汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基

金

2021年第3季度报告

2021年9月30日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021年10月27日汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2基金产品概况基金简称汇安成长优选混合基金主代码005550交易代码005550基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年2月13日

报告期末基金份额总额98530751.05份

本基金在深入的基本面研究的基础上，精选具有良好成长潜力的上市公司，通过灵活的资产配投资目标

置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会

投资策略和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投

资策略、债券类资产投资、股指期货和国债期货

投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。

沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率业绩比较基准

*40%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水风险收益特征

平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人汇安基金管理有限责任公司

第2页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C下属分级基金的交易代码005550005551

报告期末下属分级基金的份额总额50996243.30份47534507.75份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）

汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C

1．本期已实现收益-4920732.39-5184380.22

2．本期利润-8133621.58-7185235.37

3．加权平均基金份额本期利润-0.1495-0.1531

4．期末基金资产净值78101898.6770581409.88

5．期末基金份额净值1.53151.4848

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇安成长优选混合 A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段·－··－·

率·标准差·准收益率·益率标准差·过去三个

-8.63%1.14%-3.50%0.72%-5.13%0.42%月过去六个

-4.13%0.99%-1.09%0.66%-3.04%0.33%月

过去一年8.86%1.06%5.53%0.73%3.33%0.33%

过去三年86.31%1.31%31.58%0.79%54.73%0.52%自基金合

同生效起53.15%1.29%25.18%0.77%27.97%0.52%至今

汇安成长优选混合 C

第3页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段·－··－·

率·标准差·准收益率·益率标准差·过去三个

-8.82%1.14%-3.50%0.72%-5.32%0.42%月过去六个

-4.51%0.99%-1.09%0.66%-3.42%0.33%月

过去一年7.99%1.06%5.53%0.73%2.46%0.33%

过去三年81.92%1.31%31.58%0.79%50.34%0.52%自基金合

同生效起48.48%1.29%25.18%0.77%23.30%0.52%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限戴杰，复旦大学数学本科、硕士，8年证券、基金行业指数与从业经历，曾任华安基金管量化投理有限公司指数与量化投资部高资部先后担任数量分析师

2018年2

戴杰级经理、-8年和投资经理。2016年10月月13日本基金24日加入汇安基金管理有

的基金限责任公司，担任指数与量经理化投资部高级经理一职。

2017年3月22日至2019年

4月19日，任汇安丰恒灵活

第5页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2019年3月8日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2017年7月19日至2019年

3月8日，任汇安丰利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理；2017年7月27日至2018年8月9日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2018年7月26日至2019年

10月14日，任汇安量化优

选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年4月11日至2020年4月13日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年10月30日至

2021年2月2日，任汇安量

化先锋混合型证券投资基

金基金经理;2019年12月24日至2021年9月3日，

任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经

理;2017年1月17日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2017年11月22日至今，任

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2018年2月13日至今，任

汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至今，任汇安多因子混合型证券

投资基金基金经理;2020年

8月11日至今，任汇安消费

龙头混合型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。

指数与2020年12柳预才先生，上海财经大学柳预才-8年量化投月30日数量金融学硕士研究生，8

第6页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

资部高年证券、基金行业从业经级经理、历。曾任上海东方证券资产本基金管理有限公司量化投资部

的基金研究助理、研究员；安信基经理金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月

30日至今，任汇安宜创量化

精选混合型证券投资基金基金经理；2021年9月3日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输

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送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，高景气度赛道与赛道之外上市公司的分化表现，进一步延续和扩大。体现在

成交活跃度、股价对业绩的反应、机构的风险偏好程度等各方面，分化都愈发极致，但同时也蕴含着后续均值回复的可能。事实上，9月中旬以来的“双控”政策，正是这样的催化剂。前期需求旺盛，高景气度，盈利不断加速的新能源、化工、周期等板块，由于预期外的限产，市场线形外推其盈利增长可能受到不同程度的压制，强势板块回调较大。组合持有的一部分盈利质量好的公司，9月中旬以来遭受较大幅度的回调。

本基金自9月初更新了投资策略，纳入了更多维度、更有深度的公开信息，力图更全面地衡量上市公司的经营质量和成长性。基于对中长期投资回报率的审慎评估，本基金精选其中盈利质量好，投资性价比高的标的构建投资组合。在投资运作上，给予了中长期盈利趋势相对更高的权重，因此对组合短期波动的容忍度也需要适当提升，力图在行业配置相对均衡的前提下，于投资回报和净值波动间寻求平衡。

展望未来，疫情的控制仍是影响全球经济的主要变量。一方面，基于对宏观环境和相关政策的解读，我们判断“双控”影响将会逐渐弱化和常态化，相关板块的景气度水平和盈利趋势并不会发生根本改变（虽然波动幅度可能加大），仍具投资性价比；另一方面，随着越来越多新冠疫苗、特效药的诞生，全球疫情逐渐得到有效控制，经济进入复苏模式，可能给前期受疫情影响较

大的第三产业、大消费板块带来一定程度的提振。

结合中长期行业景气度，主要看好以下投资主线：1、在政策大力扶持和“碳中和”背景下，景气度不断提升的新能源产业链，尤其是上游和中游具有技术优势、规模优势、资源优势的上市公司，将迎来强确定性的高速发展期；2、受益于自主可控和国产替代趋势的芯片、半导体产业，对市场资金的虹吸效应显著；3、随着我国科技强国、制造强国的战略逐步推进，叠加国内的政策扶持，需求庞大等诸多优势，具有自主知识产权、技术壁垒的高端制造行业发展潜力巨大。

第8页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇安成长优选混合 A 基金份额净值为 1.5315 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.63%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%；截至本报告期末汇安成长优选混合 C 基金份额净值为1.4848元，本报告期基金份额净值增长率为-8.82%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资132470170.1586.47

其中：股票132470170.1586.47

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计20319314.8313.26

8其他资产406980.890.27

9合计153196465.87100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.01

B 采矿业 6060052.00 4.08

C 制造业 88733326.69 59.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6423925.22 4.32

第9页共14页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告应业

E 建筑业 20183.39 0.01

F 批发和零售业 1406180.56 0.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 45450.00 0.03

信息传输、软件和信息技术服务

I 4492502.56 3.02业

J 金融业 20313703.00 13.66

K 房地产业 1779314.00 1.20

L 租赁和商务服务业 2206960.00 1.48

M 科学研究和技术服务业 937202.04 0.63

N 水利、环境和公共设施管理业 29328.65 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3925.22 0.00

S 综合 - -

合计132470170.1589.10

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1600905三峡能源9077636299875.224.24

2600519贵州茅台27745076420.003.41

3300750宁德时代92004836716.003.25

4600036招商银行909004585905.003.08

5601899紫金矿业3058003085522.002.08

6600809山西汾酒94002965700.001.99

7000001平安银行1614002893902.001.95

8300059东方财富825002835525.001.91

9 000725 京东方 A 538900 2721445.00 1.83

10600426华鲁恒升805002650865.001.78

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5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变代码名称合约市值（元）风险说明

卖）动（元）

IF2112 IF2112 2 2902440.00 7740.00 -

公允价值变动总额合计（元）7740.00

股指期货投资本期收益（元）-26700.00

股指期货投资本期公允价值变动（元）7740.00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资于股指期货仅为占比低的辅助投资手段，并严格遵循基金合同和套保要求。投资股指期货时以套期保值为目的，在投资组合管理中谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货合约，提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会处罚，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局、宁波监管局处罚。

基于对上述主体发行的相关证券的投资决策流程均符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金399962.47

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息2103.83

5应收申购款4914.59

6其他应收款-

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7其他-

8合计406980.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资序号股票代码股票名称的公允价值产净值比流通受限情况说明

(元)例（%）

1600905三峡能源6299875.224.24新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇安成长优选混合 A 汇安成长优选混合 C

报告期期初基金份额总额66087412.5251162739.07

报告期期间基金总申购份额21960804.8618695055.23

减:报告期期间基金总赎回份额37051974.0822323286.55报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额50996243.3047534507.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。

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§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.huianfund.cn/汇安基金管理有限责任公司

2021年10月27日