华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第三季度报告

华夏节能环保股票型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

1华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

§2基金产品概况基金简称华夏节能环保股票基金主代码004640交易代码004640基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月11日

报告期末基金份额总额251042869.86份

把握市场发展趋势，在有效管理投资风险的前提下，力求基金投资目标资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策

略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金重点投资于节能环保投资策略主题相关股票。基金所投资的节能环保主题包括投资范围为社会活动全流程中涉及节能环保各环节，包括源头能源结构调整（使用清洁能源替代煤炭等高污染燃料）、中段能源使用过程

的节能降耗及清洁利用、以及尾端污染物排放的环保治理。

业绩比较基准中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金风险收益特征

与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简

华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C称下属分级基金的交易代

004640015060

码报告期末下属分级基金

227174423.78份23868446.08份

的份额总额

2华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C

1.本期已实现收益-23285794.21-2342049.50

2.本期利润-72340460.27-7407590.19

3.加权平均基金份

-0.2957-0.3205额本期利润

4.期末基金资产净

406262370.7442289908.20

值

5.期末基金份额净

1.78831.7718

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

* 本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏节能环保股票A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-14.22%1.14%-14.31%0.93%0.09%0.21%月过去六个

-14.85%1.17%-19.23%1.13%4.38%0.04%月

3华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

过去一年-14.91%1.38%-25.92%1.22%11.01%0.16%

过去三年10.83%1.80%5.67%1.64%5.16%0.16%

过去五年149.62%1.77%37.57%1.59%112.05%0.18%自基金合

同生效起78.83%1.66%0.40%1.51%78.43%0.15%至今

华夏节能环保股票C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-14.35%1.13%-14.31%0.93%-0.04%0.20%月过去六个

-15.10%1.17%-19.23%1.13%4.13%0.04%月

过去一年-15.42%1.38%-25.92%1.22%10.50%0.16%自新增份

额类别以-21.53%1.74%-31.04%1.49%9.51%0.25%来至今

注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏节能环保股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年8月11日至2023年9月30日)

华夏节能环保股票 A：

4华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

华夏节能环保股票 C：

注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期

吕佳玮本基金2017-08-11-11年硕士。2012年7

5华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

的基金月加入华夏基经理金管理有限公司。历任投资研究部研究员。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有68次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年三季度，A股市场仍然在低位盘整，上证指数下跌 2.86%，创业板指数下跌 9.53%。

成长风格在三季度回调较大，其中新能源的回调尤为剧烈。我们持仓中新能源占比较高，因此基金在三季度的净值回撤幅度也很大。

产业和公司的发展影响因素很多，是不断在波动中前进的。作为外部投资者，想要准确把握每一个起伏是很困难的。我们努力做到的是去追踪底层的成长逻辑，从而试图去理解中

6华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

长期的发展趋势。只要是波动向上的，那么每一波回踩都是为下一波创新高积蓄能量。比如光伏产业，今年面临的困难是供应链瓶颈消除之后的产能过剩和产业链跌价，以及海外高利率抑制需求。但我们认为这只是短期的波动，因为光伏技术创新将会达赖更高效率的产品，更高的投资回报将会在利率下行周期刺激出更大的需求。因为光伏产业链很短，价格调整快，因此这个供需调整的过程不会持续很长时间。下一波产业起来，那些持续创造超额价值的企业将会收获超额的回报。因此，在这一波光伏板块的剧烈回调中，我们并没有对板块进行大幅减持，而是紧密跟踪产业发展，不断优化持仓，为接下来的上行周期做布局。

本基金依然坚持自下而上挖掘具备可持续差异化竞争力的成长股。我们看好中国制造业产业升级以及“碳中和”带来的巨大投资机会。我们相信积极拥抱这个产业趋势将会为投资者创造好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏节能环保股票 A 基金份额净值为 1.7883 元，本报告期份额净值增长率为-14.22%；华夏节能环保股票 C 基金份额净值为 1.7718 元，本报告期份额净值增长率为-14.35%，同期业绩比较基准增长率为-14.31%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资410926010.9891.23

其中：股票410926010.9891.23

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

7华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计38981031.378.65

8其他资产530290.750.12

9合计450437333.10100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 345249323.23 76.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 31172493.75 6.95

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 34504194.00 7.69

合计410926010.9891.61

8华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1600212绿能慧充486660034504194.007.69

2601886江河集团404312531172493.756.95

3300724捷佳伟创39701030152909.506.72

4688213思特威62939628134001.206.27

5300567精测电子30030027216189.006.07

6688002睿创微纳56893927138390.306.05

7603806福斯特91457726120319.125.82

8688676金盘科技71191424760368.925.52

9300037新宙邦49453521670523.704.83

10301031中熔电气18340320788730.054.63

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

9华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，烟台睿创微纳技术股份有限公司出现在报告

编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金193122.44

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款337168.31

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计530290.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目华夏节能环保股票A 华夏节能环保股票C本报告期期初基金

253089212.078767982.07

份额总额

10华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

报告期期间基金总

10905454.4417522802.07

申购份额

减：报告期期间基

36820242.732422338.06

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

227174423.7823868446.08

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金份额比例申投资者类别序达到或者购份额占期初份额赎回份额持有份额

号超过20%份比的时间区额间

2023-07-01

机构1至59263736.63-20000000.0039263736.6315.64%

2023-09-04

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年7月8日发布华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告。

11华夏节能环保股票型证券投资基金2023年第3季度报告

2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏节能环保股票型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；