长城医疗保健混合型证券投资基金2024年年度报告

长城医疗保健混合型证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2025年3月29日长城医疗保健混合2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................8

3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明..................15

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................19

7.3净资产变动表............................................20

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................52

8.1期末基金资产组合情况........................................52

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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............57

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

8.14投资组合报告附注.........................................58

§9基金份额持有人信息..........................................59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................59

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................60

§10开放式基金份额变动.........................................60

§11重大事件揭示............................................60

11.1基金份额持有人大会决议......................................60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61

11.4基金投资策略的改变........................................61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

11.8其他重大事件...........................................66

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................67

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67

§13备查文件目录............................................67

13.1备查文件目录...........................................67

13.2存放地点.............................................68

13.3查阅方式.............................................68

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长城医疗保健混合型证券投资基金基金简称长城医疗保健混合基金主代码000339基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年2月28日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份139359633.79份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C金简称下属分级基金的交

000339015562

易代码报告期末下属分级

138136995.70份1222638.09份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金重点投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，采用积极主动的投资策略，力求实现超越业绩比较基准的表现。

投资策略本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医

药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、运行特点、行业竞争环境等因素进

行差异化分析，精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。

业绩比较基准90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披姓名祝函王小飞

露负责联系电话0755-29279006021-60637103

人电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-8868-666021-60637228

传真0755-29279000021-60635778注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区金融大街25号鹏程一路9号广电金融中心36

层 DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区闹市口大街1号鹏程一路9号广电金融中心36院1号楼

层 DEF单元、38层、39层邮政编码518046100033法定代表人王军张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.ccfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特中国北京市东城区东长安街1号东方广场经会计师事务所殊普通合伙）贸城安永大楼（即东三办公楼）17层深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9

注册登记机构长城基金管理有限公司号广电金融中心 36层 DEF单元、38层、39层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年4月15日

(基金合同

2024年2023年2022年

3.1.1期生效日)-

间数据和2022年12指标月31日长城医疗长城医疗长城医疗长城医疗长城医疗长城医疗

保健混合 A 保健混合 C 保健混合 A 保健混合 C 保健混合 A 保健混合 C

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------本期已实

715050436922921064081406862327466591124582

现收益

5.51.3467.41.9438.45.07

------本期利润108119664186726626585441889237044511513001

47.67.986.61.8180.11.85

加权平均

基金份额-0.5750-1.0279-0.2539-0.4221-1.3337-0.4615本期利润本期加权

平均净值-24.34%-43.79%-8.78%-14.66%-40.04%-15.08%利润率本期基金

份额净值-19.11%-19.61%-6.89%-7.45%-29.59%-10.02%增长率

3.1.2期

末数据和2024年末2023年末2022年末指标期末可供175128415062293959022169771650843061214131

分配利润44.49.9453.545.4592.168.54期末可供

分配基金1.26781.23201.80341.77642.01091.9998份额利润期末基金313265427288686154271265340476127171821265

资产净值40.19.0398.612.3777.348.95期末基金

2.26782.23202.80342.77643.01092.9998

份额净值

3.1.3累

计期末指2024年末2023年末2022年末标基金份额

累计净值126.78%-33.05%180.34%-16.72%201.09%-10.02%增长率

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城医疗保健混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-9.93%2.34%-8.38%1.93%-1.55%0.41%

过去六个月2.27%2.26%7.73%1.93%-5.46%0.33%

过去一年-19.11%1.96%-11.59%1.65%-7.52%0.31%

过去三年-46.97%1.64%-36.80%1.44%-10.17%0.20%

过去五年-0.09%1.71%-17.43%1.50%17.34%0.21%自基金合同

126.78%1.60%26.51%1.49%100.27%0.11%

生效起至今

长城医疗保健混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-10.06%2.34%-8.38%1.93%-1.68%0.41%

过去六个月1.94%2.26%7.73%1.93%-5.79%0.33%

过去一年-19.61%1.96%-11.59%1.65%-8.02%0.31%

过去三年------

过去五年------自基金合同

-33.05%1.62%-24.46%1.41%-8.59%0.21%生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：*本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、

权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

*本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况注：无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年12月27日，是经中国证监会批

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准设立的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、

西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，初始注册资本为人民币壹亿元。

2007年5月，经中国证监会批准，公司股权结构变更为长城证券股份有限公司（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和中原信托有限公

司（17.647％），该股权结构稳定不变至今。2007年10月，经中国证监会批准，公司注册资本增至人民币壹亿伍仟万元。

公司具有基金管理资格证书、特定（定向）客户资产管理业务资格、受托管理保险资金业务

资格、合格境内机构投资者（QDII）资格、公募 REITs 业务资质等。截至 2024年 12月 31日，公司旗下共管理109只开放式基金，产品线涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老FOF 以及 QDII等各个类型，曾多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期女，中国籍，硕士。曾就职于联邦制药(成都)有限公司（2004年7月-2005年7月）、东莞证券有限责任公司（2008年2月-

2010年10月）、信达澳银基金管理有限

公司（2010年10月-2014年2月）。2014年2月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资二部副总经理（主持工作）、基金经理，历任行业研究员、基金经理助理。

权益投资自2017年3月至2020年1月任“长城中二部副总国智造灵活配置混合型证券投资基金”基谭小经理（主2016年2金经理，自2021年12月至2024年12月-16年兵持工作），月3日兼任专户投资经理。自2016年2月至今本基金的任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理基金经理，自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城大健康混合

第11页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告型证券投资基金”基金经理。

注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金---私募资产管

---谭小兵理计划

其他组合---

合计---注：谭小兵于报告期内离任2只私募资产管理计划投资经理，产品名称：“长城基金陆家嘴信托1号单一资产管理计划”、“长城基金海港人寿1号单一资产管理计划”；离任时间：2024年12月30日。

4.1.4基金经理薪酬机制

基金经理的薪酬激励是基于私募资产管理计划所产生的净收入（净管理费+超额业绩报酬）进行计算，原则上不超过净收入的20%，具体比例根据考核结果进行核算，并采取3年的递延方式发放。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

第12页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。

本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3日内、5日内、7日内、9日内、11日内、13日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。

本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

24年市场波动加剧，呈现先抑后扬状态，结构分化非常明显，方向上基本就是围绕着红利与主题。这一方面是国内宏观经济从强预期回到弱现实，24年经济大概率处于弱复苏阶段，但刺激政策不断；另一方面美国经济衰退也表现出强韧性，加息缩表预期来回反复。在这些因素之下，全年上证指数、沪深300、创业板指数涨幅在12-15%之间，风格上，大金融、家电、通信、电子、计算机、汽车等均不错，整体来说就是红利和科技两头均有较强的超额收益，而消费、医药处于垫底状态。本基金在宏观环境变化所导致的市场风格转变下，聚焦于创新药及院外刚需等领域。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城医疗保健混合 A基金份额净值为 2.2678元，本报告期基金份额净值增长率为-19.11%，同期业绩比较基准收益率为-11.59%；

第13页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

截至本报告期末长城医疗保健混合 C基金份额净值为 2.2320元，本报告期基金份额净值增长率为-19.61%，同期业绩比较基准收益率为-11.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2025年，我们认为市场还是具备机会，一方面美联储处于降息周期、全球流动性环境有望改善；另一方面国内经济依然处于弱复苏轨道中，财政与货币政策较2024年有更大的空间。虽然年中可能或有中美贸易摩擦等加剧波动，但国内政策方面可能会有对冲。操作上，本基金综合考虑景气度与博弈情况，基本聚焦在创新药、低基数的院内线、以及偏消费属性的领域（如减肥药、院外刚需）等。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保

障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金

第14页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总经理、督察长、运行保障部负责人、风险管理部负

责人、相关基金经理及研究员、基金会计等岗位资深人员组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服

务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第15页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号安永华明（2025）审字第 70015735_H24号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人长城医疗保健混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了长城医疗保健混合型证券投资基金财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城医疗保健混合型证券投资基金审计意见的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城医疗保健混合型证券投资基金2024年

12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会形成审计意见的基础计师职业道德守则，我们独立于长城医疗保健混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项不适用其他事项不适用长城医疗保健混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报其他信息表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其

第16页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制管理层和治理层对财务报表的责财务报表时，管理层负责评估长城医疗保健混合型证券投任资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督长城医疗保健混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内

部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的任审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长城医疗保健混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城医疗保健混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审

计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的

第17页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀黄拥璇会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2025年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.155198339.11110784905.82

结算备付金999289.741527262.12

存出保证金164489.23276702.69

交易性金融资产7.4.7.2271627524.24540046515.49

其中：股票投资271627524.24539588481.36

基金投资--

债券投资-458034.13

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款295204.132492946.67

应收股利--

应收申购款70892.44200105.13

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计328355738.89655328437.92本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

第18页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款10477596.206258324.26

应付赎回款917610.354890036.62

应付管理人报酬380701.85667975.98

应付托管费63450.32111329.33

应付销售服务费1518.0413704.17

应付投资顾问费--

应交税费-1.14

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9520553.911425825.44

负债合计12361430.6713367196.94

净资产：

实收基金7.4.7.10139359633.79229081821.99

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.12176634674.43412879418.99

净资产合计315994308.22641961240.98

负债和净资产总计328355738.89655328437.92

注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额139359633.79份，其中长城医疗保健混合A 基金份额总额 138136995.70 份，基金份额净值 2.2678 元；长城医疗保健混合 C 基金份额总额1222638.09份，基金份额净值2.2320元。

7.2利润表

会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日

一、营业总收入-107840166.76-57345225.84

1.利息收入234037.27452533.44

其中：存款利息收入7.4.7.13234037.27452533.44

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以-68813577.91-97778012.48“-”填列）

第19页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

其中：股票投资收益7.4.7.14-73140452.04-106333335.26

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15187640.021237446.84资产支持证券投

7.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.194139234.117317875.94以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填7.4.7.20-39340982.8039792041.93列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

7.4.7.2180356.68188211.27“-”号填列）

减：二、营业总支出6698153.8913339523.58

1．管理人报酬7.4.10.2.15518260.6211114324.19

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.2919710.141852387.35

3．销售服务费87326.88182504.79

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加1.253.93

8．其他费用7.4.7.23172855.00190303.32三、利润总额（亏损总-114538320.65-70684749.42额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-114538320.65-70684749.42“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-114538320.65-70684749.42

7.3净资产变动表

会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元

第20页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

229081821.99-412879418.99641961240.98

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

229081821.99-412879418.99641961240.98

资产

三、本期增减变-

动额（减少以“-”-89722188.20--325966932.76号填列）236244744.56

（一）、综合收益-

---114538320.65

总额114538320.65

（二）、本期基金

份额交易产生的-

净资产变动数-89722188.20--211428612.11

（净资产减少以121706423.91“-”号填列）

其中：1.基金申

20412251.95-28711237.6149123489.56

购款

2.基金赎--

--260552101.67

回款110134440.15150417661.52

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

139359633.79-176634674.43315994308.22

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

258912425.59-520572010.70779484436.29

资产

第21页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

258912425.59-520572010.70779484436.29

资产

三、本期增减变-

动额（减少以“-”-29830603.60--137523195.31号填列）107692591.71

（一）、综合收益

---70684749.42-70684749.42总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-29830603.60--37007842.29-66838445.89

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

81342809.36-164513207.39245856016.75

购款

2.基金赎--

--312694462.64

回款111173412.96201521049.68

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

229081821.99-412879418.99641961240.98

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

邱春杨何小乐李志朋基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第22页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长城医疗保健混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名为长城医疗保健股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1143号文《关于核准长城医疗保健股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集的规模为2567301822.20份基金份额。基金合同于2014年2月

28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。根据2014年8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及相关基金合同的有关规定，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“长城医疗保健股票型证券投资基金”更名为“长城医疗保健混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于2022年4月14日发布的《关于长城医疗保健混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》及《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》，本基金于 2022年 4月 15日起增设 C类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规

第23页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金的业绩比较基准为：90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体

会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、

第24页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

第25页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定

公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反

第26页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关

税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与

第27页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除

在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为

第28页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

第29页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

第30页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023

年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款55198339.11110784905.82

等于：本金55193214.91110772593.09

加：应计利息5124.2012312.73

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月

--以内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计55198339.11110784905.82

第31页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票276113801.73-271627524.24-4486277.49

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计276113801.73-271627524.24-4486277.49上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票504733776.05-539588481.3634854705.31

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市458000.0034.13458034.130.00场

债券银行间市----场

合计458000.0034.13458034.130.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计505191776.0534.13540046515.4934854705.31

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。

第32页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况注：无。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。

7.4.7.8其他资产注：无。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费212.63199.85

应付证券出借违约金--

应付交易费用470341.281251125.59

第33页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

其中：交易所市场470341.281251125.59

银行间市场--

应付利息--

预提审计费50000.0050000.00

预提信息披露费-120000.00

预提上清所债券账户维护费-4500.00

合计520553.911425825.44

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

长城医疗保健混合 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末219524945.07219524945.07

本期申购18469701.0018469701.00

本期赎回（以“-”号填列）-99857650.37-99857650.37

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末138136995.70138136995.70

长城医疗保健混合 C本期项目2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末9556876.929556876.92

本期申购1942550.951942550.95

本期赎回（以“-”号填列）-10276789.78-10276789.78

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1222638.091222638.09

注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。

7.4.7.11其他综合收益注：无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

长城医疗保健混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末413770886.26-17868632.72395902253.54

第34页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初413770886.26-17868632.72395902253.54

本期利润-71505045.51-36614602.16-108119647.67本期基金份额交易产

-133289256.7820635095.40-112654161.38生的变动数

其中：基金申购款29301731.40-3334937.1525966794.25

基金赎回款-162590988.1823970032.55-138620955.63

本期已分配利润---

本期末208976583.97-33848139.48175128444.49

长城医疗保健混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末17767043.77-789878.3216977165.45

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初17767043.77-789878.3216977165.45

本期利润-3692292.34-2726380.64-6418672.98本期基金份额交易产

-12269301.223217038.69-9052262.53生的变动数

其中：基金申购款3026960.18-282516.822744443.36

基金赎回款-15296261.403499555.51-11796705.89

本期已分配利润---

本期末1805450.21-299220.271506229.94

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023日年12月31日

活期存款利息收入215813.52410633.57

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入15353.4436179.15

其他2870.315720.72

合计234037.27452533.44

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

31日月31日

第35页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

股票投资收益——买卖

-73140452.04-106333335.26股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-73140452.04-106333335.26

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年

31日12月31日

卖出股票成交总

1583673948.773344230465.01

额

减：卖出股票成本

1653761064.263441059964.40

总额

减：交易费用3053336.559503835.87买卖股票差价收

-73140452.04-106333335.26入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日

债券投资收益——利

354.521097.17

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债

187285.501236349.67券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申--

第36页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告购差价收入

合计187640.021237446.84

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日卖出债券（债转股及债

1135729.833384543.73券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本948000.002144600.00总额

减：应计利息总额398.913458.81

减：交易费用45.42135.25

买卖债券差价收入187285.501236349.67

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。

第37页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

31日月31日

股票投资产生的股利

4139234.117317875.94

收益

其中：证券出借权益

--补偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计4139234.117317875.94

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产-39340982.8039792041.93

股票投资-39340982.8040009777.63

债券投资--217735.70

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价

--值变动产生的预估增值税

合计-39340982.8039792041.93

第38页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023月31日年12月31日

基金赎回费收入80356.68188211.27

合计80356.68188211.27

7.4.7.22信用减值损失注：无。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日

审计费用50000.0050000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行费用955.001103.32

上清所债券账户服务18000.00

1500.00

费

上清所查询费400.001200.00

合计172855.00190303.32

7.4.7.24分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构北方国际信托股份有限公司(“北方国基金管理人的股东

第39页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告际”)

中原信托有限公司(“中原信托”)基金管理人的股东长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉基金管理人的控股子公司信”)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月

2023年1月1日至2023年12月31日

31日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

长城证券132575375.704.41511348435.087.79

东方证券125941482.424.19--

7.4.10.1.2债券交易注：无。

7.4.10.1.3债券回购交易注：无。

7.4.10.1.4权证交易注：无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

东方证券57416.902.7857416.9012.21

长城证券91888.324.4431179.196.63上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

长城证券477651.997.7944821.543.58

第40页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

（2）本基金本报告期内1-6月佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资

研究成果和市场信息服务等（上年度可比期间：同）。

（3）自2024年7月1日起，本基金的交易佣金费率不超过中国证券业协会对外通报的市场

平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究服务而收取的费用。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费5518260.6211114324.19

其中：应支付销售机构的客户维

2084483.763317650.23

护费

应支付基金管理人的净管理费3433776.867796673.96

注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（2）自2023年8月21日起，本基金的管理费费率由1.50%/年调整为1.20%/年。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费919710.141852387.35

注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

（2）自2023年8月21日起，本基金的托管费费率由0.25%/年调整为0.20%/年。

第41页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C 合计

长城基金管理有限公司-7.687.68

长城证券-93.0093.00

合计-100.68100.68上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C 合计

长城基金管理有限公司-4.994.99

合计-4.994.99

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算公式如下：

H=E×0.6%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况注：无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况注：无。

第42页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

长城医疗保健混合 A本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）长城嘉信

资产管理--1339190.410.5846有限公司

注：关联方持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月

关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行55198339.11215813.52110784905.82410633.57

注：注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况

注：本基金于本期未进行利润分配。

本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况请参阅本财务报表

7.4.8.2资产负债表日后事项。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

第43页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）无2024线年9新股

3015516个月9.4043.236526128.8028185.96-

传月19锁定媒日国2024科年8新股

3015716个月11.1440.833503899.0014290.50-

天月14锁定成日

2024

佳年8新股

301586力6个月18.0953.142153889.3511425.10-

月21锁定奇日乔2024锋年7新股

3016036个月26.5041.982336174.509781.34-

智月3锁定能日绿2024联年7新股

3016066个月21.2136.493968399.1614450.04-

科月17锁定技日珂2024玛年8新股

3016116个月8.0056.108046432.0045104.40-

科月7锁定技日天2024和年12新股

6030726个月12.3012.302262779.802779.80-

磁月24锁定材日天2024

1个月新股

和年12

603072内未上12.3012.30202924956.7024956.70-

磁月24（含）市材日众2024鑫年9新股

6030916个月26.5044.43942491.004176.42-

股月10锁定份日键2024邦年6新股

6032856个月18.6522.611292405.852916.69-

股月28锁定份日

第44页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

2024

安年6新股

603350乃6个月20.5636.171062179.363834.02-

月26锁定达日

2024

红年11新股

603395四6个月7.9835.771541228.925508.58-

月19锁定方日合2024合年9新股

6886156个月55.18165.7826814788.2444429.04-

信月19锁定息日佳2024驰年11新股

6887086个月27.0848.9578021122.4038181.00-

科月27锁定技日

2024

益年8新股

688710诺6个月19.0633.583326327.9211148.56-

月27锁定思日龙2024图年7新股

6887216个月18.5056.852795161.5015861.15-

光月30锁定罩日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。

第45页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监

察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

第46页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-5

2024年12月1个月以内5年以上不计息合计

月年年

31日

资产

货币资金55198339.11-----55198339.11

结算备付金999289.74-----999289.74

存出保证金164489.23-----164489.23交易性金融资

-----271627524.24271627524.24产

应收申购款-----70892.4470892.44

应收清算款-----295204.13295204.13

第47页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

资产总计56362118.08----271993620.81328355738.89负债

应付赎回款-----917610.35917610.35应付管理人报

-----380701.85380701.85酬

应付托管费-----63450.3263450.32

应付清算款-----10477596.2010477596.20应付销售服务

-----1518.041518.04费

其他负债-----520553.91520553.91

负债总计-----12361430.6712361430.67利率敏感度缺

56362118.08----

口上年度末

1-3个3个月-11-5

2023年12月1个月以内5年以上不计息合计

月年年

31日

资产

货币资金110784905.82-----110784905.82

结算备付金1527262.12-----1527262.12

存出保证金276702.69-----276702.69交易性金融资

----458034.13539588481.36540046515.49产

应收申购款-----200105.13200105.13

应收清算款-----2492946.672492946.67

资产总计112588870.63---458034.13542281533.16655328437.92负债

应付赎回款-----4890036.624890036.62应付管理人报

-----667975.98667975.98酬

应付托管费-----111329.33111329.33

应付清算款-----6258324.266258324.26应付销售服务

-----13704.1713704.17费

应交税费-----1.141.14

其他负债-----1425825.441425825.44

负债总计-----13367196.9413367196.94利率敏感度缺

112588870.63---458034.13

口

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本期末及上年度末均未持有具有利率敏感性的交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。

第48页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：无。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、

本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

271627524.2485.96539588481.3684.05

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

--458034.130.07

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资

第49页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计271627524.2485.96540046515.4984.12

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2024年12月31上年度末（2023年12月动日）31日）分析沪深300指数上升

17673444.8614722671.71

沪深300指数下降

-17673444.86-14722671.71

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除

第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日2023年12月31日

第一层次271350494.94539114679.83

第二层次27736.50458034.13

第三层次249292.80473801.53

合计271627524.24540046515.49

第50页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-473801.53473801.53

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-89340.3589340.35

转出第三层次-381501.93381501.93

当期利得或损失总额-67652.8567652.85

其中：计入损益的利得或

-67652.8567652.85损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-249292.80249292.80期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-158664.80158664.80

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-187774.65187774.65

当期购买-0.000.00

当期出售/结算-0.000.00

转入第三层次-667159.12667159.12

转出第三层次-676485.18676485.18

第51页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

当期利得或损失总额-295352.94295352.94

其中：计入损益的利得或

-295352.94295352.94损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-473801.53473801.53期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-111284.72111284.72

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值

价值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格亚

限售股票249292.80预期波动率0.3521~4.9648负相关式期权模型不可观察输入值上年度末公采用的估值项目

允价值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格亚

限售股票473801.53预期波动率0.1962~2.1988负相关式期权模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资271627524.2482.72

第52页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

其中：股票271627524.2482.72

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计56197628.8517.11

8其他各项资产530585.800.16

9合计328355738.89100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 233150518.47 73.78

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6103607.31 1.93

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业4255680.241.35

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17591869.22 5.57

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10525849.00 3.33

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计271627524.2485.96

第53页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1301363美好医疗73810023929202.007.57

2600521华海药业113550020291385.006.42

3688266泽璟制药29545918410050.295.83

4688076诺泰生物31099716146964.245.11

5600276恒瑞医药29510013545090.004.29

6300765新诺威45350012058565.003.82

7688271联影医疗8387910602305.603.36

8688050爱博医疗1059649645902.923.05

9603259药明康德1684009268736.002.93

10301239普瑞眼科1933009065770.002.87

11688617惠泰医疗242479027885.512.86

12002317众生药业7384008971560.002.84

13688085三友医疗4089538665714.072.74

14688331荣昌生物2849078578549.772.71

15688621阳光诺和2071237808537.102.47

16603707健友股份5411007180397.002.27

17688428诺诚健华5521856780831.802.15

18688382益方生物4626326153005.601.95

19301015百洋医药2521116103607.311.93

20603998方盛制药5445005673690.001.80

21688108赛诺医疗5441515310913.761.68

22000915华特达因1713004827234.001.53

23600079人福医药1877004388426.001.39

24300633开立医疗1444004243916.001.34

25002777久远银海2393004120746.001.30

26688068热景生物631993908226.161.24

27688578艾力斯526303152537.001.00

28688117圣诺生物1207853100550.950.98

29300298三诺生物1042002689402.000.85

30688016心脉医疗222492444052.650.77

31301326捷邦科技321002346510.000.74

32600750江中药业993002254110.000.71

33688136科兴制药916022002419.720.63

34688212澳华内镜495121989392.160.63

35688506百利天恒100881934172.240.61

36002044美年健康3181001460079.000.46

第54页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

37688443智翔金泰561011407574.090.45

38002755奥赛康1011001284981.000.41

39688073毕得医药10241503447.560.16

40688692达梦数据17162319.240.02

41301611珂玛科技80445104.400.01

42688615合合信息26844429.040.01

43688708佳驰科技78038181.000.01

44301551无线传媒65228185.960.01

45603072天和磁材225527736.500.01

46688721龙图光罩27915861.150.01

47301606绿联科技39614450.040.00

48301571国科天成35014290.500.00

49301580爱迪特20211736.200.00

50301586佳力奇21511425.100.00

51688710益诺思33211148.560.00

52301603乔锋智能2339781.340.00

53603395红四方1545508.580.00

54603091众鑫股份944176.420.00

55603350安乃达1063834.020.00

56603285键邦股份1292916.690.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300015爱尔眼科47939950.487.47

2600276恒瑞医药46156105.067.19

3300347泰格医药46059033.007.17

4300765新诺威45002172.307.01

5603259药明康德38408344.185.98

6000999华润三九29290803.944.56

7688621阳光诺和28753356.594.48

8688331荣昌生物28213917.684.39

9600521华海药业25335748.003.95

10688266泽璟制药24275695.513.78

11002821凯莱英23647784.403.68

12688617惠泰医疗23421489.013.65

13688575亚辉龙19613494.903.06

14688235百济神州19332599.403.01

15688062迈威生物17906457.942.79

16002262恩华药业16656175.002.59

17603322超讯通信16352692.002.55

18600062华润双鹤15549884.002.42

第55页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

19688166博瑞医药15063411.132.35

20300298三诺生物14380507.002.24

21002777久远银海14280878.002.22

22600079人福医药13568303.002.11

23688192迪哲医药13567957.962.11

24301363美好医疗13322415.522.08

25000403派林生物12978890.002.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600276恒瑞医药61424258.679.57

2300015爱尔眼科52093836.688.11

3300347泰格医药51126584.937.96

4300705九典制药40961617.866.38

5300122智飞生物40361486.946.29

6301015百洋医药40101623.296.25

7300765新诺威35099314.245.47

8000999华润三九29045038.844.52

9603998方盛制药27991795.004.36

10301363美好医疗27673562.224.31

11600079人福医药24858622.003.87

12002821凯莱英24354131.403.79

13688331荣昌生物23652416.293.68

14603259药明康德23313658.563.63

15688076诺泰生物22372332.693.48

16600422昆药集团22352651.003.48

17600129太极集团22327668.843.48

18688235百济神州20113434.413.13

19600557康缘药业19325496.653.01

20002294信立泰18799091.692.93

21301239普瑞眼科18793913.802.93

22000403派林生物18629121.002.90

23002262恩华药业17338518.762.70

24688621阳光诺和16710265.842.60

25688575亚辉龙16382523.872.55

26300723一品红15953807.912.49

27688617惠泰医疗15672632.522.44

28688062迈威生物15277608.622.38

29688166博瑞医药15241851.512.37

30300759康龙化成15209285.002.37

31603322超讯通信14987283.002.33

第56页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

32688192迪哲医药14986072.592.33

33600062华润双鹤14239646.002.22

34002422科伦药业13542805.002.11

35600200江苏吴中13414106.002.09

36605266健之佳13213057.722.06

37002653海思科13085180.892.04

38688458美芯晟12950195.532.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1425141089.94

卖出股票收入（成交）总额1583673948.77

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。

8.10本基金投资股指期货的投资政策无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策无。

8.11.2本期国债期货投资评价无。

第57页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除诺泰生物发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司及实际控制人之一收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称诺泰生物）因涉嫌信息披露违法违规，于2024年10月23日公告，近日收到中国证监会立案告知书。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金164489.23

2应收清算款295204.13

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款70892.44

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计530585.80

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第58页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）长城医疗

保健混合526762622.399769148.397.07128367847.3192.93

A长城医疗

保健混合5812104.37--1222638.09100.00

合计532572616.749769148.397.01129590485.4092.99

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管长城医疗保健混合 A 407564.07 0.2950理人所有从业

人员持长城医疗保健混合 C 0.47 0.0000有本基金

合计407564.540.2925

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人长城医疗保健混合 A 10~50

员、基金投资和研究

部门负责人持有本开长城医疗保健混合 C 0放式基金

合计10~50

本基金基金经理持有长城医疗保健混合 A 10~50

第59页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

本开放式基金长城医疗保健混合 C 0

合计10~50

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况

注：本报告期期末无基金经理兼任投资经理的情况。

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C基金合同生效日

（2014年2月282567301822.20-日）基金份额总额本报告期期初基金

219524945.079556876.92

份额总额本报告期基金总申

18469701.001942550.95

购份额

减：本报告期基金

99857650.3710276789.78

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

138136995.701222638.09

份额总额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自2024年10月28日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生继续担任本公司总经理，不再担任首席信息官。

自2024年10月28日起，崔金宝先生担任公司财务负责人。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。

第60页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币伍万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），

为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

451220559

申万宏源115.00421153.4520.36-.08

402348192

中信建投113.38380580.4018.40-.59

397641750

兴业证券113.22198337.809.59-.52

256550690

民生证券18.53116963.035.65-.05

243398310

长江证券18.09153147.727.40-.92

240415594

中信证券17.99109603.195.30-.70

146030519

天风证券24.8675931.953.67-.59

长城证券61325753754.4191888.324.44-

第61页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告.70

125941482

东方证券24.1957416.902.78-.42

124797992

国泰君安24.15106653.775.16-.19

63369110.

中泰证券22.1159940.162.90-

62198700.

海通证券22.0728357.471.37-

61689094.

广发证券12.0558351.542.82-

61551660.

国金证券22.0528063.151.36-

53868435.

西南证券11.7940184.961.94-

45528045.

中金公司11.5140428.531.95-

招商证券

37661784.

股份有限41.2535623.091.72-

公司

35617891.

东吴证券11.1817842.160.86-

26893920.

国投证券10.8912260.350.59-

21830966.

华创证券10.7320650.281.00-

16205217.

西部证券10.5415328.500.74-

渤海证券------

财通证券2-----

东北证券------

东兴证券1-----

东莞证券------

方正证券2-----

国信证券2-----

国元证券1-----

宏信证券1-----

华福证券2-----

华金证券2-----

华融证券------

华泰证券1-----

华西证券2-----

华源证券1-----

华鑫证券1-----

第62页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

江海证券------

联讯证券2-----

平安证券2-----

山西证券2-----

上海证券1-----

首创证券2-----太平洋证

2-----

券

万和证券2-----

万联证券2-----

五矿证券2-----

银河证券2-----

粤开证券2-----

中金财富1-----

中银国际2-----

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内招商证券新增2个交易单元、华源证券新增1个交易单元，国投证券减少1个交易单元、东莞证券减少2个交易单元、渤海证券减少1个交易单元、东北证券减少2个交易单

元、华融证券减少1个交易单元、江海证券减少1个交易单元、中信建投证券减少2个交易单元。

2、选择证券公司参与证券交易的标准和程序：

公司设立了券商服务评价协调小组，建立了完善的证券公司选择、协议签署、证券公司服务评价、交易佣金分配等的管理机制和流程，并禁止上述业务环节与证券公司的基金销售规模、保有规模挂钩，且基金销售业务人员不得参与上述业务环节。督察长对上述业务环节进行合规性审查。

2.1选择标准

公司选择证券公司参与证券交易的标准主要包含以下几方面：

（1）财务状况良好，各项财务指标显示证券公司经营状况稳定；

（2）经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

（3）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度和安全的交易环境，能有效保护客户权益；

（4）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件、交易设施和信息服务；

（5）研究服务能力较强，能及时为基金提供高质量的研究咨询服务。

2.2选择程序

第63页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

公司选择证券公司参与证券交易的程序主要包括：

（1）对拟入库证券公司进行审慎调查，经内部审议通过后将证券公司加入公司证券公司库；

（2）按照公司审批流程，与证券公司签订交易单元租用或经纪服务等协议；

（3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工作，通知各相关部门和托管行启用证券公司交易。

3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官

网披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）的报告期为

2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告

期间成立、清算、转型的公募基金。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)申万宏

556763.5849.02----

源中信建

------投兴业证

------券民生证

578966.2550.98----

券长江证

------券中信证

------券天风证

------券长城证

------券东方证

------券国泰君

------安

第64页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告中泰证

------券海通证

------券广发证

------券国金证

------券西南证

------券中金公

------司招商证券股份

------有限公司东吴证

------券国投证

------券华创证

------券西部证

------券渤海证

------券财通证

------券东北证

------券东兴证

------券东莞证

------券方正证

------券国信证

------券国元证

------券宏信证

------券华福证

------券

第65页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告华金证

------券华融证

------券华泰证

------券华西证

------券华源证

------券华鑫证

------券江海证

------券联讯证

------券平安证

------券山西证

------券上海证

------券首创证

------券太平洋

------证券万和证

------券万联证

------券五矿证

------券银河证

------券粤开证

------券中金财

------富中银国

------际

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城基金管理有限公司关于终止北中国证监会规定报刊及

12024年1月19日

京增财基金销售有限公司办理本公网站

第66页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告司旗下基金销售业务的公告长城基金管理有限公司关于关闭网中国证监会规定报刊及

2上直销交易平台开户、认申购、转2024年3月2日

网站

换、赎回及新开通定投业务的公告长城基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

3金开展电子直销系统费率优惠活动2024年4月26日

网站的公告长城基金管理有限公司关于调整旗中国证监会规定报刊及

4下基金所持停牌股票估值方法的公2024年5月7日

网站告长城基金管理有限公司关于终止喜中国证监会规定报刊及

5鹊财富基金销售有限公司办理本公2024年7月18日

网站司旗下基金销售业务的公告长城基金管理有限公司关于调整旗中国证监会规定报刊及

6下基金所持停牌股票估值方法的公2024年7月23日

网站告长城基金管理有限公司关于终止永中国证监会规定报刊及

7鑫保险销售服务有限公司办理本公2024年7月26日

网站司旗下基金销售业务的公告长城基金管理有限公司关于高级管中国证监会规定报刊及

82024年10月29日

理人员变更的公告网站长城基金管理有限公司关于调整旗中国证监会规定报刊及

9下基金所持停牌股票估值方法的公2024年11月16日

网站告长城基金管理有限公司关于北京分中国证监会规定报刊及

102024年12月12日

公司变更营业场所的公告网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1.中国证监会核准长城医疗保健混合型证券投资基金募集的文件

2.《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》

3.《长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

第67页共68页长城医疗保健混合2024年年度报告

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点

基金管理人及基金托管人住所

13.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn长城基金管理有限公司

2025年3月29日