诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022年10月26日

1诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称诺安创新驱动混合基金主代码001411基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年06月18日

报告期末基金份额总额716831197.11份

本基金采取大类资产配置策略，在严格控制风险的前提下，追投资目标求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、存

投资策略托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投

资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高风险收益特征于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安创新驱动混合 A 诺安创新驱动混合 C下属分级基金的交易代码001411002051

2诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额492791163.34份224040033.77份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022年07月01日-2022年09月30日）主要财务指标

诺安创新驱动混合 A 诺安创新驱动混合 C

1.本期已实现收益-53837742.59-24697344.25

2.本期利润-61862342.88-26966947.89

3.加权平均基金份额本期利润-0.1692-0.1557

4.期末基金资产净值398566370.92179507063.85

5.期末基金份额净值0.8090.801

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和

信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、自 2015年 11月 18日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创新驱动混合 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-13.75%2.00%-8.72%0.53%-5.03%1.47%

过去六个月-27.44%2.17%-4.80%0.71%-22.64%1.46%

过去一年-46.85%2.11%-11.64%0.70%-35.21%1.41%

过去三年-19.55%1.61%6.86%0.75%-26.41%0.86%

过去五年-15.15%1.25%12.57%0.76%-27.72%0.49%自基金合同生效起

-9.57%1.04%-0.56%0.85%-9.01%0.19%至今

诺安创新驱动混合 C

阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*-**-*

3诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

*标准差*准收益率*准收益率标

准差*

过去三个月-13.87%1.99%-8.72%0.53%-5.15%1.46%

过去六个月-27.51%2.16%-4.80%0.71%-22.71%1.45%

过去一年-46.92%2.11%-11.64%0.70%-35.28%1.41%

过去三年-19.87%1.60%6.86%0.75%-26.73%0.85%

过去五年-15.71%1.25%12.57%0.76%-28.28%0.49%自基金合同生效起

-11.31%1.07%17.60%0.75%-28.91%0.32%至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

2、自 2015年 11月 18日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额；其中 C类份额自

2015年 11月 18日开始有申购数据，C类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2015年 11月 19日）算起。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

诺安创新驱动混合 A

诺安创新驱动混合 C

4诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限博士，具有基金从业资格。曾先后任职于中国科学院计算技术研究

所、天津飞腾信息技术

有限公司、华泰证券股

份有限公司，2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员，

2021年05

蔡嵩松本基金基金经理-7年现任投资管理部副总经月22日理。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资

基金基金经理，2019年

3月起任诺安和鑫灵活

配置混合型证券投资基

金基金经理，2021年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资

5诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金基金经理，2022年

7月起任诺安优化配置

混合型证券投资基金基金经理，2022年8月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：*此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

*证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资

6诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金目前主要仓位在计算机板块。2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。

15日，习近平总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，将数字经济提

升到国家的战略高度。规划提出总体目标：到 2025年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。从计算机行业本身来看，过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益，目前的估值都处于历史估值中枢的中下部，今年的数字经济是行业的最强催化，这是全行业信息化含量的提升，是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等，都是我们可以自上而下把握的机会。行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是我们最大的投资逻辑。

伴随着美国对我国科技的极限制裁，国内越来越意识到国产替代的重要性，未来行业信创的节奏将进一步提速。因此，本基金三季度加大了信创板块的配置比例。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安创新驱动混合 A份额净值为 0.809 元，本报告期诺安创新驱动混合 A份额净值增长率为-13.75%，同期业绩比较基准收益率为-8.72%；截至本报告期末诺安创新驱动混合C份额净值为0.801元，本报告期诺安创新驱动混合 C份额净值增长率为-13.87%，同期业绩比较基准收益率为-8.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

7诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

截至本报告期末，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资465709889.8080.09

其中：股票465709889.8080.09

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计108474203.0218.65

8其他资产7305549.241.26

9合计581489642.06100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1311794.60 0.23

C 制造业 86773921.82 15.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86725.76 0.02

E 建筑业 88102.49 0.02

F 批发和零售业 321142.22 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 53169.68 0.01

H 住宿和餐饮业 138932.64 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务业 374571927.41 64.80

J 金融业 86177.59 0.01

K 房地产业 8836.23 0.00

L 租赁和商务服务业 112922.96 0.02

8诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

M 科学研究和技术服务业 1018772.10 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 648481.67 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 371206.04 0.06

R 文化、体育和娱乐业 117776.59 0.02

S 综合 - -

合计465709889.8080.56

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600536中国软件126841654617992.969.45

2688258卓易信息131686054241463.409.38

3603138海量数据290231548758892.008.43

4002180纳思达110900047853350.008.28

5002268卫士通154907842599645.007.37

6688259创耀科技36623725925917.234.48

7002987京北方79492020540732.803.55

8301208中亦科技50550019163505.003.32

9688201信安世纪41939815228341.382.63

10300339润和软件92800014931520.002.58

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金207195.81

10诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

2应收证券清算款5312738.39

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1785615.04

6其他应收款-

7其他-

8合计7305549.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安创新驱动混合 A 诺安创新驱动混合 C

报告期期初基金份额总额247116405.46114472161.79

报告期期间基金总申购份额300877845.08193760775.95

减：报告期期间基金总赎回份额55203087.2084192903.97

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额492791163.34224040033.77

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

11诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例达序份额占

别到或者超过20%的时期初份额申购份额赎回份额持有份额号比间区间

机构-------

个人-------产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情形，敬请投资者留意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

*中国证券监督管理委员会批准诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

*《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

*《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

*基金管理人业务资格批件、营业执照。

*报告期内诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基

12诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告

金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

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2022年10月26日

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