淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

送出日期:2024年03月30日淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2023年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

第2页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................65

8.1期末基金资产组合情况........................................65

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................66

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................67

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................72

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................82

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................83

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................83

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................83

第3页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................83

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................83

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................83

8.12投资组合报告附注.........................................83

§9基金份额持有人信息..........................................84

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................84

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................85

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................85

§10开放式基金份额变动.........................................86

§11重大事件揭示............................................86

11.1基金份额持有人大会决议......................................86

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................86

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................86

11.4基金投资策略的改变........................................86

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................87

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................87

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................87

11.8其他重大事件...........................................88

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................90

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................90

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................90

§13备查文件目录............................................90

13.1备查文件目录...........................................90

13.2存放地点.............................................91

13.3查阅方式.............................................91

第4页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金简称淳厚信睿基金主代码008186基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年02月12日基金管理人淳厚基金管理有限公司基金托管人兴业证券股份有限公司

报告期末基金份额总额1526108479.70份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称淳厚信睿A 淳厚信睿C下属分级基金的交易代码008186008187

报告期末下属分级基金的份额总额1044640184.09份481468295.61份

2.2基金产品说明

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持投资目标续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值

1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）核心竞争力评估

（2）公司财务状况评估

（3）价值评估

（4）股票选择与组合优化

投资策略（5）港股投资策略

（6）存托凭证投资策略

3、债券投资策略

（1）利率策略

（2）信用策略

（3）债券选择与组合优化

（4）可转换债券、可交换债券投资

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4、资产支持证券投资策略

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

6、融资业务的投资策略

沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数业绩比较基准

收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投

资基金、货币市场基金。

风险收益特征

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称淳厚基金管理有限公司兴业证券股份有限公司信息披姓名沈志婷李少峰

露负责联系电话021-60602373021-20370710

人电子邮箱 shenzt@purekindfund.com disclosure_xztg@xyzq.com.cn客户服务电话400000973895562

传真021-606070600591-38507797上海市虹口区临潼路170号60福建省福州市湖东路268号证注册地址

7室券大厦

上海市浦东新区丁香路778号上海浦东新区长柳路36号兴办公地址

丁香国际大厦西塔7F 业证券大厦11楼邮政编码200135200135法定代表人邢媛杨华辉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称

登载基金年度报告正 http://www.purekindfund.com/

第6页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告文的管理人互联网网址基金年度报告备置地

上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上会会计师事务所（特殊普通上海市威海路755号上海报业集团大会计师事务所

合伙）厦25层上海市浦东新区丁香路778号丁香国注册登记机构淳厚基金管理有限公司

际大厦西塔7F

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年2022年2021年

3.1.1期间数据和指

淳厚信睿淳厚信淳厚信睿淳厚信淳厚信淳厚信标

A 睿C A 睿C 睿A 睿C

-121292-65834-933663-33747170883521131本期已实现收益

785.84493.6904.91630.15800.0699.34

-106103-83919-141604-46377139188398732本期利润

156.87239.18007.05091.42937.1576.79

加权平均基金份额

-0.0995-0.1363-0.2630-0.25780.35160.3059本期利润本期加权平均净值

-5.43%-7.54%-14.35%-14.25%19.30%17.10%利润率本期基金份额净值

-2.76%-3.24%-13.92%-14.35%22.98%22.37%增长率

3.1.2期末数据和指

2023年末2022年末2021年末

标

63141242753245407165238642368170831978

期末可供分配利润

83.28822.7282.54137.95092.8881.17

第7页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告期末可供分配基金

0.60440.57180.70180.67620.91880.8998

份额利润

179054809426135815613192820591187564

期末基金资产净值

4667.29311.575006.61348.52364.97287.00

期末基金份额净值1.71401.68121.76271.73752.04782.0286

3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末

基金份额累计净值

71.40%68.12%76.27%73.75%104.78%102.86%

增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

淳厚信睿A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-5.04%0.85%-4.59%0.57%-0.45%0.28%

过去六个月-11.49%0.86%-7.44%0.61%-4.05%0.25%

过去一年-2.76%0.91%-7.57%0.60%4.81%0.31%

过去三年2.94%1.30%-23.01%0.79%25.95%0.51%自基金合同

71.40%1.33%-10.11%0.82%81.51%0.51%

生效起至今

淳厚信睿C份额净值业绩比较业绩比较份额净值

阶段增长率标基准收益基准收益*-**-*

增长率*

准差*率*率标准差

第8页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

过去三个月-5.16%0.85%-4.59%0.57%-0.57%0.28%

过去六个月-11.72%0.86%-7.44%0.61%-4.28%0.25%

过去一年-3.24%0.91%-7.57%0.60%4.33%0.31%

过去三年1.41%1.30%-23.01%0.79%24.42%0.51%自基金合同

68.12%1.33%-10.11%0.82%78.23%0.51%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2020年2月12日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

第9页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：1）本基金合同于2020年2月12日生效。

2）2020年是合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

第10页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告注：1）本基金合同于2020年2月12日生效。

2）2020年是合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。本基金管理人拥有公募、特定客户资产管理等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资等方面为客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证券

金经理（助理）姓名职务从业说明期限年限任职离任

第11页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告日期日期清华大学工学硕士。曾任兴业证券研究所行业研究员，兴业证券投资部研究员、投资经理。2020年加入淳厚基金，现任淳厚基金管理有限基金经理、权益投资2020-公司权益投资部总监、淳厚

陈文-13年部总监05-21信睿核心精选混合型证券

投资基金基金经理、淳厚欣享一年持有期混合型证券

投资基金基金经理、淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。

上海财经大学经济学硕士。

曾任兴业证券证券投资部（权益自营部）投资经理、

总经理助理、部门副总监。

2019年加入淳厚基金，现任

淳厚基金副总经理兼研究

部总监、淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金经

基金经理、副总经理2020-

薛莉丽-16年理、淳厚欣颐一年持有期混

兼研究部总监02-12合型证券投资基金基金经

理、淳厚益加增强债券型证

券投资基金基金经理、淳厚鑫淳一年持有期混合型证

券投资基金基金经理、淳厚现代服务业股票型证券投

资基金基金经理、淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券

投资基金基金经理、淳厚优加回报一年持有期混合型

第12页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳厚基金管理有限公司公平交易制度》和《淳厚基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

第13页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年以来，国内经济复苏较为缓慢。二级市场由于估值结构、筹码结构的显著差异，呈现结构性分化特征，高股息类的深度价值股票全年表现较优，中小市值股票表现较优，一类资产表现仍待提升，人工智能类的股票资产阶段性有较强表现，但波动较大。

本基金坚持均衡投资原则，以自下而上找寻结构性投资机会为主，重点配置两个方向，一是深度价值类的股票，二是估值合理的成长类股票。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚信睿A基金份额净值为1.7140元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.76%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%；截至报告期末淳厚信睿C基金份额净值为1.6812元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.24%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，房地产对宏观经济的影响可能仍会持续，我们预计宏观经济依然可能呈现缓慢的复苏态势。证券市场目前已经具备了相对较高的安全边际，结构性机会较为丰富。我们将基于基本面、估值等多维度的考虑，重点布局以下方向：1）中国优势制造业的中长期出海机会，尤其是面向具有较大潜力的亚非拉市场的出海机会；2)全球产业趋势共振的泛AI投资机会；3）部分行业的困境反转投资机会；4）深度价值投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

第14页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

本报告期内，基金管理人有序进行监察稽核工作，主要采取了如下监察稽核措施：

定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、

合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，完成监察稽核季报。同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作。持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为。关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第15页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本次报告期内，基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基金托管人复核了年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号上会师报字（2024）第1529号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金全体份审计报告收件人额持有人我们审计了淳厚信睿核心精选混合型证券投资

基金(以下简称"淳厚信睿")财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、审计意见净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附淳厚信睿的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务

第16页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告指引》、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业实

务操作的有关规定编制，公允反映了淳厚信睿20

23年12月31日的财务状况以及2023年度的经营

成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则

形成审计意见的基础下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于淳厚信睿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的说明。同时该财务报表系淳厚信睿管理人(以下简称"管理人")根据《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》的规定其他事项

为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供淳厚信睿份额持有人和向中国证券监督管理委员会及

其派出机构报送使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括淳厚信睿

2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表

和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审其他信息计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金

第17页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告会计核算业务指引》、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关

于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理人负责评估淳厚信睿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：1、识别和评估由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以注册会计师对财务报表审计的责任应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。3、评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对淳厚信睿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

第18页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的

相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致淳厚信睿不能持续经营。5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与管理人就淳厚信睿的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名胡治华、赵静文会计师事务所的地址上海市威海路755号上海报业集团大厦25层

审计报告日期2024-03-29

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1244674061.26124656108.01

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产7.4.7.22469262064.061864379754.17

其中：股票投资2409034654.221814288041.84

基金投资--

债券投资60227409.8450091712.33

第19页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款2236105.99553202.34

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计2716172231.311989589064.52本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款17761480.0713952152.86

应付赎回款94592335.791070690.34

应付管理人报酬2780198.112471691.76

应付托管费463366.36329558.90

应付销售服务费354703.78256783.78

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6249168.34160831.75

负债合计116201252.4518241709.39

净资产：

第20页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

实收基金7.4.7.71526108479.701123421759.55

未分配利润7.4.7.81073862499.16847925595.58

净资产合计2599970978.861971347355.13

负债和净资产总计2716172231.311989589064.52

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额1526108479.70份，其中下属A类基金份额净值1.7140元，份额总额1044640184.09份；下属C类基金份额净值1.6812元，份额总额481468295.61份。

7.2利润表

会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2

023年12月31日022年12月31日

一、营业总收入-135726348.79-164158795.29

1.利息收入1555058.38987334.54

其中：存款利息收入7.4.7.91555058.38961514.13

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-25820.41收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-135423351.93-104713889.80

列）

其中：股票投资收益7.4.7.10-193822568.65-115390774.66

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.11678216.7189472.34资产支持证券投资

7.4.7.12--

收益

贵金属投资收益--

第21页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

衍生工具收益7.4.7.13--

股利收益7.4.7.1457721000.0110587412.52

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

7.4.7.15-2895116.52-60867163.41以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.161037061.28434923.38

填列）

减：二、营业总支出54296047.2623822303.18

1.管理人报酬42415726.9419452715.29

2.托管费6130629.422593695.31

3.销售服务费5561174.671597892.58

4.投资顾问费--

5.利息支出516.23-

其中：卖出回购金融资产支

516.23-

出

6.信用减值损失7.4.7.17--

7.税金及附加--

8.其他费用7.4.7.18188000.00178000.00三、利润总额（亏损总额以-190022396.05-187981098.47“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-190022396.05-187981098.47号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-190022396.05-187981098.47

7.3净资产变动表

会计主体：淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

第22页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

1123421759.55847925595.581971347355.13

产

二、本期期初净资

1123421759.55847925595.581971347355.13

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号402686720.15225936903.58628623623.73填列）

（一）、综合收益

--190022396.05-190022396.05总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资402686720.15415959299.63818646019.78产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款1433956585.561237257293.832671213879.39

2.基金赎回

-1031269865.41-821297994.20-1852567859.61款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合

---收益结转留存收益

四、本期期末净资

1526108479.701073862499.162599970978.86

产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

第23页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

一、上期期末净资

493185009.06514970642.911008155651.97

产

二、本期期初净资

493185009.06514970642.911008155651.97

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号630236750.49332954952.67963191703.16填列）

（一）、综合收益

--187981098.47-187981098.47总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资630236750.49520936051.141151172801.63产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款865567209.74715773877.121581341086.86

2.基金赎回

-235330459.25-194837825.98-430168285.23款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合

---收益结转留存收益

四、本期期末净资

1123421759.55847925595.581971347355.13

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:邢媛刘远新李述银

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

第24页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.1基金基本情况

淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1997号《关于准予淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》(以下

简称"基金合同")负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为兴业证券股份有限公司。本基金于2020年2月12日募集成立，募集期为自2020年1月9日至2020年2月7日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金461856490.18元，折合461856490.18份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为307757786.08份；C类基金份额为154098704.10份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币261836.05元，折合261836.05份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为192570.92份；C类基金份额为69265.13份)，以上收到的实收基金共计人民币

462118326.23元，折合462118326.23份淳厚信睿基金份额(其中：A类基金份额为

307950357.00份；C类基金份额为154167969.23份)，有效认购户数为4820户。按照基

金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包

括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债

期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及

修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会

第25页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及

2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

*债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

1)以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2)以公允价值计量且其变动计入当期损益：

第26页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

*权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收

第27页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；

未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

第28页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进

行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损

第29页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的

差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后

的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行计提。

第30页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

(2)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利

率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

(3)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5)当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基

金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以

下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附

件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

第31页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46

号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，

第32页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣

代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳

增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款1281389.7512121839.78

等于：本金1278793.1212119091.34

加：应计利息2596.632748.44

减：坏账准备--

定期存款--

第33页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个

--月存款期限3个月

--以上

其他存款243392671.51112534268.23

等于：本金243351809.20112510129.86

加：应计利息40862.3124138.37

减：坏账准备--

合计244674061.26124656108.01

注：其他存款-本金本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

2440444767.82409034654.2

股票--31410113.66

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场59811300.00359409.8460227409.8456700.00券

合计59811300.00359409.8460227409.8456700.00

资产支持证券----

基金----

其他----

第34页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

2500256067.82469262064.0

合计359409.84-31353413.66

上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

1842617688.91814288041.8

股票--28329647.14

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场49953650.00266712.3350091712.33-128650.00券

合计49953650.00266712.3350091712.33-128650.00

资产支持证券----

基金----

其他----

1892571338.91864379754.1

合计266712.33-28458297.14

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末上年度末

第35页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费768.34831.75

应付证券出借违约金--

应付交易费用750.00-

其中：交易所市场--

银行间市场750.00-

应付利息--

预提费用-审计费50000.0040000.00

预提费用-信息披露费120000.00120000.00

其他应付77650.00-

合计249168.34160831.75

7.4.7.7实收基金

7.4.7.7.1 淳厚信睿A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(淳厚信睿A)

基金份额（份）账面金额

上年度末770508440.92770508440.92

本期申购634548910.96634548910.96

本期赎回（以“-”号填列）-360417167.79-360417167.79

本期末1044640184.091044640184.09

7.4.7.7.2 淳厚信睿C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(淳厚信睿C)

基金份额（份）账面金额

上年度末352913318.63352913318.63

本期申购799407674.60799407674.60

第36页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

本期赎回（以“-”号填列）-670852697.62-670852697.62

本期末481468295.61481468295.61

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.8未分配利润

7.4.7.8.1 淳厚信睿A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(淳厚信睿A)

上年度末540716582.5446929983.15587646565.69

本期期初540716582.5446929983.15587646565.69

本期利润-121292785.8415189628.97-106103156.87本期基金份额交易产

211988686.5852372387.80264361074.38

生的变动数

其中：基金申购款468427018.1889073174.33557500192.51

基金赎回款-256438331.60-36700786.53-293139118.13

本期已分配利润---

本期末631412483.28114491999.92745904483.20

7.4.7.8.2 淳厚信睿C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(淳厚信睿C)

上年度末238642137.9521636891.94260279029.89

本期期初238642137.9521636891.94260279029.89

本期利润-65834493.69-18084745.49-83919239.18本期基金份额交易产

102517178.4649081046.79151598225.25

生的变动数

其中：基金申购款571974721.91107782379.41679757101.32

基金赎回款-469457543.45-58701332.62-528158876.07

本期已分配利润---

本期末275324822.7252633193.24327958015.96

第37页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

活期存款利息收入343673.95243967.37

定期存款利息收入--

其他存款利息收入1211384.43717546.69

结算备付金利息收入-0.07

其他--

合计1555058.38961514.13

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。

7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额17936492086.268736839927.49

减：卖出股票成本总额18083750695.008827428643.70

减：交易费用46563959.9124802058.45

买卖股票差价收入-193822568.65-115390774.66

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入1038471.71240712.34

债券投资收益——买卖债券-360255.00-151240.00

第38页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告（债转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计678216.7189472.34

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）181362857.97130074233.84成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑180042440.00129945480.00

付）成本总额

减：应计利息总额1678847.97278043.84

减：交易费用1825.001950.00

买卖债券差价收入-360255.00-151240.00

7.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券收益。

7.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年01月01日至20232022年01月01日至2022

第39页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益57721000.0110587412.52

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计57721000.0110587412.52

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日

1.交易性金融资产-2895116.52-60867163.41

——股票投资-3080466.52-60738513.41

——债券投资185350.00-128650.00

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计-2895116.52-60867163.41

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

基金赎回费收入1037061.28434923.38

合计1037061.28434923.38

第40页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.17信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

审计费用50000.0040000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

账户维护费18000.0018000.00

合计188000.00178000.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业证券股份有限公司基金托管人、证券经纪服务商、基金销售机构邢媛基金管理人股东柳志伟基金管理人股东李雄厚基金管理人股东李文忠基金管理人股东董卫军基金管理人股东聂日明基金管理人股东

第41页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例兴业证券

股份有限2531540045.436.92%2668260672.3414.43%公司

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期关联方名

2023年01月01日至2023年12月31日

称当期佣金占当期期末应付佣金余额占期末应

第42页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告佣金总付佣金总量的比额的比例例兴业证券

股份有限1864119.696.96%--公司上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例兴业证券

股份有限1948712.1714.46%--公司

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20

23年12月31日22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费42415726.9419452715.29

其中：应支付销售机构的客户维护费7747114.913663646.85

应支付基金管理人的净管理费34668612.0315789068.44

注：

1、从基金成立日至2023年8月13日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净

值1.50%的年费率计提，每日计提，按月支付。

其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数；

2、从2023年8月14日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的

年费率计提，每日计提，按月支付。

第43页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数；

3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费6130629.422593695.31

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称淳厚信睿A 淳厚信睿C 合计淳厚基金

管理有限0.00973888.26973888.26公司兴业证券

股份有限0.00228078.27228078.27公司

合计0.001201966.531201966.53获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称淳厚信睿A 淳厚信睿C 合计

淳厚基金0.00262203.72262203.72

第44页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告管理有限公司兴业证券

股份有限0.00224085.64224085.64公司

合计0.00486289.36486289.36

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年

费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。

A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.50%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券

(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

淳厚信睿A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额6593675.634401000.00

报告期间申购/买入总份额3443173.902192675.63

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00

报告期末持有的基金份额10036849.536593675.63报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.96%0.86%

例

淳厚信睿C

份额单位：份本期上年度可比期间项目

2023年01月01日至2022年01月01日至

第45页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额0.000.00

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00

报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.00%0.00%

例

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招

募说明书及相关公告的规定。

3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

淳厚信睿A

份额单位：份本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

邢媛2175969.500.21%1434087.970.19%

董卫军24.580.00%0.000.00%

淳厚信睿C

份额单位：份本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

邢媛18270.930.00%11686.340.00%

第46页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

董卫军10018.510.00%10018.510.00%

注：1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。

2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费

率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业证券

股份有限1281389.75343673.9512121839.78243967.37公司

注：1、本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

2、兴业证券股份有限公司为本基金的证券经纪商。截至2023年12月31日，本基金存放

于兴业证券股份有限公司基金专用证券资金账户的余额为23175577.71元，按约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年12月31日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）兴业证券首次公开

股份有限 301419.SZ 阿莱德 3292 81641.60发行股票公司兴业证券首次公开

股份有限 301322.SZ 绿通科技 2604 341410.44发行股票公司

第47页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告兴业证券首次公开

股份有限 301578.SZ 辰奕智能 1175 57504.50发行股票公司上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）兴业证券首次公开

股份有限 688448.SH 磁谷科技 1985 65306.50发行股票公司兴业证券首次公开

股份有限 603280.SH 南方路机 363 8621.25发行股票公司兴业证券首次公开

股份有限 301165.SZ 锐捷网络 10769 348700.22发行股票公司

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券受限认购认购受限估值（单成本估值备注代码名称期价格日类型单价位：股）总额总额

6887艾罗2023-5个新股89878987

55.6655.6616147-

17能源12-26交易未上42.0242.02

第48页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告日市科创

6885航材2023-6个板打11859079

78.9960.491501-

63股份07-12月新限63.995.49

售科创

6885广钢2023-6个板打39955161

9.8712.754048-

48气体08-08月新限3.762.00

售创业

3015国际2023-6个板打25864326

2.664.459723-

26复材12-19月新限3.187.35

售科创

6885中巨2023-6个板打22243473

5.188.094294-

49芯08-30月新限2.928.46

售创业

3012明阳2023-6个板打45983420

38.1328.361206-

91电气06-21月新限4.782.16

售科创

6887盛科2023-6个板打23422645

42.6648.18549-

02通信09-06月新限0.340.82

售创业

3015中集2023-6个板打31842398

24.2218.241315-

59环科09-26月新限9.305.60

售科创

6886京仪2023-6个板打13292173

31.9552.25416-

52装备11-22月新限1.206.00

售

3015儒竞2023-6个创业99.5781.4626626482166-

第49页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

25科技08-23月板打5.628.36

新限售创业

3013敷尔2023-6个板打31402119

55.6837.58564-

71佳07-24月新限3.525.12

售创业

3013国科2023-6个板打16601985

13.3916.011240-

70恒泰07-03月新限3.602.40

售创业

3015三态2023-6个板打10681953

7.3313.401458-

58股份09-21月新限7.147.20

售科创

6886精智2023-6个板打10381947

46.7787.72222-

27达07-11月新限2.943.84

售科创

6885泰凌2023-6个板打17011908

24.9828.02681-

91微08-18月新限1.381.62

售创业

3014豪恩2023-6个板打10421810

39.7869.09262-

88汽电06-26月新限2.361.58

售创业

3013赛维2023-6个板打11671695

20.4529.69571-

81时代07-05月新限6.952.99

售科创

6886威迈2023-6个19951602

板打47.2937.97422-

12斯07-19月6.383.34

新限

第50页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告售

6010宏盛2023-6个新股6661590

1.704.063918-

96华源12-15月锁定0.607.08

创业

3013昊帆2023-6个板打17591543

67.6859.37260-

93生物07-05月新限6.806.20

售创业

3015民生2023-6个板打8511348

10.0015.85851-

07健康08-24月新限0.008.35

售创业

3012金杨2023-6个板打16261277

57.8845.48281-

10股份06-21月新限4.289.88

售创业

3015达利2023-6个板打5121275

8.9022.14576-

66凯普12-22月新限6.402.64

售创业

3014盘古2023-6个板打15441236

37.9630.39407-

56智能07-06月新限9.728.73

售科创

6887爱科2023-6个板打13571165

69.9860.10194-

19赛博09-20月新限6.129.40

售创业

3015斯菱2023-6个板打9761132

37.5643.57260-

50股份09-06月新限5.608.20

售创业

3015中机2023-6个7041117

板打16.8226.68419-

08认检11-23月7.588.92

新限

第51页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告售创业

3012威尔2023-6个板打9271110

28.8834.59321-

51高08-30月新限0.483.39

售科创

6886康希2023-6个板打6801036

10.5015.99648-

53通信11-10月新限4.001.52

售创业

3015多浦2023-6个板打10621019

71.8068.91148-

28乐08-17月新限6.408.68

售创业

3012恒工2023-6个板打7301006

36.9050.85198-

61精密06-29月新限6.208.30

售创业

3012朗威2023-6个板打790973

25.8231.80306-

02股份06-28月新限0.920.80

售创业

3013仁信2023-6个板打1387971

26.6818.69520-

95新材06-21月新限3.608.80

售创业

3014安培2023-6个板打545954

33.2558.19164-

13龙12-11月新限3.003.16

售创业

3014协昌2023-6个板打980948

51.8850.20189-

18科技08-10月新限5.327.80

售

3015中远2023-6个创业6.8715.51604414936-

第52页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

16通12-01月板打9.488.04

新限售创业

3012英华2023-6个板打889923

51.3953.38173-

72特07-06月新限0.474.74

售创业

3015思泰2023-6个板打571875

23.2335.58246-

68克11-21月新限4.582.68

售创业

3015万邦2023-6个板打1086843

67.8852.74160-

20医药09-18月新限0.808.40

售创业

3014丰茂2023-6个板打663828

31.9039.84208-

59股份12-06月新限5.206.72

售科创

6887艾森2023-6个板打462822

28.0349.84165-

20股份11-29月新限4.953.60

售创业

3014思泉2023-6个板打533820

41.6664.11128-

89新材10-16月新限2.486.08

售科创

6886盛邦2023-6个板打710819

39.9046.05178-

51安全07-19月新限2.206.90

售创业

3015陕西2023-6个497808

板打26.8743.69185-

17华达10-09月0.952.65

新限

第53页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告售创业

3015辰奕2023-6个板打577806

48.9468.32118-

78智能12-21月新限4.921.76

售创业

3015崇德2023-6个板打908802

66.8058.99136-

48科技09-11月新限4.802.64

售科创

6886浩辰2023-6个板打103.41044790

78.23101-

57软件09-25月新限03.401.23

售创业

3015福赛2023-6个板打666689

36.6037.88182-

29科技08-31月新限1.204.16

售创业

3015港通2023-6个板打716650

31.1628.27230-

15医疗07-13月新限6.802.10

售科创

6884光格2023-6个板打886608

53.0936.42167-

50科技07-17月新限6.032.14

售

6030鼎龙2023-6个新股327608

16.8031.19195-

04科技12-20月锁定6.002.05

6032金帝2023-6个新股424576

21.7729.58195-

70股份08-25月锁定5.158.10

6031浙江2023-6个新股346539

15.3223.87226-

19荣泰07-21月锁定2.324.62

6031上海2023-6个新股415531

14.2318.19292-

07汽配10-25月锁定5.161.48

第54页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

6031润本2023-6个新股526504

17.3816.66303-

93股份10-09月锁定6.147.98

0013夏厦2023-6个新股343482

53.6375.3664-

06精密11-09月锁定2.323.04

0013联域2023-6个新股407481

41.1848.6499-

26股份11-01月锁定6.825.36

6030热威2023-6个新股420424

23.1023.31182-

75股份09-01月锁定4.202.42

6032索宝2023-6个新股342346

21.2921.53161-

31蛋白12-06月锁定7.696.33

6033安邦2023-6个新股168305

19.1034.7588-

73护卫12-13月锁定0.808.00

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2信用风险

第55页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年度末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级债券。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

第56页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比

例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年11年以内1-5年5年以上不计息合计

2月31日

资产

货币资244674061.26---244674061.26

第57页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告金交易性

金融资60227409.84--2409034654.222469262064.06产应收申

---2236105.992236105.99购款资产总

304901471.10--2411270760.212716172231.31

计负债应付清

---17761480.0717761480.07算款应付赎

---94592335.7994592335.79回款应付管

理人报---2780198.112780198.11酬应付托

---463366.36463366.36管费应付销

售服务---354703.78354703.78费其他负

---249168.34249168.34债负债总

---116201252.45116201252.45计利率敏

感度缺304901471.10--2295069507.762599970978.86口上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年1

2月31日

资产货币资

124656108.01---124656108.01

金

交易性50091712.33--1814288041.841864379754.17

第58页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告金融资产应收申

---553202.34553202.34购款资产总

174747820.34--1814841244.181989589064.52

计负债应付清

---13952152.8613952152.86算款应付赎

---1070690.341070690.34回款应付管

理人报---2471691.762471691.76酬应付托

---329558.90329558.90管费应付销

售服务---256783.78256783.78费其他负

---160831.75160831.75债负债总

---18241709.3918241709.39计利率敏

感度缺174747820.34--1796599534.791971347355.13口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

第59页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年12月31日

项目其他币种美元折合港币折合人民折合人民合计人民币币币以外币计价的资产

143534077.9143534077.9

交易性金融资产--

143534077.9143534077.9

资产合计--

以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净143534077.9143534077.9

--额33上年度末

2022年12月31日

项目其他币种美元折合港币折合人民折合人民合计人民币币币以外币计价的资产

271088248.6271088248.6

交易性金融资产--

271088248.6271088248.6

资产合计--

以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净271088248.6271088248.6

--额33

第60页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

所有港币均相对人民币升值5%7176703.9013554412.43

所有港币均相对人民币贬值5%-7176703.90-13554412.43

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

2409034654.2292.661814288041.8492.03

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

60227409.842.3250091712.332.54

产－债券投资

交易性金融资----

第61页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

产－贵金属投资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计2469262064.0694.971864379754.1794.57

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

假设 2、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回归得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

业绩比较基准上升5%147621735.88115123783.40

业绩比较基准下降5%-147621735.88-115123783.40

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第62页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次2407271862.801812791730.95

第二层次61126151.8650091712.33

第三层次864049.401496310.89

合计2469262064.061864379754.17

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应

属第二层次或第三层次。本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-1496310.891496310.89

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-1785496.881785496.88

转出第三层次-2885683.672885683.67

当期利得或损失总额-467925.30467925.30

其中：计入损益的利

-467925.30467925.30得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

第63页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

期末余额-864049.40864049.40期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或-73708.1673708.16

损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-2010705.762010705.76

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-2410893.002410893.00

转出第三层次-3607909.293607909.29

当期利得或损失总额-682621.42682621.42

其中：计入损益的利

-682621.42682621.42得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额-1496310.891496310.89期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或-116457.94116457.94

损失的变动——公允价值变动损益

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公采用的估值

项目范围/加与公允价值允价值技术名称权平均值之间的关系

第64页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告限售

864049.4平均价格亚股票在剩余限售期内的0.1962~

期股负相关

0式期权模型股价的预期年化波动率2.1775

票不可观察输入值上年度末采用的估值

项目范围/加与公允价值公允价值技术名称权平均值之间的关系限售

1496310.平均价格亚股票在剩余限售期内的0.2127~

期股负相关

89式期权模型股价的预期年化波动率2.4756

票

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资2409034654.2288.69

其中：股票2409034654.2288.69

2基金投资--

3固定收益投资60227409.842.22

其中：债券60227409.842.22

资产支持证券--

4贵金属投资--

第65页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计244674061.269.01

8其他各项资产2236105.990.08

9合计2716172231.31100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为143534077.93元，占基金总资产比例5.28%。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 61216896.50 2.35

C 制造业 1903326800.14 73.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22599983.68 0.87

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 121571174.14 4.68

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 36899699.56 1.42

M 科学研究和技术服务业 22997143.94 0.88

N 水利、环境和公共设施管理业 21573467.52 0.83

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 26870121.00 1.03

Q 卫生和社会工作 48423.81 0.00

第66页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

R 文化、体育和娱乐业 48396866.00 1.86

S 综合 - -

合计2265500576.2987.14

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

原材料22263577.970.86

医疗保健6874485.240.26

工业23817839.520.92

通讯业务90578175.203.48

合计143534077.935.52

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1000921海信家电5447317111125266.804.27

2 H00700 腾讯控股 322400 85779740.30 3.30

3600519贵州茅台4530078187800.003.01

4688596正帆科技183809572843704.852.80

5601567三星医疗277990056987950.002.19

6300750宁德时代31961952180997.942.01

7002955鸿合科技158850051324435.001.97

8603269海鸥股份376974250778424.741.95

9300724捷佳伟创63479746981325.971.81

10603369今世缘95149846385527.501.78

11002315焦点科技139520046222976.001.78

12000682东方电子573723246184717.601.78

13300487蓝晓科技85987645625020.561.75

14002463沪电股份194591043043529.201.66

第67页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

15002947恒铭达131366942273868.421.63

16688581安杰思30739238365595.521.48

17688600皖仪科技182471736859283.401.42

18300130新国都149000036058000.001.39

19600566济川药业114527135995867.531.38

20300951博硕科技53706334790941.141.34

21688665四方光电42879831628140.481.22

22002020京新药业246996031417891.201.21

23603556海兴电力105844130726542.231.18

24002810山东赫达143313230368067.081.17

25002756永兴材料57700030125170.001.16

26300274阳光电源32770028703243.001.10

27603979金诚信74420028100992.001.08

28000858五粮液19260027023706.001.04

29605098行动教育69702026870121.001.03

30300316晶盛机电60731326776430.171.03

31001380华纬科技75508326307091.721.01

32300969恒帅股份29210026251027.001.01

33600529山东药玻102430026222080.001.01

34300677英科医疗111422026028179.201.00

35000568泸州老窖14400025836480.000.99

36601900南方传媒197000025590300.000.98

37002046国机精工218196725201718.850.97

38002737葵花药业96000024940800.000.96

39300981中红医疗153373424570418.680.95

40603277银都股份91490024537618.000.94

41832978开特股份152776624352590.040.94

42000651格力电器75520024294784.000.93

43603283赛腾股份32830023821448.000.92

44 H00564 郑煤机 3070400 23817839.52 0.92

45688036传音控股17200023804800.000.92

第68页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

46301096百诚医药34970022765470.000.88

47600511国药股份78410222440999.240.86

48600826兰生股份252885922355113.560.86

49 H06865 福莱特玻璃 1864000 22263577.97 0.86

50688480赛恩斯55716621573467.520.83

51002028思源电气40480021065792.000.81

52601699潞安环能95995021032504.500.81

53603279景津装备94624020921366.400.80

54603203快克智能72278020895569.800.80

55601702华峰铝业115850020795075.000.80

56300820英杰电气35520020345856.000.78

57688120华海清科10800020271600.000.78

58002937兴瑞科技77650020235590.000.78

59002609捷顺科技169070019307794.000.74

60832491奥迪威99300018857070.000.73

61688376美埃科技49546618822753.340.72

62002270华明装备129320418260040.480.70

63300910瑞丰新材38250017572050.000.68

64300304云意电气253000017178700.000.66

65002223鱼跃医疗49540017130932.000.66

66300394天孚通信17991316465637.760.63

67688300联瑞新材27508814565909.600.56

68300795米奥会展39440014541528.000.56

69300314戴维医疗91700013883380.000.53

70300857协创数据26000013777400.000.53

71688310迈得医疗46053313769936.700.53

72603855华荣股份66032713180126.920.51

73300811铂科新材24114012749071.800.49

74300354东华测试25520012675784.000.49

75300765新诺威33000012084600.000.46

76601001晋控煤业98000012083400.000.46

第69页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

77688068热景生物29067911932372.950.46

78000719中原传媒119420011619566.000.45

79603530神马电力55000011407000.000.44

80873576天力复合43305011393545.500.44

81601098中南传媒110000011187000.000.43

82688556高测股份27233910618497.610.41

83002675东诚药业55750010218975.000.39

84300017网宿科技12500009812500.000.38

85 H09969 诺诚健华 1101000 6874485.24 0.26

86688623双元科技889206311541.600.24

87301413安培龙802335950662.960.23

88 H01024 快手－Ｗ 100000 4798434.90 0.18

89002011盾安环境3000004125000.000.16

90603062麦加芯彩539003365516.000.13

91830879基康仪器1500001743000.000.07

92688301奕瑞科技50001626300.000.06

93688516奥特维150001357500.000.05

94833575康乐卫士400001085600.000.04

95688717艾罗能源16147898742.020.03

96301291明阳电气23252659426.720.03

97688652京仪装备4157247131.250.01

98301559中集环科13144247080.540.01

99301508中机认检4186140801.390.01

100688719爱科赛博1939123723.300.00

101688443智翔金泰3039121408.050.00

102301550斯菱股份2600119857.400.00

103301376致欧科技4192100272.640.00

104301395仁信新材519697674.360.00

105688720艾森股份164497348.140.00

106301459丰茂股份207795083.080.00

107688563航材股份151091346.290.00

第70页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

108301578辰奕智能117589662.160.00

109301520万邦医药159687849.200.00

110301548崇德科技135182246.990.00

111688472阿特斯626279089.060.00

112603004鼎龙科技194869190.050.00

113603107上海汽配292066438.760.00

114688450光格科技166261217.740.00

115603270金帝股份194359431.700.00

116001326联域股份98653715.670.00

117688548广钢气体404851612.000.00

118301267华厦眼科150948423.810.00

119301526国际复材972543278.410.00

120603231索宝蛋白161037546.810.00

121688549中巨芯429434738.460.00

122688276百克生物56931186.890.00

123301525儒竞科技36029600.080.00

124688702盛科通信55826909.370.00

125301371敷尔佳61323067.410.00

126301488豪恩汽电31822001.420.00

127301370国科恒泰129520742.300.00

128301558三态股份147819835.200.00

129688627精智达22219473.840.00

130688591泰凌微68119081.620.00

131301381赛维时代61018134.300.00

132301393昊帆生物29717656.570.00

133601096宏盛华源397116203.880.00

134688612威迈斯42216023.340.00

135301566达利凯普65515042.850.00

136301418协昌科技28614493.970.00

137301507民生健康90914445.350.00

138301251威尔高40714186.490.00

第71页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

139301456盘古智能46114031.930.00

140301210金杨股份28112779.880.00

141301272英华特22912276.660.00

142301202朗威股份36011465.820.00

143688653康希通信64810361.520.00

144301528多浦乐14810198.680.00

145301261恒工精密19810068.300.00

146301516中远通6339983.130.00

147301568思泰克2468752.680.00

148301489思泉新材1288206.080.00

149688651盛邦安全1788196.900.00

150301517陕西华达1858082.650.00

151688657浩辰软件1017901.230.00

152301529福赛科技1826894.160.00

153301515港通医疗2306502.100.00

154603119浙江荣泰2265394.620.00

155600271航天信息5005320.000.00

156603193润本股份3035047.980.00

157001306夏厦精密644823.040.00

158603075热威股份1824242.420.00

159300124汇川技术503157.000.00

160603373安邦护卫883058.000.00

161300347泰格医药553023.350.00

162301389隆扬电子1001908.000.00

163688625呈和科技301176.600.00

164000880潍柴重机40425.200.00

165688082盛美上海4417.640.00

166688687凯因科技9313.740.00

167300525博思软件12179.040.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

第72页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1 H00700 腾讯控股 324995115.47 16.49

2600519贵州茅台309468795.9015.70

3601098中南传媒305003843.0915.47

4600373中文传媒284016374.0314.41

5300750宁德时代281076608.7714.26

6000858五粮液259084984.4813.14

7002315焦点科技252465604.8512.81

8300059东方财富247647134.8912.56

9000651格力电器231358311.3811.74

10000719中原传媒215288109.5010.92

11601928凤凰传媒212596578.6110.78

12000921海信家电210887096.1510.70

13601900南方传媒210208526.0410.66

14300033同花顺209672675.3710.64

15601019山东出版200030004.0810.15

16 H03690 美团－Ｗ 193882254.09 9.84

17603019中科曙光181644732.719.21

18000063中兴通讯176084960.098.93

19300724捷佳伟创172644645.298.76

20603369今世缘171073158.048.68

21 H01024 快手－Ｗ 167230519.12 8.48

22300274阳光电源162629814.238.25

23603283赛腾股份159470671.668.09

24600415小商品城158401876.038.04

25300316晶盛机电150478302.667.63

26601921浙版传媒150465962.987.63

第73页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

27601138工业富联147488966.267.48

28000682东方电子147060000.297.46

29688147微导纳米145797038.477.40

30600131国网信通138214395.007.01

31000683远兴能源130470861.966.62

32688516奥特维124277721.546.30

33688596正帆科技122689370.306.22

34688600皖仪科技121807460.266.18

35002158汉钟精机117173351.115.94

36001380华纬科技114711959.985.82

37688556高测股份113881754.365.78

38600511国药股份110454194.475.60

39300487蓝晓科技107816561.905.47

40600633浙数文化107621971.715.46

41002463沪电股份107107964.535.43

42688232新点软件103731385.935.26

43600757长江传媒102703745.495.21

44600971恒源煤电102504753.515.20

45 H03888 金山软件 101157955.91 5.13

46002609捷顺科技101025854.885.12

47605098行动教育100362548.965.09

48301153中科江南100323614.895.09

49002401中远海科99509384.045.05

50601567三星医疗98237375.004.98

51002410广联达96801576.904.91

52600919江苏银行95808097.824.86

53002322理工能科95126933.804.83

54600570恒生电子95062953.144.82

55002046国机精工95000637.804.82

56002270华明装备93617458.504.75

57600566济川药业92936552.724.71

第74页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

58300124汇川技术91770654.104.66

59600582天地科技91370254.554.63

60603556海兴电力91226572.944.63

61301339通行宝89781016.504.55

62002415海康威视89468624.004.54

63688581安杰思89294590.854.53

64002049紫光国微89156376.304.52

65688475萤石网络87843828.844.46

66002737葵花药业86364162.304.38

67600826兰生股份85408440.734.33

68002304洋河股份85157458.174.32

69600363联创光电84988027.734.31

70300820英杰电气84712372.764.30

71002011盾安环境84624614.004.29

72605117德业股份83120038.164.22

73300525博思软件82012034.044.16

74688120华海清科79813011.894.05

75603282亚光股份79777160.224.05

76300910瑞丰新材78898342.604.00

77603279景津装备78248617.883.97

78688318财富趋势77824705.533.95

79300450先导智能77052777.553.91

80603589口子窖73422185.883.72

81002236大华股份73228985.743.71

82300354东华测试72351419.703.67

83600845宝信软件71682068.963.64

84000811冰轮环境71368821.463.62

85 H00921 海信家电 70763455.46 3.59

86603855华荣股份70232062.043.56

87603195公牛集团70050827.943.55

88002439启明星辰69523004.763.53

第75页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

89002947恒铭达67432926.183.42

90002028思源电气66865839.103.39

91603269海鸥股份66729919.393.38

92300515三德科技66607181.003.38

93600750江中药业64808503.293.29

94002756永兴材料63693356.453.23

95002955鸿合科技62946507.503.19

96300394天孚通信62194352.343.15

97 H06049 保利物业 61736453.89 3.13

98600563法拉电子61590445.003.12

99300226上海钢联61178947.763.10

100300795米奥会展60846487.003.09

101600529山东药玻60331213.003.06

102000596古井贡酒58958097.002.99

103300951博硕科技58865960.002.99

104300677英科医疗58432583.482.96

105688082盛美上海58229296.482.95

106600894广日股份57417123.652.91

107603198迎驾贡酒57391430.832.91

108603662柯力传感56436264.862.86

109600487亨通光电55857755.332.83

110688569铁科轨道54528739.272.77

111002063远光软件54445678.192.76

112 H06865 福莱特玻璃 53953272.67 2.74

113600285羚锐制药53214176.632.70

114002223鱼跃医疗52244663.872.65

115600629华建集团51497851.122.61

116301325曼恩斯特51456895.022.61

117688200华峰测控50962466.102.59

118002422科伦药业49917899.002.53

119601668中国建筑48854166.002.48

第76页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

120300760迈瑞医疗47749902.002.42

121600031三一重工47438870.002.41

122300347泰格医药47388459.952.40

123301093华兰股份47244133.192.40

124600036招商银行47212498.842.39

125688066航天宏图47152161.812.39

126002595豪迈科技46102268.002.34

127688100威胜信息45962301.122.33

128688668鼎通科技45679974.002.32

129603259药明康德44929812.372.28

130601699潞安环能44422576.702.25

131688777中控技术44222621.532.24

132601001晋控煤业44206007.602.24

133000568泸州老窖43957546.002.23

134000922佳电股份43588263.522.21

135601117中国化学43461729.712.20

136000997新大陆43447972.172.20

137300580贝斯特43138371.892.19

138300532今天国际41126622.002.09

139300130新国都40851655.382.07

140002044美年健康40619922.722.06

141688665四方光电40474070.752.05

142003012东鹏控股40290089.622.04

143601702华峰铝业40123461.822.04

144688480赛恩斯40092212.452.03

145002698博实股份39484561.002.00

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第77页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1000858五粮液315490884.5916.00

2600519贵州茅台309603593.4115.71

3601098中南传媒305819064.0815.51

4300750宁德时代299269478.3315.18

5 H00700 腾讯控股 280156252.47 14.21

6300059东方财富267649638.2613.58

7 H03690 美团－Ｗ 266890466.21 13.54

8300033同花顺261408071.1413.26

9600373中文传媒261310198.9913.26

10601928凤凰传媒239578752.4712.15

11000651格力电器232822153.9211.81

12603369今世缘231973956.8611.77

13002315焦点科技228460824.9011.59

14603019中科曙光214314271.9810.87

15000719中原传媒212209718.9110.76

16601900南方传媒210592916.7510.68

17601019山东出版202654902.4610.28

18603283赛腾股份170650852.628.66

19300316晶盛机电165037795.238.37

20600415小商品城163727676.828.31

21000063中兴通讯163135580.508.28

22601138工业富联155307068.537.88

23600757长江传媒150886202.897.65

24 H01024 快手－Ｗ 150802743.28 7.65

25688516奥特维149178317.917.57

26688147微导纳米148676708.327.54

27002158汉钟精机148051640.207.51

28601921浙版传媒144089452.667.31

第78页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

29300274阳光电源139534220.477.08

30600131国网信通136656246.806.93

31000682东方电子127970693.776.49

32000683远兴能源126470698.416.42

33600566济川药业123849557.006.28

34600633浙数文化120818043.306.13

35000921海信家电120712777.026.12

36603855华荣股份120453789.886.11

37002270华明装备117284682.315.95

38688232新点软件116641081.095.92

39600563法拉电子114431519.595.80

40603279景津装备112379209.395.70

41605117德业股份112182535.855.69

42 H06049 保利物业 110366779.85 5.60

43600971恒源煤电108553781.125.51

44300450先导智能105836309.665.37

45002401中远海科104630466.255.31

46300724捷佳伟创103277929.005.24

47605098行动教育97539446.544.95

48301153中科江南96351737.184.89

49688556高测股份96348783.524.89

50002322理工能科95811661.964.86

51001380华纬科技95353279.904.84

52600919江苏银行94645179.004.80

53300124汇川技术93987045.784.77

54002415海康威视93922830.684.76

55 H00921 海信家电 92408289.61 4.69

56 H03888 金山软件 92170689.20 4.68

57300820英杰电气92143096.304.67

58603556海兴电力90574940.144.59

59301339通行宝89277355.914.53

第79页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

60600582天地科技88666908.874.50

61300487蓝晓科技87898311.944.46

62002304洋河股份85230308.404.32

63600363联创光电84170567.624.27

64600511国药股份83728676.374.25

65002049紫光国微83683463.754.24

66688475萤石网络83499144.314.24

67600570恒生电子81666411.204.14

68002609捷顺科技81504785.704.13

69002410广联达81388330.804.13

70603282亚光股份78573550.163.99

71300910瑞丰新材77101148.883.91

72688318财富趋势75962611.753.85

73600845宝信软件73939540.803.75

74000811冰轮环境73380123.003.72

75002011盾安环境72949168.953.70

76300525博思软件72115728.383.66

77002236大华股份69937239.403.55

78603589口子窖68737438.003.49

79600750江中药业68587720.013.48

80603195公牛集团68371995.813.47

81688600皖仪科技67964801.503.45

82002046国机精工66753034.003.39

83002737葵花药业65823888.303.34

84002463沪电股份63748818.703.23

85300226上海钢联63745140.763.23

86300515三德科技61689557.003.13

87002439启明星辰60663538.423.08

88603198迎驾贡酒59530494.313.02

89688569铁科轨道58906632.142.99

90603662柯力传感58069182.602.95

第80页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

91688120华海清科57671431.292.93

92000596古井贡酒57333297.002.91

93600894广日股份56677411.992.88

94601567三星医疗56229396.792.85

95300354东华测试55900181.202.84

96600629华建集团55795547.722.83

97688596正帆科技55069484.102.79

98002063远光软件54500139.322.76

99688668鼎通科技54077919.702.74

100600487亨通光电53899142.882.73

101600285羚锐制药53719643.832.73

102600826兰生股份53692390.622.72

103688082盛美上海53251262.252.70

104688581安杰思53021460.082.69

105300347泰格医药52683669.762.67

106301325曼恩斯特51608395.762.62

107300394天孚通信50720014.822.57

108002422科伦药业50688229.002.57

109300260新莱应材49820284.202.53

110688200华峰测控49475045.572.51

111300760迈瑞医疗48335174.002.45

112601668中国建筑48008848.302.44

113301093华兰股份47634180.162.42

114603927中科软46430876.762.36

115600036招商银行45972084.902.33

116688100威胜信息45887664.422.33

117002028思源电气45138472.002.29

118300795米奥会展44549598.002.26

119600031三一重工44496983.432.26

120688777中控技术44342517.492.25

121002595豪迈科技44144914.002.24

第81页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

122688066航天宏图44047587.572.23

123300580贝斯特43875671.232.23

124601117中国化学43062078.242.18

125000997新大陆43000622.002.18

126603259药明康德42513369.002.16

127300751迈为股份42153115.802.14

128300532今天国际42145778.362.14

129000922佳电股份41154720.402.09

130688425铁建重工40367920.222.05

131 H06865 福莱特玻璃 40282629.90 2.04

132300896爱美客40223979.752.04

133002044美年健康40065779.142.03

134003012东鹏控股39742272.192.02

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额18681577773.90

卖出股票收入（成交）总额17936492086.26

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券60227409.842.32

其中：政策性金融债60227409.842.32

4企业债券--

5企业短期融资券--

第82页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计60227409.842.32

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

123021123国开1160000060227409.842.32

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

第83页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2236105.99

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2236105.99

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份份额持户均持有的持有人结构

第84页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告级别有基金份额机构投资者个人投资者人占总户占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)

淳厚69.2

036947.64723866449.83320773734.2630.71%

信睿A 9%

淳厚1674.5

29804.90358902976.42122565319.1925.46%

信睿C 154 4%

70.9

合计659165.101082769426.25443339053.4529.05%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例

淳厚信睿A 12439280.49 1.19%基金管理人所有从业人员持

淳厚信睿C 43282.37 0.01%有本基金

合计12482562.860.82%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资淳厚信睿A >100

和研究部门负责人持有本开放式淳厚信睿C 0~10

基金合计>100

本基金基金经理持有本开放式基淳厚信睿A >100

第85页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

金淳厚信睿C 0

合计>100

§10开放式基金份额变动

单位：份

淳厚信睿A 淳厚信睿C

基金合同生效日(2020年02月12

307950357.00154167969.23日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额770508440.92352913318.63

本报告期基金总申购份额634548910.96799407674.60

减：本报告期基金总赎回份额360417167.79670852697.62

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1044640184.09481468295.61

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

根据本基金管理人2023年4月18日的公告，沈志婷女士担任督察长，谢芳女士离任督察长。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本次报告期内，基金托管人兴业证券于2023年6月6日聘任冯大伟同志担任资产托管部副总经理，王波同志不再担任资产托管部副总经理职务；于2023年6月26日聘任陈丹同志担任资产托管部总经理，魏东晞同志不再担任资产托管部总经理职务。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本次报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

第86页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2020年2月12日）起至本报告期末为本基金进行审计。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本报告期内应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为人民币50000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量大同

13964639282.0610.83%2880992.6110.76%-

证券兴业

22531540045.436.92%1864119.696.96%-

证券中信

330102204060.8082.25%22020211.8782.27%-

证券

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2、本基金本报告期内新增大同证券深圳交易单元，新增中信证券北交所交易单元。

3、上表展示的比例系四舍五入的结果。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第87页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

1、本报告期内，本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

3、本基金本报告期内新增大同证券深圳交易单元，新增中信证券北交所交易单元。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

1券投资基金2022年第四季度2023-01-20

会基金电子披露网站报告淳厚基金管理有限公司旗下

2基金2022年4季度报告提示《中国证券报》2023-01-20

性公告

淳厚信睿核心精选混合型证《中国证券报》、基金管理

3券投资基金重大关联交易事人网站及中国证监会基金电2023-02-03

项的公告子披露网站

淳厚信睿核心精选混合型证《中国证券报》、基金管理

4券投资基金重大关联交易事人网站及中国证监会基金电2023-03-01

项的公告子披露网站淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

52023-03-31

券投资基金2022年年度报告会基金电子披露网站淳厚基金管理有限公司旗下

6基金2022年年度报告提示性《中国证券报》2023-03-31

公告淳厚基金管理有限公司关于

《中国证券报》、基金管理调整旗下部分基金2023年

7人网站及中国证监会基金电2023-04-24

非港股通交易日暂停申购、子披露网站赎回等业务的公告淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

8券投资基金2023年第1季度2023-04-24

会基金电子披露网站报告淳厚基金管理有限公司旗下

9基金2023年1季度报告提示《中国证券报》2023-04-24

性公告

第88页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告淳厚基金管理有限公司关于

《中国证券报》、基金管理终止旗下基金在江西正融基

10人网站及中国证监会基金电2023-05-12

金销售有限公司办理相关销子披露网站售业务的公告淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

11券投资基金2023年第2季度2023-07-21

会基金电子披露网站报告淳厚基金管理有限公司旗下

12基金2023年2季度报告提示《中国证券报》2023-08-12

性公告

淳厚基金管理有限公司关于《中国证券报》、基金管理

13调低旗下部分基金费率并修人网站及中国证监会基金电2023-08-12

订基金合同的公告子披露网站淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

142023-08-12

券投资基金托管协议更新会基金电子披露网站淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

152023-08-12

券投资基金基金合同更新会基金电子披露网站淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

16 券投资基金(A类份额)基金 2023-08-16

会基金电子披露网站产品资料概要更新淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

17 券投资基金(C类份额)基金 2023-08-16

会基金电子披露网站产品资料概要更新淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

18券投资基金招募说明书更新2023-08-16

会基金电子披露网站

（2023年第1期）

淳厚基金管理有限公司关于《中国证券报》、基金管理

19基金产品风险等级划分结果人网站及中国证监会基金电2023-08-19

的更新公告子披露网站淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

202023-08-31

券投资基金2023年中期报告会基金电子披露网站淳厚基金管理有限公司旗下

21《中国证券报》2023-08-31

基金2023年中期报告提示性

第89页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告公告淳厚信睿核心精选混合型证基金管理人网站及中国证监

22券投资基金2023年第3季度2023-10-25

会基金电子披露网站报告淳厚基金管理有限公司旗下

23基金2023年3季度报告提示《中国证券报》2023-10-25

性公告淳厚基金管理有限公司关于

《中国证券报》、基金管理调整旗下部分基金单笔最低

24人网站及中国证监会基金电2023-12-21

赎回份额及最低持有份额限子披露网站制的公告

淳厚信睿核心精选混合型证《中国证券报》、基金管理

25券投资基金重大关联交易事人网站及中国证监会基金电2023-12-22

项的公告子披露网站淳厚基金管理有限公司关于

《中国证券报》、基金管理旗下部分基金2024年非港股

26人网站及中国证监会基金电2023-12-30

通交易日暂停申购、赎回等子披露网站业务的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》；

第90页，共91页淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2023年年度报告

4、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

13.2存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼

13.3查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/淳厚基金管理有限公司

二〇二四年三月三十日

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