东方岳灵活配置混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日东方岳灵活配置混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第2页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
第3页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................46
§8基金份额持有人信息..........................................47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53
§12备查文件目录............................................53
12.1备查文件目录...........................................53
12.2存放地点.............................................53
12.3查阅方式.............................................53
第4页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方岳灵活配置混合基金主代码002545前端交易代码002545基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月22日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额637279487.11份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资风险的基础上，灵活调整资产配置，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金通过对类别资产的灵活配置，在严格控制风险的基础上，精选具有较高投资价值的股票和债券，获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准30%×沪深300指数收益率＋70%×中债总全价指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司姓名李景岩任航信息披露
联系电话010-66295888010-66060069负责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话010-66578578或400-628-588895599
传真010-66578700010-68121816
注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4北京市东城区建国门内大街69层号办公地址北京市丰台区金泽路161号院1北京市西城区复兴门内大街28
号楼远洋锐中心 26 层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码100073100031法定代表人崔伟谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或
址 http://www.df5888.com基金中期报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所
第5页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市丰台区金泽路161号院注册登记机构东方基金管理股份有限公司
1号楼远洋锐中心26层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益27283918.58
本期利润49028516.47
加权平均基金份额本期利润0.1155
本期加权平均净值利润率8.76%
本期基金份额净值增长率10.78%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润220304937.64
期末可供分配基金份额利润0.3457
期末基金资产净值857584424.75
期末基金份额净值1.3457
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率69.93%
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.50%0.54%-0.50%0.14%0.00%0.40%
过去三个月1.55%0.71%0.07%0.21%1.48%0.50%
过去六个月10.78%0.85%1.94%0.26%8.84%0.59%
过去一年5.24%0.79%-0.82%0.25%6.06%0.54%
第6页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
过去三年-15.34%0.98%-6.97%0.31%-8.37%0.67%自基金合同生效起
69.93%1.07%9.39%0.34%60.54%0.73%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。
截至2024年6月30日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。
截止2024年6月30日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证
券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方
核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证
第7页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东
方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合
型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方
人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源
汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型
证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券
型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东
方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混
合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资
基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证
券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资
基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方
恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期
混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资
基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东
方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有
期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券
投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混
合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基
金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色
普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金基量化投资部总经理，资产配置部总经理、
2018年9
盛泽金经理、-9年公募投资决策委员会委员。华威大学经济月12日
量化投资与国际金融经济学硕士，9年证券从业经
第8页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告部总经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究理、资产部研究员、基金经理助理职位。2018年7配置部总月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总经理、公经理助理，东方启明量化先锋混合型证券募投资决投资基金基金经理、东方中证500指数增
策委员会强型证券投资基金基金经理，现任东方量委员化成长灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东方量化多策略混
合型证券投资基金基金经理、东方核心动
力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金
经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
第9页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2024 上半年， 6 月 PMI 持平 5 月、连续 2个月位于荣枯线以下，这一数据弱于 3-4 月，但是好于年初 1-2 月，仍处于经济缓慢复苏阶段。细分来看，一方面价格仍在回升通道上，PPI和 CPI 触底回升趋势基本形成。另一方面库存基本见底，内外库存周期共振有助于迎来量的改善。
但由于经济增长中枢下移、居民资产负债表收缩，政策力度的支持复苏尤为关键。中期来看，“新国九条”强调防风险、促进高质量发展，进一步明确退市制度和分红要求；短期来看，行业龙头抗风险能力更强，经济进入弱复苏，行业龙头更有可能率先从复苏中走出来。
风格判断上，当期震荡的宏观基本面与偏高的美债利率依然支持价值风格，且优质资产较为稀缺背景下高股息个股的机构配置比例仍在不断提升，目前来看趋势可能不断加强但尚未结束。
在汇率方面短期内仍然需要根据美元指数的水平做出合理应对，因此国内市场的降息预期亦有所降温，但是长期来看对于中性利率的下移判断保持不变。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2024年01月01日起至2024年06月30日本基金净值增长率为10.78%，业绩比较基准收益
率为1.94%，高于业绩比较基准8.84%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，“稳汇率”和“宽信用”的力度可能会是影响当前市场风格的重要因素。流动性
第10页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告方面，受外部环境如美国降息预期及大选情况影响较大，稳汇率凸显重要性。其次，外需的持续性也存在不确定性，从而影响出口下半年的高增持续性。此外，红利板块逐渐进入顶部偏左侧阶段、仍具备配置价值，风格内部轮动明显、部分红利品种性价比依然较高；另外随着中报来临，高盈利质量也成为市场从价值向成长切换中尝试的过渡方向。综上所述，风险类资产的风险偏好的修复仍需基本面数据的好转来引导，本基金通过对于基本面的研究做出合理投资判断，力争实现稳定的长期超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、
投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。
2.运营部
（1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。
（2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。
（3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与
托管行协商一致后，对相应产品进行估值。
（4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。
（5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。
3.投研部门
根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。
第11页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
4.合规法务部、风险管理部
在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理股份有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
第12页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.137247172.331190330.47
结算备付金1914362.33689613.90
存出保证金162559.8651297.32
交易性金融资产6.4.7.2841487335.10281231684.66
其中：股票投资794766215.11264117309.86
基金投资--
债券投资46721119.9917114374.80
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款742.01-
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计880812171.63283162926.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
第13页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款21437633.77-
应付赎回款10466.4311534.20
应付管理人报酬383218.55143099.51
应付托管费127739.5247699.82
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.71268688.61518184.65
负债合计23227746.88720518.18
净资产：
实收基金6.4.7.8637279487.11232523567.80
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.9220304937.6449918840.37
净资产合计857584424.75282442408.17
负债和净资产总计880812171.63283162926.35
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.3457元，基金份额总额637279487.11份。
6.2利润表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年年6月30日6月30日
一、营业总收入51350295.802895024.86
1.利息收入61455.2610464.33
其中：存款利息收入6.4.7.1061455.2610464.33
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
29155425.60-16421698.60
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1117442135.62-19399340.43
第14页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.12303333.10105755.82资产支持证券投
6.4.7.13--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.1611409956.882871886.01以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.1721744597.8919304825.31失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.18388817.051433.82号填列）
减：二、营业总支出2321779.331002304.74
1．管理人报酬6.4.10.2.11661773.40675867.55
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2553924.48225289.19
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.20106081.45101148.00三、利润总额（亏损总
49028516.471892720.12额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
49028516.471892720.12“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额49028516.471892720.12
6.3净资产变动表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元项目本期
第15页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
232523567.80-49918840.37282442408.17
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
232523567.80-49918840.37282442408.17
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”404755919.31-170386097.27575142016.58号填列）
（一）、综合收益
--49028516.4749028516.47总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数404755919.31-121357580.80526113500.11
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
519270958.37-158755834.69678026793.06
购款
2.基金赎-114515039.0
--37398253.89-151913292.95回款6
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
637279487.11-220304937.64857584424.75
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
191136438.81-53070485.63244206924.44
资产
加：会计政策变
----更
第16页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
191136438.81-53070485.63244206924.44
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-26143639.67--7079265.97-33222905.64号填列）
（一）、综合收益
--1892720.121892720.12总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-26143639.67--8971986.09-35115625.76
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
24835824.32-7915426.3132751250.63
购款
2.基金赎
-50979463.99--16887412.40-67866876.39回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
164992799.14-45991219.66210984018.80
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方岳灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年8月28日中国证监
会《关于准予东方岳灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2017号）的核
第17页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2016年9月19日至2016年9月20日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集800245521.92元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300023号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为800272194.70份基金单位，其中认购资金利息折合26672.78份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货
与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
第18页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第19页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(2)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
第20页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
活期存款37247172.33
等于：本金37241963.56
加：应计利息5208.77
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计37247172.33
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票788304562.17-794766215.116461652.94
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场46131342.00607019.9946721119.99-17242.00
债券银行间市场----
合计46131342.00607019.9946721119.99-17242.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计834435904.17607019.99841487335.106444410.94
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
第21页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费13.13
应付证券出借违约金-
应付交易费用1182598.48
其中：交易所市场1182598.48
银行间市场-
应付利息-
预提费用86077.00
合计1268688.61
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末232523567.80232523567.80
本期申购519270958.37519270958.37
本期赎回（以“-”号填列）-114515039.06-114515039.06
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末637279487.11637279487.11
注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末83496006.71-33577166.3449918840.37
加：会计政策变更---
第22页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
前期差错更正---
其他---
本期期初83496006.71-33577166.3449918840.37
本期利润27283918.5821744597.8949028516.47本期基金份额交易产生
140627129.56-19269548.76121357580.80
的变动数
其中：基金申购款182903963.94-24148129.25158755834.69
基金赎回款-42276834.384878580.49-37398253.89
本期已分配利润---
本期末251407054.85-31102117.21220304937.64
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入49777.78
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入10830.44
其他847.04
合计61455.26
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入17442135.62
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计17442135.62
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额710867424.09
减：卖出股票成本总额691150999.91
减：交易费用2274288.56
买卖股票差价收入17442135.62
第23页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入338694.10债券投资收益——买卖债券（债转股及债-35361.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计303333.10
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
19179600.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
18835361.00
本总额
减：应计利息总额379600.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入-35361.00
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益11409956.88
其中：证券出借权益补偿收-
第24页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告入
基金投资产生的股利收益-
合计11409956.88
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产21744597.89
股票投资21729218.89
债券投资15379.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计21744597.89
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入387258.87
基金转换费收入1558.18
合计388817.05
6.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用17404.66
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用10404.45
账户维护费18600.00
合计106081.45
第25页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司本基金托管人、销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费1661773.40675867.55
其中：应支付销售机构的客户维护227666.0066261.81
第26页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告费
应支付基金管理人的净管理费1434107.40609605.74
注：*计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计算，具体计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费553924.48225289.19
注：*计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
第27页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股
37247172.3349777.781921437.018471.93
份有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功受流通期末证券券认购（单期末期末估值总认购限受限估值备注
代码名价格位：成本总额额日期类型单价
称股）广2024新股合年3
0013896个月流通17.4342.032223869.469330.66-
科月26受限技日华2024新股
301502阳年16个月流通28.0137.811383865.385217.78-
智月26受限
第28页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告能日
2024
骏新股年3
301538鼎6个月流通55.8291.221505972.7413683.00-
月13达受限日诺2024新股瓦年2
3015896个月流通126.89188.3353337559.44100379.89-
星月1受限云日肯2024新股特年2
3015916个月流通19.4336.922194255.178085.48-
股月20受限份日北2024新股自年1
6030826个月流通21.2829.481072276.963154.36-
科月23受限技日西2024新股典年1
6033126个月流通29.0225.341113221.222812.74-
新月4受限能日博2024新股隆年1
6033256个月流通72.4668.02443188.242992.88-
技月3受限术日
2024
盛新股年1
603375景6个月流通38.1838.88722748.962799.36-
月17微受限日上2024新股海年2
6885846个月流通22.6615.874299721.146808.23-
合月1受限晶日中2024新股创年3
6886956个月流通22.4331.541864171.985866.44-
股月6受限份日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
第29页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。
除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
第30页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
第31页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
合计0.000.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
第32页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金37247172.33---37247172.33
结算备付金1914362.33---1914362.33
存出保证金162559.86---162559.86
交易性金融资产-股
---794766215.11794766215.11票投资
交易性金融资产-基
-----金投资
交易性金融资产-债
46721119.99---46721119.99
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---742.01742.01
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计86045214.51--794766957.12880812171.63负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---21437633.7721437633.77
应付赎回款---10466.4310466.43
应付管理人报酬---383218.55383218.55
应付托管费---127739.52127739.52
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---1268688.611268688.61
负债总计---23227746.8823227746.88
利率敏感度缺口86045214.51--771539210.24857584424.75上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
第33页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
货币资金1190330.47---1190330.47
结算备付金689613.90---689613.90
存出保证金51297.32---51297.32
交易性金融资产-股
---264117309.86264117309.86票投资
交易性金融资产-债
17114374.80---17114374.80
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计19045616.49--264117309.86283162926.35负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---11534.2011534.20
应付管理人报酬---143099.51143099.51
应付托管费---47699.8247699.82
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---518184.65518184.65
负债总计---720518.18720518.18
利率敏感度缺口19045616.49--263396791.68282442408.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变
影响金额（单位：人民币元）
第34页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告动上年度末（2023年12月本期末（2024年6月30日）
31日）
市场利率上调
-48166.14-3344.71
0.25%
市场利率下调
48166.143344.71
0.25%
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
794766215.1192.67264117309.8693.51
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
46721119.995.4517114374.806.06
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计841487335.1098.12281231684.6699.57
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产变
第35页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告动
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月本期末（2024年6月30日）分析31日）
沪深300指数上涨5%31656308.9611918367.94
沪深300指数下跌5%-31656308.96-11918367.94
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次794605084.29263745197.91
第二层次46721119.9917114374.80
第三层次161130.82372111.95
合计841487335.10281231684.66
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
第36页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资794766215.1190.23
其中：股票794766215.1190.23
2基金投资--
3固定收益投资46721119.995.30
其中：债券46721119.995.30
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计39161534.664.45
8其他各项资产163301.870.02
9合计880812171.63100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 64061260.20 7.47
C 制造业 395693814.56 46.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供 62436505.00 7.28
第37页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告应业
E 建筑业 32746357.00 3.82
F 批发和零售业 1256470.80 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 49606567.20 5.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业6878000.040.80
J 金融业 178465946.87 20.81
K 房地产业 1636020.00 0.19
L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 15486.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1967368.08 0.23
S 综合 - -
合计794766215.1192.67
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台2030029788017.003.47
2600036招商银行73133325004275.272.92
3000333美的集团34350022155750.002.58
4000651格力电器49500019413900.002.26
5002371北方华创6050019353345.002.26
6600887伊利股份70970018338648.002.14
7000338潍柴动力100550016329320.001.90
8601169北京银行273220015956048.001.86
9601009南京银行141580014710162.001.72
10603993洛阳钼业171080014541800.001.70
11601857中国石油139210014366472.001.68
12300433蓝思科技76730014003225.001.63
13601390中国中铁210470013722644.001.60
14600926杭州银行103850013552425.001.58
15601318中国平安32553513464127.601.57
16601916浙商银行485860013409736.001.56
17601668中国建筑249740013261194.001.55
18600023浙能电力185040013156344.001.53
第38页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
19001965招商公路110350013087510.001.53
20600362江西铜业53680012711424.001.48
21601319中国人保244770012605655.001.47
22600886国投电力69060012596544.001.47
23600016民生银行321880012199252.001.42
24600989宝丰能源70310012184723.001.42
25600019宝钢股份181420012064430.001.41
26601398工商银行211530012057210.001.41
27600901江苏金租233990011816495.001.38
28600803新奥股份56720011797760.001.38
29688578艾力斯18443511755886.901.37
30300679电连技术28920011634516.001.36
31600025华能水电107210011557238.001.35
32600741华域汽车69700011416860.001.33
33603871嘉友国际64388011390237.201.33
34603556海兴电力24290011375007.001.33
35600938中国海油34460011371800.001.33
36601988中国银行239720011075064.001.29
37300750宁德时代6058010906217.401.27
38601156东航物流50820010341870.001.21
39600900长江电力35000010122000.001.18
40601001晋控煤业5949009827748.001.15
41002648卫星化学5417969741492.081.14
42000403派林生物3627009669582.001.13
43601666平煤股份8573019601771.201.12
44000596古井贡酒446009413722.001.10
45300308中际旭创667809207626.401.07
46600346恒力石化6047008435565.000.98
47600150中国船舶2056008369976.000.98
48600582天地科技12056008306584.000.97
49601598中国外运13770007752510.000.90
50600566济川药业2443007746753.000.90
51601600中国铝业10000007630000.000.89
52600000浦发银行9115007501645.000.87
53688008澜起科技1287007356492.000.86
54600406国电南瑞2752006868992.000.80
55601229上海银行8763006361938.000.74
56600233圆通速递4004006266260.000.73
57002415海康威视1981006123271.000.71
58601877正泰电器3008005733248.000.67
59601186中国铁建6561005622777.000.66
60002318久立特材2324005421892.000.63
61603806福斯特3500005145000.000.60
第39页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
62600312平高电气2543004946135.000.58
63600104上汽集团3501004852386.000.57
64600690海尔智家1507004276866.000.50
65000001平安银行3949004008235.000.47
66000550江铃汽车1827003966417.000.46
67002078太阳纸业2500003487500.000.41
68605499东鹏饮料161003473575.000.41
69600660福耀玻璃690003305100.000.39
70000157中联重科4146003184128.000.37
71601688华泰证券2537003143343.000.37
72002601龙佰集团1532002844924.000.33
73000786北新建材951002820666.000.33
74000895双汇发展1111002640847.000.31
75000568泸州老窖174002496726.000.29
76603198迎驾贡酒392002254000.000.26
77601019山东出版1664441967368.080.23
78600007中国国贸745001636020.000.19
79601865福莱特575001155750.000.13
80601058赛轮轮胎815001141000.000.13
81002130沃尔核材59600841552.000.10
82600795国电电力137900826021.000.10
83000543皖能电力93000823050.000.10
84601939建设银行108700804380.000.09
85600398海澜之家86900802956.000.09
86601838成都银行52400795956.000.09
87601899紫金矿业45300795921.000.09
88600183生益科技37600791856.000.09
89000598兴蓉环境105200791104.000.09
90002594比亚迪3100775775.000.09
91603298杭叉集团39440774601.600.09
92000858五粮液6000768240.000.09
93600350山东高速86800768180.000.09
94600642申能股份86800766444.000.09
95600916中国黄金79500764790.000.09
96601633长城汽车30200764060.000.09
97601898中煤能源61100762528.000.09
98601918新集能源77800758550.000.09
99601225陕西煤业28200726714.000.08
100002128电投能源34300723730.000.08
101603369今世缘12900595980.000.07
102600809山西汾酒2800590464.000.07
103600985淮北矿业34900584226.000.07
104603883老百姓26780491680.800.06
第40页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
105688347华虹公司5783207320.550.02
106600820隧道股份21400139742.000.02
107301589诺瓦星云533100379.890.01
108301508中机认检41915486.240.00
109301538骏鼎达15013683.000.00
110301516中远通60411252.520.00
111001389广合科技2229330.660.00
112301459丰茂股份2088259.680.00
113688653康希通信6348165.920.00
114301591肯特股份2198085.480.00
115301568思泰克2467827.720.00
116688584上海合晶4296808.230.00
117688648中邮科技3036617.520.00
118688695中创股份1865866.440.00
119301502华阳智能1385217.780.00
120603082北自科技1073154.360.00
121688657浩辰软件853141.600.00
122603325博隆技术442992.880.00
123603004鼎龙科技1672830.650.00
124603312西典新能1112812.740.00
125603375盛景微722799.360.00
126603373安邦护卫882419.120.00
127001358兴欣新材1122298.240.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000333美的集团27776692.669.83
2600036招商银行22946403.398.12
3600519贵州茅台22248083.007.88
4002371北方华创22027028.007.80
5000651格力电器20711392.007.33
6601666平煤股份19255798.076.82
7600887伊利股份17689814.006.26
8601169北京银行17051258.006.04
9300308中际旭创16278701.005.76
10600741华域汽车16273209.755.76
11600362江西铜业15230571.005.39
12603993洛阳钼业15212189.005.39
13601009南京银行14809942.005.24
14601668中国建筑14693591.005.20
15601916浙商银行14608456.005.17
第41页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
16601318中国平安13846623.914.90
17600023浙能电力13458955.004.77
18601319中国人保13348706.004.73
19001965招商公路13265984.524.70
20603556海兴电力13241574.004.69
21600901江苏金租13039205.804.62
22601001晋控煤业12755159.004.52
23000338潍柴动力12725038.004.51
24300122智飞生物12680858.004.49
25600019宝钢股份12472240.004.42
26603871嘉友国际12194960.204.32
27600886国投电力12108769.004.29
28300679电连技术12097360.004.28
29601390中国中铁11956100.004.23
30600989宝丰能源11668374.004.13
31601633长城汽车11653917.004.13
32688578艾力斯11473185.084.06
33688036传音控股11467004.244.06
34600016民生银行11255963.003.99
35600025华能水电11200397.003.97
36000001平安银行11165492.783.95
37600803新奥股份11135379.003.94
38601398工商银行11022729.003.90
39000596古井贡酒10997875.003.89
40000403派林生物10664074.003.78
41600938中国海油10627886.003.76
42601699潞安环能10502085.003.72
43600566济川药业10261054.003.63
44300782卓胜微10025652.003.55
45300750宁德时代9902653.003.51
46601156东航物流9799637.003.47
47600900长江电力9791766.003.47
48600039四川路桥9631113.003.41
49601865福莱特9618232.003.41
50002648卫星化学9391002.573.32
51300735光弘科技9327107.023.30
52601881中国银河9306112.003.29
53000157中联重科9103660.003.22
54601019山东出版8972434.443.18
55600346恒力石化8872622.003.14
56600406国电南瑞8837034.003.13
57002429兆驰股份8704742.003.08
58603298杭叉集团8688809.003.08
第42页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
59600582天地科技8387619.002.97
60601598中国外运8358047.002.96
61600398海澜之家8289579.402.93
62002601龙佰集团8232375.002.91
63601600中国铝业8091817.002.86
64000625长安汽车8033014.942.84
65601857中国石油7972090.002.82
66601899紫金矿业7838402.502.78
67600926杭州银行7827963.002.77
68000895双汇发展7675383.002.72
69688008澜起科技7628653.012.70
70600161天坛生物7581515.002.68
71600219南山铝业7567665.002.68
72600000浦发银行7485336.002.65
73688012中微公司7411953.472.62
74600150中国船舶7348484.002.60
75000568泸州老窖7237146.002.56
76300433蓝思科技6961698.002.46
77601229上海银行6925981.282.45
78603195公牛集团6875565.442.43
79600233圆通速递6776830.002.40
80603806福斯特6761014.202.39
81000063中兴通讯6753198.002.39
82300274阳光电源6564440.302.32
83300001特锐德6531404.482.31
84000786北新建材6477957.002.29
85601021春秋航空6285442.002.23
86000987越秀资本6152111.002.18
87002415海康威视6043293.002.14
88600674川投能源6023276.632.13
89300760迈瑞医疗6007769.002.13
90601877正泰电器5938802.002.10
91601168西部矿业5899344.002.09
92603198迎驾贡酒5893819.002.09
93000425徐工机械5855752.002.07
94002318久立特材5800590.002.05
95002901大博医疗5772102.002.04
96688278特宝生物5768526.112.04
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第43页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300735光弘科技15104021.355.35
2300308中际旭创14663880.005.19
3601633长城汽车11619495.144.11
4601567三星医疗11504413.004.07
5601138工业富联11338447.754.01
6000568泸州老窖10482528.003.71
7601666平煤股份10346557.003.66
8601881中国银河10013686.003.55
9603298杭叉集团10004246.003.54
10601328交通银行9798958.003.47
11000987越秀资本9735608.303.45
12601699潞安环能9664316.003.42
13300122智飞生物9568624.003.39
14600039四川路桥9065030.203.21
15300782卓胜微8994414.003.18
16002429兆驰股份8893281.003.15
17601618中国中冶8829820.003.13
18603198迎驾贡酒8790707.003.11
19600398海澜之家8711453.003.08
20601019山东出版8633633.003.06
21688036传音控股8590384.303.04
22603195公牛集团8299311.902.94
23601865福莱特8296036.002.94
24600219南山铝业8052863.002.85
25000157中联重科8002486.002.83
26000625长安汽车7942136.002.81
27601168西部矿业7841203.002.78
28688012中微公司7742515.422.74
29000425徐工机械7720275.002.73
30601169北京银行7622988.002.70
31600918中泰证券7540855.002.67
32002920德赛西威7514274.002.66
33600161天坛生物7400962.202.62
34002601龙佰集团7136612.002.53
35300124汇川技术7053166.042.50
36600312平高电气6754126.002.39
37300001特锐德6741484.002.39
38600795国电电力6740158.002.39
39000001平安银行6716440.002.38
40600606绿地控股6683068.002.37
41601899紫金矿业6643710.002.35
42000063中兴通讯6621737.002.34
第44页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
43300274阳光电源6354781.002.25
44603369今世缘6351099.002.25
45600674川投能源6341783.002.25
46002236大华股份6289474.002.23
47601009南京银行6273791.002.22
48601021春秋航空6184994.002.19
49603259药明康德6093874.002.16
50601918新集能源6042395.002.14
51002050三花智控6019438.002.13
52002027分众传媒5983613.002.12
53688278特宝生物5794201.062.05
注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1200070686.27
卖出股票收入（成交）总额710867424.09
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券46721119.995.45
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计46721119.995.45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
第45页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
101972723国债2429500030036617.123.50
201973324国债0215000015160960.271.77
301969322国债28150001523542.600.18
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金所持有的招商银行(600036.SH)总行、部分分支机构、高管近一年内被国家金融监督管
理总局及地方监管分局多次处罚，主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。
本基金所持有的北京银行(601169.SH)总行、部分分支机构、高管近一年内被国家金融监督管
理总局及地方监管分局多次处罚，主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。
本基金所持有的南京银行(601009.SH)总行、部分分支机构、高管近一年内被国家金融监督管
理总局地方监管分局、国家外汇管理局地方分局多次处罚，主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规、违反外汇登记管理规定等。
以上事项不会对该公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
第46页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、合
规法务部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资上述公司主要基于以下原因：本基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金162559.86
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款742.01
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计163301.87
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数户均持有的持有人结构
第47页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
（户）基金份额机构投资者个人投资者占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
1063059951.03617736455.5796.9319543031.543.07
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金405807.100.06
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年9月22日）
800272194.70
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额232523567.80
本报告期基金总申购份额519270958.37
减：本报告期基金总赎回份额114515039.06
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额637279487.11
注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
第48页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金于2024年1月1日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要的程序。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)光大证券
950105882.
股份有限249.73898702.0450.03-
58
公司德邦证券
355079171.
股份有限218.59335866.1418.70-
29
公司长江证券
320343698.
股份有限216.77303009.1316.87-
02
公司兴业证券
263466507.
股份有限213.79249211.5313.87-
40
公司浙商证券
21436259.3
股份有限21.129557.790.53-公司申万宏源
证券有限2-----公司太平洋证
券股份有2-----限公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
第49页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告金合计不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；*合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；*具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点能够提供各类研究服务支持形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题
研讨、委托课题、金股推介等；*证监系统白名单券商优先纳入合作对象；*证监会券商分类标
准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；* 收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。
券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。
（3）本报告期内本基金交易单元未发生变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)光大证
券股份13536761.
28.12----
有限公00司德邦证
券股份7022729.0
14.59----
有限公0司长江证
券股份13044202.
27.10----
有限公00司
兴业证14528710.30.18----
第50页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告券股份00有限公司浙商证券股份
------有限公司申万宏源证券
------有限公司太平洋证券股
------份有限公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司旗下部分
1报、基金管理人网站及2024年1月2日
基金改聘会计师事务所公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
2证监会基金电子披露网2024年1月20日
2023年第4季度报告
站
证券时报、证券日报、
关于增加上海大智慧基金销售有限公中国证券报、上海证券
3司为公司旗下部分基金销售机构同时报、基金管理人网站及2024年2月5日
参与申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于终止中国证券报、上海证券
4和合期货有限公司办理本公司旗下基报、基金管理人网站及2024年2月23日
金销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于提醒投资者防范不法分子仿冒我
5报、基金管理人网站及2024年2月23日
司名义从事诈骗活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、关于旗下部分基金参与深圳前海微众
中国证券报、上海证券
6银行股份有限公司申购费率优惠活动2024年2月29日
报、基金管理人网站及的公告中国证监会基金电子披
第51页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告露网站
证券时报、证券日报、
关于增加江苏银行股份有限公司为公中国证券报、上海证券
7司旗下部分基金销售机构并参加申购报、基金管理人网站及2024年3月14日
费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与玄元保险代理
8报、基金管理人网站及2024年3月15日
有限公司申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于旗下部分基金参与华福证券有限中国证券报、上海证券
9责任公司等两家机构申购费率优惠活报、基金管理人网站及2024年3月27日
动的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
10证监会基金电子披露网2024年3月30日
2023年年度报告
站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券
11旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2024年4月2日
法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于旗下中国证券报、上海证券
12基金投资北交所股票及相关风险提示报、基金管理人网站及2024年4月10日
的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
13证监会基金电子披露网2024年4月20日
2024年第1季度报告
站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
14证监会基金电子披露网2024年4月30日
基金产品资料概要更新站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
15证监会基金电子披露网2024年4月30日
招募说明书（更新）（2024年第1号）站关于增加兴业银行股份有限公司为东
证券日报、基金管理人方岳灵活配置混合型证券投资基金销
16网站及中国证监会基金2024年5月24日
售机构同时开通定投及转换业务的公电子披露网站告
关于增加海通证券股份有限公司等两证券时报、证券日报、
172024年5月29日
家机构为东方基金旗下部分基金销售中国证券报、上海证券
第52页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告
机构同时开通定投及转换业务的公告报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方岳灵活配置混合型证券投资基金
18证监会基金电子披露网2024年6月27日
基金产品资料概要更新站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
202401014954027
1--49540272.047.77
-202401022.04机构
202401194954027
2--49540272.047.77
-202401312.04
202402014264208429238
产品1-85565960.8913.43
-202404020.7280.17产品特有风险基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能
会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定
进行相应处理，可能会影响投资者赎回。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
一、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
第53页共54页东方岳灵活配置混合2024年中期报告东方基金管理股份有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
