招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

招商招琪纯债债券型证券投资基金

2022年中期报告

2022年06月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022年8月30日招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................4

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5

3.1主要会计数据和财务指标........................................5

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................8

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................8

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产（基金净值）变动表......................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................35

7.1期末基金资产组合情况........................................35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................36

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............37

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....37

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....37

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............37

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................37

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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................37

7.12投资组合报告附注.........................................38

§8基金份额持有人信息..........................................39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................39

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................40

§9开放式基金份额变动..........................................40

§10重大事件揭示............................................40

10.1基金份额持有人大会决议......................................40

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................40

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................41

10.4基金投资策略的改变........................................41

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................41

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................41

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................41

10.8其他重大事件...........................................42

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................42

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................42

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................43

§12备查文件目录............................................43

12.1存放地点.............................................43

12.2查阅方式.............................................43

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称招商招琪纯债债券型证券投资基金基金简称招商招琪纯债基金主代码003571交易代码003571基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月7日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额7552370711.44份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称招商招琪纯债 A 招商招琪纯债 C下属分级基金的交易代码003571003572报告期末下属分级基金的份

7552370711.44份-

额总额

注：由于本基金C类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。

2.2基金产品说明

投资目标本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流

投资策略动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间的配置状况。具体包括：久期策略、收益率曲线策略、信用策略、个券选择策略、杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投

资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于风险收益特征

混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名潘西里陆志俊

信息披露负责人联系电话0755－8319666695559

电子邮箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com

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客户服务电话400-887-955595559

传真0755－83196475021-62701216

深圳市福田区深南大道中国（上海）自由贸易试验区银注册地址

7088号城中路188号

深圳市福田区深南大道中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址

7088号号

邮政编码518040200336法定代表人王小青任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构招商基金管理有限公司深圳市福田区深南大道7088号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

招商招琪纯债 A

3.1.1期间数据和指标报告期(2022年1月1日-2022年6月30日)

本期已实现收益123262931.13

本期利润184793512.43

加权平均基金份额本期利润0.0245

本期加权平均净值利润率2.37%

本期基金份额净值增长率2.40%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)

期末可供分配利润296613842.28

期末可供分配基金份额利润0.0393

期末基金资产净值7896554490.32

期末基金份额净值1.0456

3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)

基金份额累计净值增长率22.77%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商招琪纯债 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.05%0.04%-0.03%0.04%0.08%0.00%

过去三个月1.95%0.10%1.11%0.05%0.84%0.05%

过去六个月2.40%0.08%1.90%0.06%0.50%0.02%

过去一年4.82%0.06%5.22%0.06%-0.40%0.00%

过去三年10.11%0.06%14.08%0.07%-3.97%-0.01%自基金合同

22.77%0.05%25.12%0.07%-2.35%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的

55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投

资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投

资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限女，硕士。2017年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，曾任招商理财7天债券型证券投资基金、

招商招禧宝货币市场基金基金经理，现任招商招景纯债债券型证券投资基金、

招商招享纯债债券型证券投资基金、招本基金

2021年8商招丰纯债债券型证券投资基金、招商

徐一基金经-5月2日添润3个月定期开放债券型发起式证券理

投资基金、招商添琪3个月定期开放债

券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、

招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招益宝货币市场基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

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以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也

对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的5%的情形共发生过五次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济回顾：

2022年上半年，地产投资相对疲弱，基建和制造业投资持续高企，国内经济在4月份

各地疫情频出的背景下触及低点，后又因政府稳增长措施发力、各地加快复工复产，于5月份开始出现边际好转。投资方面，最新的6月固定资产投资完成额累计同比增长6.1%，

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其中6月房地产开发投资累计同比下降5.4%，单月投资同比下降9.4%，由于房企拿地和新开工意愿下滑，地产投资仍处于低迷状态；在今年发改委强调适度超前开展基建投资、专项债发行节奏前置的情况下，6月基建投资累计同比增长9.3%，2022年至今基建投资力度持续位于高位，较2021年全年0.2%的同比增速出现明显好转，在政府持续宽财政的背景下，预计基建投资仍有一定韧性；6月制造业投资累计同比增长10.4%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，6月社会消费品零售总额当月同比增长3.1%，较4月份单月-11%的同比增速低点边际回升较多，预计随着后续疫情缓解和复工复产，消费增速短期内回升概率较大。对外贸易方面，6月出口金额当月同比增长17.9%，增速依然处于高位，但随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济衰退压力显现，未来出口增速仍有较大下行压力。生产方面，6 月 PMI 指数为 50.2%，时隔 4 个月再次回到荣枯线以上，4月以来 PMI 指数持续呈上行态势，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为 52.8%和 50.4%，反映经济在边际上的弱复苏状态。整体来看，在各项月度经济数据出现边际好转的背景下，预计2022年下半年经济增长处于边际复苏状态，但经济复苏的高点仍有待进一步跟踪观察。

债券市场回顾：

2022年上半年，债券市场整体呈现窄幅震荡行情，10年国债收益率波动幅度基本在

10bp以内，长端对基本面的反应相对钝化。1月份在经济数据持续低迷、央行下调MLF利率

和7天逆回购利率、市场预期央行降准降息可能性较大的情形下，10年国债收益率从2.8%下行至1月下旬2.68%的低点水平，2月份由于社融数据超预期、降息预期落空、地产放松政策频出带动稳增长预期提振，市场对经济信心有所恢复，10年国债收益率又重新上行至

2.8%左右。3-4月债市开始进入震荡行情，直到5月中下旬，随着统计局发布的4月经济数

据不及预期、稳定经济大盘会议召开，叠加期限利差高企、资金面持续宽松，10年国债收益率又迎来一波下行，5月底达到2.7%低位。进入6月，在疫情后复工复产推动经济环比改善、美国通胀压力持续导致美联储鹰派预期抬升的情形下，10年国债收益率在6月底回到

2.83%左右的局部高点水平。分品种看，上半年信用债波动幅度整体较利率债更大，偏长久

期的 5年和 3年 AAA中债中短期票据 6月底收益率基本接近年初水平，但短久期信用债收益率因票息策略确定性强下行幅度达 30bp，压缩幅度显著较大。

基金操作：

回顾2022年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.40%，同期业绩基准增长率为 1.90%，本报告期内，基金持有人未实际持有本基金 C 类份额。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场展望：

基本面方面，最新的6月经济数据与4月多地疫情反复带来的低点相比存在明显复苏，预计二季度 0.4%的 GDP 同比增速为全年低点，在 5-6 月份集中发行专项债提供的资金支持下，预计下半年基建增速仍将处于高位，同时制造业投资相对具有韧性、居民消费也处于复苏通道中，但由于房地产销售持续疲弱、民营房企风险频出、房企拿地意愿未明显改善，地产投资仍将对经济形成一定拖累，此外随着全球加息周期愈演愈烈，未来出口增速下行可能性也较大，综上我们倾向于认为下半年经济将处于弱复苏状态。在目前债券市场期限利差较高的情形下，长端利率上行风险较小，具有一定配置价值，另一方面，央行对资金面的持续呵护、资金利率的持续低位也给杠杆和票息策略带来较强确定性，不过仍需要警惕后续推出超预期的货币、财政政策以及资金面边际收紧给债市带来的压力。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和

程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

第10页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。

本基金于 2022年 3月 22日实施利润分配，A类份额每份基金份额分红 0.0058元上述利润分配符合合同规定。

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在对招商招琪纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：招商招琪纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2022年6月30日

单位：人民币元本期末2022年6月30上年度末2021年12月资产附注号日31日

资产：

银行存款6.4.7.15728173.455796522.00

结算备付金18391659.1711165894.35

存出保证金20165.3823648.43

交易性金融资产6.4.7.210439059044.5810520692000.00

其中：股票投资--

基金投资--

债券投资10412759515.8710487857000.00

资产支持证券投资26299528.7132835000.00

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款100000000.00111407.34

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5-134591021.93

资产总计10563199042.5810672380494.05本期末2022年6月30上年度末2021年12月负债和净资产附注号日31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款2563291858.912910694521.00

应付清算款100034398.83-

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应付赎回款--

应付管理人报酬1944977.421969931.72

应付托管费648325.79656643.90

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费433817.34575909.74

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6291173.972924956.31

负债合计2666644552.262916821962.67

净资产：

实收基金6.4.7.77552370711.447552364817.14

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8344183778.88203193714.24

净资产合计7896554490.327755558531.38

负债和净资产总计10563199042.5810672380494.05

注：1、报告截止日 2022年 6月 30日，招商招琪纯债 A份额净值 1.0456元，基金份额总额

7552370711.44份；总份额合计7552370711.44份；

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目“本期末”余额合并列示在本期资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。

6.2利润表

会计主体：招商招琪纯债债券型证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元上年度可比期间2021年本期2022年1月1日至项目附注号1月1日至2021年6月

2022年6月30日

30日

一、营业总收入231402219.11181337447.56

1.利息收入226071.13149767290.68

其中：存款利息收入6.4.7.9226071.13123129.65

债券利息收入-148571154.94资产支持证券利息

-1073006.09收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--

第13页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

证券出借利息收入--2.投资收益（损失以“-”

169645560.95-3813446.87

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10--

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11168921741.00-3813222.47资产支持证券投资

6.4.7.12723819.95-224.40

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15--以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.1661530581.3035383603.75失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.175.73-号填列）

减：二、营业总支出46608706.6831083708.20

1.管理人报酬6.4.10.2.111621084.3211750171.52

2.托管费6.4.10.2.23873694.763916723.87

3.销售服务费6.4.10.2.3--

4.投资顾问费--

5.利息支出30645355.8914868823.20

其中：卖出回购金融资产

30645355.8914868823.20

支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加331627.13370401.46

8.其他费用6.4.7.19136944.58177588.15三、利润总额（亏损总额

184793512.43150253739.36以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

184793512.43150253739.36号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额184793512.43150253739.36注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其

第14页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：招商招琪纯债债券型证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

7552364817.14-203193714.247755558531.38资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

7552364817.14-203193714.247755558531.38资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”5894.30-140990064.64140995958.94号填列）

（一）、综合收益

--184793512.43184793512.43总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数5894.30-264.726159.02

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

8044.85-349.628394.47

款

2.基金赎

-2150.55--84.90-2235.45回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

---43803712.51-43803712.51金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净7552370711.44-344183778.887896554490.32

第15页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告资产（基金净值）上年度可比期间2021年1月1日至2021年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

7552364358.81-303595059.897855959418.70资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

7552364358.81-303595059.897855959418.70资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-4.67--279475789.41-279475794.08号填列）

（一）、综合收益

--150253739.36150253739.36总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-4.67-2.65-2.02

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

200.26-10.68210.94

款

2.基金赎

-204.93--8.03-212.96回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

---429729531.42-429729531.42金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

7552364354.14-24119270.487576483624.62资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

____徐勇_______欧志明__________何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第16页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

招商招琪纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管

理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2197号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为200008163.56份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0889号验资报告。《招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年12月7日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招琪纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、

债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

第17页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致，具体请见

6.4.5.1会计政策变更的说明。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据将不作重述。

于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证

金、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息，金额分别为人民币5796522.00元、人民币11165894.35元、人民币23648.43元、人民币134591021.93元、人民币

2910694521.00元和人民币2486862.11元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融

工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款

和其他负债-应付利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息的

金额分别为人民币5804087.08元、人民币11170918.95元、人民币23659.03元、人

民币0.00元、人民币2913181383.11元和人民币0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币10520692000.00元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币134578421.65元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币10655270421.65元。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

第18页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元项目本期末2022年6月30日

活期存款5728173.45

等于：本金5727114.55

加：应计利息1058.90

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计5728173.45

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2022年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

第19页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

股票----

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所

1933726856.1346371463.041961151463.04-18946856.13

市场债券银行间

8244673720.21129583552.838451608052.8377350779.79

市场

合计10178400576.34175955015.8710412759515.8758403923.66

资产支持证券25995726.4314528.7126299528.71289273.57

基金----

其他----

合计10204396302.77175969544.5810439059044.5858693197.23

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2022年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用62078.03

其中：交易所市场-

银行间市场62078.03

应付利息-

预提费用229095.94

合计291173.97

6.4.7.7实收基金

第20页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

金额单位：人民币元

招商招琪纯债 A本期2022年1月1日至2022年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末7552364817.147552364817.14

本期申购8044.858044.85

本期赎回（以“-”号填列）-2150.55-2150.55

基金份额折算变动份额--

本期末7552370711.447552370711.44

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

招商招琪纯债 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末217154406.04-13960691.80203193714.24

本期利润123262931.1361530581.30184793512.43本期基金份额交易产

217.6247.10264.72

生的变动数

其中：基金申购款294.3155.31349.62

基金赎回款-76.69-8.21-84.90

本期已分配利润-43803712.51--43803712.51

本期末296613842.2847569936.60344183778.88

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

活期存款利息收入42042.25

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入183809.06

其他219.82

合计226071.13

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无买卖股票差价收入。

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

第21页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告本基金本报告期内无股票赎回差价收入。

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入157098136.50债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

11823604.50券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计168921741.00

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑

4245307946.39

付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到

4167236077.32期兑付）成本总额

减：应计利息总额66209846.68

减：交易费用38417.89

买卖债券差价收入11823604.50

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入723995.59

第22页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证

-175.64券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入-

资产支持证券投资收益——申购差价收入-

合计723819.95

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

卖出资产支持证券成交总额6887269.47

减：卖出资产支持证券成本总额6285175.64

减：应计利息总额602269.47

减：交易费用-

资产支持证券投资收益-175.64

6.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。

6.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。

第23页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2022年1月1日至2022年6月30日

1.交易性金融资产61530581.30

——股票投资-

——债券投资61795405.66

——资产支持证券投资-264824.36

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产

-生的预估增值税

合计61530581.30

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

基金赎回费收入4.73

其他1.00

合计5.73

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用49588.57

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用10298.64

其他17550.00

合计136944.58

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第24页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人交通银行股份有限公司基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东

注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6上年度可比期间2021年1月1日至月30日2021年6月30日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例

招商证券290633300.00100.00%306124800.00100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6月上年度可比期间2021年1月1日至

30日2021年6月30日

关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例

招商证券25724902000.00100.00%7043000000.00100.00%

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

第25页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022上年度可比期间2021年1月项目年6月30日1日至2021年6月30日当期发生的基金应支付的管

11621084.3211750171.52

理费

其中：支付销售机构的客户

--维护费

支付投资顾问的投资顾问费--

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022上年度可比期间2021年1月项目年6月30日1日至2021年6月30日当期发生的基金应支付的托

3873694.763916723.87

管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数

6.4.10.2.3销售服务费

注：本基金的 C类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：

C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

第26页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

招商招琪纯债 A本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日关联方名称持有的基金份持有的基金份持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

招商银行股份有限公司7552358155.02100.00%7552358155.02100.00%

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6上年度可比期间2021年1月1日至关联方名称月30日2021年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行-活期5728173.4542042.255910953.1366605.80

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

金额单位：人民币元

招商招琪纯债 A每10场内再投资序权益登记场外除息份基金现金形式发本期利润分配备除息形式发号日日份额分放总额合计注日放总额红数

第27页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

2022年32022年3月

1-0.058043803712.51-43803712.51-

月22日22日合

---0.058043803712.51-43803712.51-计

6.4.12期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1862745458.38元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元期末估

债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额值单价

19渝水投

1019012832022年7月11日105.341000000105338739.73

MTN001

102001891 20 闽投 MTN006 2022 年 7 月 11 日 106.24 631000 67035832.24

20赣高速

1020023012022年7月11日103.7063100065434181.37

MTN004

22广核电力

1022803202022年7月11日101.161000000101162005.48

MTN001

21华能集

102100940 MTN001(可持续 2022 年 7 月 1 日 101.76 284000 28899852.45

挂钩)

102102081 21 邮政 MTN006 2022 年 7 月 1 日 103.54 1000000 103544986.30

102280425 22 华能 MTN002 2022 年 7 月 1 日 100.82 900000 90738660.82

19021419国开142022年7月1日102.42740007578792.11

20040220农发022022年7月1日100.661800000181185287.67

20南航股

1020001132022年7月4日101.7024100024510590.05

MTN001

20中建材

1020013522022年7月4日104.221000000104216909.59

MTN003

21陕延油

1021002862022年7月4日103.1360000061880672.88

MTN002

21湘高速

1021005402022年7月4日102.8750000051433197.26

MTN001

第28页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

21华电江苏

1021012732022年7月4日104.1960000062513539.73

MTN001

21中广核

1021015862022年7月4日102.9511900012251169.98

MTN001

21中车集

1021017942022年7月4日103.1350000051564380.82

MTN001

21光大集团

1021022782022年7月4日102.7060000061620950.14

MTN002A

20川交投

1020021542022年7月5日104.271811000188824297.04

MTN001

21保利发展

1021022522022年7月5日102.961053000108419476.43

MTN003

102103308 21 中铝 MTN001 2022 年 7 月 5 日 101.87 363000 36980460.91

20陕延油

1020015462022年7月6日104.231000000104225210.96

MTN004

20甬开投

1020017702022年7月6日104.5776200079680578.01

MTN002

20赣高速

1020023012022年7月6日103.7086900090114585.75

MTN004

102100912 21 万科 MTN002 2022 年 7 月 6 日 101.56 450000 45700222.19

21青岛地铁

1021021862022年7月6日103.2363100065137438.49

MTN003

102103308 21 中铝 MTN001 2022 年 7 月 6 日 101.87 637000 64894087.04

102001891 20 闽投 MTN006 2022 年 7 月 8 日 106.24 87000 9242658.33

21苏交通

1021014992022年7月8日103.111000000103106208.22

MTN006

合计---201430002077234971.99

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额700546400.53元，在2022年7月1日、2022年7月4日、2022年7月

8日、2022年7月11日、2022年7月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的

证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

第29页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元短期信用评级本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日

A-1 - 201190000.00

A-1 以下 - -

未评级131587285.48120241000.00

合计131587285.48321431000.00

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。

第30页共43页招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。