东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024年08月30日东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

第2页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59

7.12投资组合报告附注.........................................59

§8基金份额持有人信息..........................................60

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60

第3页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................61

§9开放式基金份额变动..........................................61

§10重大事件揭示............................................61

10.1基金份额持有人大会决议......................................61

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................62

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62

10.4基金投资策略的改变........................................62

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62

10.8其他重大事件...........................................63

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65

§12备查文件目录............................................65

12.1备查文件目录...........................................65

12.2存放地点.............................................65

12.3查阅方式.............................................65

第4页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴蓝海财富混合基金主代码002182基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月23日基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额48304473.15份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C下属分级基金的交易代码002182019166

报告期末下属分级基金的份额总额41051700.16份7252772.99份

2.2基金产品说明

本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公

投资目标司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定

投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策投资策略的重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资标的构建组合。本基金的"蓝海"投资范畴界定为：在新常态下通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公司。

业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型风险收益特征基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

第5页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告项目基金管理人基金托管人名称东兴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名李宛霖任航

露负责联系电话400-670-1800010-66060069

人电子邮箱 xxpl@dxamc.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话400-670-180095599

传真010-83770122010-68121816北京市丰台区东管头1号院1北京市东城区建国门内大街6注册地址

号楼1-190室9号北京市西城区金融大街5号新北京市西城区复兴门内大街2办公地址

盛大厦B座15层 8号凯晨世贸中心东座F9邮政编码100033100031法定代表人牛南洁谷澍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报登载基金中期报告正文的管理人

http://www.dxamc.cn互联网网址

基金中期报告备置地点北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦注册登记机构东兴基金管理有限公司

B座15层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标(2024年01月01日-2024年06月30日)

东兴蓝海财富混合东兴蓝海财富混合

第6页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

A C

本期已实现收益260602.25155450.46

本期利润366038.34144312.42

加权平均基金份额本期利润0.01160.0222

本期加权平均净值利润率1.65%3.15%

本期基金份额净值增长率3.74%3.74%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润-12595296.27-2620312.62

期末可供分配基金份额利润-0.3068-0.3613

期末基金资产净值28456403.895031082.90

期末基金份额净值0.6930.694报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-30.70%2.81%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴蓝海财富混合A份额净值份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

增长率*率标准差*准收益率*益率标准差*

过去一个月-3.48%0.70%-1.73%0.29%-1.75%0.41%

过去三个月-0.86%0.71%-0.83%0.44%-0.03%0.27%

过去六个月3.74%0.77%1.62%0.53%2.12%0.24%

过去一年1.61%0.69%-4.63%0.52%6.24%0.17%

过去三年-16.30%0.93%-19.07%0.62%2.77%0.31%

第7页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告自基金合同

-30.70%1.05%0.04%0.71%-30.74%0.34%生效起至今

东兴蓝海财富混合C份额净值份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

增长率*率标准差*准收益率*益率标准差*

过去一个月-3.34%0.66%-1.73%0.29%-1.61%0.37%

过去三个月-0.86%0.68%-0.83%0.44%-0.03%0.24%

过去六个月3.74%0.75%1.62%0.53%2.12%0.22%自基金合同

2.81%0.62%-3.67%0.51%6.48%0.11%

生效起至今

注：本基金于2023年8月23日起增设C类基金份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3、本基金于2023年8月23日起增设C类基金份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

第9页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；

固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。

公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2024年6月30日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型

证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混

合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型

证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券

投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫

享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投

资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕

6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴

数字经济混合型发起式证券投资基金共19只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职离任日期日期

毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，在中信证券股份有限公司工司马义本基金作；2015年1月至2017年2月，任职粤

2023-

买买提基金经-14年开证券（原联讯证券）股份有限公司先生理固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经

第10页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年4月，在东兴证券股份有限公司基金业务部工作；2021年4月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负

责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益

部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、东兴安盈宝货币市场基金基

金经理、东兴兴利债券型证券投资基

金基金经理、东兴兴福一年定期开放

债券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基

金基金经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经

理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证

券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

第11页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常

交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

第12页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

上半年中国经济呈温和复苏态势，GDP同比增长 5.0%，整体来看，供给端复苏强于需求端，外需强于内需。分季度来看，一季度GDP同比增长5.3%，其中出口、制造业增长表现超预期。二季度由于高基数效应的影响，GDP同比增长4.7%，其中消费、投资增速呈现边际放缓的迹象。由于房地产持续下行带来居民资产缩水，导致市场信心不足，进而影响消费需求。上半年我们维持债券部分的持仓比例，在权益市场震荡回调阶段更加注重对择时的把握，经过近期的调整，部分资产的预期回报有所提升，后续继续根据行情演化情况利用择时动态调整权益仓位。

东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2024年1月1日起至2024年6月30日，本基金A类份额净值增长率为3.74%，业绩比较

基准收益率为1.62%，高于业绩比较基准2.12%；本基金C类份额净值增长率为3.74%，业绩比较基准收益率为1.62%，高于业绩比较基准2.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着房地产去库存、以旧换新等地产政策的持续发力，以及保障性住房再贷款等货币政策工具的启动，国内房地产市场政策的主基调依然是偏宽松，以促进市场的复苏和稳定。财政政策方面，下半年实施好积极的财政政策，已确定的政策举措会加速落实，专项债的发行以及使用会继续提速，并及早储备并适时推出一批增量政策举措推动基建投资增长，货币政策方面，从支持国内经济“稳增长”的需要，央行有望继续引导降低实体经济融资成本。权益市场方面，当前投资者信心仍然有待提振。从市场估值水平上来看，目前整体指数市盈率处于上市以来较低分位数，市场继续向下空间相对有限。随着资本市场越来越重视投资者回报，市场有望逐步走出低谷。此外新国九条的推出也进一步完善了资本市场体系制度的建设，三中全会以来进一步深化改革、推动中国式现代化进程，发展新质生产力等一系列变革也会逐步提升市场整体的风险偏好，权益市场中枢有望逐步上移。经过近期的调整，部分资产的预期回报有所提升。科技创新仍然是经济转型升级的关键所在，高景气的部分细分科技板块仍然有较好的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责

第13页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间范围为2024年1月1日至2024年6月30日；未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

在迷你基金期间，自2024年6月20日起，由本基金管理人承担本基金信息披露费、审计费、账户维护费等费用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-东兴基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东兴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，东兴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金

第14页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信

息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11971868.7912910.30

结算备付金455388.13252305.46

存出保证金72268.8511508.08

交易性金融资产6.4.7.231176752.6821455972.45

其中：股票投资28231468.9820249693.00

基金投资--

债券投资2945283.701206279.45资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-609925.13

应收清算款-299.48

应收股利--

应收申购款3180.88101045.99

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计33679459.3322443966.89负债和净资产附注号本期末上年度末

第15页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款1386.0072693.66

应付管理人报酬32894.5922994.45

应付托管费5482.443832.40

应付销售服务费368.49310.91

应付投资顾问费--

应交税费103.7026.79

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6151737.3255879.92

负债合计191972.54155738.13

净资产：

实收基金6.4.7.748304473.1533342813.07

未分配利润6.4.7.8-14816986.36-11054584.31

净资产合计33487486.7922288228.76

负债和净资产总计33679459.3322443966.89

注：报告截止日2024年6月30日，东兴蓝海财富混合A基金份额净值0.693元，基金份额总额41051700.16份，东兴蓝海财富混合C基金份额净值0.694元，基金份额总额

7252772.99份。

6.2利润表

会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间

第16页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入735442.27-679935.46

1.利息收入34009.6929698.44

其中：存款利息收入6.4.7.920720.027137.55

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

13289.6722560.89

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

584917.33256668.58

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1075544.0763942.63

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.1112180.43-资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15497192.83192725.95

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.1694298.05-966349.19以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1722217.2046.71号填列）

减：二、营业总支出225091.51202204.08

1.管理人报酬6.4.10.2.1159723.95156328.25

2.托管费6.4.10.2.226620.5826054.76

3.销售服务费6.4.10.2.32305.18-

第17页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

4.投资顾问费--

5.利息支出54.65-

其中：卖出回购金融资产

54.65-

支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加47.8681.22

8.其他费用6.4.7.1936339.2919739.85三、利润总额（亏损总额

510350.76-882139.54以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

510350.76-882139.54号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额510350.76-882139.54

6.3净资产变动表

会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

33342813.07-11054584.3122288228.76

产

二、本期期初净资

33342813.07-11054584.3122288228.76

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号14961660.08-3762402.0511199258.03填列）

（一）、综合收益

-510350.76510350.76总额

第18页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资14961660.08-4272752.8110688907.27产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款31544450.10-9155480.1822388969.92

2.基金赎回

-16582790.024882727.37-11700062.65款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

48304473.15-14816986.3633487486.79

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

30259217.19-8704073.4821555143.71

产

二、本期期初净资

30259217.19-8704073.4821555143.71

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-1400953.86-473331.89-1874285.75填列）

（一）、综合收益

--882139.54-882139.54总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-1400953.86408807.65-992146.21产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款162757.16-46613.45116143.71

第19页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2.基金赎回

-1563711.02455421.10-1108289.92款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

28858263.33-9177405.3719680857.96

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:牛南洁黄言王广辉

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2015年11月19日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2667号）的批复自2015年12月

7日至2015年12月18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集365119408.43元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"瑞华验字[2015]01460035号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为365145575.66份，其中认购资金利息折合26167.23份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司（本基金原基金管理人为东兴证券股份有限公司，自

2021年5月24日起变更为东兴基金管理有限公司），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、

债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金

第20页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规变更或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一年年度报告相一致。

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为

2024年1月1日至2024年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

第21页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票

据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。

基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

第22页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现

第23页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。

债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

*持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：

贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

*交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若

有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

第24页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.4.10费用的确认和计量

（1）根据基金合同以及后续修订，基金管理费在2023年7月31日前按前一日基金资

产净值的1.50%的年费率逐日计提；自2023年7月31日起按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；

（2）根据基金合同以及后续修订，基金托管费在2023年7月31日前按前一日基金资

产净值的0.25%的年费率逐日计提；自2023年7月31日起按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

（3）自2023年8月23日起，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净

值的年费率0.10%%逐日计提并确认；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基

金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证

券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按

照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每

次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利

或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

第25页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财

税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、

财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规

和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第26页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代

缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款1971868.79

等于：本金1969970.07

加：应计利息1898.72

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1971868.79

第27页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票28354508.19-28231468.98-123039.21

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场2895150.3044703.702945283.705429.70债

银行间市场----券

合计2895150.3044703.702945283.705429.70

资产支持证券----

基金----

其他----

合计31249658.4944703.7031176752.68-117609.51

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末

第28页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用129079.36

其中：交易所市场129079.36

银行间市场-

应付利息-

预提费用22657.96

合计151737.32

注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 东兴蓝海财富混合A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(东兴蓝海财富混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末27688059.0027688059.00

本期申购17295133.0117295133.01

本期赎回（以“-”号填列）-3931491.85-3931491.85

本期末41051700.1641051700.16

6.4.7.7.2 东兴蓝海财富混合C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(东兴蓝海财富混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末5654754.075654754.07

本期申购14249317.0914249317.09

本期赎回（以“-”号填列）-12651298.17-12651298.17

第29页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

本期末7252772.997252772.99

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 东兴蓝海财富混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东兴蓝海财富混合A)

上年度末-5697934.56-3486143.90-9184078.46

本期期初-5697934.56-3486143.90-9184078.46

本期利润260602.25105436.09366038.34本期基金份额交易产

-2284797.92-1492458.23-3777256.15生的变动数

其中：基金申购款-2992951.72-1948944.51-4941896.23

基金赎回款708153.80456486.281164640.08

本期已分配利润---

本期末-7722130.23-4873166.04-12595296.27

6.4.7.8.2 东兴蓝海财富混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东兴蓝海财富混合C)

上年度末-2140422.57269916.72-1870505.85

本期期初-2140422.57269916.72-1870505.85

本期利润155450.46-11138.04144312.42本期基金份额交易产

-635340.51139843.85-495496.66生的变动数

其中：基金申购款-5088853.82875269.87-4213583.95

基金赎回款4453513.31-735426.023718087.29

本期已分配利润---

本期末-2620312.62398622.53-2221690.09

6.4.7.9存款利息收入

第30页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入17521.18

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入2845.20

其他353.64

合计20720.02

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额176203248.47

减：卖出股票成本总额175751719.74

减：交易费用375984.66

买卖股票差价收入75544.07

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入11907.13债券投资收益——买卖债券（债转股

273.30及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计12180.43

第31页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）101451.53成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑99740.70

付）成本总额

减：应计利息总额1437.53

减：交易费用-

买卖债券差价收入273.30

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益497192.83

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计497192.83

6.4.7.16公允价值变动收益

第32页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产94298.05

——股票投资91676.35

——债券投资2621.70

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计94298.05

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入22118.16

转换费收入99.04

合计22217.20

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

第33页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

审计费用8876.61

信息披露费4781.35

证券出借违约金-

汇划手续费4081.33

账户维护费18000.00

其他600.00

合计36339.29

注：其他为银行间账户查询费。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系中国东方资产管理股份有限公司基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销大连银行股份有限公司售机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

第34页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月32023年01月01日至2023

0日年06月30日

关联方名称占当期占当期股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

东兴证券股份有限公司203509237.0956.55%710833.00100.00%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月32023年01月01日至2023

0日年06月30日

关联方名称占当期债券占当期债券成交金额买卖成交总成交金额买卖成交总额的比例额的比例

东兴证券股份有限公司99980.005.26%--

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年062023年01月01日至2023年

月30日06月30日占当期关联方名称占当期债债券回券回购成成交金额成交金额购成交交总额的总额的比例比例

第35页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

东兴证券股份有限公司123170000.0072.51%196710000.00100.00%

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名称占期末应占当期佣金期末应付佣当期佣金付佣金总总量的比例金余额额的比例

东兴证券股份有限公司149763.2956.55%14029.4810.87%上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名称占期末应占当期佣金期末应付佣当期佣金付佣金总总量的比例金余额额的比例

东兴证券股份有限公司512.70100.00%236.27100.00%

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费159723.95156328.25

其中：应支付销售机构的客户维护费72229.1278172.67

应支付基金管理人的净管理费87494.8378155.58

注：1、根据基金合同以及后续修订，基金管理费在2023年7月31日前按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

自2023年7月31日起按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

第36页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费26620.5826054.76

注：1、根据基金合同以及后续修订，基金托管费在2023年7月31日前按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

自2023年7月31日起按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

第37页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

名称东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C 合计东兴证券

股份有限0.001659.551659.55公司

合计0.001659.551659.55

1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金于2023年8月23日起增设C类基金份额，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第38页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年062023年01月01日至2023年06

关联方名称月30日月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国农业银行股份有限公司1971868.7917521.181312650.735781.82

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第39页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末持有的债券均为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。

第40页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末持有的债券均为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券

不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付

投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回

第41页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。

基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年06月31个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

0日

资产

货币资金1969970.07----1898.721971868.79

结算备付金455183.23----204.90455388.13

存出保证金72236.35----32.5072268.85交易性金融

2900580.00----28276172.6831176752.68

资产

应收申购款-----3180.883180.88

资产总计5397969.65----28281489.6833679459.33

第42页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告负债

应付赎回款-----1386.001386.00应付管理人

-----32894.5932894.59报酬

应付托管费-----5482.445482.44应付销售服

-----368.49368.49务费

应交税费-----103.70103.70

其他负债-----151737.32151737.32

负债总计-----191972.54191972.54利率敏感度

5397969.65----28089517.1433487486.79

缺口上年度末

2023年12月31个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

1日

资产

货币资金12891.97----18.3312910.30

结算备付金252180.61----124.85252305.46

存出保证金11502.36----5.7211508.08交易性金融

--1197600.00--20258372.4521455972.45资产买入返售金

610000.00-----74.87609925.13

融资产

应收清算款-----299.48299.48

应收申购款-----101045.99101045.99

资产总计886574.94-1197600.00--20359791.9522443966.89负债

应付赎回款-----72693.6672693.66应付管理人

-----22994.4522994.45报酬

应付托管费-----3832.403832.40应付销售服

-----310.91310.91务费

应交税费-----26.7926.79

其他负债-----55879.9255879.92

负债总计-----155738.13155738.13利率敏感度

886574.94-1197600.00--20204053.8222288228.76

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第43页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资产

28231468.9884.3020249693.0090.85

－股票投资交易性金融资产

----

－基金投资交易性金融资产

2945283.708.801206279.455.41

－债券投资交易性金融资产

----

－贵金属投资

衍生金融资产－----

第44页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告权证投资

其他----

合计31176752.6893.1021455972.4596.27

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合假设

理、可能的变动；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

业绩比较基准变动+5%1391276.811022889.01

业绩比较基准变动-5%-1391276.81-1022889.01

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次28231468.9820249693.00

第二层次2945283.701206279.45

第三层次--

合计31176752.6821455972.45

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

第45页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、

应收申购款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资28231468.9883.82

其中：股票28231468.9883.82

2基金投资--

3固定收益投资2945283.708.75

其中：债券2945283.708.75

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计2427256.927.21

8其他各项资产75449.730.22

第46页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

9合计33679459.33100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3803748.50 11.36

C 制造业 10319654.02 30.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1182342.22 3.53

E 建筑业 580080.00 1.73

F 批发和零售业 373554.00 1.12

G 交通运输、仓储和邮政业 2086072.00 6.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 6164134.00 18.41

K 房地产业 1687966.80 5.04

L 租赁和商务服务业 683134.00 2.04

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1350783.44 4.03

S 综合 - -

合计28231468.9884.30

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

第47页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

1600028中国石化144600913872.002.73

2601000唐山港145000681500.002.04

3600395盘江股份103000619030.001.85

4600282南钢股份112100558258.001.67

5600398海澜之家57600532224.001.59

6601328交通银行71000530370.001.58

7601088中国神华11700519129.001.55

8601988中国银行104000480480.001.43

9601006大秦铁路66700477572.001.43

10603156养元饮品21800463686.001.38

11002563森马服饰79300460733.001.38

12601169北京银行75500440920.001.32

13601818光大银行134100425097.001.27

14600188兖矿能源18600422778.001.26

15601928凤凰传媒38164418277.441.25

16002110三钢闽光139500411525.001.23

17600325华发股份62200404300.001.21

18600019宝钢股份60100399665.001.19

19600377宁沪高速31500396900.001.19

20600548深高速36900392247.001.17

21600177雅戈尔54700389464.001.16

22601398工商银行68100388170.001.16

23600373中文传媒25900384356.001.15

24600016民生银行100000379000.001.13

25601939建设银行51100378140.001.13

26601998中信银行56200376540.001.12

27000651格力电器9600376512.001.12

28002128电投能源17500369250.001.10

29000932华菱钢铁83300369019.001.10

30601077渝农商行72100361942.001.08

31000830鲁西化工30900358131.001.07

第48页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

32000581威孚高科21900356532.001.06

33000090天健集团87500351750.001.05

34601098中南传媒28300351486.001.05

35600015华夏银行53300341120.001.02

36600782新钢股份102700340964.001.02

37600674川投能源17400326250.000.97

38601229上海银行44600323796.000.97

39600027华电国际46463322453.220.96

40600919江苏银行43200320976.000.96

41600901江苏金租62300314615.000.94

42600000浦发银行37300306979.000.92

43601225陕西煤业11700301509.000.90

44002003伟星股份23900299945.000.90

45600801华新水泥21200291500.000.87

46601666平煤股份25500285600.000.85

47600808马钢股份141300285426.000.85

48600755厦门国贸39700284649.000.85

49600873梅花生物27001270550.020.81

50000895双汇发展11200266224.000.79

51601166兴业银行13900244918.000.73

52600064南京高科39140237579.800.71

53601601中国太保8500236810.000.71

54600153建发股份26500236645.000.71

55600704物产中大54000234360.000.70

56002737葵花药业10000233800.000.70

57600585海螺水泥9900233541.000.70

58000157中联重科30300232704.000.69

59601009南京银行22000228580.000.68

60002601龙佰集团12300228411.000.68

61601668中国建筑43000228330.000.68

62600642申能股份24500216335.000.65

第49页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

63600104上汽集团15000207900.000.62

64600741华域汽车12600206388.000.62

65600048保利发展23500205860.000.61

66601636旗滨集团30900199305.000.60

67600757长江传媒24400196664.000.59

68600376首开股份92800194880.000.58

69600383金地集团56200191080.000.57

70600295鄂尔多斯19200190464.000.57

71002372伟星新材12200188124.000.56

72000002万科Ａ26700185031.000.55

73600348华阳股份18200181272.000.54

74002367康力电梯29800171946.000.51

75002233塔牌集团23500171785.000.51

76600900长江电力5800167736.000.50

77002088鲁阳节能13700165633.000.49

78600688上海石化63100164691.000.49

79600057厦门象屿23800161840.000.48

80600261阳光照明58600158220.000.47

81600886国投电力8200149568.000.45

82600479千金药业14300145431.000.43

83603858步长制药9300140895.000.42

84002884凌霄泵业7300140160.000.42

85002419天虹股份33300139194.000.42

86603886元祖股份9200138552.000.41

87000828东莞控股15300137853.000.41

88000036华联控股41900135756.000.41

89002303美盈森56000134960.000.40

90000402金融街56800133480.000.40

91000789万年青28700130298.000.39

92600971恒源煤电10800128952.000.39

93002443金洲管道23900127626.000.38

第50页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

94002516旷达科技31600115024.000.34

95600030中信证券470085681.000.26

96603878武进不锈970063438.000.19

97600985淮北矿业372562356.500.19

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1600028中国石化4706371.0021.12

2601000唐山港4137305.0018.56

3600373中文传媒3903736.0017.51

4601088中国神华3741402.0016.79

5601398工商银行3379022.0015.16

6601006大秦铁路3116848.0013.98

7601988中国银行3081822.0013.83

8601328交通银行3057912.0013.72

9002563森马服饰2976571.0013.35

10603156养元饮品2972409.0013.34

11600188兖矿能源2966693.0013.31

12601928凤凰传媒2904096.4413.03

13600282南钢股份2847719.0012.78

14002110三钢闽光2665947.0011.96

15000581威孚高科2641203.0011.85

16600398海澜之家2635448.0011.82

17601169北京银行2618414.0011.75

18000830鲁西化工2570642.0011.53

19600177雅戈尔2549917.0011.44

20601098中南传媒2538566.0011.39

第51页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

21600325华发股份2470594.0011.08

22601939建设银行2467447.0011.07

23601998中信银行2439782.0010.95

24600377宁沪高速2415597.0010.84

25000651格力电器2414090.0010.83

26601077渝农商行2405900.0010.79

27002128电投能源2363849.0010.61

28601225陕西煤业2363690.0010.61

29600782新钢股份2338179.0010.49

30600548深高速2326567.0010.44

31000932华菱钢铁2300511.0010.32

32601818光大银行2198465.009.86

33600016民生银行2196532.009.86

34600674川投能源2196005.009.85

35000090天健集团2195810.009.85

36600015华夏银行2189754.009.82

37002003伟星股份2168890.009.73

38600000浦发银行2041800.009.16

39601666平煤股份1966065.008.82

40601229上海银行1950793.008.75

41600801华新水泥1937591.008.69

42000895双汇发展1902836.008.54

43600027华电国际1902420.938.54

44600808马钢股份1891291.008.49

45600919江苏银行1860598.008.35

46600901江苏金租1823691.008.18

47600873梅花生物1807385.008.11

48600755厦门国贸1766028.007.92

49600985淮北矿业1734192.007.78

50000157中联重科1731897.007.77

51002737葵花药业1728870.007.76

第52页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

52600019宝钢股份1724269.007.74

53600642申能股份1723557.007.73

54600295鄂尔多斯1713586.007.69

55601601中国太保1703840.007.64

56600585海螺水泥1685710.007.56

57601166兴业银行1657063.007.43

58600064南京高科1621096.007.27

59002601龙佰集团1606459.007.21

60600395盘江股份1573219.007.06

61600153建发股份1543562.006.93

62601668中国建筑1531282.006.87

63601009南京银行1498386.006.72

64600048保利发展1479584.006.64

65600104上汽集团1412479.006.34

66000002万科Ａ1374629.006.17

67600704物产中大1364161.006.12

68002372伟星新材1344822.006.03

69600376首开股份1328894.005.96

70600057厦门象屿1292184.005.80

71600348华阳股份1266554.005.68

72600900长江电力1243903.005.58

73601636旗滨集团1224626.005.49

74002088鲁阳节能1214331.005.45

75002367康力电梯1187201.005.33

76600757长江传媒1169588.005.25

77002233塔牌集团1121768.005.03

78002443金洲管道1089408.004.89

79002884凌霄泵业1068911.004.80

80600688上海石化1059998.004.76

81600886国投电力1050492.004.71

82600261阳光照明1047385.004.70

第53页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

83600479千金药业1011097.004.54

84002419天虹股份988605.004.44

85000402金融街977053.004.38

86600741华域汽车953239.004.28

87600971恒源煤电937945.004.21

88000828东莞控股933079.004.19

89603886元祖股份921957.004.14

90002303美盈森908062.004.07

91000789万年青896532.004.02

92603878武进不锈853476.003.83

93603858步长制药844962.003.79

94002516旷达科技832710.003.74

95000036华联控股803176.003.60

96600030中信证券753828.003.38

97600383金地集团593988.002.67

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1600028中国石化4560570.0020.46

2601000唐山港3952266.0017.73

3600373中文传媒3902178.0017.51

4601088中国神华3762534.0016.88

5601398工商银行3303839.0014.82

6601988中国银行2949790.0013.23

第54页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

7601006大秦铁路2945950.0013.22

8601328交通银行2914171.0013.07

9600188兖矿能源2877610.0012.91

10002563森马服饰2828763.0012.69

11603156养元饮品2804728.0012.58

12601928凤凰传媒2771399.0012.43

13600282南钢股份2757452.0012.37

14601169北京银行2585417.0011.60

15000581威孚高科2562692.0011.50

16000830鲁西化工2532577.0011.36

17601098中南传媒2528136.0011.34

18600398海澜之家2519181.0011.30

19601225陕西煤业2472728.0011.09

20002110三钢闽光2455499.0011.02

21601939建设银行2419483.0010.86

22600177雅戈尔2410915.0010.82

23600377宁沪高速2403211.0010.78

24601998中信银行2374007.0010.65

25000651格力电器2362351.0010.60

26002128电投能源2358882.0010.58

27600325华发股份2329778.0010.45

28601077渝农商行2309802.0010.36

29600548深高速2250059.0010.10

30600674川投能源2207395.009.90

31600782新钢股份2160055.009.69

32000932华菱钢铁2112615.009.48

33600016民生银行2108638.009.46

34002003伟星股份2096596.009.41

35600015华夏银行2085165.009.36

36601818光大银行2066927.009.27

37000090天健集团2021089.009.07

第55页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

38600000浦发银行2010400.009.02

39600985淮北矿业1991579.758.94

40600027华电国际1925480.008.64

41601229上海银行1912334.258.58

42601666平煤股份1876062.008.42

43600801华新水泥1823772.008.18

44000895双汇发展1813371.008.14

45600919江苏银行1791813.008.04

46600901江苏金租1758895.007.89

47600808马钢股份1734794.007.78

48600873梅花生物1718137.077.71

49600642申能股份1702934.007.64

50601601中国太保1698591.007.62

51600295鄂尔多斯1672123.007.50

52600755厦门国贸1668928.007.49

53002737葵花药业1666716.007.48

54601166兴业银行1643306.007.37

55000157中联重科1641582.007.37

56600585海螺水泥1592567.007.15

57600019宝钢股份1575809.007.07

58600064南京高科1561445.407.01

59002601龙佰集团1545327.006.93

60601009南京银行1481119.006.65

61601668中国建筑1478716.006.63

62600153建发股份1472332.006.61

63600048保利发展1416592.006.36

64600104上汽集团1359457.006.10

65600057厦门象屿1310148.005.88

66600704物产中大1303143.005.85

67002372伟星新材1296445.005.82

68600348华阳股份1278237.005.74

第56页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

69600900长江电力1264503.005.67

70000002万科Ａ1247349.005.60

71600376首开股份1192890.005.35

72002088鲁阳节能1143607.005.13

73600757长江传媒1120368.005.03

74002367康力电梯1102821.004.95

75600886国投电力1081041.004.85

76002884凌霄泵业1071814.004.81

77002233塔牌集团1064139.004.77

78002443金洲管道1048541.004.70

79601636旗滨集团1013270.004.55

80600688上海石化979086.004.39

81600261阳光照明971127.004.36

82600479千金药业968283.004.34

83600971恒源煤电937246.004.21

84002419天虹股份933515.004.19

85600395盘江股份927306.004.16

86600741华域汽车892070.004.00

87000402金融街878759.003.94

88603878武进不锈864068.003.88

89000828东莞控股848803.003.81

90603886元祖股份845486.003.79

91002303美盈森822803.003.69

92000789万年青817011.003.67

93603858步长制药799926.003.59

94002516旷达科技771970.003.46

95000036华联控股712308.003.20

96600030中信证券706519.003.17

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

第57页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额183641819.37

卖出股票收入（成交）总额176203248.47

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权

等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券2945283.708.80

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计2945283.708.80

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

第58页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

101970923国债16290002945283.708.80

2-----

3-----

4-----

5-----

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；

交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部

门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金72268.85

第59页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3180.88

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计75449.73

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有份额级机构投资者个人投资者户数的基金份别占总份额占总份额

(户)额持有份额持有份额比例比例东兴蓝

海财富50381613.7213906815.0233.88%27144885.1466.12%

混合A东兴蓝

海财富10867155.310.000.00%7252772.99100.00%

混合C

合计61179058.0613906815.0228.79%34397658.1371.21%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数占基金总份额比

第60页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

（份）例

东兴蓝海财富混合A 85119.07 0.21%基金管理人所有从业

东兴蓝海财富混合C 506.72 0.01%人员持有本基金

合计85625.790.18%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、东兴蓝海财富混合A 0

基金投资和研究部门负东兴蓝海财富混合C 0责人持有本开放式基金合计0

东兴蓝海财富混合A 0~10本基金基金经理持有本

东兴蓝海财富混合C 0开放式基金

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C

基金合同生效日(2015年12月23

365145575.66-

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额27688059.005654754.07

本报告期基金总申购份额17295133.0114249317.09

减：本报告期基金总赎回份额3931491.8512651298.17

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额41051700.167252772.99

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第61页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动：（1）经本公司股东2024年4月决定，鉴于本公司第一届董事会到期换届的具体情况，周利国先生、聂辉华先生、李秀兰女士不再担任本公司独立董事。本公司第二届董事会成员为牛南洁先生、刘亮先生、张锋先生、郝洁女士、刘天先生、刘煜辉先生、安保和先生、岳克胜先生；（2）经本公司股东2024年5月决定，刘煜辉先生不再担任本公司独立董事职务，同意聘任何帆先生为本公司独立董事；委派黄言先生担任本公司董事。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元应支付该券商的佣股票交易金交易占当期占当期备券商名称单元股票成佣金总注数量成交金额佣金交总额量的比的比例例

第62页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

东兴证券股份有限公司2203509237.0956.55%149763.2956.55%-

联储证券股份有限公司2156335830.7543.45%115049.8843.45%-

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务实力

较强的证券公司参与证券交易。其中财务状况良好、经营行为规范指最近一年证券公司分类评级在C类或C类以上；合规风控能力是指证券公司近三年无重大违法违规行为、

无正在接受立案调查，或受到监管机构严重处罚，责令改正逾期未改，影响正常经营等情形；交易、研究实力较强以公司交易部门、投资部门、研究部及投研分管领导的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定。在满足证券公司选择标准的前提下，公司应当与提供证券交易服务的证券公司签订委托协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。证券公司的选择由研究部发起，由合规法律部对选择标准、选择程序是否符合法规及本制度规定进行初步合规审查后，报督察长进行合规性审查和总经理审批，公司与其建立合作关系并签署委托协议。

3、本基金本报告期内新增2个交易单元，分别为联储证券股份有限公司上海交易所

和深圳交易所交易单元各1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期债占当期占当期券商名称债券成券回购成成交权证成成交基金成成交金额成交金额交总额交总额的金额交总额金额交总额的比例比例的比例的比例

东兴证券股份有限公司99980.005.26%123170000.0072.51%----

联储证券股份有限公司1800133.0094.74%46700000.0027.49%----

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期东兴基金管理有限公司关于持续

1指定网站2024-01-15

完善客户身份信息的提示东兴蓝海财富灵活配置混合型证

2指定网站2024-01-19

券投资基金2023年第4季度报告

第63页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告东兴基金管理有限公司旗下全部

3基金2023年第四季度报告提示性指定报刊、指定网站2024-01-19

公告东兴蓝海财富灵活配置混合型证

4指定网站2024-03-29

券投资基金2023年年度报告东兴基金管理有限公司旗下全部

5指定报刊、指定网站2024-03-29

基金2023年年度报告提示性公告东兴蓝海财富灵活配置混合型证

6指定网站2024-04-19

券投资基金2024年第1季度报告东兴基金管理有限公司旗下全部

7基金2024年第一季度报告提示性指定报刊、指定网站2024-04-19

公告东兴基金管理有限公司关于董事

8指定报刊、指定网站2024-04-27

变更的公告东兴蓝海财富灵活配置混合型证

9券投资基金招募说明书（更新）(2指定网站2024-05-22

024年第1号）

东兴蓝海财富灵活配置混合型证

10券投资基金基金产品资料概要更指定网站2024-05-22

新东兴基金管理有限公司关于董事

11指定报刊、指定网站2024-05-24

变更的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例达到或者超份额占别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

过20%的时间区间比

机构12024年5月15日-2024年6月30日-13906815.02-13906815.0228.79%产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基

金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在灵活调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微

小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

第64页，共65页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

3、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

一、中国证监会核准东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

二、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》