安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:安信证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2023年08月31日安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................18
6.3净资产（基金净值）变动表......................................20
6.4报表附注..............................................23
§7投资组合报告.............................................51
7.1期末基金资产组合情况........................................51
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................52
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................53
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................53
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
7.12投资组合报告附注.........................................54
§8基金份额持有人信息..........................................55
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................56
§9开放式基金份额变动..........................................56
§10重大事件揭示............................................57
10.1基金份额持有人大会决议......................................57
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
10.4基金投资策略的改变........................................57
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产基金名称管理计划基金简称安信瑞盈3个月滚动持有债券基金主代码970058基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年07月23日基金管理人安信证券资产管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额84237489.48份基金合同存续期3年安信资管瑞安信资管瑞安信资管瑞下属分级基金的基金简称盈3个月滚动盈3个月滚动盈3个月滚动
持有A 持有B 持有C下属分级基金的交易代码970058970059970060
33544516.4429520514.0021172459.04
报告期末下属分级基金的份额总额份份份
2.2基金产品说明
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业投资目标绩比较基准的投资回报和资产的增值。
本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和
发债主体研究的综合运用，主要采用类属资产配置策略、投资策略
久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期业绩比较基准
存款利率*10%。
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期风险收益特征收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和
股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型集合计划。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披姓名李力石立平
露负责联系电话0755-81681554010-63639180
人 电子邮箱 axzg@essence.com.cn shiliping@cebbank.com客户服务电话9551795595
传真0755-88258219010-63639132深圳市福田区福田街道福安北京市西城区太平桥大街25注册地址社区福华一路119号安信金融
号、甲25号中国光大中心
大厦21楼、22楼深圳市福田区福田街道福安北京市西城区太平桥大街25办公地址社区福华一路119号安信金融号中国光大中心大厦21楼邮政编码518026100033法定代表人李力王江
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.axzqzg.com址基金中期报告备置地深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大点厦21楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号；深圳注册登记机构公司及安信证券资产管理有市福田区福田街道福华一路119号安限公司信金融大厦
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
3.1.1期间数据和指标安信资管瑞安信资管瑞安信资管瑞
盈3个月滚盈3个月滚盈3个月滚
动持有A 动持有B 动持有C
本期已实现收益643039.84757791.81382924.82
本期利润1124870.861378160.47656120.48
加权平均基金份额本期利润0.03200.03140.0291
本期加权平均净值利润率3.04%2.98%2.78%
本期基金份额净值增长率3.05%3.04%2.89%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润2089255.141799280.851161513.85
期末可供分配基金份额利润0.06230.06100.0549
35703899.731413737.022401154.0
期末基金资产净值
090
期末基金份额净值1.06441.06411.0580报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率6.44%6.38%5.77%
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信资管瑞盈3个月滚动持有A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月0.37%0.06%0.30%0.02%0.07%0.04%
过去三个月0.93%0.06%1.12%0.02%-0.19%0.04%
过去六个月3.05%0.07%1.99%0.02%1.06%0.05%
过去一年3.10%0.07%2.94%0.03%0.16%0.04%自基金合同
6.44%0.06%6.03%0.03%0.41%0.03%
生效起至今
安信资管瑞盈3个月滚动持有B业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月0.36%0.06%0.30%0.02%0.06%0.04%
过去三个月0.92%0.06%1.12%0.02%-0.20%0.04%
过去六个月3.04%0.07%1.99%0.02%1.05%0.05%
过去一年3.09%0.07%2.94%0.03%0.15%0.04%自基金合同
6.38%0.06%5.98%0.03%0.40%0.03%
生效起至今
安信资管瑞盈3个月滚动持有C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月0.34%0.06%0.30%0.02%0.04%0.04%
过去三个月0.85%0.06%1.12%0.02%-0.27%0.04%
过去六个月2.89%0.07%1.99%0.02%0.90%0.05%
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过去一年2.79%0.07%2.94%0.03%-0.15%0.04%自基金合同
5.77%0.06%5.98%0.03%-0.21%0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第9页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
注：安信瑞盈3个月滚动持有债券B（970059）2021年7月23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
注：安信瑞盈3个月滚动持有债券C（970060）2021年7月23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；
公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。
安信资管是安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的全资子公司，安信证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。安信资管前身是安信证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。
截至2023年6月30日，安信资管受托产品206只，管理市值合计1532.58亿元。合计管理运作107只集合计划，受托管理市值为461.62亿元；合计管理运作98只单一计划，受托管理市值为1068.56亿元。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，安信资管存续的7只大集合产品已全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从姓名职务理）期限说明业年限任职日期离任日期伦敦大学女王学院金融学硕士，特许金融分析师，历任中国邮政储蓄银行信
用研究员、中英益利资产
王璇基金经理2022-09-08-3管理有限公司投资经理助理，多年固收+产品管理经验，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理。
第11页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告武汉大学金融工程专业硕士，历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、
吴慧文基金经理2021-07-26-11投资经理。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公
司决议确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等
有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年GDP同比增长5.5%，其中一季度同比增长4.5%，超出4%左右的市场预期，二季度同比增长6.3%，低于7%左右的市场预期。上半年经济产出缺口相较去年
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下半年显著收窄，第三产业和最终消费对经济增长的贡献基本回归至常态，工业生产整体保持稳定的同时服务业生产和消费恢复性增长，成为经济修复的主要拉动。经济修复前快后慢，二季度GDP季调后环比增速0.8%，显著低于一季度的2.2%，特别是投资、消费以及出口三驾马车皆出现动能走弱，需求不足的问题进一步凸显。综合来看，上半年经济修复整体呈现“弱修复”态势，物流、出行等社会层面的修复已经接近或达到疫情前水平，但企业利润水平依然较差，居民资产仍增速在回落，政府财政收支压力没有根本缓解，从恢复性修复到资产负债表修复仍有较大距离。
上半年工业增加值累计同比3.8%，略高于去年同期，虽然二季度整体经济修复放缓，但6月工业增加值同比增速较前值回升0.9个百分点至4.4%。基建投资依然起到稳定投资的重要作用，上半年基建投资增速保持7%以上，随着三季度专项债发行及落地提速，政策性开发性金融工具仍有进一步发力空间。当前居民收入增速也边际改善，可支配收入实际增速由去年末的2.9%上升至一季度的3.8%，又延续上升至二季度的5.8%，这为消费改善提供基础。此外，中国制造在全球贸易中的地位依然稳固，上半年“新三样”产品出口表现亮眼，且一带一路等地区对我国的出口有一定承接潜力。
货币政策方面，6月央行召开2023年第二季度例会，会议指出要搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，7月财政部指出下半年要“实施好积极的财政政策，推动经济持续回升向好实现质的有效提升和量的合理增长”，下半年货币政策、财政政策将延续宽松取向，有利于支撑通胀中枢整体抬升。今年上半年货币供给增速始终高位运行，居民谨慎性储蓄增加也推动M2同比上行，6月M2同比为11.3%，较上月回落0.3个百分点，比上年同期高0.1个百分点，仍位于较高增速水平。市场流动性保持合理宽裕，6月DR007的均值为1.83%，处于年内新低，10年期国债收益率最低在6月14日降至去年9月7日来新低2.62%。此外，随着年中财政系统组织申报2023年第二批专项债项目，三季度专项债发行放量可期且叠加基建和保交楼等配套融资拉动，政策性因素支撑的融资需求仍较强。
物价方面，CPI在服务价格边际走弱、工业消费品需求不足、猪肉供给充足等因素下难以短期提振，年内或保持低位运行，PPI生产资料、生活资料价格皆面临一定下行的压力。6月CPI同比为0%，触及 2021年3 月以来低点，剔除能源与食品的核心CPI为
0.4%，为2021年4月以来的低位水平。二季度以来，服务价格边际回落至年内次低点为
0.7%，且消费品价格同比连续三个月为负，此外生猪周期处于低位猪肉价格对食品价格
支撑不足，均制约短期内CPI回升。今年以来，PPI降幅持续走扩，6月PPI同比下降5.4%，为2016年来新低，且今年以来PPI定基指数整体呈回落态势，其中PPI 生活资料价格持续回落，5月由正转负，6月降幅较上月走扩0.4个百分点，同比下降0.5%，为2020年12月以来低点。
汇率方面，上半年我国经济修复节奏虽有所放缓，但仍处于持续修复进程中，依然保持了相对稳定的基本面，出口虽承压但依然保持一定顺差，对汇率稳定形成支撑。
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市场方面，上半年，国内经济呈恢复性增长态势，但仍面临需求不足等问题;国外环境趋于复杂，经济仍面临下行压力，地缘政治冲突持续。在此背景下，避险资产表现较好债券、黄金等涨幅相对较高。分类别看，上半年股票市场整体呈先涨后跌走势，上证综指、深证成指有所上涨，涨幅分别为3.65%、0.1%;创业板指有所下跌，跌幅为6.61%。
年初在经济修复预期增强，上证综指涨幅较高:2-3月上证综指进入调整期，整体呈区间波动走势:4月后在经济修复边际放缓下，上证综指波动下行、且波动幅度有所加大。从资金流动看，一季度北向资金大幅流入、净流入规模约1860亿元，二季度北向资金净流入规模由正转负、小幅净流出27亿元。从市场风格看，小盘指数有所上涨、涨幅为6.7%，整体表现优于中盘及大盘指数。债券市场表现较好，收益率整体呈先上后下走势，3月之后下行明显，经济修复承压、信贷投放边际放缓下流动性较为宽松以及降准降息等宽松政策落地等是驱动收益率下行的主要因素。截至6月30日，10年期国债收益率为2.6351%，较去年末下行18.54BP。从中枢看，上半年10年期国债收益率中枢为2.81%，
较去年同期小幅上行2.44BP，其中二季度中枢低于一季度，下行14.87BP至2.74%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有A基金份额净值为1.0644元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.05%，同期业绩比较基准收益率为1.99%；截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有B基金份额净值为1.0641元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.04%，同期业绩比较基准收益率为1.99%；截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有C基金份额净值为1.0580元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
2.89%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计宏观经济将持续较低斜率的复苏。预计基建和制造业投资将保持相对韧性，地产投资仍将表现偏弱。消费预计仍将保持复苏，结构分化，预计必选消费强于可选消费。出口上尽管短期有所下滑，但下半年预计外需不弱，出口仍将维持一定韧性。2023年预计国内通胀大体上将保持较偏低增长，若下半年后续经济修复较快，通胀或有可能略有回升。
债券市场方面，预计下半年收益率大概率将保持窄幅震荡。短期来看，国内宏观经济延续缓慢修复，但目前收益率已经处于低位，进一步下行空间有限。后续我们重点关注政策取向和经济复苏状况，若稳增长的政策力度较大，债市收益率亦存在一定调整的可能。权益市场目前估值处于低位，核心资产、优质蓝筹经过持续调整后，普遍处于偏低的估值水平。可转债市场近期波动相对较低，转债估值再次抬升到较高水平。
第14页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
账户操作方面，上半年纯债端继续维持中短久期运作，以高等级国企信用债为主，保持充分的流动性。转债端，保持转债偏高仓位，以半导体、制造业为主，并对涨幅较大的、估值偏高的标的进行了止盈操作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业
协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任
何第三方签署服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、资产管理合同、托管协议等的规定，依法安全保管了集合计划的全部资产，对本集合计划的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本集合计划运作情况报告，没有发生任何损害集合计划份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为集合计划托管人所应尽的义务。
第15页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、资产管理合同、托管协议等的规定，对集合计划管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现集合计划管理人在投资运作、集合计划资产净值的计算、集合计划份额申购赎回价格的计算、集合计划费用开支等方面存在损害集
合计划份额持有人利益的行为。该集合计划在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据集合计划合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对集合计划管理人编制的安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.11234293.0216222921.13
结算备付金610933.93711990.91
存出保证金2631.011837.12
交易性金融资产6.4.7.2116088534.88121014312.05
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资110952141.73115958177.12
资产支持证券5136393.155056134.93
第16页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款95043.7680010.00
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计118031436.60138031071.21本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款27229295.0022037077.00
应付清算款3485.967103995.45
应付赎回款1094132.11144440.47
应付管理人报酬24262.8329288.39
应付托管费2426.272928.86
应付销售服务费6180.906335.54
应付投资顾问费--
应交税费66733.5664284.66
第17页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.686129.18150193.28
负债合计28512645.8129538543.65
净资产：
实收基金6.4.7.784237489.48105145606.22
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.85281301.313346921.34
净资产合计89518790.79108492527.56
负债和净资产总计118031436.60138031071.21
注：截至2023年6月30日，安信瑞盈3个月滚动持有债券A份额净值1.0644元，份额总额
33544516.44份；安信瑞盈 3个月滚动持有债券B份额净值 1.0641元，份额总额
29520514.00份；安信瑞盈 3个月滚动持有债券C份额净值 1.0580元，份额总额
21172459.04份；合计份额净值1.0627元，总份额合计84237489.48份。
6.2利润表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
2023年06月30日2年06月30日
一、营业总收入3834605.132362730.63
1.利息收入11265.278283.97
其中：存款利息收入6.4.7.910747.517837.28
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
517.76446.69
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--
第18页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告2.投资收益（损失以“-”
2447944.521953411.56
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10--
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.122376536.302376225.21资产支持证券投资
6.4.7.1371408.22-422813.65
收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.16--以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.171375395.34401035.10以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.18--号填列）
减：二、营业总支出675453.32765214.87
1．管理人报酬6.4.10.2.1158789.64203401.06
2．托管费6.4.10.2.215878.9120340.07
3．销售服务费6.4.10.2.335153.5393095.97
4.投资顾问费--
5．利息支出371925.53348506.98
其中：卖出回购金融资产
371925.53348506.98
支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加8374.4211609.61
8．其他费用6.4.7.2085331.2988261.18三、利润总额（亏损总额3159151.811597515.76
第19页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
3159151.811597515.76号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额3159151.811597515.76
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净105145606.22-3346921.34108492527.56值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净105145606.22-3346921.34108492527.56值）
三、本期增减变
动额（减少以-20908116.74-1934379.97-18973736.77“-”号填列）
（一）、综合收
--3159151.813159151.81益总额
（二）、本期基
-20908116.74--1224771.84-22132888.58金份额交易产
第20页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
15328682.21-740477.5116069159.72
购款
2.基金
-36236798.95--1965249.35-38202048.30赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净84237489.48-5281301.3189518790.79值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净150578492.18-2864971.37153443463.55值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
150578492.18-2864971.37153443463.55
资产（基金净
第21页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
值）
三、本期增减变
动额（减少以-33752078.88-785766.79-32966312.09“-”号填列）
（一）、综合收
--1597515.761597515.76益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-33752078.88--811748.97-34563827.85变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
43157721.32-1083656.7944241378.11
购款
2.基金
-76909800.20--1895405.76-78805205.96赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净116826413.30-3650738.16120477151.46值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:李力向晖夏安
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第22页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计划）由安信证券安盈宝集合资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原计划设立时间为2013年5月22日，于2013年5月29日在中国证券业协会《关于安信证券安盈宝集合资产管理计划的备案报告》（安证报[2013]225号）进行备案。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币158716104.26元，折合认购份额158716104.26份；
认购资金产生的利息金额为人民币55412.06元，折合集合计划份额55412.06份。以上实收资金共计人民币158771516.32元，折合158771516.32份集合计划份额。上述出资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2013）验字第
60884100_H13号验资报告。原集合计划的管理人为安信证券股份有限公司，托管人为中
国光大银行股份有限公司。
2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人安信证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“安信证券资产管理有限公司”。从2020年
6月起，本计划管理人由“安信证券股份有限公司”变更为“安信证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自2021年7月23日起，《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理合同》生效，原《安信证券安盈宝集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为债券型集合资产管理计划，存续期不超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。安信证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国光大银行股份有限公司是本计划的托管人，安信证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
6.4.2会计报表的编制基础本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发
第23页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至6月30日的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本集合计划的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自2023年1月1日至2023年6月30日止期间。
6.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产分类
根据本集合计划的业务特点和风险管理要求，本集合计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量
的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集合计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债分类
第24页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告本集合计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本集合计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但
尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集合计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本集合计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集合计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本集合计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本集合计
第25页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集合计划主要金融工具的估值原则如下：估值应符合资产管理计划合同及其他法
律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照行业通行做法处理。资产管理人、资产托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。
(1)在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：
1)交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2)交易所市场交易的固定收益品种的估值
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定；
3)交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘价作为估值净价，下同）；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
第26页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能
代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
(2)首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
(5)同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构
未提供估值价格的，按成本估值。
(6)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
(7)当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根
据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
第27页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益（/损失）系本计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
第28页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1)托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计算
方法如下：
T=E×0.03%÷当年天数，其中：
T为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
(2)管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.30%年费率计提，计
算方法如下：
G=E×0.30%÷当年天数，其中：
G为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日集合计划资产净值
集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(3)销售服务费：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类份额每日应计提的销售服务费
E为C类份额前一日集合计划资产净值
集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准；
第29页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本集合计划A类、B类和C类计划份额的销售费用收取方式存在不同，各类别计划份额对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分部报告
本集合计划无分部报告。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（1）增值税财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程
第30页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018年1月1日实施。
（2）印花税
本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款1234293.02
等于：本金1234106.11
加：应计利息186.91
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1234293.02
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
第31页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场30952049.64436450.1731143851.17-244648.64债
银行间市场77974181.141527890.5679808290.56306218.86券
合计108926230.781964340.73110952141.7361570.22
资产支持证券5000000.00137293.155136393.15-900.00
基金----
其他----
合计113926230.782101633.88116088534.8860670.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本集合计划本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本集合计划本报告期内无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用11370.53
其中：交易所市场3177.14
第32页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
银行间市场8193.39
应付利息-
预提费用65458.65
预提费用-账户维护费9300.00
合计86129.18
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1安信资管瑞盈3个月滚动持有A
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年06月30日
有A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末38601539.4438601539.44
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-5057023.00-5057023.00
本期末33544516.4433544516.44
6.4.7.7.2安信资管瑞盈3个月滚动持有B
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年06月30日
有B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末44702162.7244702162.72
本期申购2625715.852625715.85
本期赎回（以“-”号填列）-17807364.57-17807364.57
本期末29520514.0029520514.00
6.4.7.7.3安信资管瑞盈3个月滚动持有C
金额单位：人民币元项目本期
(安信资管瑞盈3个月滚动持2023年01月01日至2023年06月30日
有C) 基金份额（份） 账面金额
第33页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
上年度末21841904.0621841904.06
本期申购12702966.3612702966.36
本期赎回（以“-”号填列）-13372411.38-13372411.38
本期末21172459.0421172459.04
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1安信资管瑞盈3个月滚动持有A
单位：人民币元项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有A)
本期期初1691479.25-421950.201269529.05
本期利润643039.84481831.021124870.86本期基金份额交易产
-245263.9510247.30-235016.65生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-245263.9510247.30-235016.65
本期已分配利润---
本期末2089255.1470128.122159383.26
6.4.7.8.2安信资管瑞盈3个月滚动持有B
单位：人民币元项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有B)
本期期初1899991.84-439704.741460287.10
本期利润757791.81620368.661378160.47本期基金份额交易产
-858502.80-86721.68-945224.48生的变动数
其中：基金申购款128458.056459.10134917.15
基金赎回款-986960.85-93180.78-1080141.63
本期已分配利润---
第34页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
本期末1799280.8593942.241893223.09
6.4.7.8.3安信资管瑞盈3个月滚动持有C
单位：人民币元项目
(安信资管瑞盈3个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
滚动持有C)
本期期初830850.50-213745.31617105.19
本期利润382924.82273195.66656120.48本期基金份额交易产
-52261.477730.76-44530.71生的变动数
其中：基金申购款563122.0242438.34605560.36
基金赎回款-615383.49-34707.58-650091.07
本期已分配利润---
本期末1161513.8567181.111228694.96
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入6204.51
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4521.44
其他21.56
合计10747.51
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划在本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11基金投资收益
本集合计划在本报告期内无基金投资收益。
第35页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入1933339.86债券投资收益——买卖债券（债转股
443196.44及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计2376536.30
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）119892383.41成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑117392333.81
付）成本总额
减：应计利息总额2034896.28
减：交易费用21956.88
买卖债券差价收入443196.44
6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本集合计划在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本集合计划在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13资产支持证券投资收益
第36页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
资产支持证券投资收益——
71408.22
利息收入
资产支持证券投资收益——
-买卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——
-赎回差价收入
资产支持证券投资收益——
-申购差价收入
合计71408.22
6.4.7.14贵金属投资收益
本集合计划在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本集合计划在本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
本集合计划在本报告期内无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产1377374.48
——股票投资-
——债券投资1368524.48
——资产支持证券投资8850.00
——贵金属投资-
——其他-
第37页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增1979.14值税
合计1375395.34
6.4.7.18其他收入
本集合计划本报告期内无其他收入。
6.4.7.19信用减值损失
本集合计划本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用-
信息披露费-
证券出借违约金-
信息披露费59507.37
审计费用5951.28
TA月服务费 1422.64
账户维护费_中债登9000.00
账户维护费_上清所9450.00
合计85331.29
6.4.7.21分部报告
无
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
第38页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
安信证券股份有限公司计划管理人股东、原计划管理人安信证券资产管理有限公司计划管理人中国光大银行股份有限公司计划托管人国投安信期货有限公司与计划管理人同一股东
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年01月01日至2022年06月3
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名称0日占当期债券占当期债券成交金额成交金额买卖成交总买卖成交总
第39页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告额的比例额的比例
安信证券47877548.54100.00%21896191.22100.00%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年01月01日至2022年06月3
2023年01月01日至2023年06月30日
0日
关联方名称占当期债券占当期债券成交金额回购成交总成交金额回购成交总额的比例额的比例
安信证券646374000.00100.00%552500000.00100.00%
6.4.10.1.5基金交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名称期末应付佣占期末应付佣当期佣金占当期佣金总量的比例金余额金总额的比例
安信证券23647.25100.00%--上年度可比期间
2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名称期末应付佣占期末应付佣当期佣金占当期佣金总量的比例金余额金总额的比例
安信证券7983.44100.00%--
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
第40页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年06月30日2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费158789.64203401.06
其中：支付销售机构的客户维护费--
注：集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应计提的集合计划管理费=前一日集合计划资产净值×年管理费率÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费15878.9120340.07
注：集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如下：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×年托管费率÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服2023年01月01日至2023年06月30日务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个合计
月滚动持有A 月滚动持有B 月滚动持有C
光大银行0.000.001.431.43
安信证券0.000.0017817.0717817.07
合计0.000.0017818.5017818.50
第41页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告上年度可比期间获得销售服2022年01月01日至2022年06月30日务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个合计
月滚动持有A 月滚动持有B 月滚动持有C
安信证券0.000.0048627.1948627.19
合计0.000.0048627.1948627.19
注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。
本集合计划A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为0.3%。C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：C类份额每日应计提的销售服务费=C类份额前一日集合计划资产净值×年销售服务费率÷当年天数。集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本集合计划在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第42页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
份额单位：份
安信资管瑞盈3个月滚动持有B本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
关联方名称持有的基金份持有的基金份持有的基金份额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额额的比例额的比例
安信盛世FOF
六号集合资产16497639.2955.89%16497639.2936.91%管理计划注：国投安信期货有限公司与管理人为同一股东，属于关联方，“安信盛世FOF六号集合资产管理计划”是国投安信期货有限公司管理的产品，故“安信盛世FOF六号集合资产管理计划”参与本集合计划属于关联方资管资金参与。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国光大
银行股份1234293.026204.51227942.155488.29有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内本集合计划无利润分配情况。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第43页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告本集合计划截至2023年6月30日未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元期末期末估值总
债券代码债券名称回购到期日估值数量（张）额单价
012283610 22华电煤业SCP002 2023-07-04 101.51 50000 5075650.68
042380057 23晋能煤业CP003 2023-07-04 101.64 23000 2337830.27
102101369 21港兴港投MTN002 2023-07-04 104.61 50000 5230356.16
102103003 21鲁钢铁MTN004 2023-07-05 102.62 90000 9235726.03
22晋能煤业MTN016A
1022816122023-07-05103.37500005168380.82
(科创票据)
102380448 23鄂联投MTN001 2023-07-05 101.95 5000 509747.68
合计26800027557691.64
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日，集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6500000.00元，于2023年7月3日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
第44页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交
收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年06月30日2022年12月31日
A-1 5106865.75 4962730.14
A-1以下 - -
未评级38652303.3052061347.07
合计43759169.0557024077.21
注：未评级债券为利率债、短期融资券、超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年06月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级5136393.155056134.93
第45页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
合计5136393.155056134.93
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年06月30日2022年12月31日
AAA 24687985.73 33805482.60
AAA以下 23058933.72 19399076.11
未评级19446053.235729541.20
合计67192972.6858934099.91
注：未评级债券为利率债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。
（1）资产变现风险
资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
（2）现金流风险现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本集合计划的流动性安排能够与计划合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本集合计划主要投资于计划合同约定的具有良好流动性的金融工具。计划管理人持续监测本集合计划持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水
平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，计划管理人持续监测本集合计划开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环
第46页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，计划管理人将采用本集合计划合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及金融负债不计息。本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率风险敞口进行监控，以对该风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
06月30日资产银行存
1234293.02-----1234293.02
款结算备
610933.93-----610933.93
付金存出保
2631.01-----2631.01
证金交易性
25129343.435182174.350670151.3116088534.8
金融资5106865.75--
8418
产应收申
-----95043.7695043.76购款
资产总26977201.435182174.350670151.3118031436.6
5106865.75-95043.76
计4410负债卖出回
27229295.0
购金融-----27229295.00
0
资产款应付清
-----3485.963485.96算款
应付赎-----1094132.111094132.11
第47页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告回款应付管
理人报-----24262.8324262.83酬应付托
-----2426.272426.27管费应付销
售服务-----6180.906180.90费应交税
-----66733.5666733.56费其他负
-----86129.1886129.18债
负债总27229295.0
----1283350.8128512645.81计0利率敏
35182174.350670151.3-1188307.0
感度缺-252093.565106865.75-89518790.79
415
口上年度末
2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产
银行存16222921.1
-----16222921.13款3结算备
711990.91-----711990.91
付金存出保
1837.12-----1837.12
证金交易性
25280356.958685887.532368577.14679490.3121014312.0
金融资--
98355
产应收申
-----80010.0080010.00购款
资产总16936749.125280356.958685887.532368577.14679490.3138031071.2
80010.00
计698351负债卖出回
22037077.0
购金融-----22037077.00
0
资产款应付清
-----7103995.457103995.45算款应付赎
-----144440.47144440.47回款应付管
理人报-----29288.3929288.39酬应付托
-----2928.862928.86管费应付销
售服务-----6335.546335.54费
第48页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告应交税
-----64284.6664284.66费其他负
-----150193.28150193.28债
负债总22037077.0
----7501466.6529538543.65计0利率敏
-5100327.825280356.958685887.532368577.14679490.3-7421456.6108492527.5感度缺
4983556
口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年06月30日2022年12月31日
利率下降25个基点335994.18380309.88
利率上升25个基点-333028.36-376588.10
6.4.13.4.2外汇风险
本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值
净值比例(%)净值比例(%)交易性金融资
----
产－股票投资
交易性金融资----
第49页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
产－基金投资交易性金融资
110952141.73123.94115958177.12106.88
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计110952141.73123.94115958177.12106.88
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次14714519.8720875857.62
第二层次101374015.01100138454.43
第三层次--
合计116088534.88121014312.05
第50页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资116088534.8898.35
其中：债券110952141.7394.00
资产支持证券5136393.154.35
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
第51页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
7银行存款和结算备付金合计1845226.951.56
8其他各项资产97674.770.08
9合计118031436.60100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票投资组合。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
截止本报告期末未进行股票交易。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
截止本报告期末未进行股票交易。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券5072513.365.67
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券13413557.1214.98
5企业短期融资券38686655.6943.22
第52页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
6中期票据39064895.6943.64
7可转债(可交换债)14714519.8716.44
8同业存单--
9其他--
10合计110952141.73123.94
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
1 102103003 21鲁钢铁MTN004 90000 9235726.03 10.32
2 012380455 23重庆物流SCP002 80000 8160607.12 9.12
317518420青纾01700007228365.898.07
4 012380341 23陕西建工SCP001 70000 7142071.23 7.98
5 102380747 23华阳新材MTN006 70000 7141204.92 7.98
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
证券代码证券名称数量（份）公允价值
号值比例（%）
1135380漳龙2优500005136393.155.74
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截止本报告期末未进行贵金属投资交易。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截止本报告期末未进行权证投资交易。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
第53页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2631.01
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款95043.76
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计97674.77
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值
号比例（%）
1127056中特转债2027681.512.27
2110082宏发转债1906816.572.13
3123115捷捷转债1596687.791.78
4123100朗科转债1392768.491.56
5113636甬金转债1143699.731.28
6128119龙大转债1140001.231.27
7110081闻泰转债1117252.051.25
第54页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
8127026超声转债1011961.671.13
9127015希望转债965856.141.08
10128105长集转债928073.341.04
11113549白电转债739293.020.83
12128135洽洽转债588999.450.66
13128131崇达转2155428.880.17
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有机构投资者个人投资者份额级别户数的基金份
(占总份占总份户)额持有份额持有份额额比例额比例安信资管瑞盈3个
212158228.850.000.00%33544516.44100.00%
月滚动持
有A安信资管瑞盈3个
51578833.6126119463.7788.48%3401050.2311.52%
月滚动持
有B安信资管瑞盈3个
55738011.6095002.850.45%21077456.1999.55%
月滚动持
有C
第55页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
合计820102728.6526214466.6231.12%58023022.8668.88%
注：机构、个人投资者持有份额占总份额的比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例安信资管瑞盈3个月
--
滚动持有A安信资管瑞盈3个月
基金管理人所有从业人97.620.0003%
滚动持有B员持有本基金安信资管瑞盈3个月
29.680.0001%
滚动持有C
合计127.300.0002%
注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式集合计划的情况。
§9开放式基金份额变动
单位：份安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个月安信资管瑞盈3个月
滚动持有A 滚动持有B 滚动持有C
基金合同生效日(2
021年07月23日)基273513497.36--
金份额总额本报告期期初基金
38601539.4444702162.7221841904.06
份额总额本报告期基金总申
-2625715.8512702966.36购份额
第56页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
减：本报告期基金
5057023.0017807364.5713372411.38
总赎回份额本报告期基金拆分
---变动份额本报告期期末基金
33544516.4429520514.0021172459.04
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本集合计划管理人于2023年3月7日增聘首席信息官。
本报告期内，本集合计划托管人未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本集合计划、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本集合计划审计的会计事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，集合计划管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，集合计划托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
第57页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单备券商名称占当期股票成占当期佣金元数量成交金额佣金注交总额的比例总量的比例
安信证券2--23647.25100.00%-
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期债占当期债券券商名称成交权证成成交基金成成交金额券成交总成交金额回购成交总金额交总额金额交总额额的比例额的比例的比例的比例
安信证券47877548.54100.00%646374000.00100.00%----
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期安信资管瑞盈3个月滚动持
1有债券型集合资产管理计划中国证监会指定报刊及网站2023-01-20
2022年第4季度报告
安信证券资产管理有限公司关于调整旗下部分集合计划
2中国证监会指定报刊及网站2023-02-03
单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告安信证券资产管理有限公司
3中国证监会指定报刊及网站2023-03-07
高级管理人员变更公告安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金
4中国证监会指定网站2023-03-29
运作的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告安信资管瑞盈3个月滚动持
5有债券型集合资产管理计划中国证监会指定报刊及网站2023-03-31
2022年年度报告
安信资管瑞盈3个月滚动持
6中国证监会指定报刊及网站2023-04-21
有债券型集合资产管理计划
第58页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告
2023年第1季度报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额
20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同；
2、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划划报告期内披露的各项公告。
12.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
12.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
安信证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
第59页，共59页
