广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

1广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称广发新兴成长混合基金主代码002125基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月15日

报告期末基金份额总额30621182.83份本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下

新兴产业和传统产业升级换代的投资机会，通过前投资目标瞻性的研究布局，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场投资策略资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期

2广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款业绩比较基准

利率(税后)×35%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简

广发新兴成长混合 A 广发新兴成长混合 C称下属分级基金的交易代

002125018291

码报告期末下属分级基金

30607339.98份13842.85份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)

广发新兴成长混合 A 广发新兴成长混合 C

1.本期已实现收益-1174483.22-760.14

2.本期利润-2185921.89-883.97

3.加权平均基金份额本期利润-0.0708-0.0226

4.期末基金资产净值28613722.8612807.72

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5.期末基金份额净值0.93490.9252

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发新兴成长混合 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-7.07%0.70%-1.96%0.54%-5.11%0.16%月过去六个

-9.85%0.83%-0.75%0.67%-9.10%0.16%月

过去一年-20.43%0.75%-7.24%0.61%-13.19%0.14%

过去三年-44.55%1.22%-20.52%0.67%-24.03%0.55%

过去五年12.37%1.24%-0.62%0.74%12.99%0.50%自基金合

同生效起-6.51%1.25%-3.73%0.77%-2.78%0.48%至今

2、广发新兴成长混合 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-7.39%0.71%-1.96%0.54%-5.43%0.17%月过去六个

-10.17%0.83%-0.75%0.67%-9.42%0.16%月

过去一年-21.19%0.75%-7.24%0.61%-13.95%0.14%自基金合

-23.73%0.73%-11.59%0.59%-12.14%0.14%同生效起

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至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年9月15日至2024年6月30日)

1、广发新兴成长混合 A：

2、广发新兴成长混合 C：

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

刘玉女士，经济学硕士，持有本基金的基金经中国证券投资基金业从业证理；广发新动力混书。曾任广发基金管理有限公合型证券投资基金

2018-司研究发展部研究员、研究发

刘玉的基金经理；广发-16年

10-17展部总经理助理，银华基金管

均衡回报混合型证

理有限公司研究部研究员、投券投资基金的基金

资二部投资经理助理、投资二经理部投资经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

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法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度，地缘政治依旧维持不稳定的态势，巴以、俄乌问题导致全球投资

者的风险偏好降低。美国经济和通胀数据在二季度有所回落，但回落速度低于市场预期，美国政府宽财政政策导致市场对美联储年内的降息预期更加保守，有可能进一步推迟。国内来看，稳增长政策在二季度开始发力，国内经济边际改善。但从市场反应

7广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告来看，大家对全球的地缘政治冲突担心更多，使得投资者对未来的预期依然比较悲观。

市场情况来看，2024年二季度，沪深300指数回落2.14%，创业板指数则回落7.41%，行业层面，偏稳定和防御特征的银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输行业表现较好。

二季度本基金配置相对保守，增加了防御特征的品种。虽然市场短期波动较大，但一些板块的自身产业逻辑已经出现，基本面已经见底并且有向上的趋势，相信在外部扰动结束后会回归原有的价值。未来，管理人将重点关注景气度向上、周期反转的行业和在行业内部有明显竞争优势的个股。我们相信，这些具有核心竞争力、良好经营模式、优秀管理能力的公司在未来会给我们带来长期稳定的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-7.07%，C 类基金份额净值增长率为-7.39%，同期业绩比较基准收益率为-1.96%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于2024年4月1日至2024年6月30日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自2024年6月10日至2024年6月30日，本基金如涉及信息披露费、银行间账户维护费、审计费、持有人大会费等固定费用，由管理人承担，不再从基金资产中列支。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资18426488.2961.63

其中：普通股18426488.2961.63

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

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资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计11454328.3638.31

7其他资产17465.510.06

8合计29898282.16100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 166460.00 0.58

2833370.009.90

B 采矿业

C 制造业 12715980.29 44.42

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1830478.00 6.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 261560.00 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 618640.00 2.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计18426488.2964.37

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1300750宁德时代4700846141.002.96

2600519贵州茅台500733695.002.56

3601899紫金矿业38200671174.002.34

4688009中国通号108464650784.002.27

5601857中国石油61400633648.002.21

6600031三一重工37600620400.002.17

7600323瀚蓝环境29600618640.002.16

8600938中国海油18200600600.002.10

9600150中国船舶14700598437.002.09

10688187时代电气11961590634.182.06

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

10广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报

告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金13993.20

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3472.31

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计17465.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

项目广发新兴成长混合A 广发新兴成长混合C

报告期期初基金份额总额31145568.83251143.22

报告期期间基金总申购份额155521.871982.41

减：报告期期间基金总赎回份额693750.72239282.78报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额30607339.9813842.85

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地服务投资者，本基金管理人经与基金托管人协商一致，自2024年5月9日起，调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”，并对《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件的公告》。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会注册广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；