安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2024年8月29日§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第1页安信新回报混合2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46
第2页安信新回报混合2024年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................46
§8基金份额持有人信息..........................................47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
第3页安信新回报混合2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称安信新回报混合基金主代码002770基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月9日基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份130208147.54份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C金简称下属分级基金的交
002770002771
易代码报告期末下属分级
68739148.25份61468999.29份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围；固
定收益类投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定价偏差带来的投资机会；此外，本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进
行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
第4页安信新回报混合2024年中期报告
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信基金管理有限责任公司宁波银行股份有限公司姓名孙晓奇朱广科信息披露
联系电话0755-825099990574-87050338负责人
电子邮箱 service@essencefund.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话4008-088-0880574-83895886
传真0755-827992920574-89103213注册地址深圳市福田区福田街道福安社区中国浙江宁波市鄞州区宁东路福华一路119号安信金融大厦29345号楼办公地址深圳市福田区福田街道福安社区中国浙江宁波市鄞州区宁东路福华一路119号安信金融大厦345号
27-29楼
邮政编码518026315100法定代表人刘入领陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.essencefund.com址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区福田街道福安社注册登记机构安信基金管理有限责任公司区福华一路119号安信金融大厦27楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C
本期已实现收益8361135.276492231.06
本期利润9045448.238541049.80加权平均基金份
0.12590.1275
额本期利润
本期加权平均净6.09%6.28%
第5页安信新回报混合2024年中期报告值利润率本期基金份额净
6.17%6.07%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利
40470362.7734294232.70
润期末可供分配基
0.58880.5579
金份额利润期末基金资产净
147772893.12129878311.54
值期末基金份额净
2.14982.1129
值
3.1.3累计期
报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净
124.91%121.07%
值增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新回报混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月1.98%1.29%-1.31%0.24%3.29%1.05%
过去三个月-0.56%1.15%-0.55%0.36%-0.01%0.79%
过去六个月6.17%1.52%1.69%0.44%4.48%1.08%
过去一年-10.93%1.31%-3.41%0.43%-7.52%0.88%
过去三年-29.13%1.47%-15.21%0.52%-13.920.95%
第6页安信新回报混合2024年中期报告
%
自基金合同生效起111.80
124.91%1.13%13.11%0.56%0.57%
至今%
安信新回报混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月1.96%1.29%-1.31%0.24%3.27%1.05%
过去三个月-0.61%1.14%-0.55%0.36%-0.06%0.78%
过去六个月6.07%1.52%1.69%0.44%4.38%1.08%
过去一年-11.11%1.31%-3.41%0.43%-7.70%0.88%
-14.35
过去三年-29.56%1.47%-15.21%0.52%0.95%
%
自基金合同生效起107.96
121.07%1.13%13.11%0.56%0.57%
至今%
注：根据《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%＋中债总指数（全价）收益率*50%。其中沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第7页安信新回报混合2024年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月9日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第8页安信新回报混合2024年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，国投证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2024年6月30日，本基金管理人共管理92只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股
票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券
投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币
市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔
法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型
证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资
基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合
型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发
第9页安信新回报混合2024年中期报告
起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债
券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安
信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型
证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期
混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券
投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投
资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投
资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投
资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型
证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安
信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安
信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗
一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合
型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基
金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享
三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持
有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益6个月持有期混合型证券
投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资
基金、安信90天滚动持有债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯
债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、安信 30
天滚动持有债券型证券投资基金、安信60天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金的陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券基金经2019年7有限责任公司研究部研究员，鹏华基金管陈鹏-21年理，成长月10日理有限公司基金管理部基金经理，安信基投资部总金管理有限责任公司研究部总经理。现任
第10页安信新回报混合2024年中期报告经理安信基金管理有限责任公司成长投资部总经理。现任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投
资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 上半年，我国经济增长总体较为平稳，GDP 增速一季度为 5.3%，二季度为 4.7%，较一季
度有所弱化，说明经济存在一定的下行压力。从分项数据来看：虽然有政策转向支持但房地产行
第11页安信新回报混合2024年中期报告
业仍在下行趋势中，销售数据和房价低迷，上半年房地产投资下滑超过10%；而受制于地方政府化债以及财政收入减少等限制性因素，基建投资增速较上年同期降低，未能有效对冲地产的下滑。
消费同样较为疲软，社零总额低个位数增长，在微观层面，可以观察到很多消费者信心偏弱的现象。出口是上半年为数不多的亮点，但随着美国大选临近，贸易摩擦的概率上行，让市场对出口的前景也产生很多的担忧。
A股在 2024 开年即迎来急跌，特别是过去两年表现较好的微盘股出现了大范围的股价崩塌。
下跌释放了交易结构上的风险，再加上政策等各项合力，市场在春节前后实现了触底反弹，并一路上行至五月中旬。之后因为经济偏弱等内外部因素的影响，投资者信心不足，市场开始震荡下行。
整个上半年来看，上证指数基本持平，显著强于深证成指和创业板指数。大盘风格显著强于中小盘，高息股表现突出。从行业来看，上半年表现较好的是：银行、煤炭、石油石化、家电和电力等防御性板块。医药，TMT 中的传媒和计算，以及商贸和社服出现了较大幅度的下跌。
上半年，本基金投资策略主要还是从行业景气的角度出发，希望选择一些在经济较为低迷的环境中，仍然具有较强成长性，且估值性价比突出的公司。上半年持仓主要集中在通讯、电子、高端制造、医药等板块。从实际表现来看，医药行业受到反腐的影响，基本面偏弱，板块出现了业绩和估值的双杀，低于我们的预期，持仓个股也给组合带来了一定的影响。电子行业先抑后扬，年初受累于中小盘个股的下跌对组合也有影响。受益于 AI 发展的算力板块给组合贡献较大，其次，受益于一些行业景气带来的较为旺盛的资本开支，高端制造板块上半年对组合也有一些贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信新回报混合 A基金份额净值为 2.1498 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.17%；安信新回报混合 C 基金份额净值为 2.1129 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.07%；
同期业绩比较基准收益率为1.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为经济虽然有一定的下行压力，但是上半年政策明显发力，效果将在下半年逐步显现，例如：房地产行业已经出现了一些环比改善的苗头，重大专项逐步落地开工也开始在实物作业量上有所体现等。加上流动性层面保持宽松，下半年国内经济大概率不会存在失速的风险。海外环境在下半年变幻莫测，可能蕴含一定的风险，但美国大选落地之前，更多的可能还是预期，而非实质性的政策落地。同时，随着美国经济数据转弱，年内美联储开始降息仍是大概率事件，也会形成一定的对冲。经过了两年多的下跌，很多优质公司的估值已经跌到了非常便宜的区间，只是投资者对经济前景的信心不足，才会造成市场跌势难以扭转。历史的经验告诉我
第12页安信新回报混合2024年中期报告们，市场极度悲观的时候，往往孕育着很好的投资机会。在当前环境下，我们会更为冷静客观的看待公司的基本面和价值，积极研究，做好投资储备，争取抓住机会，为持有人创造良好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
第13页安信新回报混合2024年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在安信新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.118702084.9110502907.15
结算备付金1135970.011878344.95
存出保证金383717.74326377.80
交易性金融资产6.4.7.2267990715.43283879689.83
其中：股票投资252829755.16267145435.04
基金投资--
债券投资15160960.2716734254.79
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第14页安信新回报混合2024年中期报告
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款4985660.794688841.24
应收股利--
应收申购款67778.06298398.43
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计293265926.94301574559.40本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款13717696.92-
应付赎回款763156.83792006.06
应付管理人报酬183383.65210154.42
应付托管费22922.9826269.31
应付销售服务费21437.0025929.74
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6906124.90567136.64
负债合计15614722.281621496.17
净资产：
实收基金6.4.7.7130208147.54149339885.76
未分配利润6.4.7.8147443057.12150613177.47
净资产合计277651204.66299953063.23
负债和净资产总计293265926.94301574559.40
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日基金份额总额 130208147.54 份，其中安信新回报混合 A基金份额总额 68739148.25 份，基金份额净值 2.1498 元；安信新回报混合 C 基金份额总额
61468999.29份，基金份额净值2.1129元。
6.2利润表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年年6月30日6月30日
第15页安信新回报混合2024年中期报告
一、营业总收入19095555.1010527059.88
1.利息收入101744.58245331.46
其中：存款利息收入6.4.7.9101744.58245331.46
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
16245813.04-40809046.13
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1015166854.71-42694896.07
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1199240.30161368.07资产支持证券投
6.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15979718.031724481.87以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.162733131.7051039047.87失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.1714865.7851726.68号填列）
减：二、营业总支出1509057.072273352.31
1．管理人报酬6.4.10.2.11131015.991737752.57
2．托管费6.4.10.2.2141377.06217219.03
3．销售服务费6.4.10.2.3135128.66210519.78
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加-0.78
8．其他费用6.4.7.19101535.36107860.15三、利润总额（亏损总
17586498.038253707.57额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以17586498.038253707.57
第16页安信新回报混合2024年中期报告“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额17586498.038253707.57
6.3净资产变动表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
149339885.76-150613177.47299953063.23
资产
二、本期期初净
149339885.76-150613177.47299953063.23
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-19131738.22--3170120.35-22301858.57号填列）
（一）、综合收益
--17586498.0317586498.03总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-19131738.22--20756618.38-39888356.60
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
9082310.78-9245291.3518327602.13
购款
2.基金赎
-28214049.00--30001909.73-58215958.73回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
130208147.54-147443057.12277651204.66
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
202625443.58-281662009.03484287452.61
资产
第17页安信新回报混合2024年中期报告
二、本期期初净
202625443.58-281662009.03484287452.61
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-35072036.81--47847994.69-82920031.50号填列）
（一）、综合收益
--8253707.578253707.57总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-35072036.81--56101702.26-91173739.07
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
21907024.63-32112496.0154019520.64
购款
2.基金赎
-56979061.44--88214198.27-145193259.71回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
167553406.77-233814014.34401367421.11
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年4月22日下发的证监许可[2016]914号文“关于准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2016年5月4日至2016年
5月5日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字
第18页安信新回报混合2024年中期报告60962175_H27 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为501083899.28份，其中认购资金利息折合154.85份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关
第19页安信新回报混合2024年中期报告规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日起至2024年6月30日止的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
第20页安信新回报混合2024年中期报告定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
第21页安信新回报混合2024年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款18702084.91
等于：本金18698637.50
加：应计利息3447.41
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计18702084.91
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票245675522.28-252829755.167154232.88
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场15052180.00126460.2715160960.27-17680.00
债券银行间市场----
合计15052180.00126460.2715160960.27-17680.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计260727702.28126460.27267990715.437136552.88
第22页安信新回报混合2024年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.1期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费64.50
应付证券出借违约金-
应付交易费用817025.04
其中：交易所市场817025.04
银行间市场-
应付利息-
应付信息披露费59672.34
应付审计费24863.02
应付银行间账户维护费4500.00
合计906124.90
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安信新回报混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末75195372.8575195372.85
本期申购2890329.122890329.12
本期赎回（以“-”号填列）-9346553.72-9346553.72
本期末68739148.2568739148.25
安信新回报混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末74144512.9174144512.91
第23页安信新回报混合2024年中期报告
本期申购6191981.666191981.66
本期赎回（以“-”号填列）-18867495.28-18867495.28
本期末61468999.2961468999.29
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安信新回报混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末35424396.9941633850.7177058247.70
本期期初35424396.9941633850.7177058247.70
本期利润8361135.27684312.969045448.23本期基金份额交易产
-3315169.49-3754781.57-7069951.06生的变动数
其中：基金申购款1345226.211664685.913009912.12
基金赎回款-4660395.70-5419467.48-10079863.18
本期已分配利润---
本期末40470362.7738563382.1079033744.87
安信新回报混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末32941348.7740613581.0073554929.77
本期期初32941348.7740613581.0073554929.77
本期利润6492231.062048818.748541049.80本期基金份额交易产
-5139347.13-8547320.19-13686667.32生的变动数
其中：基金申购款2639484.473595894.766235379.23
基金赎回款-7778831.60-12143214.95-19922046.55
本期已分配利润---
本期末34294232.7034115079.5568409312.25
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入82003.97
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入16898.16
其他2842.45
合计101744.58
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元项目本期
第24页安信新回报混合2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额1516053339.73
减：卖出股票成本总额1497731136.09
减：交易费用3155348.93
买卖股票差价收入15166854.71
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入155234.80债券投资收益——买卖债券（债转股及债-55994.50券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计99240.30
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
18158830.96
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
17857114.50
本总额
减：应计利息总额357710.96
减：交易费用-
买卖债券差价收入-55994.50
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元项目本期
第25页安信新回报混合2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益979718.03
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计979718.03
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产2733131.70
股票投资2695938.20
债券投资37193.50
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2733131.70
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入14853.65
基金转换费收入12.13
合计14865.78
6.4.7.18信用减值损失
本基金于本期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行间账户维护费17000.00
第26页安信新回报混合2024年中期报告
合计101535.36
6.4.7.20分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系安信基金管理有限责任公司(“安信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”)
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”)基金管理人的股东、基金销售机构五矿资本控股有限公司基金管理人的股东中广核财务有限责任公司基金管理人的股东佛山市顺德区新碧贸易有限公司基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
第27页安信新回报混合2024年中期报告
国投证券8978811.860.30445356095.3629.26
6.4.10.1.2权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国投证券6607.720.306607.720.81上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国投证券321233.0529.26--
注：上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方协商约定，并扣除由交易所或登记结算公司收取的相关费用后的净额列示。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费1131015.991737752.57
其中：应支付销售机构的客户维护
408879.71592746.48
费
应支付基金管理人的净管理费722136.281145006.09
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年
第28页安信新回报混合2024年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费141377.06217219.03
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 合计
安信基金-15709.2215709.22
国投证券-3338.993338.99
宁波银行-340.98340.98
合计-19389.1919389.19上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 合计
安信基金-37706.5937706.59
国投证券-6124.126124.12
宁波银行-396.47396.47
合计-44227.1844227.18
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
第29页安信新回报混合2024年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2024年1月1日至2024年62024年1月1日至2024年6月30月30日日
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C基金合同生效日（2016年5--月9日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-7841221.08
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
-7841221.08额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
--占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62023年1月1日至2023年6月30月30日日
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C基金合同生效日（2016年5--月9日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-7841221.08
第30页安信新回报混合2024年中期报告
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-7841221.08报告期末持有的基金份额
-4.68%占基金总份额比例
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
宁波银行18702084.9182003.9714102641.72232880.03
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价
股）
2024
中仑新股
301565年6月6个月11.8818.986097234.9211558.82-
新材锁定
13日
第31页安信新回报混合2024年中期报告
2024
永臻新股
603381年6月6个月23.3525.131242895.403116.12-
股份锁定
19日
2024
达梦新股
688692年6月6个月86.96174.931028869.9217842.86-
数据锁定
4日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
第32页安信新回报混合2024年中期报告
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至2024年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023年12月31日：无）。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级15160960.2716734254.79
合计15160960.2716734254.79
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
第33页安信新回报混合2024年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第34页安信新回报混合2024年中期报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金18702084.91---18702084.91
结算备付金1135970.01---1135970.01
存出保证金383717.74---383717.74
交易性金融资产15160960.27--252829755.16267990715.43
应收申购款---67778.0667778.06
应收清算款---4985660.794985660.79
资产总计35382732.93--257883194.01293265926.94负债
应付赎回款---763156.83763156.83
应付管理人报酬---183383.65183383.65
应付托管费---22922.9822922.98
应付清算款---13717696.9213717696.92
应付销售服务费---21437.0021437.00
其他负债---906124.90906124.90
负债总计---15614722.2815614722.28
利率敏感度缺口35382732.93--242268471.73277651204.66上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金10502907.15---10502907.15
结算备付金1878344.95---1878344.95
存出保证金326377.80---326377.80
交易性金融资产16734254.79--267145435.04283879689.83
应收申购款---298398.43298398.43
应收清算款---4688841.244688841.24
资产总计29441884.69--272132674.71301574559.40负债
应付赎回款---792006.06792006.06
应付管理人报酬---210154.42210154.42
应付托管费---26269.3126269.31
应付销售服务费---25929.7425929.74
其他负债---567136.64567136.64
负债总计---1621496.171621496.17
利率敏感度缺口29441884.69--270511178.54299953063.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变
第35页安信新回报混合2024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析1.市场利率下降
21965.8513108.99
25个基点
2.市场利率上升
-21902.39-13088.48
25个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–
95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
252829755.1691.06267145435.0489.06
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第36页安信新回报混合2024年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计252829755.1691.06267145435.0489.06
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析1.沪深300指数上
11947468.5311285432.77
升5%
2.沪深300指数下
-11947468.53-11285432.77
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次252797237.36267114424.96
第二层次15160960.2716734254.79
第三层次32517.8031010.08
第37页安信新回报混合2024年中期报告
合计267990715.43283879689.83
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资252829755.1686.21
其中：股票252829755.1686.21
2基金投资--
3固定收益投资15160960.275.17
其中：债券15160960.275.17
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计19838054.926.76
8其他各项资产5437156.591.85
9合计293265926.94100.00
第38页安信新回报混合2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40617300.00 14.63
C 制造业 181077990.94 65.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业6225902.242.24
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 24888300.00 8.96
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业17842.860.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计252829755.1691.06
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300308中际旭创12000016545600.005.96
2300502新易盛15500016360250.005.89
3600150中国船舶36000014655600.005.28
4600522中天科技80000012680000.004.57
5002409雅克科技20000012582000.004.53
6600026中远海能73000011395300.004.10
7002463沪电股份30000010950000.003.94
第39页安信新回报混合2024年中期报告
8601975招商南油300000010770000.003.88
9601088中国神华2200009761400.003.52
10688082盛美上海1050008873550.003.20
11601899紫金矿业5000008785000.003.16
12603993洛阳钼业10000008500000.003.06
13601138工业富联3000008220000.002.96
14600546山煤国际5500008041000.002.90
15688100威胜信息2000007630000.002.75
16601766中国中车10000007510000.002.70
17688187时代电气1500007407000.002.67
18603129春风动力450006405300.002.31
19300394天孚通信700006189400.002.23
20002281光迅科技1500005605500.002.02
21688981中芯国际1200005532000.001.99
22603606东方电缆1100005369100.001.93
23601179中国西电6000004824000.001.74
24688169石头科技120004711200.001.70
25601600中国铝业5000003815000.001.37
26000598兴蓉环境4999873759902.241.35
27002432九安医疗900003648600.001.31
28603486科沃斯762003595116.001.29
29601225陕西煤业1200003092400.001.11
30600575淮河能源7000002723000.000.98
31603689皖天然气3000002466000.000.89
32601918新集能源2500002437500.000.88
33002475立讯精密600002358600.000.85
34600129太极集团700002024400.000.73
35000039中集集团2000001852000.000.67
36688498源杰科技100001309900.000.47
37603997继峰股份40000409200.000.15
38688692达梦数据10217842.860.01
39301565中仑新材60911558.820.00
40603381永臻股份1243116.120.00
41603373安邦护卫882419.120.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600522中天科技48950906.4616.32
2300502新易盛38224140.3012.74
3600129太极集团32442897.7610.82
第40页安信新回报混合2024年中期报告
4300308中际旭创31172842.0010.39
5601225陕西煤业30667121.6810.22
6300394天孚通信30537241.4010.18
7600546山煤国际29714601.009.91
8600026中远海能29250936.059.75
9601138工业富联28895092.739.63
10000039中集集团28045368.889.35
11600150中国船舶25159223.008.39
12002916深南电路24887474.008.30
13002409雅克科技24034876.008.01
14601398工商银行23856526.007.95
15300750宁德时代22567995.007.52
16301096百诚医药21239919.647.08
17300274阳光电源19865316.406.62
18601939建设银行19597257.666.53
19601975招商南油19479000.006.49
20601899紫金矿业19044134.006.35
21600489中金黄金18530666.256.18
22603997继峰股份18084039.006.03
23688100威胜信息16911685.785.64
24601179中国西电16180694.005.39
25300442润泽科技16019417.005.34
26300476胜宏科技15789600.525.26
27300122智飞生物15511355.005.17
28002714牧原股份15476488.285.16
29603986兆易创新15188684.005.06
30000568泸州老窖14808250.484.94
31300492华图山鼎14668341.004.89
32688007光峰科技14309524.894.77
33002371北方华创14170481.004.72
34002859洁美科技14162144.004.72
35601100恒立液压13895967.454.63
36603129春风动力13837745.004.61
37688009中国通号13511671.794.50
38002463沪电股份13389904.504.46
39688687凯因科技13244571.684.42
40601088中国神华13075714.004.36
41002430杭氧股份13031583.004.34
42688503聚和材料12863018.304.29
43603993洛阳钼业12233994.004.08
44603890春秋电子12154024.004.05
45300033同花顺11339737.003.78
46600256广汇能源11027621.003.68
第41页安信新回报混合2024年中期报告
47600348华阳股份10011782.003.34
48300514友讯达9779264.003.26
49603766隆鑫通用9660091.763.22
50688789宏华数科9534668.273.18
51688187时代电气9498118.283.17
52002073软控股份9251077.003.08
53002475立讯精密9092893.503.03
54688082盛美上海9058288.503.02
55000403派林生物9042144.003.01
56605305中际联合8943368.642.98
57003021兆威机电8941171.002.98
58603345安井食品8632976.002.88
59 000725 京东方 A 8625000.00 2.88
60002001新和成8271098.202.76
61601333广深铁路8175000.002.73
62603501韦尔股份8165893.002.72
63002432九安医疗8136466.502.71
64600941中国移动7955415.002.65
65601077渝农商行7702000.002.57
66688629华丰科技7625257.702.54
67601699潞安环能7578903.002.53
68002230科大讯飞7571979.002.52
69603606东方电缆7507881.002.50
70600547山东黄金7414694.002.47
71601766中国中车7230597.002.41
72605222起帆电缆7213582.002.40
73000933神火股份7198268.002.40
74600498烽火通信7172701.002.39
75002517恺英网络6609486.002.20
76603529爱玛科技6582475.002.19
77002452长高电新6473792.002.16
78000858五粮液6328583.002.11
79002966苏州银行6258000.002.09
80688188柏楚电子6216184.012.07
81688418震有科技6213994.402.07
82300757罗博特科6197767.072.07
83600188兖矿能源6139250.502.05
84600988赤峰黄金6011206.002.00
85601665齐鲁银行6001065.002.00
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第42页安信新回报混合2024年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300502新易盛42531146.6014.18
2300308中际旭创42399062.9614.14
3600522中天科技40162524.4513.39
4600129太极集团31593816.6610.53
5300122智飞生物30320806.5010.11
6002463沪电股份29880077.309.96
7601225陕西煤业28251016.009.42
8002916深南电路26722151.208.91
9000039中集集团26238625.008.75
10300394天孚通信25803151.008.60
11300757罗博特科24925857.008.31
12600546山煤国际24284388.008.10
13300750宁德时代24259761.008.09
14601398工商银行24157644.008.05
15002409雅克科技22003493.007.34
16300274阳光电源21699492.817.23
17601138工业富联21159885.007.05
18601939建设银行19457957.606.49
19600489中金黄金18974309.006.33
20301096百诚医药18831965.006.28
21600026中远海能17332210.505.78
22300442润泽科技17193553.005.73
23002714牧原股份16386021.005.46
24300476胜宏科技15951191.005.32
25603997继峰股份15873670.005.29
26000568泸州老窖15615346.005.21
27603986兆易创新15341705.745.11
28600348华阳股份15070506.005.02
29000403派林生物14741050.914.91
30300492华图山鼎14058582.004.69
31688007光峰科技13946801.994.65
32688009中国通号13878775.234.63
33002859洁美科技13822193.004.61
34688503聚和材料13681228.644.56
35002371北方华创13638884.004.55
36688687凯因科技13398836.544.47
37601100恒立液压13202228.004.40
38600150中国船舶12801324.004.27
39002430杭氧股份12473034.004.16
第43页安信新回报混合2024年中期报告
40601179中国西电12353791.004.12
41600256广汇能源11489720.003.83
42603766隆鑫通用11370103.003.79
43603890春秋电子11104004.003.70
44688100威胜信息10646780.563.55
45601899紫金矿业10431275.003.48
46300033同花顺10151691.003.38
47002475立讯精密9917873.003.31
48688025杰普特9716138.633.24
49300514友讯达9704878.003.24
50300054鼎龙股份9559190.003.19
51300705九典制药9424409.803.14
52601882海天精工9224958.623.08
53300406九强生物9217196.553.07
54002073软控股份9203576.003.07
55601975招商南油9164000.003.06
56688789宏华数科9155008.673.05
57603345安井食品8663996.002.89
58600750江中药业8589950.002.86
59002001新和成8533351.602.84
60 000725 京东方 A 8527000.00 2.84
61003021兆威机电8502379.002.83
62603129春风动力8381121.002.79
63605305中际联合8242324.102.75
64601333广深铁路8236000.002.75
65603501韦尔股份8172605.952.72
66600941中国移动8085058.602.70
67601077渝农商行7830000.002.61
68688629华丰科技7700081.672.57
69600498烽火通信7624460.002.54
70002230科大讯飞7616520.002.54
71600988赤峰黄金7512620.002.50
72688097博众精工7477052.392.49
73688418震有科技7469919.782.49
74688188柏楚电子7371204.692.46
75688697纽威数控7186967.752.40
76002755奥赛康7105728.002.37
77601699潞安环能7045254.002.35
78605222起帆电缆6962616.002.32
79600547山东黄金6891573.002.30
80002517恺英网络6881732.902.29
81605183确成股份6837669.002.28
82603283赛腾股份6807555.002.27
第44页安信新回报混合2024年中期报告
83688041海光信息6793595.322.26
84000933神火股份6773797.002.26
85002452长高电新6747270.002.25
86002966苏州银行6742445.002.25
87601665齐鲁银行6478648.002.16
88000858五粮液6310508.002.10
89300251光线传媒6166800.872.06
90002130沃尔核材6067664.002.02
91603529爱玛科技6034980.002.01
92600188兖矿能源6027921.002.01
注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1480719518.01
卖出股票收入（成交）总额1516053339.73
注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券15160960.275.46
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计15160960.275.46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101973324国债0215000015160960.275.46
第45页安信新回报混合2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除雅克科技（代码：002409 SZ）、招商南油（代码：601975SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.江苏雅克科技股份有限公司
2023年9月19日，江苏雅克科技股份有限公司因违反固体废物污染防治类规定违反建设项
目“三同时”制度类规定被无锡市生态环境局罚款。
2.招商局南京油运股份有限公司
2024年5月24日，招商局南京油运股份有限公司因未依法履行职责被中华人民共和国舟山海事局罚款。
第46页安信新回报混合2024年中期报告
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金383717.74
2应收清算款4985660.79
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款67778.06
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5437156.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）
安信新回99.9
145124736.7119839.960.0368719308.29
报混合 A 7
第47页安信新回报混合2024年中期报告
安信新回99.9
145054237.7828784.330.0561440214.96
报混合 C 5
99.9
合计281184630.7848624.290.04130159523.25
6
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 安信新回报混合 A 1039568.52 1.51理人所有从业
人员持 安信新回报混合 C 253553.86 0.41有本基金
合计1293122.380.99
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 安信新回报混合 A 10~50基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 安信新回报混合 C 0基金
合计10~50
本基金基金经理持有 安信新回报混合 A 10~50
本开放式基金 安信新回报混合 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C基金合同生效日
（2016年5月9日）500954878.03129021.25基金份额总额本报告期期初基金
75195372.8574144512.91
份额总额
本报告期基金总申2890329.126191981.66
第48页安信新回报混合2024年中期报告购份额
减：本报告期基金总
9346553.7218867495.28
赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
68739148.2561468999.29
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第二次会议审议通过，张翼飞先生自 2024 年 3 月 26 日起卸任公司副总经理担任公司首席投资官（混合资产 CIO）。经安信基金管理有限责任公司股东会2024年第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，自2024年
5月20日起公司董事长由王连志先生变更为王苏望先生。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容
受到稽查或处罚等措施的主体管理人、高级管理人员
第49页安信新回报混合2024年中期报告受到稽查或处罚等措施的时间2024年05月28日采取稽查或处罚等措施的机构深圳证监局
受到的具体措施类型责令改正、警示函
受到稽查或处罚等措施的原因违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定管理人采取整改措施的情况（如管理人已完成整改提出整改意见）其他无
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
200400346
国盛证券266.881474742.1066.88-
9.32
530817080.
中泰证券217.71390627.2617.71-
27
东方财富452784424.
215.11333203.0215.11-
证券30
国投证券28978811.860.306607.720.30-
长江证券1-----
大同证券2-----
申万宏源2-----
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序规定。基金管理人综合考虑券商的研究能力后，确定证券公司的选择，并与被选择的证券公司签订协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债券占当期债券券商名称证成交金额成交总额的成交金额回购成交总成交金额成交总额
比例(%)额的比例(%)
的比例(%)
国盛证券3301711.0017.99----
第50页安信新回报混合2024年中期报告
中泰证券15052180.0082.01----东方财富
------证券
国投证券------
长江证券------
大同证券------
申万宏源------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司、本证券日报证券时报中
12024年1月3日
公司子公司、本公司员工名义从事诈国证券报上海证券报骗活动的公告安信基金管理有限责任公司关于公司证券日报证券时报中
22024年1月9日
董事变更情况公告国证券报上海证券报安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报证券时报中
386只基金2023年第4季度报告提示2024年1月19日
国证券报上海证券报性公告安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报证券时报中
4部分开放式基金新增中航证券有限公2024年2月21日
国证券报上海证券报司为基金销售服务机构的公告安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报证券时报中
5部分开放式基金新增麦高证券有限责2024年3月7日
国证券报上海证券报任公司为基金销售服务机构的公告安信基金管理有限责任公司高级管理证券日报证券时报中
62024年3月27日
人员变更公告国证券报上海证券报安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报证券时报中
786只基金2023年年度报告提示性公2024年3月28日
国证券报上海证券报告安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报证券时报中
888只基金2024年第1季度报告提示2024年4月19日
国证券报上海证券报性公告安信基金管理有限责任公司住所变更证券日报证券时报中
92024年4月23日
公告国证券报上海证券报安信基金管理有限责任公司关于新增证券日报证券时报中
102024年4月26日
基金直销账户信息的公告国证券报上海证券报
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
第51页安信新回报混合2024年中期报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司
2024年8月29日
沪公网安备31011802005267号
