嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2025年1月22日嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称嘉实文体娱乐股票基金主代码003053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日

报告期末基金份额总额395279075.02份投资目标本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性

的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、

债券投资策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策

略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

第2页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C下属分级基金的交易代码003053003054

报告期末下属分级基金的份额总额122417704.36份272861370.66份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）主要财务指标

嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C

1.本期已实现收益19531223.6147690746.26

2.本期利润21745737.3956316001.67

3.加权平均基金份额本期利润0.17560.1480

4.期末基金资产净值216407779.71463864070.44

5.期末基金份额净值1.7681.700

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实文体娱乐股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月8.47%3.13%4.90%2.18%3.57%0.95%

过去六个月26.11%2.86%21.91%1.93%4.20%0.93%

过去一年5.55%2.51%5.14%1.84%0.41%0.67%

过去三年-10.57%2.16%-8.17%1.62%-2.40%0.54%

过去五年32.53%2.01%7.06%1.50%25.47%0.51%

自基金合同76.80%1.81%-26.36%1.36%103.16%0.45%

第3页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告生效起至今

嘉实文体娱乐股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月8.35%3.13%4.90%2.18%3.45%0.95%

过去六个月25.74%2.86%21.91%1.93%3.83%0.93%

过去一年5.00%2.51%5.14%1.84%-0.14%0.67%

过去三年-11.92%2.16%-8.17%1.62%-3.75%0.54%

过去五年29.28%2.01%7.06%1.50%22.22%0.51%自基金合同

70.00%1.81%-26.36%1.36%96.36%0.45%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实前沿科技沪港

深股票、嘉实科技创新混曾任上海重阳投资管理股份有限公司

合、嘉实

TMT行业研究员。2015年 7月加入嘉实基前沿创新2020年8月21王贵重 - 10年 金管理有限公司，历任 TMT行业研究员、混合、嘉日

科技组组长，现任大科技研究总监。博士实创新先研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

锋混合、嘉实创业板两年定

期混合、嘉实港股互联网产

第5页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告业核心资产混合基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命，这三个人类本质的需求上面，寻找能够在供给侧不断提升效率，更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕，优秀企业的价值创造，未来会更好。

2024年是跌宕起伏的一年，三季度以前，在宏观经济压力下，市场进入了通缩叙事之中。只

有出海相关的标的有了不错的表现。三季度末，国内逆周期调节政策出炉，经济的悲观负反馈得到遏制，托底预期提升信心，市场风险偏好迅速提升，我们持有的港股与 A股互联网、硬科技

第6页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告等资产都有所表现。

回到科技本身，依然充满着结构性的机会。首先，一季度，以光模块、PCB 为代表的海外 AI算力最先表现；接下来，二季度末，市场开始演绎 AI 手机的逻辑，其中以苹果产业链为代表；三季度末，在市场风险偏好复苏的背景下，半导体板块快速反弹；四季度，在国内大厂上修2025年 capex的带领下，国内的 AI算力开始持续表现。

我们抓住了一些机会，但是错失了更多，再次向持有人表示歉意。我们今年得分项在于挖掘了互联网、新能源车、创新药等领域的阿尔法机会，另外就是在二季度半导体的阶段性底部进行了超配，但在数字化的 beta 选择、创新药的一些个股的错误选择，以及错失了 AI算力，都是非常值得反思和提升的。

展望2025年，我们依然是中国经济的乐观派，核心逻辑在于中国庞大的制造业基础与优势并未消失，同时我们观察到中国的科技制造业越来越强，国产算力、半导体的先进制程、汽车的高阶智驾都有了显著的突破，基于此，我们大幅增加了硬科技的配置，减持了其他行业的仓位。我们认为2025年是可以多些期待的一年。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.768 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.47%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 1.700 元，本报告期基金份额净值增长率为8.35%；业绩比较基准收益率为4.90%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资643205422.5193.84

其中：股票643205422.5193.84

2基金投资--

3固定收益投资15814373.102.31

其中：债券15814373.102.31

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资--

第7页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告产

7银行存款和结算备付金合计25539971.293.73

8其他资产853528.620.12

9合计685413295.52100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 421612240.46 61.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 221593182.05 32.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计643205422.5194.55

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002371北方华创17970070262700.0010.33

2688052纳芯微53391069568473.0010.23

3688361中科飞测76902467328051.209.90

4603160汇顶科技82610066534094.009.78

第8页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告

5688012中微公司34009264331802.729.46

6688368晶丰明源70405762661073.009.21

7301269华大九天51270062087970.009.13

8300567精测电子88829457117304.208.40

9688981中芯国际43652741304184.746.07

10603986兆易创新32952835193590.405.17

注：报告期末本基金持有的“北方华创”、“纳芯微”市值占净值比例被动超过10%，已分别于2025年1月6日、2025年1月7日调整至10%以下。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券15814373.102.32

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计15814373.102.32

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101975824国债21840008436773.591.24

201974924国债15380003829494.250.56

301974024国债09290002936638.520.43

401973324国债026000611466.740.09

注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金558682.95

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款294845.67

6其他应收款-

7其他-

8合计853528.62

第10页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C

报告期期初基金份额总额145406278.12345595787.38

报告期期间基金总申购份额28004895.39185800428.02

减:报告期期间基金总赎回份额50993469.15258534844.74报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额122417704.36272861370.66

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额

类份额份额份额（%）

20%的时间

别区间

机2024-10-01

198839429.4899940372.7378779802.21120000000.0030.36

构至

第11页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第4季度报告

2024-12-31

2024-10-10

2至78505049.1217720023.6282225072.7414000000.003.54

2024-10-10

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件；

(2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》；

(4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》；

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6)报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025年1月22日