前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年08月30日
1前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
2前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........40
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40
7.12投资组合报告附注.........................................40
3前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§8基金份额持有人信息..........................................41
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............42
§9开放式基金份额变动..........................................42
§10重大事件揭示............................................42
10.1基金份额持有人大会决议......................................42
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................42
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42
10.4基金投资策略的改变........................................42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................43
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................43
10.8其他重大事件...........................................45
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................46
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................46
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................47
§12备查文件目录............................................47
12.1备查文件目录...........................................47
12.2存放地点.............................................47
12.3查阅方式.............................................47
4前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金简称前海开源沪港深乐享生活基金主代码004320基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日2017年05月12日基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额120602711.06份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金主要通过精选投资于乐享生活主题相关证券，挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会，在合理控投资目标
制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容：
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在沪深 A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
（1）乐享生活主题的定义
随着居民人均收入水平的提升以及生活服务业的发展，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于健康生活和文化娱乐的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和服务需求的增加，并推投资策略动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与文化娱乐两个方面，重点关注有利于提升民众健康生活及文化娱乐质量方面的行业和个股。本基金所指的乐享生活主题相关证券是指向居民提供优质产品及服务以满足居民健康生活及文化娱乐方面需求的上市公司发行的股票。
（2）个股投资策略
在个股选择上，除了筛选出与乐享生活主题相关的上市公司外，本基金还将根据上市公司所处行业特点，综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。
（3）港股通标的股票投资策略本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境
5前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告外投资。本基金将精选乐享生活主题相关行业的公司，并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。
根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前
偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收益率×20%＋中证全债业绩比较基准
指数收益率×30%。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型风险收益特征基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
6前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称前海开源基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名孙辰健王小飞
信息披露负责人联系电话0755-88601888021-60637103
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4001-666-998021-60637228
传真0755-83181169021-60635778深圳市前海深港合作区前湾一路注册地址 1号 A栋 201室（入驻深圳市前 北京市西城区金融大街 25号海商务秘书有限公司）深圳市福田区深南大道7006号北京市西城区闹市口大街1号办公地址万科富春东方大厦2206院1号楼邮政编码518040100033法定代表人李强张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区深南大道7006号注册登记机构前海开源基金管理有限公司万科富春东方大厦2206
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2024年01月01日至2024年06月30日）
本期已实现收益-21145454.11
本期利润-19537897.14
加权平均基金份额本期利润-0.1517
本期加权平均净值利润率-13.23%
本期基金份额净值增长率-10.85%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2024年06月30日）
期末可供分配利润2691236.76
期末可供分配基金份额利润0.0223
期末基金资产净值149782822.61
期末基金份额净值1.2420
3.1.3累计期末指标报告期末（2024年06月30日）
7前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
基金份额累计净值增长率24.20%
注：*上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
过去一个月10.09%1.56%-1.75%0.35%11.84%1.21%
过去三个月8.75%1.58%0.98%0.54%7.77%1.04%
过去六个月-10.85%1.99%2.76%0.65%-13.61%1.34%
过去一年-29.87%1.84%-4.07%0.64%-25.80%1.20%
过去三年-32.84%1.90%-21.21%0.78%-11.63%1.12%自基金合同生
24.20%1.53%9.57%0.80%14.63%0.73%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
8前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投
信投资合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理96只开放式基金，资产管理规模超过949亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
魏淳女士，香港中文
2021年09
魏淳本基金的基金经理-11年大学、北京理工大学月28日硕士。2006年至
9前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2011年任职于中兴通
讯股份有限公司；
2013年6月加盟前海
开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。
刘博源先生，加拿大籍，哥伦比亚大学硕士研究生。2017年7月至2019年8月任
2023年06
刘博源本基金的基金经理-3年国金证券股份有限公月09日司项目助理；2022年
4月加盟前海开源基
金管理有限公司，现任公司基金经理。
注：*对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
10前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年我国实际 GDP同比增长 5.0%。二季度实际 GDP同比增长 4.7%，较一季度下行0.6%。从 GDP的构成来看，二季度消费、投资等内需指标均呈现下行趋势，而出口表现好于进口，
反映出国内需求有待提振。二季度经济增长低于预期主要是由上半年政策发力节奏放缓、居民信心不足制约消费、地产市场未能真正转向等因素导致。在此背景下，2024上半年沪深300指数在一月底见底反弹后，在五月下旬进入调整阶段，A股市场热点集中于红利、资源能源、出口及出海，以及受海外科技事件催化和国内产业政策支持的科技成长方向。
投资策略上，本基金保持了较高仓位，重点布局了乐享生活相关主题优质个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深乐享生活基金份额净值为1.2420元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.85%，同期业绩比较基准收益率为2.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从2024年上半年经济、通胀、金融数据来看，当前我国企业、居民、地方政府均处于偏收缩的状态中，内需持续偏弱。海外通胀数据陆续出现分化，美国经济是否能软着陆还存在一定不确定性，后续出口或很难延续高增长态势。这意味着在大力度的需求端刺激政策出台之前，下半年经济下滑的趋势或难以扭转。预计下半年 A股市场仍然是以结构性机会为主，TMT整体板块在人工智能、苹果创新、半导体周期见底等因素带动下，可能仍然具有一定的相对收益。
本基金主要投资于向居民提供优质产品及服务以满足居民健康生活及文化娱乐方面需求的上市
公司发行的股票，将努力根据市场情况精选行业和个股，争取为持有人创造更高收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员包含投资、研究、会计和风控等岗位资深人员，均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟
11前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
12前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.113440668.8112579780.45
结算备付金1791086.86407336.24
存出保证金95237.7795746.59
交易性金融资产6.4.7.2132662170.33133761648.43
其中：股票投资132662170.33133761648.43
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款3189480.58-
应收股利63914.40-
应收申购款35030.7650121721.10
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计151277589.51196966232.81本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款749927.6511991578.01
应付赎回款211533.26753836.04
应付管理人报酬142861.72142492.91
应付托管费23810.2923748.83
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6366633.98473498.67
负债合计1494766.9013385154.46
净资产：
实收基金6.4.7.7120602711.06131772521.57
未分配利润6.4.7.829180111.5551808556.78
13前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
净资产合计149782822.61183581078.35
负债和净资产总计151277589.51196966232.81
注：报告截止日2024年06月30日，前海开源沪港深乐享生活基金份额净值1.2420元，基金份额总额120602711.06份。
6.2利润表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月012023年01月01
项目附注号日至2024年06日至2023年06月月30日30日
一、营业总收入-18424087.932801345.58
1.利息收入44578.4535086.43
其中：存款利息收入6.4.7.944578.4535086.43
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-20187624.25-1654004.30
其中：股票投资收益6.4.7.10-21651717.95-3398083.57
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12--
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.161464093.701744079.27
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
6.4.7.171607556.973190344.44
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18111400.901229919.01
减：二、营业总支出1113809.211210703.88
1．管理人报酬6.4.10.2.1880907.701023952.37
2．托管费6.4.10.2.2146817.98170658.73
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
14前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
8．其他费用6.4.7.2086083.5316092.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-19537897.141590641.70
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19537897.141590641.70
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-19537897.141590641.70
6.3净资产变动表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产131772521.5751808556.78183581078.35
二、本期期初净资产131772521.5751808556.78183581078.35三、本期增减变动额（减少以“-”-11169810.51-22628445.23-33798255.74号填列）
（一）、综合收益总额--19537897.14-19537897.14
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号-11169810.51-3090548.09-14260358.60填列）
其中：1.基金申购款28997031.192179051.7031176082.89
2.基金赎回款-40166841.70-5269599.79-45436441.49
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减---少以“-”号填列）
四、本期期末净资产120602711.0629180111.55149782822.61上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产26524151.178856858.9335381010.10
二、本期期初净资产26524151.178856858.9335381010.10三、本期增减变动额（减少以“-”
108272304.3295070483.44203342787.76号填列）
（一）、综合收益总额-1590641.701590641.70
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号108272304.3293479841.74201752146.06填列）
其中：1.基金申购款223032620.67185912520.18408945140.85
2.基金赎回款-114760316.35-92432678.44-
15前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
207192994.79
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减---少以“-”号填列）
四、本期期末净资产134796455.49103927342.37238723797.86报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
秦亚峰王厚琼傅智基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1819号《关于准予前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
254540858.87元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]01300015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为254581067.40份基金份额，其中认购资金利息折合40208.53份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联
互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，投资于乐享生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期
16前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政
策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公
17前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号
《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8
18前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款13440668.81
等于：本金13439063.43
加：应计利息1605.38
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计13440668.81
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票121319309.14-132662170.3311342861.19
贵金属投资-金交所黄金合
----约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计121319309.14-132662170.3311342861.19
19前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费283.11
应付证券出借违约金-
应付交易费用281815.51
其中：交易所市场281815.51
银行间市场-
应付利息-
预提费用84535.36
合计366633.98
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末131772521.57131772521.57
本期申购28997031.1928997031.19
本期赎回（以“-”号填列）-40166841.70-40166841.70
本期末120602711.06120602711.06
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
20前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末23450183.7828358373.0051808556.78
本期期初23450183.7828358373.0051808556.78
本期利润-21145454.111607556.97-19537897.14
本期基金份额交易产生的变动数386507.09-3477055.18-3090548.09
其中：基金申购款1896089.37282962.332179051.70
基金赎回款-1509582.28-3760017.51-5269599.79
本期已分配利润---
本期末2691236.7626488874.7929180111.55
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入32461.85
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7001.01
其他5115.59
合计44578.45
6.4.7.10股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额287221290.03
减：卖出股票成本总额308195504.66
减：交易费用677503.32
买卖股票差价收入-21651717.95
6.4.7.11基金投资收益无。
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.12.2债券投资收益--买卖债券差价收入无。
21前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.14.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益--买卖权证差价收入无。
6.4.7.15.2衍生工具收益--其他投资收益无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益1464093.70
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1464093.70
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产1607556.97
--股票投资1607556.97
--债券投资-
22前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
--资产支持证券投资-
--基金投资-
--贵金属投资-
--其他-
2.衍生工具-
--权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计1607556.97
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入71516.50
转换费收入39884.40
合计111400.90
6.4.7.19信用减值损失无。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
汇划手续费1548.17
合计86083.53
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
23前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系前海开源基金管理有限公司（“前海开源基基金管理人、登记机构、基金销售机构金”）中国建设银行股份有限公司（“中国建设银基金托管人、基金销售机构行”）
开源证券股份有限公司（“开源证券”）基金销售机构、基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名称日占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
开源证券75442000.4512.73%--
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
关联方名称当期占当期佣金总量的占期末应付佣金总期末应付佣金余额佣金比例额的比例
开源证券57038.4212.82%57038.4220.24%上年度可比期间关联方名称
2023年01月01日至2023年06月30日
24前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
当期占当期佣金总量的占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金比例总额的比例
-----
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年06月30日2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费880907.701023952.37
其中：应支付销售机构的客户维护费209761.65383915.34
应支付基金管理人的净管理费671146.05640037.03
注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023
06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费146817.98170658.73
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
25前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日基金合同生效日（2017年05月12--
日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额8669373.218669373.21
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额8669373.218669373.21报告期末持有的基金份额占基金总
7.19%6.43%
份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2024年01月01日至2024年06月30
2023年01月01日至2023年06月30日
名称日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银
13440668.8132461.8514846961.9623382.00
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。
26前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末2024年06月30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合
27前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总，参见附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
28前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
29前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过7个工作日可变现资产的账面价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年06月301年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金13440668.81---13440668.81
30前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
结算备付金1791086.86---1791086.86
存出保证金95237.77---95237.77
交易性金融资产---132662170.33132662170.33
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款---3189480.583189480.58
应收股利---63914.4063914.40
应收申购款---35030.7635030.76
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计15326993.44--135950596.07151277589.51负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---749927.65749927.65
应付赎回款---211533.26211533.26
应付管理人报酬---142861.72142861.72
应付托管费---23810.2923810.29
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---366633.98366633.98
负债总计---1494766.901494766.90
利率敏感度缺口15326993.44--134455829.17149782822.61上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金12579780.45---12579780.45
结算备付金407336.24---407336.24
存出保证金95746.59---95746.59
交易性金融资产---133761648.43133761648.43
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款-----
应收股利-----
31前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
应收申购款50002400.00--119321.1050121721.10
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计63085263.28--133880969.53196966232.81负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---11991578.0111991578.01
应付赎回款---753836.04753836.04
应付管理人报酬---142492.91142492.91
应付托管费---23748.8323748.83
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---473498.67473498.67
负债总计---13385154.4613385154.46
利率敏感度缺口63085263.28--120495815.07183581078.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年06月30日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-32766955.2-32766955.2
32前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
11
应收股利-63914.40-63914.40
32830869.632830869.6
资产合计--
11
以外币计价的负债
负债合计----
32830869.632830869.6
资产负债表外汇风险敞口净额--
11
上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-2154991.16-2154991.16
资产合计-2154991.16-2154991.16以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-2154991.16-2154991.16
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
分析所有外币相对人民币升值
1641543.48107749.56
5%
所有外币相对人民币贬值
-1641543.48-107749.56
5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
33前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
132662170.3133761648.4
交易性金融资产－股票投资88.5772.86
33
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
132662170.3133761648.4
合计88.5772.86
33
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年06月30上年度末（2023年12月31分析日）日）
业绩比较基准上升5%9395626.247148418.46
业绩比较基准下降5%-9395626.24-7148418.46
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
34前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日2023年12月31日
第一层次132662170.33133761648.43
第二层次--
第三层次--
合计132662170.33133761648.43
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资132662170.3387.69
其中：股票132662170.3387.69
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
35前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计15231755.6710.07
8其他各项资产3383663.512.24
9合计151277589.51100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为32766955.21元，占资产净值比例
21.88%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77692374.64 51.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12822487.48 8.56
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9380353.00 6.26
S 综合 - -
合计99895215.1266.69
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
通讯12371705.968.26
36前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
科技20395249.2513.62
合计32766955.2121.88
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1002475立讯精密35830014084773.009.40
200700腾讯控股3640012371705.968.26
3601138工业富联39570010842180.007.24
4600845宝信软件2694008601942.005.74
5600584长电科技2697008552187.005.71
601415高伟电子3360007528514.785.03
7002938鹏鼎控股1893007526568.005.02
8000938紫光股份3247007257045.004.85
9300433蓝思科技3926007164950.004.78
10600373中文传媒4737007029708.004.69
11000977浪潮信息1924006997588.004.67
1201347华虹半导体3240006520368.464.35
1302018瑞声科技2265006346366.014.24
14002384东山精密2319004800330.003.20
15600183生益科技2097004416282.002.95
16688127蓝特光学2366764352471.642.91
17688256寒武纪212444220545.482.82
18001330博纳影业4345002350645.001.57
19002273水晶光电1000001698000.001.13
注：所用证券代码采用当地市场代码。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1002938鹏鼎控股10888655.005.93
200700腾讯控股10528181.505.73
3601138工业富联8607515.004.69
4600845宝信软件8461666.604.61
5688595芯海科技7999359.544.36
6600183生益科技7486855.004.08
7000977浪潮信息7439968.034.05
37前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
801347华虹半导体7310949.283.98
9 000100 TCL 科技 7273880.00 3.96
10600707彩虹股份7217368.003.93
11600584长电科技7208696.003.93
12600373中文传媒7199002.003.92
13688007光峰科技6964411.533.79
14002475立讯精密6959244.003.79
15000938紫光股份6792911.003.70
16300433蓝思科技6620584.003.61
17600552凯盛科技6432128.003.50
18002429兆驰股份6392150.003.48
19300559佳发教育6287018.003.42
20300476胜宏科技6286717.143.42
2101415高伟电子6170044.473.36
22300442润泽科技6155037.003.35
23688702盛科通信5818176.793.17
24 01024 快手-W 5778234.40 3.15
25300327中颖电子5693299.003.10
26002027分众传媒5619067.003.06
2702018瑞声科技5531002.173.01
28688512慧智微5470916.022.98
29603501韦尔股份5378225.002.93
30300684中石科技5109306.002.78
31002156通富微电4807939.002.62
3200285比亚迪电子4797641.052.61
33688095福昕软件4696814.062.56
34605168三人行4660516.002.54
35688127蓝特光学4615654.132.51
36002384东山精密4553470.002.48
37002236大华股份4506059.002.45
38688150莱特光电4442382.272.42
39688256寒武纪4252274.752.32
40688608恒玄科技4239599.502.31
41300002神州泰岳4193082.002.28
注：1、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2、所用证券代码采用当地市场代码。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
38前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1002273水晶光电13548212.007.38
2002241歌尔股份10687516.005.82
3688007光峰科技10132069.465.52
4688608恒玄科技10063355.715.48
5688772珠海冠宇9882332.555.38
6002139拓邦股份8824532.004.81
7600707彩虹股份8600545.004.68
8300476胜宏科技8106989.294.42
9 000100 TCL 科技 7746551.00 4.22
10002938鹏鼎控股7607739.004.14
11688798艾为电子7420408.754.04
12688127蓝特光学7360970.304.01
13688702盛科通信7324645.143.99
14002402和而泰7061099.003.85
15300684中石科技6788793.003.70
16688595芯海科技6756787.183.68
17 01024 快手-W 6620682.41 3.61
18300232洲明科技6442760.003.51
19002429兆驰股份6271462.003.42
20688496清越科技6263394.103.41
21300634彩讯股份6243879.003.40
22300661圣邦股份6137115.003.34
23603501韦尔股份5962481.003.25
24300442润泽科技5822331.003.17
25600552凯盛科技5744418.003.13
26688220翱捷科技5418056.202.95
2700285比亚迪电子5382914.302.93
28002027分众传媒5296113.002.88
29688502茂莱光学5199009.672.83
30300559佳发教育5157314.002.81
31300327中颖电子5115669.902.79
32002156通富微电4743211.002.58
33300002神州泰岳4525122.002.46
34300976达瑞电子4299069.402.34
35002236大华股份4224847.002.30
36688150莱特光电4158538.722.27
37688095福昕软件3947350.042.15
注：1、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
39前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2、所用证券代码采用当地市场代码。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额305488469.59
卖出股票收入（成交）总额287221290.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
40前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金95237.77
2应收清算款3189480.58
3应收股利63914.40
4应收利息-
5应收申购款35030.76
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3383663.51
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
811514861.7056594204.3946.93%64008506.6753.07%
41前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本
175914.860.1459%
基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基10~50金本基金基金经理持有本开放式基
0~10
金
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年05月12日）基金份额
254581067.40
总额
本报告期期初基金份额总额131772521.57
本报告期基金总申购份额28997031.19
减：本报告期基金总赎回份额40166841.70
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额120602711.06
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人的重大人事变动：2024年4月23日起，王厚琼先生任副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
42前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例
渤海证券2-----
长城证券2-----
长江证券279994131.9013.50%59666.9813.41%-
诚通证券4-----
川财证券1-----
大同证券2-----
德邦证券168786809.4011.61%51307.8911.53%-
东北证券2281720974.7347.53%212302.0147.70%-东方财富
2-----
证券
东方证券2-----本报告期
方正证券4----退租2个
广发证券2-----
国海证券2-----
国金证券2-----
国盛证券2-----国泰君安
2-----
证券
国投证券2-----
国信证券4-----
43前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
海通证券2-----
恒泰证券2-----
华宝证券1-----
华泰证券2-----
华鑫证券2-----
开源证券275442000.4512.73%57038.4212.82%-
民生证券2-----
平安证券2-----
瑞信证券1-----
山西证券1-----申万宏源
463907487.1410.78%47668.6810.71%-
证券太平洋证
1-----
券
万联证券1-----
西南证券2-----
湘财证券2-----
信达证券322858356.003.86%17049.903.83%-
兴业证券2-----野村东方
1-----
国际
粤开证券2-----
招商证券2-----中国国际
2-----
金融中国银河
2-----
证券
中航证券2-----
中泰证券4-----中信建投
2-----
证券
注：依据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和相关业务规则，本基金管理人制定了基金租用证券公司交易单元的选择标准和程序，其中，除被动股票型基金以外的其他类型基金租用证券公司交易单元的选择标准和程序如下：
A：选择标准
1.分类评价结果；2.研究所人数及成立时间；3.研究所行业覆盖度；4.近1年研究及经纪业务未受
44前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
到重大行政处罚，或受到重大行政处罚时间已满1年并且完成整改；5.其他可增强资质的情况及特色。
B：选择程序证券公司的选择由本基金管理人交易单元管理小组决定。管理小组根据选择标准来挑选财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并根据证券公司提供研究服务的情况对各往来证券公司进行评估，评估结果作为交易单元租用选择和调整的参考依据。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期前海开源基金管理有限公司关于终止与
1北京增财基金销售有限公司合作关系的中国证监会规定媒介2024年01月05日
公告关于旗下部分基金增加江海证券有限公
2司为销售机构并参加其费率优惠活动的中国证监会规定媒介2024年01月10日
公告前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合
3中国证监会规定媒介2024年01月22日
型证券投资基金2023年第4季度报告关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化
4基金销售有限公司为销售机构并参加其中国证监会规定媒介2024年03月05日
费率优惠活动的公告前海开源基金关于电子直销平台相关业
5中国证监会规定媒介2024年03月18日
务费率优惠的公告前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停
6中国证监会规定媒介2024年03月27日
申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告关于旗下部分基金增加江苏银行股份有
7限公司为销售机构并参加其费率优惠活中国证监会规定媒介2024年03月29日
动的公告前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合
8中国证监会规定媒介2024年03月30日
型证券投资基金2023年年度报告前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合
9中国证监会规定媒介2024年04月22日
型证券投资基金2024年第1季度报告前海开源基金管理有限公司关于高级管
10中国证监会规定媒介2024年04月24日
理人员变更的公告
45前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停
11中国证监会规定媒介2024年05月11日
申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告关于防范不法分子冒用前海开源基金名
12中国证监会规定媒介2024年05月15日
义进行非法活动的风险提示关于旗下部分基金增加上海证券有限责
13任公司为销售机构并参加其费率优惠活中国证监会规定媒介2024年05月23日
动的公告前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合
14型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会规定媒介2024年06月26日
（20240626更新）前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停
15中国证监会规定媒介2024年06月28日
申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比类别序期初申购赎回份额占例达到或者超过持有份额号份额份额份额比
20%的时间区间
20240101-10573120.447924831.1
机构137351710.74-39.74%
2024063048
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券
以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
46前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电
话：4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com前海开源基金管理有限公司
2024年08月30日
47
沪公网安备31011802005267号
