融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金

2022年年度报告

2022年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023年3月30日融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................8

3.3其他指标..............................................10

3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15

§6审计报告...............................................15

6.1审计报告基本信息..........................................15

6.2审计报告的基本内容.........................................15

§7年度财务报表.............................................17

7.1资产负债表.............................................17

7.2利润表...............................................18

7.3净资产（基金净值）变动表......................................19

7.4报表附注..............................................21

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§8投资组合报告.............................................57

8.1期末基金资产组合情况........................................57

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................58

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............65

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........65

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........65

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............65

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66

8.12投资组合报告附注.........................................66

§9基金份额持有人信息..........................................67

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................67

§10开放式基金份额变动.........................................67

§11重大事件揭示............................................68

11.1基金份额持有人大会决议......................................68

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................68

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68

11.4基金投资策略的改变........................................68

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................69

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................69

11.8其他重大事件...........................................71

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................74

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................74

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74

§13备查文件目录............................................75

13.1备查文件目录...........................................75

13.2存放地点.............................................75

13.3查阅方式.............................................75

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金简称融通健康产业灵活配置混合基金主代码000727基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月25日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2847282721.75份基金合同存续期不定期融通健康产业灵活配置混合

下属分级基金的基金简称融通健康产业灵活配置混合 C

A/B下属分级基金的交易代码000727009274

下属分级基金的前端交易代码000727-

下属分级基金的后端交易代码000731-

报告期末下属分级基金的份额总额1285246298.71份1562036423.04份

2.2基金产品说明

投资目标通过主要投资于健康产业的优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。

投资策略通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%。

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名涂卫东郭明信息披露

联系电话（0755）26948666（010）66105799负责人

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895588

传真（0755）26935005（010）66105798注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦北京市西城区复兴门内大街55

13、14层号

办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦北京市西城区复兴门内大街55

13、14、15层号

邮政编码518053100140法定代表人张威陈四清

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼（特殊普通合伙）

注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.12022年2021年2020年

期间数据融通健康产业灵活融通健康产业灵活融通健康产业灵活融通健康产业灵融通健康产业灵活融通健康产业

和指配置混合 A/B 配置混合 C 配置混合 A/B 活配置混合 C 配置混合 A/B 灵活配置混合 C标本期已实

122482671.03131884131.14111017995.99856356.69655696345.0821817694.88

现收益本期

240214821.91161284791.57231715942.278555571.39462902217.059511546.83

利润加权平均基金

0.36850.34270.45940.25800.69520.3176

份额本期利润本期加权平均

12.37%11.33%15.68%8.88%25.93%11.21%

净值利润率本期基金份额

3.76%3.27%14.92%14.33%66.75%29.81%

净值增长率

3.1.2

2022年末2021年末2020年末

期末

第6页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告数据和指标期末可供

2487383537.802961259547.92817126766.1172678688.141291280363.0757157704.99

分配利润期末可供分配

1.93531.89581.83831.81431.66311.6541

基金份额利润期末基金

4150452259.104979021245.881383485820.42123675212.292102445247.2793289657.07

资产净值期末基金

3.2293.1883.1123.0872.7082.700

份额净值

3.1.3

累计

2022年末2021年末2020年末

期末指标基金份额累计

222.91%53.26%211.20%48.41%170.80%29.81%

净值增长率

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分

配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

（4）本基金于 2020年 4月 13日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 4月 14日，

第7页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

故本基金 C类份额的统计区间为 2020年 4月 14日至本报告期末。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通健康产业灵活配置混合 A/B份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月16.82%1.89%7.32%1.30%9.50%0.59%

过去六个月9.53%1.72%-4.65%1.16%14.18%0.56%

过去一年3.76%1.83%-13.92%1.21%17.68%0.62%

过去三年98.83%1.68%12.52%1.18%86.31%0.50%

过去五年210.78%1.64%15.22%1.14%195.56%0.50%自基金合同生效

222.91%1.79%49.30%1.21%173.61%0.58%

起至今

融通健康产业灵活配置混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月16.73%1.89%7.32%1.30%9.41%0.59%

过去六个月9.29%1.73%-4.65%1.16%13.94%0.57%

过去一年3.27%1.84%-13.92%1.21%17.19%0.63%自基金合同生效

53.26%1.64%0.11%1.16%53.15%0.48%

起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金于 2020年 4月 13日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 4月 14日，故本基金 C类份额的统计区间为 2020年 4月 14日至本报告期末。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于 2020 年 4月 13 日增设 C类份额，该类份额确认当年按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

每10份基金年度现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注份额分红数

2022-----

2021-----

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2020-----

合计-----

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通

证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、境内合格机构管理人资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格、合格境外机构投资者（QFII）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

万民远先生，博士，11年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行

业研究员，2015年6月至2016年6月就本基金的2016年8万民远-11职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司基金经理月26日投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理，现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、融通鑫新成长混合型证券投资基金

基金经理、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资风格上坚持“守正出奇，逆向投资”，坚持在好的贝塔里找阿尔法，用绝对收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际，通过集中个股、分散细分领域，同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。近期医药板块持续下跌，优质个股估值已有较高安全边际，已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公司戴维斯双击机会，挖掘隐形龙头价值发现的机会。

个股选择则坚持“逆向思维，人多的地方不去”原则，在企业经营阶段性低点布局，组合构建遵循产业趋势优先，成长与估值匹配，不追逐短期热点，提前预判，做孤独的“拐点型”价值发现

第12页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告者。本基金按照基金合同规定要求，精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配置，减配医保控费受损较大的相关标的，中线持股的心态从容守候，用时间换空间，并适时调整组合结构。目前基金重点布局方向为创新（药+器械）和疫后修复。具体包括：创新药及其产业链（受益于未来用药结构优化）、高端器械（受益于进口替代）、零售药店（受益于行业集中度提升及处方外流）、类消费（受益于消费复苏）及原料药（受益于成本下降及需求）等资产。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通健康产业灵活配置混合 A/B 基金份额净值为 3.229 元，本报告期基金份额净值增长率为3.76%，同期业绩比较基准收益率为-13.92%；

截至本报告期末融通健康产业灵活配置混合 C 基金份额净值为 3.188 元，本报告期基金份额净值增长率为3.27%，同期业绩比较基准收益率为-13.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新冠疫情的反复对全球经济的冲击依然存在，但不改全球经济自身运行趋势秩序的恢复，得益于国内疫情政策的调整，加之灵活的财政政策及货币政策发力，国内经济短期虽有压力但可控，A股市场“强预期，弱复苏”态势有望延续。

受俄乌冲突、全球流动性收紧及国内疫情反复的三大冲击影响，2022年市场对中美等国际形势及国内经济复苏预期悲观。A股市场 2022年整体弱势震荡，医药板块在疫情影响及政策悲观中整体延续了 2021年以来的调整，四季度迎来了超跌反弹。目前医药板块中以 CXO 为代表的景气赛道股估值大幅调整，同时交易拥挤度大幅缓解，板块风险释放充分，且产业长期成长逻辑并未破坏，估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会。2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下，有望迎来估值提升，乐观看待板块中长期前景，万亿市场的医药板块细分领域众多，不缺结构性机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。

在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险

第13页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净

值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2023)第21888号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

审计报告收件人融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

（一）我们审计的内容

我们审计了融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简

称“融通健康产业灵活配置混合基金”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

（二）我们的意见审计意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通健康产业灵活配置混合基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当形成审计意见的基础的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通健康产业灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项-

其他事项-

其他信息-融通健康产业灵活配置混合基金的基金管理人融通基金管理有限管理层和治理层对财务

公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国报表的责任

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

第15页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通健康产业灵活配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通健康产业灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督融通健康产业灵活配置混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但注册会计师对财务报表目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计的责任(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对融通健康产业灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通健康产业灵活配置混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审

计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名沈兆杰陈逦迤

会计师事务所的地址中国.上海市审计报告日期2023年3月29日

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2022年12月31日2021年12月31日

资产：

银行存款7.4.7.1828041960.2790612368.21

结算备付金19717163.222385301.58

存出保证金1291186.87402405.56

交易性金融资产7.4.7.28600418616.651403068605.41

其中：股票投资8600418616.651403068605.41

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-29003634.67

应收股利--

应收申购款31792215.051251916.05

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8-10168.23

资产总计9481261142.061526734399.71本期末上年度末负债和净资产附注号

2022年12月31日2021年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款271962360.121317734.73

应付赎回款56727381.1313436755.34

应付管理人报酬10896912.041898348.61

第17页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

应付托管费1816152.02316391.42

应付销售服务费1970094.8644363.03

应付投资顾问费--

应交税费18.21-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.98414718.702559773.87

负债合计351787637.0819573367.00

净资产：

实收基金7.4.7.102847282721.75484554778.77

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.126282190783.231022606253.94

净资产合计9129473504.981507161032.71

负债和净资产总计9481261142.061526734399.71

注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额2847282721.75份，其中融通健康产业灵活配置混合 A/B类基金份额 1285246298.71份，基金份额净值 3.229元；融通健康产业灵活配置混合 C类基金份额 1562036423.04份，基金份额净值 3.188元。

7.2利润表

会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31日年12月31日

一、营业总收入465864047.48284666363.16

1.利息收入987766.74450191.92

其中：存款利息收入7.4.7.13987766.74450075.97

债券利息收入-115.95资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

307826398.37149686396.11

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14293208932.49142770133.96

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.151044379.71314722.66资产支持证券投资

7.4.7.16--

收益

第18页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.1913573086.176601539.49以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.20147132811.31128397160.98失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.219917071.066132614.15号填列）

减：二、营业总支出64364434.0044394849.50

1．管理人报酬7.4.10.2.149083921.7723663612.86

2．托管费7.4.10.2.28180653.633943935.44

3．销售服务费7.4.10.2.36830872.60478321.66

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加3.760.43

8．其他费用7.4.7.23268982.2416308979.11三、利润总额（亏损总额

401499613.48240271513.66以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

401499613.48240271513.66号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额401499613.48240271513.66

7.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日

单位：人民币元本期

2022年1月1日至2022年12月31日

项目其他综实收基金未分配利润净资产合计合收益

一、上期期末净资

484554778.77-1022606253.941507161032.71产（基金净值）

第19页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资

484554778.77-1022606253.941507161032.71产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”号2362727942.98-5259584529.297622312472.27填列）

（一）、综合收益总

--401499613.48401499613.48额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数2362727942.98-4858084915.817220812858.79

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

3468260663.74-7163036260.0310631296923.77

款

2.基金赎回

-1105532720.76--2304951344.22-3410484064.98款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资

2847282721.75-6282190783.239129473504.98产（基金净值）上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日

项目其他综实收基金未分配利润净资产合计合收益

一、上期期末净资

810964595.41-1384770308.932195734904.34产（基金净值）

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资

810964595.41-1384770308.932195734904.34产（基金净值）

三、本期增减变动

-326409816.64--362164054.99-688573871.63

额（减少以“-”号

第20页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

填列）

（一）、综合收益总

--240271513.66240271513.66额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数-326409816.64--602435568.65-928845385.29

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

547647504.77-1069921752.101617569256.87

款

2.基金赎回

-874057321.41--1672357320.75-2546414642.16款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资

484554778.77-1022606253.941507161032.71产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张帆高翔刘美丽基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第642号《关于核准融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

974730694.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第846号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为974998342.09份基金份额，其中认购资金利息折合267647.81份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理

第21页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《融通基金管理有限公司关于融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金自 2020年 4月 13日起进行份额分类，原有基金份额为 A/B类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类基金份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、

银行存款等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金业绩比较基准为：申万医药生物行业指数收益率 X 70%+中债综合(全价)指数收益率 X 30%。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

第22页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

第23页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

第24页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第25页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

第26页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公

第27页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；

若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

第28页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第

37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员

会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准

第29页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收

利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为90612368.21元、2385301.58元、402405.56元、10168.23元、29003634.67元和1251916.05元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为90621281.94元、2386374.98元、402586.66元、0.00元、29003634.67元和

1251916.05元。原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交

易性金融资产，金额为1403068605.41元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1403068605.41元。原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销

售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1317734.73元、13436755.34元、1898348.61元、316391.42元、44363.03元、2298993.47元和36280.40元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管

费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1317734.73元、13436755.34元、1898348.61元、316391.42元、44363.03元、2298993.47元和

36280.40元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

第30页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第31页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告本期末上年度末项目

2022年12月31日2021年12月31日

活期存款828041960.2790612368.21

等于：本金827990519.7790612368.21

加：应计利息51440.50-

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计828041960.2790612368.21

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票8527263668.64-8600418616.6573154948.01

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计8527263668.64-8600418616.6573154948.01上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1477046468.71-1403068605.41-73977863.30

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----债券场

第32页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1477046468.71-1403068605.41-73977863.30

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况无。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况无。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

第33页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

7.4.7.8其他资产

单位：人民币元本期末上年度末项目

2022年12月31日2021年12月31日

应收利息-10168.23

其他应收款--

待摊费用--

应计利息--

合计-10168.23

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2022年12月31日2021年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费4621.1336280.40

应付证券出借违约金--

应付交易费用8155597.572298993.47

其中：交易所市场8155597.572298993.47

银行间市场--

应付利息--

预提费用254500.00224500.00

合计8414718.702559773.87

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

融通健康产业灵活配置混合 A/B本期项目2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末444496399.31444496399.31

本期申购1555249787.421555249787.42

本期赎回（以“-”号填列）-714499888.02-714499888.02

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

第34页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

本期末1285246298.711285246298.71

融通健康产业灵活配置混合 C本期项目2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末40058379.4640058379.46

本期申购1913010876.321913010876.32

本期赎回（以“-”号填列）-391032832.74-391032832.74

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1562036423.041562036423.04

注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.11其他综合收益无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

融通健康产业灵活配置混合 A/B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初817126766.11121862655.00938989421.11

本期利润122482671.03117732150.88240214821.91本期基金份额交易产生

1547774100.66138227616.711686001717.37

的变动数

其中：基金申购款2873790377.92333814003.683207604381.60

基金赎回款-1326016277.26-195586386.97-1521602664.23

本期已分配利润---

本期末2487383537.80377822422.592865205960.39

融通健康产业灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初72678688.1410938144.6983616832.83

本期利润131884131.1429400660.43161284791.57本期基金份额交易产生

2756696728.64415386469.803172083198.44

的变动数

其中：基金申购款3464947934.90490483943.533955431878.43

基金赎回款-708251206.26-75097473.73-783348679.99

本期已分配利润---

本期末2961259547.92455725274.923416984822.84

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第35页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年

日12月31日

活期存款利息收入857360.74386515.56

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入119316.2853517.46

其他11089.7210042.95

合计987766.74450075.97

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2021年1月1日至2021年12月

2022年12月31日31日

股票投资收益——买卖股票差价收入293208932.49142770133.96

股票投资收益——赎回差价收入--

股票投资收益——申购差价收入--

股票投资收益——证券出借差价收入--

合计293208932.49142770133.96

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年12

12月31日月31日

卖出股票成交总额6122547600.445645330464.13

减：卖出股票成本总额5804173588.545502560330.17

减：交易费用25165079.41-

买卖股票差价收入293208932.49142770133.96

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31年12月31日日

债券投资收益——利息收入1044.09-债券投资收益——买卖债券（债

1043335.62314722.66转股及债券到期兑付）差价收入

第36页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

债券投资收益——赎回差价收入--

债券投资收益——申购差价收入--

合计1044379.71314722.66

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月31

31日日卖出债券（债转股及债券到期

4969609.721140742.13

兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券

3924913.97825894.57到期兑付）成本总额

减：应计利息总额1161.37124.90

减：交易费用198.76-

买卖债券差价收入1043335.62314722.66

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

第37页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31日月31日

股票投资产生的股利收益13573086.176601539.49

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计13573086.176601539.49

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产147132811.31128397160.98

股票投资147132811.31128397160.98

债券投资--

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计147132811.31128397160.98

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第38页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021

31日年12月31日

基金赎回费收入8725595.975734672.69

基金转换费收入1191475.09397941.46

合计9917071.066132614.15

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回

费用的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.22信用减值损失无。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日

审计费用130000.00100000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行费用982.241298.00

账户维护费18000.0018000.00

交易费用-16069681.11

合计268982.2416308979.11

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构

诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构日兴资产管理有限公司基金管理人的股东融通国际资产管理有限公司基金管理人的子公司

深圳市融通资本管理股份有限公司("融通资本")本基金管理人能实施重大影响的联营企业

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.2022年4月13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变

第39页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告更的公告》，中国证券监督管理委员会于2022年3月24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。2022年6月2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。

3.融通资本为融通基金持有52.575%股权比例的基金管理公司子公司。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31

2021年1月1日至2021年12月31日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

诚通证券348585277.831.84--

7.4.10.1.2债券交易无。

7.4.10.1.3债券回购交易无。

7.4.10.1.4权证交易无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

诚通证券321152.561.85134970.331.65上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

诚通证券----

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登

第40页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费49083921.7723663612.86

其中：支付销售机构的客户维护费11424207.767980688.70

注：1.支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定

比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费8180653.633943935.44

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2022年1月1日至2022年12月31日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称融通健康产业灵活配置融通健康产业灵活配置合计

混合 A/B 混合 C

融通基金-2951179.262951179.26

第41页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

合计-2951179.262951179.26上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称融通健康产业灵活配置融通健康产业灵活配置合计

混合 A/B 混合 C

融通基金-54461.2154461.21

合计-54461.2154461.21

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31

关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行828041960.27857360.7490612368.21386515.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

第42页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况无。

7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量证券证券成功流通受认购期末估期末受限期（单期末估值总额备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额位：股）

2022

广立1-6个首发流

301095年7月58.0086.4944425752.0038401.56-微月（含）通受限

28日

2022

建科1-6个首发流

301115年8月42.0524.0468528804.2516467.40-

股份月（含）通受限

23日

2022

紫建1-6个首发流

301121年8月61.0749.7723214168.2411546.64-

电子月（含）通受限

1日

2022

满坤1-6个首发流

301132年8月26.8024.483278763.608004.96-

科技月（含）通受限

3日

2022

元道1-6个首发流

301139年6月38.4625.3156621768.3614325.46-

通信月（含）通受限

30日

2022

天力1-6个首发流

301152年8月57.0046.6443324681.0020195.12-

锂能月（含）通受限

19日

2022

唯万1-6个首发流

301161年9月18.6621.733466456.367518.58-

密封月（含）通受限

6日

2022

锐捷年111-6个首发流

30116532.3831.6164720949.8620451.67-

网络月14月（含）通受限日

2022

易点1-6个首发流

301171年8月18.1817.7298517907.3017454.20-

天下月（含）通受限

10日

第43页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

2022

中科1-6个首发流

301175年6月3.826.01637024333.4038283.70-

环保月（含）通受限

30日

2022

逸豪1-6个首发流

301176年9月23.8816.8954412990.729188.16-

新材月（含）通受限

21日

2022

北路1-6个首发流

301195年7月71.1773.0433023486.1024103.20-

智控月（含）通受限

25日

2022

工大1-6个首发流

301197年7月25.5020.083809690.007630.40-

科雅月（含）通受限

29日

2022

中荣年101-6个首发流

30122326.2818.1381521418.2014775.95-

股份月13月（含）通受限日

2022

森鹰1-6个首发流

301227年9月38.2529.4928410863.008375.16-

窗业月（含）通受限

16日

2022

泓博年101-6个首发流

30123040.0048.3226910760.0012998.08-

医药月21月（含）通受限日

2022

荣信1-6个首发流

301231年8月25.4920.382757009.755604.50-

文化月（含）通受限

31日

2022

盛帮1-6个首发流

301233年6月41.5234.301586560.165419.40-

股份月（含）通受限

24日

2022

普瑞1-6个首发流

301239年6月33.6569.6857519348.7540066.00-

眼科月（含）通受限

22日

2022

华新1-6个首发流

301265年1213.2811.4081910876.329336.60-

环保月（含）通受限月8日

2022

华厦年101-6个首发流

30126750.8866.2070135666.8846406.20-

眼科月26月（含）通受限日

2022

华大1-6个首发流

301269年7月32.6987.94116838181.92102713.92-

九天月（含）通受限

21日

汉仪20221-6个首发流

30127025.6828.372105392.805957.70-

股份年8月月（含）通受限

第44页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

19日

2022

瑞晨年101-6个首发流

30127337.8937.7927710495.5310467.83-

环保月11月（含）通受限日

2022

嘉曼1-6个首发流

301276年9月40.6622.6130312319.986850.83-

服饰月（含）通受限

1日

2022

新天1-6个首发流

301277年1127.0025.7843911853.0011317.42-地月（含）通受限月9日

2022

珠城年121-6个首发流

30128067.4044.8027918804.6012499.20-

科技月19月（含）通受限日

2022

金禄1-6个首发流

301282年8月30.3825.2543413184.9210958.50-

电子月（含）通受限

18日

2022

聚胶1-6个首发流

301283年8月52.6951.411196270.116117.79-

股份月（含）通受限

26日

2022

鸿日1-6个首发流

301285年9月14.6012.605658249.007119.00-达月（含）通受限

21日

2022

东星年111-6个首发流

30129044.0935.1333014549.7011592.90-

医疗月23月（含）通受限日

2022

新巨1-6个首发流

301296年8月18.1914.90104218953.9815525.80-丰月（含）通受限

26日

2022

远翔1-6个首发流

301300年8月36.1529.372117627.656197.07-

新材月（含）通受限

9日

2022

川宁年121-6个首发流

3013015.007.53357417870.0026912.22-

生物月20月（含）通受限日

2022

西测1-6个首发流

301306年7月43.2342.2925511023.6510783.95-

测试月（含）通受限

19日

2022

万得1-6个首发流

301309年9月39.0024.462288892.005576.88-凯月（含）通受限

8日

第45页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

2022

昆船年111-6个首发流

30131113.8815.8683211548.1613195.52-

智能月23月（含）通受限日

2022

凡拓1-6个首发流

301313年9月25.2529.142476236.757197.58-

数创月（含）通受限

22日

2022

慧博1-6个首发流

301316年9月7.6014.323592728.405140.88-

云通月（含）通受限

29日

2022

维海1-6个首发流

301318年8月64.6841.741449313.926010.56-德月（含）通受限

3日

2022

唯特1-6个首发流

301319年9月47.7553.271155491.256126.05-偶月（含）通受限

22日

2022

捷邦1-6个首发流

301326年9月51.7236.6222711740.448312.74-

科技月（含）通受限

9日

2022

华宝1-6个首发流

301327年9月237.50176.9712128737.5021413.37-

新能月（含）通受限

8日

2022

维峰1-6个首发流

301328年8月78.8076.9613610716.8010466.56-

电子月（含）通受限

30日

2022

熵基1-6个首发流

301330年8月43.3231.3148621053.5215216.66-

科技月（含）通受限

10日

2022

天元年111-6个首发流

30133549.9833.8242020991.6014204.40-

宠物月11月（含）通受限日

2022

凯格1-6个首发流

301338年8月46.3348.9925711906.8112590.43-

精机月（含）通受限

8日

2022

通行1-6个首发流

301339年9月18.7815.5991317146.1414233.67-宝月（含）通受限

2日

2022

信德1-6个首发流

301349年8月138.88103.5212817776.6413250.56-

新材月（含）通受限

30日

2022

天振1-6个首发流

301356年1163.0043.3330719341.0013302.31-

股份月（含）通受限月3日

第46页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

2022

东南1-6个首发流

301359年1120.8419.903286835.526527.20-

电子月（含）通受限月2日

2022

美好1-6个首发流

301363年9月30.6637.8544513643.7016843.25-

医疗月（含）通受限

28日

2022

一博1-6个首发流

301366年9月65.3545.0926817513.8012084.12-

科技月（含）通受限

19日

2022

怡和年101-6个首发流

301367119.88175.7815618701.2827421.68-

嘉业月21月（含）通受限日

2022

丰立1-6个首发流

301368年1222.3318.523377525.216241.24-

智能月（含）通受限月7日

2022

天山年101-6个首发流

30137931.5124.6344914147.9911058.87-

电子月19月（含）通受限日

2022

欣灵年101-6个首发流

30138825.8821.602927556.966307.20-

电气月26月（含）通受限日

2022

隆扬年101-6个首发流

30138922.5017.1663214220.0010845.12-

电子月18月（含）通受限日

2022

卡莱年111-6个首发流

30139196.0080.9724723712.0019999.59-

特月24月（含）通受限日

2022

星源1-6个首发流

301398年1234.4028.942558772.007379.70-

卓镁月（含）通受限月8日

2022

海光1-6个首发流

688041年8月36.0039.15500541801944.001959614.10-

信息月（含）通受限

5日

2022

燕东1-6个首发流

688172年1221.9817.9640177883090.46721578.92-微月（含）通受限月9日

2022

永信1-6个首发流

688244年1049.1950.14150674080.1475510.84-

至诚月（含）通受限月12

第47页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告日

2022

盟科1-6个首发流

688373年7月8.168.5425509208153.44217846.86-

药业月（含）通受限

29日

2022

汇成1-6个首发流

688403年8月8.8810.1218553164750.64187756.36-

股份月（含）通受限

10日

2022

有研1-6个首发流

688432年119.9111.2420044198636.04225294.56-硅月（含）通受限月3日

2022

百利年121个月首发流

68850624.7024.7010935270094.50270094.50-

天恒月28内（含）通受限日

注：1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股

份自发行结束之日起12个月内不得转让。

3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承

销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

第48页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司

风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

第49页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金无债券投资(2021年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

第50页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日，本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

第51页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

银行存款828041960.27---828041960.27

结算备付金19717163.22---19717163.22

存出保证金1291186.87---1291186.87

交易性金融资产---8600418616.658600418616.65

应收申购款---31792215.0531792215.05

资产总计849050310.36--8632210831.709481261142.06负债

应付赎回款---56727381.1356727381.13

应付管理人报酬---10896912.0410896912.04

应付托管费---1816152.021816152.02

应付清算款---271962360.12271962360.12

应付销售服务费---1970094.861970094.86

应交税费---18.2118.21

其他负债---8414718.708414718.70

负债总计---351787637.08351787637.08

利率敏感度缺口849050310.36--8280423194.629129473504.98

第52页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2021年12月31日

资产

银行存款90612368.21---90612368.21

结算备付金2385301.58---2385301.58

存出保证金402405.56---402405.56

交易性金融资产---1403068605.411403068605.41

应收申购款---1251916.051251916.05

应收证券清算款---29003634.6729003634.67

其他资产---10168.2310168.23

资产总计93400075.35--1433334324.361526734399.71负债

应付赎回款---13436755.3413436755.34

应付管理人报酬---1898348.611898348.61

应付托管费---316391.42316391.42

应付证券清算款---1317734.731317734.73

应付销售服务费---44363.0344363.03

其他负债---2559773.872559773.87

负债总计---19573367.0019573367.00

利率敏感度缺口93400075.35--1413760957.361507161032.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2022年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2021年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

第53页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于健康产业相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2022年12月31日2021年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

8600418616.6594.201403068605.4193.09

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计8600418616.6594.201403068605.4193.09

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除申万医药生物行业指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2022年12月31上年度末（2021年12月日）31日）

1.申万医药生物行业指数

445643744.2651296601.56

分析收益率上升5%

2.申万医药生物行业指数-445643744.26-51296601.56

第54页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

收益率下降5%

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日2021年12月31日

第一层次8595848407.301395304367.57

第二层次270094.50380229.35

第三层次4300114.857384008.49

合计8600418616.651403068605.41

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

第55页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

期初余额-7384008.497384008.49

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-38900895.1338900895.13

转出第三层次-41908744.3941908744.39

当期利得或损失总额--76044.38-76044.38

其中：计入损益的利得或损

--76044.38-76044.38失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-4300114.854300114.85期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-76179.6576179.65

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比同期

2021年1月1日至2021年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-6933693.586933693.58

转出第三层次---

当期利得或损失总额-450314.91450314.91

其中：计入损益的利得或损

-450314.91450314.91失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-7384008.497384008.49期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-450314.91450314.91

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

第56页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估值技项目与公允价值

值术名称范围/加权平均之间的关系值

限售股票4300114.85平均价格亚式预期年化波动率18.91%~247.56%负相关期权模型不可观察输入值上年度末公允采用的估值技项目

价值术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值

限售股票7384008.49平均价格亚式预期年化波动率17.17%~274.17%负相关期权模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月

31日：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资8600418616.6590.71

其中：股票8600418616.6590.71

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计847759123.498.94

第57页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

8其他各项资产33083401.920.35

9合计9481261142.06100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5098368016.79 55.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1619616575.97 17.74

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业312669.410.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1584204966.77 17.35

N 水利、环境和公共设施管理业 38283.70 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 297872499.51 3.26

R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00

S 综合 - -

合计8600418616.6594.20

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1002727一心堂28536039899170588.899.85

2000661长春高新4385745730007255.258.00

3300122智飞生物8308087729699281.217.99

4000739普洛药业17873820385002082.804.22

5605266健之佳4800000384336000.004.21

第58页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

6603883老百姓8305164336109987.083.68

7688621阳光诺和2729746279525990.403.06

8603987康德莱17624488242865444.642.66

9300149睿智医药22217155231280583.552.53

10688131皓元医药1932945209492579.102.29

11300171东富龙8327975197622846.752.16

12301096百诚医药2870808196104894.482.15

13603259药明康德2100000170100000.001.86

14600522中天科技10251326165558914.901.81

15300358楚天科技10497312154835352.001.70

16300363博腾股份3650000149102500.001.63

17688202美迪西660095141187719.551.55

18600566济川药业5084511138400389.421.52

19688580伟思医疗2474080131621056.001.44

20603822嘉澳环保3842519131491000.181.44

21300759康龙化成1900000129200000.001.42

22301103何氏眼科3961588124869253.761.37

23600557康缘药业6509813122058993.751.34

24600085同仁堂2700000120636000.001.32

25603896寿仙谷2819974111840168.841.23

26301267华厦眼科1400046102352519.151.12

27002223鱼跃医疗308000098128800.001.07

28002873新天药业670972097156745.601.06

29600529山东药玻309342587853270.000.96

30002250联化科技565220087609100.000.96

31603520司太立400000078280000.000.86

32300633开立医疗135314174192721.030.81

33603456九洲药业170000072131000.000.79

34301257普蕊斯148650971233511.280.78

35301239普瑞眼科100072670650726.600.77

36000999华润三九139990865529693.480.72

37300705九典制药263324663987877.800.70

38600230沧州大化370000061013000.000.67

39301333诺思格74000060931600.000.67

40688418震有科技520000060476000.000.66

41603087甘李药业169992955383686.820.61

42603538美诺华189993048923197.500.54

43601567三星医疗350000047180000.000.52

44688607康众医疗246000046617000.000.51

45301230泓博医药83618844667791.060.49

46002749国光股份434243538517398.450.42

47002984森麒麟121115337291400.870.41

48300125聆达股份169999033727801.600.37

第59页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

49688265南模生物65765432225046.000.35

50300636同和药业210000031101000.000.34

51300832新产业57770028965878.000.32

52688166博瑞医药125000028212500.000.31

53688117圣诺生物120684526816095.900.29

54300406九强生物160996626355143.420.29

55300652雷迪克124994925873944.300.28

56300702天宇股份99998025519489.600.28

57603301振德医疗65000024732500.000.27

58603020爱普股份240000023760000.000.26

59688575亚辉龙100000019650000.000.22

60688115思林杰50000019375000.000.21

61300723一品红49991317286991.540.19

62688800瑞可达16000017068800.000.19

63301033迈普医学43914016195483.200.18

64688159有方科技105000015277500.000.17

65603639海利尔50000012770000.000.14

66688260昀冢科技76987210708919.520.12

67688105诺唯赞20000010628000.000.12

68301122采纳股份20500010594400.000.12

69688367工大高科66492110519050.220.12

70300653正海生物2000008600000.000.09

71688137近岸蛋白1000007600000.000.08

72300601康泰生物2000006306000.000.07

73688056莱伯泰科1500006072000.000.07

74688319欧林生物4000005548000.000.06

75300673佩蒂股份3000005295000.000.06

76600237铜峰电子5000003180000.000.03

77300233金城医药1000002277000.000.02

78688041海光信息500541959614.100.02

79688598金博股份63641396770.720.02

80688172燕东微40177721578.920.01

81688506百利天恒10935270094.500.00

82688432有研硅20044225294.560.00

83688373盟科药业25509217846.860.00

84688403汇成股份18553187756.360.00

85301269华大九天1168102713.920.00

86688244永信至诚150675510.840.00

87001301尚太科技116468722.560.00

88301095广立微44438401.560.00

89301175中科环保637038283.700.00

90301367怡和嘉业15627421.680.00

91301301川宁生物357426912.220.00

第60页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

92301195北路智控33024103.200.00

93301327华宝新能12121413.370.00

94301165锐捷网络64720451.670.00

95301152天力锂能43320195.120.00

96301391卡莱特24719999.590.00

97301171易点天下98517454.200.00

98301363美好医疗44516843.250.00

99301115建科股份68516467.400.00

100301296新巨丰104215525.800.00

101301330熵基科技48615216.660.00

102301223中荣股份81514775.950.00

103301139元道通信56614325.460.00

104301339通行宝91314233.670.00

105301335天元宠物42014204.400.00

106301356天振股份30713302.310.00

107301349信德新材12813250.560.00

108301311昆船智能83213195.520.00

109301338凯格精机25712590.430.00

110301280珠城科技27912499.200.00

111301112信邦智能39912404.910.00

112301366一博科技26812084.120.00

113301290东星医疗33011592.900.00

114301121紫建电子23211546.640.00

115301277新天地43911317.420.00

116301379天山电子44911058.870.00

117301282金禄电子43410958.500.00

118301389隆扬电子63210845.120.00

119301306西测测试25510783.950.00

120301273瑞晨环保27710467.830.00

121301328维峰电子13610466.560.00

122301265华新环保8199336.600.00

123301176逸豪新材5449188.160.00

124301227森鹰窗业2848375.160.00

125301326捷邦科技2278312.740.00

126301132满坤科技3278004.960.00

127301197工大科雅3807630.400.00

128301161唯万密封3467518.580.00

129301398星源卓镁2557379.700.00

130301313凡拓数创2477197.580.00

131301285鸿日达5657119.000.00

132301276嘉曼服饰3036850.830.00

133301359东南电子3286527.200.00

134301388欣灵电气2926307.200.00

第61页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

135301368丰立智能3376241.240.00

136301300远翔新材2116197.070.00

137301319唯特偶1156126.050.00

138301283聚胶股份1196117.790.00

139301318维海德1446010.560.00

140301270汉仪股份2105957.700.00

141301231荣信文化2755604.500.00

142301309万得凯2285576.880.00

143301233盛帮股份1585419.400.00

144301316慧博云通3595140.880.00

145600521华海药业1152513.900.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1000661长春高新924432956.5061.34

2002727一心堂832435599.8555.23

3300122智飞生物757687620.1250.27

4000739普洛药业468757251.6431.10

5300363博腾股份373091134.6224.75

6688621阳光诺和344887442.1022.88

7301096百诚医药344858546.9722.88

8603883老百姓344174921.3522.84

9688131皓元医药325516441.0521.60

10688202美迪西308933143.6820.50

11300149睿智医药300079231.6619.91

12603987康德莱285157068.2318.92

13603259药明康德277423209.4518.41

14300633开立医疗265355151.4517.61

15301267华厦眼科252523367.2716.75

16002223鱼跃医疗250299136.0216.61

17300171东富龙247976899.0716.45

18301239普瑞眼科201160518.8913.35

19605266健之佳194938592.4712.93

20600522中天科技186072454.4712.35

21300358楚天科技178643798.9711.85

22600566济川药业165321269.8510.97

23300759康龙化成164182495.0610.89

24603822嘉澳环保159928924.2910.61

25600085同仁堂149019615.799.89

26600230沧州大化139736295.369.27

27688580伟思医疗136484441.589.06

第62页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

28600557康缘药业135099542.568.96

29600062华润双鹤126794662.288.41

30300406九强生物126393410.558.39

31603520司太立124811997.508.28

32002873新天药业120554008.328.00

33301103何氏眼科116574727.407.73

34300573兴齐眼药113760314.607.55

35603896寿仙谷112275484.667.45

36603538美诺华110738920.177.35

37301257普蕊斯110247289.387.31

38000999华润三九108849887.477.22

39300125聆达股份107356256.507.12

40002250联化科技104484997.506.93

41603456九洲药业103796977.016.89

42688075安旭生物98276514.076.52

43688166博瑞医药94764114.736.29

44600529山东药玻88533534.825.87

45300705九典制药84748377.235.62

46002812恩捷股份83799335.895.56

47301333诺思格80269887.155.33

48688606奥泰生物79030138.035.24

49300636同和药业69791650.724.63

50688418震有科技66636894.384.42

51603639海利尔61898305.084.11

52301087可孚医疗61367215.514.07

53603087甘李药业60483085.414.01

54601567三星医疗58801511.133.90

55300791仙乐健康58296924.213.87

56600521华海药业57549009.943.82

57002163海南发展56650300.403.76

58688607康众医疗52596592.433.49

59300760迈瑞医疗48868901.273.24

60688076诺泰生物48288899.033.20

61688767博拓生物48172001.403.20

62300584海辰药业47008145.003.12

63300243瑞丰高材46791638.603.10

64002984森麒麟46477686.023.08

65002432九安医疗45587598.003.02

66688020方邦股份43637372.662.90

67002821凯莱英42350187.952.81

68301230泓博医药41110288.272.73

69002749国光股份40050685.642.66

70688265南模生物32837537.552.18

第63页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

71688117圣诺生物32692148.542.17

72300254仟源医药31465607.002.09

73688068热景生物30257157.262.01

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300633开立医疗389380518.5225.84

2688202美迪西261739279.4417.37

3300406九强生物235280031.7615.61

4000661长春高新213484066.4714.16

5002223鱼跃医疗199584993.0813.24

6603883老百姓184338012.9712.23

7301267华厦眼科182648845.2012.12

8002727一心堂174929427.7511.61

9300363博腾股份170201005.0411.29

10603259药明康德170018016.4411.28

11301239普瑞眼科169908176.2811.27

12300149睿智医药168005010.4211.15

13301096百诚医药162988988.8410.81

14600062华润双鹤135970963.039.02

15300573兴齐眼药125798697.538.35

16000739普洛药业122003433.938.09

17688131皓元医药110879431.997.36

18688621阳光诺和105446077.157.00

19300125聆达股份102701404.116.81

20002163海南发展99221103.936.58

21688606奥泰生物92208660.266.12

22002812恩捷股份88808986.005.89

23600230沧州大化77234442.455.12

24605266健之佳74542803.094.95

25002821凯莱英72000131.904.78

26688075安旭生物71782513.084.76

27300122智飞生物70726679.674.69

28301087可孚医疗68317334.984.53

29300791仙乐健康64799126.554.30

30688166博瑞医药63161882.674.19

31300759康龙化成61421285.444.08

32600521华海药业59697059.943.96

33603538美诺华58036829.473.85

34002432九安医疗53197517.003.53

35603639海利尔53053532.283.52

第64页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

36000999华润三九52238753.813.47

37300760迈瑞医疗50920081.633.38

38603987康德莱50040855.833.32

39688076诺泰生物49692614.223.30

40688767博拓生物47325474.283.14

41300601康泰生物47166104.323.13

42300636同和药业46680449.903.10

43603456九洲药业46523407.053.09

44300584海辰药业44502487.352.95

45300243瑞丰高材44185721.602.93

46301257普蕊斯43717783.592.90

47688020方邦股份41750177.762.77

48000650仁和药业37761753.792.51

49300595欧普康视36558552.842.43

50603520司太立35718402.722.37

51300705九典制药34845238.402.31

52688068热景生物34294891.442.28

53301333诺思格31695137.442.10

54688189南新制药30196688.322.00

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额12854390788.47

卖出股票收入（成交）总额6122547600.44

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交

数量填列，相关交易费用不考虑。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

第65页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

8.10本基金投资股指期货的投资政策无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策无。

8.11.2本期国债期货投资评价无。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库无。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1291186.87

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款31792215.05

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计33083401.92

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

第66页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）融通健康产业灵活

1788127187.70875886104.6768.15409360194.0431.85

配置混合

A/B融通健康产业灵活

7341921275.641474744217.3994.4187292205.655.59

配置混合

合计25223111288.392350630322.0682.56496652399.6917.44

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理融通健康产业灵活配置混合 A/B 1054926.49 0.08208人所有从

业人员持融通健康产业灵活配置混合 C 167479.44 0.01072有本基金

合计1222405.930.04293

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基融通健康产业灵活配置混合10~50

金投资和研究部门负责 A/B

人持有本开放式基金融通健康产业灵活配置混合 C 10~50

合计10~50融通健康产业灵活配置混合

本基金基金经理持有本 10~50 A/B开放式基金

融通健康产业灵活配置混合 C 0

合计10~50

§10开放式基金份额变动

单位：份融通健康产业灵活配置混

项目融通健康产业灵活配置混合 C

合 A/B

第67页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告基金合同生效日（2014年12

975265989.90-月25日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额444496399.3140058379.46

本报告期基金总申购份额1555249787.421913010876.32

减：本报告期基金总赎回份额714499888.02391032832.74

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1285246298.711562036423.04

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动1、2022年5月30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会2022年

第一次临时会议、第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。

2、2022年7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先

生、罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.Ltd）提名的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。

3、2022年12月24日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本公司副总经理由 Allen Yan（颜锡廉）变更为江涛，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

第68页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为人民币130000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量

比例(%)(%)

光大证券12522966070.1313.352317142.6413.34-

西部证券32053906971.1410.871884156.3210.85-

开源证券21841443436.929.741692742.549.74-

安信证券21789497897.089.471647317.679.48-

华西证券31375910150.827.281267625.107.30-

天风证券21316709732.376.971213065.616.98-

浙商证券2856005652.654.53788644.794.54-

中金公司1847735518.334.49777142.454.47-

海通证券1819287389.334.34754813.944.35-

中信证券3778640314.314.12717360.434.13-

中泰证券4766367898.044.06706055.334.06-

华金证券1685178464.203.63626194.693.60-

长江证券1589897167.403.12543475.353.13-

东北证券1568615741.063.01519823.352.99-

国盛证券1551649062.742.92508237.382.93-

诚通证券2348585277.831.84321152.561.85-

申万宏源2275015630.971.46250621.041.44-

东兴证券2259908930.381.38239441.071.38-野村东方

1255192906.161.35232556.051.34-

证券

中信建投1225432445.301.19207695.971.20-

华泰证券1169571601.380.90156226.200.90-

渤海证券1-----

第69页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

东方财富1-----

恒泰证券1-----

华安证券2-----

华鑫证券1-----

平安证券2-----

万联证券2-----

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以

下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步

骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本基金本报告期新时代证券更名为诚通证券。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期权债券占当期债券券商名称证成交金额成交总成交金额回购成交总成交金额成交总额

额的比额的比例(%)

的比例(%)

例(%)

光大证券------

第70页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

西部证券------

开源证券4969609.7255.87----

安信证券3925000.0044.13----

华西证券------

天风证券------

浙商证券------

中金公司------

海通证券------

中信证券------

中泰证券------

华金证券------

长江证券------

东北证券------

国盛证券------

诚通证券------

申万宏源------

东兴证券------野村东方

------证券

中信建投------

华泰证券------

渤海证券------

东方财富------

恒泰证券------

华安证券------

华鑫证券------

平安证券------

万联证券------

11.8其他重大事件

序公告事项法定披露方式法定披露日期号融通基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行中国证监会指

12022年1月1日

新金融工具相关会计准则的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下基金投资开立医疗中国证监会指

22022年1月7日

(300633)非公开发行股票的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

32022年1月18日

增销售机构并开通定期定额申购、转换业务的公告定报刊及网站关于融通基金管理有限公司旗下基金参与中国人寿中国证监会指

42022年1月25日

保险股份有限公司费率优惠活动的公告定报刊及网站

第71页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有中国证监会指

52022年1月25日

限公司申购费率优惠活动的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增万联证券为销售机构中国证监会指

6并开通定期定额申购、转换业务及参加其申购费率优2022年2月10日

定报刊及网站惠活动的公告融通基金管理有限公司关于参加平安证券股份有限中国证监会指

72022年2月21日

公司前端申购费率优惠活动的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理中国证监会指

82022年2月21日

相关销售业务的公告定报刊及网站

融通基金管理有限公司关于向养老金客户开展认购、中国证监会指

92022年2月21日

申购、赎回及转换费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有中国证监会指

10限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业2022年3月16日

定报刊及网站务及参与其费率优惠的公告融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金新增平中国证监会指

11安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投2022年3月23日

定报刊及网站资及转换业务的公告关于融通旗下部分基金新增广发证券股份有限公司中国证监会指

122022年3月25日

为销售机构的公告定报刊及网站关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司中国证监会指

132022年3月25日

为销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有中国证监会指

142022年3月28日

限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有中国证监会指

152022年3月29日

限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销中国证监会指

16售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公2022年4月6日

定报刊及网站告融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的中国证监会指

172022年4月13日

公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯中国证监会指

182022年4月25日

基金销售有限公司相关销售业务的公告定报刊及网站关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销中国证监会指

192022年5月6日

售机构的公告定报刊及网站融通关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销中国证监会指

202022年5月27日

售机构办理相关销售业务的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公中国证监会指

212022年5月30日

告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

22增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率2022年6月10日

定报刊及网站优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于公司股东名称变更的公中国证监会指

232022年6月10日

告定报刊及网站

24融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指2022年6月15日

第72页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告增华夏银行股份有限公司为销售机构并参加其费率定报刊及网站优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公中国证监会指

252022年7月16日

告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金参加西南证券股份有限公中国证监会指

26司前端申购费率优惠活动并开通定期定额申购、转换2022年7月21日

定报刊及网站业务的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品中国证监会指

272022年7月27日

风险等级变动的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有限公中国证监会指

28司为销售机构并开通定期定额申购、转换业务及参加2022年7月28日

定报刊及网站其申购费率优惠活动的公告关于旗下部分基金新增诚通证券股份有限公司为销中国证监会指

292022年8月1日

售机构并开通定期定额申购及转换业务的公告定报刊及网站关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销中国证监会指

302022年8月1日

售机构并开通定期定额申购及转换业务的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增兴业银行股份有限公中国证监会指

31司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及2022年8月8日

定报刊及网站参与其费率优惠的公告关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期中国证监会指

32定额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动2022年8月10日

定报刊及网站的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

332022年9月16日

增国金证券股份有限公司为销售机构的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期中国证监会指

34定额投资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动2022年9月26日

定报刊及网站的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

35增浙商银行股份有限公司为销售机构并开通定期定2022年9月30日

定报刊及网站

额投资业务、转换业务及参加其费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌中国证监会指

362022年11月2日

股票估值方法调整的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增销售机构并开通定期中国证监会指

37定额投资、转换业务及参与前端申购费率优惠活动的2022年11月2日

定报刊及网站公告关于旗下部分开放式基金新增东吴证券股份有限公中国证监会指

38司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加2022年11月4日

定报刊及网站其申购费率优惠活动的公告关于融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金新中国证监会指

39增兴业银行股份有限公司为销售机构并开通定期定2022年11月15日

定报刊及网站

额投资业务、转换业务及参与其费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

40增销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参与前2022年11月17日

定报刊及网站端申购费率优惠活动的公告

第73页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

41增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参2022年11月25日

定报刊及网站加其费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

42增中泰证券股份有限公司为销售机构并开通定期定2022年12月1日

定报刊及网站额投资及转换业务的公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

43增长江证券股份有限公司为销售机构并开通定期定2022年12月8日

定报刊及网站额投资及转换业务的公告融通基金管理有限公司关于基金经理申购旗下基金中国证监会指

442022年12月16日

的公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新中国证监会指

45增招商证券股份有限公司为销售机构并开通定期定2022年12月20日

定报刊及网站额投资及转换业务的公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公中国证监会指

462022年12月24日

告定报刊及网站融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行中国证监会指

472023年全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的2022年12月30日

定报刊及网站公告融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股中国证监会指

48份有限公司“2023倾心回馈”基金定期定额投资费2022年12月30日

定报刊及网站率优惠活动的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

12.2影响投资者决策的其他重要信息1、2022年4月13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告》，中国证券监督管理委员会于2022年3月24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国诚通控股集团有限公司。2022年6月2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。

2、2023年1月20日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

3、2023年3月14日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

第74页共75页融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通健康产业混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通健康产业混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通健康产业混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通健康产业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点