易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告易方达科融混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月三十日易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................38

7.1期末基金资产组合情况........................................38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................45

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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45

7.12投资组合报告附注.........................................45

§8基金份额持有人信息..........................................46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................47

§9开放式基金份额变动..........................................47

§10重大事件揭示............................................47

10.1基金份额持有人大会决议......................................47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47

10.4基金投资策略的改变........................................48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................48

10.8其他重大事件...........................................49

§11备查文件目录............................................50

11.1备查文件目录...........................................50

11.2存放地点.............................................50

11.3查阅方式.............................................50

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称易方达科融混合型证券投资基金基金简称易方达科融混合基金主代码006533交易代码006533基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月26日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额697226987.14份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将在地区配置、行业配置的基础上，重点投资于满足基金管投资策略

理人分析标准的公司。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中

业绩比较基准债总指数收益率

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金风险收益特征类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名王玉方圆信息披露

联系电话020-8510268895559

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负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fangy_20@bankcomm.com客户服务电话400881808895559

传真020-38798812021-62701216

广东省珠海市横琴新区荣粤道中国（上海）自由贸易试验区银注册地址

188号6层城中路188号

广州市天河区珠江新城珠江东

路30号广州银行大厦40-43楼；广

办公地址中国（上海）长宁区仙霞路18号东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层邮政编码510620；519031200336法定代表人刘晓艳任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号

注册登记机构易方达基金管理有限公司广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

本期已实现收益33467341.96

本期利润149551062.78

加权平均基金份额本期利润0.2391

本期加权平均净值利润率10.18%

本期基金份额净值增长率9.47%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润791040969.04

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期末可供分配基金份额利润1.1346

期末基金资产净值1781982493.18

期末基金份额净值2.5558

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率155.58%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月5.51%1.48%-4.37%0.60%9.88%0.88%

过去三个月9.02%1.55%-2.15%0.80%11.17%0.75%

过去六个月9.47%1.99%-3.53%1.11%13.00%0.88%

过去一年-2.85%1.62%-11.08%0.91%8.23%0.71%

过去三年3.17%1.59%-21.58%0.90%24.75%0.69%自基金合同生

155.58%1.57%-7.14%0.95%162.72%0.62%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较易方达科融混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019年3月26日至2024年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为155.58%，同期业绩比较基准收益率为-7.14%。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本

13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管

理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾刘本基金的基金经理，易方达科讯混任广发基金管理有限公司研究部研

2020-

健合、易方达成长动力混合的基金经-10年究员，国泰基金管理有限公司研究部维理研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部

第8页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告总经理助理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共31次，其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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2024年上半年上证指数下跌0.25%，创业板指数下跌10.99%，中证500指数下跌8.96%，中证

2000指数下跌23.28%，恒生科技指数下跌5.57%。市场总体表现平稳，核心指数波动幅度不大，但

行业和个股分化较大，大市值个股相对中小市值个股超额收益显著。板块方面，以银行、公用事业、石油煤炭等为代表的高分红领域涨幅较大，通信、电子等硬件板块在人工智能以及需求弱复苏的背景下也有一定超额。但 TMT 领域中，传媒、计算机两个中小盘个股较多的行业跌幅较大，与通信电子形成鲜明反差。此外，顺周期的地产链、消费以及医药板块上半年总体表现也较弱。

本基金上半年延续了比较积极的投资策略，保持了组合的中高仓位运行，在板块和个股方面也做了一定调整。我们将主要精力放在了以人工智能为代表的科技板块，并将组合配置逐步集中到了一些业绩兑现度高且估值相对合理的个股。考虑到基本面的不确定性增加，我们减持了部分新能源、军工领域的个股，并择机参与了部分港股。虽然上半年我们总体获得了一定超额，但仍有一些中小市值个股跌幅较大，影响了组合表现，这让我们思考在将来的投资中如何更好地应对大小盘风格的变化以及中小市值个股的流动性约束。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.5558元，本报告期份额净值增长率为9.47%，同期业绩比较基准收益率为-3.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为市场依然具备一些投资机会：随着美元由加息逐步转为降息，市场流动性环境有望显著改善，特别是对海外流动性更为敏感的港股市场；国内经济也有望在政策的呵护下稳定增长，届时顺周期企业盈利预期有望改善。科技板块在人工智能变革的驱动下依旧具备较好投资机会，军工、新能源等前期跌幅较大的成长板块也有望迎来预期反转。

希望通过我们的勤勉尽责以及投资体系的持续优化，为投资人贡献较好的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和

基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具

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备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，基金托管人在易方达科融混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达科融混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科融混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合

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报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达科融混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1311196119.46118004014.59

结算备付金7561403.2116803605.14

存出保证金405613.74556611.28

交易性金融资产6.4.7.21475849264.791129686857.32

其中：股票投资1475849264.791127652515.67

基金投资--

债券投资-2034341.65

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款7622592.045088938.28

应收股利209968.32-

应收申购款1443130.871143036.86

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计1804288092.431271283063.47本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款14585899.0219513181.90

应付赎回款3066871.49490987.54

应付管理人报酬1706493.281269367.03

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应付托管费284415.54211561.18

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费-4.62

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.62661919.921773133.57

负债合计22305599.2523258235.84

净资产：

实收基金6.4.7.7697226987.14534530454.27

未分配利润6.4.7.81084755506.04713494373.36

净资产合计1781982493.181248024827.63

负债和净资产总计1804288092.431271283063.47

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值2.5558元，基金份额总额697226987.14份。

6.2利润表

会计主体：易方达科融混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入159817906.0045859598.62

1.利息收入728787.631032963.08

其中：存款利息收入6.4.7.9728787.631032963.08

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）42561059.89-47411609.55

其中：股票投资收益6.4.7.1029629684.58-59353462.85

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11261870.02-

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1412669505.2911941853.30

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15116083720.8291446304.76

填列）

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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16444337.66791940.33

减：二、营业总支出10266843.2214916394.96

1．管理人报酬8697168.6412677569.24

2．托管费1449528.072112928.17

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.17--

7．税金及附加1.18-

8．其他费用6.4.7.18120145.33125897.55三、利润总额（亏损总额以“-”号填

149551062.7830943203.66

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）149551062.7830943203.66

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额149551062.7830943203.66

6.3净资产变动表

会计主体：易方达科融混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

534530454.27713494373.361248024827.63

产

二、本期期初净资

534530454.27713494373.361248024827.63

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”162696532.87371261132.68533957665.55号填列）

（一）、综合收益

-149551062.78149551062.78总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净162696532.87221710069.90384406602.77资产减少以“-”号

填列）

第14页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

其中：1.基金申购

298155582.41400500927.81698656510.22

款

2.基金赎回

-135459049.54-178790857.91-314249907.45款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

697226987.141084755506.041781982493.18

产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

708627472.291120912046.281829539518.57

产

二、本期期初净资

708627472.291120912046.281829539518.57

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”-214634445.14-315307897.29-529942342.43号填列）

（一）、综合收益

-30943203.6630943203.66总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-214634445.14-346251100.95-560885546.09资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

63430883.42107909774.28171340657.70

款

2.基金赎回

-278065328.56-454160875.23-732226203.79款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

493993027.15805604148.991299597176.14

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

第15页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达科融混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可[2018]1564号《关于准予易方达科融混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达科融混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达科融混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1750687523.82份基金份额，其中认购资金利息折合714033.50份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。

本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减

第16页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；

存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中

第17页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款311196119.46

等于：本金311167934.17

加：应计利息28185.29

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

第18页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计311196119.46

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1377720375.79-1475849264.7998128889.00

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1377720375.79-1475849264.7998128889.00

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

第19页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费2785.64

应付证券出借违约金-

应付交易费用2552222.02

其中：交易所市场2552222.02

银行间市场-

应付利息-

预提费用106912.26

合计2661919.92

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末534530454.27534530454.27

本期申购298155582.41298155582.41

本期赎回（以“-”号填列）-135459049.54-135459049.54

本期末697226987.14697226987.14

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末595080790.10118413583.26713494373.36

本期期初595080790.10118413583.26713494373.36

本期利润33467341.96116083720.82149551062.78本期基金份额交易产生的

162492836.9859217232.92221710069.90

变动数

其中：基金申购款299107858.98101393068.83400500927.81

基金赎回款-136615022.00-42175835.91-178790857.91

本期已分配利润---

本期末791040969.04293714537.001084755506.04

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入662949.89

第20页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入62405.73

其他3432.01

合计728787.63

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入29629684.58

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计29629684.58

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额3608588863.87

减：卖出股票成本总额3571677824.76

减：交易费用7281354.53

买卖股票差价收入29629684.58

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入325.18债券投资收益——买卖债券（债转股及债

261544.84券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计261870.02

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期

第21页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

2296313.24

总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

2034200.00

成本总额

减：应计利息总额476.59

减：交易费用91.81

买卖债券差价收入261544.84

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益12669505.29

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计12669505.29

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产116083720.82

——股票投资116083720.82

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计116083720.82

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元项目本期

第22页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入444337.66

合计444337.66

6.4.7.17信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用47239.92

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行间账户维护费9000.00

银行汇划费2466.80

港股通证券组合费1766.27

合计120145.33

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构

交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

第23页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费8697168.6412677569.24

其中：应支付销售机构的客户维护费1735261.532253092.06

应支付基金管理人的净管理费6961907.1110424477.18

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的托管费1449528.072112928.17

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

第24页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

311196119.4198430984.

交通银行-活期存款662949.89987440.37

653

注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

第25页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年1月1日至2024年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

------上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）广发证券股新股网下

301376致欧科技4192103374.72

份有限公司发行

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股

00135平安2024-03199.3790.

6个月流通17.3920.60184-

9电工3-197640

受限新股

00138雪祺2024-02045.2638.

6个月流通15.3815.25173-

7电气1-045425

受限新股

00138广合2024-03869.7672.

6个月流通17.4334.56222-

9科技3-264632

受限新股

30139汇成2024-02671.9123.

6个月流通12.2041.66219-

2真空5-288054

受限新股

30150华阳2024-03865.5220.

6个月流通28.0137.83138-

2智能1-263854

受限

第26页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告新股

30153星宸2024-07772.15521

6个月流通16.1632.27481-

6科技3-2096.87

受限新股

30153骏鼎2024-05972.13686

6个月流通55.8291.24150-

8达3-1374.00

受限新股

30153宏鑫2024-03841.7155.

6个月流通10.6419.82361-

9科技4-030402

受限新股

30156中仑2024-08446.13494

6个月流通11.8818.98711-

5新材6-1368.78

受限新股

30156达利2023-15126.9774.

6个月流通8.9016.97576-

6凯普2-224072

受限新股

30158爱迪2024-09079.13317

6个月流通44.9565.93202-

0特6-1990.86

受限新股

30158中瑞2024-06649.7729.

6个月流通21.7325.26306-

7股份3-273856

受限新股

30158美新2024-03726.5461.

6个月流通14.5021.25257-

8科技3-065025

受限新股

30158诺瓦2024-08768023388

6个月流通126.89188.011244-

9星云2-01.994.44

受限新股

30159肯特2024-04255.8098.

6个月流通19.4336.98219-

1股份2-201762

受限新股

60308北自2024-02276.3155.

6个月流通21.2829.49107-

2科技1-239643

受限新股

60328键邦2024-01个月2159621596

流通18.6518.651158-

5股份6-28以内.70.70

受限新股

60328键邦2024-02405.2405.

6个月流通18.6518.65129-

5股份6-288585

受限新股

60331西典2024-03772.3296.

6个月流通29.0225.36130-

2新能1-046080

受限

60332博隆2024-0新股4782.4491.

6个月72.4668.0666-

5技术1-03流通3696

第27页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告受限新股

60334龙旗2024-07748.11172

6个月流通26.0037.49298-

1科技2-2300.02

受限新股

60334星德2024-03490.4124.

6个月流通19.1822.66182-

4胜3-137612

受限新股

60335安乃2024-01个月1942919429

流通20.5620.56945-

0达6-26以内.20.20

受限新股

60335安乃2024-02179.2179.

6个月流通20.5620.56106-

0达6-263636

受限新股

60337盛景2024-02748.2800.

6个月流通38.1838.9072-

5微1-179680

受限新股

60338永臻2024-04156.4473.

6个月流通23.3525.13178-

1股份6-193014

受限新股

68853欧莱2024-03302.5538.

6个月流通9.6016.10344-

0新材4-294040

受限新股

68858上海2024-01962313760

6个月流通22.6615.89866-

4合晶2-01.56.74

受限新股

68869灿芯2024-04905.10499

6个月流通19.8642.51247-

1股份4-0242.97

受限新股

68869达梦2024-01521830612

6个月流通86.96174.93175-

2数据6-04.00.75

受限新股

68869中创2024-04171.5868.

6个月流通22.4331.55186-

5股份3-069830

受限新股

68870成都2024-01639619635

6个月流通15.6918.791045-

9华微1-31.05.55

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第28页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；

从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场

第29页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2024年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2023年12月31日：0.16%)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 2034341.65

未评级0.000.00

合计0.002034341.65

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

第30页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2024年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

第31页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

311196119.4

货币资金311196119.46---

6

结算备付金7561403.21---7561403.21

存出保证金405613.74---405613.74

1475849264.

交易性金融资产---1475849264.79

79

第32页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款---7622592.047622592.04

应收股利---209968.32209968.32

应收申购款---1443130.871443130.87

递延所得税资产-----

其他资产-----

1804288092.

资产总计319163136.41--1485124956.02

43

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---14585899.0214585899.02

应付赎回款---3066871.493066871.49

应付管理人报酬---1706493.281706493.28

应付托管费---284415.54284415.54

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---2661919.922661919.92

22305599.

负债总计---22305599.25

25

1781982493.

利率敏感度缺口319163136.41--1462819356.77

18

上年度末

2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

118004014.5

货币资金118004014.59---

9

结算备付金16803605.14---16803605.14

存出保证金556611.28---556611.28

第33页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

1129686857.

交易性金融资产--2034341.651127652515.67

32

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款---5088938.285088938.28

应收股利-----

应收申购款---1143036.861143036.86

递延所得税资产-----

其他资产-----

1271283063.

资产总计135364231.01-2034341.651133884490.81

47

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---19513181.9019513181.90

应付赎回款---490987.54490987.54

应付管理人报酬---1269367.031269367.03

应付托管费---211561.18211561.18

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费---4.624.62

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---1773133.571773133.57

负债总计---23258235.8423258235.84

1248024827.

利率敏感度缺口135364231.01-2034341.651110626254.97

63

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将

第34页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月30日

项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

交易性金融资产-108422450.35-108422450.35

资产合计-108422450.35-108422450.35以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇风险

-108422450.35-108422450.35敞口净额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

交易性金融资产-29578277.70-29578277.70

资产合计-29578277.70-29578277.70以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇风险

-29578277.70-29578277.70敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的

分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末

第35页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年6月30日2023年12月31日

假设人民币对一揽子货币平均升

-5421122.52-1478913.89

值5%假设人民币对一揽子货币平均贬

5421122.521478913.89

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资1475849264.7982.821127652515.6790.35

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计1475849264.7982.821127652515.6790.35

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年6月30日2023年12月31日

1.业绩比较基准上升5%92240578.6670478281.70

2.业绩比较基准下降5%-92240578.66-70478281.70

第36页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日

第一层次1475327654.53

第二层次45611.11

第三层次475999.15

合计1475849264.79

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第37页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资1475849264.7981.80

其中：股票1475849264.7981.80

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计318757522.6717.67

8其他各项资产9681304.970.54

9合计1804288092.43100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为108422450.35元，占净值比例

6.08%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1348278541.47 75.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

第38页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19148272.97 1.07

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1367426814.4476.74

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

材料31126339.901.75

工业--

非必需消费品38889440.832.18

必需消费品--

保健--

金融--

信息技术--

电信服务38406669.622.16

公用事业--

房地产--

合计108422450.356.08

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第39页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（%）

1300308中际旭创1257280173353766.409.73

2002463沪电股份4331639158104823.508.87

3002916深南电路1447544153106728.888.59

4300502新易盛61835465267264.703.66

5688123聚辰股份96127158474114.933.28

6688766普冉股份59898758203566.793.27

7603799华友钴业216348047877812.402.69

8002180纳思达161802942748326.182.40

9002281光迅科技112210041932877.002.35

1000700腾讯控股11300038406669.622.16

11601233桐昆股份230710036821316.002.07

12600707彩虹股份520020035413362.001.99

13601138工业富联129240035411760.001.99

14 000725 京东方 A 8550100 34969909.00 1.96

15688210统联精密153186533930809.751.90

16603225新凤鸣216590033766381.001.89

1700189东岳集团401700031126339.901.75

18688120华海清科16050830429106.641.71

1902333长城汽车272600029955106.791.68

20688332中科蓝讯50351129702113.891.67

21688698伟创电气107017628862646.721.62

22603596伯特利73130028447570.001.60

23688519南亚新材105512026979418.401.51

24603236移远通信55228025808044.401.45

25600601方正科技815840024475200.001.37

26301280珠城科技58340022635920.001.27

27301018申菱环境113820022126608.001.24

28002756永兴材料60556221667008.361.22

29600699均胜电子119060017644692.000.99

30002517恺英网络147397914076499.450.79

31603833欧派家居24190012956164.000.73

32002050三花智控62630011949804.000.67

33601689拓普集团19500010453950.000.59

34300130新国都61260010193664.000.57

3501316耐世特27810008934334.040.50

36600114东睦股份5076337304838.870.41

37688111金山办公220875024792.500.28

38002947恒铭达977003439040.000.19

39601615明阳智能3533843335944.960.19

40301589诺瓦星云1244233884.440.01

41688692达梦数据17530612.750.00

第40页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

42603285键邦股份128724002.550.00

43603350安乃达105121608.560.00

44688709成都华微104519635.550.00

45301536星宸科技48115521.870.00

46688584上海合晶86613760.740.00

47301538骏鼎达15013686.000.00

48301565中仑新材71113494.780.00

49301580爱迪特20213317.860.00

50603341龙旗科技29811172.020.00

51688691灿芯股份24710499.970.00

52301566达利凯普5769774.720.00

53301392汇成真空2199123.540.00

54301591肯特股份2198098.620.00

55301587中瑞股份3067729.560.00

56001389广合科技2227672.320.00

57301539宏鑫科技3617155.020.00

58301578辰奕智能1536054.210.00

59688695中创股份1865868.300.00

60688530欧莱新材3445538.400.00

61301588美新科技2575461.250.00

62301502华阳智能1385220.540.00

63603325博隆技术664491.960.00

64603381永臻股份1784473.140.00

65603344星德胜1824124.120.00

66001359平安电工1843790.400.00

67603004鼎龙科技1953305.250.00

68603312西典新能1303296.800.00

69603082北自科技1073155.430.00

70603375盛景微722800.800.00

71001387雪祺电气1732638.250.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1300308中际旭创155432673.1312.45

2002916深南电路151980659.5012.18

3601138工业富联144434960.7011.57

4002463沪电股份119294438.289.56

5300476胜宏科技114610121.769.18

第41页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

6688123聚辰股份94426146.337.57

7300502新易盛94253841.207.55

8002180纳思达91730911.447.35

9688111金山办公83205014.796.67

10603799华友钴业77178427.506.18

11000858五粮液71870263.065.76

12000977浪潮信息67062891.775.37

13603986兆易创新60136660.104.82

14688766普冉股份58658098.904.70

15002371北方华创57591461.684.61

16300570太辰光53433987.204.28

17002756永兴材料52864529.174.24

1801810小米集团－Ｗ50879349.124.08

1901024快手－Ｗ50380492.284.04

2000700腾讯控股49768006.903.99

21002156通富微电48921729.823.92

22002475立讯精密48254147.243.87

23603236移远通信45749421.483.67

24600699均胜电子45090929.343.61

25600183生益科技44720958.793.58

26300033同花顺42934798.143.44

27002532天山铝业41219760.003.30

28601233桐昆股份40219826.003.22

29300014亿纬锂能39498612.003.16

30002281光迅科技39429475.003.16

31603659璞泰来39014655.763.13

32600707彩虹股份38852481.003.11

33002517恺英网络38217284.153.06

34002241歌尔股份34094611.002.73

35688210统联精密34052017.312.73

3600189东岳集团33925880.922.72

37688120华海清科32933675.382.64

38688519南亚新材32265797.222.59

39603225新凤鸣32251591.222.58

4006865福莱特玻璃32059321.002.57

4103690美团－Ｗ30408760.762.44

4202333长城汽车30362445.262.43

43688698伟创电气30148029.552.42

44688041海光信息30078890.872.41

45605589圣泉集团29585604.402.37

46688332中科蓝讯29564854.772.37

47300017网宿科技29176291.952.34

48002050三花智控28686738.242.30

49001979招商蛇口28315174.002.27

第42页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

50002906华阳集团28244218.442.26

51688008澜起科技28240637.852.26

52601615明阳智能27492429.442.20

53603596伯特利27481900.512.20

54300428立中集团27446518.182.20

55002384东山精密27100045.042.17

56002138顺络电子26254497.002.10

57002993奥海科技25687194.302.06

58300394天孚通信25342076.002.03

59600522中天科技25018599.002.00

60600760中航沈飞25005188.662.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1300476胜宏科技138042647.2511.06

2601138工业富联136033270.2310.90

3300502新易盛134883692.0010.81

4688111金山办公83644658.666.70

5002463沪电股份82222265.376.59

6002756永兴材料78444863.096.29

7002156通富微电75242828.216.03

8000977浪潮信息74979503.926.01

9000858五粮液70771324.695.67

10688008澜起科技68002250.845.45

11300308中际旭创64495547.525.17

12603986兆易创新63124811.665.06

13002993奥海科技60800882.364.87

1401810小米集团－Ｗ59142754.634.74

15002371北方华创58631153.004.70

16300017网宿科技55883379.174.48

17300570太辰光54721619.004.38

18688123聚辰股份53126340.684.26

19600522中天科技52908852.414.24

20002532天山铝业51214527.004.10

2101024快手－Ｗ49916642.784.00

22600183生益科技48079147.003.85

23002180纳思达46783866.003.75

2406865福莱特玻璃46553411.713.73

25002475立讯精密44678069.003.58

26000661长春高新44296144.503.55

第43页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

27300014亿纬锂能44014037.573.53

28300428立中集团43517755.763.49

29300033同花顺43245850.993.47

30600114东睦股份37928226.973.04

31688766普冉股份37791983.273.03

32300590移为通信36186416.602.90

33002916深南电路35502070.282.84

34603659璞泰来34699801.312.78

35002241歌尔股份34388356.522.76

36688652京仪装备33708048.812.70

37002609捷顺科技33025500.582.65

38002906华阳集团32701771.752.62

39001979招商蛇口32516453.142.61

40605589圣泉集团31014063.002.49

41600958东方证券30621894.432.45

42600456宝钛股份29888626.242.39

4303690美团－Ｗ29545078.812.37

44002384东山精密28962274.002.32

45688252天德钰27613461.222.21

46688041海光信息27568612.802.21

47600760中航沈飞27481474.002.20

48002315焦点科技27189773.062.18

49300394天孚通信27107001.932.17

50688601力芯微27065959.392.17

51000034神州数码26720548.012.14

52002947恒铭达25340945.142.03

53300130新国都25238015.002.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额3803790853.06

卖出股票收入（成交）总额3608588863.87

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第44页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

第45页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

1存出保证金405613.74

2应收清算款7622592.04

3应收股利209968.32

4应收利息-

5应收申购款1443130.87

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计9681304.97

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者

持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

851998183.51347867649.9249.89%349359337.2250.11%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

第46页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

基金管理人所有从业人员持有本基金2236106.560.3207%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年3月26日）基金份额总额1750687523.82

本报告期期初基金份额总额534530454.27

本报告期基金总申购份额298155582.41

减：本报告期基金总赎回份额135459049.54

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额697226987.14

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第47页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

广发证券1-----

国投证券22057029268.0927.76%1210467.6527.09%-

海通证券2358447199.184.84%286757.746.42%-

民生证券12921407070.5339.42%1726449.9838.64%-

申万宏源2-----

太平洋证券1-----

招商证券1371098493.555.01%222660.824.98%-

中泰证券1-----

中信证券11702599275.3322.98%1021569.2022.86%-

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

第48页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

广发证券------

国投证券------

海通证券------

民生证券------

申万宏源------

太平洋证券------

招商证券------

中泰证券------

中信证券2296313.24100.00%----

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第

1上海证券报2024-01-19

4季度报告提示性公告

关于易方达科融混合型证券投资基金2024年上海证券报、基金管理人

2港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期网站及中国证监会基金2024-02-23

定额投资业务的公告电子披露网站

关于旗下部分基金2024年3月29日至2024上海证券报、基金管理人

32024-03-26年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资网站及中国证监会基金

第49页共50页易方达科融混合型证券投资基金2024年中期报告

市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额电子披露网站投资业务的提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年

4上海证券报2024-03-29

度报告提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第

5上海证券报2024-04-20

1季度报告提示性公告

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及

6网站及中国证监会基金2024-04-23

时提供或更新身份信息资料的公告电子披露网站关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通

上海证券报、基金管理人非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申

7网站及中国证监会基金2024-05-10

购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性电子披露网站公告关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通

上海证券报、基金管理人非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申

8网站及中国证监会基金2024-06-26

购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性电子披露网站公告

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达科融混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达科融混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科融混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日