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财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告

公告原文类别 2022-03-29

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

2021年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2022 年 03 月 29 日财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为“财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)”,基金简称变更为“财通多策略福享混合(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;基金收益分配原则变更为“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

25%”。

本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。

第 2 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明....................................................16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................17

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................20

7.2利润表...............................................21

7.3所有者权益(基金净值)变动表....................................23

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................58

8.1期末基金资产组合情况........................................58

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............59

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63

第 3 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........65

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细65

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细66

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........66

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................66

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66

8.12投资组合报告附注.........................................66

§9基金份额持有人信息..........................................68

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68

9.2期末上市基金前十名持有人......................................68

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................69

§10开放式基金份额变动.........................................69

§11重大事件揭示............................................69

11.1基金份额持有人大会决议......................................69

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69

11.4基金投资策略的改变........................................69

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70

11.8其他重大事件...........................................73

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................77

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................77

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................78

§13备查文件目录............................................78

13.1备查文件目录...........................................78

13.2存放地点.............................................78

13.3查阅方式.............................................78

第 4 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 财通多策略福享混合(LOF)

场内简称 财通福享混合LOF基金主代码501026交易代码501026

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)基金合同生效日2016年09月18日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额175053050.53份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所

上市日期2016-12-15

2.2基金产品说明

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利投资目标用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本

面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状

况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上投资策略

的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化。

在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期、主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金的股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时第 5 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告机策略相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下进行权证投资。根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×业绩比较基准

45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风风险收益特征险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股

票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名武祎秦一楠

露负责联系电话021-20537888010-66060069

人 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话400-820-988895599

传真021-20537999010-68121816上海市虹口区吴淞路619号北京市东城区建国门内大街注册地址

505室69号

上海市银城中路68号时代金北京市西城区复兴门内大街办公地址

融中心41/43楼 28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码200120100031法定代表人吴林惠谷澍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《上海证券报》露报纸名称登载基金年度报告正

http://www.ctfund.com文的管理人互联网网

第 6 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告址基金年度报告备置地基金管理人和基金托管人办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所(特殊上海市世纪大道100号环球金融中心会计师事务所普通合伙)50楼中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2021年2020年2019年

本期已实现收益77821359.76219080730.26-10902072.43

本期利润-11660818.13195420401.29513053153.84加权平均基金份额本期利

-0.05060.22510.2540润

本期加权平均净值利润率-4.28%23.64%31.18%

本期基金份额净值增长率-9.62%28.99%32.44%

3.1.2期末数据和指标2021年末2020年末2019年末

期末可供分配利润12502862.8848687937.64-282182739.38期末可供分配基金份额利

0.07140.1259-0.1757

期末基金资产净值187555913.41458449963.331475878729.64

期末基金份额净值1.07141.18540.9190

3.1.3累计期末指标2021年末2020年末2019年末

基金份额累计净值增长率19.91%32.67%2.85%

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

第 7 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

(4)本基金于2018年3月17日转型,基金份额累计净值增长率自转型日起算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月-4.70%1.09%1.35%0.44%-6.05%0.65%

过去六个月-16.68%1.40%-1.77%0.56%-14.91%0.84%

过去一年-9.62%1.59%-0.66%0.65%-8.96%0.94%

过去三年54.40%1.41%40.73%0.71%13.67%0.70%自基金合同

19.91%1.38%22.48%0.72%-2.57%0.66%

生效起至今

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第 8 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日;

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月,截至报告期末和基金建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

(3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第 9 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告注:本基金于2018年3月17日转型,合同转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金的《基金合同》生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日,截至

2021年12月31日,本基金未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

财通基金始终秉承“持有人利益至上”的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。

第 10 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告截至2021年末,公司员工共计173人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在8年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务(助理)期限从业说明任职日期离任日期年限上海交通大学会计学硕士。

历任上海申银万国证券研究所高级研究员,UBS(瑞本基金的基银)董事,平安资产管理有夏钦2019-07-03-14年金经理限责任公司策略研究经理。

2015年9月加入财通基金管

理有限公司,现任基金投资部基金经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.1.4基金经理薪酬机制无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制第 11 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度,公司制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》,规范包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待,以及保护投资者合法权益。

在投资决策环节:(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境,不存在个别组合获得信息落后或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对

手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序;(3)执行健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分;(4)建立投

资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。

在交易执行环节:(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离,以充分保障集中交易部的独立性与保密性,同时建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;(2)投资交易系统支持公平交易功能,不同投资组合同向买卖同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”;(3)严格控制

同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易;(4)所有投资对象的投

资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行,进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待,应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成;(5)对于交易所公开竞价交易,公司在投资交易系统设置强制公平交易模式,系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时,会自动提示交易员进入公平交易模式;(6)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配,申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。

在行为监控和分析报告环节:(1)风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进

行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则的要求;(2)风险管理部应根据市场公认的第三方信息,对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进第 12 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告行合理性解释;(3)风险管理部对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

在交易价差分析和信息披露环节:(1)风险管理部负责交易价差分析;(2)风险管理部

应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异,对连续四个季度期间内的不同时间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析,形成公平交易报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存以备查;(3)在各投资组合的定期报告中,至少应披露以下事项:公司整体公平交易制度执行情况;对异常交易行为做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。

如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

第 13 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告本投资组合为主动型、上市开放式(LOF)基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内通过自上而下和自下而上结合,重点投资景气上行行业中的优秀公司,重点关注消费、医药、科技、新能源等行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通多策略福享混合(LOF)基金份额净值为1.0714元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.62%,同期业绩比较基准收益率为-0.66%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年是一个艰难的年份,两极分化非常严重。一方面,市场风格偏向小股票和题材股,小市值的公司大幅上涨,各种题材概念也炙手可热,但是很多行业的龙头公司却遭遇了上市以来屈指可数的跌幅,消费、医药、tmt等行业龙头公司的平均回撤幅度已经达到了与2015年的水平。

导致这种情况发生的因素一方面和龙头白马公司前期的涨幅、估值以及持仓结构有

较大关系,另一方面,由于碳达峰等减排目标导致了部分地方简单除暴拉闸限电,导致了周期和新能源材料等产品价格大幅上涨,使得持仓较为拥挤的白马龙头公司成为了提款机,但其实很多优质龙头公司的基本面和业绩比较稳定,或者由于疫情影响短期低于预期,这些其实并不会改变这些优质公司的长期投资价值,我们认为经过了2021年的估值和情绪消化,这些公司未来具有较好的投资价值。

另一方面,碳达峰政策的放宽以及货币政策的宽松,使得市场未来没有趋势性的风险,而那些以价格驱动的周期股和新能源股估值泡沫较为严重,未来面临较大风险,一旦资金寻找再平衡的方向,我们相信具有长期空间的消费、医药、科技的公司会成为市场选择的方向,我们坚定看好未来这些风险、估值已经被消化的公司,未来随着情绪的好转,这些公司可能会提供丰厚的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内,对公司各部门执行公司内控制第 14 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告度及各项规章制度情况进行监察,对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全风险管理体系,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证

券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究

部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》。

根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号),基金管理人与中证指数有限公司签订了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流动性折扣。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行政外包协议》,基金管理人与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合第 15 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末,基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外包。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;

本报告期内本基金未进行过利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人——财通基金管理有限公司2021年1月1日至2021年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,财通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、

准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

第 16 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2022)审字第 60951782_B11 号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)全审计报告收件人体基金份额持有人我们审计了财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财通多策略福享混合型证券投审计意见

资基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则的规定编制,公允反映了财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021年12月

31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守形成审计意见的基础则,我们独立于财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项不适用其他事项不适用

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中其他信息涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信

第 17 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估财通多策略管理层和治理层对财务报表的责任 福享混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财通多策略福享混合型证券投

资基金(LOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作注册会计师对财务报表审计的责任

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发第 18 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当

的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名朱宝钦、骆文慧会计师事务所的地址上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期2022-03-25

§7年度财务报表

第 19 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

7.1资产负债表

会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2021年12月31日

单位:人民币元本期末上年度末资产附注号

2021年12月31日2020年12月31日

资产:

银行存款7.4.7.119033414.3942445430.49

结算备付金275870.11-

存出保证金63771.99260034.49

交易性金融资产7.4.7.2170260982.58419310907.81

其中:股票投资170260982.58419214251.01

基金投资--

债券投资-96656.80资产支持证券

--投资

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收证券清算款2801439.8924370550.68

应收利息7.4.7.53983.189836.16

应收股利--

应收申购款47.93-

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计192439510.07486396759.63本期末上年度末负债和所有者权益附注号

2021年12月31日2020年12月31日

负债:

短期借款--

交易性金融负债--

第 20 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款4213925.7724820549.68

应付赎回款-1711475.47

应付管理人报酬257740.58604218.52

应付托管费42956.76100703.09

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.7188973.55489849.12

应交税费-0.42

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.8180000.00220000.00

负债合计4883596.6627946796.30

所有者权益:

实收基金7.4.7.9175053050.53386760487.44

未分配利润7.4.7.1012502862.8871689475.89

所有者权益合计187555913.41458449963.33负债和所有者权益总

192439510.07486396759.63

注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分;

(2)报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.0714元,基金份额总额175053050.53份。

7.2利润表

会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日

单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年01月01日至2020年01月01日至

2021年12月31日2020年12月31日

一、收入-4694467.19220507937.35

1.利息收入190997.72731434.98

第 21 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告其中:存款利息收入7.4.7.11190912.02700466.72

债券利息收入85.7023430.58资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-7537.68收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填

84476409.41242882424.58

列)

其中:股票投资收益7.4.7.1283461376.28232702177.99

基金投资收益7.4.7.13--

债券投资收益7.4.7.14175316.42725078.74资产支持证券投资

7.4.7.14.5--

收益

贵金属投资收益7.4.7.15--

衍生工具收益7.4.7.16--

股利收益7.4.7.17839716.719455167.853.公允价值变动收益(损失

7.4.7.18-89482177.89-23660328.97以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号--

填列)5.其他收入(损失以“-”号

7.4.7.19120303.57554406.76

填列)

减:二、费用6966350.9425087536.06

1.管理人报酬7.4.10.2.14127457.5312509969.42

2.托管费7.4.10.2.2687909.542084994.96

3.销售服务费--

4.交易费用7.4.7.201876295.5610039417.56

5.利息支出--

其中:卖出回购金融资产

--支出

第 22 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

6.税金及附加0.290.33

7.其他费用7.4.7.21274688.02453153.79三、利润总额(亏损总额-11660818.13195420401.29以“-”号填列)

减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”-11660818.13195420401.29号填列)

注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日

单位:人民币元本期项目2021年01月01日至2021年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权

386760487.4471689475.89458449963.33

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值--11660818.13-11660818.13

变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金

-211707436.91-47525794.88-259233231.79净值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购

7565637.201233408.428799045.62

2.基金赎回

-219273074.11-48759203.30-268032277.41款

四、本期向基金份额持有人分配利

---润产生的基金净值变动(净值减少第 23 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告以“-”号填列)

五、期末所有者权

175053050.5312502862.88187555913.41益(基金净值)上年度可比期间项目2020年01月01日至2020年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权

1605999813.01-130121083.371475878729.64

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值-195420401.29195420401.29

变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金

-1219239325.576390157.97-1212849167.60净值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购

22229596.21-302777.7721926818.44

2.基金赎回

-1241468921.786692935.74-1234775986.04款

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净---值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权

386760487.4471689475.89458449963.33益(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:汪海刘为臻刘为臻

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

第 24 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

7.4.1基金基本情况

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由财通多策略

福享混合型证券投资基金转型而成,财通多策略福享混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1432号《关于准予财通多策略福享混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2016年9月18日生效。首次募集规模为4583560764.88份基金份额。根据《财通多策略福享混合型证券投资基金基金合同》及《关于财通多策略福享混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的公告》,本基金自2018年

3月17日起转型为上市开放式基金(LOF)并更名为财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持

证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产比例为基金资产的30%-95%;债

券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及

货币市场工具的比例为基金资产的0%-70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的

具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投第 25 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股

票投资、债券投资和衍生工具。

(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

第 26 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)股指期货

第 27 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认;

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(6)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的

重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果第 28 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具

不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

第 29 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由

债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支

持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融

资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(12)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认;

(2)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在封闭期内,本基金不进行收益分配。

(2)转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金

每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

第 30 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(5)每一基金份额享有同等分配权;

(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入第 31 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

第 32 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

活期存款19033414.3942445430.49

定期存款--

其中:存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

合计19033414.3942445430.49

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票171390915.55170260982.58-1129932.97

第 33 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告贵金属投资-金交所黄

---金合约

交易所市场---

债券银行间市场---

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计171390915.55170260982.58-1129932.97上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票330882662.89419214251.0188331588.12

贵金属投资-金交所黄

---金合约

交易所市场76000.0096656.8020656.80

债券银行间市场---

合计76000.0096656.8020656.80

资产支持证券---

基金---

其他---

合计330958662.89419310907.8188352244.92

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产或负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

第 34 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应收活期存款利息3815.109697.63

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息136.51-

应收债券利息-9.83

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息--

应收申购款利息--

应收黄金合约拆借孳息--

应收出借证券利息--

其他31.57128.70

合计3983.189836.16

注:其他为结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

交易所市场应付交易费用188973.55489849.12

银行间市场应付交易费用--

合计188973.55489849.12

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元项目本期末上年度末

第 35 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

2021年12月31日2020年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

预提费用180000.00220000.00

合计180000.00220000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元本期项目2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额(份)账面金额

上年度末386760487.44386760487.44

本期申购7565637.207565637.20

本期赎回(以“-”号填列)-219273074.11-219273074.11

本期末175053050.53175053050.53

注:本期申购含红利再投、转换入份额,本期赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末48687937.6423001538.2571689475.89

本期利润77821359.76-89482177.89-11660818.13本期基金份额交易产

-60151829.6812626034.80-47525794.88生的变动数

其中:基金申购款2770950.88-1537542.461233408.42

基金赎回款-62922780.5614163577.26-48759203.30

本期已分配利润---

本期末66357467.72-53854604.8412502862.88

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

第 36 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

活期存款利息收入180771.62644753.02

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入8056.8347517.70

其他2083.578196.00

合计190912.02700466.72

注:其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额785556008.864120758037.06

减:卖出股票成本总额702094632.583888055859.07

买卖股票差价收入83461376.28232702177.99

7.4.7.13基金投资收益

本基金本报告期末及上年度末均未有基金投资收益。

7.4.7.14债券投资收益

7.4.7.14.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)175316.42725078.74差价收入

债券投资收益——赎回差价--

第 37 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计175316.42725078.74

7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年12月2020年01月01日至2020年12月

31日31日卖出债券(、债转股及债券到期兑788414.5031824536.78

付)成交总额减:卖出债券(、债转股及债券到期613000.0030623739.50

兑付)成本总额

减:应收利息总额98.08475718.54

买卖债券差价收入175316.42725078.74

7.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。

7.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。

7.4.7.14.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资资产支持证券,资产支持证券收益为零。

7.4.7.15贵金属投资收益

7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

第 38 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具,衍生工具收益为零。

7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具,衍生工具收益为零。

7.4.7.17股利收益

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至20212020年01月01日至2020年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益839716.719455167.85

其中:证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计839716.719455167.85

7.4.7.18公允价值变动收益

单位:人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年01月01日至2021年122020年01月01日至2020年12月31日月31日

1.交易性金融资产-89482177.89-23660328.97

——股票投资-89461521.09-23123725.27

——债券投资-20656.80-536603.70

——资产支持证券投资--

第 39 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计-89482177.89-23660328.97

7.4.7.19其他收入

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

基金赎回费收入120303.57554406.76

合计120303.57554406.76

7.4.7.20交易费用

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

交易所市场交易费用1876295.5610039192.56

银行间市场交易费用-225.00

合计1876295.5610039417.56

7.4.7.21其他费用

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2021年2020年01月01日至2020年

12月31日12月31日

审计费用60000.00100000.00

第 40 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

汇划手续费9194.1718454.67

帐户维护费36000.0036000.00

其他费用49493.85178699.12

合计274688.02453153.79

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至2021年12月31日止,本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

财通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

财通证券股份有限公司(“财通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构杭州市实业投资集团有限公司基金管理人的股东浙江瀚叶股份有限公司基金管理人的股东

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金代销机构上海财通资产管理有限公司基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元本期上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名占当期占当期称成交金额股票成成交金额股票成交总额交总额

第 41 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告的比例的比例

财通证券18919278.731.44%1726443926.2424.22%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位:人民币元本期上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名占当期占当期称债券成债券成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

财通证券83742.3510.62%--

注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元本期

2021年01月01日至2021年12月31日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

财通证券13457.311.42%--上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日

关联方名占当期占期末应称当期佣金佣金总期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例

第 42 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告例

财通证券1246659.1824.24%--

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2020年01月01日至

2021年12月31日2020年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费4127457.5312509969.42

其中:支付销售机构的客户维护费743969.624815974.91

注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支付;

(2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数;

(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动

中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目;

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年01月01日至20212020年01月01日至2020年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费687909.542084994.96

注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日计提,按月支付;

(2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未及上年度可比期间与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第 43 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份本期上年度可比期间项目2021年01月01日至2020年01月01日至

2021年12月31日2020年12月31日

报告期初持有的基金份额9674694.380.00

报告期间申购/买入总份额0.009674694.38

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减:报告期间赎回/卖出总份额9674694.380.00

报告期末持有的基金份额0.009674694.38报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.00%2.50%

注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期上年度可比期间关联方名

2021年01月01日至2021年12月31日2020年01月01日至2020年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业

19033414.39180771.6242445430.49644753.02

银行股份

第 44 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元本期

2021年01月01日至2021年12月31日

基金在承销期内买入证券代证券名发行方数量(单关联方名称

码称式位:张/总金额

股)

------上年度可比期间

2020年01月01日至2020年12月31日

基金在承销期内买入证券代证券名发行方数量(单关联方名称

码称式位:张/总金额

股)天普股网下申

财通证券6052555306709.80份购

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。

7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。

7.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第 45 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

成功流通期末数量期末期末证券证券可流认购认购受限估值(单成本估值备注代码名称通日价格日类型单价位:股)总额总额

6881芳源2021-2022-新股54314032

4.5834.0011860-

48股份07-3002-07限售8.8040.00

6883科德2021-2022-新股105.616501580

11.031496-

05数控07-0201-10限售80.8897.28

6885正元2021-2022-新股30409522

1.976.1715433-

09地信07-2202-07限售3.011.61

6880上海2021-2022-新股62757050

38.1042.811647-

91谊众09-0103-09限售0.708.07

认购

6882国芯2021-2022-67256725

新发41.9841.981602-

62科技12-2801-061.961.96

证券

6887华纳2021-2022-新股50636691

30.8240.731643-

99药厂07-0501-13限售7.269.39

6887成大2021-2022-新股110.095046075

70.32864-

39生物10-2104-28限售00.006.48

6882统联2021-2022-新股63195842

42.7639.531478-

10精密12-2006-27限售9.285.34

认购

3011招标2021-2022-51625162

新发10.5210.524907-

36股份12-3101-111.641.64

证券

3010怡合2021-2022-新股6534151

14.1489.87462-

29达07-1401-24限售2.689.94

6887同益2021-2022-新股16623757

4.5110.193687-

22中10-0804-19限售8.370.53

6885青达2021-2022-新股18593713

10.5721.111759-

01环保07-0901-17限售2.632.49

3010雷电2021-2022-新股234.77092746

60.64117-

50微力08-1702-24限售44.884.58

第 46 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

3010中粮2021-2022-新股4922528

3.5518.241386-

58工科09-0103-09限售0.300.64

3010凯盛2021-2022-新股2782382

5.1744.21539-

69新材09-1603-28限售6.639.19

3010申菱2021-2022-新股6482037

8.2926.06782-

18环境06-2801-07限售2.788.92

3010久盛2021-2022-新股14161969

15.4821.53915-

82电气10-1404-27限售4.209.95

3010兰卫2021-2022-新股2441816

4.1730.94587-

60医学09-0603-14限售7.791.78

3010拓新2021-2022-新股4201494

19.1167.93220-

89药业10-2004-27限售4.204.60

3011粤万2021-2022-新股3971390

10.4836.68379-

11年青11-3006-07限售1.921.72

3010漱玉2021-2022-新股4911320

8.8623.80555-

17平民06-2301-05限售7.309.00

3010中集2021-2022-新股7181291

6.9612.511032-

39车辆07-0101-10限售2.720.32

3010密封2021-2022-新股4471281

10.6430.44421-

20科技06-2801-06限售9.445.24

3010英诺2021-2022-新股2741201

9.4641.43290-

21激光06-2801-06限售3.404.70

3011迪阿2021-2022-新股116.8116.011571149

99-

77股份12-0806-15限售881.121.92

3010东亚2021-2022-新股389989

5.3113.50733-

28机械07-1201-20限售2.235.50

3011达嘉2021-2022-新股625973

12.3719.23506-

26维康11-3006-07限售9.220.38

3011明月2021-2022-新股600966

26.9143.36223-

01镜片12-0906-16限售0.939.28

3010天禄2021-2022-新股529950

15.8128.37335-

45科技08-0602-17限售6.353.95

3007倍杰2021-2022-新股4.5721.08444202935-

第 47 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

74特07-2602-16限售9.089.52

3010中环2021-2022-新股327928

13.5738.51241-

40海陆07-2602-07限售0.370.91

3010孩子2021-2022-新股436917

5.7712.14756-

78王09-3004-14限售2.127.84

3010上海2021-2022-新股173889

3.3117.01523-

62艾录09-0703-14限售1.136.23

3010可孚2021-2022-新股1098889

93.0975.34118-

87医疗10-1504-25限售4.620.12

3012光庭2021-2022-新股698887

69.8988.72100-

21信息12-1506-22限售9.002.00

3010读客2021-2022-新股624.6841

1.5520.88403-

25文化07-0601-24限售54.64

3010万事2021-2022-新股180785

5.2422.84344-

66利09-1303-22限售2.566.96

3010张小2021-2022-新股244773

6.9021.78355-

55泉08-2603-07限售9.501.90

3010仕净2021-2022-新股147762

6.1031.52242-

30科技07-1501-24限售6.207.84

3010华润2021-2022-新股699750

10.4511.22669-

90材料10-1904-26限售1.056.18

3011风光2021-2022-新股625700

27.8131.14225-

00股份12-1006-17限售7.256.50

3011奥尼2021-2022-新股800685

66.1856.62121-

89电子12-2106-28限售7.781.02

3011喜悦2021-2022-新股498668

21.7629.20229-

98智行11-2506-02限售3.046.80

3010严牌2021-2022-新股488657

12.9517.44377-

81股份10-1304-20限售2.154.88

3010迈普2021-2022-新股163647

15.1459.97108-

33医学07-1501-26限售5.126.76

3010超越2021-2022-新股379645

19.3432.92196-

49科技08-1702-24限售0.642.32

第 48 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

3010新柴2021-2022-新股254641

4.9712.51513-

32股份07-1501-24限售9.617.63

3010森赫2021-2022-新股224634

3.9311.09572-

56股份08-2703-07限售7.963.48

3010双乐2021-2022-新股479613

23.3829.93205-

36股份07-2102-16限售2.905.65

3010金百2021-2022-新股157606

7.3128.21215-

41泽08-0202-11限售1.655.15

3010百胜2021-2022-新股377591

9.0814.21416-

83智能10-1304-21限售7.281.36

3011迈赫2021-2022-新股535585

29.2832.00183-

99股份11-3006-07限售8.246.00

3010海锅2021-2022-新股266552

17.4036.11153-

63股份09-0903-24限售2.204.83

认购

0012泰慕2021-2022-550550

新发16.5316.53333-

34士12-3101-114.494.49

证券

3010深水2021-2022-新股177538

6.6820.23266-

38规院07-2202-07限售6.881.18

3011泽宇2021-2022-新股457528

43.9950.77104-

79智能12-0106-08限售4.960.08

3010华兰2021-2022-新股598513

58.0849.85103-

93股份10-2105-05限售2.244.55

3010金三2021-2022-新股209499

8.0919.30259-

59江09-0303-14限售5.318.70

3010戎美2021-2022-新股649483

33.1624.67196-

88股份10-1904-28限售9.365.32

3010华蓝2021-2022-新股327476

11.4516.65286-

27集团07-0801-19限售4.701.90

3010君亭2021-2022-新股176460

12.2432.00144-

73酒店09-2203-30限售2.568.00

3011洁雅2021-2022-新股481451

57.2753.7184-

08股份11-2506-06限售0.681.64

第 49 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

3010远信2021-2022-新股183446

11.8728.78155-

53工业08-2503-01限售9.850.90

3010争光2021-2022-新股428419

36.3135.52118-

92股份10-2105-05限售4.581.36

3010汇隆2021-2022-新股175414

8.0319.02218-

57新材08-3103-09限售0.546.36

3010大地2021-2022-新股201408

13.9828.38144-

68海洋09-1603-28限售3.126.72

3010邵阳2021-2022-新股166347

11.9224.82140-

79液压10-1104-19限售8.804.80

注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制,保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益;同时,提升基金投资组合的风险调整后收益水平,将以上各种风险控制在限定的范围之内,在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡,实现“风险和收益相匹配”的投资目标,谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实

可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会,负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定,对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规第 50 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告性等进行监督和检查。董事会聘任督察长,负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作,公司下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,作为一线责任人,将风险控制在最小范围内。同时,公司设独立的监察稽核部和风险管理部,两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估,建立相应的分级别的交易对手库,并分别限定交易额度,同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司,按银行同业利率计息,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

第 51 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元本期

末1个月以内1-33个月-1个月1-5年5年以上不计息合计

2021年

年12第 52 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告月31日资产

银行19033414.3-----19033414.39存款9结算

备付275870.11-----275870.11金存出

保证63771.99-----63771.99金交易

性金-----170260982.5170260982.5融资88产应收

证券-----2801439.892801439.89清算款

应收-----3983.183983.18利息应收

申购-----47.9347.93款

资产19373056.4----173066453.5192439510.0总计987负债应付

证券-----4213925.774213925.77清算款应付

管理-----257740.58257740.58人报酬应付

托管-----42956.7642956.76费

应付-----188973.55188973.55交易

第 53 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告费用

其他-----180000.00180000.00负债

负债-----4883596.664883596.66总计利率

敏感19373056.4----168182856.9187555913.4度缺921口上年度末

20203个月-1

121个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计年年

月31日资产

银行42445430.4-----42445430.49存款9存出

保证260034.49-----260034.49金交易

性金----96656.8419214251.0419310907.8融资011产应收

证券-----24370550.6824370550.68清算款

应收-----9836.169836.16利息

资产42705464.9---96656.8443594637.8486396759.6总计8053负债应付

证券-----24820549.6824820549.68清算款

应付-----1711475.471711475.47赎回

第 54 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告款应付

管理-----604218.52604218.52人报酬应付

托管-----100703.09100703.09费应付

交易-----489849.12489849.12费用

应交-----0.420.42税费

其他-----220000.00220000.00负债

负债-----27946796.3027946796.30总计利率

敏感42705464.9---96656.8415647841.5458449963.3度缺8053口

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资(不含可转换债券及可交换债券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动,以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以价值投资为核心,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;

第 55 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票(含存托凭证)资产比例为基金资产的30%-95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证

券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的

0%-70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元本期末上年度末

2021年12月31日2020年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

170260982.5890.78419214251.0191.44

产-股票投资交易性金融资

----

产-基金投资交易性金融资

--96656.800.02

产-债券投资交易性金融资

产-贵金属投----资衍生金融资产

----

-权证投资

第 56 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告其他----

合计170260982.5890.78419310907.8191.46

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数,以及业

绩比较基准的变动。

假设2.除业绩比较基准变动外,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本,采用线性回归法估计。

4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2021年12月31日2020年12月31日

业绩比较基准增加1%3953181.638067958.22

业绩比较基准减少1%-3953181.63-8067958.22

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

2)以公允价值计量的金融工具

(1)各层次金融工具公允价值

于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币168606523.66元,属于第二层次的余额为人民币124378.09元,属于第三层次的余额为人民币1530080.83元(于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为

人民币414683444.71元,属于第二层次的余额为人民币202130.24元,属于第三层次的余额为人民币4425332.86元)。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采

第 57 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应

属第二层次或第三层次。

(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价

值本期变动情况如下:

单位:人民币元交易性金融资产

上年度末4425332.86

转入第三层次-

转出第三层次4062721.51

当期计入损益的利得或损失总额910933.50

购买650578.70

出售394042.72

本期末1530080.83

本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动879502.13

2、承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

3、其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资170260982.5888.48

其中:股票170260982.5888.48

2基金投资--

3固定收益投资--

其中:债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第 58 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计19309284.5010.03

8其他各项资产2869242.991.49

9合计192439510.07100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 10130234.00 5.40

B 采矿业 - -

C 制造业 103390785.88 55.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1194288.00 0.64

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 48444.46 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 303485.00 0.16

H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5601090.30 2.99

J 金融业 9340587.00 4.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 11126500.51 5.93

M 科学研究和技术服务业 12857283.17 6.86

N 水利、环境和公共设施管理业 15811.84 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 16239449.78 8.66

R 文化、体育和娱乐业 8414.64 0.00

S 综合 - -

合计170260982.5890.78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

第 59 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告金额单位:人民币元序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例(%)

1603259药明康德10689012675016.206.76

2600519贵州茅台570011685000.006.23

3601888中国中免5071111126500.515.93

4300059东方财富2517009340587.004.98

5300015爱尔眼科1921008121988.004.33

6600763通策医疗407008099300.004.32

7300122智飞生物591897374949.403.93

8603899晨光文具907005851057.003.12

9300604长川科技1010005807500.003.10

10688508芯朋微476415519686.262.94

11600690海尔智家1799795379572.312.87

12603501韦尔股份165005127705.002.73

13603363傲农生物4018005102860.002.72

14600809山西汾酒155004894590.002.61

15000860顺鑫农业1268004841224.002.58

16002304洋河股份290004777170.002.55

17002714牧原股份778004151408.002.21

18300529健帆生物777004141410.002.21

19002371北方华创119004129538.002.20

20300498温氏股份2051003950226.002.11

21600298安琪酵母635003832860.002.04

22603456九洲药业661783723174.281.99

23300595欧普康视636003648732.001.95

24688037芯源微214783625486.401.93

25000858五粮液135003005910.001.60

26002100天康生物2284002443880.001.30

27300666江丰电子439002308262.001.23

28603517绝味食品297002029401.001.08

第 60 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

29002124天邦股份3150002028600.001.08

30300750宁德时代34082003904.001.07

31300223北京君正143001916200.001.02

32002991甘源食品245001869350.001.00

33002567唐人神2005001497735.000.80

34000543皖能电力2148001194288.000.64

35603345安井食品5500939290.000.50

36688148芳源股份11860403240.000.21

37600009上海机场6500303485.000.16

38688305科德数控1496158097.280.08

39002050三花智控4755120301.500.06

40688509正元地信1543395221.610.05

41688091上海谊众164770508.070.04

42688262国芯科技160267251.960.04

43688799华纳药厂164366919.390.04

44688739成大生物86460756.480.03

45688210统联精密147858425.340.03

46301136招标股份490751621.640.03

47301029怡合达46241519.940.02

48688722同益中368737570.530.02

49688501青达环保175937132.490.02

50301050雷电微力11727464.580.01

51301058中粮工科138625280.640.01

52301069凯盛新材53923829.190.01

53301018申菱环境78220378.920.01

54301082久盛电气91519699.950.01

55001296长江材料31018376.800.01

56301060兰卫医学58718161.780.01

57301089拓新药业22014944.600.01

58301111粤万年青37913901.720.01

59301017漱玉平民55513209.000.01

第 61 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

60301039中集车辆103212910.320.01

61301020密封科技42112815.240.01

62301021英诺激光29012014.700.01

63301177迪阿股份9911491.920.01

64301028东亚机械7339895.500.01

65301126达嘉维康5069730.380.01

66301101明月镜片2239669.280.01

67301045天禄科技3359503.950.01

68300774倍杰特4449359.520.00

69301040中环海陆2419280.910.00

70301078孩子王7569177.840.00

71301062上海艾录5238896.230.00

72301087可孚医疗1188890.120.00

73301221光庭信息1008872.000.00

74301025读客文化4038414.640.00

75301066万事利3447856.960.00

76301055张小泉3557731.900.00

77301030仕净科技2427627.840.00

78301090华润材料6697506.180.00

79301100风光股份2257006.500.00

80 301189 C奥尼 121 6851.02 0.00

81301198喜悦智行2296686.800.00

82301081严牌股份3776574.880.00

83301033迈普医学1086476.760.00

84301049超越科技1966452.320.00

85301032新柴股份5136417.630.00

86301056森赫股份5726343.480.00

87301036双乐股份2056135.650.00

88301041金百泽2156065.150.00

89301083百胜智能4165911.360.00

90301199迈赫股份1835856.000.00

第 62 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

91301063海锅股份1535524.830.00

92001234泰慕士3335504.490.00

93301038深水规院2665381.180.00

94301179泽宇智能1045280.080.00

95301093华兰股份1035134.550.00

96301059金三江2594998.700.00

97301088戎美股份1964835.320.00

98301027华蓝集团2864761.900.00

99301073君亭酒店1444608.000.00

10

301108洁雅股份844511.640.00

0

10

301053远信工业1554460.900.00

10

301092争光股份1184191.360.00

10

301057汇隆新材2184146.360.00

10

301068大地海洋1444086.720.00

10

301079邵阳液压1403474.800.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额

(%)

1600763通策医疗19849613.464.33

2002304洋河股份19607844.004.28

3300601康泰生物14593857.083.18

4603501韦尔股份14316280.783.12

5002371北方华创14283828.553.12

6601888中国中免14130453.763.08

第 63 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

7601689拓普集团13398380.002.92

8300529健帆生物13386299.002.92

9603456九洲药业12752062.002.78

10 000516 ST国医 11296941.00 2.46

11300595欧普康视10695143.002.33

12000858五粮液9835801.452.15

13300604长川科技9238451.202.02

14300015爱尔眼科8858108.511.93

15300059东方财富8300109.001.81

16300122智飞生物8188343.001.79

17603259药明康德8009183.921.75

18000799酒鬼酒7292170.951.59

19688037芯源微7216826.691.57

20600809山西汾酒6973452.651.52

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

(%)

1603456九洲药业35557124.617.76

2300750宁德时代31109978.036.79

3600036招商银行29220425.246.37

4300601康泰生物26075565.105.69

5002050三花智控21853071.364.77

6603259药明康德20350007.104.44

7600690海尔智家19156553.004.18

8601012隆基股份18310688.823.99

9002507涪陵榨菜18216941.123.97

10300122智飞生物17449297.473.81

11600276恒瑞医药17448439.613.81

第 64 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

12002371北方华创16487379.763.60

13600519贵州茅台15581041.003.40

14002475立讯精密15086604.443.29

15002493荣盛石化14668521.843.20

16600309万华化学13689937.732.99

17002568百润股份13388331.532.92

18000858五粮液13109283.242.86

19601899紫金矿业12663006.652.76

20600438通威股份11706291.422.55

21002304洋河股份11669914.952.55

22300413芒果超媒11574287.542.52

23601689拓普集团11446470.402.50

24688122西部超导9920388.662.16

25603501韦尔股份9867140.502.15

26600009上海机场9687817.902.11

27688111金山办公9517881.932.08

28603520司太立9318262.262.03

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额542602885.24

卖出股票收入(成交)总额785556008.86

注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

第 65 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的药明康德(证券代码:603259.SH)股东上

海瀛翊投资中心(有限合伙)因涉嫌信息披露违法违规,收到中国证券监督管理委员调第 66 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告查通知书。除上述情况外,本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述标的的投资决策程序为:

1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;

2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;

3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;

4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委

员会提交评估报告;

5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;

7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令,并将有关

信息进行反馈;

8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;

9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效

与风险评估报告。

8.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号名称金额

1存出保证金63771.99

2应收证券清算款2801439.89

3应收股利-

4应收利息3983.18

5应收申购款47.93

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2869242.99

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第 67 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额

()占总份占总份数户持有份额持有份额额比例额比例

316555309.0210938551.346.250%164114499.1993.750%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例

1黄久芳992918.006.42%

2章斌870000.005.63%

3陆祥焕543824.003.52%

4赵真494521.003.20%

5关庆瑜494206.003.20%

6曾月群444116.002.87%

7李光辉440000.002.85%

8许明辉397517.002.57%

9吴龙395490.002.56%

10李正军314906.002.04%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例

第 68 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告基金管理人所有从业人员持有本基金59226.130.03%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2016年09月18日)基金份额总额4583560764.88

本报告期期初基金份额总额386760487.44

本报告期基金总申购份额7565637.20

减:本报告期基金总赎回份额219273074.11

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额175053050.53

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内,基金管理人于2021年9月3日聘任吴林惠先生担任公司董事长职务,

原董事长夏理芬先生于2021年9月3日离任;基金管理人副总经理汪海先生于2021年10月

15日代为履行总经理职务,原总经理王家俊先生于2021年10月15日离任。

2、2021年5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁;2021年8月,中

国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金转型,本基金投资策略未发生改变。

第 69 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为六万元,目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为不满6年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量

长城1-----证券

长江2-----证券

东海2-----证券

高华2-----证券

国泰2-----君安

国信2-----证券

华创2-----证券

华融2-----证券

联讯2-----证券

民族2-----证券

第 70 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告山西2-----证券

申万2-----宏源

申银2-----万国

西南2-----证券

湘财2-----证券

信达2-----证券

银河2-----证券

招商2-----证券中国

中投2-----证券

中金2-----公司中信

建投2533663077.5140.58%385625.3140.62%-证券

中信2-----证券

方正345179721.253.44%32136.273.39%-证券

财通418919278.731.44%13457.311.42%-证券

东方4167532247.8812.74%119803.0312.62%-证券

广发4379352834.9528.85%274216.5328.89%-证券

国金4-----证券

海通4-----证券

华泰4-----证券

天风4170423817.2612.96%124019.6413.06%-

第 71 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告证券

兴业4-----证券

安信6-----证券

注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易单元的选择程序如下:

(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易

单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准;

(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批;

(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期债占当期期权期基券回券商名称成交金债券成成交成交证成成交金成额购成交总额金额金额交总金额交总的比例交总额的额的额的比例比例比例

长城证券--------

长江证券--------

东海证券--------

高华证券--------

国泰君安--------

国信证券--------

华创证券--------

华融证券--------

联讯证券--------

民族证券--------

山西证券--------

申万宏源--------

第 72 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告申银万国--------

西南证券--------

湘财证券--------

信达证券--------

银河证券--------

招商证券--------

中国中投--------证券

中金公司--------

中信建投--------证券

中信证券--------

方正证券--------

83742.310.6

财通证券52%------

东方证券--------

广发证券--------

国金证券--------

海通证券--------

华泰证券--------

704672.89.3

天风证券158%------

兴业证券--------

安信证券--------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

1部分基金参与交通银行股份有限公2021-1-4

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

2部分基金参加平安银行股份有限公2021-1-8

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

3部分证券投资基金投资非公开发行2021-1-20

刊及网站股票的公告》

第 73 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

42021-1-21基金(LOF)2020年第4季度报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

5部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售2021-1-26

刊及网站有限公司基金费率优惠活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

6部分证券投资基金投资非公开发行2021-1-30

刊及网站股票的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

7部分基金增加中国人寿保险股份有2021-2-6

刊及网站限公司为代销机构的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有中国证监会指定报

82021-2-9

限公司基金申购费率优惠活动的公刊及网站告》《财通基金管理有限公司关于调整中国证监会指定报

9旗下部分基金单笔申购最低金额限2021-2-23

刊及网站制的公告》《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

102021-3-27基金(LOF)2020年年度报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

11部分基金参加宁波银行股份有限公2021-4-3

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

122021-4-21基金(LOF)2021年第一季度报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

13投资组合调整停牌股票估值方法的2021-5-12

刊及网站公告》

第 74 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告《关于旗下部分开放式基金在上海陆金所基金销售有限公司开通定期中国证监会指定报

142021-5-25

定额投资业务并参加费率优惠活动刊及网站的公告》《财通基金管理有限公司关于根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指中国证监会指定报

152021-6-26引(试行)>修订旗下部分公募基金刊及网站基金合同的公告》《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

16 基金(LOF)更新招募说明书(2021 2021-6-26

刊及网站年6月26日公告)》《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

17 基金(LOF)基金合同(2021年6月26 2021-6-26

刊及网站日公告)》《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

18 基金(LOF)托管协议(2021年6月26 2021-6-26

刊及网站日公告)》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

192021-7-1基金2021年半年度资产净值的公告》刊及网站《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

202021-7-20基金(LOF)2021年第二季度报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司旗下公开中国证监会指定报

21募集证券投资基金2021年风险评价2021-8-10

刊及网站结果的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)中国证监会指定报

222021-8-12

有限公司为代销机构并参加基金费刊及网站率优惠活动的公告》

第 75 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

232021-8-28基金(LOF)2021年中期报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司高级管理中国证监会指定报

242021-9-4人员变更公告》刊及网站《财通基金管理有限公司关于公司中国证监会指定报

25变更法定代表人并完成工商变更登2021-9-25

刊及网站记的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国光大银行股份有中国证监会指定报

262021-10-12

限公司基金申购费率优惠活动的公刊及网站告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

27部分基金开展直销申购费率优惠活2021-10-16

刊及网站动的公告》《财通基金管理有限公司高级管理中国证监会指定报

282021-10-16人员变更公告》刊及网站《财通基金管理有限公司关于副总中国证监会指定报

292021-10-16经理代为履行总经理职务的公告》刊及网站《财通多策略福享混合型证券投资中国证监会指定报

302021-10-26基金(LOF)2021年第3季度报告》 刊及网站《财通基金管理有限公司关于高级中国证监会指定报

31管理人员在子公司兼任职务及领薪2021-10-30

刊及网站情况的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

32部分基金参加国信证券股份有限公2021-11-3

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》

第 76 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

33部分基金参加国信证券股份有限公2021-11-26

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行"2022倾中国证监会指定报

342021-12-22

心回馈"基金定期定额申购费率优惠刊及网站活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有中国证监会指定报

352021-12-22

限公司基金申购费率优惠活动的公刊及网站告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

36部分基金参与交通银行股份有限公2021-12-22

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》《财通基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报

37部分基金参与平安银行股份有限公2021-12-25

刊及网站司基金申购费率优惠活动的公告》

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份者序额比例达到期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号或者超过20%别的时间区间

2020-11-23至

机构180080000.000.0080080000.000.000.00%

2021-01-06

产品特有风险

本基金为混合型基金,在投资管理中会至少维持30%的股票投资比例,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。在股票资产配置上,本基金主要运用价值、成长、周期、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。基金经理主观判断错误的风险。投资科创板股票的风险。投资存托凭证的风第 77 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告险。

在报告期内,本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%,可能对基金运作造成如下风险:

(1)赎回申请延缓支付的风险

该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

该等投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

(3)基金规模过小导致的风险

该等投资者赎回后,很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金合同;

3、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议;

4、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)招募说明书及其更新;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内披露的各项公告。

13.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:http://www.ctfund.com

第 78 页,共 79 页财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021 年年度报告财通基金管理有限公司

二〇二二年三月二十九日

第79页,共79页

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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