。

(3)資產證券化

在經營活動中,本集團將部分信貸資產出售給結構化主體,再由結構化主體向投資者發行資產支持證券。

本集團在該等業務中因持有部分次級檔的信貸資產支持證券,從而可能對所轉讓信貸資產保留了繼續涉入。本集團在合併財務狀況表上會按照本集團的繼續涉入程度確認該項資產,其餘部分終止確認。繼續涉入所轉讓金融資產的程度,是指該金融資產價值變動使本集團面臨的風險水準。

於2022年6月30日,本集團已證券化的信貸資產於轉讓日的原值和賬面價值分別為人民幣71204百萬元和人民幣59024百萬元(2021年12月31日分別為人民幣66061百萬元和人民幣56834百萬元),其中通過資產證券化交易轉移的金融資產賬面原值人民幣19070百萬元,符合完全終止確認條件(2021年12月31日:人民幣13927百萬元,符合完全終止確認條件)。

於2022年6月30日,本集團通過持有次級檔證券對已證券化信貸資產保留了繼續涉入,本集團繼續確認的資產價值為人民幣5529百萬元(2021年12月31日:人民幣5529百萬元)。

二零二二年中期報告H股 121財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

46金融資產的轉讓(續)

(4)不良資產轉讓

在日常交易中,本集團通過向第三方轉讓的方式處置不良貸款。截至2022年6月30日止六個月期間,本集團通過上述方式已完成批量轉讓不良貸款原值人民幣1104百萬元(截至2021年6月30日止六個月期間:人民幣8718百萬元),清收金額人民幣818百萬元(截至2021年6月30日止六個月期間:人民幣5543百萬元),剩餘金額已核銷。

本集團對於轉讓的不良貸款進行了終止確認。

47關聯方交易

(1)與財政部的關聯方交易

於2022年6月30日,財政部持有交通銀行股份有限公司177.32億股普通股(2021年12月31日:177.32億股),佔總股份的23.88%(2021年12月31日:23.88%)。財政部是國務院的組成部門,主要負責財政收支和稅收政策等。本集團於日常業務過程中與財政部進行銀行業務交易,按正常商業條款進行。該類交易包括購入和贖回財政部發行的投資類證券。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

財政部發行債券投資997494974910截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息收入1371012445交易活動淨收益62547

(2)與全國社會保障基金理事會的關聯方交易於2022年6月30日,全國社會保障基金理事會持有交通銀行股份有限公司121.56億股普通股(2021年12月31日:121.60億股),佔總股份的16.37%(2021年12月31日:16.37%)。全國社會保障基金理事會成立於2000年,是財政部管理的,負責管理運營全國社會保障基金的獨立法人機構,法定代表人劉偉,註冊資本人民幣800萬元,註冊地北京市西城區豐匯園11號樓豐匯時代大廈南座。本集團與全國社會保障基金理事會的交易主要是存款業務,並按銀行支付第三方客戶利率進行。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

客戶存款(93661)(92373)截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息支出(1912)(1836)

122交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

47關聯方交易(續)

(3)與香港上海滙豐銀行有限公司(以下簡稱「滙豐銀行」)所屬集團及合營企業的關聯方交易於2022年6月30日,滙豐銀行持有交通銀行股份有限公司141.36億股普通股(2021年12月31日:141.36億股),佔總股份的19.03%(2021年12月31日:19.03%)。滙豐銀行成立於1866年,主要在亞太區提供全面的本土與國際銀行服務,以及相關的金融服務,聯席行政總裁廖宜建、Surendra Rosha ,註冊地香港特別行政區中環皇后大道中1號。滙豐銀行已發行普通股股本為1239.58億港元及71.98億美元,分為495.79億普通股。本集團與滙豐銀行所屬集團及合營企業之間的交易主要是符合商業條款及市場利率的銀行業務。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

表內項目存放和拆放同業及其他金融機構款項37453338衍生金融資產45051672

客戶貸款464–以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資20831931以攤餘成本計量的金融投資1177419以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資22884052

同業及其他金融機構存放和拆入款項(16151)(17083)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(1761)(1424)

衍生金融負債(1986)(1613)表外項目衍生金融工具名義本金253214240864

信貸承諾及財務擔保54–截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息收入11265

利息支出(27)(55)

手續費及佣金收入–1

手續費及佣金支出(7)(2)交易活動淨收益8571214

(4)與其他政府相關實體的關聯方交易

除上述已披露關聯方交易外,本集團與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體之間進行的銀行業務交易佔有較大比重。本集團與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體根據正常商業條款及條件進行各類交易。這些交易主要包括提供信貸及擔保、存款、外匯交易、衍生產品交易、代理業務、承銷並分銷政府機構發行的債券、買賣及贖回政府機構發行的證券。

管理層認為與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體的交易是在日常業務過程中進行的活動,這些活動不會受到集團和這些實體同屬政府的影響。本集團已建立產品與服務的定價政策,並且該政策並非基於客戶是否為政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體。

二零二二年中期報告H股 123財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

47關聯方交易(續)

(5)與其子公司的關聯方交易本銀行與其子公司的交易按正常商業條款及市場利率進行。本銀行與子公司之間的關聯方交易已在編製本合併財務報表過程中抵銷。子公司的基本情況及相關信息見附註23。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

本銀行2022年6月30日2021年12月31日存放和拆放同業及其他金融機構款項162724123461衍生金融資產1152793客戶貸款501486以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資261433以攤餘成本計量的金融投資12781551以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資971911455其他資產1438766

同業及其他金融機構存放和拆入款項(16560)(14523)

衍生金融負債(8129)(1851)

客戶存款(7786)(11683)

其他負債(91)(119)截至6月30日止6個月期間本銀行2022年2021年利息收入13291041

利息支出(174)(112)手續費及佣金收入960909

手續費及佣金支出(29)(56)交易活動淨收益746817其他營業收入301294

其他營業支出(51)(21)

(6)與關鍵管理人員的關聯方交易

本集團與關鍵管理人員(董事、監事及高級管理人員)及其關係密切的家庭成員,以及關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制或施加重大影響的企業訂立的交易主要為存款及貸款,並按正常商業條款及市場利率進行。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

客戶貸款11

客戶存款(10)(10)關鍵管理人員的薪酬於附註15披露。

124交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

47關聯方交易(續)

(7)與聯營及合營企業的關聯方交易本集團與聯營及合營企業之間的交易是符合正常商業條款及市場利率的銀行業務。聯營及合營企業的基本情況及相關信息見附註24。

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

表內項目存放和拆放同業及其他金融機構款項500500衍生金融資產2931客戶貸款107986041

同業及其他金融機構存放和拆入款項(171)(104)

衍生金融負債(2)(35)表外項目衍生金融工具名義本金39726947信貸承諾及財務擔保1625712126截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息收入175107

利息支出(19)(3)

交易活動淨(損失)╱收益(3)9

(8)與其他關聯方的關聯方交易

主要餘額及交易的詳細情況如下:

2022年6月30日2021年12月31日

表內項目客戶貸款5081080

同業及其他金融機構存放和拆入款項(60)(1204)

客戶存款(84548)(79787)表外項目

信貸承諾及財務擔保20–截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

利息收入812

利息支出(1509)(1180)

二零二二年中期報告H股 125財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

47關聯方交易(續)

(9)主要關聯方交易佔比

與子公司的關聯方交易已在編製合併會計報表過程中抵銷。在計算關聯方交易佔比時,關聯方交易不包含與子公司之間的關聯方交易。

2022年6月30日2021年12月31日

交易餘額佔比%交易餘額佔比%表內項目

存放和拆放同業及其他金融機構款項42450.5338380.61

衍生金融資產45348.0717034.34

客戶貸款117710.1771220.11

金融投資100304227.1698131227.85

同業及其他金融機構存放和拆入款項(16382)0.86(18391)0.94以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債(1761)2.94(1424)2.85

衍生金融負債(1988)5.03(1648)4.57

客戶存款(178219)2.28(172170)2.45表外項目

衍生金融工具名義本金2571863.882478113.48

信貸承諾及財務擔保163310.79121260.65截至6月30日止6個月期間

2022年2021年

交易金額佔比%交易金額佔比%

利息收入140056.91126296.87

利息支出(3467)2.95(3074)2.91

手續費及佣金收入––1(0.00)

手續費及佣金支出(7)0.29(2)0.09

交易活動淨收益147914.86127012.49

48分部分析

經營分部根據本集團的內部組織結構及管理要求確認,本集團管理層定期評價這些報告分部的經營成果,以決定向其分配資源及評價其業績。編製分部信息與本集團在編製財務報表時所採用的會計政策一致。

資金通常在分部之間進行分配,資金的使用成本按集團的資本成本為基礎進行計算並按分部間利息淨收入披露,與第三方交易產生的利息收入和支出按外部利息淨收入列示。除此以外,經營分部間無其他重大收入或費用項目。

分部收入、費用、利潤、資產及負債包括直接歸屬某一分部的項目以及可按合理的基準分配至該分部的項目。

本集團在確定分配基準時,主要基於各分部的資源佔用或貢獻。所得稅由本集團統一管理,不在分部間分配。

126交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

48分部分析(續)

地區經營分部報告本集團董事會和高級管理層按照本集團各地分行及子公司所處的不同經濟地區審閱本集團的經營情況。本集團的各地分行主要服務於當地客戶,因此經營分部以資產所在地為依據。

本集團的地區經營分部分類包括在相關地區的省直分行及子公司(如有),具體如下:

-長江三角洲-上海市(除總行)、江蘇省、浙江省和安徽省;

-珠江三角洲-福建省和廣東省;

-環渤海地區-北京市、天津市、河北省和山東省;

-中部地區-山西省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、海南省及廣西壯族自治區;

-西部地區-重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區和新疆維吾爾自治區;

-東北地區-遼寧省、吉林省和黑龍江省;

-境外-香港、紐約、東京、新加坡、首爾、法蘭克福、澳門、胡志明、三藩市、悉尼、臺北、倫敦、盧

森堡、布里斯班、巴黎、羅馬、巴西、墨爾本、多倫多、布拉格、約翰尼斯堡;

-總行-總行本部,含太平洋信用卡中心。

截至2022年6月30日止6個月期間長江三角洲珠江三角洲環渤海地區中部地區西部地區東北地區境外總行總計

外部利息淨收入╱(支出)149686817(185)116449207(143)52463753985093

分部間利息淨收入╱(支出)1055231071251236156773167(47)(33583)–利息淨收入2552099241232715259988430245199395685093手續費及佣金收入787520983116316316656071208734027072

手續費及佣金支出(1620)(23)(34)(72)(11)(8)(111)(539)(2418)手續費及佣金淨收入625520753082309116545991097680124654

交易活動淨收益╱(損失)21682562534273937(1148)79229954

金融投資淨收益╱(損失)730–27––13161(271)660

保險業務收入13488–––––31–13519對聯營及合營企業投資淨(損失)╱收益(36)–––––410270其他營業收入74862455143783781221503459618淨經營收入合計55611125001620319155119553795549418855143568

信用減值損失(7307)(4791)(9342)331(5753)(1792)(942)(7231)(36827)

其他資產減值損失(676)(3)(3)(4)(1)(3)––(690)

保險業務支出(13784)–––––(6)–(13790)

其他營業支出(12975)(3513)(4507)(4777)(3366)(1721)(2295)(13490)(46644)

稅前利潤╱(虧損)20869419323511470528352792251(1866)45617

所得稅(1485)本期淨利潤44132

折舊及攤銷(910)(473)(566)(569)(473)(245)(217)(757)(4210)

資本性支出(19504)(276)(531)(278)(194)(66)(242)(489)(21580)

二零二二年中期報告H股 127財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

48分部分析(續)

地區經營分部報告(續)截至2021年6月30日止6個月期間長江三角洲珠江三角洲環渤海地區中部地區西部地區東北地區境外總行總計外部利息淨收入12041612629311035806939053413519178486

分部間利息淨收入╱(支出)105073040109333392931248475(31362)–利息淨收入2254891661122614427900028745416382978486手續費及佣金收入797719403073312816546321487740827299

手續費及佣金支出(1523)(21)(35)(50)(13)(9)(120)(562)(2333)手續費及佣金淨收入645419193038307816416231367684624966交易活動淨收益223829017332240146708610169

金融投資淨收益╱(損失)457–27––11326(49)772

保險業務收入10998–––––24–11022

對聯營及合營企業投資淨收益––––––12102114其他營業收入72161863802882619514828522淨經營收入合計49911115611484418115109423617716517896134051

信用減值損失(4038)(4042)(7917)(3747)(4386)(3157)(291)(5504)(33082)

其他資產減值損失(270)–(1)2(39)(110)––(418)

保險業務支出(10922)–––––(3)–(10925)

其他營業支出(12824)(3371)(4562)(4764)(3245)(1838)(2210)(10224)(43038)

稅前利潤╱(虧損)218574148236496063272(1488)4661216846588

所得稅(3715)本期淨利潤42873

折舊及攤銷(897)(451)(558)(548)(465)(243)(243)(572)(3977)

資本性支出(7092)(51)(100)(230)(158)(42)(140)(358)(8171)

2022年6月30日

長江三角洲珠江三角洲環渤海地區中部地區西部地區東北地區境外總行分部間相互抵減合計

分部資產307210311914461867793140767093337544416711794414684466(2238741)12541720

其中:

對聯營及合營企業的投資1458––1––5405390–7389未分配資產38856資產總額12580576

分部負債(2842161)(1184529)(1859208)(1377125)(930687)(445993)(1117984)(4071186)2238741(11590132)

未分配負債(1508)

負債總額(11591640)

2021年12月31日

長江三角洲珠江三角洲環渤海地區中部地區西部地區東北地區境外總行分部間相互抵減合計

分部資產288106610593861711386127700388191840928810956574459033(2141041)11633696

其中:

對聯營及合營企業的投資4––1––2015573–5779未分配資產32061資產總額11665757

分部負債(2658802)(1042577)(1688784)(1239658)(870308)(417068)(1046572)(3863904)2141041(10686632)

未分配負債(1889)

負債總額(10688521)

因地區分部劃分口徑的調整,同期比較數據已根據當期口徑進行編製。

128交通銀行股份有限公司未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

48分部分析(續)

業務信息

集團的主營業務為銀行和相關金融業務,包括公司金融業務、個人金融業務、資金業務和其他業務。公司金融業務主要包括公司貸款、票據、貿易融資、公司存款和匯款。個人金融業務主要包括個人貸款、零售存款、信用卡和匯款。資金業務主要包括貨幣市場資金拆借和買入、投資類證券以及根據賣出回購協議售出證券。「其他業務」主要包括不能分類為上述業務分部的其他項目。

本集團業務板塊信息列示如下:

截至2022年6月30日止6個月期間公司個人金融業務金融業務資金業務其他業務合計外部利息淨收入3626527684210489685093

內部利息淨收入╱(支出)69649702(16666)––利息淨收入432293738643829685093手續費及佣金淨收入76711539015098424654

交易活動淨收益╱(損失)23643777231(18)9954

金融投資淨收益╱(損失)35693(68)–660

對聯營及合營企業投資淨(損失)╱收益(2)–(36)10870

保險業務收入3113488––13519其他營業收入80751258292569618淨經營收入合計614036859213047526143568

信用減值損失(26641)(10492)306–(36827)

其他資產減值損失(675)(15)––(690)

保險業務支出(6)(13784)––(13790)其他營業支出

-折舊及攤銷(1647)(2267)(253)(43)(4210)

-其他(18531)(21208)(2073)(622)(42434)

稅前利潤╱(虧損)139032082611027(139)45617

所得稅(1485)本期淨利潤44132

折舊和攤銷費用(1647)(2267)(253)(43)(4210)

資本性支出(20132)(1233)(146)(69)(21580)截至2021年6月30日止6個月期間公司個人金融業務金融業務資金業務其他業務合計外部利息淨收入3421624920193203078486

內部利息淨收入╱(支出)79899126(17115)––利息淨收入422053404622053078486手續費及佣金淨收入82551553810947924966交易活動淨收益2956623645113910169

金融投資淨收益29442301–772

對聯營及合營企業投資淨收益–––114114

保險業務收入2410998––11022其他營業收入70241239212388522淨經營收入合計604936288610072600134051

信用減值損失(27951)(5603)472–(33082)

其他資產減值損失(418)–––(418)

保險業務支出(3)(10922)––(10925)其他營業支出

-折舊及攤銷(1450)(1918)(378)(231)(3977)

-其他(17503)(19745)(1626)(187)(39061)稅前利潤1316824698854018246588

所得稅(3715)本期淨利潤42873

折舊和攤銷費用(1450)(1918)(378)(231)(3977)

資本性支出(2979)(3941)(777)(474)(8171)

二零二二年中期報告H股 129財務報表及其他

未經審計的中期簡要合併財務報表附註(續)截至2022年6月30日止六個月期間(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

48分部分析(續)

業務信息(續)

2022年6月30日

公司個人金融業務金融業務資金業務其他業務合計分部資產5157711248039948048509876012541720

其中:

對聯營及合營企業的投資12574145446747389未分配資產38856資產總額12580576

分部負債(5469274)(2886252)(3118989)(110664)(11585179)

未分配負債(6461)

負債總額(11591640)

2021年12月31日

公司個人金融業務金融業務資金業務其他業務合計分部資產4645110238598245301607244411633696

其中:

對聯營及合營企業的投資11564–46195779未分配資產32061資產總額11665757

分部負債(4999768)(2533625)(3078851)(69663)(10681907)

未分配負債(6614)

負債總額(10688521)本集團不存在對單一主要外部客戶存在較大依賴程度的情況。

因分部間收入和支出分配考核規則的調整,同期比較數據已根據當期口徑進行編製。

49報告期後非調整事項

2022年8月,本行在全國銀行間債券市場發行了人民幣200億元的綠色金融債券,期限為3年,票面利率

2.42%。

50比較數據

為符合本會計報表的列報方式,本集團對個別比較數字進行了調整。

130交通銀行股份有限公司未經審計的補充財務資料

(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)貨幣集中情況132國際債權132逾期和重組資產133貸款分佈信息134客戶貸款135

二零二二年中期報告H股 131財務報表及其他未經審計的補充財務資料

(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

1貨幣集中情況

美元港元其他合計

2022年6月30日

現貨資產11256622375972106751573934

現貨負債(980040)(319687)(150710)(1450437)遠期買入12953002175921739001686792

遠期出售(1387609)(223433)(169099)(1780141)

淨期權敞口1769404(1827)346

淨長╱(短)倉55082(87527)6293930494淨架構持倉131787312907785170862美元港元其他合計

2021年12月31日

現貨資產10168732334741748431425190

現貨負債(956839)(305411)(125300)(1387550)遠期買入14466422275811715591845782

遠期出售(1571846)(130762)(222085)(1924693)

淨期權敞口5503(12)(747)4744

淨長╱(短)倉(59667)24870(1730)(36527)淨架構持倉121168312467799160213淨期權敞口是使用銀保監會的銀行申報表內所列的用戶模式方法計算。本集團的淨架構持倉包括銀行的境外分行、銀行子公司及其他大量參與外匯兌換的子公司。架構資產及負債包括:

-固定資產及物業的投資減除折舊開支;

-境外分行資本及法定儲備;

-於境外子公司及相關公司的投資;及-貸款資本。

2國際債權

國際債權包含所有幣種的跨境申索及本國外幣債權。本集團主要在中國內地從事商業業務。

就本未經審計補充財務資料而言,中國內地不包括中國香港特別行政區(「香港」)、中國澳門特別行政區(「澳門」)和台灣。

國際債權包括客戶貸款和墊款、存放和拆放同業及其他金融機構款項、持有貿易票據及存款證和證券投資。

國際債權按不同國家或地區予以披露。當一個國家或地區計入任何風險轉移後,構成國際債權總金額10%或以上時,便會予以呈報。只有在本集團採用風險化解手段將某一特定國家或地區的風險敞口有效轉移至其他國家或地區的情況下,風險方會轉移。本集團可採用保證、擔保物及信貸衍生品的方式化解信貸風險。

132交通銀行股份有限公司未經審計的補充財務資料(續)

(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

2國際債權(續)

非銀行

2022年6月30日銀行官方機構私人機構其他合計

亞太區550110125821938155–1614086

其中屬於香港的部分15442489779386794–630997

南北美洲13532977830977–54287

非洲2771726––2003

歐洲630667028456–35432

合計570225137995997588–1705808非銀行

2021年12月31日銀行官方機構私人機構其他合計

亞太區448033122959717912–1288904

其中屬於香港的部分6220421533304709–388446

南北美洲340712135165018–120440

非洲4421887––2329

歐洲42156387823337–69371

合計524702150075806267–1481044

3逾期和重組資產

(1)逾期貸款餘額

2022年6月30日2021年12月31日

逾期客戶貸款餘額:

-三個月以內3189823164

-三至六個月1534815966-六至十二個月1589913467-十二個月以上2647634565合計8962187162

百分比(%):

-三個月以內0.450.35

-三至六個月0.220.24

-六至十二個月0.220.21

-十二個月以上0.370.53

合計1.261.33

(2)逾期且重組的貸款

2022年6月30日2021年12月31日

重組貸款總額128108792

其中:逾期超過三個月的重組貸款11861625

逾期超過三個月的重組貸款佔全部貸款的百分比0.020.02

二零二二年中期報告H股 133財務報表及其他

未經審計的補充財務資料(續)

(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

4貸款分佈信息

(1)按地區劃分減值客戶貸款

2022年6月30日2021年12月31日

減值貸款預期信用減值準備減值貸款預期信用減值準備中國內地地區

-長江三角洲22486(13061)22399(13277)

-珠江三角洲8576(4609)5559(3389)

-環渤海地區16357(12142)13893(9786)

-中部地區15673(7650)19224(10244)

-西部地區10197(6341)9661(6402)

-東北地區12377(9607)12090(9299)

-總行12795(11573)10831(10064)

小計98461(64983)93657(62461)

港澳臺及境外地區4771(2725)3139(1421)

總計103232(67708)96796(63882)

(2)按地區劃分逾期客戶貸款

2022年6月30日2021年12月31日

逾期貸款預期信用減值準備逾期貸款預期信用減值準備中國內地地區

-長江三角洲11522(8989)16399(9189)

-珠江三角洲6425(3648)5853(3166)

-環渤海地區11784(8762)9749(6561)

-中部地區14571(6130)15170(8080)

-西部地區6936(4263)7176(4333)

-東北地區7976(6175)9119(6644)

-總行22936(14606)20468(12767)

小計82150(52573)83934(50740)

港澳臺及境外地區7471(3368)3228(1516)

總計89621(55941)87162(52256)

134交通銀行股份有限公司未經審計的補充財務資料(續)

(除另有標明外,所有金額均以人民幣百萬元列示)

5客戶貸款

(1)客戶貸款按地區按行業分佈的風險集中度分析(總額)

2022年6月30日2021年12月31日

由抵押物由抵押物

香港地區%覆蓋的貸款%覆蓋的貸款公司貸款製造業

石油化工8210.36–11300.54148

電子13330.582615770.7625

紡織及服裝1070.0561480.077

其他製造業115275.0555812550612.245284

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業6320.2829514180.68320

建築業71623.14135150512.421159

交通運輸、倉儲和郵政業108344.75263994824.553375

信息傳輸、軟件和信息技術服務業34191.505035371.7020

批發和零售業172557.563623155847.484052

金融業44611.95125867303.23826

房地產業8986239.38243756090029.2316186

租賃和商務服務業115575.065108117115.623838

其他195298.5524022248910.794175

公司貸款總額17849978.224671416526379.3139415個人貸款

按揭3566415.62354522985714.3329837

信用卡840.04–940.05–

其他139576.123259131496.3112539

個人貸款總額4970521.78387114310020.6942376

扣除減值撥備前客戶貸款總額228204100.0085425208363100.0081791香港以外地區68595266352037

註: 行業名稱出自:2017年國家標準化管理委員會,國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)客戶貸款的行業分佈風險集中度分析是根據本集團內部分類體系界定。

於2022年6月30日,本集團的抵質押貸款佔集團總貸款的比率為51%(2021年12月31日:52%)。(2)按客戶貸款用途分析減值撥備

2022年6月30日2021年12月31日

減值貸款預期信用減值準備減值貸款預期信用減值準備

公司81140(50748)77628(49172)

個人22092(16875)19168(14710)

103232(67623)96796(63882)

為貸款而持有的抵押物主要包括現金存款和房產抵押等。

本期計入損益的撥備金額以及核銷的客戶貸款如下:

截至2022年6月30日止6個月期間截至2021年6月30日止6個月期間以前年度以前年度新增撥備核銷貸款核銷轉回新增撥備核銷貸款核銷轉回

公司24034(12690)264425984(15855)2545

個人10558(7685)8795189(7438)950

34592(20375)352331173(23293)3495

二零二二年中期報告H股 135財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料

附表1至附表4依據銀保監會《關於商業銀行資本構成信息披露的監管要求》進行披露。

附表1:資本構成明細表(人民幣百萬元)

2022年2021年

項目6月30日12月31日代碼

核心一級資本:

1 實收資本 74263 74263 r

2留存收益619574605166

2a 盈餘公積 227605 219859 y

2b 一般風險準備 143432 130156 z

2c 未分配利潤 248537 255151 aa

3累計其他綜合收益和公開儲備105237108297

3a 資本公積 111457 111441 u

3b 其他 (6220) (3144) v4過渡期內可計入核心一級資本數額(僅適用於非股份公司,股份制公司的銀行填0即可)-–

5 少數股東資本可計入部分 2028 2161 ab

6監管調整前的核心一級資本801102789887

核心一級資本:監管調整

7審慎估值調整-–

8 商譽(扣除遞延稅負債) 292 274 m-p

9 其他無形資產(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) 2155 2186 l-q

10 依賴未來盈利的由經營虧損引起的淨遞延稅資產 - - k

11 對未按公允價值計量的項目進行現金流套期形成的儲備 514 (104) x

12貸款損失準備缺口-–

13資產證券化銷售利得-–

14自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益-–

15確定受益類的養老金資產淨額(扣除遞延稅負債)-–

16直接或間接持有本銀行的普通股-–

17銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本-–

18對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額-–

19對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額-–

20抵押貸款服務權-–

21其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中應扣除金額-–

22對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴於銀行-–

未來盈利的淨遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額

23其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額-–

24其中:抵押貸款服務權應扣除的金額-–

25其中:應在其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中扣除的金額-–

26a 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 3654 3654 f

26b 有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本缺口 - –

26c 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 - –

27應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口-–

28核心一級資本監管調整總和66156010

29核心一級資本794487783877

其他一級資本:

30其他一級資本工具及其溢價174790174790

31 其中: 權益部分 174790 174790 t

32其中:負債部分-–

33過渡期後不可計入其他一級資本的工具-–

34 少數股東資本可計入部分 1596 1558 ac

136交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表1:資本構成明細表(續)(人民幣百萬元)

2022年2021年

項目6月30日12月31日代碼

35其中:過渡期後不可計入其他一級資本的部分-–

36在監管調整前的其他一級資本176386176348

其他一級資本:監管調整

37直接或間接持有的本銀行其他一級資本-–

38銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本-–

39對未並表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本應扣除部分-–

40對未並表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本-–

41a 對有控制權但不並表的金融機構的其他一級資本投資 - –

41b 有控制權但不並表的金融機構的其他一級資本缺口 - –

41c 其他應在其他一級資本中扣除的項目 - –

42應從二級資本中扣除的未扣缺口-–

43其他一級資本監管調整總和-–

44其他一級資本176386176348

45一級資本(核心一級資本+其他一級資本)970873960225

二級資本:

46 二級資本工具及其溢價 139991 139972 n

47過渡期後不可計入二級資本的部分-–

48 少數股東資本可計入部分 4772 4494 ad

49其中:過渡期結束後不可計入的部分-–

50超額貸款損失準備可計入部分3725935266

51監管調整前的二級資本182022179732

二級資本:監管調整

52直接或間接持有的本銀行的二級資本-–

53銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的二級資本-–

54對未並表金融機構小額少數資本投資中的二級資本應扣除部分-–

55對未並表金融機構大額少數資本投資中的二級資本-–

56a 對有控制權但不並表的金融機構的二級資本投資 - –

56b 控制權但不並表的金融機構的二級資本缺口 - –

56c 其他應在二級資本中扣除的項目 - –

57二級資本監管調整總和-–

58二級資本182022179732

59總資本(一級資本+二級資本)11528951139957

60總風險加權資產79560777379912

資本充足率和儲備資本要求

61核心一級資本充足率9.9910.62

62一級資本充足率12.2013.01

63資本充足率14.4915.45

64機構特定的資本要求2.502.50

65其中:儲備資本要求2.502.50

66其中:逆週期資本要求0.000.00

67其中:全球系統重要性銀行附加資本要求0.000.00

68滿足緩衝區的核心一級資本佔風險加權資產的比例4.995.62

國內最低監管資本要求

69核心一級資本充足率5.005.00

70一級資本充足率6.006.00

71資本充足率8.008.00

二零二二年中期報告H股 137財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表1:資本構成明細表(續)(人民幣百萬元)

2022年2021年

項目6月30日12月31日代碼門檻扣除項中未扣除部分

72 對未並表金融機構的小額少數資本投資未扣除部分 23211 26395 b+c+d+e+g

73 對未並表金融機構的大額少數資本投資未扣除部分 2177 1740 a+h

74抵押貸款服務權(扣除遞延稅負債)-–

75 其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產(扣除遞延稅負債) 37144 29932 j-k-o

可計入二級資本的超額貸款損失準備的限額

76權重法下,實際計提的貸款損失準備金額93918761

77權重法下,可計入二級資本超額貸款損失準備的數額43384929

78內部評級法下,實際計提的貸款損失準備金額169300152401

79內部評級法下,可計入二級資本超額貸款損失準備的數額3292030337

符合退出安排的資本工具

80因過渡期安排造成的當期可計入核心一級資本的數額-–

81因過渡期安排造成的不可計入核心一級資本的數額-–

82因過渡期安排造成的當期可計入其他一級資本的數額-–

83因過渡期安排造成的不可計入其他一級資本的數額-–

84因過渡期安排造成的當期可計入二級資本的數額-–

85因過渡期安排造成的當期不可計入二級資本的數額-–

138交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表2:集團口徑的資產負債表(財務並表和監管並表)(人民幣百萬元)

2022年6月30日2021年12月31日

銀行公佈的合併資產監管並表口徑下的資銀行公佈的合併資產監管並表口徑下的資

資產:負債表產負債表負債表產負債表

1現金及存放中央銀行款項746660746660734728734610

2存放同業款項130513122796119890115353

3拆出資金533660533660439450439515

4衍生金融資產56150561503922039220

5買入返售金融資產1355701354987336871872

6發放貸款和墊款6923521692235064122016411451

7金融投資:以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融投資666260621944638483604958

8金融投資:以攤餘成本計量的

金融投資2375762233622922030372174469

9金融投資:以公允價值計量且

其變動計入其他綜合收益的金融投資650592624633681729648840

10長期股權投資738910970577912509

11固定資產175961175428168247167695

12土地使用權1628162816571657

13遞延所得稅資產38856386443206131788

14商譽413292395274

15無形資產2180215522172186

16其他資產135461134089113295117975

17資產總計12580576124631261166575711574372

負債:

18向中央銀行借款342757342757339358339358

19同業及其他金融機構存放款項1047245104724510966401096310

20拆入資金457056457056467019466787

21交易性金融負債59887481045004846242

22賣出回購金融資產款51876420204475136997

23客戶存款7811363781580070397777047063

24衍生金融負債39488394883607436101

25已發行債務證券518676513777503525499932

26應付職工薪酬827280881440114205

27應交稅費10525106881036410282

28遞延所得稅負債1508150018891856

29預計負債114171141797149714

30其他負債123157011419321074961997633

31負債總計11591640114798721068852110602480

所有者權益:

32實收資本74263742637426374263

33其他權益工具174790174790174790174790

34資本公積111428111457111428111441

35其他綜合收益(6433)(6220)(4177)(3144)

36盈餘公積227773227605219989219859

37一般風險準備143608143432130280130156

38未分配利潤251114248537258074255151

39少數股東權益123939390125899376

40所有者權益合計988936983254977236971892

二零二二年中期報告H股 139財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表3:監管並表口徑資產負債表展開說明(人民幣百萬元)監管並表口徑下的資產負債表代碼

資產:

現金及存放中央銀行款項746660存放同業款項122796拆出資金533660衍生金融資產56150買入返售金融資產135498發放貸款和墊款6922350

金融投資:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資621944

其中: 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 793 a

其中: 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 379 b

其中: 對未並表金融機構小額少數資本投資中的二級資本 15332 c

金融投資:以攤餘成本計量的金融投資2336229

金融投資:以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資624633

其中: 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 3000 d

其中: 對未並表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本 0 e長期股權投資10970

其中: 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 3654 f

其中: 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 4500 g

其中: 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 1384 h固定資產175428

土地使用權 1628 i

遞延所得稅資產 38644 j

其中: 依賴未來盈利的由經營虧損引起的遞延稅資產 0 k

其中:其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產38644

無形資產 2155 l

商譽 292 m其他資產134089資產總計12463126

負債:

向中央銀行借款342757同業及其他金融機構存放款項1047245拆入資金457056交易性金融負債48104賣出回購金融資產款42020客戶存款7815800衍生金融負債39488已發行債務證券513777

其中: 可計入二級資本的數額 139991 n應付職工薪酬8088應交稅費10688

遞延所得稅負債 1500 o

其中: 與商譽相關的遞延稅負債 0 p

其中: 與其他無形資產相關的遞延稅負債 0 q預計負債11417其他負債1141932負債總計11479872

140交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表3:監管並表口徑資產負債表展開說明(續)(人民幣百萬元)監管並表口徑下的資產負債表代碼

所有者權益:

實收資本74263

其中: 可計入核心一級資本的數額 74263 r

其中: 可計入其他一級資本的數額 0 s

其他權益工具 174790 t

資本公積 111457 u

其他綜合收益 (6220) v

其中: 外幣報表折算差額 2922 w

其中: 現金流量套期損益的有效部分 514 x

盈餘公積 227605 y

一般風險準備 143432 z

未分配利潤 248537 aa少數股東權益9390

其中: 可計入核心一級資本的數額 2028 ab

其中: 可計入其他一級資本的數額 1596 ac

其中: 可計入二級資本的數額 4772 ad所有者權益合計983254

二零二二年中期報告H股 141財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表

1發行機構交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限

公司公司公司公司公司公司

2標識碼33286013283600211928019192802019280253適用法律中國香港╱香港《證中國╱《中華人民共中國╱《中華人民中國╱《中華人民共中國╱《中華人民共中國╱《中華人民共券及期貨條例》和國證券法》共和國公司法》、和國公司法》、《商和國公司法》、《商和國公司法》、《商《中華人民共和國證業銀行資本管理辦業銀行資本管理辦業銀行資本管理辦券法》、《商業銀行法(試行)》等法(試行)》等法(試行)》等資本管理辦法(試行)》、《國務院關於開展優先股試點的指導意見》、《優先股試點管理辦法》等監管處理4其中:適用《商業銀核心一級資本核心一級資本其他一級資本二級資本二級資本其他一級資本行資本管理辦法(試行)》過渡期規則5其中:適用《商業銀核心一級資本核心一級資本其他一級資本二級資本二級資本其他一級資本行資本管理辦法(試行)》過渡期結束後規則

6其中:適用法人╱法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團

集團層面

7工具類型普通股普通股優先股二級資本債券二級資本債券無固定期限資本債

8可計入監管資本的人民幣89498人民幣97534人民幣44952人民幣29998人民幣9999人民幣39994

數額(單位為百萬,最近一期報告日)9工具面值(單位為百人民幣35012人民幣39251人民幣45000人民幣30000人民幣10000人民幣40000萬)

10會計處理股本及資本公積股本及資本公積其他權益工具應付債券應付債券其他權益工具

11初始發行日2005/6/232007/4/242016/9/22019/8/162019/8/162019/9/2012是否存在期限(存在永續永續永續存在期限存在期限永續期限或永續)

13其中:原到期日無到期日無到期日無到期日2029年8月16日2034年8月16日無到期日14發行人贖回(須經監否否是是是是管審批)15其中:贖回日期(或不適用不適用第一個贖回日為2024/8/16;全部2029/8/16;全部第一個贖回日為有時間贖回日期)及2021年9月7日,全或部分贖回。或部分贖回。2024年9月20日,額度部贖回或部分贖回全部贖回或部分贖回

16其中:後續贖回日不適用不適用第一個贖回日後的無無第一個贖回日後的期(如果有)每年9月7日每年9月20日分紅或派息

17其中:固定或浮動浮動浮動浮動,在一個股息固定固定浮動,在一個票面派息╱分紅率調整週期內(5利率調整週期內(5年)股息率是固定年)是固定的,每5的,每隔5年對股年對票面利率進行息率進行一次重置一次調整

142交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

18其中:票面利率及不適用不適用前5年為3.9%,每4.10%4.49%前5年為4.2%,每

相關指標5年對股息率重置一5年對票面利率調整次,按重置日的基一次,按調整日(即準利率加上137基發行繳款截止日每

點對股息率進行重滿5年的當日,9月置。註:重置日的20日)的基準利率基準利率為重置日加上124基點對票

(即發行首日起每滿面利率進行確定。五年的當日,9月2如果基準利率在調日)前20個交易日整日不可得,屆時(不含當日)公佈的將根據監管部門要中債銀行間固定利求由發行人和投資率國債收益率曲線者確定此後的基準中,待償期為5年利率或其確定原則的中國國債收益率算術平均值(四捨五入計算到0.01%)

19其中:是否存在股不適用不適用是否否是

息制動機制

20其中:是否可自主完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量無自由裁量權無自由裁量權完全自由裁量

取消分紅或派息

21其中:是否有贖回否否否否否否

激勵機制

22其中:累計或非累非累計非累計非累計非累計非累計非累計

23是否可轉股否否是否否否

24其中:若可轉股,不適用不適用當其他一級資本工不適用不適用不適用

則說明轉換觸發條具觸發事件發生件時,即核心一級資本充足率降至

5.125%(或以下)時;或當二級資本工具觸發事件發生時,即指以下兩種情形的較早發生

者:(1)中國銀保監會認定若不進行轉

股或減記,本行將無法生存;(2)相關部門認定若不進行公共部門注資或提供同等效力的支持,本行將無法生存

二零二二年中期報告H股 143財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

25其中:若可轉股,不適用不適用當其他一級資本工不適用不適用不適用

則說明全部轉股還具觸發事件發生

是部分轉股時,本行有權在無需獲得優先股股東同意的情況下將屆時已發行且存續的本次境內優先股按照票面總金額全部

或部分轉為A股普通股;當二級資本工具觸發事件發生時,本行有權在無需獲得優先股股東同意的情況下將屆時已發行且存續的本次境內優先股按照票面總金額全部

轉為A股普通股

26其中:若可轉股,不適用不適用以審議通過本次境不適用不適用不適用

則說明轉換價格確內優先股發行方案定方式的董事會決議日前二十個交易日本行

A股普通股股票交易均價作為初始轉股價格(即每股人民幣6.25元),並根據《交通銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》第

四節「本次發行方案

的主要條款」的第5

款「強制轉股價格調

整方式」執行強制轉股價格調整

27其中:若可轉股,不適用不適用強制的不適用不適用不適用

則說明是否為強制性轉換

28 其中: 若可轉股, 不適用 不適用 A股普通股 不適用 不適用 不適用

則說明轉換後工具類型

29其中:若可轉股,不適用不適用交通銀行股份有限不適用不適用不適用

則說明轉換後工具公司的發行人

30是否減記否否否是是是

144交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

31其中:若減記,則不適用不適用不適用以下兩者中的較早以下兩者中的較早當其他一級資本工

說明減記觸發點者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認具觸發事件發生

定若不進行減記發定若不進行減記發時,即核心一級行人將無法生存;行人將無法生存;資本充足率降至

(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若5.125%(或以下)不進行公共部門注不進行公共部門注時;或當二級資本資或提供同等效力資或提供同等效力工具觸發事件發生

的支持發行人將無的支持發行人將無時,即指以下兩法生存。法生存。種情形的較早發生

者:(1)銀保監會認定若不進行轉股或減記,本行將無法生存;(2)相關部門認定若不進行公共部門注資或提供同

等效力的支持,本行將無法生存

32其中:若減記,則不適用不適用不適用全部減記全部減記部分或全部

說明部分減記還是全部減記

33其中:若減記,則不適用不適用不適用永久減記永久減記永久減記

說明永久減記還是暫時減記

34其中:若暫時減不適用不適用不適用不適用不適用不適用記,則說明賬面價值恢復機制35清算時清償順序(說受償順序在存款受償順序在存款受償順序在存款受償順序在存款人受償順序在存款人受償順序在存款明清償順序更高級人、一般債權人及人、一般債權人及人、一般債權人、和一般債權人之和一般債權人之人、一般債權人和的工具類型)次級債、二級資本次級債、二級資本次級債和二級資本後,股權資本、後,股權資本、處於高於本次債券債和其他一級資本債和其他一級資本工具持有人之後其他一級資本工具其他一級資本工具順位的次級債務之

工具持有人之後工具持有人之後和混合資本債券之和混合資本債券之後,發行人股東持前,與發行人已發前,與發行人已發有的所有類別股份行的與本期債券償行的與本期債券償之前;與發行人其還順序相同的其他還順序相同的其他他償還順序相同的次級債務處於同一次級債務處於同一其他一級資本工具

清償順序,與已發清償順序,與已發同順位受償行的二級資本債券行的二級資本債券及未來可能發行的及未來可能發行的與本期債券償還順與本期債券償還順序相同的其他二級序相同的其他二級資本工具同順位受資本工具同順位受償償

36是否含有暫時的不否否否否否否

合格特徵

其中:若有,則說不適用不適用不適用不適用不適用不適用明該特徵

二零二二年中期報告H股 145財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

1發行機構交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限交通銀行股份有限

公司公司公司公司公司公司

2 標識碼 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 22280143適用法律中國╱《中華人民共中國╱《中華人民共除債券條款中有關中國╱《中華人民共中國╱《中華人民共中國╱《中華人民共和國公司法》、《商和國公司法》、《商次級地位的規定受和國公司法》、《商和國公司法》、《商和國公司法》、《商業銀行資本管理辦業銀行資本管理辦中國法管轄並據其業銀行資本管理辦業銀行資本管理辦業銀行資本管理辦法(試行)》等法(試行)》等解釋外,債券及因法(試行)》等法(試行)》等法(試行)》等債券而起或與債券相關的任何非合同義務應受英國法管轄並據其解釋監管處理4其中:適用《商業銀二級資本其他一級資本其他一級資本其他一級資本二級資本二級資本行資本管理辦法(試行)》過渡期規則5其中:適用《商業銀二級資本其他一級資本其他一級資本其他一級資本二級資本二級資本行資本管理辦法(試行)》過渡期結束後規則

6其中:適用法人╱法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團法人╱集團

集團層面

7工具類型二級資本債券無固定期限資本債無固定期限資本債無固定期限資本債二級資本債券二級資本債券

券券券

8可計入監管資本的人民幣39997人民幣29999折人民幣18347人民幣41498人民幣29999人民幣29999

數額(單位為百萬,最近一期報告日)9工具面值(單位為百人民幣40000人民幣30000美元2800人民幣41500人民幣30000人民幣30000萬)

10會計處理應付債券其他權益工具其他權益工具其他權益工具應付債券應付債券

11初始發行日2020/5/212020/9/252020/11/182021/6/102021/9/272022/2/2512是否存在期限(存在存在期限永續永續永續存在期限存在期限期限或永續)

13其中:原到期日2030年5月21日無到期日無到期日無到期日2031年9月27日2032年2月25日14發行人贖回(須經監是是是是是是管審批)15其中:贖回日期(或2025/5/21;全部第一個贖回日為第一個贖回日為第一個贖回日為2026/9/27;全部2027/2/25;全部有時間贖回日期)及或部分贖回。2025年9月25日,2025年11月182026年6月10日,或部分贖回。或部分贖回。

額度全部贖回或部分贖日,全部贖回或部全部贖回或部分贖回分贖回回

16其中:後續贖回日無第一個贖回日後的第一個贖回日後的第一個贖回日後的無無期(如果有)每年9月25日每年11月18日每年6月10日分紅或派息

17其中:固定或浮動固定浮動,在一個票面浮動,在一個票面浮動,在一個票面固定固定派息╱分紅利率調整週期內(5利率重置週期內(5利率調整週期內(5年)是固定的,每5年)是固定的,每5年)是固定的,每5年對票面利率進行年對票面利率進行年對票面利率進行一次調整一次重置一次調整

146交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

18其中:票面利率及3.24%前5年為4.59%,前5年為3.8%,每前5年為4.06%,3.65%3.45%

相關指標每5年對票面利率調5年對票面利率調整每5年對票面利率調整一次,按調整日一次,按重置日的整一次,按調整日(即發行繳款截止日基準利率(重置日:(即發行繳款截止日每滿5年的當日,第1個重置日2025每滿5年的當日,

9月25日)的基準年11月18日及其後6月10日)的基準

利率加上161基點5年或5年倍數年份利率加上112基點對票面利率進行確之同一日;重置日對票面利率進行確定。如果基準利率的基準利率:重置定。如果基準利率在調整日不可得,日之前第2個定息日在調整日不可得,屆時將根據監管部的前1周5年期美國屆時將根據監管部門要求由發行人和國債收益率的算術門要求由發行人和投資者確定此後的平均值)加上334.5投資者確定此後的基準利率或其確定基點對票面利率進基準利率或其確定原則行確定。如果基準原則利率在重置日日不可得,屆時將根據監管部門要求由發行人和投資者確定此後的基準利率或其確定原則

19其中:是否存在股否是是是否否

息制動機制

20其中:是否可自主無自由裁量權完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量無自由裁量權無自由裁量權

取消分紅或派息

21其中:是否有贖回否否否否否否

激勵機制

22其中:累計或非累非累計非累計非累計非累計非累計非累計

23是否可轉股否否否否否否

24其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明轉換觸發條件

25其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明全部轉股還是部分轉股

26其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明轉換價格確定方式

27其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明是否為強制性轉換

28其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明轉換後工具類型

29其中:若可轉股,不適用不適用不適用不適用不適用不適用

則說明轉換後工具的發行人

30是否減記是是是是是是

二零二二年中期報告H股 147財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表4:合格資本工具主要特徵情況表(續)

31其中:若減記,則以下兩者中的較早以下兩者中的較早以下兩者中的較早以下兩者中的較早以下兩者中的較早以下兩者中的較早

說明減記觸發點者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認者:(1)銀保監會認定若不進行減記發定若不進行減記發定若不進行減記發定若不進行減記發定若不進行減記發定若不進行減記發行人將無法生存;行人將無法生存;行人將無法生存;行人將無法生存;行人將無法生存;行人將無法生存;

(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若(2)相關部門認定若不進行公共部門注不進行公共部門注不進行公共部門注不進行公共部門注不進行公共部門注不進行公共部門注資或提供同等效力資或提供同等效力資或提供同等效力資或提供同等效力資或提供同等效力資或提供同等效力的支持發行人將無的支持發行人將無的支持發行人將無的支持發行人將無的支持發行人將無的支持發行人將無法生存法生存法生存法生存法生存。法生存。

32其中:若減記,則部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部

說明部分減記還是全部減記

33其中:若減記,則永久減記永久減記永久減記永久減記永久減記永久減記

說明永久減記還是暫時減記

34其中:若暫時減不適用不適用不適用不適用不適用不適用記,則說明賬面價值恢復機制35清算時清償順序(說受償順序在存款人受償順序在存款受償順序在存款受償順序在存款受償順序在存款人受償順序在存款人明清償順序更高級和一般債權人之人、一般債權人和人、一般債權人和人、一般債權人和和一般債權人之和一般債權人之的工具類型)後,股權資本、處於高於本次債券處於高於本次債券處於高於本次債券後,股權資本、後,股權資本、其他一級資本工具順位的次級債務之順位的次級債務之順位的次級債務之其他一級資本工具其他一級資本工具

和混合資本債券之後,發行人股東持後,發行人股東持後,發行人股東持和混合資本債券之和混合資本債券之前,與發行人已發有的所有類別股份有的所有類別股份有的所有類別股份前,與發行人已發前,與發行人已發行的與本期債券償之前;與發行人其之前;與發行人其之前;與發行人其行的與本期債券償行的與本期債券償還順序相同的其他他償還順序相同的他償還順序相同的他償還順序相同的還順序相同的其他還順序相同的其他次級債務處於同一其他一級資本工具其他一級資本工具其他一級資本工具次級債務處於同一次級債務處於同一

清償順序,與已發同順位受償同順位受償同順位受償清償順序,與已發清償順序,與已發行的二級資本債券行的二級資本債券行的二級資本債券及未來可能發行的及未來可能發行的及未來可能發行的與本期債券償還順與本期債券償還順與本期債券償還順序相同的其他二級序相同的其他二級序相同的其他二級資本工具同順位受資本工具同順位受資本工具同順位受償償償

36是否含有暫時的不否否否否否否

合格特徵

其中:若有,則說不適用不適用不適用不適用不適用不適用明該特徵

148交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表5:槓桿率相關項目信息

依據銀保監會《商業銀行槓桿率管理辦法(修訂)》進行披露。

與槓桿率監管項目對應的相關會計項目以及監管項目與會計項目的差異(人民幣百萬元)序號項目2022年6月30日2021年12月31日

1並表總資產1258057611665757

2並表調整項(117450)(91385)

3客戶資產調整項00

4衍生產品調整項3366041498

5證券融資交易調整項24293725

6表外項目調整項12562321021988

7其他調整項(6615)(6010)

8調整後的表內外資產餘額1377069612632573

槓桿率相關明細項目信息(人民幣百萬元,百分比除外)序號項目2022年6月30日2021年12月31日

1表內資產(除衍生產品和證券融資交易外)1222945811426283

2減:一級資本扣減項(6615)(6010)

3調整後的表內資產餘額(衍生產品和證券融資交易除外)1222284311420273

4各類衍生產品的重置成本(扣除合格保證金)5509739220

5各類衍生產品的潛在風險暴露3471241498

6已從資產負債表中扣除的抵質押品總和00

7減:因提供合格保證金形成的應收資產00

8減:為客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生產品資00

產餘額

9賣出信用衍生產品的名義本金00

10減:可扣除的賣出信用衍生產品資產餘額00

11衍生產品資產餘額8980980718

12證券融資交易的會計資產餘額177519108869

13減:可以扣除的證券融資交易資產餘額00

14證券融資交易的交易對手信用風險暴露24293725

15代理證券融資交易形成的證券融資交易資產餘額00

16證券融資交易資產餘額201812109594

17表外項目餘額27450052373602

18減:因信用轉換減少的表外項目餘額(1488773)(1351614)

19調整後的表外項目餘額12562321021988

20一級資本淨額970873960225

21調整後的表內外資產餘額1377069612632573

22槓桿率(%)7.057.60

二零二二年中期報告H股 149財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表6:2022年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值(除另有標明外,人民幣百萬元)序號折算前數值折算後數值合格優質流動性資產

1合格優質流動性資產2341606

現金流出

2零售存款、小企業客戶存款,其中:2487142239343

3穩定存款1853169160

4欠穩定存款2301826230183

5無抵(質)押批發融資,其中:51440452174404

6業務關係存款(不包括代理行業務)2816095702689

7非業務關係存款(所有交易對手)23228151466580

8無抵(質)押債務51355135

9抵(質)押融資19018

10其他項目,其中:20064631025890

11與衍生產品及其他抵(質)押品要求相關的現金流出996751971388

12與抵(質)押債務工具融資流失相關的現金流出200200

13信用便利和流動性便利100951254302

14其他契約性融資義務7015070150

15或有融資義務192473569260

16預期現金流出總量3598065

現金流入

17抵(質)押借貸(包括逆回購和借入證券)156072156072

18完全正常履約付款帶來的現金流入1016764673594

19其他現金流入1002560982443

20預期現金流入總量21753961812109

調整後數值

21合格優質流動性資產2288535

22現金淨流出量1785956

23流動性覆蓋率(%)128.15

150交通銀行股份有限公司資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表7:2022年第一季度淨穩定資金比例及各明細項目(除另有標明外,人民幣百萬元)序號折算前數值折算後數值

無期限<6個月6-12個月≥1年可用的穩定資金

1資本990654--1699731160626

2監管資本990654--1699731160626

3其他資本工具----–

4來自零售和小企業客戶的存款89009917917341191619192437065

5穩定存款210012290225281499206168

6欠穩定存款680087178883393884202230897

7批發融資2709409338056210908084698063326237

8業務關係存款264594310988765617150921425816

9其他批發融資63465327067510251914547141900421

10相互依存的負債----–

11其他負債60965279853127914241751319781

12淨穩定資金比例衍生產品負債34054

13以上未包括的所有其它負債和權益60965279853127914207697319781

14可用的穩定資金合計7243709

所需的穩定資金

15淨穩定資金比例合格優質流動性資產428112

16存放在金融機構的業務關係存款127045867500-64206

17貸款和證券401922087150104810949832575635773

18由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款-48493--7274

19由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放-519076167406106704268269

的貸款

20向零售和小企業客戶、非金融機構、主權、中37146458184810629525173659122

央銀行和公共部門實體等發放的貸款

21其中:風險權重不高於35%-1231044243639032020

22住房抵押貸款-72892414775511256744

23其中:風險權重不高於35%----–

24不符合合格優質流動性資產標準的非違約證401555427331673446485444364券,包括交易所交易的權益類證券

25相互依存的資產----–

26其他資產19789884172939866062320390

27實物交易的大宗商品(包括黃金)2894624604

28提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易105658980

對手的違約基金

29淨穩定資金比例衍生產品資產4638012326

30衍生產品附加要求340546811

31以上未包括的所有其它資產1689528417293989117267668

32表外項目3183062133427

33所需的穩定資金合計6581907

34淨穩定資金比例(%)110.05

註:

1、上表所稱「無期限」項目包括但不限於擁有永久期限的資本、無確定到期日(活期)存款、空頭頭寸、無到期日頭寸、不符合合

格優質流動性資產標準的權益、實物交易的大宗商品等。

2、第30項「衍生產品附加要求」的折算前數值為扣減變動保證金之前的淨穩定資金比例衍生產品負債金額,不區分期限,且不納

入第26項「其他資產」折算前數值。

二零二二年中期報告H股 151財務報表及其他

資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料(續)

附表8:2022年第二季度淨穩定資金比例及各明細項目(除另有標明外,人民幣百萬元)序號折算前數值折算後數值

無期限<6個月6-12個月≥1年可用的穩定資金

1資本982168--1399911122159

2監管資本982168--1399911122159

3其他資本工具----–

4來自零售和小企業客戶的存款87566119180462746339542553249

5穩定存款198704288732683064197680

6欠穩定存款6769571915159241948902355570

7批發融資2830609343127910047774923193398303

8業務關係存款277441512674368693198531504779

9其他批發融資5619433045369360844724651893524

10相互依存的負債----–

11其他負債7010240261435850266398302507

12淨穩定資金比例衍生產品負債39491

13以上未包括的所有其它負債和權益7010240261435850226907302507

14可用的穩定資金合計7376218

所需的穩定資金

15淨穩定資金比例合格優質流動性資產399030

16存放在金融機構的業務關係存款109552961--55257

17貸款和證券393352035135113607351293715803248

18由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款-122955--18443

19由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放-379737218211133335299401

的貸款

20向零售和小企業客戶、非金融機構、主權、中70149074188031330559523775350

央銀行和公共部門實體等發放的貸款

21其中:風險權重不高於35%-458442534082930957

22住房抵押貸款-77698114846951262870

23其中:風險權重不高於35%----–

24不符合合格優質流動性資產標準的非違約證392644092636567455388447183券,包括交易所交易的權益類證券

25相互依存的資產----–

26其他資產197535804029933124844370307

27實物交易的大宗商品(包括黃金)2415520532

28提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易1241310551

對手的違約基金

29淨穩定資金比例衍生產品資產5615316662

30衍生產品附加要求394917898

31以上未包括的所有其它資產17337980402993356278314663

32表外項目3315700138390

33所需的穩定資金合計6766230

34淨穩定資金比例(%)109.02

註:

1、上表所稱「無期限」項目包括但不限於擁有永久期限的資本、無確定到期日(活期)存款、空頭頭寸、無到期日頭寸、不符合合

格優質流動性資產標準的權益、實物交易的大宗商品等。

2、第30項「衍生產品附加要求」的折算前數值為扣減變動保證金之前的淨穩定資金比例衍生產品負債金額,不區分期限,且不納

入第26項「其他資產」折算前數值。

152交通銀行股份有限公司股份代號:03328

交通銀行股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)地址及郵編中國上海市浦東新區銀城中路188號

200120

www.bankcomm.com交通銀行股份有限公司2022中期報告

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