宝盈祥泰混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称宝盈祥泰混合基金主代码001358基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月29日

报告期末基金份额总额5457704.81份

投资目标在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。

投资策略本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。

业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C下属分级基金的交易代码001358007575

报告期末下属分级基金的份额总额5144799.38份312905.43份

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标

宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C

1.本期已实现收益21087.36227580.43

2.本期利润15138.57157476.76

3.加权平均基金份额本期利润0.00210.0009

4.期末基金资产净值5446856.59326288.36

5.期末基金份额净值1.05871.0428

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈祥泰混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.21%0.03%5.67%0.44%-5.46%-0.41%

过去六个月0.39%0.02%6.43%0.35%-6.04%-0.33%

过去一年1.69%0.03%8.00%0.31%-6.31%-0.28%

过去三年2.16%0.11%6.11%0.32%-3.95%-0.21%

过去五年15.24%0.28%18.17%0.34%-2.93%-0.06%自基金合同

33.22%0.27%31.44%0.25%1.78%0.02%

生效起至今

宝盈祥泰混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

第3页共11页宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告

过去三个月0.14%0.03%5.67%0.44%-5.53%-0.41%

过去六个月0.24%0.02%6.43%0.35%-6.19%-0.33%

过去一年1.38%0.03%8.00%0.31%-6.62%-0.28%

过去三年1.22%0.11%6.11%0.32%-4.89%-0.21%

过去五年13.56%0.28%18.17%0.34%-4.61%-0.06%自基金合同

16.69%0.28%18.91%0.33%-2.22%-0.05%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共11页宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告注：本基金于 2019年 7月 1 日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈祥泰混合 C”。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金证的基金经券理期限姓从职务离说明名业任职任年日期日限期

本基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、卢贤海先生，清华大学核科学与技宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈鸿术博士。2015年7月至2017年9

2021

卢盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券月在招商财富资产管理有限公司从年11贤型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债-9年事宏观研究工作；2017年10月加月26海券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一入宝盈基金管理有限公司，曾任研日

年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝究员、投资经理。中国国籍，证券盈货币市场证券投资基金基金经理投资基金从业人员资格。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信

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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，美联储开启降息周期，海外货币政策正式转松。国内经济仍较疲弱，房地产销售和投资同比跌幅较大，稳增长促消费政策不断出台，加大经济托底力度，权益市场情绪好转。国内货币政策保持了支持性，公开市场操作利率下调 20bp，降准 0.5百分点，并推动下调存量房贷利率等政策支持。债券市场方面，收益率整体下行幅度较大，1年期国债于季度末收于1.37%左右，较上季度末下行 17bp；10年期国债于季度末收于 2.15%左右，较上季度下行 5bp。

报告期内，本基金以利率债持仓为主。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥泰混合 A的基金份额净值为 1.0587 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.21%;截至本报告期末宝盈祥泰混合 C 的基金份额净值为 1.0428 元，本报告期基金份额净值增长率为0.14%。同期业绩比较基准收益率为5.67%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资5725556.5490.14

其中：债券5725556.5490.14

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计322424.905.08

8其他资产304196.114.79

9合计6352177.55100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券5725556.5499.18

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

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8同业存单--

9其他--

10合计5725556.5499.18

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101974924国债15360003609121.3162.52

201974024国债09210002116435.2336.66

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款300616.11

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3580.00

6其他应收款-

7其他-

8合计304196.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

第9页共11页宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告

单位：份

项目 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C

报告期期初基金份额总额8687915.2788835367.10

报告期期间基金总申购份额149889.70195671776.96

减:报告期期间基金总赎回份额3693005.59284194238.63报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额5144799.38312905.43

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况资情况者持有基金份额比例期初申购赎回持有份份额占比

类序号达到或者超过20%

份额份额份额额（%）别的时间区间

120240701-2024072443448036.15-43448036.15--

机220240912-20240912-36541833.9636541833.96--

构320240701-2024072443448036.15-43448036.15--

420240725-20240912-104510007.75104510007.75--

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。

第10页共11页宝盈祥泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》将宝盈祥泰养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥泰混合型证券投资基金。

《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥泰混合型证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2024年10月25日