华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

华夏军工安全灵活配置混合型

证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

§2基金简介................................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要会计数据和财务指标........................................4

3.2基金净值表现.............................................5

§4管理人报告...............................................6

§5托管人报告..............................................11

§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................11

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产（基金净值）变动表......................................14

6.4报表附注..............................................15

§7投资组合报告.............................................45

7.1期末基金资产组合情况........................................45

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................51

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51

7.12投资组合报告附注.........................................51

§8基金份额持有人信息..........................................52

§9开放式基金份额变动..........................................53

§10重大事件揭示............................................53

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56

§12备查文件目录............................................56

2华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏军工安全混合基金主代码002251交易代码002251基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月22日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2850032784.03份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C称下属分级基金的交易代

002251013566

码报告期末下属分级基金

2328386405.46份521646378.57份

的份额总额

2.2基金产品说明

精选军工、安全相关行业的上市公司，在控制风险前提下力求实现基金资产投资目标的长期增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、

权证投资策略、股指期货和期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金将重点关注军工、安全主题股票，包括但不限于维护国家投资策略主权和领土完整的国防需求相关行业；维护社会秩序和人民生命财产安全的

公共安全需求的相关行业；维护社会生产生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。

业绩比较基准中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征

风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李彬郭明信息披露

联系电话400-818-6666010-66105799负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-818-666695588

传真010-63136700010-66105798注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号北京市西城区复兴门内大街55号

3华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

院北京市西城区金融大街33号通办公地址北京市西城区复兴门内大街55号

泰大厦B座8层邮政编码100033100140法定代表人杨明辉陈四清

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.6其他相关资料

项目名称办公地址

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

本期已实现收益-81649259.15-20455078.93

本期利润-144515271.35-49113836.49加权平均基金份额本

-0.0607-0.0836期利润本期加权平均净值利

-3.78%-5.21%润率本期基金份额净值增

-3.41%-3.73%长率

报告期末(2023年6月30日)

3.1.2期末数据和指标

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

期末可供分配利润460510082.0295813999.43期末可供分配基金份

0.19780.1837

额利润

期末基金资产净值3823258514.98849308408.43

期末基金份额净值1.6421.628

报告期末(2023年6月30日)

3.1.3累计期末指标

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

4华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

基金份额累计净值增

64.20%-22.51%

长率

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

* 本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏军工安全混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月3.66%1.43%2.17%0.70%1.49%0.73%

过去三个月6.21%1.24%0.59%0.64%5.62%0.60%

过去六个月-3.41%1.19%-2.88%0.63%-0.53%0.56%

过去一年-9.33%1.44%-6.03%0.75%-3.30%0.69%

过去三年60.82%2.11%24.04%1.09%36.78%1.02%自基金合同生

64.20%1.76%24.67%0.95%39.53%0.81%

效起至今

华夏军工安全混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月3.63%1.43%2.17%0.70%1.46%0.73%

过去三个月6.06%1.25%0.59%0.64%5.47%0.61%

过去六个月-3.73%1.19%-2.88%0.63%-0.85%0.56%

过去一年-9.86%1.45%-6.03%0.75%-3.83%0.70%自新增份额类

-22.51%1.75%-14.58%0.92%-7.93%0.83%别以来至今

注：本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年3月22日至2023年6月30日)

华夏军工安全混合 A

5华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

华夏军工安全混合 C

注：本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

6华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金

管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入

联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理

人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理

人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人

以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2023年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合

（FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开

混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第

1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股

型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混

合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合

排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在

偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制

7华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。

固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第

1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动

短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前

6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在

普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。

指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指

数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传

媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接

(A 类)排名第 6/30。

在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续7年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。

在客户服务方面，2023年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供

8华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士。曾任 Swift Trade 上海分公司交易员；捷科投资咨询有本基金的限公司投资经理。2013年11万方方2020-08-11-16年基金经理月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有90次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

23年上半年国内经济复苏低于预期，国际政治局势仍处在胶着碰撞状态，两会召开为国内经济

9华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

高质量发展指明了方向，国家机构改革为未来经济发展提供了改革活力，具有中国特色的估值体系背后是新的国企改革的推进和国央企提质增效的考核，也为市场提供了值得期待的潜在红利，以ChatGPT 为代表的人工智能新技术方向极大调动了人们对生产力快速颠覆的期望，也成为了市场关注的焦点。市场结构呈现出中特估与人工智能主题双强的格局，反观过去三年市场机构主流持仓的成长及价值板块相对弱势。

报告期内，本基金重仓的军工板块呈现出板块持续震荡回调的表现，22年四季度至今由于疫情冲击及十四五中期计划推延所致的军工行业景气度震荡下行是本轮板块持续下行的核心原因。在此期间，机构重仓股估值持续收缩，表现出三个季度持续弱于军工板块指数，至5月中旬年报季报期军工板块核心股票完成利空出尽的筑底特征。6、7月份板块回暖后又受到部队反腐传闻影响再次下行寻底。军工板块短期处在市场情绪的低谷，但由于行业利空因素得到充分释放，未来半年国企改革与十四五中期续订的积极因素将逐渐得到体现，企业内生竞争力和产品逻辑陆续兑现，相关军工产业核心企业无论是空间、成长逻辑与业绩兑现都到了性价比极高的位置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，华夏军工安全混合 A 基金份额净值为 1.642 元，本报告期份额净值增长率为-3.41%；华夏军工安全混合 C 基金份额净值为 1.628 元，本报告期份额净值增长率为-3.73%，同期业绩比较基准增长率为-2.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望今年下半年以及2025年的远期，军工产业景气度有望再度上行，产业链优质资产长远看处在成长曲线及盈利曲线共振的时间阶段。今年属于五年计划接续的一年，十四五中期采购调整随着新型号的不断推出在23年应当提供更有力的需求拉动，同时今年也是国企改革落地的大年，军工行业供给端以国企为主的体系在混合所有制改革、优质资产重组、股权激励等效应下，结合过去两年均衡生产、供应链瓶颈问题的解决，23-25年的行业周期上行由新增需求和供给效率提升两个核心要素拉动，行业整体增速稳健，个别赛道与企业将明显优于行业平均增速，在军工产业高质量发展阶段，竞争格局优秀、改革焕发新活力、新产品/新技术业态的资产更占优。企业维度由于体制机制的变革与规模采购范式的切换，军工行业价值分布重构，附加值向高附加值核心环节集中，未来需重视企业成长逻辑完善度和盈利能力的持续性（垄断议价能力、新型号新品类、渗透率提升、同型背景下份额扩张），规避渠道优势型企业，规避竞争格局快速恶化、盈利能力较难维持的个股。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

10华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值

表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6中期报告财务会计报告（未经审计）

11华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.1资产负债表

会计主体：华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1271961029.82323058389.33

结算备付金295941.173811985.68

存出保证金296815.24621559.99

交易性金融资产6.4.7.24413021385.495024906606.44

其中：股票投资4413019698.545024904760.64

基金投资--

债券投资1686.951845.80

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款10093465.185377440.80

应收股利--

应收申购款4486795.644647024.06

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计4700155432.545362423006.30本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-26715891.30

应付赎回款19469417.046728275.28

应付管理人报酬5381268.536857355.76

应付托管费896878.101142892.60

应付销售服务费374364.16647842.36

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

12华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

其他负债6.4.7.61466581.301967738.22

负债合计27588509.1344059995.52

净资产：

实收基金6.4.7.72850032784.033132131551.70

未分配利润6.4.7.81822534139.382186231459.08

净资产合计4672566923.415318363010.78

负债和净资产总计4700155432.545362423006.30

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏军工安全混合 A 基金份额净值 1.642 元，华夏军工安全混合 C 基金份额净值 1.628 元；华夏军工安全混合基金份额总额 2850032784.03 份（其中 A 类

2328386405.46 份，C 类 521646378.57 份）。

6.2利润表

会计主体：华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至2022

2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-149209513.42-735396145.83

1.利息收入476574.26472712.16

其中：存款利息收入6.4.7.9476574.26472712.16

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-60097150.62-137835262.02

其中：股票投资收益6.4.7.10-75731382.85-148036582.65

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.116.293.85

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1415634225.9410201316.78

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.15-91524769.76-604460346.03号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.161935832.706426750.06

减：二、营业总支出44419594.4239343620.99

1.管理人报酬35553179.4733396204.08

13华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

2.托管费5925529.905566034.04

3.销售服务费2820477.65265402.63

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.17--

7.税金及附加--

8.其他费用6.4.7.18120407.40115980.24三、利润总额（亏损总额以“-”-193629107.84-774739766.82号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-193629107.84-774739766.82

列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-193629107.84-774739766.82

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资

3132131551.70-2186231459.085318363010.78产（基金净值）

二、本期期初净资

3132131551.70-2186231459.085318363010.78产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”-282098767.67--363697319.70-645796087.37号填列）

（一）、综合收益

---193629107.84-193629107.84总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-282098767.67--170068211.86-452166979.53

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

666924489.38-400279937.701067204427.08

款

2.基金赎回-949023257.05--570348149.56-1519371406.61

14华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2850032784.03-1822534139.384672566923.41产（基金净值）上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资

2530034703.44-2803755846.065333790549.50产（基金净值）

二、本期期初净资

2530034703.44-2803755846.065333790549.50产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”134603110.06--643297480.02-508694369.96号填列）

（一）、综合收益

---774739766.82-774739766.82总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数134603110.06-131442286.80266045396.86

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

1354938421.63-979957424.972334895846.60

款

2.基金赎回

-1220335311.57--848515138.17-2068850449.74款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

2664637813.50-2160458366.044825096179.54产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

15华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2791号《关于准予华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2016年2月29日至2016年3月18日期间共募集545627461.32元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年

3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为545739683.08份基金份额，其中认购资金

利息折合112221.76份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据基金管理人2021年12月1日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额的公告》，本基金自 2021 年 12 月 6日起增加 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权

证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、

《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布

的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业

协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

16华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计

政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

17华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时

代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款271961029.82

等于：本金271936145.87

加：应计利息24883.95

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

18华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计271961029.82

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票4312833416.72-4413019698.54100186281.82

贵金属投资-金交

所黄金合约----交易所

市场1000.001.151686.95685.80债券银行间

市场----

合计1000.001.151686.95685.80

资产支持证券----

基金----

其他----

合计4312834416.721.154413021385.49100186967.62

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

19华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

应付赎回费15796.49

应付证券出借违约金-

应付交易费用1346646.46

其中：交易所市场1346646.46

银行间市场-

应付利息-

预提费用104138.35

合计1466581.30

6.4.7.7实收基金

华夏军工安全混合 A

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末2369648948.262369648948.26

本期申购430858575.94430858575.94

本期赎回（以“-”号填列）-472121118.74-472121118.74

本期末2328386405.462328386405.46

华夏军工安全混合 C

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末762482603.44762482603.44

本期申购236065913.44236065913.44

本期赎回（以“-”号填列）-476902138.31-476902138.31

本期末521646378.57521646378.57

6.4.7.8未分配利润

华夏军工安全混合 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末549756488.701109673458.141659429946.84

本期利润-81649259.15-62866012.20-144515271.35本期基金份额交易产生的

-7597147.53-12445418.44-20042565.97变动数

其中：基金申购款96108475.00166397386.91262505861.91

基金赎回款-103705622.53-178842805.35-282548427.88

本期已分配利润---

本期末460510082.021034362027.501494872109.52

20华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

华夏军工安全混合 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末169563008.15357238504.09526801512.24

本期利润-20455078.93-28658757.56-49113836.49本期基金份额交易产生的

-53293929.79-96731716.10-150025645.89变动数

其中：基金申购款48709551.6789064524.12137774075.79

基金赎回款-102003481.46-185796240.22-287799721.68

本期已分配利润---

本期末95813999.43231848030.43327662029.86

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入461929.57

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入10662.65

其他3982.04

合计476574.26

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额1330200330.13

减：卖出股票成本总额1403374111.55

减：交易费用2557601.43

买卖股票差价收入-75731382.85

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入6.29债券投资收益——买卖债券（债转股及-债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

21华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

债券投资收益——申购差价收入-

合计6.29

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

6.4.7.12资产支持证券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益

6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益15634225.94

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计15634225.94

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产-91524769.76

——股票投资-91524614.56

——债券投资-155.20

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

-预估增值税

合计-91524769.76

22华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入1935832.70

合计1935832.70

6.4.7.17信用减值损失无。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用44630.98

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用7269.05

银行间账户维护费9000.00

合计120407.40

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据华夏基金管理有限公司于2023年1月6日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、

天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例10%）。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司

中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”）基金管理人第一大股东的子公司

23华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期股占当期股票成交金额票成交总成交金额成交总额的额的比例比例

中信证券591860693.4933.42%2268206456.1060.67%

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例

中信证券432835.9233.42%66722.364.95%上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例

中信证券1658753.8460.47%299526.9119.05%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30

30日日

24华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

当期发生的基金应支付的管理费35553179.4733396204.08

其中：支付销售机构的客户维护费9352776.249394463.84

注：*支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30

30日日

当期发生的基金应支付的托管费5925529.905566034.04

注：*支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得本期

2023年1月1日至2023年6月30日

销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的

各关华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C 合计联方名称华夏基金

管理-2328661.672328661.67有限公司华夏

-2836.592836.59财富

中信-62.8762.87

25华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

证券中信证券

-41.6841.68

（山东）中国

工商-41.4941.49银行

合计-2331644.302331644.30获得上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的

各关华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C 合计联方名称华夏基金

管理-148687.51148687.51有限公司华夏

-1308.111308.11财富

合计-149995.62149995.62

注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

26华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行活期存款271961029.82461929.57282415529.80436558.75

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

中信证券688343云天励飞新股发行249611096287.12

中信证券688146中船特气新股发行10101365151.15

中信证券001286陕西能源新股发行37667361603.20

中信证券688581安杰思新股发行1629204928.20

中信证券688539高华科技新股发行5334203865.48

中信证券688522纳睿雷达新股发行4299200677.32

中信证券301439泓淋电力新股发行9486189625.14

中信证券688523航天环宇新股发行4717103113.62

中信证券301293三博脑科新股发行332498390.40

中信证券301323新莱福新股发行227788939.62

中信证券688631莱斯信息新股发行335784864.96

中信证券301170锡南科技新股发行249684864.00

中信证券301157华塑科技新股发行149884637.00

中信证券601133柏诚股份新股发行663277329.12

中信证券301261恒工精密新股发行197372803.70

中信证券603281江瀚新材新股发行86330714.17

中信证券001367海森药业新股发行54924419.52

中信证券001324长青科技新股发行113121353.28

27华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

中信证券603162海通发展新股发行52319481.75上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

中信证券688223晶科能源新股发行2130001065000.00

中信证券688326经纬恒润新股发行6832826672.00

中信证券301200大族数控新股发行8566655812.96

中信证券688302海创药业新股发行13082561479.44

中信证券301109军信股份新股发行12250426422.50

中信证券301302华如科技新股发行4651241991.53

中信证券688150莱特光电新股发行5626124053.30

中信证券688290景业智能新股发行3040103025.60

中信证券600938中国海油新股发行300032400.00

中信证券603132金徽股份新股发行134214493.60

中信证券603191望变电气新股发行114913627.14

中信证券603209兴通股份新股发行59512804.40

中信证券001266宏英智能新股发行2479536.67

中信证券603215比依股份新股发行5757187.50

中信证券603051鹿山新材新股发行2727014.88

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通证券证券成功受认购期末估期末期末

受限期数量(股)备注代码名称认购日限价格值单价成本总额估值总额类型百新利发

6885062022-12-286个月24.7071.3815622385863.401115098.36-

天流恒通

28华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

受限新致发尚1个月流

3014862023-06-3057.6657.664338250129.08250129.08-科内（含）通技受限新晶发合流

6882492023-04-246个月19.8618.067405147063.30133734.30-

集通成受限新仁发信1个月流

3013952023-06-2126.6826.684676124755.68124755.68-新内（含）通材受限新发阿流

688472特2023-06-026个月11.1017.04626169497.10106687.44-

通斯受限新海发科1个月流

3012922023-06-2919.9919.995241104767.59104767.59-新内（含）通源受限新豪发恩1个月流

3014882023-06-2639.7839.78235693721.6893721.68-汽内（含）通电受限新智发翔流

6884432023-06-136个月37.8829.493033114890.0489443.17-

金通泰受限

29华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

新湖发南流

3013582023-02-016个月23.7742.89202348086.7186766.47-

裕通能受限新中发芯流

6884692023-04-286个月5.695.411380078522.0074658.00-

集通成受限新发格流

301260力2023-01-206个月30.8523.63312196282.8573749.23-

通博受限新朗发威1个月流

3012022023-06-2825.8225.82275471108.2871108.28-股内（含）通份受限新天发承1个月流

6886032023-06-3055.0055.00125168805.0068805.00-科内（含）通技受限新恒发工1个月流

3012612023-06-2936.9036.90177565497.5065497.50-精内（含）通密受限新中发科流

6883612023-05-126个月23.6064.6783119611.6053740.77-

飞通测受限日新

6885312023-03-246个月152.38135.9734652723.4847045.62-

联发

30华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

科流技通受限新曼发恩流

3013252023-05-046个月76.80107.9536427955.2039293.80-

斯通特受限新中发船流

6881462023-04-136个月36.1538.13101136547.6538549.43-

特通气受限新明发阳流

3012912023-06-216个月38.1331.03120645984.7837422.18-

电通气受限新南发芯流

6884842023-03-286个月39.9936.71100840309.9237003.68-

科通技受限新陕发西流

0012862023-03-316个月9.609.41376736163.2035447.47-

能通源受限新发中流

001287电2023-03-306个月11.8821.02138616465.6829133.72-

通港受限西新山发

6885762023-05-306个月135.80120.4124032592.0028898.40-

科流技通

31华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

受限新宏发源流

3012462023-03-106个月50.0030.7193146550.0028591.01-

药通业受限新颀发中流

6883522023-04-116个月12.1012.07236128568.1028497.27-

科通技受限新致发尚流

3014862023-06-306个月57.6657.6648227792.1227792.12-

科通技受限新含索发证辰流

6885072023-04-106个月245.56122.1122236834.0027108.42券

科通送技受配限新发鑫流

301310宏2023-05-266个月67.2865.4340927517.5226760.87-

通业受限新芯发动流

6885822023-06-216个月26.7440.6864817327.5226360.64-

联通科受限新三发博流

3012932023-04-256个月29.6071.423339856.8023782.86-

脑通科受限

32华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

新真发兰流

3013032023-02-136个月26.8022.32105828354.4023614.56-

仪通表受限新航发天流

6885522023-05-086个月21.1723.5095620238.5222466.00-

南通湖受限新天发玛流

6885702023-05-296个月30.2625.3388426749.8422391.72-

智通控受限新发美流

301307利2023-04-146个月32.3431.8668722217.5821887.82-

通信受限新国发科流

6885432023-06-146个月43.6753.0541017904.7021750.50-

军通工受限新含绿发证通流

3013222023-02-276个月131.1153.2439234219.7120870.08券

科通送技受配限新发美流

688458芯2023-05-156个月75.0090.7622116575.0020057.96-

通晟受限安新

6885812023-05-126个月125.80118.0316320505.4019238.89-

杰发

33华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

思流通受限新鑫发磊流

3013172023-01-126个月20.6726.1769414344.9818161.98-

股通份受限新海发看流

3012622023-06-136个月30.2225.5069220912.2417646.00-

股通份受限新天发键流

3013832023-05-316个月46.1635.7249322756.8817609.96-

股通份受限新航发天流

6885622023-05-156个月12.6822.317269205.6816197.06-

软通件受限新泓发淋流

3014392023-03-106个月19.9916.9094918970.5116038.10-

电通力受限新双发元流

6886232023-05-316个月125.8886.7917822406.6415448.62-

科通技受限新德发

301332尔2023-05-096个月14.8113.73112216616.8215405.06-

流玛通

34华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

受限新英发特流

3013992023-05-166个月43.9951.5729312889.0715110.01-

科通技受限新朗发坤流

3013052023-05-156个月25.2519.6975319013.2514826.57-

环通境受限新溯发联流

3013972023-06-156个月53.2740.2036219283.7414552.40-

股通份受限新光发大流

3013872023-04-106个月58.3245.3630717904.2413925.52-

同通创受限新仁发信流

3013952023-06-216个月26.6826.6852013873.6013873.60-

新通材受限新金发杨流

3012102023-06-216个月57.8849.1728116264.2813816.77-

股通份受限新发慧流

688512智2023-05-086个月20.9219.1672115083.3213814.36-

通微受限

35华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

新发蜂流

301382助2023-05-096个月23.8032.844089710.4013398.72-

通手受限新华发曙流

6884332023-04-076个月26.6631.5041811143.8813167.00-

高通科受限新荣发旗流

3013602023-04-176个月71.8892.601349631.9212408.40-

科通技受限新涛发涛流

3013452023-03-106个月73.4546.6426619537.7012406.24-

车通业受限新海发科流

3012922023-06-296个月19.9919.9958311654.1711654.17-

新通源受限新航发天流

6885232023-05-266个月21.8623.8547210317.9211257.20-

环通宇受限新中发重流

6031352023-03-296个月17.8017.8962811178.4011234.92-

科通技受限中新

3011412023-03-276个月41.2042.6926210794.4011184.78-

科发

36华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

磁流业通受限新恒发勃流

3012252023-06-086个月35.6633.2633311874.7811075.58-

股通份受限新森发泰流

3014292023-04-106个月28.7521.0249914346.2510488.98-

股通份受限新豪发恩流

3014882023-06-266个月39.7839.7826210422.3610422.36-

汽通电受限新江发盐流

6010652023-03-316个月10.3611.848759065.0010360.00-

集通团受限新莱发斯流

6886312023-06-196个月25.2829.873368494.0810036.32-

信通息受限新友发车流

6884792023-05-046个月33.9929.4933211284.689790.68-

科通技受限飞新沃发

3012322023-06-086个月72.5058.4216511962.509639.30-

科流技通

37华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

受限新致发欧流

3013762023-06-146个月24.6622.5142010357.209454.20-

科通技受限新南发王流

3013552023-06-026个月17.5516.755639880.659430.25-

科通技受限新北发方流

3013572023-04-116个月50.0048.391909500.009194.10-

长通龙受限新未发来流

3013862023-03-216个月29.9923.7937811336.228992.62-

电通器受限新发新流

301323莱2023-05-296个月39.0639.362288905.688974.08-

通福受限新时发创流

6884292023-06-206个月19.2025.533466643.208833.38-

能通源受限新锡发南流

3011702023-06-166个月34.0034.932508500.008732.50-

科通技受限

38华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

新含科发证源流

3012812023-03-286个月44.1825.1033810647.388483.80券

制通送药受配限新华发海流

6885352023-03-286个月35.0051.231615635.008248.03-

诚通科受限新柏发诚流

6011332023-03-316个月11.6612.266647742.248140.64-

股通份受限新华发塑流

3011572023-03-016个月56.5052.931508475.007939.50-

科通技受限新朗发威流

3012022023-06-286个月25.8225.823067900.927900.92-

股通份受限新美发硕流

3012952023-06-196个月37.4036.072158041.007755.05-

科通技受限新国发泰流

3012032023-03-286个月46.1334.4022510379.257740.00-

环通保受限天新

6886032023-06-306个月55.0055.001407700.007700.00-

承发

39华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

科流技通受限新广发康流

3008042023-06-156个月42.4532.972269593.707451.22-

生通化受限新恒发工流

3012612023-06-296个月36.9036.901987306.207306.20-

精通密受限新亚发华流

3013372023-05-166个月32.6030.372327563.207045.84-

电通子受限新世发纪流

3014282023-05-106个月26.3530.602296034.157007.40-

恒通通受限新华发纬流

0013802023-05-096个月28.8430.781704902.805232.60-

科通技受限新常发青流

6031252023-03-306个月25.9824.531604156.803924.80-

科通技受限登新康发

0013282023-03-296个月20.6825.491452998.603696.05-

口流腔通

40华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

受限新三发联流

0012822023-05-156个月27.9333.031052932.653468.15-

锻通造受限新南发矿流

0013602023-03-316个月15.3814.871772722.262631.99-

集通团受限新长发青流

0013242023-05-126个月18.8819.601142152.322234.40-

科通技受限新海发森流

0013672023-03-306个月44.4839.48552446.402171.40-

药通业受限新万发丰流

6031722023-04-286个月14.5816.131221778.761967.86-

股通份受限

注：*根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

*基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

*根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

*基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的

41华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调

42华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

43华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）

交易性金融资产－股票投资4413019698.5494.455024904760.6494.48

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资1686.950.001845.800.00

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计4413021385.4994.455024906606.4494.48

注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年6月30日2022年12月31日

-5%-137703323.87-74623.66

+5%137703323.8774623.66

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

44华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日

第一层次4409288150.28

第二层次865434.18

第三层次2867801.03

合计4413021385.49

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至2023年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资4413019698.5493.89

其中：股票4413019698.5493.89

2基金投资--

3固定收益投资1686.950.00

其中：债券1686.950.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

45华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

7272256970.995.79

合计

8其他各项资产14877076.060.32

9合计4700155432.54100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4412743398.89 94.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35447.47 0.00

E 建筑业 8140.64 0.00

F 批发和零售业 38587.92 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 147774.19 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 22566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计4413019698.5494.45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

（％）

1300395菲利华9064782445987274.409.54

2600862中航高科17498622442890122.829.48

3688281华秦科技2154439436273897.509.34

4002025航天电器6524996416294744.808.91

5600760中航沈飞8557553385089885.008.24

6300034钢研高纳9702318382174306.028.18

46华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

7000738航发控制15267111372517508.407.97

8600893航发动力6747035285129699.106.10

9300593新雷能12134845278009298.955.95

10600378昊华科技6708646252513435.445.40

11600150中国船舶7467216245746078.565.26

12600372中航电子9232949140156165.823.00

13600765中航重机5199650137842721.502.95

14000733振华科技1406296134793471.602.88

15301050雷电微力63836441448974.520.89

16688122西部超导19571010906918.300.23

17688506百利天恒156221115098.360.02

18688375国博电子6110483912.000.01

19301291明阳电气12054391066.980.01

20301486致尚科技4820277921.200.01

21688443智翔金泰7392224179.860.00

22301397溯联股份3618152606.800.00

23301210金杨股份2801143168.370.00

24301395仁信新材5196138629.280.00

25301360荣旗科技1340138170.080.00

26688249晶合集成7405133734.300.00

27301292海科新源5824116421.760.00

28688472阿特斯6261106687.440.00

29301488豪恩汽电2618104144.040.00

30301358湖南裕能202386766.470.00

31301202朗威股份306079009.200.00

32300804广康生化225777134.830.00

33688603天承科技139176505.000.00

34688469中芯集成1380074658.000.00

35301260格力博312173749.230.00

36301261恒工精密197372803.700.00

37301262海看股份211757189.750.00

38688361中科飞测83153740.770.00

39688531日联科技34647045.620.00

40301325曼恩斯特36439293.800.00

41688146中船特气101138549.430.00

42001311多利科技64937272.070.00

43688484南芯科技100837003.680.00

44001286陕西能源376735447.470.00

45001287中电港138629133.720.00

46688576西山科技24028898.400.00

47301246宏源药业93128591.010.00

48688352颀中科技236128497.270.00

49688507索辰科技22227108.420.00

47华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

50301310鑫宏业40926760.870.00

51688582芯动联科64826360.640.00

52301293三博脑科33323782.860.00

53301303真兰仪表105823614.560.00

54688552航天南湖95622466.000.00

55688570天玛智控88422391.720.00

56301307美利信68721887.820.00

57688543国科军工41021750.500.00

58301322绿通科技39220870.080.00

59688458美芯晟22120057.960.00

60688581安杰思16319238.890.00

61301317鑫磊股份69418161.980.00

62301383天键股份49317609.960.00

63688562航天软件72616197.060.00

64301439泓淋电力94916038.100.00

65688623双元科技17815448.620.00

66301332德尔玛112215405.060.00

67301399英特科技29315110.010.00

68301305朗坤环境75314826.570.00

69301387光大同创30713925.520.00

70688512慧智微72113814.360.00

71301382蜂助手40813398.720.00

72688433华曙高科41813167.000.00

73301345涛涛车业26612406.240.00

74688523航天环宇47211257.200.00

75603135中重科技62811234.920.00

76301141中科磁业26211184.780.00

77301225恒勃股份33311075.580.00

78301429森泰股份49910488.980.00

79601065江盐集团87510360.000.00

80688631莱斯信息33610036.320.00

81688479友车科技3329790.680.00

82301232飞沃科技1659639.300.00

83301376致欧科技4209454.200.00

84301355南王科技5639430.250.00

85301357北方长龙1909194.100.00

86301386未来电器3788992.620.00

87301323新莱福2288974.080.00

88688429时创能源3468833.380.00

89301170锡南科技2508732.500.00

90301281科源制药3388483.800.00

91688535华海诚科1618248.030.00

92601133柏诚股份6648140.640.00

48华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

93301157华塑科技1507939.500.00

94301295美硕科技2157755.050.00

95301203国泰环保2257740.000.00

96301337亚华电子2327045.840.00

97301428世纪恒通2297007.400.00

98001380华纬科技1705232.600.00

99603125常青科技1603924.800.00

100001328登康口腔1453696.050.00

101001282三联锻造1053468.150.00

102001360南矿集团1772631.990.00

103001324长青科技1142234.400.00

104001367海森药业552171.400.00

105603172万丰股份1221967.860.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1600372中航电子210801746.543.96

2600378昊华科技148005653.612.78

3688281华秦科技124404792.472.34

4300034钢研高纳110354358.612.07

5300593新雷能81863305.991.54

6000738航发控制64152220.981.21

7600150中国船舶43801527.000.82

8600765中航重机24966950.300.47

9688122西部超导21753410.760.41

10600862中航高科10750740.000.20

11300365恒华科技8958116.000.17

12002025航天电器6473365.930.12

13301050雷电微力5968558.920.11

14688249晶合集成1470454.260.03

15688443智翔金泰1148862.520.02

16688343云天励飞1096287.120.02

17301260格力博962581.700.02

18688469中芯集成785185.860.01

19688472阿特斯694882.200.01

20688531日联科技527234.800.01

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

49华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1600372中航电子284890843.865.36

2002013中航机电221053596.544.16

3300593新雷能137473551.352.58

4002179中航光电93639406.331.76

5603712七一二76512443.111.44

6688122西部超导74757321.681.41

7600765中航重机63501629.581.19

8600760中航沈飞58070085.431.09

9301050雷电微力50648254.750.95

10600456宝钛股份50016748.480.94

11600150中国船舶49530064.530.93

12600038中直股份48344909.070.91

13300034钢研高纳18316496.000.34

14600893航发动力18267061.910.34

15000733振华科技17669256.000.33

16002025航天电器13262985.000.25

17002013中航机电10251850.000.19

18600862中航高科9998222.000.19

19300365恒华科技8941269.000.17

20688281华秦科技8725131.290.16

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额883013664.01

卖出股票收入（成交）总额1330200330.13

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

50华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6中期票据--

7可转债（可交换债）1686.950.00

8同业存单--

9其他--

10合计1686.950.00

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

(％)

1113582火炬转债101686.950.00

2-----

3-----

4-----

5-----

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

51华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

序号名称金额

1存出保证金296815.24

2应收清算款10093465.18

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4486795.64

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计14877076.06

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值

(%)

1113582火炬转债1686.950.00

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的基金份机构投资者个人投资者

持有人户数(户)额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

2346279923.78647955667.0627.83%1680430738.4072.17%

1709530514.56393636211.3975.46%128010167.1824.54%

25172211322.141041591878.4536.55%1808440905.5863.45%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份

项目份额级别持有份额总数（份）额比例

基金管理人所华夏军工安全混合 A 5490387.28 0.24%

有从业人员持华夏军工安全混合 C 10793.45 0.00%

有本基金合计5501180.730.19%

52华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管华夏军工安全混合 A >100

理人员、基金华夏军工安全混合 C 0投资和研究部

门负责人持有合计>100本开放式基金

华夏军工安全混合 A 0本基金基金经

华夏军工安全混合 C 0理持有本开放式基金合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份华夏军工安全混合

项目华夏军工安全混合 A

C基金合同生效日（2016年3月

545739683.08-

22日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额2369648948.26762482603.44

本报告期基金总申购份额430858575.94236065913.44

减：本报告期基金总赎回份额472121118.74476902138.31

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额2328386405.46521646378.57

注：本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

53华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

中信证券7591860693.4933.42%432835.9233.42%-

国泰君安证券2442849232.7125.01%323869.2525.01%-

东方财富证券2394870097.4522.30%288763.4022.30%-

世纪证券1137040115.677.74%100219.287.74%-

中泰证券1135660473.537.66%99208.337.66%-

中信建投证券368570971.313.87%50145.993.87%-

注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公

司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

*券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

54华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

*除本表列示外，本基金还选择了安信证券、长江证券、诚通证券、东北证券、东方证券、东兴证券、方正证券、广发证券、国金证券、华安证券、上海证券、新时代证券、信达证券、兴业证

券、银河证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中金财富、中金公司、中投证券、

中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

*在上述租用的券商交易单元中，东方财富证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券回债券成权证成基金成名称成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例中信

--------证券国泰

君安--------证券东方

财富--------证券世纪

--------证券中泰

--------证券中信

建投--------证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会指定报刊及

1华夏基金管理有限公司公告2023-01-06

网站华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关中国证监会指定报刊及

22023-01-19