华夏可转债增强债券型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
1华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
§2基金简介................................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要会计数据和财务指标........................................4
3.2基金净值表现.............................................5
§4管理人报告...............................................7
§5托管人报告..............................................12
§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................12
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................33
7.1期末基金资产组合情况........................................34
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................39
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................39
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................39
7.12投资组合报告附注.........................................39
§8基金份额持有人信息..........................................41
§9开放式基金份额变动..........................................42
§10重大事件揭示............................................43
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................45
§12备查文件目录............................................46
2华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华夏可转债增强债券型证券投资基金基金简称华夏可转债增强债券基金主代码001045交易代码001045基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月27日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2137231057.00份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简
华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债券 I称下属分级基金的交易代
001045012887001046
码报告期末下属分级基金
1119949224.32份1017281832.68份-份
的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
主要投资策略包括可转债投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、
权证投资策略、国债期货投资策略等。在可转债投资策略上，本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长投资策略前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
业绩比较基准中证可转换债券指数。
本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基风险收益特征金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李彬王小飞信息披露
联系电话400-818-6666021-60637103负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-818-6666021-60637228
传真010-63136700021-60635778注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号北京市西城区金融大街25号
3华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
院北京市西城区金融大街33号通北京市西城区闹市口大街1号院1号办公地址
泰大厦B座8层 楼邮政编码100033100033法定代表人杨明辉田国立
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址
2.6其他相关资料
项目名称办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）
3.1.1期间数据和指标华夏可转债增强华夏可转债增
华夏可转债增强债券 A
债券 C 强债券 I
本期已实现收益9362335.062400538.85-
本期利润34834407.643382709.66-加权平均基金份额本期利
0.04560.0072-
润
本期加权平均净值利润率3.21%0.51%-
本期基金份额净值增长率4.67%4.45%-
报告期末(2023年6月30日)
3.1.2期末数据和指标华夏可转债增强债华夏可转债增强
华夏可转债增强债券 A
券 C 债券 I
期末可供分配利润-40018314.10-42326049.95-期末可供分配基金份额利
-0.0357-0.0416-润
期末基金资产净值1579723441.961431893493.80-
期末基金份额净值1.4111.408-
报告期末(2023年6月30日)
3.1.3累计期末指标华夏可转债增强华夏可转债增
华夏可转债增强债券 A
债券 C 强债券 I
4华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
基金份额累计净值增长率41.10%-13.46%-
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
* 本基金自 2021 年 7 月 7 日增加 C 类基金份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏可转债增强债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月0.21%0.77%0.87%0.33%-0.66%0.44%
过去三个月-1.54%0.86%-0.15%0.40%-1.39%0.46%
过去六个月4.67%0.84%3.37%0.39%1.30%0.45%
过去一年-9.78%0.88%-3.04%0.46%-6.74%0.42%
过去三年18.57%1.11%18.18%0.61%0.39%0.50%自基金合同生
41.10%0.97%38.31%0.61%2.79%0.36%
效起至今
华夏可转债增强债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月0.21%0.77%0.87%0.33%-0.66%0.44%
过去三个月-1.68%0.85%-0.15%0.40%-1.53%0.45%
过去六个月4.45%0.83%3.37%0.39%1.08%0.44%
过去一年-10.20%0.87%-3.04%0.46%-7.16%0.41%自新增份额类
-13.46%1.01%5.68%0.58%-19.14%0.43%别以来至今
注：本基金自 2021 年 7 月 7 日增加 C 类基金份额类别。
华夏可转债增强债券 I
2016 年 9 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日期间，华夏可转债增强债券 I 类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏可转债增强债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
5华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
(2016年9月27日至2023年6月30日)
华夏可转债增强债券 A
华夏可转债增强债券 C
注：本基金自 2021 年 7 月 7 日增加 C 类基金份额类别。
华夏可转债增强债券 I
6华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
注：2016 年 9 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日期间，华夏可转债增强债券 I 类基金份额为零。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金
管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入
联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理
人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人
以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2023年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合
（FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开
混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第
1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股
型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混
7华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合
排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在
偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。
固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第
1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动
短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前
6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在
普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。
指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指
数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传
媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接
(A 类)排名第 6/30。
在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续7年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。
8华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
在客户服务方面，2023年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金
经理（2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017本基金的
何家琪2016-11-18-11年年9月8日至2018年12月17基金经理
日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理
（2018年2月1日至2019年
7月18日期间)、华夏新锦程
灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月12日
期间)、华夏新锦顺灵活配置
9华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
混合型证券投资基金基金经
理（2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经
理（2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2018年8月6日至2020年
5月7日期间)、华夏鼎福三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年7月24日至2021年1月27日
期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年9月4日至
2021年1月27日期间)、华夏
鼎润债券型证券投资基金基金经理（2021年3月19日至
2022年4月25日期间)等。
注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
10华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有90次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，海外经济体现出的韧性依然较强，通胀水平虽然有所下行但绝对水平依然较高，
海外央行持续加息，希望通过较高的利率水平限制经济从而达到压制通胀的目的。国内经济处在疫后复苏的过程中，修复进程相对曲折，年初经济快速修复，环比修复最快的是疫情中受损最重的线下服务行业，随后经济修复动能环比有所减弱，体现在 PMI 在二季度重回 50 以下，总需求边际走弱也压制了国内通胀水平。
市场方面，央行在上半年维持了较为宽松的货币市场环境，进行了降息和降准操作，债券收益率总体上震荡走低，信用利差压缩，权益市场先扬后抑，缺乏明显的趋势性机会，上半年表现最好的是以中特估为代表的低估值蓝筹和以 AI 为代表的新技术。
本报告期内，组合提高了债券久期，并灵活调整了含权类资产的持仓结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 6 月 30 日，华夏可转债增强债券 A 基金份额净值为 1.411 元，本报告期份额净值增长率为 4.67%，同期业绩比较基准增长率为 3.37%；华夏可转债增强债券 C 基金份额净值为 1.408元，本报告期份额净值增长率为4.45%，同期业绩比较基准增长率为3.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济有望步入相对平稳阶段，疫情对经济的影响进一步褪去，库存周期也将逐步进入调整尾声，同时近期出台的一系列政策也将在下半年对经济起到积极作用，我们将密切关注7月政治局会议对下半年经济工作的定调。货币政策方面不排除仍有降息降准操作，总体货币环境延续宽松，在此基础上债券市场预计风险不大，仍有不错的配置价值，权益市场在经济进入平稳阶段后有望修复前期相对偏悲观的预期，同时随着企业盈利的企稳回升，将带来更多投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
11华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6中期报告财务会计报告（未经审计）
12华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
6.1资产负债表
会计主体：华夏可转债增强债券型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.13149432.755733758.49
结算备付金22352155.6516952057.80
存出保证金361910.62297720.24
交易性金融资产6.4.7.23909546174.821269181798.78
其中：股票投资1308609488.16469922936.61
基金投资--
债券投资2600936686.66799258862.17
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款27431726.362139342.87
应收股利--
应收申购款76184.70150566.07
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计3962917584.901294455244.25本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款919542575.59365042968.52
应付清算款-1010915.06
应付赎回款27572740.06391489.46
应付管理人报酬1667172.04742083.71
应付托管费476334.84212023.93
应付销售服务费443004.2241825.89
应付投资顾问费--
应交税费15789.275538.97
应付利润--
递延所得税负债--
13华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
其他负债6.4.7.61583033.12909332.96
负债合计951300649.14368356178.50
净资产：
实收基金6.4.7.72137231057.00687013968.09
未分配利润6.4.7.8874385878.76239085097.66
净资产合计3011616935.76926099065.75
负债和净资产总计3962917584.901294455244.25
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏可转债增强债券 A 基金份额净值 1.411 元，华夏可转债增强债券 C 基金份额净值 1.408 元，华夏可转债增强债券基金份额总额 2137231057.00 份（其中A 类 1119949224.32 份，C 类 1017281832.68 份，I 类）。
6.2利润表
会计主体：华夏可转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至2022
2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入52908250.22-257852380.31
1.利息收入247777.64299514.22
其中：存款利息收入6.4.7.9247777.64277974.76
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-21539.46
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）24850483.82-111372841.49
其中：股票投资收益6.4.7.103795235.03-56668534.13
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1115128434.39-64119574.19
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.145926814.409415266.83
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.1526454243.39-151845320.76号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.161355745.375066267.72
减：二、营业总支出14691132.9215750645.67
1.管理人报酬6060302.977159698.29
14华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
2.托管费1731515.142045628.12
3.销售服务费1317429.05204598.41
4.投资顾问费--
5.利息支出5466926.676225760.08
其中：卖出回购金融资产支出5466926.676225760.08
6.信用减值损失6.4.7.17--
7.税金及附加6319.866333.41
8.其他费用6.4.7.18108639.23108627.36三、利润总额（亏损总额以“-”
38217117.30-273603025.98号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填
38217117.30-273603025.98
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额38217117.30-273603025.98
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：华夏可转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资
687013968.09-239085097.66926099065.75产（基金净值）
二、本期期初净资
687013968.09-239085097.66926099065.75产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”1450217088.91-635300781.102085517870.01号填列）
（一）、综合收益
--38217117.3038217117.30总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数1450217088.91-597083663.802047300752.71
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
1871708604.18-783697557.572655406161.75
款
2.基金赎回-421491515.27--186613893.77-608105409.04
15华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
2137231057.00-874385878.763011616935.76产（基金净值）上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资
1412720350.87-1065472902.942478193253.81产（基金净值）
二、本期期初净资
1412720350.87-1065472902.942478193253.81产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”-202689748.10--382457979.97-585147728.07号填列）
（一）、综合收益
---273603025.98-273603025.98总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-202689748.10--108854953.99-311544702.09
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
445162942.00-272233184.32717396126.32
款
2.基金赎回
-647852690.10--381088138.31-1028940828.41款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1210030602.77-683014922.971893045525.74产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
16华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
华夏可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]110号《关于准予华夏可转债增强债券型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2016]1457号《关于华夏可转债增强债券型证券投资基金延期募集备案的回函》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》及其他
有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2016年8月
29日至2016年9月23日共募集290918310.02元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第0924号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为291059125.77份基金份额，其中认购资金利息折合140815.75份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人2021年7月2日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏可转债增强债券型证券投资基金增加 C 类场基金份额的公告》，本基金自 2021 年 7 月 7 日起增加 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、
货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业
协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
17华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳
18华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款3149432.75
等于：本金3135697.57
加：应计利息13735.18
19华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计3149432.75
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1321824791.72-1308609488.16-13215303.56
贵金属投资-金交
所黄金合约----交易所
市场2607824481.919184524.562600936686.66-16072319.81债券银行间
市场----
合计2607824481.919184524.562600936686.66-16072319.81
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3929649273.639184524.563909546174.82-29287623.37
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
20华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用1403854.17
其中：交易所市场1403854.17
银行间市场-
应付利息-
预提费用179178.95
合计1583033.12
6.4.7.7实收基金
华夏可转债增强债券 A
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额
上年度末599219802.18599219802.18
本期申购619065149.19619065149.19
本期赎回（以“-”号填列）-98335727.05-98335727.05
本期末1119949224.321119949224.32
华夏可转债增强债券 C
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额
上年度末87794165.9187794165.91
本期申购1252643454.991252643454.99
本期赎回（以“-”号填列）-323155788.22-323155788.22
本期末1017281832.681017281832.68
6.4.7.8未分配利润
华夏可转债增强债券 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-29468129.06237982158.96208514029.90
本期利润9362335.0625472072.5834834407.64
21华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
本期基金份额交易产生的
-19912520.10236338300.20216425780.10变动数
其中：基金申购款-23771767.72282589616.98258817849.26
基金赎回款3859247.62-46251316.78-42392069.16
本期已分配利润---
本期末-40018314.10499792531.74459774217.64
华夏可转债增强债券 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-4563446.1635134513.9230571067.76
本期利润2400538.85982170.813382709.66本期基金份额交易产生的
-40163142.64420821026.34380657883.70变动数
其中：基金申购款-55155137.94580034846.25524879708.31
基金赎回款14991995.30-159213819.91-144221824.61
本期已分配利润---
本期末-42326049.95456937711.07414611661.12
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入97256.09
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入147876.68
其他2644.87
合计247777.64
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额521879236.22
减：卖出股票成本总额516039935.45
减：交易费用2044065.74
买卖股票差价收入3795235.03
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期
22华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入4564682.79债券投资收益——买卖债券（债转股及
10563751.60债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计15128434.39
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
420184244.73
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
407559269.00
成本总额
减：应计利息总额1966826.25
减：交易费用94397.88
买卖债券差价收入10563751.60
6.4.7.12资产支持证券投资收益无。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益5926814.40
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计5926814.40
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
23华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产26454243.39
——股票投资14122690.96
——债券投资12331552.43
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
-预估增值税
合计26454243.39
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1355745.37
合计1355745.37
6.4.7.17信用减值损失无。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用39671.58
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用242.42
银行间账户维护费9000.00
存托服务费217.86
合计108639.23
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
24华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据华夏基金管理有限公司于2023年1月6日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、
天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例10%）。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东
上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期股占当期股票成交金额票成交总成交金额成交总额的额的比例比例
中信证券1062933556.7357.18%129618449.368.31%
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债占当期债券成交金额券成交总成交金额成交总额的额的比例比例
中信证券1695132197.2064.90%293422310.9915.57%
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日成交金额占当期债成交金额占当期债券
25华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
券回购成回购成交总交总额的额的比例比例
中信证券14394622000.0066.60%1080171000.003.32%
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例
中信证券777401.2656.50%470314.5333.50%上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例
中信证券94789.378.46%94789.3710.10%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的管理费6060302.977159698.29
其中：支付销售机构的客户维护费949446.451434247.44
注：*支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
26华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的托管费1731515.142045628.12
注：*支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得本期
2023年1月1日至2023年6月30日
销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的
各关 华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债券 I 合计联方名称华夏基金
管理-759569.78-759569.78有限公司华夏
-26799.18-26799.18财富
合计-786368.96-786368.96获得上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的
各关 华夏可转债增强债券 A 华夏可转债增强债券 C 华夏可转债增强债券 I 合计联方名称华夏基金
管理-165743.06-165743.06有限公司
27华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
华夏
-71.74-71.74财富
合计-165814.80-165814.80
注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行活期存款3149432.7597256.0917173225.3529484.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式
数量（单位：总金额
28华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告股/张）上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
中信证券600938中国海油新股发行300032400.00
中信证券603215比依股份新股发行100012500.00
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额919542575.59元，于2023年7月3日前先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
29华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
30华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上合计
2023年6月30日
银行存款3149432.75--3149432.75
结算备付金22352155.65--22352155.65
结算保证金361910.62--361910.62
债券投资2519084718.6081851968.06-2600936686.66
资产支持证券----
买入返售金融资产----
应收直销申购款----卖出回购金融资产
919542575.59--919542575.59
款上年度末
1年以内1-5年5年以上合计
2022年12月31日
银行存款5733758.49--5733758.49
结算备付金16952057.80--16952057.80
结算保证金297720.24--297720.24
债券投资799258862.17--799258862.17
资产支持证券----
买入返售金融资产----
应收直销申购款----卖出回购金融资产
365042968.52--365042968.52
款
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变
31华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年6月30日2022年12月31日
利率下降25个基点162532.2599867.07
利率上升25个基点-162232.70-99646.28
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
交易性金融资产－股票投资1308609488.1643.45469922936.6150.74
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资2438518072.9680.97748841369.0280.86
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计3747127561.12124.421218764305.63131.60
注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证转债指数×80%+沪深300指数×20%以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
-5%-216154393.91-73963714.64
32华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
+5%216154393.9173963714.64
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日
第一层次3660268173.41
第二层次249278001.41
第三层次-
合计3909546174.82
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
截至2023年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
33华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1308609488.1633.02
其中：股票1308609488.1633.02
2基金投资--
3固定收益投资2600936686.6665.63
其中：债券2600936686.6665.63
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买
--入返售金融资产银行存款和结算备付金
725501588.400.64
合计
8其他各项资产27869821.680.70
9合计3962917584.90100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16813785.45 0.56
C 制造业 1056510293.79 35.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35115645.00 1.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9485178.00 0.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 121953491.30 4.05
J 金融业 12844512.00 0.43
K 房地产业 36411033.00 1.21
L 租赁和商务服务业 14674495.62 0.49
M 科学研究和技术服务业 4801054.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
34华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
合计1308609488.1643.45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
（％）
1002371北方华创22390071121835.002.36
2688012中微公司43120567462022.252.24
3002409雅克科技84478661568003.682.04
4688981中芯国际111505256332427.041.87
5688008澜起科技93590153739435.421.78
6688111金山办公9383144308874.821.47
7300604长川科技80359738162821.531.27
8000333美的集团55060032441352.001.08
9603501韦尔股份30720030117888.001.00
10301360荣旗科技27917329112160.440.97
11688120华海清科11172428160034.200.94
12300260新莱应材63562025119702.400.83
13002436兴森科技158180024517900.000.81
14300661圣邦股份29628324333722.790.81
15688082盛美上海21647123898398.400.79
16002475立讯精密72840023636580.000.78
17688337普源精电37857022812628.200.76
18600048保利发展172360022458508.000.75
19002230科大讯飞32600022154960.000.74
20600150中国船舶65760021641616.000.72
21000977浪潮信息43000020855000.000.69
22600584长电科技66510020731167.000.69
23600760中航沈飞44299219934640.000.66
24002594比亚迪7650019757655.000.66
25688037芯源微11221219182641.400.64
26688271联影医疗12527417289064.740.57
27 000100 TCL 科技 4374530 17235648.20 0.57
28601899紫金矿业147878516813785.450.56
29 000725 京东方 A 3780800 15463472.00 0.51
30688596正帆科技35296615283427.800.51
31688099晶晨股份17763114977845.920.50
32300795米奥会展35182214674495.620.49
33600325华发股份141650013952525.000.46
34600893航发动力32480013726048.000.46
35300476胜宏科技55600013405160.000.45
36688072拓荆科技3105013226368.500.44
37600011华能国际141360013089936.000.43
35华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
38600027华电国际193260012929094.000.43
39601601中国太保49440012844512.000.43
40688121卓然股份32001411968523.600.40
41002156通富微电52440011851440.000.39
42603986兆易创新10930011613125.000.39
43600460士兰微37510011354277.000.38
44600066宇通客车76110011218614.000.37
45688052纳芯微7000111086058.370.37
46300760迈瑞医疗3340010013320.000.33
47688016心脉医疗552909945565.200.33
48002025航天电器1499009563620.000.32
49601872招商轮船16382009485178.000.31
50688515裕太微552019475803.660.31
51300782卓胜微946009141198.000.30
52601985中国核电12903009096615.000.30
53688212澳华内镜1287148739680.600.29
54300274阳光电源748008723924.000.29
55688601力芯微1830458621419.500.29
56688019安集科技507858370891.550.28
57688141杰华特2082548142731.400.27
58300724捷佳伟创653007336455.000.24
59000768中航西飞2693007203775.000.24
60688508芯朋微1227297117054.710.24
61300757罗博特科711006257511.000.21
62300454深信服545006172125.000.20
63688200华峰测控396586067674.000.20
64688661和林微纳846505950895.000.20
65600989宝丰能源4710005939310.000.20
66688188柏楚电子279185264218.080.17
67601717郑煤机4196255224331.250.17
68000021深科技2540005077460.000.17
69002415海康威视1518005026098.000.17
70300887谱尼测试1213004801054.000.16
71688256寒武纪243884584944.000.15
72688041海光信息581633970788.010.13
73688536思瑞浦179083903944.000.13
74600309万华化学381003346704.000.11
75688084晶品特装359113119588.570.10
76688234天岳先进402592976750.460.10
77002410广联达733602383466.400.08
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
36华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1688012中微公司67086435.867.24
2002371北方华创64650554.206.98
3688008澜起科技53249438.465.75
4688981中芯国际51748144.915.59
5002409雅克科技48041984.205.19
6300604长川科技39206979.414.23
7688111金山办公35962318.833.88
8000333美的集团30419056.003.28
9603501韦尔股份29228787.603.16
10301360荣旗科技26661556.712.88
11601988中国银行26339481.002.84
12688120华海清科25973353.492.80
13300260新莱应材23704371.602.56
14002230科大讯飞23623916.002.55
15688082盛美上海23008425.052.48
16688337普源精电22745821.362.46
17600460士兰微21348394.002.31
18002436兴森科技20667455.972.23
19600584长电科技20479154.872.21
20688271联影医疗19551439.132.11
21300661圣邦股份19066020.202.06
22688037芯源微18992981.672.05
23000977浪潮信息18916575.822.04
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1601988中国银行30325674.003.27
2601899紫金矿业22979573.002.48
3688111金山办公18440547.021.99
4600383金地集团18124626.001.96
5688536思瑞浦16527934.311.78
6002410广联达15940047.001.72
7000776广发证券15305757.671.65
8601658邮储银行13160040.561.42
9002832比音勒芬13126661.291.42
10000034神州数码11775205.781.27
37华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
11600372中航电子11595517.361.25
12600690海尔智家11555568.141.25
13002555三七互娱10551339.001.14
14600048保利发展9964936.001.08
15688798艾为电子9448928.691.02
16601319中国人保9211719.000.99
17600460士兰微8968882.000.97
18300454深信服8493188.000.92
19603816顾家家居8389068.240.91
20600795国电电力8189496.000.88
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1340603796.04
卖出股票收入（成交）总额521879236.22
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)
1国家债券162418613.705.39
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）2438518072.9680.97
8同业存单--
9其他--
10合计2600936686.6686.36
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(％)
1110059浦发转债3410300368627081.9212.24
2127073天赐转债981797121246791.874.03
38华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
3123176精测转2568804100111233.793.32
4110079杭银转债83875096468681.893.20
501966321国债1590000091813019.183.05
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金361910.62
2应收清算款27431726.36
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款76184.70
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计27869821.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
39华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值
(%)
1110059浦发转债368627081.9212.24
2127073天赐转债121246791.874.03
3110079杭银转债96468681.893.20
4 132026 G 三峡 EB2 81851968.06 2.72
5127032苏行转债77268197.692.57
6110085通22转债76977925.742.56
7113052兴业转债70943848.142.36
8110048福能转债68018991.382.26
9113057中银转债63970211.572.12
10113049长汽转债59870617.611.99
11127066科利转债59286754.221.97
12110075南航转债50661627.131.68
13113050南银转债48207577.591.60
14123107温氏转债47603783.091.58
15123025精测转债45826437.941.52
16113534鼎胜转债45279051.201.50
17113044大秦转债43022840.261.43
18127065瑞鹄转债42382520.851.41
19113654永02转债40355047.311.34
20127049希望转237287871.591.24
21113648巨星转债35398617.951.18
22128137洁美转债34205857.891.14
23118027宏图转债30778852.991.02
24118012微芯转债30729227.571.02
25127056中特转债29923944.670.99
26127036三花转债29318369.410.97
27113563柳药转债28013767.850.93
28118009华锐转债25193600.930.84
29123158宙邦转债23241581.630.77
30110086精工转债23089022.320.77
31110067华安转债22024422.220.73
32118025奕瑞转债21890654.780.73
33128121宏川转债20845036.710.69
34127058科伦转债19743989.260.66
35123165回天转债18700080.840.62
36110053苏银转债17659349.610.59
37123150九强转债17609120.910.58
38113060浙22转债16956668.010.56
39113598法兰转债15503817.850.51
40华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
40127069小熊转债14097438.270.47
41118024冠宇转债13955083.550.46
42123103震安转债12443393.380.41
43118023广大转债11645763.570.39
44113621彤程转债10505216.680.35
45127012招路转债10122547.220.34
46111010立昂转债10066123.920.33
47113664大元转债10023026.420.33
48110089兴发转债9973739.270.33
49128140润建转债8978788.750.30
50110091合力转债8614743.610.29
51128134鸿路转债7034798.540.23
52123096思创转债6903407.650.23
53127044蒙娜转债6785898.600.23
54118018瑞科转债6700589.990.22
55110090爱迪转债6691999.330.22
56110087天业转债6474871.450.21
57113636甬金转债6288017.410.21
58110088淮22转债6285884.110.21
59113516苏农转债5838672.140.19
60123170南电转债5007419.650.17
61123050聚飞转债4975680.440.17
62113658密卫转债4885045.810.16
63113025明泰转债4573142.670.15
64113064东材转债3661568.560.12
65127077华宏转债3645433.040.12
66113644艾迪转债3045359.590.10
67118008海优转债2332341.070.08
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户户均持有的基持有人结构份额级别
数(户)金份额机构投资者个人投资者
41华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例华夏可转
债增强债4112027236.12707063444.2163.13%412885780.1136.87%
券 A华夏可转
债增强债3602825782.871013783644.3999.66%3498188.290.34%
券 C华夏可转
债增强债------
券 I
合计4148051524.371720847088.6080.52%416383968.4019.48%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份
项目份额级别持有份额总数（份）额比例
华夏可转债增强债券 A 324358.79 0.03%基金管理人所
华夏可转债增强债券 C 0.61 0.00%有从业人员持
华夏可转债增强债券 I - -有本基金
合计324359.400.02%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管 华夏可转债增强债券 A 0
理人员、基金 华夏可转债增强债券 C 0
投资和研究部 华夏可转债增强债券 I 0门负责人持有合计0本开放式基金
华夏可转债增强债券 A 0
华夏可转债增强债券 C 0本基金基金经
理持有本开放 华夏可转债增强债券 I 0式基金合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份华夏可转债增强华夏可转债增
项目 华夏可转债增强债券 A
债券 C 强债券 I基金合同生效日（2016
291059125.77-0.00年9月27日）基金份额
42华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
总额本报告期期初基金份额
599219802.1887794165.91-
总额本报告期基金总申购份
619065149.191252643454.99-
额
减：本报告期基金总赎回
98335727.05323155788.22-
份额本报告期基金拆分变动
---份额本报告期期末基金份额
1119949224.321017281832.68-
总额
注：本基金自 2021 年 7 月 7 日增加 C 类基金份额类别。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
43华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例
中信证券51062933556.7357.18%777401.2656.50%-
天风证券2420135304.1922.60%307243.6322.33%-
江海证券1220262270.9711.85%161077.1311.71%-
国信证券182431206.174.43%76769.355.58%-
德邦证券142000263.572.26%30714.872.23%-
开源证券131013080.731.67%22762.921.65%-
注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公
司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
*券商专用交易单元选择程序：
ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。
ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
*除本表列示外，本基金还选择了安信证券、北京高华证券、财通证券、长城证券、长江证券、川财证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证
券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、华创证券、华泰证券、华西证券、汇丰前海
证券、民生证券、平安证券、申万宏源证券、万联证券、西部证券、信达证券、银河证券、招商证
券、中国银河证券、中航证券、中金公司、中信建投证券、中邮证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
*在上述租用的券商交易单元中，中邮证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
44华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当券占当期占当期期权期基商债券回债券成成交金证成成交金金成名成交金额成交金额购成交交总额额交总额交总称总额的的比例额的额的比例比例比例中信
1695132197.2064.90%14394622000.0066.60%----
证券天风
417686856.1115.99%2566111000.0011.87%----
证券江海
258047736.369.88%1936216000.008.96%----
证券国信
70443556.702.70%1538586000.007.12%----
证券德邦
143321000.515.49%707412000.003.27%----
证券开源
27208410.111.04%471598000.002.18%----
证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会指定报刊及
1华夏基金管理有限公司公告2023-01-06
网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
45华夏可转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏可转债增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
46
沪公网安备31011802005267号
