长信低碳环保行业量化股票型证券投资基
金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日长信低碳环保量化股票2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金简称长信低碳环保量化股票基金主代码004925基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月9日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额347069678.03份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C下属分级基金的交易代码004925013151
报告期末下属分级基金的份额总额235498106.12份111571571.91份
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，并精选低碳环保行业的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
业绩比较基准中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司交通银行股份有限公司姓名周永刚方圆信息披露
联系电话021-6100999995559负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn fangy_20@bankcomm.com客户服务电话400700556695559
传真021-61009800021-62701216
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37层城中路188号
办公地址上海市浦东新区银城中路68号9中国（上海）长宁区仙霞路18
楼、37楼、38楼号邮政编码200120200336法定代表人刘元瑞任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.cxfund.com.cn
上海市浦东新区银城中路68号38楼、上海市仙霞路基金中期报告备置地点
18号
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
A类份额：中国证券登记结算有限责任 A类份额：北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构 公司、C类份额：长信基金管理有限责 号、C类份额：上海市浦东新区银城中路
任公司68号9楼、37楼、38楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
3.1.1期间数据和指标
长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C
本期已实现收益-79386516.75-36638359.43
本期利润-56318133.53-25959617.69
加权平均基金份额本期利润-0.2316-0.2300
本期加权平均净值利润率-18.67%-18.74%
本期基金份额净值增长率-16.70%-16.86%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-62376720.3014044752.95
期末可供分配基金份额利润-0.26490.1259
期末基金资产净值268117678.51125616324.86
期末基金份额净值1.13851.1259
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率13.85%-59.21%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信低碳环保量化股票 A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月-6.75%1.21%-6.79%0.69%0.04%0.52%
过去三个月-7.97%1.60%-6.70%0.99%-1.27%0.61%
过去六个月-16.70%1.82%-7.90%1.17%-8.80%0.65%
过去一年-33.85%1.53%-25.66%1.06%-8.19%0.47%
过去三年-52.33%1.98%-36.63%1.35%-15.70%0.63%自基金合同生效起
13.85%1.81%-19.75%1.33%33.60%0.48%
至今
长信低碳环保量化股票 C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月-6.78%1.21%-6.79%0.69%0.01%0.52%
过去三个月-8.06%1.60%-6.70%0.99%-1.36%0.61%
过去六个月-16.86%1.82%-7.90%1.17%-8.96%0.65%
过去一年-34.12%1.53%-25.66%1.06%-8.46%0.47%自份额增加日起至
-59.21%1.91%-42.50%1.30%-16.71%0.61%今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、基金管理人自2021年8月12日起对长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额。
2、长信低碳环保量化股票 A图示日期为 2017年 11月 9日至 2024年 6月 30日，长信低碳环
保量化股票 C图示日期为 2021年 8月 12日（份额增加日）至 2024年 6月 30日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2024年6月30日，本基金管理人共管理88只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长
信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基
金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信
改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信利富债券型
证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策
略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富海纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合
型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投
资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、
长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券
型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货
币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票
型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投
资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长
信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
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基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深
300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选
混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年
持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、
长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升
级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡
6个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证
券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信
稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老
目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长
信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长
信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创
业50指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证1000
指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投
资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、
长信 120天滚动持有债券型证券投资基金、长信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、
长信优势行业混合型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日离任日业年限期期
长信量化先经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究锋混合型证生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。
券投资基金、2010年7月加入长信基金管理有限责任公
长信量化中司，从事量化投资研究和风险绩效分析工小盘股票型作。历任公司数量分析研究员和风险与绩证券投资基2017年效评估研究员、量化研究部总监、总经理左金
金、长信电子11月9-14年助理、长信中证中央企业100指数证券投保
信息行业量 日 资基金（LOF）、长信量化多策略股票型证
化灵活配置券投资基金、长信中证一带一路主题指数
混合型证券分级证券投资基金、长信中证上海改革发
投资基金、长 展主题指数型证券投资基金（LOF）、长信
信低碳环保 量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长
行业量化股信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长
第10页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告票型证券投信国防军工量化灵活配置混合型证券投资
资基金、长信基金、长信利发债券型证券投资基金、长
量化多策略信先锐债券型证券投资基金、长信量化价
股票型证券值精选混合型证券投资基金、长信先机两
投资基金、长年定期开放灵活配置混合型证券投资基
信中证科创金、长信先利半年定期开放混合型证券投
创业50指数资基金、长信沪深300指数增强型证券投
增强型证券资基金、长信消费精选行业量化股票型证
投资基金、长券投资基金、长信量化价值驱动混合型证信中证1000券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置
指数增强型 混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
证券投资基现任量化投资管理中心总经理、量化投资
金和长信汇部总监、长信量化先锋混合型证券投资基
智量化选股金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、混合型证券长信电子信息行业量化灵活配置混合型证
投资基金的券投资基金、长信低碳环保行业量化股票
基金经理、量型证券投资基金、长信量化多策略股票型
化投资管理证券投资基金、长信中证科创创业50指数
中心总经理、增强型证券投资基金、长信中证1000指数量化投资部增强型证券投资基金和长信汇智量化选股总监混合型证券投资基金的基金经理。
长信消费精选行业量化股票型证券
投资基金、长信量化价值
驱动混合型华威大学金融数学硕士毕业，具有基金从证券投资基业资格，中国国籍。2015年7月加入长信金、长信低碳基金管理有限责任公司，历任量化研究员、环保行业量量化专户投资经理、基金经理助理，现任化股票型证2022年长信消费精选行业量化股票型证券投资基姚奕
券投资基金、1月28-9年金、长信量化价值驱动混合型证券投资基帆
长信医疗保日金、长信低碳环保行业量化股票型证券投
健行业灵活资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合
配置混合型 型证券投资基金（LOF）和长信中证科创创证券投资基业50指数增强型证券投资基金的基金经金（LOF）和 理。
长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
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2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，市场经历了震荡。对于新能源板块而言，新能源车产业链和出海占比更高的细分板块相对占优，电力设备受到国家电力基础设施投资和出海机遇的拉动，同样有亮眼的表现。从供需上来看，储能电池和逆变器环节受到中美大储的需求旺盛和欧洲、中东、东南亚、南非等地的海外储能拉动而需求快速增长；动力电池产能扩张有所克制，边际开工率有望向上；在电改和新一轮特高压工程下，电力设备需求持续稳定提升。从价格上来看，动力电池价格处于低位使得国产新能源车制造成本远低于、效率远高于欧美企业，各环节出海建厂逐步落地，有望破除贸易壁垒；光伏主链和锂电池中游则受到价格下滑的影响，盈利处于低位。从预期上来看，由于国内油电平价、政策不断刺激、渗透率持续提升，叠加海外2025-2026年降息预期的需求持续旺盛，新能源车仍将维持20%以上的复合增速。同时，需求提升也不断推动新技术的快速迭代，智能化车载平台已陆续落地普通款车型，快充、锰铁锂、复合集流体、固态电池等技术均有所突破，预
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计2024-2025年将陆续放量投产。从整体上看，需求的持续高景气和产业链竞争格局之间的平衡关系是目前新能源板块的主要矛盾，需求端中长期增长趋势不变，高成本的落后产能开始进入出清阶段，竞争格局将持续优化，未来盈利能力将有大幅度边际改善的空间。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2024年 6月 30日，长信低碳环保量化股票 A基金份额净值为 1.1385元，份额累计净值为 1.1385 元，本报告期内长信低碳环保量化股票 A 净值增长率为-16.70%；长信低碳环保量化股票 C 基金份额净值为 1.1259 元，份额累计净值为 1.1259 元，本报告期内长信低碳环保量化股票C净值增长率为-16.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，新能源汽车产业已经成为中国制造业的一张新名片，智能驾驶、智能制造等已经构成中国新质生产力的重要组成部分。在全球市场的驱动下，随着新技术的不断迭代突破和智能化率的不断提升，新能源车相对传统燃油车的领先优势将会逐渐放大，产业长期景气趋势不变。
策略层面，我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式，继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间、估值处于相对低位的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长信基金管理有限责任公司在长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.125399315.7696269664.62
结算备付金896700.66-
存出保证金100795.39104717.43
交易性金融资产6.4.7.2369315601.36463850076.28
其中：股票投资369315601.36463850076.28
基金投资--
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债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款62032.81254241.42
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计395774445.98560478699.75本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-57185318.33
应付赎回款357811.60944599.43
应付管理人报酬406850.17443600.10
应付托管费67808.3673933.36
应付销售服务费43190.1032710.38
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91164782.381079748.75
负债合计2040442.6159759910.35
净资产：
实收基金6.4.7.10347069678.03367411459.94
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1246664325.34133307329.46
净资产合计393734003.37500718789.40
负债和净资产总计395774445.98560478699.75
注：报告截止日 2024年 6月 30日，长信低碳环保量化股票 A份额净值 1.1385元。长信低碳环保
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量化股票 C 份额净值 1.1259 元。基金份额总额为 347069678.03 份，其中长信低碳环保量化股票 A 份额 235498106.12份。长信低碳环保量化股票 C 份额 111571571.91份。
6.2利润表
会计主体：长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-78852495.69-70107588.09
1.利息收入119977.53191615.89
其中：存款利息收入6.4.7.13119977.53191615.89
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-112767032.84-128938223.08
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-119136459.48-136323415.01
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.196369426.647385191.93以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2033747124.9658372630.44失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2147434.66266388.66号填列）
减：二、营业总支出3425255.535587855.94
1．管理人报酬6.4.10.2.12623199.114533697.90
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2437199.83755616.38
第16页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
3．销售服务费6.4.10.2.3275205.72198355.81
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2389650.87100185.85三、利润总额（亏损总额-82277751.22-75695444.03以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-82277751.22-75695444.03号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-82277751.22-75695444.03
6.3净资产变动表
会计主体：长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产367411459.94-133307329.46500718789.40
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产367411459.94-133307329.46500718789.40
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-20341781.91--86643004.12-106984786.03列）
（一）、综合收益总
---82277751.22-82277751.22额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-20341781.91--4365252.90-24707034.81
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款17845365.01-4167897.9322013262.94
第17页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
2.基金赎回
-38187146.92--8533150.83-46720297.75款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产347069678.03-46664325.34393734003.37上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产332937043.46-316313808.15649250851.61
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产332937043.46-316313808.15649250851.61
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填4295365.76--73900880.27-69605514.51列）
（一）、综合收益总
---75695444.03-75695444.03额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数4295365.76-1794563.766089929.52
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款98297925.41-80206611.51178504536.92
2.基金赎回
-94002559.65--78412047.75-172414607.40款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产337232409.22-242412927.88579645337.10报表附注为财务报表的组成部分。
第18页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘元瑞覃波孙红辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1075号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为323689266.32份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00488号验资报告。基金合同于2017年11月9日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据本基金管理人于2021年8月10日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金增设 C类基金份额相关事项的公告》，从 2021年 8月 12日起，本基金增设 C 类份额(以下简称“长信低碳环保量化股票 C”)，长信低碳环保量化股票 C 的年销售服务费率为 0.40%。本基金分类后，原有基金份额将自动划归为本基金 A类基金份额(以下简称“长信低碳环保量化股票 A”)，长信低碳环保量化股票 A不收取销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于低碳环保行业的证券资产不低
于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交
第19页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证环保产业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至
2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税
[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
第20页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款25399315.76
等于：本金25397066.47
加：应计利息2249.29
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计25399315.76
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第21页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票421990887.00-369315601.36-52675285.64
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计421990887.00-369315601.36-52675285.64
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益投资工具。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元
第22页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费287.22
应付证券出借违约金-
应付交易费用1079959.80
其中：交易所市场1079959.80
银行间市场-
应付利息-
预提审计费24863.02
预提信息披露费59672.34
合计1164782.38
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长信低碳环保量化股票 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末252738863.28252738863.28
本期申购13606571.5913606571.59
本期赎回（以“-”号填列）-30847328.75-30847328.75
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末235498106.12235498106.12
长信低碳环保量化股票 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末114672596.66114672596.66
本期申购4238793.424238793.42
本期赎回（以“-”号填列）-7339818.17-7339818.17
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末111571571.91111571571.91
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
第23页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长信低碳环保量化股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末14522661.0678161656.8992684317.95
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初14522661.0678161656.8992684317.95
本期利润-79386516.7523068383.22-56318133.53本期基金份额交易产
2487135.39-6233747.42-3746612.03
生的变动数
其中：基金申购款-2301494.985525245.353223750.37
基金赎回款4788630.37-11758992.77-6970362.40
本期已分配利润---
本期末-62376720.3094996292.6932619572.39
长信低碳环保量化股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末110646251.66-70023240.1540623011.51
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初110646251.66-70023240.1540623011.51
本期利润-36638359.4310678741.74-25959617.69本期基金份额交易产
-2240838.491622197.62-618640.87生的变动数
其中：基金申购款3163979.76-2219832.20944147.56
基金赎回款-5404818.253842029.82-1562788.43
本期已分配利润---
本期末71767053.74-57722300.7914044752.95
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入109991.84
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入9185.40
其他800.29
合计119977.53
注：其他为申购款利息收入和保证金利息收入。
第24页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额852285871.39
减：卖出股票成本总额969807628.01
减：交易费用1614702.86
买卖股票差价收入-119136459.48
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益6369426.64
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计6369426.64
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产33747124.96
第25页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
股票投资33747124.96
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计33747124.96
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入47297.30
基金转换费收入137.36
合计47434.66
注：对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对于持有期大于7日少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于
3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的
基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。
6.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
其他费用5115.51
合计89650.87
注：其他费用为银行手续费。
第26页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(“长信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(“长江证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024
2023年1月1日至2023年6月30日
年6月30日关联方名称占当期股票成交金占当期股票成交总额的成交金额
额成交总额的比例（%）比例（%）
长江证券--891180101.8941.49
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2024年1月1日至2024年6月30日
第27页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长江证券829952.1754.391130913.2753.46
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券证券交易专用交易单元进
行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2623199.114533697.90
其中：应支付销售机构的客户维护
865534.641761367.06
费
应支付基金管理人的净管理费2623199.112772330.84
注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，本基金的年管理费率由1.50%调整为1.20%。支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
2、其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×管理费率/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费437199.83755616.38
注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，本基金的年托管费率由0.25%调整为0.20%。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值×年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
2、其计算公式为：
第28页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
日托管费＝前一日基金资产净值×托管费率/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长信低碳环保量化股票长信低碳环保量化股票合计
A C
长信基金-195439.79195439.79
长江证券-10.0210.02
合计-195449.81195449.81上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长信低碳环保量化股票长信低碳环保量化股票合计
A C
长信基金-98527.3698527.36
长江证券-0.470.47
合计-98527.8398527.83
注：根据基金合同的规定，长信低碳环保量化股票 A 不收取销售服务费，长信低碳环保量化股票C的销售服务费按基金前一日资产净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：长信低碳环保量化股票 C的日销售服务费=前一日长信低碳环保量化股票 C资产净
值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
第29页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C基金合同生效日（2017年11--月9日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额148231.95-
报告期间申购/买入总份额0.00-
报告期间因拆分变动份额0.00-
减：报告期间赎回/卖出总份
0.00-
额
报告期末持有的基金份额148231.95-报告期末持有的基金份额
0.04%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年6月30日
长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C基金合同生效日（2017年11--月9日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额148231.95-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额148231.95-报告期末持有的基金份额
0.04%-
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第30页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行25399315.76109991.8445363273.21179003.24
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2024年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2023年6月30日：同）。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）腾
2024
达新股
001379年1月6个月16.9813.482133616.742871.24-
科锁定
11日
技键
2024新股
邦1-6个
603285年6月未上18.6518.65128724002.5524002.55-股月（含）
28日市
份星2024新股
603344德年3月6个月19.1822.661823490.764124.12-
锁定胜13日永
2024
臻新股
603381年6月6个月23.3525.131703969.504272.10-
股锁定
19日
份
第31页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
第32页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。
本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进
第33页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。
基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金25399315.76----25399315.76
结算备付金896700.66----896700.66
存出保证金100795.39----100795.39
交易性金融资产----369315601.36369315601.36
应收申购款----62032.8162032.81
资产总计26396811.81---369377634.17395774445.98负债
应付赎回款----357811.60357811.60
应付管理人报酬----406850.17406850.17
应付托管费----67808.3667808.36
应付销售服务费----43190.1043190.10
其他负债----1164782.381164782.38
负债总计----2040442.612040442.61
利率敏感度缺口26396811.81---367337191.56393734003.37上年度末
6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金96269664.62----96269664.62
存出保证金104717.43----104717.43
交易性金融资产----463850076.28463850076.28
应收申购款----254241.42254241.42
资产总计96374382.05---464104317.70560478699.75
第34页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告负债
应付赎回款----944599.43944599.43
应付管理人报酬----443600.10443600.10
应付托管费----73933.3673933.36
应付清算款----57185318.3357185318.33
应付销售服务费----32710.3832710.38
其他负债----1079748.751079748.75
负债总计----59759910.3559759910.35
利率敏感度缺口96374382.05---404344407.35500718789.40
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
369315601.3693.80463850076.2892.64
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第35页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计369315601.3693.80463850076.2892.64
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月本期末（2024年6月30日）分析31日）
VaR值为 3.87%(2023年 12
-15239378.05-17124372.18月 31日 VaR值为 3.42%)
注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2023年的分析同样基于该假设。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次369280331.35463729379.57
第二层次24002.55-
第36页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
第三层次11267.46120696.71
合计369315601.36463850076.28
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资369315601.3693.31
其中：股票369315601.3693.31
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计26296016.426.64
8其他各项资产162828.200.04
9合计395774445.98100.00
注：基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
第37页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 240530.00 0.06
C 制造业 367181982.49 93.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13495.33 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1879550.02 0.48
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 43.52 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计369315601.3693.80
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002594比亚迪11640029129100.007.40
2300750宁德时代15844028523953.207.24
3300014亿纬锂能68100027185520.006.90
4002466天齐锂业64790019378689.004.92
5300124汇川技术35300018108900.004.60
6002709天赐材料96450016936620.004.30
7600312平高电气84390016413855.004.17
8300037新宙邦54698015621748.803.97
9300919中伟股份49072015207412.803.86
10300568星源材质163840013434880.003.41
11002850科达利17060013030428.003.31
第38页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
12300390天华新能72627012477318.603.17
13688778厦钨新能38880012146112.003.08
14300207欣旺达77000011680900.002.97
15601633长城汽车45900011612700.002.95
16002245蔚蓝锂芯148310011494025.002.92
17300693盛弘股份53170011133798.002.83
18688612威迈斯41290010970753.002.79
19688408中信博11880010939104.002.78
20300274阳光电源16940010507882.002.67
21301219腾远钴业2609009982034.002.54
22688472阿特斯9636009809448.002.49
23601865福莱特3872007782720.001.98
24000400许继电气1740005987340.001.52
25002533金杯电工4400004378000.001.11
26600104上汽集团2869003976434.001.01
27603897长城科技2145003764475.000.96
28002050三花智控1639003127212.000.79
29600406国电南瑞753001879488.000.48
30603556海兴电力21000983430.000.25
31688772珠海冠宇41700621330.000.16
32300680隆盛科技16200308934.000.08
33601168西部矿业13400240530.000.06
34688559海目星5223171784.470.04
35600732爱旭股份18560167968.000.04
36688700东威科技4146108666.660.03
37600549厦门钨业250043125.000.01
38603285键邦股份128724002.550.01
39301370国科恒泰124013478.800.00
40603381永臻股份1704272.100.00
41603344星德胜1824124.120.00
42001379腾达科技2132871.240.00
43688631莱斯信息162.020.00
44301325曼恩斯特142.420.00
45301358湖南裕能131.460.00
46301203国泰环保128.310.00
47002335科华数据121.130.00
48688429时创能源116.940.00
49001287中电港116.530.00
50301305朗坤环境115.210.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
第39页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
1002466天齐锂业56571396.3011.30
2300568星源材质25314933.005.06
3300014亿纬锂能24346341.004.86
4600741华域汽车24293158.004.85
5002709天赐材料23626211.004.72
6300457赢合科技22653740.004.52
7300286安科瑞22325194.604.46
8002594比亚迪22245522.684.44
9603799华友钴业21326922.714.26
10000408藏格矿业21040941.004.20
11300037新宙邦20531449.204.10
12002756永兴材料20351763.864.06
13600699均胜电子20055561.064.01
14300919中伟股份18433788.603.68
15002340格林美17823877.003.56
16300129泰胜风能17410531.003.48
17600104上汽集团15746246.003.14
18300693盛弘股份15486586.003.09
19300390天华新能15358449.303.07
20688005容百科技15307376.873.06
21688778厦钨新能14734700.112.94
22301219腾远钴业13848441.502.77
23601126四方股份13337900.002.66
24600406国电南瑞12899030.002.58
25002245蔚蓝锂芯12759159.002.55
26300724捷佳伟创12625759.002.52
27000400许继电气12491308.002.49
28603659璞泰来12367355.052.47
29603993洛阳钼业12285169.002.45
30688472阿特斯12280431.062.45
31300274阳光电源12063354.542.41
32603185弘元绿能12051965.222.41
33601633长城汽车12045965.002.41
34688612威迈斯11957609.022.39
35688408中信博11673974.412.33
36601985中国核电11657400.002.33
37002139拓邦股份11075239.002.21
38600869远东股份10984983.282.19
39603416信捷电气10321088.402.06
40002202金风科技10181001.002.03
41600582天地科技10174561.002.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
第40页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1002466天齐锂业45782021.309.14
2002756永兴材料32044254.306.40
3300457赢合科技28250837.005.64
4600741华域汽车26965539.005.39
5000408藏格矿业26886359.315.37
6600699均胜电子25454102.005.08
7603799华友钴业24189266.504.83
8688005容百科技22259297.194.45
9300129泰胜风能21828473.004.36
10600869远东股份21448893.004.28
11300037新宙邦19448171.293.88
12300073当升科技19434830.493.88
13002709天赐材料18309994.913.66
14300286安科瑞17750575.203.55
15603185弘元绿能16983078.453.39
16601717郑煤机16728631.003.34
17300724捷佳伟创16524264.003.30
18002340格林美16442848.003.28
19002594比亚迪16299001.953.26
20300693盛弘股份15517310.413.10
21000811冰轮环境14511201.002.90
22300919中伟股份14285824.002.85
23688772珠海冠宇14016906.382.80
24688707振华新材13857390.282.77
25601126四方股份13548842.422.71
26688303大全能源13419977.052.68
27603993洛阳钼业12771641.002.55
28688819天能股份12753492.452.55
29600104上汽集团12494748.002.50
30300769德方纳米12494314.002.50
31600406国电南瑞12371066.002.47
32603659璞泰来12195752.792.44
33600438通威股份12177366.002.43
34601985中国核电12032837.002.40
35600582天地科技12009445.002.40
36603416信捷电气11593603.812.32
37002202金风科技11390446.002.27
38002139拓邦股份10737992.002.14
39000400许继电气10591550.002.12
40300491通合科技10388837.002.07
第41页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额841526028.13
卖出股票收入（成交）总额852285871.39
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
第42页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金100795.39
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款62032.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计162828.20
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）长信低碳
环保量化379006213.677960451.663.38227537654.4696.62
股票 A长信低碳
环保量化208953409.08100584472.7090.1510987099.219.85
股票 C
合计399898679.13108544924.3631.27238524753.6768.73
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第43页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 长信低碳环保量化股票 A 209935.06 0.09人所有从
业人员持 长信低碳环保量化股票 C 9571.14 0.01有本基金
合计219506.200.06
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基长信低碳环保量化股票 A 0~10金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 长信低碳环保量化股票 C 0
合计0~10
本基金基金经理持有本 长信低碳环保量化股票 A 10~50
开放式基金 长信低碳环保量化股票 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C
基金合同生效日（2017年11月9日）基
323689266.32-
金份额总额
本报告期期初基金份额总额252738863.28114672596.66
本报告期基金总申购份额13606571.594238793.42
减：本报告期基金总赎回份额30847328.757339818.17
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额235498106.12111571571.91
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
第44页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票占当期佣金券商名称备注数量成交金额成交总额的佣金总量的比例
比例(%)(%)
天风证券1436603852.3225.78238342.8022.07-
申银万国1401296197.3123.69339457.5731.43-
方正证券1376862030.6122.25205715.2819.05-
开源证券1255400711.5815.08139416.5412.91-
广发证券1116711028.856.8998725.329.14-
浙商证券1106803474.526.3158302.295.40-
国投证券1-----
长江证券2-----
东北证券1-----
东方证券1-----
东吴证券1-----
光大证券1-----
国金证券1-----
国泰君安1-----
海通证券1-----
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华创证券1-----
华泰证券1-----
金元证券1-----
民生证券1-----
平安证券1-----
兴业证券2-----野村东方
1-----
国际证券
中泰证券1-----中银国际
1-----
证券
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权占当期债券券商名称券证成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
天风证券------
申银万国------
方正证券------
开源证券------
第46页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
广发证券------
浙商证券------
国投证券------
长江证券------
东北证券------
东方证券------
东吴证券------
光大证券------
国金证券------
国泰君安------
海通证券------
华创证券------
华泰证券------
金元证券------
民生证券------
平安证券------
兴业证券------野村东方
------国际证券
中泰证券------中银国际
------证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
长信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防上证报、中国证监
1范不法分子假冒本公司工作人员名义从事诈骗会电子披露网站、2024-1-19
活动的公告公司网站长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金中国证监会电子披
22024-1-22
2023年第4季度报告露网站、公司网站
上证报、中证报、
证券时报、证券日长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023
3报、中国证监会电2024-1-22
年第四季度报告提示性公告
子披露网站、公司网站
上证报、中国证监长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有
4会电子披露网站、2024-2-6
的停牌股票调整估值方法的公告公司网站
长信基金管理有限责任公司关于增加华西证券上证报、中国证监
5股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构会电子披露网站、2024-3-6并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含公司网站
第47页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告定投申购）费率优惠活动的公告长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金中国证监会电子披
62024-3-29
2023年年度报告露网站、公司网站
上证报、中证报、
证券时报、证券日长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023
7报、中国证监会电2024-3-29年年度报告提示性公告
子披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于增加中航证券
上证报、中国证监有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开
8会电子披露网站、2024-4-1通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定公司网站投申购）费率优惠活动的公告长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金中国证监会电子披
92024-4-22
2024年第1季度报告露网站、公司网站
上证报、中证报、
证券时报、证券日长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024
10报、中国证监会电2024-4-22
年第一季度报告提示性公告
子披露网站、公司网站长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金更中国证监会电子披
11新的招募说明书（2024年第【1】号）及基金2024-4-29
露网站、公司网站
产品资料概要（更新）
上证报、中国证监长信基金管理有限责任公司关于住所变更的公
12会电子披露网站、2024-6-15
告公司网站
长信基金管理有限责任公司关于暂停海银基金上证报、中国证监
13销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公会电子披露网站、2024-6-15
告公司网站长信基金管理有限责任公司关于增加德邦证券
上证报、中国证监有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开
14会电子披露网站、2024-6-20通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定公司网站投申购）费率优惠活动的公告长信基金管理有限责任公司关于增加麦高证券
上证报、中国证监有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开
15会电子披露网站、2024-6-24通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定公司网站投申购）费率优惠活动的公告长信基金管理有限责任公司关于增加信达证券
上证报、中国证监股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构
16会电子披露网站、2024-6-25并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含公司网站定投申购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放上证报、中国证监17式基金参加汉口银行股份有限公司申购（含定会电子披露网站、2024-6-26投申购）费率优惠活动的公告公司网站
18长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基中国证监会电子披2024-6-28
第48页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
金产品资料概要更新露网站、公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2024年5月10
7033678
机构1日至2024年60.000.0070336783.3720.27
3.37月30日产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金合同》；
3、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2存放地点
基金管理人的办公场所。
第49页共50页长信低碳环保量化股票2024年中期报告
12.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
