宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

宝盈国家安全战略沪港深股票型

证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023年8月30日宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................16

6.3净资产（基金净值）变动表......................................17

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................49

7.1期末基金资产组合情况........................................49

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............57

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........57

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........57

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............57

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

7.12投资组合报告附注.........................................57

§8基金份额持有人信息..........................................58

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................59

§9开放式基金份额变动..........................................59

§10重大事件揭示............................................60

10.1基金份额持有人大会决议......................................60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60

10.4基金投资策略的改变........................................60

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................60

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................60

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................60

10.8其他重大事件...........................................62

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64

§12备查文件目录............................................64

12.1备查文件目录...........................................64

12.2存放地点.............................................65

12.3查阅方式.............................................65

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金简称宝盈国家安全沪港深股票基金主代码001877基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月20日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份333360558.53份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C金简称下属分级基金的交

001877013613

易代码报告期末下属分级

328105280.15份5255278.38份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。

（二）股票投资策略本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下

领域：（1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工业等；（2）能源安全相关的常规能源、新能

源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等；

（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括通讯设

备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。

（三）固定收益类资产投资策略

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在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持

证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）金融衍生品投资策略本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指

数收益率×20%。

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司

行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性

差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名张磊许俊信息披露

联系电话0755-83276688010-66596688负责人

电子邮箱 zhangl@byfunds.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-8888-30095566

传真0755-83515599010-66594942注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市西城区复兴门内大街1号厦1501办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区复兴门内大街1号

115号投行大厦10层

邮政编码518034100818法定代表人严震葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.byfunds.com

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基金中期报告备置地点基金管理人办公场所、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路注册登记机构宝盈基金管理有限公司

115号投行大厦10层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

和指标宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C

本期已实现收益-56227323.56-568617.94

本期利润12516048.17716235.04加权平均基金份

0.02890.1035

额本期利润本期加权平均净

2.15%7.72%

值利润率本期基金份额净

1.61%1.31%

值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利

-42131279.79-734793.31润期末可供分配基

-0.1284-0.1398金份额利润期末基金资产净

430453346.616825344.73

值期末基金份额净

1.31191.2988

值

3.1.3累计期末

报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净

31.19%-24.61%

值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈国家安全沪港深股票 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月4.07%1.90%1.29%0.75%2.78%1.15%

过去三个月-3.25%1.53%-4.34%0.68%1.09%0.85%

过去六个月1.61%1.32%-0.86%0.70%2.47%0.62%

过去一年-6.87%1.36%-11.05%0.85%4.18%0.51%

过去三年24.59%1.57%-6.45%0.96%31.04%0.61%自基金合同生效起

31.19%1.47%17.55%0.92%13.64%0.55%

至今

宝盈国家安全沪港深股票 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月4.02%1.90%1.29%0.75%2.73%1.15%

过去三个月-3.39%1.52%-4.34%0.68%0.95%0.84%

过去六个月1.31%1.32%-0.86%0.70%2.17%0.62%

过去一年-7.44%1.36%-11.05%0.85%3.61%0.51%自基金合同生效起

-24.61%1.44%-16.62%0.93%-7.99%0.51%至今注：本基金于 2021年 9月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港深股票 C”。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较注：本基金于 2021 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港深股票 C”。

3.3其他指标无。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值

混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业

混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混

合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝

盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债

券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝

盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈

盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9

个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定

开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头

指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半

导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

本基金、陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾任

2020年

陈金宝盈优势2023年4中国人寿资产管理有限公司研究员，2015

11月218年

伟产业灵活月1日年2月加入宝盈基金管理有限公司，历任日

配置混合研究员、基金经理助理、投资经理。中国

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型证券投国籍，证券投资基金从业人员资格。

资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投

资基金、宝盈成长精选混合型证券投

资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理

本基金、

宝盈转型容志能先生，浙江大学电子科学与技术专动力灵活业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任配置混合网络工程项目经理，在广发证券股份有限型证券投公司担任家电行业研究员，在中国中投证容志2023年3资基金、-7年券有限公司担任通信行业研究员，在天风能月17日宝盈创新证券股份有限公司担任通信行业联合首

驱动股票席，2020年12月加入宝盈基金管理有限型证券投公司，曾任行业研究员。中国国籍，证券资基金基投资基金从业人员资格。

金经理

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，其“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年

限的计算截至2023年6月30日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活

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动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在投资策略方面，我们继续坚持基于基本面三要素（估值、景气度、公司质地）的成长股投资思路。

首先，我们是成长股的投资思路，投资的是成长的行业和公司，并且我们相信优秀公司将能在成长的行业中更好地脱颖而出，当然我们也再次说明我们对于优秀公司的定义不限于核心龙头资产，而是所有治理结构完善、战略方向清晰、在细分领域具备核心竞争力、对股东相对友好的公司。

其次，我们也很看重估值的重要性，脱离估值谈成长投资，容易出现虽然成长趋势不变但高估值之下大幅回撤的可能。当然我们再次明确我们对于估值的定义不限于低 PE，会结合行业发展阶段，充分采用分部估值、PS估值等进行相对科学的综合估值。

再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势向上往往意味着增量的市场需求，在增量的市场需求下，有望形成更好的供给格局。

此外，我们相信“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的方法论，即以前瞻的角度挖掘相对底部的行业及公司，以深度研究的水平挖掘具备弹性的投资机会。

总的来说，在投资策略方面，我们将结合估值、景气度和公司质地的三方面权重，坚定通过“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的思路，努力构建具备“相对底部和具备弹性”的投资组合，尽全力为持有人提供投资回报。

在细分行业选择方面，本基金重点投资于涉及国家安全战略方面的产业，包括国防军工、能

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源和网络信息等领域。而结合我们关于估值、景气度的投资思路，我们从2022年开始重点看好网络信息、半导体制造以及卫星互联网板块，并在2023年一季度加大相关行业的配置力度。展望

2023年后续，我们认为这些领域仍有相当一部分细分领域具备投资机会，我们仍会重点在该领域择优选择标的。

此外，在一些细分的卡脖子领域，如高端材料制造、半导体芯片设计及制造等领域，考虑到美国政策限制之下的发展需求，该部分细分领域也将得到较好的发展，具备较好的投资机会，我们也会借助我们投研体系中深入和前瞻的产业跟踪自下而上选择投资标的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A的基金份额净值为 1.3119元，本报告期基金份额净值增长率为 1.61%;截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 C 的基金份额净值为 1.2988 元，本报告期基金份额净值增长率为1.31%。同期业绩比较基准收益率为-0.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为在地产销售数据偏弱的情况下，宏观经济预计走势持续平稳偏弱，但亦不会大起大落；而货币政策持续稳健，资本市场大概率是持续的结构性行情；而科技及制造成长板块将继续迎来结构性的投资机会，我们将继续专注在该领域挖掘机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资

组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.146374710.0838505878.56

结算备付金1550626.102132152.68

存出保证金263244.50206389.30

交易性金融资产6.4.7.2388072606.84632579574.87

其中：股票投资375737230.29632579574.87

基金投资--

第14页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

债券投资12335376.55-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款58864040.28-

应收股利284726.40-

应收申购款106798.60147366.86

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计495516752.80673571362.27本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-0.01

应付赎回款55801870.48535973.31

应付管理人报酬593935.14956482.79

应付托管费98989.20159413.79

应付销售服务费3035.0910566.79

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.91740231.551264646.63

负债合计58238061.462927083.32

净资产：

实收基金6.4.7.10333360558.53519502040.66

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12103918132.81151142238.29

净资产合计437278691.34670644278.95

负债和净资产总计495516752.80673571362.27

注：报告截止日 2023 年 06 月 30日，宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 A 类基金份

第15页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

额净值人民币 1.3119元，A 类基金份额 328105280.15 份；C类基金份额净值人民币 1.2988元，C类基金份额 5255278.38 份；宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金份额总额合计

为333360558.53份。

6.2利润表

会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入18510887.77-522287335.60

1.利息收入116197.94366558.16

其中：存款利息收入6.4.7.13116197.94366558.16

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-51725486.67-355510955.48

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-53492552.41-367142486.20

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.1592288.41-资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.191674777.3311631530.72以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.2070028224.71-168944466.91失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.2191951.791801528.63号填列）

减：二、营业总支出5278604.5613365239.62

第16页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

1．管理人报酬6.4.10.2.14407620.6011093869.69

2．托管费6.4.10.2.2734603.451848978.29

3．销售服务费6.4.10.2.327895.97289293.27

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.23108484.54133098.37三、利润总额（亏损总额

13232283.21-535652575.22以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

13232283.21-535652575.22号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额13232283.21-535652575.22

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

519502040.66-151142238.29670644278.95

资产（基金净值）

加：会计

政策变----更前

期差错----更正其

----他

二、本期期初净

519502040.66-151142238.29670644278.95

资产（基金净值）

三、本期

-186141482.13--47224105.48-233365587.61增减变

第17页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

动额（减少以“-”号填列）

（一）、综合收--13232283.2113232283.21益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基

金净值-186141482.13--60456388.69-246597870.82变动数

（净值减少以

“-”号

填列）

其中：1.基金申13705393.20-4558615.2818264008.48购款

2.基金赎-199846875.33--65015003.97-264861879.30回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少

以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益----结转留存收益

四、本期期末净

333360558.53-103918132.81437278691.34

资产（基金净值）项目上年度可比期间

第18页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1172074114.44-1003202338.202175276452.64

资产（基金净值）

加：会计

政策变----更前

期差错----更正其

----他

二、本期期初净

1172074114.44-1003202338.202175276452.64

资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减-409665806.25--691676723.99-1101342530.24少以“-”号填列）

（一）、综合收---535652575.22-535652575.22益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基

金净值-409665806.25--156024148.77-565689955.02变动数

（净值减少以

“-”号

填列）

其中：1.基金申178420527.74-105968051.42284388579.16购款

2.基金赎-588086333.99--261992200.19-850078534.18回款

（三）、----

第19页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值

变动（净值减少

以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益----结转留存收益

四、本期期末净

762408308.19-311525614.211073933922.40

资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1995号《关于准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集291375943.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月20日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为291448737.30元，份基金份额，其中认购资金利息折合72793.80份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基

第20页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告金托管人为中国银行股份有限公司。

根据基金管理人宝盈基金管理有限公司2021年9月17日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈国家安全沪港深股票型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2021年 9月 24日起对本基金增加 C类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 A(原基金份

额自动转入宝盈国家安全沪港深股票 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈国家安全沪港深股票 C。宝盈国家安全沪港深股票 A 和宝盈国家安全沪港深股票 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括：本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范

围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工

具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、

第21页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无须说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第22页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年

最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第23页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告本期末项目

2023年6月30日

活期存款46374710.08

等于：本金46371756.91

加：应计利息2953.17

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计46374710.08

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票355506470.69-375737230.2920230759.60

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市12182295.92112196.5512335376.5540884.08场

债券银行间市----场

合计12182295.92112196.5512335376.5540884.08

资产支持证券----

基金----

其他----

合计367688766.61112196.55388072606.8420271643.68

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

第24页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费41889.24

第25页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

应付证券出借违约金-

应付交易费用1604122.76

其中：交易所市场1604122.76

银行间市场-

应付利息-

预提费用94219.55

合计1740231.55

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

宝盈国家安全沪港深股票 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末509019087.74509019087.74

本期申购10859011.2610859011.26

本期赎回（以“-”号填列）-191772818.85-191772818.85

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末328105280.15328105280.15

宝盈国家安全沪港深股票 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末10482952.9210482952.92

本期申购2846381.942846381.94

本期赎回（以“-”号填列）-8074056.48-8074056.48

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末5255278.385255278.38

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

宝盈国家安全沪港深股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末8211309.35139974287.60148185596.95

本期利润-56227323.5668743371.7312516048.17

第26页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告本期基金份额交易产生

5884734.42-64238313.08-58353578.66

的变动数

其中：基金申购款-80740.913808180.453727439.54

基金赎回款5965475.33-68046493.53-62081018.20

本期已分配利润---

本期末-42131279.79144479346.25102348066.46

宝盈国家安全沪港深股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末77544.942879096.402956641.34

本期利润-568617.941284852.98716235.04本期基金份额交易产生

-243720.31-1859089.72-2102810.03的变动数

其中：基金申购款-204829.251036004.99831175.74

基金赎回款-38891.06-2895094.71-2933985.77

本期已分配利润---

本期末-734793.312304859.661570066.35

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入102614.49

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入11200.56

其他2382.89

合计116197.94

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-53492552.41

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-53492552.41

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

第27页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

卖出股票成交总额1300964194.42

减：卖出股票成本总额1350813211.15

减：交易费用3643535.68

买卖股票差价收入-53492552.41

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入91215.49债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

1072.92到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计92288.41

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

805418.88

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

798839.08

本总额

减：应计利息总额5506.88

减：交易费用-

买卖债券差价收入1072.92

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

第28页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益1674777.33

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计1674777.33

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产70028224.71

股票投资69987340.63

债券投资40884.08

资产支持证券投资-

第29页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计70028224.71

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入63575.63

基金转换费收入28376.16

合计91951.79

6.4.7.22信用减值损失无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用34712.18

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

证券组合费164.65

银行汇划费用14100.34

合计108484.54

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

第30页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)

中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费4407620.6011093869.69

其中：支付销售机构的客户维护费1611140.582399777.82

注：支付基金管理人宝盈基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年

第31页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费734603.451848978.29

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股合计

票 A 票 C

宝盈基金-4032.274032.27

中国银行---

合计-4032.274032.27上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称宝盈国家安全沪港深股宝盈国家安全沪港深股合计

票 A 票 C

宝盈基金-102023.14102023.14

中国银行---

合计-102023.14102023.14

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

第32页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期项目2023年1月1日至2023年6月302023年1月1日至2023年6日月30日

宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C基金合同生效日（2016年1--月20日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额5963029.22-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额5963029.22-报告期末持有的基金份额

1.8200%-

占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月302022年1月1日至2022年6日月30日

宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C基金合同生效日（2016年1--月20日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额5963029.22-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额5963029.22-报告期末持有的基金份额

0.8000%-

占基金总份额比例

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

第33页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行46374710.08102614.49103716492.15315795.55

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）

2023年

三联新股流

0012825月156个月27.9333.031052932.653468.15-

锻造通受限日

2023年

陕西新股流

0012863月316个月9.609.41376736163.2035447.47-

能源通受限日

2023年

中电新股流

0012873月306个月11.8821.027859325.8016500.70-

港通受限日

2023年

长青新股流

0013245月126个月18.8819.601142152.322234.40-

科技通受限日

2023年

登康新股流

0013283月296个月20.6825.491452998.603696.05-

口腔通受限日

2023年

南矿新股流

0013603月316个月15.3814.871772722.262631.99-

集团通受限日

第34页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

2023年

海森新股流

0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-

药业通受限日

2023年

广康新股流

3008046月156个月42.4532.972269593.707451.22-

生化通受限日

2023年

中科新股流

3011413月276个月41.2042.6926210794.4011184.78-

磁业通受限日

2023年

锡南新股流

3011706月166个月34.0034.932508500.008732.50-

科技通受限日

2023年

国泰新股流

3012033月286个月46.1334.4022510379.257740.00-

环保通受限日

2023年

金杨新股流

3012106月216个月57.8849.1728116264.2813816.77-

股份通受限日

2023年

恒勃新股流

3012256月86个月35.6633.2633311874.7811075.58-

股份通受限日

2023年

飞沃新股流

3012326月86个月72.5058.4216511962.509639.30-

科技通受限日

2023年

宏源新股流

3012463月106个月50.0030.7184442200.0025919.24-

药业通受限日

2023年

格力新股流

3012601月206个月30.8523.63150146305.8535468.63-

博通受限日

2023年

恒工1个月新股流

3012616月2936.9036.90177565497.5065497.50-

精密内（含）通受限日

2023年

恒工新股流

3012616月296个月36.9036.901987306.207306.20-

精密通受限日

2023年

海看新股流

3012626月136个月30.2225.5069220912.2417646.00-

股份通受限日

2023年

科源新股流

3012813月286个月44.1825.1024110647.386049.10-

制药通受限日

科源2023年1-6个新股流

301281-25.1097-2434.70-

制药5月26月（含）通受限-

第35页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告日送股

2023年

明阳新股流

3012916月216个月38.1331.0363624250.6819735.08-

电气通受限日

2023年

海科1个月新股流

3012926月2919.9919.995241104767.59104767.59-

新源内（含）通受限日

2023年

海科新股流

3012926月296个月19.9919.9958311654.1711654.17-

新源通受限日

2023年

三博新股流

3012934月256个月29.6071.423339856.8023782.86-

脑科通受限日

2023年

美硕新股流

3012956月196个月37.4036.072158041.007755.05-

科技通受限日

2022年

川宁新股流

30130112月206个月5.008.96357417870.0032023.04-

生物通受限日

2023年

真兰新股流

3013032月136个月26.8022.32105828354.4023614.56-

仪表通受限日

2023年

朗坤新股流

3013055月156个月25.2519.6975319013.2514826.57-

环境通受限日

2023年

美利新股流

3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-

信通受限日

2023年

鑫宏新股流

3013105月266个月67.2865.4340927517.5226760.87-

业通受限日

2023年

威士新股流

3013156月136个月32.2951.122267297.5411553.12-

顿通受限日

2023年

豪江新股流

3013206月16个月13.0620.626428384.5213238.04-

智能通受限日

2023年

绿通新股流

3013222月276个月131.1153.2425233039.7213416.48-

科技通受限日

2023年新股流

绿通1-6个

3013225月25通受限--53.24126-6708.24-

科技月（含）日送股

301323新莱2023年6个月新股流39.0639.362288905.688974.08-

第36页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告福5月29通受限日

2023年

德尔新股流

3013325月96个月14.8113.73112216616.8215405.06-

玛通受限日

2023年

亚华新股流

3013375月166个月32.6030.372327563.207045.84-

电子通受限日

2023年

涛涛新股流

3013453月106个月73.4546.6426619537.7012406.24-

车业通受限日

2023年

南王新股流

3013556月26个月17.5516.755639880.659430.25-

科技通受限日

2023年

北方新股流

3013574月116个月50.0048.391909500.009194.10-

长龙通受限日

2023年

湖南新股流

3013582月16个月23.7742.8989321226.6138300.77-

裕能通受限日

2023年

荣旗新股流

3013604月176个月71.8892.601349631.9212408.40-

科技通受限日

2023年

凌玮新股流

3013731月206个月33.7331.852779343.218822.45-

科技通受限日

2023年

致欧新股流

3013766月146个月24.6622.5142010357.209454.20-

科技通受限日

2023年

蜂助新股流

3013825月96个月23.8032.844089710.4013398.72-

手通受限日

2023年

天键新股流

3013835月316个月46.1635.7249322756.8817609.96-

股份通受限日

2023年

未来新股流

3013863月216个月29.9923.7937811336.228992.62-

电器通受限日

2023年

光大新股流

3013874月106个月58.3245.3630717904.2413925.52-

同创通受限日

2023年

英特新股流

3013995月166个月43.9951.5729312889.0715110.01-

科技通受限日

第37页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

2023年

华人新股流

3014082月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-

健康通受限日

2023年

阿莱新股流

3014192月26个月24.8043.853308184.0014470.50-

德通受限日

2023年

世纪新股流

3014285月106个月26.3530.602296034.157007.40-

恒通通受限日

2023年

森泰新股流

3014294月106个月28.7521.0249914346.2510488.98-

股份通受限日

2023年

泓淋新股流

3014393月106个月19.9916.9094918970.5116038.10-

电力通受限日

2023年

致尚1个月新股流

3014866月3057.6657.663155181917.30181917.30-

科技内（含）通受限日

2023年

致尚新股流

3014866月306个月57.6657.6635120238.6620238.66-

科技通受限日

2023年

豪恩新股流

3014886月266个月39.7839.7826210422.3610422.36-

汽电通受限日

2023年

豪恩1个月新股流

3014886月2639.7839.78235693721.6893721.68-

汽电内（含）通受限日

2023年

中信新股流

6010613月306个月6.587.58212313969.3416092.34-

金属通受限日

2023年

江盐新股流

6010653月316个月10.3611.847958236.209412.80-

集团通受限日

2023年

柏诚新股流

6011333月316个月11.6612.266457520.707907.70-

股份通受限日

2023年

常青新股流

6031253月306个月25.9824.531604156.803924.80-

科技通受限日

2023年

中重新股流

6031353月296个月17.8017.8962811178.4011234.92-

科技通受限日恒尚2023年新股流

6031376个月15.9017.091392210.102375.51-

节能4月10通受限

第38页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告日

2023年

万丰新股流

6031724月286个月14.5816.131221778.761967.86-

股份通受限日

2023年

中船新股流

6881464月136个月36.1538.1361722304.5523526.21-

特气通受限日

2023年

晶合新股流

6882494月246个月19.8618.06367873045.0866424.68-

集成通受限日

2023年

西高新股流

6883346月96个月14.1616.2188812574.0814394.48-

院通受限日

2023年

颀中新股流

6883524月116个月12.1012.07179121671.1021617.37-

科技通受限日

2023年

中科新股流

6883615月126个月23.6064.6754812932.8035439.16-

飞测通受限日

2023年

时创新股流

6884296月206个月19.2025.533466643.208833.38-

能源通受限日

2023年

华曙新股流

6884334月76个月26.6631.5041811143.8813167.00-

高科通受限日

2023年

美芯新股流

6884585月156个月75.0090.7621416050.0019422.64-

晟通受限日

2023年

中芯新股流

6884694月286个月5.695.41701139892.5937929.51-

集成通受限日

2023年

阿特新股流

6884726月26个月11.1017.04197621933.6033671.04-

斯通受限日

2023年

友车新股流

6884795月46个月33.9929.4933211284.689790.68-

科技通受限日

2023年

南芯新股流

6884843月286个月39.9936.7170528192.9525880.55-

科技通受限日

2023年

索辰新股流

6885074月106个月245.56122.1111127257.1613554.21-

科技通受限日

688507索辰2023年1-6个新股流-122.1153-6471.83-

第39页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

科技6月20月（含）通受限-日送股

2023年

航天新股流

6885235月266个月21.8623.8547210317.9211257.20-

环宇通受限日

2023年

日联新股流

6885313月246个月152.38135.9723135199.7831409.07-

科技通受限日

2023年

华海新股流

6885353月286个月35.0051.231615635.008248.03-

诚科通受限日

2023年

国科新股流

6885436月146个月43.6753.0536215808.5419204.10-

军工通受限日

2023年

航天新股流

6885625月156个月12.6822.317269205.6816197.06-

软件通受限日

2023年

天玛新股流

6885705月296个月30.2625.3356917217.9414412.77-

智控通受限日

2023年

安杰新股流

6885815月126个月125.80118.0314618366.8017232.38-

思通受限日

2023年

芯动新股流

6885826月216个月26.7440.6855614867.4422618.08-

联科通受限日

2023年

新相新股流

6885935月256个月11.1814.5995910721.6213991.81-

微通受限日

2023年

天承1个月新股流

6886036月3055.0055.00125168805.0068805.00-

科技内（含）通受限日

2023年

天承新股流

6886036月306个月55.0055.001407700.007700.00-

科技通受限日

2023年

安凯新股流

6886206月156个月10.6812.34101610850.8812537.44-

微通受限日

2023年

双元新股流

6886235月316个月125.8886.7913917497.3212063.81-

科技通受限日

2023年

华丰新股流

6886296月166个月9.2618.597086556.0813161.72-

科技通受限日

第40页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

2023年

莱斯新股流

6886316月196个月25.2829.873368494.0810036.32-

信息通受限日

注：1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股

份自发行结束之日起12个月内不得转让。

3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主

承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

第41页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元短期信用评级本期末上年度末

第42页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

2023年6月30日2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级12335376.55-

合计12335376.55-

注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品

第43页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

第44页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

银行存款46374710.08---46374710.08

结算备付金1550626.10---1550626.10

存出保证金263244.50---263244.50

交易性金融资产12335376.55--375737230.29388072606.84

应收股利---284726.40284726.40

应收申购款---106798.60106798.60

应收清算款---58864040.2858864040.28

资产总计60523957.23--434992795.57495516752.80负债

应付赎回款---55801870.4855801870.48

应付管理人报酬---593935.14593935.14

应付托管费---98989.2098989.20

应付销售服务费---3035.093035.09

其他负债---1740231.551740231.55

负债总计---58238061.4658238061.46

利率敏感度缺口60523957.23--376754734.11437278691.34上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

银行存款38505878.56---38505878.56

结算备付金2132152.68---2132152.68

存出保证金206389.30---206389.30

交易性金融资产---632579574.87632579574.87

应收申购款---147366.86147366.86

资产总计40844420.54--632726941.73673571362.27负债

应付赎回款---535973.31535973.31

应付管理人报酬---956482.79956482.79

应付托管费---159413.79159413.79

应付清算款---0.010.01

应付销售服务费---10566.7910566.79

其他负债---1264646.631264646.63

负债总计---2927083.322927083.32

利率敏感度缺口40844420.54--629799858.41670644278.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第45页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

2.82%(2022年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金净

资产无重大影响(2022年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-11074.83-11074.83产

资产合计-11074.83-11074.83以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-11074.83-11074.83额上年度末

2022年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-7957.25-7957.25产

资产合计-7957.25-7957.25以外币计价的负债

第46页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-7957.25-7957.25额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月31本期末（2023年6月30日）

日）

1.所有外币相对人

553.74397.86

民币升值5%分析

2.所有外币相对人

-553.74-397.86

民币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分

析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进

第47页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

375737230.2985.93632579574.8794.32

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计375737230.2985.93632579574.8794.32

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数收益率外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

1.沪深300指数

20528993.6227426992.52

收益率上升5%分析

2.沪深300指数

-20528993.62-27426992.52

收益率下降5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第48页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次373877799.41631178199.54

第二层次12907407.01-

第三层次1287400.421401375.33

合计388072606.84632579574.87

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资375737230.2975.83

其中：股票375737230.2975.83

2基金投资--

3固定收益投资12335376.552.49

第49页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

其中：债券12335376.552.49

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计47925336.189.67

8其他各项资产59518809.7812.01

9合计495516752.80100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为11074.83元，占净值比为0.00%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 359308190.58 82.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业35447.470.01

E 建筑业 32895.86 0.01

F 批发和零售业 274876.13 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业8928784.892.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6652598.31 1.52

N 水利、环境和公共设施管理业 231129.16 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 262233.06 0.06

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计375726155.4685.92

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

第50页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

非周期性消费品7617.400.00

周期性消费品--

能源--

金融--

医疗--

工业--

信息科技--

电信服务3457.430.00

公用事业--

房地产--

合计11074.830.00

注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1603283赛腾股份77912234670929.007.93

2688036传音控股18245226820444.006.13

3002156通富微电106830024143580.005.52

4001270铖昌科技25569222321911.605.10

5688401路维光电54546820476868.724.68

6688458美芯晟18213917515149.894.01

7601138工业富联65490016503480.003.77

8688668鼎通科技15708815363206.403.51

9688072拓荆科技3500014908950.003.41

10688486龙迅股份13000014306500.003.27

11688409富创精密12987714156593.003.24

12000063中兴通讯30000013662000.003.12

13002463沪电股份59994612562869.242.87

14688153唯捷创芯16842512321973.002.82

15688195腾景科技1787719551734.532.18

16688531日联科技621769230861.022.11

17688372伟测科技600009189000.002.10

18688213思特威1592228142613.081.86

19300476胜宏科技3207007732077.001.77

20688498源杰科技262007467000.001.71

21688025杰普特800006988000.001.60

22300593新雷能3000006873000.001.57

23688045必易微1000005700000.001.30

24301297富乐德2482975589165.471.28

25600862中航高科900002277900.000.52

26600760中航沈飞420001890000.000.43

27000768中航西飞700001872500.000.43

第51页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

28688239航宇科技260001818700.000.42

29002149西部材料981001647099.000.38

30600562国睿科技1000001620000.000.37

31300855图南股份435001536420.000.35

32688084晶品特装175001520225.000.35

33600372中航电子1000001518000.000.35

34603678火炬电子433001492118.000.34

35301117佳缘科技218001408716.000.32

36002179中航光电280001269800.000.29

37002025航天电器193001231340.000.28

38600765中航重机35000927850.000.21

39300416苏试试验42000905520.000.21

40300699光威复材28000863800.000.20

41600893航发动力20000845200.000.19

42688507索辰科技5988780815.160.18

43301391卡莱特6000703020.000.16

44600482中国动力28700672728.000.15

45300726宏达电子15000670800.000.15

46002446盛路通信68600648270.000.15

47688132邦彦技术22400608832.000.14

48002049紫光国微6400596800.000.14

49688469中芯集成66102372975.480.09

50301358湖南裕能8046353104.300.08

51301260格力博13492330087.500.08

52301301川宁生物31453281818.880.06

53301310鑫宏业4089280239.270.06

54688484南芯科技6648270732.150.06

55301293三博脑科3135262233.060.06

56688582芯动联科5556256868.080.06

57301246宏源药业7954248746.640.06

58688146中船特气5813242797.410.06

59688352颀中科技16883224453.850.05

60301307美利信6474217546.290.05

61301303真兰仪表9503216667.260.05

62301291明阳电气6359206304.880.05

63301486致尚科技3506202155.960.05

64688543国科军工3616201916.200.05

65301322绿通科技3557198625.570.05

66688562航天软件7254195390.660.04

67301262海看股份6917190389.750.04

68688581安杰思1452177204.320.04

69301399英特科技2925171714.010.04

70688629华丰科技7073160957.020.04

第52页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

71301332德尔玛11211159576.870.04

72301439泓淋电力8945158686.740.04

73688334西高院8879157912.840.04

74301305朗坤环境7523155710.270.04

75301382蜂助手4080155284.800.04

76688570天玛智控5686150729.650.03

77301408华人健康8283143432.490.03

78301210金杨股份2801143168.370.03

79301419阿莱德3011137876.930.03

80688620安凯微10157135209.660.03

81301315威士顿2253132828.530.03

82688433华曙高科3934132711.000.03

83301360荣旗科技1264130244.800.03

84688623双元科技1382126258.220.03

85688523航天环宇4717125405.250.03

86301345涛涛车业2501119038.090.03

87301225恒勃股份3324118422.570.03

88301292海科新源5824116421.760.03

89301141中科磁业2468112881.380.03

90688631莱斯信息3357108400.080.02

91301429森泰股份4705105923.120.02

92301488豪恩汽电2618104144.040.02

93301355南王科技562499516.050.02

94301232飞沃科技164399339.120.02

95301376致欧科技419298850.600.02

96688429时创能源345298752.080.02

97688479友车科技312997812.270.02

98301323新莱福227797593.330.02

99301357北方长龙179292626.260.02

100301170锡南科技249692283.700.02

101301386未来电器356189140.560.02

102301373凌玮科技260784291.150.02

103301281科源制药317683350.240.02

104301295美硕科技214681770.280.02

105301428世纪恒通228980343.400.02

106301337亚华电子231878804.240.02

107300804广康生化225777134.830.02

108688603天承科技139176505.000.02

109301203国泰环保211675418.890.02

110301261恒工精密197372803.700.02

111688249晶合集成367866424.680.02

112001282三联锻造104537026.150.01

113001286陕西能源376735447.470.01

第53页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

114688361中科飞测54835439.160.01

115688472阿特斯197633671.040.01

116603137恒尚节能130424988.160.01

117001324长青科技113123764.290.01

118603172万丰股份115119934.200.00

119301383天键股份49317609.960.00

120001287中电港78516500.700.00

121601061中信金属212316092.340.00

122301280珠城科技41914983.440.00

123688593新相微95913991.810.00

124301387光大同创30713925.520.00

125301320豪江智能64213238.040.00

126603135中重科技62811234.920.00

127601065江盐集团7959412.800.00

128688535华海诚科1618248.030.00

129601133柏诚股份6457907.700.00

13003606福耀玻璃2557617.400.00

131603125常青科技1603924.800.00

132001328登康口腔1453696.050.00

13300728中国电信10003457.430.00

134001360南矿集团1772631.990.00

135001367海森药业552171.400.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002371北方华创40002909.005.96

2000063中兴通讯39294235.015.86

3603283赛腾股份38201626.055.70

400728中国电信19783648.092.95

4601728中国电信10214577.001.52

5688072拓荆科技26057153.993.89

6688981中芯国际25682612.123.83

7001270铖昌科技24254676.003.62

8002156通富微电23490040.003.50

9300476胜宏科技23248824.003.47

10600522中天科技21290527.003.17

11688401路维光电20885195.553.11

12002916深南电路19681587.002.93

13601800中国交建19022165.002.84

14688036传音控股18856245.332.81

15601138工业富联18762648.192.80

第54页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

16688012中微公司18703614.562.79

17688120华海清科18553045.022.77

18301297富乐德18261253.692.72

19300451创业慧康18213926.572.72

20688368晶丰明源17957070.932.68

21688661和林微纳17799800.352.65

22688045必易微17134797.882.55

23688498源杰科技17068549.712.55

24688458美芯晟15859956.392.36

25688486龙迅股份15844030.352.36

26688668鼎通科技15625621.882.33

27000837秦川机床15574625.002.32

28688409富创精密15316301.822.28

29603005晶方科技14250276.562.12

30002463沪电股份13712227.722.04

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

3、对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算本期累计买入金额参与排序，并按照不同股票分别披露。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688036传音控股43957791.486.55

2603662柯力传感36752835.365.48

3300454深信服36402845.305.43

4002371北方华创33943544.165.06

5000657中钨高新30578212.004.56

6300870欧陆通29989967.424.47

7605166聚合顺28573272.004.26

800728中国电信17728714.482.64

8601728中国电信8748905.001.30

9600529山东药玻26427239.163.94

10603628清源股份25909791.823.86

11688685迈信林25769566.703.84

12003025思进智能25653016.803.83

13688381帝奥微24264343.963.62

14002139拓邦股份23536746.573.51

15688981中芯国际23479547.083.50

16603639海利尔22748776.403.39

17000063中兴通讯22682952.003.38

第55页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

18300833浩洋股份22634859.253.38

19600522中天科技22408404.813.34

20688665四方光电21901238.863.27

21688125安达智能21735320.453.24

22601800中国交建21287424.003.17

23000739普洛药业20508639.203.06

24688498源杰科技19843586.722.96

25300687赛意信息19659190.042.93

26301063海锅股份19593353.192.92

27300451创业慧康19222238.202.87

28000690宝新能源18577986.002.77

29688120华海清科18089423.312.70

30688012中微公司16478949.462.46

31000837秦川机床15747274.762.35

32688661和林微纳15678984.712.34

33002916深南电路15499160.062.31

34688209英集芯14611255.512.18

35688368晶丰明源14370409.852.14

36601369陕鼓动力13677857.902.04

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

3、对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算本期累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分别披露。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1023983525.94

卖出股票收入（成交）总额1300964194.42

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券12335376.552.82

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

第56页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计12335376.552.82

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101969423国债0112200012335376.552.82

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第57页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金263244.50

2应收清算款58864040.28

3应收股利284726.40

4应收利息-

5应收申购款106798.60

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计59518809.78

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称

的公允价值比例（%）明

1688458美芯晟19422.640.00新股流通受限

注：本基金持有的美芯晟本报告期末公允价值为17515149.89元，占基金资产净值比例为4.01%，其中新股流通受限部分公允价值为19422.64元，占基金资产净值比例为0.00%。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）宝盈国家

安全沪港1281225609.227971288.132.43320133992.0297.57

深股票 A

宝盈国家9515526.065580.050.115249698.3399.89

第58页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告安全沪港

深股票 C

合计1376324221.507976868.182.39325383690.3597.61

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理宝盈国家安全沪港深股票 A 2166497.47 0.6603人所有从

业人员持宝盈国家安全沪港深股票 C 23.50 0.0004有本基金

合计2166520.970.6499

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基宝盈国家安全沪港深股票 A >100金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金宝盈国家安全沪港深股票 C 0

合计>100

本基金基金经理持有本宝盈国家安全沪港深股票 A 0

开放式基金宝盈国家安全沪港深股票 C 0合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C基金合同生效日

（2016年1月20日）291448737.30-基金份额总额本报告期期初基金份

509019087.7410482952.92

额总额本报告期基金总申购

10859011.262846381.94

份额

减：本报告期基金总191772818.858074056.48

第59页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

328105280.155255278.38

额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股

东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。

2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注

第60页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

109371565

中信证券247.331007626.7647.43-

9.20

507683798.

平安证券221.97467730.6722.02-

471020203.

华创证券220.38429402.1920.21-

238151088.

中泰证券110.31219411.9110.33-

天风证券292852.710.0085.530.00-

渤海证券1-----

长城证券1-----

长江证券1-----

东北证券1-----

东兴证券1-----国泰君安

1-----

证券

海通证券3-----

华泰证券2-----申万宏源

1-----

证券

兴业证券1-----

招商证券1-----

浙商证券2-----

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

*经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。

*具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。

*具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

*本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

2、本基金本报告期交易单元变更情况：

*本基金本报告期未新租证券公司交易单元。

*本基金本报告期未退租证券公司交易单元。

第61页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)中信证

799912.005.80----

券平安证

------券华创证

------券

中泰证12981135.

94.20----

券00天风证

------券渤海证

------券长城证

------券长江证

------券东北证

------券东兴证

------券国泰君

------安证券海通证

------券华泰证

------券申万宏

------源证券兴业证

------券招商证

------券浙商证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

第62页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增微众证券时报中国证券报

1银行为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-04-28

费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

2国证券会基金电子披露2023-04-21

投资基金2023年第1季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报

32023-04-21

金2023年第1季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增中欧证券时报中国证券报

4财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-04-21

费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券时报中国证券报

5证券股份有限公司旗下部分基金代销本基金管理人网站中2023-04-13

机构及参与相关费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站宝盈国家安全战略沪港深股票型证券上海证券报本基金管

6投资基金恢复大额申购、转换转入、理人网站中国证券会2023-04-10

定期定额投资公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

7国证券会基金电子披露2023-04-06

投资基金更新招募说明书网站宝盈国家安全战略沪港深股票型证券本基金管理人网站中8投资基金（宝盈国家安全沪港深股票国证券会基金电子披露2023-04-06A份额）基金产品资料概要（更新）网站宝盈国家安全战略沪港深股票型证券本基金管理人网站中9投资基金（宝盈国家安全沪港深股票国证券会基金电子披露2023-04-06C份额）基金产品资料概要（更新）网站上海证券报本基金管宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

10理人网站中国证券会2023-04-01

投资基金基金经理变更公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

11国证券会基金电子披露2023-03-30

投资基金2022年年度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下56只基上海证券报证券日报

122023-03-30

金2022年年度报告提示性公告证券时报中国证券报宝盈国家安全战略沪港深股票型证券本基金管理人网站中13投资基金（宝盈国家安全沪港深股票国证券会基金电子披露2023-03-21A份额）基金产品资料概要（更新）网站

14宝盈国家安全战略沪港深股票型证券本基金管理人网站中2023-03-21

第63页共65页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年中期报告投资基金（宝盈国家安全沪港深股票国证券会基金电子披露C份额）基金产品资料概要（更新）网站本基金管理人网站中宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

15国证券会基金电子披露2023-03-21

投资基金更新招募说明书网站上海证券报本基金管宝盈国家安全战略沪港深股票型证券

16理人网站中国证券会2023-03-17

投资基金基金经理变更公告基金电子披露网站上海证券报证券日报证券时报中国证券报宝盈基金管理有限公司关于增加新华