天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

天弘医疗健康混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2024年08月30日天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第2页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................53

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53

7.12投资组合报告附注.........................................53

§8基金份额持有人信息..........................................54

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55

第3页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................55

§9开放式基金份额变动..........................................56

§10重大事件揭示............................................56

10.1基金份额持有人大会决议......................................56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56

10.4基金投资策略的改变........................................56

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

10.8其他重大事件...........................................59

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60

§12备查文件目录............................................60

12.1备查文件目录...........................................60

12.2存放地点.............................................60

12.3查阅方式.............................................60

第4页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称天弘医疗健康混合型证券投资基金基金简称天弘医疗健康基金主代码001558基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年01月18日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额434638705.17份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称天弘医疗健康A 天弘医疗健康C下属分级基金的交易代码001558001559

报告期末下属分级基金的份额总额194303196.51份240335508.66份

2.2基金产品说明

本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票，在严投资目标格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值，并力争实现超越业绩基准的投资回报。

主要投资策略有：资产配置策略、股票投资策略、债

券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募投资策略

债券投资策略、存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略。

中证医药卫生指数收益率×80%＋中证综合债券指数业绩比较基准

收益率×20%

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司招商证券股份有限公司

第5页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告信息披姓名童建林韩鑫普

露负责联系电话022-833102080755-82943666

人电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn客户服务电话9504695565

传真022-838655640755-82960794天津自贸试验区（中心商务深圳市福田区福田街道福华注册地址区）新华路3678号宝风大厦2一路111号

3层

天津市河西区马场道59号天深圳市福田区福田街道福华

办公地址津国际经济贸易中心A座16一路111号层邮政编码300203518000法定代表人韩歆毅霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址天津市河西区马场道59号天津国际注册登记机构天弘基金管理有限公司

经济贸易中心A座16层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期

第6页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

(2024年01月01日-2024年06月30日)

天弘医疗健康A 天弘医疗健康C

本期已实现收益-27508627.27-34747598.79

本期利润-44423854.50-57671775.82

加权平均基金份额本期利润-0.2255-0.2265

本期加权平均净值利润率-16.42%-17.01%

本期基金份额净值增长率-15.00%-15.17%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润10490265.833466700.75

期末可供分配基金份额利润0.05400.0144

期末基金资产净值245223334.25293643848.43

期末基金份额净值1.26211.2218报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率52.41%48.53%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘医疗健康A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-7.36%0.88%-6.15%0.72%-1.21%0.16%

第7页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

过去三个月-6.81%0.90%-7.83%0.82%1.02%0.08%

过去六个月-15.00%1.22%-15.67%1.13%0.67%0.09%

过去一年-16.44%1.09%-18.09%1.02%1.65%0.07%

过去三年-44.06%1.35%-46.72%1.20%2.66%0.15%自基金转型

52.41%1.54%-19.62%1.27%72.03%0.27%

日起至今

天弘医疗健康C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-7.39%0.88%-6.15%0.72%-1.24%0.16%

过去三个月-6.90%0.90%-7.83%0.82%0.93%0.08%

过去六个月-15.17%1.22%-15.67%1.13%0.50%0.09%

过去一年-16.78%1.09%-18.09%1.02%1.31%0.07%

过去三年-44.73%1.35%-46.72%1.20%1.99%0.15%自基金转型

48.53%1.54%-19.62%1.27%68.15%0.27%

日起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第8页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告注：1、本基金于2018年01月18日转型，名称相应变更为“天弘医疗健康混合型证券投资基金”。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

第9页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2024年6月30日，公司共管理运作197只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期女，工商管理硕士。历任中财国企投资有限公司总裁

助理、葛兰素史客（中国）

2018

投资有限公司销售行政主

刘盟盟本基金基金经理年01-20年管、嘉实基金管理有限公司月助理研究员。2012年2月加盟本公司，历任股票研究部研究员。

2018男，技术管理硕士。历任北

郭相博本基金基金经理-10年年01京同仁堂科技发展股份有

第10页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告月限公司部门主管。2014年2月加盟本公司，历任股票研究部研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

第11页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，申万医药生物指数下跌了21.09%，在31个申万一级行业中排名第26，

同期沪深300指数上涨了0.89%，大幅跑输沪深300指数21.98个百分点。回顾上半年，市场由价值风格引领走势，银行、煤炭、公用事业等低估值高股息资产表现突出，主题方面AI一枝独秀。医药指数先是年初跟随市场出现较大下跌之后反弹，继而开始震荡，一季报披露期在短暂上涨之后受行业政策扰动再次开启单边下跌，上半年板块内上涨的股票数量不足十分之一，且板块内中小市值公司占比高，流动性风险也加大了选股的难度。

医药指数从2021年以来连续三年表现不佳，跌幅已经回吐了核心资产以及新冠主题两轮行情中的全部涨幅，换言之，之前板块内资产因纯估值抬升所带来的风险已经基本消化。究其原因，一方面疫情主题退潮，追逐主题的资金撤出了医药板块，之前企业因此投放的产能和累计的社会库存需要消化；另一方面，近年来，医改政策频出，涉及到了医药、医保和医疗的方方面面，这些调整给企业阶段性的经营带来了阵痛，也给投资带来了更多的不确定性。今年二季度末的板块的一轮下跌即是对一系列新政策所带来的不确定性的负反馈。

报告期内，由于板块缺乏明确投资主线，我们的配置主要基于自下而上选股，持仓结构较为均衡，主要集中在创新、严肃医疗、进口替代和出口海外等领域，同时自下而上结合疾病谱的变化、公司自身竞争力、发展阶段/产品周期以及估值水平等优选持仓标的，规避受政策影响剧烈的领域，考虑到市场估值处于持续收缩阶段，更为注重持仓标的的安全边际。

2024年上半年医药整体的走势仍然较差，截止到2024年6月30日，中信医药指数下

跌-20%，年初至今医药板块在30个中信子版块中排名第25，是主流赛道中下跌最猛烈的板块之一，自2021年开始，医药指数已经连续三年负收益（其中2021年-4.39%，2022年-20.39%，2023年-6.77%），如此艰难的表现前所未有，医药板块正在经历史上最长的投资困难期。2024年上半年医药板块趋势性的投资窗口期非常短暂，第一段机会是在2月份医药板块中小微市值股票在大幅下跌后的超跌反弹；第二段机会是在4月底到5月中，医药板块在机构低仓位、Q1业绩利空出尽后的风格高低切机会，子版块轮动过后并未走出主线。

2024年上半年医药板块的投资困境，实际上集中反应了自2021年6月份起医药板块

走下神坛后，行业一直面对的两大魔咒，即子版块的轮番估值中枢下移，且板块缺乏持续性主线机会。究其原因，医药板块中大多数制造业公司在国内的业务受到集采、谈判、比价、DRG等政策扰动，叠加防疫周期和医药反腐等行动，很多公司的国内业绩呈现了巨大的周期性、波动性和不可预测性，而海外的国际化逻辑，近两年从CXO到低值耗材板块，却开始越来越密集的反应出地缘政治的风险。医药行业这几年的处境，确实可以

第12页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

用“内忧外患”来总结，“内忧”影响的是行业国内基本盘的稳定性，而“外患”影响到了行业发展天花板即估值空间。若我们抛开情绪和幻想，去仔细想想医药行业的破题点，会发现行业的中长期逻辑却十分清晰，即“创新”和“出海”。

“创新”打开了医药板块国内发展的新范式。随着人口结构的老龄化，国内的健康需求仍然是在不断提升的，国内目前的政策导向，更多的是在医保资金支出压力增加的前提下鼓励真创新，在支付、准入等多个维度鼓励真正解决患者临床需求的产品。这些创新类产品，可以打开国内市场的第二增长曲线。

“出海”是医保控费周期中最重要的增长动力。参考内需下行周期中的日本经验，国际化会是医药企业重要的增量空间。中国过去一段时期的产业积累，目前出海产品也逐渐进入到了产出周期，并且中国的工程师红利与制造业优势，在未来一段时间仍然会是中国企业出海的巨大竞争力。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2024年06月30日，天弘医疗健康A基金份额净值为1.2621元，天弘医疗健康C基金份额净值为1.2218元。报告期内份额净值增长率天弘医疗健康A为-15.00%，同期业绩比较基准增长率为-15.67%；天弘医疗健康C为-15.17%，同期业绩比较基准增长率为-15.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在24年中这个时间点，我们判断医药行业下半年的投资节奏会好于上半年，业绩节奏上24年也因为基数和政策扰动等原因，呈现前低后高的表现。一方面医药行业的大规模反腐始于去年三季度，导致23年Q3罕见地出现了季度收入负增长，尤以院内诊疗相关领域受影响最大，因此今年三季度开始，医药板块、尤其是严肃医疗的经营同比有望显著改善；此外，全产业链鼓励创新政策落地、大规模设备更新改造招标陆续启动，有望解决目前行业一些堵点、痛点，板块的盈利能力也有望逐季提升，因此下半年在医药的配置上可以更为积极。

站在2024年中这个时间点，我们判断医药行业下半年的投资节奏会好于上半年，业绩节奏上2024年也因为基数和政策扰动等原因，呈现前低后高的表现。2024年下半年可以预期到创新鼓励政策会逐渐完善推出以及其他政策催化，鼓励创新的方向以及其他配套政策，解决的是医药板块从一级市场到二级市场的流动性枯竭问题，一方面指引了未来5-10年中国医药产业的发展方向，另外也将从产业机制上对目前的产品进行优胜劣汰，从全产业链的角度创造创新氛围，鼓励真创新产品。下半年市场的风格也有望逐渐平衡，优质超跌的成长股仍有比较好的投资机会，医药作为调整3年半的板块，目前这个节点，看好下半年医药反转的机会。

第13页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

第14页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.190092935.65105885275.70

结算备付金46560.77189169.13

存出保证金207385.17175102.00

交易性金融资产6.4.7.2445846684.00597418240.27

其中：股票投资445846684.00597418240.27

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款3873440.331853143.06

应收股利--

第15页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

应收申购款422990.99374327.89

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计540489996.91705895258.05本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-1735601.66

应付赎回款704146.211594671.28

应付管理人报酬557043.23719752.79

应付托管费92840.53119958.77

应付销售服务费101049.78137563.64

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6167734.48334236.86

负债合计1622814.234641785.00

净资产：

实收基金6.4.7.7434638705.17480667862.35

未分配利润6.4.7.8104228477.51220585610.70

净资产合计538867182.68701253473.05

负债和净资产总计540489996.91705895258.05

注：报告截止日2024年06月30日，天弘医疗健康混合型证券投资基金A类基金份额净值1.2621元，天弘医疗健康混合型证券投资基金C类基金份额净值1.2218元；基金份额总额434638705.17份，其中天弘医疗健康混合型证券投资基金A类基金份额

194303196.51份，天弘医疗健康混合型证券投资基金C类基金份额240335508.66份。

第16页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.2利润表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-97089117.64-28125247.40

1.利息收入718571.98829329.13

其中：存款利息收入6.4.7.9718571.98829329.13

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-58054331.37-24972179.36

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-65537418.90-30804275.12

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.157483087.535832095.76

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.16-39839404.26-4241394.69以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）

第17页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1786046.01258997.52号填列）

减：二、营业总支出5006512.687275753.38

1.管理人报酬3633092.145453487.15

2.托管费605515.41908914.48

3.销售服务费673423.47814172.80

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加--

8.其他费用6.4.7.1994481.6699178.95三、利润总额（亏损总额-102095630.32-35401000.78以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-102095630.32-35401000.78号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-102095630.32-35401000.78

6.3净资产变动表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

480667862.35220585610.70701253473.05

产

二、本期期初净资480667862.35220585610.70701253473.05

第18页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-46029157.18-116357133.19-162386290.37填列）

（一）、综合收益

--102095630.32-102095630.32总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-46029157.18-14261502.87-60290660.05产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款62934114.9621467976.4384402091.39

2.基金赎回

-108963272.14-35729479.30-144692751.44款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

434638705.17104228477.51538867182.68

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

482204322.24272897394.66755101716.90

产

二、本期期初净资

482204322.24272897394.66755101716.90

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-6758198.27-41678168.06-48436366.33填列）

（一）、综合收益

--35401000.78-35401000.78总额

第19页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-6758198.27-6277167.28-13035365.55产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款118856270.9667552754.85186409025.81

2.基金赎回

-125614469.23-73829922.13-199444391.36款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

475446123.97231219226.60706665350.57

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:高阳薄贺龙薄贺龙

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

天弘医疗健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由原天弘中证大宗商品

股票指数型发起式证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。本基金合同生效日为

2018年1月18日，本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证

券股份有限公司。

根据原基金基金份额持有人大会以通讯方式通过的《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年1月18日发布了《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，基金管理人已将《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金托管协议》修订为《天弘

第20页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告医疗健康混合型证券投资基金基金合同》、《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经中国证监会变更注册。《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》自《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》发布之日，即2018年1月18日起生效，原《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金托管协议》将自同日失效。

根据《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭

证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债

券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的

3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年

期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板

第21页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资

第22页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的

股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款90092935.65

等于：本金90053638.99

加：应计利息39296.66

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

第23页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计90092935.65

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票498428620.41-445846684.00-52581936.41

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计498428620.41-445846684.00-52581936.41

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

第24页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费98.99

应付证券出借违约金-

应付交易费用73153.83

其中：交易所市场73153.83

银行间市场-

应付利息-

预提费用94481.66

合计167734.48

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 天弘医疗健康A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(天弘医疗健康A)

基金份额（份）账面金额

上年度末201384564.66201384564.66

本期申购20374233.7020374233.70

本期赎回（以“-”号填列）-27455601.85-27455601.85

本期末194303196.51194303196.51

6.4.7.7.2 天弘医疗健康C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(天弘医疗健康C)

基金份额（份）账面金额

第25页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

上年度末279283297.69279283297.69

本期申购42559881.2642559881.26

本期赎回（以“-”号填列）-81507670.29-81507670.29

本期末240335508.66240335508.66

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 天弘医疗健康A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘医疗健康A)

上年度末39055750.0358568499.8897624249.91

本期期初39055750.0358568499.8897624249.91

本期利润-27508627.27-16915227.23-44423854.50本期基金份额交易产

-1056856.93-1223400.74-2280257.67生的变动数

其中：基金申购款2929007.544683906.187612913.72

基金赎回款-3985864.47-5907306.92-9893171.39

本期已分配利润---

本期末10490265.8340429871.9150920137.74

6.4.7.8.2 天弘医疗健康C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘医疗健康C)

上年度末42639501.3080321859.49122961360.79

本期期初42639501.3080321859.49122961360.79

本期利润-34747598.79-22924177.03-57671775.82本期基金份额交易产

-4425201.76-7556043.44-11981245.20生的变动数

其中：基金申购款4627858.019227204.7013855062.71

基金赎回款-9053059.77-16783248.14-25836307.91

第26页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

本期已分配利润---

本期末3466700.7549841639.0253308339.77

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入714209.57

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入2796.60

其他1565.81

合计718571.98

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额318949277.52

减：卖出股票成本总额384063736.26

减：交易费用422960.16

买卖股票差价收入-65537418.90

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

第27页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益7483087.53

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计7483087.53

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产-39839404.26

——股票投资-39839404.26

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-39839404.26

第28页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入81739.83

基金转换费收入4306.18

合计86046.01

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用34809.32

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

合计94481.66

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

第29页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告关联方名称与本基金的关系

天弘基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

招商证券股份有限公司基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费3633092.145453487.15

其中：应支付销售机构的客户维护费1408502.932154109.19

应支付基金管理人的净管理费2224589.213299377.96

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、自2023年07月17日起，本基金管理费率由1.50%调整为1.20%。管理费率调整公告详见官网。

3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售

机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

第30页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费605515.41908914.48

注:1、支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值

0.25%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管

费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、自2023年07月17日起，本基金托管费率由0.25%调整为0.20%。托管费率调整公告详见官网。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 合计天弘基金

管理有限-44479.6044479.60公司招商证券

股份有限-856.13856.13公司

合计-45335.7345335.73获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 合计天弘基金

管理有限-30833.2930833.29公司

第31页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告招商证券

股份有限-972.86972.86公司

合计-31806.1531806.15

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘医疗健康C按0.40%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘医疗健康A不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

天弘医疗健康A无

天弘医疗健康C无

第32页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商证券

股份有限90092935.65714209.57132117137.28823541.44公司

注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）招商证券

股份有限688692达梦数据网下申购1745151745.20公司上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

基金在承销期内买入关联方名证券代码证券名称发行方式数量（单位：张称总金额

/股）招商证券

股份有限301428世纪恒通网下申购228960315.15公司招商证券

股份有限301305朗坤环境网下申购7523189955.75公司

第33页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

天弘医疗健康A本报告期无利润分配事项。

天弘医疗健康C本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额非公

202435993203

6033柳药开发18947

-04-26个月19.0016.91998998-

68集团行限36

94.005.76

售创业

2024

3015诺瓦板打126.8188.087681299

-02-06个月691-

89星云新限910.9914.91

售

2024锁定

3015诺瓦188.01039

-05-33个月期送-553--

89星云169.53

0股

科创

2024

6886达梦板打174.915213061

-06-06个月86.96175-

92数据新限38.002.75

售

2024

6032键邦1个月内新股24002400

-06-218.6518.651287-

85股份（含）未上2.552.55

第34页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告市

2024新股

6033安乃1个月内21602160

-06-2未上20.5620.561051-

50达（含）8.568.56

6市

科创

2024

6887成都板打16391963

-01-36个月15.6918.791045-

09华微新限6.055.55

售创业

2024

3015星宸板打7771552

-03-26个月16.1632.27481-

36科技新限2.961.87

售科创

2024

6885上海板打19531369

-02-06个月22.6615.89862-

84合晶新限2.927.18

售创业

2024

3015骏鼎板打597976

-03-16个月55.8291.24107-

38达新限2.742.68

售

2024锁定

3015骏鼎392

-05-24个月期送-91.2443--

38达3.32

2股

2024

6010永兴新股13831362

-01-16个月16.2015.96854-

33股份锁定4.809.84

创业

2024

3015中仑板打8441349

-06-16个月11.8818.98711-

65新材新限6.684.78

售创业

2024

3015 C爱板打 907 1331

-06-16个月44.9565.93202-

80迪特新限9.907.86

售

第35页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

2024

6033龙旗新股7741117

-02-26个月26.0037.49298-

41科技锁定8.002.02

科创

2024

6886灿芯板打4901049

-04-06个月19.8642.51247-

91股份新限5.429.97

售创业

2023

3015达利板打512977

-12-26个月8.9016.97576-

66凯普新限6.404.72

售创业

2024

3013汇成板打267912

-05-26个月12.2041.66219-

92真空新限1.803.54

售创业

2024

3015肯特板打425809

-02-26个月19.4336.98219-

91股份新限5.178.62

售创业

2024

3015中瑞板打664772

-03-26个月21.7325.26306-

87股份新限9.389.56

售

2024

0013广合新股386767

-03-26个月17.4334.56222-

89科技锁定9.462.32

创业

2024

3015宏鑫板打384715

-04-06个月10.6419.82361-

39科技新限1.045.02

售科创

2024

6886中创板打417586

-03-06个月22.4331.55186-

95股份新限1.988.30

售

第36页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告科创

2024

6885欧莱板打330553

-04-26个月9.6016.10344-

30新材新限2.408.40

售创业

2024

3015美新板打372546

-03-06个月14.5021.25257-

88科技新限6.501.25

售创业

2024

3015华阳板打386522

-01-26个月28.0137.83138-

02智能新限5.380.54

售

2024

6033博隆新股478449

-01-06个月72.4668.0666-

25技术锁定2.361.96

2024

6033 C永新股 415 447

-06-16个月23.3525.13178-

81臻锁定6.303.14

2024

6033星德新股349412

-03-16个月19.1822.66182-

44胜锁定0.764.12

2024

0013平安新股319379

-03-16个月17.3920.60184-

59电工锁定9.760.40

2024

6033西典新股377329

-01-06个月29.0225.36130-

12新能锁定2.606.80

2024

6030北自新股227315

-01-26个月21.2829.49107-

82科技锁定6.965.43

2024

0013腾达新股361287

-01-16个月16.9813.48213-

79科技锁定6.741.24

2024

6033盛景新股274280

-01-16个月38.1838.9072-

75微锁定8.960.80

第37页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

2024

0013雪祺新股204202

-01-06个月15.3815.25133-

87电气锁定5.548.25

2024锁定

0013雪祺610.0

-06-02个月期送-15.2540--

87电气0

3股

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险

第38页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管理的宏观政策，指导监督公司风险管理目标的落实等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责指导、协调和监督各业务或职能部门开展风险管理工作；决定公司风险控制政策和程序，审批公司风险管理标准和重要业务风险管理口径；听取风险汇报，并就报告的重大风险管理事项进行决策；听取创新业务或产品风险评估报告；组织和协调重大风险事件的应对，直至风险得到妥善处理；审议公司重要的风险管理制度和流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；

参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部由督察长分管。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风

险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基

金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

第39页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

第40页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中

国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

第41页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险

进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年06月30日

资产

货币资金90092935.65---90092935.65

结算备付金46560.77---46560.77

存出保证金207385.17---207385.17

交易性金融资产---445846684.00445846684.00

应收清算款---3873440.333873440.33

应收申购款---422990.99422990.99

资产总计90346881.59--450143115.32540489996.91负债

应付赎回款---704146.21704146.21

应付管理人报酬---557043.23557043.23

应付托管费---92840.5392840.53

应付销售服务费---101049.78101049.78

其他负债---167734.48167734.48

负债总计---1622814.231622814.23

利率敏感度缺口90346881.59--448520301.09538867182.68

上年度末1年以内1-5年5年以上不计息合计

第42页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

2023年12月31日

资产

货币资金105885275.70---105885275.70

结算备付金189169.13---189169.13

存出保证金175102.00---175102.00

交易性金融资产---597418240.27597418240.27

应收清算款---1853143.061853143.06

应收申购款---374327.89374327.89

资产总计106249546.83--599645711.22705895258.05负债

应付清算款---1735601.661735601.66

应付赎回款---1594671.281594671.28

应付管理人报酬---719752.79719752.79

应付托管费---119958.77119958.77

应付销售服务费---137563.64137563.64

其他负债---334236.86334236.86

负债总计---4641785.004641785.00

利率敏感度缺口106249546.83--595003926.22701253473.05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第43页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

445846684.0082.74597418240.2785.19

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计445846684.0082.74597418240.2785.19

第44页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%24562185.8834673554.81

业绩比较基准下降5%-24562185.88-34673554.81

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次413268650.46596257840.76

第二层次45611.114670.00

第三层次32532422.431155729.51

合计445846684.00597418240.27

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根

第45页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资445846684.0082.49

其中：股票445846684.0082.49

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计90139496.4216.68

8其他各项资产4503816.490.83

第46页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

9合计540489996.91100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 336291579.20 62.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 91696592.25 17.02

G 交通运输、仓储和邮政业 5105.04 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 412952.74 0.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 12592844.61 2.34

N 水利、环境和公共设施管理业 13629.84 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4831561.20 0.90

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计445846684.0082.74

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

第47页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

1300760迈瑞医疗15123543995773.858.16

2000423东阿阿胶56480035356480.006.56

3603368柳药集团205517634847685.766.47

4600276恒瑞医药90417034774378.206.45

5601567三星医疗89900031465000.005.84

6 600085 XD同仁堂 792365 30276266.65 5.62

7600529山东药玻104430026462562.004.91

8603939益丰药房61041614985712.802.78

9688076诺泰生物18462214452210.162.68

10000028国药一致39468012720536.402.36

11603259药明康德31995812539154.022.33

12300294博雅生物36850012160500.002.26

13300181佐力药业78170011819304.002.19

14002737葵花药业49089611477148.482.13

15600056中国医药103330010456996.001.94

16000963华东医药36620910184272.291.89

17000999华润三九2181409288401.201.72

18300122智飞生物3221929031041.761.68

19301015百洋医药3613008501389.001.58

20301188力诺特玻4975007248575.001.35

21603520司太立6176405892285.601.09

22002422科伦药业1930005853690.001.09

23000403派林生物2117005643922.001.05

24688050爱博医疗736545400311.281.00

25600079人福医药3043005224831.000.97

26600422昆药集团2898005167134.000.96

27300015爱尔眼科4670004819440.000.89

28002432九安医疗1184004799936.000.89

29688687凯因科技1778304536443.300.84

30002294信立泰1651004396613.000.82

31301367怡和嘉业478002973160.000.55

第48页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

32603309维力医疗2508002761308.000.51

33300573兴齐眼药130802145120.000.40

34002317众生药业1790002045970.000.38

35002873新天药业93200773560.000.14

36688692达梦数据1745382889.350.07

37301589诺瓦星云1244233884.440.04

38688351微电生理5400119016.000.02

39 301580 C爱迪特 1118 84033.06 0.02

40688293奥浦迈171753690.590.01

41301538骏鼎达34533630.600.01

42 603381 C永臻 978 26873.14 0.00

43603285键邦股份128724002.550.00

44603350安乃达105121608.560.00

45688709成都华微104519635.550.00

46301392汇成真空38919459.540.00

47301565中仑新材90318327.420.00

48001389广合科技41916492.010.00

49301526国际复材485116153.830.00

50301536星宸科技48115521.870.00

51688584上海合晶86213697.180.00

52601033永兴股份85413629.840.00

53688563航材股份23412373.920.00

54301587中瑞股份45612177.060.00

55301267华厦眼科58512121.200.00

56603341龙旗科技29811172.020.00

57688691灿芯股份24710499.970.00

58301566达利凯普5769774.720.00

59301489思泉新材1289034.240.00

60301539宏鑫科技4078366.660.00

61688702盛科通信2048262.000.00

62301591肯特股份2198098.620.00

第49页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

63688652京仪装备2078091.630.00

64301588美新科技3688044.220.00

65301559中集环科4857066.450.00

66688720艾森股份1656689.100.00

67301502华阳智能1756669.830.00

68301578辰奕智能1546093.780.00

69688695中创股份1865868.300.00

70301516中远通3045663.520.00

71688530欧莱新材3445538.400.00

72688657浩辰软件1475433.120.00

73601083锦江航运5345105.040.00

74603344星德胜2134860.990.00

75301413安培龙1134672.550.00

76301568思泰克1464645.720.00

77603325博隆技术664491.960.00

78301459丰茂股份1084288.680.00

79603062麦加芯彩1264184.460.00

80688653康希通信3244173.120.00

81001359平安电工1843790.400.00

82603193润本股份2033733.170.00

83301261恒工精密983632.860.00

84001326联域股份993550.140.00

85301555惠柏新材1243512.920.00

86001306夏厦精密643455.360.00

87603004鼎龙科技1953305.250.00

88603312西典新能1303296.800.00

89603082北自科技1073155.430.00

90603107上海汽配1923050.880.00

91001379腾达科技2132871.240.00

92603375盛景微722800.800.00

93 603231 XD索宝蛋 161 2743.44 0.00

第50页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

94001387雪祺电气1732638.250.00

95001239永达股份1892623.320.00

96001358兴欣新材1222503.440.00

97603373安邦护卫882419.120.00

98601096宏盛华源118482.620.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1603368柳药集团55481465.007.91

2600529山东药玻22122180.603.15

3600276恒瑞医药14346103.262.05

4300294博雅生物11831630.001.69

5603520司太立11167921.201.59

6300760迈瑞医疗10971864.001.56

7300181佐力药业10489217.001.50

8688076诺泰生物9479765.401.35

9000999华润三九8888240.001.27

10688253英诺特8354420.621.19

11002432九安医疗8273250.001.18

12000963华东医药8144297.001.16

13600566济川药业6924047.000.99

14603939益丰药房6913211.780.99

15600422昆药集团6375357.000.91

16301367怡和嘉业6362489.000.91

17300430诚益通6159866.000.88

18002422科伦药业5830720.000.83

19688289圣湘生物4794094.590.68

第51页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

20601567三星医疗4517991.000.64

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1000963华东医药27304432.003.89

2300122智飞生物24726627.003.53

3603368柳药集团22789070.003.25

4603259药明康德20404903.212.91

5600129太极集团16598855.882.37

6601567三星医疗14867573.502.12

7605266健之佳12401101.001.77

8600079人福医药12073816.001.72

9300015爱尔眼科11261206.501.61

10002737葵花药业11202290.001.60

11300406九强生物9926743.001.42

12688253英诺特9439952.411.35

13600976健民集团8864904.001.26

14600566济川药业7579955.001.08

15600587新华医疗6731233.000.96

16300760迈瑞医疗6635113.000.95

17300430诚益通6490650.000.93

18600867通化东宝6203904.110.88

19002262恩华药业5885583.600.84

20002044美年健康5465340.000.78

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第52页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额272331584.25

卖出股票收入（成交）总额318949277.52注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

第53页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金207385.17

2应收清算款3873440.33

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款422990.99

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计4503816.49

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值净值比例(%)明

1603368柳药集团32039985.765.95非公开发行限售

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额户均持有的人占总级别基金份额占总份户持有份额份额持有份额额比例数比例

第54页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

(户)天弘

医疗3104.1360006.680.03%194243189.8399.97%

595

健康A天弘

医疗4071.7611824411.914.92%228511096.7595.08%

025

健康C

合计923645.5611884418.592.73%422754286.5897.27%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例天弘医疗健

1122513.840.58%

康A基金管理人所有从业人员持天弘医疗健

有本基金340316.910.14%

康C

合计1462830.750.34%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资天弘医疗健康A 10~50

和研究部门负责人持有本开放式天弘医疗健康C 0

基金合计10~50

天弘医疗健康A 10~50本基金基金经理持有本开放式基

天弘医疗健康C 10~50金

合计10~50

第55页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

§9开放式基金份额变动

单位：份

天弘医疗健康A 天弘医疗健康C

基金合同生效日(2018年01月18

14349581.9535573226.47日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额201384564.66279283297.69

本报告期基金总申购份额20374233.7042559881.26

减：本报告期基金总赎回份额27455601.8581507670.29

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额194303196.51240335508.66

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，聂挺进先生担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略没有改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。

第56页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量渤海

1-----

证券长江

242813626.787.74%19092.958.37%-

证券

第一

创业2-----证券东方

财富2-----证券方正

314769784.602.67%3631.181.59%-

证券光大

3-----

证券广发

2-----

证券国投

1-----

证券海通

2273589.000.05%115.790.05%-

证券

恒泰1-----

第57页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告证券华安

2-----

证券华林

2-----

证券华泰

3-----

证券开源

4200518790.3936.24%73653.2232.30%-

证券天风

2112266617.9020.29%50059.5621.96%-

证券兴业

1-----

证券银河

1-----

证券英大

2-----

证券招商

5-----

证券中金

1-----

财富中金

1182666493.5533.01%81447.3235.72%-

公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定

选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：无。

第58页天弘医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告

4、本基金报告期内停止租用交易单元：方正证券上海交易单元、方正证券深圳交易单元。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期天弘医疗健康混合型证券投

1中国证监会规定媒介2024-01-22

资基金2023年第4季度报告天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融

2中国证监会规定媒介2024-02-06券业务有关情况答记者问》相关要求天弘医疗健康混合型证券投

3中国证监会规定媒介2024-03-29

资基金2023年年度报告天弘基金管理有限公司关于