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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告

公告原文类别 2021-10-26

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为"财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更为"财通多策略升级混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;在

符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 财通多策略升级混合(LOF)

场内简称 财通升级混合LOF基金主代码501015交易代码501015

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)基金合同生效日2016年03月09日

报告期末基金份额总额168907622.00份

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和投资目标利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基投资策略本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票第 2 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用;固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法;权证投资将

以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机;根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益业绩比较基准

率×45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基风险收益特征

金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

注:本基金自2017年9月9日转型为上市开放式基金(LOF)。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元主要财务指标报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)

1.本期已实现收益-13963509.79

2.本期利润-20339975.32

第 3 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告3.加权平均基金份额本期利润-0.1178

4.期末基金资产净值163007703.80

5.期末基金份额净值0.965

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率·-··-·

长率·收益率

准差·标准差

·

·

过去三个月-10.73%1.53%-3.08%0.66%-7.65%0.87%

过去六个月-7.57%1.33%-0.79%0.60%-6.78%0.73%

过去一年-5.95%1.40%5.41%0.67%-11.36%0.73%

过去三年15.16%1.48%30.36%0.74%-15.20%0.74%自基金合同生效起至

-1.03%1.42%25.60%0.71%-26.63%0.71%今

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第 4 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告

注:(1)本基金合同生效日为2016年3月9日转型日期为2017年9月9日;

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月,截至建仓期末及本报告期末,本基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

(3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期上海交通大学高级金融学

院金融工商管理硕士MBA、文学学士。历任普华永道中天会计师事务所高

本基金的2021-04-1级审计员、中国国际金融沈犁-7年基金经理4股份有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公

司高级研究员,惠理集团高级分析员。2020年8月加入财通基金管理有限公

第 5 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第 6 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。

如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型、上市开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

投资策略上,本基金坚持采取自下而上、精选个股的投资方式,重点在消费领域进行投资。选股标准是消费行业一流赛道中的优质公司,并规避未来景气度趋势下行和热门高估的方向。我们最看好的消费品商业模式是基于品牌溢价的模式,其次看好在渠道建设、成本控制、组织管理上具有优势的公司。

三季度消费板块大幅走弱,有一系列因素共同导致。首先是政府在7月开始陆续出台相关政策打压教育,政策思路开始从效率往公平转向,而高端消费可能因政策而受影响。此外7月下旬全国疫情复发,部分地区重启封城措施。另一方面,8月开始经济预期转为悲观,对消费信心产生影响。情绪和基本面的双重打压导致市场恐慌、资金大幅流出消费板块。在大幅波动的市场环境下,我们减持了部分基本面可能趋弱的个股,同时也逐步买入基本面保持强劲、受政策影响小的优质个股。

对于政策层面的影响,我们认为政府是对国家发展大计的综合考量,不会改变基本的消费需求,不会改变商业逻辑的本质,目前明确会进行调控的主要是教育、互联网、数据安全和房地产,对不相干的消费领域进行有形干预的可能性较低。对于基本面,疫情影响更多是短期因素,而经济降速之后,政府大概率会有相应政策托底。虽然未来一段时间经济趋势大概率延续较弱走势,但长期看消费仍然会保持韧性和增长。

我们对因为消费需求走弱和经济放缓拖累而大幅下跌的板块保持积极的态度,关注优质的公司可能出现好的长期买点,在高端消费、地产消费链、养殖领域因为大幅下跌而出现的个股布局机会保持积极关注。中长期而言,我们对消费升级和生活水平提升有信心,对消费需求持续增长也有足够信心。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通多策略升级混合(LOF)基金份额净值为0.965元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.73%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第 7 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资146395503.1587.11

其中:股票146395503.1587.112基金投资--

3固定收益投资306484.200.18

其中:债券306484.200.18资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合

712226232.747.28计

8其他资产9123976.855.43

9合计168052196.94100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.01B 采矿业 - -

C 制造业 132759585.55 81.44

电力、热力、燃气及水生D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 67851.59 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -第 8 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告H 住宿和餐饮业 40233.44 0.02

信息传输、软件和信息技I 11128.38 0.01术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 13444491.50 8.25

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20710.84 0.01

水利、环境和公共设施管N 29459.81 0.02理业

居民服务、修理和其他服O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3925.22 0.00S 综合 - -

合计146395503.1589.81

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(%)

1603008喜临门57930014048025.008.62

2002271东方雨虹31252513851108.008.50

3603605珀莱雅7973313833675.508.49

4002968新大正36905013444491.508.25

5000799酒鬼酒5350013253555.008.13

6600809山西汾酒4030012714650.007.80

7600690海尔智家42990011241885.006.90

8600519贵州茅台580010614000.006.51

9002568百润股份986007344714.004.51

10605499东鹏饮料346006982280.004.28

第 9 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值(元)

(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中:政策性金融债--4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)306484.200.19

8同业存单--

9其他--

10合计306484.200.19

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)值比例

(%)

1127045牧原转债1190158484.200.10

2127046百润转债1480148000.000.09

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

第 10 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策本基金暂不投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金109062.86

2应收证券清算款9004816.83

3应收股利-

4应收利息1539.95

5应收申购款8557.21

6其他应收款-

7其他-

8合计9123976.85

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第 11 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份报告期期初基金份额总额186323448.96

报告期期间基金总申购份额2923925.90

减:报告期期间基金总赎回份额20339752.86报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-“-”填列)

报告期期末基金份额总额168907622.00

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《证券时报》、上海证券交易所网站及管理人网站进行了如下信息披露:

1、2021年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2021年半年度资产净值的公告》;

2、2021年7月20日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021年第二季度报告》;

3、2021年7月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;

第 12 页,共 13 页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告4、2021年8月10日披露了《财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2021年风险评价结果的公告》;

5、2021年8月21日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》;

6、2021年8月28日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告》;

7、2021年9月4日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》;

8、2021年9月25日披露了《财通基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》;

9、本报告期内,公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金合同;

3、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议;

4、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说明书及其更新;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:400-820-9888公司网址:http://www.ctfund.com财通基金管理有限公司

二〇二一年十月二十六日

第13页,共13页

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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