东海科技动力混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年9月30日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022年10月26日东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称东海科技动力基金主代码007439基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年6月26日

报告期末基金份额总额15346783.62份

投资目标本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑，具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值

投资策略在历经多年的高速增长之后，中国经济的转型升级已成为必然。科技是第一生产力；从量变到质变，科技肩负的重任不言而喻。信息产业、新能源及新材料、生命科学及生物工程、高端及智能制造等，承载着新经济的发展动能，更可称之为未来国之竞争本源。因此，立足本土的科技动力型企业发展势必成为关键。本基金将挖掘这一主题机会，伴随中国经济迈上新台阶之余，为投资者带来长期稳定的价值增值。

业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率

*25%

风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海科技动力 A 东海科技动力 C

第2页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告下属分级基金的交易代码007439007463

报告期末下属分级基金的份额总额7361130.70份7985652.92份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）

东海科技动力 A 东海科技动力 C

1.本期已实现收益901624.311049724.72

2.本期利润-984467.56-926144.34

3.加权平均基金份额本期利润-0.1308-0.1052

4.期末基金资产净值12176560.5512964686.12

5.期末基金份额净值1.65421.6235

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海科技动力 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-8.02%1.97%-10.53%0.69%2.51%1.28%

过去六个月-5.00%1.94%-6.71%0.92%1.71%1.02%

过去一年-14.27%1.87%-15.20%0.88%0.93%0.99%

过去三年58.28%1.79%6.89%0.93%51.39%0.86%自基金合同

65.42%1.73%7.42%0.92%58.00%0.81%

生效起至今

东海科技动力 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

第3页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

*

过去三个月-8.07%1.97%-0.27%1.50%-7.80%0.47%

过去六个月-5.10%1.94%3.98%1.32%-9.08%0.62%

过去一年-14.25%1.87%-5.48%1.12%-8.77%0.75%

过去三年56.06%1.79%19.14%1.01%36.92%0.78%自基金合同

62.35%1.73%19.74%0.99%42.61%0.74%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

注：本基金合同生效日为2019年6月26日，图示日期为2019年6月26日至2022年09月30日。

3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限国籍：中国。工学硕士，历任齐鲁证券有限公司研究所行业研究员，创金合信基金管理有限公司行业研究员，东海基金管理有限责任公司研究开发部高级研究员、专本基金的2019年6月26杨红-11年户理财部投资经理、研究开发部负责人等基金经理日职务。现担任基金权益投资副总监，担任东海科技动力混合型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。

第5页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年前三季度，A股市场跌宕起伏。一季度俄乌冲突的恐慌，二季度疫情缓解的基本面修复，三季度美元加息的全球衰退担忧，反复影响着市场的情绪。尤其是第三季度以来，在海外权益市场回调压力之下，A股市场整体上来到了历史上少有的低估值区域。

但市场结构上不乏亮点，战略型科技景气度依然较高。即使在第三季度相对困难的市场环境

第6页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告中，高端制造领域相关企业，依然能够获得较为明确的相对优势。新能源、新材料、国防军工和专精特新等领域，在产业政策和业绩兑现度上持续强化。我们持续深化以上领域的配置策略，通过对行业格局和产业生命周期的跟踪研判，调整上述板块的权重配比。

持续创新，是科技发展的第一推动力。我们将在高端制造、战略前沿和数字经济领域，密切跟踪企业的科技创新进程，前瞻预判其对突破产业发展瓶颈的价值，始终围绕符合时代发展要求的方向，寻找具备持续创新能力的企业。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海科技动力 A基金份额净值为 1.6542元，本报告期基金份额净值增长率为-8.02%；截至本报告期末东海科技动力 C基金份额净值为 1.6235元，本报告期基金份额净值增长率为-8.07%；业绩比较基准收益率为-10.53%

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资20395386.0080.63

其中：股票20395386.0080.63

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计4825534.8919.08

8其他资产75142.790.30

9合计25296063.68100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第7页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20395386.00 81.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计20395386.0081.12

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688377迪威尔491001969401.007.83

2600522中天科技750001685250.006.70

3002920德赛西威110001517450.006.04

4300776帝尔激光80001387280.005.52

5601137博威合金950001368000.005.44

6300316晶盛机电195001318590.005.24

7688599天合光能180001153980.004.59

8 002129 TCL中环 23300 1042908.00 4.15

9300724捷佳伟创90001036980.004.12

10603297永新光学11000961400.003.82

第8页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

第9页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款54028.42

6其他应收款-

7待摊费用21114.37

8其他-

9合计75142.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东海科技动力 A 东海科技动力 C

报告期期初基金份额总额8577826.0910122354.92

报告期期间基金总申购份额676935.812026681.26

减:报告期期间基金总赎回份额1893631.204163383.26报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额7361130.707985652.92

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

第10页共11页东海科技动力混合型证券投资基金2022年第3季度报告

注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准东海科技动力混合型证券投资基金设立的文件

2、《东海科技动力混合型证券投资基金基金合同》

3、《东海科技动力混合型证券投资基金招募说明书》

4、《东海科技动力混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

东海基金管理有限责任公司

2022年10月26日