易方达科融混合型证券投资基金2024年第3季度报告易方达科融混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称易方达科融混合基金主代码006533交易代码006533基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月26日

报告期末基金份额总额721475211.14份

投资目标本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将在地区配置、行业配置的基础上，重点投资于满足基金管理人分析标准的公司。债券投资方面，

第2页共12页易方达科融混合型证券投资基金2024年第3季度报告本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合

指数收益率＋20%×中债总指数收益率

风险收益特征本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益-59633611.85

2.本期利润179666774.85

3.加权平均基金份额本期利润0.2535

4.期末基金资产净值2023111903.09

5.期末基金份额净值2.8041

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

9.72%2.22%12.56%1.39%-2.84%0.83%

月过去六个

19.61%1.92%10.14%1.14%9.47%0.78%

月

过去一年19.00%1.89%4.37%1.11%14.63%0.78%

过去三年-6.97%1.60%-11.80%0.96%4.83%0.64%

过去五年157.54%1.67%12.39%0.97%145.15%0.70%自基金合

同生效起180.41%1.60%4.52%0.98%175.89%0.62%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达科融混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2019年3月26日至2024年9月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为180.41%，同期业绩比较基准收益率为4.52%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰刘本基金的基金经理，易方

2020-基金管理有限公司研究部

健达科讯混合、易方达成长-10年

06-06研究员，易方达基金管理有

维动力混合的基金经理

限公司行业研究员、基金经

理助理、投资一部总经理助理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中

26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2024年第三季度上证指数上涨12.44%，创业板指上涨29.21%，中证500指

数上涨 16.19%，万得全 A 指数上涨 17.68%。市场在经历 5 月到 9 月中旬的连续下跌后，在9月底迎来了大幅反弹。在经历持续下跌后，大多板块和个股估值处于极低位置，具备较大向上弹性；另一方面国内外流动性预期大幅改善，市场对未来经济和企业盈利信心快速修复。市场总体涨幅较大，分板块看，非银金融等强市场贝塔的行业涨幅领先；顺周期的地产链、消费等行业也有较大涨幅；前期

跌幅靠前的科技、新能源个股也表现居前。

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本基金三季度维持了较为积极的投资策略，对组合仓位和板块配置进行了一些调整。我们适当提升了组合仓位。行业配置方面，我们适当增配了部分市场贝塔较大的非银金融企业。我们对科技领域的个股配置也进行了一定优化，将仓位集中在业绩确定性和估值性价比更高的个股上。我们也适当参与了部分港股的投资，但总体比例不高，未能较好捕捉本轮港股大幅超额收益的机会。在过往的投资中，我们更加关注行业和个股基本面变化带来的机会，但对宏观和市场贝塔的机会思考不多，这是我们未来需要加强的地方。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.8041元，本报告期份额净值增长率为

9.72%，同期业绩比较基准收益率为12.56%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资1809435661.6085.83

其中：股票1809435661.6085.83

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

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6银行存款和结算备付金合计285306331.9713.53

7其他资产13407765.800.64

8合计2108149759.37100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为74632933.98元，占净值比例3.69%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 1338210291.19 66.15

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 15312036.00 0.76

F 批发和零售业 52407396.00 2.59

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 133750836.88 6.61

J 金融业 163492279.87 8.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11848225.68 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 19781662.00 0.98

S 综合 - -

合计1734802727.6285.75

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

材料7616509.320.38

工业--

非必需消费品40894832.842.02

必需消费品15201203.490.75

保健--

金融10920388.330.54

信息技术--

电信服务--

公用事业--

房地产--

合计74632933.983.69

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300308中际旭创1269030196521985.809.71

2300502新易盛1464544190346783.689.41

3300274阳光电源1024080101977886.405.04

4002463沪电股份179198971966278.243.56

5600487亨通光电396380067027858.003.31

6300433蓝思科技314930064403185.003.18

7601688华泰证券346780061033280.003.02

8601318中国平安105904360460764.872.99

9301165锐捷网络135210057112704.002.82

10600522中天科技361480055993252.002.77

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

第9页共12页易方达科融混合型证券投资基金2024年第3季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到中国人民银行江苏省分行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金876906.22

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款12530859.58

6其他应收款-

7其他-

8合计13407765.80

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额697226987.14

报告期期间基金总申购份额55812886.41

减：报告期期间基金总赎回份额31564662.41报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额721475211.14

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达科融混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达科融混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科融混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

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投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二四年十月二十五日