国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2022年中期报告

2022年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十日国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告...............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................17

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................19

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................19

5托管人报告...............................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............20

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................20

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................20

6.1资产负债表.............................................20

6.2利润表...............................................21

6.3净资产（基金净值）变动表......................................22

6.4报表附注..............................................24

7投资组合报告..............................................51

7.1期末基金资产组合情况........................................51

7.2期末投资目标基金明细........................................52

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................52

7.5报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合..................................54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................54

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12投资组合报告附注.........................................54

8基金份额持有人信息...........................................55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................56

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................56

9开放式基金份额变动...........................................56

10重大事件揭示.............................................57

10.1基金份额持有人大会决议......................................57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

10.4基金投资策略的改变........................................57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

11备查文件目录.............................................59

11.1备查文件目录...........................................59

11.2存放地点.............................................59

11.3查阅方式.............................................59

第4页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 国泰中证全指通信设备 ETF 联接基金主代码007817交易代码007817基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年9月3日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额461074645.13份基金合同存续期不定期国泰中证全指通信设备国泰中证全指通信设备下属分级基金的基金简称

ETF 联接 A ETF 联接 C下属分级基金的交易代码007817007818

报告期末下属分级基金的份额总额154436959.61份306637685.52份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515880基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年8月16日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2019年9月6日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略； 2、目标 ETF 投资策略； 3、股票投资策略； 4、存

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托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股

指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水风险收益特征平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；

投资策略4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收风险收益特征益的基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名刘国华郭明信息披露

联系电话021-31081600转010-66105799负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话（021）31089000，400-888-868895588

传真021-31081800010-66105798中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街55注册地址浦东大道1200号2层225室号上海市虹口区公平路18号8号北京市西城区复兴门内大街55办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层号邮政编码200082100140法定代表人邱军陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

第6页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦基金中期报告备置地点

16层-19层和本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址国泰基金管理有限公司登记注册上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦注册登记机构

中心16层-19层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022年1月1日至2022年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

国泰中证全指通信设备国泰中证全指通信设备

ETF 联接 A ETF 联接 C

本期已实现收益-16825453.70-45526615.46

本期利润-27500367.12-113853069.44

加权平均基金份额本期利润-0.1778-0.2504

本期加权平均净值利润率-19.40%-27.38%

本期基金份额净值增长率-15.99%-16.12%

报告期末(2022年6月30日)

3.1.2 期末数据和指标 国泰中证全指通信设备 国泰中证全指通信设备 ETF

ETF 联接 A 联接 C

期末可供分配利润-24259550.44-50737928.55

期末可供分配基金份额利润-0.1571-0.1655

期末基金资产净值142322629.25279937767.27

期末基金份额净值0.92160.9129

报告期末(2022年6月30日)

3.1.3累计期末指标国泰中证全指通信设备国泰中证全指通信设备

ETF 联接 A ETF 联接 C

基金份额累计净值增长率-7.84%-8.71%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第7页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月9.58%1.44%9.68%1.47%-0.10%-0.03%

过去三个月2.45%1.86%2.09%1.89%0.36%-0.03%

过去六个月-15.99%1.77%-16.80%1.81%0.81%-0.04%

过去一年-9.28%1.51%-10.68%1.54%1.40%-0.03%自基金合同生

-7.84%1.61%-8.56%1.72%0.72%-0.11%效起至今

国泰中证全指通信设备 ETF 联接 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月9.55%1.44%9.68%1.47%-0.13%-0.03%

过去三个月2.37%1.86%2.09%1.89%0.28%-0.03%

过去六个月-16.12%1.77%-16.80%1.81%0.68%-0.04%

过去一年-9.56%1.50%-10.68%1.54%1.12%-0.04%自基金合同生

-8.71%1.61%-8.56%1.72%-0.15%-0.11%效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019年9月3日至2022年6月30日）

国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A

第8页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

注：本基金的合同生效日为2019年9月3日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

国泰中证全指通信设备 ETF 联接 C

注：本基金的合同生效日为2019年9月3日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

第9页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2022年6月30日，本基金管理人共管理220只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投

资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区

位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰

大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资

基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证

券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置

混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混

合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由

第10页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业

指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、

国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资

基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指

数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰

中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、

国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券

投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰

纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天

军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价

值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活

配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、

国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国

债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券

投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活

配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投

资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型

证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰

价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型

证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、

国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配

置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基

第11页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型

证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置

混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300

指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生

物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、

国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合

型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰

惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型

开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通

信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰

盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国

泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠

享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、

国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰

合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投

资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数

证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投

资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源

汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚

第12页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放

债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三

年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开

放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发

起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合

型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合

型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开

放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先

锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合

型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800

汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金、国泰

诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券

公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基

金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备

产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指

数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基

金、国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证

动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、国泰

中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、

国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开

放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国

第13页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投

资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国

泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投

资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国

泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混

合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新

药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证

券投资基金、国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债1-5年政策性金融

债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放

共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中

证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金

中基金（FOF）、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混

合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资

基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主

题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、

国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基

金、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持

有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，

并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期

国泰黄金 ETF 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月

2019-09-0

艾小军联接、国泰上-21年在华安基金管理有限公司任量化

3

证180金融分析师；2006年9月至2007年8

第14页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

ETF 联接、国 月在汇丰晋信基金管理有限公司泰上证180金任应用分析师；2007年9月至2007

融 ETF、国泰 年 10 月在平安资产管理有限公司中证计算机主任量化分析师；2007年10月加入

题 ETF 联接、 国泰基金，历任金融工程分析师、国泰黄金高级产品经理和基金经理助理。

ETF、国泰中 2014 年 1 月起任国泰黄金交易型

证军工 ETF、 开放式证券投资基金、上证 180国泰中证全指金融交易型开放式指数证券投资

证券公司基金、国泰上证180金融交易型开

ETF、国泰国 放式指数证券投资基金联接基金

证航天军工指的基金经理，2015年3月至2020数（LOF）、国 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数

泰中证申万证分级证券投资基金的基金经理，券行业指数2015年4月至2021年1月任国泰（LOF）、国泰 沪深 300 指数证券投资基金的基

策略价值灵活金经理，2016年4月起兼任国泰配置混合、芯黄金交易型开放式证券投资基金

片 ETF、国泰 联接基金的基金经理，2016 年 7中证计算机主月起兼任国泰中证军工交易型开

题 ETF、国泰 放式指数证券投资基金和国泰中中证全指通信证全指证券公司交易型开放式指

设备 ETF、国 数证券投资基金的基金经理，2017泰中证全指通年3月至2017年5月任国泰保本

信设备ETF联 混合型证券投资基金的基金经理，接、国泰中证2017年3月至2018年12月任国全指证券公司泰策略收益灵活配置混合型证券

ETF 联接的基 投资基金的基金经理，2017 年 3金经理、投资月起兼任国泰国证航天军工指数总监（量化）、 证券投资基金（LOF）的基金经理，金融工程总监2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017 年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的

基金经理，2017年5月至2018年

7月任国泰量化收益灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，

2017年8月起至2019年5月任国

泰宁益定期开放灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的

基金经理，2018年5月至2019年

第15页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

7月任国泰量化价值精选混合型

证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2018年12月至

2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2019年5月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基

金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名

而来）的基金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理，

2019年7月起兼任国泰中证计算

机主题交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基

金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

第16页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和

第17页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年国内外形势错综复杂，国外受乌克兰局势骤然升温，以北约为主的主要西方经济

体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁，主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升，美欧主要经济体通胀持续攀升，美联储货币政策收紧的预期高企；国内受新冠疫情多点散发，尤其是三月份以来包括吉林、上海疫情大面积扩散导致的疫情封控影响，包括上海在内的长三角地区经济活动受到较大冲击，投资者对国内宏观经济形势预期极度悲观，A 股市场呈现震荡下跌趋势，并于4月27日创下年内新低，上证指数跌穿3000点整数关口，最低下探至2863.65近两年内低点。

在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，尤其是5月25日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐步受控，投资者的悲观情绪得到缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振，军工行业带领市场率先反弹，之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。

期间上证指数下跌6.63%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌6.59%，沪深300指数下跌

9.22%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌12.3%，小盘股表征指数中证1000下跌12.67%。

板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌15.41%，科创板50下跌20.92%。

在行业表现上，申万一级行业中煤炭一支独秀，大幅上涨 31.38%，表现落后的为 TMT 三驾马车电子、计算机、传媒，分别下跌了24.46%、23.64%和22.25%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-15.99%，同期业绩比较基准收益率为-16.80%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-16.12%，同期业绩比较基准收益率为-16.80%。

第18页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国外受俄乌冲突持续影响，全球通胀高企，美联储挥舞加息大棒，对全球流动性产生严重的冲击；国内受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3季度即将迎来党的20大的召开，下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。

后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。

另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明不适用。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第19页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人—国泰基金管理有限公司在国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰中证全指通信设备交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2022年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2022年6月30日2021年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.130145435.7445366086.15

结算备付金--

存出保证金32044.5645008.10

交易性金融资产6.4.7.2399058566.13610667096.22

其中：股票投资--

基金投资399058566.13610667096.22

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款4351793.04-

应收股利--

应收申购款2943287.225027037.92

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5259006.005031.09

第20页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

资产总计436790132.69661110259.48本期末上年度末负债和净资产附注号

2022年6月30日2021年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款14147298.035955858.96

应付管理人报酬10277.3317147.44

应付托管费2055.493429.51

应付销售服务费70416.99123323.84

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6299688.33331226.57

负债合计14529736.176430986.32

净资产：

实收基金6.4.7.7461074645.13600337639.94

未分配利润6.4.7.8-38814248.6154341633.22

净资产合计422260396.52654679273.16

负债和净资产总计436790132.69661110259.48

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，国泰通信 ETF 联接 A 类基金的份额净值 0.9216 元，国泰通信 ETF 联接 C 类基金的份额净值 0.9129 元。国泰通信 ETF 联接份额总额 461074645.13 份，其中国泰通信 ETF 联接 A 类基金的份额总额 154436959.61 份，国泰通信 ETF 联接 C 类基金的份额总额306637685.52份。

6.2利润表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2021年1月1日至

2022年6月30日2021年6月30日

一、营业总收入-140532486.612388147.44

1.利息收入72708.0679798.03

其中：存款利息收入6.4.7.972708.0679798.03

债券利息收入--

第21页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-62069383.88-11742015.92

其中：股票投资收益6.4.7.10-131008.40292887.39

基金投资收益6.4.7.11-61938375.48-12034903.31

债券投资收益6.4.7.12--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.14--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15-79001367.4013192100.11

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16465556.61858265.22

减：二、营业总支出820949.951031411.10

1．管理人报酬89258.9793575.86

2．托管费17851.8318715.20

3．销售服务费621381.36639921.69

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.1792457.79279198.35三、利润总额（亏损总额以“-”号填-141353436.561356736.34

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-141353436.561356736.34

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-141353436.561356736.34

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元本期项目

2022年1月1日至2022年6月30日

第22页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净600337639.9454341633.22654679273.16值）

二、本期期初净

资产（基金净600337639.9454341633.22654679273.16值）

三、本期增减变

动额（减少以-139262994.81-93155881.83-232418876.64“-”号填列）

（一）、综合收

--141353436.56-141353436.56益总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-139262994.8148197554.73-91065440.08

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

459476163.21-25330849.50434145313.71

款

2.基金赎回

-598739158.0273528404.23-525210753.79款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

461074645.13-38814248.61422260396.52产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净539145762.5711231057.33550376819.90值）

二、本期期初净

资产（基金净539145762.5711231057.33550376819.90值）

三、本期增减变

动额（减少以55358629.71-4532259.6450826370.07“-”号填列）

（一）、综合收

-1356736.341356736.34益总额

（二）、本期基金

55358629.71-5888995.9849469633.73

份额交易产生的

第23页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

782444843.32-16955196.68765489646.64

款

2.基金赎回

-727086213.6111066200.70-716020012.91款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

594504392.286698797.69601203189.97产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1332号《关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币14246234.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0518号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于2019年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14246436.46份基金份额，其中认购资金利息折合201.97份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000000.00基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

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根据《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

本基金为国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证全指通信设备指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司

债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交

换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市

场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通债券出借。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：

中证全指通信设备指数收益率 x95%+银行活期存款利率(税后)x5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2022年8月26日批准报出。

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6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年

6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

第26页共60页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为