华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

1华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

§2基金产品概况

基金简称 华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接基金主代码008086交易代码008086基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年12月10日

报告期末基金份额总额4423860623.16份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与投资目标指数收益相似的回报。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投

投资策略资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。

中证 5G通信主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率业绩比较基准×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，风险收益特征因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏中证 5G 通信主题

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C

称 ETF 联接 A下属分级基金的交易代

008086008087

码报告期末下属分级基金

2277252496.68份2146608126.48份

的份额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515050

2华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年9月17日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2019年10月16日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资投资策略

策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证 5G 通信主题指数收益率。

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债风险收益特征券基金与货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C

1.本期已实现收益-2530951.74-3894631.16

2.本期利润-296532067.18-273612751.04

3.加权平均基金份

-0.1304-0.1291额本期利润

4.期末基金资产净

2133702649.111988577641.08

值

5.期末基金份额净

0.93700.9264

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

3华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏中证5G通信主题ETF联接A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-12.27%1.72%-12.46%1.73%0.19%-0.01%月过去六个

-5.41%1.89%-5.77%1.90%0.36%-0.01%月

过去一年21.61%1.72%21.47%1.73%0.14%-0.01%

过去三年-21.65%1.66%-22.99%1.67%1.34%-0.01%自基金合

同生效起-6.30%1.82%-6.14%1.87%-0.16%-0.05%至今

华夏中证5G通信主题ETF联接C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-12.34%1.72%-12.46%1.73%0.12%-0.01%月过去六个

-5.56%1.89%-5.77%1.90%0.21%-0.01%月

过去一年21.24%1.72%21.47%1.73%-0.23%-0.01%

过去三年-22.35%1.66%-22.99%1.67%0.64%-0.01%自基金合

同生效起-7.36%1.83%-6.14%1.87%-1.22%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年12月10日至2023年9月30日)

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A：

4华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期本基金硕士。曾任职于李俊2019-12-10-15年的基金北京市金杜律

5华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

经理师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基

金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年1月17日至

2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金

经理（2019年1月31日至2021年5月26日期

间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2019年9月

17日至2021年

12月13日期

间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

理（2020年4月3日至2021年12月13日期

间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理

（2017年12月

11日至2022年

6华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

3月14日期

间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2021年5月

13日至2022年

8月22日期

间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理

（2021年5月

27日至2022年

8月22日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

7华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有68次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证 5G 通信主题指数，基金业绩比较基准为：中证 5G 通信主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%，中证 5G 通信主题指数选取产品和业务与 5G 通信技术相关的上市公司作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的 A 股上市公司整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证 5G 通信主题指数成份股来跟踪标的指数。

3季度，国际环境依然复杂，我们真切地认识到，和平与发展的时代主题下，国际环境

日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界，逆全球化已经成为一个无法回避的话题，其影响也逐渐在经济领域各个方面体现出来。

国内方面，总体来看，经济修复动能依然不足，当下中国经济修复动能较差，主要来自三重压力，内部的房地产政策、外部的美国蓄意与中国脱钩，以及三年疫情的冲击。这三个因素，几乎不留死角地，在不同层面、不同程度上冲击着中国的经济，尤其当这种冲击在很大程度上实现了时间上重叠、事件上共振时，影响之大不言而喻。但与此同时，我们也需要看到，工业、服务业、消费、投资、出口等等数据的积极变化，经济有一定的边际好转，当然，持续性有待进一步观察。

从政策基调看，7月24日中央政治局会议召开，会议强调要切实防范化解重点领域风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。房地产与地方债是经济领域之前市场最关注的两个风险，这次政治局会议基本上确认了政策底。市场关注的焦点，逐渐演变为具体政策出台时点以及政策的力度有多大。

市场方面，经济基本面情况、美国经济韧性背景下美联储降息预期的一再延后，主导了市场基调，而北上资金、人民币汇率进一步压制了市场情绪，报告期内市场整体维持调整。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期

8华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 份额净值为 0.9370 元，本报告期份额净值增长率为-12.27%，同期业绩比较基准增长率-12.46%，本报告期跟踪偏离度为+0.19%；华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 份额净值为 0.9264 元，本报告期份额净值增长率为-12.34%，同期业绩比较基准增长率-12.46%，本报告期跟踪偏离度为+0.12%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资19584676.540.47

其中：股票19584676.540.47

2基金投资3891338374.7594.16

3固定收益投资18980.750.00

其中：债券18980.750.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计217367723.555.26

8其他资产4418642.060.11

9合计4132728397.65100.00

9华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

5.2期末投资目标基金明细

占基金基金类运作方资产净序号基金名称管理人公允价值型式值比例

（%）

华夏中证 5G 通 交易型 华夏基金管

1股票型3891338374.7594.40

信主题 ETF 开放式 理有限公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17094172.54 0.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2142291.00 0.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 348213.00 0.01

S 综合 - -

合计19584676.540.48

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净

10华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

值比例（%）

1002475立讯精密820002445240.000.06

2000063中兴通讯524001712432.000.04

3300308中际旭创105001215900.000.03

4002179中航光电20894883816.200.02

5601138工业富联38300754510.000.02

6300782卓胜微6180721206.000.02

7002920德赛西威4600660744.000.02

8603986兆易创新6500640900.000.02

9002241歌尔股份39300620154.000.02

10000988华工科技16500555555.000.01

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值（元）

值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）18980.750.00

8同业存单--

9其他--

10合计18980.750.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

值比例（%）

1113669景23转债15018980.750.00

2-----

3-----

4-----

5-----

11华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.12投资组合报告附注

5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金769986.71

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

12华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

5应收申购款3648655.35

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计4418642.06

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏中证5G通信主题ETF联接A 华夏中证5G通信主题ETF联接C本报告期期初基金

2304985308.322124620305.64

份额总额报告期期间基金总

134746313.21301187477.10

申购份额

减：报告期期间基

162479124.85279199656.26

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

2277252496.682146608126.48

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华夏中证5G通信主题ETF

项目 华夏中证5G通信主题ETF联接C

联接A报告期期初管理人持有

10002700.27-

的本基金份额

13华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

报告期期间

买入/申购总--份额报告期期间

卖出/赎回总--份额报告期期末管理人持有

10002700.27-

的本基金份额报告期期末持有的本基

金份额占基0.44-金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至 2022 年 12 月 10 日，华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金合同生效届满三年。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社

14华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告

保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

3、《华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十月二十四日

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