华夏节能环保股票型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月三十日华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
1华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
§2基金简介................................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要会计数据和财务指标........................................4
3.2基金净值表现.............................................5
§4管理人报告...............................................6
§5托管人报告..............................................10
§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................11
6.1资产负债表.............................................11
6.2利润表...............................................12
6.3净资产变动表............................................13
6.4报表附注..............................................15
§7投资组合报告.............................................30
7.1期末基金资产组合情况........................................30
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................31
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................32
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................33
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................33
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................33
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................33
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................33
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................34
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................34
7.12投资组合报告附注.........................................34
§8基金份额持有人信息..........................................34
§9开放式基金份额变动..........................................35
§10重大事件揭示............................................36
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................38
§12备查文件目录............................................39
2华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华夏节能环保股票型证券投资基金基金简称华夏节能环保股票基金主代码004640交易代码004640基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月11日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额219823662.09份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简
华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C称下属分级基金的交易代
004640015060
码报告期末下属分级基金
212025354.33份7798307.76份
的份额总额
2.2基金产品说明
把握市场发展趋势，在有效管理投资风险的前提下，力求基金资产的长期稳投资目标健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资
策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金重点投资于节能环保主题相关股票。基金所投资的节能环保主投资策略
题包括投资范围为社会活动全流程中涉及节能环保各环节，包括源头能源结构调整（使用清洁能源替代煤炭等高污染燃料）、中段能源使用过程的节能
降耗及清洁利用、以及尾端污染物排放的环保治理。
业绩比较基准中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基风险收益特征金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名李彬任航信息披露
联系电话400-818-6666010-66060069负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-818-666695599
传真010-63136700010-68121816注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号北京市东城区建国门内大街69号
3华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
院北京市西城区金融大街33号通北京市西城区复兴门内大街28号凯办公地址
泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9邮政编码100033100031法定代表人张佑君谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C
本期已实现收益-70224532.44-3219581.79
本期利润-85593767.11-4710692.42加权平均基金份额本期利
-0.3970-0.4502润
本期加权平均净值利润率-25.56%-29.20%
本期基金份额净值增长率-21.77%-22.00%
报告期末(2024年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C
期末可供分配利润49997319.191684563.12期末可供分配基金份额利
0.23580.2160
润
期末基金资产净值298927907.9610844245.55
期末基金份额净值1.40991.3906
报告期末(2024年6月30日)
3.1.3累计期末指标
华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C
基金份额累计净值增长率40.99%-38.41%
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
4华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
* 本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏节能环保股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-8.29%1.10%-7.69%0.78%-0.60%0.32%
过去三个月-10.55%1.54%-7.59%1.12%-2.96%0.42%
过去六个月-21.77%1.89%-9.09%1.32%-12.68%0.57%
过去一年-32.37%1.55%-28.63%1.20%-3.74%0.35%
过去三年-41.29%1.74%-40.74%1.52%-0.55%0.22%自基金合同生
40.99%1.66%-16.39%1.48%57.38%0.18%
效起至今
华夏节能环保股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-8.34%1.10%-7.69%0.78%-0.65%0.32%
过去三个月-10.68%1.54%-7.59%1.12%-3.09%0.42%
过去六个月-22.00%1.89%-9.09%1.32%-12.91%0.57%
过去一年-32.78%1.55%-28.63%1.20%-4.15%0.35%自新增份额类
-38.41%1.72%-42.57%1.43%4.16%0.29%别以来至今
注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较华夏节能环保股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年8月11日至2024年6月30日)
华夏节能环保股票 A
5华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
华夏节能环保股票 C
注：本基金自 2022 年 2 月 22 日增加 C 类基金份额类别。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
6华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管
理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2024年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发
起式排名第1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A类)华夏安泰对冲策略3个月定开混合排名第1/22；
在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球科技先锋混合(QDII)排名第 2/48；在汽车主题行业偏股型基金(A
类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/17；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选
混合(A 类)排名第 3/78、华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 7/78。
固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏
大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 2/24；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A
类)排名第 2/18；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 5/616、华夏鼎成一年
定开债券排名第 14/616；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏稳定双利债券(A类)排名第 12/241；
在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A类)排名第 7/793、华夏鼎茂债券(A 类)排名第 19/793、
华夏鼎英债券(A 类)排名第 25/793、华夏鼎隆债券(A 类)排名第 26/793、华夏鼎信债券(A 类)排名第
52/793；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/416、华夏鼎源
7华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
债券(A 类)排名第 27/416、华夏希望债券(A 类)排名第 29/416。
在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖20周年特别贡献公司”，连续8年荣获“被动投资金牛基金公司”产品层面华夏创新前沿股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办
的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基
金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
在客户服务方面，2024年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询等功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端上线亲子账户，通过亲子账户客户可以为子女创建专属理财账户，管理和储备孩子的零花钱、教育资金，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与常熟农商银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“送你长期主义的花朵”、“领定制户口本”、“打工人又爱又怕的一天要来了”、“希望高考也这么简单”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士。2012年7月加入华夏基本基金的
吕佳玮2017-08-11-12年金管理有限公司。历任投资研基金经理究部研究员。
注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
8华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有119次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济仍然在成长动能的切换过程中筑底，很多行业正在经历供给出清的过程，同时新兴成长的机会也在不断涌现。上半年 A 股整体在盘整阶段，沪深 300 指数上涨 0.89%，创业板指下跌10.99%。低估值大市值的股票表现占优，成长风格回撤明显。
回顾上半年，本基金主要围绕未来有成长机会的方向布局，包括经历了供给出清有份额提升逻辑的产业龙头、优质出海标的以及一些新兴成长的产业方向（新能源、AI）。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 6 月 30 日，华夏节能环保股票 A 基金份额净值为 1.4099 元，本报告期份额净值增长率为-21.77%；华夏节能环保股票 C 基金份额净值为 1.3906 元，本报告期份额净值增长率为-22.00%，同期业绩比较基准增长率为-9.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济正处于工业化后期产业升级阶段。供给出清后，龙头优势进一步提升。随着企业家整体对未来增长预期的修正，行业竞争格局将大幅优化，龙头公司在增长和股东回报之间的平衡将带来更优质的增长以及更高的股东回报。我们以积极的眼光在各传统行业中寻找这类公司，它们有着清晰的竞争力、长期的成长机会，虽然当下可能正在经历产能出清的“困境”，但这里面也孕育着巨大的机会。
出海也是未来优质企业的重要成长动能之一。我们青睐那些已经成功跨进全球市场，同时没有有实力竞争对手的公司，它们面临海外市场巨大的需求，没有明显的天花板。
9华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
在新兴的成长机会方面，光储在经历了供给出清后产业链价格极低，随着海外利率下行，未来的成长前景较为确定。AI 目前已经给海外科技巨头带来了不错的 ROI，随着技术进步，产业会继续快速向前发展。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
10华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏节能环保股票型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.120873576.6743383773.77
结算备付金545659.71475873.63
存出保证金111513.85140607.58
交易性金融资产6.4.7.2289536645.85388735622.65
其中：股票投资289536645.85388735622.65
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款312737.27-
应收股利--
应收申购款131612.86100000.40
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计311511746.21432835878.03本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
11华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款10.7310461914.64
应付赎回款375961.46505576.18
应付管理人报酬326400.54422091.27
应付托管费54400.0870348.53
应付销售服务费5776.7612615.74
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6977043.13933722.55
负债合计1739592.7012406268.91
净资产：
实收基金6.4.7.7219823662.09233433951.62
未分配利润6.4.7.889948491.42186995657.50
净资产合计309772153.51420429609.12
负债和净资产总计311511746.21432835878.03
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，华夏节能环保股票 A 基金份额净值 1.4099 元，华夏节能环保股票 C 基金份额净值 1.3906 元；华夏节能环保股票基金份额总额 219823662.09 份（其中 A 类
212025354.33 份，C 类 7798307.76 份）。
6.2利润表
会计主体：华夏节能环保股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至2023
2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入-87717535.61-8286889.98
1.利息收入115116.25218942.10
其中：存款利息收入6.4.7.9115116.25218942.10
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-71008157.64-39858740.15
其中：股票投资收益6.4.7.10-73770396.96-42551030.35
12华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12-541532.04
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.162762239.322150758.163.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.17-16860345.3030138943.22号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1835851.081213964.85
减：二、营业总支出2586923.926051341.68
1.管理人报酬2089648.104933622.72
2.托管费348274.68822270.41
3.销售服务费48193.73192114.31
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加-0.09
8.其他费用6.4.7.21100807.41103334.15三、利润总额（亏损总额以“-”-90304459.53-14338231.66号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-90304459.53-14338231.66
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-90304459.53-14338231.66
6.3净资产变动表
会计主体：华夏节能环保股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
233433951.62186995657.50420429609.12
产
二、本期期初净资
233433951.62186995657.50420429609.12
产
三、本期增减变动
-13610289.53-97047166.08-110657455.61
额（减少以“-”
13华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告号填列）
（一）、综合收益
--90304459.53-90304459.53总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-13610289.53-6742706.55-20352996.08资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
13623964.647559931.7321183896.37
款
2.基金赎回
-27234254.17-14302638.28-41536892.45款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
219823662.0989948491.42309772153.51
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
312524525.11350586779.05663111304.16
产
二、本期期初净资
312524525.11350586779.05663111304.16
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-50667330.97-66662971.87-117330302.84号填列）
（一）、综合收益
--14338231.66-14338231.66总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-50667330.97-52324740.21-102992071.18资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
132385859.71140756327.22273142186.93
款
2.基金赎回
-183053190.68-193081067.43-376134258.11款
（三）、本期向基金份额持有人分
---配利润产生的净资产变动（净资产
14华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
261857194.14283923807.18545781001.32
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏节能环保股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]600号《关于准予华夏节能环保股票型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》及其他有
关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2017年7月12日至2017年8月8日共募集1176102003.58元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A25 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》于2017年8月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1176467739.43份基金份额，其中认购资金利息折合365735.85份基金份额。
本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据基金管理人2022年2月17日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C 类基金份额的公告》，本基金自
2022 年 2 月 22 日起增加 C 类基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、货币市场工具（含银行存款、同业存单）、衍生品（包括权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以
15华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
16华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
17华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款20873576.67
等于：本金20869114.80
加：应计利息4461.87
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计20873576.67
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票343225586.25-289536645.85-53688940.40
贵金属投资-金交
所黄金合约----交易所
市场----债券银行间
市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计343225586.25-289536645.85-53688940.40
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
18华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费193.83
应付证券出借违约金-
应付交易费用882367.64
其中：交易所市场882367.64
银行间市场-
应付利息-
预提费用94481.66
合计977043.13
6.4.7.7实收基金
华夏节能环保股票 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末220064176.75220064176.75
本期申购11549834.6511549834.65
本期赎回（以“-”号填列）-19588657.07-19588657.07
本期末212025354.33212025354.33
华夏节能环保股票 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末13369774.8713369774.87
19华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
本期申购2074129.992074129.99
本期赎回（以“-”号填列）-7645597.10-7645597.10
本期末7798307.767798307.76
6.4.7.8未分配利润
华夏节能环保股票 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末123644420.0852884646.04176529066.12
本期期初123644420.0852884646.04176529066.12
本期利润-70224532.44-15369234.67-85593767.11本期基金份额交易产生的
-3422568.45-610176.93-4032745.38变动数
其中：基金申购款5004767.581409617.656414385.23
基金赎回款-8427336.03-2019794.58-10447130.61
本期已分配利润---
本期末49997319.1936905234.4486902553.63
华夏节能环保股票 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末7254816.533211774.8510466591.38
本期期初7254816.533211774.8510466591.38
本期利润-3219581.79-1491110.63-4710692.42本期基金份额交易产生的
-2350671.62-359289.55-2709961.17变动数
其中：基金申购款864608.69280937.811145546.50
基金赎回款-3215280.31-640227.36-3855507.67
本期已分配利润---
本期末1684563.121361374.673045937.79
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入110095.88
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4057.28
其他963.09
合计115116.25
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元
20华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额416220294.34
减：卖出股票成本总额489093137.50
减：交易费用897553.80
买卖股票差价收入-73770396.96
6.4.7.11基金投资收益无。
6.4.7.12债券投资收益无。
6.4.7.13资产支持证券投资收益无。
6.4.7.14贵金属投资收益无。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益2762239.32
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计2762239.32
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-16860345.30
——股票投资-16860345.30
——债券投资-
——资产支持证券投资-
21华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
-预估增值税
合计-16860345.30
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入35851.08
合计35851.08
6.4.7.19持有基金产生的费用无。
6.4.7.20信用减值损失无。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用34809.32
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用5863.51
存托服务费462.24
合计100807.41
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
22华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东
上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司
中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”）基金管理人第一大股东的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5基金交易无。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的管理费2089648.104933622.72
其中：应支付销售机构的客户维护费419053.78789294.72
应支付基金管理人的净管理费1670594.324144328.00
注：*支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累
23华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
计至每月月底，按月支付。
*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的托管费348274.68822270.41
注：*支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得本期
2024年1月1日至2024年6月30日
销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的
各关 华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C 合计联方名称华夏基金
管理-9917.599917.59有限公司中信证券
-672.27672.27
（山东）华夏
-116.93116.93财富
24华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
中信
-31.0831.08证券
合计-10737.8710737.87获得上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的
各关 华夏节能环保股票 A 华夏节能环保股票 C 合计联方名称华夏基金
管理-113622.86113622.86有限公司中信证券
-1012.941012.94
（山东）华夏
-727.29727.29财富中信
-183.67183.67证券
合计-115546.76115546.76
注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
25华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行活期存款20873576.67110095.8841677549.34210335.61
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
26华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
27华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
28华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
交易性金融资产－股票投资289536645.8593.47388735622.6592.46
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计289536645.8593.47388735622.6592.46
注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
-5%-23596566.36-18144312.55
+5%23596566.3618144312.55
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次289536645.85
第二层次-
第三层次-
合计289536645.85
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
29华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
截至2024年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资289536645.8592.95
其中：股票289536645.8592.95
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买
--入返售金融资产银行存款和结算备付金
721419236.386.88
合计
8其他各项资产555863.980.18
9合计311511746.21100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5728500.00 1.85
30华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
C 制造业 243440919.85 78.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8208648.00 2.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32158578.00 10.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计289536645.8593.47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
（％）
1300751迈为股份23360027910528.009.01
2300037新宙邦85618024452500.807.89
3688213思特威46650422625444.007.30
4603737三棵树46680016930836.005.47
5300724捷佳伟创29231015787663.105.10
6601702华峰铝业79760014564176.004.70
7689009九号公司39161514415348.154.65
8601567三星医疗38460013461000.004.35
9002594比亚迪5240013113100.004.23
10300776帝尔激光27670012717132.004.11
11002496辉丰股份546990012252576.003.96
12688333铂力特24393811818796.103.82
13603806福斯特75526811102439.603.58
14300677英科医疗38430010303083.003.33
15003019宸展光电39481010000537.303.23
16300051琏升科技12779009533134.003.08
17603179新泉股份2345009201780.002.97
18002475立讯精密2249008840819.002.85
19600603广汇物流16287008208648.002.65
20688290景业智能2248587217941.802.33
31华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
21301328维峰电子1665006145515.001.98
22600256广汇能源8550005728500.001.85
23300806斯迪克1336501496880.000.48
24605060联德股份699001004463.000.32
25603325博隆技术10200701556.000.23
26300161华中数控1002249.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1300037新宙邦27374755.206.51
2300751迈为股份27102588.606.45
3601567三星医疗26089316.906.21
4603737三棵树21968978.405.23
5002496辉丰股份21144795.025.03
6601058赛轮轮胎17554565.004.18
7601702华峰铝业17100811.544.07
8000821京山轻机17027500.204.05
9600603广汇物流15262922.203.63
10688680海优新材14826478.083.53
11689009九号公司14727174.363.50
12002463沪电股份14539720.003.46
13002594比亚迪12803415.003.05
14002452长高电新12023010.002.86
15688611杭州柯林11620822.102.76
16300457赢合科技10845842.002.58
17003019宸展光电10490445.002.50
18688392骄成超声10057608.232.39
19300677英科医疗9978468.802.37
20603179新泉股份9961730.002.37
21688630芯碁微装9302797.922.21
22002475立讯精密8424197.222.00
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1688676金盘科技26523165.806.31
2300037新宙邦21222624.765.05
32华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
3601058赛轮轮胎20198328.004.80
4600212绿能慧充19196237.004.57
5300567精测电子19133632.004.55
6601886江河集团19126584.004.55
7000821京山轻机17849063.064.25
8688114华大智造17477519.734.16
9688680海优新材17188198.624.09
10688002睿创微纳17177319.974.09
11301031中熔电气16225208.023.86
12688392骄成超声16158946.043.84
13002463沪电股份16125036.703.84
14688611杭州柯林13264385.373.15
15002452长高电新12336458.002.93
16601567三星医疗12158907.882.89
17603806福斯特10735895.002.55
18688301奕瑞科技10484327.732.49
19688630芯碁微装9736087.062.32
20300606金太阳9072989.002.16
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额406754506.00
卖出股票收入（成交）总额416220294.34
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
33华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金111513.85
2应收清算款312737.27
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款131612.86
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计555863.98
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
34华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持持有人结构份额人户有的基机构投资者个人投资者级别
数(户)金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华夏节能
环保312706780.4747238775.2022.28%164786579.1377.72%股票
A华夏节能
环保20483807.771028770.3813.19%6769537.3886.81%股票
C
合计333186597.7448267545.5821.96%171556116.5178.04%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份
项目份额级别持有份额总数（份）额比例
基金管理人所 华夏节能环保股票 A 136506.18 0.06%
有从业人员持 华夏节能环保股票 C 0.41 0.00%
有本基金合计136506.590.06%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管 华夏节能环保股票 A 0
理人员、基金 华夏节能环保股票 C 0投资和研究部门负责人持有合计0本开放式基金
华夏节能环保股票 A 0~10本基金基金经
华夏节能环保股票 C 0理持有本开放式基金
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份华夏节能环保股票
项目 华夏节能环保股票 A
C
35华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告基金合同生效日（2017年8月
1176467739.43-
11日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额220064176.7513369774.87
本报告期基金总申购份额11549834.652074129.99
减：本报告期基金总赎回份额19588657.077645597.10
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额212025354.337798307.76
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交易股票交易应支付该券商的佣金券商名称单元占当期占当期备注成交金额佣金数量股票成佣金总
36华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
交总额量的比的比例例
海通证券2272443050.7833.10%227205.1935.68%-
国信证券2118009582.0214.34%53091.448.34%-
广发证券1113480870.8813.79%82874.8413.01%-
国投证券254924424.116.67%51954.698.16%-
华西证券153839133.526.54%50925.908.00%-
财信证券153014181.876.44%39541.616.21%-
东吴证券244082546.745.36%32886.285.16%-
国盛证券139015833.724.74%29101.234.57%-
光大证券135693255.754.34%33761.705.30%-
国泰君安证券126187048.203.18%24770.533.89%-
中国银河证券16594087.300.80%6237.160.98%-
华福证券13921870.500.48%2925.330.46%-
华泰证券11146197.000.14%1084.570.17%-
长江证券2622717.950.08%420.320.07%-
注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公
司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
*券商专用交易单元选择程序：
ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。
ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
*除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、渤海证券、诚通证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、方正证券、高华证券、国金证券、华创证券、平安证券、申万宏源证券、西部证
券、新时代证券、粤开证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券、中邮证券的交易单元作为
本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
*本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商债券交易债券回购交易权证交易基金交易
37华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
名称占当期占当期占当期占当期债券回债券成权证成基金成成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例海通
--------证券国信
--------证券广发
--------证券国投
--------证券华西
--------证券财信
--------证券东吴
--------证券国盛
--------证券光大
--------证券国泰
君安--------证券中国
银河--------证券华福
--------证券华泰
--------证券长江
--------证券
10.8其他重大事件
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
38华夏节能环保股票型证券投资基金2024年中期报告
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏节能环保股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
39
沪公网安备31011802005267号
