中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................42
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................45
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................50
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................50
§12备查文件目录............................................50
12.1备查文件目录...........................................50
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金简称中欧先进制造股票基金主代码004812
基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2018年1月19日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份1940794574.64份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C金简称下属分级基金的交
004812004813
易代码报告期末下属分级
986807990.51份953986584.13份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于符合中国制造业升级大趋势中的先进行业及其
优秀公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数
据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准中证新能源指数收益率×60%+中证高端装备制造指数收益率×
20%+中证港股通工业综合指数收益率×10%+中证短债指数收益率
×10%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名黎忆海郭明信息披露
联系电话021-68609600（010）66105799负责人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话021-68609700、400-700-970095588
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传真021-33830351（010）66105798
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京市西城区复兴门内大街55家嘴环路479号8层号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京市西城区复兴门内大街55家嘴环路479号上海中心大厦8号
、10、16层邮政编码200120100140法定代表人窦玉明陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区注册登记机构中欧基金管理有限公司陆家嘴环路479号上海中心
大厦8、10、16层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
指标 中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C
本期已实现收益-291657193.84-278930718.72
本期利润-258917208.23-258238944.49加权平均基金份
-0.2540-0.2670额本期利润本期加权平均净
-9.94%-10.69%值利润率本期基金份额净
-9.56%-9.92%值增长率
3.1.2期末数据和
报告期末(2023年6月30日)指标期末可供分配利
-133917460.20-185752129.04润
期末可供分配基-0.1357-0.1947
第6页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告金份额利润期末基金资产净
2398624138.272266877457.81
值期末基金份额净
2.43072.3762
值
3.1.3累计期末指
报告期末(2023年6月30日)标基金份额累计净
143.07%137.62%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧先进制造股票 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月4.14%1.25%2.64%1.22%1.50%0.03%
过去三个月-2.18%1.31%-6.26%1.23%4.08%0.08%
过去六个月-9.56%1.24%-6.75%1.12%-2.81%0.12%
过去一年-31.09%1.58%-26.38%1.32%-4.71%0.26%
过去三年57.86%2.01%35.27%1.68%22.59%0.33%
自基金合同生效起104.87
143.07%1.79%38.20%1.55%0.24%
至今%
注：本基金业绩比较基准为：中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中
证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧先进制造股票 C
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准*－**－*
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值增长增长率标准收益率*收益率标准差
率*准差**
过去一个月4.08%1.25%2.64%1.22%1.44%0.03%
过去三个月-2.37%1.31%-6.26%1.23%3.89%0.08%
过去六个月-9.92%1.24%-6.75%1.12%-3.17%0.12%
过去一年-31.64%1.58%-26.38%1.32%-5.26%0.26%
过去三年54.15%2.01%35.27%1.68%18.88%0.33%自基金合同生效起
137.62%1.79%38.20%1.55%99.42%0.24%
至今
注：本基金业绩比较基准为：中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中
证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注：自2020年8月14日起，本基金的业绩比较基准由“申银万国制造业指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%”修改为“中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%”。
第8页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告注：自2020年8月14日起，本基金的业绩比较基准由“申银万国制造业指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%”修改为“中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%”。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合
伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2023年6月30日，本基金管理人共管理150只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
副总经理历任北京毕马威华振会计师事务所审计，/权益投中信基金管理有限责任公司研究员，银华卢纯2020-06-
决会委员-18年基金管理有限公司研究部副总监。
青24
/投资总2014-08-20加入中欧基金管理有限公司，监/基金历任研究总监。
第9页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告经理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
3、根据本公司公告，卢纯青自2022年11月21日起休假超过30日，期间中欧先进制造股票型发起式证券投资基金由基金经理刘伟伟代为管理。卢纯青自2023年2月6日起恢复履行该基金的基金经理职务。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有69次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为未来10年甚至更长时间维度下，在大能源整体构成的格局中，新能源的占比有望逐年提升。此处新能源的占比，既包括以新能源车为载体的电车渗透率的提升，也包括以光伏等新能源发电为主体的渗透率的提升，同时包括，为了实现这一变化所能涉及到的产业链的配套，例
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如储能环节，以及和车相关的配套环节。我们将深度耕耘于整个新能源板块，挖掘投资机会。
回顾过去半年，新能源行业的股价表现差强人意，主要是因为行业周期发展的规律，我们总结为一句话就是：新能源行业经历了过去的快速增长渗透率到达一定阶段后，阶段性行业供给过剩与全球经济增长放缓后需求不足之间的不匹配。2020年四季度以来，全球的新能源车市场进入由优质供给驱动、to C 消费端主导的爆发式增长阶段。随着新车型持续推出、新能源车渗透率在全球迅速攀升；同时，光伏行业交出也在 2022年交出 250GW装机量的亮眼成绩单。光伏行业快速的发展也引发对于电力市场消纳能力的担忧。这些短期的因素，都进而表现为股价的波动。但是，作为新能源基金，本基金主要投资逻辑仍然持续，即在更长的时间维度，新能源仍有重大的投资机会，现阶段的调整，我们也不认为意味着新能源行业已经到达天花板。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A类份额净值增长率为-9.56%，同期业绩比较基准收益率为-6.75%；基金 C类份额净值增长率为-9.92%，同期业绩比较基准收益率为-6.75%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们适度优化了我们的部分配置到以下新的方向：1、技术创新。以动力电池环节为例，新的电池、材料体系在23年有望逐步落地量产，在行业总量已经达到相当规模的背景下，新技术从0到1、从1到10的过程中有可能爆发出巨大的利润弹性；2、电网方向：有新的投资落地；3、有
景气度回升，海外出口逻辑的投资品；4、受益需求旺盛、自主技术的高铁产业链。
我们会将配置更加集中于这些长期有增长，且有投资价值的公司。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合
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同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1606127047.56730808938.69
结算备付金 378709.77-
存出保证金 625458.44280332.21
交易性金融资产6.4.7.24067167053.924617789731.38
第12页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
其中：股票投资 3965855410.084517606306.72
基金投资 --
债券投资 101311643.84100183424.66
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款 --
应收股利 6090954.93-
应收申购款 2504153.004493851.06
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5--
资产总计 4682893377.625353372853.34本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 4605126.841.92
应付赎回款 3797918.823575100.28
应付管理人报酬 5631227.947018106.95
应付托管费 938537.991169684.50
应付销售服务费 1463808.511779466.18
应付投资顾问费--
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.6955161.44223334.55
负债合计 17391781.5413765694.38
净资产：
实收基金6.4.7.71940794574.642004222532.56
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.82724707021.443335384626.40
净资产合计 4665501596.085339607158.96
负债和净资产总计 4682893377.625353372853.34
第13页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
注： 报告截止日 2023年 06月 30日，基金份额总额 1940794574.64份，其中下属 A类基金份额净值为人民币 2.4307元，基金份额总额 986807990.51份；下属 C类基金份额净值为人民币
2.3762元，基金份额总额953986584.13份。
6.2利润表
会计主体：中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入 -463723576.07-47622939.29
1.利息收入 1137151.662800550.50
其中：存款利息收入6.4.7.91137151.661100210.31
债券利息收入 --资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
-1700340.19产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入 --2.投资收益（损失以 -519558598.1036791274.37“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-548573022.5914624329.92
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11818219.181102765.59资产支持证券投
6.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1428196205.3121064178.86以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.1553431759.84-92457317.55（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以 --“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.161266110.535242553.39“-”号填列）
第14页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
减：二、营业总支出 53432576.6566913124.10
1．管理人报酬37461396.5747292008.37
2．托管费6243566.037882001.37
3．销售服务费9602838.3511618449.75
4．投资顾问费--
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加-6.81
8．其他费用6.4.7.18124775.70120657.80三、利润总额（亏损总 -517156152.72-114536063.39额以“-”号填列）
减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以 -517156152.72-114536063.39“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额 -517156152.72-114536063.39
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2004222532.3335384626.5339607158.9
-资产（基金净值）56406
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2004222532.3335384626.5339607158.9
-资产（基金净值）56406
三、本期增减变-610677604.9
动额（减少以-63427957.92--674105562.88“-”号填列）6
（一）、综合收益
---517156152.7-517156152.72总额
第15页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
2
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-63427957.92--93521452.24-156949410.16
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
379662268.95-586571387.80966233656.75
购款
2.基金赎-443090226.8-680092840.0-1123183066.
-回款7491
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1940794574.2724707021.4665501596.0
-资产（基金净值）64448上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2022863925.5150585696.7173449622.8
-资产（基金净值）87941
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2022863925.5150585696.7173449622.8
-资产（基金净值）87941
三、本期增减变-101310429.1
动额（减少以-6042083.10--107352512.25“-”号填列）5
（一）、综合收益-114536063.3
---114536063.39总额9
第16页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-6042083.10-13225634.247183551.14
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1838930273.2718017857.0
879087583.53-
购款547
2.基金赎-885129666.6-1825704639-2710834305.
-
回款3.3093
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2016821842.5049275267.7066097110.5
-资产（基金净值）77796报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘建平杨毅王音然基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]786号文《关于准予中欧同益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及[2017]2347号文《关于准予中欧同益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（准予中欧同益灵活配置混合型证券投资基金变更注册为中欧先进制造股票型发起式证券投资基金）核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集15931638.33元，业经安永
第17页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第 61336106_B02号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为15936710.74份基金份额，其中包含认购利息折合 5072.41份基金份额。其中 A类基金的基金份额总额为 15051714.13份，包含认购利息折合
5006.80份；C类基金的基金份额总额为 884996.61份，包含认购利息折合 65.61份。本基金的
基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制
下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、衍生工具（权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、现金以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金投资于先进制造相关行业股票的比例不低于非现金基金资产
的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货
和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证新能源指数收益率×60%+中证高端装备制造指数收益率×20%+中
证港股通工业综合指数收益率×10%+中证短债指数收益率×10%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
第18页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
第19页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
第20页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款606127047.56
等于：本金606070206.19
加：应计利息56841.37
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第21页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计606127047.56
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4280623976.96-3965855410.08-314768566.8
8
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所----市场债
银行间99904900.001351643.84101311643.8455100.00券市场
合计99904900.001351643.84101311643.8455100.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4380528876.961351643.844067167053.92-314713466.8
8
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
第22页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2322.11
应付证券出借违约金-
应付交易费用843721.58
其中：交易所市场843721.58
银行间市场-
应付利息-
预提费用-信息披露费59507.37
预提费用-审计费49588.57
应付转出费21.81
合计955161.44
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
中欧先进制造股票 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1062667313.111062667313.11
本期申购124249126.10124249126.10
本期赎回（以“-”号填列）-200108448.70-200108448.70
本期末986807990.51986807990.51
中欧先进制造股票 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末941555219.45941555219.45
本期申购255413142.85255413142.85
本期赎回（以“-”号填列）-242981778.17-242981778.17
本期末953986584.13953986584.13
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
中欧先进制造股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末158490297.431634833099.711793323397.14
本期利润-291657193.8432739985.61-258917208.23本期基金份额交易产
-750563.79-121839477.36-122590041.15生的变动数
第23页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
其中：基金申购款-2007468.39198026525.18196019056.79
基金赎回款1256904.60-319866002.54-318609097.94
本期已分配利润---
本期末-133917460.201545733607.961411816147.76
中欧先进制造股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末88864692.731453196536.531542061229.26
本期利润-278930718.7220691774.23-258238944.49本期基金份额交易产
4313896.9524754691.9629068588.91
生的变动数
其中：基金申购款-17908434.29408460765.30390552331.01
基金赎回款22222331.24-383706073.34-361483742.10
本期已分配利润---
本期末-185752129.041498643002.721312890873.68
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入1101489.75
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入32679.12
其他2982.79
合计1137151.66
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额2854450716.60
减：卖出股票成本总额3395355451.89
减：交易费用7668287.30
买卖股票差价收入-548573022.59
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入818219.18债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-到期兑付）差价收入
第24页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计818219.18
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.12资产支持证券投资收益无。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益28196205.31
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计28196205.31
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产53431759.84
股票投资53121759.84
债券投资310000.00
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
第25页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
合计53431759.84
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1212459.16
基金转换费收入53651.37
合计1266110.53
6.4.7.17信用减值损失无。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费1549.86
账户维护费9000.00
证券组合费5129.90
合计124775.70
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：
1、自2023年5月11日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及7名自然人股东。 2、自 2023 年 6 月 1 日起，Unione di Banche Italiane S.p.A. 不再是我司关联方，新增关联方为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）。
3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：
WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份
第26页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19名自然人股东。
4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）基金管理人、基金销售机构、登记机构中国工商银行股份有限公司（“工商银基金托管人行”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”）基金管理人的股东、基金销售机构自然人股东基金管理人的股东上海中欧财富基金销售有限公司（“中基金管理人的控股子公司、基金销售机构欧财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月
2022年1月1日至2022年6月30日
30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国都证券720362598.1612.7613941581.840.52
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国都证券526799.9412.9532177.353.81
第27页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国都证券6970.790.366970.790.60
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
6月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费37461396.5747292008.37
其中：支付销售机构的客户维护
14272632.3415839906.11
费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
6月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费6243566.037882001.37
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第28页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C 合计
国都证券-11326.2011326.20
中欧财富-181230.89181230.89
中欧基金-1577349.401577349.40
合计-1769906.491769906.49上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C 合计
国都证券-21498.0921498.09
中欧基金-2188750.472188750.47
合计-2210248.562210248.56
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第29页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧先进制造股票 A本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例
自然人股东836307.420.08%396507.440.04%
份额单位：份
中欧先进制造股票 C本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例
中欧财富2154.830.00%1379.650.00%
自然人股东123.150.00%123.150.00%
注：1、本报告期末，上海中欧财富基金销售有限公司持有本基金 C类份额实际占比为 0.0002%，自然人股东持有本基金 C类份额实际占比为 0.000013%，上述展示系四舍五入的结果。
2、上年度期末，上海中欧财富基金销售有限公司持有本基金 C类份额的比例为 0.0001%，自然人股东持有本基金 C类份额的比例为 0.000013%，上表所示系四舍五入的结果。
3、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第30页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股
606127047.561101489.75443870896.81940736.52
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，
第31页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于符合中国制造业升级大趋势中的先进行业及其优秀公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险
。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
第32页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2023年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第33页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款606127047.56---606127047.56
结算备付金378709.77---378709.77
存出保证金625458.44---625458.44
交易性金融资产101311643.84--3965855410.084067167053.92
应收股利---6090954.936090954.93
应收申购款---2504153.002504153.00
资产总计708442859.61--3974450518.014682893377.62
负债
应付赎回款---3797918.823797918.82
应付管理人报酬---5631227.945631227.94
应付托管费---938537.99938537.99
应付清算款---4605126.844605126.84
应付销售服务费---1463808.511463808.51
其他负债---955161.44955161.44
负债总计---17391781.5417391781.54
利率敏感度缺口708442859.61--3957058736.474665501596.08上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款730808938.69---730808938.69
存出保证金280332.21---280332.21
交易性金融资产100183424.66--4517606306.724617789731.38
应收申购款---4493851.064493851.06
资产总计831272695.56--4522100157.785353372853.34
负债
应付清算款---1.921.92
应付赎回款---3575100.283575100.28
应付管理人报酬---7018106.957018106.95
应付托管费---1169684.501169684.50
应付销售服务费---1779466.181779466.18
其他负债---223334.55223334.55
负债总计---13765694.3813765694.38
利率敏感度缺口831272695.56--4508334463.405339607158.96
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年6月30日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为2.17%（2022年12月31日：1.88%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日
第34页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年6月30日
项目 美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资
产
交易性金融资产-176983188.60-176983188.60
应收股利-6090954.93-6090954.93
资产合计-183074143.53-183074143.53以外币计价的负
债
负债合计----资产负债表外汇
-183074143.53-183074143.53风险敞口净额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资
产
交易性金融资产-9021312.38-9021312.38
资产合计-9021312.38-9021312.38以外币计价的负
债
负债合计----资产负债表外汇
-9021312.38-9021312.38风险敞口净额
第35页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可假设能采取的风险管理活动对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析港币相对人民币贬
-8849159.43-451065.62
值5%港币相对人民币升
8849159.43451065.62
值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
3965855410.0885.004517606306.7284.61
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计3965855410.0885.004517606306.7284.61
第36页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
245005386.83315879542.90
5%
业绩比较基准下降
-245005386.83-315879542.90
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次3965855410.084517606306.72
第二层次101311643.84100183424.66
第三层次--
合计4067167053.924617789731.38
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
第37页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于2023年8月30日经本基金的基金管理人批准。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3965855410.0884.69
其中：股票3965855410.0884.69
2基金投资--
3固定收益投资101311643.842.16
其中：债券101311643.842.16
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计606505757.3312.95
8其他各项资产9220566.370.20
9合计4682893377.62100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为176983188.60元，占基金资产净值比例3.79%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第38页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
C 制造业 3615374081.28 77.49
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业173498140.203.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3788872221.4881.21
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
基础材料--
消费者非必需品15049590.180.32
消费者常用品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业142240290.023.05
信息技术19693308.400.42
电信服务--
公用事业--
地产业--
合计176983188.603.79
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1300750宁德时代1825601417679252.798.95
2601766中国中车41565000270172500.005.79
第39页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
201766中国中车35962000142240290.023.05
3002459晶澳科技7099560296051652.006.35
4300274阳光电源2327303271433348.895.82
5300014亿纬锂能4027996243693758.005.22
6603659璞泰来5115327195507797.944.19
7600406国电南瑞7510742173498140.203.72
8688599天合光能3576305152386356.053.27
9601633长城汽车5905834148649841.783.19
10688223晶科能源10290972144691066.323.10
11605117德业股份928242138818591.102.98
12000425徐工机械18058100122253337.002.62
13000651格力电器2744670100207901.702.15
14300037新宙邦160760083418364.001.79
15688390固德威电源47141478660140.041.69
16300763锦浪科技72500875473332.801.62
17001311多利科技123253070784197.901.52
18688032禾迈股份19923570758310.251.52
19002594比亚迪27020069784554.001.50
20601689拓普集团74040059750280.001.28
21601100恒立液压80620051862846.001.11
22688187时代电气118746449707243.041.07
23002709天赐材料106148243722443.580.94
24601600中国铝业783890743035599.430.92
25002812恩捷股份42257040714619.500.87
26002920德赛西威26031040558901.100.87
27601012隆基绿能139751440066726.380.86
28002865钧达股份21580832917194.240.71
29688009中国通号510634329616789.400.63
30600060海信视像115650028623375.000.61
31603596伯特利33470026528322.000.57
32300680隆盛科技96586024020938.200.51
33603688石英股份20020022790768.000.49
34600732爱旭股份74060022773450.000.49
35600312平高电气177428221983353.980.47
36300438鹏辉能源41164919775617.960.42
中国民航信息
3700696160600019693308.400.42
网络
38002050三花智控62170018812642.000.40
39688698伟创电气44869617938866.080.38
40600660福耀玻璃47945117188318.350.37
4101585雅迪控股91600015049590.180.32
42688981中芯国际1575597959880.680.17
43300502新易盛673404577099.800.10
44600426华鲁恒升80024504.000.00
第40页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601766中国中车276746978.485.18
101766中国中车169417469.913.17
2000651格力电器178402101.103.34
3600406国电南瑞170944738.363.20
4300274阳光电源165749465.003.10
5300014亿纬锂能160446638.863.00
6000425徐工机械153765058.292.88
7605117德业股份108880665.422.04
8601600中国铝业97819286.771.83
9300750宁德时代96383076.281.81
10601633长城汽车93412742.741.75
11001311多利科技88945982.131.67
12300037新宙邦82714221.361.55
13601100恒立液压71459700.801.34
14600312平高电气60339595.051.13
15688223晶科能源60064493.771.12
16000831中国稀土56809327.001.06
17688390固德威电源55986209.871.05
18601689拓普集团51993412.240.97
19688981中芯国际49361619.600.92
20601881中国银河47317433.430.89
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601012隆基绿能332455899.016.23
2600438通威股份328278758.356.15
3002460赣锋锂业195541093.843.66
4300769德方纳米137527481.622.58
5603799华友钴业134576134.042.52
6002594比亚迪124954120.302.34
7300763锦浪科技108851291.832.04
8300750宁德时代106418622.491.99
9002466天齐锂业92282554.401.73
10600089特变电工76814802.001.44
11605117德业股份71357498.601.34
第41页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
12000651格力电器70795955.001.33
1301766中国中车42476568.920.80
13601766中国中车24270364.000.45
14002920德赛西威55984109.001.05
15300274阳光电源51731247.000.97
16000831中国稀土50829038.230.95
17002812恩捷股份50140028.000.94
18600660福耀玻璃50108337.000.94
19300680隆盛科技50095111.000.94
20600312平高电气49319673.000.92
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2790482795.41
卖出股票收入（成交）总额2854450716.60
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券101311643.842.17
其中：政策性金融债101311643.842.17
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计101311643.842.17
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代
序号债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）码
122040822农发081000000101311643.842.17
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第42页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国栎社海关的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金625458.44
2应收清算款-
3应收股利6090954.93
4应收利息-
第43页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
5应收申购款2504153.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计9220566.37
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数（户金份额
）占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中欧先进
制造股票1383747131.46157680490.7615.98%829127499.7584.02%
A中欧先进
制造股票2116964506.40153227700.9716.06%800758883.1683.94%
C
合计3500705544.02310908191.7316.02%1629886382.9183.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理 中欧先进制造股票 A 1616192.51 0.16%人所有从
业人员持 中欧先进制造股票 C 31573.83 0.00%有本基金
合计1647766.340.08%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0033%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
第44页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基中欧先进制造股票 A 50~100金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 中欧先进制造股票 C 0
合计50~100
本基金基金经理持有本 中欧先进制造股票 A 10~50
开放式基金 中欧先进制造股票 C 0
合计10~50
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧先进制造股票 A 中欧先进制造股票 C基金合同生效日
（2018年1月19日）15051714.13884996.61基金份额总额本报告期期初基金份
1062667313.11941555219.45
额总额本报告期基金总申购
124249126.10255413142.85
份额
减：本报告期基金总
200108448.70242981778.17
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
986807990.51953986584.13
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
第45页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
993085951.
西南证券117.59726247.9317.85-
04
769813600.
西部证券113.64562963.5113.84-
73
720362598.
国都证券312.76526799.9412.95-
16
699160580.
浙商证券112.39511300.3712.57-
85
676079074.
民生证券211.98494417.9012.16-
45
德邦证券2531764325.9.42388879.849.56-
第46页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
73
379765282.
财通证券16.73277729.066.83-
62
255760477.
光大证券14.53187037.264.60-
78
250948558.
华创证券14.45125474.283.08-
94
187096975.
兴业证券13.31136826.233.36-
11
96023668.6
国泰君安11.7070222.371.73-
4
43782775.7
东北证券20.7832018.170.79-
5
本报
29924458.0告期
中信证券20.5321883.730.54
0新增
1个
申万宏源11365184.2
10.205682.590.14-
证券1
安信证券1-----
长江证券1-----
川财证券1-----
东方财富1-----
东方证券2-----
东吴证券1-----
东兴证券2-----
广发证券1-----本报告期
国海证券1----新增
1个
国金证券1-----
国信证券1-----
海通证券1-----
华泰证券2-----
平安证券1-----
天风证券1-----
中金公司1-----
中泰证券2-----
中信建投2-----
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
第47页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)西南证
------券西部证
------券国都证
------券浙商证
------券民生证
------券德邦证
------券财通证
------券光大证
------券华创证
------券兴业证
------券国泰君
------安东北证
------券中信证
------券申万宏
------源证券安信证
------券长江证
------券川财证
------券东方财
------富
东方证------
第48页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告券东吴证
------券东兴证
------券广发证
------券国海证
------券国金证
------券国信证
------券海通证
------券华泰证
------券平安证
------券天风证
------券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中欧先进制造股票型发起式证券投
1中国证监会指定媒介2023-01-20
资基金2022年第四季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基
2中国证监会指定媒介2023-01-20
金2022年第四季度报告提示性公告中欧基金管理有限公司关于基金经
3中国证监会指定媒介2023-02-07
理恢复履行职务的公告中欧基金管理有限公司部分部门办
4中国证监会指定媒介2023-02-17
公地址变更公告中欧先进制造股票型发起式证券投
5中国证监会指定媒介2023-03-31
资基金2022年年度报告
6中欧基金管理有限公司旗下部分基中国证监会指定媒介2023-03-31
第49页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告金2022年年度报告中欧先进制造股票型发起式证券投
7中国证监会指定媒介2023-04-22
资基金2023年第1季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基
8金2023年第一季度报告的提示性公中国证监会指定媒介2023-04-22
告中欧基金管理有限公司关于公司股
9中国证监会指定媒介2023-06-03
权变更的公告中欧先进制造股票型发起式证券投
10中国证监会指定媒介2023-06-29
资基金基金产品资料概要更新
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中欧先进制造股票型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧先进制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
第50页共51页中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2023年中期报告中欧基金管理有限公司
2023年8月31日
沪公网安备31011802005267号
