量化私募管理规模破万亿 数据驱动如何助力量化交易
随着国内量化私募管理规模破万亿,量化交易的热度与日俱增,波动性亦同步凸显。8月17日,在恒生电子(600570)主办的“从程序到智能:数据驱动量化交易”主题沙龙上,多位业内人士展开了脑力激荡。
中泰证券(600918)金融科技委员会主任、科技研发部总经理何波分析了量化交易技术发展和未来趋势。在他看来,站在软件科技行业角度,当大资管时代量化交易不再纯粹聚焦高频极速时,除了目前熟知的低延时、AI等技术,开源和云原生是值得行业深入探索的方向,这也是量化交易走向规模化的必由之路。“如何让量化交易走上云原生之路,则需要从统一的行业标准制定、完善的开源生态构建、合适的开发语言使用等各方面进行深入发展。”
恒泰证券信息技术中心联席总经理欧阳辉指出,中国的量化交易这几年发展迅猛,量化私募的机构数量也快速增长,客户对技术的需求是多方面,也是多维度的,从数据到终端都有不同层次的需求。
作为券商,要满足量化交易对数据方面的诉求主要有三个方面:一是数据的完备性,二是数据的准确性,三是效率。欧阳辉分享了恒泰证券在多方面的技术布局和服务优势,“如果可以根据不同客户群体的诉求,提供不同类型的服务,最后还是能够在量化交易业务上占得一席之地。”
思勰投资是今年新晋的百亿量化私募管理人,业绩表现在百亿量化私募中处于第一梯队。思勰投资交易运营总监孙修远,从量化私募的角度,分享了量化私募如何在数据爆炸状态下建设系统,以适应现在的市场环境。
恒生聚源副总经理夏青围绕数据驱动的量化投资决策,分享了诸多案例和横向纵向的指标对比,及市场结构性的机会。
恒生聚源聚焦量化投资场景下的数据应用。“我们会把量化选股放得特别大,因为量化圈子里量化选股的资金容量和管理规模相对最大,它的策略也非常多,包括基本面、行为、趋势、技术性、风格等,我们结合股指对冲结合择时,还可以做出一些中性的对冲策略。”夏青表示,量化工具在其他方面有很多应用,包括基金组合的绩效归因、偏股偏债类的收益分解等。南京恒生交叉信息科技有限公司CTO金逸飞介绍了基于大数据和人工智能,算法交易面临的变革及技术研发趋势。
恒生电子数据运营中心产品运营专家黄琪,分享了构建量化投研数据服务的做法。“我们感受到量化投研和量化投资对于数据服务的要求在提高。背后的逻辑就是这个行业在不断比拼和追逐Alpha,相关的投入在增加,这也是推动我们解决一系列难题提供更好数据服务。恒生的产品和服务也在跟着不断完善。”
针对量化投研数据服务“数据体量大、多源异构、数据质量低、自由度低”等问题,恒生电子推出量化投研数据服务“恒有数”,通过数据质量规则校验系统建设高质量的历史行情数据底座,为机构量化投资者打造集行情、资讯、因子数据等于一体的机构金融数据服务,同时提供二次加工和统一便捷的对外服务,进一步满足机构展业服务需求。
(文章来源:中国证券网)
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