华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

华夏磐利一年定期开放混合型

证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

1华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§2基金产品概况基金简称华夏磐利一年定开混合基金主代码009686交易代码009686基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2020年7月29日

报告期末基金份额总额340925479.46份

在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健投资目标增值。

封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、

固定收益品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，投资策略并辅以基本面选股的股票投资策略。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。

业绩比较基准中证800指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于风险收益特征

股票基金，高于债券基金、货币市场基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C下属分级基金的交易代码009686009687报告期末下属分级基金的份

321925838.06份18999641.40份

额总额

2华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年10月1日-2023年12月31日)

华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C

1.本期已实现收益-20223607.21-1206145.64

2.本期利润34280091.091968228.27

3.加权平均基金份

0.10650.1036

额本期利润

4.期末基金资产净

501585140.9229200288.92

值

5.期末基金份额净

1.55811.5369

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏磐利一年定开混合A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

7.34%1.06%-4.25%0.55%11.59%0.51%

月过去六个

-3.82%1.02%-6.86%0.58%3.04%0.44%月

过去一年-0.09%1.00%-6.18%0.57%6.09%0.43%

3华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

过去三年43.71%1.21%-18.67%0.75%62.38%0.46%自基金合

同生效起55.81%1.17%-12.43%0.75%68.24%0.42%至今

华夏磐利一年定开混合C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

7.23%1.06%-4.25%0.55%11.48%0.51%

月过去六个

-4.01%1.02%-6.86%0.58%2.85%0.44%月

过去一年-0.49%1.00%-6.18%0.57%5.69%0.43%

过去三年41.99%1.21%-18.67%0.75%60.66%0.46%自基金合

同生效起53.69%1.17%-12.43%0.75%66.12%0.42%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020年7月29日至2023年12月31日)

华夏磐利一年定开混合 A：

4华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

华夏磐利一年定开混合 C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基

金经理助理、投资研究部总经

理助理、华夏磐本基金泰定期开放混

张城源的基金2020-07-29-14年合型证券投资

经理基金（LOF）基金经理（2016年12月26日至

2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金

5华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

经理（2017年5月31日至2018年7月24日期

间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）基金经理（2018年7月5日至

2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）基金经理（2021年8月3日至

2021年8月16日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金65626802773.802018-07-17私募资产管理计

182308842.832022-06-14

张城源划

其他组合---

合计75709111616.63-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和

6华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有97次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析四季度，国内方面，中央金融工作会议召开，推动金融高质量发展态度明确。市场对房企化险、地方政府化债的信心走强。中美元首一年后再度会晤，管控分歧、拓展合作成为会谈总基调。海外方面，美国通胀、就业同步降温，市场对美联储降息的预期有所提前。此外，巴以冲突引发的地缘风险受到关注。市场方面，呈现结构性行情，TMT、医药为代表的小盘成长风格标的较为活跃，同时北交所市场受到越来越多的关注。定增市场方面，启动发行的项目数量和融资规模逐步企稳，折扣水平也保持在较好的水平。预计定增仍会是上市公司融资的重要手段之一，也仍会是投资者参与上市公司投资的重要途径。

报告期内，本基金持续参与定增项目报价，项目布局进度基本符合预期，总的来看，组合行业、公司配置较为均衡，定增投资对收益的贡献已开始逐步体现，符合产品投资策略的预期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，华夏磐利一年定开混合 A 基金份额净值为 1.5581 元，本报告期份额净值增长率为 7.34%；华夏磐利一年定开混合 C 基金份额净值为 1.5369 元，本报告期份额净值增长率为7.23%，同期业绩比较基准增长率为-4.25%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

7华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资464893272.4187.38

其中：股票464893272.4187.38

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计7512211.621.41

8其他资产59635778.3911.21

9合计532041262.42100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 16765541.58 3.16

B 采矿业 10073500.92 1.90

C 制造业 331730752.80 62.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27649624.86 5.21

E 建筑业 8302160.79 1.56

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

8华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29097351.84 5.48

J 金融业 16219818.16 3.06

K 房地产业 1036530.00 0.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 23962700.56 4.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 55290.90 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计464893272.4187.59

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1000779甘咨询233100223962700.564.51

2002735王子新材192492723464860.134.42

3002843泰嘉股份95738123455834.504.42

4603286日盈电子98814223290506.944.39

5300162雷曼光电303490123216992.654.37

6688016心脉医疗11881421993659.544.14

7688529豪森智能92208320488684.263.86

8300850新强联57339317339404.323.27

9001201东瑞股份72957116765541.583.16

10603313梦百合159914716119401.763.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，大连豪森设备制造股份有限公司出现在报告

编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金124043.16

2应收证券清算款59511735.23

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

10华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

9合计59635778.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值（元）值比例（%）况说明非公开发行

1000779甘咨询23962700.564.51

流通受限非公开发行

2002735王子新材23464860.134.42

流通受限非公开发行

3002843泰嘉股份23455834.504.42

流通受限非公开发行

4603286日盈电子23290506.944.39

流通受限非公开发行

5300162雷曼光电23216992.654.37

流通受限非公开发行

6688016心脉医疗21993659.544.14

流通受限非公开发行

7688529豪森智能20488684.263.86

流通受限非公开发行

8300850新强联17339404.323.27

流通受限非公开发行

9001201东瑞股份16765541.583.16

流通受限非公开发行

10603313梦百合16119401.763.04

流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目华夏磐利一年定开混合A 华夏磐利一年定开混合C本报告期期初基金

321925838.0618999641.40

份额总额报告期期间基金总

--申购份额

减：报告期期间基

--金总赎回份额

报告期期间基金拆--

11华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

分变动份额本报告期期末基金

321925838.0618999641.40

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京）

有限公司的公告。

2023年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年10月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年10月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年11月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年11月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年11月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年12月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公

12华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告告。

2023年12月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2023年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；