东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2基金产品概况基金简称东兴蓝海财富混合基金主代码002182基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月23日

报告期末基金份额总额46773033.46份本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长

投资目标性的潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策的重点投资策略在于寻找有巨大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资标的构建组合。本基金的"蓝海"投资范畴界定为：在新常态下通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公司。

沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*4业绩比较基准

0%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

第2页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C下属分级基金的交易代码002182019166报告期末下属分级基金的份额总

40402083.56份6370949.90份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标

东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C

1.本期已实现收益522364.3587278.88

2.本期利润2791972.27433666.15

3.加权平均基金份额本期利润0.06850.0653

4.期末基金资产净值30815513.474860989.76

5.期末基金份额净值0.7630.763注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴蓝海财富混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月10.10%1.26%9.68%0.93%0.42%0.33%

过去六个月9.16%1.03%8.77%0.74%0.39%0.29%

第3页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

过去一年12.87%0.85%7.11%0.65%5.76%0.20%

过去三年-3.66%0.97%-7.79%0.65%4.13%0.32%

过去五年13.71%0.99%8.70%0.70%5.01%0.29%自基金合同

-23.70%1.06%9.73%0.72%-33.43%0.34%生效起至今

东兴蓝海财富混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月9.94%1.25%9.68%0.93%0.26%0.32%

过去六个月9.00%1.01%8.77%0.74%0.23%0.27%

过去一年12.87%0.84%7.11%0.65%5.76%0.19%自基金合同

13.04%0.81%5.66%0.64%7.38%0.17%

生效起至今

注：本基金于 2023 年 8月 23日起增设 C类基金份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月23日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3、本基金于 2023年 8月 23日起增设 C类基金份额。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，在中信证券股份有限公司工作；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证司马义本基金券）股份有限公司固定收益业务总部下属

2023-买买提基金经-14年资本市场部委员（北京业务部行政负责先生理人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部

总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年4月，在东兴证券

第5页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告股份有限公司基金业务部工作；2021年4月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2

023年12月，任职东兴基金管理有限公司

固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经

理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经

理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投

资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放

债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫享

6个月滚动持有债券型发起式证券投资基

金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债

券型证券投资基金基金经理、东兴连众一

年持有期混合型证券投资基金基金经理、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

第6页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常

交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年的前三季度，在基本面和政策面改善情况一定程度证实以及资产荒的大背景下，利率走势受到债券供给进度偏慢和防风险政策下资金平稳宽松以及美联储预期不断修正的影响，整体呈现出震荡下行态势。9月底货币政策的调整，叠加金融监管与资本市场改革措施，已经对股票市场的预期产生了积极影响。从近期市场表现来看，政策对于股市的提振效果较好，债市则是呈现出止盈及风险偏好修正，非银赎回带动利率快速上行的态势。另外，这一系列组合拳应不是政策的全部，后续政策依然有进一步的空间。

全球复苏动能趋弱，各国央行普遍进入降息周期。美国就业和通胀降温为降息创造条件，从经济周期和大类资产配置角度，过去两年股票是“高赔率、低胜率”资产，但在政策支持下，经济周期有望逐步迈向复苏，进而提高股票的胜率。随着央行创设结构性货币

第7页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

政策工具为市场提供流动性支持，中央政治局会议强调“要努力提振资本市场”，风险偏好的拐点或已确立，权益资产迎来重定价。

东兴蓝海依然坚持大类资产配置策略，三季度我们依然保持了较高的权益仓位，后续继续根据行情演化情况利用择时动态调整权益仓位。根据宏观环境和市场的变化，投资思路不断改善、优化、进化，在中短期的不确定性中寻找长期的确定性。

东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。

4.5报告期内基金的业绩表现

2024年7月1日起至2024年9月30日，本基金A类份额净值增长率为10.10%，业绩比较

基准收益率为9.68%，高于业绩比较基准0.42%；本基金C类份额净值增长率为9.94%，业绩比较基准收益率为9.68%，高于业绩比较基准0.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并采取适当措施。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资33583378.2693.76

其中：股票33583378.2693.76

2基金投资--

3固定收益投资1814087.345.06

其中：债券1814087.345.06

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金

7357772.931.00

合计

第8页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

8其他资产64768.720.18

9合计35820007.25100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4543379.25 12.73

C 制造业 12927978.40 36.24

电力、热力、燃气及水

D 1209741.37 3.39生产和供应业

E 建筑业 663472.00 1.86

F 批发和零售业 439764.00 1.23

交通运输、仓储和邮政

G 2158534.00 6.05业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I - -技术服务业

J 金融业 7020350.00 19.68

K 房地产业 2181287.60 6.11

L 租赁和商务服务业 796106.00 2.23

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1642765.64 4.60

S 综合 - -

合计33583378.2694.13

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净

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号值比例（％）

1600028中国石化139400970224.002.72

2600395盘江股份142800838236.002.35

3002563森马服饰132800837968.002.35

4000651格力电器17300829362.002.32

5603156养元饮品34500798330.002.24

6601000唐山港136500705705.001.98

7601601中国太保16300637330.001.79

8601088中国神华12600549360.001.54

9600282南钢股份110300534955.001.50

10601098中南传媒36700510864.001.43

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券1814087.345.08

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1814087.345.08

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101974024国债09180001814087.345.08

2-----

3-----

4-----

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5-----

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；

中国太平洋保险（集团）股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴

责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金63672.78

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1095.94

6其他应收款-

7其他-

8合计64768.72

第11页，共13页东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

东兴蓝海财富混合A 东兴蓝海财富混合C

报告期期初基金份额总额41051700.167252772.99

报告期期间基金总申购份额37192.62961427.69

减：报告期期间基金总赎回份额686809.221843250.78报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额40402083.566370949.90

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资者序持有基金份额比例达到或者超期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号过20%的时间区间别机

12024年7月1日-2024年9月30日13906815.02--13906815.0229.73%

构产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在灵活调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和

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固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告原文

9.2存放地点

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司

2024年10月25日

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