嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................50
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................61
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................61
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................62
12.3查阅方式.............................................62
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金简称嘉实文体娱乐股票基金主代码003053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份510703937.12份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C金简称下属分级基金的交
003053003054
易代码报告期末下属分级
180973237.52份329730699.60份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、风险管理策略。
业绩比较基准中证文体指数*80%+中债综合指数*20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名胡勇钦许俊信息披露
联系电话(010)65215588010-66596688负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
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客户服务电话400-600-880095566
传真(010)65215588010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京西城区复兴门内大街1号
家嘴环路 1318号 1806A单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京西城区复兴门内大街1号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层邮政编码100020100818法定代表人经雷葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区建国门外大街21
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C
本期已实现收益-26720757.78-51471021.07
本期利润-49737631.53-93848827.41加权平均基金份
-0.2824-0.2770额本期利润本期加权平均净
-18.32%-18.62%值利润率本期基金份额净
-16.30%-16.49%值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标
第6页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告期末可供分配利
72757581.36115928425.24
润期末可供分配基
0.40200.3516
金份额利润期末基金资产净
253730818.88445659124.84
值期末基金份额净
1.4021.352
值
3.1.3累计期
报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净
40.20%35.20%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实文体娱乐股票 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-6.03%1.42%-6.53%1.35%0.50%0.07%
过去三个月-13.88%1.52%-13.80%1.35%-0.08%0.17%
过去六个月-16.30%2.08%-13.75%1.74%-2.55%0.34%
过去一年-35.06%1.95%-27.41%1.54%-7.65%0.41%
过去三年-29.90%1.92%-24.23%1.48%-5.67%0.44%自基金合同生效起
40.20%1.72%-39.59%1.31%79.79%0.41%
至今
嘉实文体娱乐股票 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-5.98%1.43%-6.53%1.35%0.55%0.08%
第7页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
过去三个月-13.94%1.53%-13.80%1.35%-0.14%0.18%
过去六个月-16.49%2.08%-13.75%1.74%-2.74%0.34%
过去一年-35.37%1.95%-27.41%1.54%-7.96%0.41%
过去三年-30.91%1.92%-24.23%1.48%-6.68%0.44%自基金合同生效起
35.20%1.72%-39.59%1.31%74.79%0.41%
至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=80%*(中证文体指数(t)/中证文体指数(t-1)-1)+20%*(中债综合指数(t)/中债综
合指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
截止2024年6月30日，基金管理人共管理351只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
王贵 本基金、 2020年 8 曾任上海重阳投资管理股份有限公司 TMT
-9年重嘉实前沿月21日行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管
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科技沪港 理有限公司，历任 TMT 行业研究员、科技深股票、组组长，现任大科技研究总监。博士研究嘉实科技生，具有基金从业资格。中国国籍。
创新混
合、嘉实前沿创新
混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实创业板两年定
期混合、嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关，文体娱乐包含文化和体育两个部分，“文化，广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和，狭义指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形式：自然科学、技术科学、社会意识形态，有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。”，在我们具体投资的过程中，对于文化的投资主要在信息技术的范围，包括信息的计算、存储、传播、消费。
今年以来 AI 的行情与我们的预期差异较大，年初我们预期 AI 会更加关注应用的逻辑，以及价值的创造。从全球来看，应用都是低于预期的，无论是 chatgpt 等龙头应用的 MAU/DAU 数据，还是一些模型能力的进展。但超出我们预期的是算力的持续投入，这也使得今年算力相关的行业出现了大幅增长。但这个位置算力环节我会多一些谨慎，我们不能忽视算力投入的 capex 属性。
我依然相信 AI对于生产力的提升，但我会更关注应用的落地。
二季度，我们坚持估值和业绩兑现的匹配。2023 年，AIGC走完了从 0到 1的预期，后面则会更关注落地的情况，和人工智能帮助公司带来的切实业绩。好处是随着2024年开年整个科技行业的调整，估值又回到了历史极低的分位数，人工智能的预期也有所调整，风险得到了较大程度的释放。我们依然围绕着两个方面进行人工智能应用标的的寻找，同时我们也更加关注 AI硬件的国产化机会。
1.曾经被互联网改变的行业会再一次被 AI改变。首先是内容，无论是一维媒介文字，二维媒介图片，三维媒介视频，四维媒介游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成 AI功能。
2.软件行业。软件会从功能软件到智能软件，软件的能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP，甚至一些专业的画图、EDA 等工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.402 元，本报告期基金份额净值增长率为-16.30%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C基金份额净值为 1.352元，本报告期基金份额净值增长率为-16.49%；业绩比较基准收益率为-13.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为 AI算力的投资会告一段落，投资人和产业的重心会重新回到应用的寻找和价值创造上来。我们对于目前位置的 TMT 行业不悲观，绝大部分股票的估值已经回到了历史极低分位，而很多公司在过去3-5年的时间，已经长出了新的增长曲线，从而支持股价的上涨。
第11页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告操作上，我们会更加关注软硬件的平衡，以及 AI业绩落地的节奏。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
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组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.117990699.0213530757.43
结算备付金199463.9774881.15
存出保证金88677.61286583.82
交易性金融资产6.4.7.2682804611.90880135415.52
其中：股票投资651687228.29848252532.78
基金投资--
债券投资31117383.6131882882.74
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款384840.701010058.91
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计701468293.20895037696.83本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
第13页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
应付清算款-6038651.10
应付赎回款842835.572356589.49
应付管理人报酬724111.07931473.07
应付托管费120685.18155245.50
应付销售服务费192180.43264071.85
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9198537.23527443.42
负债合计2078349.4810273474.43
净资产：
实收基金6.4.7.10510703937.12540493102.04
未分配利润6.4.7.12188686006.60344271120.36
净资产合计699389943.72884764222.40
负债和净资产总计701468293.20895037696.83
注： 报告截止日 2024年 06 月 30 日，嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值 1.402 元，基金份额总额 180973237.52份，嘉实文体娱乐股票 C基金份额净值 1.352元，基金份额总额 329730699.60份，基金份额总额合计为510703937.12份。
6.2利润表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-136846384.37113746964.96
1.利息收入27482.8460013.26
其中：存款利息收入6.4.7.1327482.8460013.26
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-71814125.9439335728.14
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-79630542.1437468628.64
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15377169.44-
资产支持证券投资6.4.7.16--
第14页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.197439246.761867099.50
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-65394680.0973015956.51失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21334938.821335267.05号填列）
减：二、营业总支出6740074.573717029.36
1．管理人报酬6.4.10.2.14620507.022669338.01
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2770084.61444889.66
3．销售服务费6.4.10.2.31251716.40515948.25
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2397766.5486853.44三、利润总额（亏损总额-143586458.94110029935.60以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-143586458.94110029935.60号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-143586458.94110029935.60
6.3净资产变动表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
540493102.04-344271120.36884764222.40
资产
二、本期期初净
540493102.04-344271120.36884764222.40
资产
第15页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
三、本期增减变-155585113.7
动额（减少以“-”-29789164.92--185374278.68号填列）6
（一）、综合收益-143586458.9
---143586458.94总额4
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-29789164.92--11998654.82-41787819.74
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
119227299.91-62259949.89181487249.80
购款
2.基金赎-149016464.8
--74258604.71-223275069.54回款3
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
510703937.12-188686006.60699389943.72
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
69632784.94-31747517.19101380302.13
资产
二、本期期初净
69632784.94-31747517.19101380302.13
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”363796346.11-450157280.66813953626.77号填列）
（一）、综合收益
--110029935.60110029935.60总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数363796346.11-340127345.06703923691.17
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1085913349.8
552879892.02-533033457.84
购款6
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2.基金赎-189083545.9-192906112.7
--381989658.69回款18
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
433429131.05-481904797.85915333928.90
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]665号《关于准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》于2016年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为906977684.17份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第17页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
第18页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款17990699.02
等于：本金17988837.37
加：应计利息1861.65
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计17990699.02
第19页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票822023154.64-651687228.29-170335926.35
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市30589414.00472053.6131117383.6155916.00场
债券银行间市----场
合计30589414.00472053.6131117383.6155916.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计852612568.64472053.61682804611.90-170280010.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
第20页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费83.48
应付证券出借违约金-
应付交易费用111929.13
其中：交易所市场111929.13
银行间市场-
应付利息-
预提费用86524.62
合计198537.23
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
嘉实文体娱乐股票 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末177074865.93177074865.93
本期申购46841094.4846841094.48
本期赎回（以“-”号填列）-42942722.89-42942722.89
基金拆分/份额折算前--
第21页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末180973237.52180973237.52
嘉实文体娱乐股票 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末363418236.11363418236.11
本期申购72386205.4372386205.43
本期赎回（以“-”号填列）-106073741.94-106073741.94
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末329730699.60329730699.60
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
嘉实文体娱乐股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末201217247.30-81731769.21119485478.09
本期期初201217247.30-81731769.21119485478.09
本期利润-26720757.78-23016873.75-49737631.53本期基金份额交易产
3297917.16-288182.363009734.80
生的变动数
其中：基金申购款47697363.05-22113284.6625584078.39
基金赎回款-44399445.8921825102.30-22574343.59
本期已分配利润---
本期末177794406.68-105036825.3272757581.36
嘉实文体娱乐股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末388825606.65-164039964.38224785642.27
本期期初388825606.65-164039964.38224785642.27
本期利润-51471021.07-42377806.34-93848827.41本期基金份额交易产
-34789325.6319780936.01-15008389.62生的变动数
其中：基金申购款70396994.29-33721122.7936675871.50
基金赎回款-105186319.9253502058.80-51684261.12
第22页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
本期已分配利润---
本期末302565259.95-186636834.71115928425.24
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入22334.54
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4023.26
其他1125.04
合计27482.84
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-79630542.14
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-79630542.14
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额320847575.78
减：卖出股票成本总额399890727.84
减：交易费用587390.08
买卖股票差价收入-79630542.14
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入375270.44债券投资收益——买卖债券（债转股及债1899.00
第23页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计377169.44
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
12548242.75
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
12297968.00
本总额
减：应计利息总额248375.75
减：交易费用-
买卖债券差价收入1899.00
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
第24页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益7439246.76
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计7439246.76
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-65394680.09
股票投资-65430745.09
债券投资36065.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-65394680.09
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第25页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
基金赎回费收入261282.70
基金转出费收入73656.12
合计334938.82
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用26852.28
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行划款手续费2241.92
债券托管账户维护费9000.00
合计97766.54
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)基金管理人的控股子公司
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
第26页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费4620507.022669338.01
其中：应支付销售机构的客户维护
822625.14594885.84
费
应支付基金管理人的净管理费3797881.882074452.17
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费770084.61444889.66
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计
嘉实基金管理有限公司-948851.32948851.32
第27页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
中国银行-21265.1121265.11
嘉实财富-2636.042636.04
合计-972752.47972752.47上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计
嘉实基金管理有限公司-314540.13314540.13
中国银行-12388.4612388.46
嘉实财富-237.64237.64
合计-327166.23327166.23注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.50%/当年天
数。（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日
第28页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公
17990699.0222334.5489698639.4249558.13
司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本期（2024年1月1日至2024年6月30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制
第29页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级31117383.6131882882.74
合计31117383.6131882882.74
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
第30页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第31页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金17990699.02---17990699.02
结算备付金199463.97---199463.97
存出保证金88677.61---88677.61
交易性金融资产31117383.61--651687228.29682804611.90
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---384840.70384840.70
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计49396224.21--652072068.99701468293.20负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款---842835.57842835.57
应付管理人报酬---724111.07724111.07
应付托管费---120685.18120685.18
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应付销售服务费---192180.43192180.43
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---198537.23198537.23
负债总计---2078349.482078349.48
利率敏感度缺口49396224.21--649993719.51699389943.72上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金13530757.43---13530757.43
结算备付金74881.15---74881.15
存出保证金286583.82---286583.82
交易性金融资产31882882.74--848252532.78880135415.52
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---1010058.911010058.91
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计45775105.14--849262591.69895037696.83负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---6038651.106038651.10
应付赎回款---2356589.492356589.49
应付管理人报酬---931473.07931473.07
应付托管费---155245.50155245.50
应付销售服务费---264071.85264071.85
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---527443.42527443.42
负债总计---10273474.4310273474.43
利率敏感度缺口45775105.14--838989117.26884764222.40
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析市场利率上升25个
-17026.76-40791.15基点市场利率下降25个
17052.3440908.53
基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
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低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
651687228.2993.18848252532.7895.87
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计651687228.2993.18848252532.7895.87
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
39118589.7355015328.54
5%
业绩比较基准下降
-39118589.73-55015328.54
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次651687228.29846291381.23
第二层次31117383.6131882882.74
第三层次-1961151.55
合计682804611.90880135415.52
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
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1权益投资651687228.2992.90
其中：股票651687228.2992.90
2基金投资--
3固定收益投资31117383.614.44
其中：债券31117383.614.44
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计18190162.992.59
8其他各项资产473518.310.07
9合计701468293.20100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 223434675.76 31.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业51542.030.01
E 建筑业 28567.10 0.00
F 批发和零售业 687538.88 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业256235010.1036.64
J 金融业 31408033.80 4.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9420.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 387108.62 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 375011.17 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 53074560.00 7.59
Q 卫生和社会工作 70174.26 0.01
R 文化、体育和娱乐业 85925586.11 12.29
S 综合 - -
合计651687228.2993.18
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7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002415海康威视225203169610278.219.95
2002315焦点科技229616061904473.608.85
3002236大华股份397880061512248.008.80
4000526学大教育86160053074560.007.59
5300251光线传媒546920345995997.236.58
6300661圣邦股份54585645185959.686.46
7300002神州泰岳532840043266608.006.19
8688111金山办公18369541790612.505.98
9601595上海电影201730039902194.005.71
10002292奥飞娱乐590501335311977.745.05
11300033同花顺30287431408033.804.49
12301269华大九天40570031259185.004.47
13688052纳芯微27632328400477.944.06
14688083中望软件38849628212579.524.03
15688369致远互联125604819757635.042.82
16688563航材股份5939314054.320.04
17688548广钢气体33146302622.980.04
18301498乖宝宠物5531297567.800.04
19688702盛科通信5488222264.000.03
20688631莱斯信息3357208201.140.03
21688543国科军工4913201776.910.03
22688629华丰科技7073186444.280.03
23688582芯动联科6476182364.160.03
24688472阿特斯17876181977.680.03
25301383天键股份6572171660.640.02
26301559中集环科10590154296.300.02
27301525儒竞科技2558143964.240.02
28301421波长光电3315143307.450.02
29301362民爆光电4191142745.460.02
30688334西高院8643139152.300.02
31301371敷尔佳4472138900.320.02
32301468博盈特焊5979138294.270.02
33301509金凯生科3720135333.600.02
34301370国科恒泰12395134733.650.02
35301381赛维时代5710129788.300.02
36301172君逸数码4376128566.880.02
37301550斯菱股份2600124566.000.02
第38页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
38301558三态股份14578122309.420.02
39300904威力传动3037121388.890.02
40301262海看股份5257118545.350.02
41301310鑫宏业4651112089.100.02
42688612威迈斯4218112072.260.02
43301251威尔高3207110417.010.02
44301393昊帆生物2597110294.590.02
45301510固高科技3957109806.750.02
46301507民生健康8509107383.580.02
47301456盘古智能4061105951.490.02
48301301川宁生物8220105051.600.02
49301548崇德科技1959103983.720.01
50300413芒果超媒4965103768.500.01
51688627精智达2212102681.040.01
52301517陕西华达184199414.000.01
53301320豪江智能641696368.320.01
54688593新相微958495840.000.01
55301225恒勃股份332494401.600.01
56688610埃科光电274792381.610.01
57301489思泉新材127890201.240.01
58301376致欧科技419288744.640.01
59301329信音电子457788473.410.01
60688576西山科技153988277.040.01
61301286侨源股份305487374.940.01
62688539高华科技321086381.100.01
63688562航天软件554284626.340.01
64688570天玛智控414984598.110.01
65301499维科精密370984305.570.01
66688620安凯微1015782677.980.01
67301202朗威股份306081885.600.01
68688602康鹏科技1065381708.510.01
69688523航天环宇471781368.250.01
70301500飞南资源455079397.500.01
71301395仁信新材727477686.320.01
72301315威士顿225373425.270.01
73301261恒工精密197373139.110.01
74301519舜禹股份441473095.840.01
75688603天承科技139172624.110.01
76301323新莱福227771907.660.01
77688719爱科赛博271570780.050.01
78300908仲景食品254570700.100.01
79301368丰立智能153470686.720.01
80688590新致软件542269943.800.01
第39页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
81688646逸飞激光219068349.900.01
82301469恒达新材274366956.630.01
83301518长华化学385066720.500.01
84301272英华特172966704.820.01
85301187欧圣电气274566566.250.01
86301520万邦医药159666042.480.01
87301428世纪恒通228965694.300.01
88301141中科磁业202965435.250.01
89301120新特电气628965342.710.01
90301259艾布鲁320165140.350.01
91301170锡南科技249665020.800.01
92688623双元科技114564383.350.01
93688693锴威特177363686.160.01
94301528多浦乐147863317.520.01
95301220亚香股份246963008.880.01
96301372科净源230661454.900.01
97688638誉辰智能196161202.810.01
98688352颀中科技535161054.910.01
99688573信宇人284460804.720.01
100301295美硕科技300459809.640.01
101301529福赛科技181659582.960.01
102301133金钟股份273059486.700.01
103688429时创能源345258476.880.01
104301505苏州规划193458020.000.01
105603275众辰科技192957870.000.01
106301533威马农机224357622.670.01
107301337亚华电子208657531.880.01
108688552航天南湖354957493.800.01
109688219会通股份733657000.720.01
110688716中研股份266856561.600.01
111301132满坤科技147956483.010.01
112688571杭华股份1066056391.400.01
113301285鸿日达214555963.050.01
114603193润本股份302255574.580.01
115688657浩辰软件147254405.120.01
116301355南王科技562453934.160.01
117300927江天化学389353217.310.01
118301311昆船智能284352254.340.01
119301332德尔玛591052244.400.01
120688651盛邦安全177852006.500.01
121603119浙江荣泰292951901.880.01
122301361众智科技178051798.000.01
123300950德固特327949971.960.01
第40页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
124300804广康生化225749202.600.01
125301238瑞泰新材322748308.190.01
126688671碧兴物联225346704.690.01
127301398星源卓镁114746510.850.01
128300971博亚精工244545648.150.01
129001287中电港268644399.580.01
130301515港通医疗229443907.160.01
131300978东箭科技474443787.120.01
132688581安杰思89243645.560.01
133001286陕西能源376743433.510.01
134688678福立旺400843406.640.01
135301339通行宝216142982.290.01
136300945曼卡龙473142153.210.01
137301358湖南裕能133541999.100.01
138001380华纬科技213941582.160.01
139301137哈焊华通282941218.530.01
140300943春晖智控381341142.270.01
141601061中信金属596540979.550.01
142688450光格科技166240453.080.01
143301338凯格精机125740387.410.01
144301138华研精机164639322.940.01
145301068大地海洋186738721.580.01
146603270金帝股份194338549.120.01
147301199迈赫股份156937938.420.01
148688458美芯晟140337600.400.01
149301366一博科技110337546.120.01
150301163宏德股份184237429.440.01
151301419阿莱德150737418.810.01
152688433华曙高科178737276.820.01
153301203国泰环保130837029.480.01
154301386未来电器178537020.900.01
155301330熵基科技163936844.720.01
156300931通用电梯671336787.240.01
157301230泓博医药162936685.080.01
158301193家联科技227036229.200.01
159301176逸豪新材154535983.050.01
160301072中捷精工180235823.760.01
161301379天山电子194235810.480.01
162301097天益医疗94435532.160.01
163301182凯旺科技159635399.280.01
164300960通业科技233235143.240.01
165301130西点药业148934887.270.00
166301408华人健康339034679.700.00
第41页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
167301217铜冠铜箔359834540.800.00
168301179泽宇智能172133490.660.00
169301360荣旗科技77033302.500.00
170301363美好医疗113232828.000.00
171301288清研环境293532754.600.00
172603273天元智能177232516.200.00
173301303真兰仪表281332405.760.00
174603075热威股份181231981.800.00
175301053远信工业154430818.240.00
176301158德石股份249030801.300.00
177301112信邦智能141630713.040.00
178300985致远新能189630373.920.00
179300961深水海纳388430295.200.00
180688512慧智微356830292.320.00
181688656浩欧博131630175.880.00
182301389隆扬电子189029862.000.00
183301377鼎泰高科168329536.650.00
184301306西测测试76229489.400.00
185301168通灵股份105029169.000.00
186688479友车科技182528999.250.00
187301195北路智控97528996.500.00
188688549中巨芯429428984.500.00
189300948冠中生态322928576.650.00
190301121紫建电子77228509.960.00
191301233盛帮股份74828438.960.00
192002463沪电股份77128141.500.00
193301222浙江恒威113128003.560.00
194301231荣信文化145127394.880.00
195603281江瀚新材120827119.600.00
196301318维海德98327003.010.00
197301181标榜股份119026989.200.00
198301327华宝新能47126988.300.00
199301135瑞德智能126626953.140.00
200301279金道科技110326891.140.00
201301161唯万密封173026866.900.00
202688669聚石化学234026488.800.00
203301223中荣股份178226213.220.00
204301282金禄电子109926134.220.00
205301081严牌股份343825785.000.00
206301110青木股份87125720.630.00
207301139元道通信118625510.860.00
208301388欣灵电气103025451.300.00
209301157华塑科技77925395.400.00
第42页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
210301260格力博185825305.960.00
211301148嘉戎技术141725080.900.00
212001282三联锻造90525077.550.00
213301326捷邦科技76925023.260.00
214301328维峰电子67724988.070.00
215301103何氏眼科115524786.300.00
216301212联盛化学120124596.480.00
217301171易点天下167324593.100.00
218603276恒兴新材173724213.780.00
219301268铭利达151023480.500.00
220301200大族数控74223417.520.00
221301267华厦眼科112423289.280.00
222301302华如科技134723235.750.00
223301079邵阳液压181523159.400.00
224301313凡拓数创113022995.500.00
225300986志特新材336722794.590.00
226300955嘉亨家化173521982.450.00
227688679通源环境313921847.440.00
228301078孩子王427821646.680.00
229300929华骐环保292321396.360.00
230301227森鹰窗业113621368.160.00
231001328登康口腔84021252.000.00
232301391卡莱特48321145.740.00
233301152天力锂能86520837.850.00
234301373凌玮科技89820474.400.00
235301319唯特偶68020420.400.00
236688249晶合集成137020097.900.00
237603172万丰股份122019715.200.00
238301439泓淋电力154919625.830.00
239301365矩阵股份177919551.210.00
240601065江盐集团224519464.150.00
241301322绿通科技103519426.950.00
242301300远翔新材87719215.070.00
243301258富士莱77219191.920.00
244300910瑞丰新材43519018.200.00
245301276嘉曼服饰90719010.720.00
246301190善水科技135118954.530.00
247301100风光股份145818939.420.00
248300926博俊科技93618738.720.00
249301348蓝箭电子61318629.070.00
250301356天振股份143518568.900.00
251301296新巨丰255918450.390.00
252301290东星医疗92118337.110.00
第43页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
253001324长青科技113118322.200.00
254300900广联航空95917962.070.00
255601133柏诚股份168017959.200.00
256301189奥尼电子77217949.000.00
257301115建科股份125017350.000.00
258301273瑞晨环保110417189.280.00
259301265华新环保216017085.600.00
260301246宏源药业124016690.400.00
261603125常青科技90915643.890.00
262301309万得凯60215387.120.00
263300902国安达77115319.770.00
264301018申菱环境74914560.560.00
265301150中一科技77813980.660.00
266300882万胜智能80113841.280.00
267001367海森药业58513653.900.00
268301196唯科科技45913554.270.00
269001360南矿集团105712990.530.00
270600699均胜电子80011856.000.00
271301293三博脑科30711570.830.00
272688361中科飞测24311493.900.00
273688469芯联集成287111369.160.00
274301058中粮科工116110994.670.00
275300872天阳科技81910851.750.00
276300919中伟股份34610722.540.00
277300895铜牛信息41110205.130.00
278300997欢乐家8469999.720.00
279300909汇创达4429874.280.00
280300979华利集团1589614.300.00
281301349信德新材3429452.880.00
282300814中富电路2899331.810.00
283300911亿田智能3619183.840.00
284300925法本信息9089161.720.00
285300891惠云钛业11438892.540.00
286300898熊猫乳品4968288.160.00
287301127天源环保6868108.520.00
288300962中金辐照5767856.640.00
289301015百洋医药3317788.430.00
290300864南大环境3887604.800.00
291300993玉马遮阳8487581.120.00
292301013利和兴7077550.760.00
293301215中汽股份12707442.200.00
294300890翔丰华2867135.700.00
295301029怡合达3597057.940.00
第44页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
296300884狄耐克7956852.900.00
297300933中辰股份11126838.800.00
298301236软通动力1876584.270.00
299300991创益通4066451.340.00
300301382蜂助手3526367.680.00
301300940南极光4916255.340.00
302301180万祥科技3926130.880.00
303301101明月镜片2615830.740.00
304688478晶升股份1975736.640.00
305301046能辉科技2905704.300.00
306301050雷电微力1155538.400.00
307301175中科环保12375430.430.00
308600763通策医疗1005405.000.00
309688146中船特气1795343.150.00
310301239普瑞眼科1455122.850.00
311300937药易购2444972.720.00
312300982苏文电能2604903.600.00
313301039中集车辆5684884.800.00
314300957贝泰妮1014880.320.00
315301089拓新药业1634836.210.00
316301060兰卫医学5874766.440.00
317301155海力风电1174706.910.00
318300966共同药业2864673.240.00
319301111粤万年青3344659.300.00
320301016雷尔伟2754628.250.00
321301028东亚机械5234586.710.00
322301011华立科技2964561.360.00
323301021英诺激光2904547.200.00
324301026浩通科技1984546.080.00
325301263泰恩康3584485.740.00
326301045天禄科技2334440.980.00
327301056森赫股份5724387.240.00
328301211亨迪药业2964324.560.00
329301033迈普医学1084223.880.00
330301002崧盛股份2474166.890.00
331301149隆华新材4243917.760.00
332301007德迈仕3033539.040.00
333301090华润材料5353520.300.00
334301095广立微853495.200.00
335301165锐捷网络1173491.280.00
336301126达嘉维康3863485.580.00
337301032新柴股份5133442.230.00
338301256华融化学5373297.180.00
第45页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
339301036双乐股份1263278.520.00
340300992泰福泵业2003156.000.00
341300886华业香料1913136.220.00
342300995奇德新材1912945.220.00
343300774倍杰特4442899.320.00
344301049超越科技1542764.300.00
345301009可靠股份3692756.430.00
346301221光庭信息762711.680.00
347301117佳缘科技1052709.000.00
348300994久祺股份2402637.600.00
349301037保立佳2972631.420.00
350301367怡和嘉业422612.400.00
351300892品渥食品1912605.240.00
352301010晶雪节能2182509.180.00
353301040中环海陆2412388.310.00
354301096百诚医药412381.280.00
355301201诚达药业1212202.200.00
356301063海锅股份1532194.020.00
357301216万凯新材1832047.770.00
358301123奕东电子1101974.500.00
359300981中红医疗2011923.570.00
360301207华兰疫苗1071890.690.00
361301102兆讯传媒1541815.660.00
362301219腾远钴业471798.220.00
363300834星辉环材851700.000.00
364301093华兰股份701348.200.00
365300383光环新网18.450.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002236大华股份75323112.478.51
2002415海康威视52695036.085.96
3300661圣邦股份37697700.784.26
4300251光线传媒36410743.244.12
5688052纳芯微27855671.513.15
6002315焦点科技16813901.591.90
7002292奥飞娱乐12752350.581.44
8688111金山办公9207652.191.04
注：报告期内，本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述8只股票。
第46页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300624万兴科技70430256.287.96
2002230科大讯飞59148388.856.69
3300002神州泰岳44057535.274.98
4300378鼎捷软件40519910.484.58
5603444吉比特35391204.004.00
6603039泛微网络25395137.002.87
7688111金山办公22820418.032.58
8600661昂立教育17608907.001.99
9301269华大九天3989869.000.45
10688347华虹公司1101028.970.12
11300192科德教育384920.900.04
注：报告期内，本基金累计卖出金额前20名的股票明细仅包括上述11只股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额268756168.44
卖出股票收入（成交）总额320847575.78
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券31117383.614.45
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计31117383.614.45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101972723国债2416500016800141.782.40
第47页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
201970923国债1613500013710803.421.96
301973324国债026000606438.410.09
注：报告期末，本基金仅持有上述3只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金88677.61
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款384840.70
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第48页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
9合计473518.31
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）嘉实文体
娱乐股票1489712148.3068309033.1037.75112664204.4262.25
A嘉实文体
娱乐股票1797518343.85244988322.8874.3084742376.7225.70
C
合计3216215879.11313297355.9861.35197406581.1438.65
注：(1)嘉实文体娱乐股票 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 A份额占嘉实文体娱乐股票 A总份额比例；
(2)嘉实文体娱乐股票 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 C份额占嘉实文体娱乐股票 C总份额比例。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 嘉实文体娱乐股票 A 874514.17 0.48理人所
有从业 嘉实文体娱乐股票 C 48711.68 0.01人员持
第49页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告有本基金
合计923225.850.18
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 嘉实文体娱乐股票 A 0~10基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 嘉实文体娱乐股票 C 0~10基金
合计0~10
本基金基金经理持有 嘉实文体娱乐股票 A 0~10
本开放式基金 嘉实文体娱乐股票 C 0
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C基金合同生效日
（2016年9月7日）810368799.1696608885.01基金份额总额本报告期期初基金份
177074865.93363418236.11
额总额本报告期基金总申购
46841094.4872386205.43
份额
减：本报告期基金总
42942722.89106073741.94
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
180973237.52329730699.60
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
第50页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)中山证券
114603610.
有限责任219.4474020.0919.02-
83
公司中国国际
81776970.6
金融股份513.8757244.5814.71-
3
有限公司方正证券
71895472.7
股份有限512.1946435.8311.93-
0
公司
华泰证券70051036.0
511.8849035.8012.60-
股份有限0
第51页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告公司国泰君安
66827140.5
证券股份411.3346779.5712.02-
0
有限公司平安证券
58375378.6
股份有限49.9040862.5410.50-
9
公司民生证券
28681395.6
股份有限24.8620076.895.16-
3
公司中信证券
24942495.1
股份有限104.234563.491.17-
9
公司兴业证券
14918729.3
股份有限32.5310443.112.68-
0
公司中信建投
13628479.1
证券股份42.319540.122.45-
7
有限公司长江证券
12031754.9
股份有限22.047847.622.02-
4
公司国金证券
11460163.7
股份有限21.948022.112.06-公司中国银河
证券股份27653814.001.305357.821.38-有限公司中泰证券
股份有限56914910.001.174840.401.24-公司东方证券
股份有限53728260.930.632609.780.67-公司申万宏源
证券有限32114132.000.361479.930.38-公司渤海证券
股份有限1-----公司财通证券
股份有限2-----公司
长城证券3-----
第52页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告股份有限公司诚通证券
股份有限2-----公司德邦证券
股份有限2-----公司
第一创业
证券股份2-----有限公司东北证券
股份有限3-----公司东方财富
证券股份2-----有限公司东吴证券
股份有限3-----公司东兴证券
股份有限1-----公司高盛高华
证券有限1-----责任公司光大证券
股份有限2-----公司广发证券
股份有限6-----公司国海证券
股份有限2-----公司国投证券
股份有限3-----公司国新证券
股份有限2-----公司国信证券
股份有限1-----公司
第53页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告海通证券
股份有限5-----公司宏信证券
有限责任2-----公司华宝证券
股份有限1-----公司华创证券
有限责任2-----公司华福证券
有限责任1-----公司华林证券
股份有限1-----公司华龙证券
股份有限2-----公司华西证券
股份有限2-----公司联储证券
股份有限2-----公司瑞银证券
有限责任2-----公司山西证券
股份有限2-----公司天风证券
股份有限4-----公司万联证券
股份有限1-----公司西部证券
股份有限2-----公司西南证券
2-----
股份有限
第54页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告公司湘财证券
股份有限1-----公司信达证券
股份有限3-----公司野村东方
国际证券2-----有限公司英大证券
有限责任1-----公司粤开证券
股份有限2-----公司招商证券
股份有限2-----公司浙商证券
股份有限1-----公司中国中金
财富证券1-----有限公司中航证券
2-----
有限公司中银国际
证券股份2-----有限公司中邮证券
有限责任2-----公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
第55页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告
3.报告期内，本基金新增以下交易单元：广发证券股份有限公司新增交易单元2个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)中山证券有限
------责任公司中国国际金融
------股份有限公司方正证券股份
------有限公司华泰证券股份
------有限公司国泰君
安证券10719067.
89.18----
股份有00限公司平安证券股份
------有限公司民生证券股份
------有限公司中信证券股份
------有限公司兴业证
券股份------有限公
第56页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告司中信建投证券
------股份有限公司长江证券股份
------有限公司国金证券股份
601176.005.00----
有限公司中国银河证券
------股份有限公司中泰证券股份
------有限公司东方证券股份
------有限公司申万宏源证券
------有限公司渤海证券股份
------有限公司财通证券股份
------有限公司长城证券股份
------有限公司诚通证
券股份------有限公
第57页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告司德邦证券股份
------有限公司
第一创业证券
------股份有限公司东北证券股份
------有限公司东方财富证券
------股份有限公司东吴证券股份
------有限公司东兴证券股份
------有限公司高盛高华证券
------有限责任公司光大证券股份
------有限公司广发证券股份
699867.005.82----
有限公司国海证券股份
------有限公司国投证
券股份------有限公
第58页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告司国新证券股份
------有限公司国信证券股份
------有限公司海通证券股份
------有限公司宏信证券有限
------责任公司华宝证券股份
------有限公司华创证券有限
------责任公司华福证券有限
------责任公司华林证券股份
------有限公司华龙证券股份
------有限公司华西证券股份
------有限公司联储证
券股份------有限公
第59页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告司瑞银证券有限
------责任公司山西证券股份
------有限公司天风证券股份
------有限公司万联证券股份
------有限公司西部证券股份
------有限公司西南证券股份
------有限公司湘财证券股份
------有限公司信达证券股份
------有限公司野村东方国际
------证券有限公司英大证券有限
------责任公司粤开证
券股份------有限公
第60页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告司招商证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司中国中金财富
------证券有限公司中航证
券有限------公司中银国际证券
------股份有限公司中邮证券有限
------责任公司
10.8其他重大事件无。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2024-01-01至1100891407331114162499.7
机构1-22.35
2024-06-3080.019.756
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
第61页共62页嘉实文体娱乐股票2024年中期报告基金合同等情形。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
