创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

创金合信新能源汽车主题股票型发起

式证券投资基金2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023年8月30日创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................4

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5

3.1主要会计数据和财务指标........................................5

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................9

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................10

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................10

§5托管人报告..............................................10

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................10

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................12

6.3净资产（基金净值）变动表......................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................40

7.1报告期末基金资产组合情况......................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41

7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47

7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................48

7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........48

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................................................49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........49

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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................51

§9开放式基金份额变动..........................................52

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53

10.8其他重大事件...........................................54

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54

§12备查文件目录............................................55

12.1备查文件目录...........................................55

12.2存放地点.............................................55

12.3查阅方式.............................................55

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金简称创金合信新能源汽车股票基金主代码005927交易代码005927基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年5月8日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1648318299.17份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称创金合信新能源汽车股票 A 创金合信新能源汽车股票 C下属分级基金的交易代码005927005928报告期末下属分级基金的份

696334488.94份951983810.23份

额总额

2.2基金产品说明

本基金主要投资新能源汽车主题股票，在严格控制风险的前提下，追求投资目标超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，投资策略对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。

业绩比较基准中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基风险收益特征

金、债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称中国建设银行股份有限公司公司姓名奚胜田王小飞

联系电话0755-82820166021-60637103信息披露负责人

xishengtian@cjhxfund.c

电子邮箱 wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-868-0666021-60637228

传真0755-25832571021-60635778

第4页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告深圳市前海深港合作区

前湾一路 1 号 A 栋 201注册地址北京市西城区金融大街25号

室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道北京市西城区闹市口大街1号办公地址

5035 华润前海大厦 A 院 1 号楼

座36-38楼邮政编码518052100033法定代表人钱龙海田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市前海深港合作区南山街道梦

注册登记机构创金合信基金管理有限公司海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

1、创金合信新能源汽车股票 A

3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

本期已实现收益-129253349.80

本期利润-128210696.50

加权平均基金份额本期利润-0.1843

本期加权平均净值利润率-8.21%

本期基金份额净值增长率-7.82%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润15509238.97

期末可供分配基金份额利润0.0223

期末基金资产净值1449121468.33

期末基金份额净值2.0811

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率108.11%

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2、创金合信新能源汽车股票 C

3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

本期已实现收益-161214289.19

本期利润-160881610.94

加权平均基金份额本期利润-0.1901

本期加权平均净值利润率-8.82%

本期基金份额净值增长率-8.14%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润-36060026.56

期末可供分配基金份额利润-0.0379

期末基金资产净值1909646434.60

期末基金份额净值2.0060

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率100.60%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信新能源汽车股票 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.96%1.46%2.28%1.39%-1.32%0.07%

过去三个月-4.11%1.75%-5.79%1.50%1.68%0.25%

过去六个月-7.82%1.55%-7.62%1.31%-0.20%0.24%

过去一年-36.87%1.82%-31.56%1.57%-5.31%0.25%

过去三年56.89%2.35%59.31%2.08%-2.42%0.27%自基金合同

108.11%2.03%61.51%1.92%46.60%0.11%

生效起至今

创金合信新能源汽车股票 C份额净值份额净值业绩比较业绩比较

阶段*-**-*

增长率*增长率标基准收益基准收益

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准差*率*率标准差

过去一个月0.90%1.46%2.28%1.39%-1.38%0.07%

过去三个月-4.27%1.75%-5.79%1.50%1.52%0.25%

过去六个月-8.14%1.55%-7.62%1.31%-0.52%0.24%

过去一年-37.30%1.82%-31.56%1.57%-5.74%0.25%

过去三年53.65%2.35%59.31%2.08%-5.66%0.27%自基金合同

100.60%2.03%61.51%1.92%39.09%0.11%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

§4管理人报告

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4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本26096万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例

3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.910331%；深圳市金合

荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.63596%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限

曹春林先生，中国国籍，厦门大学学士。

1998年7月加入中国银河证券股份有限公司，任研发部研究员，2004年3月加入茂业国际控股有限公司，任策略投资本基金

2018年5部投资岗，2010年4月加入第一创业证

曹春林基金经-18月8日券股份有限公司，历任资产管理部行业理

研究员、资产管理部投资部副总监，2014年8月加入创金合基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监、投资经理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制

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风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年全球通胀压力持续，美欧的加息力度超出预期，给全球经济带来了一定的压力。上半年人民币汇率也有一定的压力。

新冠疫情在上半年基本结束，但消费的恢复有些低于预期，经疫情冲击后居民对收入改善预期比较谨慎。房地产市场仍处于调整之中，市场遭受了业绩和估值的双重压力。

一季度汽车消费表现相对低迷，燃油车大幅降价清库引发了价格战，新能源汽车虽然还在快速替代燃油车，但边际景气度也在下降，部分细分环节竞争格局在变差。二季度行业的基本面已经边际在好转，价格战基本告一段落，新势力的爆款车型重现。随着下半年新车型的投放，行业景气有望进一步改善。上半年，中国新能源汽车产销分别完成约379万辆和375万辆，同比分别增长42.4％和44.1％，进一步体现出行业的发展趋势。由于景气度短期有所波动，上半年新能源汽车板块跟随市场调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信新能源汽车股票 A基金份额净值为 2.0811 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.82%，同期业绩比较基准收益率为-7.62%；截至本报告期末创金合信新能源汽车股票 C 基金份额净值为 2.0060 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.14%，同期业绩比较基准收益率为-7.62%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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展望未来行业的发展：中国市场有更多的新能源汽车企业出现了盈利拐点，同时很多燃油车由盈利转亏损的拐点正在快速到来，而现阶段中国汽车行业的演绎大概率两、三年后将在国外主要市场重现。全球汽车行业电动化、智能化的变革正呈现加速发展态势。我们预计未来几年新能源汽车行业会是新兴产业中增速最快的行业之一。对于行业格局的问题，我们认为制造业都会经历内部分化、优胜劣汰的过程，相反在经历洗牌后龙头企业的竞争优势会更明显；新能源汽车行业在产品技术和规模成本方面有较大的差异性，同时中国的企业在全球具有明显的竞争优势，因此龙头企业的投资价值还是很突出的。

本产品将继续深耕新能源汽车行业，优选电动化、智能化环节中竞争格局好、业绩增长快的龙头个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末2023年6月30上年度末2022年12月资产附注号日31日

资产：

银行存款6.4.7.1110315475.87190096207.05

结算备付金13854188.424630022.22

存出保证金547455.90787081.55

交易性金融资产6.4.7.23233688129.092981194472.39

其中：股票投资3081379454.502802220367.54

基金投资--

债券投资152308674.59178974104.85

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

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其他权益工具投资--

应收清算款20424679.62208373.95

应收股利--

应收申购款11811843.805299524.08

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计3390641772.703182215681.24本期末2023年6月30上年度末2022年12月负债和净资产附注号日31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款14528364.24-

应付赎回款9500402.447666915.91

应付管理人报酬4183009.434234991.58

应付托管费697168.22705831.97

应付销售服务费1105404.031008180.68

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.61859521.411769953.04

负债合计31873869.7715385873.18

净资产：

实收基金6.4.7.71648318299.171427050514.76

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.81710449603.761739779293.30

净资产合计3358767902.933166829808.06

负债和净资产总计3390641772.703182215681.24

注：报告截止日 2023 年 6月 30日，创金合信新能源汽车股票 A份额净值 2.0811 元，基金份额总额 696334488.94份；创金合信新能源汽车股票 C份额净值 2.0060元，基金份额总额951983810.23份；总份额合计1648318299.17份。

6.2利润表

会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年项目附注号

2023年6月30日1月1日至2022年6月

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30日

一、营业总收入-253235732.00-154807122.22

1.利息收入270368.52306739.05

其中：存款利息收入6.4.7.9270368.52306739.05

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-257803956.00-685908222.19

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-295593220.57-695986866.17

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11857599.221153389.29资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.1536931665.358925254.69以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.161375331.55520731947.68失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.172922523.9310062413.24号填列）

减：二、营业总支出35856575.4444621504.48

1.管理人报酬6.4.10.2.125198990.5031643103.39

2.托管费6.4.10.2.24199831.765273850.57

3.销售服务费6.4.10.2.36328845.527573259.12

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加--

8.其他费用6.4.7.19128907.66131291.40三、利润总额（亏损总额-289092307.44-199428626.70

第13页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-289092307.44-199428626.70号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-289092307.44-199428626.70

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1427050514.76-1739779293.303166829808.06资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

1427050514.76-1739779293.303166829808.06资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”221267784.41--29329689.54191938094.87号填列）

（一）、综合收益

---289092307.44-289092307.44总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数221267784.41-259762617.90481030402.31

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

865406236.90-1030715922.151896122159.05

款

2.基金赎

-644138452.49--770953304.25-1415091756.74回款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号

第14页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

1648318299.17-1710449603.763358767902.93资产（基金净值）上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1595455115.76-3653248096.485248703212.24资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

1595455115.76-3653248096.485248703212.24资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-234445474.31--592948995.16-827394469.47号填列）

（一）、综合收益

---199428626.70-199428626.70总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-234445474.31--393520368.46-627965842.77

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

1137335987.69-2156920847.923294256835.61

款

2.基金赎

-1371781462.00--2550441216.38-3922222678.38回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

1361009641.45-3060299101.324421308742.77资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

第15页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]691号《关于准予创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10000509.39元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0212号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018年5月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10000909.43份基金份额，其中认购资金利息折合

400.04份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中

国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000400.04份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同

业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车产业指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。

第16页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布

的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金

业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示

的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、

财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

第17页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照

3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第18页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告项目本期末2023年6月30日

活期存款110315475.87

等于：本金110297679.66

加：应计利息17796.21

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计110315475.87

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2023年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

-811527696.6

股票3892907151.19-3081379454.50

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所

1904123.007149.731909999.73-1273.00

市场债券银行间

150098250.00393674.86150398674.86-93250.00

市场

合计152002373.00400824.59152308674.59-94523.00

资产支持证券----

基金----

其他----

-811622219.6

合计4044909524.19400824.593233688129.09

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

第19页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1311.69

应付证券出借违约金-

应付交易费用1745267.31

其中：交易所市场1739317.31

银行间市场5950.00

应付利息-

预提费用112942.41

合计1859521.41

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

创金合信新能源汽车股票 A本期2023年1月1日至2023年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末683003682.03683003682.03

本期申购208974670.36208974670.36

本期赎回（以“-”号填列）-195643863.45-195643863.45

基金份额折算变动份额--

本期末696334488.94696334488.94

创金合信新能源汽车股票 C本期2023年1月1日至2023年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末744046832.73744046832.73

本期申购656431566.54656431566.54

本期赎回（以“-”号填列）-448494589.04-448494589.04

基金份额折算变动份额--

本期末951983810.23951983810.23

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

第20页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

创金合信新能源汽车股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末141822684.59717182567.76859005252.35

本期利润-129253349.801042653.30-128210696.50本期基金份额交易产

2939904.1819052519.3621992423.54

生的变动数

其中：基金申购款28832157.23237649205.11266481362.34

基金赎回款-25892253.05-218596685.75-244488938.80

本期已分配利润---

本期末15509238.97737277740.42752786979.39

创金合信新能源汽车股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末110561164.74770212876.21880774040.95

本期利润-161214289.19332678.25-160881610.94本期基金份额交易产

14593097.89223177096.47237770194.36

生的变动数

其中：基金申购款45652190.86718582368.95764234559.81

基金赎回款-31059092.97-495405272.48-526464365.45

本期已分配利润---

本期末-36060026.56993722650.93957662624.37

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入210680.52

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入54519.39

其他5168.61

合计270368.52

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-295593220.57

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

第21页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

合计-295593220.57

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额1911209754.51

减：卖出股票成本总额2201371889.39

减：交易费用5431085.69

买卖股票差价收入-295593220.57

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入1314064.22债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-456465.00到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计857599.22

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）

1372587305.45

成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期

1368350380.00

兑付）成本总额

减：应计利息总额4682565.45

减：交易费用10825.00

买卖债券差价收入-456465.00

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。

第22页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益36931665.35

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计36931665.35

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产1375331.55

——股票投资1284694.55

——债券投资90637.00

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产

-生的预估增值税

合计1375331.55

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入2875769.50

转换费收入46754.43

合计2922523.93

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用44135.04

信息披露费59507.37

第23页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

证券出借违约金-

汇划手续费6305.25

账户维护费18360.00

查询服务费600.00

合计128907.66

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售创金合信基金管理有限公司机构中国建设银行股份有限公司基金托管人

第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例

第24页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

第一创业证券股

--43736513.880.50%份有限公司

6.4.10.1.2债券交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例

第一创业证券股

----份有限公司上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例

第一创业证券股

31984.650.51%31984.651.15%

份有限公司

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券

登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的管

25198990.5031643103.39

理费

其中：支付销售机构的客户

10855938.4213796094.25

维护费

注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

第25页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的托

4199831.765273850.57

管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信新能源汽车创金合信新能源汽车合计

股票 A 股票 C

创金合信直销-8204.638204.63

第一创业证券-394.63394.63

合计-8599.268599.26上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信新能源汽车创金合信新能源汽车合计

股票 A 股票 C

创金合信直销-179147.68179147.68

第一创业证券-257.66257.66

合计-179405.34179405.34

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

第26页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至关联方名称月30日2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股

110315475.87210680.5285742791.50227028.69

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：股）

第27页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

2023年

1个月新股未

301395仁信新材6月2126.6826.684676124755.68124755.68-内（含）上市日

2023年科创板

1-6个

688472阿特斯6月2打新限11.1017.04626169497.10106687.44-月（含）日售

2023年

1个月新股未

301292海科新源6月2919.9919.995241104767.59104767.59-内（含）上市日

2023年

1个月新股未

301488豪恩汽电6月2639.7839.78235693721.6893721.68-内（含）上市日

2023年科创板

1-6个

688469中芯集成4月28打新限5.695.411380078522.0074658.00-月（含）日售

2023年

1个月新股未

301202朗威股份6月2825.8225.82275471108.2871108.28-内（含）上市日

2023年

1个月新股未

688603天承科技6月3055.0055.00125168805.0068805.00-内（含）上市日

2023年

1个月新股未

301261恒工精密6月2936.9036.90177565497.5065497.50-内（含）上市日

2023年科创板

1-6个

688361中科飞测5月12打新限23.6064.6783119611.6053740.77-月（含）日售

2023年科创板

1-6个152.3135.9

688531日联科技3月24打新限34652723.4847045.62-月（含）87日售

2023年科创板

1-6个

688146中船特气4月13打新限36.1538.13101136547.6538549.43-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301291明阳电气6月21打新限38.1331.03120645984.7837422.18-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688484南芯科技3月28打新限39.9936.71100840309.9237003.68-月（含）日售

2023年

1-6个新股锁

001286陕西能源3月319.609.41376736163.2035447.47-月（含）定日

2023年1-6个新股锁

601061中信金属6.587.58401626425.2830441.28-

3月30月（含）定

第28页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告日

2023年

1-6个新股锁

001287中电港3月3011.8821.02138616465.6829133.72-月（含）定日

2023年科创板

1-6个135.8120.4

688576西山科技5月30打新限24032592.0028898.40-月（含）01日售

2023年科创板

1-6个

688352颀中科技4月11打新限12.1012.07236128568.1028497.27-月（含）日售

2023年科创板

1-6个245.5122.1

688507索辰科技4月10打新限22236834.0027108.42-月（含）61日售

2023年创业板

1-6个

301310鑫宏业5月26打新限67.2865.4340927517.5226760.87-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688582芯动联科6月21打新限26.7440.6864817327.5226360.64-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301293三博脑科4月25打新限29.6071.423339856.8023782.86-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301303真兰仪表2月13打新限26.8022.32105828354.4023614.56-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688552航天南湖5月8打新限21.1723.5095620238.5222466.00-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688570天玛智控5月29打新限30.2625.3388426749.8422391.72-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301307美利信4月14打新限32.3431.8668722217.5821887.82-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688543国科军工6月14打新限43.6753.0541017904.7021750.50-月（含）日售

2023年创业板

1-6个131.1

301322绿通科技2月27打新限53.2439234219.7120870.08-月（含）1日售

2023年科创板

1-6个

688458美芯晟5月15打新限75.0090.7622116575.0020057.96-月（含）日售

688581安杰思2023年1-6个科创板125.8118.016320505.4019238.89-

第29页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

5月12月（含）打新限03日售

2023年创业板

1-6个

301317鑫磊股份1月12打新限20.6726.1769414344.9818161.98-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301262海看股份6月13打新限30.2225.5069220912.2417646.00-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301383天键股份5月31打新限46.1635.7249322756.8817609.96-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688562航天软件5月15打新限12.6822.317269205.6816197.06-月（含）日售

2023年科创板

1-6个125.8

688623双元科技5月31打新限86.7917822406.6415448.62-月（含）8日售

2023年创业板

1-6个

301332德尔玛5月9打新限14.8113.73112216616.8215405.06-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301408华人健康2月22打新限16.2416.9587914274.9614899.05-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301305朗坤环境5月15打新限25.2519.6975319013.2514826.57-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301419阿莱德2月2打新限24.8043.853308184.0014470.50-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688334西高院6月9打新限14.1616.2188812574.0814394.48-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688593新相微5月25打新限11.1814.5995910721.6213991.81-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301387光大同创4月10打新限58.3245.3630717904.2413925.52-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301395仁信新材6月21打新限26.6826.6852013873.6013873.60-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688512慧智微5月8打新限20.9219.1672115083.3213814.36-月（含）日售

第30页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

2023年创业板

1-6个

301382蜂助手5月9打新限23.8032.844089710.4013398.72-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301320豪江智能6月1打新限13.0620.626428384.5213238.04-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688433华曙高科4月7打新限26.6631.5041811143.8813167.00-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688629华丰科技6月16打新限9.2618.597086556.0813161.72-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688620安凯微6月15打新限10.6812.34101610850.8812537.44-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301360荣旗科技4月17打新限71.8892.601349631.9212408.40-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301292海科新源6月29打新限19.9919.9958311654.1711654.17-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301315威士顿6月13打新限32.2951.122267297.5411553.12-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688523航天环宇5月26打新限21.8623.8547210317.9211257.20-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301141中科磁业3月27打新限41.2042.6926210794.4011184.78-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301225恒勃股份6月8打新限35.6633.2633311874.7811075.58-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301429森泰股份4月10打新限28.7521.0249914346.2510488.98-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301488豪恩汽电6月26打新限39.7839.7826210422.3610422.36-月（含）日售

2023年

1-6个新股锁

601065江盐集团3月3110.3611.848759065.0010360.00-月（含）定日

2023年1-6个科创板

688631莱斯信息25.2829.873368494.0810036.32-

6月19月（含）打新限

第31页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告日售

2023年科创板

1-6个

688479友车科技5月4打新限33.9929.4933211284.689790.68-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301232飞沃科技6月8打新限72.5058.4216511962.509639.30-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301376致欧科技6月14打新限24.6622.5142010357.209454.20-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301386未来电器3月21打新限29.9923.7937811336.228992.62-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301323新莱福5月29打新限39.0639.362288905.688974.08-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688429时创能源6月20打新限19.2025.533466643.208833.38-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301373凌玮科技1月20打新限33.7331.852779343.218822.45-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301170锡南科技6月16打新限34.0034.932508500.008732.50-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301281科源制药3月28打新限44.1825.1033710647.388458.70-月（含）日售

2023年科创板

1-6个

688535华海诚科3月28打新限35.0051.231615635.008248.03-月（含）日售

2023年

1-6个新股锁

601133柏诚股份3月3111.6612.266647742.248140.64-月（含）定日

2023年创业板

1-6个

301157华塑科技3月1打新限56.5052.931508475.007939.50-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301202朗威股份6月28打新限25.8225.823067900.927900.92-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301295美硕科技6月19打新限37.4036.072158041.007755.05-月（含）日售

301203国泰环保2023年1-6个创业板46.1334.4022510379.257740.00-

第32页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

3月28月（含）打新限

日售

2023年科创板

1-6个

688603天承科技6月30打新限55.0055.001407700.007700.00-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301261恒工精密6月29打新限36.9036.901987306.207306.20-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301337亚华电子5月16打新限32.6030.372327563.207045.84-月（含）日售

2023年创业板

1-6个

301428世纪恒通5月10打新限26.3530.602296034.157007.40-月（含）日售

2023年

1-6个新股锁

001380华纬科技5月928.8430.781704902.805232.60-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

603125常青科技3月3025.9824.531604156.803924.80-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

001328登康口腔3月2920.6825.491452998.603696.05-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

001282三联锻造5月1527.9333.031052932.653468.15-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

001360南矿集团3月3115.3814.871772722.262631.99-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

603137恒尚节能4月1015.9017.091392210.102375.51-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

001324长青科技5月1218.8819.601142152.322234.40-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

001367海森药业3月3044.4839.48552446.402171.40-月（含）定日

2023年

1-6个新股锁

603172万丰股份4月2814.5816.131221778.761967.86-月（含）定日注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自

第33页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行

人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进

第34页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元短期信用评级本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级152308674.59139001436.46

合计152308674.59139001436.46

未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元短期信用评级本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级-39972668.39

合计-39972668.39

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来

第35页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》

及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法

规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流

通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资

组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行

审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；

按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格

的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本

第36页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监

会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末2023年6

1年以内1-5年5年以上不计息合计

月30日资产

银行存款110315475.87---110315475.87

结算备付金13854188.42---13854188.42

存出保证金547455.90---547455.90

交易性金融资产152308674.59--3081379454.503233688129.09

应收申购款---11811843.8011811843.80

应收清算款---20424679.6220424679.62

资产总计277025794.78--3113615977.923390641772.70负债

应付赎回款---9500402.449500402.44

应付管理人报酬---4183009.434183009.43

第37页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

应付托管费---697168.22697168.22

应付销售服务费---1105404.031105404.03

应付清算款---14528364.2414528364.24

其他负债---1859521.411859521.41

负债总计---31873869.7731873869.77

利率敏感度缺口277025794.78--3081742108.153358767902.93上年度末2022年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日

资产

银行存款190096207.05---190096207.05

结算备付金4630022.22---4630022.22

存出保证金787081.55---787081.55

交易性金融资产178974104.85--2802220367.542981194472.39

应收申购款---5299524.085299524.08

应收清算款---208373.95208373.95

资产总计374487415.67--2807728265.573182215681.24负债

应付赎回款---7666915.917666915.91

应付管理人报酬---4234991.584234991.58

应付托管费---705831.97705831.97

应付销售服务费---1008180.681008180.68

其他负债---1769953.041769953.04

负债总计---15385873.1815385873.18

利率敏感度缺口374487415.67--2792342392.393166829808.06

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析

30日）月31日）

1.市场利率平行上升25个基点-327213.82-123569.93

2.市场利率平行下降25个基点328627.34123772.28

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。

第38页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值

净值比例（%）

（%）

交易性金融资产-

3081379454.5091.742802220367.5488.49

股票投资

交易性金融资产-

----基金投资

交易性金融资产-

----贵金属投资

衍生金融资产-权

----证投资

其他----

合计3081379454.5091.742802220367.5488.49

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析

30日）月31日）

1.业绩比较基准上升5%172387773.58146191836.57

2.业绩比较基准下降5%-172387773.58-146191836.57

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

第39页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年6月30日

第一层次3079450190.54

第二层次152896187.57

第三层次1341750.98

合计3233688129.09

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整

中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属

第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1报告期末基金资产组合情况

第40页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资3081379454.5090.88

其中：股票3081379454.5090.88

2固定收益投资152308674.594.49

其中：债券152308674.594.49

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6银行存款和结算备付金合计124169664.293.66

7其他资产32783979.320.97

8合计3390641772.70100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 19066.20 0.00

B 采矿业 465297085.87 13.85

C 制造业 2612163601.06 77.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391397.47 0.01

E 建筑业 142823.18 0.00

F 批发和零售业 974374.81 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1409226.64 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 379775.14 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 262466.51 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 334712.96 0.01

R 文化、体育和娱乐业 4924.66 0.00

S 综合 - -

合计3081379454.5091.74

第41页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产公允价值

序号股票代码股票名称数量（股）净值比例

（元）

（％）

310309936.1

1300750宁德时代13563099.24

287211219.6

2002594比亚迪11120588.55

275666853.

3002738中矿资源54115998.21

247964553.

4002460赣锋锂业40676607.38

228729161.

5002466天齐锂业32717666.81

214748628.

6002965祥鑫科技38568366.39

210543968.

7002756永兴材料33627856.27

188769026.

8000762西藏矿业63708755.62

163946642.

9603993洛阳钼业307592204.88

112581417.0

10002192融捷股份16845943.35

105752406.

11002156通富微电46793103.15

75253718.1

12002709天赐材料18269902.24

75008185.9

13002812恩捷股份7784972.23

72182871.3

14000792盐湖股份37654082.15

67847431.8

15603596伯特利8560112.02

51057304.0

16300510金冠股份73148001.52

50950043.4

17002079苏州固锝34897291.52

第42页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

44695445.7

18688005容百科技8273871.33

42994000.0

19002747埃斯顿15355001.28

41230429.2

20300769德方纳米3740401.23

41047608.0

21688190云路股份5622961.22

37751941.0

22688517金冠电气17191231.12

27203818.4

23002985北摩高科6165870.81

20078467.0

24300124汇川技术3127000.60

18093551.0

25002276万马股份14941000.54

16272259.6

26688071华依科技2661040.48

27002463沪电股份4512939450075.420.28

28600884杉杉股份5174927834828.880.23

29600885宏发股份1928006140680.000.18

30300068南都电源2511004861296.000.14

31000408藏格矿业1874004229618.000.13

32002312川发龙蟒2518002047134.000.06

33688539高华科技420571951444.800.06

34002847盐津铺子135001148175.000.03

35688472阿特斯626021141108.200.03

36688469中芯集成137994778837.980.02

37688361中科飞测8303673991.490.02

38688531日联科技3460509505.760.02

39688146中船特气10101422147.430.01

40688484南芯科技10071410399.280.01

41001286陕西能源37667391397.470.01

42 301291 C 明阳电 12054 391066.98 0.01

43001287中电港13860375661.440.01

44601061中信金属40154347732.920.01

45688576西山科技2395315642.700.01

46688352颀中科技23609314070.390.01

47688582芯动联科6476299402.440.01

48688507索辰科技2213287192.750.01

49301310鑫宏业4089280239.270.01

50301293三博脑科3324278316.960.01

51688552航天南湖9556239960.000.01

第43页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

52688570天玛智控8837234259.640.01

53301307美利信6865230766.000.01

54688543国科军工4094228607.100.01

55688131皓元医药3832218347.360.01

56688458美芯晟2206210955.410.01

57688581安杰思1629198809.230.01

58688562航天软件7254195390.660.01

59301262海看股份6917190389.750.01

60301383天键股份4925183366.760.01

61688623双元科技1776162256.880.00

62688593新相微9584161565.560.00

63688629华丰科技7073160957.020.00

64301332德尔玛11211159576.870.00

65688334西高院8879157912.840.00

66301305朗坤环境7523155710.270.00

67301320豪江智能6416155624.880.00

68301382蜂助手4080155284.800.00

69301408华人健康8784152129.850.00

70301419阿莱德3292150811.360.00

71301387光大同创3070150224.310.00

72688512慧智微7209147986.200.00

73688433华曙高科4171140769.000.00

74 301395 C 仁信 5196 138629.28 0.00

75301360荣旗科技1340138170.080.00

76688620安凯微10157135209.660.00

77301315威士顿2253132828.530.00

78688523航天环宇4717125405.250.00

79688097博众精工3983120923.880.00

80301141中科磁业2617119750.280.00

81301225恒勃股份3324118422.570.00

82301292海科新源5824116421.760.00

83601065江盐集团8748116094.390.00

84301429森泰股份4989112367.080.00

85688631莱斯信息3357108400.080.00

86 301488 N 豪恩 2618 104144.04 0.00

87688479友车科技3318103760.100.00

88301232飞沃科技164399339.120.00

89301376致欧科技419298850.600.00

90688429时创能源345298752.080.00

91301323新莱福227797593.330.00

92601133柏诚股份663297123.520.00

93688535华海诚科160796642.010.00

94301386未来电器377694554.260.00

第44页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

95301170锡南科技249692283.700.00

96688575亚辉龙480988726.050.00

97301281科源制药336788390.100.00

98 301295 C 美硕 2146 81770.28 0.00

99301428世纪恒通228980343.400.00

100301203国泰环保224379964.220.00

101301202朗威股份306079009.200.00

102301337亚华电子231878804.240.00

103688603天承科技139176505.000.00

104301261恒工精密197372803.700.00

105301238瑞泰新材349771128.980.00

106688329艾隆科技184659810.400.00

107301239普瑞眼科57556396.000.00

108001380华纬科技169454899.760.00

109301153中科江南71653671.360.00

110688328深科达149950186.520.00

111001328登康口腔144546323.050.00

112603125常青科技159644779.000.00

113300992泰福泵业199840199.760.00

114001282三联锻造104537026.150.00

115001360南矿集团176230163.440.00

116603137恒尚节能138226502.140.00

117001367海森药业54924687.920.00

118000768中航西飞90024075.000.00

119001324长青科技113123764.290.00

120301303真兰仪表105823614.560.00

121301120新特电气154823560.560.00

122301389隆扬电子126923070.420.00

123603172万丰股份122021138.940.00

124301366一博科技48220942.900.00

125301322绿通科技39220870.080.00

126301168通灵股份32920496.700.00

127300982苏文电能31719197.520.00

128300972万辰生物43019066.200.00

129301317鑫磊股份69418161.980.00

130301187欧圣电气87616179.720.00

131301248杰创智能70815767.160.00

132301280珠城科技41914983.440.00

133301093华兰股份40914151.400.00

134301335天元宠物58814017.920.00

135301379天山电子44912540.570.00

136301151冠龙节能70312422.010.00

137301100风光股份59912375.340.00

第45页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

138301097天益医疗24911909.670.00

139301048金鹰重工84311776.710.00

140301180万祥科技65411464.620.00

141300993玉马遮阳95910980.550.00

142301290东星医疗33010576.500.00

143300986志特新材37010360.000.00

144301083百胜智能4169734.400.00

145301176逸豪新材5449345.920.00

146300614百川畅银3299011.310.00

147301373凌玮科技2778822.450.00

148300940南极光4918351.910.00

149301028东亚机械7338172.950.00

150300985致远新能2958171.500.00

151300930屹通新材3228033.900.00

152301157华塑科技1507939.500.00

153300814中富电路3287901.520.00

154301227森鹰窗业2847875.320.00

155300963中洲特材5527832.880.00

156300994久祺股份5047781.760.00

157300987川网传媒3917393.810.00

158301041金百泽2157120.800.00

159300950德固特3286953.600.00

160301011华立科技2966935.280.00

161301319唯特偶1156882.750.00

162301182凯旺科技2946753.180.00

163300971博亚精工2456431.250.00

164300966共同药业2866392.100.00

165300998宁波方正2016027.990.00

166300956英力股份3715835.830.00

167300958建工修复3005322.000.00

168300931通用电梯6725275.200.00

169300955嘉亨家化2324941.600.00

170301025读客文化4034924.660.00

171300948冠中生态3244895.640.00

172300960通业科技2344874.220.00

173301007德迈仕3034675.290.00

174300961深水海纳3944243.380.00

175300995奇德新材1913896.400.00

176301079邵阳液压1823880.240.00

177301036双乐股份2053839.650.00

178301027华蓝集团2863514.940.00

179300929华骐环保2933319.690.00

180002475立讯精密1003245.000.00

第46页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

181601877正泰电器962654.400.00

182300666江丰电子372514.520.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1603993洛阳钼业226965139.407.17

2002965祥鑫科技210400366.866.64

3002709天赐材料149757943.384.73

4603799华友钴业122423530.253.87

5002156通富微电122100697.183.86

6002920德赛西威119748066.853.78

7603596伯特利119150182.953.76

8300059东方财富107645421.033.40

9000792盐湖股份94453814.622.98

10002738中矿资源88288532.422.79

11002812恩捷股份70114110.002.21

12300510金冠股份53986552.531.70

13002079苏州固锝50118445.111.58

14000408藏格矿业50087553.001.58

15002460赣锋锂业49232401.101.55

16688517金冠电气47699779.501.51

17688190云路股份47189040.051.49

18002756永兴材料46769462.681.48

19300769德方纳米44197938.201.40

20002747埃斯顿43521932.001.37

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元本期累计卖出金占期初基金资产序号股票代码股票名称

额净值比例（％）

1603799华友钴业166684818.595.26

2002812恩捷股份146198415.374.62

3600884杉杉股份139223255.934.40

4002920德赛西威136938213.084.32

5300059东方财富100648416.813.18

6000792盐湖股份92009395.602.91

7603596伯特利74768279.332.36

8601369陕鼓动力71229937.932.25

第47页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

9002192融捷股份65132817.792.06

10002709天赐材料64530782.192.04

11688005容百科技60955000.071.92

12000408藏格矿业44528820.001.41

13603993洛阳钼业44123612.001.39

14600348华阳股份36102684.001.14

15300450先导智能35528908.361.12

16002466天齐锂业33142607.991.05

17603659璞泰来33029289.761.04

18002460赣锋锂业32239649.261.02

19601877正泰电器29053308.070.92

20002126银轮股份28223150.130.89

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额2479246281.80

卖出股票收入（成交）总额1911209754.51

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券1909999.730.06

2央行票据--

3金融债券150398674.864.48

其中：政策性金融债150398674.864.48

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计152308674.594.53

7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

123020623国开061000000100258196.722.98

223040623农发0650000050140478.141.49

第48页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

301970323国债10190001909999.730.06

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投

资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中矿资源集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到海淀消防救援支队处罚的情况；江西赣锋锂业集团股份有限公司

出现在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江西证监局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

7.12.2

第49页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3报告期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金547455.90

2应收清算款20424679.62

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款11811843.80

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计32783979.32

7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别

（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信新

17963135.678371352

能源汽车股1301945348.442.58%97.42%

97.97

票 A创金合信新

28020612.923963197

能源汽车股1773935366.522.94%97.06%

96.27

票 C

45983748.16023345

合计2967305554.942.79%97.21%

9350.24

第50页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例创金合信新能源汽车

239996.200.03%

股票 A基金管理人所有从业创金合信新能源汽车

人员持有本基金67233.880.01%

股票 C

合计307230.080.02%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金创金合信新能源汽车股票 A 0~10

投资和研究部门负责人持有创金合信新能源汽车股票 C 0~10

本开放式基金合计0~10

创金合信新能源汽车股票 A 0本基金基金经理持有本开放

创金合信新能源汽车股票 C 0式基金合计0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

-----固有资金基金管理人

高级管理人30065.810.00---员基金经理等

-----人员基金管理人

-----股东

第51页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

其他-----

合计30065.810.000.000.00-

§9开放式基金份额变动

单位：份创金合信新能源创金合信新能项目

汽车股票 A 源汽车股票 C

基金合同生效日(2018年5月8日)基金份额总额5000709.435000200.00

本报告期期初基金份额总额683003682.03744046832.73

本报告期基金总申购份额208974670.36656431566.54

减：报告期基金总赎回份额195643863.45448494589.04本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--

列）

本报告期期末基金份额总额696334488.94951983810.23

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例

东北证券22459136517.4856.21%1783144.7556.21%-东方财富

2200161761.984.57%145349.834.58%-

证券

国金证券2-----

恒泰证券21241775774.2328.38%899414.6128.35%-

江海证券2474112459.2310.84%344312.0910.85%-

信达证券2-----中信建投

2-----

证券

第一创业

4-----

证券

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量

的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交

易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第53页共55页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

东北证券1904123.00100.00%----东方财富

------证券

国金证券------

恒泰证券------

江海证券------

信达证券------中信建投

------证券

第一创业

------证券

10.8其他重大事件

法定披露序号公告事项法定披露方式日期

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投公司官网、中国证监

12023-01-20

资基金2022年第4季度报告会基金电子披露网站

公司官网、证券日报、创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投

2中国证监会基金电子2023-02-15资群体”的客户适用范围的公告披露网站创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资

公司官网、证券日报、群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投

3中国证监会基金电子2023-03-09

资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的披露网站公告

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投公司官网、中国证监

42023-03-30

资基金2022年年度报告会基金电子披露网站

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投公司官网、中国证监

52023-04-21

资基金2023年第1季度报告会基金电子披露网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

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创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年6月30日，创金合信基金共管理95只公募基金，公募管理规模1161.93亿元。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告原文。

12.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

12.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2023年8月30日