华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告

华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

1华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

§2基金产品概况

基金简称华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接基金主代码008086交易代码008086基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年12月10日

报告期末基金份额总额4201709743.48份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获投资目标得与指数收益相似的回报。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债

投资策略券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。

中证 5G 通信主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后业绩比较基准利率×5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基风险收益特征金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联华夏中证 5G 通信主题下属分级基金的基金简称

接 A ETF 联接 C下属分级基金的交易代码008086008087报告期末下属分级基金的份

2150078755.42份2051630988.06份

额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515050基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年9月17日基金份额上市的证券交易上海证券交易所

2华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

所上市日期2019年10月16日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资投资策略

策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准中证 5G 通信主题指数收益率。

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债风险收益特征券基金与货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年7月1日-2024年9月30日)主要财务指标

华夏中证 5G通信主题ETF联

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A

接 C

1.本期已实现收益-3300547.23-4559199.38

2.本期利润208160795.25194790939.64

3.加权平均基金份

0.09670.0950

额本期利润

4.期末基金资产净

2396696414.352254348995.01

值

5.期末基金份额净

1.11471.0988

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏中证5G通信主题ETF联接A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

9.41%2.36%9.11%2.37%0.30%-0.01%

月过去六个

19.40%2.09%18.54%2.10%0.86%-0.01%

月

过去一年18.96%2.04%18.26%2.05%0.70%-0.01%

过去三年2.86%1.84%1.42%1.85%1.44%-0.01%自基金合

同生效起11.47%1.87%10.99%1.91%0.48%-0.04%至今

华夏中证5G通信主题ETF联接C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

9.33%2.36%9.11%2.37%0.22%-0.01%

月过去六个

19.21%2.09%18.54%2.10%0.67%-0.01%

月

过去一年18.61%2.04%18.26%2.05%0.35%-0.01%

过去三年1.94%1.84%1.42%1.85%0.52%-0.01%自基金合

同生效起9.88%1.87%10.99%1.91%-1.11%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年12月10日至2024年9月30日)

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A：

4华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期本基金硕士。曾任职于李俊2019-12-10-16年的基金北京市金杜律

5华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

经理师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基

金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年1月17日至

2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金

经理（2019年1月31日至2021年5月26日期

间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2019年9月

17日至2021年

12月13日期

间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

理（2020年4月3日至2021年12月13日期

间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理

（2017年12月

11日至2022年

6华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

3月14日期

间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2021年5月

13日至2022年

8月22日期

间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理

（2021年5月

27日至2022年

8月22日期

间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月29日至

2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

（2022年12月

27日至2024年

5月31日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司

7华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有52次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证 5G 通信主题指数，基金业绩比较基准为：中证 5G 通信主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%，中证 5G 通信主题指数选取产品和业务与 5G 通信技术相关的上市公司作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的 A 股上市公司整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证 5G 通信主题指数成份股来跟踪标的指数。

3季度，国际环境依然复杂。俄乌战火未熄，中东硝烟再起，亚太也并不平静；美国大

选进入冲刺阶段，双方支持率胶着。我们再次真切地认识到，和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。这也意味着我们在面临发展问题的同时，安全性的重要性与紧迫性日益抬升。美联储终于在 9 月份降息 50BP，至此，世界主要经济体（日本除外）开启了降息周期。

国内方面，经济数据还是偏弱，症结依然是有效需求不足，和2季度相比并没有太多改

8华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告观，消费依然疲弱，房地产未见太大起色，这使得全年经济增长目标的完成面临较大的压力，而经济的压力也体现在就业等领域，互相传导，负向反馈。为打破这种负向螺旋，9月底，政府果断出手。9月24日，央行、金融监管总局、证监会主要负责人联合召开新闻发布会，推出一系列政策利好措施，降低存款准备金率和政策利率，降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例，创设新的政策工具等等，发出了宏观政策进一步加力的强烈信号。9月26日，政治局召开会议，直面当前的问题，针对房地产问题、居民收入和就业问题、资本市场问题等等均做出积极回应，充分展现出中央对稳增长的坚定态度。

市场方面，报告期内大部分的时间里，受经济数据等因素影响，市场延续前期的颓势，即便美联储降息，也并没有带来多大的提振，但随着9月底上述会议的召开，随着相关政策的推出，市场信心得到显著提振，相关指数强势抬升。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 9 月 30 日，华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 份额净值为 1.1147 元，本报告期份额净值增长率为9.41%，同期业绩比较基准增长率9.11%，本报告期跟踪偏离度为+0.30%；华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 份额净值为 1.0988 元，本报告期份额净值增长率为9.33%，同期业绩比较基准增长率9.11%，本报告期跟踪偏离度为+0.22%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资64720204.721.38

其中：股票64720204.721.38

2基金投资4344485567.5492.43

3固定收益投资30234789.040.64

9华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

其中：债券30234789.040.64

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计214804987.884.57

8其他资产45818542.610.97

9合计4700064091.79100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金基金类运作方资产净序号基金名称管理人公允价值型式值比例

（%）

华夏中证 5G 通交易型华夏基金管

1股票型4344485567.5493.41

信主题 ETF 开放式理有限公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 57995593.12 1.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6724611.60 0.14

J 金融业 - -

10华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计64720204.721.39

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1002475立讯精密1687007331702.000.16

2300308中际旭创380805897068.800.13

3601138工业富联1689004254591.000.09

4000063中兴通讯1355004220825.000.09

5300502新易盛301683920934.960.08

6603986兆易创新282742498573.380.05

7002179中航光电540942355252.760.05

8000938紫光股份973002348822.000.05

9002241歌尔股份1017002305539.000.05

10002463沪电股份570002289120.000.05

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值（元）

值比例（%）

1国家债券30234789.040.65

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

11华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计30234789.040.65

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

值比例（%）

101974024国债0930000030234789.040.65

2-----

3-----

4-----

5-----

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

12华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

5.12投资组合报告附注

5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金99964.40

2应收证券清算款20369700.31

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款25348877.90

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计45818542.61

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

华夏中证5G通信主题ETF联接

项目华夏中证5G通信主题ETF联接A

C本报告期期初基金

2175584297.022012264453.91

份额总额报告期期间基金总

142459677.69409991562.59

申购份额

13华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

减：报告期期间基

167965219.29370625028.44

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

2150078755.422051630988.06

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目华夏中证5G通信主题ETF联接A 华夏中证5G通信主题ETF联接C报告期期初管理

人持有的本基金10002700.27-份额报告期期间买入

/申购总份额报告期期间卖出

/赎回总份额报告期期末管理

人持有的本基金10002700.27-份额报告期期末持有的本基金份额占

0.47-

基金总份额比例

（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

截至 2022 年 12 月 10 日，华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金合同生效届满三年。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

14华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、法律意见书；