东方人工智能主题混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日东方人工智能主题混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
7.12投资组合报告附注.........................................44
§8基金份额持有人信息..........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................46
§9开放式基金份额变动..........................................46
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47
10.4基金投资策略的改变........................................47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
§12备查文件目录............................................51
12.1备查文件目录...........................................51
12.2存放地点.............................................51
12.3查阅方式.............................................51
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方人工智能主题混合型证券投资基金基金简称东方人工智能主题混合基金主代码005844前端交易代码005844基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年6月7日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份3256742473.66份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东方人工智能主题混合 A 东方人工智能主题混合 C金简称下属分级基金的交
005844017811
易代码报告期末下属分级
620789009.60份2635953464.06份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，通过深入研究人工智能主题相关行业，挖掘具备成长潜力的上市公司，结合积极主动的资产配置，力争获得基金的长期稳定增值。
投资策略本基金根据各类资产的市场趋势和收益风险水平进行分析，对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整，采用多因素分析框架，综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等进行基金的大类资产配置。
业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司姓名李景岩任航信息披露
联系电话010-66295888010-66060069负责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话010-66578578或400-628-588895599
传真010-66578700010-68121816
注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4层北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市丰台区金泽路161号院1号楼北京市西城区复兴门内大街28号
远洋锐中心 26 层 凯晨世贸中心东座 F9
第5页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告邮政编码100073100031法定代表人崔伟谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或
址 http://www.df5888.com基金中期报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市丰台区金泽路161号院注册登记机构东方基金管理股份有限公司
1号楼远洋锐中心26层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 东方人工智能主题混合 A 东方人工智能主题混合 C
本期已实现收益-63527071.64-291290706.30
本期利润-121417551.10-549669313.03加权平均基金份
-0.1927-0.1904额本期利润本期加权平均净
-22.57%-22.44%值利润率本期基金份额净
-18.34%-18.51%值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利
-120042004.64-633942496.77润期末可供分配基
-0.1934-0.2405金份额利润期末基金资产净
500747004.962116088337.41
值期末基金份额净
0.80660.8028
值
3.1.3累计期报告期末(2024年6月30日)
第6页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告末指标基金份额累计净
-19.34%-13.15%值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方人工智能主题混合 A业绩比较份额净份额净值业绩比较基基准收益
阶段值增长增长率标*－**－*
准收益率*率标准差
率*准差*
*
过去一个月-1.35%2.26%0.36%1.32%-1.71%0.94%
过去三个月-9.80%2.17%-2.68%1.41%-7.12%0.76%
过去六个月-18.34%2.54%-3.71%1.77%-14.63%0.77%
过去一年-29.21%2.28%-17.23%1.57%-11.98%0.71%
过去三年-43.46%2.34%-24.63%1.48%-18.83%0.86%自基金合同生效起
-19.34%1.95%-2.61%1.56%-16.73%0.39%至今
东方人工智能主题混合 C业绩比较份额净份额净值业绩比较基基准收益
阶段值增长增长率标*－**－*
准收益率*率标准差
率*准差*
*
过去一个月-1.36%2.27%0.36%1.32%-1.72%0.95%
过去三个月-9.88%2.17%-2.68%1.41%-7.20%0.76%
过去六个月-18.51%2.54%-3.71%1.77%-14.80%0.77%
过去一年-29.49%2.28%-17.23%1.57%-12.26%0.71%
第7页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告自基金合同生效起
-13.15%2.41%-9.16%1.64%-3.99%0.77%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
第8页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。
截至2024年6月30日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。
截止2024年6月30日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证
券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方
核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证
券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东
方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合
型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方
人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源
汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型
证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券
型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东
方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混
合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资
基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证
券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资
基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方
恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期
混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资
基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东
方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有
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期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券
投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混
合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基
金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色
普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期北京大学微电子学与固体电子学专业硕士，13年证券从业经历。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年8月加盟本基金管理人，曾任权益研究部研究员，东方人工智能主题混合型证券投资基金基本基金基2020年4严凯-13年金经理助理、东方新策略灵活配置混合型金经理月30日
证券投资基金基金经理、东方成长回报平
衡混合型证券投资基金基金经理，现任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金
经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。
注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经济高质量发展的推动下，我国各行各业积极转变为更合理、高效、可持续的发展模式，而人工智能则成为这一进程中的重要推动力。人工智能为产业的数字化转型创造了必要条件，推动数字经济的发展。随着以 5G、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术的蓬勃发展，数字经济已逐渐成为我国产业结构中的重要组成部分。
作为现代高端制造的基石，半导体芯片为人工智能、大数据及云计算等领域提供了底层硬件支持。随着人工智能应用场景的落地，对硬件的需求也将呈现爆发式增长。人工智能产业链主要
第11页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
分为数据、算法、算力及场景应用等环节，而要解决算力问题，则必须加快半导体产业的建设。
中国大陆是全球最大的半导体销售市场，吸引着全球半导体产业向大陆迁移。面对国内外新形势，新型举国体制成为我们实现技术突破的重要方式。政府在产业政策、税收、人才培养等方面大力支持，推进本土半导体制造的规模化和高端化。近年来，考虑到供应链安全和自主可控的重要性和急迫性，半导体晶圆制造及其配套国产半导体设备、材料及零组件厂商等作为半导体产业的基石，加速发展势在必行。
尽管市场波动时有所涟漪，但我们始终追求长期的投资价值。在科技自立自强的时代，国内半导体产业链的自主可控进程将加速推进，特别是在设备领域。这为我们带来了更多的投资机遇。
我们优选空间大、技术壁垒高、竞争力强、国家产业政策强力支持的行业与公司.本报告期内，本基金保持高仓位运作，主要持有人工智能产业链中短板明显和政策支持力度大的环节，例如半导体设备、半导体材料及零组件。本基金主要持仓结构未发生重大变化。
综上所述，半导体产业的发展是推动数字经济发展的重要支撑。我们将继续关注半导体产业的发展趋势，积极寻找投资机遇，以期获得更好的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日本基金 A 类净值增长率为-18.34%，业绩比较基
准收益率为-3.71%，低于业绩比较基准 14.63%；本基金 C 类净值增长率为-18.51%，业绩比较基准收益率为-3.71%，低于业绩比较基准14.80%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望首先，在盈利方面，随着广义财政赤字率的回升，2024年企业盈利有望进入新一轮回升周期。
然而，需要注意的是，如果广义财政赤字率的上行幅度不大，盈利周期的回暖可能会表现出较为温和的趋势。
其次，在风险偏好方面，随着海外市场逐步企稳以及政策层面再度强调“逆周期调节”，市场情绪有望得到改善。一方面，经过一段时间的衰退恐慌情绪集中释放，美股、日股等前期跌幅较大的市场开始企稳，全球风险偏好预计将回升；另一方面，近期政治局会议重提“逆周期调节”，显示出稳增长的需求依然强烈，对增量政策的预期将提振市场信心，从而有助于修复市场的风险偏好。
第三，在估值方面，A 股市场展现出较强的估值优势。主要宽基指数的估值已回落至较低水平，万得全 A、上证指数、沪深 300 的市盈率（TTM）分别处于近 10 年的 9.3%、23.4%和 15.9%分位数。
最后，科技产业周期和财政支持下的设备更新内需制造将成为我们关注的重点。首先，三中
第12页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告全会指出“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，促进实体经济与数字经济深度融合，完善服务业、现代化基础设施、产业链供应链韧性与安全水平的制度。”这一政策表明，新质生产力是高质量发展的重要方向，加上人工智能科技产业周期的支撑，人工智能等领域有望迎来需求爆发，行业景气度有望持续提升。其次，财政资金对科技制造领域的明确支持有望推动需求增长。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、
投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。
2.运营部
（1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。
（2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。
（3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与
托管行协商一致后，对相应产品进行估值。
（4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。
（5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。
3.投研部门
根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。
4.合规法务部、风险管理部
在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营
第13页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告部提请估值委员会召集估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理股份有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
第14页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.153953516.3515830525.24
结算备付金7116674.845153631.74
存出保证金634167.88870374.75
交易性金融资产6.4.7.22666566453.393437702446.16
其中：股票投资2478031388.653239972060.41
基金投资--
债券投资188535064.74197730385.75
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款2638074.1534674834.72
应收股利--
应收申购款26762042.5445474565.12
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计2757670929.153539706377.73本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款70000000.0014995067.69
第15页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
应付清算款30337307.4746831607.14
应付赎回款34433966.9758634163.30
应付管理人报酬3066182.363433775.23
应付托管费511030.41572295.91
应付销售服务费843869.14933269.88
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.71643230.432091983.63
负债合计140835586.78127492162.78
净资产：
实收基金6.4.7.83256742473.663462106103.19
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.9-639907131.29-49891888.24
净资产合计2616835342.373412214214.95
负债和净资产总计2757670929.153539706377.73
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额3256742473.66份，其中东方人工智能主题混合 A 基金份额净值 0.8066 元，份额总额 620789009.60 份；东方人工智能主题混合 C基金份额净值0.8028元，份额总额2635953464.06份。
6.2利润表
会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年
6月30日6月30日
一、营业总收入-644822425.55-17780214.59
1.利息收入239520.25220264.66
其中：存款利息收入6.4.7.10212311.26194864.39
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
27208.9925400.27
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-341689703.88-26432926.78
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.11-349230390.76-31203781.49
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.121922973.99672244.94
第16页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告资产支持证券投
6.4.7.13--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.165617712.894098609.77以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.17-316269086.19-10843687.21（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.1812896844.2719276134.74号填列）
减：二、营业总支出26264438.5811638269.63
1．管理人报酬6.4.10.2.117713270.308205581.36
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.22952211.711367596.91
3．销售服务费6.4.10.2.34841159.041496517.45
4．投资顾问费--
5．利息支出644034.11478991.83
其中：卖出回购金融资
644034.11478991.83
产支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.20113763.4289582.08三、利润总额（亏损总-671086864.13-29418484.22额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-671086864.13-29418484.22“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-671086864.13-29418484.22
6.3净资产变动表
会计主体：东方人工智能主题混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
第17页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
一、上期期末净3462106103.3412214214.9
--49891888.24资产195
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净3462106103.3412214214.9
--49891888.24资产195
三、本期增减变-205363629.5-590015243.0
动额（减少以“-”--795378872.58号填列）35
（一）、综合收益-671086864.1
---671086864.13总额3
（二）、本期基金
份额交易产生的-205363629.5
净资产变动数-81071621.08-124292008.45
（净资产减少以3“-”号填列）
其中：1.基金申6273090522.-919426916.55353663605.5
-购款1495
2.基金赎-64784541511000498537.-5477955614.
-
回款.676700
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净3256742473.-639907131.22616835342.3
-资产6697上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
第18页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
一、上期期末净
90263919.91--16157908.7474106011.17
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
90263919.91--16157908.7474106011.17
资产
三、本期增减变2214982852.2551237025.7
动额（减少以“-”-336254173.37号填列）385
（一）、综合收益
---29418484.22-29418484.22总额
（二）、本期基金
份额交易产生的2214982852.2580655509.9
净资产变动数-365672657.59
（净资产减少以387“-”号填列）
其中：1.基金申5777476907.6577549026.0
-800072118.23购款792
2.基金赎-3562494055-434399460.6-3996893516.
-
回款.41405
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2305246772.2625343036.9
-320096264.63资产292报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第19页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方人工智能主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2018年3月30日中国证
监会《关于准予东方人工智能主题混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]589号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》自2018年5月4日至2018年6月1日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集274677987.43元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第01300016号”验资报告验证。经向中国证监会备案(机构部函【2018】1308号)，《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为274803506.24份基金单位，其中认购资金利息折合125518.81份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券）、债券回购、资产支持证券、货币
市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金自 2023 年 2 月 22 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并自 2023 年 2 月 22 日起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。详情可参阅本公司于 2023 年 2 月 21 日发布的《关于东方人工智能主题混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改《基金合同》等法律文件的公告》。
6.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁
第20页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联
第21页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(2)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
第22页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款53953516.35
等于：本金53943112.30
加：应计利息10404.05
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计53953516.35
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3110824208.53-2478031388.65-632792819.88
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所186125622.002202274.74188535064.74207168.00债券市场
银行间----
第23页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告市场
合计186125622.002202274.74188535064.74207168.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3296949830.532202274.742666566453.39-632585651.88
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1851.54
应付证券出借违约金-
应付交易费用1507812.63
其中：交易所市场1507812.63
银行间市场-
应付利息-
预提费用133566.26
合计1643230.43
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
东方人工智能主题混合 A
第24页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末621869067.22621869067.22
本期申购568362427.92568362427.92
本期赎回（以“-”号填列）-569442485.54-569442485.54
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末620789009.60620789009.60
东方人工智能主题混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2840237035.972840237035.97
本期申购5704728094.225704728094.22
本期赎回（以“-”号填列）-5909011666.13-5909011666.13
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2635953464.062635953464.06
注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
东方人工智能主题混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末72930656.70-80491974.79-7561318.09
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初72930656.70-80491974.79-7561318.09
本期利润-63527071.64-57890479.46-121417551.10本期基金份额交易产
-1312147.1110249011.668936864.55生的变动数
其中：基金申购款35699257.93-114001135.13-78301877.20
基金赎回款-37011405.04124250146.7987238741.75
本期已分配利润---
本期末8091437.95-128133442.59-120042004.64
东方人工智能主题混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第25页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
上年度末-383278913.31340948343.16-42330570.15
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-383278913.31340948343.16-42330570.15
本期利润-291290706.30-258378606.73-549669313.03本期基金份额交易产
40627122.8431507633.6972134756.53
生的变动数
其中：基金申购款-1090949447.43249824408.04-841125039.39
基金赎回款1131576570.27-218316774.35913259795.92
本期已分配利润---
本期末-633942496.77114077370.12-519865126.65
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入164943.18
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入41567.08
其他5801.00
合计212311.26
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-349230390.76
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-349230390.76
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额1723063880.44
减：卖出股票成本总额2068188442.61
减：交易费用4105828.59
第26页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
买卖股票差价收入-349230390.76
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入1861192.99债券投资收益——买卖债券（债转股及债
61781.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1922973.99
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
165127300.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
161738219.00
本总额
减：应计利息总额3327300.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入61781.00
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益5617712.89
第27页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计5617712.89
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-316269086.19
股票投资-316295248.19
债券投资26162.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-316269086.19
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入12854308.99
基金转换费收入42535.28
合计12896844.27
6.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用19393.92
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用25697.16
账户维护费9000.00
合计113763.42
第28页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司本基金托管人、销售机构
东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费17713270.308205581.36
其中：应支付销售机构的客户维护7525599.753546114.24
第29页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告费
应支付基金管理人的净管理费10187670.554659467.12
注：*计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%（2023年8月28日前为1.50%）
的年费率计算，具体计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
*本基金于2023年8月28日将管理费率由1.50%调整至1.20%，详情见《东方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费2952211.711367596.91
注：*计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%（2023年8月28日前为0.25%）
的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
*本基金于2023年8月28日将托管费率由0.25%调整至0.20%，详情见《东方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联
2024年1月1日至2024年6月30日
方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第30页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告东方人工智能主题混东方人工智能主题混合计
合 A 合 C东方基金管理股份有限公
-2628.062628.06司
合计-2628.062628.06上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方人工智能主题混东方人工智能主题混合计
合 A 合 C东方基金管理股份有限公
-1181.701181.70司
合计-1181.701181.70
注：* 本基金 A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额的销售服务费每日按前一日
C类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
* 计提方式与支付方式：本基金 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费
第31页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股
53953516.35164943.18124351545.42161153.56
份有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70000000.00元，于2024年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
第32页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。
除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
第33页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现
第34页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金53953516.35---53953516.35
结算备付金7116674.84---7116674.84
第35页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
存出保证金634167.88---634167.88
交易性金融资产-股
---2478031388.652478031388.65票投资
交易性金融资产-基
-----金投资
交易性金融资产-债
188535064.74---188535064.74
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---2638074.152638074.15
应收股利-----
应收申购款---26762042.5426762042.54
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计250239423.81--2507431505.342757670929.15负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款70000000.00---70000000.00
应付清算款---30337307.4730337307.47
应付赎回款---34433966.9734433966.97
应付管理人报酬---3066182.363066182.36
应付托管费---511030.41511030.41
应付销售服务费---843869.14843869.14
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---1643230.431643230.43
负债总计70000000.00--70835586.78140835586.78
利率敏感度缺口180239423.81--2436595918.562616835342.37上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金15830525.24---15830525.24
结算备付金5153631.74---5153631.74
存出保证金870374.75---870374.75
交易性金融资产-股
---3239972060.413239972060.41票投资
交易性金融资产-债
197730385.75---197730385.75
券投资
第36页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---34674834.7234674834.72
应收股利-----
应收申购款---45474565.1245474565.12
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计219584917.48--3320121460.253539706377.73负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款14995067.69---14995067.69
应付清算款---46831607.1446831607.14
应付赎回款---58634163.3058634163.30
应付管理人报酬---3433775.233433775.23
应付托管费---572295.91572295.91
应付销售服务费---933269.88933269.88
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---2091983.632091983.63
负债总计14995067.69--112497095.09127492162.78
利率敏感度缺口204589849.79--3207624365.163412214214.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允假设价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月本期末（2024年6月30日）分析31日）
市场利率上调0.25%-183254.95-131323.71
市场利率下调0.25%183254.95131323.71
第37页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
2478031388.6594.703239972060.4194.95
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
188535064.747.20197730385.755.79
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计2666566453.39101.903437702446.16100.75
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产变动
假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的
分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）
本期末（2024年6月30日）上年度末（2023年12月
第38页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
31日）
沪深300指数上涨5%241138459.29161889449.69
沪深300指数下跌5%-241138459.29-161889449.69
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次2478031388.653239739429.52
第二层次188535064.74197730385.75
第三层次-232630.89
合计2666566453.393437702446.16
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
第39页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2478031388.6589.86
其中：股票2478031388.6589.86
2基金投资--
3固定收益投资188535064.746.84
其中：债券188535064.746.84
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计61070191.192.21
8其他各项资产30034284.571.09
9合计2757670929.15100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2404492410.90 91.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业500825.000.02
J 金融业 - -
K 房地产业 73038152.75 2.79
第40页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2478031388.6594.70
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002371北方华创752079240582551.319.19
2688012中微公司1659733234453883.588.96
3688082盛美上海2752372232602957.728.89
4688120华海清科1223232231900322.568.86
5688596正帆科技6974787230167971.008.80
6688037芯源微2554167227320863.008.69
7688072拓荆科技1891164227147708.048.68
8300567精测电子4016169226953710.198.67
9688361中科飞测4760197225157318.108.60
10688409富创精密3860476142605983.445.45
11600641万业企业621601373038152.752.79
12300260新莱应材313805165710787.942.51
13300604长川科技227980161942193.172.37
14688502茂莱光学52454648788023.461.86
15688147微导纳米2724476783930.300.26
16688652京仪装备454731777539.570.07
17688630芯碁微装9536596667.520.02
18301269华大九天6500500825.000.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688037芯源微179358207.445.26
2002371北方华创160304873.694.70
3688072拓荆科技156667576.704.59
第41页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
4688409富创精密153800180.264.51
5688596正帆科技144982867.114.25
6688120华海清科133026320.763.90
7300567精测电子130352409.103.82
8688012中微公司128714321.443.77
9688502茂莱光学107638329.143.15
10600641万业企业105350307.583.09
11688361中科飞测89214156.412.61
12688082盛美上海77779300.322.28
13300260新莱应材33218045.520.97
14688652京仪装备10937918.640.32
15300604长川科技8235387.000.24
16300693盛弘股份809049.000.02
17688002睿创微纳787842.430.02
18301269华大九天578331.000.02
19688276百克生物395245.500.01
20301030仕净科技392350.000.01
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002371北方华创319921352.359.38
2688120华海清科205995127.636.04
3688012中微公司177724525.665.21
4688596正帆科技173509514.525.08
5688072拓荆科技167038200.924.90
6688037芯源微151673402.934.45
7300567精测电子99274519.842.91
8688082盛美上海94221350.202.76
9300604长川科技73743821.732.16
10688502茂莱光学73481631.872.15
11688361中科飞测54468935.001.60
12688409富创精密45068265.571.32
13600641万业企业26611916.980.78
14300260新莱应材24842545.000.73
15688147微导纳米20995733.670.62
16688652京仪装备6843483.790.20
17688630芯碁微装5075747.490.15
18688002睿创微纳823699.840.02
19300693盛弘股份765233.000.02
第42页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
20301030仕净科技397891.000.01
注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1622543019.04
卖出股票收入（成交）总额1723063880.44
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券188535064.747.20
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计188535064.747.20
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101970923国债1657100057991620.412.22
201973324国债0249400049930095.831.91
301972723国债2448000048873139.731.87
401974024国债0916500016556407.400.63
501969823国债0515000015183801.370.58
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第43页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金所持仓富创精密（688409.SH）于 2024 年 6 月 17 日收到监管工作函。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资富创精密主要基于以下原因：公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新区瞪羚企业、国家“02重大专项”及国家智能制造新模式应用项目承担单位、集成电路装备零部件精密制造技术国家地方联合工程研究中心依托单位。看好公司长期投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
第44页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金634167.88
2应收清算款2638074.15
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款26762042.54
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计30034284.57
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）东方人工
智能主题3920115836.05958498.470.15619830511.1399.85
混合 A东方人工
智能主题13936418914.161057204.360.042634896259.7099.96
混合 C
合计17856518238.412015702.830.063254726770.8399.94
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 东方人工智能主题混合 A 1919327.72 0.31人所有从
业人员持 东方人工智能主题混合 C 941124.20 0.04有本基金
合计2860451.920.09
第45页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 东方人工智能主题混合 A >100基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 东方人工智能主题混合 C 10~50基金
合计>100
本基金基金经理持有 东方人工智能主题混合 A 10~50
本开放式基金 东方人工智能主题混合 C 0~10
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方人工智能主题混合 A 东方人工智能主题混合 C基金合同生效日
（2018年6月7日）274803506.24-基金份额总额本报告期期初基金份
621869067.222840237035.97
额总额本报告期基金总申购
568362427.925704728094.22
份额
减：本报告期基金总
569442485.545909011666.13
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
620789009.602635953464.06
额总额
注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第46页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金于2024年1月1日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要的程序。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)光大证券
114889213
股份有限234.341086734.1835.87-
1.58
公司德邦证券
101256187
股份有限230.27957779.0131.61-
0.06
公司兴业证券
630451220.
股份有限218.84596345.6319.68-
33
公司长江证券
284133827.
股份有限28.49268762.548.87-
95
公司浙商证券
269567849.
股份有限28.06120199.313.97-
56
公司
申万宏源2-----
第47页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告证券有限公司太平洋证
券股份有2-----限公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；*合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；*具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点能够提供各类研究服务支持形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题
研讨、委托课题、金股推介等；*证监系统白名单券商优先纳入合作对象；*证监会券商分类标
准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；* 收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。
券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。
（3）本报告期内本基金交易单元未发生变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)光大证
券股份31536045.100562900
20.5930.10--
有限公000.00司德邦证111620622151298100
72.8745.29--
券股份.000.00
第48页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告有限公司兴业证
券股份10023800.405072000.
6.5412.12--
有限公0000司长江证
券股份109000000.--3.26--有限公00司浙商证
券股份308275000.--9.23--有限公00司申万宏源证券
------有限公司太平洋证券股
------份有限公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司旗下部分
1报、基金管理人网站及2024年1月2日
基金改聘会计师事务所公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方人工智能主题混合型证券投资基
2证监会基金电子披露网2024年1月20日
金2023年第4季度报告站
证券时报、证券日报、
关于增加上海大智慧基金销售有限公中国证券报、上海证券
3司为公司旗下部分基金销售机构同时报、基金管理人网站及2024年2月5日
参与申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于终止中国证券报、上海证券
4和合期货有限公司办理本公司旗下基报、基金管理人网站及2024年2月23日
金销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站
关于提醒投资者防范不法分子仿冒我证券时报、证券日报、
52024年2月23日
司名义从事诈骗活动的公告中国证券报、上海证券
第49页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加上海中欧财富基金销售有限中国证券报、上海证券
6公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2024年2月28日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于旗下部分基金参与深圳前海微众中国证券报、上海证券
7银行股份有限公司申购费率优惠活动报、基金管理人网站及2024年2月29日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加江苏银行股份有限公司为公中国证券报、上海证券
8司旗下部分基金销售机构并参加申购报、基金管理人网站及2024年3月14日
费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于旗下部分基金参与玄元保险代理
9报、基金管理人网站及2024年3月15日
有限公司申购费率优惠活动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于旗下部分基金参与华福证券有限中国证券报、上海证券
10责任公司等两家机构申购费率优惠活报、基金管理人网站及2024年3月27日
动的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方人工智能主题混合型证券投资基
11证监会基金电子披露网2024年3月30日
金2023年年度报告站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券
12旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2024年4月2日
法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于旗下中国证券报、上海证券
13基金投资北交所股票及相关风险提示报、基金管理人网站及2024年4月10日
的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方人工智能主题混合型证券投资基
14证监会基金电子披露网2024年4月20日
金2024年第1季度报告站
第50页共51页东方人工智能主题混合2024年中期报告
关于增加华安证券股份有限公司等两中国证券报、基金管理
15家机构为东方基金旗下部分基金销售人网站及中国证监会基2024年5月8日
机构同时开通定投及转换业务的公告金电子披露网站基金管理人网站及中国东方人工智能主题混合型证券投资基
16证监会基金电子披露网2024年6月27日
金基金产品资料概要更新站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
一、《东方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方人工智能主题混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理股份有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
