汇添富中证500指数增强2024年中期报告
汇添富中证500指数增强型证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年08月30日汇添富中证500指数增强2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................17
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................18
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................20
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................20
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................21
§5托管人报告..............................................21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................21
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................21
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................21
6.1资产负债表.............................................21
6.2利润表...............................................23
6.3净资产变动表............................................24
6.4报表附注..............................................26
§7投资组合报告.............................................56
7.1期末基金资产组合情况........................................56
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................58
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................73
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................75
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................75
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......76
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......76
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................76
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................76
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................76
7.12投资组合报告附注.........................................76
§8基金份额持有人信息..........................................77
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................77
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................78
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................78
§9开放式基金份额变动..........................................78
§10重大事件揭示............................................79
10.1基金份额持有人大会决议......................................79
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................79
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................79
10.4基金投资策略的改变........................................79
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................79
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................79
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................80
10.8其他重大事件...........................................84
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................85
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................85
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................85
§12备查文件目录............................................85
12.1备查文件目录...........................................85
12.2存放地点.............................................85
12.3查阅方式.............................................86
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富中证500指数增强型证券投资基金基金简称汇添富中证500指数增强基金主代码001050基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年04月25日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总
1372163823.50额（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的基金
汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C简称下属分级基金的交易
001050016854
代码报告期末下属分级基
1064021114.75308142708.75
金的份额总额（份）
2.2基金产品说明
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投投资目标资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。
本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差投资策略不超过8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略；股指期货投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务投资策略；
国债期货投资策略等。
业绩比较基准中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998（010）66105798
上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686 室 55 号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
报告期(2024年01月01日-2024年06月30日)标
汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C
本期已实现收益-23389041.17-14658211.35
本期利润-69004528.77-3213491.86加权平均基金份额本
-0.0534-0.0074期利润
第6页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告本期加权平均净值利
-3.74%-0.52%润率本期基金份额净值增
-2.50%-2.70%长率
3.1.2期末数据和指
报告期末(2024年06月30日)标
期末可供分配利润365688497.77102544155.38期末可供分配基金份
0.34370.3328
额利润
期末基金资产净值1516535513.38435890363.29
期末基金份额净值1.42531.4146
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)
基金份额累计净值增
-5.30%-5.76%长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证 500 指数增强 A业绩比较份额净值份额净值业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
增长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
-4.12%0.95%-6.55%0.91%2.43%0.04%个月过去三
-0.78%1.01%-6.16%1.09%5.38%-0.08%个月过去六
-2.50%1.44%-8.46%1.53%5.96%-0.09%个月过去一
-5.77%1.13%-16.71%1.21%10.94%-0.08%年
自基金-5.30%1.07%-19.38%1.15%14.08%-0.08%
第7页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告合同生效日起至今
汇添富中证 500 指数增强 C业绩比较份额净值份额净值业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
增长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
-4.15%0.95%-6.55%0.91%2.40%0.04%个月过去三
-0.88%1.01%-6.16%1.09%5.28%-0.08%个月过去六
-2.70%1.44%-8.46%1.53%5.76%-0.09%个月过去一
-6.15%1.13%-16.71%1.21%10.56%-0.08%年自基金合同生
-5.76%1.08%-19.38%1.15%13.62%-0.07%效日起至今
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023年04月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于2023年04月25日转型而来。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇
添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管
理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
第9页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2024上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金，包括12只股票型基金、
9只债券型基金、1只混合型基金。截至2024年6月30日，公司共管理336只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。
学历：上海财经大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份
有限公司，现本基金的2023年04任指数与量化
许一尊-14基金经理月25日投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年
3月23日至今
任汇添富沪深
300指数增强型
第10页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告证券投资基金的基金经理。
2021年12月2日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年
3月8日至今任
汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年
4月25日至今
任汇添富中证
500指数增强型
证券投资基金的基金经理。
2023年5月19日至今任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年7月19日至今任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年11月
14日至今任汇
添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金
第11页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告的基金经理。
2024年1月31日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2024年3月28日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。
学历：中国科学技术大学管理学博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程
研究员、上投摩根基金管理有限公司产品本基金的开发高级经基金经理理。2008年3
2023年042024年04
吴振翔指数与量18月加入汇添富月25日月26日化投资部基金管理股份
副总监有限公司，历任产品开发高
级经理、数量投资高级分析
师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。
2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9
第12页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至
2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至
2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪
第13页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。
2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年
1月21日至今
任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年
7月28日至今
任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年
12月22日至今
任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投
第14页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
资基金（LOF）的基金经理。
2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至
2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至
2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2021年10月
29日至今任汇
第15页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
添富 MSCI 中国
A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任
汇添富 MSCI中
国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
2023年9月1
第16页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证
2000指数增强
型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年
1月31日至今
任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第17页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有6次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年中国经济经历了由复苏向稳态的转变，整体增速一季度强于二季度。从
结构上看，主要显现三个方面的特征，首先是供给端修复强于需求端，生产端持续修复，而需求端增速低于预期；其次是内需与外需的不均衡，出口和制造业链条的增长速度较快，显示出较强的外部需求，然而，国内消费需求的恢复相对缓慢，加之房地产和基建投资增长乏
第18页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告力，对经济形成一定拖累；第三是量价的背离，尽管经济总量显示出良好的恢复态势，但价格水平依然低迷，呈现出渐进式的恢复特征。政策方面，强调高质量发展以及新质生产力的培育，各项经济政策部署加快落地，对经济形成有力支撑，特别是在房地产领域，政策调整从单一的供给端转向了供需两端的协同发力。财政政策方面，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，启动超长期特别国债发行，积极推进“两重”项目的投资建设；货币政策方面，适时降准降息，通过公开市场操作维持合理充裕的市场流动性，并发挥货币政策工具总量和结构双重功能，推动企业综合融资成本和居民信贷成本稳中有降。
权益市场方面，大盘宽基指数及红利指数相对市场整体超额收益显著，中小市值风格震荡下跌。风格方面整体大盘优于小盘，价值优于成长。选股策略方面，价值、红利、质量、现金流类因子表现较好，短期交易类因子表现一般。整体而言，呈现出长期因子优于短期因子，基本面因子优于市场面因子，传统因子优于使用 AI 等新技术构造的因子的特点。选股因子在大市值风格中表现较好，在资金边际流程的中小市值中表现较差。
本基金对标中证500指数，遵循量化组合投资原则，保持均衡的因子配置，并结合风险控制模型控制组合偏离，实现了一定的超额收益。一月末至二月初，在流动性及市场情绪的影响下，部分风格及选股因子大幅回撤，导致组合相对基准的超额收益出现回撤，后市场风格逐步平稳，超额有所修复。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济增长进入稳态区域，结构性的修复可能发生，高质量发展仍是主基调。首先，外需的持续性可能面临压力，基建和消费维持弱复苏，而地产政策的持续发力有利于地产投资的企稳，缓解房地产下滑带来的困境；居民消费潜力的释放将为经济回升提供有力支持，能否带动内需的边际修复将成为关键因素；其次，价格水平可能在低位徘徊后温和回升，在一定程度上修复量价的背离。国内政策预计将继续支持经济增长，财政政策将继续通过政府债发行来支撑社融增速，特别是国债和地方债的发行提速，为经济提供进一步支持；货币政策在维持稳健的同时，利率走廊上限和政策利率的调降空间将进一步打开，但总体仍然是稳总量重结构，结构性政策延续精准有效。海外通胀有望逐步得到控制，地区冲突带来的不确定性逐步被市场消化。整体看，A 股市场整体估值处于历史低位，具有较高的
第19页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
性价比和安全边际，向下空间有限。随着经济复苏和市场信心的修复，市场有望迎来较好的投资机会。
行业方面，受益于政策支持和市场需求的增长，与新质生产力、经济复苏、战略安全相关的行业仍可能存在长期投资机会。风格方面，随着经济增长和不确定性降低，投资者信心逐步修复，可能重新关注公司的长期基本面投资价值和成长，成长和价值风格间可能出现再平衡，大盘及小盘之间的波动可能趋缓。选股策略方面，选股因子表现预计将更为均衡和多元。
本基金使用量化选股模型挑选个股，同时保持风格和行业的相对均衡，具有较鲜明的中盘平衡风格。随着经济企稳，经济关联度高，基本面质地优良，估值合理的大中市值公司可能有所表现，给中证500增强策略带来较好的投资机会。未来，我们将进一步加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。本基金将继续严格遵守基金合同，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同
第20页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告一类别内每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1106252993.70186446768.96
结算备付金12509063.1620206595.57
存出保证金784811.60461949.49
交易性金融资产6.4.7.21834448010.763035637221.13
第21页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
其中：股票投资1830681896.213027595358.12
基金投资--
债券投资3766114.558041863.01
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款9352657.99-
应收股利--
应收申购款9619877.2126974748.56
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计1972967414.423269727283.71本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款11556275.7516040074.50
应付赎回款3141401.038571429.85
应付管理人报酬1289662.462274671.89
应付托管费322415.60568667.98
应付销售服务费140122.55234813.11
应付投资顾问费--
应交税费0.76-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.74091659.604424796.60
负债合计20541537.7532114453.93
净资产：
实收基金6.4.7.81372163823.502217454257.62
未分配利润6.4.7.9580262053.171020158572.16
净资产合计1952425876.673237612829.78
负债和净资产总计1972967414.423269727283.71
注：1、报告截止日2024年06月30日，基金份额总额1372163823.50份。本基金下属
第22页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
汇添富中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.4253 元，基金份额总额 1064021114.75 份；
本基金下属汇添富中证 500 指数增强 C 基金份额净值 1.4146 元，基金份额总额
308142708.75份。
2、本基金合同于2023年04月25日生效，上年度实际报告期间为2023年04月25日至
2023年12月31日，特此说明。
6.2利润表
会计主体：汇添富中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期
2023年04月25日
2024年01月01日项目附注号（基金合同生效至2024年06月30日）至2023年06日月30日
一、营业总收入-58504974.1422144193.61
1.利息收入371131.46155321.68
其中：存款利息收入6.4.7.10371131.46155321.68
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-24760815.74-34333576.65
其中：股票投资收益6.4.7.11-65871241.47-73277448.90
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13278533.80583308.55
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.168960765.77-
股利收益6.4.7.1731871126.1638360563.70以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.18-34170768.1156244435.68“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1955478.2578012.90
减：二、营业总支出13713046.496112651.88
1．管理人报酬6.4.10.2.19863136.034425724.86
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.22465784.071106431.23
3．销售服务费1246466.34542512.87
第23页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加32270.910.07
8．其他费用6.4.7.21105389.1437982.85三、利润总额（亏损总额以“-”-72218020.6316031541.73号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-72218020.6316031541.73
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-72218020.6316031541.73
6.3净资产变动表
会计主体：汇添富中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
2217454257.621020158572.163237612829.78
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
2217454257.621020158572.163237612829.78
资产
三、本期增减变
动额（减少以-845290434.12-439896518.99-1285186953.11“-”号填列）
（一）、综合收益
--72218020.63-72218020.63总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-845290434.12-367678498.36-1212968932.48
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
997112534.68401846462.691398958997.37
购款
2.基金赎回款-1842402968.80-769524961.05-2611927929.85
（三）、本期向基---
第24页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
1372163823.50580262053.171952425876.67
资产上年度可比期间
项目2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
---资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1999698721.681007742343.733007441065.41
资产
三、本期增减变
动额（减少以25395026.0227655233.0653050259.08“-”号填列）
（一）、综合收益
-16031541.7316031541.73总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数25395026.0211623691.3337018717.35
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
89546533.4444523410.24134069943.68
购款
2.基金赎回款-64151507.42-32899718.91-97051226.33
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
2025093747.701035397576.793060491324.49
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松
第25页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年2月16日生效。首次设立基金募集规模为1903140954.30份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。
根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会于2023年4月17日表决通过了《关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自2023年4月25日起，本基金名称变更为“汇添富中证500指数增强型证券投资基金”。《汇添富中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2023年4月25日起生效，原《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的标的指数为中证500指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换
债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的
第26页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
第27页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易
印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
第28页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个
第29页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款106252993.70
等于：本金106242591.10
加：应计利息10402.60
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计106252993.70
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
--
1948433922.
股票1830681896.21117752025.9
11
0
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场3711920.0952434.553766114.551759.91
银行间市场----债券
其他----
合计3711920.0952434.553766114.551759.91
资产支持证券----
基金----
其他----
第30页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
-
1952145842.
合计52434.551834448010.76117750265.9
20
9
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用3987233.46
其中：交易所市场3987233.46
银行间市场-
应付利息-
应付审计费44753.80
应付信息披露费59672.34
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
第31页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
应付或有管理费-
其他-
合计4091659.60
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证 500 指数增强 A本期2024年01月01日至2024年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1711900483.181711900483.18
本期申购652559832.44652559832.44本期赎回（以“-”-1300439200.87-1300439200.87号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末1064021114.751064021114.75
汇添富中证 500 指数增强 C本期2024年01月01日至2024年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末505553774.44505553774.44
本期申购344552702.24344552702.24本期赎回（以“-”-541963767.93-541963767.93号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末308142708.75308142708.75
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
第32页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证 500 指数增强 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末597528859.50193174214.06790703073.56
加：会计政
---策变更
本期期初597528859.50193174214.06790703073.56
本期利润-23389041.17-45615487.60-69004528.77本期基金份
额交易产生-208451320.56-60732825.60-269184146.16的变动数
其中：基金
207567361.4162051559.55269618920.96
申购款
基金赎回款-416018681.97-122784385.15-538803067.12本期已分配
---利润
本期末365688497.7786825900.86452514398.63
汇添富中证 500 指数增强 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末172433235.0257022263.58229455498.60
加：会计政
---策变更
本期期初172433235.0257022263.58229455498.60
本期利润-14658211.3511444719.49-3213491.86本期基金份
额交易产生-55230868.29-43263483.91-98494352.20的变动数
其中：基金
106969441.8525258099.88132227541.73
申购款
基金赎回款-162200310.14-68521583.79-230721893.93本期已分配
---利润
本期末102544155.3825203499.16127747654.54
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入227894.07
定期存款利息收入-
第33页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入137921.36
其他5316.03
合计371131.46
注:“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额6301074714.10
减：卖出股票成本总额6355974290.03
减：交易费用10971665.54
买卖股票差价收入-65871241.47
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
债券投资收益——利息收入211191.71债券投资收益——买卖债券（债转股及
67342.09债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计278533.80
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
87930621.11
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
87013437.91
成本总额
减：应计利息总额849841.11
减：交易费用-
第34页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
买卖债券差价收入67342.09
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
外汇远期投资收益-
股指期货投资收益8960765.77
国债期货投资收益-
外汇期货投资收益-
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益31871126.16
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计31871126.16
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产-34170768.11
——股票投资-34158711.02
——债券投资-12057.09
第35页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-34170768.11
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入55478.25
替代损益-
其他-
合计55478.25
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用44753.80
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
账户维护费-
银行费用963.00
指数使用费-
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
或有管理费-
第36页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
其他-
合计105389.14
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》
等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记汇添富基金管理股份有限公司机构中国工商银行股份有限公司（"工商银行基金托管人基金代销机构
"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元上年度可比期间2023年04月25日本期2024年01月01日至2024年（基金合同生效日）至2023年06月关联方06月30日
30日
名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的成交总额的
第37页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告比例（%）比例（%）东方证
639111809.765.57638413486.619.86
券
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年04月25日（基
2024年06月30日金合同生效日）至2023年06月30日
关联方名称占当期债券成占当期债券成成交金额交总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券--5998740.008.52
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券470321.456.64263482.146.61
上年度可比期间2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月
30日
关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券460488.6310.76554596.029.70
注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。
第38页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期
2023年04月25日
项目2024年01月01日至（基金合同生效日）至
2024年06月30日
2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费9863136.034425724.86
其中：应支付销售机构的客户维护费1667477.57427758.21
应支付基金管理人的净管理费8195658.463997966.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年04月25日（基项目2024年01月01日至金合同生效日）至2023
2024年06月30日
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费2465784.071106431.23
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
第39页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日获得销售服务当期发生的基金应支付的销售服务费费的各关联方汇添富中证500汇添富中证500指数增名称合计
指数增强 A 强 C中国工商银行
-142640.81142640.81股份有限公司东方证券股份
-7.767.76有限公司汇添富基金管
理股份有限公-815110.39815110.39司
合计-957758.96957758.96
上年度可比期间2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06获得销售服务月30日费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称汇添富中证500汇添富中证500指数增合计
指数增强 A 强 C中国工商银行
-60.2560.25股份有限公司汇添富基金管
理股份有限公-531426.30531426.30司
合计-531486.55531486.55
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
第40页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富中证 500 指数增强 A本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的基金持有的基金份额额占基金总份额占基金总份份额
额的比例（%）额的比例（%）
----
汇添富中证 500 指数增强 C本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的基金持有的基金份额额占基金总份额占基金总份份额
额的比例（%）额的比例（%）东方证券股
1026192.320.33--
份有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
第41页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年04月25日本期2024年01月01日至2024年06关联方（基金合同生效日）至2023年06月月30日名称30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银
106252993.70227894.07175029885.8197849.45
行
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流成证通数量功受期末证券券受认购（单期末成本总期末估值总备认限估值
代码名限价格位：额额注购期单价称类股）日型非
202公
岳4年开
6
00081阳01发506327999998.28769618.2
个15.8017.32
9兴月行908月长15流日通受
第42页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告限非公
202
开
S 4 年
6发
00212 T 01 79872 2499999.8 1629392.8
个行3.132.04
4天月268月流邦10通日受限非公
202
开弘4年
6发
60318元02356858999983.95963113.8
个行25.2216.71
5绿月989月流能01通日受限非公
202
开世4年
6发
60392运04460526999995.28680915.1
个行15.2018.85
0电月600月流路16通日受限
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
流成证通数量功受期末证券券受认购（单期末成本总期末估值总备认限估值
代码名限价格位：额额注购期单价称类张）日型
2021新
升
4年7债
2
1136806个流100.0100.0
43130313000.00313023.32
5月交通01
转
17易受
债日日限
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
第43页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
第44页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第45页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告本期末1
15
202-
-年
4年1个月以内33个月-1年不计息合计
5以
06个
年上月月
30日资产货
币106252993.-----106252993.70资70金结算
12509063.1
备-----12509063.16
6
付金存出
保784811.60-----784811.60证金交易性
1830681896.1834448010.
金3453091.23-313023.32--
2176
融资产衍生金
-------融资产买入
返-------售金
第46页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告融资产债权
-------投资应收
清-----9352657.999352657.99算款应收
-------股利应收
申-----9619877.219619877.21购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
产122999959.1849654431.1972967414.-313023.32--总694142计负债短期
-------借款交
-------易
第47页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告性金融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-----11556275.7511556275.75算款应付
赎-----3141401.033141401.03回款应付管
理-----1289662.461289662.46人报酬应付
托-----322415.60322415.60管费应
-----140122.55140122.55付
第48页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告销售服务费应付投
资-------顾问费应交
-----0.760.76税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----4091659.604091659.60负债负债
-----20541537.7520541537.75总计利率敏
122999959.1829112893.1952425876.
感-313023.32--
696667
度缺口上115
1个月以内3个月-1年不计息合计
年--年
第49页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告度35以末个年上
202月
3年
12月
31日资产货
币186446768.-----186446768.96资96金结算
20206595.5
备-----20206595.57
7
付金存出
保461949.49-----461949.49证金交易性
8041863.03027595358.3035637221.
金----
11213
融资产衍生金
-------融资产买入返
售-------金融资
第50页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告产债权
-------投资应收
清-------算款应收
-------股利应收
申-----26974748.5626974748.56购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
产207115314.8041863.03054570106.3269727283.---总0216871计负债短期
-------借款交易
-------性金
第51页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-----16040074.5016040074.50算款应付
赎-----8571429.858571429.85回款应付管
理-----2274671.892274671.89人报酬应付
托-----568667.98568667.98管费应付
-----234813.11234813.11销售
第52页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----4424796.604424796.60负债负债
-----32114453.9332114453.93总计利率敏
207115314.8041863.03022455652.3237612829.
感---
0217578
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
第53页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的
风险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以
假设
活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支
出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单相关风险变量的位：人民币元）变动本期末2024年06月上年度末2023年12月
30日31日
分析基准利率减少25
628.3911155.22
个基点基准利率增加25
-628.16-11124.13个基点
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
183068189302759535
交易性金融资产－股票投资93.7693.51
6.218.12
交易性金融资产—基金投资----
第54页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
交易性金融资产－债券投资3766114.550.198041863.010.25
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
183444801303563722
合计93.9693.76
0.761.13
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人相关风险变量民币元）的变动本期末2024年06月30上年度末2023年12月31日日分析中证500指数
84433518.96134134850.07
上涨5%中证500指数
-84433518.96-134134850.07
下跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第55页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日
第一层次1805638856.06
第二层次3766114.55
第三层次25043040.15
合计1834448010.76
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公
允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
第56页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
1权益投资1830681896.2192.79
其中：股票1830681896.2192.79
2基金投资--
3固定收益投资3766114.550.19
其中：债券3766114.550.19
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计118762056.866.02
8其他各项资产19757346.801.00
9合计1972967414.42100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8591871.00 0.44
B 采矿业 123713037.30 6.34
C 制造业 916855131.65 46.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50629266.08 2.59
E 建筑业 511952.00 0.03
F 批发和零售业 15744154.14 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 40271594.55 2.06
H 住宿和餐饮业 10760555.00 0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111489365.88 5.71
J 金融业 144134478.18 7.38
K 房地产业 11136222.50 0.57
L 租赁和商务服务业 6473277.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 211125.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7625394.00 0.39
R 文化、体育和娱乐业 24165770.12 1.24
S 综合 9148480.00 0.47
1481461674.
合计75.88
40
第57页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1629392.88 0.08
B 采矿业 11834411.00 0.61
C 制造业 291597309.51 14.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12629513.00 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 6242522.42 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10446971.00 0.54
J 金融业 3415923.00 0.17
K 房地产业 366732.00 0.02
L 租赁和商务服务业 708102.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7093686.00 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3255659.00 0.17
S 综合 - -
合计349220221.8117.89
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）神火股
100093392009818613582.540.95
份渝农商
2601077365600018353120.000.94
行
3601168西部矿101260018176170.000.93
第58页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告业宇通客
460006669370017897460.000.92
车东阿阿
500042327678917326991.400.89
胶三星医
660156748640017024000.000.87
疗顺络电
700213858740016130004.000.83
子海澜之
8600398172740015961176.000.82
家中航重
960076576932115694148.400.80
机水晶光
1000227392290015670842.000.80
电电投能
1100212874170015649870.000.80
源东吴证
12601555264173015586207.000.80
券天孚通
1330039417454015432826.800.79
信兴森科
14002436145390015004248.000.77
技梅花生
15600873148670014896734.000.76
物驰宏锌
16600497278399514866533.300.76
锗海格通
17002465140650014571340.000.75
信财通证
18601108220351214565214.320.75
券浙江龙
19600352167880014420892.000.74
盛航发控
2000073871011814252068.260.73
制湖南黄
2100215578390014188590.000.73
金
22601717郑煤机95689714162075.600.73
23601000唐山港299462014074714.000.72
贵阳银
24601997264549213941742.840.71
行神州泰
25300002169160013735792.000.70
岳
第59页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告豪迈科
2600259535860013687762.000.70
技
27300001特锐德68000013681600.000.70
安克创
2830086619138013628169.800.70
新国元证
29000728224360013596216.000.70
券均胜电
3060069990120013355784.000.68
子华峰化
31002064186250013354125.000.68
学海油工
32600583221690013101879.000.67
程巨人网
33002558137816613009887.040.67
络双环传
3400247259030012998406.000.67
动广电运
35002152123870012956802.000.66
通华菱钢
36000932291150012897945.000.66
铁兴蓉环
37000598170380012812576.000.66
境天地科
38600582185520012782328.000.65
技东方明
39600637209506212737976.960.65
珠深圳能
40000027173700012680100.000.65
源兆驰股
41002429261610012583441.000.64
份南钢股
42600282251700012534660.000.64
份
43600380健康元111317412434153.580.64
太阳纸
4400207888880012398760.000.64
业光环新
45300383146620012389390.000.63
网通化东
46600867147538712348989.190.63
宝
47600535天士力98012012329909.600.63
横店东
4800205698612412296966.280.63
磁
第60页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告杭叉集
4960329862252012226292.800.63
团新大
5000099787690012197679.000.62
陆华安证
51600909288846112160420.810.62
券
52603225新凤鸣78000012160200.000.62
中粮糖
53600737126670012147653.000.62
业深天马
54000050165710012063688.000.62
Ａ金钼股
55601958115400012013140.000.62
份睿创微
5668800242903912000220.830.61
纳安图生
5760365825985311971427.710.61
物安科生
58300009139360011901344.000.61
物湘电股
59600416118930011821642.000.61
份江苏金
60600901233140011773570.000.60
租长信科
61300088250316611764880.200.60
技广东宏
6200268358440011763972.000.60
大宏发股
6360088541217811409087.040.58
份中鼎股
6400088793090011394216.000.58
份陕国投
65000563413710011377025.000.58
Ａ丽珠集
6600051330260011259746.000.58
团
67002385大北农290955011201767.500.57
中铁工
68600528153010011200332.000.57
业惠泰医
696886172407210979239.200.56
疗中南传
7060109887688610890924.120.56
媒
71002507涪陵榨88063310787754.250.55
第61页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告菜首旅酒
7260025887130010760555.000.55
店冀中能
73000937158000010586000.000.54
源亿帆医
7400201985430010559148.000.54
药华发股
75600325161255710481620.500.54
份凤凰传
7660192894570010364872.000.53
媒
77300037新宙邦36190010335864.000.53
华数传
7800015615750009891000.000.51
媒华润双
796000625042009872236.000.51
鹤万向钱
8000055922035609827877.600.50
潮内蒙一
8160096713644009823680.000.50
机
82300502新易盛908009583940.000.49
盈峰环
8300096722654009582642.000.49
境山东高
8460035010392239197123.550.47
速
85600673东阳光12995009148480.000.47
兴发集
866001414793009145044.000.47
团森马服
8700256315552849036200.040.46
饰日月股
886032188434008661718.000.44
份石基信
8900215315088008645424.000.44
息
90600598北大荒6879008591871.000.44
招商港
910018724363008398775.000.43
口
92603596伯特利2119528244932.800.42
江苏国
9300260810556008180900.000.42
信天味食
946033177164658174865.650.42
品
95688819天能电3395808102378.800.41
第62页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告池集团股份华天科
960021859914358080195.250.41
技重庆水
9760115816218007784640.000.40
务美年健
9800204420173007625394.000.39
康首钢股
9900095926469007199568.000.37
份中信重
10060160818732917137238.710.37
工国金证
1016001099276007003380.000.36
券中金岭
10200006016018056791653.200.35
南江苏有
10360095925717306789367.200.35
线南微医
1046880291092176723398.520.34
学科技岩山科
10500219525994056524506.550.33
技居然之
10600078526639006473277.000.33
家
107600299安迪苏6631276432331.900.33
宁沪高
1086003774979006273540.000.32
速青农商
10900295823083006186244.000.32
行弘元绿
1106031853568595963113.890.31
能北元集
11160156815962005921902.000.30
团百联股
1126008277911005838318.000.30
份上海家
1136003153254005785612.000.30
化思源电
114002028828155540323.500.28
气彩虹股
1156007077976005431656.000.28
份金力永
1163007484153605383065.600.28
磁
第63页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告淮北矿
1176009853146005266404.000.27
业五矿资
11860039012636005117580.000.26
本
119300296利亚德10729004828050.000.25
越秀资
1200009879285004605360.000.24
本金风科
1210022026790004562880.000.23
技安琪酵
1226002981592004446456.000.23
母巨星科
1230024441761004349670.000.22
技厦门钨
1246005492432004195200.000.21
业国药股
1256005111272743918766.460.20
份养元饮
1266031561827003886029.000.20
品新天绿
1276009564756003885652.000.20
能鲁西化
1280008303341013872230.590.20
工长城证
1290029395762003860540.000.20
券
130603979金诚信755003815015.000.20
平煤股
1316016663387003793440.000.19
份锡业股
1320009602443003784207.000.19
份
133603589口子窖937003672103.000.19
洽洽食
1340025571264003563216.000.18
品
135600998九州通7286863555987.680.18
云南铜
1360008782766003446436.000.18
业卫宁健
1373002535681363352002.400.17
康深圳燃
1386011394662563114590.080.16
气英科医
1393006771113002983953.000.15
疗
140601636旗滨集4593002962485.000.15
第64页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告团君正集
1416012168020002959380.000.15
团方大炭
1426005166822002940282.000.15
素
143603927中科软1430362587521.240.13
长江证
1440007835175872499945.210.13
券铁建重
1456884256775172493262.560.13
工吉林敖
1460006231806002420040.000.12
东人福医
1476000791389852386372.450.12
药
148603233大参林1648002356640.000.12
中国外
1496015984134002327442.000.12
运
150600177雅戈尔3185002267720.000.12
国网英
1516005175041002182753.000.11
大完美世
1520026242781002113560.000.11
界
153002294信立泰782002082466.000.11
154002572索菲亚1332002041956.000.10
汤臣倍
1553001461387001879385.000.10
健济川药
156600566540001712340.000.09
业华工科
157000988566001694038.000.09
技朗新集
1583006821968271674997.770.09
团光线传
1593002511928001621448.000.08
媒贝达药
160300558478001555890.000.08
业电科网
1610022681072001525456.000.08
安三美股
162603379389001522546.000.08
份风华高
1630006361162281517937.680.08
科
164600271航天信1985521461342.720.07
第65页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告息广州发
1656000982282001460480.000.07
展信维通
166300136737411443848.780.07
信晶晨半
167688099233001382156.000.07
导体长沙银
1686015771620001325160.000.07
行长春百
169688276克生物463001313531.000.07
科技珠海冠
170688772803581197334.200.06
宇电池东华软
1710020652561001157572.000.06
件海信家
17200092130300976872.000.05
电山东药
17360052938044964034.960.05
玻
174002340格林美134000853580.000.04
中文传
17560037356800842912.000.04
媒中直股
17660003820100826311.000.04
份赛轮轮
17760105849300690200.000.04
胎
178600663陆家嘴74200654444.000.03
隧道股
17960082078400511952.000.03
份国瓷材
18030028527793496105.050.03
料华阳股
18160034849400492024.000.03
份扬杰科
18230037312600490140.000.03
技山东出
18360101937700445614.000.02
版首创环
184600008165900444612.000.02
保裕同科
18500283114066359948.940.02
技
186688188上海柏1700313735.000.02
第66页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告楚电子科技电投产
18700095872600265716.000.01
融鞍钢股
188000898121900258428.000.01
份中国汽
18960196512500211125.000.01
研
190002867周大生570074442.000.00
新湖中
191600208100158.000.00
宝
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）岳阳兴
10008195063298769618.280.45
长世运电
26039204605268680915.100.44
路天正电
360506612311256857366.250.35
气中国石
46018576503006711096.000.34
油中原内
500244811441006567134.000.34
配金杯电
60025336594006561030.000.34
工激智科
73005664658006516542.000.33
技深纺织
80000458031006440862.000.33
Ａ东信和
90020177687006403271.000.33
平苏盐井
106032996723006386850.000.33
神诺力股
116036113745006381480.000.33
份千金药
126004796263206369674.400.33
业
第67页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
13600558大西洋17688006367680.000.33
汇洁股
140027639593006360159.000.33
份美康生
153004396927006345132.000.32
物长虹华
1600040411848006314984.000.32
意贵州轮
1700058912373406273313.800.32
胎维维股
1860030026106006265440.000.32
份华特达
190009152067006234072.000.32
因东亚机
203010287086006214422.000.32
械
21002441众业达8131006163298.000.32
鲍斯股
2230044110375006152375.000.32
份
23002303美盈森25238006082358.000.31
益盛药
240025669818006008616.000.31
业凯中精
250028234628005646160.000.29
密天地数
263007434067005506718.000.28
码广电电
2760161618642005424822.000.28
气时代新
286004585099005149990.000.26
材
29603116红蜻蜓11155005019750.000.26
莱宝高
300021064575004986750.000.26
科京新药
310020204647004865409.000.25
业
32603686福龙马6287004790694.000.25
赛意信
333006873216004476672.000.23
息海星股
346031153804003956160.000.20
份汉森制
350024127496003875432.000.20
药中元股
363000188215473779116.200.19
份
第68页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告博深股
370022825608003583512.000.18
份鹭燕医
380027884406003471928.000.18
药华泰证
396016882757003415923.000.17
券三维化
400024695950003391500.000.17
学福达股
416031666851003356990.000.17
份丽臣实
420012182199703292950.900.17
业读者传
436039996883003255659.000.17
媒四方科
446033393563003231641.000.17
技
45300130新国都1798002991872.000.15
杭华油
466885715651002989379.000.15
墨股份京威股
470026629659002936336.000.15
份恒丰纸
486003564910002906720.000.15
业
49002623亚玛顿1713002848719.000.15
辰欣药
506033672001002789394.000.14
业南兴股
510027572226002682330.000.14
份双环科
520007073856002637504.000.14
技国星光
530024493526002510512.000.13
电富临运
540023574554002336202.000.12
业
55002745木林森2751002217306.000.11
理工能
560023221340002146680.000.11
科潞安环
576016991163002108519.000.11
能康力电
580023673585002068545.000.11
梯长缆科
590028791565002054845.000.11
技
第69页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告安宁股
60002978726002022636.000.10
份瑞凌股
613001543676001959308.000.10
份新炬网
62605398942001930158.000.10
络新天科
633002597575001916475.000.10
技盈趣科
640029251508001910636.000.10
技丰原药
650001533514801890962.400.10
业铜峰电
666002373530011842665.220.09
子宁波高
676037881497001838316.000.09
发三鑫医
683004532764001766196.000.09
疗民丰特
696002353764001731440.000.09
纸吉鑫科
706012186145001714455.000.09
技
71300815玉禾田1466001706424.000.09
72600717天津港3962461691970.420.09
73 002124 ST 天邦 798722 1629392.88 0.08
联科科
740012071121001627692.000.08
技氯碱化
756006181812001590936.000.08
工弘亚数
76002833821001497504.000.08
控秦安股
776037581832001392320.000.07
份津药药
786004884059001392237.000.07
业聚飞光
793003032776001349136.000.07
电华泰股
806003084200161318850.240.07
份红旗连
810026972823001307049.000.07
锁中创物
826039671325001232250.000.06
流
第70页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告大商股
83600694715001201915.000.06
份
84002286保龄宝2129001173079.000.06
盾安环
850020111079001060657.000.05
境基蛋生
866033871330001032080.000.05
物中煤能
8760189879500992160.000.05
源恒基达
88002492213500982100.000.05
鑫中国移
896009418700935250.000.05
动
90300389艾比森74200911176.000.05
康平科
9130090747600903924.000.05
技亚太科
92002540167800887662.000.05
技长盛轴
9330071861500849930.000.04
承本立科
9430106549900793410.000.04
技风神股
95600469130900764456.000.04
份晶华新
9660368396100763034.000.04
材沃顿科
97000920102900754257.000.04
技联环药
9860051391200739632.000.04
业建业股
9960394844900730972.000.04
份农产
100000061145700708102.000.04
品北京利
101002392220300693945.000.04
尔北大医
102000788136700682133.000.03
药海容冷
10360318758100677446.000.03
链日丰股
10400295380330629787.200.03
份
105688468科美诊98700624771.000.03
第71页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告断远达环
106600292127200596568.000.03
保荣晟环
10760316555000584100.000.03
保三达膜
108688101环境技50600575828.000.03
术佳发教
10930055954500521565.000.03
育航民股
11060098771900507614.000.03
份创力集
111603012105900472314.000.02
团阳谷华
11230012158000452400.000.02
泰雄塑科
11330059987800436366.000.02
技爱慕股
11460351134100418748.000.02
份黄山胶
11500281776300407442.000.02
囊铁流股
11660392646700387610.000.02
份
117002687乔治白88500371700.000.02
中国国
11860000716700366732.000.02
贸中红医
11930098138200365574.000.02
疗海利
12000220695200363664.000.02
得融捷健
121300247127200309096.000.02
康力合科
12230080027300282828.000.01
技双箭股
12300238141300277123.000.01
份银河电
12400251955900274469.000.01
子华明装
12500227012300273552.000.01
备合肥百
12600041765500271825.000.01
货
第72页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告电光科
12700273037500264000.000.01
技长华集
12860501829000262740.000.01
团洁美科
12900285912700255016.000.01
技中恒电
13000236444800246400.000.01
气国脉科
13100209340200244014.000.01
技建霖家
13260340817500230825.000.01
居通程控
13300041952200213498.000.01
股今创集
13460368031000204600.000.01
团光电股
13560018423600200836.000.01
份博彦科
13600264924200192632.000.01
技
137603987康德莱31100190021.000.01
力生制
13800239311700184977.000.01
药宏达高
139002144690057960.000.00
科优彩资
140002998790044793.000.00
源亿田智
14130091140210226.880.00
能洪汇新
142002802112810016.640.00
材久立特
1430023184009332.000.00
材
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002273水晶光电37980980.101.17
2002558巨人网络37351359.541.15
第73页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
3000933神火股份36361712.641.12
4300136信维通信34033253.631.05
5300866安克创新31920170.900.99
6603160汇顶科技30913705.950.95
7000937冀中能源29147200.000.90
8600161天坛生物28411602.640.88
9300394天孚通信27161471.400.84
10002465海格通信25945240.000.80
11600598北大荒25519132.160.79
12600497驰宏锌锗23243912.000.72
13600637东方明珠23058104.930.71
14601555东吴证券23013028.900.71
15688002睿创微纳22920693.380.71
16000050深天马Ａ22228593.000.69
17002444巨星科技22157546.000.68
18000423东阿阿胶21924084.280.68
19600066宇通客车21802566.000.67
20600699均胜电子21715564.000.67
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1002273水晶光电48019728.471.48
2600161天坛生物45997962.401.42
3002422科伦药业44206475.121.37
4000783长江证券38261162.841.18
5601058赛轮轮胎37128194.191.15
6000933神火股份36624987.961.13
7000009中国宝安36300665.521.12
8300136信维通信34489359.401.07
9600985淮北矿业33681737.001.04
10002600领益智造33368827.961.03
11600498烽火通信33239577.501.03
12603160汇顶科技32408519.511.00
13002185华天科技32243351.001.00
14002028思源电气30345975.600.94
15603228景旺电子29272180.640.90
16002025航天电器28791699.830.89
第74页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
17002532天山铝业28593814.800.88
18600497驰宏锌锗28270365.000.87
19002384东山精密28269892.220.87
20600885宏发股份27504216.000.85
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额5193219539.14
卖出股票收入（成交）总额6301074714.10
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券3453091.230.18
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）313023.320.02
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计3766114.550.19
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产债券名
序号债券代码数量（张）公允价值净值比例称
（％）
23国债
1019709340003453091.230.18
16
升24转
21136853130313023.320.02
债
第75页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货达到以下目标：降低股票仓位频繁调整导致的交易成本；兼顾基差变化，有效跟踪并超越标的指数。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金784811.60
2应收清算款9352657.99
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款9619877.21
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第76页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
9合计19757346.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金资产流通受限部分的公允流通受限序号股票代码股票名称净值比例价值情况说明
（%）非公开发
1000819岳阳兴长8769618.280.45行流通受
限非公开发
2603920世运电路8680915.100.44行流通受
限
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者份额户均持有的户数占总份占总份级别基金份额
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）汇添富中证
5004920221625.57561471653.6952.77502549461.0647.23
指数增强
A汇添
1192625837.89209606758.5168.0298535950.2431.98
富中
第77页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告证
500
指数增强
C
合计6112822447.39771078412.2056.19601085411.3043.81
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）汇添富中证500
689521.050.06
基金管理人所有 指数增强 A从业人员持有本汇添富中证500
308882.050.10
基金 指数增强 C
合计998403.100.07
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）汇添富中证500指数增强
0
本公司高级管理人员、基金 A投资和研究部门负责人持有汇添富中证500指数增强
0
本开放式基金 C合计0汇添富中证500指数增强
10~50
A本基金基金经理持有本开放汇添富中证500指数增强式基金0
C
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C基金合同生效日
（2023年04月251515240799.06484457922.62日）基金份额总额本报告期期初基金份
1711900483.18505553774.44
额总额
第78页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告本报告期基金总申购
652559832.44344552702.24
份额
减：本报告期基金总
1300439200.87541963767.93
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
1064021114.75308142708.75
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第79页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期交易占当期券商股票成单元佣金总备注名称成交金额交总额佣金数量量的比的比例例（%）
（%）华泰
23424310744.2129.861150243.1416.23
证券东吴
21673199750.5714.591231301.3617.38
证券兴业
21602482729.3813.971179256.6116.64
证券国投
21492788415.3713.021098517.8915.50
证券东方
4639111809.765.57470321.456.64
证券中信
建投1499827683.784.36367809.395.19证券招商
2400315981.723.49294591.634.16
证券国泰
2335369948.712.92246803.983.48
君安广发
1331115872.402.89243655.633.44
证券中泰
1278502747.572.43204950.962.89
证券海通
2219899268.201.92161826.292.28
证券西南
1201736985.341.76148458.862.10
证券国信
2168747888.041.47124181.661.75
证券
中金280528605.360.7075367.331.06
第80页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告公司华鑫
369538952.380.6151173.890.72
证券国金
228168504.000.2520729.570.29
证券中银
122148389.210.1916297.160.23
国际财信
1----
证券长城
1----
证券长江
1----
证券东兴
1----
证券方正
1----
证券高盛
1----
中国光大
1----
证券国都
1----
证券国新
2----
证券上海
1----
证券申万
宏源1----证券银河
3----
证券中金
1----
财富中信
1----
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第81页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商债券成权证成基金成成交购成交成交成交名称成交金额交总额交总额交总额金额总额的金额金额的比例的比例的比例比例
（%）（%）（%）
（%）华泰
--------证券东吴
11878448.007.01------
证券兴业
107373733.0063.34------
证券国投
42572263.0025.11------
证券东方
--------证券中信
建投--------证券招商
--------证券国泰
--------君安广发
7698511.004.54------
证券中泰
--------证券海通
--------证券西南
--------证券国信
--------证券中金
--------公司华鑫
--------证券国金
--------证券中银
--------国际财信
--------证券
第82页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告长城
--------证券长江
--------证券东兴
--------证券方正
--------证券高盛
--------中国光大
--------证券国都
--------证券国新
--------证券上海
--------证券申万
宏源--------证券银河
--------证券中金
--------财富中信
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
第83页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租1家证券公司的1个交易单元：中泰证券（上交所单元）。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于防范不法分子冒用汇添富基
1公司网站2024年01月02日
金名义进行非法活动的重要提示汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
2于旗下部分基金获配非公开发行中国证监会基金电2024年01月12日
股票的公告子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站
3司终止与北京增财基金销售有限中国证监会基金电2024年01月17日
公司合作关系的公告子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
4于旗下部分基金获配非公开发行中国证监会基金电2024年01月17日
股票的公告子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
52024年01月22日
下基金2023年第四季度报告国证监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
6于旗下部分基金获配非公开发行中国证监会基金电2024年02月03日
股票的公告子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
72024年03月29日
下基金2023年年度报告国证监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
8于提醒投资者持续完善客户身份中国证监会基金电2024年04月03日
信息资料的公告子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司关司网站深交所中
9于汇添富投资管理有限公司股东2024年04月16日
国证监会基金电子变更的公告披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
10于旗下部分基金获配非公开发行中国证监会基金电2024年04月18日
股票的公告子披露网站
11汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站2024年04月19日
第84页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告下部分基金更新招募说明书及基深交所中国证监会金产品资料概要基金电子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
122024年04月22日
下基金2024年第一季度报告国证监会基金电子披露网站上证报公司网站汇添富中证500指数增强型证券
13中国证监会基金电2024年04月26日
投资基金基金经理变更公告子披露网站汇添富中证500指数增强型证券公司网站中国证监14投资基金更新招募说明书（2024会基金电子披露网2024年04月29日年4月29日更新）站汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站
15下部分基金更新基金产品资料概深交所中国证监会2024年05月24日
要基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站
16司终止与北京中期时代基金销售中国证监会基金电2024年06月13日
有限公司合作关系的公告子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证500指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
第85页共86页汇添富中证500指数增强2024年中期报告
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年08月30日
沪公网安备31011802005267号
