汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024年08月31日汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................43

7.1期末基金资产组合情况........................................43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................50

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................50

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................50

7.12投资组合报告附注.........................................50

§8基金份额持有人信息..........................................51

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................52

§9开放式基金份额变动..........................................52

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53

10.4基金投资策略的改变........................................53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53

10.8其他重大事件...........................................55

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56

§12备查文件目录............................................56

12.1备查文件目录...........................................56

12.2存放地点.............................................57

12.3查阅方式.............................................57

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称汇安量化优选基金主代码005599基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年07月26日基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额3340174.88份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称汇安量化优选A 汇安量化优选C下属分级基金的交易代码005599005600

报告期末下属分级基金的份额总额459372.09份2880802.79份

2.2基金产品说明

本基金通过数量化方法进行投资组合管理，在严投资目标格控制风险并保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投

资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策投资策略

略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。

沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×业绩比较基准

40%

本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币风险收益特征

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称汇安基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名郭冬青郭明

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露负责联系电话010-56711600（010）66105799

人电子邮箱 guodq@huianfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话010-5671169095588

传真010-56711640（010）66105798上海市虹口区欧阳路218弄1北京市西城区复兴门内大街5注册地址号2楼215室5号北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层；上海市虹北京市西城区复兴门内大街5办公地址口区东大名路501号白玉兰大5号厦36层邮政编码100007廖林法定代表人刘强陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.huianfund.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市虹口区东大名路501号上海白注册登记机构汇安基金管理有限责任公司玉兰广场36层02单元

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标

(2024年01月01日-2024年06月30日)

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汇安量化优选A 汇安量化优选C

本期已实现收益-49319.28-2061551.33

本期利润-59202.70-2073946.23

加权平均基金份额本期利润-0.1246-0.0265

本期加权平均净值利润率-13.08%-2.89%

本期基金份额净值增长率-11.44%-11.64%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润-122221.22-880541.08

期末可供分配基金份额利润-0.2661-0.3057

期末基金资产净值428596.512558267.89

期末基金份额净值0.93300.8880报告期末

3.1.3累计期末指标

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率-6.70%-11.20%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分余额的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇安量化优选A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-3.18%0.63%-1.72%0.29%-1.46%0.34%

过去三个月-0.99%0.45%-0.49%0.45%-0.50%0.00%

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过去六个月-11.44%1.22%2.22%0.53%-13.66%0.69%

过去一年-34.19%1.28%-3.78%0.52%-30.41%0.76%

过去三年-48.44%1.30%-16.70%0.63%-31.74%0.67%自基金合同

-6.70%1.26%11.45%0.71%-18.15%0.55%生效起至今

汇安量化优选C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-3.18%0.63%-1.72%0.29%-1.46%0.34%

过去三个月-1.03%0.45%-0.49%0.45%-0.54%0.00%

过去六个月-11.64%1.22%2.22%0.53%-13.86%0.69%

过去一年-34.60%1.28%-3.78%0.52%-30.82%0.76%

过去三年-49.59%1.30%-16.70%0.63%-32.89%0.67%自基金合同

-11.20%1.26%11.45%0.71%-22.65%0.55%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，

2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金

管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

截至2024年6月30日，公司旗下管理63只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、

汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽

灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活

配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵

活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安

成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力

股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期

开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投

资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资

基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业

龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资

第9页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指

数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投

资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证

证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混

合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价

值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓

阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基

金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券

型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基

金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇

安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混

合型证券投资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有

期混合型证券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯

债债券型证券投资基金、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金、汇安远见成长混

合型证券投资基金、汇安品质优选混合型证券投资基金、汇安价值先锋混合型证券投资

基金、汇安裕泰纯债债券型证券投资基金、汇安裕盈纯债债券型证券投资基金、汇安中

证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、汇安均衡成长混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经策略量化组基金经

2023-验。曾任上海东方证券资产

柳预才理、本基金的基金经-11年

09-27管理有限公司量化投资部

理

研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基

第10页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。2

021年9月3日至2023年6月1

9日，任汇安成长优选灵活

配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2023年

6月6日至今，任汇安多策略

灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月2

7日至今，任汇安沪深300指

数增强型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

上述任职日期、离职日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件

第11页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券

当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，A股市场延续了过去两年的弱势，在报告期内整体表现不佳。不同

市值之间的上市公司，结构化差异巨大：代表高股息的中证红利指数上涨7.75%，代表大市值的上证50指数上涨2.95%，而中小市值的代表指数中证2000下跌幅度为23.3%。监管推出了新“国九条”，旨在进一步防范风险，推动资本市场的高质量发展，并就市场关注的问题有针对性地完善了制度。但对于可能带来短期阵痛的强监管，市场的反馈趋于非理性，放大了其中的悲观预期，导致上半年中，大部分时段内市值因子几乎主导了市场的股价波动，而伴随着全市场的交投活跃度和市场风险偏好的下降，传统的基本面投资和景气投资都面临着挑战，整个A股市场的生态也在悄然发生变化。

纵观海内外资本市场的历史，无论是市场风险偏好的变化，抑或是风格的切换，都恰如钟摆的运动。虽然摆动的周期不同，幅度不同，但绝大部分时间会围绕着均衡状态波动（这也意味着不会恰好处在均衡位置）的特征是大同小异的。作为基金管理人，预判拐点的赔率和胜率都不够高，且会放大组合的波动，我们更倾向于准确把握当前的风格偏好并积极应对，在市场定价不合理时探寻相对合理和稳健的投资方式。在这样的市

第12页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

场环境下，风格稳定不漂移、持仓相对分散的定量化策略，能在一定程度上降低组合波动，系统性地捕捉市场上潜在但分散的机会。

报告期内A股市场结构化差异较大，而收缩的交投流动性加剧了这种差异的体现，引导着市场参与者的行为螺旋式地加剧这种差异。权益市场的弱势，或源于以下一些原因：首先，全球降息周期推迟，经济复苏较弱，高企的美债利率和强势的美元指数，导致海外资金出于避险仍然选择从新兴市场回流，泛科技和成长板块的估值承压；其次，在全球宏观经济增速中枢下移的大背景下，不同经济体、国家、区域之间的关系由携手共进转向存量博弈，全球地缘摩擦频发和局部冲突加剧，导致风险资产的补偿溢价不断抬升（即价格不断下跌）；再者，上半年颁布的新“国九条”，对于A股上市公司的公司治理建立了新的标准，旨在引导资本市场的高质量发展，建立健全投资者保护机制，引发了部分非理性投资者的误解和避险操作，导致部分小市值公司的下跌幅度较大；最后，拉动GDP发展的三驾马车（固定资产投资、内需消费、出口）的结构发生了较大改变。地产新开工数据和竣工数据仍在低位震荡，作为宏观经济重要支柱的固定资产投资相对较弱，宏观经济复苏任重而道远。

在这样复杂多变的环境下，本管理人坚持采用定量化的投资方式，在有效控制风险的前提上，努力地平衡投资逻辑的有效性、稳定性、时效性与市场风格的切换，希望为投资者带来更好的持有体验。本管理人也将不断完善投资框架，以公司的内生增长和资产质量为准绳，更多地从全市场范围内精选优质标的，控制风险，系统性地捕捉定价偏差，提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安量化优选A基金份额净值为0.9330元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.44%，同期业绩比较基准收益率为2.22%；截至报告期末汇安量化优选C基金份额净值为0.8880元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.64%，同期业绩比较基准收益率为2.22%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

综合宏观经济运行情况，行业发展趋势和个股盈利预测各个维度，中长期可关注以下几个方面：首先，具备避险性质、竞争格局稳定、与国际地缘风险免疫、现金流充裕且稳定的优质上市公司，比如公用事业，银行，交通运输等板块的央国企。在宏观经济增长面临压力的大环境下，这些上市公司担负着更多的社会责任和经济发展重任，是国民经济的压舱石，具备较强的盈利韧性。其次，美国经济复苏不及预期，降息预期概率提升，各国央行出于避险或抗通胀的需求持续购进黄金。由于“金银天然不是货币，但货币天然是金银”，作为全球去美元化进程的一部分，黄金对美元的替代使得其价格具有较大支撑。在全球地缘纷争此起彼伏的大背景下，配置的需求对贵金属板块的供需紧

第13页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

平衡仍有不小的影响，该板块的上市公司业绩具有持续改善的驱动力。第三，以低空经济、人工智能为代表的新质生产力，受益于科技创新与政策驱动的双轮驱动，有望成为经济增长的新动能。随着相应板块的高质量发展和资本开支提速，中国制造向中国智造的产业升级过程中，相应产业链上下游的公司，业绩有望持续改善。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至2024年4月8日，本基金连续超过六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。自2024年4月9日起至2024年5月20日，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。自2024年5月21日起至本报告期末，本基金连续超过二十个工作日基金资产净值低于五千万元。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第14页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--汇安基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇安基金管理有限责任公司编制和披露的本基金2024年中期报告

中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11159651.1136524684.83

结算备付金91620.77167156.12

存出保证金10324.559343.33

交易性金融资产6.4.7.21754950.8018536658.75

其中：股票投资1754950.8018536658.75

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

第15页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

应收清算款6886.12-

应收股利--

应收申购款780.00100.00

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计3024213.3555237943.03本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款8650.2135416835.89

应付管理人报酬2984.3539216.81

应付托管费497.396536.13

应付销售服务费21.313531.96

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.625195.69214141.79

负债合计37348.9535680262.58

净资产：

实收基金6.4.7.73340174.8819437739.65

未分配利润6.4.7.8-353310.48119940.80

净资产合计2986864.4019557680.45

负债和净资产总计3024213.3555237943.03

第16页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额3340174.88份，其中汇安量化优选A基金份额净值0.9330元，份额总额459372.09份；汇安量化优选C基金份额净值0.8880元，份额总额2880802.79份。

6.2利润表

会计主体：汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入-1575051.698015999.22

1.利息收入96252.276640.77

其中：存款利息收入6.4.7.996252.276640.77

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1649407.911888253.16

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-1668191.341742025.03

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-8642.40资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.1518783.43137585.73

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失6.4.7.16-22278.326119800.40

第17页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.17382.271304.89号填列）

减：二、营业总支出558097.24521996.93

1.管理人报酬6.4.10.2.1432026.93382000.13

2.托管费6.4.10.2.273113.2363666.63

3.销售服务费6.4.10.2.338979.3110993.18

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失--

7.税金及附加-0.12

8.其他费用6.4.7.1813977.7765336.87三、利润总额（亏损总额-2133148.937494002.29以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-2133148.937494002.29号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-2133148.937494002.29

6.3净资产变动表

会计主体：汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

第18页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

一、上期期末净资

19437739.65119940.8019557680.45

产

二、本期期初净资

19437739.65119940.8019557680.45

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-16097564.77-473251.28-16570816.05填列）

（一）、综合收益

--2133148.93-2133148.93总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-16097564.771659897.65-14437667.12产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款327126544.86-26861104.08300265440.78

2.基金赎回

-343224109.6328521001.73-314703107.90款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

3340174.88-353310.482986864.40

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

41507560.829441183.2750948744.09

产

二、本期期初净资

41507560.829441183.2750948744.09

产

三、本期增减变动

-3961069.636097212.552136142.92

额（减少以“-”号

第19页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

填列）

（一）、综合收益

-7494002.297494002.29总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-3961069.63-1396789.74-5357859.37产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款1172671.64375659.721548331.36

2.基金赎回

-5133741.27-1772449.46-6906190.73款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

37546491.1915538395.8253084887.01

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:刘强王嘉浩江士

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]63号《关于准予汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币231568828.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0467号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年7月26日正式生效，基金合同生

第20页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

效日的基金份额总额为231646455.66份基金份额，其中认购资金利息折合77627.21份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票

据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、

同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、

资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易

保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付、存出保证应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2024年8月29日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板

第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资

第21页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2024年

6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基

金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月

30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来

第22页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款1159651.11

等于：本金1159536.28

加：应计利息114.83

第23页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1159651.11

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1850508.47-1754950.80-95557.67

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1850508.47-1754950.80-95557.67

6.4.7.3衍生金融资产/负债无。

第24页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用13637.92

其中：交易所市场13637.92

银行间市场-

应付利息-

预提费用-审计费11557.77

合计25195.69

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 汇安量化优选A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(汇安量化优选A)

基金份额（份）账面金额

上年度末488663.20488663.20

本期申购18830.9318830.93

第25页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

本期赎回（以“-”号填列）-48122.04-48122.04

本期末459372.09459372.09

6.4.7.7.2 汇安量化优选C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(汇安量化优选C)

基金份额（份）账面金额

上年度末18949076.4518949076.45

本期申购327107713.93327107713.93

本期赎回（以“-”号填列）-343175987.59-343175987.59

本期末2880802.792880802.79

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 汇安量化优选A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(汇安量化优选A)

上年度末-82448.51108574.6426126.13

本期期初-82448.51108574.6426126.13

本期利润-49319.28-9883.42-59202.70本期基金份额交易产

9546.57-7245.582300.99

生的变动数

其中：基金申购款-5864.134747.41-1116.72

基金赎回款15410.70-11992.993417.71

本期已分配利润---

本期末-122221.2291445.64-30775.58

6.4.7.8.2 汇安量化优选C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第26页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

(汇安量化优选C)

上年度末-3993763.874087578.5493814.67

本期期初-3993763.874087578.5493814.67

本期利润-2061551.33-12394.90-2073946.23本期基金份额交易产

5174774.12-3517177.461657596.66

生的变动数

其中：基金申购款-99472137.1672612149.80-26859987.36

基金赎回款104646911.28-76129327.2628517584.02

本期已分配利润---

本期末-880541.08558006.18-322534.90

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入14596.00

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入81577.77

其他78.50

合计96252.27

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额39913021.40

减：卖出股票成本总额41509524.06

减：交易费用71688.68

买卖股票差价收入-1668191.34

第27页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

第28页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益18783.43

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计18783.43

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产-22278.32

——股票投资-22278.32

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

第29页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-22278.32

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入362.82

转换费收入19.45

合计382.27

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用11557.77

信息披露费-

证券出借违约金-

汇划手续费2420.00

合计13977.77

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

第30页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

汇安基金管理有限责任公司基金管理人、基金登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构何斌基金管理人的股东秦军基金管理人的股东郭小峰基金管理人的股东任建辉基金管理人的股东刘强基金管理人的股东郭兆强基金管理人的股东尹喜杰基金管理人的股东王福德基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2权证交易无。

6.4.10.1.3债券交易无。

6.4.10.1.4债券回购交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

第31页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费432026.93382000.13

其中：应支付销售机构的客户维护费84389.9510293.71

应支付基金管理人的净管理费347636.98371706.42

注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资

产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费73113.2363666.63

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值

0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称汇安量化优选A 汇安量化优选C 合计中国工商

0.00103.61103.61

银行股份

第32页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告有限公司汇安基金

管理有限0.001711.201711.20责任公司

合计0.001814.811814.81获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称汇安量化优选A 汇安量化优选C 合计中国工商

银行股份0.00262.05262.05有限公司汇安基金

管理有限0.001934.981934.98责任公司

合计0.002197.032197.03

注：于2024年4月8日前，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金管理有限责任公司，再由汇安基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.80% / 当年天数。

根据《汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公告》，自2024年4月8日起，对汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额实行销售服务费率优惠，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金管理有限责任公司，再由汇安基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.01% / 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

第33页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商

银行股份1159651.1114596.002914607.785059.05有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

第34页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委

员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。

第35页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年06月30日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2023年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度

第36页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于2024年06月30日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中

第37页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

06月30日资产货币资

1159651.11---1159651.11

金结算备

91620.77---91620.77

付金存出保

10324.55---10324.55

证金交易性

金融资---1754950.801754950.80产应收清

---6886.126886.12算款应收申

---780.00780.00购款资产总

1261596.43--1762616.923024213.35

计负债应付赎

---8650.218650.21回款

第38页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告应付管

理人报---2984.352984.35酬应付托

---497.39497.39管费应付销

售服务---21.3121.31费其他负

---25195.6925195.69债负债总

---37348.9537348.95计利率敏

感度缺1261596.43--1725267.972986864.40口上年度末

2023年1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

36524684.83---36524684.83

金结算备

167156.12---167156.12

付金存出保

9343.33---9343.33

证金交易性

金融资---18536658.7518536658.75产应收申

---100.00100.00购款

第39页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告资产总

36701184.28--18536758.7555237943.03

计负债应付赎

---35416835.8935416835.89回款应付管

理人报---39216.8139216.81酬应付托

---6536.136536.13管费应付销

售服务---3531.963531.96费其他负

---214141.79214141.79债负债总

---35680262.5835680262.58计利率敏

感度缺36701184.28---17143503.8319557680.45口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2024年06月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

第40页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或

监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

1754950.8058.7618536658.7594.78

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资

衍生金融资产----

第41页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

－权证投资

其他----

合计1754950.8058.7618536658.7594.78

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

沪深300指数上升5%72821.76596719.70

沪深300指数下降5%-72821.76-596719.70

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次1754950.8018536658.75

第二层次--

第三层次--

合计1754950.8018536658.75

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

第42页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资1754950.8058.03

其中：股票1754950.8058.03

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

第43页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

7银行存款和结算备付金合计1251271.8841.38

8其他各项资产17990.670.59

9合计3024213.35100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 8743.00 0.29

B 采矿业 173454.00 5.81

C 制造业 800010.80 26.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 181769.00 6.09

E 建筑业 58746.00 1.97

F 批发和零售业 98107.00 3.28

G 交通运输、仓储和邮政业 309472.00 10.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 53097.00 1.78

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14154.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 4160.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 5820.00 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 47418.00 1.59

S 综合 - -

合计1754950.8058.76

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

第44页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1002884凌霄泵业360069120.002.31

2603706东方环宇470068855.002.31

3600985淮北矿业390065286.002.19

4603967中创物流650060450.002.02

5600012皖通高速410057277.001.92

6601369陕鼓动力700056140.001.88

7600971恒源煤电460054924.001.84

8300718长盛轴承390053898.001.80

9601088中国神华120053244.001.78

10600987航民股份750052950.001.77

11600461洪城环境450052110.001.74

12601598中国外运920051796.001.73

13605050福然德580051098.001.71

14603589口子窖130050947.001.71

15002533金杯电工500049750.001.67

16603128华贸物流840048468.001.62

17002091江苏国泰710048351.001.62

18600997开滦股份690047334.001.58

19002315焦点科技170045832.001.53

20603816顾家家居140045206.001.51

21600710苏美达530043195.001.45

22601928凤凰传媒380041648.001.39

23600741华域汽车250040950.001.37

24601390中国中铁590038468.001.29

25603053成都燃气360034776.001.16

26000429粤高速Ａ330034353.001.15

第45页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

27000333美的集团50032250.001.08

28600900长江电力90026028.000.87

29600887伊利股份80020672.000.69

30002304洋河股份20016148.000.54

31000906浙商中拓210014154.000.47

32600598北大荒7008743.000.29

33688601力芯微2008738.000.29

34601668中国建筑16008496.000.28

35300820英杰电气2007868.000.26

36688253英诺特2007622.000.26

37300545联得装备3007365.000.25

38301383天键股份2807313.600.24

39688252天德钰5007265.000.24

40605319无锡振华4007080.000.24

41300566激智科技5006995.000.23

42300985致远新能4206728.400.23

43002536飞龙股份7006664.000.22

44300375鹏翎股份17006579.000.22

45688028沃尔德4006572.000.22

45600262北方股份4006572.000.22

47300783三只松鼠3006561.000.22

48300441鲍斯股份11006523.000.22

49301149隆华新材7006468.000.22

50300978东箭科技7006461.000.22

51601133柏诚股份6006414.000.21

52002282博深股份10006390.000.21

53301298东利机械5006375.000.21

54603035常熟汽饰5006340.000.21

55603158腾龙股份9006336.000.21

56300707威唐工业5006190.000.21

57301011华立科技4006164.000.21

第46页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

58003025思进智能5006155.000.21

59600618氯碱化工7006146.000.21

60301056森赫股份8006136.000.21

61688678福立旺5606064.800.20

62002053云南能投5006045.000.20

63301032新柴股份9006039.000.20

64000548湖南投资15006030.000.20

65300926博俊科技3006006.000.20

66300140节能环境10005970.000.20

67300652雷迪克3005949.000.20

68000030富奥股份12005892.000.20

69603089正裕工业7005852.000.20

70300815玉禾田5005820.000.19

71603048浙江黎明4005808.000.19

72002301齐心集团12005796.000.19

73603230内蒙新华5005770.000.19

74600215派斯林8005704.000.19

75301122采纳股份3005649.000.19

76002768国恩股份3005610.000.19

77605128上海沿浦2005578.000.19

78001209洪兴股份4005520.000.18

79601886江河集团11005368.000.18

80605488福莱新材4005200.000.17

81688533上声电子2005174.000.17

82603150万朗磁塑2005008.000.17

83603909建发合诚5004160.000.14

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金

第47页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告号资产净值比

例(%)

1600985淮北矿业453197.002.32

2600997开滦股份423726.002.17

3600461洪城环境415603.002.13

4002884凌霄泵业400642.002.05

5601928凤凰传媒398632.002.04

6600012皖通高速398284.002.04

7600710苏美达386039.001.97

8601598中国外运385337.001.97

9601369陕鼓动力384343.001.97

10600987航民股份384105.001.96

11601019山东出版373067.001.91

12002327富安娜373000.001.91

13601898中煤能源372228.001.90

14600820隧道股份368072.001.88

15600502安徽建工357913.001.83

16002088鲁阳节能350472.001.79

17600057厦门象屿349159.001.79

18002533金杯电工346799.001.77

19000906浙商中拓342094.001.75

20603855华荣股份339944.001.74

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1002443金洲管道594758.003.04

2000404长虹华意587646.003.00

第48页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

3603878武进不锈508704.002.60

4002533金杯电工506442.002.59

5603855华荣股份465982.002.38

6601019山东出版438177.002.24

7600979广安爱众437816.002.24

8601369陕鼓动力428342.162.19

9002911佛燃能源424553.002.17

10002327富安娜421716.002.16

11600710苏美达418581.002.14

12600820隧道股份418074.002.14

13002088鲁阳节能414258.002.12

14605167利柏特408597.002.09

15601928凤凰传媒405821.002.07

16002083孚日股份404282.002.07

17603408建霖家居398795.002.04

18600997开滦股份398277.002.04

19600461洪城环境393943.002.01

20002884凌霄泵业389675.001.99

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额24750094.43

卖出股票收入（成交）总额39913021.40

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第49页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，在本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金10324.55

2应收清算款6886.12

3应收股利-

4应收利息-

第50页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

5应收申购款780.00

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计17990.67

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)汇安

量化1104176.110.000.00%459372.09100.00%

优选A汇安

量化4246794.350.000.00%2880802.79100.00%

优选C

合计5116536.550.000.00%3340174.88100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

第51页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例汇安量化优

96.360.0210%

选A基金管理人所有从业人员持汇安量化优

有本基金97.290.0034%

选C

合计193.650.0058%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资汇安量化优选A 0

和研究部门负责人持有本开放式汇安量化优选C 0基金合计0

汇安量化优选A 0本基金基金经理持有本开放式基

汇安量化优选C 0金合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份

汇安量化优选A 汇安量化优选C

基金合同生效日(2018年07月26

41774356.67189872098.99日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额488663.2018949076.45

本报告期基金总申购份额18830.93327107713.93

减：本报告期基金总赎回份额48122.04343175987.59

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额459372.092880802.79

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10重大事件揭示

第52页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

10.1基金份额持有人大会决议

本基金在报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金在报告期内基金投资策略没有改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日（2018年7月26日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普

通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量

东北264663115.83100.047584.11100.0-

第53页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

证券0%0%国金

2-----

证券海通

2-----

证券

注：选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

1、综合实力较强、市场信誉良好；

2、财务状况良好，经营状况稳健；

3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特

定要求提供定制研究报告；能够积极进行业务交流，定期进行观点交流和路演；能够提供实地调研等多种类型的研究服务；

5、具有佣金费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密。

（2）选择程序

1、本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

2、本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。

（3）交易单元变更情况本基金本报告期内无交易单元变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商名债券回成交金债券成成交金成交金权证成成交金基金成称购成交额交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例东北证

--------券国金证

--------券

第54页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告海通证

--------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇安量化优选灵活配置混合

1型证券投资基金2023年第4规定报刊和/或公司网站2024-01-20

季度报告汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已

2规定报刊和/或公司网站2024-01-26

过期身份证件及其他身份基本信息的公告汇安量化优选灵活配置混合

3型证券投资基金2023年年度规定报刊和/或公司网站2024-03-30

报告汇安基金管理有限责任公司

4关于旗下部分基金实施销售规定报刊和/或公司网站2024-04-03

服务费率优惠的公告汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停代销渠

5规定报刊和/或公司网站2024-04-09道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告汇安量化优选灵活配置混合6型证券投资基金（2024年第1规定报刊和/或公司网站2024-04-19号）招募说明书（更新）汇安量化优选灵活配置混合

7型证券投资基金基金产品资规定报刊和/或公司网站2024-04-19

料概要（更新）汇安量化优选灵活配置混合

8型证券投资基金2024年第1规定报刊和/或公司网站2024-04-20

季度报告汇安基金管理有限责任公司

9规定报刊和/或公司网站2024-05-22

关于提高汇安量化优选灵活

第55页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告汇安量化优选灵活配置混合

10型证券投资基金基金产品资规定报刊和/或公司网站2024-06-19

料概要（更新）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号超过20%别的时间区间

20240409-1089443210894432

1--0.00%

202405209.459.45

机20240409-1634164916341649

2--0.00%

构202405204.174.17

20240101-154352715435274.

3--0.00%

202404084.7575

个20240521-1321180.1321180.

1--39.55%

人202406303030产品特有风险

本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会批准汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

第56页，共57页汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

（2）《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层