东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2025年03月31日东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................59
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................77
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................77
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................77
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................77
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................77
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................77
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................78
8.12投资组合报告附注.........................................78
§9基金份额持有人信息..........................................78
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................79
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................79
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................80
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................80
§10开放式基金份额变动.........................................80
§11重大事件揭示............................................80
11.1基金份额持有人大会决议......................................81
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................81
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................81
11.4基金投资策略的改变........................................81
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................81
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................81
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................81
11.8其他重大事件...........................................83
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................86
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................86
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................87
§13备查文件目录............................................87
13.1备查文件目录...........................................87
13.2存放地点.............................................87
13.3查阅方式.............................................87
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金简称东方阿尔法优选混合基金主代码007518基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年09月12日基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额115669225.67份基金合同存续期不定期东方阿尔法优选混合东方阿尔法优选混合下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码007518007519
报告期末下属分级基金的份额总额86742074.45份28927151.22份
2.2基金产品说明
在严格控制风险的基础之上，通过深入研究、优投资目标选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。
本基金的投资策略主要有以下8个方面内容：
1、大类资产配置策略
基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。
2、个股优选策略
投资策略基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的
方式对上市公司进行分析，建立备选股票池，并以备选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据。
3、港股投资策略
本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股，
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包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业；具有持续领先优势或核心竞争力的企业；符合内地政策和投资
逻辑的主题性行业个股；与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、
收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管
理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选
择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
8、国债期货的投资策略
基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收业绩比较基准
益率×10%+恒生指数收益率×10%
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货风险收益特征币型基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人东方阿尔法基金管理有限公名称招商银行股份有限公司司姓名曾健张姗信息披
联系电话0755-21872900400-61-95555露负责
人 zhangshan_1027@cmbchina.c电子邮箱 service@dfa66.com
om
客户服务电话400-930-6677400-61-95555
传真0755-218729020755-83195201深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商注册地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦
区报业大厦23BC深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商办公地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦
区报业大厦23BC邮政编码518034518040法定代表人刘明缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com址基金年度报告备置地基金管理人的办公场所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊北京市西城区阜成门外大街22号1幢10会计师事务所普通合伙）层1001-1至1001-26金融运营服务招商证券股份有限公司广东省深圳市福田区福华一路招商证券
第7页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告机构大厦10楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年2023年2022年
3.1.1期间数据和指东方阿东方阿东方阿东方阿东方阿东方阿
标尔法优尔法优尔法优尔法优尔法优尔法优
选混合A 选混合C 选混合A 选混合C 选混合A 选混合C
-609457-25263-202180-97768-355913-22467本期已实现收益
3.9033.3166.3429.0265.66653.30
-187480-92296-216832-10567-418674-29051本期利润
5.370.8655.32065.8873.50184.97
加权平均基金份额
-0.0209-0.0292-0.2253-0.2307-0.4005-0.4197本期利润本期加权平均净值
-3.18%-4.56%-27.07%-28.29%-36.49%-38.27%利润率本期基金份额净值
-2.07%-2.55%-23.61%-24.00%-29.09%-29.44%增长率
3.1.2期末数据和指
2024年末2023年末2022年末
标
-385444-13394-362916-14013-169620-84295期末可供分配利润
42.64754.9648.41019.6378.2006.93
期末可供分配基金
-0.4444-0.4631-0.3826-0.3991-0.1730-0.1893份额利润
619464201163691721250561936191418125
期末基金资产净值
33.6471.7422.3084.2339.2493.58
期末基金份额净值0.71410.69540.72920.71360.95460.9390
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值
-28.59%-30.46%-27.08%-28.64%-4.54%-6.10%增长率
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法优选混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月8.26%2.65%-1.40%1.50%9.66%1.15%
过去六个月14.81%2.37%13.34%1.46%1.47%0.91%
过去一年-2.07%2.13%12.76%1.22%-14.83%0.91%
过去三年-46.95%1.63%-16.22%1.07%-30.73%0.56%
过去五年-33.37%1.64%-0.40%1.09%-32.97%0.55%自基金合同
-28.59%1.60%2.89%1.07%-31.48%0.53%生效起至今
东方阿尔法优选混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月8.12%2.65%-1.40%1.50%9.52%1.15%
过去六个月14.53%2.37%13.34%1.46%1.19%0.91%
过去一年-2.55%2.13%12.76%1.22%-15.31%0.91%
过去三年-47.75%1.63%-16.22%1.07%-31.53%0.56%
过去五年-35.02%1.64%-0.40%1.09%-34.62%0.55%
第9页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告自基金合同
-30.46%1.60%2.89%1.07%-33.35%0.53%生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益
率×10%+恒生指数收益率×10%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第10页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年，本基金无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
第11页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中
国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。
东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、曾健分别持有公司44.46%、
39.56%、13.98%、2%的股权。
截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模49.87亿元，旗下管理8只公开募集证券投资基金和1只私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期
周谧先生，中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程分析师、平安证
券有限责任公司高级量化分析师、国
金创新投资有限公司投资经理、深圳
2023-
周谧基金经理-14年铸成投资有限公司投资部副总监、财
富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理。2022年1
0月加入东方阿尔法基金管理有限公司，现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。
刘明先生，毕业于厦门大学统计专业和金融专业，经济学硕士。曾任厦门基金经理
2023-2024-证券公司鹭江营业部总经理、厦门产
刘明（已离24年
01-0904-29权交易中心副总经理、香港时富金融
任）
服务集团投资经理、大成基金管理有
限公司基金经理、投资部副总监、投
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资部总监、首席投资官、公司助理总
经理、股票投资决策委员会主席、公司副总经理并兼任社保组合基金经理。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。
现任东方阿尔法基金管理有限公司总
经理、投资总监、基金经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基
金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）等
有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》、《东方阿尔法基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
第13页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易
价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年是极具挑战与机遇的一年，在这一年里，我国经济在复杂多变的国际国内环境下，展现出较强的韧性与潜力。宏观经济形势呈现出阶段性特征：年初，市场对经济预期因政治局会议定调及两会政策展望有所调整，出口数据超预期及实物工作发挥作用使一季度经济预期上修。二季度在一季度较好经济数据下，市场对经济有较高期待，虽推出较强地产宽松政策，但在疫情疤痕效应及收入预期不高的情况下，经济预期下修。
三季度经济数据走弱，房地产投资、社会消费品零售及工业增加值增速放缓，美联储降息及国内政策转向为市场带来新变化。四季度政策积极转变，货币与财政政策表述积极，金融工具创新与财政政策加码，推动市场波动上行。
在这样的宏观经济背景下，本基金在投资策略上进行了灵活调整。一季度时降低科技板块仓位，转向高股息等板块，同时也注意中小市值股票的流动风险，因此在流动性出现风险的后半段控制住了回撤。二季度，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。本基金加大科技成长股的权重取得一定效果。二季度时候本基金减配了部分半导体、高端装备、港股创新药的仓位，配置了部分有色金属品种做了风格均衡化，及时降低了产品净值的波动。三季度本基金重新加大科技和成长股权重，主要是算力和果链等产业链当时业绩确定性好转的品种，并在9月24日时敏锐把握住政策变化进一步加大小盘科技股权重，获得了较好的风格投资收益。进入四季度，市场风格全面转向科技在此期间本基金抓住了英伟达算力、国产算力芯片、AI眼镜和人形机器人的新兴领域的投资机会，取得了明显的效果。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东方阿尔法优选混合A基金份额净值为0.7141元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.07%，同期业绩比较基准收益率为12.76%；截至报告期末东方阿尔法优选混合C基金份额净值为0.6954元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为12.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，宏观经济形势依然充满挑战与机遇。从外部环境来看，特朗普上台后可能实施的加税政策，对我国的出口造成一定困扰。然而，从内部环境来看，我国经济在政策的支持下展现出较强的韧性。两会顺利召开，我国将经济增速定在5%且将财政赤字规模扩大到4%，这将有力对冲海外因素对我国经济的影响。
在这样的宏观经济背景下，中国在高科技领域的进步也引起了全球的关注。
Deepseek等中国企业在人工智能等领域的突破，证明中国企业能用较低成本创造出使用上不输于美国先进水平的大模型。这让世界看到了中国在高科技领域的潜力，也使海外投资者对中国的实力和中国资产进行反思和重估。我们相信中国资产折价在未来会慢慢修复。
在人形机器人领域，2024年发生了一系列重要事件。一是大模型经过迭代实现了与人的丝滑沟通，以前人与机器人交互严重依赖于屏幕，而现在机器人终于可以实现用语音跟人进行交互；二是AI模型对运动控制以及具身智能等的加持，让人形机器人动作更加丝滑，并且能够泛化到更多场景接收人类指令完成任务；三是中国的零部件厂商不停努力，让人形机器人的成本大幅下降；四是港股已经有人形机器人公司上市并且取得较好收益，让一级投资人看到了投资闭环打通的希望，会更积极投资于人形机器人产业。
这些因素共同推动了人形机器人行业的发展，使其成为2025年值得关注的投资领域。
我们也认为2025年是不同于以往的人形机器人元年，孕育着巨大的投资机会。相信随着全世界人形机器人行业的工程师们共同努力，这个行业的发展必将实现，本基金也将努力为大家抓住相应的投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人始终秉持“合规创造价值”的核心理念，将合规运作、风险防范以及保障基金份额持有人利益作为工作的首要出发点，严格遵循公司内部控制的整体要求，持续致力于完善内控机制，强化内部风险的管控与防范，确保各项法规及管理制度的有效落实，并保障基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门完成整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
第15页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善管理制度和业务规章。在现有基本管理制度、业务流程和规章的基础上，结合法律法规的更新以及公司业务发展的需求，及时对相关管理制度和业务流程进行修订与更新。强化制度执行力度，夯实公司合规管理的基础。
（2）持续监控基金经营业务的合法合规性。采取实时监控、常规检查和专项稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实维护基金份额持有人的合法权益。
（3）强化投资运作管理与监控。通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠
偏的方式，全面加强对公司产品日常投资运作的管理与监控。确保投资决策严格遵循既定程序与业务流程，投资组合及个股投资符合比例控制要求，严格执行分级授权制度，保障基金投资的独立性与公平性。
（4）积极参与新产品设计与新业务拓展。全面参与公司新产品设计和新业务拓展工作，负责日常合同审查，并监督客户投诉处理流程。同时，积极参与证监会新规定出台前的讨论，提出合理意见和建议。
（5）严格履行信息披露义务。按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信
息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
（6）推进反洗钱工作落实。引导并监督公司各业务部门根据中国人民银行的监管要求，开展客户身份识别、客户洗钱风险评级、可疑交易识别、黑名单筛查等反洗钱工作。
（7）加强合规教育与培训。通过内部宣导、外聘律师授课和远程讲座等多种方式相结合，开展合规教育和职业道德培训。针对各业务部门进行相关法律法规培训，进一步提升公司从业人员的合规意识和职业道德修养。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--
招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
第16页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
第17页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 容诚审字[2025]200Z0556号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金全审计报告收件人体基金份额持有人我们审计了东方阿尔法优选混合型发起式证券
投资基金财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中审计意见国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、中国证券投资基金业协会（以下简称"中国基金业协会"）发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，形成审计意见的基础我们独立于东方阿尔法优选混合型发起式证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无其他信息无管理层和治理层对财务报表的责任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金的
第18页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方阿尔法优选混合型发起式
证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运注册会计师对财务报表审计的责任
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
第19页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名曹阳姜爱悦
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1会计师事务所的地址
至1001-26
审计报告日期2025-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
第20页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.110690923.332060872.09
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.271274660.4192465562.66
其中：股票投资66690929.7886836258.55
基金投资--
债券投资4583730.635629304.11资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款260348.5060654.50
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计82225932.2494587089.25本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
第21页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
应付赎回款18304.9363772.69
应付管理人报酬85828.38104169.24
应付托管费14304.7317361.54
应付销售服务费8685.3713479.25
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.636003.45160000.00
负债合计163126.86358782.72
净资产：
实收基金7.4.7.7115669225.67129972244.72
未分配利润7.4.7.8-33606420.29-35743938.19
净资产合计82062805.3894228306.53
负债和净资产总计82225932.2494587089.25
注：报告截止日2024年12月31日，东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.7141元，C类基金份额净值0.6954元，基金总份额115669225.67份，其中A类基金份额86742074.45份，C类基金份额28927151.22份。
7.2利润表
会计主体：东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至22023年01月01日至2
024年12月31日023年12月31日
一、营业总收入-1472082.26-29970462.13
1.利息收入24700.4820842.88
其中：存款利息收入7.4.7.924700.4820544.97
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入
第22页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告买入返售金融资产
-297.91收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-7340579.86-27771908.26
列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-8021438.69-28396582.71
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.12100931.47219894.74资产支持证券投资
7.4.7.13--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16579927.36404779.71
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.175823140.98-2255425.84以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.1820656.1436029.09
填列）
减：二、营业总支出1325683.972279859.07
1.管理人报酬7.4.10.2.1948255.111654359.84
2.托管费7.4.10.2.2158042.55275726.65
3.销售服务费7.4.10.2.3101190.13187349.33
4.投资顾问费--
5.利息支出-82.66
其中：卖出回购金融资产支
-82.66出
6.信用减值损失--
7.税金及附加0.020.19
8.其他费用7.4.7.19118196.16162340.40
第23页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告三、利润总额（亏损总额以-2797766.23-32250321.20“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-2797766.23-32250321.20号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-2797766.23-32250321.20
7.3净资产变动表
会计主体：东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
129972244.72-35743938.1994228306.53
产
二、本期期初净资
129972244.72-35743938.1994228306.53
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-14303019.052137517.90-12165501.15填列）
（一）、综合收益
--2797766.23-2797766.23总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-14303019.054935284.13-9367734.92产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款17150463.04-5991581.6211158881.42
2.基金赎回
-31453482.0910926865.75-20526616.34款
第24页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
115669225.67-33606420.2982062805.38
产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
142599273.94-7167541.12135431732.82
产
二、本期期初净资
142599273.94-7167541.12135431732.82
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-12627029.22-28576397.07-41203426.29填列）
（一）、综合收益
--32250321.20-32250321.20总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-12627029.223673924.13-8953105.09产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款33731673.71-5525193.2228206480.49
2.基金赎回
-46358702.939199117.35-37159585.58款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资129972244.72-35743938.1994228306.53
第25页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:刘明曹渊张珂
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第909号《关于准予东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420273618.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0506号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为420413118.26份基金份额，其中认购资金利息折合139499.97份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；
不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票
第26页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告据、证券公司短期融资券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%；在任何交易日日终持有的融资
买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
第27页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中
第28页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过
去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
第29页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金
清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净
资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；
(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转
换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公
允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
第30页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该
基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
第31页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
第32页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，根据中国
证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基
金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资
第33页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
第34页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
活期存款299694.761529589.08
等于：本金299654.951529425.51
加：应计利息39.81163.57
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款10391228.57531283.01
等于：本金10390476.66530953.02
加：应计利息751.91329.99
减：坏账准备--
合计10690923.332060872.09
注：本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票65340757.64-66690929.781350172.14
贵金属投资-金交
----所黄金合约
债交易所市场4514620.2079930.634583730.63-10820.20
券银行间市场----
第35页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
合计4514620.2079930.634583730.63-10820.20
资产支持证券----
基金----
其他----
合计69855377.8479930.6371274660.411339351.94上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票91334818.59-86836258.55-4498560.04
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场5574029.0040504.115629304.1114771.00债
银行间市场----券
合计5574029.0040504.115629304.1114771.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计96908847.5940504.1192465562.66-4483789.04
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
第36页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费3.45-
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用36000.00160000.00
合计36003.45160000.00
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1东方阿尔法优选混合A
金额单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年12月31日
(东方阿尔法优选混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末94862286.3094862286.30
本期申购3460208.693460208.69
本期赎回（以“-”号填列）-11580420.54-11580420.54
本期末86742074.4586742074.45
7.4.7.7.2东方阿尔法优选混合C
金额单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年12月31日
(东方阿尔法优选混合C)
基金份额（份）账面金额
上年度末35109958.4235109958.42
本期申购13690254.3513690254.35
本期赎回（以“-”号填列）-19873061.55-19873061.55
第37页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本期末28927151.2228927151.22
注:申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1东方阿尔法优选混合A
单位：人民币元项目
(东方阿尔法优选混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
A)
上年度末-36291648.4110601484.41-25690164.00
本期期初-36291648.4110601484.41-25690164.00
本期利润-6094573.904219768.53-1874805.37本期基金份额交易产
3841779.67-1072451.112769328.56
生的变动数
其中：基金申购款-1785975.20623580.00-1162395.20
基金赎回款5627754.87-1696031.113931723.76
本期已分配利润---
本期末-38544442.6413748801.83-24795640.81
7.4.7.8.2东方阿尔法优选混合C
单位：人民币元项目
(东方阿尔法优选混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
C)
上年度末-14013019.633959245.44-10053774.19
本期期初-14013019.633959245.44-10053774.19
本期利润-2526333.311603372.45-922960.86本期基金份额交易产
3144597.98-978642.412165955.57
生的变动数
其中：基金申购款-6945911.212116724.79-4829186.42
基金赎回款10090509.19-3095367.206995141.99
本期已分配利润---
第38页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本期末-13394754.964583975.48-8810779.48
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
活期存款利息收入2993.085549.12
定期存款利息收入--
其他存款利息收入21707.4014995.85
结算备付金利息收入--
其他--
合计24700.4820544.97
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额1462120284.03989228529.68
减：卖出股票成本总额1467360894.881014757078.06
减：交易费用2780827.842868034.33
买卖股票差价收入-8021438.69-28396582.71
7.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第39页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入75483.85104120.61
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）25447.62115774.13差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计100931.47219894.74
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）6735398.3111644023.62成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑6619648.8011376666.00
付）成本总额
减：应计利息总额89076.29148736.57
减：交易费用1225.602846.92
买卖债券差价收入25447.62115774.13
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
第40页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益579927.36404779.71
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计579927.36404779.71
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
1.交易性金融资产5823140.98-2255425.84
——股票投资5848732.18-2270196.84
——债券投资-25591.2014771.00
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计5823140.98-2255425.84
第41页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
基金赎回费收入20566.3035859.70
转换费收入89.84169.39
合计20656.1436029.09
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
审计费用36000.0040000.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
汇划手续费2196.162340.40
合计118196.16162340.40
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系东方阿尔法基金管理有限公司(“东方阿尔法基金管理人、基金销售机构基金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
第42页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告刘明基金管理人的股东肖冰基金管理人的股东曾健基金管理人的股东基金管理人的原股东（2024年10月29雷振锋
日前）
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据本公司第一届股东会第二十五次会议的会议决议，刘明受让雷振锋4.50%的股权，本公司于2024年10月29日完成了工商登记变更手续。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20
24年12月31日23年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费948255.111654359.84
其中：应支付销售机构的客户维护费183889.14295935.89
第43页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告应支付基金管理人的净管理
764365.971358423.95
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日当期发生的基金应支付的托管
158042.55275726.65
费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 合计
招商银行-3701.253701.25东方阿尔
-432.58432.58法基金
合计-4133.834133.83获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C 合计
招商银行-5924.825924.82
第44页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告东方阿尔
-47086.3547086.35法基金
合计-53011.1753011.17
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，逐日累计至每月月底，按月支付给登记机构，由登记机构代付给各基金销售机构。
2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务
费计提的计算公式如下：
日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东方阿尔法优选混合A
份额单位：份本期末上年度末关联方名
2024年12月31日2023年12月31日
称持有的基金份额持有的基金份持有的基金份额持有的基金份
第45页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告额占基金总份额占基金总份额的比例额的比例
曾健41699.680.05%258521.680.27%
注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法优选混合C"。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行299694.762993.081529589.085549.12
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
第46页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
第47页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2023年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流
第48页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金未持有流动性受限资产（2023年12月31日：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为2.49%）。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
第49页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
10690923.33-----10690923.33
金交易性
金融资4382178.30-201552.33--66690929.7871274660.41产应收申
-----260348.50260348.50购款资产总
15073101.63-201552.33--66951278.2882225932.24
计负债应付赎
-----18304.9318304.93回款应付管
理人报-----85828.3885828.38酬应付托
-----14304.7314304.73管费应付销
售服务-----8685.378685.37费其他负
-----36003.4536003.45债负债总
-----163126.86163126.86计
利率敏15073101.63-201552.33--66788151.4282062805.38
第50页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告感度缺口上年度末
2023年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
2060872.09-----2060872.09
金交易性
金融资--5629304.11--86836258.5592465562.66产应收申
-----60654.5060654.50购款资产总
2060872.09-5629304.11--86896913.0594587089.25
计负债应付赎
-----63772.6963772.69回款应付管
理人报-----104169.24104169.24酬应付托
-----17361.5417361.54管费应付销
售服务-----13479.2513479.25费其他负
-----160000.00160000.00债负债总
-----358782.72358782.72计利率敏
感度缺2060872.09-5629304.11--86538130.3394228306.53口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
第51页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.59%(2023年12月31日：5.97%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2023年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目其他币种美元折合港币折合人折合人民合计人民币民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-2952456.29-2952456.29
资产合计-2952456.29-2952456.29以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-2952456.29-2952456.29上年度末
2023年12月31日
项目其他币种美元折合港币折合人折合人民合计人民币民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-7708765.88-7708765.88
资产合计-7708765.88-7708765.88以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-7708765.88-7708765.88
第52页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
1.所有外币相对人民币升值5%147622.81385438.29
2.所有外币相对人民币贬值5%-147622.81-385438.29
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）
的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)
交易性金融资66690929.7881.2786836258.5592.16
第53页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计66690929.7881.2786836258.5592.16
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
1.沪深300指数上升5%4434408.564338117.65
2.沪深300指数下降5%-4434408.56-4338117.65
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第54页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
第一层次66690929.7884486680.15
第二层次4583730.635629304.11
第三层次-2349578.40
合计71274660.4192465562.66
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2349578.402349578.40
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-1574654.131574654.13
当期利得或损失总额--774924.27-774924.27
其中：计入损益的利
--774924.27-774924.27得或损失计入其他综
---合收益的利得或损失
期末余额---
期末仍持有的第三层---
第55页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告次金融资产计入本期损益的未实现利得或
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-257621.08257621.08
当期购买-8519971.008519971.00
当期出售/结算---
转入第三层次-73160.3173160.31
转出第三层次-6200141.256200141.25
当期利得或损失总额--301032.74-301032.74
其中：计入损益的利
--301032.74-301032.74得或损失计入其他综
---合收益的利得或损失
期末余额-2349578.402349578.40期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-304211.78304211.78
损失的变动——公允价值变动损益
注：于2024年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公采用的估值
项目范围/加与公允价值允价值技术名称权平均值之间的关系
第56页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
------不可观察输入值上年度末采用的估值
项目范围/加与公允价值公允价值技术名称权平均值之间的关系流动性折扣估值处预期年
2349578.平均价格亚18.55%~4
于限售期的股票投化波动负相关
40式期权模型0.26%
资率
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2023年12月31日：同）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资66690929.7881.11
其中：股票66690929.7881.11
2基金投资--
3固定收益投资4583730.635.57
其中：债券4583730.635.57
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
第57页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计10690923.3313.00
8其他各项资产260348.500.32
9合计82225932.24100.00
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值合计2952456.29元，占基金资产净值的比例为3.60%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54092701.64 65.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 776.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9644995.85 11.75
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
第58页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
S 综合 - -
合计63738473.4977.67
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）
医疗保健101679.190.12
信息技术2850777.103.47
合计2952456.293.60
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1603360百傲化学3591007989975.009.74
2001283豪鹏科技875005065375.006.17
3688018乐鑫科技192494196282.005.11
4301128强瑞技术567003231900.003.94
5688099晶晨股份448393079542.523.75
6002851麦格米特470002888620.003.52
7688525佰维存储456032826017.913.44
8000063中兴通讯463001870520.002.28
800763中兴通讯28200635883.890.77
9002371北方华创64002502400.003.05
10300458全志科技608002356608.002.87
11688220翱捷科技371372008740.332.45
12300604长川科技442001950546.002.38
13688012中微公司102061930566.962.35
14300136信维通信704001790976.002.18
15688608恒玄科技50821653530.342.01
16688521芯原股份313311642684.332.00
第59页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
17688361中科飞测178831565656.651.91
18688008澜起科技207651409943.501.72
19603893瑞芯微123001353738.001.65
2000981中芯国际31000912890.231.11
20688981中芯国际4658440739.960.54
21002045国光电器602001305738.001.59
22688049炬芯科技273341226476.581.49
23688332中科蓝讯90641182852.001.44
24300476胜宏科技279001174311.001.43
2503896金山云1880001037609.301.26
26688652京仪装备18563911443.301.11
27688766普冉股份8854896556.041.09
28301383天键股份15200800280.000.98
29603061金海通9900713592.000.87
30002429兆驰股份118100682618.000.83
31002130沃尔核材26800676700.000.82
32000977浪潮信息11000570680.000.70
33000997新大陆20500408975.000.50
34300857协创数据3800406182.000.49
35603988中电电机15600381108.000.46
36688627精智达4337316210.670.39
3702498速腾聚创9300264393.680.32
38603887城地香江16100256312.000.31
3901801信达生物3000101679.190.12
40300085银之杰160061200.000.07
41603191望变电气80010072.000.01
42603119浙江荣泰902015.100.00
43002015协鑫能科100776.000.00
44688382益方生物113.300.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
第60页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1605117德业股份20821310.7622.10
2002384东山精密17025861.0018.07
3688037芯源微15598486.6916.55
4300476胜宏科技15536351.0016.49
5300820英杰电气15431505.0016.38
6300308中际旭创15345114.2016.29
7688361中科飞测15299568.1516.24
8300857协创数据14132161.0015.00
9300394天孚通信13686908.6014.53
10001283豪鹏科技12615351.0013.39
11688503聚和材料12306632.9213.06
12002851麦格米特12139030.3012.88
13002947恒铭达11606501.0012.32
14688525佰维存储11463356.1812.17
15688378奥来德11423006.3912.12
16600522中天科技11159469.0011.84
17688183生益电子11048371.6111.73
18688018乐鑫科技10886084.7011.55
19002045国光电器10629034.0011.28
20688596正帆科技10573058.4711.22
21300567精测电子10183275.0010.81
22300604长川科技10009053.0010.62
23003019宸展光电9990925.9510.60
24600481双良节能9886814.0010.49
25601028玉龙股份9836659.1610.44
26601127赛力斯9826590.6310.43
第61页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
27600712南宁百货9699556.6810.29
28603360百傲化学9630120.9710.22
29688002睿创微纳8961736.089.51
30000975山金国际8751588.009.29
31300502新易盛8412880.808.93
32300274阳光电源8260375.808.77
33688332中科蓝讯8254866.998.76
34603887城地香江8137470.008.64
35002897意华股份7819733.008.30
36688409富创精密7745565.368.22
37600418江淮汽车7724868.008.20
38688308欧科亿7679265.348.15
39688766普冉股份7612565.998.08
4000285比亚迪电子7599246.418.06
41603613国联股份7361245.007.81
42300087荃银高科7338338.007.79
43688072拓荆科技7231708.927.67
44688123聚辰股份7204011.877.65
45688472阿特斯7124326.497.56
46600732爱旭股份7120561.007.56
47000933神火股份7064978.007.50
48688012中微公司7057486.087.49
49002916深南电路6944654.007.37
50000818航锦科技6843739.007.26
51600048保利发展6794038.007.21
52002130沃尔核材6471124.006.87
53600745闻泰科技6406619.516.80
54603283赛腾股份6271010.046.66
55002351漫步者6160356.006.54
56000425徐工机械6151233.006.53
57688120华海清科6107636.256.48
第62页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
58002463沪电股份6021300.006.39
59688099晶晨股份5843480.006.20
60688220翱捷科技5778438.036.13
61300223北京君正5718093.006.07
6201378中国宏桥5691868.916.04
63688627精智达5684209.446.03
64301259艾布鲁5611107.005.95
65000426兴业银锡5590246.005.93
66300602飞荣达5578731.005.92
67601138工业富联5499678.005.84
68688008澜起科技5483606.685.82
69601208东材科技5470840.405.81
70603997继峰股份5433352.005.77
71301128强瑞技术5413009.005.74
72000977浪潮信息5400006.005.73
73603236移远通信5391411.005.72
74600577精达股份5376651.005.71
75002824和胜股份5366659.575.70
76603979金诚信5309222.005.63
77301091深城交5234011.805.55
78000338潍柴动力5222883.005.54
79603986兆易创新5198307.005.52
80603197保隆科技5075072.005.39
81002971和远气体5032238.405.34
82688595芯海科技4994223.995.30
83688408中信博4974887.285.28
84688256寒武纪4952517.905.26
85300260新莱应材4930621.785.23
86002600领益智造4912367.005.21
87000628高新发展4834332.005.13
88002156通富微电4769773.005.06
第63页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
89600114东睦股份4713885.125.00
90002683广东宏大4677409.004.96
91000034神州数码4655843.004.94
92300827上能电气4638518.004.92
93300401花园生物4594607.004.88
94000921海信家电4528835.004.81
95300782卓胜微4519117.004.80
96000657中钨高新4453640.004.73
97002714牧原股份4453098.004.73
98000997新大陆4401203.004.67
99600580卧龙电驱4364769.004.63
100600657信达地产4285094.004.55
101002371北方华创4276322.004.54
102688111金山办公4265837.664.53
103300085银之杰4262666.004.52
104001309德明利4251870.804.51
105001696宗申动力4157417.004.41
106000700模塑科技4054680.004.30
107002475立讯精密3971987.004.22
108 002602 ST华通 3967155.00 4.21
109002409雅克科技3930239.004.17
110688590新致软件3857467.074.09
111603228景旺电子3813312.004.05
112301383天键股份3706098.603.93
113601233桐昆股份3696456.003.92
114603991至正股份3674139.003.90
115300803指南针3602481.003.82
11609863零跑汽车3601008.113.82
117603118共进股份3584284.803.80
118688268华特气体3571594.273.79
11909896名创优品3512369.683.73
第64页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
120300284苏交科3501748.003.72
121688036传音控股3450058.673.66
122603893瑞芯微3439356.003.65
123688521芯原股份3392263.993.60
124002943宇晶股份3365600.293.57
125688049炬芯科技3359688.063.57
126300373扬杰科技3344846.003.55
127301326捷邦科技3340922.003.55
128603988中电电机3314718.363.52
129600547山东黄金3313867.003.52
130600536中国软件3307823.003.51
131301567贝隆精密3276958.003.48
132603019中科曙光3274849.003.48
133000923河钢资源3231194.003.43
134603191望变电气3172048.003.37
135300496中科创达3135405.003.33
136000528柳工3126503.003.32
137300681英搏尔3109410.003.30
138688522纳睿雷达3106798.183.30
139000960锡业股份3101051.003.29
140688188柏楚电子3046007.743.23
141603596伯特利3039668.203.23
142002025航天电器3023965.003.21
143601899紫金矿业2970749.003.15
14401415高伟电子2944681.583.13
145002937兴瑞科技2937169.003.12
146600588用友网络2926485.003.11
147600266城建发展2854649.003.03
148002429兆驰股份2848037.003.02
149300693盛弘股份2838819.003.01
150300136信维通信2809477.002.98
第65页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
151600031三一重工2805473.002.98
152603806福斯特2767722.682.94
15301801信达生物2750570.832.92
154688019安集科技2750397.372.92
155300037新宙邦2721032.002.89
156603486科沃斯2678302.002.84
157603296华勤技术2676674.292.84
158688798艾为电子2661990.132.83
159002189中光学2658713.002.82
160600489中金黄金2617309.002.78
161 000553 安道麦A 2615631.00 2.78
162603259药明康德2603841.002.76
163300002神州泰岳2600486.002.76
164000560我爱我家2591166.002.75
165600699均胜电子2587808.792.75
166002043兔宝宝2582491.002.74
167300280紫天科技2572867.002.73
168002246北化股份2564032.002.72
169600519贵州茅台2557098.002.71
170002368太极股份2556812.002.71
171688609九联科技2555887.752.71
172603773沃格光电2552171.502.71
17309988阿里巴巴－Ｗ2539647.572.70
174002436兴森科技2521007.002.68
17501818招金矿业2510782.252.66
176000063中兴通讯2472971.002.62
177002837英维克2470716.002.62
178688110东芯股份2462402.352.61
179000099中信海直2452909.802.60
180300458全志科技2413755.842.56
181600188兖矿能源2395772.002.54
第66页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
182600733北汽蓝谷2390668.002.54
183300129泰胜风能2387228.002.53
184300866安克创新2374300.002.52
185600641万业企业2371552.002.52
186601877正泰电器2357366.002.50
187688630芯碁微装2349593.922.49
188600584长电科技2331521.002.47
189002487大金重工2328730.002.47
190301291明阳电气2327938.002.47
191300054鼎龙股份2321778.002.46
192600039四川路桥2318724.002.46
193300144宋城演艺2304167.002.45
194300580贝斯特2298884.002.44
195688772珠海冠宇2289594.562.43
196600038中直股份2279977.002.42
197600501航天晨光2270006.002.41
19800883中国海洋石油2268000.062.41
199688498源杰科技2266299.332.41
200603507振江股份2258577.802.40
201300525博思软件2257427.602.40
202601689拓普集团2255668.602.39
203300122智飞生物2241133.002.38
204603713密尔克卫2216216.002.35
205600060海信视像2210636.002.35
20602015理想汽车－Ｗ2197607.882.33
207688095福昕软件2151319.222.28
208300661圣邦股份2140215.202.27
209002885京泉华2139187.802.27
210600667太极实业2132301.002.26
211603722阿科力2124578.002.25
212688628优利德2080359.102.21
第67页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
213300952恒辉安防2072828.002.20
214300628亿联网络2062038.002.19
215688187时代电气2055447.572.18
216600207安彩高科2052985.032.18
21700123越秀地产2048681.712.17
218688169石头科技2013046.332.14
219300879大叶股份2010160.612.13
220601156东航物流2008369.002.13
221688691灿芯股份2005870.052.13
222601688华泰证券2005848.002.13
223300498温氏股份1993808.002.12
224601390中国中铁1975949.002.10
225603919金徽酒1971776.002.09
226600755厦门国贸1971391.002.09
22701316耐世特1956758.072.08
228603712七一二1937164.002.06
229002410广联达1928968.402.05
230300545联得装备1926702.002.04
231300355蒙草生态1918536.002.04
232301095广立微1918184.002.04
233688507索辰科技1916088.332.03
234688052纳芯微1912498.942.03
235000589贵州轮胎1899136.462.02
注："买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元序占期初基金股票代码股票名称本期累计卖出金额号资产净值比
第68页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
例(%)
1605117德业股份21145685.3622.44
2688037芯源微20260684.7421.50
3002384东山精密18732475.0019.88
4300857协创数据17225212.0018.28
5688361中科飞测16216265.4717.21
6300476胜宏科技15887971.0016.86
7300820英杰电气15804697.0016.77
8300567精测电子15731568.0016.70
9300308中际旭创15000116.0015.92
10688183生益电子13064440.6413.86
11300394天孚通信13057004.4013.86
12688072拓荆科技12848136.0313.64
13600522中天科技12565320.0013.33
14688596正帆科技11745311.3712.46
15002947恒铭达11677298.0012.39
16688012中微公司11325450.6012.02
17688503聚和材料11251120.2211.94
18688378奥来德11082708.7611.76
19688120华海清科10772383.1011.43
20300274阳光电源10716703.2011.37
21001283豪鹏科技10155604.0010.78
22601028玉龙股份10075841.1010.69
23003019宸展光电9978155.5610.59
24600712南宁百货9950534.0010.56
25600481双良节能9934932.0010.54
26002045国光电器9926031.0010.53
27601127赛力斯9816850.0010.42
28002463沪电股份8912522.009.46
29002851麦格米特8885637.579.43
30000975山金国际8743544.469.28
第69页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
31688525佰维存储8680543.869.21
32688002睿创微纳8477459.439.00
33688472阿特斯8327866.928.84
34600418江淮汽车8042253.008.53
35300502新易盛8004706.498.50
36300604长川科技7827605.948.31
37688018乐鑫科技7764599.608.24
38603887城地香江7713867.468.19
39688256寒武纪7691595.788.16
40688332中科蓝讯7531168.947.99
41002897意华股份7501715.007.96
42688409富创精密7409937.197.86
43300087荃银高科7380882.007.83
4400285比亚迪电子7363934.467.81
45688123聚辰股份7299635.797.75
46688308欧科亿7272794.727.72
47002130沃尔核材7257575.007.70
48000933神火股份7116582.007.55
49600048保利发展7020157.207.45
50002916深南电路7004196.007.43
51600732爱旭股份6771745.207.19
52688766普冉股份6760039.537.17
53000818航锦科技6727452.007.14
54603613国联股份6636452.737.04
55603283赛腾股份6398880.006.79
56002351漫步者6301960.006.69
57000425徐工机械6274704.006.66
58301259艾布鲁6115398.906.49
59600745闻泰科技6033149.006.40
60002600领益智造5978484.006.34
61601138工业富联5926755.006.29
第70页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
62600577精达股份5739046.006.09
63300602飞荣达5589362.005.93
64601208东材科技5534939.665.87
65603986兆易创新5411283.005.74
66000426兴业银锡5400245.005.73
67600580卧龙电驱5390616.005.72
68301091深城交5389079.005.72
69300223北京君正5372889.005.70
70002824和胜股份5285683.005.61
71688408中信博5236118.035.56
72000628高新发展5209149.005.53
73603979金诚信5166374.005.48
7401378中国宏桥5163635.635.48
75603236移远通信5150336.005.47
76603997继峰股份5132451.005.45
77002371北方华创5027664.005.34
78002971和远气体5018182.005.33
79300260新莱应材4956234.005.26
80300827上能电气4923294.275.22
81603197保隆科技4914926.005.22
82688627精智达4902007.705.20
83000338潍柴动力4886612.005.19
84000034神州数码4883733.005.18
85000977浪潮信息4858906.005.16
86600114东睦股份4854245.005.15
87000921海信家电4751109.005.04
88688595芯海科技4749871.935.04
89002683广东宏大4613510.004.90
90300401花园生物4605015.004.89
91002156通富微电4592569.004.87
92300782卓胜微4583010.404.86
第71页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
93300085银之杰4540809.004.82
94002714牧原股份4473596.004.75
95600657信达地产4440998.004.71
96000657中钨高新4402676.004.67
97688590新致软件4343945.364.61
98001309德明利4265860.004.53
99688008澜起科技4201353.494.46
100603712七一二4200447.264.46
101600699均胜电子4194613.004.45
102300037新宙邦4172046.004.43
103688111金山办公4137841.544.39
104300525博思软件4106417.004.36
105000997新大陆4090246.004.34
106001696宗申动力4049009.004.30
107002475立讯精密4002642.004.25
108603019中科曙光3858333.004.09
109300284苏交科3780844.934.01
110688268华特气体3759876.423.99
111000700模塑科技3706775.003.93
11209863零跑汽车3704230.603.93
113688220翱捷科技3688732.343.91
114002409雅克科技3663101.003.89
115300803指南针3613522.003.83
116603228景旺电子3546231.003.76
117301326捷邦科技3530153.003.75
118688036传音控股3528699.563.74
119300373扬杰科技3488653.063.70
120688082盛美上海3368296.983.57
121600547山东黄金3363598.003.57
122601899紫金矿业3348072.003.55
123603991至正股份3339152.003.54
第72页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
124603118共进股份3320797.003.52
125 002602 ST华通 3313412.00 3.52
126300496中科创达3217695.003.41
127601233桐昆股份3212554.003.41
128688522纳睿雷达3180555.063.38
129000960锡业股份3151499.003.34
130002943宇晶股份3148956.223.34
131000923河钢资源3085358.003.27
132688019安集科技3075841.073.26
133603360百傲化学3068370.003.26
134600536中国软件3058458.003.25
135002937兴瑞科技3058006.003.25
136000528柳工3009203.003.19
137600266城建发展2995642.003.18
138603296华勤技术2976759.603.16
139688188柏楚电子2973187.953.16
14001801信达生物2971972.153.15
141603596伯特利2958783.003.14
142002025航天电器2958580.283.14
143301567贝隆精密2911086.003.09
144300681英搏尔2892829.003.07
145300054鼎龙股份2865021.003.04
146603988中电电机2856678.003.03
147603191望变电气2849630.003.02
148301383天键股份2844330.803.02
14909896名创优品2830325.823.00
150300693盛弘股份2808955.002.98
151603773沃格光电2776725.342.95
152600031三一重工2737567.002.91
153600588用友网络2724742.002.89
154000560我爱我家2708905.002.87
第73页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
155000099中信海直2685628.412.85
156002189中光学2682963.002.85
15701415高伟电子2654827.152.82
158600489中金黄金2649701.002.81
159688099晶晨股份2649399.492.81
160603486科沃斯2608712.002.77
161600733北汽蓝谷2603173.002.76
162601688华泰证券2602616.002.76
163300866安克创新2600092.002.76
164603806福斯特2598582.342.76
165300002神州泰岳2588987.002.75
166 000553 安道麦A 2583757.00 2.74
167603259药明康德2580920.002.74
168600519贵州茅台2578263.002.74
169688281华秦科技2545252.802.70
170600641万业企业2541472.002.70
17109688再鼎医药2537104.012.69
172688798艾为电子2534715.132.69
173002043兔宝宝2520537.002.67
17409988阿里巴巴－Ｗ2516356.332.67
17501818招金矿业2508697.082.66
176603919金徽酒2485502.002.64
177002837英维克2464243.002.62
178600207安彩高科2462634.002.61
179603893瑞芯微2457578.002.61
180601689拓普集团2421745.002.57
181688630芯碁微装2420137.602.57
182600188兖矿能源2378672.002.52
183002246北化股份2365217.002.51
184600761安徽合力2364773.002.51
185600039四川路桥2343476.002.49
第74页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
186688110东芯股份2341697.352.49
187002487大金重工2340676.002.48
188688609九联科技2337977.562.48
189002436兴森科技2328635.002.47
190002368太极股份2319259.002.46
191601877正泰电器2317718.002.46
192300129泰胜风能2309047.002.45
19300123越秀地产2308139.752.45
194600038中直股份2291172.002.43
195603507振江股份2279902.002.42
196300580贝斯特2270591.002.41
197600501航天晨光2263662.002.40
198301291明阳电气2256903.002.40
199300144宋城演艺2236510.002.37
200600584长电科技2212092.002.35
201300280紫天科技2210940.002.35
202688772珠海冠宇2205387.792.34
203301128强瑞技术2198901.002.33
204603722阿科力2196845.002.33
205002885京泉华2185429.402.32
206301367怡和嘉业2178347.852.31
207603713密尔克卫2169188.002.30
20800883中国海洋石油2168391.112.30
209300628亿联网络2144300.002.28
210300661圣邦股份2136306.802.27
211688691灿芯股份2130757.822.26
212300122智飞生物2117619.902.25
213600060海信视像2109256.002.24
214688095福昕软件2103250.152.23
215600480凌云股份2087765.002.22
216002429兆驰股份2052974.002.18
第75页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
217300952恒辉安防2052535.002.18
218000021深科技2052470.002.18
219601156东航物流2045657.002.17
220601390中国中铁2039578.002.16
22100354中国软件国际2035443.302.16
222600755厦门国贸2026948.002.15
223688169石头科技2024148.492.15
224300355蒙草生态2021840.002.15
225688628优利德2017034.262.14
226688187时代电气2013448.532.14
227600667太极实业2012915.002.14
228300498温氏股份1983322.002.10
229300545联得装备1956877.002.08
230000589贵州轮胎1944761.002.06
231688498源杰科技1940644.092.06
232688049炬芯科技1935824.652.05
233688005容百科技1928907.932.05
234301078孩子王1921158.002.04
235002410广联达1901743.002.02
236601186中国铁建1896321.002.01
237688059华锐精密1884789.702.00
注："卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1441366833.93
卖出股票收入（成交）总额1462120284.03注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第76页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券4583730.635.59
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计4583730.635.59
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
101973324国债02430004382178.305.34
201974924国债152000201552.330.25
注：截止至报告期末，本基金仅持有上述债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
第77页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款260348.50
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计260348.50
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
第78页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例
()比例户东方阿尔
3143.3
法优27873.4237564757.7949177316.6656.69%
121%
选混
合A东方阿尔
48
法优5964.36601481.992.08%28325669.2397.92%
50
选混
合C
7933.0
合计14527.6638166239.7877502985.8967.00%
620%
注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例东方阿尔法优选
276497.410.32%
混合A基金管理人所有从业人员东方阿尔法优选
持有本基金150.700.00%
混合C
合计276648.110.24%
第79页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）东方阿尔法优选混
0~10
本公司高级管理人员、基金投资 合A和研究部门负责人持有本开放式东方阿尔法优选混
-
基金 合C
合计0~10东方阿尔法优选混
10~50
合A本基金基金经理持有本开放式基东方阿尔法优选混
金-
合C
合计10~50
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10001800.18份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2019年9月12日至2022年9月12日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
§10开放式基金份额变动
单位：份
东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法优选混合C
基金合同生效日(2019年09月12
211114635.23209298483.03日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额94862286.3035109958.42
本报告期基金总申购份额3460208.6913690254.35
减：本报告期基金总赎回份额11580420.5419873061.55
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额86742074.4528927151.22
§11重大事件揭示
第80页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已履行相关信息披露程序，详见公司2024年10月10日发布的《东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》。截至本报告期末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已向本基金提供1年的审计服务，本报告期应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为
36000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金券商易占当期股占当期佣备名称单成交金额票成交总佣金金总量的注元额的比例比例
第81页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告数量广发
32130091546.3373.36%1288486.1273.74%-
证券申万
宏源3773395571.6326.64%458863.7126.26%-证券
注：
1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系。
2、本基金管理人负责选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。证券公司的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉，遵守国家及证券监
督机构各项法律法规、监管规定；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和
行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提
供能满足券商结算模式下T+0估值的时效性要求。
3、基金专用交易单元的选择程序如下：
1）选择的证券公司应符合公司规章制度的基本条件；
2）交易部征求投研部门及运作保障部意见，筛选候选证券公司，并提交投委会审定；
3）交易部负责与选定的证券公司签订经纪服务协议，运作保障部和监察稽核部协
助对合同进行审核，确保条款严谨且符合合规要求；
4）经纪服务协议签订后，由交易部与证券公司完成开户，并与运作保障部共同完
成与证券公司的系统对接、参数设置等交易准备工作，确保系统稳定性和交易流程顺畅。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
第82页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
5、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；
本公司官网首次披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况
（2024年度）的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过
的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期债占当期期权期基券回券商名称债券成成交成交证成成交金成成交金额购成交总额金额金额交总金额交总交总的比例额的额的额的比例比例比例
9012349.72.9
广发证券------
968%
申万宏源3336307.27.0
------
证券512%
注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东方阿尔法基金管理有限公
证券时报、中国证券报、上
1司旗下基金2023年第4季度2024-01-19
海证券报、证券日报报告提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
2式证券投资基金2023年第42024-01-19
国证监会基金电子披露网站季度报告
东方阿尔法基金管理有限公基金管理人的官方网站、中司关于旗下基金增加上海大国证监会基金电子披露网
32024-03-14
智慧基金销售有限公司为销站、证券时报、中国证券报、
售机构的公告上海证券报、证券日报
4东方阿尔法基金管理有限公证券时报、中国证券报、上2024-03-29
第83页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
司旗下基金2023年年度报告海证券报、证券日报提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
5式证券投资基金2023年年度2024-03-29
国证监会基金电子披露网站报告东方阿尔法基金管理有限公
证券时报、中国证券报、上
6司旗下基金2024年第1季度2024-04-19
海证券报、证券日报报告提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
7式证券投资基金2024年第12024-04-19
国证监会基金电子披露网站季度报告
东方阿尔法优选混合型发起基金管理人的官方网站、中
8式证券投资基金基金经理变国证监会基金电子披露网2024-04-29
更公告站、证券时报关于东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金更新招
9证券时报2024-04-30
募说明书及基金产品资料概要的提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
10式证券投资基金招募说明书2024-04-30
国证监会基金电子披露网站（更新）（2024年第1期）东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金（A类份额/ 基金管理人的官方网站、中
112024-04-30C类份额）基金产品资料概要 国证监会基金电子披露网站更新东方阿尔法基金管理有限公
司关于旗下公募基金更新招证券时报、中国证券报、上
122024-05-30
募说明书及基金产品资料概海证券报、证券日报要的提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
13式证券投资基金招募说明书2024-05-30
国证监会基金电子披露网站（更新）（2024年第2期）
14东方阿尔法优选混合型发起基金管理人的官方网站、中2024-05-30
第84页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告式证券投资基金（A类份额/ 国证监会基金电子披露网站C类份额）基金产品资料概要更新
基金管理人的官方网站、中东方阿尔法基金管理有限公国证监会基金电子披露网
15司关于提醒投资者持续完善2024-06-07
站、证券时报、中国证券报、客户身份信息资料的公告
上海证券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公
证券时报、中国证券报、上
16司旗下基金2024年第2季度2024-07-17
海证券报、证券日报报告提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
17式证券投资基金2024年第22024-07-17
国证监会基金电子披露网站季度报告
东方阿尔法基金管理有限公基金管理人的官方网站、中司关于旗下基金增加长城证国证监会基金电子披露网
182024-08-16
券股份有限公司为销售机构站、证券时报、中国证券报、
的公告上海证券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公
证券时报、中国证券报、上
19司旗下基金2024年中期报告2024-08-30
海证券报、证券日报提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
20式证券投资基金2024年中期2024-08-30
国证监会基金电子披露网站报告
基金管理人的官方网站、中东方阿尔法基金管理有限公国证监会基金电子披露网
21司关于旗下基金改聘会计师2024-10-10
站、证券时报、中国证券报、事务所的公告
上海证券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公基金管理人的官方网站、中司关于旗下部分基金增加华国证监会基金电子披露网
222024-10-22
泰证券股份有限公司为销售站、证券时报、上海证券报、机构的公告证券日报
东方阿尔法基金管理有限公证券时报、中国证券报、上
232024-10-24
司旗下基金2024年第3季度海证券报、证券日报
第85页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告报告提示性公告东方阿尔法优选混合型发起
基金管理人的官方网站、中
24式证券投资基金2024年第32024-10-24
国证监会基金电子披露网站季度报告
东方阿尔法基金管理有限公基金管理人的官方网站、中司关于提醒投资者防范不法国证监会基金电子披露网
252024-12-16
分子冒用“东方阿尔法基金”站、证券时报、中国证券报、
名义进行诈骗的风险提示上海证券报、证券日报
26信息系统升级公告基金管理人的官方网站2024-12-27
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况情况投持有基金资份额比例者序达到或者份额占类期初份额申购份额赎回份额持有份额
号超过20%比别的时间区间
机20240101-39814757.73756475
1-2250000.0032.48%
构2024123197.79产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可
能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。
2、持有基金份额占比较高的投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。
在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续
2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停
第86页，共87页东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。
3、单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会导致基金仓位调整困难，发生流动性风险。
4、持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进
行投票表决时，可能拥有较大话语权。
5、超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金设
立的文件；
2、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新）；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。
3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金
管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。
东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
第87页，共87页
沪公网安备31011802005267号
