华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投
资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年3月31日华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产（基金净值）变动表......................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................56
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8.1期末基金资产组合情况........................................56
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................67
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........67
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........67
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............68
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................68
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................68
8.12投资组合报告附注.........................................68
§9基金份额持有人信息..........................................69
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................69
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................69
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................69
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................70
11.4基金投资策略的改变........................................70
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................75
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................76
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................76
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................76
§13备查文件目录............................................76
13.1备查文件目录...........................................76
13.2存放地点.............................................77
13.3查阅方式.............................................77
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞创新动力混合基金主代码000967基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年2月6日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额189283996.41份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、其他金融衍生工具投资策略
业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名刘万方许俊信息披露
联系电话021-38601777010-66596688负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-000195566
传真021-38601799010-66594942注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层邮政编码200135100818法定代表人贾波刘连舸
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金年度报告备置地点
17层及基金托管人住所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所（特殊普通合伙）2座普华永道中心11楼上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司场1号楼17层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
2022年2021年2020年
数据和指标本期已实现
-112572680.68134880263.82149964186.12收益
本期利润-127153771.2965092637.64214363101.37加权平均基
金份额本期-0.65510.41651.4774利润本期加权平
均净值利润-21.49%12.77%60.32%率本期基金份
额净值增长-18.07%18.00%70.02%率
3.1.2期末
2022年末2021年末2020年末
数据和指标期末可供分
361681157.38482105336.23350395265.77
配利润期末可供分
配基金份额1.91082.55281.9331利润期末基金资
550965153.79670959361.77545802526.35
产净值期末基金份
2.9113.5533.011
额净值
3.1.3累计
2022年末2021年末2020年末
期末指标基金份额累
计净值增长191.10%255.30%201.10%率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月1.61%1.19%2.38%0.81%-0.77%0.38%
过去六个月-7.88%1.31%-9.68%0.75%1.80%0.56%
过去一年-18.07%1.47%-17.56%0.89%-0.51%0.58%
过去三年64.37%1.64%9.08%0.93%55.29%0.71%
过去五年105.00%1.51%8.03%0.91%96.97%0.60%
自基金合同生效起171.81
191.10%1.65%19.29%1.02%0.63%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为2015年2月6日至2022年12月31日。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升
级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优
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选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏
瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合
型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健
康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低
波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面
智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定期开
放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏
瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债
债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投
资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞
上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏
瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股
通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪
港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易
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型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50
成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争
力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华
泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港
深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指
电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华
泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资
基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选
6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。截至 2022 年 12 月 31日，公司基金管理规模为3091.70亿元。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本基金的清华大学电气工程专业硕士。2017年2月王林2022年基金经理-5年加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2021年军11月8日助理12月起任基金经理助理。
上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资投资二部基金的基金经理。2018年4月至2020年吴邦副总监、2018年3-11年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券栋本基金的月14日投资基金的基金经理。2020年2月至2022基金经理年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。
研究部副
总监、本山东大学金融学硕士。2014年7月加入华
2022年
谭笑基金的基-8年泰柏瑞基金管理有限公司，现任研究部副
11月8日
金经理助总监兼基金经理助理。
理
经济学硕士，15年证券从业经历。2007年
7月至2010年6月任国泰君安证券股份有
总经理助限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞理、主动基金管理有限公司，历任研究员、高级研权益投资2015年2究员、基金经理助理、基金经理、投资部
张慧-15年总监、本月6日副总监、投资研究部副总监、投资研究部
基金的基总监、主动权益投资总监，2021年12月金经理起任公司总经理助理。2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金的基金经理，2014年5月起任华泰
第11页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月至2020年8月任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
2020年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型
证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、
5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量5%的同日反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年市场呈现普跌格局，沪深300指数下跌21.6%，中证500指数下跌20.3%，中证1000
指数下跌21.6%，创业板指数跌幅达到29.4%。一级行业中只有煤炭、消费者服务、交通运输和保险行业录得正收益。
2022年1季度市场并没有出现“春季躁动”，开年即开始下跌。进入2季度，市场先抑后扬，
由于新冠疫情的复燃，导致市场出现剧烈波动，企业盈利预期出现混乱，悲观预期蔓延。4月延续了3月以来的调整，并创出了年内新低，4月下旬随着常态化核酸措施的预期推行，行情转向疫后修复。进入3季度，市场开始回踩，投资者情绪逐渐走向低迷，走势又似“4月”再现。4季度，指数先抑后扬，恒生科技指数大涨19.7%，成为4季度的胜负手。尽管指数上涨收官，但逐月表现却跌宕起伏。
1季度泛消费、中游制造等与经济相关度大、两头挤压的行业均出现不同幅度的调整，2月下
旬突发的俄乌冲突，大幅推升能源、金属、电力和农产品等价格，滞胀预期凸显，成长板块承压，资源品大幅上涨。随着国内疫情开始加重，市场重新担忧经济出现硬着陆的风险，风险偏好大幅
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2季度初期，成长股和小盘股出现剧烈的调整。随着疫情持续时间超预期，市场的主要矛盾
聚焦到疫情以及疫情在全国的扩散上，金融、必选消费、地产基建和高股息等成为避险资金的去向。随着年报、1季报开始披露，机构投资人开始从季报中寻找业绩具有确定性和持续性的方向，业绩驱动的结构持续性在4月中下旬开始出现，汽车和光储成为2季度的投资主线。
随着疫情反复以及断贷事件发酵，市场的预期发生较大改变，疫后修复和经济复苏链条的逻辑被打断，市场重新聚集到景气周期的方向上寻找细分领域的机会。以机械、汽车、新能源、军工为代表的景气行业获得正收益，消费、医药和周期板块下跌。8月下旬之后，市场出现了较大幅度的补跌，景气赛道先后调整。市场试图从两个角度实现一定的轮动：一是在景气赛道内部切换，比如电子行业的关注度显著提升。二是从景气赛道向疫后链条和经济链条进行切换，这些领域形成的业绩弹性仍不清晰，但调整较为充分，市场左侧交易困境反转。
4季度初期市场延续调整，宽基指数大幅下跌。10月二十大胜利召开，在中期维度指引了国内的发展战略。会议着重强调了安全和科技，对经济发展的着墨不多。市场对经济的预期偏悲观，消费、金融等顺周期资产有较大跌幅，而“信、军、医”板块录得正收益，尤其是计算机板块表现突出。11-12月市场预期政策变化，防疫政策的优化一方面使得冲关的时间提前到了12月，另一方面使得市场对疫后修复和顺周期资产的关注度显著提升。11-12月发生了剧烈的风格变化，这种变化的驱动力来自对未来业绩的预期变化，食品饮料、线下场景消费、金融涨幅居前，11-12月的市场走势是9-10月的逆反。
本基金在2022年录得负收益。1季度的净值体现出一定的超额收益，与我们在2021年4季度布局了一些景气反转方向有关，也与我们在1月初考虑今年存量博弈的现状，降低了组合的估值重心有关。风电、光伏领域的选股体现了一定的 alpha，农林牧渔和航运等反转方向贡献了一定的超额收益。组合没有配置地产和能源，使得净值在3月的对冲性显得有所单薄。2季度初期对净值拖累较多的主要是绿电和小市值成长股，我们增配了光伏和军工，但没有配置汽车，造成了6月净值反弹缺乏力度。我们观察到地产销售的改善超预期，社融结构存在改善的可能，7月初的配置结构中有部分持仓与社融结构改善预期相关，疫情和断贷使得该部分资产出现下跌，我们根据宏观和中观变化做了相应的比例调整，整个组合大致可分为四类资产，一是以风光储为代表的业绩高增个股。二是以军工、电子、计算机为代表的泛“安全”个股。三是以食品饮料、消费者服务为代表的疫后复苏板块。四是以家电、建材代表的经济复苏板块。从配比上看，前两者占组合的大部分，后两者为我们针对4季度经济政策变化而配置的观察仓位。泛“安全”持仓在
10月对组合有大幅正贡献，但随着投资人对经济预期发生变化，使得新能源和泛“安全”板块在
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11-12月均出现下跌，疫后修复和经济复苏持仓涨幅较大，但比例不高。中央政治局会议之后，
扩大内需成为宏观政策的重大变化，我们增加了消费和顺周期资产的比例，降低了新能源的配比，但整体持仓在12月跑输指数，4季度超额收益大幅收窄。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.911元；本报告期基金份额净值增长率为-18.07%，业绩比较基准收益率为-17.56%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2023年的市场维持谨慎乐观的看法。乐观来看，一是中央经济工作会议提振了2023年经济增长的信心；二是经过 4月、9月、12月的调整，全 A估值处于 16年以来的低位；三是防疫政策优化使得冲关提前至2022年12月，2023年的不确定性下降；四是联储紧缩预期的高点或已见到，不排除2023年下半年出现转向。与此同时，我们尚不能对短期的指数高度有过高的期待，一是冲关的复杂性使得预期围绕现实会反复波动；二是地产风险的复杂性可能超出预期，政策的效果需要观察；三是市场暂时看不到增量资金进入，可能的方向来自海外资金对中国的增配。我们认为，由于积极因素变多，2023年的市场中枢或较2022年抬升。
中央经济工作会议之后，市场从分歧逐渐达成共识。此次中央经济工作会议的核心精神主要是两点，一是对稳经济的诉求显著提升，扩大内需作为重要手段。二是对安全的强调延续了二十大的指引。我们认为2023年的投资主线将围绕扩大内需和安全发展两大主题，在不同的阶段侧重点会有所不同。总量政策将更多地使顺周期和消费资产受惠，产业政策则助推成长板块行情。从全年来看，成长+消费将是我们的主要风格。成长方面，我们看好计算机、军工、工业互联网以及各行各业的进口替代，光、储板块也有阶段性投资的机会。消费方面，我们看好医疗服务、白酒、医美、传媒以及一些经过长期调整性价比提升的核心资产。地产及其产业链在2023年或许也有阶段性的表现机会，尤其是当经济数据逊于预期的时候。展望2-3月份，我们重点关注基本面快速恢复的领域，如信创招标、制造业恢复、医疗服务景气度提升等。
当前我们重点跟踪各行业1季度的经营情况以及环比变化，我们将根据政策推进情况和数据的跟踪对组合持仓做进一步评估，不断提升性价比，争取获得超额收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
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地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为
规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
第16页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为361681157.38元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注：无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2023)第24661号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
第17页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“华泰柏瑞创新动力混合基金”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞创新动力混合基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞创新动力混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
华泰柏瑞创新动力混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞创任新动力混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞创新动力混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞创新动力混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则注册会计师对财务报表审计的责执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于任舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
第18页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞创新动力混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞创新动力混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名朱宏宇朱寅婷中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2023年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.133178928.72104583957.37
结算备付金7346347.402609863.27
第19页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
存出保证金216525.10187454.65
交易性金融资产7.4.7.2516574290.77571941104.48
其中：股票投资493456522.96571941104.48
基金投资--
债券投资23117767.81-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款211942.45654451.57
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8-12629.22
资产总计557528034.44679989460.56本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3846994.885628434.71
应付赎回款304665.90872639.15
应付管理人报酬711710.80833816.59
应付托管费118618.51138969.47
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.91580890.561556238.87
负债合计6562880.659030098.79
净资产：
实收基金7.4.7.10189283996.41188854025.54
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12361681157.38482105336.23
第20页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
净资产合计550965153.79670959361.77
负债和净资产总计557528034.44679989460.56
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额净值2.911元，基金份额总额189283996.41份。
7.2利润表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31日年12月31日
一、营业总收入-116598905.4284433659.58
1.利息收入231760.98336592.12
其中：存款利息收入7.4.7.13231760.98336549.77
债券利息收入-42.35资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-102710628.52153092495.25
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-106287783.12150295389.64
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15484460.9258513.67资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.193092693.682738591.94以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-14581090.61-69787626.18失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21461052.73792198.39号填列）
减：二、营业总支出10554865.8719341021.94
第21页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
1．管理人报酬7.4.10.2.18866000.877654498.57
2．托管费7.4.10.2.21477666.871275749.75
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加0.160.18
8．其他费用7.4.7.23211197.9710410773.44三、利润总额（亏损总额-127153771.2965092637.64以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-127153771.2965092637.64号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-127153771.2965092637.64
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
188854025.54-482105336.23670959361.77资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
188854025.54-482105336.23670959361.77资产（基金净值）
三、本期增减变-120424178.8
动额（减少以“-”429970.87--119994207.98号填列）5
（一）、综合收益-127153771.2
---127153771.29总额9
（二）、本期基金
429970.87-6729592.447159563.31
份额交易产生的
第22页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
85293993.58-184094638.43269388632.01
购款
2.基金赎-177365045.9
-84864022.71--262229068.70回款9
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
189283996.41-361681157.38550965153.79资产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
181260315.67-364542210.68545802526.35资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
181260315.67-364542210.68545802526.35资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”7593709.87-117563125.55125156835.42号填列）
（一）、综合收益
--65092637.6465092637.64总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数7593709.87-52470487.9160064197.78
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
144998260.29-349506029.84494504290.13
购款
第23页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
2.基金赎-137404550.4-297035541.9
--434440092.35回款23
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
188854025.54-482105336.23670959361.77资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1362号《关于核准华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2312478960.89元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第102号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2312980881.15份基金份额，其中认购资金利息折合501920.26份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券
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回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
第25页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
第26页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
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并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行
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价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
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(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息
和应收申购款，金额分别为104583957.37元、2609863.27元、187454.65元、12629.22元和654451.57元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为104595194.59元、2611162.54元、
187547.38元、0.00元和654451.57元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为571941104.48元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为571941104.48元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、
应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为5628434.71元、872639.15元、833816.59元、138969.47元、1378952.08元和2286.79元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付
交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为5628434.71元、872639.15元、833816.59元、138969.47元、1378952.08元和2286.79元。
(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或
“应付利息”科目中。于2022年1月1日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。
(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
第32页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款33178928.72104583957.37
等于：本金33173206.18104583957.37
加：应计利息5722.54-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计33178928.72104583957.37
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票498546283.87-493456522.96-5089760.91
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市22947926.00231277.8123117767.81-61436.00场
债券银行间市----场
合计22947926.00231277.8123117767.81-61436.00
资产支持证券----
基金----
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其他----
合计521494209.87231277.81516574290.77-5151196.91上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票562511210.78-571941104.489429893.70
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计562511210.78-571941104.489429893.70
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
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7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-12629.22
其他应收款--
待摊费用--
合计-12629.22
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费837.042286.79
应付证券出借违约金--
应付交易费用1400053.521378952.08
其中：交易所市场1400053.521378952.08
银行间市场--
应付利息--
预提费用180000.00175000.00
合计1580890.561556238.87
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年12月31日
第35页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
基金份额（份）账面金额
上年度末188854025.54188854025.54
本期申购85293993.5885293993.58
本期赎回（以“-”号填列）-84864022.71-84864022.71
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末189283996.41189283996.41
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末未有其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初527246461.12-45141124.89482105336.23
本期利润-112572680.68-14581090.61-127153771.29本期基金份额交易产
5116902.461612689.986729592.44
生的变动数
其中：基金申购款206714188.10-22619549.67184094638.43
基金赎回款-201597285.6424232239.65-177365045.99
本期已分配利润---
本期末419790682.90-58109525.52361681157.38
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年日12月31日
活期存款利息收入191801.90291885.05
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入36769.8040872.49
其他3189.283792.23
合计231760.98336549.77
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月日31日
第36页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
股票投资收益——买卖
-106287783.12150295389.64股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-106287783.12150295389.64
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12日月31日卖出股票成交总
3000916921.313372484759.31
额
减：卖出股票成本
3098113299.043222189369.67
总额
减：交易费用9091405.39-买卖股票差价收
-106287783.12150295389.64入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日
债券投资收益——利息
429095.88-
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到55365.0458513.67期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
第37页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
合计484460.9258513.67
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日卖出债券（债转股及债券
22165404.72314157.55到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
21638452.60255600.00债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额471547.5143.88
减：交易费用39.57-
买卖债券差价收入55365.0458513.67
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
第38页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12月
31日31日
股票投资产生的股利
3092693.682738591.94
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计3092693.682738591.94
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-14581090.61-69787626.18
股票投资-14519654.61-69787626.18
债券投资-61436.00-
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-14581090.61-69787626.18
第39页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021
31日年12月31日
基金赎回费收入428784.80778438.29
基金转换费收入32267.9313760.10
合计461052.73792198.39
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回
费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用60000.0055000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行间账户服务费18000.0018000.00
银行划款手续费13197.9716409.06
交易费用-10201364.38
合计211197.9710410773.44
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构基金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
第40页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月
2021年1月1日至2021年12月31日
31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
华泰证券347884255.265.791136826167.3616.95
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券317028.825.74--上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券1038986.8716.83--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第41页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年
月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费8866000.877654498.57
其中：支付销售机构的客户维护费2508313.892176536.40
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1477666.871275749.75
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第42页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行33178928.72191801.90104583957.37291885.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额
张）
华泰联合证券301327华宝新能网下申购2296545300.00
华泰联合证券688353华盛锂电网下申购2996294656.60
华泰联合证券688046药康生物网下申购12070271937.10
华泰联合证券301207华兰疫苗网下申购4014228316.32
华泰联合证券688351微电生理网下申购10946180718.46
华泰联合证券301339通行宝网下申购9127171405.06
华泰联合证券688209英集芯网下申购6822165297.06
华泰联合证券301256华融化学网下申购18308147379.40
华泰联合证券301290东星医疗网下申购3291145100.19
华泰联合证券301153中科江南网下申购3973133810.64
华泰联合证券301160翔楼新材网下申购3918123652.08
华泰联合证券301277新天地网下申购4384118368.00
华泰联合证券688420美腾科技网下申购2408117895.68
华泰联合证券688253英诺特网下申购4364113725.84
华泰联合证券301298东利机械网下申购634080391.20
华泰联合证券301316慧博云通网下申购358427238.40
华泰联合证券001258立新能源网下申购318810775.44
华泰联合证券001231农心科技网下申购3556308.35上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额
张）
华泰联合证券301155海力风电网下申购5852354982.32
华泰联合证券688192迪哲医药网下申购6136322630.88
华泰联合证券688151华强科技网下申购8273290299.57
华泰联合证券688280精进电动网下申购16968233819.04
华泰联合证券688105诺唯赞网下申购3544194920.00
华泰联合证券301093华兰股份网下申购3066178073.28
第43页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
华泰联合证券688083中望软件网下申购1158174279.00
华泰联合证券301179泽宇智能网下申购2941129374.59
华泰联合证券688236春立医疗网下申购4052120790.12
华泰联合证券688656浩欧博网下申购137148341.46
华泰联合证券688097博众精工网下申购398344888.41
华泰联合证券301078孩子王网下申购755143569.27
华泰联合证券688613奥精医疗网下申购261742997.31
华泰联合证券300952恒辉安防网下申购339839824.56
华泰联合证券688350富淼科技网下申购255234656.16
华泰联合证券688787海天瑞声网下申购81730179.98
华泰联合证券605499东鹏饮料网下申购63229242.64
华泰联合证券688314康拓医疗网下申购108518813.90
华泰联合证券688722同益中网下申购368716628.37
华泰联合证券301033迈普医学网下申购107616290.64
华泰联合证券605389长龄液压网下申购35614026.40
华泰联合证券605208永茂泰网下申购80110733.40
华泰联合证券001234泰慕士网下申购3335504.49
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2022年
广立新股锁
3010957月286个月58.0086.4948728246.0042120.63-
微定期内日
2022年
紫建新股锁
3011218月16个月61.0749.7729017710.3014433.30-
电子定期内日
2022年
满坤新股锁
3011328月36个月26.8024.4846812542.4011456.64-
科技定期内日
2022年
元道新股锁
3011396月306个月38.4625.3156621768.3614325.46-
通信定期内日
301152天力2022年6个月新股锁57.0046.6443324681.0020195.12-
第44页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告锂能8月19定期内日
2022年
唯万新股锁
3011619月66个月18.6621.733466456.367518.58-
密封定期内日
2022年
锐捷新股锁
30116511月146个月32.3831.6171523151.7022601.15-
网络定期内日
2022年
易点新股锁
3011718月106个月18.1817.7291916707.4216284.68-
天下定期内日
2022年
中科新股锁
3011756月306个月3.826.01583922304.9835092.39-
环保定期内日
2022年
逸豪新股锁
3011769月216个月23.8816.8954412990.729188.16-
新材定期内日
2022年
工大新股锁
3011977月296个月25.5020.083809690.007630.40-
科雅定期内日
2022年
森鹰新股锁
3012279月166个月38.2529.4928410863.008375.16-
窗业定期内日
2022年
泓博新股锁
30123010月216个月40.0048.3226910760.0012998.08-
医药定期内日
2022年
荣信新股锁
3012318月316个月25.4920.382757009.755604.50-
文化定期内日
2022年
盛帮新股锁
3012336月246个月41.5234.301586560.165419.40-
股份定期内日
2022年
普瑞新股锁
3012396月226个月33.6569.6857519348.7540066.00-
眼科定期内日
2022年
华新新股锁
30126512月86个月13.2811.4081910876.329336.60-
环保定期内日
2022年
华厦新股锁
30126710月266个月50.8866.2043722234.5628929.40-
眼科定期内日
2022年
华大新股锁
3012697月216个月32.6987.9456318404.4749510.22-
九天定期内日
第45页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
2022年
汉仪新股锁
3012708月196个月25.6828.372105392.805957.70-
股份定期内日
2022年
新天新股锁
30127711月96个月27.0025.7843911853.0011317.42-
地定期内日
2022年
金禄新股锁
3012828月186个月30.3825.2543413184.9210958.50-
电子定期内日
2022年
聚胶新股锁
3012838月266个月52.6951.4123512382.1512081.35-
股份定期内日
2022年
鸿日新股锁
3012859月216个月14.6012.605658249.007119.00-
达定期内日
2022年
东星新股锁
30129011月236个月44.0935.1333014549.7011592.90-
医疗定期内日
2022年
新巨新股锁
3012968月266个月18.1914.90104218953.9815525.80-
丰定期内日
2022年
富乐新股锁
30129712月236个月8.4812.9910158607.2013184.85-
德定期内日
2022年
远翔新股锁
3013008月96个月36.1529.372117627.656197.07-
新材定期内日
2022年
川宁新股锁
30130112月206个月5.007.53357417870.0026912.22-
生物定期内日
2022年
西测新股锁
3013067月196个月43.2342.2925511023.6510783.95-
测试定期内日
2022年
万得新股锁
3013099月86个月39.0024.462288892.005576.88-
凯定期内日
2022年
昆船新股锁
30131111月236个月13.8815.8683211548.1613195.52-
智能定期内日
2022年
凡拓新股锁
3013139月226个月25.2529.142476236.757197.58-
数创定期内日慧博2022年新股锁
3013166个月7.6014.323592728.405140.88-
云通9月29定期内
第46页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告日
2022年
唯特新股锁
3013199月226个月47.7553.271155491.256126.05-
偶定期内日
2022年
捷邦新股锁
3013269月96个月51.7236.6222711740.448312.74-
科技定期内日
2022年
华宝新股锁
3013279月86个月237.50176.9723054625.0040703.10-
新能定期内日
2022年
维峰新股锁
3013288月306个月78.8076.9619115050.8014699.36-
电子定期内日
2022年
凯格新股锁
3013388月86个月46.3348.9925711906.8112590.43-
精机定期内日
2022年
通行新股锁
3013399月26个月18.7815.5991317146.1414233.67-
宝定期内日
2022年
信德新股锁
3013498月306个月138.88103.5212517360.0012940.00-
新材定期内日
2022年
东南新股锁
30135911月26个月20.8419.903286835.526527.20-
电子定期内日
2022年
众智新股锁
30136111月86个月26.4420.9651713669.4810836.32-
科技定期内日
2022年
美好新股锁
3013639月286个月30.6637.8544513643.7016843.25-
医疗定期内日
2022年
怡和新股锁
30136710月216个月119.88175.7818121698.2831816.18-
嘉业定期内日
2022年
欣灵新股锁
30138810月266个月25.8821.602927556.966307.20-
电气定期内日
2022年
宏景新股锁
30139611月46个月40.1331.9039615891.4812632.40-
科技定期内日
2022年
英诺新股锁
6882537月216个月26.0622.294364113725.8497273.56-
特定期内日
688375国博2022年6个月新股锁70.8894.203666259846.08345337.20-
第47页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告电子7月13定期内日
2022年
佰维新股锁
68852512月236个月13.9915.27461464549.8670455.78-
存储定期内日注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
第48页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2022年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2021年
12月31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
第49页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第50页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个1-55年以
2022年12月1个月以内3个月-1年不计息合计
月年上
31日
资产
银行存款33178928.72-----33178928.72
结算备付金7346347.40-----7346347.40
存出保证金216525.10-----216525.10交易性金融资
--23117767.81--493456522.96516574290.77产
应收申购款-----211942.45211942.45
资产总计40741801.22-23117767.81--493668465.41557528034.44负债
应付赎回款-----304665.90304665.90应付管理人报
-----711710.80711710.80酬
应付托管费-----118618.51118618.51
应付清算款-----3846994.883846994.88
其他负债-----1580890.561580890.56
负债总计-----6562880.656562880.65利率敏感度缺
40741801.22-23117767.81--487105584.76550965153.79
口上年度末
1-3个1-55年以
2021年12月1个月以内3个月-1年不计息合计
月年上
31日
资产
银行存款104583957.37-----104583957.37
结算备付金2609863.27-----2609863.27
存出保证金187454.65-----187454.65
交易性金融资-----571941104.48571941104.48
第51页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告产
应收申购款-----654451.57654451.57
其他资产-----12629.2212629.22
资产总计107381275.29----572608185.27679989460.56负债
应付赎回款-----872639.15872639.15应付管理人报
-----833816.59833816.59酬
应付托管费-----138969.47138969.47
应付清算款-----5628434.715628434.71
其他负债-----1556238.871556238.87
负债总计-----9030098.799030098.79利率敏感度缺
107381275.29----563578086.48670959361.77
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.20%(2021年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年
12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
第52页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
493456522.9689.56571941104.4885.24
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计493456522.9689.56571941104.4885.24
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证500指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
中证500指数上升
23982756.6937731882.65
5%
分析中证500指数下降
-23982756.69-37731882.65
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第53页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
第一层次492225061.03569181319.76
第二层次23117767.812759784.72
第三层次1231461.93-
合计516574290.77571941104.48
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-2188908.482188908.48
转出第三层次-1249295.411249295.41
当期利得或损失总额-291848.86291848.86
其中：计入损益的利得或损
-291848.86291848.86失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1231461.931231461.93期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-119318.68119318.68
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比同期项目
2021年1月1日至2021年12月31日
第54页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值证券交易所上平均价格
市但尚在限售1231461.93亚式期权预期波动率0.1891~2.4756负相关期内的股票模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值
------
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月
第55页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资493456522.9688.51
其中：股票493456522.9688.51
2基金投资--
3固定收益投资23117767.814.15
其中：债券23117767.814.15
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计40525276.127.27
8其他各项资产428467.550.08
9合计557528034.44100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 114526.88 0.02
B 采矿业 12997818.32 2.36
C 制造业 367099455.21 66.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业197459.100.04
E 建筑业 19824.00 0.00
F 批发和零售业 5473021.72 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 179532.74 0.03
H 住宿和餐饮业 7011123.00 1.27
第56页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务
业76436942.9113.87
J 金融业 414897.38 0.08
K 房地产业 83658.40 0.02
L 租赁和商务服务业 13561749.98 2.46
M 科学研究和技术服务业 158163.88 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 35092.39 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 806042.00 0.15
Q 卫生和社会工作 80460.23 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8786754.82 1.59
S 综合 - -
合计493456522.9689.56
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688390固德威8687728069089.935.09
2002180纳思达52790027392731.004.97
3603826坤彩科技32346016952538.603.08
4300593新雷能39064016594387.203.01
5002179中航光电28634416539229.443.00
6002446盛路通信171330516379195.802.97
7003029吉大正元41990014805674.002.69
8300629新劲刚56299914390254.442.61
9688301奕瑞科技2842313014323.242.36
10002865钧达股份6686912377451.902.25
11300395菲利华21787711983235.002.17
12002912中新赛克37720011934608.002.17
13600875东方电气55610011689222.002.12
14301302华如科技18103211591478.962.10
15300634彩讯股份74970011432925.002.08
16300896爱美客1860010534110.001.91
17603198迎驾贡酒16650010452870.001.90
18603369今世缘19700010027300.001.82
19603496恒为科技6213009449973.001.72
20300413芒果超媒2905168721290.321.58
21002027分众传媒12403998285865.321.50
22300911亿田智能1602007391628.001.34
23688320禾川科技1543787224890.401.31
第57页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
24603899晨光股份1277207022045.601.27
25601007金陵饭店5614006916448.001.26
26301208中亦科技1251006371343.001.16
27688032禾迈股份67876360437.051.15
28002518科士达1089006272640.001.14
29002385大北农6929006166810.001.12
30688258卓易信息1410025766981.801.05
31688223晶科能源3936325766708.801.05
32002459晶澳科技949675706567.031.04
33300451创业慧康7113595626849.691.02
34002049紫光国微420205539076.401.01
35688111金山办公208615517525.891.00
36002304洋河股份341495480914.500.99
37301099雅创电子791005452363.000.99
38000568泸州老窖242005427576.000.99
39688385复旦微电776515420816.310.98
40688501青达环保2083935386959.050.98
41002271东方雨虹1602595379894.630.98
42688363华熙生物397375375621.360.98
43603345安井食品328005309664.000.96
44600085同仁堂1182505283410.000.96
45601888中国中免244225275884.660.96
46002791坚朗五金488005072760.000.92
47301168通灵股份681114929193.070.89
48301266宇邦新材583174408765.200.80
49300762上海瀚讯3291004337538.000.79
50688061灿瑞科技459904293166.500.78
51600489中金黄金5110004185090.000.76
52688618三旺通信515964122520.400.75
53002155湖南黄金3180004118100.000.75
54600547山东黄金1816163479762.560.63
55002965祥鑫科技473002753333.000.50
56603043广州酒家1015262621401.320.48
57300353东土科技2914002599288.000.47
58688201信安世纪448072544141.460.46
59000975银泰黄金1033621141116.480.21
60003032传智教育46700806042.000.15
61002368太极股份15160426450.800.08
62688375国博电子3666345337.200.06
63600519贵州茅台185319495.000.06
64688063派能科技971306496.150.06
65601318中国平安6099286653.000.05
66301301川宁生物24440213662.920.04
第58页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
67688599天合光能2561163289.360.03
68600809山西汾酒540153894.600.03
69002508老板电器5400149904.000.03
70000858五粮液688124314.720.02
71002371北方华创543122337.900.02
72600009上海机场2100121191.000.02
73600765中航重机3707115250.630.02
74000733振华科技1000114230.000.02
75002335科华数据2270113250.300.02
76300146汤臣倍健4900111818.000.02
77603606东方电缆1614109477.620.02
78300498温氏股份5576109456.880.02
79600536中国软件1793104585.690.02
80603259药明康德1265102465.000.02
81688596正帆科技3008102121.600.02
82300568星源材质4755101091.300.02
83600821金开新能1360098464.000.02
84688253英诺特436497273.560.02
85600702舍得酒业60095508.000.02
86300763锦浪科技45481742.700.01
87688311盟升电子96178052.420.01
88603027千禾味业358474475.520.01
89688525佰维存储461470455.780.01
90000537广宇发展530070119.000.01
91600150中国船舶310069068.000.01
92001301尚太科技116468722.560.01
93002487大金重工160066192.000.01
94600905三峡能源1150064975.000.01
95688017绿的谐波65463294.120.01
96300124汇川技术90062550.000.01
97688037芯源微38460096.000.01
98300144宋城演艺410059860.000.01
99603688石英股份45359487.960.01
100300737科顺股份470059126.000.01
101300604长川科技123254922.560.01
102002154报喜鸟1300053560.000.01
103000596古井贡酒20053380.000.01
104601689拓普集团90052722.000.01
105600754锦江酒店90052515.000.01
106603605珀莱雅30851583.840.01
107603305旭升集团156050294.400.01
108301269华大九天56349510.220.01
109001269欧晶科技48748329.880.01
第59页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
110002507涪陵榨菜178946102.530.01
111603816顾家家居106945656.990.01
112300724捷佳伟创40045608.000.01
113603712七一二130045396.000.01
114300036超图软件240044760.000.01
115301153中科江南39842363.120.01
116600258首旅酒店170042160.000.01
117301095广立微48742120.630.01
118000799酒鬼酒30041382.000.01
119301327华宝新能23040703.100.01
120301239普瑞眼科57540066.000.01
121002025航天电器60039750.000.01
122605117德业股份12039744.000.01
123601288农业银行1280037248.000.01
124601899紫金矿业370037000.000.01
125603833欧派家居30036459.000.01
126301175中科环保583935092.390.01
127000932华菱钢铁736334606.100.01
128300014亿纬锂能38533841.500.01
129300620光库科技89433802.140.01
130301367怡和嘉业18131816.180.01
131300438鹏辉能源40031196.000.01
132301267华厦眼科43728929.400.01
133600111北方稀土115028807.500.01
134000786北新建材110828675.040.01
135603170宝立食品100028330.000.01
136600436片仔癀9828269.080.01
137601975招商南油689127150.540.00
138300059东方财富138226810.800.00
139002594比亚迪10025697.000.00
140002372伟星新材120025608.000.00
141600782新钢股份600024540.000.00
142600570恒生电子60324397.380.00
143002463沪电股份204024276.000.00
144001322箭牌家居159524244.000.00
145301018申菱环境70023975.000.00
146600011华能国际311023667.100.00
147605337李子园100023430.000.00
148603737三棵树20022766.000.00
149002142宁波银行70022715.000.00
150301165锐捷网络71522601.150.00
151688348昱能科技3922171.500.00
152002847盐津铺子20021658.000.00
第60页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
153301152天力锂能43320195.120.00
154601669中国电建280019824.000.00
155002648卫星化学123619158.000.00
156300012华测检测84018732.000.00
157600132重庆啤酒14218087.960.00
158002352顺丰控股30017328.000.00
159600028中国石化390017004.000.00
160301363美好医疗44516843.250.00
161301171易点天下91916284.680.00
162002484江海股份70015659.000.00
163301296新巨丰104215525.800.00
164300760迈瑞医疗4915482.530.00
165600760中航沈飞26015243.800.00
166301328维峰电子19114699.360.00
167301121紫建电子29014433.300.00
168301139元道通信56614325.460.00
169301339通行宝91314233.670.00
170688072拓荆科技6413872.000.00
171601872招商轮船248013863.200.00
172601636旗滨集团120013668.000.00
173000333美的集团25713312.600.00
174301311昆船智能83213195.520.00
175301297富乐德101513184.850.00
176601225陕西煤业70013006.000.00
177301230泓博医药26912998.080.00
178301349信德新材12512940.000.00
179601100恒立液压20412882.600.00
180600600青岛啤酒11912792.500.00
181601799星宇股份10012737.000.00
182301396宏景科技39612632.400.00
183301338凯格精机25712590.430.00
184001333光华股份42612332.700.00
185601717郑煤机110012276.000.00
186000963华东医药26012168.000.00
187301283聚胶股份23512081.350.00
188600808马钢股份413811627.780.00
189301290东星医疗33011592.900.00
190300015爱尔眼科36911464.830.00
191301132满坤科技46811456.640.00
192600690海尔智家46611398.360.00
193301277新天地43911317.420.00
194600031三一重工71211249.600.00
195300496中科创达11111133.300.00
第61页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
196603517绝味食品18211118.380.00
197603501韦尔股份14311023.870.00
198301282金禄电子43410958.500.00
199000959首钢股份290010933.000.00
200301361众智科技51710836.320.00
201301306西测测试25510783.950.00
202600048保利发展70010591.000.00
203600900长江电力49310353.000.00
204300979华利集团1739880.030.00
205600036招商银行2569538.560.00
206002439启明星辰3609388.800.00
207600309万华化学1019357.650.00
208301265华新环保8199336.600.00
209002756永兴材料1009217.000.00
210301176逸豪新材5449188.160.00
211300122智飞生物1008783.000.00
212601166兴业银行4878566.330.00
213603939益丰药房1338490.720.00
214301227森鹰窗业2848375.160.00
215301326捷邦科技2278312.740.00
216603297永新光学1008301.000.00
217002466天齐锂业1007899.000.00
218301197工大科雅3807630.400.00
219301161唯万密封3467518.580.00
220600845宝信软件1637302.400.00
221301313凡拓数创2477197.580.00
222301285鸿日达5657119.000.00
223301220亚香股份1856813.550.00
224601939建设银行12006756.000.00
225601233桐昆股份4676748.150.00
226601088中国神华2446739.280.00
227002318久立特材4006656.000.00
228301359东南电子3286527.200.00
229601398工商银行14686371.120.00
230301388欣灵电气2926307.200.00
231301300远翔新材2116197.070.00
232301319唯特偶1156126.050.00
233301270汉仪股份2105957.700.00
234000001平安银行4375750.920.00
235000792盐湖股份2505672.500.00
236301231荣信文化2755604.500.00
237301309万得凯2285576.880.00
238301233盛帮股份1585419.400.00
第62页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
239603659璞泰来1005189.000.00
240002311海大集团845185.320.00
241301316慧博云通3595140.880.00
242002714牧原股份1045070.000.00
243603288海天味业594696.400.00
244002078太阳纸业3534066.560.00
245301160翔楼新材923277.040.00
246600176中国巨石2313167.010.00
247688116天奈科技393008.460.00
248 000002 万 科 A 162 2948.40 0.00
249600585海螺水泥912491.580.00
250601601中国太保992427.480.00
251002475立讯精密652063.750.00
252000776广发证券1332060.170.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300498温氏股份51768060.047.72
2300015爱尔眼科46717710.966.96
3002865钧达股份42774383.136.38
4000537广宇发展42314495.346.31
5002714牧原股份41688212.746.21
6300059东方财富37882840.005.65
7600821金开新能37487994.005.59
8002049紫光国微37368626.005.57
9002459晶澳科技37014352.455.52
10300750宁德时代36501032.685.44
11688063派能科技36491640.565.44
12603693江苏新能35303181.005.26
13002791坚朗五金35198769.315.25
14002180纳思达34185087.005.09
15688599天合光能33153419.224.94
16002100天康生物33071433.924.93
17603606东方电缆31957041.204.76
18300496中科创达31948688.334.76
19002335科华数据30144625.264.49
20688390固德威29704905.434.43
21003029吉大正元29163898.004.35
22688223晶科能源28666478.054.27
23300088长信科技28171549.004.20
24688032禾迈股份27989957.304.17
第63页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
25002446盛路通信26095806.363.89
26000786北新建材25670530.003.83
27300274阳光电源25088430.003.74
28601975招商南油24727272.003.69
29603019中科曙光24487598.803.65
30600011华能国际23724495.003.54
31002271东方雨虹23438743.003.49
32600519贵州茅台23051231.003.44
33600021上海电力22427613.763.34
34300593新雷能21852402.403.26
35002567唐人神21198887.163.16
36301168通灵股份20676461.753.08
37600570恒生电子20434694.333.05
38603198迎驾贡酒19969872.002.98
39300122智飞生物19630684.742.93
40002304洋河股份19558173.002.91
41000975银泰黄金18786386.232.80
42603259药明康德18691926.162.79
43600150中国船舶18664957.002.78
44600875东方电气18302527.002.73
45000902新洋丰18217117.772.72
46688385复旦微电17839724.942.66
47688556高测股份17831267.952.66
48600765中航重机17770564.362.65
49002179中航光电17635697.002.63
50300911亿田智能17428241.002.60
51300867圣元环保17278943.052.58
52600754锦江酒店17272380.002.57
53002518科士达16987878.712.53
54002013中航机电16966047.002.53
55600905三峡能源16964734.002.53
56300629新劲刚16530192.952.46
57300568星源材质16423103.002.45
58300395菲利华16410738.192.45
59002801微光股份16395080.022.44
60600887伊利股份16342729.002.44
61600009上海机场16193964.432.41
62600233圆通速递16130886.002.40
63603826坤彩科技16070071.002.40
64002368太极股份15624225.402.33
65300702天宇股份15623273.892.33
66301302华如科技15583045.572.32
67002463沪电股份15518218.062.31
第64页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
68300634彩讯股份15511059.002.31
69002120韵达股份15097399.182.25
70002142宁波银行14919341.932.22
71300207欣旺达14912187.252.22
72300014亿纬锂能14786714.002.20
73600547山东黄金14778441.042.20
74688301奕瑞科技14762317.722.20
75603305旭升集团14636223.802.18
76002371北方华创14479109.002.16
77601939建设银行14432463.002.15
78301099雅创电子14424648.652.15
79688262国芯科技13825956.582.06
80688037芯源微13805365.632.06
81601012隆基绿能13669233.002.04
82600522中天科技13630618.002.03
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300750宁德时代82429129.5212.29
2002714牧原股份58063182.658.65
3002865钧达股份55206386.588.23
4600522中天科技51206088.007.63
5300015爱尔眼科51119841.317.62
6300498温氏股份50142693.717.47
7601872招商轮船48334057.917.20
8603259药明康德42046693.826.27
9603606东方电缆37013640.635.52
10300207欣旺达36043634.315.37
11300274阳光电源35143452.535.24
12300059东方财富34459548.875.14
13601975招商南油33609811.495.01
14300014亿纬锂能33511947.824.99
15688599天合光能33181273.814.95
16002459晶澳科技32006382.004.77
17002335科华数据31734708.004.73
18603693江苏新能30809827.644.59
19600150中国船舶30170585.004.50
20600821金开新能29920660.014.46
21002791坚朗五金29410324.674.38
22688063派能科技29182391.174.35
23601669中国电建29040274.004.33
第65页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
24002100天康生物28590097.654.26
25688223晶科能源27918188.684.16
26300496中科创达27666434.864.12
27002049紫光国微27282707.554.07
28000537广宇发展26996396.484.02
29002371北方华创24915635.003.71
30603019中科曙光24824498.603.70
31300088长信科技24253245.003.61
32600011华能国际23280654.643.47
33000786北新建材22746729.003.39
34600570恒生电子22740532.413.39
35688116天奈科技22583744.883.37
36688032禾迈股份22045632.813.29
37300979华利集团21950674.463.27
38002013中航机电21911925.223.27
39300012华测检测21647432.003.23
40600519贵州茅台21566007.833.21
41002960青鸟消防20969173.663.13
42000975银泰黄金20499595.633.06
43688556高测股份20427012.063.04
44300604长川科技19754210.902.94
45002368太极股份19182626.162.86
46600021上海电力18958100.492.83
47600765中航重机18654381.212.78
48002567唐人神18499076.492.76
49600233圆通速递18227201.602.72
50301168通灵股份17665039.152.63
51002635安洁科技17601120.592.62
52600641万业企业17530790.042.61
53000902新洋丰17515204.882.61
54002271东方雨虹17295149.002.58
55688037芯源微17220296.852.57
56600905三峡能源17132640.002.55
57002801微光股份17127337.912.55
58600009上海机场16775904.002.50
59600754锦江酒店16756796.002.50
60300568星源材质16693650.002.49
61003029吉大正元16592938.002.47
62600887伊利股份15794095.002.35
63688596正帆科技15554949.412.32
64603305旭升集团15348703.182.29
65601012隆基绿能15272247.062.28
66002120韵达股份14962330.922.23
第66页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
67300769德方纳米14896538.642.22
68605117德业股份14762158.002.20
69600487亨通光电14515920.502.16
70300122智飞生物14447326.002.15
71601939建设银行14405057.632.15
72002142宁波银行14353862.002.14
73000792盐湖股份14268524.002.13
74688348昱能科技14099602.502.10
75688311盟升电子13928859.052.08
76002821凯莱英13923425.302.08
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额3034148372.13
卖出股票收入（成交）总额3000916921.31
注：不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券23117767.814.20
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计23117767.814.20
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101967922国债1412900012988444.522.36
201963820国债0910000010129323.291.84
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
第67页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金216525.10
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款211942.45
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计428467.55
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第68页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
404644677.8487614744.8046.29101669251.6153.71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金1093800.440.5779
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0~10
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年2月6日）基
2312980881.15
金份额总额
本报告期期初基金份额总额188854025.54
本报告期基金总申购份额85293993.58
减：本报告期基金总赎回份额84864022.71
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额189283996.41
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2022年 3月 15日，公司股东会书面决定 Kirk Chester SWEENEY 先生担任公司第六届董事会董事，Anthony Gerard Fasso先生不再担任公司董事。
2022年11月18日，公司进行董事会、监事会换届选举，股东会批准贾波先生、陆春光先
第69页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
生、韩勇先生、Kirk Chester SWEENEY 先生、杨智雅女士担任公司第七届董事会董事，陆桢女士、李晗女士、田中荣治先生、孙茂竹先生担任公司第七届董事会独立董事，刘晓冰先生、卞时珍女士、柳军先生、刘声先生担任公司第七届监事会监事。文光伟先生、李亦宜女士不再担任公司独立董事。
2022年12月12日，经公司董事会批准裴晓思先生担任公司副总经理，周俊梁先生担任公司财务总监。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了8年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
561909867.
申万宏源29.36517687.999.37-
00
513397850.
方正证券28.55478134.618.66-
41
第70页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
430231184.
兴业证券37.16397640.957.20-
60
424097850.
申港证券27.06392823.447.11-
52
东方财富421217505.
27.01389743.207.06-
证券41
413873694.
中信证券56.89385437.926.98-
55
347884255.
华泰证券45.79317028.825.74-
26
347444627.
广发证券25.79321823.805.83-
94
333488921.
华创证券15.55307243.685.56-
77
288943404.
东方证券34.81264068.534.78-
80
265185916.
光大证券24.42241664.744.38-
67
244397215.
长江证券44.07227605.144.12-
05
244366528.
国信证券14.07227580.554.12-
73
196654492.
民生证券13.27179212.303.25-
56
170118786.
东兴证券22.83157565.662.85-
81
168805760.
国泰君安12.81157213.702.85-
15
146027839.
瑞银证券22.43135996.862.46-
17
139513587.
信达证券22.32102195.251.85-
61
133135851.
中金公司22.22122658.622.22-
02
123638088.
国元证券12.06115141.702.09-
80
64314085.7
大同证券21.0759252.931.07-
0
26421588.8
国金证券10.4424605.540.45-
8
安信证券3-----
北京高华1-----
长城证券1-----
东北证券1-----
第71页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
东吴证券2-----
国都证券1-----
国海证券1-----
国联证券1-----
海通证券2-----
恒泰证券1-----
华安证券2-----
华福证券2-----
华龙证券1-----
华融证券1-----
华鑫证券1-----
天风证券2-----
万联证券2-----
西南证券1-----
湘财证券1-----新时代证
2-----
券
银河证券5-----中金财富
1-----
证券
中泰证券3-----
中信建投2-----
中银国际3-----
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
第72页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)申万宏
------源
方正证2298689.0
5.15----
券0兴业证
------券申港证
------券东方财
------富证券
中信证14697101.
32.90----
券00华泰证
------券
广发证4256388.9
9.53----
券2华创证
------券东方证
------券光大证
------券
长江证6575351.6
14.72----
券0国信证
------券民生证
------券东兴证
------券
国泰君9726584.0
21.77----
安0
瑞银证7121163.0
15.94----
券0信达证
------券
中金公------
第73页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告司国元证
------券大同证
------券国金证
------券安信证
------券北京高
------华长城证
------券东北证
------券东吴证
------券国都证
------券国海证
------券国联证
------券海通证
------券恒泰证
------券华安证
------券华福证
------券华龙证
------券华融证
------券华鑫证
------券天风证
------券万联证
------券西南证
------券
湘财证------
第74页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告券新时代
------证券银河证
------券中金财
------富证券中泰证
------券中信建
------投中银国
------际
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
1证监会规定报刊和网站2022年12月13日
管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
2基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年12月1日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
3基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年11月10日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
4基金持有停牌证券估值调整的提示性证监会规定报刊和网站2022年11月3日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于对旗下基金中基金资产管理计划通过直销
5证监会规定报刊和网站2022年10月10日
渠道申赎旗下公募基金免除相关费用的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
6基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年9月30日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
7部分基金参与上海中欧财富基金销售证监会规定报刊和网站2022年9月28日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
8基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年9月9日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
9基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年9月4日
公告
10华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下证监会规定报刊和网站2022年8月24日
第75页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告基金投资关联方承销期内承销证券的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
11基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年8月14日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
12基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年7月22日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停
北京微动利基金销售有限公司、喜鹊
13财富基金销售有限公司、乾道基金销证监会规定报刊和网站2022年7月20日
售有限公司销售机构办理相关销售业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
14基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年7月7日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
15基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年5月28日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
16基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年5月26日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
17基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年5月11日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加
18工商银行基金申购及定期定额投资手证监会规定报刊和网站2022年1月4日
续费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
19基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2022年1月1日
公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
第76页共77页华泰柏瑞创新动力混合2022年年度报告
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年3月31日
沪公网安备31011802005267号
