安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2022年8月30日安信新回报混合2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。
第1页安信新回报混合2022年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................16
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
第2页安信新回报混合2022年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................50
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................50
7.12投资组合报告附注.........................................50
§8基金份额持有人信息..........................................51
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................51
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................52
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53
10.4基金投资策略的改变........................................53
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
第3页安信新回报混合2022年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称安信新回报混合基金主代码002770基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月9日基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额276243249.77份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C下属分级基金的交易代码002770002771报告期末下属分级基金的
169427845.17份106815404.60份
份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种；股票
投资方面，本基金秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定价偏差带来的投资机会；
此外，本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信基金管理有限责任公司宁波银行股份有限公司姓名孙晓奇朱广科信息披露
联系电话0755-825099990574-87050338负责人
电子邮箱 service@essencefund.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话4008-088-0880574-83895886
传真0755-827992920574-89103213注册地址广东省深圳市福田区莲花街道益中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号田路6009号新世界商务中心36层
第4页安信新回报混合2022年中期报告办公地址广东省深圳市福田区莲花街道益中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号田路6009号新世界商务中心36层邮政编码518026315100法定代表人刘入领陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.essencefund.com址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区莲花街道益田路注册登记机构安信基金管理有限责任公司
6009号新世界商务中心36层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C
本期已实现收益-79582361.24-67370670.40
本期利润-45028786.77-62078684.16
加权平均基金份额本期利润-0.3202-0.5649
本期加权平均净值利润率-11.15%-19.91%
本期基金份额净值增长率-11.00%-11.09%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)
期末可供分配利润266514520.24164190645.86
期末可供分配基金份额利润1.57301.5371
期末基金资产净值524804317.80326497222.91
期末基金份额净值3.09753.0566
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)
基金份额累计净值增长率224.05%219.80%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第5页安信新回报混合2022年中期报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新回报混合 A份额净份额净值业绩比较基准
业绩比较基*－
阶段值增长增长率标收益率标准差*－*
准收益率**
率*准差**
过去一个月13.48%1.66%4.59%0.53%8.89%1.13%
过去三个月13.36%1.90%3.22%0.71%10.14%1.19%
过去六个月-11.00%1.82%-4.56%0.73%-6.44%1.09%
过去一年2.11%1.67%-6.09%0.62%8.20%1.05%
过去三年113.05%1.39%11.76%0.63%101.29%0.76%自基金合同生效起
224.05%1.04%25.28%0.59%198.77%0.45%
至今
安信新回报混合 C份额净份额净值业绩比较基准
业绩比较基*－
阶段值增长增长率标收益率标准差*－*
准收益率**
率*准差**
过去一个月13.46%1.66%4.59%0.53%8.87%1.13%
过去三个月13.30%1.90%3.22%0.71%10.08%1.19%
第6页安信新回报混合2022年中期报告
过去六个月-11.09%1.82%-4.56%0.73%-6.53%1.09%
过去一年1.90%1.67%-6.09%0.62%7.99%1.05%
过去三年111.78%1.39%11.76%0.63%100.02%0.76%自基金合同生效起
219.80%1.04%25.28%0.59%194.52%0.45%
至今
注：根据《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%＋中债总指数（全价）收益率*50%。其中沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第7页安信新回报混合2022年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月9日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第8页安信新回报混合2022年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2022年6月30日，本基金管理人共管理81只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配
置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信
新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债
券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信
中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期
开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益
债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投
资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票
型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投
资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
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安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增
利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈
6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均
衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费
升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报
一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利
混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期
混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资
基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司研究部研究员，鹏华基金管理有限公司基金管理部基金经理。现任安本基金的信基金管理有限责任公司研究部总经理。
基金经2019年7陈鹏-19年现任安信招信一年持有期混合型证券投资理，研究月10日基金、安信聚利增强债券型证券投资基金部总经理
的基金经理助理，安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
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2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022上半年，国内经济运行遭遇多重挑战。美联储加息，加上俄乌危机爆发、以油价为代表
的多种工业品价格暴涨，给各国经济都带来了“类滞胀”的压力；其次，国内新冠疫情反复，干扰了正常的经济活动；国内房地产行业也进入下行周期。在这些压力之下，A 股市场开年即下跌，投资者信心脆弱，指数持续走低。4月29日，中央政治局会议召开，提出稳增长目标不变，其后相应措施不断落地，加上部分城市的疫情逐步缓解，A 股市场逐步企稳反弹。上半年本基金主要配置在新能源、消费医药、TMT 等板块上，这些行业过去两年表现较好，一季度市场下跌过程中均出现了较大的跌幅，导致本基金净值也出现了较大回撤。基于对基本面的分析和估值的判断，我们二季度行业配置方向虽然没有太大变化，但对持仓个股进行了一定调整，在5、6月份的市场
第11页安信新回报混合2022年中期报告
反弹中获得了一定收益，净值有所回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信新回报混合 A基金份额净值为 3.0975 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.00%；安信新回报混合 C 基金份额净值为 3.0566 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.09%；同期业绩比较基准收益率为-4.56%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基建作为投资压舱石的效果仍在，制造业投资保持稳定，房地产投资虽然下行，但是近期房地产销售数据有所企稳，如果下半年地产政策进一步放松，房地产对经济的影响作用会减轻。随着疫情防控措施更为成熟有效，疫情对消费的影响也会较上半年改善。随着海外持续加息以及油价从高点回落，通胀压力也会有所缓解。总体而言，我们认为虽然疫情和出口存在一定的不确定性，但是大概率二季度或是全年经济底部，随着稳增长政策的逐步落地和疫情消退，下半年经济大概率会回稳，对 A 股也无需过于悲观。下半年我们仍然会在消费、医药和科技的领域积极寻找基本面优秀且经营不断向上的公司，力争下半年能为持有人创造较好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
第12页安信新回报混合2022年中期报告
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在安信新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
第13页安信新回报混合2022年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.188122240.5981399376.22
结算备付金2365532.833361239.72
存出保证金635541.77579380.16
交易性金融资产6.4.7.2786430617.32890677186.80
其中：股票投资711950317.29870679186.80
基金投资--
债券投资74480300.0319998000.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-1525371.72
应收股利--
应收申购款2397102.383064968.90
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5-305471.09
资产总计879951034.89980912994.61本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款21677755.276094324.93
应付赎回款5133161.522597738.20
应付管理人报酬502021.60626798.43
应付托管费62752.7178349.82
应付销售服务费45401.3067951.59
应付投资顾问费--
应交税费66.57-
应付利润--
第14页安信新回报混合2022年中期报告
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.61228335.211514759.19
负债合计28649494.1810979922.16
净资产：
实收基金6.4.7.7276243249.77280192005.75
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8575058290.94689741066.70
净资产合计851301540.71969933072.45
负债和净资产总计879951034.89980912994.61
注：(1)报告截止日2022年06月30日基金份额总额276243249.77份，其中安信新回报混合
A 基金份额总额 169427845.17 份，基金份额净值 3.0975 元；安信新回报混合 C 基金份额总额
106815404.60份，基金份额净值3.0566元。
(2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”
项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合
并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2利润表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
一、营业总收入-103484826.7239176494.96
1.利息收入433853.25831713.54
其中：存款利息收入6.4.7.9426510.78301189.38
债券利息收入-520983.50资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
7342.479540.66
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-144474996.3061641119.84
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-149558626.4559556991.28
基金投资收益--
第15页安信新回报混合2022年中期报告
债券投资收益6.4.7.11543906.95427914.81资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.154539723.201656213.75以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.1639845560.71-23776572.46失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.17710755.62480234.04号填列）
减：二、营业总支出3622644.215513537.39
1．管理人报酬6.4.10.2.12843228.232402597.09
2．托管费6.4.10.2.2355403.52300324.60
3．销售服务费6.4.10.2.3311185.78322469.32
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加7.134.96
8．其他费用6.4.7.19112819.552488141.42三、利润总额（亏损总额-107107470.9333662957.57以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-107107470.9333662957.57号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-107107470.9333662957.57
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
第16页安信新回报混合2022年中期报告
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净280192005.75-689741066.70969933072.45值）
加：会计政策变
----更前期差错
----更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净280192005.75-689741066.70969933072.45值）
三、本期增减变
动额（减少以-3948755.98--114682775.76-118631531.74“-”号填列）
（一）、综合收
---107107470.93-107107470.93益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-3948755.98--7575304.83-11524060.81变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
153329120.63-289241467.55442570588.18
购款
2.基金-157277876.6
--296816772.38-454094648.99赎回款1
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净276243249.77-575058290.94851301540.71值）项目上年度可比期间
第17页安信新回报混合2022年中期报告
2021年1月1日至2021年6月30日
实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净303921103.78-556066204.08859987307.86值）
加：会计政策变
----更前期差错
----更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净303921103.78-556066204.08859987307.86值）
三、本期增减变-138172495.6
动额（减少以--221836607.28-360009102.94“-”号填列）6
（一）、综合收
--33662957.5733662957.57益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值-138172495.6
--255499564.85-393672060.51变动数6
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
73096322.58-135639688.54208736011.12
购款
2.基金-211268818.2
--391139253.39-602408071.63赎回款4
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净165748608.12-334229596.80499978204.92值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第18页安信新回报混合2022年中期报告刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年4月22日下发的证监许可[2016]914号文“关于准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2016年5月4日至2016年
5月5日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H27 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为501083899.28份，其中认购资金利息折合154.85份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持
第19页安信新回报混合2022年中期报告
有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
新金融工具准则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
第20页安信新回报混合2022年中期报告以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币81399376.22元，自应收利息转入的重分类金额为人民币24956.19元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币81424332.41元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币3361239.72元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1663.75元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币3362903.47元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币579380.16元，自应收利息转入的重分类金额为人民币286.77元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币579666.93元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币305471.09元，转出至银行存款的重分类金额为人民币24956.19元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币
1663.75元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币286.77元，转出至交易性金融资产的重
分类金额为人民币278564.38元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。
第21页安信新回报混合2022年中期报告
经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
890677186.80元，自应收利息转入的重分类金额为人民币278564.38元。经上述重分类后，
交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币890955751.18元。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
第22页安信新回报混合2022年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第23页安信新回报混合2022年中期报告
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款88122240.59
等于：本金88106599.82
加：应计利息15640.77
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
第24页安信新回报混合2022年中期报告
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计88122240.59
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票659173332.67-711950317.2952776984.62
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市74861592.79458636.0374480300.03-839928.79场
债券银行间市----场
合计74861592.79458636.0374480300.03-839928.79
资产支持证券----
基金----
其他----
合计734034925.46458636.03786430617.3251937055.83
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2102.42
应付证券出借违约金-
第25页安信新回报混合2022年中期报告
应付交易费用1122713.24
其中：交易所市场1122713.24
银行间市场-
应付利息-
应付信息披露费59507.37
应付审计费34712.18
应付银行间账户维护费9300.00
合计1228335.21
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安信新回报混合 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末156624184.26156624184.26
本期申购92331624.4992331624.49
本期赎回（以“-”号填列）-79527963.58-79527963.58
本期末169427845.17169427845.17
安信新回报混合 C本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末123567821.49123567821.49
本期申购60997496.1460997496.14
本期赎回（以“-”号填列）-77749913.03-77749913.03
本期末106815404.60106815404.60
注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安信新回报混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初343099888.9045389551.82388489440.72
本期利润-79582361.2434553574.47-45028786.77本期基金份额交易产
2996992.588918826.1011915818.68
生的变动数
其中：基金申购款160589632.087931039.26168520671.34
基金赎回款-157592639.50987786.84-156604852.66
本期已分配利润---
本期末266514520.2488861952.39355376472.63
安信新回报混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第26页安信新回报混合2022年中期报告
本期期初265639833.9835611792.00301251625.98
本期利润-67370670.405291986.24-62078684.16本期基金份额交易产
-34078517.7214587394.21-19491123.51生的变动数
其中：基金申购款110623066.1110097730.10120720796.21
基金赎回款-144701583.834489664.11-140211919.72
本期已分配利润---
本期末164190645.8655491172.45219681818.31
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入403505.21
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入17346.85
其他5658.72
合计426510.78
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额1318666180.28
减：卖出股票成本总额1464802114.54
减：交易费用3422692.19
买卖股票差价收入-149558626.45
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入563897.66债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-19990.71到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计543906.95
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第27页安信新回报混合2022年中期报告本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
30594879.45
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
30073740.00
本总额
减：应计利息总额539879.45
减：交易费用1250.71
买卖债券差价收入-19990.71
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益4539723.20
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计4539723.20
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年1月1日至2022年6月30日
1.交易性金融资产39845560.71
股票投资40678749.50
债券投资-833188.79
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动-
第28页安信新回报混合2022年中期报告产生的预估增值税
合计39845560.71
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
基金赎回费收入696140.46
基金转换费收入14615.16
合计710755.62
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
审计费用34712.18
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行间账户维护费18600.00
合计112819.55
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系安信基金管理有限责任公司(“安信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”)
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”)基金管理人的股东、基金销售机构五矿资本控股有限公司基金管理人的股东
第29页安信新回报混合2022年中期报告中广核财务有限责任公司基金管理人的股东佛山市顺德区新碧贸易有限公司基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
安信证券338381346.4413.19452739735.2126.58
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
安信证券240691.9013.09--上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
安信证券322029.2926.57--
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年
第30页安信新回报混合2022年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2843228.232402597.09
其中：支付销售机构的客户维护费879271.45846248.15
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费355403.52300324.60
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 合计
安信基金-38651.7838651.78
安信证券-8992.298992
沪公网安备31011802005267号
