平安鑫安混合型证券投资基金2021年第二季度报告

平安鑫安混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 7 月 20 日平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称平安鑫安混合

基金主代码 001664

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015年 12月 11日

报告期末基金份额总额 471339356.09 份

投资目标本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基础上，实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的回报。

业绩比较基准沪深 300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人平安基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

下属分级基金的交易代码 001664 001665 007049

平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额 99549489.47份 6 2442087.53份 3 09347779.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元主要财务指标报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）

平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

1.本期已实现收益 362674.71 235567.71 -61747.73

2.本期利润 1098874.00 589991.88 4515554.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0116 0.0129

4.期末基金资产净值 124292340.85 76263107.54 379791614.66

5.期末基金份额净值 1.2485 1.2213 1.2277

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鑫安混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.04% 0.17% 2.24% 0.39% -1.20% -0.22%

过去六个月 0.72% 0.39% 1.73% 0.53% -1.01% -0.14%

过去一年 7.45% 0.40% 11.94% 0.53% -4.49% -0.13%

过去三年 12.78% 0.47% 29.94% 0.54% -17.16% -0.07%

过去五年 23.61% 0.45% 39.74% 0.47% -16.13% -0.02%自基金合同

24.85% 0.43% 35.06% 0.50% -10.21% -0.07%生效起至今

平安鑫安混合 C

阶段净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④

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准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 0.94% 0.17% 2.24% 0.39% -1.30% -0.22%

过去六个月 0.53% 0.38% 1.73% 0.53% -1.20% -0.15%

过去一年 7.04% 0.40% 11.94% 0.53% -4.90% -0.13%

过去三年 11.43% 0.47% 29.94% 0.54% -18.51% -0.07%

过去五年 21.16% 0.45% 39.74% 0.47% -18.58% -0.02%自基金合同

22.13% 0.43% 35.06% 0.50% -12.93% -0.07%生效起至今

平安鑫安混合 E业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.02% 0.17% 2.24% 0.39% -1.22% -0.22%

过去六个月 0.67% 0.38% 1.73% 0.53% -1.06% -0.15%

过去一年 7.35% 0.40% 11.94% 0.53% -4.59% -0.13%自基金合同

19.08% 0.43% 26.18% 0.53% -7.10% -0.10%生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

注：1、本基金基金合同于 2015年 12月 11日正式生效；

2、自 2019年 2月 19日起增设 E类份额；

3、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业

姓名职务说明

任职日期离任日期年限

张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专研究中心业硕士研究生。先后担任广发证券股份有研究执行

限公司发展研究中心研究员、招商基金管总经理，理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有平安鑫安 2020年 1月 192021年4月

张晓泉 10年限公司基金经理、研究总监助理。2017混合型证日 8日

年 10月加入平安基金管理有限公司，现券投资基

任研究中心研究执行总经理，同时担任平金基金经

安新鑫先锋混合型证券投资基金、平安研理究精选混合型证券投资基金基金经理。

平安鑫安刘杰先生，外交学院经济学硕士。曾先后2021年 3月 31

刘杰混合型证 - 13年担任金元证券投资银行部项目经理，天弘日

券投资基基金管理有限公司行业研究员、基金经理平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

金基金经助理，英大基金管理有限公司专户投资部理投资经理、基金经理等。2017年 8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。现担任平安行业先锋混合型证券投资基金、平安灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析权益方面，国内宏观经济运行在经历了疫情影响后，受益于国内防控良好和宏观政策对冲，各项宏观和微观指标持续环比改善。中观层面，制造业受益于防控到位、复工复产较早，领先于平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告全球率先复苏。而受疫情影响复苏较慢的服务业及内需型可选消费类行业，业绩与估值均有望持续改善，市场反复调整中提供了良好的介入时机。

报告期本基金继续秉持一贯的投资策略——以价值型成长股作为投资重点，对市场空间大、盈利能力强、商业模式成熟、产品力突出、管理层优秀的行业龙头公司进行重点跟踪研究，实行买入并长期持有的投资策略。同时结合宏观经济、产业政策、行业景气、估值合理性等角度来对组合中的个股权重进行决策，以降低净值回撤及波动，力争为持有人创造持续且稳健的投资回报。

本报告期的投资运作中继续执行上述投资策略，对估值更具吸引力且基本面逐步改善的板块及行业给予了更高重视并增加了配置。

债券方面，我们仍从风格稳健及风险可控的角度进行配置，持仓主要集中于高评级短久期且流动性较好的品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫安混合 A的基金份额净值 1.2485元，本报告期基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为2.24%；截至本报告期末平安鑫安混合C的基金份额净值1.2213元，本报告期基金份额净值增长率为 0.94%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%；截至本报告期末平安鑫安混合 E的基金份额净值 1.2277元，本报告期基金份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 124328187.61 21.33

其中：股票 124328187.61 21.332 基金投资 - -

3 固定收益投资 433470500.00 74.36

其中：债券 433470500.00 74.36资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告产

7 银行存款和结算备付金合计 16071900.61 2.76

8 其他资产 9046894.01 1.55

9 合计 582917482.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 5850.78 0.00B 采矿业 3921220.00 0.68

C 制造业 77874783.05 13.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13020.39 0.00

E 建筑业 25371.37 0.00

F 批发和零售业 9026408.82 1.56

G 交通运输、仓储和邮政业 10266131.10 1.77H 住宿和餐饮业 6956475.00 1.20

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36074.21 0.01J 金融业 16180872.29 2.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 21980.60 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -

合计 124328187.61 21.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1 002353 杰瑞股份 149640 6688908.00 1.15

2 002677 浙江美大 363200 6639296.00 1.14

3 000513 丽珠集团 118700 5937374.00 1.02

平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

4 002327 富安娜 688200 5326668.00 0.92

5 300577 开润股份 219580 4705599.40 0.81

6 000915 华特达因 173100 4626963.00 0.80

7 002142 宁波银行 118727 4626791.19 0.80

8 002727 一心堂 138900 4598979.00 0.79

9 600258 首旅酒店 192500 4593050.00 0.79

10 600066 宇通客车 350500 4377745.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值

序号债券品种公允价值（元）比例（%）

1 国家债券 20064000.00 3.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 25057500.00 4.32

其中：政策性金融债 25057500.00 4.324 企业债券 38526000.00 6.64

5 企业短期融资券 19996000.00 3.45

6 中期票据 329827000.00 56.83

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 433470500.00 74.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

净值比例（%）19海淀国资

1 101901748 500000 48840000.00 8.42

MTN00320中铁股

2 102002362 400000 40500000.00 6.98

MTN00621合川投资

3 102100162 400000 40168000.00 6.92

MTN00119鲁钢铁

4 101901324 400000 40108000.00 6.91

MTN00518河钢集

5 101800870 300000 30288000.00 5.22

MTN006

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 61284.33

2 应收证券清算款 236780.19

3 应收股利 -

4 应收利息 8747349.53

平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告

5 应收申购款 1479.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9046894.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份项目平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

报告期期初基金份额总额 59514884.91 25435474.80 387803420.08

报告期期间基金总申购份额 40452341.10 37176448.80 8781789.43

减:报告期期间基金总赎回份额 417736.54 169836.07 87237430.42报告期期间基金拆分变动份额（份额减- - -少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 99549489.47 62442087.53 309347779.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资

持有基金份额比例达到或期初申购赎回份额占比

者序号持有份额

者超过 20%的时间区间份额份额份额（%）类

平安鑫安混合 2021 年第 2 季度报告别机

1 2021/04/01--2021/06/30 144787644.79 - - 144787644.79 30.72构个

- - - - - - -人产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安鑫安混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安鑫安混合型证券投资基金基金合同

（3）平安鑫安混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电