创金合信资源主题精选股票型发起式

证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023年10月24日创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................6

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................7

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................7

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............8

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................8

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................9

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................9

5.11投资组合报告附注.........................................10

§6开放式基金份额变动..........................................10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................11

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................11

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12

§10备查文件目录............................................12

10.1备查文件目录...........................................12

10.2存放地点.............................................12

10.3查阅方式.............................................12

第1页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信资源主题精选股票基金主代码003624交易代码003624基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月2日

报告期末基金份额总额299619547.26份

本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格控制风险的前投资目标提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、投资策略经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。

中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税业绩比较基准

后）×10%

本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高风险收益特征

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码003624003625

报告期末下属分级基金的份152108276.03份147511271.23份

第2页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）主要财务指标创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票

A C

1.本期已实现收益-12649244.40-11172987.82

2.本期利润10702698.688119181.32

3.加权平均基金份额本期利

0.06880.0608

润

4.期末基金资产净值340108933.33318342789.84

5.期末基金份额净值2.23602.1581

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信资源主题精选股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月3.11%1.02%-0.66%0.93%3.77%0.09%

过去六个月-3.88%1.14%-6.37%0.99%2.49%0.15%

过去一年-6.40%1.23%-3.72%1.06%-2.68%0.17%

过去三年49.17%1.88%47.14%1.63%2.03%0.25%

过去五年132.14%1.77%32.68%1.54%99.46%0.23%自基金合同

123.60%1.68%26.24%1.44%97.36%0.24%

生效起至今

创金合信资源主题精选股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月2.98%1.02%-0.66%0.93%3.64%0.09%

过去六个月-4.12%1.14%-6.37%0.99%2.25%0.15%

第3页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

过去一年-6.87%1.23%-3.72%1.06%-3.15%0.17%

过去三年46.94%1.88%47.14%1.63%-0.20%0.25%

过去五年128.32%1.77%32.68%1.54%95.64%0.23%自基金合同

115.81%1.68%26.24%1.44%89.57%0.24%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

第4页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

黄超先生，中国国籍，华南理工大学硕士。2016年8月加入前海欣得利基金管理（深圳）有限公司，任投资部投资助理，2018年4月加入新疆前海联合基金本基金管理有限公司，任研究部研究员，2020

2023年5

黄超基金经-7年5月加入明亚基金管理有限责任公司，月12日

理任研究部研究员，2021年4月加入招商证券资产管理有限公司，任权益投资部研究员，2023年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。

李游先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士。2007年7月加入五矿期货有限公司，任研究部研究员，2011年9月加本基金

2016年11入华创证券有限责任公司，任研究所研

李游基金经-16月2日究员，2013年6月加入第一创业证券股理

份有限公司，任资产管理部研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

第5页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金增加了煤炭行业的配置，减少了锂钴的配置，并维持铜、铝、黄金的重点配置。

增加煤炭行业配置的主要原因是煤炭价格在7-8月已经探明中长期的底部，上半年需求走弱，进口大幅增加的背景下，煤炭价格仍然能够维持在历史较高水平，9月传统淡季煤炭价格大幅上行主要因为非电需求抬升以及部分高成本煤矿降低产能利用率，中长期来看，目前历史高位的进口量进一步增加的空间有限，核增产能都已经投产，新增产能也有限，一旦需求边际改善，煤价将易涨难跌，总的看，煤价未来几年仍将维持在历史中高位，港口现货750元/吨可能是中长期底部，在此基础上，煤企将维持较好的盈利，并有能力维持高分红，估值有大幅向上的空间。

减少锂钴的配置主要在于，锂钴前两年的暴利刺激了大量新增产能，同时由于中游去库存比预期的时间更长，对锂钴的需求增幅是明显低于电动车销量的。预计锂钴下行周期仍有较长的路要走。

本基金维持铜铝和黄金的重点配置，虽然美国经济持续超预期，最新一次的美联储会议也比预期更加鹰派，但高利率最终大概率会反噬经济，距离美联储结束加息的时间点是越来越近的，金融属性强的铜和黄金是时间的朋友。维持电解铝的重点配置主要因为国内电解铝产能已经触及政策设定的天花板，产能扩张已经受到了严格的抑制，一旦经济边际好转，电解铝行业会有较大的弹性。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信资源主题精选股票 A 基金份额净值为 2.2360元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%；截至本报告期末

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创金合信资源主题精选股票 C 基金份额净值为 2.1581 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.98%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资601409987.4390.99

其中：股票601409987.4390.99

2基金投资--

3固定收益投资29958713.114.53

其中：债券29958713.114.53

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计25625932.783.88

8其他资产3942279.240.60

9合计660936912.56100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 358826703.86 54.50

C 制造业 227152174.75 34.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33563.97 0.01

E 建筑业 115179.14 0.02

F 批发和零售业 7906630.38 1.20

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1660476.97 0.25

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 350712.59 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 375540.50 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 218322.27 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 4770683.00 0.72

合计601409987.4391.34

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1601899紫金矿业487938159186891.538.99

2601088中国神华136734142661039.206.48

3603993洛阳钼业696238341147683.536.25

4000807云铝股份233490135257005.105.35

5601600中国铝业537710033768188.005.13

6601225陕西煤业174551532222206.904.89

7603799华友钴业71068226657681.824.05

8600188兖矿能源121218824546807.003.73

9600489中金黄金196723221521518.083.27

10600547山东黄金84932521326550.753.24

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券29958713.114.55

其中：政策性金融债29958713.114.55

4企业债券--

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5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计29958713.114.55

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

123030623进出0630000029958713.114.55

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

第9页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，兖矿能源集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家矿山安全监察局山东局处罚的情况；中国神华能源股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家矿山安全监察局陕西局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金71388.76

2应收清算款3539707.70

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款331182.78

6其他应收款-

7其他-

8合计3942279.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份项目创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票

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A C

报告期期初基金份额总额158191244.58130356995.71

报告期期间基金总申购份额4489982.9337934823.91

减：报告期期间基金总赎回

10572951.4820780548.39

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额152108276.03147511271.23

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

-----固有资金基金管理人

高级管理人15375.400.01---员基金经理等

-----人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计15375.400.010.000.00-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年9月30日，创金合信基金共管理97只公募基金，公募管理规模1124.96亿元。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2023年3季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

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