东方民丰回报赢安混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年6月30日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023年7月21日东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称东方民丰回报赢安混合基金主代码004005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月13日

报告期末基金份额总额242049827.63份

投资目标在严格控制投资风险的前提下，通过动态调整股票与债券等资产的组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金运用 CPPI 固定比例投资组合保险机制，在严格控制基金净值波动的前提下，动态分配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资比例。

业绩比较基准沪深300指数收益率×15%＋中债总全价指数收益率×

85%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C下属分级基金的交易代码004005004006

报告期末下属分级基金的份额总额241805411.43份244416.20份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

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单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）

东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C

1.本期已实现收益726355.43256.85

2.本期利润856027.76479.94

3.加权平均基金份额本期利润0.00350.0025

4.期末基金资产净值250550114.39249122.86

5.期末基金份额净值1.03621.0193

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方民丰回报赢安混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.35%0.18%0.10%0.12%0.25%0.06%

过去六个月2.09%0.17%0.68%0.12%1.41%0.05%

过去一年0.48%0.17%-1.01%0.15%1.49%0.02%

过去三年3.13%0.31%1.46%0.18%1.67%0.13%

过去五年2.28%0.28%9.27%0.19%-6.99%0.09%自基金合同

2.68%0.30%9.48%0.19%-6.80%0.11%

生效起至今

东方民丰回报赢安混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.28%0.17%0.10%0.12%0.18%0.05%

过去六个月1.95%0.17%0.68%0.12%1.27%0.05%

第3页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

过去一年0.20%0.17%-1.01%0.15%1.21%0.02%

过去三年2.16%0.31%1.46%0.18%0.70%0.13%

过去五年0.73%0.28%9.27%0.19%-8.54%0.09%自基金合同

1.07%0.30%9.48%0.19%-8.41%0.11%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

绝对收益部部门总经理助理，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，13年证券从业经历。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员、渤海证券股份有限公

司高级研究员、天安财产保险股份有限公

司投资经理、中信保诚人寿股份有限公司本基金基2022年6月29张博-13年股票部主管兼投资经理、金元顺安基金管金经理日理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。2022年1月加盟本基金管理人，现任东方欣益一年持有期偏债混合型证券

投资基金基金经理、东方强化收益债券型

证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

第5页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 2 季度市场呈现震荡下行走势，根据 WIND 数据显示，上证指数下跌 2.16%、深圳成指

下跌5.97%、创业板指下跌7.69%、沪深300下跌5.15%、中证500下跌5.38%。分行业看，申万一级行业相对较强的前五行业是通信、传媒、家用电器、公用事业、机械设备；相对落后的行业

分别是商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理、农林牧渔。

二季度市场经历了经济强复苏预期与弱复苏现实的再平衡过程，在这一过程中形成了一定的市场波动。在这样的市场环境下，二季度我们继续保持维持了投资框架的稳定性，在框架内进行投资。从权益方面看，二季度权益仓位保持在中等水平范围内，并根据主要指数估值水平审慎调整仓位，权益行业结构保持适度均衡，个股选择增强了对安全边际的考量。固收方面延续一季度策略，继续将高等级债券和低价转债作为配置方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日本基金 A 类净值增长率为 0.35%，业绩比较基准

收益率为 0.10%，高于业绩比较基准 0.25%；本基金 C类净值增长率为 0.28%，业绩比较基准收益

第6页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

率为0.10%，高于业绩比较基准0.18%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资44258248.7017.60

其中：股票44258248.7017.60

2基金投资--

3固定收益投资203433051.1880.91

其中：债券203433051.1880.91

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计3503047.361.39

8其他资产232588.470.09

9合计251426935.71100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 1504797.00 0.60

B 采矿业 - -

C 制造业 32807261.28 13.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 1358084.00 0.54

F 批发和零售业 364748.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6436364.42 2.57

J 金融业 1295360.00 0.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第7页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 491634.00 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计44258248.7017.65

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1000650仁和药业2790001713060.000.68

2000997新大陆805001521450.000.61

3688278特宝生物342211502644.110.60

4600398海澜之家1977001360176.000.54

5601668中国建筑2366001358084.000.54

6002908德生科技850001314950.000.52

7000596古井贡酒53051312350.900.52

8002142宁波银行512001295360.000.52

9600760中航沈飞280001260000.000.50

10300896爱美客27001201365.000.48

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券12538788.275.00

2央行票据--

3金融债券61474640.0024.51

其中：政策性金融债20648860.288.23

4企业债券34676296.8813.83

5企业短期融资券--

6中期票据61383873.7624.48

7可转债（可交换债）33359452.2713.30

8同业存单--

9其他--

10合计203433051.1881.11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101968822国债2312400012538788.275.00

2 101552006 15 三峡 MTN001 100000 10532933.33 4.20

310190138619中石油10000010390656.994.14

第8页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

MTN005

4018008国开180210000010371131.514.14

5018064进出210310000010277728.774.10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金所持有的宁波银行（002142），宁波银行股份有限公司、分支行及高管受到行政处罚。

在开展业务过程当中，因未依法履行其他职责，公司及分支行高管多次受到主管部门行政处罚。

本基金所持有21华夏银行02（2128035），发行人华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）受到行政处罚。在开展业务过程当中，因未依法履行其他职责，公司及分支行高管多次受到主管部门行政处罚。

本基金所持有21浦发银行02（2128035），发行人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）受到行政处罚。在开展业务过程当中，因未依法履行其他职责，公司及分支行高管多次受到主管部门行政处罚。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有

关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资

第9页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基

金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资宁波银行主要基于以下原因：公司战略布局清晰，拥有公司银行、零售公司、财富管理、私人银行、个人信贷、信用卡、金融市场、机构业务、投资银行、资产托管、票据业务

等多个利润中心。同时公司管理能力突出且占据区位优势，具有良好的未来发展前景。

本基金投资 21 华夏银行 02 主要基于以下原因：21 华夏银行 02 主体和债项评级均为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 浦发银行 02 主要基于以下原因：21 浦发银行 02 主体和债项评级均为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金21556.61

2应收证券清算款205835.10

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5196.76

6其他应收款-

7其他-

8合计232588.47

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1128142新乳转债1904299.430.76

2113056重银转债1579383.450.63

第10页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告

3113633科沃转债1444159.520.58

4113623凤21转债1357849.320.54

5127015希望转债1335509.930.53

6127016鲁泰转债1242253.630.50

7113606荣泰转债1217608.310.49

8128136立讯转债1216317.510.48

9113024核建转债1046748.590.42

10113042上银转债1023724.920.41

11113584家悦转债1019277.750.41

12123128首华转债972748.080.39

13110047山鹰转债959736.350.38

14128116瑞达转债954146.170.38

15110081闻泰转债930695.610.37

16113052兴业转债922537.530.37

17113542好客转债910384.660.36

18123104卫宁转债779484.410.31

19128131崇达转2777139.420.31

20110082宏发转债753637.270.30

21127042嘉美转债752525.640.30

22127034绿茵转债750872.590.30

23110067华安转债737954.310.29

24128129青农转债731339.520.29

25113605大参转债715937.740.29

26127005长证转债706198.570.28

27113044大秦转债673459.240.27

28127068顺博转债629884.260.25

29123059银信转债623293.390.25

30127012招路转债589153.590.23

31113021中信转债564061.690.22

32113627太平转债518625.910.21

33127017万青转债491929.040.20

34113043财通转债486108.160.19

35123124晶瑞转2444316.680.18

36127020中金转债377640.540.15

37110076华海转债247990.990.10

38113046金田转债245388.830.10

39113652伟22转债244573.820.10

40123117健帆转债241689.450.10

41113579健友转债238866.450.10

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C

报告期期初基金份额总额241676532.04146030.04

报告期期间基金总申购份额137334.13284960.20

减:报告期期间基金总赎回份额8454.74186574.04报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额241805411.43244416.20

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

966255.27

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

966255.27

基金份额报告期期末持有的本基金份

0.40

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回

序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额

20%的时间区

别间

20230401

1120039771.07-1.00120039770.0749.59

产-20230630品20230401

2120039771.07-1.00120039770.0749.59

-20230630

第12页共13页东方民丰回报赢安混合2023年第2季度报告产品特有风险基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。

（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能

会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。

（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定

进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

一、《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2023年7月21日