华夏军工安全灵活配置混合型

证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

1华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§2基金产品概况基金简称华夏军工安全混合基金主代码002251交易代码002251基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月22日

报告期末基金份额总额2807812603.97份

精选军工、安全相关行业的上市公司，在控制风险前提下投资目标力求实现基金资产的长期增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收

益品种投资策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策

略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金将投资策略重点关注军工、安全主题股票，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求相关行业；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求的相关行业；维护社会生产

生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。

业绩比较基准中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市风险收益特征场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C下属分级基金的交易代码002251013566报告期末下属分级基金的份

2195871860.66份611940743.31份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

2华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

报告期

主要财务指标(2023年10月1日-2023年12月31日)

华夏军工安全混合 A 华夏军工安全混合 C

1.本期已实现收益-52411344.51-13151246.34

2.本期利润-374687308.60-80611670.63

3.加权平均基金份

-0.1692-0.1563额本期利润

4.期末基金资产净

2910581359.16801829791.15

值

5.期末基金份额净

1.3251.310

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

* 本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏军工安全混合A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-11.31%1.31%-2.59%0.64%-8.72%0.67%月过去六个

-19.31%1.23%-7.14%0.61%-12.17%0.62%月

过去一年-22.06%1.21%-9.81%0.62%-12.25%0.59%

过去三年-24.33%1.91%-11.73%0.99%-12.60%0.92%

过去五年80.03%1.92%45.18%1.00%34.85%0.92%自基金合

32.50%1.73%15.77%0.94%16.73%0.79%

同生效起

3华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

至今

华夏军工安全混合C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-11.43%1.32%-2.59%0.64%-8.84%0.68%月过去六个

-19.53%1.23%-7.14%0.61%-12.39%0.62%月

过去一年-22.53%1.21%-9.81%0.62%-12.72%0.59%自新增份

额类别以-37.65%1.64%-20.68%0.86%-16.97%0.78%来至今

注：本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年3月22日至2023年12月31日)

华夏军工安全混合 A：

华夏军工安全混合 C：

4华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

注：本基金自 2021 年 12 月 6 日增加 C 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。曾任Swift Trade 上海分公司交易员；捷科投资咨询有限公司投本基金资经理。2013万方方的基金2020-08-11-16年年11月加入华经理夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究

员、基金经理助理。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

5华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有97次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年四季度，国际市场，美联储连续三个月暂停加息引发美债利率持续下行至3.8%，

推动全球资产价格持续升高，而国内宏观经济复苏动能仍显不足，PMI 数据趋势下行至 49，消费、服务业及制造业复苏仍需耐心等待。四季度 A 股市场行情整体偏弱，结构上以高股息、周期底部的电子和医药等板块相对表现较好，房地产产业链、科技成长等板块跌幅较大，军工板块表现为震荡筑底的弱势格局。

本基金维持集中的军工产业投资策略，以两年时间维度来看，当前军工行业处在底部确认的阶段，未来半年左右大概率景气反转上行，积极的产业复苏信号来自于中期计划的落地与订单接续，中长期驱动来自于研发驱动的新信号和军工供应链的体系变革带来的效率提升，在此期间本基金持续加大产业链龙头公司及优质成长型公司的配置比例，重视赛道景气、供需格局变化以及公司治理的多维度评价，专注于下一轮军工行业成长的核心主线机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，华夏军工安全混合 A 基金份额净值为 1.325 元，本报告期份额净值增长率为-11.31%；华夏军工安全混合 C 基金份额净值为 1.310 元，本报告期份额净

6华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

值增长率为-11.43%，同期业绩比较基准增长率为-2.59%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3506138976.2494.16

其中：股票3506138976.2494.16

2基金投资--

3固定收益投资1341.100.00

其中：债券1341.100.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计215273774.735.78

8其他资产2305418.940.06

9合计3723719511.01100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3505966710.19 94.44

7华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36805.39 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 59263.03 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 32593.76 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3506138976.2494.44

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1600862中航高科15122422334961647.309.02

2600760中航沈飞7677853323851839.548.72

3300034钢研高纳15523709315907478.158.51

4300395菲利华8622682315245253.928.49

5002025航天电器6524996313330307.928.44

6000738航发控制15266011303793618.908.18

7688281华秦科技2089645283481240.707.64

8300593新雷能17434092257501538.846.94

9600893航发动力6752335252402282.306.80

10600378昊华科技8014746244289458.086.58

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值（元）

值比例（%）

1国家债券--

8华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1341.100.00

8同业存单--

9其他--

10合计1341.100.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

值比例（%）

1113582火炬转债101341.100.00

2-----

3-----

4-----

5-----

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

9华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金125213.42

2应收证券清算款160218.17

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2019987.35

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2305418.94

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称公允价值（元）

值比例（%）

1113582火炬转债1341.100.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏军工安全混合A 华夏军工安全混合C本报告期期初基金

2234236236.07504935957.07

份额总额报告期期间基金总

151073057.85185551422.10

申购份额

减：报告期期间基

189437433.2678546635.86

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

2195871860.66611940743.31

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年10月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京）

有限公司的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、

11华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日

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