东方量化成长灵活配置混合型证券投资基

金

2025年年度报告

2025年12月31日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026年3月31日东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。

第2页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17

§6审计报告...............................................17

6.1审计报告基本信息..........................................17

6.2审计报告的基本内容.........................................17

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................54

第3页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

8.1期末基金资产组合情况........................................54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................72

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................75

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............76

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........76

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........76

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............76

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................76

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................76

8.12投资组合报告附注.........................................76

§9基金份额持有人信息..........................................77

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................77

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................78

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................78

§10开放式基金份额变动.........................................78

§11重大事件揭示............................................79

11.1基金份额持有人大会决议......................................79

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................79

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................79

11.4基金投资策略的改变........................................79

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................79

11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................79

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................80

11.8其他重大事件...........................................84

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................88

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................88

§13备查文件目录............................................89

13.1备查文件目录...........................................89

13.2存放地点.............................................89

13.3查阅方式.............................................89

第4页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方量化成长灵活配置混合基金主代码005616前端交易代码005616基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年3月21日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份63056094.37份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交

005616020126

易代码报告期末下属分级

57994126.78份5061967.59份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市

场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进行优化配置和动态调整。

业绩比较基准中证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李景岩王小飞信息披露

联系电话010-66295888021-60637103负责人

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话010-66578578或400-628-5888021-60637228

传真010-66578700021-60635778

注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4北京市西城区金融大街25号层

第5页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告办公地址北京市丰台区金泽路161号院1北京市西城区闹市口大街1号院号楼远洋锐中心26层1号楼邮政编码100073100033法定代表人崔伟张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.orient-fund.com址基金年度报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特会计师事务所北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层殊普通合伙）北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中注册登记机构东方基金管理股份有限公司心26层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年11月

24日(基金

3.1.2025年2024年2023年合同生效

1期日)-2023年

间数12月31日据和东方量化成东方量化成东方量化成东方量化成东方量化成东方量化成指标长灵活配置长灵活配置长灵活配置长灵活配置长灵活配置长灵活配置

混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C本期

已实299538784549797.-68986467-151088318486216.-101920.88

现收.1770.85.9801益

本期265936343684219.-66839895-394954318921025.-15142.26

利润.2369.53.8786加权平均基金

0.47840.6428-0.8544-0.39010.2704-0.0031

份额本期利润本期

32.81%32.91%-81.59%-28.09%19.38%-0.20%

加权

第6页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告平均净值利润率本期基金份额

41.08%40.38%3.17%2.66%13.43%-0.23%

净值增长率

3.1.

2期

末数2025年末2024年末2023年末据和指标期末

可供391340216257919.8109982.92887493.51689186.4728766.4

分配.0290199420利润期末可供分配

0.67481.23630.18710.59300.15060.5517

基金份额利润期末

基金971281471131988751463869.7756987.39488173413300099.资产.80.495475.2202净值期末基金

1.67482.23631.18711.59301.15061.5517

份额净值

3.1.

3累

计期2025年末2024年末2023年末末指标基金份额累计

124.43%43.79%59.08%2.42%54.19%-0.23%

净值增长率

第7页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润

的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方量化成长灵活配置混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月2.89%1.12%3.40%1.13%-0.51%-0.01%

过去六个月18.75%1.05%17.44%1.09%1.31%-0.04%

过去一年41.08%1.43%34.54%1.50%6.54%-0.07%

过去三年65.11%1.64%24.96%1.63%40.15%0.01%

过去五年59.47%1.47%21.13%1.34%38.34%0.13%自基金合同生效

124.43%1.40%29.20%1.20%95.23%0.20%

起至今

东方量化成长灵活配置混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月2.76%1.12%3.40%1.13%-0.64%-0.01%

过去六个月18.45%1.05%17.44%1.09%1.01%-0.04%

过去一年40.38%1.43%34.54%1.50%5.84%-0.07%自基金合同生效

43.79%1.87%27.54%1.92%16.25%-0.05%

起至今

第8页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

东方量化成长灵活配置混合 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计

2025年-----

2024年-----

124369164.132011767.

2023年3.94007642603.03-

8689

124369164.132011767.

合计3.94007642603.03-

8689

第10页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。

截至2025年12月31日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；

海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；

海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；

海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。

截止2025年12月31日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证

券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联

网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、

东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资

基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方

龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证

券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方

睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债

添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、

东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思

路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放

债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型

证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻

选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配

置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证

券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债

债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券

投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债

第11页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持

有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证

券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方

创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航

混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、

东方匠心优选混合型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证

券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦

合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金、东方

中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基

金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合型证券投资基金、东方养老目标日期2040

三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方中证 A500 指数增强型证券投资基金、东方中证红利低波动100指数型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期

中国人民大学金融专业硕士，10年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟本基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部

产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助

理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基

金基金经理助理、东方核心动力混合型证

券投资基金基金经理助理、东方量化成长王怀本基金基2022年5灵活配置混合型证券投资基金基金经理助

-10年勋金经理月17日理、东方量化多策略混合型证券投资基金

基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券

投资基金基金经理助理，现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、东方沪深300指数增强型证券投

资基金基金经理、东方中证 A500 指数增强

型证券投资基金基金经理、东方中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。

本基金基2018年82025年3量化投资部总经理，华威大学经济与国际盛泽10年金经理、月13日月12日金融经济学硕士，10年证券从业经历。曾

第12页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告量化投资任德邦基金管理有限公司投资研究部研究

部总经理员、基金经理助理职位。2018年7月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理、资产配置部总经理，东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型

证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配

置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券

投资基金基金经理、东方量化多策略混合

型证券投资基金基金经理，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经

理、东方沪深300指数增强型证券投资基

金基金经理、东方中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易

第13页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情

况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定

对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口

（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对

同向交易价差进行 T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。

2025年小市值表现较好，产品收益也受益于基准指数中证2000的良好表现。从超额收益来看，产品本期总体超额收益为正，超额收益主要由上半年贡献，下半年超额收益相对较少，尤其其中7月初至8月中旬之间呈现回撤。

未来在产品的配置方向上，将延续一直以来的严格纪律，保持在各个行业上的均衡配置，在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离，谨慎暴露风格，控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下，最大化利用好模型给出的信号进行选股。

第14页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日本基金 A类净值增长率为 41.08%，业绩比较基准

收益率为 34.54%，高于业绩比较基准 6.54%；本基金 C 类净值增长率为 40.38%，业绩比较基准收益率为34.54%，高于业绩比较基准5.84%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025年，国内宏观经济运行总体平稳，增长韧性逐步显现，内需在政策支持与预期改善带动

下温和修复，产业结构调整持续推进，新动能贡献度有所提升，流动性环境保持合理充裕。展望后续，2026年两会释放继续稳增长、稳就业并“努力争取更好结果”的政策信号，提出经济增长

4.5%—5%的预期目标，有望进一步巩固市场对基本面企稳向好的预期，为经济运行与资本市场提

供更为友好的宏观环境。资本市场风险偏好或有望在波动中温和修复，预计政策支持与景气改善预期相对明确的领域或更易获得资金青睐，结构性机会仍值得关注。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和不定期监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：

（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基

金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。

（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升

员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：

本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），估值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运

第15页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。

2.运营部

*自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。

*征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。

*根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托

管行协商一致后，对相应产品进行估值。

*负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。

*负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。

3.投研部门

根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。

4.合规法务部、风险管理部

在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

第16页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2602436号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人我们审计了后附的东方量化成长灵活配置混合型证券投资基

金(以下简称“该基金”)财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操

第17页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

作的规定编制，公允反映了该基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立形成审计意见的基础性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-该基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金

2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注

7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发

布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务管理层和治理层对财务报表的责报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于注册会计师对财务报表审计的责舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影任响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

第18页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名龚凯刘莹会计师事务所的地址北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层审计报告日期2026年3月30日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2025年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年12月31日2024年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.13416989.306989954.01

结算备付金3036488.171913819.23

存出保证金33573.1621833.32

交易性金融资产7.4.7.2107605194.7757363193.95

其中：股票投资101347476.4253431312.99

基金投资--

债券投资6257718.353931880.96

第19页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款94608.5979120.81

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计114186853.9966367921.32本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年12月31日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款4001764.40-139.43

应付清算款159.082629253.10

应付赎回款1313853.714200957.20

应付管理人报酬111964.9868324.38

应付托管费18660.8511387.38

应付销售服务费5001.023811.86

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.7287414.66233469.54

负债合计5738818.707147064.03

净资产：

实收基金7.4.7.863056094.3748223380.39

其他综合收益--

未分配利润7.4.7.945391940.9210997476.90

净资产合计108448035.2959220857.29

负债和净资产总计114186853.9966367921.32

注： 报告截止日 2025 年 12 月 31 日，东方量化成长灵活配置混合 A基金份额净值 1.6748 元，基金份额总额 57994126.78 份；东方量化成长灵活配置混合 C基金份额净值 2.2363 元，基金份额

第20页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

总额5061967.59份。东方量化成长灵活配置混合份额总额合计为63056094.37份。

7.2利润表

会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年12月31日12月31日

一、营业总收入31803042.70-69200775.81

1.利息收入38644.6360735.74

其中：存款利息收入7.4.7.1038644.6360634.08

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入-101.662.投资收益（损失以“-”

35623754.31-70729422.54

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.1134179293.99-71868041.42

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.1268406.60153831.57资产支持证券投

7.4.7.13--

资收益

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15750187.52226267.66

股利收益7.4.7.16625866.20758519.65以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.17-4225821.95-292087.57失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.18366465.711759998.56号填列）

减：二、营业总支出1525188.781588663.59

1．管理人报酬7.4.10.2.11099143.131150648.68

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.2183190.64191774.74

3．销售服务费7.4.10.2.355646.9769881.09

第21页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

4．投资顾问费--

5．利息支出37522.1323078.31

其中：卖出回购金融资产

37522.1323078.31

支出

6．信用减值损失7.4.7.19--

7．税金及附加2702.16815.77

8．其他费用7.4.7.20146983.75152465.00三、利润总额（亏损总

30277853.92-70789439.40额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以

30277853.92-70789439.40“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额30277853.92-70789439.40

7.3净资产变动表

会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

48223380.39-10997476.9059220857.29

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

48223380.39-10997476.9059220857.29

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”14832713.98-34394464.0249227178.00号填列）

（一）、综合收益

--30277853.9230277853.92总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数14832713.98-4116610.1018949324.08

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申91293542.68-54648338.51145941881.19

第22页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告购款

2.基金赎

-76460828.70--50531728.41-126992557.11回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

63056094.37-45391940.92108448035.29

资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

351763880.42-56417952.82408181833.24

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

351763880.42-56417952.82408181833.24

资产

三、本期增减变-303540500.0

动额（减少以“-”--45420475.92-348960975.95号填列）3

（一）、综合收益

---70789439.40-70789439.40总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-303540500.0

净资产变动数-25368963.48-278171536.55

（净资产减少以3“-”号填列）

其中：1.基金申

178215023.74-39291196.38217506220.12

购款

2.基金赎-481755523.7

--13922232.90-495677756.67回款7

（三）、本期向基

金份额持有人分----配利润产生的净

第23页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

48223380.39-10997476.9059220857.29

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2016年6月24日中

国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1419号），2017年8月22日中国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1557号）和《关于东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2018]644号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2018年2月5日至2018年3月16日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集694130731.06元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第01300010号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年3月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

694463618.20份基金单位，其中认购资金利息折合332887.14份基金单位。本基金基金管理

人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金自 2023 年 11 月 24 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/

申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码，

第24页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2023年11月23日发布的《关于东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准并修改《基金合同》等法律文件的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括

国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、

资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协

会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4

所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自2025年1月1日至2025年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第25页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

本基金根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。本基金无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2)金融工具的后续计量

初始确认后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

初始确认后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

第26页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(4)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

第27页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现

第28页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处

置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支持证券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价

值变动(包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所产生的折算差额)形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

管理人报酬、托管费和销售服务费(若有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配

比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的各类基金份额的基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红

第29页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后任一类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额

类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份

额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券

交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种

(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

第30页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文

《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》

及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收

第31页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2025年12月31日2024年12月31日

活期存款3416989.306989954.01

等于：本金3416504.446989311.34

加：应计利息484.86642.67

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计3416989.306989954.01

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票105668075.03-101347476.42-4320598.61

贵金属投资-金交所----黄金合约

第32页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

交易所市场6200434.0055978.356257718.351306.00

债券银行间市场----

合计6200434.0055978.356257718.351306.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计111868509.0355978.35107605194.77-4319292.61上年度末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票53528570.65-53431312.99-97257.66

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场3903203.0024890.963931880.963787.00

债券银行间市场----

合计3903203.0024890.963931880.963787.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计57431773.6524890.9657363193.95-93470.66

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2025年12月31日2024年12月31日

第33页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费810.774002.93

应付证券出借违约金--

应付交易费用169603.89105466.61

其中：交易所市场169603.89105466.61

银行间市场--

应付利息--

预提费用117000.00124000.00

合计287414.66233469.54

7.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

东方量化成长灵活配置混合 A本期项目2025年1月1日至2025年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末43353886.6343353886.63

本期申购64790327.1364790327.13

本期赎回（以“-”号填列）-50150086.98-50150086.98

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末57994126.7857994126.78

东方量化成长灵活配置混合 C本期项目2025年1月1日至2025年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末4869493.764869493.76

本期申购26503215.5526503215.55

本期赎回（以“-”号填列）-26310741.72-26310741.72

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末5061967.595061967.59

注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。

7.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

东方量化成长灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末21370088.25-13260105.348109982.91

加：会计政策变更---

第34页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

前期差错更正---

其他---

本期期初21370088.25-13260105.348109982.91

本期利润29953878.17-3360243.9426593634.23本期基金份额交易产

7171730.20-2741326.324430403.88

生的变动数

其中：基金申购款46998430.31-17914271.9429084158.37

基金赎回款-39826700.1115172945.62-24653754.49

本期已分配利润---

本期末58495696.62-19361675.6039134021.02

东方量化成长灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末4238089.97-1350595.982887493.99

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初4238089.97-1350595.982887493.99

本期利润4549797.70-865578.013684219.69本期基金份额交易产

-936389.52622595.74-313793.78生的变动数

其中：基金申购款31877559.61-6313379.4725564180.14

基金赎回款-32813949.136935975.21-25877973.92

本期已分配利润---

本期末7851498.15-1593578.256257919.90

7.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年日12月31日

活期存款利息收入16609.3623511.92

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入21955.7034577.93

其他79.572544.23

合计38644.6360634.08

7.4.7.11股票投资收益

7.4.7.11.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月日31日

股票投资收益——买卖34179293.99-71868041.42

第35页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计34179293.99-71868041.42

7.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12日月31日卖出股票成交总

676994282.201770332103.99

额

减：卖出股票成本

641781164.081839220701.36

总额

减：交易费用1033824.132979444.05买卖股票差价收

34179293.99-71868041.42

入

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月31日日

债券投资收益——利

69518.60103400.85

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债-1112.0050430.72券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计68406.60153831.57

第36页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月日31日卖出债券（债转股及债

5662169.7030244494.30券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本5600651.0029862550.28总额

减：应计利息总额62630.70331513.30

减：交易费用--

买卖债券差价收入-1112.0050430.72

7.4.7.13资产支持证券投资收益

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12

31日月31日

股指期货投资收益750187.52226267.66

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12月

31日31日

股票投资产生的股利

625866.20758519.65

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

第37页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

合计625866.20758519.65

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产-4225821.95-292087.57

股票投资-4223340.95-262936.85

债券投资-2481.00-29150.72

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计-4225821.95-292087.57

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024

31日年12月31日

基金赎回费收入340897.011698144.74

基金转换费收入25568.7061853.82

合计366465.711759998.56

7.4.7.19信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年12月31月31日日

审计费用28000.0035000.00

信息披露费80000.0080000.00

证券出借违约金--

银行费用1783.75265.00

账户维护费37200.0037200.00

合计146983.75152465.00

第38页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司本基金托管人、销售机构

东北证券股份有限公司本基金管理人股东、销售机构渤海国际信托股份有限公司本基金管理人股东河北国控资本管理有限公司本基金管理人股东海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有本基金管理人股东限合伙）海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有本基金管理人股东限合伙）海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有本基金管理人股东限合伙）东方汇智资产管理有限公司本基金管理人全资子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年12月31

2024年1月1日至2024年12月31日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）东北证券股份有限

350244478.6825.55271579927.778.27

公司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年

2024年1月1日至2024年12月31日

12月31日

第39页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额

成交总额的比例（%）比例（%）东北证券股份有限

3397292.0025.175702171.0013.63

公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年12月31

2024年1月1日至2024年12月31日

日关联方名称占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）东北证券股份有限

38300000.0061.582900000.008.60

公司

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）东北证券股份有

156173.9125.7156973.1533.59

限公司上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）东北证券股份有

242794.2212.8912584.6111.93

限公司

注：*上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

*根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研

究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。

第40页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

2024年7月1日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研

究成果和市场信息服务。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费1099143.131150648.68

其中：应支付销售机构的客户维护

403862.04295752.99

费

应支付基金管理人的净管理费695281.09854895.69

注：*计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费183190.64191774.74

注：*计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

第41页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方量化成长灵活配东方量化成长灵活配合计

置混合 A 置混合 C东方基金管理股份有限公

-306.92306.92司

合计-306.92306.92上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方量化成长灵活配东方量化成长灵活配合计

置混合 A 置混合 C东方基金管理股份有限公

-5424.995424.99司

合计-5424.995424.99

注：* 本基金 A类基金份额不收取销售服务费；

本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

* 本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

第42页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年12月

关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股

3416989.3016609.366989954.0123511.92

份有限公司

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价

股）

2025

新股海安年11

0012336个月流通48.0057.16783744.004458.48-

集团月18受限日

2025新股

中国

001280年116个月流通17.8957.644718426.1927148.44-

铀业月25受限

第43页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告日

2025新股

瑞立

001285年9月6个月流通42.2856.11311310.681739.41-

科密

23日受限

2025

新股双欣年12

0013696个月流通6.8515.661921315.203006.72-

材料月23受限日

2025

新股誉帆年12

0013966个月流通22.2940.76541203.662201.04-

科技月23受限日

2025

新股天溯年12

3014496个月流通36.8075.01682502.405100.68-

计量月16受限日

2025新股

云汉

301563年9月6个月流通27.00137.23982646.0013448.54-

芯城

23日受限

2025新股

建发

301584年9月6个月流通7.0526.803672587.359835.60-

致新

18日受限

2025

新股南网年11

3016386个月流通5.6917.174922799.488447.64-

数字月11受限日

2025新股

联合

301656年9月6个月流通12.4825.487779696.9619797.96-

动力

17日受限

2025

新股纳百年12

3016676个月流通22.6373.23932104.596810.39-

川月10受限日

2025

新股新广年12

3016876个月流通21.9367.75942061.426368.50-

益月24受限日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元期末复牌期末股票代股票停牌停牌复牌数量期末估值单开盘单估值总备注

码名称日期原因日期（股）成本总额价价额

001331胜通2025股价异46.31202650.942002672.009262.00-

第44页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告能源年12动年01月30月06日日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2025年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4001764.40元，于2026年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。

除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第45页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

第46页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年12月31日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：上述同业存单按主体评级列示。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。

此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变

动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市

第47页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年12月31日

资产

货币资金3416989.30---3416989.30

结算备付金3036488.17---3036488.17

存出保证金33573.16---33573.16

交易性金融资产-股

---101347476.42101347476.42票投资

交易性金融资产-基

-----金投资

交易性金融资产-债

6257718.35---6257718.35

券投资

交易性金融资产-资

-----产支持证券投资

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

应收股利-----

应收申购款---94608.5994608.59

递延所得税资产-----

其他资产-----

资产总计12744768.98--101442085.01114186853.99负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款4001764.40---4001764.40

应付清算款---159.08159.08

应付赎回款---1313853.711313853.71

应付管理人报酬---111964.98111964.98

应付托管费---18660.8518660.85

应付销售服务费---5001.025001.02

应付投资顾问费-----

应交税费-----

第48页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---287414.66287414.66

负债总计4001764.40--1737054.305738818.70

利率敏感度缺口8743004.58--99705030.71108448035.29上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金6989954.01---6989954.01

结算备付金1913819.23---1913819.23

存出保证金21833.32---21833.32

交易性金融资产-股

---53431312.9953431312.99票投资

交易性金融资产-基

-----金投资

交易性金融资产-债

3931880.96---3931880.96

券投资

交易性金融资产-资

-----产支持证券投资

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

应收股利-----

应收申购款---79120.8179120.81

递延所得税资产-----

其他资产-----

资产总计12857487.52--53510433.8066367921.32负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款-139.43----139.43

应付清算款---2629253.102629253.10

应付赎回款---4200957.204200957.20

应付管理人报酬---68324.3868324.38

应付托管费---11387.3811387.38

应付销售服务费---3811.863811.86

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---233469.54233469.54

负债总计-139.43--7147203.467147064.03

利率敏感度缺口12857626.95--46363230.3459220857.29

第49页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）

31日）

分析市场利率上调

-5326.00-5329.21

0.25%

市场利率下调

5326.005329.21

0.25%

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年12月31日2024年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

101347476.4293.4553431312.9990.22

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

6257718.355.773931880.966.64

产－债券投资

第50页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计107605194.7799.2257363193.9596.86

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动

Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者假设

股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）

31日）

分析沪深300指数上涨

4524810.253215946.63

5%

沪深300指数下跌

-4524810.25-3215946.63

5%

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第51页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年12月31日2024年12月31日

第一层次101229851.0253237560.99

第二层次6266980.354125632.96

第三层次108363.40-

合计107605194.7757363193.95

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-40397.9340397.93

转出第三层次---

当期利得或损失总额-67965.4767965.47

其中：计入损益的利得或损

-67965.4767965.47失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-108363.40108363.40期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-67965.4767965.47

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

第52页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-58683.0558683.05

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-81810.9781810.97

转出第三层次-187677.72187677.72

当期利得或损失总额-47183.7047183.70

其中：计入损益的利得或损

-47183.7047183.70失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

---

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之

价值技术名称范围/加权平均间的关系值平均价格亚

锁定期股票108363.40预期年化波动率29.38%-94.23%负相关式期权模型不可观察输入值上年度末公采用的估值项目

允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值

------

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第53页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资101347476.4288.76

其中：股票101347476.4288.76

2基金投资--

3固定收益投资6257718.355.48

其中：债券6257718.355.48

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计6453477.475.65

8其他各项资产128181.750.11

9合计114186853.99100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1044150.00 0.96

B 采矿业 284360.44 0.26

C 制造业 75048065.68 69.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业1371088.001.26

E 建筑业 599896.00 0.55

F 批发和零售业 4320213.14 3.98

G 交通运输、仓储和邮政业 742101.00 0.68

H 住宿和餐饮业 149841.00 0.14

I 信息传输、软件和信息技术服务

业9943163.729.17

J 金融业 - -

K 房地产业 2039378.00 1.88

L 租赁和商务服务业 1285814.00 1.19

第54页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

M 科学研究和技术服务业 2459703.56 2.27

N 水利、环境和公共设施管理业 729217.88 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 151998.00 0.14

P 教育 159952.00 0.15

Q 卫生和社会工作 174421.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 842484.00 0.78

S 综合 1629.00 0.00

合计101347476.4293.45

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 000570 苏常柴 A 190300 1058068.00 0.98

2600386北巴传媒167000733130.000.68

3002412汉森制药103800665358.000.61

4002546新联电子90600633294.000.58

5603319美湖股份17100625518.000.58

6300053航宇微30500580110.000.53

7688636智明达12778547409.520.50

8600429三元股份102000528360.000.49

9002322理工能科43800526038.000.49

10300680隆盛科技8900497243.000.46

11301005超捷股份3200496864.000.46

12301183东田微3200496288.000.46

13603183建研院113600489616.000.45

14002664信质集团19900476804.000.44

15688401路维光电9599468527.190.43

16603191望变电气31400465034.000.43

17300292吴通控股102300461373.000.43

18002565顺灏股份24700452751.000.42

19688066航天宏图13864451411.840.42

20002533金杯电工36000449280.000.41

21002782可立克24600446736.000.41

22002297博云新材36500436905.000.40

23301075多瑞医药7200429624.000.40

24002441众业达45300425820.000.39

25301086鸿富瀚3800425182.000.39

26603336宏辉果蔬49300422008.000.39

27301382蜂助手11700414648.000.38

28600792云煤能源106100411668.000.38

第55页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

29688275万润新能5415408291.000.38

30301326捷邦科技3700403892.000.37

31300101振芯科技14200403706.000.37

32600645中源协和16000403200.000.37

33301392汇成真空3100400024.000.37

34688526科前生物25500389130.000.36

35300415伊之密14800385688.000.36

36300980祥源新材11700381771.000.35

37002115三维通信29800379652.000.35

38603130云中马6700379555.000.35

39000530冰山冷热51500376980.000.35

40002943宇晶股份9500376200.000.35

41603399永杉锂业36200376118.000.35

42002083孚日股份31600376040.000.35

43688028沃尔德5799374267.460.35

44600266城建发展73200371124.000.34

45301419阿莱德10900369292.000.34

46300041回天新材33000365640.000.34

47001319铭科精技13300365351.000.34

48000534万泽股份16600365200.000.34

49688590新致软件19556364914.960.34

50300790宇瞳光学12200364902.000.34

51002386天原股份66600361638.000.33

52603328依顿电子32500356200.000.33

53000049德赛电池13200354816.000.33

54002334英威腾39300354486.000.33

55002970锐明技术7300354050.000.33

56300720海川智能10400352456.000.32

57300785值得买8000350560.000.32

58002865钧达股份6400349504.000.32

59300539横河精密8300348766.000.32

60300342天银机电10500347865.000.32

61688378奥来德12667345809.100.32

62300740水羊股份14400343296.000.32

63688478晶升股份9171343087.110.32

64603687大胜达35700340221.000.31

65002626金达威17200339012.000.31

66300352北信源55100337763.000.31

67688238和元生物50136333905.760.31

68300050世纪鼎利60200332906.000.31

69300242佳云科技66200331000.000.31

70002687乔治白68200328724.000.30

71002438江苏神通20600327540.000.30

第56页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

72688336三生国健5495327337.150.30

73002955鸿合科技10800326916.000.30

74002100天康生物44300326491.000.30

75003019宸展光电9700324756.000.30

76001208华菱线缆13500324540.000.30

77002345潮宏基25900323750.000.30

78001283豪鹏科技4600322000.000.30

79301201诚达药业7900321530.000.30

80300700岱勒新材26000321100.000.30

81603131上海沪工10600320650.000.30

82688601力芯微7445317082.550.29

83688007光峰科技16987315448.590.29

84688347华虹公司2916314548.920.29

85300375鹏翎股份59300311918.000.29

86000735罗牛山34300310072.000.29

87300095华伍股份25400307848.000.28

88688262国芯科技10135307597.250.28

89603122合富中国12600307440.000.28

90301263泰恩康10600307294.000.28

91600888新疆众和37500307125.000.28

92002285世联行107300305805.000.28

93002134天津普林11400305406.000.28

94688552航天南湖8392304797.440.28

95603286日盈电子4400304304.000.28

96688539高华科技6123303149.730.28

97688518联赢激光12463302726.270.28

98688285高铁电气34857302558.760.28

99688711宏微科技9514301879.220.28

100002445中南文化116000301600.000.28

101300963中洲特材14500301310.000.28

102300231银信科技28600301158.000.28

103301349信德新材6400300224.000.28

104301110青木科技4500297810.000.27

105300945曼卡龙18400297344.000.27

106301391卡莱特3500296975.000.27

107002250联化科技22000294360.000.27

108000058深赛格31200293280.000.27

109301125腾亚精工15900292242.000.27

110300048合康新能49000291550.000.27

111688261东微半导3553291381.530.27

112300075数字政通18900289926.000.27

113000417合百集团35600288360.000.27

114688179阿拉丁22977286982.730.26

第57页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

115002519银河电子43900284472.000.26

116300008天海防务36000284040.000.26

117300663科蓝软件16100284004.000.26

118600693东百集团15900283338.000.26

119301529福赛科技2500282750.000.26

120002491通鼎互联47100282600.000.26

121688233神工股份4030282220.900.26

122002965祥鑫科技6930281912.400.26

123002823凯中精密17500281050.000.26

124300189神农种业37700280488.000.26

125300499高澜股份9100279188.000.26

126600229城市传媒43900278326.000.26

127603115海星股份14800276908.000.26

128301327华宝新能4800276816.000.26

129000823超声电子20300275268.000.25

130688598金博股份9341274251.760.25

131300952恒辉安防6700273829.000.25

132688268华特气体4758273061.620.25

133301307美利信7800269724.000.25

134300148天舟文化61400269546.000.25

135688041海光信息1200269292.000.25

136002164宁波东力16800268968.000.25

137688525佰维存储2341268723.390.25

138300252金信诺18300267546.000.25

139688562航天软件11151266285.880.25

140688383新益昌3400266118.000.25

141002792通宇通讯6200264740.000.24

142300932三友联众21900262581.000.24

143000782恒申新材52500260400.000.24

144600748上实发展47900259618.000.24

145300903科翔股份13300256557.000.24

146688593新相微12671255700.780.24

147301093华兰股份5000255500.000.24

148600686金龙汽车14400255456.000.24

149300806斯迪克8300255142.000.24

150002899英派斯9300254541.000.23

151300291百纳千成33800253162.000.23

152300139晓程科技8300251988.000.23

153000819岳阳兴长15500251565.000.23

154002208合肥城建20300251314.000.23

155301082久盛电气14000250600.000.23

156605598上海港湾3600250128.000.23

157300560中富通15400248864.000.23

第58页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

158603280南方路机6600246840.000.23

159301096百诚医药4300245702.000.23

160002300太阳电缆26400242880.000.22

161601116三江购物17600242352.000.22

162300087荃银高科20700241776.000.22

163300134大富科技19200240000.000.22

164300435中泰股份10800239976.000.22

165301020密封科技10800238680.000.22

166301021英诺激光4900238385.000.22

167688720艾森股份3376237602.880.22

168300443金雷股份8440237417.200.22

169300569天能重工41300237062.000.22

170002383合众思壮18800236692.000.22

171002474榕基软件23700233682.000.22

172002956西麦食品8300233396.000.22

173605305中际联合5600233296.000.22

174600817宇通重工20300230811.000.21

175300219鸿利智汇31900229999.000.21

176301280珠城科技4300229018.000.21

177603187海容冷链14500227505.000.21

178688448磁谷科技4692227421.240.21

179301555惠柏新材6800227324.000.21

180300531优博讯12600227304.000.21

181003043华亚智能4900227213.000.21

182002350北京科锐27900227106.000.21

183300902国安达10900227047.000.21

184688199久日新材9612226554.840.21

185600714金瑞矿业18400225584.000.21

186688155先惠技术3699223604.550.21

187002374中锐股份62000223200.000.21

188688581安杰思3800222794.000.21

189301120新特电气12900222783.000.21

190301150中一科技5300222547.000.21

191002029七匹狼20000220600.000.20

192688228开普云1133220493.130.20

193301290东星医疗8700219849.000.20

194300286安科瑞9500219260.000.20

195603808歌力思25700218964.000.20

196688258卓易信息2855218607.350.20

197000586汇源通信16100217833.000.20

198301158德石股份9700216989.000.20

199301132满坤科技6500216450.000.20

200603367辰欣药业12400214768.000.20

第59页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

201600552凯盛科技17300214520.000.20

202301106骏成科技7200214344.000.20

203300365恒华科技33900214248.000.20

204301051信濠光电10900213640.000.20

205605208永茂泰15700213206.000.20

206300589江龙船艇11800212990.000.20

207300179四方达13900210168.000.19

208301518长华化学5900209863.000.19

209300513恒实科技22100209729.000.19

210301448开创电气4200209328.000.19

211600756浪潮软件11300208146.000.19

212688718唯赛勃15888207815.040.19

213600814杭州解百25600207360.000.19

214301007德迈仕5100206652.000.19

215301260格力博12000204600.000.19

216600278东方创业26900204440.000.19

217603289泰瑞机器20100203412.000.19

218688371菲沃泰10962202468.140.19

219688079美迪凯17881202412.920.19

220301117佳缘科技3800202350.000.19

221688255凯尔达5500201465.000.19

222002314南山控股70500200925.000.19

223600195中牧股份25500200685.000.19

224605555德昌股份10900199470.000.18

225300119瑞普生物10600198962.000.18

226002997瑞鹄模具5300198220.000.18

227300283温州宏丰26200197286.000.18

228688618三旺通信7358196164.280.18

229688410山外山13062195538.140.18

230301063海锅股份8000195280.000.18

231301136招标股份9600194496.000.18

232600572康恩贝43600194456.000.18

233000031大悦城68900194298.000.18

234300890翔丰华6500193700.000.18

235002075沙钢股份33400192050.000.18

236600103青山纸业45800191902.000.18

237688038中科通达10859191878.530.18

238688049炬芯科技3642191569.200.18

239603275众辰科技4200191436.000.18

240301360荣旗科技2700191430.000.18

241300648星云股份3700190846.000.18

242300838浙江力诺12500190625.000.18

243003041真爱美家3500190155.000.18

第60页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

244300681英搏尔7500187950.000.17

245002479富春环保38300187670.000.17

246002039黔源电力10300187151.000.17

247688109品茗科技1463185947.300.17

248605228神通科技12400185132.000.17

249002669康达新材12100183920.000.17

250002655共达电声14100182172.000.17

251688315诺禾致源13713182108.640.17

252001328登康口腔4600181608.000.17

253688209英集芯9030180058.200.17

254301031中熔电气1600179504.000.17

255301012扬电科技6700177215.000.16

256300072海新能科38500177100.000.16

257688719爱科赛博4010177041.500.16

258300916朗特智能5400177012.000.16

259688456有研粉材2250174825.000.16

260603380易德龙4600174800.000.16

261600262北方股份6700174401.000.16

262600212绿能慧充21600173880.000.16

263600020中原高速40700173382.000.16

264688138清溢光电6151173212.160.16

265300464星徽股份27300173082.000.16

266301153中科江南7000173040.000.16

267603859能科科技4100172405.000.16

268300278华昌达28200172020.000.16

269301381赛维时代8300170897.000.16

270600798宁波海运48500170720.000.16

271002279久其软件21300170187.000.16

272301228实朴检测4400169884.000.16

273300891惠云钛业19300169840.000.16

274301209联合化学1500169335.000.16

275002866传艺科技9400169294.000.16

276000899赣能股份17000168300.000.16

277300997欢乐家6400167360.000.15

278300619金银河3800166820.000.15

279001230劲旅环境7600165604.000.15

280301320豪江智能9700164609.000.15

281688247宣泰医药16948164395.600.15

282688392骄成超声1458163587.600.15

283688236春立医疗7110162676.800.15

284300086康芝药业13500162405.000.15

285688084晶品特装1949161377.200.15

286603615茶花股份6900161322.000.15

第61页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

287603931格林达5100161058.000.15

288002420毅昌科技20900160721.000.15

289688648中邮科技2604160041.840.15

290300673佩蒂股份8900159577.000.15

291688148芳源股份18176159403.520.15

292300043星辉娱乐28200159330.000.15

293301526国际复材22400156800.000.14

294002635安洁科技11300156618.000.14

295300991创益通3700156066.000.14

296603989艾华集团9300156054.000.14

297688579地纬智能14456155835.680.14

298300062中能电气18600154938.000.14

299688472阿特斯10378154735.980.14

300002728特一药业14200154070.000.14

301688030山石网科8434153245.780.14

302300639凯普生物28400152792.000.14

303600724宁波富达26400152064.000.14

304300736百邦科技9800151998.000.14

305300702天宇股份6400151040.000.14

306301230泓博医药5000149350.000.14

307688118普元信息5832148832.640.14

308688610埃科光电2400148344.000.14

309688219会通股份11940148294.800.14

310605128上海沿浦4000147440.000.14

311000576甘化科工14000147420.000.14

312002918蒙娜丽莎10300146569.000.14

313301073君亭酒店5600145936.000.13

314002238天威视讯17800144714.000.13

315688609九联科技14089143848.690.13

316603151邦基科技7900142358.000.13

317000526学大教育3600141192.000.13

318688799华纳药厂2937140094.900.13

319002640跨境通30600138618.000.13

320603629利通电子5200138580.000.13

321301107瑜欣电子4900138376.000.13

322688197首药控股3937136771.380.13

323300774倍杰特7100134900.000.12

324605258协和电子4300134461.000.12

325688225亚信安全6929134422.600.12

326688416恒烁股份2434134186.420.12

327603713密尔克卫2400133848.000.12

328600796钱江生化22000133320.000.12

329605580恒盛能源5900133104.000.12

第62页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

330300880迦南智能7500131850.000.12

331600235民丰特纸19200130560.000.12

332301367瑞迈特1500128565.000.12

333000677恒天海龙29200128188.000.12

334600638新黄浦19700127459.000.12

335002111威海广泰12100127292.000.12

336688267中触媒4500126765.000.12

337688620安凯微10478126155.120.12

338300387富邦科技14700125097.000.12

339002613北玻股份33500124620.000.11

340688737中自科技5500123420.000.11

341301272英华特3000123150.000.11

342605286同力天启3000121830.000.11

343301239普瑞眼科3700121693.000.11

344300535达威股份6800121448.000.11

345300970华绿生物5900121009.000.11

346600461洪城环境13000120510.000.11

347688176亚虹医药10459120383.090.11

348300022吉峰科技15300119646.000.11

349301578辰奕智能3500118230.000.11

350300709精研科技2500117900.000.11

351688510航亚科技4376117714.400.11

352002577雷柏科技6600117546.000.11

353002062宏润建设12500115625.000.11

354300652雷迪克2100115206.000.11

355603866桃李面包21900115194.000.11

356301072中捷精工5100114852.000.11

357688103国力电子1894114757.460.11

358603238诺邦股份6500114530.000.11

359002033丽江股份12500114375.000.11

360603326我乐家居12800113920.000.11

361002886沃特股份5200112944.000.10

362002516旷达科技17100112689.000.10

363300713英可瑞6500112450.000.10

364002068黑猫股份12700112014.000.10

365000529广弘控股18400110584.000.10

366300920润阳科技2400110568.000.10

367300021大禹节水24000110400.000.10

368603579荣泰健康4600109526.000.10

369688314康拓医疗3300109098.000.10

370300304云意电气9300108252.000.10

371003030祖名股份5200104988.000.10

372300320海达股份11200104496.000.10

第63页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

373002469三维化学12400103540.000.10

374002941新疆交建6500103025.000.09

375688329艾隆科技4805102298.450.09

376300369绿盟科技13600101728.000.09

377603201常润股份6000101280.000.09

378688338赛科希德3900100932.000.09

379002988豪美新材270099360.000.09

380002695煌上煌840098616.000.09

381600790轻纺城2540097282.000.09

382688046药康生物627396353.280.09

383300923研奥股份370094461.000.09

384600425青松建化2260094016.000.09

385301151冠龙节能500094000.000.09

386605050福然德690092943.000.09

387688665四方光电187491394.980.08

388300112万讯自控1060091266.000.08

389301266宇邦新材250090875.000.08

390600359新农开发1270090805.000.08

391001326联域股份190089718.000.08

392301220亚香股份234088335.000.08

393301268铭利达480087504.000.08

394002641公元股份2020087264.000.08

395603900莱绅通灵1030087138.000.08

396300787海能实业740086950.000.08

397603767中马传动360086580.000.08

398000402金融街3070084425.000.08

399603527众源新材750083175.000.08

400300817双飞集团390082719.000.08

401600649城投控股1850082325.000.08

402603848好太太440080388.000.07

403688655迅捷兴468380219.790.07

404301558三态股份980079870.000.07

405603159上海亚虹310079701.000.07

406002949华阳国际510079305.000.07

407300873海晨股份360079092.000.07

408002765蓝黛科技580077546.000.07

409000828东莞控股720077472.000.07

410300599雄塑科技950077425.000.07

411301318维海德280077392.000.07

412000042中洲控股990075438.000.07

413600251冠农股份810074763.000.07

414001269欧晶科技310074648.000.07

415301032新柴股份610073383.000.07

第64页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

416688133泰坦科技331273327.680.07

417688591泰凌微169472096.640.07

418002616长青集团1260068796.000.06

419003015日久光电430067080.000.06

420603968醋化股份600067020.000.06

421688129东来技术330066759.000.06

422301687新广益93266134.660.06

423603229奥翔药业660065472.000.06

424688551科威尔176865115.440.06

425300583赛托生物470064343.000.06

426600780通宝能源1110063048.000.06

427688702盛科通信44462910.360.06

428000751锌业股份1530062577.000.06

429301502华阳智能140062552.000.06

430600138中青旅630062244.000.06

431603969银龙股份600060660.000.06

432300025华星创业1040059904.000.06

433603085天成自控490058065.000.05

434603071物产环能430056846.000.05

435002442龙星科技900055890.000.05

436000544中原环保670055744.000.05

437603309维力医疗410055719.000.05

438002688金河生物930055335.000.05

439300985致远新能300055050.000.05

440300234开尔新材1000055000.000.05

441002852道道全520054860.000.05

442300032金龙机电1010054237.000.05

443002746仙坛股份890054023.000.05

444300425中建环能1090053955.000.05

445600791京能置业1140053352.000.05

446300466赛摩智能520052260.000.05

447002871伟隆股份290052200.000.05

448002081金螳螂1520051984.000.05

449603206嘉环科技300051870.000.05

450603590康辰药业130051675.000.05

451301103何氏眼科260051012.000.05

452002376新北洋650050180.000.05

453601339百隆东方840048636.000.04

454002909集泰股份710048351.000.04

455001210金房能源280047964.000.04

456300183东软载波320047456.000.04

457300725药石科技120046272.000.04

458300625三雄极光390046215.000.04

第65页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

459600615鑫源智造410045838.000.04

460000501武商集团450045540.000.04

461002454松芝股份510044421.000.04

462301178天亿马90044172.000.04

463688297中无人机90043218.000.04

464688677海泰新光99242814.720.04

465601882海天精工220042812.000.04

466688370丛麟科技174442501.280.04

467301359东南电子220042064.000.04

468688638誉辰智能115441924.820.04

469603103横店影视250041450.000.04

470688505复旦张江494241018.600.04

471688085三友医疗223940346.780.04

472605259绿田机械180040284.000.04

473688679通源环境149639793.600.04

474002483润邦股份550039270.000.04

475688162巨一科技126939085.200.04

476600861北京人力210038514.000.04

477600597光明乳业470038023.000.04

478605599菜百股份230037651.000.03

479603970中农立华290037294.000.03

480300977深圳瑞捷210036099.000.03

481688553汇宇制药195034690.500.03

482300079数码视讯640034496.000.03

483300092科新机电210033159.000.03

484603637镇海股份300032610.000.03

485688616西力科技261631993.680.03

486001369双欣材料191331420.430.03

487000965天保基建800031360.000.03

488001256炜冈科技140031276.000.03

489301008宏昌科技90031050.000.03

490688098申联生物347630866.880.03

491301098金埔园林350030030.000.03

492000789万年青540028242.000.03

493002999天禾股份410028003.000.03

494688680海优新材72627769.500.03

495600419天润乳业280027720.000.03

496002448中原内配210027153.000.03

497001280中国铀业47127148.440.03

498301429森泰股份140026600.000.02

499603060国检集团430026144.000.02

500002587奥拓电子380025688.000.02

501300798锦鸡股份360025596.000.02

第66页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

502300636同和药业340025534.000.02

503300103达刚控股310024893.000.02

504600662外服控股480024096.000.02

505300643万通智控120023328.000.02

506688659元琛科技245723218.650.02

507001396誉帆科技53923128.790.02

508605567春雪食品210023100.000.02

509688181八亿时空67821912.960.02

510301296新巨丰250021300.000.02

511600876凯盛新能210020706.000.02

512301656联合动力77719797.960.02

513603729龙韵股份120019308.000.02

514002599盛通股份220018788.000.02

515300359全通教育350018760.000.02

516003026中晶科技60018528.000.02

517001322箭牌家居200017740.000.02

518603818曲美家居480017328.000.02

519301037保立佳120017280.000.02

520300246宝莱特210017010.000.02

521301589诺瓦星云10016455.000.02

522002835同为股份100016380.000.02

523002057中钢天源160016304.000.02

524002037保利联合170016150.000.01

525300845捷安高科140015778.000.01

526300864南大环境80015776.000.01

527301081严牌股份150015195.000.01

528002712思美传媒260014456.000.01

529301222浙江恒威50014260.000.01

530601330绿色动力210014133.000.01

531301563云汉芯城9813448.540.01

532301519舜禹股份100013420.000.01

533300355蒙草生态320012928.000.01

534002863今飞凯达220012914.000.01

535000498山东路桥210012663.000.01

536603916苏博特130012298.000.01

537603321梅轮电梯150012060.000.01

538603722阿科力30011841.000.01

539300936中英科技30011700.000.01

540603118共进股份100011500.000.01

541002296辉煌科技100011200.000.01

542002393力生制药50010855.000.01

543301584建发致新3679835.600.01

544300813泰林生物4009828.000.01

第67页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

545603679华体科技6009696.000.01

546002401中远海科6009558.000.01

547300928华安鑫创3009345.000.01

548001331胜通能源2009262.000.01

549600335国机汽车14009114.000.01

550301638南网数字4928447.640.01

551300830金现代8008144.000.01

552300074华平股份16007376.000.01

553301503智迪科技2007212.000.01

554688726拉普拉斯2007200.000.01

555601368绿城水务14006944.000.01

556300303聚飞光电10006840.000.01

557301667纳百川936810.390.01

558000026飞亚达4006552.000.01

559300422博世科14006426.000.01

560002969嘉美包装5006330.000.01

561603577汇金通6006312.000.01

562300381溢多利9005868.000.01

563603790雅运股份3005847.000.01

564300149睿智医药6005736.000.01

565688786悦安新材2005642.000.01

566000948南天信息3005385.000.00

567605066天正电气7005110.000.00

568301449天溯计量685100.680.00

569301176逸豪新材2005034.000.00

570688067爱威科技2004912.000.00

571301186超达装备1004856.000.00

572301568思泰克1004853.000.00

573002662峰璟股份12004824.000.00

574603385惠达卫浴7004788.000.00

575603076乐惠国际2004688.000.00

576605018长华集团4004632.000.00

577601002晋亿实业9004626.000.00

578688589力合微2004550.000.00

579300824北鼎股份4004524.000.00

580001233海安集团784458.480.00

581601061中信金属3004320.000.00

582002908德生科技4004212.000.00

583301101明月镜片1004143.000.00

584688428诺诚健华2004104.000.00

585002873新天药业4003968.000.00

586605169洪通燃气3003954.000.00

587300515三德科技2003932.000.00

第68页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

588601007金陵饭店5003905.000.00

589002824和胜股份2003880.000.00

590688132邦彦技术2003684.000.00

591301418协昌科技1003650.000.00

592600081东风科技3003549.000.00

593000930中粮科技6003462.000.00

594603599广信股份3003444.000.00

595300951博硕科技1003435.000.00

596002585双星新材5003365.000.00

597301108洁雅股份1003326.000.00

598301330熵基科技1003305.000.00

599300488恒锋工具1003264.000.00

600001373翔腾新材1003228.000.00

601002367康力电梯4003224.000.00

602002406远东传动4003176.000.00

603002615哈尔斯4003068.000.00

604002127南极电商9003033.000.00

605603016新宏泰1003012.000.00

606001259利仁科技1003001.000.00

607003028振邦智能1002959.000.00

608300668杰恩设计1002918.000.00

609300510金冠股份7002891.000.00

610301130西点药业1002854.000.00

611603138海量数据2002844.000.00

612301135瑞德智能1002810.000.00

613301163宏德股份1002679.000.00

614002649博彦科技2002638.000.00

615603070万控智造2002592.000.00

616300721怡达股份2002546.000.00

617000767晋控电力9002520.000.00

618300960通业科技1002518.000.00

619600422昆药集团2002512.000.00

620002802洪汇新材2002488.000.00

621300138晨光生物2002482.000.00

622 000573 粤宏远 A 600 2478.00 0.00

623600449宁夏建材2002472.000.00

624301395仁信新材2002452.000.00

625002302西部建设4002448.000.00

626000520凤凰航运5002420.000.00

626300451创业慧康5002420.000.00

627603578三星新材2002416.000.00

628605158华达新材3002412.000.00

629000541佛山照明4002404.000.00

第69页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

630000919金陵药业3002385.000.00

631002030达安基因4002384.000.00

632002022科华生物4002376.000.00

633002206海利得4002340.000.00

634300575中旗股份4002332.000.00

635000813德展健康6002304.000.00

636600054黄山旅游2002264.000.00

637600051宁波联合3002262.000.00

638600668尖峰集团2002260.000.00

639002216三全食品2002258.000.00

640601518吉林高速8002256.000.00

641300194福安药业5002215.000.00

642300656民德电子1002202.000.00

643001367海森药业1002195.000.00

644002106莱宝高科2002192.000.00

645603075热威股份1002184.000.00

646603648畅联股份2002180.000.00

647600982宁波能源5002170.000.00

648002362汉王科技1002164.000.00

649688468科美诊断2942157.960.00

650002437誉衡药业7002149.000.00

651300664鹏鹞环保4002144.000.00

652000059华锦股份4002140.000.00

653002809红墙股份2002138.000.00

654300577开润股份1002137.000.00

655 000726 鲁 泰 A 300 2136.00 0.00

656601678滨化股份5002120.000.00

657603676卫信康2002104.000.00

658600017日照港7002100.000.00

659600784鲁银投资3002094.000.00

660000607华媒控股5002075.000.00

661002857三晖电气1002074.000.00

662000589贵州轮胎4002072.000.00

663002726龙大美食5002055.000.00

664000404长虹华意3002031.000.00

665603126中材节能3002016.000.00

666605183确成股份1001992.000.00

667000928中钢国际3001983.000.00

668688459哈铁科技2041968.600.00

669600308华泰股份5001950.000.00

670002757南兴股份1001947.000.00

671600716凤凰股份5001935.000.00

671603855华荣股份1001935.000.00

第70页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

672605266健之佳1001922.000.00

673300717华信新材1001904.000.00

674300942易瑞生物2001882.000.00

675603949雪龙集团1001877.000.00

676301332德尔玛2001868.000.00

677688571杭华股份2501862.500.00

678001286陕西能源2001862.000.00

679002035华帝股份3001860.000.00

680600491龙元建设7001848.000.00

681002661克明食品2001828.000.00

682002551尚荣医疗5001825.000.00

683603029天鹅股份1001824.000.00

684000707双环科技3001815.000.00

685600874创业环保3001782.000.00

686002109兴化股份5001775.000.00

687002884凌霄泵业1001769.000.00

688002567唐人神4001760.000.00

689002224三力士4001756.000.00

690600300维维股份5001755.000.00

691002606大连电瓷2001748.000.00

692001285瑞立科密311739.410.00

693002646天佑德酒2001730.000.00

694600997开滦股份3001725.000.00

695000516国际医学4001716.000.00

696603912佳力图2001714.000.00

697603310巍华新材1001681.000.00

698601199江南水务3001671.000.00

699603237五芳斋1001668.000.00

700002521齐峰新材2001664.000.00

701601096宏盛华源4001660.000.00

702301006迈拓股份1001649.000.00

703000055方大集团4001640.000.00

704000900现代投资4001636.000.00

705603357设计总院2001630.000.00

706600805悦达投资3001629.000.00

707300384三联虹普1001625.000.00

708600883博闻科技2001612.000.00

709002034旺能环境1001590.000.00

710000990诚志股份2001584.000.00

711301179泽宇智能1001581.000.00

712300994久祺股份1001579.000.00

713300284苏交科2001576.000.00

714000822山东海化3001575.000.00

第71页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

715000507珠海港3001563.000.00

716600794保税科技4001560.000.00

717600269赣粤高速3001557.000.00

718600035楚天高速4001552.000.00

719002159三特索道1001533.000.00

720002817黄山胶囊2001520.000.00

721301303真兰仪表1001514.000.00

722300441鲍斯股份2001510.000.00

723002832比音勒芬1001496.000.00

724603107上海汽配1001483.000.00

725300279和晶科技2001444.000.00

726002004华邦健康3001434.000.00

727601101昊华能源2001432.000.00

728603170宝立食品1001428.000.00

729301090华润材料2001408.000.00

730002845同兴达1001407.000.00

731600963岳阳林纸3001401.000.00

732600609金杯汽车3001389.000.00

733603111康尼机电2001370.000.00

734600851海欣股份2001366.000.00

735300107建新股份2001364.000.00

736600925苏能股份3001362.000.00

737000605渤海股份2001342.000.00

737002327富安娜2001342.000.00

738002749国光股份1001333.000.00

739300275梅安森1001331.000.00

740603006联明股份1001312.000.00

741000554泰山石油2001296.000.00

742300051琏升科技2001290.000.00

743300371汇中股份1001257.000.00

744600971恒源煤电2001248.000.00

745 000045 深纺织 A 100 1222.00 0.00

746002063远光软件2001214.000.00

747300040九洲集团2001204.000.00

748600123兰花科创2001182.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002783凯龙股份3167081.005.35

2300814中富电路2954674.004.99

3300231银信科技2878350.004.86

第72页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

4300739明阳电路2827736.004.77

5300434金石亚药2630942.004.44

6301128强瑞技术2292391.003.87

7300062中能电气2071228.003.50

8002115三维通信2010865.003.40

9002164宁波东力1996289.003.37

10002965祥鑫科技1732724.102.93

11301662宏工科技1683564.002.84

12688228开普云1651269.712.79

13300680隆盛科技1634943.502.76

14605188国光连锁1631246.002.75

15002887绿茵生态1600096.002.70

16002565顺灏股份1574102.002.66

17688388嘉元科技1540440.142.60

18301120新特电气1524851.002.57

19002852道道全1521013.002.57

20300884狄耐克1487992.002.51

21301255通力科技1474671.602.49

22301150中一科技1472757.002.49

23003015日久光电1469554.002.48

24002792通宇通讯1424976.302.41

25603319美湖股份1421000.002.40

26603686福龙马1415968.002.39

27300465高伟达1403281.002.37

28688049炬芯科技1390387.062.35

29301183东田微1380545.152.33

30300421力星股份1367806.002.31

31300510金冠股份1360045.002.30

32688028沃尔德1346750.652.27

33300440运达科技1341406.002.27

34600980北矿科技1306028.002.21

35688668鼎通科技1295091.072.19

36300299富春股份1287703.002.17

37300707威唐工业1286655.002.17

38688007光峰科技1267302.492.14

39002686亿利达1263031.002.13

40300872天阳科技1257702.002.12

41688239航宇科技1252118.532.11

42300539横河精密1244361.002.10

43301396宏景科技1237050.002.09

44002492恒基达鑫1235367.002.09

45301208中亦科技1229718.002.08

46002104恒宝股份1225671.002.07

第73页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

47300968格林精密1220428.002.06

48688325赛微微电1199712.642.03

49002264新华都1193972.002.02

50002017东信和平1187449.802.01

51300581晨曦航空1186025.002.00

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300814中富电路3245236.005.48

2002783凯龙股份3193390.005.39

3300739明阳电路3014466.005.09

4300231银信科技2589624.004.37

5300434金石亚药2561692.004.33

6301128强瑞技术2522339.604.26

7605255天普股份2243885.003.79

8300062中能电气2074984.153.50

9688228开普云1922539.253.25

10002164宁波东力1878156.003.17

11603686福龙马1723209.002.91

12002115三维通信1697784.002.87

13301150中一科技1691633.002.86

14002887绿茵生态1675736.002.83

15605188国光连锁1671448.002.82

16688388嘉元科技1646552.422.78

17300440运达科技1639623.002.77

18300884狄耐克1579585.002.67

19002852道道全1547850.002.61

20301255通力科技1541470.002.60

21300465高伟达1508000.002.55

22003015日久光电1500764.002.53

23002965祥鑫科技1497624.502.53

24688668鼎通科技1459907.062.47

25300510金冠股份1451216.002.45

26688239航宇科技1437943.272.43

27300421力星股份1435596.002.42

28301662宏工科技1430705.002.42

29300299富春股份1423169.002.40

30300680隆盛科技1415236.002.39

31002686亿利达1398338.002.36

第74页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

32301120新特电气1398203.002.36

33301396宏景科技1391669.002.35

34300872天阳科技1374989.002.32

35688372伟测科技1365271.792.31

36002792通宇通讯1348785.002.28

37002492恒基达鑫1347230.002.27

38300707威唐工业1344444.602.27

39300968格林精密1337431.002.26

40688325赛微微电1336712.962.26

41002565顺灏股份1310806.002.21

42002017东信和平1304203.002.20

43600980北矿科技1302614.002.20

44002255海陆重工1301647.002.20

45002264新华都1284734.002.17

46688049炬芯科技1268427.972.14

47000593德龙汇能1260464.002.13

48300684中石科技1251844.002.11

49301018申菱环境1248798.002.11

50300581晨曦航空1248715.002.11

51301123奕东电子1237258.002.09

52301208中亦科技1223373.002.07

53300272开能健康1213133.002.05

54002104恒宝股份1205215.002.04

55301137哈焊华通1189339.002.01

注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额693920668.46

卖出股票收入（成交）总额676994282.20

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券6257718.355.77

2央行票据--

第75页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计6257718.355.77

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101977325国债08500005050482.194.66

201978525国债13120001207236.161.11

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本投资期内部分时段中用少量仓位投资于股指期货作为辅助投资手段，旨在利用股指期提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。投资股指期货时以套期保值为目的，在风险可控和遵守合同约定的前提下，谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货合约。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报

第76页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金33573.16

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款94608.59

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计128181.75

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）东方量化成长灵活

318411821.3714419225.4524.8643574901.3375.14

配置混合

A东方量化成长灵活

13413774.770.00-5061967.59100.00

配置混合

C

合计331821900.3114419225.4522.8748636868.9277.13

第77页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管 东方量化成长灵活配置混合 A 482709.38 0.83理人所有从业

人员持 东方量化成长灵活配置混合 C 84877.27 1.68有本基金

合计567586.650.90

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、东方量化成长灵活配置混合

0

基金投资和研究部门 A负责人持有本开放式东方量化成长灵活配置混合

0

基金 C合计0东方量化成长灵活配置混合

10~50

本基金基金经理持有 A本开放式基金东方量化成长灵活配置混合

0

C

合计10~50

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C基金合同生效日

（2018年3月21日）694463618.20-基金份额总额本报告期期初基金份

43353886.634869493.76

额总额本报告期基金总申购

64790327.1326503215.55

份额

减：本报告期基金总

50150086.9826310741.72

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

57994126.785061967.59

额总额

注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

第78页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2025年4月8日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，自2025年4月7日起张晓丹女士担任公司副总经理，秦熠群先生担任首席信息官，刘鸿鹏先生不再担任首席信息官。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。

陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技

等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为28000.00元；截至2025年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务2年。

11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

11.6.1管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

11.6.3托管人受调查或处罚等情况

无

第79页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

无

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)招商证券

466254295.

股份有限134.02207905.1334.23-

43

公司东北证券

350244478.

股份有限225.55156173.9125.71-

68

公司国投证券

196545386.

股份有限114.3487639.7714.43-

06

公司华西证券

157368680.

股份有限211.4870171.9211.55-

60

公司国金证券

93726389.3

股份有限16.8441792.726.88-

3

公司长城证券

36741348.5

股份有限12.6816383.312.70-

2

公司国泰海通

36622887.7

证券股份12.6716330.842.69-

0

有限公司华鑫证券

18708366.9

有限责任21.364601.050.76-

5

公司国信证券

14445912.1

股份有限11.056441.781.06-

5

公司东方财富

证券股份2-----有限公司东方证券

股份有限1-----公司

第80页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告国联民生

证券股份2-----有限公司国盛证券

股份有限2-----公司华创证券

有限责任1-----公司华泰证券

股份有限1-----公司申万宏源

证券有限1-----公司中国银河

证券股份1-----有限公司东兴证券

股份有限1-----公司中信建投

证券股份2-----有限公司

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；*合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；*具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点能够提供各类研究服务支持形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题

研讨、委托课题、金股推介等；*证监系统白名单券商优先纳入合作对象；*证监会券商分类标

准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；* 收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。

券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组

第81页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。

（3）本基金本报告期撤销租用一个交易单元，为东兴证券股份有限公司上海证券交易所交易单元。

（4）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管

理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付

研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。

2024年7月1日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研

究成果和市场信息服务。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)招商证券股份

------有限公司东北证

券股份3397292.038300000.0

25.1761.58--

有限公00司国投证券股份

------有限公司华西证

券股份9699629.018400000.0

71.8629.58--

有限公00司国金证券股份

------有限公司

第82页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告长城证券股份

------有限公司国泰海通证券

------股份有限公司华鑫证券有限

400500.002.972500000.004.02--

责任公司国信证券股份

--3000000.004.82--有限公司东方财富证券

------股份有限公司东方证券股份

------有限公司国联民生证券

------股份有限公司国盛证券股份

------有限公司华创证券有限

------责任公司华泰证券股份

------有限公司申万宏源证券

------有限公司

第83页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告中国银河证券

------股份有限公司东兴证券股份

------有限公司中信建投证券

------股份有限公司

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

1证监会基金电子披露网2025年1月22日

资基金2024年第4季度报告站

上海证券报、基金管理东方量化成长灵活配置混合型证券投

2人网站及中国证监会基2025年3月12日

资基金基金经理变更公告金电子披露网站东方量化成长灵活配置混合型证券投基金管理人网站及中国

3资基金招募说明书（更新）（2025年证监会基金电子披露网2025年3月13日

第1号）站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

4证监会基金电子披露网2025年3月13日

资基金基金产品资料概要更新站

证券时报、证券日报、

关于增加海通证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券

5家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2025年3月15日

机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

6旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年3月29日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司旗下公募中国证券报、上海证券

7基金通过证券公司证券交易及佣金支报、基金管理人网站及2025年3月31日

付情况（2024下半年度）中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

8证监会基金电子披露网2025年3月31日

资基金2024年年度报告站

第84页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

证券时报、证券日报、

关于增加华西证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券

9家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2025年4月2日

机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

10旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年4月8日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加杭州银行股份有限公司杭 E 中国证券报、上海证券

11家平台为公司旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2025年4月8日

同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司基金行业

12报、基金管理人网站及2025年4月8日

高级管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

13证监会基金电子披露网2025年4月22日

资基金2025年第1季度报告站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

14证监会基金电子披露网2025年4月30日

资基金基金产品资料概要更新站东方量化成长灵活配置混合型证券投基金管理人网站及中国

15资基金招募说明书（更新）（2025年证监会基金电子披露网2025年4月30日

第2号）站

证券时报、证券日报、

关于东方基金管理股份有限公司旗下中国证券报、上海证券

16部分基金参加浙商银行股份有限公司报、基金管理人网站及2025年5月13日

转换补差费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于终止中国证券报、上海证券

17民商基金销售（上海）有限公司办理报、基金管理人网站及2025年5月28日

本公司旗下基金销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券关于增加中邮证券有限责任公司为东

18报、基金管理人网站及2025年6月12日

方基金旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站

第85页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

证券时报、证券日报、

关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券

19公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2025年7月2日

公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加国联民生证券股份有限公司中国证券报、上海证券

20等两家机构为东方基金旗下部分基金报、基金管理人网站及2025年7月3日

销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站

关于增加招商银行股份有限公司为东上海证券报、基金管理

21方量化成长灵活配置混合型证券投资人网站及中国证监会基2025年7月9日

基金 C 类销售机构的公告 金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加开源证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券

22家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2025年7月11日

机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

23证监会基金电子披露网2025年7月21日

资基金2025年第2季度报告站

证券时报、证券日报、

关于增加申万宏源证券有限公司等三中国证券报、上海证券

24家机构为旗下部分基金销售机构同时报、基金管理人网站及2025年7月28日

开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

25旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年8月19日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加中国邮政储蓄银行股份有限中国证券报、上海证券

26公司为东方基金旗下部分基金销售机报、基金管理人网站及2025年8月20日

构的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加宁波银行股份有限公司同业中国证券报、上海证券

27易管家平台为东方基金旗下部分基金报、基金管理人网站及2025年8月22日

销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

28证监会基金电子披露网2025年8月29日

资基金2025年中期报告站

第86页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

证券时报、证券日报、

关于旗下部分基金参与泰信财富基金中国证券报、上海证券

29销售有限公司转换转入费率优惠活动报、基金管理人网站及2025年9月2日

的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

30旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年9月2日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

31旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年9月4日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

关于增加平安银行股份有限公司为东上海证券报、基金管理

32方量化成长灵活配置混合型证券投资人网站及中国证监会基2025年9月19日

基金 C 类基金份额销售机构的公告 金电子披露网站

证券时报、证券日报、关于增加国泰海通证券股份有限公司

中国证券报、上海证券等两家机构为东方基金旗下部分基金

33报、基金管理人网站及2025年9月26日

销售机构同时开通定投及转换业务的中国证监会基金电子披公告露网站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券关于增加北京济安基金销售有限公司

34报、基金管理人网站及2025年10月16日

为公司旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方量化成长灵活配置混合型证券投

35证监会基金电子披露网2025年10月28日

资基金2025年第3季度报告站

证券时报、证券日报、

关于增加西部证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券

36家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2025年11月3日

机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加申万宏源证券有限公司等三中国证券报、上海证券

37家机构为旗下部分基金销售机构同时报、基金管理人网站及2025年11月14日

开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

关于增加中国邮政储蓄银行股份有限证券时报、证券日报、

38公司“邮你同赢”平台为公司旗下部中国证券报、上海证券2025年11月20日

分基金销售机构的公告报、基金管理人网站及

第87页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加上海国信嘉利基金销售有限中国证券报、上海证券

39公司为公司旗下部分基金销售机构同报、基金管理人网站及2025年11月20日

时参与申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于东方基金管理股份有限公司旗下中国证券报、上海证券

40部分基金参与招商银行股份有限公司报、基金管理人网站及2025年12月10日

转换费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加深圳前海微众银行股份有限中国证券报、上海证券

41公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2025年12月12日

公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券

42旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2025年12月24日

法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司关于旗下

43报、基金管理人网站及2025年12月24日

部分基金改聘会计师事务所的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加贵州省贵文文化基金销售有中国证券报、上海证券

44限公司为公司旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2025年12月25日

的公告中国证监会基金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加国泰海通证券股份有限公司中国证券报、上海证券

45为东方基金旗下部分基金销售机构同报、基金管理人网站及2025年12月30日

时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类别持有基金份额期初申购赎回份额序号持有份额比例达到或者份额份额份额占比

第88页共89页东方量化成长灵活配置混合2025年年度报告

超过20%的时（%）间区间

202501011441922

10.000.0014419225.4522.87

-202507295.45机构

202510161441922

20.000.0014419225.4522.87

-202512315.45产品特有风险基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。

（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能

会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。

（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定

进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

一、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告

13.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

13.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2026年3月31日