汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投
资基金2025年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2026年03月31日汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2025年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................15
§4管理人报告..............................................16
4.1基金管理人及基金经理情况......................................16
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................24
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................24
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................27
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................28
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................28
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................29
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................29
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................30
§5托管人报告..............................................30
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................30
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................30
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................30
§6审计报告...............................................30
6.1审计报告的基本信息.........................................30
6.2审计报告的基本内容.........................................30
§7年度财务报表.............................................32
7.1资产负债表.............................................32
7.2利润表...............................................34
7.3净资产变动表............................................35
7.4报表附注..............................................36
§8投资组合报告.............................................75
8.1期末基金资产组合情况........................................75
第3页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................75
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................77
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................85
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................87
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................87
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......87
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......87
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................87
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................87
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................88
8.12投资组合报告附注.........................................88
§9基金份额持有人信息..........................................89
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................89
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................89
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................90
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的
产品情况.................................................90
§10开放式基金份额变动.........................................90
§11重大事件揭示............................................91
11.1基金份额持有人大会决议......................................91
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................91
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................91
11.4基金投资策略的改变........................................91
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................91
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................91
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................93
11.8其他重大事件...........................................97
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................98
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................98
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................98
§13备查文件目录............................................98
13.1备查文件目录...........................................99
13.2存放地点.............................................99
13.3查阅方式.............................................99
第4页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金简称汇添富沪深300安中指数基金主代码000368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年11月06日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份
386786206.11
额总额（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的汇添富沪深300安中指汇添富沪深300安中汇添富沪深300安中
基金简称 数 A 指数 B 指数 C下属分级基金的
000368021924018947
交易代码报告期末下属分
级基金的份额总299096375.2925885959.4161803871.41额（份）
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指投资目标数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人，本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数投资策略的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
第5页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告偏离度和跟踪误差的最小化。
沪深300安中动态策略指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基业绩比较基准
准利率(税后)*5%
本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、风险收益特征较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998（010）66105798上海市黄浦区外马路728号9北京市西城区复兴门内大街注册地址楼55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人鲁伟铭廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金年度报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安会计师事务所普通合伙）永大楼17层汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2025年2024年2023年
第6页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
1.
期间数据和指标汇添富沪汇添富汇添富汇添富汇添富汇添富深汇添富汇添富汇添富沪深沪深沪深沪深沪深3沪深300沪深300沪深300
300安300安300安300安300安0
安中指安中指安中指中指数中指数中指数中指数中指数0
数 A 数 A 数 C
A B C B C 安中指数
B本期已
23541619328184482794061255385299-10672-12683
实-
707.071.91610.16632.1586.51999.83154.79622.92
现收益本
期196702-60331074039265332060146880-41270-27874
-
利271.4902.5725.09198.8706.25666.07556.27056.34润加权平均基
-0.543
金0.28950.01770.23620.45030.2147-0.1498--0.1336
8
份额本期利
第7页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告润本期加权平
-28.08
均15.00%0.90%13.48%24.77%12.37%-7.47%--7.44%
%净值利润率本期基金份
额23.24%23.22%22.74%13.47%9.07%13.02%-1.30%--10.46%净值增长率
3.
1.
期末
2025年末2024年末2023年末
数据和指标期末可供392106339297961311172210364134118756642408865
-
分571.75463.36209.271996.94438.31669.35201.20956.43配利润期
末1.31101.31071.28820.87520.87520.86420.6526-0.6495可
第8页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告供分配基金份额利润期末基金6912025981514141723937122207289312191608103835
-
资947.04422.77080.685637.82041.19619.319435.304159.71产净值期末基金
2.31102.31072.28821.87521.87521.86421.6526-1.6495
份额净值
3.
1.
累计2025年末2024年末2023年末期末指标基金份额
累200.92
34.40%24.21%144.17%9.07%1.19%115.19%--10.46%
计%净值增长
第9页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富沪深 300 安中指数 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
1.12%0.88%0.78%0.89%0.34%-0.01%
个月过去六
24.07%0.91%22.87%0.92%1.20%-0.01%
个月过去一
23.24%0.92%21.57%0.92%1.67%0.00%
年过去三
38.02%0.97%31.42%0.98%6.60%-0.01%
年过去五
26.70%1.02%14.36%1.03%12.34%-0.01%
年自基金合同生
200.92%1.30%152.49%1.28%48.43%0.02%
效起至今
汇添富沪深 300 安中指数 B业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
1.12%0.88%0.78%0.89%0.34%-0.01%
个月
第10页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告过去六
24.06%0.91%22.87%0.92%1.19%-0.01%
个月过去一
23.22%0.92%21.57%0.92%1.65%0.00%
年自基金合同生
34.40%1.16%32.95%1.16%1.45%0.00%
效起至今
汇添富沪深 300 安中指数 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
1.02%0.88%0.78%0.89%0.24%-0.01%
个月过去六
23.83%0.91%22.87%0.92%0.96%-0.01%
个月过去一
22.74%0.92%21.57%0.92%1.17%0.00%
年自基金合同生
24.21%1.01%21.13%1.02%3.08%-0.01%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
第11页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
第12页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月06日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金于 2023 年 08 月 01 日新增 C 类份额，于 2024 年 07 月 26 日新增 B 类份额。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第13页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
第14页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
注：本《基金合同》生效之日为2013年11月06日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富沪深 300 安中指数 A每10份基现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合年度金份额分备注额总额计红数
2025年0.00000.000.000.00-
2024年0.00000.000.000.00-
2023年5.0800537909989.4733645257.41571555246.88-
合计5.0800537909989.4733645257.41571555246.88-
汇添富沪深 300 安中指数 B每10份基现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合年度金份额分备注额总额计红数
2025年0.00000.000.000.00-
2024年0.00000.000.000.00-
2023年0.00000.000.000.00-
合计0.00000.000.000.00-
汇添富沪深 300 安中指数 C
第15页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告每10份基现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合年度金份额分备注额总额计红数
2025年0.00000.000.000.00-
2024年0.00000.000.000.00-
2023年5.0800230111987.5064777678.52294889666.02-
合计5.0800230111987.5064777678.52294889666.02-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富
投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有
限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基
金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII
基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基金销售等业务资格。
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国
际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2025年，汇添富基金新成立54只公开募集证券投资基金。截至2025年12月31日，
汇添富基金共管理 395 只公募基金，涵盖股票型基金、指数型基金、QDII 基金、混合型基金、债券型基金、REITs 基金及货币市场基金等各类产品。
2025年，汇添富基金持续坚持以客户为中心，以提升投资者长期回报为核心导向，持
第16页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
续完善投顾式服务体系，强化全流程投资陪伴与资产配置能力。公司互联网金融业务围绕数字化转型，依托大数据与 AI 等技术，持续优化平台功能与服务流程，提升客户触达效率与服务精准度。同时，汇添富基金持续深耕互联网平台合作，丰富投教内容与工具供给，通过线上线下融合、内容创新与场景化运营，打造更开放、协同的服务生态，更好满足客户多元化、个性化的投资需求，持续提升客户体验与满意度。
2025年，汇添富基金坚持金融服务实体经济本源，秉持“一切从长期出发”和“客户
第一”的经营理念，以高质量发展为核心，持续提升投资者的获得感。在客户服务方面，公
司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略。公司深化组织变革，通过团队专业化分工，持续提升客户服务及产品运营能力。公司坚定推进与核心机构客户的合作战略，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。在产品策略上，公司优化产品布局并夯实底层资产布局，构建多元化、多层次的产品矩阵，满足匹配各类机构投资者的差异化配置需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合规模持续增加。在数字化建设方面，强化科技赋能，加速数字化转型，深化人工智能（AI）技术在业务全流程的应用，在运营效能与服务质量上取得突破，持续为客户及团队赋能。
2025年，汇添富渠道业务坚持“一切从长期出发、客户第一”原则，围绕提升“客户获得感”开展各项业务合作和产品布局。顺应行业净值化转型与居民稳健理财需求，以固收+产品为核心，深化银行渠道融合与科技赋能，实现高质量增长。将基金产品精准匹配银行客户多元资产配置需求，助力客户优化风险收益结构。银行渠道深化国有行、股份行战略合作，围绕客户全生命周期理财需求，打造专属资产配置方案。全年线下投教活动7786场，覆盖超 50 万人次；线上升级 AI 工具与数字化内容矩阵，全流程赋能银行渠道，获合作伙伴高度认可。
2025年，汇添富基金持续深化券商专业化服务。全年紧扣机构客户核心需求，打造“添富投资月度策略会”、“云调研固收+基金专题”等系列调研活动；同时面向渠道客户，在全国范围内开展多场投顾赋能培训，助力券商夯实资产配置能力、优化客户服务体系。为拓宽投资者交流渠道，部门全年落地超300场线下活动，涵盖“指能添富”、“渠道赋能千场行”及“走进汇添富”等特色活动。秉持“客户第一”的理念，汇添富基金通过为券商提供全流程专业支持，推动优质服务触达更广泛的投资者群体。
第17页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
2025年，汇添富基金持续提升客户服务能力，进一步完善服务体系建设，为公司各项
业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2025年，汇添富香港子公司持续深化与母公司的两地一体化运营及垂直化管理模式，
核心业务实现跨越式增长，客户覆盖范围进一步拓宽，客群基础进一步夯实。在产品线维度，公司立足权益投资的核心专长，新增多个主动管理权益专户，同时固定收益与权益类资产规模同步攀升，核心产品竞争力持续凸显。至此，公司境外产品线已形成境外权益、固定收益、货币市场的多元布局，为投资者全球资产分散配置提供了坚实支撑。下一步香港子公司将继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2025年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十七年开展“河流*孩子”公益助学项目，举办第十八期乡村优秀青年教师培训和第八届乡村教育管理研习班，助力乡村教育高质量发展；参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，启动“基业上善”慈善资产管理研修营第二期项目，发布《基金会慈善资产投资管理委员会指南（试行）》，用专业力量推动公益慈善事业可持续发展；发起第三期“致敬城市建设者”公益项目、汇爱社区支持计划一期，助力上海的社区发展，为人民城市增添温度；通过捐赠驰援香港火灾救援工作，与香港同胞共渡难关；参加云南、青海、内蒙古等地产业和教育帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。
2026年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学本基金的基
历：中国科学技金经理指2013年11月吴振翔-19术大学管理学博数与量化投06日士。从业资格：
资部副总监证券投资基金从
第18页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析
师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月
6日至今任汇添
富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至
2013年11月7日
任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年
9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月
23日至2015年
11月2日任中证
金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投
第19页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告资基金的基金经理。2013年8月
23日至2015年
11月2日任中证
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年
11月6日至今任
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。
2015年2月16日
至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月
24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月
21日至今任汇添
富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月
28日至今任中证
上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12
第20页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年
8月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月
23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
2019年7月26日
至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年9月24日
至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年
6月13日任汇添
富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月
5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式
第21页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年
10月29日至今任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年1月11日
至2024年4月15日任汇添富 MSCI
中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年
1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月
28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年
4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月
6日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回
第22页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月
7日至今任汇添
富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月
22日至2025年3月21日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任
汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月
12日至今任汇添
富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月
27日至今任汇添
富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月
31日至今任汇添
富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
第23页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下：吴振翔—离任产品类型：公募基金，离任数量：3只，离任时间：2025年3月21日、2025年10月30日、2025年11月
10日；离任产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1只，离任时间：2025年12月29日。
4.1.4基金经理薪酬机制
基金经理的薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或业绩表现不直接挂钩，公司会根据考核结合贡献等情况进行综合评定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类
资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究
人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确
第24页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
第25页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人建立了兼任组合公平交易管理制度，从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。
在投资指令管理方面，兼任基金经理原则上应做到“同时同价”。多个组合同日购入或出售同一证券时，应尽量同时发送投资指令，并进行价差监控管理。
在交易行为方面，原则上兼任组合间不得进行同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品等特定情形除外），公司对兼任组合间同日及临近交易日同向交易的价差强化控制和监测。
在交易监测和分析方面，公司对不同时间窗下反向交易和同向交易价差进行分析，最长时间窗为10个交易日以上，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素和兼任基金经理的说明，综合分析和评估兼任组合是否存在不公平对待等异常情形。
在事后分析方面，公司定期对兼任组合间的收益率差异、同反向交易的交易时机和交易价差进行事后分析，并对公平交易和异常交易监控分析机制的内部执行情况实施检查。
本报告期内，公司旗下兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
第26页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
外部环境方面，2025年的主要影响因素集中在关税政策变化和地缘冲突上。4月初，美国宣布对其贸易伙伴征收对等关税，我们国家也做出了有力回应，上调了美国进口商品的关税，同时加强了稀土出口管制。当时资本市场对这次关税调整反应比较大，全球权益市场都出现了普遍下跌。5月份，中美双方开展经贸会谈，取得了一定进展，彼此都大幅下调了关税，贸易争端得到了阶段性缓和。到6月份，市场风险偏好慢慢修复，但中东地缘冲突爆发，又给市场带来了新一轮冲击。9月份，中美两国领导人进行了务实、积极且有建设性的电话沟通，对市场情绪起到了稳定作用。与此同时，美联储在9月下旬如期降息25个基点，将联邦基金目标利率下调至4.00%-4.25%，这也是美联储2025年的首次降息，正式开启了降息周期，全球流动性预期得到改善。虽然美联储后续的降息节奏，还会受到美国经济数据、联储主席换届等不确定因素影响，但从当前市场数据来看，2026年预计还会有1-2次降息，这会给全球流动性带来潜在改善空间，同时也为国内货币政策进一步宽松留出了余地。
政策层面，2025年财政政策和货币政策始终协同发力，没有出现单一政策发力不足的情况。积极的财政政策和稳健的货币政策相互配合，为 A 股市场营造了较好的流动性环境，市场资金面整体宽松，有效支撑了市场的稳健运行，也缓解了部分行业和企业的经营压力。
沪深300安中动态策略指数是基于沪深300成份股的策略指数，希望通过既定策略对沪深300指数行业配置上的重构，形成新的策略化指数，希望指数收益率中长期能够实现超越沪深300指数收益率的目的。从而为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富沪深 300 安中指数 A 类份额净值增长率为 23.24%，同期业绩比较基准收益率为 21.57%。本报告期汇添富沪深 300 安中指数 B 类份额净值增长率为 23.22%，同期业绩比较基准收益率为 21.57%。本报告期汇添富沪深 300 安中指数 C 类份额净值增长率为
22.74%，同期业绩比较基准收益率为21.57%。
第27页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2026年依然会是外部环境高度不确定的一年。地缘冲突越来越频繁，大国之间的竞争，
大概率还会扩散到更多领域——从现在的人工智能、工业制造，进一步延伸到资源、太空等各个方面。不过我们也不用过于担心，我国在全球竞争中，有着独特的经济纵深优势，就像
2025年那样，即便多次受到关税冲击，国内的制造业和出口依然保持了较强的韧性，后续
还有充分的发展潜力。另外，随着“十五五”规划的开启，2026年到2030年，是我国迈向远景目标的关键阶段，预计在战略规划和政策执行上，会保持足够的定力，能够较好地推进经济转型，逐步释放经济增长的潜力，这也会给 A 股市场提供长期的支撑。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规管理
公司以党的二十届四中全会精神为指导，全面响应公募基金高质量发展行动方案，持续完善合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业操守和职业
道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
第28页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行收益分配。
第29页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2025年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2026）审字第 70015647_B36 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人我们审计了汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
审计意见的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
第30页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
我们认为，后附的汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
形成审计意见的基础中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用其他事项不适用汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富沪深300安中动态管理层和治理层对财务
策略指数型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相报表的责任
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错注册会计师对财务报表误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表审计的责任
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
第31页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈露戴唯会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2026年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.135271149.8994445786.50
结算备付金1035954.803424190.58
存出保证金338233.261225825.48
交易性金融资产7.4.7.2852510521.682621890307.42
第32页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
其中：股票投资838966654.512564371466.54
基金投资--
债券投资13543867.1757518840.88
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款78033349.46123953845.60
应收股利--
应收申购款288634.336628336.94
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计967477843.422851568292.52本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款73023915.44141737351.57
应付赎回款1048907.041725804.59
应付管理人报酬391118.421187250.28
应付托管费78223.71237450.05
应付销售服务费61497.40109409.93
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.7438730.921335727.78
负债合计75042392.93146332994.20
净资产：
实收基金7.4.7.8386786206.111443530193.72
未分配利润7.4.7.9505649244.381261705104.60
净资产合计892435450.492705235298.32
负债和净资产总计967477843.422851568292.52
注：报告截止日2025年12月31日，基金份额总额386786206.11份。本基金下属汇添富沪
第33页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
深 300 安中指数 A 基金份额净值 2.3110 元，基金份额总额 299096375.29 份；本基金下属汇添富沪深 300 安中指数 B 基金份额净值 2.3107 元，基金份额总额 25885959.41 份；本基金下属汇添富沪深 300 安中指数 C 基金份额净值 2.2882 元，基金份额总额 61803871.41 份。
7.2利润表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年01月01日2024年01月01日
项目附注号至2025年12月31至2024年12月31日日
一、营业总收入206586835.88573198234.95
1.利息收入245113.86821502.60
其中：存款利息收入7.4.7.10245113.86816572.71
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-4929.89
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）261626811.73393324467.17
其中：股票投资收益7.4.7.11230817286.60268670349.95
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.13126770.221009901.94
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.1730682754.91123644215.28以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”
7.4.7.18-56885605.13176777852.70号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.191600515.422274412.48
减：二、营业总支出9413841.8730458363.76
1．管理人报酬7.4.10.2.17222182.0220572703.32
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.21444436.384114540.67
3．销售服务费475536.504773066.00
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
第34页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
6．信用减值损失7.4.7.20--
7.税金及附加--
8．其他费用7.4.7.21271686.97998053.77三、利润总额（亏损总额以“-”
197172994.01542739871.19号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
197172994.01542739871.19
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额197172994.01542739871.19
7.3净资产变动表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年12月31日
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1443530193.721261705104.602705235298.32
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1443530193.721261705104.602705235298.32
资产
三、本期增减变
动额（减少以-1056743987.61-756055860.22-1812799847.83“-”号填列）
（一）、综合收
-197172994.01197172994.01益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-1056743987.61-953228854.23-2009972841.84
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
290797408.36297151243.72587948652.08
购款
2.基金赎回款-1347541395.97-1250380097.95-2597921493.92
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的---净资产变动（净资产减少以“-”
第35页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告号填列）
四、本期期末净
386786206.11505649244.38892435450.49
资产上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1788935437.381165508157.632954443595.01
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1788935437.381165508157.632954443595.01
资产
三、本期增减变
动额（减少以-345405243.6696196946.97-249208296.69“-”号填列）
（一）、综合收
-542739871.19542739871.19益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-345405243.66-446542924.22-791948167.88
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
2222162717.011636443603.683858606320.69
购款
2.基金赎回款-2567567960.67-2082986527.90-4650554488.57
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1443530193.721261705104.602705235298.32
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
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7.4.1基金基本情况
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1209号文《关于核准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于2013年11月6日生效。首次设立基金募集规模为274994745.19份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2013）验字第 60466941_B49 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自 2023 年 8 月 1 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。
自 2024 年 7 月 26 日起，本基金增设 B 类基金份额。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年12月31日的财务状况以及2025年01月01日至2025年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
第37页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加
第38页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
第39页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收
第41页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
第42页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
第43页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
第44页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
活期存款35271149.8994445786.50
等于：本金35266952.3994436237.98
加：应计利息4197.509548.52
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计35271149.8994445786.50
第45页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票771898440.68-838966654.5167068213.83
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场13383910.00142277.1713543867.1717680.00
银行间市场----债券
其他----
合计13383910.00142277.1713543867.1717680.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计785282350.68142277.17852510521.6867085893.83上年度末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2440346176.16-2564371466.54124025290.38
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场56605151.42967480.8857518840.88-53791.42
银行间市场----债券
其他----
合计56605151.42967480.8857518840.88-53791.42
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2496951327.58967480.882621890307.42123971498.96
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
第46页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1978.934179.42
应付证券出借违约金--
应付交易费用262751.99971919.10
其中：交易所市场262751.99971919.10
银行间市场--
应付利息--
应付审计费54000.0054000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费-185629.26
应付账户维护费--
应付汇划费--
应付上市费--
应付持有人大会费-公证费--
应付持有人大会费-律师费--
应付或有管理费--
申购款利息--
应付登记结算费--
应付 IOPV 计算与发布费 - -
其他--
合计438730.921335727.78
7.4.7.8实收基金
第47页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
金额单位：人民币元
汇添富沪深 300 安中指数 A本期2025年01月01日至2025年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1276493640.881276493640.88
本期申购155989316.33155989316.33本期赎回（以“-”号-1133386581.92-1133386581.92
填列）
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调
--整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末299096375.29299096375.29
汇添富沪深 300 安中指数 B本期2025年01月01日至2025年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末11842602.8811842602.88
本期申购26111726.0026111726.00本期赎回（以“-”号-12068369.47-12068369.47
填列）
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调
--整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末25885959.4125885959.41
汇添富沪深 300 安中指数 C本期2025年01月01日至2025年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末155193949.96155193949.96
本期申购108696366.03108696366.03本期赎回（以“-”号-202086444.58-202086444.58
填列）
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调
--整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
第48页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
本期末61803871.4161803871.41
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富沪深 300 安中指数 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1383561627.58-266339630.641117221996.94
加：会计政
---策变更
本期期初1383561627.58-266339630.641117221996.94
本期利润235416707.07-38714435.58196702271.49本期基金份
额交易产生-1150318363.59228500666.91-921817696.68的变动数
其中：基金
177242282.45-39752525.66137489756.79
申购款
基金赎回款-1327560646.04268253192.57-1059307453.47本期已分配
---利润
本期末468659971.06-76553399.31392106571.75
汇添富沪深 300 安中指数 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末12834768.12-2470329.8110364438.31
加：会计政
---策变更
本期期初12834768.12-2470329.8110364438.31
本期利润193281.91-796584.48-603302.57本期基金份
额交易产生27524702.92-3356375.3024168327.62的变动数
其中：基金
40701847.53-6583239.0434118608.49
申购款
基金赎回款-13177144.613226863.74-9950280.87本期已分配
---利润
本期末40552752.95-6623289.5933929463.36
汇添富沪深 300 安中指数 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末166487229.78-32368560.43134118669.35
加：会计政---
第49页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告策变更
本期期初166487229.78-32368560.43134118669.35
本期利润18448610.16-17374585.071074025.09本期基金份
额交易产生-89533015.0033953529.83-55579485.17的变动数
其中：基金
144178754.39-18635875.95125542878.44
申购款
基金赎回款-233711769.3952589405.78-181122363.61本期已分配
---利润
本期末95402824.94-15789615.6779613209.27
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年2024年01月01日至2024年
12月31日12月31日
活期存款利息收入226379.13657263.48
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入8902.78125512.31
其他9831.9533796.92
合计245113.86816572.71
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
卖出股票成交总额5423787534.9412205861444.29
减：卖出股票成本总额5188121652.6811918163252.88
减：交易费用4848595.6619027841.46
买卖股票差价收入230817286.60268670349.95
7.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
第50页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
债券投资收益—
244051.05944344.52
—利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转-117280.8365557.42股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益—
--
—赎回差价收入债券投资收益
——申购差价收--入
合计126770.221009901.94
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年2024年01月01日至2024年
12月31日12月31日卖出债券（债转股及债券到
66936647.6043248797.15期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
65848280.8342435339.58券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额1205647.60747900.15
减：交易费用--
买卖债券差价收入-117280.8365557.42
7.4.7.14资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
第51页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益30682754.91123644215.28
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计30682754.91123644215.28
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
1.交易性金融资产-56885605.13176777852.70
——股票投资-56957076.55176840813.12
——债券投资71471.42-62960.42
——资产支持证券
--投资
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
——期货投资--
3.其他--
减：应税金融商品
公允价值变动产生--的预估增值税
合计-56885605.13176777852.70
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
第52页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年12月2024年01月01日至2024年12月
31日31日
基金赎回费收入1600515.422274412.48
替代损益--
其他--
合计1600515.422274412.48
7.4.7.20信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年12月2024年01月01日至2024年12月
31日31日
审计费用54000.0054000.00
信息披露费120000.00120000.00证券出借违约
--金
账户维护费--
银行费用654.001145.63
指数使用费97032.97822908.14登记结算服务
--费
IOPV 计 算 与
--发布费
持有人大会-
--公证费
持有人大会-
--律师费
开户费--
上市费--
或有管理费--
其他--
合计271686.97998053.77
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
第53页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记机汇添富基金管理股份有限公司构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）基金托管人基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东东航金控有限责任公司基金管理人的股东汇添富资本管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司基金管理人的全资子公司汇添富投资管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富基金销售（上海）有限公司基金管理人的全资子公司东方证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的全资子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12上年度可比期间2024年01月01日至月31日2024年12月31日关联方名占当期股票成占当期股票成称成交金额交总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券348118367.713.90574736815.522.42
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025上年度可比期间2024年01月01日至2024关联方名称年12月31日年12月31日
第54页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额
总额的比例（%）总额的比例（%）
东方证券--13026555.0013.58
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12月31日占期末应付佣关联方名称占当期佣金总当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例
量的比例（%）
（%）
东方证券61232.373.90--上年度可比期间2024年01月01日至2024年12月31日占期末应付佣关联方名称占当期佣金总当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例
量的比例（%）
（%）
东方证券256551.522.2522681.702.33
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至2024年6月30日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣
金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
第55页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2024年01月01日至
2025年12月31日2024年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费7222182.0220572703.32
其中：应支付销售机构的客户维护费937781.901548058.67
应支付基金管理人的净管理费6284400.1219024644.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1444436.384114540.67
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
第56页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12月31日获得销售服当期发生的基金应支付的销售服务费务费的各关汇添富沪深汇添富沪深汇添富沪深300安中联方名称300安中指数300安中指数合计
指数 C
A B东方证券股
--2561.312561.31份有限公司汇添富基金
管理股份有--215048.53215048.53限公司
合计--217609.84217609.84上年度可比期间2024年01月01日至2024年12月31日获得销售服当期发生的基金应支付的销售服务费务费的各关汇添富沪深汇添富沪深汇添富沪深300安中联方名称300安中指数300安中指数合计
指数 C
A B东方证券股
--218.91218.91份有限公司汇添富基金
管理股份有--4419406.274419406.27限公司
合计--4419625.184419625.18
注：本基金 A 类、B 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。
本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
第57页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12上年度可比期间2024年01月01日至关联方月31日2024年12月31日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银
35271149.89226379.1394445786.50657263.48
行
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
第58页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
于本报告期末，本基金持有基金管理人的股东东方证券发行的股票51000.00股，占本基金净值比例为0.06%。持有基金托管人工商银行发行的股票370100.00股，占本基金净值比例为0.33%。（于上年度末，本基金持有基金管理人的股东东方证券发行的股票177300.00股，占本基金净值比例为0.07%。持有基金托管人工商银行发行的股票1171400.00股，占本基金净值比例为0.30%。）
7.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通成功受期末数量证券代券受认购期末成本期末估值总备认购限估值（单码名限价格总额额注日期单价位：股）称类型新双2025股
6
欣年12流
001369个6.8512.898976144.4511562.33
环月23通月保日受限新马2025股
6
可年10流
001386个13.7518.53162622357.5030129.78
波月15通月罗日受限新信2025股
6
通年06流
001388个16.4242.94941543.484036.36
电月24通月子日受限
001396誉20256新22.2935.39691538.012441.91
第59页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告帆年12个股科月23月流技日通受限新天2025股
6
溯年12流
301449个36.8065.231124121.607305.76
计月16通月量日受限新云2025股
6
汉年09流
301563个27.00133.691102970.0014705.90
芯月23通月城日受限新
2025股
艾6年09流
301575芬个27.6949.551263488.946243.30月03通达月日受限新建2025股
6
发年09流
301584个7.0526.824473151.3511988.54
致月18通月新日受限新山2025股
6
大年07流
301609个14.6640.992774060.8211354.23
电月16通月力日受限新广2025股
6
东年08流
301632个6.5623.686564303.3615534.08
建月05通月科日受限南20256新
301638网年11个股5.6914.21232213212.1832995.62
数月11月流
第60页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告字日通受限新联2025股
6
合年09流
301656个12.4825.46554669214.08141201.16
动月17通月力日受限新
2025股
纳6年12流
301667百个22.6357.071513417.138617.57月10通川月日受限新昊2025股
6
创年09流
301668个21.0044.801653465.007392.00
瑞月15通月通日受限新
2025股
新6年12流
301687广个21.9354.391954276.3510606.05月24通益月日受限华新电
2025股
新6年07流
600930能个3.186.24254555809484.901588423.20月09通源月日受集限团道生新天2025股
6
合年10流
601026个5.9814.284512696.986440.28
材月09通月料日受科限技超20256新
60317517.0848.561692886.528206.64
颖年10个股
第61页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告电月17月流子日通受限新锡2025股
6
华年12流
603248个10.1016.302602626.004238.00
科月16通月技日受限新丰2025股
6
倍年10流
603334个24.4932.82882155.122888.16
生月29通月物日受限新华2025股
6
新年08流
603370个18.6046.35821525.203800.70
精月27通月科日受限新大2025股
6
明年10流
603376个12.5526.211111393.052909.31
电月28通月子日受限新
2025股
天6年07流
603406富个23.6040.161533610.806144.48月30通龙月日受限新友2025股
6
升年09流
603418个46.3659.061396444.048209.34
股月16通月份日受限屹2025新
6
唐年07股
688729个8.4524.28350529617.2585101.40
半月01流月导日通
第62页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告体受股限份新健2025股
6
信年12流
688805个18.5832.372654923.708578.05
超月17通月导日受限优新迅2025股
6
芯年12流
688807个51.66135.561316767.4617758.36
片月10通月股日受份限新强2025股
6
一年12流
688809个85.09203.3125922038.3152657.29
股月23通月份日受限
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证通成功受期末数量证券代券受认购期末成本期末估值总备认购限估值（单码名限价格总额额注日期单价位：张）称类型
-----
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股停期末复牌股票代票停牌牌复牌数量期末成本总期末估值总备估值开盘
码名日期原日期（股）额额注单价单价称因
2025重2026
紫年大年光12事01
00204978.8186.6910180696117.12802285.80
国月项月微30停15日牌日
第63页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告中
2025重2026
微年大年半
12事01
688012导272.72278.0062331178184.101699863.76月项月体
19停05
设日牌日备
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
第64页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
第65页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
20255年1-5年
1个月以内个3个月-1年不计息合计
12年以
月月上
31日资产货币
35271149.89-----35271149.89
资金结算
备付1035954.80-----1035954.80金存出
保证338233.26-----338233.26金交易性金
8190356.05-5353511.12--838966654.51852510521.68
融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产
债权-------
第66页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告投资应收
清算-----78033349.4678033349.46款应收
-------股利应收
申购-----288634.33288634.33款递延所得
-------税资产其他
-------资产资产
44835694.00-5353511.12--917288638.30967477843.42
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----73023915.4473023915.44款应付
赎回-----1048907.041048907.04款应付管理
-----391118.42391118.42人报酬应付
-----78223.7178223.71托管
第67页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告费应付销售
-----61497.4061497.40服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----438730.92438730.92负债负债
-----75042392.9375042392.93总计利率敏感
44835694.00-5353511.12--842246245.37892435450.49
度缺口上年度末
20245年1-5年
1个月以内个3个月-1年不计息合计
12年以
月月上
31日资产货币
94445786.50-----94445786.50
资金结算
备付3424190.58-----3424190.58金存出
保证1225825.48-----1225825.48金交易
51057472.77-6461368.11--2564371466.542621890307.42
性金
第68页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-----123953845.60123953845.60款应收
-------股利应收
申购-----6628336.946628336.94款递延所得
-------税资产其他
-------资产资产
150153275.33-6461368.11--2694953649.082851568292.52
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
-----141737351.57141737351.57清算
第69页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告款应付
赎回-----1725804.591725804.59款应付管理
-----1187250.281187250.28人报酬应付
托管-----237450.05237450.05费应付销售
-----109409.93109409.93服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----1335727.781335727.78负债负债
-----146332994.20146332994.20总计利率敏感
150153275.33-6461368.11--2548620654.882705235298.32
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
假设
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且
第70页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期
存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量的人民币元）变动本期末2025年12月31上年度末2024年12月31日日分析基准利率减少25
4633.6716784.56
个基点基准利率增加25
-4628.06-16762.41个基点
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2025年12月31日上年度末2024年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
2564371466.
交易性金融资产－股票投资838966654.5194.0194.79
54
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资13543867.171.5257518840.882.13
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
第71页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
2621890307.
合计852510521.6895.5396.92
42
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相假设关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民相关风险变量币元）的变动上年度末2024年12月31本期末2025年12月31日日沪深300安中动分析
态策略指数上42195526.20127613414.42
涨5%沪深300安中动
态策略指数下-42195526.20-127613414.42
跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年12月31日2024年12月31日
第一层次834353035.152554951749.14
第72页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
第二层次16050053.0966938558.28
第三层次2107433.44-
合计852510521.682621890307.42
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-1041890.10
1041890.10
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-1065543.34
1065543.34
其中：计入损益的利得或损
-1065543.34
失1065543.34计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-2107433.44
2107433.44
期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-1065543.34
实现利得或损失的变动—1065543.34
—公允价值变动损益上年度可比期间项目
2024年01月01日至2024年12月31日
第73页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-727179.44727179.44
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-727179.44727179.44
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值采用的估与公允价项目本期末公允价值
值技术名称范围/加权平均值值之间的关系平均价格
限售股票2107433.44亚式期权波动率0.1628-3.0323负相关模型不可观察输入值采用的估与公允价项目上年度末公允价值
值技术名称范围/加权平均值值之间的关系
-
第74页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
7.4.14.4非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资838966654.5186.72
其中：股票838966654.5186.72
2基金投资--
3固定收益投资13543867.171.40
其中：债券13543867.171.40
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计36307104.693.75
8其他各项资产78660217.058.13
9合计967477843.42100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6593440.92 0.74
B 采矿业 104383553.46 11.70
C 制造业 504796825.76 56.56
第75页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56890432.82 6.37
E 建筑业 5045621.71 0.57
F 批发和零售业 2360440.70 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 9471436.32 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52440184.60 5.88
J 金融业 58951979.03 6.61
K 房地产业 1486836.07 0.17
L 租赁和商务服务业 12063674.42 1.35
M 科学研究和技术服务业 12296059.08 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2392662.78 0.27
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计829173147.6792.91
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3935443.83 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2558341.20 0.29
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26694.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 195657.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32995.62 0.00
J 金融业 660373.00 0.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 25281.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2358720.00 0.26
S 综合 - -
合计9793506.841.10
第76页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
1300308中际旭创5641834414980.003.86
2601899紫金矿业82413828408036.863.18
3000333美的集团35677027881575.503.12
4600900长江电力98857126879245.493.01
5300502新易盛5916325492153.442.86
6600519贵州茅台1820825075693.442.81
7002594比亚迪18374117955170.522.01
8601088中国神华35236014270580.001.60
9300750宁德时代3579713146806.221.47
10000651格力电器31651512730233.301.43
11600276恒瑞医药20484912202854.931.37
12601857中国石油114807011951408.701.34
13000063中兴通讯27585410438315.361.17
14603259药明康德1102559993513.201.12
15600028中国石化14677839070898.941.02
16002475立讯精密1592649031861.441.01
17601225陕西煤业4236229031621.041.01
寒武纪科
1868825664908797519.500.99
技
19601728中国电信12926118143449.300.91
20002050三花智控1434297933057.990.89
21600660福耀玻璃1189547704650.580.86
22600941中国移动735677433945.350.83
23601127赛力斯610007378560.000.83
24600309万华化学949767282759.680.82
25601138工业富联1170007259850.000.81
26600690海尔智家2776627244201.580.81
27600938中国海油2400007243200.000.81
第77页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
28688981中芯国际583847171306.720.80
29603993洛阳钼业3449766899520.000.77
30600111北方稀土1423086563244.960.74
31688041海光信息290676522925.470.73
32600050中国联通12579686428216.480.72
33601318中国平安930346363525.600.71
34000858五粮液589956249930.300.70
35002371北方华创129605949676.800.67
36002027分众传媒7868105798789.700.65
37000792盐湖股份2024005699584.000.64
38601888中国中免600125674734.720.64
39601985中国核电6484075608720.550.63
40600036招商银行1300895476746.900.61
41603799华友钴业801575471516.820.61
42300394天孚通信263805355931.400.60
43300760迈瑞医疗277515285177.950.59
44600887伊利股份1795325134615.200.58
45601600中国铝业4161385085206.360.57
46600104上汽集团3216194895041.180.55
47600905三峡能源11552224724857.980.53
48603019中科曙光539324618736.480.52
49000725京东方Ａ10856384570535.980.51
50688008澜起科技360614247985.800.48
51000625长安汽车3548014207939.860.47
52601689拓普集团541154176595.700.47
53603986兆易创新187514017401.750.45
54002714牧原股份774543917623.320.44
55002460赣锋锂业617963886350.440.44
56600489中金黄金1631003810016.000.43
57000938紫光股份1536013778584.600.42
58600795国电电力7485393772636.560.42
59600547山东黄金972673765205.570.42
60002230科大讯飞738473713765.630.42
61600019宝钢股份4886173640196.650.41
62002415海康威视1185493537502.160.40
63601166兴业银行1677643533109.840.40
64300274阳光电源202633465783.520.39
65002466天齐锂业587453253298.100.36
66000807云铝股份990003251160.000.36
67603501豪威集团253473191187.300.36
68600010包钢股份13081883113487.440.35
69600585海螺水泥1413253089364.500.35
70300418昆仑万维736003069120.000.34
第78页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
71601058赛轮轮胎1861003011098.000.34
72300059东方财富1298043008856.720.34
73601398工商银行3701002934893.000.33
74688271联影医疗230582893779.000.32
75002463沪电股份386002820502.000.32
76000408藏格矿业330382788407.200.31
77000568泸州老窖238912776612.020.31
78600030中信证券953622737843.020.31
79 000100 TCL 科技 599472 2721602.88 0.30
80300498温氏股份1585202675817.600.30
81600160巨化股份691002654822.000.30
82601288农业银行3440932642634.240.30
83600011华能国际3539642640571.440.30
84600886国投电力1987272607298.240.29
85600809山西汾酒150802589236.000.29
86601898中煤能源2053582554653.520.29
87600188兖矿能源1925592532150.850.28
88600362江西铜业453012487930.920.28
89300442润泽科技469172477217.600.28
90600346恒力石化1088602452615.800.27
91600426华鲁恒升775102436139.300.27
92300015爱尔眼科2179112392662.780.27
93002241歌尔股份822822363961.860.26
94000630铜陵有色3893002339693.000.26
95688111金山办公76192339566.330.26
96600989宝丰能源1188002332044.000.26
97003816中国广核6164002317664.000.26
98002920德赛西威192612317098.300.26
99600436片仔癀136232299289.940.26
100688169石头科技148332255505.980.25
101600674川投能源1614982244822.200.25
102000538云南白药395492244801.240.25
103601211国泰海通1069232197267.650.25
104600741华域汽车1097622195240.000.25
105600176中国巨石1275072180369.700.24
106600183生益科技303002163723.000.24
107300033同花顺67002158606.000.24
108600150中国船舶619442060257.440.23
109601328交通银行2812932039374.250.23
110000975山金国际833002026689.000.23
111601816京沪高铁3841001978115.000.22
112000977浪潮信息296881977220.800.22
113000983山西焦煤3049071957502.940.22
第79页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
114601633长城汽车857391940273.570.22
115600219南山铝业3581001926578.000.22
116300408三环集团405001852875.000.21
117300433蓝思科技606991837358.730.21
118300124汇川技术243031830744.990.21
119002493荣盛石化1513501772308.500.20
120002601龙佰集团900001762200.000.20
121002422科伦药业595001746325.000.20
122603288海天味业462681712841.360.19
123002001新和成676401703851.600.19
中微半导
12468801262331699863.760.19
体设备
125000963华东医药427661687118.700.19
126002648卫星化学940221662308.960.19
127600031三一重工778851645710.050.18
128002916深南电路70641640896.560.18
129600584长电科技443601631560.800.18
130600919江苏银行1561471623928.800.18
131600000浦发银行1287451601587.800.18
132600027华电国际3197001585712.000.18
133600023浙能电力3203121585544.400.18
134601360三六零1412001577204.000.18
135600803新奥股份755001567380.000.18
136002252上海莱士2462701561351.800.17
137600196复星医药578861533400.140.17
138605499东鹏饮料56801518775.200.17
139300413芒果超媒621251517092.500.17
140601012隆基绿能806501467830.000.16
141601238广汽集团1779001451664.000.16
142600089特变电工649511443211.220.16
143000661长春高新155001434525.000.16
144000301东方盛虹1315151432198.350.16
145601668中国建筑2757141414412.820.16
146600570恒生电子464931401763.950.16
147600025华能水电1493371355979.960.15
百利天恒
14868850640751316632.500.15
药业
149002311海大集团235611304808.180.15
150300628亿联网络356151269674.750.14
151601698中国卫通354001264842.000.14
152000338潍柴动力724601246312.000.14
153002600领益智造794001233876.000.14
154601919中远海控811081231219.440.14
第80页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
155002352顺丰控股321001230072.000.14
156601601中国太保288551209313.050.14
157002028思源电气77001190343.000.13
158002236大华股份628071189564.580.13
159300347泰格医药209661188772.200.13
160600406国电南瑞523231176221.040.13
161601766中国中车1714261169125.320.13
162000425徐工机械1008831168225.140.13
163000001平安银行996611137132.010.13
164603260合盛硅业214001127780.000.13
165300014亿纬锂能170901123838.400.13
上海硅产
166688126515371115260.680.12
业集团
167300759康龙化成391761113773.680.12
168601688华泰证券468581105380.220.12
169002304洋河股份181781104131.720.12
170300122智飞生物577701090119.900.12
171600460士兰微368001045488.000.12
172600016民生银行2691761030944.080.12
173600085同仁堂315461017673.960.11
174300832新产业178901006312.500.11
175601229上海银行993741003677.400.11
176300896爱美客6907978860.040.11
177002938鹏鼎控股19327977559.660.11
178002142宁波银行34200960678.000.11
179600588用友网络71393946671.180.11
180688036传音控股13718907582.880.10
181600161天坛生物55243902670.620.10
182601988中国银行156834898658.820.10
183000708中信特钢54000883980.000.10
184300782卓胜微10840883243.200.10
185300661圣邦股份12759875777.760.10
186601006大秦铁路169093872519.880.10
187601009南京银行75836866805.480.10
188601808中海油服61401862070.040.10
189600760中航沈飞15248856175.200.10
190601169北京银行156050855154.000.10
191301236软通动力17900848997.000.10
192603296华勤技术9260840252.400.09
193601939建设银行90514839969.920.09
194000999华润三九29457838346.220.09
195603195公牛集团20074819621.420.09
196600926杭州银行52974809442.720.09
第81页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
197002049紫光国微10180802285.800.09
198603392万泰生物17787799347.780.09
199600438通威股份38431788604.120.09
200603369今世缘22400779072.000.09
201002709天赐材料16800778344.000.09
202000895双汇发展29382777741.540.09
华润微电
20368839614404761395.440.09
子
204000596古井贡酒5600742560.000.08
205601100恒立液压6728739474.480.08
206601390中国中铁136070736138.700.08
207601628中国人寿16111733050.500.08
208301269华大九天6700712411.000.08
209601818光大银行194410678490.900.08
210601607上海医药37700673322.000.08
211600893航发动力16507660775.210.07
212688047龙芯中科4991659361.010.07
213601658邮储银行117931642723.950.07
214000776广发证券29100640782.000.07
215300979华利集团12700637667.000.07
216600600青岛啤酒10268628401.600.07
217601669中国电建119243620063.600.07
218600999招商证券36963615064.320.07
219600115中国东航101511609066.000.07
220000876新希望64288592735.360.07
221600845宝信软件28594592181.740.07
222600415小商品城37000590150.000.07
223002179中航光电16038568386.720.06
224601825沪农商行61000566690.000.06
225002074国轩高科14400563184.000.06
226600066宇通客车17200562440.000.06
227600958东方证券51000555900.000.06
228601336新华保险7885549584.500.06
229000157中联重科63515548134.450.06
230600009上海机场15766516494.160.06
231600029南方航空63388507737.880.06
232300999金龙鱼17200494328.000.06
233600048保利发展80154488939.400.05
234601377兴业证券63934474390.280.05
235000166申万宏源89830473404.100.05
盛美上海
2366880822685472694.250.05
半导体
237601916浙商银行155400472416.000.05
第82页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
238601186中国铁建61466471444.220.05
239000768中航西飞17832452576.160.05
240600015华夏银行65510450053.700.05
241601838成都银行27140437496.800.05
242601998中信银行55729429113.300.05
243601077渝农商行65100420546.000.05
244601111中国国航44378415821.860.05
245601995中金公司11800413000.000.05
246601868中国能建174400409840.000.05
247002736国信证券31000406720.000.05
248601800中国交建48975403554.000.05
249600372中航机载29782399674.440.04
250601877正泰电器14300398827.000.04
251600233圆通速递24100395722.000.04
252605117德业股份4480386176.000.04
253601872招商轮船41800375364.000.04
254000002万科Ａ79123367921.950.04
255601021春秋航空6181367769.500.04
256601117中国化学47700359181.000.04
257600875东方电气14400349632.000.04
258601881中国银河22200348984.000.04
259000786北新建材13900347083.000.04
260001979招商蛇口39848344286.720.04
261601788光大证券19409340627.950.04
262600039四川路桥33620334519.000.04
263601066中信建投12413332296.010.04
264601901方正证券41600324480.000.04
阿特斯阳
26568847221560321459.600.04
光电力
266302132中航成飞4000316000.000.04
267002459晶澳科技27202311462.900.03
268300316晶盛机电8400308700.000.03
269601878浙商证券28300305923.000.03
270600482中国动力14600302220.000.03
271601618中国中冶99821296468.370.03
272688223晶科能源51112288271.680.03
273600515海南机场53600285688.000.03
274601319中国人保31000277450.000.03
275001965招商公路26900271152.000.03
276600026中远海能22800266304.000.03
277688303大全能源8964240414.480.03
278000617中油资本24100231360.000.03
279600018上港集团37130201244.600.02
第83页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
280600061国投资本25152192412.800.02
281600918中泰证券28700186550.000.02
282688187时代电气3518180438.220.02
283688009中国通号32930180127.100.02
284601059信达证券10000177100.000.02
285601236红塔证券15060123341.400.01
286601136首创证券6200116498.000.01
287600377宁沪高速720087192.000.01
288601298青岛港930077562.000.01
289001391国货航1150068080.000.01
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）华电新能
16009304087552558341.200.29
源集团
2300251光线传媒1440002358720.000.26
3600522中天科技720001304640.000.15
4603893瑞芯微4200748776.000.08
5300476胜宏科技2000575160.000.06
6300803指南针4300562741.000.06
7300866安克创新4400503316.000.06
8002384东山精密2500211625.000.02
9601018宁波港53900195657.000.02
10301656联合动力5546141201.160.02
11301687新广益1942135202.090.02
12601456国联民生960097632.000.01
屹唐半导
13688729350585101.400.01
体股份
14688809强一股份25952657.290.01
15301638南网数字232232995.620.00
16001386马可波罗162630129.780.00
17002625光启技术60029256.000.00
优迅芯片
1868880713117758.360.00
股份
19301632广东建科65615534.080.00
20301563云汉芯城11014705.900.00
第84页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
21301584建发致新44711988.540.00
22001369双欣环保89711562.330.00
23301609山大电力27711354.230.00
24301667纳百川1518617.570.00
25688805健信超导2658578.050.00
26603418友升股份1398209.340.00
27603175超颖电子1698206.640.00
28301668昊创瑞通1657392.000.00
29301449天溯计量1127305.760.00
道生天合
306010264516440.280.00
材料科技
31301575艾芬达1266243.300.00
32603406天富龙1536144.480.00
33603248锡华科技2604238.000.00
34001388信通电子944036.360.00
35603370华新精科823800.700.00
36603376大明电子1112909.310.00
37603334丰倍生物882888.160.00
38001396誉帆科技692441.910.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1601088中国神华102810404.003.80
2600900长江电力88583988.003.27
3000333美的集团83486421.663.09
4601899紫金矿业76806788.642.84
5600276恒瑞医药67071129.302.48
6300750宁德时代67051656.002.48
7600519贵州茅台61373050.802.27
8601857中国石油59138858.002.19
9002594比亚迪58772290.682.17
10601225陕西煤业57091918.002.11
11600028中国石化52513733.501.94
12300308中际旭创51061052.401.89
13601318中国平安50318941.001.86
14603259药明康德49724370.001.84
15000651格力电器47611265.001.76
第85页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
16300502新易盛46317015.601.71
17600036招商银行44420264.001.64
18000063中兴通讯42942691.001.59
19601728中国电信40281358.001.49
20600941中国移动39030200.001.44
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1600900长江电力181141404.506.70
2601088中国神华152997504.005.66
3600519贵州茅台110002427.654.07
4601857中国石油109688896.004.05
5601225陕西煤业101973642.003.77
6601899紫金矿业101600006.993.76
7600028中国石化99790124.703.69
8000333美的集团95126075.743.52
9300308中际旭创94306914.003.49
10300750宁德时代91019922.003.36
11600276恒瑞医药90358498.993.34
12300502新易盛84639238.693.13
13000063中兴通讯81728844.003.02
14002594比亚迪77720563.402.87
15601728中国电信73601363.292.72
16603259药明康德70111431.202.59
17600941中国移动68332406.462.53
18601318中国平安67266177.002.49
19601985中国核电65944859.002.44
20600938中国海油65812859.752.43
21600036招商银行58581255.002.17
22000651格力电器55947474.522.07
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额3519673917.20
卖出股票收入（成交）总额5423787534.94
第86页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券13543867.171.52
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计13543867.171.52
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（％）
25国债
1019766810008190356.050.92
01
25国债
2019773530005353511.120.60
08
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
第87页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都新易盛通信技术股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金338233.26
2应收清算款78033349.46
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款288634.33
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计78660217.05
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公占基金资产净流通受限
第88页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
允价值值比例（%）情况说明华电新能新股流通
16009301588423.200.18
源集团受限
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者份额户均持有的基户数占总份占总份级别金份额
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）汇添富沪深
3001145926101.44161011347.2453.83138085028.0546.17
安中指数
A汇添富沪深
300231125476.5025685333.8899.22200625.530.78
安中指数
B汇添富沪深
300125049443.1049671856.5180.3712132014.9019.63
安中指数
C
合计1273230379.06236368537.6361.11150417668.4838.89
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管理人所有汇添富沪深300安135275.050.05
第89页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
从业人员持有本 中指数 A基金汇添富沪深300安
290.820.00
中指数 B汇添富沪深300安
7642.810.01
中指数 C
合计143208.680.04
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
汇添富沪深 300 安中指数 A 0
本公司高级管理人员、基金投
汇添富沪深 300 安中指数 B 0资和研究部门负责人持有本
汇添富沪深 300 安中指数 C 0开放式基金合计0
汇添富沪深 300 安中指数 A 0
本基金基金经理持有本开放 汇添富沪深 300 安中指数 B 0
式基金 汇添富沪深 300 安中指数 C 0合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人
管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份汇添富沪深300安中指汇添富沪深300安中汇添富沪深300安中指项目
数 A 指数 B 数 C基金合同生效
日（2013年11
274994745.19--月06日）基金份额总额本报告期期初
1276493640.8811842602.88155193949.96
基金份额总额本报告期基金
155989316.3326111726.00108696366.03
总申购份额
减：本报告期基
1133386581.9212068369.47202086444.58
金总赎回份额
本报告期基金---
第90页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告拆分变动份额本报告期期末
299096375.2925885959.4161803871.41
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2025年7月15日发布公告，自2025年7月14日起，鲁伟铭先生担任公司董事长，李文先生不再担任公司董事长。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2013年11月06日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币54000.00元。
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1管理人受调查或处罚等情况
管理人受调查或处罚等情况内容受到调查或处罚等措施的主体管理人受到调查或处罚等措施的时间2025年11月11日采取调查或处罚等措施的机构中国证监会上海证监局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施受到的具体措施类型责令改正
第91页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
受到调查或处罚等措施的原因合规内控、投资运作、其他问题(基金销售等)
《证券投资基金管理公司管理办法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券期货受到处罚的依据经营机构私募资产管理业务管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
《证券期货投资者适当性管理办法》公司高度重视监管检查指出的问题及整改要管理人采取整改措施的情况（如提出整改意求，通过完善制度、优化管理等完成相关问见）题整改并已通过监管检查验收。公司将从严加强内控及各业务管理，持续提升管理质效。
其他无
11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
管理人相关从业人员受调查或处罚等情内容况高级管理人员1；高级管理人员2；高级管理人受到调查或处罚等措施的主体员3
2025年11月11日；2025年11月11日；2025
受到调查或处罚等措施的时间年11月11日中国证监会上海证监局；中国证监会上海证监采取调查或处罚等措施的机构局；中国证监会上海证监局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施；行政监管措施；行政监管措施受到的具体措施类型出具警示函；出具警示函；出具警示函
合规内控、投资运作；其他问题(基金销售)；合受到调查或处罚等措施的原因规内控
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司管理办法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》；《公开募集证券受到处罚的依据投资基金管理人监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》；《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
公司高度重视监管检查指出的问题及整改要求，管理人采取整改措施的情况（如提出整改通过完善制度、优化管理等完成相关问题整改并意见）已通过监管检查验收。公司将从严加强内控及各业务管理，持续提升管理质效。
其他无
11.6.3托管人受调查或处罚等情况
第92页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告本报告期内托管人无受调查或处罚等情况。
11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商占当期佣单元票成交总备注名称成交金额佣金金总量的数量额的比例比例（%）
（%）广发
11851425401.2220.75325669.9620.75
证券平安
31338963017.5515.01235525.4215.01
证券中信
建投1975364764.4110.93171571.1410.93证券中金
2974722262.7510.93171446.1310.93
财富国泰
6969109063.5210.86170473.8510.86
海通兴业
3724203355.218.12127384.938.12
证券国信
2647345152.227.26113856.617.26
证券申万
宏源3565751108.306.3499504.326.34证券华泰
2425528838.214.7774845.484.77
证券东方
6348118367.713.9061232.373.90
证券中信
4100874122.601.1317744.391.13
证券财通
2----
证券长城
2----
证券
第93页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告长江
1----
证券东北
2----
证券东吴
1----
证券东兴
1----
证券国海
2----
证券国联
2----
民生恒泰
2----
证券华安
1----
证券摩根
大通2----证券瑞银
2----
证券信达
1----
证券银河
1----
证券中金
2----
公司中泰
1----
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券成债券回权证成基金成成交成交成交名称成交金额交总额购成交交总额交总额金额金额金额的比例总额的的比例的比例
（%）比例（%）（%）（%）
广发2200308.009.72------
第94页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告证券平安
--------证券中信
建投10994722.0048.59------证券中金
--------财富国泰
--------海通兴业
--------证券国信
3730109.4116.49------
证券申万
宏源5701900.0025.20------证券华泰
--------证券东方
--------证券中信
--------证券财通
--------证券长城
--------证券长江
--------证券东北
--------证券东吴
--------证券东兴
--------证券国海
--------证券国联
--------民生恒泰
--------证券华安
--------证券
摩根--------
第95页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告大通证券瑞银
--------证券信达
--------证券银河
--------证券中金
--------公司中泰
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增7家证券公司的15个交易单元：国泰海通（深交所单元，上交所单元）、平安证券（深交所单元）、申万宏源证券（深交所单元，上交所单元）、兴业证券（深交所单元，上交所单元）、中金财富（深交所单元，上交所单元）、中信建投证券（深交所单元，上交所单元）、中信证券（深交所单元，上交所单元）；不再租用2家证券公司的4个交易单元：太平洋证券（深交所单元，上交所单元）、中信建投证券（深交所单元，上交所单元）。
第96页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上交所深交所公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站中国证监会基
12025年01月22日
下基金2024年第四季度报告金电子披露网站上证报关于汇添富基金管理股份有限公上证报上交所深交司旗下部分指数基金指数许可使所公司网站中国证
22025年03月20日
用费调整为基金管理人承担并修监会基金电子披露网订基金合同的公告站公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗
3会基金电子披露网2025年03月20日
下部分基金更新法律文件站上交所深交所上交所深交所公司汇添富基金管理股份有限公司旗
4网站中国证监会基2025年03月21日
下部分基金更新招募说明书金电子披露网站上交所深交所公司汇添富基金管理股份有限公司旗
5网站中国证监会基2025年03月21日
下部分基金更新产品资料概要金电子披露网站上交所深交所上证汇添富基金管理股份有限公司旗报公司网站中国证
62025年03月31日
下基金2024年年报监会基金电子披露网站公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗会基金电子披露网
7下公募基金通过证券公司证券交2025年03月31日
站上交所深交所上
易及佣金支付情况（2024年度）证报上交所深交所上证汇添富基金管理股份有限公司旗报公司网站中国证
82025年04月22日
下基金2025年第一季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
9司终止与民商基金销售(上海)有限国证监会基金电子披2025年06月16日
公司合作关系的公告露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报中国证监会
10司终止与大华银行（中国）有限公基金电子披露网站2025年06月26日
司合作关系的公告公司网站深交所上交所上证汇添富基金管理股份有限公司关报中国证监会基金
112025年07月15日
于董事长变更的公告电子披露网站公司网站
12汇添富基金管理股份有限公司旗中国证监会基金电子2025年07月21日
第97页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告下基金2025年第二季度报告披露网站公司网站深交所上交所上证报中国证监会基金电子关于汇添富基金管理股份有限公披露网站公司网站
132025年07月29日
司住所变更的公告深交所上交所上证报中国证监会基金电子关于防范不法分子冒用汇添富基
14披露网站公司网站2025年08月07日
金名义进行非法活动的重要提示上证报中国证监会基金电子汇添富基金管理股份有限公司旗披露网站公司网站
152025年08月29日
下基金2025年中期报告深交所上交所上证报汇添富基金管理股份有限公司关中国证监会基金电子
16于旗下部分基金估值调整情况的披露网站公司网站2025年09月05日
公告上交所上证报中国证监会基金电子汇添富基金管理股份有限公司旗披露网站公司网站
172025年10月28日
下基金2025年第三季度报告深交所上交所上证报汇添富基金管理股份有限公司旗中国证监会基金电子
18下部分基金更新基金产品资料概披露网站公司网站2025年11月14日
要深交所上交所中国证监会基金电子汇添富基金管理股份有限公司旗
19披露网站公司网站2025年11月14日
下部分基金更新招募说明书深交所上交所中国证监会基金电子汇添富基金管理股份有限公司关披露网站公司网站
20于设立汇添富基金销售（上海）有2025年12月24日
深交所上交所上证限公司的公告报
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
第98页共99页汇添富沪深300安中指数2025年年度报告
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2026年03月31日
沪公网安备31011802005267号
