财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称财通集成电路产业股票

场内简称-基金主代码006502

交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年11月29日

报告期末基金份额总额84257524.30份本基金通过重点投资于集成电路产业主题相关公

投资目标司，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的主要投资策略包括：集成电路产业主题相

关证券的界定、股票投资策略、存托凭证投资策略、投资策略

债券投资策略、权证投资策略、股指期货的交易策

略、资产支持证券投资策略。

中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*2业绩比较基准

0%

本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基风险收益特征金。本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易

第2页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司财通集成电路产业股票财通集成电路产业股票下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码006502006503报告期末下属分级基金的份额总

38843870.85份45413653.45份

额本基金是股票型证券投本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和资基金，其预期收益和风险水平高于混合型基风险水平高于混合型基

金、债券型基金和货币金、债券型基金和货币市场基金。本基金可以市场基金。本基金可以下属分级基金的风险收益特征投资港股通标的股票，投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因将承担汇率风险以及因

投资环境、投资标的、投资环境、投资标的、

市场制度、交易规则差市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的异等带来的境外市场的风险。风险。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标财通集成电路产业股财通集成电路产业股

票A 票C

1.本期已实现收益-1664834.54-1714178.39

2.本期利润1840251.103207215.44

3.加权平均基金份额本期利润0.05360.0878

4.期末基金资产净值63590940.3570958066.99

5.期末基金份额净值1.63711.5625

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

第3页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通集成电路产业股票A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月1.41%2.72%13.28%1.59%-11.87%1.13%

过去六个月6.64%2.34%7.83%1.31%-1.19%1.03%

过去一年11.97%2.31%2.43%1.26%9.54%1.05%

过去三年-20.73%2.05%-12.48%1.03%-8.25%1.02%

过去五年29.73%2.01%19.70%1.05%10.03%0.96%自基金合同

63.71%1.98%31.93%1.08%31.78%0.90%

生效起至今

财通集成电路产业股票C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月1.20%2.72%13.28%1.59%-12.08%1.13%

过去六个月6.22%2.34%7.83%1.31%-1.61%1.03%

过去一年11.08%2.31%2.43%1.26%8.65%1.05%

过去三年-22.61%2.05%-12.48%1.03%-10.13%1.02%

过去五年24.64%2.01%19.70%1.05%4.94%0.96%自基金合同

56.25%1.98%31.93%1.08%24.32%0.90%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：(1)本基金合同生效日为2018年11月29日；

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

第5页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。

公司副总经理、权益

2014年8月加入财通基金管

投资总监、基金投资2018-

金梓才-15年理有限公司，曾任基金投资部总经理、本基金的11-29

部基金经理、副总监、副总基金经理监（主持工作）、总监，公司总经理助理；现任公司党

委委员、副总经理、权益投资总监，基金投资部总经理、基金经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监

管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第6页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要聚焦于电子行业的投资机会。我们认为随着时间推移，半导体景气度见底反转概率或将越来越高，我们观察到半导体龙头企业越来越受益于AI产业的建设，景气度有较大幅度提升。目前来看，美股科技巨头，无论在数据中心侧还是在端侧都需不断增加算力，力求使自己跟上时代的发展。

当然，我们认为目前半导体行业受益于AI的部分还是比较局限的，局限在数据中心侧半导体企业，或者与之有关联的企业。我们认为，如果AI产业发展向端侧和应用端发展，届时很有可能会带动半导体行业向上，我们将密切关注相关行业的投资机会。

在本季度，我们进一步增加了AI相关行业的投资机会，并且适度增配了封测等半导体公司的仓位，我们继续看好相关行业的投资机会，在个股上不断挖掘。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，财通集成电路产业股票A基金份额净值为1.6371元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.41%，同期业绩比较基准收益率为13.28%；截至报告期末，财通集成电路产业股票C基金份额净值为1.5625元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为13.28%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资120665998.3183.72

其中：股票120665998.3183.72

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

第7页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

719802373.2413.74

计

8其他资产3658869.212.54

9合计144127240.76100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 117485238.31 87.32

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 3180760.00 2.36技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计120665998.3189.68

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1300502新易盛10790014023763.0010.42

2300394天孚通信12935513000177.509.66

3300308中际旭创7890012218454.009.08

4688183生益电子48963411971551.308.90

5300476胜宏科技28070011143790.008.28

6002463沪电股份27160010907456.008.11

7601138工业富联3871009751049.007.25

8002409雅克科技1586009734868.007.24

9600584长电科技2521008906693.006.62

10688205德科立1606416623228.434.92

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第9页，共12页财通集成电路产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金31468.66

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3627400.55

6其他应收款-

7其他-

8合计3658869.21

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份财通集成电路产业股票财通集成电路产业股票

A C

报告期期初基金份额总额33933309.2234767057.26

报告期期间基金总申购份额7798395.9323929304.35

减：报告期期间基金总赎回份额2887834.3013282708.16报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额38843870.8545413653.45

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

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9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、财通集成电路产业股票型证券投资基金基金合同；

3、财通集成电路产业股票型证券投资基金托管协议；

4、财通集成电路产业股票型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。

9.3查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：www.ctfund.com财通基金管理有限公司

二〇二四年十月二十四日

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